Управление инновационными рисками при разработке наукоемких систем тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: доктора экономических наук, Бублик, Николай Дмитриевич

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

1Л. Основные черты процесса глобализации и признаки нарастания системного кризиса

1.2. Глобализация и экономика инновационных рисков

1.3. Постиндустриализм как этап инновационного развития мировой экономики

1.4. Перспективы инновационного развития технологической базы современной экономики

1.5. Характеристика наукоемких систем как объектов инновационного развития 60 Выводы по главе

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

2.1. Характеристика наукоемких отраслей России

2.2. Анализ состояния инновационной системы России

2.3. Тенденции и перспективы инновационного развития российского производства

2.4. Решение проблемы управления рисками - необходимое условие функционирования современной российской экономики

2.5. Необходимость формирования новой концепции экономических рисков в инновационной деятельности 110 Выводы по главе

ГЛАВА 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ В ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

3.1. Предпосылки формирования венчурно-адаптационной парадигмы экономической деятельности в условиях высокого уровня неопределенности и рисков

3.2. Стохастичность как атрибут развития социально-экономических систем

3.3. Неопределенность как условие инновационной деятельности

3.4. Основы венчурно-адаптационной парадигмы экономической деятельности

3.5. Риск инновационной деятельности в системе экономических категорий 158 Выводы по главе

ГЛАВА 4. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ РИСКОВ В ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ НАУКОЕМКИХ СИСТЕМ 171 4.1. Методологические основы формирования инновационного облика наукоемких экономических систем

4.2. Исследование структуры источников и динамики уровня неопределенности при разработке инновационных проектов

4.3. Теоретические основы моделирования разработки инновационных проектов и программ в условиях неопределенности

4.3.1. Теоретические основы моделирования разработки программ как процессов неопределенности

4.3.2. Итеративная оптимизация функции цели по целереализующей системе и целереализующим мероприятиям

Выводы по главе

ГЛАВА 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ

5.1. Анализ современных концепций управления риском

5.2. Согласование экономических основ концепции "риск-ресурс"с теоретико-вероятностными методами управления риском 230 5.3 Анализ и классификация методов управления рисками на основе методологии "Риск-ресурс"

5.4. Гибридный метод оптимизации инновационных проектов 258 Выводы по главе

ГЛАВА 6. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ АКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ В ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ СОЗДАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ НАУКОЕМКИХ СИСТЕМ

6.1. Формирование инновационных программ создания технологий в наукоемком машиностроении

6.2. Управление инновационным риском в проектах совершенствования непрерывных производств

6.3. Разработка программы модернизации наукоемкой системы налогового контроля и управления

6.3.1. Основные положения программы модернизации налоговой службы

6.3.2. Разработка новой технологии налогового контроля на основе статистического моделирования деятельности налогоплательщика

6.3.3. Общая характеристика гибридного метода стохастической 309 оптимизации риска в СНКУ

6.3.4. Алогритм метода стохастической оптимизации риска в СНКУ 315 Выводы по главе 6 318 Заключение 320 Список литературы 332 Приложение 1 344 Приложение 2 347 Приложение 3 350 Приложение 4 353 Приложение 5 354 Приложение 6 358 Приложение

Диссертация: введение по экономике, на тему "Управление инновационными рисками при разработке наукоемких систем"

Актуальность темы исследования. Проблемы повышения экономической эффективности всех видов деятельности человека в развивающемся обществе требуют постоянного внедрения достижений научно-технического прогресса (НТП), поиска все новых видов ресурсов.

Одним из главных факторов современных глобальных экономических изменений являются кардинальные инновации и, прежде всего, информационные технологии. Как достижение последнего этапа развития НТР информационные технологии, создавая все новые и новые каналы коммуникаций, ускоренными темпами формируют принципиально новую реальность - виртуальную, с расширяющимся пространством альтернативных возможностей, одновременно подвергаясь все более сильному влиянию ее ценностей и норм. Вступающая в постиндустриальную эпоху мировая экономика создает новые отрасли производства, активно трансформируя привычные формы человеческой деятельности.

Одновременно растут масштабы, разнообразие и диверсификация инноваций, повышается их эффективность и интенсивность. Это позволяет резко повысить динамичность развития производства, процессов его обновления, но, вместе с тем, порождает и качественно новые проблемы.

Происходящие в настоящее время изменения в мировой экономике характеризуются многими учеными как признаки нарастания общесистемного кризиса. Это вызвано экологической напряженностью, обострением конкуренции за контроль над ограниченными и невоспроизводимыми ресурсами и массовым внедрением недостаточно апробированных и высокорисковых инноваций. Вместе с тем остановить развитие глобального кризиса, преодолеть его возникающие проявления можно лишь на пути инновационного развития.

Во второй половины XX - начала XXI в. произошли качественные изменения содержания производства. Исследование тенденций и закономерностей развития производства показывает переход от классической и неоклассической концепции стабильного массового типа производства с периодическим обновлением продукции и технологии, когда доминирует предпочтение лица принимающего решения (ЛПР) к стратегии уклонения от риска, к новой инновационной концепции гибкого интегрированного наукоемкого автоматизированного производства с постоянным совершенствованием способов активного управления инновационными рисками.

Будущее состояние экономики связано с преобразованием производственной, финансово-экономической и в итоге всеобщей среды обитания человека в едином потоке общего перехода к инновационным системам, адекватно реагирующим на любые изменения конъюнктуры рынков, обеспечивающим массовое создание, распространение и использование инноваций на основе интенсивного технологического освоения новых научных знаний и оптимизации инновационных, производственных, финансовых (в том числе фискальных, налоговых) и инвестиционных процессов, образующих единую наукоемкую систему.

