Статистический анализ тенденций развития мирового рынка нефти тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Статистический анализ тенденций развития мирового рынка нефти"

На правах рукописи

Худойнатов Жан Жанович

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ

Специальность: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

8 АПР 2015

Работа выполнена на кафедре Теории статистики и прогнозирования Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ).

Научный руководитель: Минашкин Виталий Григорьевич

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Теории статистики и прогнозирования МЭСИ

Официальные оппоненты: Агапова Татьяна Николаевна

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Финансов и экономического анализа Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

Симонова Марина Демьяновна

доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры Учета, статистики и аудита Московского государственного института международных отношений (университет) МИД России (МГИМО)

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Защита состоится « 14 » мая 2015 г. в 12.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.151.02 в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики по адресу: 119501, г.Москва, ул. Нежинская, д.7.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета и на сайте МЭСИ И кр://\у уу \у .mesi.ru.

Автореферат разослан «£к> марта 2015 года.

Ученый секретарь диссертационного совета кандидат экономических наук, доцент

ш

Е.Н. Клочкова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В настоящее время Россия проводит активную экономическую политику, нацеленную на сохранение и улучшение своего положения на мировом нефтяном рынке, поскольку экспорт российской нефти представляет собой один из наиболее стабильных и высокодоходных ресурсов, является важнейшим фактором поступательного развития отечественной экономики и источником средств для решения первостепенных социально-экономических задач. В условиях санкций, объявленных в последнее время Западной Европой и США в отношении нашей страны, устойчивые позиции России на данном рынке приобретают особую актуальность. При этом рынок нефти, характеризующийся в силу естественных факторов определенной инертностью, в то же время подвержен динамическим и структурным изменениям.

Направления трансформации нефтяного рынка выступают основным геополитическим фактором современного мирового развития. По мере обострения конкуренции на рынке нефти возрастает значение статистического исследования тенденций развития его составляющих, а также происходящих на нем структурных сдвигов с целью применения получаемых результатов как во внешнеэкономической деятельности, так и в определении подходов к внешнеполитическим решениям.

Вышеизложенное обуславливает актуальность статистического исследования современного состояния мирового рынка нефти и структурно-динамических изменений характеризующих его показателей, что и определяет научную и практическую значимость диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. Исследованию процессов формирования мирового рынка нефти, а также развитию нефтяного комплекса, посвящены труды российских и зарубежных специалистов: Г. Бриджа, В.В. Бушуева, Н.К. Куричева, Ф. Ле Бийона, Н. Массимо, H.H. Пусенковой, И.В. Рогожи, Ю.А. Рудакова, М.М. Судо, P.M. Судо, Е.А. Телегиной, С.А. Терентьева, А.П. Томиной и др.

Методологическую базу исследования развития мирового рынка нефти составили труды таких отечественных ученых как Т.Н. Агапова, С.А. Айвазян, М.Ю. Архипова, О.Э. Башина, И.К. Беляевский, Г.Л. Громыко, Д.В. Дианов, Т.А. Дуброва, И.И. Елисеева, М.Р. Ефимова, М.В. Карманов, A.B. Короткое, В.И. Кузнецов, Ю.П. Лукашин, В.Г. Минашкин, B.C. Мхитарян, С.А. Орехов, A.A. Романов, H.A. Садовникова, М.Д. Симонова, А.Е. Суринов, A.A. Френкель и др.

Проведенный анализ публикаций показал, что в научной литературе при рассмотрении вопросов развития мирового рынка нефти не в полной мере используются возможности статистической методологии, что обуславливает необходимость разработки и совершенствования подходов к анализу тенденций и структурных изменений исследуемого объекта, к прогнозированию характеризующих его показателей.

Целью диссертационного исследования выступает разработка методики статистического исследования тенденций развития мирового рынка нефти. В соответствии с данной целью в работе поставлены и решены следующие задачи:

— определить экономические условия, специфические особенности и этапы формирования мирового рынка нефти;

— усовершенствовать систему статистических показателей развития мирового рынка нефти;

— осуществить многомерную классификацию стран и регионов по основным показателям, характеризующим их положение на мировом рынке нефти;

— исследовать основные тенденции изменения показателей доказанных запасов, добычи, потребления, экспорта и импорта нефти;

— провести оценку структуры и структурных изменений мирового рынка нефти;

— получить прогнозные оценки важнейших показателей развития мирового рынка нефти на среднесрочную перспективу.

Объектом исследования выступает мировой рынок нефти. Предмет исследования составили статистические показатели, методы и модели, характеризующие структурно-динамические изменения на мировом рынке нефти.

Теоретической и методологической базой исследования

послужили труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам развития мирового рынка нефти и российского нефтегазового комплекса, статистическому анализу, моделированию и прогнозированию, компьютерной обработке данных.

В качестве инструментария исследования использовались статистические методы оценки структурных сдвигов, корреляционного, регрессионного и кластерного анализа, анализа временных рядов и прогнозирования, табличные и графические приемы представления статистических данных. Для обработки исходных данных применялись пакеты прикладных программ «IBM SPSS» и «Excel».

