Разработка модели и инструментария для поиска оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Разработка модели и инструментария для поиска оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов"

На правах рукописи

БОЛОТОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ И ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ПОИСКА ОПТИМАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНКОВСКИХ ПЕРЕВОДОВ

Специальность

08.00.13 — Математические и инструментальные методы экономики

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

005539329

г 1 т т

Москва —2013

005539329

Работа выполнена на кафедре «Управления знаниями и прикладной информатики в менеджменте» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)».

Уринцов Аркадий Ильич

доктор экономических наук, профессор

Бывшее Виктор Алексеевич

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры «Математическое моделирование экономических процессов» ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый

университет)

Пантина Ирина Викторовна

кандидат экономических наук, доцент, экономический советник Управления

макропруденциалыюго анализа департамента финансовой стабильности Центрального банка Российской Федерации

Ведущая организация: Негосударственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

Защита диссертации состоится «16» декабря 2013 г. в 14-00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.151.01 в МЭСИ по адресу: 119501, г. Москва, ул. Нежинская, д. 7.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МЭСИ.

Автореферат разослан «16» ноября 2013 г.

Ученый секретарь диссертационного совета,

кандидат технических наук, доцент Мастяева И.Н.

Научный руководитель:

Официальные оппоненты:

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. В современных условиях экономическое развитие общества невозможно без высокоэффективной системы денежного обращения и использования современных платежных механизмов. В настоящее время основная форма международных расчетов - банковский перевод, который осуществляется в безналичной форме, посредством платежных поручений, адресуемых одним банком другому. В этом процессе обычно принимают участие отправитель и получатель денег, а также банки-корреспонденты (посредники), которые обеспечивают межгосударственное движение денежных средств, взимая при этом определенный комиссионный сбор за их транзит по своим корсчетам.

В результате международные переводы денежных средств проходят от банка-отправителя Bi до банка-получателя Bn по некоторой цепочке иностранных банков-корреспондентов Bxi, ВХ2,..., Вхп. Как правило, такая цепочка не единственная, так как существует множество других цепочек банков-корреспондентов, по которым он может быть осуществлён. От того как построен маршрут прохождения международного банковского перевода будет зависеть насколько скоро его получатель получит предназначающиеся ему денежные средства, и какую комиссию за данную операцию возьмут банки-корреспонденты.

Однако в настоящее время ни в одной международной межбанковской системе не реализована модель, позволяющая в режиме реального времени осуществлять поиск оптимальных маршрутов проведения международного перевода денежных средств, и автоматическую генерацию итоговых сумм комиссий банков-корреспондентов за его выполнение. С учетом этого задача разработки модели, осуществляющей поиск оптимальной цепочки банков-корреспондентов при проведении международных банковских переводов, по которой их комиссионный сбор за транзит переводимых денежных средств будет минимальный, является актуальной.

Степень разработанности темы. Вопросы, связанные с организацией международных расчетов и платежей, рассматривали в своих работах следующие отечественные и зарубежные ученые: Н.Г. Антонов, М.П. Березин, В.И. Букато, В.А. Бывшев, В.Г. Елиферова, Е.В. Зайцева, A.M. Косой, C.B. Криворучко, О.И. Лаврушин, A.C. Обаева, М.А. Пессель, П. Роуз, О.С. Рудакова, Дж. Синки, И. Фишер и др.

В связи с развитием теории математического программирования более широкое использование для решения различных экономических задач получили экономико-математические методы. Вопросы, связанные с и?; применением в экономическом анализе рассматривали И.М. Голдовский, В.В. Дик, А.И. Екушев, И.А. Киселева, М.С. Красс, A.B. Мищенко, Дж. Моудер, И.В. Пантина, A.C. Поляков, А.Н. Романников, C.B. Федорова и др.

Однако авторы данных исследований практически не затрагивали вопросы оптимизации расходов за выполнение международных расчетных операций. Как результат теоретические и прикладные аспекты, связанные с поиском оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов по корсчетам банков-корреспондентов глубоко не проработаны.

В этой связи возникает необходимость разработки экономико-математических моделей для оптимизации расходов за выполнение международных банковских переводов. Отмеченные обстоятельства определили выбор темы исследования, его логику, цель, задачи и научную новизну.

Цели и задачи исследования. Целью работы является разработка модели и инструментария для поиска оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов, позволяющих выявить цепочки банков-корреспондентов, по которым комиссионный сбор за транзит переводимых денежных средств будет минимальным.

Поставленная цель определила необходимость решения следующих научных задач:

1. Провести анализ функционирования системы международных расчетов, осуществляемых в форме банковских переводов.

2. Построить экономико-математическую модель для поиска оптимальных по стоимости и времени прохождения маршрутов проведения международных банковских переводов.

3. Разработать архитектуру инструментального средства, позволяющего минимизировать затраты на выполнение международных переводов денежных средств.

