Модели ценового равновесия в высокотехнологичных отраслях тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Модели ценового равновесия в высокотехнологичных отраслях"

На правах рукописи

Рудник Павел Борисович

Модели ценового равновесия в высокотехнологичных отраслях

Специальность 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

ООЗ^+оо ^-ос-

Москва - 2009

Г

003468282

Работа выполнена в Государственном университете - Высшей школе экономики

Научный руководитель: доктор экономических наук Дискип Иосиф Евгеньевич

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор Афанасьев Михаил Юрьевич

кандидат экономических наук

Моторин Владимир Ильич

Ведущая организация: Институт экономики Российской академии наук

Зашита состоится «21» мая 2009 г. в 14:00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.048.02 в Государственном университете - Высшей школе экономики по адресу: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д.20, ауд. 311

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного университета - Высшей школы экономики

Автореферат разослан 2009 г.

Ученый секретарь диссертационного совета д.э.н.

С.Н. Смирнов

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Одной из ключевых проблем управления высокотехнологичными предприятиями является определение

будущей прибыли. Поскольку стратегическое поведение фирм обусловлено действием рыночного механизма, а последствия принятых решений фиксируются в рыночном равновесии, тема исследования представляется актуальной с практической точки зрения.

Но не менее актуальна она и с позиций экономической теории. В частности, в рамках современной теории организации отраслевых рынков недостаточно исследованы особенности конкуренции в условиях распространения прорывной технологии2'. Известные модели страдают несоответствием априорных предпосылок структуре рыночного спроса, которая изменяется при распространении прорывной технологии.

Степень научной разработанности проблемы. Исследования рынков вертикально дифференцированных продуктов ведутся в двух главных направлениях в соответствии с тем, что полагается источником продуктовой дифференциации: дифференциация доходов потребителей или различная интенсивность их предпочтений.

Исследованию конкуренции на рынке, где вертикальная дифференциация продуктов обусловлена тем, что присутствующие на рынке -потребители располагают различными доходами, посвящены работы таких авторов, как Дж. Габжевич и Дж.-Ф. Тисс, А. Шакед и Дж. Саттон, С. Мурси, Л. Пиполл, Л. Ламбертини и Р. Орсини, Дж. Мейли и Т. Матос, С. Лутц и А. Туррини, С. Эстеве-Перес.

11 В теории организации отраслевых рынков качество продукта принято рассматривать как функцию ц е [0,-кю) набора его потребительских характеристик (с|,с],...,с„)е[0,+<11)": ^ = возрастающую по всем

аргументам.

21 Согласно Кристенсену [СНгоЮиеп, 1997], распространение, или диффузия, прорывной технологии имеет место, когда на рынке выделяются две рыночные ниши: сегмент первоначальной локализации прорывной технологии, где потребители заинтересованы в приобретении только продукта, созданного на ее основе, и сегмент, куда этот продукт проникает. При этом во втором сегменте в число альтернатив потребительского выбора входят продукт, созданный по прорывной технологии, и продукты, которые Традиционно предлагались в данном сегменте рынка.

качества1' разрабатываемого продукта и его цены с целью максимизации

Конкуренцию на рынке, на котором вертикальная дифференциация обеспечивается различиями в интенсивности потребительских предпочтений, или в чувствительности к качеству, исследовали следующие авторы: М. Мусса и Ш. Розен, X. Воути, Р. Денекер и А. де Пальма, В. Трембли и К. Мартинс-Фильо, Дж. Креспи и С. Мари, Ж. Андалуз, Р. Ламанди-Аед, М. Кун, П. Десай, Р. Аднер и П. Земский, Д. Бергман и Ю. Валимяки.

Кроме того, явление диффузии прорывной технологии исследовалось такими авторами, как Г. Базалла, К. Кристенсен, Р. Фостер, Т. Мак, М. Саммерс, Г. Мур, Н. Розенберг.

Несмотря на обширность литературы в данной области, многие проблемы остаются нерешенными. Охарактеризованная источниковая база побудила обратиться к теоретической разработке темы, связанной с особенностями и факторами формирования ценового равновесия в вертикально дифференцированных рыночных пространствах в условиях распространения прорывной технологии.

Объект исследования - рынок вертикально дифференцированного продукта.

Предмет исследования - стратегическое взаимодействие поставщиков вертикально дифференцированного продукта в условиях распространения продукта, созданного на основе прорывной технологии.

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в том, чтобы объяснить особенности конкуренции поставщиков вертикально дифференцированного продукта в условиях диффузии прорывной технологии. Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:

1. Систематизация и анализ моделей конкуренции на рынке вертикально дифференцированного продукта;

2. Построение модифицированных моделей ценовой конкуренции на рынке вертикально дифференцированного продукта, позволяющих исследовать конкуренцию поставщиков при распространении прорывной технологии;

3. Определение факторов формирования ценового равновесия и оценка их сравнительной значимости;

4. Проведение сравнительного статистического испытания двух моделей: (а) модели с учетом диффузии прорывной технологии и (б) модели без ее учета.

Методологическую основу диссертационного исследования составляют теория организации отраслевых рынков и теория игр.

Для решения основных исследовательских задач диссертации строятся три формальные модели ценовой конкуренции поставщиков вертикально дифференцированного продукта в условиях диффузии прорывной технологии. Предложенные модели разработаны на основе моделей Дж. Габжевича и Дж.-Ф. Тисса [Gabszewicz and Thisse, 1979], А. Шакеда и Дж. Саттона [Shaked and Sutton, 1982] и Мурси [Moorthy, 1988], которые, в свою очередь, построены на основе модели Бертрана с неоднородным продуктом. Моделирование осуществляется в соответствии с концепцией равновесия по Нэшу.

Разработанные формальные модели исследованы методом сравнительной статики, а в ходе сравнительного статистического испытания применялись статистические методы.

Информационную базу исследования составили статистические данные компании «Sanford С. Bemstein & Со» LLC (США), Ассоциации производителей полупроводников (Semiconductor Industry Association), Службы статистики мировых продаж полупроводников (World Semiconductor Trade Statistics), a также данные, содержащиеся в корпоративной отчетности.

Научная новизна исследования:

1. На основе систематизации исследований конкуренции на рынке вертикально дифференцированного продукта по предметной области, установлено, что априорные предпосылки формальных моделей не отражают особенности спроса при распространении прорывной технологии;

2. Модифицированы три модели ценовой конкуренции на рынке вертикально дифференцированного продукта посредством введения дополнительных априорных предпосылок, которые описывают диффузию

прорывной технологии. Предложенные модифицированные модели позволяют объяснить конкуренцию поставщиков при различных комбинациях начальных условий, характеризующих структуру рыночного предложения (два варианта: дуополия и олигополия) и технологию производства продукта (два варианта: нулевые предельные издержки и предельные издержки, прямо пропорциональные качеству продукта).

При исследовании модифицированной модели Шакеда и Саттона выявлены условия конечности (finiteness property), которые задают ограничения сверху на число присутствующих на рынке фирм в зависимости от степени дифференциации доходов потребителей; таким образом установлено, что при распространении прорывной технологии рассматриваемые рынки являются естественными олигополиями (natural oligopoly); найденные условия конечности уточняют соответствующие утверждения Шакеда и Саттона [Shaked and Sutton, 1982], а именно, доказано, что при прочих равных условиях (предпочтения потребителей, дифференциация их доходов) при диффузии прорывной технологии на рынке может присутствовать фирм на единицу больше, чем при ее отсутствии.

3. Разработан оригинальный программный инструментарий для исследования равновесий модифицированных моделей методом сравнительной статики.

В ходе этого исследования обоснован вывод о том, что распространение прорывной технологии является существенным фактором формирования ценового равновесия. Установлено, что наличие дополнительного сегмента рынка, где потребители готовы платить только за продукт - лидер по качеству (монопольный сегмент), влияет на поведение фирмы, которая этот продукт предлагает, и приводит к ослаблению ценовой конкуренции по сравнению с ранее полученными результатами ([Gabszewicz, Thisse, 1979], [Shaked, Sutton, 1982], [Moorthy, 1988]). Это обусловлено тем, что если возрастает давление со стороны конкурентов (по причине роста качества их продуктов) или ухудшаются условия деятельности в конкурентном сегменте рынка (вследствие

сокращения дифференциации доходов потребителей), фирма - лидер по качеству использует возможность ' компенсировать влияние негативных изменений в конкурентном сегменте за счет концентрации усилий на обслуживании потребителей из монопольного сегмента, что оставляет конкурентам большую свободу ценообразования.