Информационной базой исследования явились официальные данные Федеральной службы государственной статистики,

информационные материалы компании BP (British Petroleum) и организации стран - экспортеров нефти OPEC, а также материалы научных публикаций, периодической печати и интернет-источники, связанные с темой исследования.

Научная новизна исследования заключается в совершенствовании методики комплексного статистического анализа тенденций развития мирового рынка нефти.

К числу наиболее существенных результатов, полученных лично автором диссертационной работы и обладающих элементами научной новизны, относятся следующие:

- определена специфика функционирования мирового рынка нефти и выявлены факторы, определяющие тенденции его развития на каждом этапе, что позволило уточнить механизмы формирования важнейших рыночных показателей;

- предложена система статистических показателей, базирующаяся на имеющейся информационной базе официальной статистики Росстата и зарубежных организаций, выступающая в качестве основы проведения комплексного анализа развития мирового рынка нефти;

- выполнена многомерная классификация основных участников мирового рынка нефти, позволившая выделить однородные группы стран по характеру и степени их участия в рыночных отношениях, а также определить место и перспективы Российской Федерации на данном рынке;

- проведен сравнительный анализ динамики основных показателей мирового рынка нефти, позволивший оценить влияние отдельных стран и регионов на изменение рыночной ситуации;

- оценены структурные сдвиги в объемных показателях мирового рынка нефти, выявлены основные направления его структурной трансформации, определены роли отдельных его участников в данном процессе;

- предложены и реализованы подходы к моделированию развития мирового рынка нефти, позволившие получить прогнозные оценки ключевых рыночных показателей на среднесрочную перспективу.

Соответствие диссертации требованиям паснорта специальности ВАК Минобрнауки России. Исследование выполнено в рамках паспорта специальностей ВАК (отрасли «Экономические науки») по специальности 08.00.12 - «Бухгалтерский учет, статистика» п. 4.11 «Методы обработки статистической информации: классификация и группировки, методы анализа социально-экономических явлений и процессов, статистического моделирования, исследования экономической

конъюнктуры, деловой активности, выявления трендов и циклов, прогнозирования развития социально-экономических явлений и процессов».

Практическая значимость исследования определяется тем, что усовершенствованная методика комплексного статистического анализа тенденций развития мирового рынка нефти может быть использована органами государственного управления, внешнеторговыми организациями и нефтяными компаниями в целях информационного обеспечения процессов управления и стратегического планирования.

Результаты исследования были учтены ЗАО «Независимая нефтегазовая компания» при оценке конъюнктуры мирового рынка нефти и прогнозировании индикаторов его развития, что подтверждено справкой о внедрении. Основные положения исследования используются в учебном процессе Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ) в курсе «Бизнес-статистика и прогнозирование».

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования докладывались и получили одобрение на III Международной научно-практической конференции «Социально-экономическое развитие регионов России», г. Москва, 2013; II Международной научно-практической конференции «Экономико-статистические исследования потенциала территорий в современном информационном обществе», г. Улан-Удэ, 2013; IV Научно-практической конференции молодых учёных «Инновационное развитие российской экономики», г. Москва, 2013; VII Международном научно-практическом форуме «Инновационное развитие российской экономики», г. Москва, 2014.

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 13 работ общим объемом 5,5 п.л. (авторских - 5,2 пл.), в том числе 4 статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, общим объемом 2,4 п.л. (авторских - 2,1 п.л.).

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений, содержащих результаты статистической обработки исходных данных. В работе содержится 37 статистических таблиц и 23 пояснительных рисунка.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

В рамках первого научного результата в процессе рассмотрения основных этапов развития мирового рынка нефти, анализа условий разведки запасов нефти, ее добычи и потребления на длительном временном интервале определены основные факторы, способствовавшие становлению нефти как ключевого инструмента мировой экономики и политики, усилению зависимости отдельных производств и в целом экономических систем от данного вида энергоресурсов.

В результате анализа в работе сформулированы и в ходе проведенного исследования учтены такие факторы формирования мирового рынка нефти как высокие темпы роста парка автотранспортных средств на Североамериканском континенте и в Европе; рост потребностей в топливе для наземных, воздушных и морских вооруженных сил различных государств, резко усиливающийся в периоды военных конфликтов; развитие нефтехимической отрасли, формирование потребностей в новых видах синтетических материалов; консолидация ближневосточных стран -крупнейших экспортеров нефти в рамках международной организации ОПЕК, противостояние ОПЕК американским и европейским нефтяным компаниям; увеличение спроса на нефть со стороны крупных развивающихся стран в конце XX - начале XXI века; усиление позиций на мировом рынке национальных нефтяных компаний развивающихся стран и стран с переходной экономикой; изменение качественного состояния нефтяных ресурсов и их географии; постепенное освоение запасов нетрадиционной нефти; использование цены на нефть как инструмента в решении экономических и политических вопросов посредством оказания экономического давления.

