Многовариантный анализ перспектив развития систем региональной энергетики тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Многовариантный анализ перспектив развития систем региональной энергетики"

На правах рукописи

">4 л. ^ <>7

\

УДК 338.45:620.9(470.13)

САДОВ Сергей Львович

МНОГОВАРИАНТНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление

народным хозяйством

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Сыктывкар - 1997

Диссертационная работа выполнена в Отделе энергетики Коми научного центра Уральского отделения Российской Академии наук.

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор

Зоркальцев Валерий Иванович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Большаков Николай Михайлович

Ведущая организация: Институт физико-технических проблем энергетики Севера Кольского научного центра РАН

Защита состоится " 24 " октября 1997 г. в 1430 на заседании диссертационного совета К.003.96.01 в Институте экономических и социальных проблем Севера Кош НЦ УрО РАН по адресу: 167610, Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 26.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Коми научного центра УрО РАН.

кандидат экономических наук, доцент Леушев Александр Валентинович

Автореферат разослан

1997 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук

Л.А.Кузиванова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность темы исследования. Переход от планово-директивной экономики к регулируемому рыночному хозяйству предполагает качественное обновление методического аппарата управления хо-' зяйством. Применительно к топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) и его отраслям усилия в этом направлении нашли отражение в Энергетической стратегии (ЭС) России, одобренной Правительством РФ в сентябре 1994 г. Разработанная в духе индикативного планирования и программирования, ЭС России представляет собой систему приоритетов и механизмов осуществления энергетической политики государства в новых условиях. Она предусматривает перенос на уровень регионов ряда функций по регулированию развития энергетики, важнейшими из которых являются разработка и реализация комплексных программ энерго- и топливообеспечения, а также развития топливных отраслей в обладающих собственной ресурсной базой районах.

Для этого необходимы новые методы исследования вариантов 'развития энергетики региона в условиях перехода к рыночному хозяйству и выбора экономических механизмов реализации принятых программ и проектов. Необходимо и соответствующее математическое и программное обеспечение управления.

Степень разработанности темы. Развитию научных исследований в области управления энергетическим хозяйством способствовало использование системного подхода, вариантного анализа и теории оптимального планирования, изложенных в трудах ученых-экономистов - А.Г.Аганбегяна, 'А.Г.Гранберга, Л.В.Канторовича, B.C. Немчинова, В.В.Новожилова, В.Р.Хачатурова, представителей отечественной энергетической школы - Л.А.Мелентьева, А.А.Макарова,

A.Г.Вигдорчика, А.С.Некрасова, отечественных и зарубежных специалистов- в области экономико-математического моделирования. В разработку новой методологии предплановых исследований перспектив энергетики в условиях перехода к рыночному регулируемому хозяйству большой вклад внесли А. А. Макаров, Б.Г.Санеев, В.И.Эскин,

B.И.Зоркальцев, Ю.Д.Кононов, Л.С.Хрилев, другие экономисты и энергетики.

Идея использования комбинаторного моделирования в качестве инструмента описания и анализа перспектив региональной энергетики была предложена В.И.Зоркальцевым. Но при ее реализации воз-

никли значительные трудности. Они сопряжены с созданием методики многовариантного анализа развития хозяйственных систем, которая бы качественно соответствовала полноте оценки всего спектра возможностей их развития и гарантированности выработки наиболее рациональных решений. Они относятся и к вопросам учета влияния факторов риска и инфляции, к выбору способов и форм согласования экономических интересов на макро- и микроуровнях, к поиску наиболее эффективных алгоритмов для математического обеспечения проводимых исследований.

Цель работы - разработать методы, модели и программное обеспечение, позволяющие проводить многовариантный анализ эффективности программ и проектов в области энерго- и т.опливообеспе-чения региона, согласовывать противоречивые интересы производителей и потребителей энергоресурсов с помощью сбалансированных программ развития многоотраслевого ТЭК.

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач:

1. Определить требования к средствам анализа и оценки перспектив развития регионального ТЭК, его отраслей и отдельных объектов в условиях рыночной экономики и перехода к ней.

2. Выбрать методы и модели, адекватные экономическим механизмам реализации региональных энергетических программ и обеспечивающие полноту анализа энерго- и топливообеспечения на перспективу. Определить области применения в современных условиях критериев максимума экономического эффекта и минимума приведенных затрат для оценки эффективности проектов в области региональной энергетики.

3. Разработать методы и алгоритмы оценки влияния инфляции и риска на эффективность инвестиционных проектов с учетом неопределенности исходной информации и будущих условий развития энергетики региона, реализовать их на ЭВМ.

4. Создать методику разработки сбалансированных планов развития многоотраслевых экономических систем, необходимую для принятия рациональных решений по развитию регионального ТЭК с учетом его межотраслевых связей, возможностей ресурсного и финансового обеспечения, соблюдения норм природопользования и экологической безопасности.

Предметом исследования . являются методы анализа и прогнозирования развития энергетики региона, необходимые для принятия

управленческих решений в сфере энергетической политики и программирования энерго- и топливообеспечения.

Объектом исследования являются отрасли и предприятия Тима-но-Печорского ТЭК, от состояния которых во многом зависит экономическая ситуация в Республике Коми.

Теоретической и методологической основой исследования является системный подход, позволяющий рассмотреть объект в единстве составляющих его частей и связей с внешней средой. Основными инструментами исследования стали вариантный анализ, экономико-математическое моделирование, теория оптимального планирования, методы определения экономической эффективности.

Основные положения, выносимые на защиту:

1) комбинаторное моделирование может рассматриваться в качестве методической основы многовариантного анализа перспектив развития энергетики региона в современных условиях;

2) предложенная в диссертации методика оценки инвестиционных проектов в системе показателей риск-эффективность учитывает особенности переходного периода в экономике;

3) метод и алгоритмы экспресс-оценки показателей экономической эффективности позволяют учесть влияние инфляции;

4) авторская методика согласования развития подсистем ТЭК приводит к минимальным отклонениям от их базовых вариантов;

5) результаты решения задач многовариантного анализа применимы при разработке схем. программ и проектов развития отраслей энергетики Республики Коми.