4. Предложены две модели, учитывающие особенности конкуренции на глобальном рынке микропроцессоров для мобильных ПК в период с 2003 по 2005 годы; данные модели разработаны на основе модели Мурси и модифицированной модели Мурси.

Разработан оригинальный программный инструментарий для сравнительного статистического испытания моделей с учетом выявленных особенностей конкуренции.

Сравнение точности аппроксимации стратегического взаимодействия поставщиков на рынке микропроцессоров для мобильных ПК показало, что модифицированная модель Мурси позволяет получить более точное приближение эмпирических значений параметров ценового равновесия.

Теоретическая новизна диссертационного исследования состоит в дальнейшем развитии теории организации отраслевых рынков в части исследования рынков вертикально дифференцированных продуктов. Объяснена ценовая конкуренция поставщиков в условиях диффузии прорывной технологии, для чего построены и исследованы соответствующие формальные модели.

Практическая значимость. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в деятельности компаний для оценки и прогнозирования спроса на высокотехнологические продукты, сегментации рынка, определения целевых характеристик программ исследований и разработок.

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты работы были представлены в форме докладов на следующих конференциях и семинарах:

1) V Всероссийской межвузовской конференции молодых ученых, Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, 2008;

2) Научном семинаре ЦЭМИ РАН «Математическая экономика», руководители В.М. Полтерович, В.И. Данилов, Москва, 2008.

Структура диссертации. Диссертационное исследование составляют: введение, три главы (6 параграфов), заключение, приложения (8 таблиц), список использованной литературы (113 наименований).

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ В первой главе диссертационного исследования: (а) рассмотрены и систематизированы по предметной области ключевые модели конкуренции на рынке ВДП (табл. 1); (б) выделены основные предпосылки, определяющие внутренние взаимосвязи рассмотренных моделей.

Таблица 1. Систематизация исследований конкуренции на рынке вертикально дифференцированного продукта по предметной области.________

№ Предмет исследования Авторы, работавшие в данном направлении

1 Влияние структуры и характеристик рыночного предложения на формирование равновесия М. Мусса и Ш. Розен, Дж. Габжевич и Дж.-Ф. Тисс, А. Шакед и Дж. Саттон, С. Мурси, X. Воути, J1. Пиполл, Л. Ламбертини и Р. Орсини, П. Десай, Ф. Бонтан и В. Рекияр, К. Ким и Д. Чайед, П. Баке и А. Бум

2 Формирование рыночного равновесия в условиях продленной конкуренции и оценка эффекта каннибализма Н. Стоуки, Р. Денекер и А. де Пальма, Л. Такеяма, В. Чи-ю Чи и Ш. Ву, Т. Вебер

3 Формирование равновесия рынков продуктов, дифференцированных в двух измерениях Н. Экономидес, Д. Невен и Дж.-Ф. Тисс, X. Ли и К. Тан, X. Бестер

4 Влияние рекламной политики производителей и относительной привлекательности их брендов на степень дифференциации продуктов и другие параметры рыночного равновесия В. Трембли и К. Мартинс-Фильо, Дж. Креспи и С. Мари Н. Матсубаяси, Н. Матсубаяси и Ю. Ямада

5 Формирование равновесия национальной экономики, включающей рынок вертикально дифференцированного продукта Дж. Мейли и Т. Матос, Ж. Андалуз, С. Лутц и А. Туррини, А. Банерджи и С. Джаин, Ф. Андре, П. Гонзалез и Н. Портейро

6 Объяснение и выявление условий возникновения экономических эффектов, характерных для рынков вертикально дифференцированных продуктов Р. Ламанди-Аед, М. Кун, С. Ба, Ж. Сталлер и Ж. Жанг

7 Влияние дифференциации рыночного спроса на формирование равновесия С. Мурси, П. Десай, Р. Аднер и П. Земский

8 Выявление и оценка факторов принятия решения о входе на рынок вертикально дифференцированного продукта, а также о выходе с него Д. Бергман и Ю. Валимяки, С. Эстеве-Перес

9 Выбор фирмами формы проведения исследований и разработок Л. Ламбертини, С. Поддар и Д. Сасаки

В результате систематизации показано, что модели конкуренции на рынке ВДП построены исходя из общих априорных предпосылок. А именно:

1. Качество продукта отражает параметр ц е (0,-юо), причем чем больше д, тем выше качество соответствующего продукта (в ранних моделях качество определяется через коэффициент функции полезности);

2. Технология производства характеризуется, как правило, функцией предельных издержек вида МС = сщ2, где а > 0 - константа;

3. Производственные возможности фирм ограничены по принципу «одна фирма - один продукт», то есть каждая фирма предлагает только один продукт определенного качества;

4. Каждый потребитель предъявляет единичный спрос,

5. Потребители гетерогенны - тип потребителя характеризует параметр 9, значения которого распределены равномерно с единичной плотностью на отрезке [9,в], если источником продуктовой дифференциации в модели является дифференциация доходов потребителей, или же параметр 9 может

принимать только два значения 0L и вн, если источник продуктовой дифференциации - различная чувствительность потребителей к качеству;

6. Косвенная функция полезности потребителей имеет вид: U = в*д-р, где р - цена продукта качества q.

Однако такой набор предпосылок не отражает особенности спроса в условиях диффузии прорывной технологии. Именно, в моделях конкуренции на рынке ВДП предполагается, что каждый потребитель готов платить за любой из предлагаемых на рынке продуктов. С другой стороны, такие авторы, как Г. Базалла, К. Кристенсен, Р. Фостер, Т. Мак, М. Саммерс, Г. Мур и Н. Розенберг, которые рассматривали явление распространения прорывной технологии с позиций истории науки и техники, истории экономики, стратегического менеджмента и маркетинга, обратили внимание, что диффузия прорывной технологии сопровождается дифференциацией наборов альтернатив потребительского выбора.

Разработанная Р. Аднером и П. Земским [Adner and Zemsky, 2005] модель конкуренции на рынке ВДП в условиях распространения прорывной технологии построена на основе модели Курно, что позволило авторам охарактеризовать и объяснить зависимость конкуренции поставщиков от того, какую технологию производства продуктов они применяют. В то же время ценовая конкуренция при распространении прорывной технологии до настоящего времени не исследована в рамках теории организации отраслевых рынков - этому и посвящена вторая глава диссертации.

Во второй главе диссертационного исследования модифицированы -путем введения новых априорных предпосылок о распространении прорывной технологии - и исследованы три модели ценовой конкуренции на рынке ВДП, а именно:

• Модель Дж. Габжевича иДж.-Ф. Тисса [Gabszewicz and Thisse, 1979];

• Модель А. Шакеда иДж. Саттона [Shaked and Sutton, 1982];

• Модель С. Мурси [Moorthy, 1988].

Модель вертикально дифференцированной дуополии Габжевича и Тисса модифицирована посредством введения новых предпосылок, которые описывают диффузию прорывной технологии через выделение двух рыночных ниш: специализированного сегмента, где потребители готовы платить только за продукт, созданный на основе прорывной технологии, и сегмента, в котором этот продукт конкурирует с продуктом, созданным по традиционной технологии.

Модифицированная модель включает следующие предпосылки, содержащиеся в модели Габжевича и Тисса: 1) на рынке присутствуют две фирмы; фирма А предлагает сравнительно высококачественный продукт по цене рл, а фирма В - продукт относительно низкого качества по цене рв\ 2) Каждый потребитель предъявляет единичный спрос; 3) дуополисты не несут издержек производства продуктов.

