Идентификация и управление рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Идентификация и управление рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций"

правах рукописи

Дорошенко Олег Святославович

Идентификация и управление рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями)

2 3 ДЕК 2010

Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук

Москва-2010

004618454

Работа выполнена в Учреждении Российской Академии наук «Институт экономики РАН» (ИЭ РАН)

Научный руководитель:

доктор экономических наук, доктор технических наук Тебекин Алексей Васильевич

Официальные оппонент:

доктор экономических наук, профессор Кабакова Софья Иосифовна

доктор экономических наук, профессор Никитин Александр Александрович

Ведущая организация:

ГОУ ВПО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана»

Защита состоится 29 декабря 2010 г. в 14.00 на заседании совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 521.005.01 при Институте международного права и экономики имени A.C. Грибоедова по адресу: 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 21, ауд. 508.

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале библиотеки Института международного права и экономики имени A.C. Грибоедова.

Автореферат разослан «29» ноября 2010 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета, к.э.н., доцент

Е.П. Пилипенко

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В условиях перехода отечественной экономики от экспортно-сырьевой к социально ориентированной инновационной модели одним из приоритетов является обеспечение структурной диверсификации инновационного развития. Это направление развития подразумевает, во-первых, формирование новых высоко конкурентных отраслей, основанных на экономике знаний.

Во-вторых, планируется устойчивое расширение в отечественной экономике высокотехнологичного сектора, продукция которого рассматривается как составная часть мирового рынка этой продукции.

В-третьих, поставлена цель развития экологически чистых производств как инновационных, так и в традиционных отраслях производства.

В-четвертых, в качестве одной из конечных целей рассматривается расширение интеграции отечественных обрабатывающих отраслей в мировую экономику на основе их встраивания в глобальные цепочки производства добавленной стоимости.

Намеченные масштабные преобразования инновационного характера в отечественной экономике связаны с преодолением в ходе их реализации целого комплекса проблем.

Помимо преодоления последствий мирового экономического кризиса в отечественной экономике приходится решать комплексную проблему общей технологической отсталости. Фактически в настоящее время многие отрасли экономики испытывают серьезные трудности с импортозамещением продукции, которое на современном этапе развития отечественной экономики сопряжено с исчерпанием потенциала экономического развития, базирующегося на форсированном наращивании топливного и сырьевого экспорта, выпуске товаров для внутреннего потребления за счет дозагрузки производственных мощностей в условиях заниженного обменного курса рубля, низкой стоимости производственных факторов - рабочей силы, топлива, электроэнергии. В конечном итоге произошло исчерпание ценовых конкурентных преимуществ многих отечественных обрабатывающих производств. Реализация конкурентных преимуществ в этих условиях может быть осуществлена только за счет потребительских свойств инновационной продукции. Однако инновационная продукция никогда не была доминирующей в отечественной экономике. Увеличение объема инновационной продукции в общем объеме ее выпуска сопряжено с ростом рисков производства.

Для управления рисками производственных инноваций возникает необходимость решения следующего комплекса задач:

- более тщательного изучения внутренней динамики жизненного цикла продукции, который в условиях развития научно-технического прогресса стал более скоротечным;

- выявления рисков, характерных для различных стадий жизненного цикла инновационной продукции;

- совершенствования процессов управления рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций.

Таким образом, идентификация и управление рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций в условиях перехода отечественной экономики от экспортно-сырьевой модели к социально ориентированной инновационной модели представляет собой актуальную научную задачу, имеющую важное народнохозяйственное значение.

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы управления инновационной деятельностью и сопряженными с нею рисками были и остаются в центре внимания отечественных и зарубежных ученых и специалистов-практиков. Общие вопросы исследования инновационной деятельности, реализации инновационных процессов, включая анализ особенностей различных стадий жизненного цикла инноваций изложены в работах многих отечественных и зарубежных ученых: Амабайля Т., Анынина В.М., Асаула А.Н., Балаяна Г.Г., Бочарова A.B., Волперта Дж., Гаврилова С.Л., Давила Т., Дагаева A.A., Егорова А.Ю., Ильенковой С.Д., Каганова В.Ш., Кларка Л., Колоколова В.А., Комкова Н.И., Котельникова В.Ю., Крамера С., Львова Д.С., Миллера В., Мончева Н., Морриса Л., Новицкого H.A., Перевязкина В.Б., Пирсона Э., Полякова В.В., Санто Б., Старовойтова М.К., Такера Р., Твиса Б., Тебекина A.B., Фархутдинова, Хайдриха В., Хэдли К., Чесбро Г., Шеко П., Шелтона Р., Шленова Ю.В., Шмелева Ю.М., Шумпетера Й„ Эпштейна М„ Яковца Ю. и др.

Большое внимание в отечественной и зарубежной литературе уделено вопросам управления рисками в экономических системах.

Методологическую основу управления рисками с использованием методов теории игр составляют труды Дж. Фон Неймана и О. Моргенштерна, А. Вальда, Р. Сэвиджа, А. Гурвица, В. Парето, П-С. Лапласа и др.

Теоретическую основу управления портфельными рисками составили труды Г. Александера, Дж. Бейли, Дж. Литнера, Г. Марковича, Я. Моссина, М. Скоулза, С. Росса, Р. Ролла, Дж. Тобина, Дж. Трейнера, Б. Фишера, У. Шарпа и др.