Научная новизна работы состоит в следующем:

- доказано, что комбинаторное моделирование является наиболее совершенным инструментом исследования региональной энергетики на макро- и микроуровне, позволяющим в условиях переходного периода проводить наиболее полный анализ перспектив ее развития и выработку обоснованных управленческих решений в области энергетической политики;

- разработана методика комплексной оценки риска инвестиционных проектов по надежности достижения результатов, базирующаяся на комбинаторном моделировании факторов риска;

- разработан метод экспресс-оценки влияния инфляции на эффективность инвестирования на основе определения требований к способу учета инфляции в ходе многовариантного анализа инвестиционных проектов с помощью комбинаторного моделирования;

- разработана простая в алгоритмическом и эффективная в вычислительном отношении методика согласования частных отраслевых прогнозов в балансовых моделях.

Практическая значимость и апробация исследования.'Предлагаемые в диссертации методы исследования, алгоритмы и программы для ЭВМ позволяют:

- выявить на перспективу параметры функционирования и развития систем топливо- и энергообеспечения региона, топливодобывающих отраслей;

- выбрать рациональные способы преодоления возникающих сложностей путем оценки и сравнения их эффективности;

- исследовать региональный и межрегиональные рынки топливно-энергетических ресурсов с целью оптимизации уровней энергопроизводства и энергопотребления в регионе;

- выбрать меры в области бюджетной, налоговой, инвестиционной политики, способные стимулировать производство и экономию энергоресурсов.

Диссертация выполнена в соответствии с планами научных исследований Коми научного центра УрО РАН по темам "Научные основы решения региональных проблем развития топливно-энергетического комплекса" (гос. per. N 81007315, проблема 1.9.5.6 координационного плана ОФТПЭ АН СССР "Научные основы решения региональных проблем развития топливно-энергетического комплекса"), "Разработка предложений по повышению народнохозяйственной эффективности Тимано-Печорского ТЭК" (гос. per. N 0188.0036120, проблема 1.9.3.9 координационного плана ОФТПЭ АН СССР "Комплексные региональные проблемы энергетики"), "Научная концепция энергообеспечения Европейского Северо-Востока России в новых условиях хозяйствования" (гос. per. N 0191.0054166, раздел 3 координационного плана ОФТПЭ РАН "Научные основы структурной и технической политики в энергосбережении и развитии энергетики").

Основные положения диссертации и результаты исследований докладывались и обсуждались на X, XI и XII Коми республиканских молодежных научных конференциях (Сыктывкар. 1987, 1990 и 1994 гг.). X международной школе-семинаре "Методы оптимизации и их приложения" (Иркутск, 1989 г.). научно-техническом семинаре "Энергетика и рынок" (Сыктывкар. 1992г.), научно-практическом совещании "Разработка и реализация региональных энергетических программ (Северный экономический район)" (Сыктывкар, 1993 г.).

научно-практической конференции "Энергетическая стратегия Республики Коми" (Сыктывкар, 1996 г.).

По теме диссертации опубликовано 11 работ.

Структура и содержание работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и 5 приложений. Основной текст изложен на 172 страницах машинописного текста. Он содержит 12 таблиц и 11 рисунков. Список использованной литературы включает 132 наименования.

В первой главе рассматриваются разработанные экономической и энергетической наукой подходы к исследованию перспектив развития энергетики - вариантный анализ, балансовый метод, адаптивное планирование, комбинаторное моделирование. Их анализ с точки зрения адекватности описания структуры региональных систем энергетики, возможностей исследования их развития в условиях перехода к рыночному хозяйству позволил выявить преимущества комбинаторного моделирования.

Во второй главе приведены методические разработки, позволившие модернизировать инструментарий проведения исследования и анализа перспектив развития региональной энергетики, адаптировать к современной ситуации имевшиеся методы и модели и предложить новые.

В третьей главе рассмотрены отраслевые и межотраслевые проблемы Тимано-Печорского ТЭК и энергетики Республики Коми, предложена экспертная система оценки возможности и целесообразности реализации крупномасштабных энергетических и иных проектов, представлены методика, методы и результаты исследований в угле- и нефтедобывающих отраслях Республики Коми.

В заключении сформулированы выводы и основные положения, составляющие предмет защиты диссертации.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Комбинаторное моделирование является методической основой многовариантного анализа перспектив развития региональной энергетики в современных условиях

В переходный период резко возросла неопределенность развития экономических систем. На традиционные факторы неопределен-

ности накладывается неясность в путях, формах и темпах перехода народного хозяйства к рыночным отношениям. Проявилась недостаточность вариантного анализа, предполагающего преимущественно изолированный пофакторный учет наиболее существенных случаев реализации внешних параметров и принятия технико-экономических решений. При таком подходе всегда остается место сомнениям - все ли из достойных внимания .возможностей рассмотрены, не упущено ли что-нибудь существенное? Субъективная процедура формирования исследуемого множества - процедура последовательного набора вариантов, - не дает гарантий, что в результате будут отобраны наиболее рациональные и удачные решения. Для энергетики опасность субъективизма усугубляется тем, что ей свойственна экономическая близость многих технически различных проектов.

Комбинаторное моделирование мы рассматриваем как качественное развитие вариантного анализа, традиционно используемого в исследованиях предпроектного характера. Несмотря на попытки заменить вариантный анализ моделированием и решением оптимизационных задач, объективно существующая неопределенность условий и перспектив развития экономических систем, а также вызванная ею многоэтапность в принятии решений, вынуждают к неоднозначности при описаний условий и путей развития объекта исследования. В этом контексте комбинаторное моделирование выступает как подход, синтезирующий положительные свойства, присущие вариантному анализу и оптимальному планированию. Процедура формирования и отбора вариантов, принятая в комбинаторном моделировании, гарантирует, что в процессе рассмотрения и оценки будут выбраны наиболее рациональные из приемлемых вариантов. Она, начиная с исходного набора вариантов, охватывающего всю зону неопределенности, отсеивая их в несколько этапов путем анализа различной глубины, под конец оставляет для детальной проработки несколько наиболее достойных внимания решений. Ими будут охвачены все рациональные альтернативы будущего состояния исследуемой системы.