В настоящее время народное хозяйство России, оказавшееся в условиях многоэтапного и многоукладного перехода к рынку, нуждается в углубленной разработке стратегических целей, направлений, средств их достижения.

Практическое решение этих задач требует научного анализа, моделирования и прогнозирования развития производства, определения ключевых проблем, связанных с экономическим развитием общества, обоснования путей их решения.

Сегодня нет приемлемого объяснения и тем более методологии прогнозирования многих современных явлений даже в рамках новейших положений экономической теории. В этой связи все чаще ставится вопрос о серьезных недостатках в существующей экономической науке, которая была порождением общества индустриального типа, и ныне охвачена кризисом детерминистских представлений об экономике и окружающем нас мире вообще. В конце 90-х гг. XX в. экономическая наука приблизилась к пределу методологических и теоретических возможностей своего категориального аппарата, прежде всего, из-за чрезмерного увлечения детерминистской техногенной парадигмой.

В последние годы отечественными учеными-экономистами уже предпринимались попытки сформулировать новейшую парадигму, адекватно описывающую происходящие изменения планетарного характера. Свидетельство тому - работы

Л.Абалкина, Д.Львова, В.Ивантера, В.Иноземцева, Э.Кочетова, Н.Моисеева, Е.Рашковского, М.Чешкова, Ю.Яковца, О.Яницкого и др. Вместе с тем, все они, как и автор диссертации, отмечают, что степень научной разработанности, направления и темпы разработки данной проблемы явно недостаточны.

Осмысление глобальных процессов для экономической науки имеет важное не только теоретическое, но и практическое значение. Уже признано, что цели национального развития нужно определять исходя из ориентиров предстоящих изменений в современном мире. Именно с этих позиций теперь анализируется существующее положение и исследуются тенденции развития будущих событий, принимаются стратегические решения, которые позволят национальным системам вовремя перестраиваться и развиваться в направлении равновесности мировой системы в целом. По мнению автора, важнейшими направлениями эффективной реализации этого подхода являются, во-первых, разработка новых категорий неопределенности и рисков, отражающих современные реалии, и, во-вторых, использование этих категорий для решения актуальных проблем стратегического развития России до 2010 г. и на дальнейшую перспективу.

Стохастичность функционирования и развития современных экономических хозяйствующих субъектов в условиях неустойчивой и нестационарной внешней и внутренней среды, высокая неоднозначность и непредсказуемость самого инновационного процесса выделяют проблему оценки риска и управления им как фактором производства в основную фундаментальную проблему, предопределяющую результативность перехода экономики России на инновационный путь развития. Целенаправленные экономические исследования проблем рынка начались во второй половине прошлого века.

На базе результатов междисциплинарных исследований в конце 60-х годов в западной экономической науке сформировались новые научные направления, такие как теория экономического риска, риск-менеджмент и др. В свою очередь, соответствующие разделы появились и в теории инвестиций и инноваций. В России риск и связанная с ним концепция случайности не получили должного развития и отражения в экономических исследованиях. В условиях плановой экономики исключалось понимание риска и неопределенности как неотъемлемых составляющих социально-экономического развития, как важнейших научных категорий, требующих всестороннего изучения. Формирование в России рыночных отношений и соответствующих им хозяйственных механизмов, а также необходимость перехода на инновационный путь развития привели к возвращению концепции риска в теорию и практику управления экономическими объектами всех уровней и форм собственности.

Пытаясь решить проблему учета и оценки риска, многие авторы в теории управления определяют его как «вероятность потерь», «вероятность неблагоприятного исхода операции», «вероятность отклонения от поставленной цели».

В настоящее время существует множество определений категории «риск», раскрывающих ее сущность с позиции различных наук. По-разному трактуется риск и в экономических науках. Например, в экономической теории риск принято рассматривать как своего рода «Отрицательный» продукт, который может быть объектом свободной купли-продажи. В инвестиционной деятельности перераспределение рисков между участниками хозяйственной деятельности осуществляется с помощью различных финансовых инструментов. При этом одни участники страхуют себя от риска, диверсифицируя и хеджируя свои портфели, другие покупают риск, стремясь обеспечить себе более высокую доходность. Наиболее диверсифицированным и, следовательно, приносящим наилучший доход на единицу риска будет портфель, который содержит все рискованные активы.

В теории инноватики риск часто рассматривается как остаточная неопределенность в результате использования инноваций и разработки и реализации «антирисковых мероприятий».

Проблемы выявления и оценки ключевых факторов, влияющих на конечный результат инновационной деятельности, а также эффективного управления возникающими при этом рисками, занимают центральное место в теории инвестиций и инноваций. Значительный вклад в разработку теоретических подходов к решению данных проблем внесли такие ученые, как К.Эрроу, Ф.Блэк, Д.Кокс, Дж.Дебре, Ф.Фабоцци, Ф.Фонг, М.Грубер, ДИнгерсол, Г.Марковиц, Р.Мертон, М.Миллер, Ф.Модильяни, С.Майерс, П.Самуэльсон, М.шоулз, С.Шварц, У.Шарп, Д.Тобин,

А.Вэйсичек и др. Анализу рисков в предпринимательской и особенно в инвестиционной и инновационной деятельности - посвящено много публикаций российских ученых. Это работы А.С. Гринберга, P.M. Качалова, Г.Б. Клейнера, М.Г. Лапус-ты, B.JI. Макарова, Н.Н. Моисеева, Н.Я. Петракова, В.А. Покровского, К.Ф. Пу-зыни, А.Н. Романова, В.И. Ротаря, С.А. Смоляка, B.JI. Тамбовцева, А.Г. Фоно-това, Е.Ю. Хрусталева, Е.Г. Чистякова, В.А. Швандара. Из числа зарубежных публикаций заслуживают внимания работы Т. Бачкаи, Л.А. Заде, Р. Коуза, М. Портера, С. Роузфилда, Т. Саати, К. Эрроу, Ф. Найта, Н. Лумана, Й. Шумпете-ра, Р. Янга и др. Совокупность используемых при этом показателей, методов и моделей расчетов является предметом новых, динамично развивающихся научных направлений - сформировавшихся на стыке современной теории инноваций и ряда математических дисциплин, таких, как эконометрика, теория вероятностей, математическая статистика, исследование операций, теория случайных процессов.