Теоретико-методологическую базу управления рисками в экономических системах на основе теории массового обслуживания составляют труды А.Н. Колмогорова, Дж. Литтла, A.A. Маркова, С.Д. Пуассона, А.Я. Хинчина, А.К. Эрланга и др.

Современным проблемам управления рисками в экономических системах посвящены работы; Барикаева E.H., Бартона Т., Бланка И.А., Грачевой М.В., Гибсона Р., Гриффина Э., Дегтяревой О.И., Кабушкина С.Н., Качалова P.M., Колесниковой Т.А., Кричевского H.A., Ляпиной С.Ю., Москвина В.А., Нерсисян Т.Я., Сазыкина Б.В., Тепмана Л.Н., Осбанда К., Селюкова В.К., Уокера П., Уткина Э.А., Фролова Д.А., Черешкина Д.С., Шапкина A.C., Шенкира У. и др.

Несмотря на достаточно большой объем научных публикаций по избранной проблематике, вопросы идентификации и управление рисками на отдельных стадиях жизненного цикла производственных инноваций остаются малоисследованными, что затрудняет процессы управления рисками производственных инноваций в ходе их создания.

Актуальность научной задачи идентификации и управление рисками на отдельных стадиях жизненного цикла производственных инноваций и недостаточный уровень ее научной проработки предопределили цель, задачи, объект, предмет и научную гипотезу исследований.

Целью диссертационного исследования является разработка основных положений нового методического подхода к идентификации и управлению рисками на отдельных стадиях жизненного цикла производственных инноваций, позволяющего рационализировать направления и уровни использования ресурсов, принимаемых решений на каждом этапе создания инновационной продукции.

Достижение указанной цели осуществлялось путем постановки и решения следующей совокупности логически взаимосвязанных научных задач, последовательно раскрывающих тему данной работы:

- исследование современных тенденций развития подходов к управлению рисками экономических систем;

- выявление проблем управления рисками производственных инноваций и определение потенциальных путей их решения;

- идентификация рисков на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций;

- проведение факторного анализа влияния рисков на реализацию производственных инноваций на различных стадиях их жизненного цикла;

- формирование критериев оценки эффективности управление рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций;

- разработка схемы, реализующей механизма управления рисками производственных инноваций;

- синтез алгоритма рационализации процессов управления рисками производственных инноваций на разных стадиях их жизненного цикла;

- разработка методических рекомендаций по использованию механизма управления рисками производственных инноваций на различных стадиях их жизненного цикла.

Объектом исследования в данной работе являются экономические процессы создания и освоения инноваций предприятиями в результате инновационной деятельности, а также механизмы ее инвестиционного, информационного и организационного обеспечения при управлении рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций.

Предметом исследования в данной работе являются выявление, анализ и управление рисками производственных инноваций, реализуемых предприятиями на разных стадиях их жизненных циклов, а также исследование методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности.

Научная гипотеза исследования. Если в большинстве систем управление многофакторными рисками предполагает рассмотрение их в качестве независимых составляющих, то отличительными особенностями управления рисками производственных инноваций является то, что, с одной стороны, по мере продвижения инновации от исходной идеи до практического воплощения сокращается риск неопределенности ожидаемого результата. С другой стороны, по мере материализации инновации возрастает риск неоправданного инвестирования в инновации. При этом, чем радикальнее инновация, тем больше вероятность негативного исхода при ее практическом воплощении. В этих условиях возникает объективная необходимость в разработке специальных методов идентификации и управление рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций.

Теоретико-методологическую основу исследований составили фундаментальные научные положения теории управления инновациями, методы принятия решений на основе стохастического факторного анализа, методы проектного управления, методы поиска инновационных путей развития, методы оценки рисков инновационной деятельности.

Методологическую базу исследований составили научные положения по управлению и оценке эффективности инновационной деятельности, а также общенаучные методы познания: диалектический, абстрактно-логический, статистический, функциональный и структурно-уровневый методы исследований, методы системного анализа и др.

Информационную базу исследований составили данные Министерства промышленности и торговли РФ, Федеральной службы государственной статистики, статистические данные субъектов РФ, методические рекомендации министерств и ведомств РФ по управлению инновационной деятельностью, а также данные по комплексным и индивидуальным инновационным проектам в промышленной сфере.

Диссертация соответствует пункту 2.27. «Структура, идентификация и управление рисками инновационной деятельности на разных стадиях жизненного цикла инноваций» Паспорта специальности 08.00.05 -

Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями).

Научная новизна представленных в работе результатов заключается в теоретическом обосновании и экспериментальном подтверждении основных положений нового методического подхода к идентификации и управлению рисками производственных инноваций, базирующегося: на идентификации состава рисков на каждой из стадий жизненного цикла производственных инноваций; на определении уровня рисков и прогнозе изменения рисков и ожидаемого эффекта на каждой последующей стадии жизненного цикла в зависимости от варианта управленческого решения; на рационализации управленческих решений, основанном на принципе итерационного поиска на каждой стадии жизненного цикла производственных инноваций экстремума ожидаемой эффективности с учетом доли риска, оцениваемой с помощью вероятности достижения ожидаемого результата.

