Методология статистического исследования инвестиционных процессов в регионах тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Методология статистического исследования инвестиционных процессов в регионах"

На правах рукописи УДК 31:336.5(043.3)

СИВЕЛЬКИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

МЕТОДОЛОГИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕГИОНАХ

Специальность 08.00.12 — «Бухгалтерский учет, статистика»

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук

Москва 2005

Работа выполнена на кафедре математической статистики и эконометрики Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ).

Научный консультант

доктор экономических наук, профессор Мхитарян Владимир Сергеевич

Официальные оппоненты

доктор экономических наук, профессор Агапова Татьяна Николаевна

доктор экономических наук, профессор Ефимова Марина Романовна

доктор экономических наук, профессор Кузнецов Владимир Иванович

Ведущая Оренбургский государственный университет

организация

Защита диссертации состоится «22» декабря 2005 г. в 14 часов на заседании диссертационного совета по бухгалтерскому учету, статистике Д 212.151.02 в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по адресу: 119501, г. Москва, ул. Нежинская, д.7.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского государственного университета экономики, статистики и информатики.

Автореферат разослан «/¿7 » ноября 2005 г.

Ученый секретарь диссертационного совета,

кандидат экономических наук, профессор Л.А. Данченок

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Эффективное экономическое развитие как регионов, так и России в целом во многом определяется научно-обоснованной государственной инвестиционной политикой, направленной на модернизацию экономики. Инвестиционная политика позволяет урегулировать вопросы повышения технического уровня производственных сфер, ускорения темпов экономического роста, преодоления диспропорций, структурно-технической несбалансированности, обеспечения качественно новой структуры экономики, создания высокотехнологического инвестиционного комплекса.

Существующая многоаспектность и взаимозависимость происходящих процессов, например, таких как привлечение инвестиций в реальный сектор экономики при существенной неравномерности инвестиционной активности регионов, определяют потребность в разработке статистической модели, характеризующей инвестиционный климат наблюдаемых объектов. Для проведения межрегионального анализа в статике и динамике возникает необходимость создания иерархической статистической системы интегральных, обобщающих и частных показателей инвестиционного климата субъектов Российской Федерации, отвечающих требованиям сопоставимости.

С целью обоснования приоритетных направлений развития регионов, повышения адекватности принимаемых законодательных решений, выбора вариантов процедуры структурных реорганизаций для увеличения инвестиционной активности и привлекательности регионов необходима комплексная информация, характеризующая общую экономическую ситуацию, тенденции их экономического развития. Проблема заключается в оценке устойчивости экономического развития такой сложной системы, . как регионы России. Одним из условий обеспечения устойчивости экономического развития региона является его инвестиционная активность и привлекательность.

Адекватное принятие решений в сфере приоритетного инвестирования деловой активности предполагает необходимость разработки системы оценочных показателей результатов региональной инвестиционной политики, критериев эффективности инвестиционных вложений. Это обуславливает актуальность разработки методологии статистического исследования эффективности региональной инвестиционной деятельности.

В экономике эффективность проводимой инвестиционной политики в регионе определяется выработкой определенной стратегии инвестирования и их освоения предприятиями реального сектора экономики региона. На момент исследования недостаточно разработаны методические рекомендации оценки экономической эффективности региональных инвестиций и их межтерриториальных сопоставлений. Региональные особенности, проявляющиеся при построении

статистической оценки эффективности инвестиций, заключаются в существенной изменчивости факторов, определяющих своеобразное развитие экономики, трудового и ресурсного потенциалов регионов.

Инвестиционным проектам в части оценки их эффективности, рисков и доходности на микроуровне посвящено достаточно много работ отечественных и зарубежных ученых. Однако рассмотрению особенностей региональных инвестиций в современных условиях не уделено достаточного внимания. Это, прежде всего, относится к вопросам структуры инвестиций, инвестиционной привлекательности и эффективности, инвестиционного потенциала, оценки инвестиционного климата в регионе.

Теоретические аспекты анализа инвестиционной

привлекательности региона определяют необходимость установления факторов, наиболее качественно отображающих исследуемый процесс, концепции формирования априорной информации, статистические подходы к построению интегральных характеристик, краткосрочному и среднесрочному прогнозированию инвестиций в основной капитал.

Приведенное выше свидетельствует об актуальности разработки методологии статистического исследования инвестиционного процесса в регионах.

Цель и задачи моделирования. Целью диссертационной работы является разработка методологии статистического исследования инвестиционного климата в регионах, его количественная оценка и прогнозирование.

В соответствии с целью поставлены и решены следующие задачи теоретического и прикладного характера:

♦ систематизированы и обобщены результаты исследований инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации;

♦ разработана методология статистического анализа региональных инвестиционных процессов;

♦ предложены концептуальные основы понятия и оценки инвестиционного климата в регионе;

♦ разработаны методические принципы построения системы показателей, характеризующих состояние экономики, и предложена концептуальная статистическая модель устойчивости экономического развития регионов;

♦ разработана и апробирована методика построения и анализа обобщающего индикатора эффективности региональных инвестиций;

♦ усовершенствована методология анализа структуры инвестиционных процессов на региональном уровне;

♦ для оценки инвестиционного климата региона разработаны и апробированы методологические подходы к построению интегральных характеристик;

♦ разработана методика сравнительного анализа инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации;

♦ разработаны методологические подходы к исследованию причинно-следственных связей между экономическими показателями и ростом объемов инвестиций в регионе;

♦ усовершенствована методика дифференциации регионов по инвестиционному потенциалу;

♦ предложена методика статистического анализа динамики и прогнозирования региональных инвестиций;

♦ разработана методология краткосрочного и среднесрочного прогнозирования объемов инвестиций в основной капитал для субъектов Российской Федерации.

Объектом исследования являются региональные инвестиционные процессы.

Предмет исследования — методология статистического анализа инвестиционных процессов на региональном уровне.

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по статистике, экономической теории, инвестициям, эконометрики, финансовому и экономическому анализу.

При исследовании методологии статистического анализа инвестиционного процесса использовались труды таких известных российских экономистов как А.Н. Асаула, Ю.В. Богатина, А. Бандурина, B.C. Барда, М.К. Беляева, A.C. Булатова, Б.И. Вайсблат, А.И. Гладышев-ского, Н.Б. Григорьевой, И.В. Гришиной, Т.Н. Даниловой, O.A. Дорошевич, Д.А. Ендовицкого, И.Б. Закс, В.Е. Лихтенштейна, В.А. Швандара и др.

Автор в диссертационной работе руководствовался научными трудами широко известных специалистов в сфере прикладной статистики и эконометрического анализа Т.Н. Агаповой, С.А. Айвазяна, В.Н. Афанасьева, О.Э. Башиной, И.К. Беляевского, Г.Л. Громыко, A.M. Дуброва, И.И. Елисеевой, М.Р. Ефимовой, С.Д. Ильенковой, М.В. Карманова, И.А. Корнилова, Г.Д. Кулагиной, В.И. Кузнецова, Ю.П. Лукашина, B.C. Мхитаряна, М.Г. Назарова, A.B. Прокофьева, Б.Т. Рябушкина, Ю.В. Сажина, А.Н. Устинова, A.A. Френкеля, М.М. Юзбашева и др.

Использовались также работы зарубежных авторов Р. Анжел, Е. Беркович, М. Бромвих, К. Гренджер, К. Доугерти, Б. Карсберг,

Дж. Кендалл, Б. Кох, Дж. Куралл, Я. Магнус, Дж. Хамильтон, П. Холмес, М. Шефер, Й. Шумпетер, Р. Энгл и др.

В качестве исследовательского инструментария применялись многомерные статистические методы корреляционного, регрессионного, факторного и кластерного анализа, методы анализа временных рядов и прогнозирования, а также табличные и графические методы представления результатов исследования.

Обработка исходной информации проводилась с использованием пакетов прикладных программ статистического и эконометрического анализа: Statistica, SPSS, Statgrapch, Мезозавр, MS Excel.

Информационную базу исследования составили официальные статистические данные Федеральной службы государственной статистики, а также информация, опубликованная в периодической печати и в научно-информационных изданиях, размещенная на официальных сайтах сети Internet и в электронных средствах массовой информации.

Научная новизна исследования. Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что в ней дано решение научной проблемы, которая имеет важное государственное значение для выработки региональной инвестиционной политики в экономике.

К числу наиболее существенных результатов, полученных лично автором и обладающих научной новизной, относятся следующие:

♦ обобщены теоретические положения статистического исследования инвестиционной привлекательности регионов;

♦ сформулирована и обоснована концепция формирования системы показателей, характеризующих инвестиционный процесс в субъектах Российской Федерации;

♦ предложен алгоритм разработки системы показателей инвестиционного климата в регионах;

♦ разработана методика построения обобщающих характеристик устойчивости экономического развития региона и шкала интерпретации частных показателей устойчивости;

♦ разработана методология анализа эффективности региональных инвестиций;

♦ предложен методологический подход к статистическому анализу структурных сдвигов инвестиций субъектов Российской Федерации;

♦ создана методология статистического анализа инвестиционной привлекательности и активности регионов;

♦ разработана и апробирована методология классификации регионов России по уровню инвестиционного потенциала;

♦ предложена и апробирована методика построения модели зависимости финансовой устойчивости промышленного

производства регионов от их экономических показателей;

♦ построена эконометрическая модель инвестиционной активности промышленного производства региона, получены оценки влияния факторов на процесс ее формирования;

♦ предложена методология статистического анализа динамики показателей инвестиционной деятельности на региональном уровне;

♦ разработана и апробирована методология построения модели среднесрочного прогнозирования региональных инвестиций в основной капитал.

Практическая значимость результатов исследования.

Разработанная методология комплексного статистического анализа инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации использована администрацией Оренбургской области при реализации отраслевой инвестиционной программы «Развитие материальной базы строительного комплекса Оренбургской области в 2001 — 2003 годах», утвержденной законом Оренбургской области от 20 июня 2001 года № 267/298-П-ОЗ, Аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при выработке мер по регулированию региональных инвестиционных потоков, что подтверждается справками о внедрении.

Предложенная методология межрегиональной оценки инвестиционного климата может представлять интерес для Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной службы государственной статистики для научно-обоснованного принятия решений по управлению инвестиционными процессами на мезоуровне, а также при формировании бюджета, как механизма государственной поддержки инвестиций, федеральных целевых и региональных программ, регулирующих инвестиционную деятельность.

Основные положения и результаты научных исследований использовались в учебном процессе при чтении лекций по курсам «Статистика», «Теория статистики», «Социальная статистика», «Социально-экономическая статистика».

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования доложены и получили одобрение на 40 международных и всероссийских научно-практических конференциях, симпозиумах, и семинарах, в их числе:

♦ «Региональная экономика: современное состояние и перспективы развития» (Воронеж, 2002 г.)

♦ «Отражая прошлое и настоящее: К 200-летию российской государственной статистики» (Новосибирск, 2002 г.)

♦ «Социально-экономические и правовые проблемы российских реформ» (Москва, 2002 г.)

♦ «Теория и практика становления региональной статистики» (Ростов-на-Дону, 2002 г.)

♦ «Методология преподавания статистики, эконометрики и математической экономики в вузах» (Сочи, 2003 г.)

♦ «Региональная статистика. Опыт, проблемы и перспективы развития» (Челябинск, 2003 г.)

♦ «Обеспечение устойчивого экономического и социального развития России» (Москва, 2003 г.)

♦ «Глобальные тенденции в статистике и математических методах: наука, практика и образование» (Санкт-Петербург, 2004 г.)

♦ «Россия как трансформирующееся общество: экономика, культура, управление (региональный аспект)» (Оренбург, 2004 г.)

♦ «Социально-экономические проблемы региона» (Иркутск, 2004 г.)

♦ «Проблемы качества экономического роста» (Самара, 2004 г.)

Публикации. Результаты исследования опубликованы в 74 работах общим объемом 101,74 пл. (авторских 66,31 п.л.), в том числе, в двух монографиях объемом 18,2 п.л.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, шести глав и заключения. Объем основного текста составляет 310 страниц, содержит 71 таблицу и 67 рисунков. Список использованной литературы включает 231 наименование.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и задачи, объект и предмет исследования, теоретическая и методологическая основы, информационная база, научная новизна и практическая значимость результатов.

В первой главе «Теоретические аспекты статистического анализа инвестиционного процесса в регионах России» представлены теоретические подходы к проведению статистического анализа региональных инвестиций; обосновывается необходимость исследования инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации; освещены проблемы статистического анализа структуры региональных инвестиций; содержится статистический анализ особенностей развития Оренбургской области как приграничной зоны.

В современных условиях существует несколько подходов к оценке инвестиционной привлекательности. Однако следует отметить, что недостаточно статистически исследованы регионы с позиции комплексной характеристики их потенциала и инвестиционной привлекательности.

Успешная реализация основных направлений инвестиционной политики в регионе связана со снижением объемов незавершенного строительства иа объектах социальной сферы, дальнейшим развитием механизма ипотеки и объемов кредитования населения области, конкурсным способом выбора подрядчика на строительство и проектирование объектов и внедрением механизма некоммерческого строительства жилья ссудосберегательными строительными товариществами. Эффективная инвестиционная политика органов местного самоуправления возможна лишь при наличии комплексной экономико-статистической информации об инвестиционных, экономических, социальных и других процессах, происходящих на данной территории.

В экономике исследование региональных аспектов асимметричности, дифференциации, территориальных диспропорций, неравномерности развития различных сфер деятельности становится актуальным. В качестве объекта исследования выдвигаются регионы (субъекты Российской Федерации). Неравенство уровней развития субъектов Федерации, обусловленное историческими, этническими, географическими и другими сложившимися условиями их функционирования, предполагает более содержательный сравнительный анализ регионов. Кроме перечисленных причин неравенства можно отметить еще присущие регионам Российской Федерации различия в интенсивности проведения в пространстве и во времени коренных экономических преобразований, в недоучете региональных последствий проведения федеральной экономической макрополитики, в слабо обоснованном предоставлении отдельным субъектам Российской Федерации льгот и преференций от федерального правительства для

социальной поддержки населения и пр.

Структурная политика в современных условиях является важным элементом в системе экономической политики, которая должна оказывать позитивное воздействие на динамику как экономики России в целом, так и субъектов Федерации. Основными направлениями в государственной структурной политике являются оптимизация отраслевой структуры экономики и иерархической ее конструкции, активизация инвестиционной деятельности за счет структурирования инвестиционных потоков и др.

Проведение научно-обоснованной инвестиционной политики направлено на всестороннее развитие отраслей экономики, определяющееся существенным повышением эффективности

инвестирования за счет дифференцированного подхода. Имеющиеся различия в уровне социально-экономического развития и природно-ресурсного потенциала субъектов Российской Федерации обуславливаются и различной степенью их адаптации к рыночным условиям хозяйствования. Это, в свою очередь, определяет региональную дифференциацию инвестиционных процессов в разрезе отраслей, форм собственности, направлений, привлекательности и т.п. В современных условиях наблюдается крайне неравномерное распределение региональной инвестиционной активности, что способствует углублению диспропорций в уровне экономического развития регионов.