В нее также введены следующие новые предпосылки:

1. Множество потребителей Т составляют два непустых подмножества Г, и Т2, причем Т = Г, и Т2, Г, П Т2 = 0. Исходя из располагаемого дохода каждому потребителю из Г, и Т2 поставлен в соответствие определенный тип - число /е[0,1 ]. Доход потребителя I равен Л,(г) = /?„ + Я,,г, Дп >0,Д12 >0, если он из Г,, и

= Лг1 + ' ^21 > О.^и гОГ,, если он из Т}. Потребители как из Тх, так и из Т2 распределены на [0,1] равномерно с единичной плотностью;

2. Предпочтения потребителей из Т, задает функция полезности и: и (0,^(1)) = и МО, £/(*/?,(/)) = £/„Д,(0, {/(в,Л,(/)) = 1/вЛ1( 0, где 0 <иа<ив<ил, а потребителей из Тг - функция V, причем потребители из Т2 не готовы платить за продукт фирмы 5, то есть гУ'(0,й2(0)>и\В,Я20)-рв), УгеГ и У/?а >0, но признают полезным потребление продукта А : Ь"(Л,К2(')) '-= ^-^(О > кроме ТОГО, и\0,Я20У) = и'0Н2(0 .

В этих условиях определение рыночного равновесия осуществляется в следующей последовательности:

I. Определение резервных цен. Резервные цены на продукты А и В потребителей из Т,, кА{1) и к„(/), определяются как решения уравнений: ио(Яп+П120 = ил(Яи+Яп1-л:Л{1У) и и0(Яи+И,21) = ив(Яп + Я111->1в( 0). Отсюда

*„(') = —= + Из уравнения

+Я220 = определяется резервная цена продукта Л

потребителей из Т2: = ;

И. Определение рыночных сегментов. Множество типов потребителей из Тп которые предпочтут приобрести продукт А по цене рЛ, Мл(рл,рв), составляет следующее объединение: МА{рА,рв) = {1еТ^ |рА <я,(0}п п{1еТ1\и(А,Я1(0-рА)>и(,В,Я1(1)-рв)}. Совокупность потребителей из Тп предпочитающих приобрести продукт В по цене рв, Мв(рл,рв), составят потребители следующих типов: Мв(рл,рв) = {1еТ{ |рв <я-5(г)}п п{/еГ, \и(А,Л,(1)-р/<)<и(В,К,(1)-рв)}. Наконец, множество типов потребителей из Т2, которые предпочтут приобрести продукт А по цене рА, Мл{Рл), определяется так: М А{рА) = {1еТг |рА <ж'А0)}- Через Ц обозначается объем рыночной доли фирм: Иа(Ра>Рв) = На{Ма(ра,рв)), нА{рА) = нА(МА{рА)),

Нв(Ра>Рв) = Ив(Мв(Ра-РВ))

III. Выделение различных типов сегментации рынка. Выделяются 6 подмножеств множества возможных пар (рА. Рв)» а именно: Ц1={(Ра.РЬ)\ИА(РА<РВ) + ИВ^А'РВ)<НА(РА)<^ИА{РА'РВ)>0'ИВ{Рл,РВ)>^НА{РА)>0}' Ц2={(Ра-Рв)\НА(^А,РВ) + НВ(РА,РВ)<1'НА(РА) = 1'НА(РА'Рв)><>,НВ(РА<РВ)>^ИА{РА)>0}' ®21 = {(Ра>РВ)\НА(РА>РВ)+НВ(РА'РБ) = 1<НА(РА)<1>НА(РА>РВ)>0,НВ(РА>РВ)>0'НА(РА)>0}> ®22 = { (Ра.РВ)I ИА(Рл.РВ) + НЪ(РЛ>РВ) = 1. Нь(Рл) = ЪНА(РЛ>РВ) > °>Нв(РА>РВ) >°>ИА(РА) > °К

= { (Ра.РВ) 1 Ив(Ра. Рв) ~°>О£ На {Ра > Рв) ^ ^ 0 < На (РА) < 1}. ®,1={(Ра>Рв)\Нв(Ра,Рв) = №^На(Ра,Рв)^>На(Ра) = 1}, Причем и®. И,

по определению, П = 0 * (к,1).

IV. Построение кривых реакции. Для каждого из подмножеств © , ¡е{1,2,3}, ]е{1,?.}, построены кривые реакции фирм. Например, если равновесие устанавливается в области ©,2, то кривые реакции фирм имеют вид:

я,2 и „(II „-и 0) , ,

2Ц~/ ''^¿адТЙ (1фИВаЯ Р£аКЦИИ ФИРМЫ

/, I- А,В, является разрешенным относительно р, уравнением условия первого порядка максимизации прибыли фирмы /);

V. Определение равновесных цен. Также для каждого из подмножеств <ое, ¡6 {1,2,3}, ]е{1,2}, определены равновесные цены фирм. Если пара равновесных цен (р'Л,р'в)еФ |2, то для них справедливы равенства:

. _ (Цл-Цв)(2Д,г +Ки)[2Цв(ив-и0) + 2ив(.иА-ив)] иА[ъив{ув-иа) + 4ив{ил-ив)}

■ Ц в){Цв-и0)(21{п +Яи) Рв Зив(ив-и0) + 4ив(и/1-ив) '

Найденное (ценовое) равновесие по Нэшу в чистых стратегиях данной модели исследовано методом сравнительной статики3' с целью охарактеризовать зависимость параметров ценового равновесия (цены, прибыли, доли рынка фирм) от различных характеристик спроса и предложения (доходы и предпочтения потребителей, качество продуктов).

С целью определить влияние, которое оказывает характер распределения доходов потребителей на результаты конкурентной борьбы, выраженные в равновесии, варьировалось значение параметра Кп.

Как видно на рис. 1, возрастание дифференциации доходов потребителей подталкивает фирму А к наращиванию своего присутствия на сегменте 7], несмотря на то, что это сопряжено с потерей части потребителей из Т2. Это

п Конкретные значения входных параметров модифицированных моделей для сравнительной статики выбирались так, чтобы наличие специализированного сегмента оказывало влияние на поведение фирмы, предлагающей наиболее качественный продукт. Например, в данной модели, если доходы потребителей из Т2, задаваемые входными параметрами и К^, окажутся слишком малы, то фирма А, назначая цену на свой пролукт, не станет принимать в расчет потребителей из сегмента Т2

сопровождается ухудшением рыночной позиции фирмы В, а именно, сокращением доли потребителей из Т2, обслуживаемых этой фирмой.

Рисунок 1. Зависимость рыночных долей Рисунок 2. Зависимость равновесных цен от фирм от роста значений Я12. роста значений .

Что касается равновесных цен, то они также возрастают по мере увеличения дифференциации доходов (рис. 2), причем цена продукта А, качество которого выше, растет быстрее, чем цена продукта В .

Особо следует отметить, что рост дифференциации доходов влечет увеличение выручки (прибыли) обеих фирм (рис. 3), причем прибыль фирмы А ; которая предлагает более качественный продукт, всегда выше, чем прибыль фирмы В , и растет быстрее.

Таким образом, в данной модели возрастание дифференциации доходов потребителей приводит к улучшению положения обеих фирм, что соответствует результатам Габжевича и Тисса. Но вместе с тем наблюдаются и некоторые отличия, обусловленные тем, что у фирмы А появляется дополнительная возможность компенсировать ухудшение своего положения в сегменте за счет деятельности в сегменте .

Модель олигополии с вертикально дифференцированным рыночным пространством Шакеда и Саттона также дополнена предпосылками о разделении рыночного спроса на два сегмента: монопольный и конкурентный.

И

»0 -

10 -

ГО »-* о. 3 со — — — Фирма В ■»»Фирма А

1.0 «а *а юо (« К12

Рисунок 3. Зависимость доходов фирм от роста значений Л,2.

Модифицированная модель содержит следующие априорные предпосылки, содержащиеся в модели Шакеда и Саттона: 1) на рынке присутствует п (и<4) фирм, и каждая фирма производит и предлагает потребителям некоторый продукт. Продукты фирм - товары длительного пользования. По отношению друг к другу продукты фирм являются несовершенными субститутами; 2)

предельные издержки производства продукта к равны нулю .....п}; 3)

фирма к предлагает продукт к по цене рк.