При моделировании многоотраслевого регионального ТЭК комбинаторный подход исходит из наличия трех иерархических уровней и соответствующих переходов от уровня отдельных хозяйствующих субъектов через отраслевой к уровню народного хозяйства региона и ТЭК как его составной части. При постановке задач учитывается, что основная часть решений об инвестировании средств в условиях рыночного хозяйства принимается на нижнем уровне. Это предопре-

делило большое внимание, уделяемое в работе проблемам оценки, в ходе многовариантного анализа, эффективности инвестиционных проектов - в частности, учета влияния на нее факторов инфляции и риска. При выборе критериев экономической оценки проектов (или их вариантов) значение имеют характер и иерархический уровень решаемой задачи. Спецификой энергетики является то обстоятельство, что многие ее проекты не нацелены на получение прибыли, а решают важные в социальном плане задачи, и в их оценке применим критерий минимума приведенных затрат. В то же время это не должно противоречить оценке проектов участвующими в их реализации предприятиями с позиций максимума прибыли, рентабельности и т.п.

При прогнозировании развития регионального ТЭК (верхний уровень иерархии задач) в качестве ключевого момента выделена необходимость согласования, с одной стороны, отраслевых вариантов в плане финансового и ресурсного обеспечения, ограничений экологического характера и т.п., ас другой - увязка перспектив ТЭК с возможными сценариями развития экономики региона. Этим продиктована потребность в аппарате согласования прогнозов развития отраслей ТЭК между собой и с экономикой региона в целом. Последнее позволяет вырабатывать правила и механизмы функционирования рынка энергоресурсов, приемлемые как для их производителей, так и потребителей.

Наиболее крупным недостатком, свойственным методам комбинаторного моделирования, следует признать экспоненциальное увеличение времени счета по моделям с ростом числа фигурирующих в них объектов и их вариантов. Поэтому при формировании моделей развития региональной энергетики следует избегать близких по своим характеристикам альтернатив будущего состояния объектов и систем. К тому же наличие в моделях несущественно отличающихся друг от друга вариантов затрудняет последующий их анализ и выбор рациональных направлений развития.

Широкий спектр проблем, решаемых с помощью комбинаторного моделирования, естественный учет дискретности сооружения энергетических объектов и их очередей, логических и балансовых условий, простота реализации моделей и методов на ЭВМ закономерно делают комбинаторное моделирование ведущим средством исследования и анализа перспектив вариантов развития региональной энергетики в современных условиях. Комбинаторный подход естественным образом могут дополнять и другие методы моделирования. Так, для

анализа моделей с непрерывными переменными автором предложено использовать проективные алгоритмы. Проведенное исследование вычислительной эффективности их модификаций позволило выбрать лучшие и разработать на их основе программы для ЭВМ, использованные в исследованиях.

2. При принятии управленческих решений целесообразно использовать методику оценки инвестиционных проектов в системе показателей риск-эффективность

Экономический риск в нашей стране существовал и раньше. Однако в условиях планово-директивной экономики он перекладывался на государство, а предприятиями не учитывался. В рыночной же экономике без умения правильно оценить свои перспективы и эффективность коммерческих начинаний фирма, если она не является монополией, имеет большие шансы понести убытки или вообще разориться. В странах с развитой рыночной экономикой общепринята практика оценки риска и эффективности инвестиционных проектов при разработке бизнес-планов, базирующаяся на обширном опыте. В России не было времени и возможности накопить ретроспективную статистическую информацию по работе предприятий в рыночных условиях, отладить эмпирическим путем методики оценки риска, а сама экономическая ситуация отличается нестабильностью и плохой предсказуемостью. Поэтому подходы к риск-анализу должны отличаться от принятых на Западе, не сводиться к оперированию сред-неожидаемыми показателями или к анализу влияния изменчивости отдельных факторов на ожидаемую эффективность (традиционный риск-анализ).

Учитывая естественные трудности с информационным обеспечением исследований, оценку риска и эффективности инвестиционных проектов предлагается давать на основе впервые предложенной автором методики, использующей комбинаторное моделирование факторов риска, через надежность достижения результатов. Ориентируясь на оптимальное (в смысле Парето) для инвестора сочетание эффективности и риска, она позволяет проводить отбор проектов (или вариантов) для реализации. Используя всю доступную информацию (ретроспективные временные ряды, прогнозы, экспертные оценки) и не игнорируя никакие существенные моменты реализации случайных факторов, данная методика дает комплексную итоговую вероятност-

ную оценку эффективности проекта, позволяющую принять его или отвергнуть. Важно, что при этом учитываются как дискретные факторы, так и факторы, параметры которых принимают значения из определенного диапазона. В отличии от других подходов, оперирующих со среднеожидаемыми величинами, данная методика позволяет учитывать неравномерность в распределении надежности результатов.

надежность

1 . О

О . 5

зона

риска I

зона повышенного

риска I

150

160

1 70

180 190

200

21 О

прибыль

Рнс. Зоны повышенного и приемлемого риска инвестирования (при уровне надежности 0.5)

На графике, отражающем зависимость величины прибыли от надежности ее получения, легко выделить зоны повышенного и приемлемого риска инвестирования.