4. Разработать методику применения модели, осуществляющей поиск оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов, в работе подразделений кредитно-финансовых организаций, маршрутизирующих международные платежи.

5. Выработать методические подходы определения экономического эффекта от внедрения в международные расчетные системы оптимизационной модели для сокращения расходов за выполнение банковских переводов.

Объектом исследования является международная банковская система.

Предметом исследования являются модели и методы оптимизации расходов за выполнение международных банковских переводов.

Область исследования. Работа выполнена в соответствии с п. 1.4 «Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов количественной оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений» и п. 2.5 «Разработка концептуальных положений использования новых информационных и коммуникационных

технологий с целью повышения эффективности управления в экономических системах» паспорта специальностей ВАК при Минобрнауки России (экономические науки) по специальности 08.00.13 - «Математические и инструментальные методы экономики».

Теоретическую и методологическую основу исследования составили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области финансовой математики и экономико-математического моделирования, а также посвященные системе международных расчетов и методиках оценки экономического эффекта от реализации ИТ-проектов.

В диссертации применялись следующие методы научного познания: системный подход, наблюдение, анализ, сравнение, экономико-математические методы, моделирование экономических процессов и другие методы исследования.

Научная новизна исследования заключается в разработке модели и инструментария для оптимизации расходов за выполнение международных банковских переводов и ее программной реализации.

В результате проведенного исследования получены следующие результаты, обладающие научной новизной:

1. На основе анализа актуальных проблем международных расчетных операций впервые обоснована необходимость разработки экономико-математической модели, осуществляющей поиск маршрутов проведения международных банковских переводов с минимальной стоимостью их выполнения. Ее внедрение позволит существенно сократить затраты на выполнение данных операций.

2. Осуществлена математическая формализация задачи минимизации расходов за выполнение международных банковских переводов, позволяющая построить модель, осуществляющую поиск оптимальных по стоимости и времени прохождения до банка-получателя маршрутов проведения международных переводов денежных средств. Для решения данной задачи использовалось уравнение Беллмана, на котором базируется оптимизация многошагового процесса.

3. Разработана архитектура инструментального средства, реализующего на основе принципа оптимальности Беллмана, поиск кратчайших маршрутов проведения международных банковских переводов и автоматическую генерацию итоговой суммы комиссий за их выполнение. Отличительной его особенностью является возможность определять оптимальные цепочки банков-корреспондентов проведения международного банковского перевода из множества допустимых альтернатив. Целью оптимизации является минимизация комиссионных сборов и/или минимального времени прохождения денежных средств до' банка-получателя.

4. На основе существующих методов управления в сфере организации международных расчетов разработана авторская методика применения модели, осуществляющей поиск оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов в работе подразделений кредитно-финансовых организаций, маршрутизирующих международные платежи, которая органично вписывается в общий алгоритм их работы и адаптирована под особенности функционирования IT-среды международных расчетных систем. Тем самым расширяется потенциал для эффективной организации труда сотрудников указанных подразделений,

5. Разработаны методические подходы к определению экономического эффекта от внедрения в межбанковские системы экономико-математической модели для поиска оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов. Отличительной особенностью их является то, что данную оценку предлагается производить на основе совокупности учета прямых экономических эффектов, косвенных экономических эффектов и эффектов снижения экономических рисков.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в решении научной задачи по разработке экономико-математической модели для оптимизации расходов за выполнение международных банковских переводов и ее программной реализации.

Самостоятельное теоретическое значение имеют:

математическая формализация задачи по минимизации расходов за выполнение международных банковских переводов;

архитектура инструментального средства, реализующего поиск оптимальной цепочки банков-корреспондентов для проведения международных банковских переводов;

методика применения модели, осуществляющей поиск оптимальных по стоимости и времени прохождения до банка-получателя маршрутов проведения международных переводов денежных средств, в работе подразделений кредитно-финансовых организаций, маршрутизирующих международные платежи;

методические подходы к оценке экономической эффекта от внедрения в международные расчетные системы разработанной модели. Практическая значимость исследования состоит применении в международных расчетных системах экономико-математической модели для поиска оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов в целях сокращения затрат и времени на его выполнение.

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. Основные положения исследования докладывались и получили одобрение на VIII

Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Инновационное развитие современной экономики: теория и практика» (г. Москва, ЕАОИ, ноябрь 2012 г.).

Достоверность полученных результатов подтверждена результатами иллюстрирующего примера. Кроме того, основные положения диссертационного исследования внедрены и используются в ИКБ «Энтузиастбанк» (г. Москва) и ОАО «Аделантбанк» (г. Москва) для оптимизации затрат на выполнение международных переводов денежных средств.

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 6 научных работ общим объемом 2,9 пл., в т.ч. 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России (2,4 п.л.).

Структура и объем диссертационной работы обусловлена целью и задачами исследования, отражает ее логику и состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения.

И. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках первого научного результата обоснована необходимость разработки экономико-математической модели для оптимизации расходов за выполнение международных банковских расчетов.

Одним из условий эффективной экономической деятельности субъектов рынка является своевременное и гарантированное получение оплаты за реализованную продукцию (услуги) путем проведения международного перевода денежных средств. А одной из основных форм международных расчетов является банковский перевод денежных средств.

Для выполнения данной операции между банком-отправителем и банком-получателем, не имеющими прямых корреспондентских счетов друг у друга, должен быть найден банк-корреспондент. В случае, когда в платежном поручении не указан корреспондентский банк, то деньги могут переходить с одного банковского счета на другой до тех пор, пока не будут зачислены на счет банка-получателя. В качестве основного недостатка при проведении международных банковских переводов отмечено отсутствие необходимых инструментов, позволяющих оптимизировать расходы на их выполнение.

Комиссионное вознаграждение за прохождение по своим корсчетам денежных средств банки устанавливают самостоятельно. Комиссия может быть выражена в абсолютных фиксированных цифрах или как процент от суммы перевода, а также в частичном сочетании того и другого (см. таблица 1).

Таблица 1 - Комиссии банков за выполнение международных переводов

№ п/'п Название банка Страна Комиссия банка за выполнение международного перевода денежных средств

1. Промсвязьбанк (Россия) 0,5 % от суммы перевода, но не менее $ 10 и не более $ 150

2. ИМПЭКСБанк (Россия) 0,5 % от суммы перевода, но не менее $ 30

3. Сбербанк (Россия) 1,0 % от суммы перевода, но не менее $ 15

4. ВТБ 24 (Россия) 1,5 % от суммы перевода, но не менее 15 евро

5. УкрСибБанк (Украина) 1,0 % от суммы перевода, но не менее 20 евро

6. Приват-Банк (Украина) 15 евро + 1,0 % от суммы перевода

Если международный перевод денежных средств проводится через большое количество банков-корреспондентов, то до получателя может не дойти в полном объеме необходимое количество денежных средств для оплаты товара или услуги, так как их комиссионные вознаграждения, будут удерживаться с переводимого счета. Это приводит к необходимости отправки второго перевода уже для покрытия недоплаты, что не только увеличивает время на осуществление полной оплаты, но и ведет к необязательным расходам со стороны плательщика.

Для того чтобы необходимая сумма денежных средств через корсчета банков-посредников дошла до получателя, их отправитель должен заранее знать размер итоговых комиссии во всей цепочке банков-корреспондентов за выполнение международного банковского перевода. Заблаговременное знание этой информации позволит избежать неоправданных затрат на его выполнение. В этом случае клиентам банка легко рассчитать необходимую для отправки на счет получателя сумму. Она будет включать требуемое количество денег, предназначенных для получателя, и величину банковских комиссий за транзит переводимых денежных средств по корсчетам банков-корреспондентов.

Вышеуказанное подтверждает востребованность разработки модели и инструментария для поиска оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов.

В рамках второго пункта научной новизны осуществлена формализация задачи генерации итоговой суммы комиссий за выполнение международных банковских переводов, что позволило построить экономико-математическую модель поиска оптимальных по стоимости и времени прохождения до банка-получателя маршрутов проведения международных переводов денежных средств.

Пусть В1 и В,ч - два банка, участника международной межбанковской системы, В1 - банк-отправитель денежных средств М, В к - банк получатель этих средств. Между банками В| и BN существуют корреспондентские отношения

некоторого уровня п+1, т.е. среди пользователей международной межбанковской системы имеются такие непересекающиеся множества банков

[в\,{в21...,[в}„тп+1, (1)

которые состоят из корреспондентов банка В1 соответственно 1-го, 2-го,..., (п+1). го уровня, причём Вы е [В]„+1. Пример такого множества (1) иллюстрирует пример (см. рис. 1) построения графа финансовой трансакции, на котором цифрой 1 отмечен банк-отправитель В1, цифрой 6 - банк-получатель В6 Остальные числа являются образами возможных банков-корреспондентов, входящих в соответствующие множества (1). Корреспондентские отношения банков различного уровня показаны соединительными прямыми линиями (рёбрами).

Рисунок 1 - Схема проведения финансовой транзакции

В теории графов существует понятие, которое удобно для описания корреспондентских отношений между банками. Это матрица (таблица) смежности 8, в которой значение элемента ву равно числу ребер из ¡-й вершины графа в >ю вершину. В пути от банка-отправителя В, до банка-получателя Вм банки-корреспонденты являются элементами непересекающихся множеств [В]|,[В]:,..,[В]П, где [В], - множество банков-корреспондентов 1-го уровня банка В], [В]2 -Множество банков-корреспондентов 2-го уровня банка В1, [В]з - множество всех банков-корреспондентов 3-го уровня банка В],..., [В]„ - множество банков-корреспондентов п-го уровня банка Вь (на рис. 1 пунктирными овалами охвачены образы банков-корреспондентов, входящих в множества [В]|,[В]2,[В]з и [В]„_4). Таким образом, в пути от банка-отправителя В1 до банка-получателя В» банки-

