Исследование страхования автотранспортных происшествий математико-статистическими методами тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Исследование страхования автотранспортных происшествий математико-статистическими методами"

МИНИСТЕРСТВО н<ши вискя акопи А ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

На правах рукописи нак 31:365:338.47

АЛЬ-КОДКАНИ ЙДЕЛЬ ФйДППЛЛА

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАХОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНИК ПРСИСЯЕСТВИй ШЕШИКО-СТАТИСШЕСШЙ.МЕТОДШ

■ Специальность 08.00.11 - Статистика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание дченой степени кандидата экономических наук

МССЙОР. - 1992

Работа выполнена на кафедре математической статистики Московского ордена'Трудового Красного Знамени окономнко-стат'лсти-• ческого института.

Защита диссертации состоится "22" октября 1992 года в 14 часов ка заседании специализированного совета по статистике К 053.19.01 в Московском ордена Трудового Красного Знамени экономико-статистическом институте по адресу: 119501, г. Москва, ул. Нежинская, 7.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке института.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах с подписями, заверенными печатью, просим направлять ученому секретарю института.

Автореферат разослан " 1992 года.

Ученый сэкретарь специализированного совета кандидат экономических наук.

Научный руководитель

- доктор экономических наук, профессор Мхитарян В.С.

Официальные оппоненты

- доктор экономических наук, профессор Кулагина Г.Д. кандидат экономических наук Аксёнов М.П.

Ведущая организация

- Кафедра финансов ВЗЮИ

доцент

К.Ю.Лупанов

- з

'' ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы. С развитием науки и техники, с усилени-et.í их рл.'л:::'л на социально-экономическую кизнь общества возникает необходимость созцанил системы экономической запиты социального богатства, частного и государственного капитала. Это является' ватж.т гарантом социального спокойствия и стиг.гулом к деятолт кости независимо от возможных потерь, отражающиеся на всем обществе.

В современной лазни страховагче сало слозноГ: структурой, тесно связанной с экономическими, правовыми и социально-политическими яшхенням:!, которая постоянно развивается з сеязи с требованиями времени. В этой связи в последние два десятилетия по уровня страхования суяят о степени цивилизовашпетн развития страны. По сравнению с валовым национальным продуктом, страховые платеж:, собираемые страховыми компаниями, составляют з CIA - в Англии - 8,3%, в

ЧПОШК1 - Q,2%, в ОРТ - 5,6?, в <5ыгаек СССР - 2%, а в (большинстве раззивахпихся стран - не превышает 0,'

Страхование автотранспортных средств интенсивно развивается в большинстве стран шра. Это связано с тем, что по море развития транспорта возрастает и число автотранспортник пронсиестаий.

Сло.таость управления страховали рисками автотранспорт®« происшествии обусловлена тесним переплетением материальных (состояние дорог, автомобилей п т.д.) к меральнгле (повеление участников дородного движения) факторов.

Этим обусловлен.интерес к актуарным расчетам при определении тарифных- ставок и контроле за деятельностью страховых компаний, к статистике и математике при анализе информационных данн'чс и количественной оценке степени влияния факторов, определяющих тенденцию процесса страхования.

Основная задача этих расчетов - моделирование и прогнозирование

размера взносов в зависимости от материальных моральных факторов, определение оптимального страхового поля компании :: ое финансовой

УСТОЙЧИВОСТИ.

Бее укапанное вызывает кеоб".ояи':ост1 иомьчекснсго мптег/.атнко-статистмоекого ана^тза операцн;! страховала автотранспортных про-лсшествиГ, чему и посвящена ттредлагаегая работа

IIo.li) зр-нп'га ксслодоват.:^. Целью исследования является ко'.тп-локсное изучение п математпко-стзтнстическое мочел:грован::е строхо-Багом автотранспортных происшествий л прогнозирование его развития. Исхода кз долп исследования, в работе поставлена л репешг следующие задачи:

- проанализирована сущность основных понят;::: автотранспортного страхования, как слстеш социальной зыддтн населения;

- исследованы проблемы развитая обязательного :: добровольного страхования, а также перестрахован:«! автотранспортник ггропсаестЕНл в арабских странах и даны практические рекомендации по их решек;;?);

- предложен статистически,': подход для исчисления страхового взноса автотранспортных проиелгсетв::;:, учуивающий ::атер;:алыще и моральные факторы риска;

- усовершенствована система статистических показателей для автотранспортного страхования;

- разработаны методика и модели многомерного математнко-статио-тического анализа основных цоказателзй страховшпя автотранспортных происшествий;

- проведана классификация районов по основным показате.там автотранспортного страхования;

- предложена модель для определена страхового взноса в завис::-мости от Рида автомобиля, района страны и возраста водителя;

- разработана методика прогнозироланпя показателей автотранспорт-чого страхования на основе адаптивных и тренцовых моделей;

- построены оптимальные"по точности аппроксимации модели .прогнозирования основных показателей страхования автотранспортных происшествии.