Однако следует отметить, что сегодня недостаточно проработаны вопросы статистического анализа структурных различий региональных инвестиций, комплексной оценки мобильности структуры инвестиций по регионам, федеральным округам. Из изложенного выше следует, что среди признаков, характеризующих экономическую систему, следует особое внимание уделять показателям структуры инвестиций как факторов, обеспечивающих экономический рост, эффективность функционирования элементов системы.

Неполнота представления информации о структурных сдвигах и различиях, наблюдаемых среди описанных выше типов структуры, не лучшим образом сказывается на оптимальности решений, принимаемых в связи с проведением структурной политики. Возникает потребность в постоянном отслеживании показателей структуры экономики либо с целью устранения негативных последствий структурных диспропорций, либо с целью ' повышения эффективности использования структурных возможностей. Достаточно очевидно, что пассивность к назревающим и происходящим структурным изменениям недопустима. Количественная оценка структуры данных в динамике одного объекта определяется с использованием показателей структурных сдвигов, а оценка структуры двух объектов - на основе показателей структурных различий. Анализ структурных сдвигов и различий инвестиций представляет комплексную информацию о мобильности как элементов структуры, так и о самой структуре. Рассмотрим помесячную динамику индекса физического

объема инвестиций в основной капитал в Оренбургской области за период

Рис. 1. Помесячная динамика темпа роста инвестиций в основной капитал в Оренбургской области

Для инвестиций в основной капитал области характерно пилообразное распределение по месяцам, т.е. если в каком-либо месяце осуществлялись инвестиции в основной капитал, то в последующем месяце они были намного ниже, чем в предыдущем месяце. Выбросы отмечались в марте 2001 г. и декабре 2004 г., в основном, за счет приобретения дорогостоящего оборудования крупными и средними предприятиями при их модернизации или реконструкции. Темпы прироста инвестиций в основной капитал по годам в сопоставимых ценах в Оренбургской области представлены на рис. 2.

Рис. 2. Динамика темпов прироста (снижения) инвестиций в основной капитал в Оренбургской области, (в % к предыдущему году)

По рис. 2 можно проследить такую закономерность: для 1990 г. характерен темп прироста инвестиций в основной капитал, причем поэлементно прирост инвестиций наблюдался в отраслях, производящих товары, и снижение - в отраслях, оказывающих рыночные и нерыночные услуги. Эта закономерность прослеживалась в 1999 и 2001 гг. при большем размахе между темпами снижения инвестиций в отраслях, оказывающих рыночные и нерыночные услуги, и темпами роста в отраслях, производящих товары. Для 1991-1998 гг. характерно снижение темпов как инвестиций в основной капитал, так и его элементов, а в 2000 и 2003 гг. наблюдался прирост инвестиций в основной капитал, обусловленный приростом его составляющих.

Особенности развития инвестиций в области определили потребность в специальных подходах к их исследованию. Комплексное представление информации о региональных инвестициях предполагает необходимость формирования системы показателей, качественно и объективно отображающих эту сферу.

Во второй главе «Разработка системы показателен региональных инвестиций» анализируется эволюция формирования состава статистических показателей; приводится схема отбора индикаторов; сформирована иерархическая система показателей инвестиционного климата; предложены характеристики устойчивости экономического развития региона, разработана шкала интерпретации для них; разработана методология определения эффективности региональных инвестиций.

Кардинальные преобразования в экономике России, произошедшие за последнее десятилетие XX века, повлекли существенные изменения в части теоретических основ организации, сбора и обработки статистической информации. В современных условиях динамичность процессов в экономике обуславливает необходимость новых подходов к определению набора показателей, характеризующих региональные инвестиции. Принципы системного исследования, базирующегося на концепциях комплексного статистического анализа экономики, определяют необходимость целостного представления об экономике и механизмах причинно-следственных связей ее отдельных элементов. В диссертации особое внимание уделено отбору показателей, при котором руководствовались следующими принципами: объективность и наиболее полное отображение вектора развития экономического, инвестиционного или иного процесса; непротиворечивость показателей; способность в наибольшей мере выполнять индикативную функцию.

На региональном уровне обработка статистической информации проводится по 191 026 показателям, отображающим различные сферы деятельности субъекта Федерации. Для проведения статистического анализа инвестиционного климата субъекта Российской Федерации из регионального перечня индикаторов были отобраны наиболее информативные и сформирована база исходных данных, включающая 91

показатель.

Комплексная оценка инвестиционного климата направлена на решение следующих задач: повышение эффективности использования бюджетных инвестиционных ресурсов, формирование оптимальных территориальных, отраслевых и других направлений инвестиционных потоков, создание более благоприятного инвестиционного климата, стратегическое планирование и формирование инвестиционной политики, совершенствование механизмов обоснования и привлечения инвестиций, снижение степени рисков для инвесторов и кредиторов. Заинтересованность в этой оценке, прежде всего, возникает у органов государственных инвестиционных институтов, объектов инфраструктуры инвестиционного рынка и др.

Изложенное выше обусловило необходимость определения латентных факторов, непосредственное измерение которых недопустимо, таких как интегральные показатели инвестиционного климата, формирующиеся в результате социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Ограничения в количестве анализируемых индикаторов, необходимость их обобщения обоснованы тем, что человек в состоянии дать качественную оценку событию, явлению, если оно описывается не более чем 7—10 параметрами (наличие так называемого порога сложности).

В диссертационной работе предложены методологические рекомендации отбора факторов из исходного набора частных показателей, которые заключались в осуществлении отбора наиболее информативных показателей.

Одним из важнейших направлений данного исследования являлась разработка системы показателей инвестиционного климата региона. На инвестиционный климат оказывает влияние множество факторов: специализация региона, его финансовое состояние, природно-ресурсные и экологические характеристики, политическая обстановка и др. В результате предварительного содержательного отбора и корреляционного анализа сформирована система показателей, в которую вошли: интегральный показатель (I уровень) как комплексная оценка исследуемого направления по иерархическим уровням разложения (от высшего к низшему), частные интегральные (II уровень), обобщающие (III уровень) и частные (IV уровень) показатели. Схема построения системы показателей, характеризующих инвестиционный процесс, представлена на рис. 3.

В диссертации под устойчивостью экономического развития подразумевается стабильность в производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности региона, то есть в сферах производства и результатах ее деятельности. В этой связи рассмотрены три вида устойчивости экономического развития - производственно-техническая, экономическая и финансовая. Индикаторы, характеризующие устойчивость экономического развития, приведены в табл. 1.

I уровень

II уровень

III уровень

IV уровень

Рис. 3. Схема построения системы статистических показателей инвестиционного климата

Таблица 1

Характеристики устойчивости экономического развития региона

Виды устойчивости экономического развития Элементы устойчивости Показатели

Производственно-техническая технологического уровня ■трудового потенциала Коэффициенты годности основных фондов (ОФ) и обновления ОФ; удельный вес полностью изношенных ОФ. Демографическая нагрузка (ДН): на 1 ООО лиц трудоспособного возраста приходится лиц моложе трудоспособного возраста; на 1 ООО лиц трудоспособного возраста приходится лиц старше трудоспособного возраста; уровень экономически активного населения; уровень зарегистрированной безработицы.

Экономическая •эффективности производства •уровня рентабельности •инвестиционной активности Эффективность: промышленного и сельскохозяйственного производства, строительства, розничной торговли; затраты на 1 рубль продукции (работ, услуг) в отраслях промышленности, сельского хозяйства, строительстве, розничной торговле. Рентабельность активов и реализованной продукции (работ, услуг) организаций промышленности. Индексы физического объема (в % к предыдущему году) или темпы (в сопоставимых ценах): инвестиций в основной капитал; ввод в действие жилых домов; площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя; ВРП; объем промышленного производства; объем сельскохозяйственной продукции.

Финансовая •уровня финансовой устойчивости •уровня устой чивости финансо вой платежеспо собности Коэффициенты: автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами, маневренности. Коэффициенты: абсолютной ликвидности, ликвидности, текущей ликвидности.

При свертке индикаторов по элементам устойчивости учитывалось направление влияния фактора на исследуемый процесс, то есть разграничение показателей, оказывающих позитивное и негативное воздействие. Оценку элементов устойчивости предлагалось проводить по формуле:

=_!_х1 ^ 4;' ^ -«И

х У _'{ )| У _

к+т Ь./тахЦ/») ¡1, х\р

где х}'' - оценка у-го элемента устойчивости 1-го региона; ХуР> - значение

позитивного у-го фактора для 1-го региона; х}"* - значение негативного _/-го фактора для 1-го региона; к - количество позитивных факторов; т — количество негативных факторов; ] = 1,23.

В связи с существованием нормативных ограничений для финансовых индикаторов оценка финансовой устойчивости региона проводилась как сопоставление исходных данных с этими значениями.

На основании разработанной методологии определены оценки по элементам устойчивости для субъектов Приволжского федерального округа (ПФО) И выполнено снижение размерности исходного признакового пространства по видам устойчивости. На основе полученных результатов разработаны интегральный показатель и шкала интерпретации значений устойчивости экономического развития региона.

Распределение регионов ПФО проведено в соответствии с градацией разработанной шкалы оценки устойчивости экономического развития региона (табл. 2).

Таблица 2

Распределение субъектов ПФО по устойчивости экономического развития региона

Устойчивость экономического развития

тенденции к снижению стабильность тенденции к повышению

высокая средняя низкая низкая средняя высокая

0,69 и ниже 0,70-0,84 0,85-0,99 1,00 1,01-1,15 1,16-1,30 1,31 и выше

Количество территорий ПФО в 2001 г.

1 3 5 - 4 1 -

Количество территорий ПФО в 2002 г.

1 6 2 1 з - 1

Количество территорий ПФО в 2003 г.

1 7 1 4 1 -

На основании приведенной выше группировки регионов следовало, что в 2003 г. по сравнению с 2002 г. происходило перераспределение территорий в сторону повышения устойчивости экономического развития. В количественном аспекте это — увеличение числа территорий с тенденцией к повышению за счет перегруппировки субъектов Федерации.

Комплексная оценка устойчивости экономического развития субъектов ПФО за 2002 г. и 2003 г. приведена на рис. 4.

Из рис. 4 следует, что в 2003 г. стабильность и достаточная устойчивость экономического развития (значения оценки равные 1,0 и более) прослеживалась на пяти территориях ПФО (Республик Башкортостан и Татарстан, Удмуртская Республика, Нижегородская, Пермская области). В 2003 г. по сравнению с 2002 г. незначительно повысились оценки устойчивости экономического развития у шести регионов (Республик Башкортостан, Марий Эл и Мордовия, Кировская, Пермская и Самарская области) и у шести регионов понизились. Среди наблюдаемых территорий Оренбургская область по устойчивости экономического развития в 2003 г. находилась на 10-м месте (в 2002 г. - на 8-м).

1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20

т

• 2002 п 2003

I

6 7 8 9 наблюдения

10 11 12 13 14

Условные обозначения наблюдений:

1-Республика Башкортостан; 6-Чувашская Республика;

2-Республика Марий Эл;

3-Республика Мордовия;

4-Республика Татарстан;

5-Удмуртская Республика;

11-Пермская область;

7-Кировская область; 12-Самарская область;

8-Нижегородская область; 13-Саратовская область;

9-Оренбургская область; 14-Ульяновская область;

10-Пензенская область;

Рис. 4. Распределение регионов Приволжского федерального округа по степени устойчивости экономического развития

Эффективное, адекватное принятие решений в сфере приоритетного инвестирования деловой активности предполагало необходимость разработки системы оценочных показателей результатов управления региональной инвестиционной политикой, критериев эффективности инвестиционных вложений.

Наиболее информативным индикатором оценки социально-экономического развития региона и эффективности региональных инвестиционных вложений являлся показатель валового регионального продукта (ВРП). Обеспечивающее прирост ВРП изменение объемов инвестиций в течение года анализировалось с точки зрения годового социально-экономического эффекта от реализации всех инвестиционных проектов в регионе. В зависимости от постановки задачи (определение эффективности инвестиционной политики, установление тенденции развития, проведение межрегиональных сравнений) оценки эффективности инвестиции подразделялись по видам. В статистическом анализе использовались абсолютные и относительные оценки эффективности инвестиций, оценки с учетом и без учета лага, а также сравнительные.

Оценка инвестиционной политики в регионе представлена показателем экономической эффективности региональных инвестиций, который определяется отношением прироста ВРП за год к вызвавшим его

инвестиционным вложениям (первый вариант). Для исключения влияния инфляционных факторов рассматривались индексы физического объема (в % к предыдущему году). Относительная оценка экономической эффективности инвестиций в г'-м регионе в /-м году имела вид:

А/(,) Э(0 =^ж.х]00)

шу

где Э/'' - относительная оценка экономической эффективности инвестиций в 1-м регионе в I году; AJддр - прирост индекса физического объема ВРП в I году; J\'f¡y - индекс физического объема инвестиций в основной капитал в I году.

Эффективность региональных инвестиций (Э}<1)) представлена абсолютной оценкой в виде разности между приростом ВРП и произведением норматива эффективности вложений на годовой прирост инвестиций в основной капитал (второй вариант).

За норматив эффективности инвестиционных вложений в рядах динамики принималось равномерное их распределение по годам, в пространственной совокупности — равномерное распределение по наблюдениям. Например, для ряда динамики, содержащего шесть лет,

1/6=0,17.

При проведении межтерриториальных сравнений предполагалось сопоставление экономической эффективности региональных инвестиций (Э/") с заданным нормативом, или эталоном экономической эффективности инвестиций (э£'*). В данной работе за Э^'1 принято отношение прироста ВРП в I году в ПФО к совокупным инвестиционным вложениям в экономику ПФО в этом же году.

Оценка межрегиональной экономической эффективности инвестиций представлена в виде:

0(') = .. а,в1Р шо

-Л1

где 0}'} -

оценка межрегиональной экономической эффективности

инвестиций в /'-м регионе в I году; Э'/'- эталон (норматив) экономической

эффективности региональных инвестиционных вложений; J<|¡¡y - индекс физического объема инвестиций в основной капитал в /-м регионе в / году.

Выполнена группировка регионов ПФО по показателю межрегиональной экономической эффективности инвестиций. Результаты этой группировки приведены в табл. 3.

