Методические основы оценки и прогнозирования конкурентоспособности генерирующих компаний на оптовом рынке электроэнергии и мощности тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Методические основы оценки и прогнозирования конкурентоспособности генерирующих компаний на оптовом рынке электроэнергии и мощности"

На правах рукописи

ФЛАКСМАН АЛИНА СЕРГЕЕВНА

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ

Специальность 08.00.05

«Экономика и управление народным хозяйством»

СпециаЛ изацня

«Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)»

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва - 2006

Работа выполнена в Государственном университете управления на кафедре Управления в энергетике

Научный руководитель:

доктор экономических наук, профессор Зарнадзе Альберт Александрович

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор Афанасьев Валентин Яковлевич кандидат экономических наук Фианцев Владимир Сергеевич

Ведущая организация:

Московский энергетический институт (Технический университет)

Защита состоится «16» ноября 2006 г. в 14 часов на заседании диссертационного совета Д212.049.10 при Государственном университете управления по адресу: 109542, Москва, Рязанский проспект, 99, зал заседаний Ученого Совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного университета управления.

Автореферат разослан « /¿>» октября 2006 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета Д212.049Л0

кандидат экономических паук, профессор

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность темы исследования. Современный период развития электроэнергетической отрасли России происходит в условиях реформирования и реструктуризации отношений собственности, структур, методов и механизмов управления, создания оптовых и розничных рынков электроэнергии и мощности, становления инфраструктуры этих рынков и создания конкурентных отношений в сфере генерации и сбыта электроэнергии.

Наиболее сложный комплекс задач, возникающих при реформировании электроэнергетики, связан с организацией эффективного функционирования оптовых и розничных рынков электроэнергии и мощности на основе конкуренции производителей электроэнергии на этих рынках.

Принципы, возможности, тактические и стратегические направления конкуренции электростанций с различными технологическими схемами производства электроэнергии и теплоэнергии, разной производственной мощности, различным по технико-экономическим характеристиками оборудованием, отличающимися видами и марками топлива, являются практически не разработанной научной проблемой, имеющей наряду с теоретическим значением большую практическую необходимость.

Объединение электростанций в генерирующие компании, создание производственной структуры этих компаний и территориальной конфигурации, не исключая и оптовые генерирующие компании, определяет конкурентную среду и конкурентные преимущества каждой компании, определяя ее технико-экономические характеристики, финансовые показатели, показатели эффективности функционирования.

Собственники вновь образованных компаний по истечении переходного периода реформирования отрасли, когда задается и фиксируется структура генерирующих компаний, станут избавляться от низкоэффектнвных и убыточных станций. В этой ситуации могут существенно измениться параметры рыночной среды, возникнуть определенные негативные явления, приводящие к повышенным рискам потери финансовой устойчивости участников рынка, потери управляемости рынком, сетевым перегрузкам и т.п.

Научные публикации по вопросам эффективной работы генерирующих компаний в среде рынка, в большей части касаются текущего состояния проблем, связанных со становлением менеджмента вновь образуемых компаний, инвестиционных проектов, выхода на финансовые рынки. Проблемам, связанным с конкурентоспособностью генерирующих компаний в различных секторах оптового рынка электроэнергии и мощности внимания в научном плане уделяется недостаточно, имеющийся опыт не систематизирован, а опыт зарубежных стран, как показывает практика, к условиям электроэнергетики Российской Федерации в полной мере не может быть адаптирован.

По этой причине проблемы, связанные с теоретическим обоснованием возможностей повышения эффективности компаний, в результате конкуренции электростанций в ЕЭС, определением принципов и методов конкурентной борьбы производителей электроэнергии, которая является ценовой, потенциальных возможностей генерирующих компаний и отдельных электростанций в различные периоды года и в зависимости от технологических факторов: графиков нагрузки потребителей, энергетических характеристик основного оборудования, климатических условий, параметров органического топлива и др., являются актуальными и требуют соответствующих методических разработок.

Цель и задачи диссертационного исследования - разработка методических положений по прогнозированию конкурентных преимуществ генерирующих компаний на опто-. вом рынке электроэнергий и мощности при стратегическом управлении, в условиях приватизации тепловых электростанций.

В соответствии с этой целью в диссертации поставлены и решены следующие задачи, которые отражают общую логику исследования:

• анализ развития конфигурации и производственной структуры Объединенных энергетических систем и ЕЭС как основы рыка электроэнергии и мощности;

• выявление особенностей построения ЕЭС по сравнению с западноевропейской системой иСРТЕ и оценка ее технологической и экономической эффективности;

• исследование процессов реструктуризации электроэнергетической отрасли и особенностей горизонтальной интеграции энергетических компаний;

• оценка рисков и возможностей дальнейшей вертикальной интеграции генерирующих компаний в зависимости от экономических интересов будущих собственников;

• аналитическое исследование экономической категории «конкуренция» применительно к электростанциям электроэнергетической отрасли;

• разработка, систематизация и классификация принципов конкуренции электростанций генерирующих компаний на оптовом рынке электроэнергии и мощности;

• оценка рисков функционирования и развития конкурентного оптового рынка электроэнергии в России;

• разработка методики оценки последствий изменения производственной мощности и территориальной конфигурации генерирующих компаний;

• выбор метода оптимизации структуры территориальных генерирующих компаний;

• апробация методики на примере ТГК ОЭС Центра.

Предметом исследования являются механизмы конкуренции электростанций генерирующих компаний и модели оценки их конкурентоспособности на оптовом рынке электроэнергии и мощности при приватизации активов.

Объектом исследования являются территориальные и оптовые генерирующие компании, образованные в результате реформирования российской электроэнергетики и разделения сфер бизнеса.