Объект исследования - система автотранспортного страхования. Выбор объекта обусловлен ролью этого вида страхования в обслугьвапли-населения и его местом в структуре страхового дела.

Предметом псслэдовахм является :.:етодолсг;ш матеиатико-статпс-тическсго анализа показателей дея'_злькости снсте:.:ы страхования автотранспортник происшествий. 3 качество ^формации были использованы данные страховых коглпадлй, автодоро.тло? инспекции л периодических изданий

При репенпп поставленных задач в диссертации использованы метода: корреляционного, гребневого регрессионного, кс.'лгононтного. кластерного н дисперсионного ангрхлза, группировок, статистического оце-ниванил и сравнения, адаптивные метода прогнозирования.

Теоретической и методологической ochoeo'v исследования являгэтея основные положения современной теории автотранспортного страхования, изложенные в труда;: отечественные и ьарубежн:-:х ученых.

Расчеты для исследовашм проводились па персональных ЗБ:.' с применением пакетов: "АР?'-статистика", "ьтатсаарн"; "nesosayR-", "риатйо ряо ", "вр-STaT", а. такяе по программам, разработслшык по алгоритмам автора.

Научная новизна выражается в то:.:, что работа представляет собой законченное исследование вопросов комплексного применений матекатлко-статистических методов в автотранспортном страховании.

В диссертации сформулировали следуащяо пологкепд , выносимые на защиту:

~ раскрыта сущность статистического подходя к исследованию добровольного и обязательного видов автотранспортного страхования;

- усовершенствована методика статистической оценки страхового ' взноса, учитывающая большое число факторов, влияющих на страховой риск -автотранспортного происшествия;

- предложена комплексная система статистических показателей, охватывающая основные стороны автотранспортного страхования;

- разработана и апробирована модель для исчисления страхового взноса, позволяющая учесть вид азтотранспсртного^ средства, региональные особенности его работы и возраст водителя;

- создана методика многомерного математико-статистичзсхого анализа линия финансовых и объемных факторов страховой деятельности комнатки на страховое, возмещение;

-'разработаны методика и модели прогнозирования основных показателей в области автотранспортного страхования на основе оптимальных по точности адаптиачых и трендовых моделей.

Практическая значимость' работы заключается в том, что результаты выполненного исследования могут быть полезны страховым компаниям при определении условий финансовой устойчивости страховых операций автотранспортных происшествий.

Работа может быть использована ери преподавании курсоЕ "актуар-.ные расчеты и автотранспортное страхование", "статистика страхования" и' "математическая статистика" в высших учебных, заведениях для подготовки кадров по специальности "Страхование".

Публикации. Основные теоретические положения и методологически подходы к решению проблем исследования изложены в шести статьях общим объемом 1,2 п.л.

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывалис! на научно-методических семинарах кафедры математической статистики.

дтрукг?т& работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, плютачеши, списка использованной литературы и приложения.

СОДЕРЖАНКЕ РАБОТЫ Во введении обоснована актуальность проблемы, сфор::улированы цель и задачи исследования, показаны научная новизна и практическая значимость работы

3 первой главе "Страхование автотранспортных происяестЕИй и актуарные расчеты" проанализирована сущность основных понятий автотранспортного страхования, ряд алгоритмов актуарных расчетов, усовершенствована методика статистического исчисления страхового взноса, учитывающая материальные и моральные факторы риска, а такче предложена комплексная система статистических показателей автотранспортного страховангл.

