Статистическое исследование инфляционных процессов в Российской Федерации тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Статистическое исследование инфляционных процессов в Российской Федерации"

На правах рукописи

Докучаев Алексей Викторович

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Специальность 08.00.12- Бухгалтерский учет, статистика

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Саратов 2006

Работа выполнена в Саратовском государственном социально-экономическом университете.

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор

Прокофьев Владимир Анатольевич

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Ниворожкина Людмила Ивановна

кандидат экономических наук, доцент Степанова Ипесса Владимировна

Ведущая организация - Территориальный орган Федеральной

службы государственной статистики по Саратовской области

Защита состоится «2» июля в 11.00 час. на заседании диссертационного совета К 212.214.01 при Самарском государственном экономическом университете по адресу: ул. Советской Армии, 141, ауд. 325, г. Самара, 443090.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Самарского государственного экономического университета.

Автореферат разослан «3{ » мал 2006 г.

Ученый секретарь диссертационного совета Т.И. Леонтьева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации. В последнее время подавляющее большинство ученых в долгосрочной перспективе рассматривают инфляцию как негативный процесс, который приводит к снижению покупательной способности национальной денежной единицы, возникновению проблем в сфере государственного регулирования на макроэкономическом уровне, осложнениям в ходе проведения структурных преобразований в экономике в целом и в отдельных секторах экономики, в частности, возникновению устойчивых инфляционных ожиданий у экономических субъектов.

Кроме того, динамика инфляционных процессов в значительной степени определяет восприятие экономической и политической ситуации, складывающейся в стране, российскими и зарубежными экспертными организациями, в том числе международными рейтинговыми агентствами.

Экономические и управленческие реалии приводят к возникновению потребностей в уточнении, совершенствовании и, при необходимости, разработке основных понятий и классификаций, используемых для изучения инфляционных процессов, формировании специфической информационной базы, критическом анализе статистических показателей, применяемых для характеристики инфляции, и совершенствовании методологии их расчета.

Актуальность темы представленной диссертационной работы определяется необходимостью разработки агрегированного показателя инфляции, характеризующего ее развитие в национальной экономике, важностью выявления и изучения циклической и сезонной составляющих инфляционных процессов, необходимостью изучения взаимосвязи инфляции с другими социально-экономическими процессами, потребностью в описании механизмов формирования инфляционных ожиданий экономических субъектов.

Некоторые аспекты, касающиеся сущности, значения, видов и роли инфляционных процессов в экономике, отражены в работах российских и зарубежных ученых-экономистов: Ф. Алена, К. Брауна, П.И. Гребенникова, А.И. Добрынина, С.Г. Землянухиной, В.М. Козырева, И.П. Николаевой, В.В. Орлова, Н.Б. Рудыка, JI.C. Тарасевича и др.

В российской статистической науке существенный вклад в развитие теоретических основ статистического изучения инфляции, разработку основных показателей статистики инфляции, совершенствование методики их расчета внесли известные отечественные статистики: И.К. Беляевский, Е.В. Зарова, Ю.Н. Иванов, М.Г. Назаров, A.A. Спирин, Б.Т. Рябушкин, В.М. Рябцев, A.A. Френкель, Г.И. Чудилин, P.A. Шмойлова и др.

Специфика инфляционных процессов подразумевает применение не только традиционных статистических методов, но и специализированных приемов и методик, таких как непараметрические методы оценки тесноты связи, аппарат рейтинговых оценок, критерии проверки временных рядов на сезонность и цикличность, которым посвящены труды И.И. Елисеевой, В.А. Прокофьева, В.М. Рябцева.

Кроме того, изучение инфляционных процессов предполагает применение методов корреляционно-регрессионного и многомерного статистического анализа, на развитие которых оказали влияние С.А. Айвазян, B.C. Мхитарян, Н.Н. Райская, Ю.В. Сажин, Я.В. Сергиенко, Л.И. Трошин и др.

На наш взгляд, в настоящий момент проблема статистической оценки инфляционных процессов остается недостаточно изученной в современной российской и зарубежной науке и требует повышенного внимания со стороны исследователей.

Статистике инфляционных процессов еще предстоит решить ряд достаточно сложных методологических проблем: проблема интеграции с другими отраслями социально-экономической статистики, снижение стоимости и повышение практической ценности получаемой информации, повышение точности и достоверности получаемой информации, разработка и совершенствование статистического инструментария исследования инфляционных процессов и т. д.

Цель и задачи исследования. Цель проведенного в диссертации исследования состоит в статистическом измерении и оценке инфляционных процессов в Российской Федерации, совершенствовании системы показателей статистики инфляционных процессов, а также методов их изучения и анализа.

Достижение поставленной цели осуществлялось путем решения следующих основных задач:

- уточнение понятий «инфляция» и «инфляционный процесс», определение соотношения этих понятий;

- анализ и обоснование целесообразности применения конкретных статистических методов для изучения инфляционных процессов;

- выявление основных проблем формирования и совершенствования системы показателей статистики инфляционных процессов и разработка методики расчета обобщающего показателя, характеризующего динамику инфляционных процессов в национальной экономике в целом;

- исследование инфляционных процессов, протекающих в российской экономике, на наличие циклической и сезонной составляющих, и построение математической модели, описывающей развитие инфляционных процессов;

- выявление взаимосвязи между динамикой инфляционных процессов и изменением среднего суверенного кредитного рейтинга страны (по версии международных рейтинговых агентств);

- разработка модели инфляционных ожиданий для краткосрочного прогнозирования инфляционных процессов.

Область исследования. Исследование проведено в рамках п. п. 3.1 «Методы статистического измерения и наблюдения социально-экономических явлений, обработки статистической информации, оценка качества данных наблюдений; организация статистических работ» и п. п. 3.3 «Методы обработки статистической информации: классификация и группировки, методы анализа социально-экономических явлений и процессов, статистического моделирования, исследования экономической конъюнктуры, деловой

активности, выявления трендов и циклов, прогнозирования развития социально-экономических явлений и процессов» специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» Паспорта специальностей ВАК (экономические науки).

Объект исследования. В качестве объекта диссертационного исследования рассматривались инфляционные процессы, протекающие в экономике Российской Федерации.

Предмет исследования. Предметом исследования диссертационной работы является качественно-количественная характеристика и статистический анализ закономерностей и факторов инфляционных процессов, происходящих в российской экономике.

