Модернизация банковской системы в условиях трансформации экономики тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: доктора экономических наук, Попков, Валериан Владимирович

ВВЕДЕНИЕ.

РАЗДЕЛ I. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И ЕГО КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ.

Глава 1. банковская индустрия России-, этапы становления

1.1 Структурно-институциональные особенности и этапы развития.

1.2. Системные ограничения и противоречия в банковской сфере.

1.3. Особенности регионального развития.

1.4. Роль банков в финансово-экономическом федерализме.

Глава 2. концептуальные изменения внутри банковской среды и в ее окружении.

2.1. Соотношение государственных и частных банков.

2.2. Дифференциация кредитной деятельности.

2.3. Неравноправная конкуренция.

2.4. Надзорные и регулирующие требования к способности развития банков. i оо

2.5. Банки и производство: преодоление деформации кредитования и расчетов.

Глава 3. принципы модернизации банковской системы страны

3.1. Необходимость и направления концептуализации функционирования банковской системы.

3.2. Многоукладность в банковской системе.

3.3. Равноправная конкуренция и рыночная дисциплина.

3 .4. Приоритет национальных интересов.

3.5. Финансово-экономический федерализм и банки.

3.6. Гибкое регулирование банковской структуры. J

РАЗДЕЛ И. УПРАВЛЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИЕЙ БАНКОВ НА ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПРИНЦИПАХ (МИКРОУРОВЕНЬ).

Глава 4. подходы к эволюционным концепциям управления.

4.1. Глобализация и неравновесность современной экономики - в развитии российской банковской системы.! 9!

4.2. Недостаточность традиционных теорий для принятия управленческих решений.

4.2.1. Равновесие и эволюция рынка.

4.2.2. Отрицательная и положительная обратные связи.

4.2.3. Рациональность и нерациональность поведения агентов.

4.3. Источники эволюционных подходов к управлению.

4.3.1 Синергетическая экономика.

4.3.2 Эконофизика.

4.3.3 Экоматермика.

4.3.4 Биономика.

4.3.5 Эволюционная экономика.

4.4. Нелинейные свойства экономических систем и ее банковского сектора.

4.4.1. Иерархия масштабов.

4.4.2. Коллективные явления как результат локального взаимодействия многих агентов.

4.4.3. Чувствительность к слабым воздействиям и нелинейность отклика.

4.4.4. Необратимость и образование диссипативных структур.

4.4.5. Жизненный цикл конкуренции при ограниченности ресурсов.

4.5. Эволюционный подход в управлении банком: теория и практика.

Глава 5. эмпирический анализ конкурентного поведения российских банков.

5.1. Конкурентные стратегии поведения.2зз

5.1.1. Описание КСП в экономической науке.

5.1.2. Полуколичественный анализ КСП.

5.1.2.1. Обоснование типов КСП. Основные понятия и определения.

5.1.2.2. Вторичные стратегии и диаграмма КСП.

5.1.2.3. Динамика: смена стратегий поведения.

5.1.2.4. Особенности идентификации КСП российских банков.

5.2. Модельное исследование конкуренции.

5.2.1. Подходы к моделированию конкуренции и типы моделей.

5.2.2. Описание имитационной компьютерной модели.

5.2.3. Модельное исследование конкуренции.

5.3. Управление развитием банка с учетом жизненных циклов рыночных агентов.

5.4.Анализ эволюционных изменений методом распознавания образов.

5.4.1 Описание данных.

5.4.2. Методика идентификации КСП банков.

5.4.3. Идентификация КСП по эмпирическим данным.

5.4.3.1. Классификация КСП банков.

5.4.3.2. Смена КСП в период после кризиса 1998 г.

5.4.4. Анализ эволюционных изменений в банковской системе методом распознавания образов.

Глава 6. АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОВ: ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД.

6.1. Кризисы и устойчивость банков.

6.2. Антикризисное управление.

6.3. Реорганизация банков.зоз

Диссертация: введение по экономике, на тему "Модернизация банковской системы в условиях трансформации экономики"

Актуальность темы. После десятилетия существования российских банков в реформируемых условиях по-прежнему остаются актуальными вопросы о дальнейших путях развития банковской системы, о взаимодействии и соотношении между государственными и частными, универсальными и специализированными банками, между банками центра и региональными, о том, какую роль должно играть государство в этих процессах, в частности, в централизованной поддержке банков и обеспечении равных условий конкуренции.

Отмеченные аспекты в практической деятельности, так или иначе, находят решение, воплощаясь в виде федеральных законов, правительственных постановлений, нормативных актов надзорных и контролирующих органов. Но чем далее продвигается общество от времени «бури и натиска» к созидательному и планомерному процессу построения нового, тем более ощущается неразработанность концептуального подхода к развитию банковского сектора. Сложным становится процесс принятия государственных решений в этой важной для общества экономической сфере.

В стране противоречиво складывается система управления развитием банковского сектора, воспроизводя одни и те же противоречия и необоснованные ограничения. Наиболее опасным из них является нарастание системных рисков из-за чрезмерной концентрации капитала в немногочисленной группе банков, находящихся в центре, при совершенно обратном соотношении в структуре источников капитала, 90 процентов которых находятся в регионах. Практическая подмена понятия «развитие» понятием «регулирование и надзор» усугубляет стагнацию банковской системы. В ней не получают поддержки стимулы саморазвития.