3. Экспресс-метод учета влияния инфляции при использовании комбинаторного моделирования увеличивает степень надежности принимаемых решений

При использовании методов комбинаторного моделирования, сопровождающихся массовым перебором вариантов, необходимы приемы быстрой оценки вариантов на эффективность или допустимость. В экономических исследованиях часто возникает потребность в оценке прибыльности различных проектов, связанных с привлечением кредитов, которые надо погашать за счет будущих доходов. Априори ясно, что на результат решения такого рода задач большое влияние оказывает инфляция. Для эффективности проектов в сфере энергетики. многие из которых характеризуются длительным инвестиционным циклом, фактор инфляции может стать определяющим. Поэтому предложенный автором экспресс-метод, позволяющий определять диапазоны показателей инфляции, в которых сохраняется эффективность

проекта, или наоборот - по инфляции устанавливать пределы изменения его параметров, - делает более успешным применение методов комбинаторного моделирования в экономических исследованиях перспектив региональной энергетики, позволяя ускоренно проводить отсечение непригодных вариантов целыми группами.

Суть предложенного экспресс-метода заключается в следующем. Рассматривается задача о накоплении, к которой сводятся многие проблемы, связанные с учетом влияния инфляции. Полагается, что величина стоимости проекта, в начальный момент времени равная N. возрастает под действием инфляции в 1 раз за единицу времени. Накопление же средств происходит путем наращивания вклада, поначалу равного п. в I раз за единицу времени, к которому в каждый период добавляется сумма, поначалу также равная п и возрастающая в ! раз за единицу времени. Требуется установить, при каких соотношениях между N. п. г. и гд возможно накопление средств на реализацию проекта и за какое время это произойдет (отношение п/Н обозначим через к).

Иными словами, нужно найти условия существования решения .■неравенства, полученного методом оценки финансовых потоков:

N■1* < (... (п-1 + п-1)-1 + п-1г)...}■ I + п--Iх"1. (*)

■ V 3 V З У э

Предположим, что 1 < 1 < 1 , 1 < гз < г , г > 1. Всего получается 11 различных случаев отношения гу, гз к 1, I и друг к другу (табл. 1). Общего решения неравенства (*) для всех И случаев получить нельзя. Но, как показывает его исследование, основных типов решений всего 3 (отмечены римскими цифрами). Задачи типа II предполагают нахождение точного значения периода накопления х и ограничений на к, а задачи типа I и III - нахождение предельных (граничных) значений кг (нижней границы для к), при которой еще возможно накопление, и соответствующего ему предельного значения х> (являющегося верхней границей для ж). В диссертации рассмотрены примеры задач каждого из трех типов, на которых показаны особенности их решения.

Анализ полученных решений позволяет проследить негативное влияние инфляции. В частности, оно проявляется в увеличении с ростом темпа, инфляции 1 минимально допустимой доли регулярных взносов кг и соответствующего ей срока накопления х,. Если полученные зависимости представить в табличном виде, то появится возможность приблизительно решать обратные задачи - подбирать значения I, I при заданных или зс(. При этом как следствие

- 13 - '

выясняется, в частности, что для обеспечения постоянства с ростом показателя инфляции I процент по вкладам должен приближаться к 1. Самостоятельное практическое значение могут иметь

Таблица 1

Возможные случаи соотношения параметров задачи о накоплении

Л \ V1 1 < 1 <1 V 1 = 1 V

1 = 1 3 »> I £) III 3) п

1 < 1 < 1 3 4) III 5) 1 < 1 V 3 111 ^^ I 6' 1 > 1 V э 111 = V ........!! .......... 8) п

1 = 1 3 9) П 10) П И) х

формулы, по которым находятся решения часто встречающихся задач погашения кредита величины N регулярными выплатами по п при проценте за кредит, равный 1, а также задач накопления необходимой суммы для инвестирования за счет собственных средств фирмы.

4. При проектировании экономической системы может быть использована методика согласования развития подсистем с минимальными отклонениями от их базовых вариантов

При формировании вариантов развития энергетики региона возникает, с одной стороны, задача сведения перспективных показателей отдельных ее отраслей в единую сбалансированную систему, а с другой - задача согласования отраслевых прогнозов с внешними по отношению к ТЭК условиями, со сценариями развития экономики (верхний уровень иерархии задач прогнозирования развития регионального ТЭК). Причем изменения показателей должны быть по-воз-можности минимальными. Предложенная для этих целей методика сводит проблему согласования частных прогнозов к решению простой задачи: 2

^ отклонение согласованного _^ ^^

информационный вес 1-го показателя .

отклонение согласованного 1-го показателя от его прогнозного значения

при соблюдении линейных ограничений балансового характера. Она способна согласовывать частные отраслевые прогнозы как в абсолютных, так и в структурных величинах, обладает рядом полезных качеств. К ним относится возможность оперативной корректировки и взаимоувязки показателей моделей, что ускоряет работу при составлении экономических прогнозов. При этом с помощью весовых коэффициентов можно регулировать степень изменения отдельных показателей. Методику можно использовать для оценки возможности достижения поставленных экономических и социальных целей, формирующих в моделях межотраслевого баланса величину и структуру конечного продукта и его элементов. Меняя соотношения между весами элементов информационной базы модели, можно с разных точек зрения анализировать сбалансированность перспективных показателей, наметить наиболее рациональные направления структурных сдвигов. Незначительные затраты времени для счета по программам позволяют в диалоговом режиме получать варианты согласованного баланса, в том числе с устойчивой структурой. Данная методика может применяться также для составления систем согласованных балансовых мо. делей по отдельным ресурсам или видам продукции.

5. Комбинаторное моделирование эффективно при решении задач многовариантного анализа перспектив развития отраслей энергетики, что подтверждается примерами по Республике Коми

Большбе значение для анализа перспектив развития отраслей 1 регионального топливопроизводящего ТЭК имеет исследование межрегионального рынка энергоресурсов, изучение состава возможных потребителей и уровней их потребностей, экономической конъюнктуры. Совместный анализ вариантов производства и потребления, легко реализуемый при комбинаторном моделировании, позволяет выработать более рациональные стратегии освоения источников углеводородного сырья региона.