Методологическая и теоретическая основа исследования. Методологической и теоретической базой диссертационной работы послужили:

- методологические положения Федеральной службы государственной статистики РФ; ,

- нормативные и законодательные акты Российской Федерации, постановления Федеральной службы государственной статистики и ее территориального органа по Саратовской области;

- работы отечественных и зарубежных ученых в области изучения инфляции и инфляционных процессов.

Информационной базой диссертационного исследования явились статистические данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства финансов и Центрального банка Российской Федерации.

При решении поставленных задач использовались различные статистические методы: метод сводки и группировки, графический и табличный методы, метод средних величин, индексный метод, методы корреляционно-регрессионного анализа и моделирования и непараметрические методы оценки тесноты связи.

Научная новизна диссертации. Научная новизна диссертационной работы состоит в усовершенствовании методологии статистического исследования инфляционных процессов в Российской Федерации, выявлении их количественных закономерностей на основе обобщающей оценки.

В диссертации содержатся следующие положения научной новизны:

- уточнено понятие «инфляция», в частности, предложено включить в систему ее параметров обесценение национальной валюты по отношению к товарам (услугам), иностранным валютам и золоту; определено соотношение понятий «инфляция» и «инфляционный процесс»;

- обоснована необходимость совершенствования методики сбора информации о ценах и тарифах путем проведения дополнительных выборочных обследований;

- предложена методика расчета обобщающего показателя инфляции — агрегированного индекса инфляции на основе комбинации методики H.H. Райской, Я.В. Сергиенко, A.A. Френкеля и методики В.М, Рябцева;

- построена математическая модель, описывающая инфляционные процессы в Российской Федерации, установлено отсутствие циклической и сезонной компонент во временном ряду агрегированных индексов инфляции;

- разработана шкала соответствия международных кредитных рейтингов; доказано наличие отрицательной взаимосвязи между динамикой инфляционных процессов и средним суверенным кредитным рейтингом при помощи непараметрических показателей оценки тесноты связи;

предложена авторская модель инфляционных ожиданий (модифицированная модель адаптивных инфляционных ожиданий), учитывающая точность прогнозов экономических субъектов за определенный период времени, а также характер информационного поля, в котором они функционируют.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что основные выводы и обобщения ориентированы на дальнейшее развитие статистического изучения инфляционных процессов, В работе решены некоторые теоретические проблемы статистического измерения, оценки и анализа инфляционных процессов в Российской Федерации на современном этапе.

Практическая значимость диссертационной работы состоит в возможности использования предложенных методик и показателей статистики инфляции органами государственной статистики и коммерческими организациями в целях статистического анализа экономической ситуации на государственном и региональном уровне, принятия и обоснования оперативных и стратегических управленческих решений органами исполнительной власти.

Материалы диссертационного исследования использовались в процессе преподавания дисциплин «Статистика» и «Финансовая статистика» в Саратовском государственном социально-экономическом университете.

Апробация работы. Наиболее существенные результаты исследования отражены в 7 научных публикациях авторским объемом 2,0 печ. л.

Основные положения диссертационной работы были представлены на 4 научных конференциях:

- Международная научная конференция «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики». Тольятти. 21-24 апреля 2004 года;

Научно-практические конференции профессорско-

преподавательского состава Саратовского государственного социально-экономического университета по итогам НИР за 2003 и 2004 годы;

- Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы качественного экономического роста». Саранск. 20-21 октября 2005 года.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения. Ее содержание изложено на 120 страницах основного текста. В библиографическом списке приведено 138 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены цели, предмет и объект исследования, обозначены научная новизна работы, ее практическая и теоретическая значимость, а также апробация результатов исследования.

В первой главе «Инфляционный процесс как объект статистического изучения» рассмотрено понятие инфляции и инфляционных процессов, а также определено соотношение этих категорий с учетом фактора времени. Сформулированы и описаны инфляционные и неинфляционные причины повышения цен. Осуществлена классификация видов инфляции по причинам ее возникновения и формам проявления, описаны основные социально-экономические последствия инфляции. Выделены основные источники информации, на основе которых дается экономико-статистическая характеристика инфляционных процессов в Российской Федерации.

В настоящее время отсутствует единая точка зрения на сущность инфляции как социально-экономического феномена, ее природу, нередко даже сам термин трактуется различными авторами неоднозначно.

В представленном диссертационном исследовании под инфляцией понимается повышение общего уровня цен и обесценение денег по отношению к товарам (услугам), иностранной валюте и золоту, вызванное нарушением равновесия между денежной массой и товарным покрытием.

В данном определении золото рассматривается как универсальное средство сбережения, а не как всеобщий меновой эквивалент. В условиях макроэкономической нестабильности (например, эскалации какого-либо локального вооруженного конфликта, существенных изменений в экономической политике стран «большой семерки», крупных террористических актов, религиозных волнений и т. д.) спрос на золото резко возрастает, и, наоборот, в условиях стабильного роста мировой экономики золото начинает дешеветь.

В целях практического анализа определено соотношение понятий «инфляция» и «инфляционный процесс» с учетом фактора времени.

Инфляция означает повышение цен и тарифов во всех секторах экономики в течение определенного периода времени (от 1 года до 3 лет).Термин же «инфляционный процесс» используется для описания систематического роста цен на более длительных временных интервалах (от 3 лет и более). Инфляционные процессы возникают в условиях наличия структурных проблем в экономике, характеризуются большей степенью инерционности и приводят к формированию устойчивых инфляционных ожиданий у экономических субъектов. Таким образом, в долгосрочном периоде нельзя использовать эти термины как синонимы, однако на небольших временных интервалах (от 1 года до 3-4 лет) данные термины являются взаимозаменяемыми.

В диссертации предложена группировка причин роста цен и тарифов на инфляционные и неинфляционные. К инфляционным причинам роста цен можно отнести те, которые действуют на протяжении достаточно

длительного периода времени (более 1 года), объективны (например, определяются самой структурой современного рынка) и в силу своей природы не могут быть устранены за короткий отрезок времени.

