Оценка влияния фактора рассогласования внутренних и мировых цен на экономику предприятия тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Юрцвайг, Дмитрий Вениаминович

Введение.

1. Внутренние и мировые цены: теоретический аспект

1.1. Причины сближения внутренних российских и мировых цен.

1.2. Простейшие модели формирования цены предприятия.

1.2.1. Структура цены.

1.2.2. Формирование цены в «многопередельной» производственной 13 цепочке;

1.2.3. Особенности формирования и выбора экспортной цены.

1.3. Ценообразование и регулирование цен государством.

1.3.1. Ценообразование и регулирование внутренних цен.

1.3.2. Государственное регулирование экспортных и импортных цен.

1.4. Мировые цены.

1.4.1. Варианты выбора мировой цены

1.4.2. Основные виды мировых цен

1.4.3. Методика определения уровня мировых цен

1.4.4. Наиболее представительные мировые цены на 37 «малопередельные» товары

2. Выявление закономерностей ценового сближения и учет рассогласований внутренних и мировых цен в оптимальном 42 планировании

2.1. Исследование динамики сближения внутренних и мировых цен 42 в России в 1991-1995 г.г. по выбранному ассортименту товаров

2.2. Учет рассогласований внутренних и мировых цен в задачах 49 оптимального планирования деятельности предприятий разных форм рынка

2.2.1 Решение задачи оптимального планирования для 50 предприятия- свободного конкурента на внутреннем и мировом рынке

2.2.2 Решение задачи оптимального планирования для 58 предприятия-монополиста на внутреннем рынке и свободного конкурента на мировом рынке

2.2.3 Решение задачи оптимального планирования для 69 предприятия-монополиста на внутреннем рынке и олигополиста на мировом рынке

3. Принятие решения о модернизации производства в условиях рассогласования внутренних и мировых цен.

3.1. Блок-схема принятия решения о модернизации производства в 76 условиях сближения внутренних и мировых цен.

3.2. Прогнозирование динамики внутренних и мировых цен на 81 продукцию второго передела

3.3.Определение критической ситуации для цены соответствующего 97 передела.

3.4. Значение фактора организационной связанности предприятий в 99 условиях сближения внутренних и мировых цен.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Оценка влияния фактора рассогласования внутренних и мировых цен на экономику предприятия"

Одной из ключевых практических проблем для каждого предприятия в частности и для всей российской экономики в целом, является проблема соотношения внутренних российских и мировых цен на продукты и услуги. Особенно актуальной эта проблема стала в начале 90-х годов после либерализации цен и «открытия» границ для массового проникновения товаров и услуг из-за рубежа на российский рынок. Некоторые предприятия выиграли от сближения цен, другие - стали банкротами, не сумев конкурировать с продукцией из-за рубежа ни по качественным, ни по ценовым характеристикам. Многие экспортеры были вынуждены «свернуть» свой экспорт, так как их цены оказались выше мировых.

Проблема рассогласования цен носит многогранный характер. У нее много причин и следствий. Практически рассогласование внутренних и мировых цен через разные факторы оказывает влияние на любого человека. Важно, что данная проблема оказалась недостаточно изученной в современной экономико-математической литературе. Все эти причины и предопределили выбор темы исследования.

Многие экономисты предсказывали коллапс российской экономики вследствие того, что многие внутренние цены превысят уровень мировых; другие говорили о массовых банкротствах российский предприятий. Действительно, ряд фирм, работавших на разных секторах рынка, на разных стадиях изготовления продукции, столкнувшись с проблемой движения, не найдя правильных решений, вынужден был прекратить свое существование. Другие подались в торгово-посредническую деятельность, ввозя из-за рубежа товары, не превосходящие по качеству российские, но имеющие более низкую стоимость.