К наиболее существенным научным результатам, полученным автором и выносимым на защиту, относятся следующие:

1. На основе исследования принципов управления рисками и современных тенденций развития подходов к управлению рисками экономических систем, выявлены проблемы управления рисками производственных инноваций и разработан алгоритм их решения, описывающий последовательность процессов идентификации и управление рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций.

2. Сформирована система идентификации состава рисков производственных инноваций, охватывающая этапы: выдвижения научных гипотез, физико-математического моделирования, создания макетного образца, разработки и испытаний опытной партии, запуска пробной партии и отработки производственной документации, запуска серийного производства, увеличения масштабов производства, модернизации производственных инноваций, сокращения масштабов производства и завершения жизненного цикла инновации. Каждой стадии жизненного цикла производственных инноваций приведен в соответствие адекватный метод исследования и управления рисками.

3. Сформирована система критериев оценки эффективности управление рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций:

- включающая критерии эффективности на предпроизводственных стадиях, стадиях начала, роста объемов производства, стадиях остановки роста и спада объемов производства инновационной продукции,

- и обеспечивающая управление параметрами жизненного цикла производственной инновации, посредством регулирования: характеристик стратегии предприятия; количества разрабатываемых видов

инновационной продукции; ожидаемой добавленной стоимости на единицу инновационной продукции; объема инновационной продукции; норм и лимитов расхода ресурса на создание инновационной продукции; параметров стандартного отклонения и математического ожидания эффективности создания макетного образца инновационной продукции; объема опытной партии инновационной продукции; текущей цены инновационной продукции; модифицированной дюрации для инновационной продукции; ожидаемого объема реализации инновационной продукции при наращивании объемов производства; модернизации продукции; уровня спроса на модернизированную продукцию; параметров функционально-стоимостного анализа;

4. Предложена схема, реализующая механизм управления рисками производственных инноваций, позволяющая на основе оперативной идентификации рисков и прогнозирования их влияния на развитие дальнейших стадий жизненного цикла производственных инноваций, по модульному принципу на каждой стадии жизненного цикла оценивать риски производственных инноваций и формировать компенсирующее воздействие, минимизирующее чистые риски производственных инноваций.

5. Разработан алгоритм рационализации процессов управления рисками производственных инноваций на разных стадиях их жизненного цикла, предусматривающий:

- реализацию процедур локальной рационализации рисков на отдельных стадиях жизненного цикла производственных инноваций,

- последующее сопоставление значений рисков методом слабого

звена,

- повторную минимизацию чистых рисков на отдельных стадиях жизненного цикла производственных инноваций,

- поиск квазиоптимального решения безрисковой реализации всего жизненного цикла производственных инноваций.

6. Разработаны методические рекомендации по использованию механизма управления рисками производственных инноваций на различных стадиях их жизненного цикла, сопровождающихся одновременным снижением как уровня неопределенности при реализации инноваций, так и уровня абсолютных потерь инвестиционных ресурсов, характеризующегося ростом при традиционных решениях.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что содержащиеся в них основные теоретические положения и выводы могут быть использованы при совершенствовании методологических подходов к идентификации и управлению рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций, включая:

- исследование современных тенденций развития подходов к управлению рисками экономических систем;

- развитие подходов к идентификации рисков на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций;

- проведение комплексного анализа рисков производственных инноваций и оценку их управляемости;

- совершенствование критериев оценки эффективности управление рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций;

совершенствование механизмов управления рисками производственных инноваций.

Результаты работы могут быть использованы при разработке программ управления инновационным развитием в производственной сфере, а также в учебном процессе при изучении дисциплин «Инновационный менеджмент» и «Управление рисками» экономических специальностей ВУЗов.

Практическая ценность работы состоит в возможности использования ее положений и выводов:

- при реализации алгоритма решения проблем управления рисками производственных инноваций;

- при осуществлении факторного анализа влияния рисков на реализацию производственных инноваций на различных стадиях их жизненного цикла;

- при использовании критериев оценки эффективности управление рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций.

Предложенный комплекс методических рекомендаций позволяет осуществлять управление рисками производственных инноваций на различных стадиях их жизненного цикла на основе предложенного механизма.

Достоверность и обоснованность основных результатов и выводов исследования обусловлена:

методологическими и теоретическими предпосылками исследования вопросов идентификация и управление рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций;

- опорой на достижения современных экономических наук по проблемам управление рисками на разных стадиях жизненного цикла инноваций;

- использованием комплекса надежных методов и методик, адекватных предмету и задачам исследования идентификация и управление рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций;

- корректным применением методов сбора, анализа и обработки данных исследования, подтверждаемым сопоставимостью показателей, полученных теоретическим и экспериментальным путем.

Реализация, апробация и внедрение результатов исследования.

Основные теоретические и методические положения диссертационной работы отражены в 7 опубликованных научных трудах автора общим объемом 3,1 п.л.

Предложенный авторский подход к идентификации и управлению рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций обсужден и одобрен на научно-практических конференциях и семинарах, в том числе на Всероссийских научно-практических конференциях «Современная Россия: экономика и государство», «Актуальные проблемы развития экономических систем: теория и практика».