Таблица 3

Группировка регионов ПФО по значению межрегиональной экономической эффективности инвестиций

Значения оценки межрегиональной экономической эффективности инвестиций № группы Количество территорий

1999 2000 2001 2002 2003

о<'> <; о 1 - 1 2 4 4

0 <0}п £ 0,5 2 4 - 1 1 -

0,5 <0!° 2 1,0 3 4 6 4 2 3

О> 1,0 4 6 7 7 7 7

Из табл. 3 следует, что в течение анализируемого периода произошла существенная дифференциация регионов ПФО по анализируемой эффективности. Субъекты Федерации первой группы обладают отрицательным значением межрегиональной экономической эффективности инвестиций, обусловленной снижением темпов прироста ВРП. Территории, вошедшие во вторую группу, близки к экономической эффективности по всему ПФО. Регионы последней, четвертой, группы резко отличаются эффективностью от ПФО в целом, т.е. эффективность у них намного выше, чем у наблюдаемой совокупности.

В Оренбургской области особое внимание уделяется управлению процессом инвестирования. Оценки экономической эффективности инвестиций способствовали активизации долгосрочных инвестиций в экономику региона, что в перспективе повысит его производственный потенциал, будет содействовать активной политике занятости, уменьшит социальную напряженность.

В третьей главе «Статистический анализ структуры инвестиций в основной капитал субъектов Российской Федерации» предложена методология анализа структуры инвестиций, выполнен статистический анализ структурных сдвигов в инвестиционных процессах субъектов Российской Федерации и структурных различий региональных инвестиций от общероссийской, проведен анализ структурных сдвигов инвестиций в основной капитал АПК Оренбургской области и инвестиций в целом по области.

Многообразие и сложность инвестиционных процессов обуславливает необходимость комплексного представления информации для оценки структуры региональных инвестиций. Анализировались различные подходы к количественной оценке и определению показателей структуры, методике их построения с целью отбора индикаторов, наиболее качественно и всесторонне отображающих разнообразные структуры инвестиций как в динамике (структурные сдвиги), так и в территориальном разрезе (структурные различия). При исследовании межрегиональных различий структур определялись индексы территориальных структурных различий. В экономических исследованиях оценка различий двух структур

проводилась с использованием критерия достоинством которого является независимость от числа градаций структуры. Таким образом, структурный анализ включал исследования структурных сдвигов, которые проводились на основе данных временных рядов отдельного объекта (изменение во времени) и структурных различий с использованием данных о нескольких объектах за фиксированный момент времени (различия между объектами).

В целях объективной оценки мобильности структурных сдвигов в статистической совокупности регионов использован интегральный показатель линейных абсолютных структурных сдвигов (СО- По федеральным округам определены линейные абсолютные структурные сдвиги с постоянной базой сравнения (за базу выбран 1995 г.) и переменной базой сравнения (цепной) в инвестициях в основной капитал по формам собственности за 1997, 1999 и 2000 гг. Результаты анализа отображены в табл. 4.

Таблица 4

Линейные структурные сдвиги инвестиций в основной капитал по формам собственности, %

Федеральный округ базисный (1995) цепной

1997 1999 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003

Центральный 7,6 10,1 9,5 12,5 14,2 15,6 0,8 зд 1,8 1,4

Северо-Западный 3,4 10,2 9,2 8,9 13,6 15,5 3,2 1,4 5,3 1,8

Южный 8,1 11,3 16,0 16,2 18,1 17,4 8,0 3,2 8,5 2,8

Приволжский 3,6 6,9 8,0 8,2 12,8 14,4 2,0 0,6 4,6 2,2

Уральский 4,1 5,1 20,1 27,1 27,9 28,0 15,4 7,6 2,2 1,7

Сибирский 4,3 9,4 9,1 10,8 16,9 20,0 2,0 2,0 6,1 3,9

Дальневосточный 2,3 13,4 6,4 6,4 10,9 16,8 7,8 3,4 4,9 6,0

Из анализа значений показателя линейных структурных сдвигов с постоянной базой сравнения инвестиций в основной капитал по формам собственности, приведенным в табл. 4, следует, что в 1997 г. существенные структурные сдвиги (от 2% до 10%) наблюдались во всех рассматриваемых федеральных округах России, в 1999 г. лишь в трех -Приволжском, Уральском и Сибирском, а в остальных федеральных округах прослеживались большие структурные сдвиги (более 10%). В 2000 г. число округов с существенными структурными сдвигами увеличилось до пяти, и соответственно, число округов с большими структурными сдвигами уменьшилось до двух (Южный и Уральский федеральные округа). В 2003 г. и 2002 г. наблюдались большие структурные сдвиги.

Для установления структурных сдвигов в инвестициях в основной капитал по отраслям экономики аналогично проведен структурный анализ по федеральным округам и 88 субъектам Российской Федерации за 1996 -2000 гг. Выполнена группировка субъектов Федерации по показателю линейного структурного сдвига инвестиций в основной капитал, рассчитанного по базисной и цепной базам сравнения (табл. 5).

Таблица 5

Группировка субъектов Российской Федерации по показателю линейного структурного сдвига инвестиций в основной капитал по отраслям экономики

Линейный структурный сдвиг (С|) Количество субъектов Российской Федерации

базисный (1996) цепной

1998 1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003

Менее 2 3 4 2 2 2 2 23 30 33 33 38

2-10 81 81 75 79 81 81 59 52 52 53 50

Более 10 4 3 11 7 5 5 6 6 3 2 -

Из табл. 5 следует, что в соответствии со значением С*,, определенным с постоянной базой сравнения, установлена группа регионов с малыми структурными сдвигами, которая включала небольшое число субъектов РФ; группа с существенными структурными сдвигами -наиболее многочисленна.

Для определения оценок подвижности структуры иностранных инвестиций по видам выполнен аналогичный статистический анализ, рассчитан показатель линейных структурных сдвигов с переменной и постоянной базами сравнения для федеральных округов и регионов России.

Статистический анализ структурных различий двух экономических систем — региональной и Российской Федерации - позволил получить качественную информацию о различиях в системах, количественно оценить их и представить содержательную интерпретацию полученных результатов. Выполнен статистический анализ различий структур инвестиций в основной капитал по формам собственности для федеральных округов и России в целом. Оценка меры отличий структуры инвестиций в основной капитал по формам собственности федеральных округов от общероссийской структуры инвестиций в 2003 г. определена по критерию Ранжирование федеральных округов по значению критерия отображено на рис. 5.

Низкий уровень различий структуры инвестиций в основной капитал по формам собственности от общероссийской структуры наблюдался у четырех федеральных округов - Сибирского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального, существенный уровень различий прослеживался в Южном и Уральском федеральных округах, значительный — в Дальневосточном федеральном округе (округа перечислены в порядке возрастания

Критерий ^ за 1995-2000 гг. аналогично определен и для 88 субъектов Российской Федерации как мера оценки существенности региональных различий структуры инвестиций в основной капитал по формам собственности от общероссийской структуры инвестиций.

Дальневосточный Уральский Южный

Центральный Северо-Западный Приволжский Сибирский

О 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 Рис. 5. Ранжирование федеральных округов России по показателю различии структуры инвестиций в основной капитал по формам собственности от общероссийской структуры инвестиций в 2003 г. (по значению критерия Ля)

Совокупность субъектов РФ по региональным различиям в отраслевой структуре инвестиций в основной капитал от общероссийской, в основном, более однородна, чем по региональным различиям структуры инвестиций в основной капитал по формам собственности. Наибольшая вариация в значениях критерия в отраслевой структуре инвестиций наблюдалась в регионах, вошедших в последние группы с противоположным и полностью противоположным типами структур.

Поскольку агропромышленный комплекс (АПК) является жизненно важным для Оренбургской области сектором экономики, здесь создается около 20% валового регионального продукта, потребительский рынок в большей степени формируется за счет продовольственных товаров, изготовленных из сельскохозяйственного сырья, рассмотрены структурные сдвиги инвестиций АПК. Среди регионов ПФО рейтинговый уровень Оренбургской области по объему инвестиций в основной капитал АПК в расчете на душу населения в 2003 г. довольно низок (11-е место), а по удельному весу инвестиций АПК в общем объеме инвестиций в основной капитал Оренбургская область заняла последнюю позицию. О дефиците инвестиций свидетельствует и относительно высокая степень износа имеющихся у организации основных средств.

Для оценки подвижности элементов структуры инвестиций в основной капитал различных отраслей экономики рассчитаны индивидуальные структурные сдвиги, приведенные в табл. 6.

Анализируя данные табл. 6 по индивидуальным показателям абсолютных структурных сдвигов, можно сделать вывод о том, что в отраслевой структуре инвестиций АПК в 2003 г. по отношению к 2002 г. заметные положительные структурные сдвиги отмечались в сельском

хозяйстве, отрицательные — в пищевой промышленности; по индивидуальным показателям относительных структурных сдвигов -незначительная мобильность структуры прослеживалась в сельском хозяйстве и заготовках, в лесном хозяйстве отмечалась стабильность. Следует отметить, что по индивидуальным показателям структурных сдвигов, как в 2002 г., так и в 2003 г., между элементами структуры инвестиций АПК и элементами структуры инвестиций в целом по области наблюдалось несоответствие в пропорциональности сдвигов.

Таблица 6

Индивидуальные структурные сдвиги инвестиций в основной капитал отраслей экономики Оренбургской области за 2002-2003 гг.

, Отрасли Индивидуальные структз рные сдвиги инвестиций

АПК в целом по области

абсолютные относительные абсолютные относительные

Сельское хозяйство 0,047 0,011 -0,006 0,009

Лесное хозяйство -0,001 0,000 0,000 -

Пищевая промышленность -0,039 0,009 -0,009 0,007

Мукомольно-крупяная и комбикормовая -0,008 0,007 -0,001 0,005

Заготовки 0,001 0,011 0,000 0,010

Другие - - 0,016 0,010

Исследования структуры инвестиций позволяют решать такие задачи, как пропорциональное развитие всех форм собственности, выравнивание уровней социально-экономического развития регионов — субъектов Российской Федерации и пр.

В четвертой главе «Методология статистической оценки инвестиционного климата в регионе» построены интегральные показатели инвестиционного климата для регионов ПФО и проведен их содержательный статистический анализ; предложены методические рекомендации для построения межрегиональных показателей сравнения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации; разработаны методические подходы к оценке инвестиционной активности регионов.

В диссертации предложено четыре уровня иерархии статистических оценок. Интеграция показателей проводилась по схеме вложенности оценок, каждая из которых характеризовала соответствующие направления исследования, т.е. прослеживалось снижение размерности показателей.

Агрегирование показателей в частные, обобщающие интегральные оценки проводилось с использованием метода многомерной средней, как простая средняя арифметическая отношенийу-го индикатора /-го субъекта РФ к среднему значениюу'-го индикатора по всем наблюдаемым субъектам РФ.

По уровням иерархии интегральная оценка инвестиционного климата содержала частные интегральные оценки: инвестиционный потенциал, инвестиционная привлекательность, инвестиционные риски. Оценка инвестиционного потенциала строилась из обобщающих частных оценок .- экономической и природно-ресурсной. Низший уровень интеграции инвестиционного климата представлен частными оценками.

В анализе использовались абсолютные и относительные показатели. Среди рассматриваемых индикаторов по степени влияния на экономику или отражения процессов различались позитивные и негативные факторы. В силу вышеизложенного позитивные и негативные факторы при определении частных оценок предварительно преобразовывались. То есть негативному индикатору, имеющему наибольшее значение, присваивался наименьший удельный вес, а показателю с наименьшим значением соответствовал наибольший удельный вес. Для частной оценки финансовой устойчивости и платежеспособности предприятий и организаций исходными являлись относительные показатели, для которых были заданы нормативные ограничения.

В диссертации проведена апробация предложенной методики построения интегрального показателя инвестиционного климата. В качестве исходного массива данных рассмотрены финансово-экономические и социальные индикаторы (50 показателей) по субъектам Приволжского и Уральского федеральных округов (18 наблюдений). Из анализа исключены Коми-Пермяцкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В 2003 г. вариация значений частных интегральных и обобщающего интегрального показателей регионов Приволжского и Уральского федеральных округов представлена на рис. 6. 3,0

2,6

2,2

1,8

' 1.4

1,0

0,6

0,2

инвест, потенциал инвест, риски

инвест, привлекат. инвест, климат

Рис. 6. Диаграмма размаха частных интегральных показателей инвестиционных процессов в субъектах Приволжского и Уральского федеральных округов в 2003 г.

Из рис. 6 следует, что наиболее однородны наблюдаемые субъекты

V Макс./мин. без выбросо - СИ 75 %, 25% ° Медиана в

—г—

а о

"Ъг

1 ° . 1.....

Федерации по частному интегральному показателю инвестиционного потенциала. Существенная вариация анализируемых объектов отмечалась по инвестиционным рискам, причем наибольшие риски отмечались в Курганской области (оценка приняла наименьшее значение 1,049) и наименьшие — в Республике Башкортостан (оценка приняла наибольшее значение 2,828).

Рассеивание наблюдений по обобщающему интегральному показателю инвестиционного климата и частным интегральным показателям инвестиционного потенциала, привлекательности и рисков отображено на рис. 7.

I

- - потенциал (0,6) «— привлекательность (1,1) *— риски (2,0)

Условные обозначения наблюдений: 1- Республика Башкортостан; 7- Кировская область;

2- Республика Марий Эл;

3- Республика Мордовия;

4- Республика Татарстан;

5- Удмуртская Республика;

6- Чувашская Республика;

8- Нижегородская область;

9- Оренбургская область;

10- Пензенская область;

11- Пермская область;

12- Самарская область; Рис. 7. Диаграмма рассеивания частных интегральных показателей по

инвестиционному климату субъектов Приволжского и Уральского федеральных округов в 2003 г.'

13- Саратовская область;

14- Ульяновская область;

15- Курганская область;

16- Свердловская область;

17-Тюмекская область;

18- Челябинская область.

Из рис. 7 следует, что среднее значение частного интегрального показателя инвестиционного потенциала в 2003 г. наблюдалось у Челябинской области, а выше среднего значения - у семи регионов (Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Нижегородская, Пермская, Самарская Свердловская, Тюменская области) и среднее значение интегрального показателя инвестиционной привлекательности наблюдалось у Свердловской области, а выше среднего — у восьми субъектов Федерации (Республика Башкортостан, Республика Татарстан,

1 В условных обозначениях частных интегральных оценок в скобках приведены средние значения по анализируемым объектам.

Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Нижегородская, Пермская, Самарская и Тюменская области). По инвестиционным рискам среднее значение отмечалось у Саратовской области, а выше среднего - у семи объектов (Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Нижегородская, Самарская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области).

В 2003 г. интегральный показатель инвестиционного климата выше среднего значения (1,2) наблюдался на восьми территориях, входящих в Приволжский и Уральский федеральные округа, а среднее значение - у Саратовской области.

В диссертации разработана методика проведения межтерриториальных сопоставлений инвестиционной привлекательности. Востребованность разработок в области региональных и межрегиональных инвестиций определило необходимость оценки уровня инвестиционной привлекательности и реальных возможностей интеграции регионов в федеральную и мировую экономику.