Как решать проблемы возникающие вследствие рассогласования цен, как принимать решения о дальнейшем функционировании предприятия? На эти вопросы в литературе ответов не было. А ведь решение этих проблем требует создания соответствующей методики. Более того, если среди экономистов нет единства взглядов на изучаемую проблему, если многие говорят, что никакого сближения цен вовсе не происходило, о создании какой целостной методики может идти речь?

Целью диссертационного исследования явилось проведение качественного анализа проблем сближения и рассогласования внутренних и мировых цен, чтобы используя полученные данные и результаты, разработать методический подход к учету факторов сближения и рассогласования внутренних и мировых цен в экономической политике предприятия с целью сохранения его конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынках.

Исходя из этой цели в диссертации были поставлены следующие задачи: провести качественный анализ закономерностей и особенностей сближения внутренних и мировых цен; на примере моделей оптимального плана для предприятий различных форм рынка выявить микроэкономический аспект сближения и рассогласования внутренних и мировых цен; определить изменение производственного плана при добавлении в систему ограничений соотношения внутренней и мировой цены. разработать методический подход к принятию решения о функционировании предприятия и его модернизации в условиях рассогласования внутренних и мировых цен.

Предмет исследования составляет исследование отношений, возникающих в процессе функционирования предприятий на внутреннем и мировом рынках.

В качестве объектов исследования выбраны внутренние и мировые цены на различные товары, предприятия, работающие на внутреннем рынке, а также непосредственно внутренние и мировые рынки по выбранным товарам и услугам.

Теоретической и методологической основой исследований послужили нормативные документы и акты, законодательные положения Российской Федерации, касающиеся регулирования внутренних цен и налогов, труды российских и западных ученых-экономистов.

В работе были использованы справочные материалы, обзоры цен, аналитические статьи в еженедельных и ежемесячных экономических и популярных журналах.

В качестве методов исследования автор использовал математическое моделирование, методы условной и безусловной оптимизации, регрессионный и трендовый анализ.

Научная новизна представленной работы состоит в следующем:

- дано монетарное обоснование тенденции сближения внутренних российских и мировых цен по широкому спектру товаров в 19911995 гг.;

- на основе реальных статистических данных доказано совмещение структур внутренних и мировых цен; выявлена тенденция стабилизации паритета внутренних и мировых цен в районе единицы, что позволяет, начиная с 1995-1996 гг., и по 1998 г. рассматривать рассогласования цен, а не их сближение;

- исследовано влияние рассогласований внутренних и мировых цен на оптимальные планы предприятий различных форм рынка; разработана «матрица конкурентных преимуществ» для предприятий - свободных конкурентов;

- разработана «матрица конкурентных преимуществ продуктов» для Ш многономенклатурного предприятия;

- предложен методический подход к проблеме учета в деятельности фирмы фактора рассогласования внутренних и мировых цен.

Практическая значимость работы состоит в возможности использования предложенного автором методического подхода к учету рассогласований внутренних и мировых цен в планировании экономической политики фирмы, что позволяет ей сохранить свою экспортоспособность и конкурентоспособность на внутреннем рынке.

Основные положения диссертации были доложены и получили одобрение на Второй конференции Международной Федерации Ассоциаций Менеджмента стран Восточной Азии, а также (г. Москва, 5-7 сентября 1996 года), а также на научной конференции молодых ученых и студентов ГАУ «Реформы в России и проблемы управления - 1997» (г. Москва, февраль 1997 года.)

Публикации. Всего по теме опубликовано 3 (три) научные работы общим объемом 1 (один) печатный лист.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Ее содержание изложено на 105 страницах машинописного текста (без списка литературы). Список литературы включает 92 наименования. Объем приложений - 21 страница.

Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Юрцвайг, Дмитрий Вениаминович

Какие выводы можно сделать из данных задач? Во-первых, в зависимости от конкурентоспособности фирмы на внутреннем и мировом рынке и величины рассогласований мировых и внутренних цен изменяется распределение «домашней» и экспортной поставок. Во-вторых, предприятиям - монополистам в условиях открытой экономики приходится особенно внимательно решать задачу поиска оптимального разделения выпускаемого продукта для продажи на внутреннем и мировом рынках, так как вторжение мировых цен на мировой рынок серьезно ослабляет их позиции. В-третьих, объективность сближения цен подчеркивается на примерах формирования оптимального плана предприятий разных форм рынка. Надо отметить большие возможности для совершенствования и усложнения решаемых задач. Например, себестоимость можно рассматривать в терминах «предельных издержек» и переходить к задачам нелинейного программирования. Причем, существуют, как минимум, две разновидности этой задачи: «с положительным эффектом масштаба производства» и с «отрицательным эффектом масштаба». Как уже было сказано выше, интересным представляется решение задачи о форме и расположении эллипса и его центра в задаче для предприятия-монополиста внутри страны и олигополиста на мировом рынке.

Щ Возвращаясь к самой первой задаче, в которой была введена классификация положения предприятий свободных конкурентов («матрица конкурентных преимуществ предприятий») на мировом и внутреннем рынке, следует заметить, что и предприятия - монополисты могут оказаться в неперспективных секторах рынка. В этом случае им придется принимать решение о своем дальнейшем функционировании и возможностях инвестирования в производство. В следующей главе будет рассказано о методическом подходе к принятию таких решений. Он эффективен, прежде всего, для фирм, которые являются «лидерами» и «середняками», и борются за свое существование на рынке. Щ

3. Принятие решения о модернизации производства в условиях сближения внутренних и мировых цен.

Как уже подчеркивалось в первой главе, в ситуации, когда макроэкономические факторы перестают играть главную роль в процессе сближения цен, наблюдается стабильность в экономике, на первое место выходят микроэкономические проблемы предприятия и, прежде всего, технологическое отставание от конкурентов, неквалифицированные кадры, слабая материальная база. Основной причиной постоянного роста внутренних цен на товары и услуги российских предприятий является, скорее всего, именно отставание от конкурентов в технологиях, наличие в производстве устаревшего оборудование, большой объем ручного труда, увеличивающий себестоимость продукции. Необходимо еще раз подчеркнуть, что в данной работе не рассматривается аспект качественных характеристик рассматриваемых товаров, но только его цены. Для продуктов ранних переделов это логично, так как различия в качественных характеристиках товаров здесь не столь существенны.

Эта глава посвящена выработке методического подхода к принятию решения об инвестировании в производство в условиях сближения внутренних и мировых цен. Задача может ставиться по разному: полная модернизация производства или инвестирование в некоторые технологические процессы или некоторые участки производства. Решение этого вопроса зависит не только от лица, принимающего решения, но и от технологов, инженеров, всех тех людей, которые способны выявить узкие места производства. В работе рассматривается вариант частичной модернизации производства. Это обусловлено не только тем, что при этом варианте существует гораздо больше возможностей сохранить самостоятельность в управлении компанией, но еще и потому что подобная задача может решаться для «многопередельного» продукта: тогда «узким местом» может являться соответствующий передел. В любом случае, в зависимости от ценовой ситуации на рынке нам нужно решить, нужна ли в принципе данная модернизация, и, если она необходима, доказать инвестору выгодность инвестиционного проекта.

3.1. Блок-схема принятия решения о модернизации производства в условиях сближения внутренних и мировых цен.

Предположим, что существуют два передела, не связанные организационно и зависящие друг от друга только в плане купли продажи продукции первого передела. Причем, продукт первого передела является «базовым» для продукции второго передела, то есть производство на втором переделе невозможно без использования товара первого. Кроме того, будем считать, что экономика страны, в которой функционируют предприятия этих переделов является открытой, то есть каждый субъект рынка может свободно продавать и покупать товары на внутреннем рынке, а также имеет возможность торговать на мировом рынке, так как его продукция достаточно конкурентоспособна.