В работе представлены следующие основные причины инфляционного повышения цен и тарифов на товары и услуги:

- несбалансированность государственных доходов и расходов;

- олигополистическая структура экономики;

- наличие инфляционных ожиданий у экономических субъектов;

- диспропорциональность и неустойчивость мировой экономики;

- усиление ¡юли общественных организаций и политических движений, добивающихся увеличения заработной платы.

Неинфляционные причины роста цен отличаются кратковременностью действия, высоким уровнем субъективности и могут быть оперативно устранены за непродолжительный период времени (сезонные колебания спроса и предложения, девальвация и ревальвация денежной единицы, изменение конъюнктуры рынка, стихийные бедствия и т. п.).

На основе изучения работ российских и зарубежных ученых-статистиков разработана классификация видов инфляции по причинам ее возникновения и формам проявления (таб. 1).

Таблица 1

Классификация видов инфляции

Признак, положенный в основу группировки Виды инфляции

Интенсивность государственного регулирования экономики 1) Открытая (явная) инфляция 2) Подавленная инфляция

Годовые темпы роста цен 1) Умеренная (ползучая) инфляция (до 10% в год) 2) Галопирующая инфляция (от 10% до 200%) 3) Гиперинфляция (свыше 200% в год)

Причины, способствующие возникновению инфляции 1) Инфляция спроса 2) Инфляция предложения 3) Структурная инфляция

Темпы роста цен по отдельным товарным группам 1) Сбалансированная инфляция 2) Несбалансированная инфляция

Предсказуемость повышения цен для экономических субъектов 1) Ожидаемая инфляция 2) Неожидаемая инфляция

Способность государства воздействовать на инфляцию 1) Контролируемая инфляция 2) Неуправляемая инфляция

Характер инфляционных импульсов 1) Импортируемая инфляция 2) Экспортируемая инфляция

Масштаб повышения цен 1) Национальная инфляция 2) Региональная инфляция 3) Мировая инфляция

Рост реального объема производства 1) Истинная инфляция 2) Мнимая инфляция

Во второй главе «Статистические методы и приемы исследования инфляционных процессов» дан критический анализ действующей системы показателей статистики инфляционных процессов, в частности, нормы инфляции и «правила 70». Разработана методика расчета агрегированного индекса инфляции, базирующаяся на использовании коэффициентов парной корреляции между отдельными факторами.

В результате осуществленного анализа выявлены . отдельные недостатки методики сбора ценовой информации о ценах и тарифах, применяемой Федеральной службой государственной статистики РФ.

Во-первых, используемая методика не в полной мере учитывает ситуацию на потребительском рынке в регионах, где традиционно высока доля сельского населения (например, в Оренбургской, Тамбовской области). Фактически многие показатели рассчитываются только для городского населения.

Во-вторых, данная методика не предполагает регистрации цен и тарифов на товары и услуги, реализуемых на неорганизованных (стихийных) рынках.

В-третьих, набор товаров и услуг, применяемый для наблюдения за ценами и тарифами, слишком мал,

В целях устранения имеющихся недостатков предложен комплекс соответствующих рекомендаций:

1. Проводить регулярные выборочные обследования (ежемесячные или ежеквартальные), направленные на получение информации о ценах и тарифах на товары и услуги в сельской местности и на неорганизованных рынках.

2. На основе полученной информации рассчитывать основные показатели статистики инфляции, в частности индекс потребительских цен, с учетом долей городского и сельского населения по формуле средней арифметической взвешенной:

>

где 1р - индекс потребительских цен для всего населения страны (региона);

/^и 1Рая - индексы потребительских цен, рассчитанные для

городского и для сельского населения;

и (1са - доли городского и сельского населения в общей численности населения в базисном периоде.

Использование долей городского и сельского населения в общей численности населения для расчета индекса потребительских цен базируется на предположении о том, что они приближены к долям потребления этих групп населения.

3. На основе данных проведенных выборочных исследований, определять индивидуальные индексы цен как для организованных, так и для неорганизованных рынков и их среднюю арифметическую:

'РаСщ 'Рорг * + 'рмор* * ^ »

где - индивидуальный индекс цен по конкретному товару (услуге);

1Рор, и ' индивидуальные индексы цен, рассчитанные на основе

фактических данных соответственно для организованных и неорганизованных рынков;

¿орг и " Доля реализации товара данного вида соответственно на организованных и неорганизованных рынках в базисном периоде.

4. Существенно расширить набор товаров и услуг, применяемый для наблюдения за ценами, приблизив его к международным стандартам.

Кроме выборочного метода, при проведении статистического исследования инфляции используются и другие общие статистические методы, причем наибольшее распространение получил индексный метод.

Проведенные нами исследования показали, что общие статистические методы, недостаточно глубоко адаптированные к специфике инфляционных процессов, позволяют получить о них лишь самое общее представление, подчас не лишенное серьезных погрешностей. Так, индексный метод не позволяет учесть изменения ассортиментного ряда товаров, реализуемых на рынке; не учитывает улучшение или ухудшение качества товаров или услуг, потребляемых населением; практически не отражает отличия потребительских корзин различных слоев населения.

В настоящий момент система показателей статистики инфляционных процессов включает следующие основные обобщающие показатели: индекс потребительских цен, индекс цен производителей, дефлятор валового внутреннего продукта, индекс покупательной способности денежной единицы, «правило 70», на основе которого рассчитывается число лет, необходимое для увеличения цен в два раза, и норма инфляции.

В представленной работе установлено, что для описания инфляционных процессов, протекающих в Российской Федерации, без введения дополнительных ограничений могут быть использованы только первые четыре показателя.

Так, «правило 70», описывается формулой:

.....,

/я-юо%

где N - число лет, необходимое для увеличения цен в два раза;

1р - годовой индекс потребительских цен, выраженный в процентах.

Данный показатель может бьггь применен в российских условиях только в условиях ползучей инфляции. В последние годы в России уровень инфляции находился в пределах 10-12% в год, при этом разница между теоретическим значением, равным 2, и расчетным соответствует ошибке 2,56-3,16%. При увеличении годового уровня инфляции до 30% ошибка увеличивается до 7,78%; если уровень инфляции возрастает до 100%, то ошибка достигает уже 18,77%

Норма инфляции рассчитывается по формуле:

/м '

где I, и /,_, - индексы цен смежных периодов.