Для проведения межрегионального анализа, отвечающего требованиям сопоставимости в статике и динамике, возникла необходимость разработки для регионов системы статистических обобщающих и частных критериев. Выполнение сравнительного анализа по инвестиционной привлекательности регионов проводилось на основе интегральных показателей, представленных на низшем уровне интеграции показателями абсолютных отклонений; далее частными, обобщающими показателями абсолютных отклонений для всех наблюдаемых регионов; а на верхнем уровне интеграции — обобщающими интегральными показателями и рангами, как комплексными индикаторами для анализируемых относительных показателей.

Для регионов показатели абсолютных отклонений, построенных на базе отношения абсолютных показателей, определялись как:

Л18 л!в

где - абсолютное отклонение .¡-го индикатора у э-го объекта от значения по России, .¡ = 1,-1, з = 1,5; х^'-значение ]-го индикатора у 5-го объекта (региона); х^-

значение .¡-го индикатора по России; х}р - ВРП у в-го объекта (региона); - ВРП по России.

Показатели абсолютных отклонений относительных индикаторов

для регионов рассчитывались по формуле:

\ " } *] •

где - относительное значение .¡-го индикатора у 5-го объекта (региона);

х</> - относительное значение ^го индикатора по России.

При анализе показателей абсолютных отклонений относительных индикаторов учитывалось их позитивное (уровень рентабельности активов предприятий и организаций промышленности) и негативное (просроченная кредиторская задолженность) влияние на экономику.

Обобщающий показатель абсолютных отклонений для всех регионов составил:

где - совокупность регионов с отрицательными значениями абсолютных отклонений, Эг — совокупность регионов с положительными значениями абсолютных отклонений.

Этот интегральный показатель для всех регионов принимал положительное значение, которое при приближении к нулю свидетельствовало о наименьшем различии интегральных индикаторов исследуемых показателей всей совокупности регионов от общероссийских.

Для каждого региона частный интегральный показатель по характеристикам инвестиционной привлекательности представлен в виде:

где О^' - частный интегральный показатель по т-й характеристике инвестиционной привлекательности (ш = 1,4) для з-го объекта наблюдения;^ — совокупность отрицательных оценок, входящих в позитивную группу из П| показателей; ^ - совокупность пг положительных оценок, входящих в позитивную группу;.^ - совокупность пз отрицательных оценок, входящих в негативную группу; 14 - совокупность Пд положительных оценок, входящих в негативную группу.

Обобщающий интегральный показатель инвестиционной привлекательности региона рассчитывался так:

где ^ - обобщающий интегральный показатель ИЕ1вестиционной привлекательности для 5-го объекта наблюдения; М| - совокупность из Ш| отрицательных частных интегральных показателей; М2 - совокупность из т2 положительных частных интегральных показателей.

Выполнена апробация предложенной методики межрегиональных сравнений инвестиционной привлекательности на примере субъектов Приволжского и Уральского федеральных округов. Из анализа обобщающих показателей абсолютных отклонений (п„() всех регионов от

общероссийских следовало, что в 2003 г. наблюдаемая совокупность субъектов Федерации Приволжского и Уральского федеральных округов была более приближена к общероссийскому уровню по относительным индикаторам (в процентах к ВРП): платным услугам населению, инвестициям в основной капитал, доходам консолидированного бюджета субъекта Федерации, объемам продукции, подвергавшейся усовершенствованию, и объемам полностью изношенных основных фондов. Рейтинг субъектов Федерации по указанным индикаторам определялся как сумма рангов (методом суммы мест).

В диссертационной работе под инвестиционной активностью подразумевалась возможность регионов осуществлять инвестиционные вложения в экономику, то есть производить отвлечение средств (с определенной целью) от непосредственного потребления, представленных реальными капиталообразующими инвестициями. Инвестиционная активность представлена индексом физического объема инвестиций в основной капитал (первый подход).

Второй подход к оценке инвестиционной активности региона заключался в том, что инвестиции в основной капитал статистически коррелировали с показателями, характеризующими реальный сектор экономики региона. Поэтому инвестиционная активность регионов характеризовалась интегральным показателем. Для представления объективной и комплексной оценки инвестиционной активности субъекта Федерации и обеспечения сопоставимости данных информационный массив сформирован индексами физического объема (в % к предыдущему году) или темпами (в сопоставимых ценах).

Интегральный показатель инвестиционной активности определялся методом Паттерн. С целью обеспечения единства принципа оценки результатов сравнения территорий отдельно выделялись негативные факторы (наилучшим считался результат с наименьшим значением показателя), для которых свертка проводилась со знаком минус (первый вариант) и по обратным значениям (второй вариант). Для определения среднегодовых темпов инвестиционной активности регионов рекомендовалось использовать формулу средней геометрической в рядах динамики (по цепным коэффициентам (темпам) роста).

Оценка инвестиционной активности регионов проводилась по следующим этапам: первый - осуществлялось разграничение показателей на негативные и позитивные с целью обеспечения в дальнейшем объективного снижения размерности; второй - выполнялся анализ темпов прироста (снижения) для выделенных индикаторов; третий - для каждого анализируемого года рассчитывался интегральный показатель инвестиционной активности региона на основе снижения размерности данных; четвертый - определялась среднегодовая оценка инвестиционной активности за анализируемый период; пятый - приводился экономико-статистический анализ результатов. При этом интерпретация результатов заключалась в следующем: чем выше значение интегрального показателя

инвестиционной активности у региона, тем больше его инвестиционная активность.

Апробация алгоритма оценки инвестиционной активности регионов при втором подходе выполнена на примере субъектов ПФО за период 1999 - 2003 гг. Интегральная оценка показателя инвестиционной активности в динамике и в среднем за четыре года приведены в табл. 7.

Таблица 7

Интегральная оценка инвестиционной активности регионов ПФО

Наименование региона ПФО 1999 2000 2001 2002 2003 В среднем за 1999-2003

Республика Башкортостан 0,413 0,433 0,428 0,412 0,443 0,426

Республика Марий Эл 0,341 0,363 0,441 0,477 0,485 0,421

Республика Мордовия 0,400 0,458 0,462 0,417 0,495 0,446

Республика Татарстан 0,432 0,455 0,472 0,439 0,463 0,452

Удмуртская Республика 0,462 0,470 0,443 0,434 0,417 0,445

Чувашская Республика 0,422 0,436 0,446 0,441 0,440 • 0,437

Кировская область 0,422 0,411 0,402 0,425 0,374 0,407

Нижегородская область 0,397 0,421 0,420 0,457 0,463 0,432

Оренбургская область 0,429 0,486 0,433 0,415 0,497 0,452

Пензенская область 0,414 0,459 0,426 0,465 0,420 0,437

Пермская область 0,436 0,449 0,483 0,364 0,421 0,431

Самарская область 0,448 0,442 0,457 0,428 0,457 0,446

Саратовская область 0,421 0,458 0,422 0,442 0,427 0,434

Ульяновская область 0,395 0,413 0,411 0,400 0,442 0,412

Из анализа данных, приведенных в табл. 7, следует, что в 2003 г. наибольшая инвестиционная активность прослеживалась в Оренбургской области, причем в динамике (с 1999 по 2003 гг.) в первые два года наблюдалась тенденция увеличения степени ее активности, в последующие два года — снижение и далее — резкое увеличение. В пяти регионах инвестиционная активность растет первые три года, а затем снижается.

В среднем за пять лет (1999 - 2003 . гг.) по инвестиционной активности на первом месте находилась Республика Татарстан и Оренбургская область, на втором - Республика Мордовия и Самарская область, на третьем - Удмуртская Республика.

Следует отметить, что такая инвестиционная активность в Оренбургской области, прежде всего, обусловлена ее приграничностыо, т.к. она непосредственно граничит с Казахстаном. Выполнен анализ тенденции развития приграничной территории области по показателю производства товаров (услуг), как сильно коррелируемого с инвестициями в основной капитал. Для анализируемого показателя с использованием метода подбора «Кривые роста» по критерию минимума и стандартной ошибки выбрали функцию, оптимально аппроксимирующую временной ряд априорных данных. Исходный временной ряд и тренд удельного веса объема производства товаров (услуг) приграничной зоны в общем объеме производства области приведены на рис. 8.

Рис. 8. Удельный вес объема производства товаров (услуг) приграничной зоны в общем объеме производства Оренбургской области

Из рис. 8 следует, что с 1991 г. до 1995 г. удельный вес производства товаров (услуг) приграничной зоны в общем объеме области возрастал и в 1993 - 1994 гг. составлял более половины, далее до 2001 г. отмечалось его резкое и затем более плавное (1997 - 2000 гг.; 2003 -2004 гг.) снижение, а в 2001 г. намечалась тенденция к его увеличению.

В пятой главе «Эконометрическое моделирование инвестиционных процессов» разработана концепция классификации регионов Российской Федерации по уровню развития инвестиционного потенциала, построены регрессионные модели финансовой устойчивости и платежеспособности как основных показателей инвестиционной привлекательности регионов, а также модели уровня промышленного производства и инвестиций в основной капитал.

С целью получения углубленной информации о совокупности классифицируемых объектов, поиска существующей структуры уровня экономического развития и природно-ресурсного состояния, определяющих инвестиционный потенциал 88 субъектов Российской Федерации, проведен кластерный анализ по основным макроэкономическим показателям на основе информации за 1999 и 2001 гг. Для получения экономически содержательных результатов предстоящей кластеризации проведено снижение размерности исходного массива данных с помощью непараметрических методов и определены многомерные средние экономических финансовых (7*2) и природно-ресурсных

показателей. Кластеризация 85 субъектов Российской Федерации выполнена по факторам, характеризующим уровень экономического развития, природно-ресурсное и финансовое состояние. Среди различных алгоритмов кластеризации наилучшие результаты в содержательном плане получены на основе метода к-средних при разбиении статистической совокупности субъектов Федерации на три кластера. Результаты

кластеризации при возвращении к исходным данным приведены в табл. 8.

Таблица 8

Средние значения показателен по кластерам при классификации субъектов РФ по инвестиционному потенциалу

Показатели Средние значения в кластере

первом втором третьем

XI 327,5 498,1 152,1

Х2 136,2 183,3 38,1

х5 24,0 35,4 5,0

Х8 2,9 30,7 1,0

Х9 30,2 4,3 8,2

Хи 26,4 2,0 4,2

Число наблюдений 4 4 77

Наиболее представительным являлся третий . кластер, который содержал 90% наблюдаемых субъектов Российской Федерации. Субъекты, входящие в первый кластер - Липецкая область, Челябинская область, Красноярский край, Кемеровская область - характеризовались средним уровнем объема промышленного производства (х2), стоимости основных фондов (х|), сальдированного финансового результата деятельности предприятий и организаций (х5), кредитов, предоставленных экономике, банкам и населению (х8), а также высокими значениями показателей: объем земли, занятой под сельскохозяйственное производство (Х9), и запасы тугоплавких глин (Х|3).

Второй кластер, содержащий г. Санкт-Петербург, Республику Башкортостан, Республику Татарстан и Свердловскую область, характеризовался высокими значениями экономических и финансовых показателей при низких значениях природно-ресурсных показателей. Третий кластер включал субъекты Федерации с низкими значениями финансово-экономических показателей и средним уровнем природно-ресурсных индикаторов.

При рассмотрении финансового положения предприятий региона в рыночных условиях функционирования установлены причины их тяжелого финансового положения, определены внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на их состояние.

Наблюдаемая статистическая совокупность регионов России неоднородна. В диссертации особое внимание уделено методологическим вопросам определения однородной совокупности регионов по показателям финансовой устойчивости и платежеспособности предприятий как факторам инвестиционной привлекательности региона. Первоначально рассматривалось 13 исходных показателей: соотношение заемных и собственных средств (Х|), коэффициент автономии (х2), коэффициент маневренности (хз), доля нематериальных активов, основных средств, запасов в валюте баланса (х4), доля имущества производственного

назначения в валюте баланса (х3), коэффициент обеспеченности собственными материальными оборотными средствами (хй), коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Х7), доля долгосрочных обязательств к источнику собственных средств и долгосрочным обязательствам (хв), доля источников финансирования (источники собственных средств и долгосрочные обязательства) в валюте баланса (х9), коэффициент абсолютной ликвидности (хю), коэффициент ликвидности (хи), коэффициент покрытия (х12), доля собственного капитала в валюте баланса (х^). Корреляционный анализ показал наличие тесной взаимосвязи между ними. В этой связи предварительно был проведен компонентный анализ по данным 2001 г. и были выделены две главные компоненты, объясняющие 81% (в 2000 г. — 81,8%) суммарной вариации исходных признаков, при этом на долю первой главной компоненты приходилось 46% (41,7%) объясненной дисперсии, а второй — 35% (40,1%).

Выполнена классификация 88 субъектов Российской Федерации по первым двум главным компонентам, характеризующим финансовую устойчивость и платежеспособность регионов с использованием различных алгоритмов кластерного анализа, среди которых наилучший результат в содержательном аспекте получен методом к-средних с использованием евклидова расстояния при разбиении на четыре кластера.

По данным 2001 г. в первый кластер входило 10 регионов (в

2000 г. - семь), второй кластер образован 58 субъектами Федерации (30), третий содержал девять территорий (39), четвертый включал 11 (12). При сравнении результатов кластеризации 2001 г. с 2000 г. отмечалось, что в

2001 г. происходило перераспределение субъектов Федерации по кластерам, причем качественно и количественно увеличивался состав второго кластера, что свидетельствует об улучшении финансового положения, повышении устойчивости и платежеспособности предприятий и организаций субъектов Федерации. Однако у территорий, входящих в первый кластер-, при улучшении финансовой устойчивости наблюдалось снижение финансовой платежеспособности и состав кластера численно увеличился. Также значительно снизилась финансовая платежеспособность у субъектов третьего кластера при значительном уменьшении его численного состава. В четвертом кластере существенных изменений практически не происходило.

В диссертации исследованы причинно-следственные связи 13 финансовых относительных показателей, т.е. установлено, какие из наблюдаемых независимых относительных финансовых показателей оказали влияние на результативный показатель — коэффициент автономии (финансовая независимость от заемных источников) промышленности региона (у|). Для наиболее представительного второго кластера, содержащего 58 регионов и отвечающего предпосылкам регрессионного анализа, построена регрессионная модель. В результате пошагового регрессионного анализа для однородной совокупности субъектов Федерации второго кластера получена множественная линейная

регрессионная модель коэффициента автономии, в которой остались со значимыми по экономическим и статистическим критериям коэффициентами показатели: коэффициент маневренности (хД доля имущества производственного назначения в валюте баланса (х5), коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (х?), коэффициент ликвидности (хц). Эта модель по данным за 2001 г. имеет вид:

у1 =0,86+0,82х3+0,76х5-0,27х7+0,17хц, (5,9 (9,9) (-2,7) (4,0)

^ =0,843; Ривбл. (4; 53)=77,7.