Разработка и конкретизация концептуальных основ совершенствования банковской системы страны имеют важное практическое значение, поскольку они направлены на создание научно-обоснованной базы, необходимой для принятия решений органами государственного управления и позволяющей руководителям и владельцам банков более взвешенно планировать стратегию развития.

На современном этапе важно критически осмыслить пройденный путь, и, с учетом имеющихся ресурсов накопленного Россией и другими странами опыта, выработать комплекс мер экономической стратегии и тактики, основанный на эволюционной модели развития, способный активизировать созидательный предпринимательский потенциал, обеспечивая гармоничное сочетание интересов людей и предприятий, призванных улучшить их жизнь.

Сложность этой задачи применительно к банковской сфере заключается в том, что в историческом прошлом России и в ее настоящем чрезвычайно сильны традиции централизации, стремления к иерархическим типам управления, установлению всевозможных норм и ограничений. В этих условиях важнейшим приоритетом выступает формирование концептуальных принципов развития банковского сектора и практических рекомендаций, основанных на современных эволюционных теориях управления, учитывающих такие ключевые понятия, как «жизненный цикл», «инновация», «самоорганизация» и др., что означает необходимость преобразования сложившейся системы ведомственного регулирования и надзора со стороны Банка России в общегосударственную народнохозяйственную систему развития банковского сектора страны.

Осуществимость таких перемен зависит, как от государственных структур и изменения принципов их функционирования, так и от того, насколько менеджмент банков будет использовать в своей практической работе современные понятия эволюционной теории. Взаимовлияние и взаимопроникновение объективно сложившихся экономических и социальных условий, а также субъективных представлений и экономической культуры на всех уровнях определяют необходимость раскрытия во взаимосвязи проблем формирования государственной политики управления развитием банковской сферы и создания теоретической базы для управления банками на микроуровне. Все это определяет актуальность данного исследования, его теоретическую и практическую значимость.

Состояние научной разработанности проблемы. Исследование концептуальных подходов к формированию и развитию кредитных учреждений и банковской системы в целом притягивало внимание специалистов различных областей научного знания в прошлом. Тем более этот вопрос стал актуален в ходе перемен, осуществляемых в России при переходе к рыночной, интегрированной в мировую систему, экономике. В XIX в. в классических трудах Д. Рикардо (1817), Дж. Кларка (1886), К. Маркса (1867), А. Маршалла (1890) и других уже предпринималось теоретическое осмысление банковской практики, как важного звена в экономической деятельности общества. Активнее банковское дело стало исследоваться в XX веке. Раскрытие концептуальных аспектов проблемы изложено в трудах Дж. Кейнса (1930), М. Фридмана (1956), Г. Мюрдаля (1931), А.Пигу (1932), И. Фишера (1911), Ф.Хайека (1933), Э.Хансена (1949), Дж. Хикса (1939), М.Миллера (1972), П.Самуэльсона (1958), А.Вебера (1928). В них освещаются не только сущностные характеристики финансов и банковской деятельности, но и делаются концептуальные попытки выявления закономерностей развития. В России, несмотря на относительно молодой возраст банковской системы рыночного типа (с 1860 года), изучение проблем становления и развития банков получило в работах Н.Бунге (1874), Д.Батюшкова (1904), М.Боголепова (1914),А.Гурьева (1904), И.Левина (1917), Курсель-Синеля (1862), К.Трубникова (1883), Е.Эпштейна (1913). В советский период роль денег и кредита, их связь с развитием народного хозяйства в своих трудах анализировали 3.Атлас (1930), И.Гиндин (1948), Г. Дмитриев-Кримский (1924), В.Бовыкин (1967). В современных условиях различные аспекты развития банковской системы получили освещение в научных трудах Л.И.Абалкина, В.В.Голосова, С.Д.Евсеева, В.И.Коробова, А.Г.Куликова, О.И.Лаврушина, В.И.Маевского, М.Ю.Матовникова, В.Д.Мехрякова, Б.Е.Пенькова, А.Г. Тосуняна и других.

Большое значение в разработке проблемы концептуализации развития банковского предпринимательства имеют труды зарубежных специалистов Э.Д. Долана, Д.Кэмпбелла, И.Шумпетера, Ф.Броделя и др. Наряду с теоретическими положениями, опирающимися на практику зарубежных банков, в последнее время делаются попытки рассмотрения банковской системы России, как это сделано, к примеру, в работе Уолтера (Walter, 2000). Вместе с тем, среди множества публикаций по современным проблемам формирования банковской системы России имеется незначительное число исследований, посвященных концептуальным основам развития банков. Материалы, относящиеся к этой проблеме, носят фрагментарный характер, не объединены единой системной основой. В них недостаточно четко сформулированы основные принципы, на которые можно опираться в научно-практической деятельности. Источниками неоднозначности и противоречивости проблемы построения концептуальных основ развития банковской системы являются, во-первых, ее сильная зависимость от социально-экономической политики современного государства, во-вторых, противоречивость самой проблемы по созданию устойчивых концепций, призванных поддерживать концепцию неустойчивости систем, как источника внутреннего саморазвития. Крайне слабо разработаны вопросы влияния микроэкономического уровня банковского сектора на движение банковского бизнеса в макропространстве. Медленно формируются современные подходы к управлению развитием банков, основанные на концепциях взаимодействия хаоса и порядка, использовании фракталов, хаотической динамики и других современных теорий эволюционного развития.