Методологической и теоретической основой исследования послужили научные труды российских и зарубежных ученых по проблемам реструктуризации электроэнергетики, экономике, организации управления в энергетике, созданию конкурентных оптовых рынков электроэнергии и мощности, принципам и методам конкуренции оборудования электростанций.

В диссертационном исследовании и изложении материала были применены различные современные методы исследования: структурно-логический анализ, методы технико-экономического сравнительного анализа, факторный метод анализа ТЭП электростанций, кластерные методы анализа многомерных объектов и другие методы.

Информационная база исследования. В диссертационной работе использовались исследования, научные труды и монографии по проблемам конкуренции в электроэнергетике, материалы научных и практических конференций, работы академических и отраслевых научно-исследовательских институтов, данные Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации, РАО «ЕЭС России», а также статистические материалы энергетических компаний.

Наиболее существенные научные результаты, полученные автором:

1. Определены основные направления и пути повышения конкурентоспособности генерирующих компаний в постпереходный период;

2. Выявлены принципы, методы н основные направления повышения конкурентоспособности электростанций на оптовом рынке электроэнергии и мощности;

3. Определена роль и значение учета территориального фактора при принятии управленческих стратегических решений в отношении энергетических компаний;

4. На основе оценки рисков, связанных с изменением производственного потенциала и конфигурации генерирующих компаний, вследствие приватизации их активов, предложен метод количественного анализа ситуаций;

5. Разработана методика кластерного анализа производственной структуры и конфигурации отдельных компаний в совокупности с окружающей средой;

6. Разработана методика факторного анализа ТЭП и получения обобщающей оценки конкурентоспособности отдельных электростанций;

7. Предлагаемые методические разработки опробованы на результатах производственно-хозяйственной деятельности ряда российских энергокомпаний.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, обеспечивается применением основных положений экономической теории, теории конкуренции и рынков, теории организации энергетического анализа, методов анализа технико-экономических показателей, теории кластерного и факторного анализа, использованием реальной информационной базы технико-экономических показателей значительного количества энергетических компаний.

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке методик:

1. Оценки рисков и последствий изменения производственной мощности и территориальной конфигурации горизонтально интегрированных генерирующих компаний в конкурентной среде.

• . 2. Оптимизации результатов финансово-экономической деятельности электроэнергетических генерирующих компаний на конкурентном рынке электроэнергии и мощности на основе моделей и методов линейного программирования с учетом рыночных критериев и ограничений.

3. Оптимизации структуры и конфигурации производственной мощности генерирующих компаний, работающих на оптовом рынке электроэнергии и мощности в условиях конкуренции и изменении прав собственности на основе методов и моделей кластерной классификации объектов.

Значение полученных результатов для теории и практики состоит в том, что основные положения диссертационной работы по разработке принципов конкуренции электростанций, определению показателей оценки конкурентоспособности, количественной оценке рисков изменения конфигурации генерирующих компаний, расчету конкурентной силы при изменении целого ряда параметров внешней и внутренней среды дополняют существующую теорию конкуренции, теорию организации управления электроэнергетическим производством и служат основой для дальнейших исследований возможности повышения экономической эффективности функционирования электроэнергетики в постпереходный период. Теоретически положения, разработанные в диссертации, позволяют менеджерам компаний, акционерам, инвесторам принимать обоснованные управленческие решения с учетом специфики энергетического производства для реального использования в различных генерирующих компаниях.

Сведения о реализации и целесообразности практического использования результатов. Основные теоретические и методические положения, выводы, полученные результаты и рекомендации имеют практическую значимость и могут использовать в планово-аналитических подразделениях и службах оптовых и территориальных генерирующих компаний, АТС и СО (ЦЦУ) ЕЭС России для анализа, оценки и прогнозирования конку-

рентоспособности отдельных электростанций и компаний с целью повышения эффективности функционирования оптового рынка электроэнергии и мощности

Апробация результатов работы. Научная апробация основных положений диссертационной работы была проведена в ходе обсуждения на секции "Управление в отраслях ТЭК " международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы управления " (Москва, ГУУ, 1998, 2005 гг.) и на секции "Управление в энергетике" Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов "Реформы в России и проблемы управления" (Москва, ГУУ, 1999,2000,2004,2006 гг.).

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано в печати 8 работ, общим объемом 1,72 пл., в том числе принадлежит лично автору 1,32 пл.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения. Работа содержит 145 страниц основного текста, 18 таблиц и 24 рисунка, отражающих основное содержание диссертационного исследования. Список используемой литературы содержит 104 наименования.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяется цель диссертационной работы, перечисляются основные задачи исследования, определяется объект и предмет исследования, формулируется научная новизна и практическая значимость работы, а также приводятся сведения об апробации и использовании полученных результатов.

В первой главе «Исследование производственной мощности и технологической структуры ЕЭС России, основных факторов, определяющих эффективность конкурентного рынка электроэнергии и мощности» был проведен анализ развития конфигурации и производственной структуры Объединенных энергетических систем и ЕЭС как основы рынка электроэнергии и мощности. В результате анализа было выявлено, что ЕЭС является вертикально интегрированной технологической, а не вертикально интегрированной экономической системой. При этом создание Единой энергетической системы в части ее масштабов и конфигурации не было случайным процессом, ее проектирование и строительство велось с учетом строгих технико-экономических расчетов и обоснований, на основе тех методов и критериев, которые отражали целостность развивающейся технологической системы.

В данном разделе работы определено, что формирование конкурентных отношений в электроэнергетической отрасли России на основе европейских моделей рыночного ценообразования требует сопоставления основных параметров ЕЭС России и Единой энергосистемы центральной Европы (иСРТЕ).