Цена первого передела задается известной формулой, выведенной в 1-й главе:

Р\ +

Соответственно, цена второго передела выглядит так: р2 = (1 +а2)с2

Выявлена тенденция увеличения цены на втором переделе. Существует опасность сближения внутренней цены второго передела и мировой цены на аналогичный продукт, то есть вполне может возникнуть ситуация сокращения экспорта продукции второго передела вследствие ее неконкурентоспособности по цене с аналогичными зарубежными товарами.

В этой ситуации предлагается действовать по «Блок-схеме принятия решения о функционировании предприятия и модернизации производства в условиях сближения внутренних и мировых цен» (Рис. 1.)

Введем необходимые для дальнейшего исследования обозначения: pt - внутренняя цена единицы товара i-ro передела; т, - мировая цена единицы товара i-ro передела; К - куре национальной валюты к доллару США; с( - себестоимость единицы товара i-ro передела; at - норма прибыли единицы товара i-ro передела; и, - расходы на импорт за единицу товара i-ro передела;

- величина - импортной таможенной пошлины; Xt - объем произведенной продукции внутри страны; У, - объем экспорта.

Кроме того, примем, что цена больше себестоимости, то есть р> с.

4 # *

Рис. I "Блок-схема принятия решения о функционировании предприятия и модернизации производства в условиях сближения внутренних и мировых цен "

1. Исходным посылом является рост цены на втором переделе. Руководитель предприятия, выпускающего продукцию второго передела не может не знать, за счет чего произошел рост цены. Двигаясь по стрелке вниз, задаемся вопросом: «Произошел ли рост цены на продукцию второго передела вследствие роста собственной себестоимости?» (Здесь и далее для моделирования используется простая агрегированная модель цены pt = (1 + at)cj4 описанная в 1 главе п. 1.2.1).

2. В случае роста цены за счет внутренней себестоимости двигаемся по стрелке «плюс» к блоку сравнения соответствующих цен, внутренней и мировой. На этом этапе нам нужно определить, превысила ли наша цена мировую или у нас остается некоторое время для активации собственных действий.

3. Нел и произошел худший вариант и превышение имеет место быть (в соответствии с «матрицей конкурентных преимуществ» - это переход предприятия или товара из группы «лидеров» в группу «внутренних лидеров»), то существуют два укрупненных сценария дальнейшего функционирования предприятия в зависимости от условия т/ < pt < w (1 + и! + st). (Отметим, что вполне может случиться и дальнейшее движение фирмы в группу «аутсайдеров»)

Эту ситуацию можно трактовать так: потребитель продукции второго передела теоретически может импортировать нужный ему продукт из-за рубежа в случае, если внутренняя цена второго передела его не устраивает. Таким образом, если внутренняя цена еще не превысила уровень мировой цены, плюс расходы на импорт и таможенные импортные пошлины (сценарий «Ь»), то предприятие, сократив производство, может сосредоточиться на сохранении доли внутреннего рынка и накапливании резервов для будущего прорыва на мировой рынок. В этом случае возможно проведение частичной или полной модернизации, однако ситуация близка к критической, поскольку конкурировать на внутреннем рынке будет сложно - это зависит от разницы + ut + st) - р, (цену т1(1 + и(. + st) можно принимать как предельно высокую на внутреннем рынке). Кроме того, будущий инвестор может затребовать серьезную долю собственности для того, чтобы контролировать производство. В этом случае оценка инвестиционного проекта проходит традиционно, то есть по NPV или внутренней норме доходности. NPV проекта может рассчитываться так:

В случае если наша цена превысила мировую, плюс импортные пошлины и затраты на импорт (сценарий «с»), ситуация может быть близка к банкротству. (В соответствии с «матрицей конкурентных преимуществ» фирма может из «аутсайдеров» сдвигаться к группе «банкротов»). Если в подобном случае решение об инвестировании будет принято, то, очевидно, что хозяевам предприятия второго передела придется расстаться с большой долей собственности, возможно, и с контрольным пакетом акций.