Становится настоятельной необходимостью концептуализировать основные направления развития национальной банковской системы, придать им более системный характер, разработать рекомендации для управления процессом развития банков, опирающиеся на научное обобщение практики.

Целью данного исследования является разработка методологических и организационных основ развития банковской системы России, обобщение особенностей функционирования банков и банковских групп, сложившихся в условиях переходной экономики на основе современных эволюционных экономических концепций.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

• Обосновать необходимость разработки концептуальных основ развития банковской системы и сформулировать основные принципы современного развития банковской системы;

• Определить, исследуя структурно-институциональные особенности и выделяя этапы развития банковской системы России в 90-е годы, специфику формирования различных групп банков, зависимость их дифференциации от системных ограничений и противоречий, существующих в трансформируемой экономике;

• Выявить особенности банковского сектора в регионах, место и роль региональных банков в системе финансово-экономического федерализма, зависимость от экономического развития территорий и взаимосвязей государственного и рыночного влияния на финансовые потоки в субъектах РФ;

• Раскрыть на основе анализа взаимодействия банков и производства, причинно-следственные связи деформированного состояния кредитных отношений в производственном секторе, обосновать пути повышения кредитной и инвестиционной активности банков, развития новых форм и видов кредитной деятельности;

• Классифицировать конкурентные стратегии поведения банков на основе модели конкурентного роста в условиях ограниченных ресурсов, выявляя эволюционные изменения российских банков;

• Развивать организационный (тектологический ) подход А.Богданова к анализу двойственной роли кризисов, взаимосвязи кризисных переходов и устойчивости банков, рассмотреть с этой точки зрения антикризисное управление и реорганизацию банков.

Объект исследования - кредитные учреждения страны, их развитие и современное состояние в трансформируемой экономике.

Предмет исследования - экономические отношения в процессе становления и развития банков в их взаимосвязи с изменениями в социально-экономической, законодательной, надзорной, регулирующей и управленческой сферах в переходный период.

Теоретической, методической и информационной основой исследования являются достижения мировой и отечественной экономической науки в финансово-банковской сфере, других смежных областях научного знания и междисциплинарных исследований, прикладных работ по проблемам реформирования и совершенствования банковского дела. Среди них важное значение имеют работы ученых Российской академии государственной службы при Президенте РФ, Финансовой академии при Правительстве РФ, Институтов экономики и системного анализа РАН, Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, МГУ им. М.В.Ломоносова, Института народнохозяйственного прогнозирования, Института экономики Уральского отделения РАН, Научно-исследовательского института ЦБ РФ, Международного института

А.Богданова и других организаций, а также работы, выполненные в рамках проектов международных и ведущих национальных зарубежных исследовательских центров и организаций по изучаемому направлению -TACIS, PDFI, OECD, EBRD, Warsaw University, Fukui University, Nikkei Research Inc.

В исследовании применялись методы экономического, исторического, статистического и логического системного анализа, социологических исследований, экспертных оценок, а также математического моделирования с использованием компьютерных программ. В качестве информационной базы использовались данные Центрального банка РФ, федеральных и субфедеральных органов управления, опыт российских регионов, постсоциалистических стран и государств с развитой рыночной экономикой, обзорные, нормативные и справочные материалы и соответствующие разработки отечественных и зарубежных ученых. В работе использованы федеральные законы, постановления Правительства РФ, нормативные акты Центрального Банка РФ, министерств и ведомств, применительно к рассматриваемым проблемам.

Информационной базой исследования являются также статистические и аналитические материалы Госкомстата РФ, Министерства финансов РФ, публикации в специализированных журналах, материалы конференций, семинаров и симпозиумов по финансово-кредитным проблемам. Использовались результаты следующих исследований автора:

- сравнительный анализ банковского сектора в регионах России на основе статистических данных Банка России за 1991-2000гг. по всем субъектам Федерации;

- проведение и анализ данных углубленного опроса руководителей 80 банков из 43 регионов, проведенного в 1999г.;

- разработка Концепции развития региональной банковской индустрии (1998г.);

- разработка Концепции развития банковской системы Свердловской области (1999г.); разработка Концептуальных основ развития банковской системы Российской Федерации (2000г.).

Научная новизна и результаты исследования состоят в следующем:

1. Обоснована необходимость разработки концепции развития национальной банковской системы на основе системно-конструктивного подхода, включающего ряд базовых принципов: многоукладность, равноправная конкуренция, рыночная дисциплина, приоритет национальных интересов, финансово-экономический федерализм, гибкое регулирование. Сущность каждого из принципов, их роль и влияние на процессы самоорганизации в банковской деятельности раскрываются в их взаимосвязи и взаимодействии, с учетом специфики, двухуровневой структуры со значительной дифференциацией второго уровня, где сложились резко различающиеся друг от друга группы банков.

2. Выявлены устойчивые тенденции в развитии банковской индустрии в регионах: а) тесная связь с производственным сектором экономики, с его наиболее разветвленной и развивающейся частью - малым и средним бизнесом; б) способность эффективно противостоять общесистемным кризисам; в) положительное влияние на совершенствование финансово-экономического федерализма; г) распределение финансовых ресурсов и банков по территории более равномерно по мере рыночной развитости стран.

3. Раскрыта специфика взаимодействия банков и производственного сектора в условиях, когда банки при наличии ресурсов не рассматривают производственную сферу как приоритетную для инвестирования капитала, и сделан вывод о том, что только в многоукладной банковской системе, состоящей из государственных, частных, универсальных и специализированных банков и небанковских учреждений наращивается потенциал для полноценного развития экономики финансового сектора.