корреспонденты являются элементами непересекающихся множеств соответственно [B]i, [В];. [В]з, ..., [В]„

Для каждого банка Bxi с [B]i известна функция комиссии Cxi = Ci (х;; М) за транзит денежных средств М по его сметам. Итоговая сумма комиссии за выполнение международного банковского перевода в количестве денежных средств М определяется по правилу:

С = g С„ +С,+СЛ, = F + С, + С„ (2)

I-1

При этом клиенту банка-отправителя при его отправлении недоступна априорная информация о величине F — Sjl™ Cxt итоговой суммы комиссии банков-корреспондентов в силу неоднозначности пути транзита денег. В то же время он заинтересован в выборе таких банков-корреспондентов, при которых итоговая сумма комиссии за его выполнение окажется минимальной. Следовательно, требуется решить задачу по определению оптимального пути

P* = {Bi,Bxi.,Bx2.,...,B,„.) (3)

транзита денег М через множества (1) банков-корреспондентов, на котором итоговая сумма комиссий F банков-корреспондентов будет наименьшей. В

выражении (3) символами (xi*..... х„*) обозначены искомые идентификаторы

(номера) банков-корреспондентов из множеств (1), транзит денежных средств по корсчетам которых составляет минимальную величину F* суммы итоговых их комиссий за выполнение международного перевода.

Обозначим символами Х], хг,..., хп возможные номера банков-корреспондентов из множеств (1). Так, xi - это переменная величина с множеством возможных значений [xi], состоящим из номеров банков-корреспондентов, входящих в множество [B]i, \г - переменная величина с множеством возможных значений [хг] номеров банков-корреспондентов из множества [В]: и т.д. Множество допустимых наборов банков-корреспондентов обозначим символом [xi, хг,..., х„] или символом X, то есть X = [xi, х-,..., х„]. С учетом этого модель определения оптимизационной суммы итоговых комиссий банков-корреспондентов за выполнение международных банковских переводов имеет вид:

п

F = ^Г Ci(x, ;А/)-> min (4)

(хп...,х„)еХ

Так как аргументы целевой функции задачи (4) являются дискретными переменными с конечным множеством возможных значений, то данная задача имеет решение

(*1*>*2 -..О, (5)

возможно неединственное.

Алгоритм построения оптимальной последовательности цепочек банков-корреспондентов и итоговой суммы их комиссии Р* за выполнение международного банковского перевода денежных средств М представлен в виде блок-схемы (см. рис. 2).

Рисунок 2 - Блок-схема процесса определения оптимального пути и суммы итоговых комиссий за выполнение международного банковского

перевода

В рамках третьего пункта научной новизны разработана архитектура инструментального средства, реализующего на основе принципа оптимальности Беллмана поиск кратчайших маршрутов проведения международных банковских переводов и автоматической генерации итоговой суммы комиссий за их выполнение.

При его построении использовано свойство условного экстремума функции многих переменных:

min F(a-,.....= min{min...{min ...{min F(x.,...,x )}}}. (6)

В правой части равенства (6) множество [х,] допустимых значений аргумента хг зависит от значений предшествующих аргументов (х,, X2,...,xr-i). Например, множество [х„] аргумента х„ зависит от значений предшествующих аргументов (xi,...,xn.i) функции F(Xt,...,Xn).

«Телескопическое» свойство экстремума (6) позволяет отыскать точку экстремума (5) и значение

F* = F(x\,x'1,...,x'n) (7)

целевой функции в данной точке в результате применения следующего рекуррентного алгоритма, частным случаем которого является алгоритм метода динамического программирования, где на каждом шаге выбирается решение, связанное с определенным выигрышем в конечном итоге.

Прямой ход (условная оптимизация)

Шаг № 1. Решение самой «вложенной» задачи1

iran . (8)

Решение задачи (8) обозначим символом

хп - Хп(Х\>—'Хп-\) (9)

и подчеркнем, что это решение является функцией аргументов (xi,..., xn-i). Ниже отметим (см. формулу (2Г), что переменная состояния системы на текущем шаге равна переменной управления на предыдущем шаге. В данном случае под переменной управления понимается идентификатор (номер) банка-корреспондента. Обозначим символом

/» = F(xx,...,xr^,x"„) (Ю)

значение функции F в точке (9).

Шаг № 2. Решение задачи

F(.xl,...,xri_l,x*ll) = fri{xl,...,xn__]) —» min . (П)

Решение задачи (11) будет иметь вид

Хп-\ =Xn-\(XV->Xn-l) (12)

' Задача минимизации по последней переменной х„ в формуле (6) является самой вложенной или последней в множестве задач минимизации.