Однако считать разработку теории рисков завершенной еще нельзя. До сих пор большая часть концептуальных и прикладных аспектов этой теории сводится, в основном, к выработке мер уклонения от рисков и разработке процедур принятия решения в условиях неопределенности. Для экономики XX века (при доминировании четвертого технологического уклада) такой подход был достаточен. Однако в экономике XXI века (связанной с пятым и переходом к шестому технологическому укладу) ситуация в отношении рисков и неопределенностей в экономических и особенно наукоемких системах резко изменилась. В теории и практике инновационного менеджмента формируется необходимость создания нового научного направления, обеспечивающего устойчивую и эффективную деятельность экономических субъектов в условиях высокой неопределенности и рисков. Другими словами, для экономики XXI века, большой удельный вес в которой занимают наукоемкие системы (НС), требующие для своего создания крупномасштабных инвестиций, уклонение от рисков весьма проблематично.

Сейчас обнаруживается не только острая необходимость, но и предпосылки развития теории и практики анализа и активного использования рисков в экономических инновационных системах. Создан математический инструментарий, соответствующий новой постановке задач рисковой деятельности - не уклонение от рисков, а их оптимизация. Появились и новые информационно-аналитические технологии (интеллектуальные методы моделирования, нейросетевые методы обработки информации).

Решение этой важной народнохозяйственной проблемы позволит, используя особенности и структуру экономического потенциала России, создать и обеспечить эффективное функционирование национальной инновационной системы, выделить и активизировать в ее составе локальные точки роста. Это позволит преодолеть кризис российской экономики и снизить порог болезненного восприятия интеграции страны в мировую экономику, для которой характерны процессы нарастания неопределенности и рисков.

Объектом исследования в диссертационной работе выступают хозяйствующие субъекты (организации), разрабатывающие инновационные проекты и программы создания и модернизации современных наукоемких систем (НС).

Предметом исследования являются теоретико-методологические проблемы управления рисками в процессах разработки инновационных программ создания НС.

Цель исследования состоит в разработке концепции теоретических и методологических основ управления рисками в инновационных проектах с нестабильной внешней средой.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

1. Определить, теоретически обосновать и систематизировать особенности инновационных процессов в современной экономике, их взаимосвязи и взаимовлияние с новейшими экономическими процессами глобализации.

2. Проанализировать на основе современных экономических теорий состояние и возможность дальнейших исследований современными экономическими теориями тенденций нарастания уровня и значимости неопределенности и рисков, их новой роли в экономике XXI века.

3. Раскрыть сущность, содержание, логику и особенности управления рисками в инновационных проектах создания НС.

4. Исследовать источники и процессы формирования неопределенности в инновационном проектировании, а также механизмы влияния уровня рисков на результатные показатели НС.

5. Сформулировать и обосновать методические положения и предложения по моделированию инновационных рисков.

6. Разработать новый более адекватный и эффективный метод активного управления рисками на основе оптимизации их уровня.

7. Определить и обосновать применение метода активного управления рисками и наметить перспективы его совершенствования.

При обобщении вышеизложенного решаемая в диссертации научная проблема формулируется следующим образом: описание и моделирование, оценка и учет, структурирование и управление изменениями неопределенности и связанными с ними рисками в процессах инновационного проектирования НС в условиях нестабильной рыночной среды.

Методология исследования. Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследования составляют системный подход к исследованию, моделированию и управлению инновационными процессами создания сложных наукоемких систем. При проведении исследований использовались труды отечественных и зарубежных ученых в области экономики и финансов, управления, инноватики, экономического анализа, теории вероятностей, экономико-математического моделирования, информационных технологий (нейросетевые модели), а также материалы экономической статистики, научной периодики, конференций и семинаров.

Научная новизна проведенного анализа состоит в разработке принципиально нового концептуального подхода к установлению сущности и тенденций развития современных наукоемких систем, а также экономического содержания и механизмов формирования инновационных рисков и управления ими.

Новая концепция, которую автор назвал «риск-ресурс», позволяет, управляя уровнем риска, получить дополнительный экономический эффект в инновационных проектах НС за счет их оптимизации как стохастических систем. Суть предлагаемого метода активного управления состоит в моделировании потоков неопределенности процессов инновационного проектирования, в экономически обоснованном выявлении и оценке лучших и худших вариантов развития событий, в учете их взаимного влияния. Это позволяет целенаправленно сузить поле возможных вариантов инновационных проектов при допустимом уровне риска.

Научная новизна данной работы выражается следующими результатами:

1. Обобщены теоретические аспекты изменения и возрастания роли и значимости неопределенности и рисков в современной рыночной экономике, особенно в начале XXI века, под влиянием НТР и глобализации, нарастания стохастичности и опасностей общесистемного кризиса. Эти качественно новые тенденции предопределяют необходимость изменения всего облика производства.