Использование данной формулы некорректно по причине несопоставимости используемых показателей (индексов цен текущего и предыдущего периодов, имеющих разное содержание 1% прироста): она предполагает расчет разности общих индексов с различными базами сравнения. Проведение операций сложения и вычитания с данными индексами неправомерно, и данный показатель не может быть использован для описания инфляционных процессов.

В современной статистике инфляции не существует показателя, позволяющего охарактеризовать динамику инфляции в экономике в целом. Эту проблему пре длагается решать при помощи агрегированного индекса инфляции, рассчитываемого на основе комбинации методик H.H. Райской, Я.В. Сергиенко, A.A. Френкеля и методики В.М. Рябцева. Первая методика использована для отбора факторов, включаемых в модель, а методика В.М. Рябцева - для расчета весов, применяемых для вычисления агрегированного индекса инфляции.

Методика расчета данного показателя включает следующие этапы:

1) первичный отбор факторов, включаемых в модель, проводимый на основе имеющейся в распоряжении исследователя статистической информации;

2) построение матрицы коэффициентов парной корреляции;

3) проверка значимости парных коэффициентов корреляции и проверка факторов на мультиколлинеарность;

4) исключение отдельных факторов из модели (в случае незначимости коэффициентов корреляции или мультиколлинеарности факторов) или пересмотр всей модели в целом;

5) нормирование факторов, включенных в модель;

6) расчет весов, присваиваемых каждому фактору, по методике В.М. Рябцева;

7) вычисление агрегированного индекса инфляции по формуле средней арифметической взвешенной:

и

j-i

где - агрегированный индекс инфляции;

Ij - индексы цен, рассчитываемые Федеральной службой государственной статистики, характеризующие динамику цен по непересекающимся группам товаров и услуг,

Wj - веса соответствующих индексов.

Для расчета весов соответствующих индексов использована формула:

ЕХЫ

У-1 1-1

^ - коэффициент парной корреляции между показателями. С использованием комбинированной методики для расчета агрегированного индекса инфляции в Российской Федерации за период с 2000 года по 2003 год, получена следующая матрица коэффициентов парной корреляции между индексами цен (см. таблицу 2).

Таблица 2

Матрица коэффициентов парной корреляции между ценовыми индексами (пять факторов)

Индексы Индекс потребительских цен (ИПЦ) Индекс цен производителей (ИЦП) Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции (ИЦПСП) Индекс цен производителей в строительстве (ИЦПС) Индекс тарифов на грузовые перевозки (ИТГП)

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 1,000 0,123 0,300 0,408 -0,056

Индекс цен производителей (ИЦП) 0,123 1,000 -0,152 0,601 0,011

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции (ИЦПСП) 0,300 -0,152 1,000 0,176 -0,001

Индекс цен производителей в строительстве (ИЦПС) 0,408 0,601 0,176 1,000 0,107

Индекс тарифов на грузовые перевозки (ИТГП) -0,056 0,011 -0,001 0,107 1,000

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что для получения адекватной характеристики развития инфляционных процессов в России достаточно использовать данные о значении индекса потребительских цен, индекса цен производителей и индекса цен производителей в строительстве. Таким образом, на основе методики H.H. Райской, Я.В. Сергиенко, A.A. Френкеля из модели исключены индекс цен на реализованную сельскохозяйственную продукцию и индекс тарифов на грузовые перевозки.

В результате использования методики В.М. Рябцева, были получены следующие весовые коэффициенты (см. таблицу 3).

Таблица 3

Коэффициенты парной корреляции и расчетные веса, определенные по методике В.М. Рябцева

Номер итерации Коэффициенты парной корреляции Расчетные веса

Гипц,г„ ГИ11П.1„ гштс./„ ИИЦ ИЦП ицпс

1 0,647 0,752 0,893 0,28 0,33 0,39

2 0,600 0,764 0,917 0,26 0,33 0,40

3 0,580 0,773 0,922 0,26 0,34 0,41

4 0,572 0,778 0,923 0,25 0,34 0,41

5 0,568 0,780 0,924 0,25 0,34 0,41

Полученная модель описывает ситуацию, сложившуюся в отечественной экономике, когда высокий уровень износа основных фондов определяет высокий удельный вес индекса цен производителей в строительстве при расчете агрегированного индекса инфляции; при этом удельный вес индекса потребительских цен в модели является наименьшим, что объясняется относительно низким уровнем потребления в расчете на душу населения.

В третьей главе «Выявление специфических особенностей инфляционных процессов в Российской Федерации» доказано существование устойчивой тенденции в развитии инфляционных процессов в нашей стране. При помощи кривых роста построена статистически значимая модель инфляции. Обосновано отсутствие циклической и сезонной составляющих в ряду квартальных агрегированных индексов инфляции. Выявлена взаимосвязь между инфляционными процессами, имеющими место в российской экономике, и изменением среднего суверенного кредитного рейтинга страны. Проведен анализ теоретических моделей инфляционных ожиданий, предложена модифицированная модель адаптивных инфляционных ожиданий,

В целях построения статистически значимой модели инфляционных процессов и их анализа на наличие сезонной и циклической компонент, в работе был проанализирован временной ряд квартальных агрегированных индексов инфляции за период с 2000 года по 2003 год (см. таблицу 4).

Таблица 4

Квартальные значения агрегированного индекса инфляции в Российской Федерации за 2000-2003 годы

2000 год 2001 год 2002 год 2003 год

I квартал 1,0848 1,0546 1,0288 1,0314

II квартал 1,0609 1,0354 1,0491 1,0250

III квартал 1,0657 1,0126 1,0340 1,0295

IV квартал 1,0654 1,0291 1,0309 1,0260

На основе проведенного анализа сформулированы следующие выводы:

1) на протяжении анализируемого периода инфляционные процессы в Российской Федерации характеризовались отсутствием циклической компоненты, что доказано с использованием критерия «пиков» и «ям»;

2) инфляционные процессы в России не имеют сезонной составляющей, что статистически обосновано при помощи индексов сезонности;

3) в течение анализируемого периода инфляционные процессы описывались функцией вида З^й = -0,00005 *х3 +0,0016* х1 - 0,018 * х+ 1,1015; Параметры полученного уравнения интерпретированы следующим образом: в начальной точке отсчета результативный признак (агрегированный индекс инфляции) принимает значение равное 1,1015 (или 110,15%), при увеличении факторного признака на единицу скорость роста результативного признака уменьшается на 0,018 (или 1,8%) при этом ускорение роста инфляции составляет 0,0016 (или 0,16%), а изменение ускорения роста -0,00005 (или -0,005%).