Проведенный анализ условий функционирования и требований к надежности этих объединений показал, что главные различия заключаются в подходах к развитию генерирующих мощностей и уровням резервов, проектированию электрических сетей, построению систем регулирования и противоаварийного управления, организации диспетчерского управления.

Это означает, что при рассмотрении условий возможной параллельной работы данных энергообъединений особое внимание следует уделить поддержанию необходимого уровня резервов, доступных для покрытия аварийных дефицитов мощности и регулирования частоты.

В работе было проведено исследование процессов реструктуризации электроэнергетической отрасли и особенностей горизонтальной интеграции энергетических компаний.

В результате этого исследования было выявлено, что общая для всех стратегия реформ заключается в либерализации электроэнергетических рынков: переходе от закрытого, монопольного рынка к открытому, масштабному конкурентному рынку электроэнергии и мощности. Из сказанного следует: либерализация электроэнергетических рынков осуществляется исходя из положения, что вертикальная экономическая интеграция является серьезным препятствием для дальнейшего роста эффективности электроэнергетики, поскольку существование жестких внутрифирменных связей исключает развитие конкурентных отношений.

Дезинтеграция энергокомпаний может проводиться в один или несколько этапов: отделение производства электроэнергии от ее передачи и сбыта; отделение сбыта от передачи (распределения). При полной дезинтеграции происходит разделение собственности, и в каждой сфере деятельности создаются независимые организации - функциональные компании.

Процессы дезинтеграции не являются конечными, фактически это первая стадия интеграционных процессов на новой основе, прежде всего, горизонтальной интеграции.

Таким образом, в данном разделе диссертационной работы делается вывод о том, что на современном этапе развития экономических отношений в электроэнергетике именно горизонтально-интегрированные генерирующие компании способны эффективно конкурировать в сфере генерации и сбыта электроэнергии, а также обеспечивать сохранение преимуществ от создания ЕЭС России при соответствующей координации деятельности этих компаний.

Во второй главе «Методические вопросы конкурентоспособности генерирующих компаний» было определено, что технологическая специфика процесса электроснабжения по сравнению с процессом поставки любого товара накладывает дополнительные требования к организации электроэнергетического рынка. Для его функционирования, помимо общего требования о необходимости конкуренции между поставщиками электроэнергии, должно в

равной мере соблюдаться требование о координации действий всех участников рынка, участвующих в едином технологическом процессе. Координация должна осуществляться в двух направлениях: в технологическом, обеспечивающем надежность и безопасность функционирования энергетической системы в целом и каждого участника в отдельности, и в коммерческом, обеспечивающем снижение отпускных цен на продукцию.

Успешная реализация данных процессов невозможна без наличия соответствующего методологического обеспечения, учитывающего особенности электроэнергетических процессов, технологии производства электрической и тепловой энергии, их передачи, распределения и потребления.

С учетом технологической специфики процесса электроснабжения, в работе были разработаны принципы, на которых должна базироваться конкуренция электростанций, а именно:

1.Абсолютная однородность продукции для конкретного потребителя электрической и (или) тепловой энергии;

2.Исключительно ценовой характер конкуренции;

3.Одновременная работа в нескольких секторах оптового рынка электроэнергии и мощности;

4. Одновременная работа на оптовом и розничном рынках электроэнергии и мощности;

5. Конкуренция на основе сравнения энергетических расходных характеристик основного оборудования электростанций;

6. Существенное влияние на энергетические характеристики оборудования величины установленной мощности энергетических агрегатов, видов и марок топлива, начальных и конечных параметров пара на тепловых электростанциях, сроков службы оборудования, количества и качества ремонтов, качества управления и обслуживания и др.;

7. Специализация энергетического оборудования электростанций по технологическим и режимным характеристикам в графиках электрической и тепловой нагрузки;

8. Привязка генерации к конкретным территориям и зависимость режимов электростанций от конфигурации и пропускной способности электрической сети;

9. Наличие избыточного предложения.

В данном разделе работы были проанализированы критерии формирования генерирующих компаний и их конфигурации. Установлено, что наряду с принятыми критериями, использовался ряд дополнительных, на основе которых и были созданы 6 ОГК, сформированных по экстерриториальному принципу, и 14 ТГК, которые созданы преимущественно

на базе ТЭЦ АО-энерго с учетом территориальной близости тепловых источников и потребителей.

В диссертационной работе были рассмотрены две схемы создания ТГК: схема присоединения и схема аренды. Было установлено, что существенным преимуществом схемы аренды по сравнению со схемой присоединения является более короткий срок формирования территориальной генерирующей компании. Это обусловлено тем, что создание ТГК с использованием механизма аренды происходит параллельно с реорганизацией региональных компаний путем создания в виде 100%-ного дочернего общества РАО «ЕЭС России», которому АО-энерго передает генерирующие активы по договору аренды. "

На настоящий момент полностью сформирована ТГК-3 на базе ОАО «Мосэнерго», начали свою операционную деятельность пять ТГК, созданных по схеме аренды (ТГК-1, ТГК-5, ТГК-8, ТГК-9, ТГК-14), а также ТГК-7, - без использования схемы аренды, которая завершила все необходимые корпоративные процедуры к концу года.

В настоящее время заканчивается формирование ТГК-1, ТГК-2, ТГК-4, ТГК-5, ТГК-6, ТПС-8, ТКГ-9 и ТГК-11, а в 2007 г. - ТГК-7, ТГК-10, ТГК-12, ТКГ-13, ТГК-14.