В нее также введены следующие новые предпосылки:

1. Множество потребителей Т составляют непустые подмножества 7] и Г2 (Г = 7] и ?2 > П 7'2=0); потребители из Г, готовы платить за любой из к продуктов, а потребители из Т2 - только за продукт наиболее высокого качества;

2. Доходы потребителей из Г, распределены равномерно с плотностью, равной единице, на отрезке [а,Ь], а доходы потребителей из Т2 - на отрезке [с,с!]. Исходя из располагаемого дохода каждому потребителю из 7] (Тг)

А/ Л/

поставлен в соответствие определенный тип - число / е Г, = [а,Ь] (/' е Г, = [с,<7]), равное доходу данного потребителя;

3. Предпочтения потребителей из Г, задает функция полезности и(1,к) = икг, где 0 < и0 < ... < и„, а потребителей из Т2 - функция £/'(?', к) = иУ, где 0 < и'а < и'„. При этом 1!'(1',0) > (/'(;' - Р/с,к), У/'еТ2, \ZJfc е {!,..., л-1} и > 0, поэтому имеет место соотношение <и'0.

Исходя из данных предпосылок, поиск рыночного равновесия осуществляется в следующей последовательности:

I. Определение рыночных сегментов. Среди всех типов потребителей выделяются такие типы ^еГ,, чтобы потребителю из множества Г,, обладающему доходом , было безразлично, купить ли ему продукт к по цене рк или продукт к-1 по цене . Эти типы определяются из уравнения ~ Рк Л) = ~ Рк-\_1) > решения которого таковы: г, = ,

h = Pt 10~Ck) + pkCt, где С, =———. Также из уравнения U'(i'„ -р ,n) = U'(i',0)

"»-"»-I

определяется тип потребителя е '¡\, которому безразлично, купить ли ему

продукт п по цене р„ или воздержаться от покупки: t\ = р„С'„, где С[ -———.

К -и'а

Показано, что фирма к, к = \,...,п-\, обслуживает всех потребителей типа 'е['*>'ы]с71> фирма п обслуживает потребителей /е[/„,£>]с Г, и t' z{t'„,d]cT2. В зависимости от степени покрытия сегментов (все ли потребители обслуживаются или есть потребители, воздерживающиеся от покупки) и числа фирм в равновесии (1, 2, 3 или 4 фирм), выделяются типы сегментации рынка, например, такой тип: на рынке присутствуют 2 фирмы, /3 > а, > а;

II. Построение кривых реакции. Для каждого из возможных типов сегментации рынка построены кривые реакции фирм; для упомянутого выше типа сегментации спроса (когда п = 2, i,>a, t(> а) кривые реакции фирм имеют

ВИД; 1 AC, 1W + ,3(C4-1)

Fl 2 С3 + С4 -1 2 С4+С'

III. Определение равновесных цен. Для всех возможных вариантов

сегментации рынка определены равновесные цены фирм; в частности, в случае

если /7 = 2, /3>а, f„ >а, равновесные цены таковы:

• _C\(b + d) 2(6 + rf)(C3 + Ct-l)

Рз 4(С4 + С')(С3 + С„ -1)-С4(С4 -1) ' 4(С4 + С')(С, + С4 -1)-С4(С4 -1)'

С целью объяснения конкуренции поставщиков доказаны следующие утверждения:

Утверждение 1: Пусть b < а2т, т = 2,3. Тогда в равновесии по Нэшу в чистых стратегиях, если оно существует, максимум т +1 фирм, предлагающих продукты наиболее высокого качества, могут иметь положительные рыночные доли.

В данном утверждении сформулированы так называемые условия конечности (flniteness property), накладывающие ограничения сверху на число

фирм в равновесии. Таким образом, совокупность приведенных априорных предпосылок задает естественную олигополию (natural oligopoly). Утверздеиие 2:

i. Пусть b <4а . Тогда:

а) если С„_1Сп{Ь+с!)>ЩС„_1 +С„-1)(С„ +С*)-аС„(С„-1), то на рынке установится единственное равновесие по Нэшу в чистых стратегиях, включающее 3 фирмы;

б) если C^C£b + d)< 4 а(С„_, +С„ -1 )(С„ + С) ~ аСп(С~ 1) и (6 + d)C„ > 2в(С„ + С'), то на рынке установится единственное равновесие по Нэшу в чистых стратегиях, включающее 2 фирмы;

в) если CnACn(h + d)< 4а(Сл_, + С„ - 1)(СЛ + С') - аС„(Сп-\) и <2<з(С„+С)> то на рынке установится равновесие по Нэшу в чистых стратегиях, в котором только одна фирма будет иметь положительную рыночную долю множества

т,;

ii. Пусть Ь<8о. Тогда:

а) если выполняется следующее неравенство

С2С, (Ь + d)(C2 +СЪ- l)w„ - w2, [2а(С, + С')(С, -1) + C2CJb + d)] ? Q

4w2,(C4+C')(C3-l)-CJwn(C4 + G'XCJ-l) > ' ГДС

W„ =4(С4 +С)(С, +С4 -1)-С4(С4 -1), w,, =(q -1)(4(C4 +C)(Q +Q -1)-Q(Q -1))- C3(C4 + C')(C3 -1), тогда на рынке установится единственное равновесие по Нэшу в чистых стратегиях с четырьмя фирмами;

б) если же, напротив, выполняется неравенство

C,C,(b + d)(C, +С,-l)w„-wJla(C. +С')(С,- 1) + С,С, (Ь + d)] „ ,

-i-ii-—---—--———-——---- < 0, то число фирм

4w21(C4 +C')(C, -1)-C2W„(C4 +C')(C3 -1)

в равновесии определяется так, как это сделано в пункте i настоящего утверждения.

Утверждение 3: в двухэтапной игре, в которой две фирмы сначала выбирают качество своих продуктов, а затем при определенных на первом этапе значениях качества конкурируют по цене, существует совершенное равновесие

в чистых стратегиях, и в этом равновесии фирмы предлагают продукты различного качества и зарабатывают положительную прибыль.

Найденное равновесие по Нэшу в чистых стратегиях исследовано методом сравнительной статики. С целью определить влияние, которое оказывает характер распределения значений качества продуктов на результаты конкурентной борьбы, варьировалось значение параметра С,, который отражает разрыв качества продуктов 3 и 4 (продукт 4 - это лидер по качеству, продукт 3 - его непосредственный преследователь).

Как видно на рис. 4, рост значения С, (что означает улучшение качества продукта 3) влечет снижение цен на все продукты. В частности, наблюдается обратный ценовой эффект (adverse price effect) - несмотря на то, что качество продукта 3 возрастает, цена этого продукта снижается. Общее падение цен обусловлено обострением ценовой конкуренции, что, в конечном счете, когда качество продуктов 3 и 4 уравнивается, приводит к тем же результатам, что и в случае с однородным продуктом.

•500000 • оооооо

Т JOOOOO 7000000

5 «гаоооо

Q. с оооооо

S («00000

ТУ »оооооо

•й »оооооо ^ »«00000

—2*00000 2000000 I »00000

Iоооооо «00000

Рисунок 4. Изменение равновесных цен с Рисунок 5. Изменение прибылей фирм с ростом значения « С4». ростом значения « С4».

При этом прибыли фирм меняются не столь согласованно (рис. 5). В то

время как прибыли конкурентов монотонно сокращаются, прибыль фирмы 3

первоначально возрастает, и только с определенного момента начинает падать.

Таким образом, фирме 3 выгодно повышать качество своего продукта, но не

слишком значительно.

Исследование данной модели показало, что диффузия прорывной

технологии оказывается существенным фактором конкурентной борьбы на

олигополистическом рынке без издержек производства. В частности, в заданных выше условиях число фирм в равновесии может быть на единицу больше, чем в условиях модели Шакеда и Саттона.

Модель олигополии с издержками Мурси также модифицирована так, чтобы отразить распространение прорывной технологии.

Модифицированная модель содержит следующие априорные предпосылки, содержащиеся в модели Мурси: 1) предложение отрасли формируют п (п<4) фирм; продукты фирм являются товарами длительного пользования, так что каждый потребитель предъявляет единичный спрос; 2) качество продукта ¡' характеризует число е [0,+да) (чем больше число , тем выше качество продукта); 3) фирма к предлагает продукт качества ¡г, по цене рк, причем 5, < < х, < ; 4) все фирмы несут одинаковые издержки производства единицы продукта качества которые равны а52(а>0); 5) потребители различают качество продуктов и информированы о ценах на них до того, когда они принимают решение о покупке.