4. Определена сущность и освещены формы проявления неравноправной конкурентной борьбы, как особого вида конкуренции, связанной с получением конкурентных преимуществ за счет использования финансовых ресурсов государства в форме бюджетных средств и средств государственных унитарных предприятий. Построена микроэкономическая модель конкурентного роста банка, на ее основе проведена классификация стратегий поведения российских банков, и предложен классификатор конкурентных стратегий российских банков, использующих аналогию поведения конкурирующих агентов в условиях ограниченности ресурсов. Предложены рекомендации по устранению деформирующего влияния неравноправной конкуренции на рыночную среду, в виде предложений по вненсению изменений и дополнений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» по вопросам, касающимся обеспечения доступа к бюджетным и другим государственным финансовым ресурсам на конкурсной основе и участия государства в капиталах кредитных организаций.

5. Обоснована необходимость дополнения традиционных методов управления развитием банка существенно новыми концептуальными принципами, основанными на учете нелинейности экономических систем, применения эволюционных принципов, модельных представлений, использующих современные источники естественных закономерностей междисциплинарного характера для лучшего обоснования процессов принятия управленческих решений. Конкретизирован эволюционный подход к управлению развитием банка, учитывающий жизненные циклы взаимодействующих с банком рыночных сегментов: неравновесный характер банковской структуры, нелинейность, способность к самовоспроизведению, мультистабильность, оптимизация и адаптация к изменяющимся внешним условиям, дифференциация, специализация и распределение функций подсистем, интеграция в целое.

6. Раскрыта двойственная роль кризиса как процесса разрушения и образования организационных связей банка и его окружения, что позволяет выявить закономерности движения банков в пределах неэвклидова пространства устойчивых состояний с использованием модели в виде «пирамиды проблемности» и обосновать пересмотр существующих подходов к антикризисному управлению и реорганизации банков.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту.

1) Концептуальное обоснование этапов развития банковской системы России при переходе к децентрализованной экономике рыночного типа, предопределенных изменениями в структуре системных ограничений и противоречий в процессе эволюции кредитно-денежной системы. В предложенной классификации этапов к системным противоречиям и ограничениям выделены три группы факторов, а именно: а) отношения с властью; б) отношения собственности; в) денежно- кредитная и надзорно - регулирующая политика ЦБ РФ. Они оказали решающее влияние на формирование структурно- институциональных особенностей развития банковского сектора. В результате действия системных напряжений второй уровень банковской системы оказался дифференцирован по 5 различным группам банков: 1) государственные банки; 2) частные банки федерального значения ( системообразующие); 3) отраслевые банки, обслуживающие интересы крупных финансово- промышленных групп ( формальных и неформальных ); 4) банки - резиденты, контролируемые иностранным капиталом; 5) региональные банки. Процесс дифференциации, усложнения банковской структуры, неизбежного перехода к новому этапу становления системы подтверждает эволюционный характер изменений, идущих в банковской сфере.

2) Раскрытие в соответствии с предлагаемой концепцией функций региональных банков как элементов (узлов) общенациональной расчетной и кредитно-денежной сети, максимально приближенной к центрам материального производства и играющей важную роль в обеспечении национальной экономической безопасности, в связи с чем должны приниматься государственные меры по сохранению и развитию региональных банков, снижению системных рисков чрезмерной концентрации капитала в немногочисленной группе банков федерального центра.

3) Доказательства многоукладности банковской системы, состоящей из государственных, частных, (смешанных) банков и небанковских учреждений в процесс дальнейшей эволюции этой сложной системы перераспределения финансовых ресурсов по пути взаимодополняемости и сохранения динамического равновесия между различными элементами системы с усилением роли различных форм финансовой самоо-организации населения: кредитные союзы, ссудно - сберегательные и строительно - сберегательные кассы и др.

4) Введение в научный и практический оборот понятия «неравноправной конкуренции», как особого вида получения конкурентных преимуществ банками, использующими финансовые ресурсы государства, субъектов Федерации, муниципальных образований в виде бюджета или различных внебюджетных фондов, а также средств унитарных государственных предприятий в случае их непосредственного направления на пополнение капиталов банков, что деформирует рыночную среду, ограничивает возможности развития банков из-за подавления конкуренции, порождает условия для коррупции.

5) Конкретизация шести концептуальных принципов развития банковской системы страны, их широкого использования в качестве условий для самоорганизации и саморазвития, среди которых многоуклад-ность, равноправная конкуренция, рыночная дисциплина, приоритет национальных интересов, финансово - экономический федерализм, гибкое регулирование. Каждый из них открывает определенный канал для движения системы, а все вместе они образуют концептуальный каркас, на основе которого должны разрабатываться законы, постановления и нормативные акты, сохраняющие эволюционную направленность развития банковской среды.