Одним из наиболее важных аспектов выявления специфики инфляционных процессов в Российской Федерации является исследование взаимосвязи между уровнем инфляции за определенный период времени (месяц, квартал, год) и суверенным кредитным рейтингом страны, представляющим собой обоснованное суждение рейтингового агентства о способности государства своевременно и в полном объеме обслуживать и погашать взятые на себя финансовые обязательства.

Так как один из исследуемых признаков является количественным (агрегированный индекс инфляции; результативный признак), а другой признак — качественным (кредитный рейтинг, факторный признак), то для изучения взаимосвязи между ними целесообразно использование непараметрических показателей тесноты связи, подразумевающих осуществление процедуры ранжирования признаков.

С целью учета мнений трех ведущих мировых рейтинговых агентств (Standard &- Poor's, Fitch Ratings и Moody's) нами предложена шкала соответствия кредитных рейтингов, позволяющая перейти к количественному обозначению соответствующих подгрупп (ступеней) суверенных кредитных рейтингов и одновременно устранить несоответствия шкал, используемых различными рейтинговыми агентствами.

Шкала соответствия кредитных рейтингов позволяет рассчитать средний суверенный кредитный рейтинг:

и _RS+Rf+KM ~-3-'

где R - средний суверенный кредитный рейтинг;

Rs ,.Rf и RM - значения суверенных рейтингов по версиям агентств Standard & Poor's, Fitch Ratings и Moody's соответственно.

Динамика среднего суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации отражена на рисунке 1.

6.00

Рис. 1. Изменение среднего суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации за 2000-2003 годы

Для оценки тесноты связи между изучаемыми признаками нами были использованы коэффициенты Спирмена (Кс = -0,7277) и Кендалла (Кк =-0,5959), значения которых свидетельствуют о существовании статистически значимой отрицательной связи между средним суверенным рейтингом страны и агрегированным индексом инфляции.

Результаты, полученные на основе использования непараметрических показателей тесноты связи, имеют вполне рациональное объяснение с экономической точки зрения. Учитывая, что суверенные кредитные рейтинги характеризуют степень надежности заемщика, логично сделать предположение о том, что в случае повышения рейтинга заемщика (в данном случае суверенного рейтинга), ему становится значительно проще привлекать денежные ресурсы на финансовом рынке (например, путем выпуска облигаций). Повышение кредитного рейтинга заемщика сопровождается увеличением его активности на долговом рынке, а привлеченные средства впоследствии направляются либо на рефинансирование полученных ранее кредитов, либо на реализацию новых инвестиционных проектов. В среднесрочной перспективе это стимулирует рост реальных объемов производства товаров и услуг, что существенно снижает вероятность возникновения дисбаланса между денежной и товарной массой и приводит к замедлению инфляционных процессов в национальной экономике.

Еще одним фактором, оказывающим существенное влияние на развитие инфляционных процессов, выступают инфляционные ожидания экономических субъектов, под которыми следует понимать их обобщенные

представления об общей динамике инфляционных процессов в национальной экономике, а также прогнозируемые ими уровни инфляции.

В современной статистической теории и практике рассматриваются три основные теории инфляционных ожиданий:

- теория адаптивных инфляционных ожиданий;

- теория ретроспективных инфляционных ожиданий;

- теория рациональных инфляционных ожиданий.

Проведенные исследования показали, что эти теории не могут быть использованы для описания механизма формирования инфляционных ожиданий в Российской Федерации на современном этапе, поскольку они имеют ряд существенных недостатков.

В настоящее время в России имеют место искаженные инфляционные ожидания, которые наиболее точно описываются с помощью предложенной автором модифицированной модели адаптивных инфляционных ожиданий.

Модифицированная модель адаптивных инфляционных ожиданий предполагает следующее:

- при формировании инфляционных ожиданий экономические субъекты ориентируются на фактический уровень инфляции в последнем периоде, а не на инфляционные ожидания последнего периода, как предполагает классическая теория адаптивных инфляционных ожиданий;

- экономические субъекты, прогнозируя уровни инфляции, учитывают точность своих прогнозов за определенный период времени;

формирование инфляционных ожиданий зависит от информационного поля, в котором находятся экономические субъекты.

Таким образом, сущность модифицированной теории инфляционных ожиданий может быть выражена следующей формулой:

где 5 - среднее расхождение между фактическим уровнем инфляции и величиной инфляционных ожиданий;

- коэффициент ошибочности прогнозов;

Киф - коэффициент информационного фона.

В данной модели 5 предлагается определять по формуле:

-1Г\

5=-'"-----------,

я

где - фактический уровень инфляции в ¡-ом году;

- инфляционные ожидания ¡-го года;

п - количество лет.

Необходимость включения этого показателя в модель обосновывается тем, что позволяет оценить величину средней ошибки прогнозов уровней инфляции экономическими субъектами за определенный период времени.

Второй показатель, применяемый в модели, - коэффициент ошибочности прогнозов, представляет собой отношение количества периодов, в которых инфляционные ожидания экономических субъектов

совпали с реальностью к общему количеству периодов. Данный показатель позволяет оценить долю ошибочных прогнозов экономических субъектов в общем количестве прогнозов и, соответственно, будет принимать значения от О до 1. Коэффициент ошибочности прогнозов предлагается определять по данным последних пяти периодов.

Третий показатель, включенный в модель, - коэффициент информационного фона, характеризует инфляционные ожидания малой выборки авторитетных экспертов. Для расчета данного показателя предполагается сформировать малую выборку экспертов в области изучения инфляции и провести опрос относительно прогнозируемых ими уровней инфляции на один период вперед; затем на основе полученных оценок по формуле средней арифметической простой определяется значение консенсус - прогноза. Следующим этапом расчета коэффициента информационного фона является разделение экспертов на две группы: «пессимистов» (их прогноз выше консенсус — прогноза) и «оптимистов» (их прогноз ниже консенсус - прогноза). Если прогноз эксперта совпадает с консенсус -прогнозом, то при расчете коэффициента информационного фона этот прогноз не учитывается. Таким образом, коэффициент информационного фона рассчитывается по формуле:

^ Число пессимистов ^ "ф Число оптимистов

Значение данного показателя заключается в том, что он в большей или меньшей степени отражает инфляционные настроения в обществе: в случае преобладания пессимистических настроений возможно увеличение спроса на отдельные виды товаров и услуг, что может дать дополнительный импульс инфляции, и наоборот.