Например, перспективным потребителем энергетического угля Печорского бассейна может стать Уральский экономический район (УЭР). Поэтому целенаправленно анализировались возможности использования печорского энергетического угля на уральских электростанциях. Кризис в экономике привел в настоящее время к снижению на Урале потребностей в электроэнергии. Но. чтобы будущее

экономическое развитие УЗР не оказалось заторможенным неподготовленностью топливно-энергетической базы, а Печорский бассейн имел возможный рынок сбыта энергетических углей, проводятся исследования перспективных вариантов покрытия потребностей электро-и теплогенерирующих мощностей Урала в энергетическом угле с учетом принципиальной необходимости и рациональных объемов поставок топлива из Республики Коми на Урал по намеченной к строительству железной дороге. Это позволит заблаговременно принимать решения в области налоговой, инвестиционной и бюджетной политики, необходимые для устойчивого развития и функционирования угольной отрасли республики.

Проведенные силами сотрудников Института экономики УрО РАН и Отдела энергетики КНЦ УрО РАН при участии автора исследования с использованием методов комбинаторного моделирования показали, что получение положительного экономического эффекта от реализации мероприятий, связанных с увеличением добычи печорских энергетических углей и их использованием в УЭР, реально. Величина эффекта определялась следующим образом:

экономи- экономичес- затраты затраты

ческий = кая оценка — на — у потре-

эффект угля до бичу. бителей

Разработанные методика исследований и программы для ЭВМ позволяют при необходимости провести анализ с учетом новых обстоятельств и подходов.

Важным моментом в обеспечении стабилизации и наращивания уровней добычи нефти является проведение политики в финансовой, бюджетной и налоговой сферах, стимулирующей освоение новых месторождений и интенсификацию добычи на истощенных (или содержащих нефть с аномальными свойствами) месторождениях. Снижение некоторых налогов является реальным финансовым инструментом привлечения инвестиций в нефтедобычу. Введение льготного налогообложения должно носить временный и целевой характер (повышение потенциала нефтедобывающей отрасли, предотвращение резкого падения уровней добычи, загрузка и обеспечение НПЗ), а также быть экономически обоснованным - например, связанным с ростом рентабельности и конкурентоспособности отдельных нефтедобывающих предприятий.

Для определения оптимальных размеров дифференциации налоговых отчислений автором совместно с к. э.н. Кукреш Л.Я. была разработана и адаптирована к современным условиям методика опреде-

/

ления экономического эффекта освоения нефтяных месторождений. Она реализована в виде программы на языке Clipper для ПЭВМ. Результаты расчетов показали, что 14 из 48 рассмотренных месторождений в процессе освоения и эксплуатации за 10-летний период характеризуются отрицательным экономическим эффектом и при современных отечественных технологиях добычи не конкурентоспособны при любых уменьшениях налоговых отчислений. Анализ остальных 34 месторождений позволил дифференцировать их по степени эффективности, составившей в среднем по I группе 36.5 долл./т, II -27.8, III - 25.1, IV - 22.5 и в V группе изменяющейся от 5 до 20 долл. /т.

Расчеты по модели позволили определить возможности изменения налоговых отчислений в соотношениях, позволяющих увеличить конкурентоспособность малорентабельных месторождений с худшими условиями (IV и V группы), для чего были выделены наиболее крупные налоговые отчисления - на недра и на прибыль. Их базовые значения приняты 8% и 35% соответственно. Путем варьирования ставок налогов на недра и прибыль определены их соотношения, уравнивающие экономические условия эксплуатации малоэффективных месторождений со средними по прибыльности (25 долл./т, табл. 2).

Таблица Z

Параметры налогообложения, поднимающие эффективность нефтедобычи на малорентабельных месторождениях до экономически приемлемого уровня

N Налог на недра, % Удельная Зфф-T ь добычи, долл./т

труп пы Показатель 8 6 4 0

Налог на прибыль (S) при эксплуатации месторождений:

IV Крупных и средних (разрабатываемых) с нефтью высокой плотности 25 30 35 - 26.8

Средних и мелких (новых) легкой нефти 25 30 35 - 25.1

V Мелких (новых) с нефтью средней плотности 15 20 25 35 25.3

Крупных (разрабатываемых) с высокопарафинис-той неФть» - - - 0 15.8

Основные выводы и результаты работы

1. Установлена необходимость, в условиях резкого возрастания неопределенности хода экономических процессов при формировании рыночных отношений, совершенствования и углубления традиционного вариантного анализа в плане полноты рассмотрения и оценки альтернатив будущего состояния исследуемой экономической системы и выбора рациональных решений по ее развитию с учетом целей и критериев, присущих различным иерархическим уровням задач экономического прогнозирования и программирования.

■ 2. Обоснован выбор комбинаторного моделирования в качестве методической основы многовариантного анализа перспектив развития систем региональной энергетики как в наибольшей степени удовлетворяющего требованиям к средствам ее исследования в современных условиях, позволяющего:

- адекватно описать структуру регионального ТЭК и его отраслей;

- учесть неопределенность прогнозной информации и неоднозначность путей развития энергетики и экономики региона;

- провести многоэтапный выбор рациональных решений, руководствуясь несколькими критериями;

- адаптировать ранее разработанные методы и модели в части учета особенностей финансовой и инвестиционной политики, факторов инфляции и риска.

3. Определены основные сферы применения критериев экономической эффективности при оценке вариантов и проектов в области региональной энергетики в условиях перехода к рыночной экономике: на нижнем уровне иерархии задач прогнозирования ведущим является критерий максимума экономического эффекта, на верхнем -' используется критерий минимума приведенных затрат.

4. Разработана методика определения оптимального по Парето сочетания риска и эффективности инвестиционных проектов для их оценки в современных условиях, когда отсутствует ретроспективная информация по работе хозяйствующих субъектов в рыночных условиях, а перспективы их развития характеризуются высокой степенью неопределенности.

5. Разработаны экспресс-метод и алгоритмы оценки с учетом инфляции экономической эффективности вариантов развития предприятий и систем энергетики, необходимые для многовариантного ана-

лиза инвестиционных решений путем определения диапазонов значений параметров вариантов, в которых сохраняется их эффективность.