Страхование автотранспортных происшествий занимает зедупяе ме-. сто срэги всех отраслей страхового бизнеса, поскольку автомобили давно утке стали необходимы?.! .элементом в жизни человека п значимость его для общества постоянно возрастает. Об этом свидетельствуют результата анализа такого относительного показателя, как количество автомобиле:': на одного ггттелп. Страны Персидского залива сильно различается по этому показателя. гели, например, з Катаре он равен 0,51, в ОАО - 0,5?, в Кувейте - 0,5В, то б Скрли - 0,03, а в Марокко- 0,04. Отрицательные последствия этих "благополучных" показателей связаны с больх"! количеством автотранспортных происшествий, сопровождаемых различными травмами ;:. дат.о фатальными исходами, что наносит большой ущерб .ттчдскогу и экономическому потенциалу этих стран.

Только в начале двадцатого зека появились условия для развития автотранспортного страхования, что связано с отменой заксксз, кото-

прегитствовчлл распространении и использованию автомобилей. В .•Ч.асс1-!х страной этот дятд страхования первоначально осуществлялся ;г; ^стр>\п:ннд! г."ег-з?гс5ш без какого лпОэ государственного контроля. " ""нг!гэ тт^олг у:'.:'-':,счг,ния колотпадазма, государство начало брать под гггахстсс '/'.то -и его ичвост'лции в сощ'ачъно-экоко'ягчоское

оззгптпо

Процесс страхования автотранспортных происшествий включает обязательное страхование (гражданская ответственность владельцев автотранспортных средств) я добровольное страхование.

На арабских страховых рынках неоднозначно понимается процесс обязательного страхования, что создает серьезную проблему при выезде автотранспортного средства в другие страны и применении системы оранаевой карточки. Условием для успешного применения этой системы является создание единых норм покрытия обязательного страхования во всех странах региона.

В диссьртацки проанализирована и обоснована методика возмещения ущерба согласно принципам риска и ошибки, представленная на рис. I.

1--1

; происшествие

а)

является ли объект, {нет которому причинен вред! ' единственной причиной?; да

возмещение равно суше ущерба

нет возмещения

; происшествие ;-совершил ли водитель

! озябну, которая явилась }причиной происшествия?

б)

да,-

-^возмещение равно

• I сумме ущерба нет !

(нет возмещения

Рис. I. Схемы возмещения но принципам риска (а) и ошибки (б).

Мы' думаем, что если человеку причинен вред, то страховщик дол-нен обеспечить оплату соответствующего возмещения не зависимо от то го является ли водитель виновным или нет, т.о. на основе принципа риска. Это соответствует современному подходу к.страхованию. Конечн исключаются преднамеренные происшествия, если лицо, которому причин дред, является их единственно? причиной.

Автотранспортные происшествия занимают в арабских странах значительное место в системе перестрахоьания. Слабое координирование в законодательствах и деятельности арабских страховых компаний, их неспособность охватывать риски, превышающие определенны!! уровень, "гра-1шпу покрытия", р^дет к усложнению финансового состояния этих компаний, хотя в нескольких странах созданы народные перостраховыэ компании. имеющие достаточно финансов для покрытия возможных рисков. В диссертации рассматриваются наиболее прогрессивные методы, которые широко применяются в области перестрахования автотранспорта.

В работе проанализированы сущность и метода формирования различных финансовых резервов, накопленных в области автострахования. Эти резервы в страховом бизнесе Сирии занимают первое место, а в Иордания - второе после страхования яизнп. В странах, где государство монополизирует страховую деятельность, большинство резервов используется для решения народнохозяйственных задач через коммерческие банки.

Большое внимание в диссертации уделяется определению размера страхового взноса. В арабском регионе действует классификационная табличная расценка, которая зависит от классификации автотранспорт-ню средств в соответствии со сферой их использования, модаостьп двигателя и объявленной стоимостью, а такке определенной для ка\хдой группы тарифной ставкой, т.о. речь идет о "материальном риско". На наш взгляд, необходимо использовать опыт международных страховых компаний и при определении страховки учитывать значительно большее тлело условий и особенностей. Надо исходить из того, что в кат.дой стране действуют разные ?гаторы, связанные с этим видом страхования, К ним мо"шо отности такие, как число дорожных и недорокных происшествий, "тело автотранспортных средств, с учетом их многочисленных видов, система управления доротлым движением, количество и качество дорог, уровень по"готог::с:: водителей и соблюдения облого порядка, вид

_ п _

автотранспортного средства и т.д

В диссортащг.1 проанализированы материальные и моральные стороны страхового риска, как вероятностного понятия, роль статистики и ак-туарншс расчетов в автотранспортном страховании. При этом основопо-. латающим является закон больших чисел, лежащий в основе прогнозирована рисков, согласно которому рост единиц застрахованных автотранспортных средств, подвергаемых риску, приводит к регулярности происшествий. Страховые компании используют этот принцип, прпнпмач на себя покрытие большого числа рисков.