Считаем, что предложенная модель позволяет учитывать не только уровень ошибочности инфляционных ожиданий экономических субъектов в прошлом, но и преобладающий информационный фон, определяющий потребительское поведение экономических субъектов.

В целом в диссертационной работе проведена комплексная экономико-статистическая оценка инфляционных процессов, имеющих место в национальной экономике.

В заключении диссертации сформулированы основные результаты проведенного исследования.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Докучаев, AB. Некоторые аспекты статистического изучения инфляции [Текст] / A.B. Докучаев // Современные проблемы социально-экономического развития России: сб. науч. тр. по итогам студенческих научных конференций в 2003 г. СГСЭУ. - Саратов, 2003. - С. 101-102. - 0,2 печ. л.

2. Докучаев, A.B. Прогноз развития инфляционных процессов в Российской Федерации на 2004 год ¡Текст] / A.B. Докучаев // Социально-экономическое развитие России. Проблемы, поиски, решения: сб. науч. тр. по итогам НИР СГСЭУ в 2003 году. Ч.2/СГСЭУ. - Саратов, 2004. - С. 11-12. - 0,3 печ. л.

3. Докучаев, A.B. Прогнозирование годового темпа роста потребительских цен на основе величины «январской горки» [Текст] / A.B. Докучаев // Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики: материалы Междунар. науч. конфер. 4.2. Актуальные проблемы социально-экономического развития: Территориальные и отраслевые аспекты. - Тольятти: Волж. у-нт им. В.Н. Татищева, 2004. - С. 35-38. - 0,3 печ. л.

4. Докучаев, A.B. Теоретические аспекты выявления факторов, способствующих развитию инфляционных процессов [Текст] / A.B. Докучаев // Социально-экономическое развитие России. Проблемы, поиски, решения: сб. науч. тр. по итогам НИР СГСЭУ в 2004 году. - Ч.2/СГСЭУ. - Саратов, 2005. - С. 30-31.-0,3 печ. л.

5. Докучаев, A.B. Определение порогового значения инфляции для экономической модели Смита-Азариадиса [Текст] / A.B. Докучаев, В А.. Прокофьев // Актуальные проблемы качественного экономического роста: материалы Всерос. науч.-практ. конф., 20-21 октября 2005 г. Т.1. Проблемы нового качества экономического роста на макро- и мезоуровнях, — Саранск: Тип. «Крас. Okt.», 2005. - С. 89-90. - 0,2/0,1 печ. л.

6. Докучаев, A.B. Инфляционные ожидания в России на современном этапе [Текст] / A.B. Докучаев // Вестн. молодых ученых Самар. гос. экон. акад. — 2005. -№1(11). - С. 54-56. - 0,3 печ. л.

7. Докучаев, A.B. Построение модели инфляционных ожиданий в Российской Федерации [Текст] / A.B. Докучаев. // Вестн. Самар. гос. экон. ун-та. - 2006. - №1 (19). - С. 34-40. - 0,5 печ. л.

Подписано в печать ЗУ. PS. <№D& г.

Бумага типогр. №1

Тираж 120 экз. Заказ oi ¿f

Формат 60x84 1/16 Печать Riso Уч.—изд. л. 1,25

410600, Саратов, ул. Радищева, 89 Издат. центр СГСЭУ

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Докучаев, Алексей Викторович

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ИНФЛЯЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС КАК ОБЪЕКТ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ

1.1. Современное понятие инфляции и инфляционных процессов

1.2. Классификация видов инфляции по причинам ее 18 возникновения и формам проявления

1.3. Социально-экономические последствия инфляции

1.4. Информационная база статистики инфляции и инфляционных 36 процессов

ГЛАВА 2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

2.1. Критический анализ статистических методов изучения 43 инфляции

2.2. Критический отбор и обоснование сфер применения 55 статистических показателей, характеризующих инфляцию

2.3. Методики расчета агрегированного индекса инфляции

ГЛАВА 3. ВЫЯВЛЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.1. Построение модели инфляции

3.2. Анализ взаимосвязи инфляции и кредитного рейтинга страны

3.3. Исследование специфики инфляционных ожиданий в 107 Российской Федерации

Диссертация: введение по экономике, на тему "Статистическое исследование инфляционных процессов в Российской Федерации"

Актуальность темы исследования. На протяжении последних нескольких лет интерес к изучению и анализу инфляционных процессов, протекающих в нашей стране, постоянно усиливался. В последнее время большинство ученых в долгосрочной перспективе рассматривают инфляцию как негативный процесс, который приводит к снижению покупательной способности национальной денежной единицы, возникновению проблем в сфере государственного регулирования на макроэкономическом уровне, в частности, возникновению устойчивых инфляционных ожиданий у экономических субъектов, осложнениям в ходе проведения структурных преобразований в экономике в целом и в отдельных секторах экономики.

Кроме того, динамика инфляционных процессов в значительной степени определяет восприятие экономической и политической ситуации, складывающейся в стране, российскими и зарубежными экспертными организациями, в том числе международными рейтинговыми агентствами.

Объективные экономические и управленческие реалии приводят к возникновению потребностей в уточнении, совершенствовании и, при необходимости, разработке основных понятий и классификаций, используемых для изучения инфляционных процессов, формировании специфической информационной базы, критическом анализе статистических показателей, применяемых для характеристики инфляции, и совершенствованию методологии их расчета.

Актуальность темы диссертационной работы определяется необходимостью разработки агрегированного показателя, характеризующего ее развитие в национальной экономике, важностью выявления и изучения циклической и сезонной составляющих инфляционных процессов, необходимостью изучения взаимосвязи инфляции с другими социально-экономическими процессами, потребностью в описании механизмов формирования инфляционных ожиданий экономических субъектов.

Некоторые аспекты, касающиеся сущности, значения, видов и роли инфляционных процессов в экономике, отражены в работах российских и зарубежных ученых-экономистов: Ф. Алена, К. Брауна, П.И. Гребенникова, А.И. Добрынина, С.Г. Землянухиной, В.М. Козырева, И.П. Николаевой, В.В. Орлова, Н.Б. Рудыка, JI.C. Тарасевича и др.