Включенные в уравнение регрессии факторы объясняют 84,3% вариации финансовой самостоятельности предприятий (организаций региона).

. .. В работе предложены методические рекомендации по эконометрическому моделированию экономических и инвестиционных факторов на региональном уровне. Выполнен статистический анализ и установлены причинно-следственные связи инвестиционной активности региона среди рассматриваемых объектов.

При эконометрическом моделировании инвестиционной активности в экономике регионов Приволжского и Уральского федеральных округов в качестве эндогенных переменных (млн. рублей) рассмотрены: уц \ — инвестиции в основной капитал; У,,зз - финансовые вложения; ^/.14 — иностранные инвестиции. Экзогенные переменные (млн. рублей) представлены показателями: — стоимость основных фондов в

экономике (по полной балансовой стоимости на конец года); х,8 - объем промышленной продукции; х1Ч — продукция сельского хозяйства; л',.ю -оборот розничной торговли; - сальдированный финансовый

результат; — кредиты, предоставленные предприятиям, организациям, банкам и физическим лицам; х,и — индекс потребительских цен (ИГЩ) (%). Лаговые эндогенные и экзогенная переменные (млн рублей) приведены ниже: Уо-2),1\ — инвестиции в основной капитал в момент времени 1-2; ,)'(М).и — иностранные инвестиции в момент времени 1-1; *<г-|),б - ВРП в момент времени Ы.

Принимая во внимание, что в экономике прослеживаются существенные структурные изменения, рассмотрены интегральные показатели различий двух структур (между субъектами Российской Федерации и России) и структурных сдвигов субъектов Федерации (2000/1999) - инвестиций в основной капитал по отраслям и по формам собственности. Они представлены переменными: х,г1 _ оценка различия структуры инвестиций в основной капитал по отраслям экономики

субъекта Российской Федерации от общероссийской структуры; х,,г5-оценка различия структуры инвестиций в основной капитал по формам собственности субъекта Российской Федерации от общероссийской структуры; х,12 - линейный структурный сдвиг (2000/1999) инвестиций в основной капитал по отраслям экономики; х,24 - линейный структурный сдвиг (2000/1999) инвестиций в основной капитал по формам собственности.

При оценке нормальности функционирования предприятия региона принималось во внимание значение относительного индикатора соотношения заемных и собственных средств, который представлен в качестве фиктивного показателя и имел вид:

/, если Оксоотношение заемных и собственньа средствйЮО, те в случае х1.|5-. нормального функционирования предприятш региона, 0 — в остальных случаях.

Рекурсивная система одновременных уравнений строилась исходя из причинно-следственных связей эндогенных переменных уи уи -> у,4.

Спецификация модели для 1пу,и ПРИ предположении ее линейности приведена ниже:

л р

М

где р=15 - число включенных в модель объясняющих переменных, причем для j={б; и), лаг т=1; а для }=26, т=2; е, - случайные ошибки, взаимно некоррелируемые, нормально распределенные, е(0;сг).

В результате пошагового регрессионного анализа из уравнения исключены следующие лаговые переменные: х,.22б ■

Модель инвестиций в региональной экономике Приволжского и Уральского федеральных округов представлена в виде системы уравнений:

У«,11 = х(х18)'^ х(хио)-»-75 к(х(4_Ш4)°." х(х,

(13,2) (-5,8) . (2,8) (13,2)

>4,33 =4ХЮ-йЖ(х,8)^ *(хмо)'^ *(УМ1Г2-" *(*,,и>0'73 Х (2,5) (2,2) (-4,1) (3,6)

(2,2) (3,6) (3,1)

У М4 = 8Х Ю-4 х(х^)1'« х(2,72)-2-" ХМ5 х (ЧиГМ5 х(уиз)«.« , (2,8) (-2,8) (-3,5) (2,1)

Из приведенной системы одновременных уравнений следует, что в среднем объем инвестиций в основной капитал при увеличении объема промышленной продукции на 1% в среднем растет на 1,36%, а при увеличении на 1% оборота розничной торговли — в среднем снижается на 0,75%. Следует отметить, что увеличение иностранных инвестиций за предыдущий период на 1% обеспечивает рост объемов инвестиций в основной капитал в среднем на 0,07%. Эластичность инвестиций по структурным различиям инвестиций в основной капитал по формам собственности субъектов Федерации от общероссийской структуры очень высока. При их увеличении на 1% объем инвестиций в среднем возрастает на 4,1%. При этом предполагается, что остальные показатели, включенные в модель, остаются неизменными.

Отсутствие остальных показателей в этой модели свидетельствует о том, что при заданном уровне значимости на фоне влияния остальных рассмотренных в модели факторов они не оказывают существенного влияния на объем инвестиций в основной капитал субъектов Приволжского и Уральского федеральных округов.

Из второго уравнения системы следует, что финансовые вложения при увеличении инвестиций в основной капитал на 1% снижаются в среднем на 2,8%, при увеличении объема промышленной продукции на 1% растут в среднем на 2,1%, при увеличении на 1% оборота розничной торговли растут в среднем на 1,3%, при увеличении сальдированного финансового результата на 1% растут в среднем на 0,73%. Увеличение на 1% иностранных инвестиций за предыдущий период приводит к росту финансовых вложений в среднем на 0,26%. При увеличении структурных различий инвестиций в основной капитал по отраслям экономики между субъектами Федерации и России на 1% увеличивается объем финансовых вложений в среднем на 9,3%, а увеличение мобильности инвестиций в основной капитал по формам собственности на 1% приводит к увеличению финансовых вложений в среднем на 0,12%.

При неизменных значениях остальных экзогенных переменных третьего уравнения величина иностранных инвестиций при увеличении объема промышленной продукции на 1% возрастает в среднем на 1,45%, при увеличении на 1% финансовых вложений увеличивается в среднем на 0,46%; при увеличении структурных различий инвестиций в основной капитал по отраслям экономики между субъектами Федерации и России на 1% снижается в среднем на 8,4%.

Выполненное моделирование причинно-следственных связей направлено на эффективное управление в сфере инвестиционных процессов на региональном уровне.

В шестой главе «Анализ дннамикн и прогнозирование инвестиционной привлекательности регионов» представлены анализ динамики и прогнозирование инвестиционных факторов, методические подходы к прогнозированию региональных инвестиций, оценки колеблемости и устойчивости тенденции развития инвестиционной

активности и их эффективности, проведено прогнозирование факторов инвестиционной привлекательности и среднесрочное прогнозирование инвестиций в основной капитал в Оренбургской области.

В современных условиях большинство подходов к прогнозированию инвестиционных процессов не затрагивало региональный уровень, который концептуально отличался от макроуровня, т.е. временные ряды представлены с пропусками данных в силу объективных причин (ряды динамики с интервенцией), с высокой степенью волотильности (изменчивости) признаков и др. Следует также отметить, что востребованность в прогнозировании инвестиций у руководителей органов местного самоуправления резко возрастает, причем более необходимы оперативные, краткосрочные и среднесрочные прогнозы.

В диссертационной работе выделены три основных статистических мьдели, которые использовались в задачах прогнозирования инвестиционной привлекательности: экстраполяция, экспоненциальное сглаживание, АРПСС. Для разработки эффективной методики оценки инвестиционного состояния региона необходимо и достаточно: сформировать для соответствующих показателей ряды динамики с заданным числом уровней, объективно обеспечивающих качество прогнозных результатов в соответствии со срочностью прогноза: оперативные (недельная), краткосрочные (помесячная), среднесрочные (квартальная, полугодовая, годовая), долгосрочные (более пяти лет); прогнозировать на основе построенных моделей ряды динамики; оценивать точность модели прогнозирования; выполнить верификацию полученных результатов; выбирать оптимальные и наиболее точные прогнозные данные; интерпретировать прогнозные значения. При формировании ряда динамики учитывались основные требования, предъявляемые к исходным временным рядам. Выполнено прогнозирование инвестиционной активности для субъектов ПФО (табл. 9).

Таблица 9

Модели экстраполяции инвестиционной активности регионов ПФО

Наименование региона ПФО Модель тренда Коэффициент аппроксимации

Республика Башкортостан у, =37,9+4,4/-0,9/г 0,96

Республика Марий Эл у; = 30,0+3,2/+0,3/г 0,96

Республика Мордовия =29,2+13,4/—2,6/г 0,99

Республика Татарстан У/ =37,0+7,4/—1,4/2 0,90

Удмуртская Республика л>-,=45,8+1,0/-0,4/2 0,82

Чувашская Республика й=39,5+3,1/-0,5/2 0,99

Продолжение таблицы 9

Наименование региона ПФО Модель тренда Коэффициент аппроксимации

Кировская область ¿(=45,8-4,3/+0,9/2 0,87

Нижегородская область У/ =39,5+0,2<+0,3i 7 0,90

Оренбургская область й=37,1+8,5*-1,9г' 0,64

Пензенская область =42,010'06 0,49

Пермская область й=31,3+14,8<-3,3<7 0,80

Самарская область >',=42,7+2,4г-0,6/г 0,51

Саратовская область £¡=40,9+2,2/—0,4/г 0,91

Ульяновская область yt =36,6+3,7/-0,7<2 0,97

Из табл. 9 следует, что за рассматриваемый период построенные модели тренда адекватно описывают инвестиционную активность для большинства регионов ПФО, исключение составляют модели для Пензенской и Самарской областей с низкими значениями коэффициента аппроксимации. Это обусловлено высокой степенью колеблемости моделируемого показателя.

Временной ряд для прогнозирования инвестиций в основной капитал Оренбургской области представлен индексом физического объема (в процентах к предыдущему году) по годовой динамикой за период с 1959 г. по 2003 г., как наиболее сопоставимый и отвечающий всем остальным требованиям к динамическим рядам.

Выполнено прогнозирование индекса физического объема инвестиций в основной капитал с использованием метода Бокса и Дженкинса. Исходный временной ряд, расчетные значения и прогноз, выполненные по модели АРПСС (1,1,1) индекса физического объема инвестиций в основной капитал Оренбургской области представлены на рис. 9.

Из рис. 9 следует, что в эмпирических данных прослеживается высокая флуктуация признака, что стабильность объемов инвестиций отмечалась в период 1959 - 1961 гг., существенное снижение - 1976 - 1979 гг., резкое - 1988 - 1994 гг.; заметное повышение анализируемых объемов наблюдалось в период 1966 - 1972 гг., незначительное - 1980 - 1987 гг. и высокое - 1995 - 2000 гг. В последующие годы будет наблюдаться снижение объемов инвестиций в основной капитал области.

145 135 125 115 * 105 , 95 85

о> — п "л ь л — > т г- о* —

^ЮЩЮЩЩТ^Ь^Ь^МСОвМИЛЛЛЙЛООО

Рис. 9. Расчетные (по модели Бокса и Дженкинса) и фактические значения инвестиций в основной капитал по Оренбургской области

Рассмотрены временные ряды показателя инвестиций в основной капитал, представленного в абсолютном выражении, индексом цен и индексом физического объема, за период с 1994 г. по 2002 г. Проведено прогнозирование этих показателей с использованием методов аналитического выравнивания. Построены тренды, которые приведены в табл. 10.

Таблица 10

Модели экстраполяции инвестиций в основной капитал в Оренбургской области

Показатель: инвестиции в основной капитал Вид уравнения Коэффициент аппроксимации

в абсолютном выражении £=1,89+0,27г+0,19<2 0,926

индекс цен ¿=360,33-128,191п(0 0,809

индекс физического объема £=82,54«"'*" 0,237

Анализ моделей (табл. 10) прогнозирования инвестиций в основной капитал в Оренбургской области свидетельствовал о том, что наилучшим по качеству для показателей, представленных в абсолютном выражении и индекса цен — это полином второй степени.

Выполненное прогнозирование региональных инвестиций на примере Оренбургской области, представленных в абсолютном выражении, индексом цен и индексом физического объема по длительной и короткой динамике с учетом особенностей колеблемости признака, позволило сформулировать вывод о том, что в абсолютном выражении инвестиции в основной капитал имеют наименьшее расхождение между прогнозными результатами и фактическими. Индекс физического объема

инвестиций в основной капитал и индекс цен более чувствительны к воздействию внешних факторов.

В заключении приведены основные результаты проведенного статистического исследования региональных инвестиционных процессов в части методологических аспектов и сформулированы выводы.

Основные положения диссертации изложены в следующих публикациях:

Монографии

1. Сивелькин В. А. Статистическое исследование инвестиционных процессов в регионах Российской Федерации. -Самара: Изд-во СГЭА, 2004. - 6,1 п.л.

2. Сивелькин В.А. Статистическое моделирование региональных инвестиций в Российской Федерации. - М.: МГУ, 2004. -12,1 п.л.

Учебники и учебные пособия

3. Кузнецова В.Б., Сивелькин В.А. Статистическое моделирование временных рядов с использованием метода классической сезонной декомпозиции (метод Census I) ППП Statistical Методические указания. — Оренбург: ГОУ ВПО ОГУ, 2003. - 2,1 п.л. (в соавт., авт. — 0,64 п.л.).

4. Сивелькин В.А., Кузнецова В.Е. Статистический анализ структуры социально-экономических процессов и явлений: Учебное пособие. - Оренбург: ГОУ ВПО ОГУ, 2003. - 6,4 п.л. (в соавт., авт. -0,33 п.л.)

5. Сивелькин В.А., Кузнецова В.Е. Многомерная классификация методом кластерного анализа с использованием пакета STATISTICA // Методические указания. - Оренбург: ОГАУ, 2003. - 3,3 п.л. (в соавт., авт. — 2,06 п.л.)

Публикации в центральных издательствах

6. Сивелькин В.А. Оценка состояния экономики строительного комплекса Оренбургской области и проблемы его развития// Вопросы статистики, 1998. №1. - 0,4 п.л.

7. Сивелькин В.А. Состояние и развитие сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей промышленности Оренбургской области // Вопросы статистики, 1999. №4. — 0,5 п.л.

8. Сивелькин В.А. Состояние продовольственного рынка в Оренбургской области// Вопросы статистики, 2000. №10. - 0,9 п.л.

9. Сивелькин В.А., Кремлев Н.Д. Система национальных счетов как отражение теневой экономики // Вопросы статистики, 2001. №2, - 1,4 п.л. (в соавт., авт. - 0,78 п.л.)

10. Сивелькин В.А. Домашние хозяйства Оренбургской

области // Вопросы статистики, 2001. №6. — 0,9 п.л.

11. Кузнецова В.Е., Мхитарян B.C., Сивелькин В.А. Исследование зависимости макроэкономических показателей региона II Вопросы статистики, 2001. №9. - 0,7 п.л. (в соавт., авт. — 0,13 п.л.)

12. Сивелькин В.А. Структурный анализ инвестиционных процессов в рыночных условиях хозяйствования II Ресурсы регионов России. - М.: ВНТИЦ. 2002. № 4. - 0,9 п.л.