Процветание страхового дела во многом определяется качеством актуарных расчетов, регламентирущих финансовые взаимоотношение между страховщиком и страхователями. На наш взгляд, наиболее перспективным ¡.аляется следующий алгоритм вычисления оптимального страхового поля компании (доля страхуемых рисков) Р*, которое обеспечивает нор-цу отдачи ¿у. от деятельности компании близкую к наилучшей норме отдачи инвестиций ( 1 * & ) в других отраслях нарочного хозяйства. В основе алгоритма лежит нормированная величина М , определенная по Формуле

где математическое ожидание;

бг^. - среднее квадратнческое отклонение нормы отдачи . При этом дисперсия 2 у, равна

'р - часть актива компании, вкладываемая в страховое дело; доля страхуемых рисков, которую мояет застраховать компания,

. - и -

а (I - Р) - доля нэстрахуемшс рисков; - дисперсия нормы отдачи

от нестрахуемнх рисков X; - дисгэрсия нормы ущерба от страхуемых рисков У ; ~ генеральный коэффициент корреляции меяпу X и У .

Оптимальную долю страхуемых рисков Р*. которая обеспечивает наилучшую отдачу от деятельности компании, находят дифференцируя М по Р и и иравнивая производную нулю. Тем самим обеспечивается минимум М, т.е отклонения нормы отдачи страховой компании от наивысшей нормы отдачи в отраслях народного хозяйства.

В диссертации также исследованы алгоритмы исчисления страхового взноса автомобилей, критерий предотвращения банкротства, система баллов и премиально-штрафная система поступления страховых взносов. Опыт зарубежных стран показывает, что льготы, ,предоставляемые'страхователям, должны достигать весьма существенных размеров. Например, в Ру-мадии скидка за четыре года безаварийной езды составляет 4055, а в Швеции после семи лет безаварийной службы предоставляется скидка в размере 70%

В диссертации усовершенствован статистический подход к определению страхового взноса. Согласно этому подходу обеспечивается наибольшая справедливость взносов, за счет учета материальных и моральных факторов риска, а также вида страхования и возможности оцонки прибыльности страхования камдого вида автомобиля.

Определение пределов покрытия страховой компании проводится на основании качественных экономических и статистических исследований. Это обусловлено необходимость разработки системы статистических показателей, методики получения, обработки, янаткза и классификации информации )г„тя использования се в страховом деле. В предложенную систему вошло 43 абсолютных, средних и относительных статистических показателей, охватиггаэдих бор оеношше сторояи автотранспортного стрн.-

хования. Многие из рассмотренных показателей системы находит применение в отчетах большинства стран мира по страхованию. В качестве примера нами проанализирована отчетность по автотранспортному страхованию за 1985, 1906 и 1009г.г. трех стран: СССР. Сирии и Кувейта.

Во второй главе "Страхование автотранспортных происшествии г :.\ч-тематико-статястическое моделирование" проанализировано состояние страховых возмещений, как главного фактора страхового дела, на основе методов корреляционного и гребнево-регрессионного анадиза, прозе-.она классификация районов по состоянию автотранспортного страховании с использованием кластерного и компонентного анализа, модифицирована модель для исчисления страхового взноса.

Математико-статистическое моделирование взаимосвязи факторов, определи; дих процесс автотранспортного страхования, является необходимым условием анализа и планирования будущей деятельности страховой компании..Одним из основных показателей, определяющих финансовую устойчивость страхового упреждения, является сумма выплаченных ел страховых возмещений У. Очевидно, что условием успешно!* работы страховой компании и получения прибыли является снижение суммы возмещений. Исследовалась зависимость суммы возмещений от следующих факторов, определяющих механизм и активность страхового учреждения на Сирийском рынке: Х2~Сумма страховых взносов (тыс.сир.лир); Х^-Сумма пе-рестрахогцх взносов (тыс.с1ф.л1ф); Х3-Количество страховых договоров, ^полисов (шт.); Х4-Число страховых выплат(страховых происшествий)^.); Х5-Сумма резервов от урегулируемых возмещений (тыс.с1ф.лир).