2. Обоснованы стратегические цели инновационного развития современной экономики, выявлена необходимость разработки специализированных средств функционирования производства в условиях высокого уровня стохастичности внешней среды. Показана необходимость целевой переориентации инновационных систем в направлении перехода от решения задач повышения эффективности производства на основе массового освоения инноваций в условиях малых и средних рисков к решению проблем получения устойчивого дополнительного эффекта в условиях высокого уровня риска на основе разработки средств достижения баланса нарастания и уменьшения уровня стохастичности НС.

3. Сформулирована теоретическая база разработки новой парадигмы (прежде всего, понимания сущности и экономического содержания) современных наукоемких производств. Логика развития наукоемких производств (систем) базируется на представлении их как совокупности взаимозависимых элементов, важнейшими из которых являются:

- процессы преобразования материально-вещественных ресурсов;

- процессы формирования и изменения потоков неопределенности;

- информационные потоки.

Показано, что на современном уровне развития НТ11 в условиях глобализации экономики вторая подсистема является доминирующей. Инновации в первой подсистеме являются источником рисков, а во второй - средствами их уменьшения. При этом роль организационных и управленческих инноваций по сравнению с их продуктовыми и техническими формами существенно возрастает.

4. Дано теоретическое обоснование рисков как экономической категории и уровня риска как признака классификации экономической и инновационно-предпринимательской деятельности. Показано, что риск является определяющим фактором и ресурсом НС. Обоснованы основополагающие черты и сформулирована концепция качественно новой венчурно-адаптационной экономической деятельности.

5. Разработана концепция и методология активного управления риском в инновационных проектах. Сущность концепции состоит в управлении риском не путем непосредственного воздействия на него как на внешнее проявление инновационных процессов создания наукоемких систем, а на основе воздействия на процессы формирования и изменения неопределенности, которые предопределяют уровень риска и последствия его проявления.

6. Разработаны методологические основы формирования и изменения потока неопределенности при создании НС на стадиях жизненного цикла, обосновываются принципы и подходы к определению и структуризации потоков неопределенности.

7. Классифицированы методы управления инновационными рисками. Исходя из характеристик объекта управления (показателей риска и/или потоков неопределенности), а также особенностей воздействия на структуру потока неопределенности (инновационную, информационно-аналитическую, ситуационную составляющие), на основе анализа известных в теории методов управления рисками и практических возможностей использования предлагаемой концепции «риск-ресурс» предлагается новая классификация методов управления рисками:

- игнорирование рисков и неопределенности;

- уклонение от риска (пассивное и активное);

- управление риском (пассивное и активное);

- оптимизация рисков как ресурса.

8. Обоснован и разработан гибридный метод активного управления инновационным риском, позволяющий определить его оптимальный уровень. Данный метод предполагает использование единой системы экономических, экономико-математических и вычислительных инструментов описания и анализа, моделирования и прогнозирования, оценки и оптимизации инновационных процессов.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается:

- в междисциплинарном значении теоретико-методологических положений, концепций и методов активного управления инновационными рисками в условиях нестабильной экономической среды; в создании научного и практически апробированного метода управления инновационными рисками, позволяющего непосредственно решать прикладные управленческие задачи создания и функционирования наукоемких систем в инновационной деятельности отечественных предприятий и организаций на основе оптимизации уровня риска; в идентификации и обосновании нового перспективного вида инновационной деятельности - венчурно-адаптационной деятельности, позволяющей устойчиво получать дополнительный доход в условиях нестационарной рыночной среды. в разработке методических рекомендаций по формированию программ перспективного развития НС; в определении дополнительных ориентиров и инструментов для обоснования корпоративной политики и корпоративного управления в целях инновационного и промышленного развития, в разработке теоретических основ для создания методического обеспечения экономических расчетов и обоснований инновационных проектов в условиях высокого уровня риска и неопределенности.

Совокупность полученных автором научных результатов работы позволяет значительно повысить эффективность инвестирования создания и развития сложных НС в условиях постоянно возрастающей неопределенности и рисков.

Результаты диссертационного исследования использованы в процессе инновационного проектирования наукоемких систем на ряде российских предприятий (Уфимский моторостроительный завод, г.Уфа; ОКБ "Мотор", г.Уфа; НПО "Труд", г.Самара; ОКБ "Сатурн", г.Москва), а также в процессе управленческого консультирования и в учебном процессе ВЗФЭИ. Разработанные в рамках данного диссертационного исследования методические рекомендации применялись при разработке антирисковых мероприятий в проекте разработки экономической стратегии развития совместного российско-американско-японского предприятия "ОЙО-ГЕО Импульс, Лтд".

Апробация работы. Комплексный характер проведенных автором исследований обусловил многообразие форм апробации научных результатов. Предложения и выводы, полученные в работе, докладывались и получили одобрение на международных, всероссийских и республиканских конференциях и семинарах: Международной конференции «Математические модели и методы их исследования» (Красноярск, Россия, 1999); III Международном симпозиуме «Application of the conversion Research Relults for international Cooperation» (Томск, Россия. 1999); Международной конференции «Моделирование, вычисления, проектирование в условиях неопределенности - 2000» (Уфа, Россия, 2000); Всероссийской научно-технической конференции «Информационные технологии в науке, проектировании и производстве» (Нижний Новгород, Россия, 2000); Международной конференции «Концептуальные логико-алгебраические и нейросетевые методы в науке, технике, экономике» (Ульяновск, Россия, 2000); II Всероссийской конференции по прикладной математике (Самара,

2000); III Всероссийской конференции по прикладной математике (Йошкар-Ола,

2001); VIII Всероссийской конференции с международным участием по нейрокомпьютерам и их применению (Москва, 2002); совещании МНС России по вопросам модернизации системы налогового контроля (Москва, 2001).