13. Сивелькин В.А. История российских переписей населения // Этнопанорама. — Оренбург, Издательство «Южный Урал», 2002. К® 3—4. — 2,0 п.л.

14. Сивелькин В.А., Мхитарян B.C. Статистический анализ структуры инвестиций в основной капитал субъектов Российской Федерации // Вопросы статистики, 2003. №2. — 1,4 п.л. (в соавт., авт. — 0,82 п.л.).

15. Сивелькин В.А. Кластерные методы исследования экономического и природно-ресурсного потенциала субъектов Российской Федерации // Вопросы статистики, 2003. №8. - 0,9 п.л

16. Сивелькин В.А., Кузнецова В.Е. Статистическая оценка инвестиционного климата на региональном уровне // Вопросы статистики, 2003. №11. - 0,9 п.л (в соавт., авт. - 0,63 п.л.)

17. Кузнецова В.Е., Сивелькин В.А. Особенности статистического анализа уровня социального развития муниципалитетов // Вопросы статистики, 2003. №12. — 0,9 п.л. (в соавт., авт. — 0,36 п.л.)

18. Сивелькин В.А., Кузнецова В.Е. Особенности развития Оренбургской области как приграничной зоны России // Вопросы статистики, 2004. №6. - 1,1 п.л (в соавт., авт. — 0,55 п.л.)

19. Сивелькин В.А., Спицын А.И. Региональные аспекты оценки нелегальных мигрантов в приграничных территориях России // Вопросы статистики, 2004. № 10. — 0,8 пл. (в соавт., авт. — 0,4 п.л.)

Тезисы, доклады на научных конференциях и статьи в научных

сборниках

20. Сивелькин В.А., Резнецкий Б.М., Воронина A.C. Методические рекомендации по разработке комплексного плана экономического и социального развития города Оренбурга на 19761980гг. - Оренбург, 1975. — 6,5 п.л. (в соавт., авт. - 2,16 п.л.)

21. Сивелькин В.А. Вопросы ускорения научно-технического развития промышленности Оренбургской области И Социально-экономические и географические проблемы развития производительных сил Оренбургской области / Материалы научно-практической конференции. - Оренбург, 1991. - 0,2 п.л.

22. Сивелькин В.А. Проблемы научно-технического развития Оренбургской области в условиях перехода на рыночное хозяйство /

Советы и их роль в экономической реформе / Материалы научно-практической конференции. — Оренбург, 1991.-0,2 п.л.

23. Сивелькин В.А., Борисюк Н.К. Проблемы социально-экономического развития Оренбургской области // Социальное, экономическое и экологическое развитие Южного Урала в XIX - XX вв. / Тезисы и материалы, П-е Рычковские чтения. - Оренбург, 1991. -0,3 п.л. (в соавт., авт. —0,12 п.л.)

24. Сивелькин В.А., Борисюк Н.К. Прогнозные оценки по размещению новых промышленных предприятий в Оренбургской области И Социально-экономические и географические проблемы развития производительных сил Оренбургской области / Материалы научно-практической конференции. — Оренбург, 1991. — 0,1 п.л. (в соавт., авт. — 0,06 п.л.)

25. Сивелькин В.А., Борисюк Н.К. К вопросу об экономической интеграции с приграничными областями Казахстана // Оренбуржье и Республика Казахстан: приграничные • аспекты сотрудничества / Сборник статей по материалам консультативных встреч руководителей Оренбургской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Костанайской областей в 1996 - 1997гг. по проблемам приграничного сотрудничества в производственно-хозяйственной, правовой и гуманитарной сферах деятельности. - Оренбург, ОГАУ, 1997. - 0,2 п.л. (в соавт., авт. - 0,08 п.л.)

26. Сивелькин В.А. Состояние и проблемы экономического развития Оренбургского строительного комплекса // II Международная научная конференция: Проблемы менеджмента и рынка / Сборник трудов. - Оренбург, ОГУ, 1997. - 0,2 п.л.

27. Сивелькин В.А., Кремлев Н.Д. Информационные источники экономического развития региона. - Оренбург, ОКМП облкомстата, 2000. — 14,3 п.л. (в соавт., авт. - 7,12 п.л.)

28. Сивелькин В.А., Чибилева В.Г., Мирзаханова JI.3. Производство и использование валового регионального продукта Оренбургской области: Справочное пособие. ОКМП Облкомстата. -Ор., 2000. - 3,6 п.л. (в соавт., авт. — 1,18 п.л.)

29. Сивелькин В.А. Перспективы представления комплексной и адекватной информации органам управления // Формирование информационной экономико-статистической системы Уральского региона / Тезисы выступлений на межрегиональной научно-практической конференции. - Екатеринбург, 2000. - 0,2 п.л.

30. Сивелькин В.А. Система национальных счетов - один из важнейших информационных источников экономического развития регионов // Аналитико-статистические и математические методы в управлении рыночной экономикой / Сборник материалов III Всероссийской научно-практической конференции. - Пенза, ООП Пензенского облкомстата, 2001. — 0,2 п.л.

31. Сивелькин В.А. Многомерный статистический анализ социально-экономических процессов на мезоуровне. - Оренбург.: 2001.-8,0 п.л.

32. Сивелькин В.А. Комплексный анализ экономической информации на основе системы национального счетоводства // Учебная научно-производственная и инновационная деятельность высшей школы в современных условиях / Тезисы докладов международной юбилейной научно-практической конференции, посвященной 30- летию Оренбургского государственного университета. — Оренбург, ОГУ, 2001.-0,1 п. л.

33. Сивелькин В.А. Информационно-статистическое обеспечение мезо- и микроуровней управления данными о состоянии рынка инвестиций в Оренбургской области // Статистика в период коренных социально-экономических преобразований / 1 Всероссийская (И Межрегиональная) научно-практическая конференция. Основные доклады пленарного и секционных заседаний. — Екатеринбург. — Изд-во Центр информационно-издательских услуг Свердловского облкомстата. - 2001. - 0,7 п.л.

34. Сивелькин В.А. Исследование корреляционных плеяд экономических и природно-ресурсных показателей // Аналитико-статистические методы в управлении рыночной экономикой. Сборник материалов. — Пенза: Изд-во Пенз. технол. ин-та, 2002. - 0,4 п.л.

35. Сивелькин В.А. Построение регрессионных моделей инвестиций в основной капитал // Аналитико-статистические методы в управлении рыночной экономики. Сборник материалов. — Пенза; Изд-во Пенз. технол. ин-та, 2002. — 0,1 п.л.

36. Сивелькин В.А. Региональная статистика в современных условиях: теория и практика // Проблемы теории и практики статистики: Сборник научных трудов ОГАУ. — Оренбург: Издательский

. центр ОГАУ, 2002. - 0,3 п.л.

37. Сивелькин В.А. Структурный анализ инвестиционных процессов в рыночных условиях хозяйствования // Проблемы теории и практики статистики: Сборник научных трудов ОГАУ. - Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2002. - 0,7 п.л.

38. Сивелькин В.А. Статистический анализ и прогнозирование рынка труда на региональном уровне // Математико-статистический анализ социально-экономических процессов: Сборник научных трудов. - М.: Издательство МЭСИ, 2002. - 0,1 пл.

39. Сивелькин В.А., Мхитарян B.C. Эконометрический анализ инвестиционных процессов в Оренбургской области // Математико-статистический анализ социально-экономических процессов: Сборник научных трудов. - М.: Издательство МЭСИ, 2002. - 0,1 п.л (в соавт., авт. - 0,05 п.л.)

40. Сивелькин В. А., Астафьева М.Д., Соломко Т.В. Статистика Оренбургского края / В.А. Сивелькин, М.Д. Астафьева, Т.В. Соломко и

др.; Под ред. В.А. Сивелькина. — Оренбург. ОКМП Оренбургского облкомстата, 2002. - 179 с. - 11 п.л. (в соавт., авт. - 3,69 п.л.)

41. Сивелькин В.А. Роль обобщающих показателей в статистике // Методология преподавания статистики, эконометрики и математической экономики в вузах / II Международная научно-методическая конференция. Тезисы докладов (5-6 февраля 2002 года, Москва, МЭСИ) / Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики. - М., 2002. — 0,1 п.л.

42. Сивелькин В.А. Развитие государственной статистики в новых условиях хозяйствования // Актуальные проблемы подготовки кадров для развития экономики Оренбуржья. / Материалы Всероссийской научно-практической конференции. — Оренбург: ИПК ОГУ, 2002.-0,1 пл.

43. Сивелькин В.А. Уровень экономического развития региона и России // Региональная экономика: современное состояние и перспективы развития / Тезисы международной научно-практической конференции. Воронеж: Воронежский экономико-правовой институт, 2002.-0,3 пл.

44. Сивелькин В.А. Отдельные аспекты прогнозирования инвестиционных процессов // Отражая прошлое и настоящее: К 200-летию российской государственной статистики: Тезисы докладов межрегиональной научно-практической конференции / Под. общ. ред. Л.П.Харченко, Л.И. Яковленко. - Новосибирск: НГАиУ, 2002. - 0,3 п.л.

45. Сивелькин В.А. Методологические аспекты статистического анализа финансовой устойчивости и платежеспособности предприятий и организаций субъектов РФ // Финансово-экономические проблемы деятельности организаций в современных условиях: Материалы региональной науч. конф. / Под общ. ред. д.т.н., проф. Бондаренко В.А., д.э.н., проф. Дегтяревой Т.Д., к.э.н., доц. Панковой C.B. - Оренбург, ИПК ОГУ, 2002. - 0,5 п.л.

46. Сивелькин В.А., Кузнецова В.Е. Многофакторные регрессионные модели финансовой самостоятельности предприятий и организаций субъектов РФ // Финансово-экономические проблемы деятельности организаций в современных условиях: Материалы региональной научной конференции / Под общ. ред. д.т.н., проф. Бондаренко В.А., д.э.н., проф. Дегтяревой Т.Д., к.э.н., доц. Панковой C.B. - Оренбург, ИПК ОГУ, 2002. - 0,5 п.л. (в соавт., авт. -0,25 пл.)

47. Борисюк Н.К., Савилов В.А., Сивелькин В.А. Некоторые проблемы адаптации системы управления региональными энергетическими компаниями к условиям рынка // Социально-экономические и правовые проблемы российских реформ. Выпуск 2 / Материалы международной научной конференции — М., 2002. - 0,7 п.л. (в соавт., авт. — 0,18 пл.)

48. Сивелькин В.А. Эконометрическое моделирование инвестиционных процессов на мезоуровне // Теория и практика становления региональной статистики: Материалы межрегиональной научной конференции / Рост. гос. эконом, универ. «РИНХ». — Ростов-н/Д.,-2002.-0,1 п.л.

49. Сивелькин В.А. Особенности преподавания статистики в современных условиях // III Международная научно-методическая конференция: «Методология преподавания статистики, эконометрики и математической экономики в вузах». Тезисы докладов (5 февраля 2003 года, Сочи, МЭСИ) / Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики. - М., 2003. — 0,1 п.л.

50. Сивелькин В.А. Межрегиональные аспекты эконометрического моделирования экономических факторов // Перспективы развития регионов в условиях глобализации: экономика, менеджмент, право: Материалы международного научного симпозиума. 22-23 мая 2003г. 4.2 / Отв. ред. А.П. Жабин. - Самара: Изд-во Самар.гос.экон.акад., 2003. — 0,4 п.л.

51. Сивелькин В.А. Некоторые проблемы определения сравнительных оценок инвестиционной привлекательности регионов И Региональная статистика. Опыт, проблемы и перспективы развития. / Основные тезисы пленарного и секционных заседаний Всероссийской научно-практической конференции. - Челябинск, 2003. - 0,2 п.л.

52. Сивелькин В.А. Некоторые проблемы определения сравнительных оценок инвестиционной привлекательности регионов II Региональная статистика. Опыт, проблемы и перспективы развития. / Основные доклады пленарного и секционных заседаний Всероссийской научно-практической конференции. - Челябинск, 2003, - в двух частях, 4.1. - 0,4 п.л.

53. Сивелькин В.А. Оценки инвестиционной эффективности на региональном уровне // Экономика, организация и управление инновационными процессами на предприятиях и в регионе: Материалы II Международ, науч.-практ. конф., г.Новочеркасск, / Юж.-Рос. гос. техн. ун-т (НПИ). - Новочеркасск: ООО НПО «ТЕМП», 2003. - ОД п.л.

54. Сивелькин В.А. Промышленная и сельскохозяйственная переписи 1920 года в Оренбургской области: исторический опыт // Актуальные вопросы проведения экономической и сельскохозяйственной переписей в условиях севера России: Материалы научно-практической конференции. 4-5 мая 2003 года. — Якутск, 2003. -0,5 п.л.

55. Сивелькин В.А. Особенности преподавания статистики в современных условиях II Математико-статистический анализ социально-экономических явлений / Сборник научных трудов. — М., Изд-во МЭСИ, 2003. - 0,1 п.л.

56. Сивелькин В.А. Многомерная классификация субъектов Приволжского и Уральского федеральных округов по уровню

инвестиционной привлекательности // Математико-статистический анализ социально-экономических явлений / Сборник научных трудов. -М., Изд-во МЭСИ, 2003. - 0,2 п.л.

57. Сивелькин В.А. Методологические подходы построения многомерной классификации субъектов РФ по уровню экономического развития // Россия как трансформирующееся общество: экономика, деловая культура, управление / Научный вестник Оренбургского государственного института менеджмента: Сборник статей регион, научно-практической конференции. - М., Высш.шк., 2003. — 0,7 п.л.

58. Сивелькин В.А., Кузнецова В.Е. Статистическое моделирование экономических факторов, обеспечивающих рост объемов производства региона // Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конф-ции, проведенной ВЗФЭИ 22-23 апреля 2003. В 2 т. «Обеспечение устойчивого экономического и социального развития России». - М.: ВЗФЭИ, 2003. - Том II. - 0,4 п.л (в соавт., авт. — 0,20 п.л.)

59. Сивелькин В.А. Формирование интегральных оценок межрегиональных сопоставлений инвестиционной привлекательности субъектов Федерации // Проблемы статистического исследования социально-демографической ситуации: Сборник научных трудов / Ред.кол.: Карманов М.В. и др. - М.: МАКС Пресс, 2003. - 0,5 п.л.

60. Сивелькин В.А., Кузнецова В.Е..Построение рекурсивной системы одновременных уравнений инвестиционных факторов на региональном уровне // Проблемы статистического исследования социально-демографической ситуации: Сборник научных трудов / Ред.кол.: Карманов М.В. и др.. - М.: МАКС Пресс, 2003. - 0,4 п.л. (в соавт., авт. — 0,20 п.л.)