В нее также введены следующие новые предпосылки:

1. Все множество потребителей, Г, может быть разбито на два непустых

подмножества Т и Т (Т= Т1) Г, ГП Г = 0) таких, что потребители из Т заинтересованы в приобретении продукта любого качества ¿>0, а потребители

из 2 Г заинтересованы в приобретении только таких продуктов, качество которых выше определенного уровня;

2. Доходы потребителей из множества Т распределены равномерно с плотностью, равной единице, на отрезке [а,Ь], а доходы потребителей из

множества Т распределены равномерно с плотностью, равной единице, на

¿г[ Л/

отрезке . Пусть также 'Т =[а,Ь\, 2Т =[с,^]. При этом каждому потребителю поставлен в соответствие его тип - величина его дохода;

3. Потребитель типа '¡е'Г готов заплатить до '/.у за единицу продукта качества .г У.г е (0,+оз), а потребитель типа г/е27" вовсе не готов платить за

продукт качества ^ УгеСО.х,.), но готов заплатить до за единицу продукта качества I ,+<»);

4. Справедливы неравенства < < ¿3 < ^ < ^, то есть потребители из 2Т заинтересованы в приобретении только продукта фирмы 4.

Модифицированная модель построена на основе вышеперечисленных предпосылок в следующей последовательности:

I. Определение рыночных сегментов. Фирма к, к = 1,...,п~ 1, обслуживает всех потребителей типа V V'* бГ'^.'^^с'Г, фирма п обслуживает потребителей 1/е[|?„,Ь]с17' и ¿/]с2Г, где V, - это корень уравнения

-Рь-'^к-\ ~Рк-\ > а Ч ~ уравнения ~р,= 0 . В данной модели также возможны различные типы сегментации спроса в зависимости от числа фирм в равновесии и степени покрытия сегментов, например, такой тип: п = 2, V, > а,

II. Построение кривых реакции. Для каждого из выделенных типов сегментации рынка построены кривые реакции фирм; для случая, когда п = 2,

5 СЕУ* (Я — 5 )

1 (3 > а, 2(„>с, кривые реакции имеют вид: ———1 .

2$4 2$,

4 454 - '

III.Определение равновесных цен. Для всех типов сегментации рынка определены равновесные цены фирм; в частности, в случае если п = 2, > о ,

;4>с, равновесные цены таковы: р} = ——---—+

^ 53 а(2| си3 | -¿3) . _ (2+ + аа,) + са3 )($А -+ а(2^ + д33)

2^ 8*4 - 2^4 2^4 4 - 5х3

Рыночное равновесие исследовано методом сравнительной статики, что позволило охарактеризовать основные зависимости выходных параметров модели от исходных данных. Прежде всего, интерес представляет характер зависимости конкуренции от того, как сильна позиция продукта фирмы 4 как лидера по качеству. Качество продукта 3, который является непосредственным

20

преследователем лидера по качеству, характеризует параметр ^, соответственно, чем больше значение 53, тем менее выражено лидерство продукта 4. Как видно на рис. 6, с возрастанием качества продукта -преследователя в условиях данной модели, включающей переменные издержки производства, также наблюдается обратный ценовой эффект. Но если при отсутствии издержек цены всех фирм монотонно убывали (рис. 4), то сейчас под давлением возрастающих издержек цена продукта 3 до некоторого момента возрастает (рис. 6).

Ф

<а

Л) гвно I

8 -ю

0 |.,ю

1

ш

га "»,[| О.

Рисунок 6. Изменение равновесных цен с Рисунок 7. Изменение прибылей фирм с ростом значения «.Г3 ». ростом значения « íз ».

Прибыли фирм обнаруживают характер изменения, сходный с ценами (рис. 7); все фирмы, кроме третьей, несут потери от увеличения качества продукта 3, а фирма 3 до определенного момента наращивает свою прибыль, извлекая выгоду из повышения качества предлагаемого ею продукта; однако, в конце концов, когда качество продуктов 3 и 4 уравнивается, цены и прибыли всех фирм падают до нуля. Таким образом, если хотя бы два продукта-лидера по качеству становятся недифференцированными, то в рамках данной модели достигается тот же результат, что и в рамках модели с однородным продуктом.

Сопоставление результатов исследования модифицированных модели Шакеда и Саттона и модели Мурси, отличающихся предпосылкой об издержках производства, показало, что при сокращении дифференциации двух продуктов-лидеров по качеству технология производства является существенным

.1 1Л - Ш >110 * -Фирма 2 фирма 3 ■■■■■ Фирма 4

> О.:,.» •

ей 1/ 10 -

:ооо зооо >000 гз №00 $000

фактором ценовой конкуренции в условиях распространения прорывной технологии.

В третьей главе диссертационного исследования проведено статистическое испытание двух моделей - (а) модели, предполагающей диффузию прорывной технологии, и (б) модели, построенной без ее учета.

В качестве объекта для статистического испытания выбран глобальный рынок микропроцессоров для мобильных ПК в период с 2003 по 2005 годы (далее - РММПК), что обусловлено рядом факторов, среди которых: 1) ярко выраженная вертикальная дифференциация продуктов наряду с отсутствием горизонтальной дифференциации; 2) наличие одного параметра - тактовой частоты, который практически полностью характеризует качество процессора; 3) распространение прорывной технологии в период с 2003 по 2005 годы.

В результате систематизации эмпирических данных установлено, что (а) ранее разработанные и (б) предложенные в диссертации модели конкуренции на рынке ВДП не отражают особенностей конкуренции на РММПК. С одной стороны, в модели Мурси и модифицированной модели Мурси предполагается, что: (1) каждая фирма предлагает продукт одного определенного качества; (2) технология производства характеризуется функцией издержек вида МС = as2. С другой стороны, (1) присутствовавшие на РММПК фирмы предлагали: Интел -91, АМД - 132 различных модели микропроцессоров для мобильных ПК; (2) регрессионный анализ издержек показал, что функция вида MC = as2 не обеспечивает достаточной точности приближения эмпирический значений.

С целью учесть выявленные особенности конкуренции на РММПК, модель Мурси и модифицированная модель Мурси были переработаны посредством коррекции соответствующих предпосылок. В обе модели введены следующие новые предпосылки: 1) рыночное предложение формируют 2 фирмы; фирма 1 предлагает два, а фирма 2 - три различных продукта4'; 2) фирма 1 предлагает

Все предлагаемые на Рынке 223 различных модели микропроцессоров систематизированы по диапазону тактовой частоты: (Группа I) до 1000 MHz (дешевые ПК, минимум приложений); (Группа 2) от 1000 MHz до 2000 MHz (недорогие ПК, стандартные приложения); (Группа 3) от 2000 MHz (дорогие ПК, полный объем приложений стационарных ПК). Процессоры Интел представлены во всех трех группах, а процессоры АМД -только в группах 1 и 2. С целью упростить моделирование, для всех продуктов, предлагаемых каждой из фирм

22

продукты качества s, и i,, а фирма 2 - продукты качества s¡, st и ss, причем s¡ < i, < s3 < s4 < s5; 3) Цены продуктов равны p¡, p¡, р2, pt и ps, соответственно; 4) потребители различают качество продуктов и информированы о ценах на них прежде, чем принять решение о покупке; 5) издержки производства единицы продукта качества s, равны as2 +/&,+?, i = 1,2,3,4,5, а>0, р> 0, у > 0. В переработанную модель Мурси (далее - Модель 1) введены следующие новые предпосылки: 1) типы потребителей распределены равномерно на интервале Г = \а,Ь]; 2) потребитель типа t е Т готов заплатить до ts, за единицу продукта качества s, Vs, e{í,,jj,s3,j4,ij}. В переработанную модифицированную модель Мурси (далее - Модель 2) введены следующие специфические предпосылки: 1) типы потребителей распределены равномерно на интервалах 'r = [a,¿], О < а < Ь, и 2Т =[c,d], о < с < с/; 2) потребитель типа 're1 Т готов заплатить до 'ts за единицу продукта качества j, Ví, а потребитель типа

2te2T вовсе не готов платить за продукт качества sí Vi, но готов

заплатить до 2¡s за единицу продукта качества s5. В каждой из моделей 1 и 2 существует и единственно равновесие по Нэшу в чистых стратегиях, а именно:

• Равновесие модели 1'.