Отдельные положения и результаты работы докладывались на научно-технических конференциях Минавиапрома СССР по тематике научно-технической подготовки производства в 1978-82 гг.; на конференциях Минвуза РСФСР по тематике «Разработка и управление научно-технической программы «Минвуз - Минавиапром» - «Авиационная технология» в 1982-1985 году; на региональных научно-практических конференциях по тематике «Разработка экономико-организационных механизмов развития промышленности» в 1986-1997гг.; на Международном семинаре государств-членов СНГ (г.Уфа) по тематике «Совершенствование системы контроля и управления налоговых органов» в 1999г.; на научных семинарах кафедры менеджмента ВЗФЭИ (г.Москва), кафедры вычислительной математики Башкирского государственного университета.

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 39 работ, общим объемом 90 п.л., в том числе пять монографий (три монографии в соавторстве), два учебных пособия (в соавторстве), 10 статей, 22 научных доклада на международных и российских конференциях.

Структура и содержание работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, списка литературы и приложения. Она изложена на 364 страницах машинописного текста, содержит 38 рис. (схем, графиков), 7 таблиц и приложение на 20 стр.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Бублик, Николай Дмитриевич

Выводы по главе 6:

1. Разработанные автором положения концепций «риск-ресурс» и многоэтапного управления инновационным риском являются универсальными и имеют междисциплинарное значение.

2. Результаты применения методологических и методических положений вышеназванных концепций использованы при разработке ряда инновационных проектов создания, модернизации и развитии современных наукоемких производств. В проекте «Разработка программы создания наукоемкой технологии изготовления высоконагруженных элементов сложных технических систем (компрессоров и турбин газотурбинных авиационных двигателей)» апробирована и подтверждена эффективность структуры работ и рациональность последовательности этапов выявления, анализа, оценки и выбора инноваций на основе оригинальной процедуры использования ПЦМ как средства структуризации научно-технических и организационных аспектов инновационной неопределенности. Данный подход внедрен при создании современных наукоемких систем в авиа-двигателестроении и позволил за счет упорядочения и совершенствования управления НИОКР повысить эффективность инновационной программы в 1,5 раза.

3. Наиболее полно авторская концепция «риск - ресурс» реализована в проекте модернизации наукоемкой экономической системы - системы налогового контроля и управления (СНКУ).

В проекте:

•разработан оптимальный план выездных налоговых проверок (под оптимальностью плана автор понимает максимизацию ожидаемых доначислений и вероятностей этих доначислений);

•оптимизированы затраты на обеспечение работы СНКУ, величина используемых ресурсов и их распределение (на оснащение СНКУ современными средствами передачи и обработки информации, организацию и управление деятельностью налоговых органов, на сбор и обработку информации, разработку и уточнение модели и т.д.).

В инновационном проекте в основу модернизации положена разработка основных положений моделирования процессов, потоков, начальных, текущих и остаточных величин неопределенностей, а также их соотношений, обусловленных поведением налогоплательщиков и изменениями законодательства и внешней среды.

Предложенный алгоритм реализован при разработке оптимального плана документальных проверок хозяйствующих субъектов - налогоплательщиков для группы торговых предприятий г. Уфы. Результаты внедрения предлагаемого подхода позволяют повысить эффективность выездных проверок по различным группам предприятий до двух раз.

320

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе предложены постановка и решение актуальных научных и практических проблем разработки и применения новой теории, методологии и методики моделирования и адаптивного управления риском в инновационных процессах создания наукоемких систем, соответствующих реальным условиям экономики XXI века (с ее тенденциями роста объема инвестиций и одновременного увеличения рисков). Тем самым открыто новое направление (поле) деятельности для дальнейшего совершенствования, обобщения и конкретизации теории управления инновационными проектами в условиях нестационарной рыночной среды. В результате исследований, проведенных в процессе решения проблемы, получены следующие выводы и результаты.

1 .НТП и глобализация процессов мировой экономики приводит к увеличению нестабильности экономической среды с признаками нарастания системного кризиса, что свидетельствует о наступлении нового периода развития экономики и общества. Кризисный характер происходящих изменений определяется: возросшей сложностью социально-экономических систем и процессов их развития и познания; многовариантностью и высоким уровнем неопределенности создания, распространения и использования инноваций; стремлением к увеличению прибыли, несмотря на возрастание риска; нарастающим дефицитом невоспроизводимых ресурсов; ухудшением экологии и рядом других неблагоприятных для экономики факторов.

2. В течение второй половины XX - начала XXI в. произошли качественные изменения содержания производства. Исследование тенденций и закономерностей возникновения и развития производства показывает необходимость перехода от классической и неоклассической концепции стабильного массового типа производства с периодическим обновлением продукции и технологии, когда доминирует предпочтение ЛПР к стратегии уклонения от риска, к новой инновационной концепции гибкого интегрированного наукоемкого автоматизированного производства, непрерывно осуществляющего инновации, активно приспосабливающегося к рыночной высокостохастичной среде, интенсивно и расширенно воспроизводящего новые знания и технологии с постоянным совершенствованием способов активного управления инновационными рисками.