Результаты, полученные автором, нашли применение в практике идентификации и управлению рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций ряда предприятий московского региона, а также в учебном процессе Института экономики РАН при чтении лекций по дисциплинам «Инновационный менеджмент» и «Управление рисками».

Структура и содержание работы. Цель исследования предопределила логику и структуру работы, состоящую из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения. Содержание работы раскрывается в приведенной ниже последовательности.

Введение

Глава I. Теоретико-методологические основы управления рисками инновационной деятельности экономических систем

1.1. Содержание и основные направления управления рисками инновационной деятельности экономических систем

1.2. Современные тенденции развития подходов к управлению рисками инновационной деятельности экономических систем

1.3. Проблемы управления рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций и потенциальные пути их решения

Глава II. Анализ особенностей управление рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций

2.1. Идентификация рисков на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций

2.2. Факторный анализ влияния рисков на реализацию производственных инноваций на различных стадиях их жизненного цикла

2.3. Формирование критериев оценки эффективности управление рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций

Глава III. Разработка механизма управления рисками производственных инноваций на разных стадиях их жизненного цикла

3.1. Разработка схемы, реализующей механизм управления рисками производственных инноваций на разных стадиях их жизненного цикла

3.2. Алгоритм рационализации процессов управления рисками производственных инноваций на разных стадиях их жизненного цикла

3.3. Методические рекомендации по использованию механизма управления рисками производственных инноваций на различных стадиях их жизненного цикла

Заключение

Список литературы

Приложения

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. При исследовании теоретико-методологических основ управления рисками инновационной деятельности экономических систем на первом этапе были исследованы содержание, суть и основные принципы управления рисками инновационной деятельности экономических систем.

В общем случае под риском деятельности понимается вероятностное отклонение фактического результата от результата ожидаемого, обусловленное неопределенностью будущих событий. Под риском инновационной деятельности в данной работе будем понимать вероятностные потери, возникающие при направлении хозяйствующим субъектом ресурсов:

- в использование при производстве нового более дешевого сырья, качественные характеристики которого не оправдали ожидания производителя;

- в производство новых товаров и услуг, не нашедших ожидаемого производителями спроса на рынке;

- в разработку и освоение новых технологий, эффект от внедрения которых оказался меньше понесенных затрат;

- в осуществление организационных (управленческих) инноваций, которые не принесли ожидаемого эффекта;

- в освоение новых рынков сбыта продукции, на которых настоятельность предлагаемых товаров оказалась ниже ожидаемой.

Среди основных направлений управления рисками инновационной деятельности экономических систем в настоящее время выделяются:

- сокращение рисков потерь конкурентных позиций на рынке в связи недостаточным развитием инновационной деятельности;

- минимизация рисков, связанных с ошибками выбора направлений инновационной деятельности;

- минимизация рисков планирования, организации и контроля инновационной деятельности;

- управление рисками обеспечения инновационной деятельности инвестиционными ресурсами (по срокам, объемам, источникам и т.д.);

- управление рисками снабжения инновационных проектов необходимыми материальными и информационными ресурсами;

- минимизация рисков, связанных с выбором технологий осуществления инновационной деятельности;

- управление рисками распределения результатов инновационной деятельности;

- управление рисками неисполнения договоров контрагентами при реализации инновационных проектов;

- минимизация рисков возникновения непредвиденных расходов в результате ошибок принятия управленческих решений в ходе осуществления инновационной деятельности;

- локализация рисков, связанных с недостаточным уровнем развития кадрового потенциала для осуществления инновационной деятельности;

- элиминирование рисков, связанных с защитой прав на результаты инновационной деятельности;

-и др.

2. При исследовании современных тенденций развития подходов к управлению рисками инновационной деятельности экономических систем были систематизированы основные методы управления рисками (рис.1) и показано, что базовые направления совершенствования процессов управления рисками связаны:

- с комплексным исследованием источников возникновения рисков инновационной деятельности (рис.1);

- с анализом рисков при различных вариантах возникновения конкурентных ситуаций;

- со статистической оценкой абсолютных и относительных показателей рисков;

с управлением рисками производственных инноваций, рассматриваемых с позиций теории массового обслуживания;

- с распределением рисков между участниками инновационной деятельности (включая лизинг, факторинг и т.д.);

- с распределением рисков между направлениями инновационной деятельности (диверсификация);

- со страхованием рисков (путем создания и использования специальных страховых фондов);

- со снижением рисков неблагоприятного изменения ценовой конъюнктуры (путем заключения срочных контрактов - фьючерсов и опционов) и др.

Еще одной из современных тенденций развития подходов к управлению рисками инновационной деятельности экономических систем, требующей активной реализации, является возможность использования резервов управления рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций.

Рис. 1. Основные методы управления рисками инновационной деятельности экономических систем

3. Исследование проблем управления рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций показали, что ключевыми из них являются следующие.

Во-первых, рассматривая жизненный цикл производственных инноваций как определенный период времени, в течение которого реализуются инновационные процессы и осуществляются работы, обеспечивающие активную жизненную силу инноваций и приносящие производителю прибыль или другую реальную выгоду, следует признать, что с ускорением научно-технического развития жизненный цикл инноваций постепенно сокращается, что увеличивает риск реализации

производственных инноваций. Это касается не только прибыльности и рентабельности производственных инноваций, но и их окупаемости.