4. Вернемся к блок-схеме на этапе сравнения внутренних и мировых цен. Ситуация, когда превышения внутренней ценой уровня мировой не произошло, естественно, более благоприятна для дальнейшего функционирования предприятия (оно находится в группе «лидеров»), однако для того, чтобы не оказаться заложником возможных тенденций в динамике внутренних и мировых цен, необходимо провести процедуру прогнозирования этой динамики для продукции своего передела. Этому будет посвящен отдельный пункт исследования, в котором моделирование динамики производилось на реальных данных. п fnt(\ + ut +s,)-c,)X, (1+ Я)' h (34)

3.2. Прогнозирование динамики внутренних и мировых цен на продукцию второго передела.

Предположим, что существуют два укрупненных передела. Продукцией первого является нефть, продукцией второго - мазут, для производства которого нефть необходима. Вектором внутренних цен на сырую нефть (Рнефть) являются ежемесячные контрактные оптовые цены ФОБ Москва, вектором внутренних цен на мазут (рлииут) являются ежемесячные контрактные оптовые цены ФОБ Москва. Вектором мировых цен на нефть (Мнефть) являются ежемесячные контрактные оптовые цены ФОБ на североморскую нефть «Брент» на Лондонской нефтяной бирже. Вектором мировых цен на мазут ( ^мазут) являются ежемесячные контрактные оптовые цены ФОБ в портах Роттердама и Северо-западной Европы. Вектор курса рубля к доллару К- это значения курса российского рубля к доллару США в первой декаде каждого месяца. Динамика цен отслеживалась дискретно помесячно, начиная с декабря 1994 года и заканчивая маем 1996 года. Всего 18 наблюдений. Были построены модели, описывающие движение внутренних и мировых цен по нефти, мазуту, а также модель динамики курса. Был сделан прогноз для внутренней и мировой цены мазута (товар второго передела) на шесть месяцев (июнь - ноябрь 1996 года). На каждом этапе проверялись статистические характеристики моделей, их значимость, а также оценивалось качество прогнозов. Кроме того, важно отметить, что в процессе работы были созданы модели, описывающие динамику нефти (продукта первого передела). Однако в данном случае они оказались промежуточными.

Заключение.

Проблема сближения внутренних и мировых цен является общей проблемой для переходной экономики многих стран мира, и Россия в этом ряду не является исключением. На следующем этапе экономического развития страны она трансформируется в проблему учета рассогласования внутренних и мировых цен. Игнорировать эти процессы невозможно, ибо они затрагивают и национальную экономику, и предприятия, фирмы и компании, функционирующие на внутреннем и мировом рынках, и простых людей. Совершенно очевидно, что экономический кризис лета - осени 1998 года нарушил достаточно хрупкую стабильность в соотношении мировых и внутренних цен, прежде всего, по товарам ранних переделов. Сильное падение мировых цен на нефть и нефтепродукты, произошедшее в 19971998 гг. еще более сузило потенциал экспортных российских продуктов. Очевидно, что случившийся в августе 1998 г. обвал рубля был интересен экспортерам продуктов «ранних» переделов, и, возможно, был сознательно выбран правительством в качестве пути выхода из системного кризиса в России. Можно сказать, что ухудшившаяся конъюнктура мировых рынков и внутренний российский кризис начали новый этап сближения цен по сырьевым товарным группам. Объективность такого сближения вытекает из объективности рыночной экономики вообще, поэтому стабилизация рассогласований цен будет во многом зависеть от правильности проведения экономической политики государства. Предприятиям, интегрированным в рыночной хозяйство страны, имеет смысл более качественно подходить к прогнозированию динамики внутренних и мировых цен для более точного учета их соотношений в своей деятельности.