В российской статистической науке существенный вклад в развитие теоретических основ статистического изучения инфляции, разработку основных показателей статистики инфляции, совершенствование методики их расчета внесли известные отечественные статистики: И.К. Беляевский, Е.В. Зарова, Ю.Н. Иванов, М.Г. Назаров, A.A. Спирин, Б.Т. Рябушкин, В.М. Рябцев,

A.A. Френкель, Г.И. Чудилин, P.A. Шмойлова и др.

Специфика инфляционных процессов подразумевает применение не только традиционных статистических методов, но и специализированных приемов и методик, таких как непараметрические методы оценки тесноты связи, аппарат рейтинговых оценок, критерии проверки временных рядов на сезонность и цикличность, на развитие теории которых заметно повлияли И.И. Елисеева, В.А. Прокофьев, В.М. Рябцев.

Кроме того, изучение инфляционных процессов предполагает применение методов корреляционно-регрессионного и многомерного статистического анализа, на развитие которых оказали влияние С.А. Айвазян,

B.C. Мхитарян, H.H. Райская, Ю.В. Сажин, Я.В. Сергиенко, Л.И. Трошин и др.

На наш взгляд, в настоящий момент проблема статистической оценки инфляции остается недостаточно изученной в современной российской и зарубежной науке и требует повышенного внимания со стороны исследователей.

Цель и задачи исследования. Цель проведенного в диссертации исследования состоит в статистическом измерении и оценке инфляционных процессов в Российской Федерации, совершенствовании системы показателей статистики инфляционных процессов, а также методов их изучения и анализа.

Достижение поставленной цели осуществлялось путем решения следующих основных задач:

- уточнение понятий «инфляция» и «инфляционный процесс», определение соотношения этих понятий;

- анализ и обоснование целесообразности применения конкретных статистических методов для изучения инфляционных процессов;

- выявление основных проблем формирования и совершенствования системы показателей статистики инфляционных процессов и разработка методики расчета обобщающего показателя, характеризующего динамику инфляционных процессов в национальной экономике в целом;

- исследование инфляционных процессов, протекающих в российской экономике, на наличие циклической и сезонной составляющих, и построение математической модели, описывающей развитие инфляционных процессов;

- выявление взаимосвязи между динамикой инфляционных процессов и изменением среднего суверенного кредитного рейтинга страны (по версии международных рейтинговых агентств);

- разработка модели инфляционных ожиданий для краткосрочного прогнозирования инфляционных процессов.

Объект исследования. В качестве объекта диссертационного исследования рассматривались инфляционные процессы, протекающие в экономике Российской Федерации.

Предмет исследования. Предметом исследования диссертационной работы является качественно-количественная характеристика и статистический анализ закономерностей и факторов инфляционных процессов, происходящих в российской экономике.

Методологическая и теоретическая основа. Методологической и теоретической базой диссертационной работы послужили:

- методологические положения Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации;

- постановления Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации и ее территориального органа по Саратовской области;

- работы отечественных и зарубежных ученых в области изучения инфляции и инфляционных процессов, раскрывающие сущность и содержание этих понятий, особенности их трактовки в современных условиях, предлагающие различные методы, приемы и показатели для получения адекватной экономико-статистической характеристики инфляции и выявления ее специфических особенностей в Российской Федерации.

Информационной базой диссертационного исследования явились статистические данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства финансов и Центрального банка Российской Федерации.

При решении поставленных задач использовались различные общенаучные и статистические методы: метод сводки и группировки, графический и табличный методы, метод средних величин, индексный метод, корреляционно-регрессионный анализ и непараметрические методы оценки тесноты связи.

Обработка исходных данных осуществлялась с помощью пакетов прикладных программ Statistica 6.0 и Microsoft Excel.

Научная новизна диссертации. Научная новизна диссертационной работы состоит в усовершенствовании методологии статистического исследования инфляционных процессов в Российской Федерации, выявлении их количественных закономерностей на основе обобщающей оценки.

В диссертации содержатся следующие положения, содержащие элементы научной новизны:

- уточнено понятие «инфляция», в частности, предложено включить в систему ее параметров обесценение национальной валюты по отношению к товарам (услугам), иностранным валютам и золоту; определено соотношение понятий «инфляция» и «инфляционный процесс»;

- обоснована необходимость совершенствования методики сбора информации о ценах и тарифах путем проведения дополнительных выборочных обследований;

- предложена методика расчета обобщающего показателя инфляции -агрегированного индекса инфляции на основе комбинации методики H.H. Райской, Я.В. Сергиенко, A.A. Френкеля и методики В.М. Рябцева;

- построена математическая модель, описывающая инфляционные процессы в Российской Федерации, установлено отсутствие циклической и сезонной компонент во временном ряду агрегированных индексов инфляции;

- разработана шкала соответствия международных кредитных рейтингов; доказано наличие отрицательной взаимосвязи между динамикой инфляционных процессов и средним суверенным кредитным рейтингом при помощи непараметрических показателей оценки тесноты связи; предложена авторская модель инфляционных ожиданий (модифицированная модель адаптивных инфляционных ожиданий), учитывающая точность прогнозов экономических субъектов за определенный период времени, а также характер информационного поля, в котором они функционируют.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что основные выводы и обобщения ориентированы на дальнейшее развитие статистического изучения инфляционных процессов. В работе решены некоторые теоретические проблемы статистического измерения, оценки и анализа инфляционных процессов в Российской Федерации на современном этапе.

Практическая значимость диссертационной работы состоит в возможности использования предложенных методик и показателей статистики инфляции органами государственной статистики и коммерческими организациями в целях статистического анализа экономической ситуации на государственном и региональном уровне, принятия и обоснования оперативных и стратегических управленческих решений органами исполнительной власти.

Материалы диссертационного исследования использовались в процессе преподавания дисциплин «Статистика» и «Финансовая статистика» в Саратовском государственном социально-экономическом университете.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы были представлены на 4 научных конференциях:

Международная научная конференция «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики». Тольятти. 21-24 апреля 2004 года;

- Научно-практические конференции профессорско-преподавательского состава Саратовского государственного социально-экономического университета по итогам НИР за 2003 и 2004 годы;

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы качественного экономического роста». Саранск. 20-21 октября 2005 года.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений.