В диссертации была проведена оценка рисков функционирования и развития конкурентного оптового рынка электроэнергии в России, которая выявила необходимость осуществления контроля над процессами горизонтальной и вертикальной интеграции, способными вызвать изменения конфигурации генерирующих компаний и соответственно изменить параметры рыночной среды.

Такой вывод был сделан, исходя из предположения о том, что состав ОГК и ТГК утверждённый распоряжением Правительства РФ, в дальнейшем не будет являться препятствием для собственников компаний к изменению конфигурации, а, именно, ликвидации, продажи, покупки, модернизации и создания новых генерирующих активов и т.п., всё будет зависеть от коммерческих интересов новых стратегических инвесторов. Изменение состава электростанций, производственной мощности, зон влияния (секторов оптового рынка) может принципиально изменить рыночную силу отдельных компаний и их конкурентоспособность и увеличить риск собственников генерирующих компаний.

Горизонтальная интеграция и изменение конфигурации ОГК могут критически сказаться на уровне их рыночной силы, в результате можно считать, что в сфере генерации могут быть сформированы монопольные структуры, в то же время часть ОГК может оказаться финансово-неустойчивыми.

Что касается ТГК, то их возможности в. части горизонтальной интеграции гораздо шире, чем у ОГК, поскольку кроме конфигурации определяющее значение будут иметь территориальные границы компаний и зоны обслуживания в пределах этих границ.

Мотивы приобретения контроля над энергетическими активами у поставщиков топлива вызваны желанием обеспечить гарантированные рынки сбыта топлива, максимизировать прибыль от продаж топлива путем оптимизации загрузки производственных мощностей, получить контроль над рынком сбыта топлива. Также для топливных компаний свойственны мотивы крупных потребителей энергии. Согласно мировой практике существует как положительный, так и отрицательный опыт создания компаний на базе электроэнергетических и топливных активов.

Основными стратегическими инвесторами в процессе приватизации генерирующих компаний следует признать крупнейших потребителей электроэнергии, а именно, металлургические группы «СУАЛ», «Русли», «Евразхолдинг», «НЛМК» и другие, а также основных поставщиков топлива «СУЭК», «Газпром».

Таким образом возникнет тенденция формирования межотраслевых вертикально-интегрированных компаний. В случае получения контроля над ОГК и ТГК топливные компании будут заинтересованы в формировании интегрированных монотопливных генерирующих компаний.

В третьей главе «Методы оценки последствий и перспектив оптимизации структуры производственных мощностей генерирующих компаний» были проведены расчеты по ряду технико-экономических показателей для группы сформированных ТГК Ев-ропейско-Уральской зоны, которые показали, что у рассмотренных ТГК имеет место существенное различие по ряду технико-экономических показателей, определяющих позиционирование генерирующих мощностей на финансовых и электроэнергетических рынках.

Это говорит о том, что конфигурация ТПС, подготовленная менеджментом РАО "ЕЭС России" и прошедшая обсуждения в министерствах и ведомствах с участием представителей миноритарных акционеров и потенциальных заинтересованных инвесторов, в ряде случаев не обеспечивает должное выравнивание стартовых условий ТГК.

В результате по окончании переходного периода возникает ряд проблем, таких как оценка перспектив и последствий дальнейшего изменения конфигурации генерирующих компаний и выявление потенциально выбывающих генерирующих мощностей. Кроме этого, в ближайшие пять лет планируется ввод 25 ГВт установленной мощности, что также изменит конфигурацию существующих генерирующих компаний.

Очевидно, что решение этих проблем невозможно без соответствующего методического обеспечения, позволяющего оценить последствия тех или иных направлений изменения конфигурации генерирующих компаний.

В диссертационной работе были разработаны методические подходы к оптимиза-

ции результатов финансово-экономической деятельности генерирующих компаний и их производственной структуры.

Предлагаемые методические подходы предполагает следующий механизм исследования:

1. Характеристика исследуемой рыночной среды;

2. Анализ текущего финансово-экономического состояния генерирующих компаний в выделенной энергозоне оптового рынка электроэнергии и мощности;

3. Формирование критериев оценки результатов производственно-хозяйственной деятельности генерирующих компаний;

4. Идентификация структурных подразделений (филиалов) ГК, ухудшающих ее финансовое положение.

В работе в качестве энергозоны оптового рынка электрической энергии и мощности выбрана территория в границах объединенной системы (ОЭС) Центра. Допустимость этого вытекает из отсутствия равных возможностей участия покупателей и продавцов электрической энергии в сфере ее оптовой купли-продажи, локализованных в пределах и за пределами территории, обслуживаемой одной ОЭС.

В соответствии с балансом электрической энергнн и мощности ОЭС Центра на среднесрочную перспективу становится дефицитной. При этом доля внешних поставок в ОЭС Центра к 2009 г., исходя из базового варианта развития электроэнергетики РФ, составит не более 1%. На перспективу ожидается, что ОЭС Центра, дефицитная энергосистема по электрической энергии, становится дефицитной и по электрической мощности.

В диссертации проведен анализ и систематизация результатов производственно-хозяйственной деятельности генерирующих компаний, локализованных на территории ОЭС Центра. Данные результаты, полученные на основе анализа и обобщения прогнозов финансово-экономической деятельности генерирующих компаний (ОГК и ТГК) на 5-летнюю перспективу, свидетельствуют о том, что в большинстве случаев эти компании имеют в своем составе филиалы (структурные подразделения), у которых имеются проблемы с обеспечением эффективности бизнес-деятельности по производству электрической и тепловой энергии.