В заключении исследования, проведенного соискателем, сформулированы выводы и результаты, основное содержание которых заключается в следующем:

1. Сближение цен - процесс сложный и многогранный; имеет и отрицательные, и положительные следствия. Однозначно как отрицательное, его оценивать нельзя: ведь вследствие конкуренции внутренних и мировых цен на товары и услуги улучшается качество последних, а в итоге и сами цены снижаются. С другой стороны, неконкурентоспособные предприятия сокращают производство, а то и вовсе закрываются.

2. Показано, что в условиях инфляции и частичного обесценения национальной валюты внутренние и мировые цены сближаются. Процесс сближения цен является объективным для переходной экономики и характеризуется ослаблением конкурентоспособности страны по экспортным товарам.

3. Процесс сближения цен в Российской Федерации характеризовался ослаблением конкурентоспособности страны по товарам ранних переделов. В 1995-1996 годах процесс сближения цен в стране замедлился вследствие стабилизации темпов инфляции, которая наряду с курсом явились основными причинами роста внутренних цен в России. Дальнейшее увеличение цен обусловлено низкими технологиями, применяемыми в производстве и слабой материально-технической базой предприятий на микроуровне и отраслей на макроуровне. Нынешний системный экономический кризис в России может стать катализатором нового этапа сближения цен.

4. На основе статистического анализа и математического моделирования выявлены динамика и особенности сближения внутренних и мировых цен на различных переделах;

5. Внутренние цены на данный товар будут иметь тенденцию сближения с мировой ценой, которая устанавливается на мировых рынках. В стабилизировавшейся экономике предприятия должны учитывать рассогласования внутренних и мировых цен.

6. В работе разработаны оригинальные модели, учитывающие внешнеторговую составляющую деятельности предприятия через добавление в систему ограничений задачи оптимального планирования условий экспортоспособности продукции данной фирмы;

7. На основе вышеуказанных моделей получено не только оптимальное распределение внутренней и внешней поставок, но и подтверждена закономерность сближения цен для предприятий разных форм рынка;

8. Построена "матрица конкурентных преимуществ отраслевых предприятий", которая отражает их конкурентоспособность на внутренних и внешних рынках в зависимости от соотношения внутренней и мировой цен, а также индивидуальных себестоимостей производства;

9. Построена «матрица конкурентных преимуществ продуктов» для многономенклатурного предприятия, показывающая конкурентоспособность его продуктов на внутреннем и внешнем рынках;

10. Разработан методический подход к учету рассогласований -ф внутренних и мировых цен в процессе принятия решения о модернизации предприятия;

11. Принятие решения о модернизации предприятия в краткосрочный период в условиях сближения внутренних и мировых цен должно приниматься после тщательного анализа их динамики и построения прогнозов на ближайшую перспективу.

12. Проведена апробация методического подхода на реальных данных, отразившее сокращение экспортного потенциала России по товарам ранних переделов - нефти и мазута к середине 1996 г.

13. Вертикальная интеграция предприятий дает возможности более гибко и разнообразно проводить экономическую политику в условиях сближения внутренних и мировых цен.

Дальнейшее исследование может проводиться по нескольким направлениям:

1. Изучение кривой схождения внутренних и мировых цен. ф 2. Анализ динамики экспортных и импортных поступлений государства в период сближения внутренних и мировых цен, возможностей реструктуризации этих поступлений; анализ платежного баланса страны.

3. Изучение оптимального плана предприятий различных видов с более сложными ограничениями и первоначальными условиями.

4. Выбор приоритета в инвестировании по переделам в организационно-связанной цепочке предприятий с целью максимизации доходов всей цепочки.

5. Изучение проблемы взаимосвязи экспортной выгоды государства и его участия в инвестировании в важный с экспортной точки зрения передел.

6. Анализ проблемы искусственного завышения внутренних розничных цен государством в связи с протекционистской политикой по ф импорту.

Проведенные исследования показали, что процесс сближения внутренних и мировых цен таит в себе массу возможностей для государства и предприятия. Использование этих возможностей обеспечит рост благосостояния экономики страны в целом и отдельных предприятий в частности.