Корреляционный анализ позволил построить матрицу парных коэффициентов корреляции й- и на ее основе выявить цультиколлениарность. Наличие автокорреляции в исходных данных было установлено с помощью критерия Дарбина-Уотсона..В этой связи для получения истинного представления о тесноте связи между показателями была рассчитана матрица

коэффициентов корреляции по вторым разностям. С-целью исключения влияния автокорреляции в регрессионную модель в качестве дополнительного ¿мкторо се."о включено время ( £ ), а длй решения проблемы мультиколлинеарности использован алгоритм гребневой регрессии. В гребневой множественной регрессии оценка А вектора & линейной модели определяется по формуле

6,^[Х'Х'КГ'Х'У. ш

где К неотрицательная определенная матрица, которая обычно выбирается диагональной, т.е. к 1т г где /V«? - единичная матрица размерности ("»"«); к - константа. Основной цеЛью щебневой регрессии заключается в нахождении величины К , которая минимизирует квадратичную форму , характеразупцуто отклонение оценки &

от & .

Било рассчитано 20 моделей регрессии для различных < , получены матрица коэффициентов в стандартаз ванном виде и след . матрицы, характеризующий зависимость этих коэффициентов от . Сравнение остаточной вариации для всех моделей с учетом параметра к- показало, что оптимальная величина < , которая минимизирует с*) и обеспечивает стабилизацию системы оценок ) равна 0,2. При этом имеем множественную гре-бневуп модель вида:

-л. ч ^

У = - 99?, 95 +-0, 759У1 - о, 60^Хг + 0,М{?Х*9704,5

где - представляет собой фактор времени (). Этой модели соответствует £оа».= 260,8. Уравнение значимо при о<,= о,05 и числах степени свободы и ^ =13. Средняя относительная ошибка аппроксимации с5 =13,1%. Наблюдаемое значение Ь -статистики для оценки значимости коэффициентов регрессии, соответственно равыд:

; ; ¿„=2,6 ; 4-3, У

Они больше табличного ,16, полученного при °С =0,05, и все коэффициенты уравнения являются значимыми. Интерпретация регрессионной модели проводилась по коэффициентам эластичности и регрессии.

Из включенных факторов наибольшее влияние на сумму страховых возмещений оказывает число страховых происшествий (Э4=2,3#). Второе место по влиянию занимает количество договоров (Э3=2,04$), а сумма страховых взносов - наименьшее (3^-1,2%). Высокое значение коэффициента эластичности 32=1,63$ для фактора времени обусловлено адиянием научно-технического прогресса на процесс автотранспортного страхования.

Результаты исследования показывают, что страховой компании Сирии выгодно направлять часть полученных доходов на мероприятия, способствующие снижении числа страховых происшествий. В самом деле снижение числа автотранспортных происшествий-на 1000 приводит к уменьшению страховые возмещений в среднем на 880 тыс.сир.лир. Кроме того, результаты, связанные с фактором Хд (количество договоров) подтверждает известную закономерность страхового дела, когда с ростом страхового портфеля 5:деньшается удельный вес возмещений в страховом договоре.

•В автотранспортном страховании приходится иметь дело с достаточно большим числом разнородных .факторов (виды автомобилей, районы страны, водители с учетом возраста, стана и пола, виды договоров и др.). В этой связи возникает задача выделенм совокупностей зглорэднше объектов страхования. Выделение однородных групп страхователей позволяет страховщику более справедливо определить тарифные ставки при планировании будущей деятельности.

- 15 -

Системы автотранспортного страхования провинций Сирии при классификации характеризовались следующими показателям: состояние обязательного добровольного страхования; интенсивность дв:'--ения автотранспорта; страховой и аварийный риск..Классификация районов Сирии по этим показателям, проведенная с помощью кластерно-. го анализа, привела к плохо интерпретируемым результатам, что обусловлено влиянием мало значимых факторов. В этой связи решалась задача снижения размерности пространства исходных признаков на основе компонентного анализа и классификации районов по обобщенным факторам - первым главным компонентам. В результате компонентного анализа были выделены две первые главные компоненты гъ =2, которые обусловливают 80,45$ суммарной вариации. При этом вклад первой главной компоненты /у равен 65,33$ (^=3,29), а второй компоненты -14,6255 ( Яг =0,73).

Поело этого с помощью иерархической процэдуры кластерного анализа проведена классификация 12-и районов Сирии за 1983, 1986 и 1989 г.г. по двум первым главным компонентам. Были получены три дендограммы и структурные таблицы сре лих значений показателей для полученных кластеров. Сравнение результатов'показывает, что процесс автотранспортного страхования в провинциях Сирии развивался неравномерно, что прэяде всего связано с .уровнем их социально-экономического развития.