и подчеркнем, что это решение служит функцией аргументов (Х1,..., хп.г). Обозначим символом

Л-1 =/п-= Е{хи...,х^2,хг_х,х*п) (13)

значение функции Р в точке (хп-1*, хп*).

Шаг № п-г+1 (г = п -1. п - 2.....1): решение задачи

F(xl,...,xr,x'+l,...x'l) = /г+1 (хх,...,хг) -> гшп . (14)

X, б[*,. ] 4

Пусть х'г = х'г (х,хг_,), где г = п,п- 1....Д (15)

решение задачи (14) и

/г=Мх1>-'Хг.х) = Р(х1,...,хг_1,х'г,...,х'я) (16)

значение функции Р в точке (хг\..., хп*). Отметим, что шаг № п заключается в решении задачи

х\ ]

Пусть хГ - решение задачи (17); подчеркнем, что XI*- это конкретное число, и пусть

=:р(х'1,...,х'п) = Р' (18)

есть искомое значение функции Р в точке экстремума. На расчете величины (19) заканчивается прямой ход обсуждаемого алгоритма.

Обратный ход (безусловная оптимизация)

Шаг г. Вычисление по правилу (16) при г = 1, 2,..., п-1 компоненты Хг+Г точки экстремума функции Р:

»-.*,'). (19)

В диссертации показано, что общеизвестный алгоритм динамического программирования следует из рассмотренного алгоритма в том частном случае, когда целевая функция Р обладает сепарабельной структурой (3).

Рассмотрим функции

,• • ), /„_, (*,,..., х„_2 ),/.(*,,..., хг_х), • ■ ■, /2 О,), О,*), (20) возникшие в прямом ходе обсуждённого алгоритма расчета оптимального пути финансовой трансакции и итоговой суммы Р* = Г1 (хО комиссий. Аналитическая структура этих функций свидетельствует, что они являются элементами функционального семейства Беллмана. С другой стороны, элементы семейства Беллмана служат функции, аргументом которых является переменная состояния системы, динамика которой описывается рекуррентным уравнением

=5,.(5,,_1,Х,_1))ГДе /' = 1,2,...,и. (21)

В диссертации обосновано, что при решении задачи (4) методом динамического программирования переменная состояния транзита денежной суммы по счетам банков-корреспондентов определяется по правилу Si=Xj-i (2Г) В свою очередь, функции Беллмана (20) оказываются функциями одного аргумента:

/»(*«-i)./»-i(*»-i).-,/,(*r4)'/2(*i)./i(*i) ■ (22)

Проиллюстрируем примером (см. рис.1) решение задачи (4) методом динамического программирования. Рассмотрим пример международного перевода М = $ 10 ООО. В таблице 2 представим значения функций комиссионных сборов G (xj, М) банков-корреспондентов из множества [В];, которые будем рассчитывать по условно выбранному правилу:

С|(х,)=тт{|-15$,(0,03/х<)-АГ)},где ¿=1,2,3,4. (23)

Таблица 2 - Значение функций комиссий банков-корреспондентов

i (банки Ii -го уровня) Стоимость комиссии (i • 15$) Номера банков-корреспондентов (*0 Величина комиссии (0,03/хО-М Итого min комиссионный сбор Ci(xi) $

1 15 2 150 15

7 43 15

22 14 14

2 30 3 100 30

8 37,5 30

9 33,3 30

10 30 30

3 45 4 75 45

11 27,3 27,3

12 25 25

13 23 23

14 21,4 21,4

15 20 20

4 60 5 60 60

16 18,8 18,8

17 17,6 17,6

18 16,7 16,7

19 15,8 15,8

20 15 15

21 14,3 14,3

В результате использования разработанного алгоритма определения суммы итоговых комиссий за международные банковские расчеты оптимальным оказался следующий путь транзита денежных средств М = $ 10 ООО от банка-отправителя В: до банка-получателя Вб.

Р* = (Вх,В22,Вм,В15,В2й,В6) (24)

В процессе определения оптимального пути транзита вычислили суммарную комиссию банков-посредников на этом пути: Р*=$ 79.

Возникает вопрос об уровне сравнительной эффективности (по отношению к оптимальному пути) произвольного пути

р={вх,вх1,вхг,...,вх,в„) (25)

транзита денежных средств по счётам банков-корреспондентов. Эту эффективность будем измерять величиной

= (26)

где Р'*- итоговая сумма комиссий банков-корреспондентов на оптимальном пути, Р - итоговая сумма комиссий банков-корреспондентов на пути (25).

Проиллюстрируем расчёт величины е(Р) нашим примером. В таблице 2 рассчитаны уровни эффективности трёх путей на основании данных из таблицы 1 и граф финансовой трансакции (рис.1).