2 s2 2 w2 w2 w4w2-ws w4w2-w5

p\ =~P¡ -i3)+^(osí +pst +Г), p'¡ =p\ + +Г)~

-^(asl + Pst+y),

где w, = ¿(jj - s¡ )(j4 - ) + (íj - s2 Xas-2 + Дг4 + r) + 2(s, - j2 )(да32 + /fr, + y),

w2 = [4j2 (jr3 - j, ) - J, (J3 - J2)], ve, = s2 (s, - s2 )(as2 + Дг, + y) + 2s2 (s3-s, )(ay2 + ¡is2 + y),

w4 = 4í'4 -s3 -3s2, w5 = 4s2(j2 -í,)(í, -íj);

• Равновесие модели 2:

и относящихся к одной группе, рассчитываются средние показатели цены и качества и такие «типичные представители» продуктов из каждой группы принимается в дальнейшем за продукты, предлагаемые фирмами.

А + Рг=—^-~ Рз + > Рз =Тг7^--+

2 V, V, 4[0, -*2)у, -У3]У2 -У4У,

, у8У, + У9у. - у7у1 . = 2(54-Д,)У,-2У, . У6

(2*5-Я4) 2 2(2*5-*,) 2(2^-^)

где V, =4л2(5, ~52), У2 =(5, -у,), V, =52(52 -5,),

V, = (Ь + ¿)*5(л3 - 52)(«4 - *3Х*5 - 5„) , V, = (53 - *2Х*5 ~ ~ + Д54 + Г) ■

Методом регрессионного анализа произведена калибровка Моделей 1 и 2, а именно, вычислены значения коэффициентов функции издержек исходя из эмпирических данных об издержках производства микропроцессоров для мобильных ПК в период с 2003 по 2005 годы: а~0, р = 0,06036 и у-20,43104.

Компьютерное моделирование рыночного равновесия и оценка точности аппроксимации осуществлены в следующей последовательности:

1. С помощью разработанного программного инструментария реализуется цикл вычислений равновесных цен на основе уравнений Модели 1. Данный цикл реализуется 12 раз, а исходными данными для каждого цикла являются эмпирические данные за соответствующий квартал. Переменной цикла является параметр Ь, значение а принимается равным нулю;

2. На основе данных о значениях равновесных цен, накопленных на 1-ом этапе, для каждого цикла методом наименьших квадратов выбирается такое значение параметра Ъ, которое при подстановке в уравнения Модели 1 дает наиболее точное приближение эмпирических значений равновесных цен, имевших место в соответствующем периоде;

3. Реализуется цикл вычислений равновесных цен на основе уравнений Модели 2. В рамках каждого цикла значение параметров о и с принимается равным нулю, значение параметра Ь принимается равным найденному по пункту 2, а переменной цикла является параметр й;

4. На основе данных о значениях параметров ценового равновесия, накопленных на 3-ем этапе, для каждого цикла методом наименьших квадратов выбирается такое значение параметра с!, которое при подстановке в уравнения Модели 2 дает наиболее точное приближение эмпирических значений равновесных цен;

5. Производится сравнение результатов применения Моделей 1 и 2. Большей предсказательной способностью в данных эмпирических условиях обладает та модель, которая допускает сравнительно меньшую ошибку

аппроксимации, которая определяется как £ ¡\У^Я, где -

..I о

линия регрессии эмпирических значений равновесных цен продукта ;, -

линия регрессии значений равновесных цен продукта рассчитанных на основе уравнений Модели ], у = 1,2.

Величины ошибок, допущенных в результате аппроксимации конкуренции

посредством Моделей 1 и 2, приведены в табл. 2. Таблица 2. Значения ошибок аппроксимации ценового равновесия.

Объект аппроксимации Ошибка Модели 1 Ошибка Модели 2

Эмпирические значения цен процессоров АМД с частотой до ЮООМНг 548,2 544,5

Эмпирические значения цен процессоров Интел с частотой до ЮООМНг 933,6 925,8

Эмпирические значения цен процессоров АМД с частотой от ЮООМНг до 2000МНг 382,8 215,6

Эмпирические значения цен процессоров Интел с частотой от ЮООМНг до 2000МНг 1550,9 1216,4

Эмпирические значения цен процессоров Интел с частотой от 2000МНг 24591,4 18634,5

Как видно в табл. 2, Модель 2, разработанная в диссертации с учетом диффузии прорывной технологии, позволяет достичь сравнительно большей точности приближения эмпирических значений равновесных цен микропроцессоров для мобильных ПК в период с 2003 по 2005 годы.

III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ

1. Проведенный в диссертационном исследовании анализ моделей конкуренции поставщиков на рынке ВДП выявил, что они не отражают особенностей ценовой конкуренции поставщиков в условиях диффузии прорывной технологии, так как в рамках этих моделей неучтенной остается специфика спроса при распространении прорывной технологии;

2. В диссертационном исследовании ключевыми факторами формирования ценового равновесия при распространении прорывной технологии являются: 1) количество присутствующих на рынке фирм, 2) выбранные поставщиками уровни качества предлагаемых продуктов, 3) структура доходов и предпочтения потребителей, 4) технология производства продуктов. В этих условиях получены следующие основные результаты:

а) при распространении прорывной технологии рынок вертикально дифференцированного продукта является естественной олигополией (Шакед и Саттон, а также Мурси доказали это утверждение при отсутствии диффузии). Выявленные условия конечности (которые задают ограничение сверху на число фирм в равновесии в зависимости от степени дифференциации доходов потребителей) при прочих равных условиях допускают присутствие на рынке на одну фирму больше, чем при отсутствии диффузии;

б) в отсутствие издержек производства однозначно определены условия, при которых на рынке будет присутствовать от одной до четырех фирм;

в) при диффузии прорывной технологии и в отсутствие издержек производства существует совершенное равновесие в чистых стратегиях в двухэтапной игре, в которой 2 фирмы сначала выбирают качество своих продуктов, а затем при определенных на первом этапе значениях качества конкурируют по цене.

3. С помощью теоретических моделей конкуренции на рынке дифференцированного продукта обосновано, что диффузия прорывной технологии в значительной мере обуславливает характер ценовой конкуренции:

а) при снижении продуктовой дифференциации в процессе роста качества относительно низкокачественного продукта в рамках каждой из разработанных моделей наблюдаются обратный ценовой эффект (одновременное с ростом качества снижение цены этого продукта) и сокращение доходов всех фирм;

б) уменьшение дифференциации потребительских доходов влечет сокращение числа остающихся на рынке фирм, которое, в свою очередь, имеет следствием увеличение прибыли конкурентов, которые остаются на рынке;

в) при наличии сегмента рынка, в котором потребители готовы платить только за продукт наивысшего качества (монопольный сегмент), ухудшение условий деятельности в конкурентном сегменте (снижение дифференциации продуктов и/или доходов потребителей) подталкивает фирму - лидера по качеству к тому, чтобы при определении цены руководствоваться в большей степени перспективами извлечения прибыли в монопольном сегменте; в результате цена продукта наивысшего качества падает не столь сильно, что приводит к снижению интенсивности ценовой конкуренции;

4. Разработаны две модели, учитывающие особенности конкуренции на РММПК5'; данные модели построены на основе модели Мурси и модифицированной модели Мурси.

Разработан оригинальный программный инструментарий для сравнительного статистического испытания моделей с учетом выявленных особенностей конкуренции.

В результате сравнительного статистического испытания установлено, что в сложившихся на РММПК условиях аппроксимация конкуренции с помощью модели, учитывающей распространение прорывной технологии, позволяет достичь сравнительно большей точности приближения статистических данных теоретическими расчетами.

Глобальный рынок микропроцессоров для мобильных ПК в период с 2003 по 2005 годы.

IV. СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Работы, опубликованные автором в ведущих рецензируемых научных журналах

и журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России:

1. Рудник П.Б. Ценовая конкуренция в высокотехнологичных отраслях// Экономический журнал ГУ-ВШЭ. Том 11, № 4, 2007 (С. 520-537). Объем -0,96 а. л.

2. Рудник П.Б. Ценовая конкуренция и структура рынков в высокотехнологических отраслях // Экономика и математические методы. Том 44, №4, 2008 (С. 58-71). Объем - 0,93 а. л.