6. Разработана методика, позволяющая согласовывать развитие подсистем исследуемой экономической системы с минимальными отклонениями от их базовых вариантов. Областью ей применения является коррекция вариантов развития отраслей ТЭК региона с учетом системных ограничений, выработка сбалансированных программ развития энергетики и экономики региона.

7. Разработаны методы и требования к информационному обеспечению решения задач, возникающих в ходе многовариантного анализа рынка сбыта энергетических углей. Расчеты по модели совместной оптимизации добычи и потребления угля показали, что при рассмотренных условиях имеются предпосылки для перевода на них ТЭЦ Северного Урала, что может служить обоснованием расширения угледобычи в Республике Коми на долгосрочную перспективу.

8. Исследование возможностей поддержания уровней нефтедобычи в Республике Коми средствами налоговой политики на основе методики определения эффективности инвестиционных проектов с учетом факторов инфляции и риска, дополненной необходимыми показателями эффективности нефтедобычи, показало, что временное снижение налоговых ставок для части малорентабельных месторождений позволяет повысить удельную эффективность их освоения до экономически приемлемого уровня 25 долл./т. Установлено также, что для привлечения инвестиций в разработку убыточных месторождений мер налоговой политики недостаточно.

Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях:

1. Комбинаторный подход к решению задачи выбора оптимального варианта развития топливодобывающих отраслей // Проблемы функционирования и развития энергетики Северо-Востока СССР (Труды Коми филиала АН СССР, N 83). - Сыктывкар, 1987. - 0.3 п.л.

2. Модель анализа эффективности и напряженности вариантов развития угольной промышленности региона // Проблемы анализа народнохозяйственной эффективности региональных энергетических комплексов. - Сыктывкар, 1988. - 0.6 п.л. (в соавторстве, авторских 0.3 п. л.).

3. Исследование эффективности метода относительно внутрен-

них точек применительно к оптимизации перспективных планов развития регионального ТЭК // Вопросы теории и практики создания региональных автоматизированных систем. - Сыктывкар, 1988. - 0.6 п. л.

4. Проблемы и эффективность использования печорского энергетического угля на Урале. - Свердловск, 1989. -3.2 п. л. (в соавторстве, авторских 0.8 п.л.).

5. Тестирование проективных алгоритмов // Тезисы докладов X международной школы-семинара "Методы оптимизации и их приложения". - Иркутск, 1989. - 0.1 п.л. (в соавторстве).

6. Согласование частных прогнозов в балансовых моделях. -Сыктывкар, 1990. - 1.5 п.л. (Серия сообщений "Новые научные методики" / Коми научный центр УрО АН СССР, 1990; Вып.35) (в соавторстве, авторских 0.7 п. л.).

7. Двухкритериальная модель для анализа эффективности и напряженности вариантов развития угольной промышленности // Энергетика . республик Прибалтики, Белоруссии и Северо-Запада РСФСР, т. 2. - Таллин, 1990. - 0.5 п. л. (в соавторстве, авторских 0.2 п. л.).

8. Тимано-Печорский ТЭК (стратегии развития и пути повышения эффективности): раздел 4.1 - Сыктывкар, 1992. - 0.3 п.л. (в соавторстве, авторских 0.2 п.л.).

9. Проблемы использования комбинаторных моделей для прогнозирования развития отраслей энергетики региона в условиях перехода к рынку // Проблемы энергоснабжения Европейского Северо-востока России. - Сыктывкар, 1993. - 0.4 п. л.

10. Определение эффективности накопления и кредитования инвестиционных проектов в условиях инфляции // Формирование рыночных отношений в энергетике. - Сыктывкар, 1994. -0.6 п.л.

11. Моделирование риска при анализе эффективности инвестиционных проектов // Новая региональная энергетическая политика -Сыктывкар, 1997. - 0.6 п.л. (в соавторстве, авторских 0.5 п.л.)

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Садов, Сергей Львович

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

1.1. Выработка региональной энергетической политики на современном этапе

1.2. Механизмы реализации региональной энергетической политики

1.3. Подходы к решению проблем исследования перспектив развития систем энергетики

1.4. Показатели эффективности региональной энергетики в рыночной экономике

1.5. Многовариантный анализ возможностей развития региональной энергетики в современных условиях

1.6. Проблемы методической и модельной реализации многовариантного анализа развития систем энергетики в современных условиях

Выводы

Глава 2. МЕТОДЫ МНОГОВАРИАНТНОГО АНАЛИЗА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

2.1. Вопросы алгоритмического обеспечения решения задач, возникающих при использовании комбинаторного моделирования . •.

2. 2. Реализация комбинаторного подхода при моделировании систем энергетики региона

2.2.1. Комбинаторный алгоритм для моделей с отношениями доминирования среди вариантов

2.2.2. Учет влияния инфляции при оценке и выборе вариантов

2.2.3. Согласование частных прогнозов

2.2.4. Оценка инвестиционных проектов в системе показателей риск-эффективность

2.3. Использование проективных алгоритмов как средства исследования региональной энергетики

Выводы

Глава 3. ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ

ОТРАСЛЕЙ ТИМАКО-ПЕЧОРСКОГО ТЭК

3.1. Основные вопросы исследования и анализа перспектив развития Тимано-Печорского ТЭК

3.2. Анализ конъюнктуры рынка энергетических углей на Среднем Урале методами комбинаторного моделирования

3.3. Определение размеров дифференциации налогообложения нефтедобывающих предприятий Республики Коми

Выводы

Диссертация: введение по экономике, на тему "Многовариантный анализ перспектив развития систем региональной энергетики"

Актуальность темы исследования. Переход от планово-директивной экономики к регулируемому рыночному хозяйству предполагает качественное обновление методического аппарата управления хозяйства. Применительно к топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) и его отраслям усилия в этом направлении нашли отражение в Энергетической стратегии (ЭС) России, одобренной Правительством РФ в сентябре 1994 г. Разработанная в духе индикативного планирования и программирования, ЭС России представляет собой систему приоритетов и механизмов осуществления энергетической политики государства в новых условиях. Она предусматривает перенос на уровень регионов ряда функций по регулированию развития энергетики, важнейшими из которых являются разработка и реализация комплексных программ энерго- и топливообеспечения регионов, а также развития топливных отраслей в обладающих собственной ресурсной базой районах.