Таблица З-Эффективность путей выполнения международных переводов

№ п/п Путь (маршрут) ? е(Р)

1 Р1={ВиВг,В„В4,В„В6) 150 52,7%

2 Рг ={Я,,Я7,Д10,Я15,Я2П,.В6} 80 98,8%

3 Р,={В1,В22,В„Ви,В1в,В6} 90,1 87,7%

Анализ данных таблицы 3, свидетельствует, что некоторые пути транзита денежных средств значительно уступают по эффективности (например, путь Р1) оптимальному пути, в то время как другие (например, путь Р2) могут конкурировать с оптимальным путём. Такие пути предлагается называть квазиоптимальными (т.е. близкими к оптимальному). Созданный программный инструментарий позволяет без дополнительных вычислений находить квазиоптимальные пути. Знание квазиоптимальных путей представляется важным при поиске маршрута с минимальным временем выполнения международного перевода денежных средств, так как потенциальные банки-корреспонденты из-за нахождения их в разных часовых поясах могут не работать в данный момент.

В основе функционирования модели для оптимизации расходов за выполнение международных банковских переводов лежит модель базы данных, которая должна всесторонне описывать предметную область, обеспечить хранение, систематизацию и поиск данных для производства расчетных операций.

Для поиска оптимальных цепочек банков-корреспондентов в первую очередь необходимо иметь следующие сведения об иностранных банках - пользователях международной межбанковской системы:

какие банки подключены к данной системе;

в каких банках-корреспондентах они держат свои финансовые средства; стоимость их комиссий за транзит денежных средств по своим корреспондентским счетам;

стоимость услуги за использование возможностей другой межбанковской расчетной системы для осуществления перевода денежных средств; в каких часовых поясах работают банки, подключенные к данной международной расчетной системе, а также время работы других межбанковских систем.

Последнее обусловлено тем, что на скорость проведения международных банковских переводов большую роль играет разница во времени работы банков различных государств. Быстрота их прохождения во многом зависит от графика синхронной работы иностранных банков, участвующих в международном переводе денежных средств, а также других межбанковских систем. Например, в системе TARGET банковские переводы могут осуществляться с 7:00 до 18:00 по западноевропейскому времени.

С учетом этих особенностей оптимизационная модель при выборе маршрута проведения международного банковского перевода с минимальным временем его выполнения должна искать варианты прохождения денег через те банки-корреспонденты, время работы которых совпадает в конкретный момент с банком-отправителем. Чтобы модель данных работала слаженно и логично, необходимо объединить основные задачи построения баз данных в группы, составить полный перечень данных, требуемых для моделирования и упорядочить задачи каждой группы так, чтобы они располагались в порядке их выполнения.

При этом, если по результатам моделирования будут найдены несколько цепочек с одинаковой минимальной суммой итоговых комиссий банков-корреспондентов, то должен предлагаться вариант, который предусматривает наименьшее время выполнения платежа. В том случае, если будет установлено несколько вариантов цепочек с одинаковым минимальным временем прохождения международного перевода денежных средств, то должен предлагаться вариант с наименьшей суммой итоговых комиссий банков-корреспондентов.

Необходимым условием успешного функционирования модели является актуальность данных. Поэтому объективно существует потребность в поддержании в актуальном состоянии данных, необходимых для проведения расчетных операций, что исключит возможность ее работы по устаревшим условиям. Для этого в администрации межбанковской системы целесообразно иметь группу администраторов базы данных. Общая схема функционирования задействованных аппаратно-программных средств при моделировании оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов представлена на рис. 3.

К'л иетггги"ир к-омлкютеры

... да

V/ \ / \У

Рисунок 3 - Схема функционирования аппаратно-программных средств межбанковских расчетных систем при моделировании оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов

В рамках четвертого пункта научной новизны разработана методика применения модели, осуществляющей поиск оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов в работе подразделений кредитно-финансовых организаций, маршрутизирующих международные платежи.

Программная реализация модели для поиска оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов в международных расчетных системах должна сводиться к следующему. Запущенное на компьютере пользователя клиентское приложение, должно формировать сообщение-запрос на моделирование оптимальных цепочек банков-корреспондентов при проведении

международных банковских переводов на языке SQL или другом языке базы данных, который соответствует логике приложения, и направить его в главный сервер системы, где располагается база данных, СУБД и программное обеспечение данной модели. Непосредственно в главном сервере осуществляется сам процесс моделирования, результаты которого направляются инициатору запроса.

Наилучшей реализацией в международных расчетных системах модели для поиска оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов является ее применение во всемирной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT. Ее техническая инфраструктура представлена компьютерными центрами, расположенными по всему миру, соединенными высокоскоростными линиями передачи данных, которые выделены из государственных, национальных или коммерческих сетей связи. Пользовательские терминалы соединяются с транспортной сетью SWIFT с помощью местных линий, которые подведены к пунктам доступа, называемым точками доступа SWIFT. Унификация банковских документов с использованием международных стандартных сообщений ISO позволяет избежать сложностей и ошибок при оформлении финансовых и иных документов банками разных странах, в том числе языкового характера.