Уже на текущем этапе можно видеть основные черты будущего состояния экономики. Она определяется преобразованием производственной, финансово-экономической и в итоге всеобщей среды обитания человека в единый инновационный поток общего перехода к инновационным системам, адекватно реагирующим на любые изменения конъюнктуры рынков, обеспечивающим массовое создание, распространение и использование инноваций на основе интенсивного технологического освоения новых научных знаний, оптимизацию инновационных, производственных, финансовых (в том числе фискальных, налоговых) и инвестиционных процессов, образующих единую наукоемкую систему.

3. Современное народное хозяйство России, оказавшееся в условиях многоэтапного и многоукладного перехода к рынку, нуждается в углубленной разработке стратегических целей, направлений, средств их достижения.

Эффективность стратегии зависит от надежности оценки уровня и возможностей ресурсного, промышленного, инновационного потенциала, а также от создания новых экономических механизмов, организационных средств и систем управления, обеспечивающих не только высокоэффективное использование имеющегося потенциала, но и его целенаправленное наращивание. Практическое решение этих задач требует научного анализа, моделирования и прогнозирования развития экономики, определения ключевых проблем, связанных с экономическим развитием общества, обоснования путей их решения.

4. В настоящее время не существует удовлетворительного теоретического объяснения и предсказания поведения экономических субъектов в условиях высокого уровня неопределенности и риска. Многочисленные попытки трансформации и адаптации существующих теорий и концепций к новым условиям пока не дали ожидаемых результатов.

Раньше человек избегал случайностей или пассивно приспосабливался к ним. Но по мере роста активности экономической деятельности обстоятельства ее неопределенности становились все более значительными и, наконец, превратились в факторы производства, которые теперь можно продуктивно использовать. Риски создания и эксплуатации новых, больших, сложных производственных, информационных, экономических, финансовых и других систем, рыночная конкуренция и трансакционные издержки отнимают у экономики так много времени и ресурсов, что они выходят на первый план экономической деятельности и становятся важнейшими национальными и общемировыми проблемами. Они требуют уже не интуитивного, эвристического подхода, а разработки экономической теории неопределенности и рисков на качественно новом уровне.

Практика все острее ставит перед наукой новую задачу - разработку парадигм, концепций, теорий обеспечения высокой эффективности и устойчивости деятельности экономических субъектов в условиях высокого уровня неопределенности и рисков.

5. Сформулирована инновационная парадигма функционирования и развития современных наукоемких производственных систем. Проведенные в работе исследования позволили выделить в их составе две наиболее значимые стороны:

1) элементы, которые могут описываться детерминированными зависимостями и моделями, это, например, производственные процессы формо- и свойствообразования изделий. Подавляющее большинство этих процессов достигло пределов совершенствования;

2) элементы, которые описываются стохастическими моделями, включающими в себя: процессы технологического освоения новых научных знаний; стохастичность самих социально-экономических систем, внешней и внутренней среды их развития; многообразие и ограниченность возможностей, средств, которыми располагает человек в процессе инновационной и управленческой деятельности. Объектами стохастической модели являются процессы формирования и изменения неопределенности, свойственные постиндустриальному производству и обществу.

Анализ проектов создания наукоемких объектов и технологий в области авиации и космоса показывает, что процессы, описываемые стохастической моделью, формируют до 95% от общего объема затрат на создание этих объектов.

Экспертно-эвристические описания и оценки процессов, подлежащих описанию стохастической моделью, исчерпали свои возможности и все чаще приводят к серьезным ошибкам.

6. Обосновываются контуры стратегических целей инновационного развития современных технологических укладов. Прорывные инновации должны быть нацелены на создание средств активного воздействия на риски путем моделирования процессов формирования, оценки и управления отдельными видами неопределенности и в целом неопределенностью во всех видах высокорисковой деятельности. Решение этой проблемы позволит восстановить и умножить инновационный потенциал российской экономики, ускорить освоение всех видов инноваций.

7. Проведенный анализ современного состояния теории рисков показал, что классическая аксиоматическая теория риска Эрроу, как теория выбора альтернативных действий в условиях высокой неопределенности, в принципе может играть роль базовой теории оценки риска в инновационных проектах при ее соответствующем развитии. Концепция теории риска Эрроу заключается в признании стремления инвестора к уклонению от риска (предпочтению более детерминированных действий) при росте объемов инвестиций. Однако, эта концепция не согласуется с особенностями инновационной деятельности хозяйствующих субъектов в условиях экономики XXI века, т.е. при одновременном росте объемов инвестиций и уровня рисков их эффективного использования.

8. В развитие концепции Эрроу автором обоснована концепция неуклонения от риска, т.е. сохранения и использования риска с оптимизацией его уровня путем введения управляющих воздействий.

Основным содержанием ее является создание качественно нового производственного аппарата, который бы не гасил, не принимал на себя, как жесткий буфер, поток неопределенности, а быстро, гибко и адекватно реагировал на ее воздействие, «перерабатывал» бы ее потоки в реальном масштабе времени, находя в быстро меняющейся структуре неопределенности потенциально наиболее продуктивные риски и возможности их позитивной реализации.

Разработанная концепция позволяет использовать в инновационном проектировании риск как экономический ресурс. Существование множества раз-ноэффективных вариантов, вытекающих из неопределенности инновационного развития наукоемких систем, позволяет организовать целенаправленный выбор и реализацию лучшего варианта, что составляет основу для использования в практической деятельности нового вида ресурса, который в диссертации назван "риск-ресурсом". Использование риска как ресурса предполагает в практической деятельности не уход и компенсацию риска за счет уменьшения неопределенности, а наоборот организацию деятельности в рамках повышенной неопределенности за счет ее реструктуризации и управления.