При этом неблагоприятная ситуация возникает в настоящий момент и на среднесрочную перспективу. Частично проблемы устранения безубыточных и низкорентабельных видов деятельности могут быть решены в результате оптимизации тарифной политики* Однако для реализации данного подхода необходимо предоставить генерирующим компаниям, осуществляющим совместное производство электрической и тепловой энергии, право самостоя-

тельно регулировать отпускные цены (тарифы) на данные виды энергии при условии сохраняя позиций государственного регулирования совокупной выручки ГК.

Вторым и третьим условиями являются соответственно достаточная эффективность производства «второго товара» и достаточная доля производственных затрат по его выпуску. Что обеспечивает возможность аккумулирования внутри компании средств, необходимых для компенсации низкорентабельного или убыточного вида деятельности, без существенного снижения эффективности производства «второго товара». А это имеет место у генерирующих компаний далеко не всегда.

В результате в условиях сохранения регулирования предельных темпов роста отпускных тарифов на современном уровне имеются объективные предпосылки для решения проблемы устранения (сокращения) убыточных и низкорентабельных видов деятельности генерирующих компаний, в том числе путем организационно-структурных преобразований.

В работе для идентификации структурных подразделений (филиалов) генерирующих компаний, ухудшающих их финансовое положение была предложена методика оптимизации производственной структуры ГК на основе кластерной классификации.

Для разработки этой методики в диссертации было проведено исследование различных методов и алгоритмов кластеризации объектов. Это исследование позволило предложить как один их эффективных методов агломеративный иерархический алгоритм кластеризации объектов.

Суть данного алгоритма кластеризации заключается в том, что формируется последовательность порогов - внутрикластерных расстояний ^ < <*а ^ , Каждый филиал (структурное подразделение) компании — точка в пространстве признаков- представляется отдельным кластером. На первом шаге объединяются те точки, мера близости которых не превышает (11. На втором шаге объединяются те, у которых порог близости (допустимое внутри-

кластерное расстояние) не превышает ¿2 . Процесс кластеризации продолжается до тех пор, пока все точки не объединятся в один кластер. В качестве способа оценки внутрикластерно-го расстояния (метрики) в работе предлагается использовать евклидово расстояние.

В работе определено, что одной из существенных проблем, возникающих в процессе поиска кластерных решений, является в ряде случаев наличие тесной статистической или функциональной взаимосвязи между влияющими факторами. Мультиколлинеарность влияющих факторов приводит к смещению оценок параметров кластерной модели, существенно искажает результаты, увеличивает трудоемкость вычислений и вызывает сложность интерпретации результатов в признаковом пространстве, которое становится избыточным.

В результате появляется необходимость построения метрического пространства наименьшей размерности. Задача понижения размерности данных кластерного анализа (размерности пространства признаков) решается в общем виде при помощи различных методов.

Для решения этой проблемы в работе предлагается использовать один из методов факторного анализа - метод главных компонент.

В результате применения метода главных компонент в работе удалось сократить число исследуемых показателей (признаков) для каждого филиала ТПС с 23 до 8. Эти показатели представлены ниже:

♦ Отпуск электроэнергии с шин (в долях от собственной выработки);

♦ Структура выработки электроэнергии (доля теплофикационной выработки);

♦ Отпуск тепловой энергии с коллекторов (в долях от суммарной по ТПС);

♦ Себестоимость отпускаемой электрической энергии;

♦ Себестоимость отпускаемой тепловой энергии;

♦ Коэффициент текущей ликвидности;

♦ Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности);

♦ Коэффициент финансовой независимости.

Данные показатели были использованы в работе для апробации предложенной методики оптимизации производственной структуры генерирующих компаний. В качестве исследуемых генерирующих компаний были предложены ТГК-3 и ТГК-4, которые полностью расположены на территории энергозоны ОЭС Центра.

В результате апробации методики были выявлены низкоэффективные филиалы в исследуемых компаниях. Следует заметить, что выявленные «слабые звенья» представляют собой станции небольшой мощности. Создаваемые ими финансовые потоки составляют незначительную долю от потоков генерирующей компании. Так, установленная мощность ТЭЦ-17 ТГК-3 составляет 182 МВт (1,8% от ТГК), отпуск электроэнергии с шин порядка 460 млн. кВт.ч (0,8% от ТГК), отпуск тепловой энергии с коллекторов станции- 590 Гкал (0,8% от ТГК) - все по состоянию на 2006 г. Для ТГК-4 доля Калужской ТЭЦ-1, Елецкой ТЭЦ и Брянской ГРЭС вместе составляет по отпуску электрической и тепловой энергии соответственно 2,1% и 2,6% от уровня ТГК.

В течение переходного периода, когда структура компаний регламентируется Правительством РФ и действующие правовые нормы не позволяют оперативно ликвидировать убыточные филиалы, возможна только финансовая поддержка их со стороны генерирующей компании, в том числе и решение инвестиционных проблем. Однако в условиях ограничения темпов роста тарифов решить все инвестиционные проблемы генерирующей компании не удается н возникает определенный дефицит инвестиционных ресурсов. В условиях отсутствия реальных источников формирования инвестиционных ресурсов имеющийся дефицит стимулирует собственников компании на принятие определенных структурных решений в отношении своих убыточных н низкоэффективных филиалов.

Вместе с тем* объединение электростанций в единую производственную структуру и переход тарифного регулирования на уровень компании в целом, позволяет достичь определенного синергетического эффекта, который в ряде случаев может отсрочить принятие собственниками компаний структурных решений в отношении своих убыточных и низкоэффективных филиалов.

Выполненная диссертационная работа позволяет сделать следующие выводы и рекомендации:

1. Конфигурация и производственная структура Объединенных энергетических систем и ЕЭС оказывает существенное влияние на процессы формирования и функционирования рынков электроэнергии и мощности в нашей стране по сравнению с подобными рынками в других странах.