Существует возможность также реализация оптимизационной модели только для российских пользователей системы SWIFT. Механизм его заключается в следующем. В Российской Федерации организацией, представляющей их интересы, является Российская Национальная Ассоциация SWIFT (РОССВИФТ). В этих целях необходимо на сервере распределительного центра РОССВИФТа установить программное обеспечение данной модели и соответствующую модель базы данных для проведения соответствующих расчетов. Необходимые для этого сведения следует собирать путем циркулярной рассылки пользователям системы SWIFT сообщений в формате МТ 998 (частное сообщение) или МТ 999 (сообщение свободного формата) о наличии заключенных ими корреспондентских отношений, стоимости их комиссии за транзит денежных средств по своим корреспондентским счетам и др. Сбор указанных данных и поддержание их в актуальном состоянии целесообразно возложить на администратора базы данных в РОССВИФТе. Выполнение этих мероприятий обеспечит возможность только российским пользователям системы SWIFT обращаться к данной модели и получать рекомендации по поиску оптимальных по стоимости и времени прохождения маршрутов проведения международных банковских переводов.

Методика применения модели, осуществляющей поиск оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов в работе подразделений кредитно-

финансовых организаций, маршрутизирующих международные платежи, предполагает выполнение следующих последовательных действий и операций (см. рис. 4):

Рисунок 4 - Пошаговая схема применения оптимизационной модели при проведении международных банковских переводов

После того, как будут определены банки-корреспонденты участники международного перевода денежных средств, они должны быть указаны в платежном поручении в той последовательности, по которой пройдет банковский перевод. Важным положительным моментом в данной методике является то, что ее применение не требует существенных изменений в общем алгоритме работы операционистов отдела клиентских операций банка, маршрутизирующих международные платежи.

В рамках пятого пункта научной новизны рассмотрены методические подходы определения экономического эффекта от внедрения в межбанковские

системы модели, осуществляющей поиск оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов.

Экономический эффект подразумевает какой-либо полезный результат, выраженный в стоимостной или иной оценке. При внедрении данной оптимизационной модели следует выделить три вида (категории), получаемого экономического эффекта:

прямые экономические эффекты, которые непосредственно влияют на доходность;

косвенные экономические эффекты; эффекты снижения экономических рисков.

Прямой экономический эффект от внедрения в межбанковские системы модели для поиска оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов в первую очередь будет влиять на доходность и характеризоваться снижением стоимостных затрат и трудовых показателей подразделений банков, маршрутизирующих международные платежи. Среди прямых экономических эффектов особо необходимо выделить следующие (см. рис. 5):

Рисунок 5 - Прямые экономические эффекты от применения оптимизационной модели в международных банковских расчетах

Прямой экономический эффект от разового использования оптимизационной модели в международных банковских расчетах в форме банковских переводов можно определить по формуле:

К = , (27)

где

Е„ - прямой экономический эффект от разового использования оптимизационной модели в международных банковских расчетах в форме банковских переводов;

F - стоимость итоговых комиссий за выполнение международного перевода денежных средств «по стандартной схеме» (т.е. без учета возможностей оптимизационной модели);

F* - стоимость итоговых комиссий за выполнение международного перевода денежных средств по цепочке банков-корреспондентов, предложенной оптимизационной моделью.

Если для оплаты по контракту потребуется последовательно отправить несколько международных платежей, то экономический эффект за расчетный период от использования оптимизационной модели в международных банковских расчетах (Ерп) следует рассчитывать по формуле:

Epn={F-F*)NM, (28)

где NM - количество выполненных международных переводов денежных средств с использованием оптимизационной модели за расчетный период, ед.

Например, если сумма годового контракта составляла 1 ООО 000$, а один платеж за каждый пришедший с товаром контейнер составлял в среднем 20 000$, то всего для полной оплаты контракта отправлялось 50 платежей. Если ранее без использования оптимизационной модели каждый такой перевод по системе SWIFT отправлялся с указанием на списание комиссий с опцией «SHA» или «BEN» (во всемирной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT т.е. банк-корреспондент может самостоятельно выбирать корреспондентов для его выполнения) и итоговая сумма комиссий за его выполнение составила 45$, а с использованием оптимизационной модели итоговая комиссия составила 30$, то экономический эффект для клиента-отправителя от использования данной модели при полной оплате данного годового контракта по формуле (3.3) составил: Ерп = (45$- 30$) X 50 = 750$.

Если международный платеж по оплате этого контракта был отправлен по системе SWIFT с указанием на списание комиссий с опцией «OUR», а у банка-отправителя в тарифах за указанную опцию определена фиксированная ставка, то он за счет найденной с помощью данной модели оптимальной цепочки банков-корреспондентов получит дополнительно к уже заложенному в своем тарифе доходу еще 15$ (45$ - 30$). Соответственно при оплате в течение года 50 международных платежей по указанному контракту банк-отправитель получит дополнительно к уже заложенным в своем тарифе доходам за их выполнение еще 750$. Это означает, что экономический эффект для банка-отправителя от применения данной модели за выполнение указанного одного международного банковского перевода составил 15$, а всего годового контракта 750$.