3. Рудник П.Б. Особенности спроса и ценообразования на продукты высокотехнологических отраслей в периоды скачкообразного роста качества продуктов // Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики. Выпуск 50 «Экономические и гуманитарные проблемы». Санкт-Петербург, 2008 (С. 26-38). Объем - 0,66 а. л.

Лицензия ЛР № 020832 от 15 октября 1993 г. Подписано в печать «06» апреля 2009 г. Формат 60x84/16 Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 1 Тираж 100 экз. Заказ № Типография издательства ГУ-ВШЭ, 125319, г. Москва, Кочновский пр-д., д. 3

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Рудник, Павел Борисович

2

ГЛАВА 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ

ОТРАСЛЯХ

§1.1. Направления исследований рынков вертикально дифференцированных продуктов

Результаты Главы

ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ВЕРТИКАЛЬНО ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПРОДУКТА В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПРОРЫВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

§ 2.1. Распространение прорывной технологии в вертикально дифференцированных рыночных пространствах

§ 2.2. Моделирование конкуренции в условиях распространения прорывной технологии

2.2.1. Модифицированная модель Габжевича и Тисса

2.2.2. Модифицированная модель Шакеда и Саттона *

2.2.3. Модифицированная модель Мурси

Результаты Главы

ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦЕНОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ

МИКРОПРОЦЕССОРОВ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПК

§ 3.1. Эмпирические данные о параметрах равновесия рынка

§ 3.2. Моделирование конкуренции на рынке микропроцессоров для мобильных ПК

§ 3.3. Аппроксимация конкуренции

Результаты Главы

Диссертация: введение по экономике, на тему "Модели ценового равновесия в высокотехнологичных отраслях"

В настоящей диссертации исследуется ценовая конкуренция на рынке вертикально дифференцированного высокотехнологического продукта в условиях РПТ (disruptive technology) из специализированной ниши ее первоначальной монопольной локализации в конкурентный сегмент рынка, что обуславливает формирование такой структуры потребительских предпочтений, что потребители конкурентного сегмента готовы платить за любой из предлагаемых конкурентами продуктов, а потребители из монопольного сегмента готовы платить только за наиболее качественный продукт, созданный по прорывной технологии.

Актуальность темы исследования. Одной из ключевых проблем управления высокотехнологичными предприятиями является определение качества^ разрабатываемого продукта и его цены с целью максимизации будущей прибыли. Поскольку стратегическое поведение фирм обусловлено действием рыночного механизма, а последствия принятых решений фиксируются в рыночном равновесии, тема исследования представляется актуальной с практической точки зрения.

Но не менее актуальна она и с позиций экономической теории. В частности, в рамках современной теории организации отраслевых рынков недостаточно исследованы особенности конкуренции в условиях распространения прорывной технологии2). Известные модели страдают несоответствием априорных предпосылок структуре рыночного спроса, которая изменяется при распространении прорывной технологии.

Исследования рынков вертикально дифференцированных продуктов ведутся в двух главных направлениях в соответствии с тем, что полагается В теории организации отраслевых рынков качество продукта принято рассматривать как функцию q е [0,+оо) набора его потребительских характеристик (с,,с2,.,с„) е [0,+оо)п: q = q{cuc2,.,cn), возрастающую по всем аргументам.

2) Согласно Кристенсену [18], распространение, или диффузия, прорывной технологии имеет место, когда на рынке выделяются две рыночные ниши: сегмент первоначальной локализации прорывной технологии, где потребители заинтересованы в приобретении только продукта, созданного на ее основе, и сегмент, куда этот продукт проникает. При этом во втором сегменте в число альтернатив потребительского выбора входят продукт, созданный по прорывной технологии, и продукты, которые традиционно предлагались в данном сегменте рынка. источником продуктовой дифференциации: дифференциация доходов потребителей или различная интенсивность их предпочтений.

Исследованию конкуренции на рынке, где вертикальная дифференциация продуктов обусловлена тем, что присутствующие на рынке потребители располагают различными доходами, посвящены работы таких авторов, как Дж. Габжевич и Дж.-Ф. Тисс, А. Шакед и Дж. Саттон, С. Мурси, JL Пиполл, JI. Ламбертини и Р. Орсини, Дж. Мейли и Т. Матос, С. Лутц и А. Туррини, С. Эстеве-Перес.

Конкуренцию на рынке, на котором вертикальная дифференциация обеспечивается различиями в интенсивности потребительских предпочтений, или в чувствительности к качеству, исследовали следующие авторы: М. Мусса и Ш. Розен, X. Воути, Р. Денекер и А. де Пальма, В. Трембли и К. Мартинс-Фильо, Дж. Креспи и С. Мари, Ж. Андалуз, Р. Ламанди-Аед, М. Кун, П. Десай, Р. Аднер и П. Земский, Д. Бергман и Ю. Валимяки.

Кроме того, явление РПТ исследовалось такими авторами, как Г. Базалла, К. Кристенсен, Р. Фостер, Т. Мак, М. Саммерс, Г. Мур, Н. Розенберг.

Несмотря на обширность литературы в данной области, многие проблемы остаются нерешенными. Охарактеризованная источниковая база побудила обратиться к теоретической разработке темы, связанной с особенностями и факторами формирования ценового равновесия в вертикально дифференцированных рыночных пространствах в условиях РПТ.

Объектом исследования в настоящей работе является рынок вертикально дифференцированного продукта (ВДП).

Предметом исследования является стратегическое взаимодействие поставщиков ВДП в условиях распространения продукта, созданного на основе прорывной технологии.

Цель исследования состоит в том, чтобы объяснить особенности конкуренции поставщиков ВДП в условиях РПТ.

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач в условиях РПТ:

1. Систематизация моделей равновесия рынков вертикально дифференцированных продуктов и выявление априорных предпосылок, отражающих особенности конкуренции;

2. Построение модифицированных моделей ценовой конкуренции на рынке ВДП, позволяющих исследовать конкуренцию поставщиков;

3. Определение факторов формирования ценового равновесия и оценка их сравнительной значимости;

4. Проведение сравнительного статистического испытания двух моделей: (а) модели с учетом РПТ, (б) модели без ее учета.

Методологическую основу исследования составляют теория организации отраслевых рынков и теория игр.

Для решения основных исследовательских задач диссертации строятся три формальные модели ценовой конкуренции поставщиков ВДП в условиях РПТ. Предложенные модели разработаны на основе моделей1 Дж. Габжевича и Дж.-Ф. Тисса [Gabszewicz and Thisse, 1979], А. Шакеда и Дж. Саттона» [Shaked and Sutton, 1982] и Мурси [Moorthy, 1988], которые, в свою очередь, построены на основе модели Бертрана с неоднородным продуктом. Моделирование осуществляется в соответствии с концепцией равновесия по Нэшу.

Разработанные формальные модели исследованы методом сравнительной статики, а в ходе сравнительного статистического испытания применялись статистические методы.

Информационную базу исследования составили статистические данные компании «Sanford С. Bernstein & Со» LLC (США), Ассоциации производителей полупроводников (Semiconductor Industry Association), Службы статистики мировых продаж полупроводников (World Semiconductor Trade Statistics), а также данные, содержащиеся в корпоративной отчетности.

Научная новизна исследования:

1. На основе систематизации исследований конкуренции на рынке вертикально дифференцированного продукта по предметной области, установлено, что априорные предпосылки формальных моделей не отражают особенности спроса при распространении прорывной технологии;

2. Модифицированы три модели ценовой конкуренции на рынке вертикально дифференцированного продукта посредством введения дополнительных априорных предпосылок, которые описывают диффузию прорывной технологии. Предложенные модифицированные модели позволяют объяснить конкуренцию поставщиков при различных комбинациях начальных, условий, характеризующих структуру рыночного предложения (два варианта: дуополия и олигополия) и технологию производства продукта (два варианта: нулевые предельные издержки И' предельные издержки, прямо пропорциональные качеству продукта).

При1 исследовании модифицированной- модели Шакеда и Саттона выявлены условия конечности (finiteness property), которые задают ограничения1 сверху на число присутствующих на рынке фирм в зависимости от степени дифференциации доходов потребителей; таким образом установлено, что при распространении прорывной технологии рассматриваемые рынки являются естественными олигополиями (natural oligopoly); найденные • условия конечности уточняют соответствующие утверждения Шакеда и Саттона [Shaked and Sutton, 1982], а именно, доказано, что при прочих равных условиях (предпочтения потребителей, дифференциация их доходов) при диффузии прорывной технологии на рынке может присутствовать фирм на единицу больше, чем при ее отсутствии.