2. При рассмотрении условий возможной параллельной работы энергообъединений ЕЭС России и иСРТЕ особое внимание следует уделять поддержанию необходимого уровня резервов, доступных для покрытия аварийного дефицита мощности и регулирования частоты.

3. Проблемы вертикальной интеграции генерирующих компаний требуют оценки рисков и направлений изменения конфигурации в зависимости от интересов будущих собственников компаний. Возможные тенденции формирования новых компаний требуют усиления контроля со стороны государственного антимонопольного органа.

4. Для разработки принципов конкуренции электростанций генерирующих компаний необходимо учитывать специфику экономической категории "конкуренция" применительно к электроэнергетике.

5. Для выявления путей решения проблемы повышения эффективности деятельности генерирующих компаний необходимо использовать разработанные в диссертации методиче-

ские подходы, основу которых составляет методика выявления объектов генерации, потенциально выбывающих с оптового рынка электроэнергии и мощности вследствие их низкой эффективности и убыточности в действующих рыночных условиях. Данная методика базируется на результатах классификации генерирующих мощностей, входящих в производственную структуру генерирующей компании, которая осуществляется на базе методов кластерного анализа.

6. Для оптимизации производственной структуры генерирующих компаний предложен алгоритм, оптимизирующий состав критериев оценки результатов производственно-хозяйственной деятельности этих компаний.

7. Апробация предложенной методики на примере ТГК ОЭС Центра позволила выявить потенциально убыточные и низкоэффективные филиалы, входящие в исследуемые компании.

8. При решении вопроса об объединении электростанций в единую производственную структуру и переходе тарифного регулирования на уровень компании необходима оценка возможного синергетического эффекта. Достаточность этого эффекта в ряде случаев может отсрочить принятие собственниками компаний структурных решений в отношении своих убыточных и низкоэффективных филиалов.

Основные положения диссертационной работы отражены в следующих публикациях:

1. Флаксман A.C. О содержании стратегического управления электроэнергетической отраслью. // Материалы международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы управления - 1998". ГУУ.-М., 1998.-0,2пл.;

2. Флаксман A.C. Методологические принципы определения эффективности стратегического управления электроэнергетической отраслью. // Материалы 14-й Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов "Реформы в России и проблемы управления - 1999" ГУУ.-М., 1999.-0,2 пл.;

3. Флаксман A.C. Проблемы оценки эффективности стратегического управления электроэнергетическим производством Л Материалы 15-й Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов "Реформы в России и проблемы управления -2000". ГУУ. - М., 2000. - 0,1 п.л.;

4. Флаксман A.C. Анализ возможности определения эффективности стратегического планирования энергетических компаний на основе финансовых показателей типового бизнес- плана АО-энергетики и электрификации. // Материалы 19-й Всероссийской

научной конференции молодых ученых и студентов "Реформы в России и проблемы управления - 2004". ГУУ. - М., 2004. - 0,11 п.л.;

5. Петровский Е.,С., Флаксман A.C. К вопросу о границах и зонах обслуживания энергетических компаний ЕЭС России. // Материалы международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы управления - 2005". ГУУ. - М., 2005. - 0,17 пл. (в соавторстве, лично автору принадлежит 0,07 пл.);

6. Зарнадзе A.A., Флаксман A.C. Институциональные особенности стратегического планирования экономической эффективности развития производства. Вестник Университета, серия "Институциональная экономика" № 1(5). ГУУ - М., 2005. — 0,63 пл. (в соавторстве, лично автору принадлежит 0,33 п.л.);

7. Флаксман A.C. Горизонтальная и вертикальная интеграция генерирующих компаний. // Материалы 21-й Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов "Реформы в России и проблемы управления - 2006". ГУУ. - М., 2006. - 0,16 пл.;

8. Флаксман A.C. Принципы конкуренции генерирующих компаний на рынках электроэнергии и мощности. // Материалы международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы управления - 2006". ГУУ. - М., 2006. - 0,15 пл.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Флаксман, Алина Сергеевна

Введение.

Глава 1. Исследование производственной мощности и технологической структуры ЕЭС России, основных факторов, определяющих эффективность конкурентного рынка электроэнергии и мощности.

§1.1. Анализ развития единой энергетической системы как основы рынка электроэнергии и мощности.

§1.2. Экономическая эффективность ЕЭС и особенности её построения по сравнению

Европейским объединением UCPTE.

§1.3. Реструктуризация и интеграция как основные процессы реформирования электроэнергетики.

Гпава 2. Методические вопросы конкурентоспособности генерирующих компаний.

§2.1. Особенности конкуренции генерирующих компаний на рынках электроэнергии и мощности.

§2.2. Критерии формирования генерирующих компаний и их конфигурация.

§2.3. Риски функционирования и развития конкурентного оптового рынка электроэнергии.

Гпава 3. Методы оценки последствий и перспектив оптимизации структуры производственных мощностей генерирующих компаний.

§3.1. Общая постановка задачи оптимизации структуры производственной мощности генерирующей компании.

§3.2. Методические подходы к оптимизации финансово-экономической деятельности генерирующей компании на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

§3.3. Методика оптимизации производственной структуры генерирующей компании.

§3.4. Результаты анализа финансово-экономической деятельности генерирующих компаний в выделенной энергозоне оптового рынка электрической энергии и оптимизации их производственной структуры.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Методические основы оценки и прогнозирования конкурентоспособности генерирующих компаний на оптовом рынке электроэнергии и мощности"

Актуальность темы исследования. Реформирование электроэнергетики является одной из наиболее актуальных проблем для экономики Российской Федерации. От направлений, масштабов, глубины и темпов реформирования, эффективности осуществления инноваций непосредственно зависят темпы роста всех отраслей экономики и ВВП, а также социальная стабильность в обществе.