9. Экономическая деятельность, оказывающая активное влияние на случайные процессы и позволяющая добиваться их положительных исходов (результатов), названа в работе «венчурно-адаптационной деятельностью» (ВАД). Теоретически обосновано положение о том, что главным ресурсом ВАД является инновационный риск.

ВАД позволяет получать новый дополнительный экономический' эффект за счет ухода в условиях повышенной неопределенности от худших вариантов негативной реализации рисков к лучшим вариантам их позитивной реализации. Это требует дополнительных затрат на создание нового производственного аппарата и организации финансирования ВАД. Таким образом, создаются теоретические предпосылки выявления и обоснования области использования нового ресурса - риска, который не только требует затрат, но и дает дополнительный эффект.

10. В диссертации предложен принцип (структурирование) экономической деятельности. В его основу положен признак - уровень риска. При этом уровень риска понимается как степень востребованности риска как ресурса в каждой особенной разновидности деятельности: 1) традиционной (с неоцениваемыми, интуитивно угадываемыми рисками); 2) предпринимательской с умеренными (эвристически угадываемыми) рисками; 3) предпринимательской с высокими (требующими специальных знаний и навыков в этой области) рисками; 4) ВАД (с оптимизируемыми рисками); 5) авантюрно-спекулятивной и 6) азартно-игровой (с сознательным или интуитивным принятием на себя неизвестных рисков). ВАД - это самая сложная форма экономической и, прежде всего, инновационной деятельности, видоизменяющая само ее содержание. Кроме создания и производства традиционных объектов, продуктов и услуг, в ее сферу теперь втягиваются наука, образование, здравоохранение, финансы, некоторые аспекты деятельности по формированию и исполнению госбюджета. Тенденция развития и усиления роли ВАД набирает силу и, видимо, будет доминировать в экономике XXI века.

Поскольку ВАД в XXI веке осуществляется в условиях интенсивного и расширяющегося потока неопределенностей, то из этого следует, что соответственно растет как множество так и диапазон эффективности вариантов инновационных проектов (деятельности).

11. Разработанная экономическая концепция риска-ресурса применительно к ВАД строится на следующих предпосылках: а) оптимизировать риск в инновационных процессах необходимо на основе изучения, моделирования и активного управления (оценки, снятия, "парирования" и т.д.) неопределенности, являющейся источником, условием риска; б) ВАД протекает в условиях высокой неопределенности, имеющей гетерогенное происхождение (множество разнообразных причин и сложную структуру). Неопределенность при этом рассматривается как полиструктурное образование.

12. Обоснована классификация видов неопределенности. Ее можно распределить, дифференцировать на естественную (натуральную) и искусственную (воспроизводимую) неопределенность, с одной стороны, и внешнюю и внутреннюю - с другой. Производной от классификации неопределенности будет и новая, до сих пор не используемая классификация рисков.

Естественная неопределенность является имманентным свойством природы. Она проявляется как в случайных естественно-природных единичных событиях и процессах, так и в их совокупности.

Искусственная неопределенность создается всеми видами сознательной деятельности человека. Эту неопределенность человеческой деятельности можно назвать также «воспроизводимой» неопределенностью. К ней относятся: потоки идей, открытий, изобретений (научно-технических, технологических, организационных, экономических, финансовых и других); различные уровни их освоения; динамичные заказы для производства; изменения в системе ценностей; рыночная конъюнктура и т.д. Наконец, это и сам человек, с его слабо предсказуемым, часто плохо мотивированным, «своевольным» поведением, нестабильным отношением к труду и к другим людям.

Искусственная неопределенность из внутренней неопределенности рано или поздно превращается во внешнюю по отношению к человеку неопределенность. Влияние на человека, экономику и общество внешней среды относительно уменьшается, даже если оно абсолютно нарастает, и, наоборот, колебания, динамизм потребностей, интересов и целей людей и, как следствие, внутренняя неопределенность человеческой деятельности относительно увеличиваются. При этом влияние внутренней неопределенности деятельности в условиях крупных инноваций резко возрастает и абсолютно.

Детализация вышеприведенной классификации позволила в структуре неопределенности выделить семь ее видов, или основных элементов.

1) Объективная (или натуральная) неопределенность, связанная с естественными, природными системами, процессами и явлениями, которая характеризуется многовариантностью и вероятностной изменчивостью их будущих состояний, которые точно предсказать нельзя. Эту неопределенность нельзя уменьшить, поскольку человек способен управлять не всеми природными процессами и явлениями. Порождаемых ею рисков невозможно избежать, от них невозможно уклониться. Объективная неопределенность может трансформироваться в другую - информационную.

2) Информационная неопределенность обусловлена неполным знанием человека о мире и происходящих в нем процессах. Она связана не только с неизбежной ограниченностью возможностей человеческого познания, но и с определенными искажениями исходной информации при ее сборе, хранении, обработке и использовании.

3) Ситуационная неопределенность связаная с непониманием человеком сути текущей ситуации и тенденций ее изменения. Эта ситуация наиболее остро возникает в процессе взаимодействия с объектами, представляющими опасность для человека. Опасности использования недостаточно изученных свойств и эффектов природы и общества угрожающе быстро нарастают (например, авария на Чернобыльской АЭС).

4). Системная неопределенность связана с созданием и функционированием больших искусственных систем (БИС), она усиливается по мере роста сложности и масштабов системы.

5) Субъективная неопределенность связана с эффективностью управленческих решений. Специфика этой неопределенности связана с созданием, функционированием, взаимодействием организационных структур из-за конкурентного дублирования, столкновения, взаимного искажения; возникновения асимметрии потоков информации, в них протекающих; столкновения интересов правящих и управляющих элитарных групп, кроме того, источником неопределенности служит значительная иррациональная («капризная») компонента в поведении каждого человека, во всех его экономических функциях (собственника, хозяина, работника, потребителя и производителя, продавца и покупателя, кредитора и заемщика и т.д.).