61. Сивелькин В.А. Статистическое моделирование инвестиционного климата на региональном уровне // Глобальные тенденции в статистике и математических методах в экономике: наука, практика и образование: Материалы Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 27-30 января 2004г.)/ Под ред. чл.-корр. РАН И.И. Елисеевой. — СПб.: Северо-Западный заочный государственный технический университет, 2004. - 0,2 пл.

62. Сивелькин В.А. Статистическое моделирование инвестиционной активности регионов // Научный вестник Оренбургского государственного института менеджмента: Сборник статей международной конференции «Россия как трансформирующееся общество: экономика, культура, управление (региональный аспект)» ч.2-я - М.: «Логос?>, 2004. - 0,2 п.л.

63. Сивелькин В.А. Инвестиционная активность регионов: факторы, методы, оценки // Социально-экономические проблемы региона. / Материалы научно-практической конференции. Апрель, 2004. - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2004. - 0,4 п.л.

64. Сивелькин В.А. Региональные аспекты построения

статистической оценки эффективности региональных инвестиций // Проблемы качества экономического роста: Материалы Международ, науч. конгресса, 27-28 мая 2004 г. Ч. 1. I. Новое качество экономического роста в современных условиях. III Статистика и математическое моделирование в экономических исследованиях и подготовке специалистов / Отв. ред.: А.П. Жабин, Г.Р. Хасаев. — Самара: Изд-во Самар.гос.эконом.акад., 2004. — 0,4 п.л.

65. Сивелькин В.А. Особенности построения модели Бокса и Дженкинса для инвестиций в основной капитал на региональном уровне// Материалы IV Международ, научн.-практич. конф-ции., г. Новочеркасск, 9 апреля. 2004 г.: В 4 ч. 4.1. Моделирование. Теория, методы и средства / Юж.-Рос. гос. техн. ун-т (НПИ). — Новочеркасск, 2004. - 0,2 п.л.

66. Сивелькин В.А. Статистическая оценка эффективности инвестиций в регионе // Материалы III Международной научно-практической конференции, г. Новочеркасск, 23 апреля 2004 года.: Экономика, организация и управление инновационными и инвестиционными процессами на предприятиях и в регионе / Юж.-Рос. гос. техн. ун-т (НПИ). — Новочеркасск, 2004. — 0,1 п.л.

67. Сивелькин В.А. Региональные аспекты эконометрического моделирования инвестиционной привлекательности // Математико-статистический анализ социально-экономических процессов: Сборник научных трудов. — М.; Издательство МЭСИ, 2004. — 0,2 п.л.

68. Сивелькин В.А. Статистический анализ инвестиционного климата субъектов Приволжского и Уральского федеральных округов // Проблема менеджмента и рынка: Сборник трудов по материалам VIII Международной научной конференции / Под ред. д.э.н. JI.C. Зеленцовой, д.э.н. Н.К. Борисюка, д.э.н. А.П. Тяпухина. - Оренбург: ИПК ОГУ, 2004. - 0,2 п.л.

69. Сивелькин В.А., Кузнецова В.Е. Статистическое моделирование устойчивости экономического развития регионов Приволжского федерального округа. / Сборник статей по Материалам Всероссийской научно-практической конференции, проведенной ВЗФЭИ 20 апреля 2004 г. «Обеспечение устойчивого экономического и социального развития России» в 2 т., ВЗФЭИ. - М; 2004. Т. И. - 0,64 п.л. (в соавт., авт. — 0,32 п.л.)

70. Сивелькин В.А. Особенности кластеризации регионов Приволжского и Уральского федеральных округов по уровню образования населения, занятого в экономике (по данным ВПН). / Материалы II Всероссийской (III Межрегиональной) научно-практической конференции «Народонаселение Уральского региона: тенденции, проблемы, вызовы (по результатам Всероссийской переписи населения 2002 г.)» Изд-во Урал. гос. экон. ун-та. — Екатеринбург, 2004. - 0,3 п.л.

71. Сивелькин В.А. Структурно-динамический анализ инвестиционных процессов на региональном уровне / Материалы Всероссийской научно-практической ' конференции «Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа, аудита в современных условиях». - Оренбург: РИК ГОУ ВПО ОГУ, 2005. - 0,2 п.л.

72. Сивелькин В.А. Разработка методических рекомендаций по эксплуатации модуля Х-11 ARIMA ППП Statistica для студентов специальности «Статистика». // Самостоятельная работа студента: организация, технологии, контроль. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. — Оренбург, ОГУ, 2005. — 0,3 п.л.

73. Сивелькин В.А. Статистическое исследование региональных инвестиций // Математико-статистический анализ социально-экономических процессов: Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 2 / Под ред. Мхитаряна B.C., Карнилова И.А. и др. - М: МЭСИ, 2004. - 0,2 п.л.

74. Сивелькин В.А. Методические аспекты регионального анализа динамики и прогнозирования качественных показателей инвестиций И Проблемы менеджмента и рынка: Сборник трудов по материалам Международной научной конференции / Под ред. д.э.н. J1.C. Зеленцовой, д.э.н. Н.К. Борисюка, д.э.н. А.П. Тяпухина. -Оренбург: ИПК ОГУ, 2005. - 0,4 п.л.

Лицензия ПД № 11-0010 от 22.12.1999 г. Подписано в печать 1.11.2005 г. Формат 60x84/8. Усл.печ.л. 3,9. Печать оперативная Бумага офсетная. Заказ № 6970. Тираж 150 экз.

Отпечатано в ООП Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области. 460024, г. Оренбурга, ул. Туркестанская, 15

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: доктора экономических наук, Сивелькин, Виталий Алексеевич

Введение.

Глава 1. Теоретические аспекты статистического анализа инвестиционных процессов в регионах России.

1.1. Инвестиционная привлекательность региона, как объект статистического исследования.

1.2. Проблемы анализа структуры инвестиционных процессов на региональном уровне.

1.3. Особенности развития Оренбургской области, как приграничной зоны России.

Глава 2. Проблемы построения системы показателей региональных инвестиций.

2.1. Основные концепции формирования априорной информации для статистического исследования.

2.2. Формирование иерархической системы сравнительных показателей инвестиционного климата.

2.3. Создание подсистемы показателей устойчивости экономического развития региона.

2.4. Методология статистического построения обобщающего индикатора эффективности региональных инвестиций.

Глава 3. Статистический анализ структуры инвестиций в основной капитал субъектов Российской Федерации.

3.1. Методические аспекты анализа структуры инвестиций.

3.2. Статистический анализ структурных сдвигов в инвестициях.

3.3. Статистический анализ различий региональных структур инвестиций от общероссийской структуры.

3.4. Структурный анализ динамики инвестиций Оренбургской области.

Глава 4. Методология статистического анализа инвестиционного климата в регионе.

4.1. Построение интегральных показателей инвестиционного климата региона.

4.2. Межрегиональные сопоставления инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации.

4.3. Статистический анализ инвестиционной активности регионов Приволжского федерального округа.

Глава 5. Эконометрическое моделирование инвестиционных процессов на региональном уровне.

5.1. Статистическое исследование экономических факторов, обеспечивающих рост объемов производства региона.

5.2. Методологические подходы к классификации регионов России по уровню развития инвестиционного потенциала.

5.3. Статистическое моделирование финансовой устойчивости и платежеспособности промышленного производства, как факторов инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации.

5.4. Эконометрическое моделирование инвестиционных процессов на межрегиональном уровне.

Глава 6. Анализ динамики и прогнозирование инвестиционной привлекательности регионов.

6.1. Особенности задачи и методика статистического анализа динамики и прогнозирования инвестиций на региональном уровне

6.2. Анализ динамики инвестиций субъектов Приволжского федерального округа.

6.3. Прогнозирование инвестиций в основной капитал Оренбургской области.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Методология статистического исследования инвестиционных процессов в регионах"

Актуальность темы исследования. Эффективное экономическое развитие как регионов, так и России в целом во многом определяется научно-обоснованной государственной инвестиционной политикой, направленной на модернизацию экономики. Инвестиционная политика позволяет урегулировать вопросы повышения технического уровня производственных сфер, ускорения темпов экономического роста, преодоления диспропорций, структурно-технической несбалансированности, обеспечения качественно новой структуры экономики, создания высокотехнологического инвестиционного комплекса.

Существующая многоаспектность и взаимозависимость происходящих процессов, например, таких как привлечение инвестиций в реальный сектор экономики при существенной неравномерности инвестиционной активности регионов, определяют потребность в разработке статистической модели, характеризующей инвестиционный климат наблюдаемых объектов. Для проведения межрегионального анализа в статике и динамике возникает необходимость создания иерархической статистической системы интегральных, обобщающих и частных показателей инвестиционного климата субъектов Российской Федерации, отвечающих требованиям сопоставимости.

С целью обоснования приоритетных направлений развития регионов, повышения адекватности принимаемых законодательных решений, выбора вариантов процедуры структурных реорганизаций для увеличения инвестиционной активности и привлекательности регионов необходима комплексная информация, характеризующая общую экономическую ситуацию, тенденции их экономического развития. Проблема заключается в оценке устойчивости экономического развития такой сложной системы, как регионы России. Одним из условий обеспечения устойчивости экономического развития региона является его инвестиционная активность и привлекательность.

Адекватное принятие решений в сфере приоритетного инвестирования деловой активности предполагает необходимость разработки системы оценочных показателей результатов региональной инвестиционной политики, критериев эффективности инвестиционных вложений. Это обуславливает актуальность разработки методологии статистического исследования эффективности региональной инвестиционной деятельности.

В экономике эффективность проводимой инвестиционной политики в регионе определяется выработкой определенной стратегии инвестирования и их освоения предприятиями реального сектора экономики региона. На момент исследования недостаточно разработаны методические рекомендации оценки экономической эффективности региональных инвестиций и их межтерриториальных сопоставлений. Региональные особенности, проявляющиеся при построении статистической оценки эффективности инвестиций, заключаются в существенной изменчивости факторов, определяющих своеобразное развитие экономики, трудового и ресурсного потенциалов регионов.

Инвестиционным проектам в части оценки их эффективности, рисков и доходности на микроуровне посвящено достаточно много работ отечественных и зарубежных ученых. Однако рассмотрению особенностей региональных инвестиций в современных условиях не уделено достаточного внимания. Это, прежде всего, относится к вопросам структуры инвестиций, инвестиционной привлекательности и эффективности, инвестиционного потенциала, оценки инвестиционного климата в регионе.

Теоретические аспекты анализа инвестиционной привлекательности региона определяют необходимость установления факторов, наиболее качественно отображающих исследуемый процесс, концепции формирования априорной информации, статистические подходы к построению интегральных характеристик, краткосрочному и среднесрочному прогнозированию инвестиций в основной капитал.

Приведенное выше свидетельствует об актуальности разработки методологии статистического исследования инвестиционного процесса в регионах.

Цель и задачи моделирования. Целью диссертационной работы является разработка методологии статистического исследования инвестиционного климата в регионах, его количественная оценка и прогнозирование.

В соответствии с целью поставлены и решены следующие задачи теоретического и прикладного характера: систематизированы и обобщены результаты исследования об инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации; разработана методология статистического анализа региональных инвестиционных процессов; предложены концептуальные основы понятия и оценки инвестиционного климата в регионе; разработаны методические принципы построения системы показателей, характеризующих состояние экономики, и предложена концептуальная статистическая модель устойчивости экономического развития регионов; разработана и апробирована методика построения и анализа обобщающего индикатора эффективности региональных инвестиций; предложена методология анализа структуры инвестиционных процессов на региональном уровне; для оценки инвестиционного климата региона разработаны и апробированы методологические подходы к построению интегральных характеристик; разработана методика сравнительного анализа инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации; разработаны методологические подходы к исследованию причинно-следственных связей между экономическими показателями и ростом объемов инвестиций в регионе; усовершенствована методика дифференциации регионов по инвестиционному потенциалу; предложена методика статистического анализа динамики и прогнозирования региональных инвестиций; разработана методология краткосрочного и среднесрочного прогнозирования объемов инвестиций в основной капитал для субъектов Российской Федерации.

Объектом исследования являются региональные инвестиционные процессы.

Предмет исследования - методология статистического анализа инвестиционных процессов на региональном уровне.

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по статистике, экономической теории, инвестициям, эконометрики, финансовому и экономическому анализу.

При исследовании методологии статистического анализа инвестиционного процесса использовались труды таких известных российских экономистов как А.Н. Асаула, Ю.В. Богатина, А. Бандурина, B.C. Барда, М.К. Беляева, А.С. Булатова, Б.И. Вайсблат,

A.И. Гладышевского, Н.Б. Григорьевой, И.В. Гришиной, Т.Н. Даниловой, О.А. Дорошевич, Д.А. Ендовицкого, И.Б. Закс, В.Е. Лихтенштейна,

B.А. Швандара и др.

Автор в диссертационной работе руководствовался научными трудами широко известных специалистов в сфере прикладной статистики, и эконометрического анализа Т.Н. Агаповой, С.А. Айвазяна, В.Н. Афанасьева, О.Э. Башиной, И.К. Беляевского, Г.Л. Громыко, A.M. Дуброва, И.И. Елисеевой, М.Р. Ефимовой, С.Д. Ильенковой, М.В. Карманова, И.А. Корнилова, Г.Д. Кулагиной, В.И. Кузнецова, Ю.П. Лукашина, B.C. Мхитаряна, М.Г. Назарова, А.В. Прокофьева, Б.Т. Рябушкина, Ю.В. Сажина, А.Н. Устинова, А.А. Френкеля, М.М. Юзбашева и др.

Использовались также работы зарубежных авторов Р. Анжел, Е. Беркович, М. Бромвих, К. Гренджер, К. Доугерти, Б. Карсберг, Дж. Кендалл, Б. Кох, Дж. Куралл, Я. Магнус, Дж. Хамильтон, П. Холмес, М. Шефер, Й. Шумпетер, Р. Энгл и др.

В качестве исследовательского инструментария применялись многомерные статистические методы корреляционного, регрессионного, факторного и кластерного анализа, методы анализа временных рядов и прогнозирования, а также табличные и графические методы представления результатов исследования.

Обработка исходной информации проводилась с использованием пакетов прикладных программ статистического и эконометрического анализа: Statistica, SPSS, Statgrapch, Мезозавр, MS Excel.

Информационную базу исследования составили официальные статистические данные Федеральной службы государственной статистики, а также информация, опубликованная в периодической печати и в научно-информационных изданиях, размещенная на официальных сайтах сети Internet и в электронных средствах массовой информации.

Научная новизна исследования. Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что в ней дано решение научной проблемы, которая имеет важное государственное значение для выработки региональной инвестиционной политики в экономике.