Во-вторых, под влиянием конкуренции и научно-технического прогресса нередко реализация этапов жизненного цикла производственных инноваций отличается от заранее намеченных планов, что также затрудняет процессы управления рисками.

В-третьих, в условиях ускорения научно-технического развития усложняются проблемы планирования производственных инноваций на основе прогнозных оценок, что также осложняет проблему управления рисками производственных инноваций исходя, определяемую выбором направлений инновационного развития.

В-четвертых, по мере усложнения самих производственных инноваций увеличивается проблема управления рисками, обусловленная специализацией предприятий и связанная с кооперацией выполнения отдельных этапов жизненного цикла различными исполнителями.

В-пятых, в результате усложнения производственных инноваций возрастает вероятность перехода с последующих этапов жизненного цикла на предыдущие, что обусловлено увеличением радикальности инноваций и, соответственно, возможным поиском других вариантов практической реализации этапов, взаимосвязанных с предыдущими этапами. Эта проблема также усложняет процессы управления рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций.

На основе рассмотренных проблем управления рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций был разработан алгоритм их решения, представленный на рис.2. Предложенный алгоритм описывает последовательность процессов управление рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций, начиная от их выявления и идентификации, и заканчивая разработкой механизма управления рисками производственных инноваций на различных стадиях их жизненного цикла и оценкой эффективности управления рисками.

4. На основе разработанного алгоритма решения проблемы управления рисками производственных инноваций при решении научной задачи анализа особенностей управление рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций на первом этапе решалась задача идентификации рисков.

Для идентификации рисков на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций в работе были выделены (табл.1): типовые стадии жизненного цикла производственных инноваций, присущие им риски, а также методы управления рисками на каждой из стадий жизненного цикла.

В результате были идентифицированы следующие основные риски, присущие разным стадиям жизненного цикла производственных инноваций.

Рис.2. Алгоритм решения проблем управления рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций

На стадии маркетинговых исследований, предваряющих создание производственных инноваций, решающее значение приобретает риск оценки рыночных потребностей и вероятных изменений рыночных потребностей.

Таблица 1

Идентификация рисков на разных стадиях жизненного цикла _производственных инноваций_

№ Стадии жизненного цикла производственных инноваций Состав сопутствующих идентифицирующих рисков Методы исследования и управления рисками

1 Маркетинговые исследования рыночных потребностей Риск недооценки рыночного спада, риск изменения рыночных предпочтений Методы, основанные на: теории игр, теории массового обслуживания

2 Генерация идеи Риск ошибочности гипотезы, риск практической реализуемости Методы, основанные на: теории исследования операций, специализированной оценке рисков проектов

3 Разработка макетного образца Риск практической реализуемости Методы, основанные на специализированной оценке рисков проектов

4 Производство опытных образцов Производственно-технологические риски, риски точности и достоверности результатов испытаний Методы оценки риска на основе статистических подходов

5 Начало серийного производства Риски освоения серийного производства, выход на рынок и реализаций продукции Методы минимизации рисков с использованием производных финансовых активов

6 Наращивание объемов производства Риски диффузии инноваций, риски гарантийного и технического обслуживания Методы: оценки величины рисков абсолютных потерь; управления портфельными рисками

7 Замедление роста объемов производства Риск модернизации, сопряженный с несоответствием потребностям рынка на фоне конкурентной продукции Комбинированные методы минимизации рисков инновационной деятельности

8 Остановка роста объемов производства Риск ошибок функционально-стоимостного анализа Методы диверсификации рисков, метод функционально-стоимостного анализа

9 Спад объемов производства Риск оценки скорости спада рыночных потребностей Методы страхования и хеджирования, методы теории массового обслуживания

10 Завершение жизненного цикла Ликвидационные риски Комбинированные методы минимизации рисков инновационной деятельности

На стадии генерации идеи инновации решающее значение имеет риск ошибочности выдвигаемой гипотезы.

На стадии разработки макетного образца инновационной продукции большое значение имеет риск практической реализуемости, обусловленный не только верностью самой идеи, но и выбором технологии ее материализации.

На стадии производства опытных образцов инновационной продукции решающее значение приобретают производственно-технологические риски, демонстрирующие потенциальные возможности производства и воспроизводства с заданными параметрами не только функциональных, но и эксплуатационных свойств.

На стадии начала серийного производства решающее значение имеют риски, связанные с переходом от опытного производства к серийному производству, а также риски, связанные с учетом запросов потребителей при выходе на рынок.

На стадии наращивания объемов производства большое значение имеют риски оценки скорости и возможных границ диффузии инноваций.

На стадии замедления роста объемов производства принципиальное значение приобретает риск модернизации продукции, как с точки зрения самого факта ее осуществления, так и с точки зрения выбора варианта ее осуществления, поскольку и в том и в другом случае существует опасность несоответствия модернизированной продукции рыночным потребностям на фоне конкурентной продукции.

На стадии остановки роста объемов производства инновационной продукции принципиальное значение приобретает риск ошибок функционально-стоимостного анализа, как с точки зрения целесообразности его осуществления, так и с точки зрения вероятных потерь потребительских свойств продукции при упрощении (удешевлении) процессов ее создания.

На этапе спада объемов производства возникает риск адекватной оценки скорости спада рыночных потребностей в предлагаемой продукции.