3. Разработан оригинальный > программный инструментарий для исследования равновесий модифицированных моделей методом сравнительной статики.

В ходе этого исследования обоснован вывод о том, что распространение прорывной технологии' является существенным фактором формирования ценового равновесия. Установлено, что наличие дополнительного сегмента рынка, где потребители готовы платить только за продукт — лидер по качеству (монопольный сегмент), влияет на поведение фирмы, которая этот продукт предлагает, и приводит к ослаблению ценовой конкуренции по сравнению с ранее полученными результатами ([Gabszewicz, Thisse, 1979], [Shaked, Sutton, 1982], [Moorthy, 1988]). Это обусловлено тем, что если возрастает давление со стороны конкурентов (по причине роста качества их продуктов) или ухудшаются условия деятельности в конкурентном сегменте рынка (вследствие сокращения дифференциации доходов потребителей), фирма - лидер по качеству использует возможность компенсировать влияние негативных изменений в конкурентном сегменте за счет концентрации усилий на обслуживании потребителей из монопольного сегмента, что оставляет конкурентам большую свободу ценообразования.

4. Предложены две модели, учитывающие особенности конкуренции на глобальном рынке микропроцессоров для мобильных ПК в период с 2003 по 2005 годы; данные модели разработаны на основе модели Мурси и модифицированной модели Мурси.

Разработан оригинальный программный инструментарий для сравнительного статистического испытания моделей с учетом выявленных особенностей конкуренции.

Сравнение точности аппроксимации стратегического взаимодействия поставщиков на рынке микропроцессоров для мобильных ПК показало, что модифицированная модель Мурси позволяет получить более точное приближение эмпирических значений параметров ценового равновесия.

Теоретическая новизна диссертационного исследования состоит в дальнейшем развитии теории организации отраслевых рынков в части исследования рынков вертикально дифференцированных продуктов. Объяснена ценовая конкуренция поставщиков ВДП в условиях РПТ. Построены и исследованы соответствующие модели, которые могут быть использованы для дальнейшего исследования ценовой конкуренции в условиях РПТ.

Практическая значимость. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в деятельности компаний для оценки и прогнозирования спроса на высокотехнологические продукты, сегментации рынка, определения; целевых, характеристик программ; исследований и разработок.

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты работы были представлены В; форме докладов: на следующих конференциях и семинарах:

1) V Всероссийской межвузовской конференции молодых ученых,. Санкт-Петербургский государственный университет информационных: технологий; механики и оптики, Санкт-Петербург, 2008;

2) Научном? семинаре ЦЭМИ РАИ «Математическая; экономика»,, руководи гели В.М. Полтерович, В.И. Данилов, Москва, 2008.

Структура» диссертации. Диссертационное исследование составляют:: введение, три главы (6 параграфов), заключение, приложения (8 таблиц); список использованной литературы (113 наименований). . .

Работы, опубликованные автором в?ведущих рецензируемых научных журналах и журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России:

1. Рудник П.Б. Ценовая конкуренция в высокотехнологичных отраслях // Экономический журнал ГУ-ВШЭ. Том 11, № 4, 2007 (С: 520-537); Объем -0,96 а. л.

2. Рудник П.Б. Ценовая конкуренция и структура рынков в высокотехнологических отраслях // Экономика и математические: методы. Том 44, 2008 (С. 58-71). Объем - 0,93 а. л.

3. Рудник П.Б. Особенности спроса и ценообразования на продукты высокотехнологических отраслей в;периоды скачкообразного ростакачества* продуктов // Научно-технический вестник. Санкт-Петербургского! государственного ? университета? информационных технологий, механики и; оптики. Выпуск 50 «Экономические и гуманитарные проблемы». Санкт-Петербург, 2008 (С. 26-38), Объем - 0,66 а: л.

Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Рудник, Павел Борисович

Основные результаты и выводы работы.

1. Проведенный в диссертационном исследовании анализ моделей конкуренции поставщиков на рынке ВДП выявил, что они не отражают особенностей ценовой конкуренции поставщиков в условиях РПТ, так как в рамках этих моделей неучтенной остается специфика спроса при распространении прорывной технологии;

2. В диссертационном исследовании ключевыми факторами формирования ценового равновесия при распространении прорывной технологии являются: 1) количество присутствующих на рынке фирм, 2) выбранные поставщиками уровни качества предлагаемых продуктов, 3) структура доходов и предпочтения потребителей, 4) технология производства продуктов. В этих условиях получены следующие основные результаты: а) при распространении прорывной технологии рынок ВДП является естественной олигополией (Шакед и Саттон, а также Мурси доказали это утверждение при отсутствии диффузии). Выявленные условия конечности (которые задают ограничение сверху на число фирм в равновесии в зависимости от степени дифференциации доходов потребителей) при прочих равных условиях допускают присутствие на рынке на одну фирму больше, чем при отсутствии диффузии. б) в отсутствие издержек производства однозначно определены условия, при которых на рынке будет присутствовать от одной до четырех фирм. в) при РПТ и в отсутствие издержек производства существует совершенное равновесие в чистых стратегиях в двухэтапной игре, в которой 2 фирмы сначала выбирают качество своих продуктов, а затем при определенных на первом этапе значениях качества конкурируют по цене.

4. С помощью теоретических моделей конкуренции на рынке дифференцированного продукта обосновано, что диффузия прорывной технологии в значительной мере обуславливает характер ценовой конкуренции: а) при снижении продуктовой дифференциации в процессе роста качества относительно низкокачественного продукта в рамках каждой из разработанных моделей наблюдаются обратный ценовой эффект (одновременное с ростом качества снижение цены этого продукта) и сокращение доходов всех фирм; б) уменьшение дифференциации потребительских доходов влечет сокращение числа остающихся на рынке фирм, которое, в свою очередь, имеет следствием увеличение прибыли конкурентов, которые остаются на рынке; в) при наличии сегмента рынка, в котором потребители готовы платить только за продукт наивысшего качества (монопольный сегмент), ухудшение условий деятельности в конкурентном сегменте (снижение дифференциации продуктов и/или доходов потребителей) подталкивает фирму - лидера по качеству к тому, чтобы при определении цены руководствоваться в большей степени перспективами извлечения прибыли в монопольном сегменте; в результате цена продукта наивысшего качества падает не столь сильно, что приводит к снижению интенсивности ценовой конкуренции; 4. Разработаны две модели, учитывающие особенности конкуренции на глобальном рынке микропроцессоров для мобильных ПК в период с 2003 по 2005 годы; данные модели построены на основе модели Мурси и модифицированной модели Мурси.

Разработан оригинальный программный инструментарий для сравнительного статистического испытания моделей с учетом выявленных особенностей конкуренции.

В результате сравнительного статистического испытания установлено, что в условиях, сложившихся на глобальном рынке микропроцессоров для мобильных ПК в период с 2003 по 2005 годы, аппроксимация конкуренции с помощью модели, учитывающей распространение прорывной технологии, позволяет достичь сравнительно большей точности приближения статистических данных теоретическими расчетами.

Заключение

Общая характеристика работы. В настоящей работе исследована ценовая конкуренция на рынке вертикально дифференцированного высокотехнологического продукта в условиях РПТ из специализированной ниши ее первоначальной монопольной локализации в конкурентный сегмент рынка, что обуславливает формирование такой структуры потребительских предпочтений, что потребители конкурентного сегмента готовы платить за любой из предлагаемых конкурентами продуктов, а потребители из монопольного сегмента готовы платить только за наиболее качественный продукт, созданный по прорывной технологии. Установлено, что диффузия прорывной технологии является существенным фактором формирования ценового равновесия. В результате предпринятого сравнительного статистического испытания (а) модели, построенной с учетом РПТ, и (б) модели, построенной без ее учета, установлено, что в условиях, сложившихся на глобальном рынке микропроцессоров для мобильных ПК в период с 2003 по 2005 годы, аппроксимация конкуренции с помощью модели, учитывающей распространение прорывной технологии, позволяет достичь сравнительно большей точности приближения статистических данных теоретическими расчетами.