Для этого необходимы новые методы исследования вариантов развития энергетики региона в условиях перехода к рыночному хозяйству и выбора экономических механизмов реализации принятых программ и проектов. Необходимо и соответствующее математическое и программное обеспечение управления.

Степень разработанности темы. Развитию научных исследований в области управления энергетическим хозяйством способствовало использование системного подхода, вариантного анализа и теории оптимального планирования, изложенных в трудах ученых-экономистов - А. Г. Аганбегяна, А. Г. Гранберга, Л.В.Канторовича, B.C. Немчинова, В.В.Новожилова, В.Р.Хачатурова, представителей отечественной энергетической школы - Л.А.Мелентьева, А.А.Макарова, А.Г.Вигдорчика, А.С.Некрасова, отечественных и зарубежных специалистов в области экономико-математического моделирования. В разработку новой методологии предплановых исследований перспектив энергетики в условиях перехода к рыночному регулируемому хозяйству большой вклад внесли А.А.Макаров, Б.Г.Санеев, В.И.Эскин, В.И.Зоркальцев, Ю.Д.Кононов, Л.С.Хрилев, другие экономисты и энергетики.

Идея использования комбинаторного моделирования в качестве инструмента описания и анализа перспектив региональной энергетики была предложена В. И.Зоркальцевым. Но при ее реализации возникли значительные трудности. Они сопряжены с созданием методики многовариантного анализа развития хозяйственных систем, которая бы качественно соответствовала полноте оценки всего спектра возможностей их развития и гарантированности выработки наиболее рациональных решений. Они относятся и к вопросам учета влияния факторов риска и инфляции, к выбору способов и форм согласования экономических интересов на макро- и микроуровнях, к поиску наиболее эффективных алгоритмов для математического обеспечения проводимых исследований.

Цель работы - разработать методы, модели и программное обеспечение, позволяющие проводить многовариантный анализ эффективности программ и проектов в области энерго- и топливообеспе-чения региона, 'согласовывать противоречивые интересы производителей и потребителей энергоресурсов с помощью сбалансированных программ развития многоотраслевого ТЭК.

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач:

1. Определить требования к средствам анализа и оценки перспектив развития регионального ТЭК, его отраслей и отдельных объектов в условиях рыночной экономики и перехода к ней.

2. Выбрать методы и модели, адекватные экономическим механизмам реализации региональных энергетических программ, и обеспечивающие полноту анализа энерго- и топливообеспечения на перспективу. Определить области применения в современных условиях критериев максимума экономического эффекта и минимума приведенных затрат для оценки эффективности проектов в области региональной энергетики.

3. Разработать методы и алгоритмы оценки влияния инфляции и риска на эффективность инвестиционных проектов с учетом неопределенности исходной информации и будущих условий развития энергетики региона, реализовать их на ЭВМ.

4. Создать методику разработки сбалансированных планов развития многоотраслевых экономических систем, необходимую для принятия рациональных решений по развитию регионального ТЭК с учетом его межотраслевых связей, возможностей ресурсного и финансового обеспечения, соблюдения норм природопользования и экологической безопасности.

Предметом исследования являются методы анализа и прогнозирования развития энергетики региона, необходимые для принятия управленческих решений в сфере энергетической политики и программирования энерго- и топливообеспечения.

Объектом исследования являются отрасли и предприятия Тима-но-Печорского ТЭК, от состояния которых во многом зависит экономическая ситуация в Республике Коми.

Теоретической и методологической основой исследования является системный подход, позволяющий рассмотреть объект в единстве составляющих его частей и связей с внешней средой. Основными инструментами исследования стали вариантный анализ, экономико-математическое моделирование, теория оптимального планирования, методы определения экономической эффективности.

Основные положения, выносимые на защиту:

1) комбинаторное моделирование может рассматриваться в качестве методической основы многовариантного анализа перспектив развития энергетики региона в современных условиях;

2) предложенная в диссертации методика оценки инвестиционных проектов в системе показателей риск-эффективность учитывает особенности переходного периода в экономике;

3) метод и алгоритмы экспресс-оценки показателей экономической эффективности позволяют учесть влияние инфляции;

4) авторская методика согласования развития подсистем ТЭК приводит к минимальным отклонениям от их базовых вариантов;

5) результаты решения задач многовариантного анализа применимы при разработке схем, программ и проектов развития отраслей энергетики Республики Коми.

Научная новизна работы состоит в следующем:

- доказано, что комбинаторное моделирование является наиболее совершенным инструментом исследования региональной энергетики на макро- и микроуровне, позволяющим в условиях переходного периода проводить наиболее полный анализ перспектив ее развития и выработку обоснованных управленческих решений в области энергетической политики;

- разработана методика комплексной оценки риска инвестиционных проектов по надежности достижения результатов, базирующаяся на комбинаторном моделировании факторов риска;

- разработан метод экспресс-оценки влияния инфляции на эффективность инвестирования на основе определения требований к способу учета инфляции в ходе многовариантного анализа инвестиционных проектов с помощью комбинаторного моделирования;

- разработана простая в алгоритмическом и эффективная в вычислительном отношении методика согласования частных отраслевых прогнозов в балансовых моделях.

Практическая значимость и апробация исследования. Предлагаемые в диссертации методы исследования, алгоритмы и программы для ЭВМ позволяют:

- выявить на перспективу параметры функционирования и развития систем топливо- и энергообеспечения региона, топливодобывающих отраслей;

- выбрать рациональные способы преодоления возникающих сложностей путем оценки и сравнения их эффективности;

- исследовать региональный и межрегиональные рынки топливно-энергетических ресурсов с целью оптимизации уровней энергопроизводства и энергопотребления в регионе;

- выбрать меры в области бюджетной, налоговой, инвестиционной политики, способные стимулировать производство и экономию энергоресурсов.