На этапе завершения жизненного цикла продукции возникает риск рациональной ликвидации используемых наработок.

5. На основе идентификации рисков производственных инноваций в работе был проведен факторный анализ влияния рисков на реализацию производственных инноваций на различных стадиях их жизненного цикла. При этом были учтены статистические данные осуществления инновационной деятельности по отдельным ее видам отечественными предприятиями за 2005-2009 годы (рис.3).

Из рис.3 следует, что если не считать приобретение машин и оборудования (этот вид инновационной деятельности реализует 2/3 производственных предприятий), то по остальным видам инновационной

деятельности которые можно привести в соответствие отдельным стадиям жизненного цикла производственных инноваций, отечественные предприятия находятся на достаточно низком уровне развития (эти виды инновационной деятельности реализуют менее 1/3 предприятий). Это означает, что управление рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций осложнено отсутствием достаточного опыта инновационной деятельности у многих отечественных предприятий.

30,00% 70,00% 60,00% 40,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00%

II

1

У

¿г

Г Г 4 0 * £

г & ^

Рис.3. Осуществления инновационной деятельности по отдельным ее видам отечественными предприятиями за 2005-2009 годы.

Выявленные в процессе исследований внутренние и внешние факторы рисков, влияющие на реализацию производственных инноваций на различных стадиях их жизненного цикла, приведены на рис.4.

6. На основе идентификации рисков на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций и факторного анализа влияния рисков на реализацию производственных инноваций, в работе были сформированы критерии оценки эффективности управление рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций.

Внутренние факторы

Качество проведения маркетинговых исследований

Качество научных исследований

Пригодность избранной технологии для реализации инновационной идеи

Возможности производства

Выбор варианта осуществления модернизации

Вероятные потери потребительских свойств продукции

Возможности адекватного сокращения и перепрофилирования производства

Уровень соблюдения технологических требований

Возможности производства,

гарантийного и технического обслуживания продукции

3

о:

4 <

Идентифицирован ные риски этапов

Л-

1. Риск оценки рыночных потребностей в инновации

тт

2. Риск ошибочности гипотезы инновации

ИХ

3. Риск практической

реализуемости инновационной идеи

ИХ

4. Производственно-технологические риски

ИХ

ИХ

б. Риски диффузии инноваций

ИХ

, Риск модернизации продукции

ИХ

8. Риск ошибок функционально-стоимостного анализа (ФСА)

ИХ

9. Риск адекватной оценки скорости спада рыночных

потребностей в предлагаемой продукции

5. Риски перехода от опытного производства к серийному производству

Внешние факторы

<= (= (= {= {= (= (=

Стабильность рыночных условий

Параллельно проводимые в данной сфере разработки конкурентов

Востребованность фун кциональных возможностей создаваемой продукции на рынке

Конкурентоспособность функциональных и эксплуатационных характеристик продукции

Интенсивность деятельности конкурентов по созданию аналогичной продукции

Превышение потенциальной емкости рынка над емкостью фактической

Конкурентоспособность модернизированной продукции на рынке

Моральное устаревание продукции

Возможности рыночной

продажи прав на производство продукции

Рис.4. Выявление внутренних и внешних факторов рисков, влияющих на реализацию производственных инноваций на различных стадиях их жизненного цикла

На этапе маркетинговых исследований рыночных потребностей в инновациях вероятность риска производственных инноваций (Pi) в соответствии с теорией игр может быть определена с использованием критерия пессимизма-оптимизма А.Гурвица:

1=1---—, (1)

шах(а,у)

где Я = maxi[/i. minjai;+(l-A) max;aiJ , (2)

ay - результат реализации инновации по i-му направлению при j-ом сценарии развития рынка;

Я - коэффициент предпочтения пессимистической стратегии предприятия над оптимистической (0 < Я < 1).

На этапе генерации инновационной идеи вероятность риска производственных инноваций (Pj) в соответствии с теорией исследования операций может быть определена исходя из решения основной задачи линейного программирования:

А = (3)

где L = Yudi х, шах, (4)

¿=1

п - количество разрабатываемых видов инновационной продукции,

di - ожидаемая добавленная стоимость на единицу i-ой инновационной продукции в инновационной идее,

Xj - ожидаемый объем i-ой инновационной продукции в соответствии с инновационной идеей,

Lmax - потенциальный максимум добавленной стоимости при реализации инновационной идеи.

При этом ожидаемый максимум добавленной стоимости при реализации инновационной идеи L определяется с учетом ресурсных ограничений:

t^-x^bj, (5)

¡=1

где zy - норма расхода j-ro ресурса на создание единицы i-ой инновационной продукции,

bj- лимит j-ro ресурса на создание инновационной продукции.

На этапе разработки макетного образца вероятность риска производственных инноваций (Р3) может быть определена в соответствии со специализированными методами оценки рисков проектов (СРМ, PERT, GERT). В частности при использовании метода оценки и анализа проектов PERT вероятность риска может быть оценена исходя из соотношения:

Р = (6)

т„ О.