6) Доказательства особо важного значения при рассмотрении подходов к эволюционным концепциям управления на микроуровне следующих факторов: неравновесного характера банковской структуры; нелинейности; кооперативного характера динамики подсистем, способности к спонтанному нарушению; способности к самовоспроизведению, то есть к образованию относительно точных копий системы или подсистем (филиалов); конечности времени жизни системы и связанной с этим непрестанной смены поколений; мультистабильности, то есть, существования нескольких устойчивых состояний системы, зависимости текущего состояния от предыстории, способности к хранению информации; отбора систем и механизмов с благоприятными свойствами из большого числа возможных результатов конкурентных процессов; оптимизации и адаптации, способности приспосабливаться к изменяющимся внешним условиям, существования критериев оптимизации; морфогенеза, то есть формообразования системы и ее органов; образования архетипов или эталонов с тенденцией к увеличению их многообразия и сложности; ветвления, то есть все более сильное расщепления реального и в еще большей мере потенциального пути эволюции; сетевой структуры с тенденцией к образованию все более сложных соотношений и зависимостей между подсистемами; игрового характера процесса - единства действия необходимых и случайных процессов; дифференциации, специализации и распределения функций подсистем; интеграции в целое все более возрастающей сложности и все большей потенции к действию; иерархического строения в пространственном, временном и функциональном отношении, разбиения на гиперплоскости объектов, которые объемлют друг друга и вложены один в другой, существования параметров порядка; ускорения эволюции, то есть, постоянного нарастания средней скорости эволюционного процесса вследствие механизмов обратной связи.

7) Применение моделей, использующих аналогию поведения конкурирующих агентов в условиях ограниченности ресурсов в экосистемах и взаимодействия банков, позволяют получить ряд важных результатов: а) перевести качественные зависимости, описывающие конкурентные стратегии, в количественную форму; б) классифицировать оптимальные первичные конкурентные стратегии ( «конкуренты», «стресс-толеранты», «рудералы») и идентифицировать их с существующими классификациями; в) проанализировать с помощью специально созданной компьютерной имитации, использующей вычислительную среду «клеточных автоматов», конкурентные стратегии поведения тридцати двух российских банков.

8) Подтверждение выводов логического и сравнительного анализов методом распознавания образов о наличии внутри второго уровня банковской системы характерных пяти классов банков и обобщение о том, что произведенное разделение банков на группы в достаточной степени отражает реальную иерархию банковской системы по масштабам ресурсов и соответствует представлениям о самоподобии рынков (масштабируемой структуры взаимодействующих рыночных ниш).

9) Определение кризиса как двойственного процесса образования и разрушения связей между элементами, входящими в организационный комплекс, в ходе и в результате которого происходят нарушение и восстановление равновесия, что позволило обосновать качественную модель для анализа устойчивости банков («пирамида проблемности»), допускающей количественное обобщение и сделать важный теоретический и практический вывод о том, что антикризисное управление представляет собой целенаправленно осуществляемое воздействие путем изменения организационной формы объекта антикризисного управления за счет введения и (или) разрывания связей.

Практическая значимость работы заключается в следующем:

- основные результаты исследования использованы при разработке «Концептуальных основ развития банковской системы России», утвержденных X съездом Ассоциации российских банков (2000 г.) и направленных для разработки федеральных программ в Правительство РФ Банк России, Администрацию Президента, Федеральное собрание РФ;

- ряд положений работы, касающихся региональной составляющей банковской индустрии использован при разработке «Концепции развития банковской системы Свердловской области», одобренной Экономическим Советом при Губернаторе области;

- на основе исследования подготовлены и внесены для рассмотрения в Комитет по банкам и финансовым рынкам Государственной Думы РФ поправки к федеральным законам « О защите конкуренции на финансовых рынках», «О Центральном банке РФ», « О банках и банковской деятельности», проект федерального закона « О кредитных союзах в РФ».

- ряд рекомендаций работы принят для реализации в практической деятельности Министерства по антимонопольной политике и развитию предпринимательства;

- результаты исследования включены в авторское учебно- методическое пособие и используется в преподавании курса антикризисного управления в Уральском государственном техническом университете, Институте повышения квалификации банковских работников при Главном управлении ЦБ РФ по Свердловской области.

Апробация работы. Основные положения исследования докладывались и прошли успешную апробацию на следующих конференциях: VIII (1998г.), X (2000г.), XI съездах Ассоциации российских банков, Межрегиональном банковском Совете при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ (1999 г.), Экспертном Совете Комитета Государственной думы по банкам и финансовым рынкам (2000г.), Парламентских слушаниях «Совершенствование банковского законодательства» (ноябрь 2000 г.), Коллегии Министерства по антимонопольной политике и развитию предпринимательства, Всероссийской конференции «Привлечение банковского капитала в интересах развития отечественного производства (Москва, 2000 г.), Всероссийском банковском форуме «Роль региональных банков в развитии экономики страны», (Нижний Новгород, декабрь, 2000 г.), Международной конференции «Банковская конкуренция» (Саратов, ноябрь, 2000 г.), 4-й Международной конференции «Математические модели нелинейных возбуждений» (Москва, июнь 2000), 2-й Международной конференции «Приложение физики к финансовому анализу» (Льеж, Бельгия, июнь 2000 г.), Международном семинаре «Сложные системы в естественных и социальных науках - 2000» (За-копане, Польша, сентябрь 2000 г.), Международном симпозиуме «Эмпирическая наука финансовых флуктуаций» (Токио, Япония, ноябрь 2000 г.), VI Всероссийском экономическом форуме ( Екатеринбург, 2001г.). Результаты исследования использованы в практической деятельности по руководству Уралвнепггоргбанком, Комитетом по региональной политике и взаимодействию с региональными банковскими объединениями Ассоциации российских банков.