Косвенный экономический эффект от внедрения оптимизационной .модели будет проявляться, как правило, в конечных результатах работы банка (см. рис. 6).

Рисунок 6 - Косвенные экономические эффекты от применения оптимизационной модели в международных банковских расчетах

Количественное определение величины снижения экономических рисков, как правило, связывается с двумя основными компонентами: стоимостная позиция (финансовые потери) и неопределенность, т.е. незнание того, что произойдет в будущем (чем выше неопределенность, тем выше риск). Результаты использования в ИКБ «Эптузиастбанк» (г. Москва) и в ОАО «Аделантбанк» (г. Москва) разработанной соискателем рабочей версии оптимизационной модели свидетельствуют, что эффекты снижения экономических рисков могут заключаться в следующем (см. рис. 7).

Рисунок 7 - Эффекты снижения экономических рисков при выполнении международных банковских переводов

Для того чтобы в интересах оценки косвенного экономического эффекта и эффекта снижения экономических рисков привести их к количественным, а

впоследствии и к финансовым показателям, требуется достаточно кропотливая работа по выявлению качественных улучшений, четкой привязке их к реализованным решениям, нахождению обратной диалектической формулы -«перехода качества в количество». Все это требует значительных усилий, но на практике такие расчеты, как правило, мало востребованы.

Основные выводы диссертации:

1. Выявлены недостатки в международных расчетных системах, связанные с проведением международных банковских переводов, что позволило обосновать необходимость разработки инструментов, позволяющих минимизировать расходы за выполнение данных операций.

2. Впервые разработаны модель и инструментарий для поиска оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов, применение которых позволяет сократить затраты и время на их выполнение.

3. Эффективная работоспособность разработанной модели показана на иллюстрирующим примере определения оптимального маршрута проведения международного банковского перевода.

4. Разработана методика применения модели, осуществляющей поиск оптиматьных маршрутов проведения международных банковских переводов в работе подразделений кредитно-финансовых организаций, маршрутизирующих международные платежи. Использование ее позволяет расширить потенциал для эффективной организации работы данных сотрудников и обеспечивает дополнительные удобства для клиентов банка.

5. Предложены пути и механизмы внедрения разработанной оптимизационной модели во всемирную межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей SWIFT.

6. Рассмотрены и обоснованы методические подходы к оценке экономического эффекта от внедрения в международные расчетные системы модели, осуществляющей поиск оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов.

III. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Публикации в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России:

1. Болотов Д.Н. Разработка модели автоматической генерации итоговой суммы комиссий в международных межбанковских расчетах / Д.Н. Болотов // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. Научно-практический журнал.-М.-2013. -№ 3. -С. 16-19.-0,4 п.л.

2. Болотов Д.Н. Методика разработки и применения модели автоматической генерации итоговой суммы комиссий за международные банковские расчеты. Электронный журнал «Вопросы современной экономики» — М. - 2013. - № 1.-0,8 п.л.

3. Болотов Д.Н. О реализации подходов по предоставлению дополнительных удобств при проведении международных межбанковских расчетах пользователям системы SWIFT. / Болотов Д.Н. // Научно-практический журнал «Экономические и гуманитарные науки». - Орел. - 2013. -№ 4 (255)., -С. 81-89.-0,7 п.л.

4. Болотов Д.Н. Методические подходы к определению экономического эффекта от применения оптимизационных моделей для сокращения затрат на выполнение международных банковских переводов. — М. Электронный журнал. Вопросы современной экономики. - 2013.- № 4.-0,6 п.л.

Научные статьи в других периодических изданиях:

5. Болотов Д.Н. Некоторые подходы к оптимизации расчетных операций в международных межбанковских системах в целях предоставления их пользователям дополнительных преимуществ / Д.Н.Болотов // Инновационное развитие современной экономики: теория и практика: сборник материалов VIII Международной научно-практической конференции, 15 ноября 2012 г. - М.: ЕАОИ, — 2012. -С. 247-251. -0,3 п.л.;

6. Уринцов А.И., Болотов Д.Н. Некоторые вопросы развития сетевой экономики в условиях становления информационного общества / Д.Н. Болотов // Сборник научных трудов «Методы и средства прикладной информатики», Министерство образования и науки РФ. - М.: МЭСИ - 2011. -С. 88-90,-0,2 п.л. (0,1 п.л.)

Подписано к печати 15.11.13

Формат издания 60x84/16 Бум. офсетная №1 Печать офсетная Печ.л. 1,5 Уч.-изд. л. 1,4 Тираж 100 экз.

Заказ № 10313

Типография издательства МЭСИ. 119501, Москва, Нежинская ул., 7