Указанные факторы в конечном итоге определили формирование мирового нефтяного рынка в прошлом столетии и в начале XXI века. Учет данных факторов позволяет выделить те направления трансформации рынка, которые позволяют сформировать наиболее точное представление о перспективах и тенденциях его развития, а также определить целевые задачи Российской Федерации на данном рынке.

На протяжении последних десятилетий, несмотря на нестабильные объемы добычи, нефтяной комплекс России обеспечивает основной прирост ВВП страны, формирование государственного бюджета и важнейших общегосударственных фондов: резервного фонда и фонда национального благосостояния, а также формирование платежного баланса страны (рис. 1). Помимо влияния на макроэкономическую ситуацию в стране нефтяной комплекс способствует поддержанию курса рубля, формированию

успешной социальном политики и росту инвестиционных ресурсов. Рыночная стоимость нефтегазовых компаний достигает половины капитализации российского рынка акций.

60 50 40 30 20 10 0

I

СГ>СПСПОООООООООО!-1<-1<--1<-|^ 01СЛСГ1000000000000000 <Н*ЧгНГМГМ<-ч|ГМГМГМГМГМГМГч|ГМГч|ГМГ^ГМ

14 12 10 8 6 4 2 о

Доля доходов от экспорта нефти и газа в государственном бюджете (левая шкала) Доля доходов от экспорта нефти и газа в ВВП (правая шкала)

Рисунок 1 - Доходы от экспорта нефти и газа в ВВП и государственном

бюджете России, %

В работе выделены основные проблемы развития российского нефтяного комплекса на современном этапе, в числе которых:

- низкий уровень извлекаемое™ нефти из недр, что приводит к крайне низкой эффективности недропользования;

- неэффективное использование нефтяного попутного газа, что приводит к недополучению прибыли нефтедобывающими компаниями и нанесению значительного вреда окружающей (ежегодный объем сжигания нефтяного попутного газа в России составляет около 20 млрд. м3);

- высокая степень износа основных фондов нефтеперерабатывающей промышленности (до 80%) и низкое качество нефтепродуктов, вследствие использования устаревших технологий переработки;

- низкие темпы внедрения новых технологий и инноваций, которые требуются на современном этапе в связи с увеличением доли трудно извлекаемых запасов (сверхвязкие нефти, природные битумы),

необходимостью освоения шельфовых месторождений и глубокозалегающих горизонтов в зрелых нефтегазовых провинциях;

- замедление темпов роста добычи нефти, что приводит к определенной стагнации в отрасли.

Таким образом, дальнейшее развитие нефтяного комплекса страны возможно только при решении вышеуказанных проблем путем применения новых технологий добычи и переработки нефти, а также более эффективного использования извлекаемых ресурсов, что требует соответствующих инвестиционных ресурсов.

В рамках второго научного результата на основе анализа и обобщения российской методологии статистического учета производственных процессов и экономических результатов данного вида деятельности, информационной базы зарубежных компаний и международных организаций в работе была сформирована система статистических показателей развития мирового рынка нефти, которая позволяет получить комплексную характеристику исследуемого объекта на основе поэтапного изучения его составляющих.

При построении данной системы показателей были учтены задачи и индикаторы Энергетической стратегией на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р, методология Федеральной службы государственной статистики, представленная в Балансе энергоресурсов в двух разрезах - ресурсообеспечения и распределения, а также информационные потоки Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

В диссертации обобщена международная практика сбора и представления статистических данных, характеризующих мировой нефтяной рынок, а именно методология Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), системы показателей Евростата, США и Канады, информационная база ОПЕК и Международного энергетического агентства.

Обобщение существующих подходов и статистических показателей в исследуемой области позволило систематизировать и усовершенствовать систему показателей оценки состояния и развития мирового рынка нефти (рис.2). Построенная система показателей является основой для получения комплексной характеристики исследуемого объекта на основе поэтапного изучения его составляющих.

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ

I. Показатели производственного и ресурсного потенциала II. Показатели транспортировки

• Объем и прирост добычи • Объем и прирост запасов и прогнозных ресурсов • Объем бурения • Объем сейсморазведки • Показатели работы нефтяных скважин • Мощность магистральных трубопроводов для поставок нефти • Коэффициент загруженности нефтепроводов • Коэффициент загруженности нефтепродуктопроводов

III. Показатели переработки нефти IV. Показатели экологической безопасности

• Глубина переработки нефти • Объем нефтепереработки • Доля выхода светлых нефтепродуктов • Показатели качества нефтепродуктов • Коэффициент утилизации попутного нефтяного газа • Объем выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду

V. Показатели эффективности недропользования VI. Показатели цен и ценообразования

• Коэффициент извлечения нефти • Прирост числа выявленных перспективных площадей для постановки поисковых работ • Прирост геологической изученности территории и континентального шельфа • Уровень компенсации добычи основных видов полезных ископаемых приростом запасов • Количество разведочных и эксплуатационных скважин по добыче нефти • Цены на различные сорта нефти • Фьючерсные цены на нефть • Таможенные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов • Стоимость нефтепродуктов на различных рынках • Себестоимость добычи и поставок нефти на внутренний и внешний рынки • Себестоимость производства собственных нефтепродуктов