К числу наиболее существенных результатов, полученных лично автором и обладающих научной новизной, относятся следующие: обобщены теоретические положения статистики по инвестиционной привлекательности регионов; сформулирована и обоснована концепция формирования системы показателей, характеризующих инвестиционный процесс в субъектах Российской Федерации; предложен алгоритм разработки системы показателей инвестиционного климата в регионах; разработана методика построения обобщающих характеристик устойчивости экономического развития региона и шкала интерпретации частных показателей устойчивости; разработана методология анализа эффективности региональных инвестиций; предложен методологический подход к статистическому анализу структурных сдвигов инвестиций субъектов Российской Федерации; создана методология статистического анализа инвестиционной привлекательности и активности регионов; разработана и апробирована методология классификации регионов России по уровню инвестиционного потенциала; предложена и апробирована методика построения модели зависимости финансовой устойчивости промышленного производства регионов от их экономических показателей; построена эконометрическая модель инвестиционной активности промышленного производства региона, получены оценки влияния факторов на процесс ее формирования; предложена методология статистического анализа динамики показателей инвестиционной деятельности на региональном уровне; разработана и апробирована методология построения модели среднесрочного прогнозирования региональных инвестиций в основной капитал.

Практическая значимость результатов исследования. Разработанная методология комплексного статистического анализа инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации использована администрацией Оренбургской области при реализации отраслевой инвестиционной программы «Развитие материальной базы строительного комплекса Оренбургской области в 2001 - 2003 годах», утвержденной законом Оренбургской области от 20 июня 2001 года № 267/298-П-ОЗ, Аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при выработке мер по регулированию региональных инвестиционных потоков, что подтверждается справками о внедрении.

Предложенная методология межрегиональной оценки инвестиционного климата может представлять интерес для Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной службы государственной статистики для научно-обоснованного принятия решений по управлению инвестиционными процессами на мезоуровне, а также при формировании бюджета, как механизма государственной поддержки инвестиций, федеральных целевых и региональных программ, регулирующих инвестиционную деятельность.

Основные положения и результаты научных исследований использовались в учебном процессе при чтении лекций по курсам «Статистика», «Теория статистики», «Социальная статистика», «Социально-экономическая статистика» в Оренбургском государственном университете (справки о внедрении имеются).

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования доложены и получили одобрение на 40 международных и всероссийских научно-практических конференциях, симпозиумах и семинарах, в их числе:

Региональная экономика: современное состояние и перспективы развития» (Воронеж, 2002 г.)

Отражая прошлое и настоящее: К 200-летию российской государственной статистики» (Новосибирск, 2002 г.)

Социально-экономические и правовые проблемы российских реформ» (Москва, 2002 г.)

Теория и практика становления региональной статистики» (Ростов-на-Дону, 2002 г.)

Методология преподавания статистики, эконометрики и математической экономики в вузах» (Сочи, 2003 г.)

Региональная статистика. Опыт, проблемы и перспективы развития» (Челябинск, 2003 г.)

Обеспечение устойчивого экономического и социального развития России» (Москва, 2003 г.)

Глобальные тенденции в статистике и математических методах: наука, практика и образование» (Санкт-Петербург, 2004 г.)

Россия как трансформирующееся общество: экономика, культура, управление (региональный аспект)» (Оренбург, 2004 г.)

Социально-экономические проблемы региона» (Иркутск, 2004 г.)

Проблемы качества экономического роста» (Самара, 2004 г.)

Публикации. Результаты исследования опубликованы в 74 работах общим объемом 101,74 п.л. (авторских 66,31 п.л.), в том числе, в двух монографиях объемом 18,2 п.л.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, шести глав и заключения. Объем основного текста составляет 310 страниц, содержит 71 таблицу и 67 рисунков. Список использованной литературы включает 231 наименование.

Диссертация: заключение по теме "Бухгалтерский учет, статистика", Сивелькин, Виталий Алексеевич

Заключение

Современный период развития российской экономики при существующей взаимозависимости и многоаспектности инвестиционных и экономических факторов обуславливает приоритетное направление исследования инвестиционного климата регионов России. Стохастическая природа объекта исследования определяет необходимость комплексного рассмотрения структуры и эффективности инвестиционных процессов с позиции инвестиционной привлекательности регионов.

Повышение интереса к региональным аспектам исследования инвестиций обусловлено дифференциацией, неравномерностью, диспропорциональностью их развития. Рассмотренные в работе причины региональных различий, а также присущие субъектам России особенности функционирования в рыночных условиях определяют необходимость проработки вопросов формирования и использования инвестиций в регионе. Для этого предложена методология статистического анализа инвестиций региона, включающая следующие элементы: оценка состояния, информационного обеспечения реализации региональной инвестиционной политики, экономико-статистического и эконометрического моделирования.

Рассмотрены особенности развития Оренбургской области как приграничной зоны России, общие аспекты приграничного сотрудничества и схема приграничной инфраструктуры Оренбургской области. Установлено, что в целом для инвестиций в основной капитал области характерно пилообразное распределение по месяцам, т.е. если в каком-либо месяце осуществлялись инвестиции в основной капитал, то в последующем месяце они были намного ниже, чем в предыдущем месяце. Выбросы отмечались в марте 2001 г. и декабре 2004 г. в основном за счет приобретения дорогостоящего оборудования крупными и средними предприятиями при их модернизации, или реконструкции.

В диссертации сформулированы принципы отбора показателей для исследования региональных инвестиций и разработана соответствующая система показателей. Для регионов Приволжского и Уральского федеральных округов выявлена динамика структуры финансово-экономических процессов как фактора, определяющего объемы производства. Определен обобщающий показатель инвестиционной привлекательности для федеральных округов России, на основе которого проведено их ранжирование. Аналогично построены показатели инвестиционной привлекательности для субъектов Приволжского федерального округа и выявлены регионы, наиболее привлекательные для инвесторов, к которым отнесены Пензенская, Кировская и Саратовская области.

Предложена методология оценки устойчивости экономического развития региона. Разработаны показатели производственно-технической, экономической, финансовой устойчивости. Для каждой характеристики устойчивости определены следующие элементы: для производственно-технической устойчивости - это индикаторы технологического уровня и трудового потенциала; для экономической устойчивости - это эффективность производства, уровня рентабельности и инвестиционной активности; для финансовой устойчивости - это уровень финансовой устойчивости и платежеспособности. Для интерпретации результатов предложена шкала оценки устойчивости экономического развития региона, которая апробирована на примере регионов Приволжского федерального округа. На ее основании получено распределение регионов, которое свидетельствует о том, что в 2003 г. по сравнению с 2002 г. происходило перераспределение территорий в сторону повышения устойчивости экономического развития. В количественном аспекте это увеличение числа территорий с тенденцией к повышению за счет перегруппировки субъектов Федерации. Среди наблюдаемых территорий Оренбургская область по устойчивости экономического развития в 2003 г. находилась на 10-м месте (в 2002 г. - на 8-м).

Предложена модель оценки экономической эффективности региональных инвестиций и методика межрегиональных сопоставлений экономической эффективности. На основе полученных оценок установлено, что чем больше разрыв в темпах прироста ВРП и инвестиций в сторону увеличения последних, тем ниже коэффициент эффективности инвестиций. За период с 1999 г. по 2003 г. произошла существенная перегруппировка регионов ПФО по анализируемой эффективности. Субъекты Федерации первой группы обладают отрицательным значением межрегиональной экономической эффективности инвестиций, обусловленной снижением темпов прироста ВРП. Территории, вошедшие во вторую группу, близки к экономической эффективности по всему ПФО. Регионы последней, четвертой, группы резко отличаются эффективностью от ПФО в целом, т.е. эффективность у них намного выше, чем у наблюдаемой совокупности.

Выявлены основные типы структур, наиболее часто подвергаемые анализу на региональном уровне. К ним можно отнести региональную структуру экономики, структуру инвестиций, включая иностранные инвестиции, институциональную и территориальную структуры. Рассмотрены методологические аспекты особенностей определения количественной оценки структурных сдвигов и структурных различий для региональных инвестиций. Распределение 88 субъектов Российской Федерации по доле инвестиций в основной капитал в разрезе форм собственности установило уменьшение удельного веса государственной формы собственности в инвестициях в основной капитал. Эта закономерность наблюдается и в России, что свидетельствует о формировании рыночной инфраструктуры в регионах Российской

Федерации. Оценка их мобильности направлена на выработку эффективной структурной политики в регионах. Анализ структурных сдвигов инвестиций в основной капитал по формам собственности федеральных округов и 88 субъектов Федерации показал, что при постоянной базе сравнения малые структурные сдвиги отмечались лишь на двух территориях, существенные - на 71 территории, большие структурные сдвиги - на 15 территориях. Построены группировки 88 субъектов Федерации по показателям линейного структурного сдвига инвестиций в основной капитал по отраслям экономики и иностранных инвестиций по видам за период с 1998 г. по 2000 г. По результатам расчетов региональных структурных различий инвестиций от общероссийской структуры можно сделать вывод, что в регионах России происходят процессы разгосударствления экономики и создаются условия для эффективного функционирования рыночной системы хозяйствования.

Сформирована иерархическая система показателей для сравнительной оценки инвестиционного климата в регионе, которая состоит из четырех уровней. На ее основе разработана схема вложенности показателей инвестиционного климата в регионе: частная, обобщающая, частная интегральная и интегральная. Разработаны методологические рекомендации отбора факторов в иерархическую систему. Предложена методология построения интегрального показателя инвестиционного климата. Ее апробация проведена по субъектам Приволжского и Уральского федеральных округов. Выполнена группировка объектов наблюдения по интегральному показателю инвестиционного климата. Исследована вариация частных и интегральных показателей инвестиционного климата. Установлено, что наиболее однородны наблюдаемые субъекты Федерации по частному интегральному показателю инвестиционного потенциала. Существенная вариация анализируемых объектов отмечалась по инвестиционным рискам, причем наибольшие риски отмечались в Курганской области (оценка приняла наименьшее значение 1,049) и наименьшие в Республике Башкортостан (оценка приняла наибольшее значение 2,828). В 2003 г. интегральный показатель инвестиционного климата выше среднего значения (1,2) наблюдался на восьми территориях, входящих в Приволжский и Уральский федеральные округа, а среднее значение - у Саратовской области.

Проведено межрегиональное сравнение инвестиционной привлекательности субъектов Федерации с учетом сопоставимости данных. По этим оценкам определены рейтинги регионов. Анализ абсолютных отклонений обобщающих показателей регионов Приволжского и Уральского федеральных округов от общероссийских показал, что регионы более приближены к российскому уровню по следующим относительным индикаторам (в процентах к ВРП): платные услуги; инвестиции в основной капитал; доходы консолидированного бюджета субъекта Федерации; продукция, подвергавшаяся усовершенствованию; удельный вес полностью изношенных основных фондов. Анализ показал, что 72% наблюдаемых регионов характеризовалось инвестиционной непривлекательностью, из них шесть объектов можно считать слабо привлекательными. Методика оценки инвестиционной привлекательности регионов направлена на активизацию инвестиционной деятельности в регионе.

Предложена система показателей инвестиционной активности и определены их количественные оценки для регионов. Апробация методики выполнена на примере регионов Приволжского федерального округа в динамике. Установлены субъекты Федерации с высокой, средней и низкой инвестиционной активностью. В 2003 г. наибольшая инвестиционная активность прослеживалась в Оренбургской области, причем в динамике (с 1999 по 2003 гг.) в первые два года наблюдалась тенденция увеличения степени ее активности, в последующие два года - снижение и далее резкое увеличение. В пяти регионах инвестиционная активность растет первые три года, а затем снижается.

В среднем за пять лет (1999 - 2003 гг.) по инвестиционной активности на первом месте находилась Республика Татарстан и Оренбургская область, на втором - Республика Мордовия и Самарская область, на третьем - Удмуртская Республика.

Модель активности промышленного производства субъектов Центрального, Приволжского, Уральского федеральных округов позволяет учесть причинно-следственные связи между объемами промышленного производства, уровнем рентабельности реализованной продукции (работ, услуг) и инвестиций в основной капитал. Рекурсивная система одновременных уравнений выявила статистическую связь между инвестициями в основной капитал, финансовыми вложениями и иностранными инвестициями.

Построены корреляционные плеяды для экономических и природно-ресурсных показателей на примере 88 субъектов Российской Федерации. Установлены непосредственные и опосредованные связи между анализируемыми индикаторами. В результате установлено, что инвестиционные факторы коррелируют практически со всеми рассмотренными показателями и оказывают на них существенное влияние. Проведено исследование дифференциации 88 регионов России по уровню развития инвестиционного потенциала. Методом кластерного анализа построены многомерные классификации субъектов Федерации: по уровню экономического развития; финансовой деятельности и природно-ресурсного состояния, определяющих инвестиционную привлекательность. Выявлены субъекты Российской Федерации с высоким уровнем экономического развития. Установлены кластеры для регионов России с высоким, средним и низким уровнем инвестиционного потенциала. Выполнено ранжирование наблюдаемых регионов по интегральному показателю уровня экономического развития. Проведена классификация 88 регионов России по устойчивости и платежеспособности их предприятий.

Приведены методологические рекомендации по анализу динамики и прогнозированию инвестиций в регионе. Проведен анализ колеблемости и устойчивости развития показателей инвестиционной активности и эффективности, выявлен тип колеблемости для субъектов Приволжского федерального округа. Выполнена экстраполяция показателей инвестиционной активности для наблюдаемых регионов ПФО, на основе которой установлено, что в 2003 г. наиболее инвестиционно активными будут Республика Марий Эл, Пензенская и Самарская области.

В диссертации построены модели прогнозирования и получен прогноз инвестиционной эффективности для 14 субъектов ПФО. При прогнозировании рассматривались методы экстраполяции, экспоненциальное сглаживание и АРПСС. Предложена схема прогнозирования региональных инвестиций. Для индекса физического объема инвестиций в основной капитал в Оренбургской области по статистическим критериям адекватности и прогностическим свойствам наилучшими оказались модель аддитивного экспоненциального сглаживания и модель Бокса и Дженкинса. Для индекса физического объема инвестиций в основной капитал Оренбургской области в эмпирических данных прослеживается высокая флуктуация признака. На основании тренда можно сделать вывод, что незначительное снижение объемов инвестиций отмечается за период 1959 - 1961 гг., существенное -1976 - 1979 гг., резкое - 1988 - 1994 гг.; заметное повышение анализируемых объемов наблюдается за период 1962 - 1975 гг., незначительное - 1980 - 1987 гг. и высокое - 1995 - 2002 гг. В последующие годы будет наблюдаться снижение объемов инвестиций в основной капитал области.

В 2004 г. индекс физического объема инвестиций в основной капитал в процентах к предыдущему году будет составлять 97,4%, нижняя граница - 94%, верхняя - 100,8%; в 2005 г. соответственно 96,7%, нижняя граница будет составлять 89,7%, верхняя - 103,8%; в 2006 г. - 96,4%, 85,9%, 106,9%.

Проведена оценка адекватности этих моделей. Выполнена экстраполяция для показателя инвестиций в основной капитал, представленного в абсолютном выражении, индексом цен и индексом физического объема. Приведен содержательный анализ оценкам качества и точности моделей.