Процессы реформирования электроэнергетических отраслей, охватившие практически все экономически развитые страны мира в конце 20 века и продолжающиеся в настоящее время, основываются в целом на единой методологии и теоретически сходных научных предпосылках. К их числу относятся: либерализация экономической деятельности, приватизация энергетических объектов и компаний, создание оптовых и розничных рынков электроэнергии и развитие на этой основе конкурентных отношений в генерации и сфере сбыта электроэнергии. Подобными являются и цели реформирования, основные из которых: повышение эффективности электроэнергетического производства, привлечение инвестиций, модернизация производственного потенциала и систем технологического и экономического управления.

В то же время конкретные пути решения проблем, направления и стадийность реформ, применяемые модели и методы имеют много принципиальных различий, связанных с техническими, историческими и государственными особенностями в развитии электроэнергетики отдельных стран мирового сообщества.

Наиболее сложный комплекс задач, возникающих при реформировании электроэнергетики, связан с организацией эффективного функционирования оптовых и розничных рынков электроэнергии и мощности на основе конкуренции производителей электроэнергии на этих рынках.

Принципы, возможности, тактические и стратегические направления конкуренции электростанций с различными технологическими схемами производства электроэнергии и теплоэнергии, разной производственной мощности, различным по технико-экономическим характеристиками оборудованием, отличающимися видами и марками топлива, являются практически не разработанной научной проблемой, имеющей наряду с теоретическим значением большую практическую необходимость.

Объединение электростанций в генерирующие компании, формирование их производственной структуры и территориальной конфигурации определяет конкурентную среду и конкурентные возможности каждой компании, их технико-экономические характеристики, финансовые показатели, показатели эффективности функционирования.

Территориальные генерирующие и тепловые оптовые генерирующие компании в ближайшие годы составят значительный частный сектор российской электроэнергетики, что потенциально усложнит системную управляемость ЕЭС и, в частности, изменит конкурентную среду и основные конкурентные характеристики генерирующих компаний на оптовом рынке.

Научные публикации по вопросам эффективной работы генерирующих компаний в среде рынка, в большей части касаются текущего состояния проблем, связанных со становлением менеджмента вновь образуемых компаний, инвестиционных проектов, выхода на финансовые рынки. Следует отметить недостаточную проработку проблем, связанных с конкурентоспособностью генерирующих компаний в различных секторах оптового рынка электроэнергии и мощности, имеющийся отечественный опыт не систематизирован, а опыт зарубежных стран, как показывает практика, к условиям электроэнергетики Российской Федерации в полной мере не может быть адаптирован.

По этой причине проблемы, связанные с теоретическим обоснованием возможностей повышения конкурентоспособности генерирующих компаний, определением принципов и методов конкурентной борьбы производителей электроэнергии, потенциальных возможностей генерирующих компаний и отдельных электростанций в различные временные периоды и в зависимости от технологических факторов: графиков нагрузки потребителей, энергетических характеристик основного оборудования, климатических условий, параметров органического топлива и др., являются актуальными и требуют соответствующего методических разработок.

Цель и задачи диссертационного исследования - разработка методических положений по прогнозированию конкурентных преимуществ генерирующих компаний на оптовом рынке электроэнергии и мощности при стратегическом управлении, в условиях их приватизации тепловых электростанций.

В соответствии с этой целью в диссертации поставлены и решены следующие задачи, которые отражают общую логику исследования:

• анализ развития конфигурации и производственной структуры Объединенных энергетических систем и ЕЭС как основы рынка электроэнергии и мощности;

• выявление особенностей построения ЕЭС по сравнению с западноевропейской системой UCPTE и оценка ее технологической и экономической эффективности;

• оценка рисков и возможностей дальнейшей вертикальной интеграции генерирующих компаний в зависимости от экономических интересов будущих собственников;

• аналитическое исследование экономической категории «конкуренция» применительно к электростанциям электроэнергетической отрасли;

• разработка, систематизация и классификация принципов конкуренции электростанций генерирующих компаний на оптовом рынке электроэнергии и мощности;

• оценка рисков функционирования и развития конкурентного оптового рынка электроэнергии в России;

• разработка методики оценки последствий изменения производственной мощности и территориальной конфигурации генерирующих компаний;

• выбор метода оптимизации структуры территориальных генерирующих компаний;

• апробация методика на примере ТГК ОЭС центра.

Предметом исследования являются механизмы конкуренции электростанций генерирующих компаний и модели оценки их конкурентоспособности на оптовом рынке электроэнергии и мощности при приватизации активов.

Объектом исследования являются территориальные и оптовые генерирующие компании, образованные в результате реформирования российской электроэнергетики и разделения сфер бизнеса.

Методологической и теоретической основой исследования послужили научные труды российских и зарубежных ученых и специалистов по проблемам реструктуризации электроэнергетики, экономики, организации и управления в энергетике, формированию конкурентных оптовых рынков электроэнергии и мощности, принципам и методам конкуренции генерирующих компаний.

В диссертационной работе были использованы различные современные методы исследования: структурно-логический анализ, методы техникоэкономического сравнительного анализа, факторный метод анализа ТЭП электростанций, кластерные методы анализа многомерных объектов и другие методы.