УП. Показатели использования (распределения) VIII. Показатели экономической и бюджетной эффективности

• Объем экспорта нефти и нефтепродуктов • Объем импорта нефти и нефтепродуктов • Объем внутреннего потребления нефти • Среднедушевое потребление нефтепродуктов • Потери нефти • Объем инвестиций в развитие комплекса • Объем добычи в год на одного занятого в отрасли • Удельное потребление нефти и нефтепродуктов на единицу ВВП • Удельный расход нефти на выработку электроэнергии • Доля продукции нефтепереработки в общем стоимостном объеме экспорта ТЭК • Объем налоговых поступлений в бюджетную систему страны • Удельный вес расходов бюджета на развитие отрасли

Рисунок 2 - Система показателей мирового рынка нефти

10

Сформированная система показателей может быть использована в практической деятельности государственных органов управления, нефтедобывающих компаний, фондовых и товарно-сырьевых бирж, а также других организаций, нуждающихся в достоверной оценке ситуации на мировом нефтяном рынке.

В рамках третьего научного результата на основе использования многомерных статистических методов получена пространственно-территориальная сегментация мирового рынка нефти по важнейшим характеризующим его параметрам.

Информационной базой исследования послужили значения важнейших показателей, отражающих деятельность 58 стран на мировом рынке нефти в 2013 г.: XI - экспорт сырой нефти, тыс. барр. в день, хг -импорт сырой нефти, тыс. барр. в день, хз - доказанные запасы нефти, млрд. барр., хд - добыча нефти, млн. т, Х5 - потребление нефти, млн.т.

В результате реализации метода Уорда кластерного анализа выделены три типологические группы стран, формирующих на сегодняшний день мировой рынок нефти и различающихся по степени и направлению их участия в данном процессе (табл. 1). Качество проведенной классификации подтверждено значительным превышением межгрупповых дисперсий над внутригрупповыми.

Таблица 1 — Средние значения показателей развития мирового рынка нефти

по кластерам

Фактор Номер кластера

1 2 3

Экспорт сырой нефти, тыс. барр./день 3027,5 57,4 240,4

Импорт сырой нефти, тыс. барр./день 72,6 2454,5 95,1

Запасы нефти, млрд. барр. 136,7 5,6 9,9

Добыча нефти, млн. т 230,1 58,4 32,9

Потребление нефти, млн. т 53,9 177,1 20,7

Первый кластер образует группа из 9 нефтедобывающих государств - крупных экспортеров нефти, к которым, в первую очередь, относятся Саудовская Аравия и Россия. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что именно эти две страны формируют предложение на современном мировом рынке сырой нефти, поскольку на их долю в 2013 г. приходилось около 30% всего объема добытой в мире нефти. Российская Федерация и

Саудовская Аравия на протяжении нескольких лет сохраняют первенство по объему добычи сырой нефти в натуральном и стоимостном выражении.

Во второй кластер входят 13 участников рынка, являющихся безусловными лидерами по объему импорта и потреблению сырой нефти, в том числе - США, Китай, Индия и Япония. В настоящее время эти страны в значительной степени определяют формирование спроса на мировом рынке нефти.

Третий кластер включает в себя страны, которые не выделяются по основным показателям международной торговли на нефтяном рынке. При этом можно отметить, что данная группа является самой многочисленной по числу государств, формирующих данный кластер. Вошедшие в данный кластер государства в ближайшем будущем могут оказывать существенное давление на процесс формирования спроса и предложения на мировом рынке сырой нефти, так как обладают достаточно большим совокупным потенциалом.

Полученное разбиение стран на кластеры позволило определить то место, которое занимает на мировом рынке нефти Российская Федерация, а также оценить влияние важнейших характеризующих данный рынок показателей на позиции основных нефтедобывающих и нефтепотребляющих стран.

В рамках четвертого научного результата определены направления и характер динамики основных показателей мирового рынка нефти в территориальном разрезе, что позволило оценить влияние отдельных стран и регионов на изменение рыночной ситуации.

В целом за рассматриваемый в работе период 1980-2013 гг. доказанные запасы нефти выросли почти в 2,5 раза, что в абсолютном выражении составило 1004,5 млрд. барр. Изменения общего объема доказанных запасов нефти обусловлены такими факторами как истощение разрабатываемых месторождений и открытие новых, что, в свою очередь, происходило с разной степенью интенсивности вследствие постоянного совершенствования технологий разведки недр и нефтедобычи. При этом необходимо отметить, что вклад различных регионов мира в совокупный прирост запасов был не одинаков, о чем свидетельствуют среднегодовые показатели динамики, представленные в табл. 2.