Диссертация выполнена в соответствии с планами научных исследований Коми научного центра УрО РАН по темам "Научные основы решения региональных проблем развития топливно-энергетического комплекса" (гос. per. N 81007315, проблема 1.9.5.6 координационного плана ОФТПЭ АН СССР "Научные основы решения региональных проблем развития топливно-энергетического комплекса"), "Разработка предложений по повышению народнохозяйственной эффективности Тимано-Печорского ТЭК" (гос. per. N 0188.0036120, проблема 1.9.3.9 координационного плана ОФТПЭ АН СССР "Комплексные региональные проблемы энергетики"), "Научная концепция энергообеспечения Европейского Северо-Востока России в новых условиях хозяйствования" (гос. per. N 0191.0054166, раздел 3 координацион

- ю ного плана ОФТПЭ РАН "Научные основы структурной и технической политики в энергосбережении и развитии энергетики").

Основные положения диссертации и результаты исследований докладывались и обсуждались на X, XI и XII Коми республиканских молодежных научных конференциях (Сыктывкар, 1987, 1990 и 1994 гг.), X международной школе-семинаре "Методы оптимизации и их приложения" (Иркутск, 1989 г.), научно-техническом семинаре "Энергетика и рынок" (Сыктывкар, 1992 г.), научно-практическом совещании "Разработка и реализация региональных энергетических программ (Северный экономический район)" (Сыктывкар, 1993 г.), научно-практической конференции "Энергетическая стратегия Республики Коми" (Сыктывкар, 1996 г.).

По теме диссертации опубликовано 11 работ.

Структура и содержание работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и 5 приложений. Основной текст изложен на 172 страницах машинописного текста. Он содержит 12 таблиц и И рисунков. Список использованной литературы включает 132 наименования.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Садов, Сергей Львович

Основные результаты и выводы, полученные в ходе выполнения работы:

1. Установлено, что в условиях формируемых рыночных отношений необходим вариантный анализ программ развития региональных систем энергетики. Обоснована необходимость, в условиях резкого возрастания неопределенности хода экономических процессов, совершенствования и углубления традиционного вариантного анализа в плане полноты рассмотрения и оценки альтернатив будущего состояния исследуемой экономической системы и выбора рациональных решений по ее развитию.

2. Выработаны требования к методам и моделям анализа и оценки вариантов развития регионального ТЭК, его отраслей и объектов в современных условиях. На их основе намечены направления адаптации и совершенствования сделанных ранее разработок в области прогнозирования и анализа развития энергетики в части учета особенностей финансовой и инвестиционной политики, факторов инфляции и риска.

3. Обоснован выбор комбинаторного моделирования в качестве методической основы многовариантного анализа перспектив развития систем региональной энергетики, позволяющего наиболее адекватно описать структуру ее систем (ТЭК и его отраслей), учесть неопределенность прогнозной информации и неоднозначность путей развития энергетики и экономики региона, провести многоэтапный выбор рациональных решении, руководствуясь несколькими критериями.

4. Обоснована ведущая роль критериев максимума экономического эффекта для оценки вариантов и проектов на нижнем уровне иерархии задач прогнозирования развития региональной энергетики в условиях перехода к рыночной экономике при сохранении сферы применения критерия минимума приведенных затрат в виде задач верхнего уровня иерархии.

5. Предложены экспресс-метод и алгоритмы оценки с учетом инфляции экономической эффективности вариантов развития предприятий и систем энергетики, необходимые для анализа инвестиционных решений путем определения диапазонов значений параметров вариантов, в которых сохраняется их эффективность.

6. Разработана методика определения оптимального по Парето сочетания риска и эффективности инвестиционных проектов для их оценки в современных условиях, когда отсутствует ретроспективная информация по работе хозяйствующих субъектов в рыночных условиях, а перспективы их развития характеризуются высокой степенью неопределенности.

7. Предложена методика, позволяющая согласовывать развитие подсистем исследуемой экономической системы с минимальными отклонениями от их базовых вариантов. Областью ее применения является коррекция вариантов развития отраслей ТЭК региона с учетом системных ограничений, выработка сбалансированных программ развития энергетики и экономики региона.

8. На основе исследованная проективных алгоритмов предложены наиболее эффективные их модификации, отличающиеся правилами вычисления весовых коэффициентов параметров моделей. Названные алгоритмы применяются при решении оптимизационных задач в дополнение к основным комбинаторным методам.

9. Разработана экспертная система развития и размещения объектов ТЭК и энергоемких потребителей на территории Республики Коми, позволяющая оперативно отслеживать изменения в ее системах электро-, тепло- и топливоснабжения в случае реализации крупномасштабных энергетических и иных проектов при разработке энергетической стратегии республики и определения экономических механизмов ее реализации.

10. Разработаны методы решения и требования к информационному обеспечению задач, возникающих в ходе многовариантного анализа рынка сбыта энергетических углей, позволившие реализовать методику исследования экономической эффективности вовлечения углей Печорского бассейна в топливно-энергетический баланс Среднего Урала. Проведенные расчеты показали, что при рассмотренных условиях имеются предпосылки для перевода на них ТЭЦ и электростанций Пермской и, отчасти. Свердловской областей, что может служить обоснованием расширения угледобычи в Республике Коми на долгосрочную перспективу.

И. Исследованы возможности стимулирования нефтедобычи в Республике Коми методами налоговой политики, для чего на основе методики определения эффективности инвестиционных проектов с учетом факторов инфляции и риска, дополненной необходимыми показателями эффективности нефтедобычи, проведены вариантные расчеты рациональных изменений параметров налогообложения нефтедобывающих предприятий республики, сгруппированы месторождения по прибыльности нефтедобычи и обоснованы размеры дифференциации налогообложения для каждой группы. Наиболее крупные льготы (отмена налогообложения на начальном этапе освоения) рекомендованы для месторождений высокопарафинистой нефти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