По результатам классификации видно, что особое место занима- . эт столица страны, Дамаск. Зто вполне объяснимо, т.к. в'Дамаске проживает около 20$ населения страны, на его долю приходится 30$ обязательных страховых договоров, 50% добровольных и 70',I страховых в'шлат. В 1983 г. в кластере, характеризующимся уровнем страхования выше среднего, находились Халаб, Хамат, Латтакия, которые считаются самыш крупными городами Сирая поело Дамаска и Дарап, являющийся иг па.: центром страны и со окном в соседние страны. ¡1

1986 г. в этот кластер вошел город Хомес, как главный промышлен- . ный центр страны. За период 1986-1989Г. автотранспортное страхование получило ускоренное развитие в городе Аль-Хасака, который представляет нефтедобывающий район Сирии. Если по уровню автострахования в 1988г. этот город находился на среднем уровне, то в 1989г. - на уровне вше среднего.

Из полученных результатов следует, что при определении тарифных ставок автотранспортного страхования на Сирийском рынке целесообразно учитывать особенности каждого района и любое предсказание, связанное с региональными характеристиками процесса автотранспортного страхования долило быть краткосрочным.

Большое внимание в диссертации уделано моделированию страхового взноса. Предложена следующая модель для определения размера взноса в области автотранспортного страхования:

где страховой взнос при страховании автомобиля <-'-го ви-

да в / -м районе и возрасте водителя £ ;£а -среднее страховое возмещение за 1- лет, которое зависит от вида страхования. При обяза-

г\,о)

тельном страховании его величина исчисляется относительно ко-

А/М

личества застрахованных автомобилей , а в случае добровольного страхования - относительно страховой суммы 0Ск в *с.-м году. Таким образом ■

пго) ка)

где С/з^ ; Се* -соответственно страховое возмещение при обязательной и добровольном страховании;

-параметр, характеризующий влияние '"-го вида автомобиля и у -го района раб.оти т а страховой риск );

-¡харамотр, характеризующий влияние ¿-го возраста еопптолл

на страховой риск {(£2-1) В работе учитывались 5 групп возрастов 17-20; 21-24; 25-28; 29-32; 33 и старз:о.

^сй-срецнее квадратическое отклонение страховых возмещений;

Н -накладные расходы компании, которые а зависимости от условии конкуренции и инфляции составляют 15 - 50^5 от уровня страховых возмещений.

Параметр <5~<у' предлагается определять по формуле ¿V/ где ¿¿у» -страховой риск, т.е. оценка вероятнрети попадания в аварию автомобиля с -го вида в у'-к районе, полученная за 1. лет. Таким образом: л. , л-

где Ху * -количество попавших в аварию в * -м году .автомобилей I -го вица, у'-го района из числа ^'¿¿м. зарегистрированных. Параметр &¿ определяется как ё/ ~ / + , где

/; у//, х

количество автомобилей из ^Сзарегистрированных в К— году, попавши в аварию е у' -м районе с водителем /-го возраста.

В связи с отсутствием данных не исследовалось влияние на страховой риск возраста водителей. В диссертации была проверена гипотеза о влиянии вида автомобиля, района эго работы и взаимодействии этих факторов на страховой риск. Результаты исследования с помощью смешанной модели двухфакторного дисперсионного анализа были положены в основу нормативных значений параметра пред-

назначенного для определения размера страхового ьзноса с учетом рассмотренных факторов и их взаимодействия.

Влияние района регистрации автотранспортного средства на страховой риск объясняется тем, что уровень безопасности движения по дорогам зависит от многих региональных фактосов, среди которых мокко выделить:- количество транспортных средств на один километр до-

рог; число жителей-на один квадратный километр территории; количество и качество дорог; уровень соблюдения требований ГАИ и другие. -

Влияние вида автомобиля на страховой риск ыогшо объяснить тем, что каждый вид автомобиля игле от свое назначение и особые технические характеристики, а взаимное влияние названных факторов объясняется тем, что какцнй вид автомобиля имеет свою область надежной работы. В качестве примера на рис.2 проведена столбиковая диаграмма зависимости страхового риска ¿Д/ » от вида автотранспортного средства. Как следует кз рис.2 самый высок;!/, страховой риск'(0,252) имеют автобусы, затем следуют автоцистерны (0,2-11). Наименьший страховой риск имеют небольшие грузовик! (0,06) сельскохозяйственные автотранспортные средства (0,04).