За рассматриваемые периоды наиболее высокими темпами (в среднем 106-110% в год) увеличивались запасы нефти в странах Южной и Центральной Америки: в середине 80-х гг. они возросли на 27 млрд. барр. или более чем на 73%, что было связано с открытием в Атлантическом океане крупного нефтяного месторождения Марлин (Бразилия); в 2008 г. запасы нефти в данном регионе выросли еще на 75,3 млрд. барр. (161,3% к

уровню предшествующего года), что было обусловлено открытием в Атлантическом океане группы крупных месторождений Кариока Сугар Лоаф в 330 км от г. Сан-Паулу, разработкой которых в настоящее время занимаются несколько консорциумов. Значительный прирост разведанных запасов данного региона в 2010 г. (87,2 млрд. барр.) связан с открытием на востоке Венесуэле в нефтяном поясе Ориноко крупных месторождений Карабобо и Хунин, а также переоценкой запасов месторождения Чиконтепек на побережье Мексиканского залива, технологии для эффективного освоения которого компания Решех планирует разработать в течение ближайших двух десятилетий.

Таблица 2 - Среднегодовые абсолютные приросты доказанных запасов, добычи и потребления нефти по регионам мира

Регион Доказ запасы ба анные , млрд. рр. Добыча, млн. т Потребление, млн. т

19802000 20002013 19802000 20002013 19802000 20002013

Северная Америка 5,44 -0,19 -1,41 10,65 6,69 -2,93

Южная и Центральная Америка 3,56 17,82 7,46 2,36 3,23 6,38

Европа и Евразия 0,74 3,81 -0,90 8,17 -13,39 -4,00

Ближний Восток 16,70 8,60 10,83 13,71 7,22 10,85

Африка 1,98 2,86 3,51 3,68 2,47 3,98

Азиатско- Тихоокеанский регион 0,31 0,16 6,94 0,65 24,20 31,98

Всего 28,73 33,06 26,43 39,22 30,42 46,26

В анализе динамики доказанных запасов нефти следует отметить значительный прирост их объема в Северной Америке в конце 90-х гг., когда увеличение составило более чем 2,3 раза. Данный прирост был обусловлен переоценкой доказанных ресурсов в Канаде за счет включения в расчеты запасов нефти, содержащейся в битуминозных песках. Однако большая часть этих запасов в настоящее время не может быть разработана из-за высоких технологических затрат и возможного ущерба окружающей среде.

За рассматриваемый период с 1980 г. мировая добыча нефти выросла более чем в 1,3 раза или на 1038,3 млн. т. Изменения объемов

нефтедобычи, в первую очередь, обусловлены возрастающими потребностями мировой экономики. В то же время на динамику добычи также оказывали влияние такие факторы как вооруженные конфликты между отдельными странами — производителями нефти, политическая нестабильность на Ближнем Востоке, противоборство между нефтяными компаниями развитых стран и ОПЕК, стремящейся регламентировать объемы нефтедобычи в целях проведения своей ценовой политики. Вклад отдельных регионов мира в динамику показателя общего объема добычи нефти представлен в табл. 2.

Необходимо обратить внимание на изменение политики Соединенных Штатов Америки в отношении объемов нефтедобычи в своей стране. Постепенно снижая объемы добычи и доведя их к 2005 г. до уровня, немного превышающего 300 млн. т, США с 2009 г. начали ежегодно существенно увеличивать свои объемы - в 2012 г. прирост составил 48,4 млн. т или 14,0%, в 2013 г. - 52,1 млн. т или 13,2%. Именно это обстоятельство явилось причиной начавшегося в этот период ценового давления со стороны ближневосточных производителей, стремящихся вытеснить с рынка конкурента, усиливающего свои позиции.

Потребление нефти за период 1980-2013 гг. возросло в 1,4 раза или на 1209,8 млн. т и достигло к концу рассматриваемого периода 4185,1 млн. т. При этом погодовые соотношения между общим объемом добычи и потребления были разнонаправленными, что, в первую очередь, обуславливалось изменениями потребностей экономики в энергоресурсах и пополнением или, наоборот, использованием имеющихся запасов (рис. 3).

1SO

Добыча

100 50 О -50

Потребление

-100

gggg|888®8gggggsg

Рисунок 3 — Разность между объемом добычи и объемом потребления нефти в мире в 1980-2013 гг., млн. т

Если период до 2006 г. в основном, за исключением отдельных лет, характеризуется превышением добычи над потреблением, то начиная с 2007 г. ситуация принципиально меняется - потребности экономики постоянно превышают ежегодные объемы добычи, в отдельные годы это превышение составляет более 50 млн. т.

Динамика потребления нефти экономикой Северной Америки и Европой в целом имела отрицательную направленность, в то время как страны Ближнего Востока и, особенно, Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали устойчивый существенный рост, который после 2000 г. заметно усилился. За период 2000 - 2013 гг. экономика Китая увеличила потребление нефти почти в 2,3 раза или на 283,2 млн. т, что сопоставимо с общим объемом потребления нефти всеми странами Южной и Центральной Америки. Потребности в нефти экономики Саудовской Аравии за этот период увеличились на 84,9% или на 62 млн. т, экономики Индии - на 65,1% (69,1 млн. т). Наблюдаемый характер динамики объемов потребления нефти убедительно свидетельствует о процессах существенного экономического роста в ряде наиболее крупных стран указанных регионов.