Диссертация: заключение по теме "Бухгалтерский учет, статистика", Докучаев, Алексей Викторович

Выводы по главе 3.

В данной главе автором исследованы специфические особенности развития инфляции в Российской Федерации: на основе квартальных значений агрегированного индекса инфляции при помощи кривых роста построена статистически значимая модель (полином третьего порядка), описывающая развитие инфляционных процессов и дана ее экономическая интерпретация. Доказано отсутствие циклической и сезонной составляющей в анализируемом временном ряду.

Построена и проранжирована шкала соответствия кредитных рейтингов международных рейтинговых агентств. Определен средний суверенный кредитный рентинг. Выявлена существенная статистически значимая отрицательная связь между средним суверенным кредитным рейтингом и уровнем инфляции в стране (с использованием коэффициентов Спирмена и Кендалла).

Предложена модифицированная модель адаптивных инфляционных ожиданий, учитывающая уровень ошибочности инфляционных ожиданий экономических субъектов в прошлом и преобладающий информационный фон.

Заключение

В соответствии с результатами проведенного научного исследования можно сделать следующие выводы и сформулировать некоторые рекомендации.

Основным итогом диссертационной работы стало уточнение понятия «инфляция» как экономической категории, выявление ее основных причин, разработка рекомендаций по сбору статистической информации об инфляционных процессах, совершенствование системы показателей статистики инфляции и их апробация на практике, выявление специфических особенностей инфляционных процессов в Российской Федерации и критический анализ существующих теорий инфляционных ожиданий экономических субъектов.

Применительно к экономико-статистическому исследованию инфляционных процессов автором были получены следующие научные результаты:

1) Уточнено и расширено понятие «инфляции» как экономической категории, в частности предложено расширить набор активов, по отношению к которым фиксируется обесценение национальной валюты, золотом, рассматриваемым как универсальное средство сбережения, дана авторская трактовка понятия «инфляционный процесс», определено соотношение между этими понятиями;

2) Предложена группировка причин роста цен и тарифов на товары и услуги на инфляционные и не инфляционные, сформулировано авторское определение инфляционных причин повышения цен и тарифов, выявлены основные причины повышения цен инфляционного характера: несбалансированность государственных доходов и расходов, олигополистическая структура экономики, наличие инфляционных ожиданий у экономических субъектов, диспропорциональность и неустойчивость мировой экономики, а также усиление роли общественных организаций;

3) Дополнена и усовершенствована классификация видов инфляции по причинам ее возникновения и формам проявления;

4) Выделены и проанализированы основные социально-экономические последствия инфляции (снижение реальных денежных доходов населения, ухудшение финансового состояния предприятий, возрастание спроса на отдельные виды активов, снижение эффективности налоговой системы, дестабилизация долгового рынка, ухудшение управляемости национальной экономики и пр.);

5) Охарактеризована информационная база статистики инфляции, описаны основные источники получения данных о ценах и тарифах на товары и услуги;

6) Выявлены основные недостатки в существующей системе сбора ценовой информации. В целях совершенствования данной системы предложено рассчитывать индекс потребительских цен с учетом долей городского и сельского населения, использовать информацию о ценах и тарифах на товары и услуги на неорганизованных рынках и расширить набор товаров и услуг, по которым осуществляется сбор информации;

7) Выбраны и обоснованы статистические методы, которые могут быть применены для исследования инфляционных процессов, доказана оптимальность использования индексного метода в процессе изучения инфляции, выявлены его основные недостатки (применяемые на практике индексы не позволяют учитывать изменение качества реализуемых товаров и их ассортимента);

8) Усовершенствована система показателей статистики инфляции, в частности обоснована некорректность использования показателя нормы инфляции в силу отсутствия его явного экономического смысла и наложены ограничения на использование «правила 70» (последний показатель может применяться только в условиях ползучей инфляции);

9) Путем комбинации методики H.H. Райской, Я.В. Сергиенко, A.A. Френкеля (правомерность включения факторов в модель) и методики В.М.

Рябцева (математический аппарат) предложена методика расчета агрегированного индекса инфляции как среднего арифметического из соответствующих индексов цен, основанная на применении методов корреляционно-регрессионного анализа (определение весов) и включающая в себя 7 основных этапов. Осуществлено построение трехфакторной модели агрегированного индекса инфляции с использованием индекса потребительских цен (вес индекса в модели 0,25), индекса цен производителей (с весом 0,34) и индекса цен производителей в строительстве (с весом 0,41);

10) Исследованы специфические особенности инфляции в Российской Федерации: на основе квартальных значений агрегированного индекса инфляции при помощи кривых роста построена статистически значимая модель (полином третьего порядка), описывающая развитие инфляционных процессов и дана ее экономическая интерпретация. Доказано отсутствие циклической и сезонной составляющей в анализируемом временном ряду;

11) Построена шкала соответствия кредитных рейтингов международных рейтинговых агентств. Предложено использование среднего суверенного кредитного рейтинга. С использованием непараметрических показателей оценки тесноты связи выявлена существенная статистически значимая отрицательная связь между средним суверенным кредитным рейтингом и уровнем инфляции в стране;

12) Предложена модифицированная модель адаптивных инфляционных ожиданий, учитывающая уровень ошибочности инфляционных ожиданий экономических субъектов в прошлом и преобладающий информационный фон;

13) Предложенная методика расчета агрегированного индекса инфляции и модифицированная модель адаптивных инфляционных ожиданий внедрены и используются в практике работы инвестиционной компании ОАО «Доходный дом» и в Саратовском государственном социально-экономическом университете в учебном процессе при преподавании дисциплин «Статистика» и «Финансовая статистика», что подтверждается соответствующими справками о внедрении;

14) Предложения, сформулированные в диссертационной работе, могут быть использованы для разработки краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных федеральных, региональных и муниципальных программ социально-экономического развития, для оценки целесообразности реализации отдельных инвестиционных проектов, а также для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти (с точки зрения контроля над инфляционными процессами);

15) Отдельные положения, описанные в работе, могут быть применены для проведения сравнительного анализа уровня социально-экономического развития отдельных территорий как на макроуровне, так и на мезоуровне.