6) Экономическая (рыночная) неопределенность. Крупнейшим генератором неопределенности является рынок, рыночная конкуренция, непредсказуемо изменяющиеся потребности, спрос, потоки заказов, возможности частных и корпоративных предприятий-производителей.

7) Политическая неопределенность, сильнейшим фактором экономической неопределенности уже давно стали политическая конъюнктура и демократические механизмы смены власти, борьба за лидерство политических партий и движений, изменение их коалиционных комбинаций и т.д. Политическая неопределенность, может быть, сильнее всего влияет на экономику во времена демократических, государственных, правовых и других политических и непосредственно с ними связанных реформ.

13. На основе концепции риска как экономического ресурса и фактора современного производства и ВАД автором сформулированы теоретические, методологические и праксиологические основы, намечены дальнейшие контуры ее разработки. Раскрыт экономический механизм активного управления риском в инновационном проектировании. Его сущность состоит в генерации дополнительных адаптационных действий при разработке и использовании инноваций в условиях неопределенности. Эти действия связаны с отвлечением части инвестиций на разработку и реализацию мероприятий (получение дополнительной информации и знаний о моделируемом объекте, уточнение математической модели; создание запасов и резервов; разработка и использование нового адаптационного производственного аппарата, гибкого управления производством, быстро и адекватно парирующего случайные воздействия внешней среды и др). Показано, что целевой показатель результативности инновационного проекта, например, прогнозируемая прибыль (которая проявляет себя как случайная величина с значительным разбросом значений) связана с различными инструментами управления риском, предопределяющими затраты на формирование требуемого закона (формы кривой) распределения плотности вероятности прибыли. Управляя этими затратами, мы можем оптимизировать величину прибыли при приемлемом уровне риска.

14. Для моделирования неопределенности в инновационном проектировании в диссертации определены: принципы формирования облика наукоемких систем; схема формирования венчурной неопределенности на всех этапах жизненного цикла создания наукоемких систем.

15. На основе анализа существующих концепций и теорий управления риском сформулирована и поставлена экономико-математическая задача активного управления риском в инновационной деятельности, разработан оригинальный гибридный метод стохастической оптимизации риска как ресурса в инновационных проектах.

Новыми признаками разработанного метода являются:

• экономическая концепция риска как ресурса, т.е. неуклонения от риска, а его сохранение на оптимальном уровне;

• экономико-математическая постановка задачи, элементами которой являются: (1) предложенный обобщенный функционал цели, например, математическое ожидание прибыли (M[Y]) плюс критерий VAR (гарантированная с заданной вероятностью прибыль); (2) введение управляющих воздействий, формирующих закон распределения f{Y) и, соответственно, количественные меры риска, введение ограничений;

• оригинальный итерационный алгоритм поиска оптимума с учетом количественных характеристик риска, включающий процедуры поиска начального приближения по детерминированным методам и последующего уточнения решения задачи с привлечением вычислительных операций имитационного моделирования по методу Монте-Карло;

• количественные методы экспертных оценок связи между затратами (управляющими воздействиями) и приращением моделируемого показателя Y.

16. Смежные задачи управления развитием инноваций Быстрое и массовое освоение концепции риска как ресурса связано с разработкой методических положений его использования. Неповторимость, инновационного риска как ресурса не позволяет некритично, без учета этой специфики использовать существующие методические положения по анализу, учету, планированию, статистике традиционных видов ресурсов. Но положения, заложенные в основу этих методик, могут быть использованы для разработки конкретного методического обеспечения по анализу, учету, планированию, управлению риском как ресурсом. Это большая прикладная научно-исследовательская работа, объем которой сравним с разработкой методического обеспечения использования таких новых экономических ресурсов как информация, знания.

17. Рекомендации для государственных органов в области практического использования результатов исследования:

1) Наличие в России высокотехнологичных наукоемких отраслей, а также значительного интеллектуального и кадрового потенциала создает объективные предпосылки для разработки государственной стратегии реализации новой парадигмы инновационного развития наукоемких систем в программах модернизации, реструктуризации, конверсии отраслей народного хозяйства., что позволит существенно повысить их обоснованность и эффективность.

2) В процессе создания национальной инновационной системы необходимо ускоренно развернуть сеть венчурных фирм, переосмысливая при этом накопленный мировой опыт с учетом особенностей российской экономики и новых возможностей использования новой ресурсной парадигмы рисков.

3) Необходимо разработать систему экономических, в том числе налоговых стимулов для предприятий, осуществляющих венчурно-адаптационную деятельность.

18. Направления дальнейших исследований: а) разработка методических основ применения концепции "риск-ресурс" при составлении инновационных разделов бизнес-планов; б) исследование и оценка сравнительной эффективности различных методов учета и моделирования неопределенности и управления инновационным риском; в) разработка методически формализованных постановок задач управления инновациями при разработке долгосрочных программ развития наукоемких систем; г) исследование возможности создания нового производственного аппарата, адекватного условиям венчурно-адаптационных процессов. Разработка программы его создания и освоения.

Основные методы и предложения апробированы на ряде прикладных примеров: разработки долгосрочных программ модернизации производства искусственных каучуков, планирования распределения контролеобеспечивающих ресурсов (оптимизация плана документальных проверок УМНС регионального уровня), создания и развития производства сложнопрофильных лопаток ГТД.