В рамках пятого научного результата определены величины структурных сдвигов в объемных показателях мирового рынка нефти, выявлены основные направления его структурной трансформации и количественно оценена роль отдельных его участников в данном процессе.

В современной мировой экономике, основанной на международном сотрудничестве в энергетической сфере, особенно важными являются экспортно-импортные операции на нефтяном рынке. В течение последних пяти лет среднесуточный объем нефтяного экспорта в мире неуклонно возрастал и по итогам 2013 г. составил 56475 тыс. барр. За этот период экспорт возрос на 4142 тыс. барр. в день, в относительном выражении прирост показателя составил 7,9%.

В течение последних лет соотношение отдельных регионов в совокупных экспортных операциях претерпевало направленные структурные изменения. Государства бывшего СССР, Азиатско-Тихоокеанского региона, Канада и США укрепляли свое влияние на международном нефтяном рынке. При этом страны Ближнего Востока, Западной Африки, Южной и Центральной Америки постепенно сокращают свою долю в нефтяном экспорте (рис. 4).

В США годовой абсолютный прирост добычи нефти и ее экспорта после 2000 г. увеличились более чем в 10 раз. Если же принять во внимание динамику последних 5 лет (с 2009 г.), то среднесуточный экспорт американской нефти ежегодно возрастал на 331 тыс. барр. Усиление данной тенденции обостряет противоборство на мировом рынке нефти между США

и Россией, на долю которой, совместно с другими странами постсоветского пространства, после 2000 г. приходится более 1/3 ежегодного абсолютного прироста нефтяного экспорта.

прочие страны

Южная и

Центральная

Америка

Западная Африка

Ближний Восток

Азиатско-Тихоокеанский регион

Страны бывшего СССР

США

Канада

Внутреннее кольцо диаграммы - данные за 2009 г., внешнее кольцо - за

2013 г.

Рисунок 4 - Структура экспорта нефти по регионам в 2009 и 2013 гг., %

Одновременно с ростом экспорта в течение последних лет возрастал и среднесуточный импорт нефти и нефтепродуктов. Лидерами по нефтяному импорту в настоящее время являются Европа и США, на долю которых по итогам 2013 г. приходилось 39,7% импортируемого объема.

Для сводной оценки количественных изменений в структуре мирового импорта нефти в работе использованы статистические обобщающие показатели структурных сдвигов (табл. 3).

Полученные результаты демонстрируют заметное постепенное усиление структурных изменений, в 2013 г. структурные сдвиги были особенно ощутимы. В целом в мире наблюдается тенденция устойчивого снижения удельного веса Европы и США в совокупном объеме импорта, который за рассматриваемый период сократился на 6,1%. В этом плане особенно следует выделить США, которые ежегодно снижают свою долю в импорте нефти, тем самым уменьшая свою энергетическую зависимость от внешних поставщиков. Также следует отметить, что за этот же период

устойчиво возрастает доля в импорте прочих государств, которая за 5 лет увеличилась на 6,2%.

Таблица 3 — Обобщающие коэффициенты структурных сдвигов в импорте нефти и нефтепродуктов за 2009-2013 гг.

Показатели 2010/ 2009 2011/ 2010 2012/ 2011 2013/ 2012

Линейный коэффициент «абсолютных» структурных сдвигов 0,6 0,8 0,8 1,3

Квадратический коэффициент относительных структурных сдвигов 3,2 3,5 4,1 5,8

Линейный коэффициент «абсолютных» структурных сдвигов за п периодов 0,8

Проведенный анализ позволяет предположить, что выявленные тенденции изменения структуры важнейших показателей мирового рынка нефти по регионам и странам в ближайшей перспективе будут сохраняться.

В рамках шестого научного результата предложены и апробированы подходы к моделированию развития мирового рынка нефти с учетом тенденций динамики и взаимосвязи основных рыночных показателей, а также получены их прогнозные оценки на среднесрочную перспективу.

Использование кривых роста и адаптивных методов прогнозирования для моделирования тенденций важнейших показателей развития мирового и региональных рынков нефти, таких как запасы, добыча, потребление и экспорт, за 1980 - 2013 гг. позволило применить различные формы моделей. Для выбора наиболее оптимальных вариантов, помимо F-критерия Фишера-Снедекора, в процессе исследования также использованы средний модуль остатков, относительная ошибка и критерий Дарбина-Уотсона.

Моделирование динамики мировых запасов нефти дает основание предположить, что в среднесрочной перспективе, согласно полученным прогнозным оценкам, запасы в мире будут иметь устойчивую тенденцию к росту: с 1,67 трлн. барр. в 2015 г. до 1,78 трлн. барр. в 2019 г. Наибольший удельный вес (43,5% в 2019 г.) по-прежнему будут составлять запасы нефти Ближнего Востока, в том числе - Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта.