Общий перечень научных работ автора содержит свыше 50 публикаций. Результаты данного исследования изложены в 32 работах (4 из них на английском языке), 3-х монографиях ( одна из них коллективная -находится в печати), учебно- методическом пособии. Объем публикаций по теме диссертации составляет 42 п.л.

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, 2-х разделов, 6 глав, 26 параграфов, заключения, одного приложения, списка использованной литературы. Текст диссертации изложен на 343 страницах, содержит 41 таблицу и 41 рисунок. Список литературы включает 223 наименования.

Диссертация: заключение по теме "Финансы, денежное обращение и кредит", Попков, Валериан Владимирович

Выводы к Главе 6: 1). Кризисы необходимо рассматривать как двойственный процесс разрушения старых и возникновения новых организационных форм, в ходе которого система стремиться достичь нового устойчивого состояния ( предельного равновесия). Изменения во внешней среде и внутренние флюктуации стремятся вывести систему из равновесия. В результате этого процесса возможны четыре состояния устойчивости, которые можно идентифицировать с существующей классификацией ЦБ РФ по признакам проблемности банков. Модель для изучения устойчивых состояний в виде «пирамиды проблемности» позволяет сделать качественные и количественные выводы относительно способности банков сохранять устойчивость в ходе динамического процесса изменений.

2). Антикризисное управление, основанное на анализе структуры связей внутри банка и в его окружении, предоставляет новые возможности для изучения и практического использования процессов реорганизации банков. Понимание того факта, что антикризисное управление, направленное на преодоление негативных последствий кризиса, само, в свою очередь, является одним из проявлений кризиса, должно учитываться в нормативных документах регулирующих органов.

3). Проведенный анализ процессов реорганизации банков в форме слияний и присоединений теоретически подтвердил вывод о высоких рисках, скрытых в этих организационных решениях, даже в том случае, когда к слиянию приступают банки, считающимися беспроблемными Поэтому, если необходимо стимулировать процессы укрупнения банков, то это должно подкрепляться специальными мерами поддержки банков, вступающих на этот рискованный путь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Беспрецедентный по масштабам и сложности переход от централизованной государственной экономики к экономике, основанной на частной собственности, сопровождался значительными системными ограничениями и противоречиями в банковской сфере. Из-за недостаточной продуманности и излишней форсированности реформ в новой экономике в значительной мере воспроизведены системные противоречия ранее существовавшей централизованной системы, главным из которых является чрезмерная концентрация банковского капитала в немногочисленной группе банков федерального центра. Концентрация банковских рисков, как показывает опыт, в случае неблагоприятного развития может нанести значительный ущерб национальной экономике. Кроме того, ослабляется региональная банковская система, сокращаются возможности для среднего и малого бизнеса, а также населения.

Этапы развития, пройденные российской банковской системой , еще не завершены: трансформация банковской сферы продолжается. Тем более важно при этом, учитывать те существенные институциональные особенности, которые объективно сложились в банковской системе: а) дифференциацию второго уровня банковской системы, наличие групп банков, сильно отличающихся друг от друга по масштабам деятельности, характеру собственности и другим важным признакам; б) существование системы региональных банков, которые, контролируя всего лишь немногим более 15 процентов банковских активов, играют важную роль в обеспечении экономической безопасности страны, в приближении и насыщении качественными услугами предприятий и населения.

Региональным банкам принадлежит особая роль в развитии финансово-экономического федерализма. Данное обстоятельство в настоящее время недооценивается, хотя опыт многих стран показывает, что региональные банки занимают в экономиках значительно большее место, чем

311 в нашей стране, где традиции централизации по-прежнему сильно сказываются.

Несмотря на то, что банковский сектор экономики относится к наиболее развитому в рыночном отношении, государство контролирует через систему принадлежащих ему банков значительную часть рынка, особенно банковских вкладов, обслуживания экспортно-импортных операций и долгосрочного кредитования. Данная ситуация, оправданная в переходный период, в дальнейшем должна быть решена по пути создания условий для развития системы частных банков, которые неизменно демонстрируют большую эффективность работы. Функции государственных банков необходимо законодательно оформить, направив их на решение долговременных государственных программ, требующих значительных вложений и длительных сроков реализации. Этот переход должен проходить постепенно, эволюционным путем.

Тормозом на пути дальнейшего развития рыночных отношений в банковской сфере является неравноправная конкуренция, - появление конкурентных преимуществ у банков, использующих денежные источники нерыночной природы (бюджетные средства федерального уровня, субъектов федерации и муниципальных образований, а также средств государственных унитарных предприятий в случае направления их в уставные капиталы банков).

Действующее антимонопольное законодательство не учитывает данного типа монополизации рынка ресурсов и требует совершенствования.

Также необходимо законодательно создавать условия для дальнейшего развития кредитной деятельности как действующих кредитных учреждений (прежде всего в части совершенствования законодательства, направленного на обеспечение возвратности выданных кредитов и укрепления судебной системы), так и принятия необходимых законов для существования и развития иных форм кредитной деятельности, таких как кредитные кооперативы, ссудно-строительные и ссудно-сберегательные кассы.

312

Требует специальных усилий со стороны законодательной и исполнительной властей, надзорно-регулирующих органов развитие различных форм специализации банковской деятельности. Хотя в настоящее время в стране не существует достаточно развитых рынков для обеспечения устойчивой работы специализированных банковских учреждений, тем не менее, эта работа должна проводиться, имея в виду долгосрочные перспективы развития экономики.