Предложенная страховая модель реализована на СУБД FOXBASE. р третьей главе "Анализ динамики и прогнохгрование основных

показателей автотранспортного страхована на основе математихо-

мптодпки

статистических методов" построены и аироб;:рова:йг';1рэгнозпроваш1Я страховых возмещений, взносов, резервов, выплат и числа договоров, 'получены оптимальные модели прогноза для этих показателей.

Прогнозирование в области страхования призвано не только дать общее описание тенденции ожидаемых изменений прогнозируемых показателей, но служить инструментом исчисления и планирования тарифных ставок, объемных и финансовых показателе;:. ;; это;.у могло добавить, что автомобиль, как главгый элемент страхового процесса, является товаром, и его цена чувствительна к экономическим условиям и благосостоянию потребителей. Изменение этих условии, особенно в развивающихся странах и в странах: с нестабильно;: экономикой, постоянно сопровождается серьезными пк>гчц1!о.ч:шг.к процесса..-;;, которые не являются стационарными. Ото з cuod очередь приводит к нестабильности во времени таких показателе;;, как страховые оуммн, ио«я>!чек:;.1 т! резервы. Это л:з таю сказать об пз:.;онош:и факторов, алпад::-: ;:а вероятность совершения происа'естпия. •

>*

.05-1

Автобусы .-. /7П

I'/: /•'/1

УМ

Г//,- ///!

'/////■ ''У////-.

хш

'////у

'//////,

Автодистернк

</;/о 1

1 • /л

Ш

Государственные легковые машины

0

1

Личное легковые мааины

7

Тяаелыг грузовые маиикы

/ X

А Щ

т

Рно.2. Зависимость страхового риска от гш автотранспортного средства.

.ЯегкоЕые гпузсвые малины У////А Сельскохозяйственны..

У////Л У^ТГ, иа=к»

В диссертации решаются вопроси прогнозирования финансовых к объемных показателей автотранспортного страхована с помощью трен-довых и адаптивных моделей. Адаптивны:; подход позволил на:.: строить самокорректирующиеся модели, которые учитывает различную информационную ценность уровней динамического ряда, способны оперативно давать на блимапшуы переспективу достаточно то;шые прогнозы. Выбор моделей прогнозирования осуществляется по критериям адекватности и прогностическим свойства-.;. Анадиз показа.!, что для ¿пнан-совых показателе;! оптимальными по точности ладяптсл адаптивные модели, а для объемного показателя, ко.дичество стргосовых договоров -'трендовая модель.

Оикансовые операции автотранспортного страхования имеют своп особые черты, связанные с системой выплат возмещении и лоступло-ния взносов. Бурное развитие кредитной системы позволило доле в краткосрочное .время обеспечить пр;фост финансовых средств автотранспортного страхован/л. Анализ финансовых операций автотранспортного страхования целесообразно начинать с определения суммы страховых взносов, сопоставление которой с другими показателями позволяет оценить результат работы страховой компании и раскрыть возможности расширения ее деятельности.

Анализ динамики исследуемюс показателе;! осудествладся на основе таких статистических характеристик как абсолютный пр;фост, темпы роста и цриросга. Значения абсолютного прироста сут.гл» страховых взносов показали, что существует устойчивая тенденция их развития. Это обусловлено повышением размеров страховых взносов, кото-рае с одной, стороны было необходимо для ьозмещения всех физических ущербов, а с другой стороны было призвано покрывать резкие приросты иен автомобильные детали и ремонт автотранспортного средства после происшествия. В диссертации подробно проанализировала ц обоснована методика применения моделей авторогреосии и сгользящсго

среднего (ЛРСС). Б0КСЛ-КШ11СП1СА. Рассмотрение автокорреляционных л частных автокорреляционных функций поелугхилэ основой для выбора порядков модели.