Результаты использования моделей динамики мировой добычи нефти позволяют сделать выводы о ежегодном увеличении данного

показателя до уровня 4689 млн. т в 2019 г. При этом характер перспективной динамики добычи нефти различается по регионам мира (табл.4).

Таблица 4 - Прогноз мировой добычи нефти на период 2015-2019 гг., млн.т

Регион 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Северная Америка 868,6 911,9 938,2 976,6 1021,1

Южная и 383,4 390,0 394,4 401,0 403,8

Центральная Америка

Европа и Евразия 846,1 859,2 876,5 886,3 905,2

Ближний Восток 1386,0 1384,2 1415,3 1513,4 1533,4

Африка 425,2 435,9 429,2 435,0 431,7

Азиатско- 398,4 400,4 394,6 400,9 394,3

Тихоокеанский

Наибольшими темпами будет увеличиваться добыча нефти в Северной Америке - за 2015-2019 гг. прирост составит 17,6% при среднегодовом темпе роста 104,1%. Несколько меньшими, но также достаточно высокими темпами будет возрастать объем добываемой ближневосточной нефти. В то же время, государства Ближнего Востока на всем протяжении прогнозного периода сохранят свои лидирующие позиции в мире по объему добываемой нефти (32,7% в 2019 г.).

Рисунок 5 - Фактические и прогнозные значения добычи и экспорта нефти

в мире, млн.т

В работе проведен сравнительный анализ фактических и прогнозных значений объемов добываемой и экспортируемой нефти, показавший их сильную взаимозависимость (рис. 5).

Лидером в мировом потреблении нефти в 2015 г. станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона (35%), за которыми с большим отставанием идут страны Северной Америки (23%), Европы и Евразии (21%). В странах Восточной Европы наблюдается длительный спад потребления, который в последние годы удалось замедлить, но не преодолеть.

Для исследования факторов, оказывающих влияние на изменение значений основных показателей мирового рынка нефти, в работе были использованы многофакторные регрессионные модели, построенные по погодовым данным за 1980 - 2013 гг. В частности, модель, характеризующая изменение объемов импорта нефти странами остального мира (за исключением стран Европы, Америки и Японии), имеет следующий вид (^=3395,3; 8= 3,41%):

-1423,229 -11,692x2 - 5,336х3+12,365х4+1048,6901 -3431,81

где: Хг — доказанные запасы нефти, млрд. барр., хз - добыча нефти, млн. т, хд - потребление нефти, млн.т.

Построенные в работе многофакторные модели позволили оценить причинно-следственные взаимосвязи между основными показателями мирового рынка нефти, а также выделить факторы, оказывающие влияние на объемы экспортно-импортных операций по странам и регионам -ключевым потребителям нефтяных ресурсов.

ВЫВОДЫ

1. Сформулированные в результате проведенного исследования основные факторы развития мирового рынка нефти, связанные с изменением позиций и экономической политики отдельных участников рынка, формированием спроса и предложения на сырую нефть, трансформацией качественного состояния нефтяных ресурсов и расширением их географии определяют первоочередные задачи модернизации нефтяного комплекса Российской Федерации, необходимые для поддержания конкурентоспособности российской нефти.

2. Предложенная в работе система статистических показателей построена с учетом возможностей ее информационного обеспечения на основе использования данных международных организаций, форм

федерального статистического наблюдения и стратегических документов. По нашему мнению, сформированная система, всесторонне характеризующая исследуемый объект, может являться аналитической основой для проведения активной государственной политики в части модернизации рынка нефти с учетом трансформации различных форм и методов мировой торговли энергоресурсами, изменения принципов ценообразования, рационального использования недр, удовлетворения внутренних потребностей, увеличения экспорта нефти и нефтепродуктов.

3. Проведенная многомерная классификация основных участников рынка позволила выделить три группы стран, существенно различающихся по своему положению на мировом рынке нефти. Первую группу составили страны — лидеры по показателям добычи нефти, ее запасам и экспорту. Во вторую группу вошли страны, характеризующиеся значительными объемами импорта нефти и, соответственно, ее потребления. Третья группа объединила страны, не выделяющиеся по рассматриваемым важнейшим рыночным показателям, но, в силу своей многочисленности, вносящие существенный вклад в формирование рыночного спроса. Для сохранения и упрочения положения, занимаемого Российской Федерацией в первом кластере, требуется постоянная инвестиционная и технологическая поддержка.

4. Исследование динамики основных показателей мирового рынка нефти в территориальном разрезе позволило выявить те тенденции его развития, которые начали проявляться в последние годы, а именно: существенное увеличение доказанных запасов нефти в Южной и Центральной Америке; резкое увеличение объемов добычи нефти в США на фоне стабильно высокого прироста добычи на Ближнем Востоке; повышение спроса на нефтяные ресурсы со стороны экономик ряда интенсивно развивающихся азиатских стран, в первую очередь, Китая и Индии; формирование тенденции превышения объемов потребления нефти над объемами ее добычи; усиление ценового давления стран ОПЕК на компании США с целью противодействия разработке перспективных сланцевых месторождений.