Недостаточно учитывается, что многочисленные и не всегда согласующиеся друг с другом требования надзорных и контролирующих органов, решая те или иные частные задачи по регулированию отдельных направлений деятельности банков, могут оказывать в совокупности тормозящее влияние на способность банков к развитию. Традиционный дистанционный контроль, требующий большого объема отчетности не может обеспечить контролирующие органы необходимой и своевременной информацией для принятия решений. В соответствии с современными требованиями, выработанными с учетом опыта преодоления финансовых кризисов, необходим перенос центра тяжести к созданию в банках более совершенной системы оценки рисков.

Взаимодействие банков с реальным сектором экономики находится в прямой зависимости от экономической политики, проводимой государством. Жесткая монетаристкая политика, непомерные государственные расходы, высокий уровень заимствований как внутри страны, так и за рубежом, недостаточное внимание к обрабатывающим отраслям промышленности и ряд других факторов, длительное время препятствовал полноценному участию банков в развитии отечественного производства. Но нельзя считать прошедшие года полностью потерянными: хотя и в деформированной форме, но всё же происходило накопление производственного и банковского капитала; во многих отраслях, особенно связанных с конечным потреблением происходили структурные изменения. Всё это подготовило почву для преодоления деформации кредитования и

313 расчетов, создало основу для эволюционного развития банков, постепенному увеличению влияния банковского капитала на поступательное развитие экономики.

После финансово-экономического кризиса 1998 года в руководстве ЦБ РФ, в банковском сообществе, среди руководителей промышленных предприятий окрепло мнение о необходимости развития банковской сферы на основе концептуальных подходов, которые бы в большей мере учитывали особенности экономического развития страны и могли бы служить долговременным ориентиром для продвижения вперёд. Политика, провозглашенная новым руководством страны, нацеленная на перспективу, также способствовала реализации этого процесса. В 2000 году X Съезд АРБ рассмотрел и утвердил «Концептуальные основы развития банковской системы страны»; Банк России предложил свой вариант развития в документе под названием «Концептуальные вопросы.». В то же время в указанных документах недостаточно полно освещен вопрос о принципах функционирования банковской системы.

Принципы развития (многоукладность, равноправная конкуренция и рыночная дисциплина, приоритет национальных интересов, финансово-экономический федерализм, гибкое регулирование) должны играть роль концептуального каркаса, который может использоваться при разработке законов, подготовке нормативных требований, принятии решений по вопросам развития банковского сектора.

По мнению автора, каждый из принципов по отдельности, и все они вместе задают основные направления развития для банковской сферы, которые на длительное время сохранят свою актуальность.

Необходимость управления банком - неравновесной самоорганизующейся системой - в условиях существующей неравновесности и значительных структурных изменений в финансовом секторе национальной и мировой экономики требует разработки именно эволюционного подхода к анализу сложившейся ситуации и принятию управленческих решений.

314

Осознание того пути, по которому естественным образом развивается экономическая деятельность человека, становится мощным инструментом эффективного управления.

Обзор основных источников эволюционных концепций управления выявил их макроэкономическую направленность. Конкретные отраслевые приложения практически отсутствуют. Не является исключением и банковская сфера. В то же время, в силу своей специфики она оказывается более динамичной (и эволюционной), чем сфера материального производства. Тем актуальнее представляется предпринятое эволюционное исследование - как с практической, так и чисто научной точек зрения.

Банковская сфера, в силу своей специфики, оказывается более динамичной (и эволюционной), чем сфера материального производства. Рассмотрение банка как нелинейной самоорганизующейся системы позволило выделить следующие факторы, имеющие особо важное значение при анализе деятельности банков и принятии решений относительно их развития: 1) неравновесный характер банковской структуры; 2) нелинейность (динамика системы существенно определяется нелинейными эффектами); 3) кооперативный характер динамики подсистем, способность к спонтанному нарушению (например, невозврат средств в кредитной подсистеме является общим нарушением для системы в целом); 4) конечность времени жизни системы и связанные с ней непрестанная смена поколений и процесс обновления (жизненные циклы технологий сферы материального производства, а также самих банковских технологий и отдельных банковских услуг); 5) мультистабильность, то есть существование нескольких устойчивых состояний системы, зависимость текущего состояния от предыстории, способность к хранению информации (в частности, зависимость цены на капитал сегодня от ее вчерашнего значения); 6) отбор систем и механизмов с благоприятными свойствами из большого числа возможных вариантов поведения, инноваций и др. (кризис августа 1998 г. произвел жесткий отбор наиболее успешно работающих банков); 7)

315 оптимизация и адаптация, способность приспосабливаться к изменяющимся внешним условиям, существование критериев оптимизации (например, гибкие тарифы на банковские услуги; изменение процентных ставок и др.); 8) морфогенез, то есть формообразование системы и ее органов (образование новых подразделений банка и реорганизация существующих); 9) образование архетипов или эталонов с тенденцией к увеличению их многообразия и сложности (двухуровневая банковская система России; тенденции к развитию многоукладности); 10) сетевая структура банковского сектора экономики с тенденцией к образованию все более сложных соотношений и зависимостей между подсистемами - отдельными банками; 11) «игровой» характер процесса - единство действия необходимых и случайных процессов; 12) иерархическое строение в пространственном, временном и функциональном отношении, разбиение на гиперплоскости объектов, которые объемлют друг друга и вложены один в другой, существование параметров порядка.