Результаты прогноза показали, что страховой фонд автотранспортных происшествий Сирийской страховой компании х концу 1993г. мо:г.с-т бить обеспечен страховыми взносами и пределах от 34Р.до 379 :.иш сир. лир •' Опережающий рост сумм страховых взносов по сравнению с ростом страховых возмещений лвл>.<;та_ основным требованием элективного развития страхового дела. Сопоставление прогнозных значе-HHii показнвае?, что страховые возмещения начинал с 1993 года будут превышать страховые взносы. Ир/, этом, если в 1993 то~у cyr.^ia страховых взносов достигает верхней границы 373 ».ин.снр.лпр, то и этой суммы не хватит страховой компании для обеспочея:л выплат сумм страховых возмещений дат.е на шпи'чадьном урозсе 5 107 млн.сир лир. Из этого следует, что в 90-е годы гтгя более эффективного поступления страховых взносов должна быть новая страх Еая политика е области цен и охвата автомобилей.

Онание причин, которые не позволяют компании вовремя платить ■ своим клиентам страховки, дает возможность с одной стороны повысить качество обслут.ивалнл, а с другой -- вло:;шть резервы в краткосрочные инвестиционные канаты. При этом прогнозирование страховых резервов должно осуществляться с унето?.: вида аатострахования, что позволит боле? точно оценить имеющиеся резервы для инвестиций. Анатаз показал, что если тенденция страхового дела сохранится, то в 1993 г. сумма накопленных резервов от урегулпруемих возмещений будет как минимум в 1,5 раза превышать оялдаемые страх вые взносы и страховые возмещения, выплаченные страхователям.

Отсутствие в подразделении автотранспортного страхования Сирийской компатм инзестпционпой политики принодат к то..у, что оно не мо,7.ет использовать эти значительные суммы резервов и за счет

этого предоставлять клиентам страховые услуга по меньшей цене. Результатом этого будет ухудшение отношения компании с владельцами автотранспортных средств. :.южко ожидать, что монополия страховой компании на Сирийском р::нке приврдет к уменьшению портфелч добровольного страхования и снижению доверия к компании со стороны клиентов, заключающих обязательные договоры.

Финансовое состояние компании во многом определяется степенью охвата обязательным и добровольны:.! страхованием автотранспортных средств, зарегистрированных в данном районе. Уровень охвата автотранспорта страхованием характеризует возможность расаире-• нил страхового портфеля компании.

О.днако, расширение страхового портфеля во многом зависит от уровня социально-экономического развита страны. Особенно это касается развивающихся стран, которые имеют возможность расширить свой автотранспортный парк только за счет импорта. Анализ 'дпнами-ки числа заключенных договоров и взносов, поступивших в страховую компанию Сирии, позволяет нам сделать вывод, что процесс поступления страховых взносов развивается быстрее числа договоров, т.е. страховое дело развивается главным образом за счет повышения удельного веса страховых договоров с относительно высокими взносами, а но за счет расширения страхового портфеля.

Замедленные темпы роста числа договоров и высокие теши роста накопленных резервов является следствием плохого обслугкиваннл клиентов, что может привести к прекращению многих действующих добровольных договоров.

Сравнение темпов роста числа страховых происшествий и страховых договоров показывает, что несмотря на положительный :грпрост числа застрахованных автомобилей (средний теш прироста равен 8,015»),

число страховых происшествий имеет почти такую ко, но отрицательную скорость, ^средний темп прироста равен 7,62). Ото спидетельств/-ет о том, что страховой риск компании уменьшается, однако с 1989 года помстилась тенденция на его рост.

3 за.'лгчсняи изложен?! результаты проведенного исследования, С'1ормулиро?'1Н1: основш'.е чг.во.щ: и предложения.

По томе диссертации опубликован!.1 слсдукп.ио работы:

1. Страхование автотранспорта и актуарное расчети//Г1рименение методов математической статистики в экономике.-М.,1990.-0,2 п.л.

2. Понятие морального риска в автотранспортном страховании// Применение методов математической статистики в экономике.М, 1990.0,2 п.л.

3. Деятельность актуариев и моделирование страхового взноса// Социально-экономические исследования методами математической статистики. М.,1991.-0,2 п.л.

4. Принцип содействия в страховании имущества и его применение/ /Социально-экономические исследования методами математической статистики.-!1,!., 1991.-0,2 п.л.

5. Страхование автотранспорта и краткосрочное прогнозирование// Математико-статистический анализ социально-экономических явлений.

-М., 1992.-0,2 п.л;

6. Использование кластерного анализа для классификации многомерных наблюдений//Математико-статистический анализ социально-экономических явлений.-М.,1992.-0,2 п.л.

± Тир. /Г.? 8КЭ.

Роталр»шт МЭСИ Б. Сагаз. лер. 34