5. Выявленные в ходе исследования структурные сдвиги в совокупных объемах рассматриваемых показателей мирового рынка нефти свидетельствуют о том, что основные рыночные процессы подвержены направленным структурно-динамическим изменениям, отражающимся на позициях отдельных стран и регионов. Эти структурные изменения важно не только принимать во внимание, но и экстраполировать на перспективу при планировании внешнеэкономической деятельности и контроле за положением России на данном стратегическом рынке.

6. Построенные в работе модели динамики основных показателей мирового рынка нефти и полученные на их основе прогнозные оценки на пятилетний период позволяют сделать вывод об определенном смещении направлений традиционных товарных потоков: наиболее высокие темпы увеличения добычи нефти и ее экспорта будут характерны для стран Северной Америки, а ее импорта и потребления - для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Построенные регрессионные модели дают возможность оценить влияние отдельных факторов на динамику рыночных показателей по основным регионам мира.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

Публикации в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России

1. Худойнатов Ж.Ж. Геополитические факторы развития рынка нефти // Научно-методический журнал «Вопросы новой экономики». - 2014. - № 4 (32). - С. 87-92. - 0,6 п.л.

2. Худойнатов Ж.Ж. Мировой рынок нефти: текущее состояние и перспективы развития // Научно-практический журнал «Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО». - 2014. - № 6(2). - С. 453-458. -0,5 п.л.

3. Худойнатов Ж.Ж., Минашкин В.Г. Статистический анализ тенденций динамики ключевых индикаторов рынка нефти // Ежемесячный информационно-аналитический журнал «Нефть, газ и бизнес». - 2014. - № 3. - С. 38-42. - 0,8 п.л. (авт. - 0,5 п.л.).

4. Худойнатов Ж.Ж. Статистический анализ структурных сдвигов на мировом нефтяном рынке // Научно-практический журнал «Учет и статистика». - 2015. - № 1. - 0,5 п.л.

Статьи, материалы научных конференций

5. Худойнатов Ж.Ж. Динамика потребления и добычи нефтяных ресурсов // Межвузовский сборник научных трудов «Дни студенческой науки. Осень - 2010». МЭСИ. - 2010. - С. 332-333. - 0,2 п.л.

6. Худойнатов Ж.Ж. Мировые тенденции производства и потребления топливно-энергетических ресурсов // Межвузовский сборник научных трудов «Методология статистических исследований в бизнесе и социальной сфере». МЭСИ. - 2010. - С. 110-114. - 0,3 п.л.

7. Худойнатов Ж.Ж. Статистический анализ воздействия политического кризиса на ближнем востоке и в Африке на рынок нефти //

Межвузовский сборник научных трудов «Статистические аспекты анализа социально-экономических процессов». МЭСИ. - 2011. - С. 31-36. - 0,4 п.л.

8. Худойнатов Ж.Ж. Статистический анализ структурных изменений в нефтедобыче в Российской Федерации // Межвузовский сборник научных трудов «Методология статистических исследований социально-экономических процессов». МЭСИ. - 2012. - С. 130-135. - 0,4 п.л.

9. Худойнатов Ж.Ж. Основные направления и показатели развития рынка нефти // Сборник научных трудов «Статистические исследования бизнес-процессов». МЭСИ. - 2013. - С. 34-41. - 0,5 п.л.

10. Худойнатов Ж.Ж. Региональная структура рынка нефти и направления ее изменения // III Международная научно-практическая конференция «Социально-экономическое развитие регионов России». МЭСИ. - 2013. - С. 206-209. - 0,3 п.л.

11. Худойнатов Ж.Ж. Анализ мировых показателей запасов и добычи нефти// II Международная научно-практическая конференция «Экономико-статистические исследования потенциала территорий в современном информационном обществе». - Улан-Удэ - 2013. - С. 158-161. -0,3 п.л.

12. Худойнатов Ж.Ж. Динамика ключевых индикаторов мирового рынка нефти // IV научно-практическая конференция молодых учёных «Инновационное развитие российской экономики». МЭСИ. - 2013. - С. 512-515.-0,3 п.л.

13. Худойнатов Ж.Ж. Мировой рынок нефти: история и факторы формирования // VII Междунар. науч.-практич. форум «Инновационное развитие российской экономики». МЭСИ. - 2014. - С. 204-209. - 0,4 п.л.

Подписано к печати 16.03.15

Формат издания 60x84/16 Бум. офсетная №1 Печать офсетная

Печ.л. 1,5 Уч.-изд. л. 1,4 Тираж 100 экз. Заказ № 11133

Типография издательства МЭСИ. 119501, Москва, Нежинская ул., 7