где ар - стандартное отклонение эффективности создания реального макетного образца инновационной продукции

<rp=(Q-W)l 6 (7)

Q - оптимистический результат создания макетного образца инновационной продукции,

W - пессимистический результат создания макетного образца инновационной продукции,

шр - математическое ожидание эффективности создания реального макетного образца инновационной продукции

тр = (Q + 4K + W)/6 (8)

R - наиболее вероятный результат создания макетного образца инновационной продукции,

а,- стандартное отклонение эффективности создания эталонного макетного образца инновационной продукции,

шр - математическое ожидание эффективности создания эталонного макетного образца инновационной продукции.

На стадии производства опытных образцов инновационной продукции вероятность риска производственных инноваций (Р4) может быть определена в соответствии со статистическими методами оценки рисков выборки исходя из выражения:

(9)

b ч

где п - объем опытной партии, I - значение предельной ошибки, tp - коэффициент Стьюдента,

q - доля брака в опытной партии.

На стадии начала серийного производства вероятность риска производственных инноваций (Р5) может быть определена в соответствии с методами оценки производных финансовых активов, в частности по модели Блэка - Шоулза:

^I-W-'.^1'], (Ю)

S е

где N(d,) - кумулятивное стандартное нормальное распределение,

2

In (S/K) + (r + £-).f,

4 =-Н-' <п>

5 - текущая цена инновационной продукции, К - цена страйк инновационной продукции,

г - процентная ставка по безрисковым активам,

I - время, остающееся до срока истечения конкурентных преимуществ инновационной продукции,

а - стандартное отклонение цены инновационной продукции.

На стадии наращивания объемов производства вероятность риска производственных инноваций (Р&) целесообразно определять в соответствии с оценкой величины рисков абсолютных потерь, в частности метода УаЯ:

УяЯ^-сг-Ц.-К, (13)

где модифицированная дюрация для инновационной продукции,

V - ожидаемый объем реализации инновационной продукции при наращивании объемов производства,

Р^-и^Ц. (14)

На стадии замедления роста объемов производства вероятность риска производственных инноваций (Р7) целесообразно оценивать с использованием комбинированных методов оценки рисков инновационной деятельности, в частности:

(15)

где Рс - вероятность ускорения спада спроса на продукцию при отказе от модернизации продукции,

Ем - уровень спроса на модернизированную продукцию, Ек- уровень спроса на конкурентную продукцию.

На стадии остановки роста объемов производства вероятность риска производственных инноваций (Р8) целесообразно оценивать с использованием метода функционально-стоимостного анализа:

л -Кг„

Л = 1-

-р., (16)

где Кфса~ эффективность функционально-стоимостного анализа

(17)

-ФСЛ

Пфса - полезность функций промышленной продукции при реализации функционально-стоимостного анализа,

Сфса - стоимость реализации функций промышленной продукции при реализации функционально-стоимостного анализа с учетом стоимости его проведения,

Уфса - объем реализации продукции при осуществлении функционально-стоимостного анализа,

(18)

баз

П6аз - полезность функций промышленной продукции без реализации функционально-стоимостного анализа,

Сфса - стоимость реализации функций промышленной продукции без проведения функционально-стоимостного анализа,

Уфса - объем реализации продукции без осуществления функционально-стоимостного анализа,

Р0 - вероятность ускорения спада спроса на продукцию при отказе от функционально-стоимостного анализа.

На стадии спада объемов производства вероятность риска производственных инноваций (Р9) целесообразно оценивать с использованием теории массового обслуживания, в частности вероятности спада спроса на продукцию

Р9= , (19)

где Х\ - фактическая интенсивность спада спроса на продукцию, Я.2 - ожидаемая интенсивность спада спроса на продукцию, I - параметр времени.

В целом вероятность безрисковой реализации всех стадий жизненного цикла производственных инноваций (Р) как совместных событий может быть определена исходя из байесовского подхода, подразумевающего в данном случае, что реализация каждого последующей стадии жизненного цикла производственных инноваций возможна при условии осуществления предшествующей стадии:

Р = П(1-П) , (20)

где Рк - вероятность риска производственных инноваций на к-ой стадии жизненного цикла,

К - количество рассматриваемых стадий жизненного цикла производственных инноваций.

7. При разработке механизма управления рисками производственных инноваций на разных стадиях их жизненного цикла на первом этапе была разработана схема, реализующая механизм управления рисками производственных инноваций на разных стадиях их жизненного цикла (рис.5).

Представленная схема предполагает реализацию по модульному принципу процедур сбора исходных данных, определение требований и условий для оценки и управления рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций, направленного на формирование компенсирующих воздействий, минимизирующих чистые риски производственных инноваций.

8. На основе схемы, реализующей механизм управления рисками производственных инноваций на разных стадиях их жизненного цикла, в работе был разработан алгоритм рационализации процессов управления рисками производственных инноваций на разных стадиях их жизненного цикла (рис.6).

Рис.5. Схема реализации механизма управления рисками производственных инноваций

Рис.6. Алгоритм рационализации процессов управления рисками производственных инноваций на разных стадиях их жизненного цикла.