Информационная база исследования. В диссертационной работе использовались исследования, научные труды и монографии по проблемам конкуренции в электроэнергетике, материалы научных и практических конференций, работы академических и отраслевых научно-исследовательских институтов, материалы Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации, ОАО РАО «ЕЭС России», законодательные и нормативные акты в области электроэнергетики, а также статистические материалы энергетических компаний.

В итоге проведенного автором исследования в области электроэнергетики получены следующие наиболее существенные научные результаты:

1. Определены основные направления и пути повышения конкурентоспособности генерирующих компаний в постпереходный период;

2. Выявлены принципы, методы и основные направления повышения конкурентоспособности генерирующих компаний на оптовом рынке электроэнергии и мощности;

3. Определена роль и значение учета территориального фактора при принятии управленческих стратегических решений энергетических компаний;

4. На основе оценки рисков, связанных с изменением производственного потенциала и конфигурации генерирующих компаний, вследствие приватизации их активов, предложен метод количественного анализа ситуаций;

5. Разработана методика кластерного анализа производственной структуры и конфигурации отдельных компаний в совокупности с окружающей средой;

6. Разработка методики факторного анализа ТЭП и получения обобщающей оценки конкурентоспособности отдельных электростанций;

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, обеспечивается применением основных положений экономической теории, теории конкуренции и рынков, теории организации, методов анализа технико-экономических показателей, теории кластерного и факторного анализа, использованием реальной информационной базы энергетических компаний.

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке методов оптимизации структуры производственной мощности генерирующих компаний на основе кластерной классификации, а также оптимизации финансово-экономической деятельности этих компаний на оптовом рынке.

Значение полученных результатов для теории и практики состоит в разработке принципов конкуренции генерирующих копаний, определении показателей их конкурентоспособности, количественной оценке рисков изменения конфигурации генерирующих компаний, расчете конкурентных сил при изменении целого ряда параметров внешней и внутренней среды, что существенно дополняет существующую теорию конкуренции применительно к электроэнергетике и служит основой для дальнейших исследований возможности повышения экономической эффективности функционирования электроэнергетики в постпереходный период. Теоретически положения, разработанные в диссертации, позволяют менеджерам компаний, акционера и инвесторам принимать обоснованные управленческие решения с учетом специфики энергетического производства для реального использования в различных генерирующих компаниях. Предлагаемые методические разработки опробованы на результатах производственно-хозяйственной деятельности ряда российских энергетических компаний.

Сведения о реализации и целесообразности практического использования результатов. Основные теоретические и методические положения, выводы, полученные результаты и рекомендации имеют практическую значимость и могут использоваться в планово-аналитических подразделениях и службах оптовых и территориальных генерирующих компаний, АТС и СО (ЦДУ) ЕЭС России для анализа, оценки и прогнозирования конкурентоспособности отдельных электростанций и генерирующих компаний в целом с целью повышения эффективности их функционирования не оптовом рынке электроэнергии и мощности

Апробация результатов работы. Научная апробация основных положений диссертационной работы была проведена в ходе обсуждения на секции "Управление в отраслях ТЭК " международной научно- практической конференции "Актуальные проблемы управления " (Москва, ГУУ, 1998,2005 гг.) и на секции "Управление в энергетике" Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов "Реформы в России и проблемы управления"

Москва, ГУУ, 1999, 2000, 2004, 2006 гг.).

Публикации. Основные положения, выводы и рекомендации диссертации опубликованы в публикациях общим объемом 1,72 п.л. листа, лично автору из которых принадлежит 1,32 п. л. печатных листа.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения. Работа содержит 145 страниц основного текста, 18 таблиц и 24 рисунка, отражающих основное содержание диссертационного исследования. Список используемой литературы содержит 104 наименования.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Флаксман, Алина Сергеевна

Заключение

1. Конфигурация и производственная структура Объединенных энергетических систем и ЕЭС оказывает существенное влияние на процессы формирования и функционирования рынков электроэнергии и мощности в нашей стране по сравнению с подобными рынками в других странах.

2. При рассмотрении условий возможной параллельной работы энергообъединений ЕЭС России и иСРТЕ особое внимание следует уделять поддержанию необходимого уровня резервов, доступных для покрытия аварийного дефицита мощности и регулирования частоты.

3. Проблемы вертикальной интеграции генерирующих компаний требуют оценки рисков и направлений изменения конфигурации в зависимости от интересов будущих собственников компаний. Возможные тенденции формирования новых компаний требуют усиления контроля со стороны государственного антимонопольного органа.

4. Для разработки принципов конкуренции электростанций генерирующих компаний необходимо учитывать специфику экономической категории "конкуренция" применительно к электроэнергетике.

5. Для выявления путей решения проблемы повышения эффективности деятельности генерирующих компаний необходимо использовать разработанные в диссертации методические подходы, основу которых составляет методика выявления объектов генерации, потенциально выбывающих с оптового рынка электроэнергии и мощности вследствие их низкой эффективности и убыточности в действующих рыночных условиях. Данная методика базируется на результатах классификации генерирующих мощностей, входящих в производственную структуру генерирующей компании, которая осуществляется на базе методов кластерного анализа.

6. Для оптимизации производственной структуры генерирующих компаний предложен алгоритм, оптимизирующий состав критериев оценки результатов производственно-хозяйственной деятельности этих компаний.

7. Апробация предложенной методики на примере ТГК ОЭС Центра позволила выявить потенциально убыточные и низкоэффективные филиалы, входящие в исследуемые компании.

8. При решении вопроса об объединении электростанций в единую производственную структуру и переходе тарифного регулирования на уровень компании необходима оценка возможного синергетического эффекта. Достаточность этого эффекта в ряде случаев может отсрочить принятие собственниками компаний структурных решений в отношении своих убыточных и низкоэффективных филиалов.