Исследование конкурентных стратегий поведения российских банков после кризиса 1998 г. выявило три основные группы банков, для которых характерны следующие типы КСП: "конкуренты", "стресс-толеранты" и промежуточная стратегия "конкуренты - стресс-толеранты". У банков, занимающих различные ресурсные ниши, стратегии отличаются. Для банков на внутреннем рынке России «нарушения» и «стресс» являются, в основном, установленными государством институциональными ограничениями. Динамика изменения КСП агентов в 1999 г. противоположна наблюдающейся в системах, находящихся в постоянных внешних условиях, и связана с активным перераспределением клиентской базы.

Результаты анализа наглядно показывают, что за период с января 1999 г. по январь 2000 г. имел место активный эволюционный процесс, затронувший семнадцать банков из тридцати двух исследованных. Для большинства из них характерно расширение своей ресурсной базы.

Повышенная интенсивность данного процесса связана с перераспределением корпоративной и частной клиентуры в результате кризиса в августе 1998 г.

4). Предложенная в работе функциональная классификация банков позволяет достаточно просто определить место конкретного банка в треугольнике КСП в каждый момент времени. Она более объективна и естественна, чем "обычные" банковские рейтинги, так как в ней учитывается экологическая ниша банка. Выбор банком своей стратегии, адекватной доступной ему ресурсной нише с учетом внешних и внутренних факторов, является главным условием устойчивости.

В настоящее время российским банковским сообществом осознана необходимость развития многоукладной национальной банковской системы, что требует сохранения существующих и создания новых ресурсных ниш. Как следует из результатов представленного исследования, для успешного развития банков для каждой такой ресурсной ниши должны быть установлены индивидуальные институциональные ограничения. Фактически это означает необходимость разработки и внедрения системы гибкого регулирования банковского сектора экономики. Требуется дифференциация регулирующих норм в зависимости от размера банков, их специализации, территориального охвата, других факторов, в том числе и оценивающих соответствие финансового состояния банка той территории, на которой он действует.

Требования к банковскому регулированию, используемые в настоящее время Банком России, базируются на принципах и подходах, выработанных Базельским комитетом. Эти правила выработаны на основе опыта функционирования устойчивой рыночной экономики и плохо учитывают реалии экономики переходного типа, подверженной неустойчивости и кризисам, что признано многими отечественными и западными финансистами.

Деление банков по предложенному в работе функциональному признаку может быть положено в основу системы такого гибкого

317 регулирования. Дифференцированный подход к оценке финансового состояния банков возможен при переходе от статических критериев к динамическим.

Приведенная в работе классификация банков является примером функционального деления на основании комплекса количественных показателей и закладывают основы методики классификации кредитных учреждений. Это деление является естественным и органичным, т.к. опирается на понимание взаимосвязи между финансовым состоянием и доступной кредитным учреждениям ресурсной базы.

Кризисы необходимо рассматривать как двойственный процесс разрушения старых и возникновения новых организационных форм, в ходе которого система стремиться достичь нового устойчивого состояния ( предельного равновесия). Изменения во внешней среде и внутренние флюктуации стремятся вывести систему из равновесия. В результате этого процесса возможны четыре состояния устойчивости, которые можно идентифицировать с существующей классификацией ЦБ РФ по признакам проблемности банков. Модель для изучения устойчивых состояний в виде «пирамиды проблемности» позволяет сделать качественные и количественные выводы относительно способности банков сохранять устойчивость в ходе динамического процесса изменений.

Антикризисное управление, основанное на анализе структуры связей внутри банка и в его окружении, предоставляет новые возможности для изучения и практического использования процессов реорганизации банков. Понимание того факта, что антикризисное управление, направленное на преодоление негативных последствий кризиса, само, в свою очередь, является одним из проявлений кризиса, должно учитываться в нормативных документах регулирующих органов.

Проведенный анализ процессов реорганизации банков в форме слияний и присоединений теоретически подтвердил вывод о высоких рисках, скрытых в этих организационных решениях, даже в том случае, когда к

318 слиянию приступают банки, считающимися беспроблемными Поэтому, если необходимо стимулировать процессы укрупнения банков, то это должно подкрепляться специальными мерами поддержки банков, вступающих на этот рискованный путь.

Эволюционные процессы, характерные для экономики, арены, где действуют миллионы людей, не воспринимают революционного нажима. Сегодня Российская банковская система слаба. Но она не слабее экономики. И если необходимо укреплять банковскую систему, то необходимо начинать, прежде всего с причины. Инвестиции не идут в экономику не потому, что слаба банковская система, а потому что слаба экономика, чтобы генерировать инвестиции изнутри. Внешние инвесторы не идут в страну опять же не потому, что слабы российские банки, а потому что государство не может обеспечить условия для безопасного и прозрачного бизнеса, для обеспечения законных требований кредиторов и инвесторов.

Банковская система снова на очередном критическом пункте перехода. И есть надежда, что из уроков прошлого извлечены необходимые выводы. Но, чтобы эта надежда превратилась в уверенность, а затем в действия, необходима упорная работа самих участников банковской деятельности в форме развития успешного бизнеса, как главного доказательства правильности рыночного курса, и в виде отстаивания равноправных условий бизнеса, невмешательства государства, кроме как через создание условий для этого бизнеса и формирование общественного мнения, в пользу рыночной, открытой для всех желающих заняться собственным делом, экономики.