Алгоритм предусматривает на основе формирования требований к вероятности безрисковой реализации жизненного цикла инновационной продукции, а также определения параметров и условий, необходимых для

определения рисков на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций реализацию процедур локальной рационализации рисков на отдельных стадиях жизненного цикла производственных инноваций. Далее с использованием метода слабого звена определяется стадия жизненного цикла инновации, которой соответствует максимум риска реализации. После этого проводится повторная минимизация чистых рисков на выделенной стадии жизненного цикла производственных инноваций. При этом, если риск управляемой стадии жизненного цикла инновации продолжает оставаться максимальным, а риск реализации всего жизненного цикла производственных инноваций превышает заданный предел, то производится повторная минимизация рисков на предыдущей стадии жизненного цикла. В конечном итоге осуществляется поиск квазиоптимального решения в интересах максимума безрисковой реализации всего жизненного цикла производственных инноваций.

9. На заключительном этапе исследований были разработаны методические рекомендации по использованию механизма управления рисками производственных инноваций на различных стадиях их жизненного цикла и проведена апробация предложенного механизма.

Разработанный комплекс практических рекомендаций включает:

- рекомендации по идентификации рисков на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций;

- рекомендации по выявлению внутренних и внешних факторов, определяющих риски реализации производственных инноваций на различных стадиях их жизненного цикла;

- рекомендации по формированию требований, сбору необходимых данных и использованию критериев оценки рисков реализации различных стадий жизненного цикла производственных инноваций;

- рекомендации по использованию механизма управления рисками производственных инноваций на различных стадиях их жизненного цикла.

Результаты апробации механизма управления рисками производственных инноваций в сфере робототехнических систем технического зрения на различных стадиях их жизненного цикла приведены в табл.2.

Проведенная апробация показывает, что при заданном уровне вероятности реализации жизненного цикла производственных инноваций Р = 0,65, достичь его удалось посредством последовательной реализации в соответствии с алгоритмом (рис.6) этапов:

- оценки исходных значений рисков на каждой к-ой стадии жизненного цикла производственных инноваций;

- локальная рационализация рисков на каждой к-ой стадии жизненного цикла производственных инноваций;

Таблица 2

Результаты апробации механизма управления рисками производственных инноваций в сфере робототехнических систем

технического з рения на различных стадиях их жизненного цикла

Этапы управления рисками инноваций

Этапы жизненного цикла Исходные значения рисков на к-ой стадии Локальная рационализация рисков па к-ой стадии Минимизация чистых рисков на к-ой стадии Повторная локальная рационализация рисков на стадии к-1

Маркетинговые исследования рыночных потребностей 0,086 0,043 0,043 0,043

Генерация идеи 0,091 0,077 0,077 0,077

Разработка макетного образца 0,087 0,072 0,072 0,072

Производство опытных образцов 0,084 0,081 0,081 0,012

Начало серийного производства 0,079 0,082 0,069 0,069

Наращивание объемов производства 0,084 0,026 0,026 0,026

Замедление роста объемов производства 0,067 0,034 0,034 0,034

Остановка роста объемов производства 0,053 0,022 0,022 0,022

Спад объемов производства 0,064 0,041 0,041 0,041

Вероятность реализации жизненного цикла производственных инноваций 0,485 0,610 0,619 0,665

- минимизация чистых рисков на стадии начала серийного производства;

- повторной локальной рационализация рисков на стадии производства опытных образцов инновационной продукции.

В заключении работы сформулированы основные выводы, касающиеся решения научной задачи идентификации и управления рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций.

3. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

А) Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных ВАК Минобрнауки России

1. Дорошенко О.С. Идентификация и управление рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций. [Текст] / О.С. Дорошенко // Инновации и инвестиции, №3, 2010. (0,6 п.л.).

Б) Другие публикации

2. Дорошенко О.С. Теоретико-методологические основы управления рисками инновационной деятельности экономических систем. [Текст] / О.С. Дорошенко. //Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Современная Россия: экономика и государство». - М.: ГОУ ДПО ГАСИС, 2008 (0,45 п.л.).

3. Дорошенко О.С. Анализ особенностей управления рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций. [Текст] / О.С. Дорошенко. // Сб. научных трудов «Управление инновациями и инвестиционной деятельностью», выпуск 9. - М.: ГОУ ДПО ГАСИС, 2009 (0,55 п.л.).

4. Дорошенко О.С. Формирование критериев оценки эффективности управления рисками на разных стадиях жизненного цикла производственных инноваций. [Текст] / О.С. Дорошенко. // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития экономических систем: теория и практика», - М.: 2010 (0,5 п.л.).

5. Дорошенко О.С. Разработка механизма управления рисками производственных инноваций на разных стадиях их жизненного цикла. [Текст] / О.С. Дорошенко. П Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития экономических систем: теория и практика», - М.: 2010 (0,5 п.л.).

6. Дорошенко О.С., Паникаров В.А. Подходы к управлению рисками инновационных проектов. [Текст] / О.С. Дорошенко // Материалы XIII Международной научно-практической конференции "Фундаментальные и прикладные проблемы приборостроения, информатики и экономики" в г. Сочи, 2010 г. - М.: МГУПИ, 2010. (0,3 п.л., авт. текст - 0,15 п.л.)

7. Дорошенко О.С. Сущность, классификация и снижение рисков инновационных проектов (тезисы) / [Текст] / О.С. Дорошенко // Материалы Первой Международной научно-практической конференции "Экономика и менеджмент 2010" в г. Варна, 2010 г. - Варна: Издательство технического университета - Варна, 2010. (0,25 п.л.).