Моделирование коррупции и лоббирования в переходных экономиках тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Моделирование коррупции и лоббирования в переходных экономиках"

На правах рукописи

Савватеев Алексей Владимирович

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОРРУПЦИИ И ЛОББИРОВАНИЯ В ПЕРЕХОДНЫХ ЭКОНОМИКАХ

Специальность 08.00.13 — «Математические и инструментальные методы

экономики»

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук

Москва — 2003

Диссертационная работа выполнена в Центральном экономико-математическом институте Российской академии наук.

Научный руководитель:

член-корреспондент РАН, доктор экономических наук Полтерович В.М.

Оппоненты:

доктор экономических наук, профессор Гаврилец Ю.Н. кандидат физико-математических наук Коковин С.Г.

Ведущая организация Санкт-Петербургский экономико-

математический институт

Защита состоится «¡¿_* 2003 года в ^Ю часов па заседании диссер-

тационного совета Д 002.013.01 п Центрапыюм экономико-матема тическом институте Российской академии наук но адресу: 117418, г.Москва, Нахимовский пр., 47, ауд. ш

С ■ диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Центрального экономико-математического института РАН.

А ито! >еферат разосла| I 2003 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук ^ А.И. Ставчиков

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Лоббирование и коррупция являются частными случаями процессов присвоения ренты, получивших широкое распространение в переходных экономиках. Изначально термин «рента» обозначал плату за использование какого-либо ресурса, например, земельного участка, но впоследствии рентой стали называть любой доход, порождаемый эксклюзивным правом на владение и использование какого-либо актива. Например, можно говорить о ренте, проистекающей из занятия кем-либо монопольной позиции, из прав на экспортирование своего товара по ценам, превышающим внутренние, и т.п. Рента возникает в связи с любым ограничением в экономической системе, физическим или искусственным, но в случае искусственных барьеров характерной чертой возникновения ренты является то, что высвобождающаяся прибыль становится предметом состязания экономических агентов, состязания, в процессе которого ресурсы тратятся впустую. Подобного рода состязание получило название борьбы за ренту.

Впоследствии и этот термин стал использоваться более широко, обозначая любую деятельность, в процессе которой ресурсы агентов используются с целью перераспределения экономических активов в свою пользу. Как правило, в процессе борьбы за ренту практикуются такие методы как дача взяток, лоббирование и т.п. В переходных экономиках произошло высвобождение большого объёма ренты, источником которой стали разница цен мирового рынка и внутренних цен, а также приватизация государственной собственности. Поэтому не удивительно, что процессы присвоения ренты, в частности, лоббирование и коррупция, стали характерны для экономик переходного периода.

В определённых масштабах (и при определённых обстоятельствах) лоббирование может быть полезным для общества, выявляя предпочтения некоторых его слоёв. Так, парламентское лоббирование может преследовать цели улучшения жизни избирателей, увеличения поставки общественного блага в данном регионе, и т.п. Однако в условиях перехода к рынку,

чаще можно пстрстить лоббирование, направленное на извлечение частной ныгоды группой заинтересованных лиц п ущерб обществу.

Рассмотрим, например политику государственной поддержки предприятий, когда субсидии распределяются государством, исходя из социально-ориеитнрованных целей. На практике, к сожалеиыо, распределение субсидий сопровождается давлением со стороны гой части предприятий, для которой вложение ресурсов в лоббирование оказывается более оптимальным, нежели использование их в производстве. В самой резкой форме это может сводиться к тому, что собранные с предприятий налоги раздаются в форме субсидий попросту тем предприятиям, которые вкладывают в лоббирование больше усилий. А это — далеко не всегда те предприятия, которым субсидии наиболее необходимы, социальной точки зрения. Подобный способ раздачи субсидий является неэффективным по двум причинам: во-первых, потому что впустую тратятся ресурсы (на лоббирование), а во-вторых, в процессе налогообложения искажаются стимулы производящих агентов.

Коррупцию можно рассматривать как частный вид присвоения ренты, когда чиновник присваивает себе ренту, проистекающую из занимаемой им общественной позиции. Кроме того, существует и обратная связь: процессы присвоения ренты, в частности, лоббирование, как правило, сопровождаются всплеском коррупции как широко используемого инструмента ведения борьбы за ренту. Обобщая, можно сказать, что лоббирование и коррупция являются взаимосвязанными общественными явлениями, поэтому естественно изучать их параллельно.

В условиях широкого распространения таких нежелательных явлений, как коррупция и лоббирование, более эффективными являются не прямые, а косвенные методы борьбы с ними. Широкое распространение коррупции в странах переходной экономики подсказывает существование неких глубинных причин, отвечающих за устойчивость коррупционного равновесия в нашем обществе. В этом случае построение и анализ модели может подсказать правильную экономическую политику в отношении явлений лоб-

бирования и коррупции.

Целью данного исследования является построение моделей, описывающих явление лоббирования, а также выбор чиновниками степени коррумпированности, и анализ таких моделей. В процессе исследования были решены следующие задачи:

• Разработана модель присвоения ренты, описывающая как производственную деятельность, так и лоббирование, направленное на получение субсидий от государства; в рамках данной модели предполагается, что практика раздачи субсидий снижает стимулы к производственной деятельности, и отвлекает ресурсы агентов от производства к лоббированию, снижая суммарный выпуск. Показано, что, несмотря на это, в обществе может реализоваться ситуация, когда большинство агентов предпочитают режим с раздачей субсидий режиму конкурентному (т.е. когда налоговые средства, предназначенные для раздачи субсидий, не собираются).

• Показано, что аномального отношения к реформе политики государственной поддержки предприятий следует ожидать в тех случаях, когда эластичность предельных издержек существенно варьируется в сообществе тех производителей, которые получают субсидии в рамках одной и той же программы государственной поддержки предприятий, а так же в тех случаях, когда технология производства демонстрирует свойство быстрого убывания отдачи на масштаб. В рамках модели доказано, что проведение либерализации торговли ресурсом в отрыве от реформы политики государственной поддержки предприятий усугубляет проблему перехода к экономике без присвоения ренты.

• Разработана модель коррупции, формализованная в рамках игры по Штакельбергу, со множеством игроков второго уровня. С использованием этой модели проведен анализ коррупционных равновесий, а также изучены различные стратегии борьбы с коррупцией. Введен в

рассмотрение класс стратегий, устойчивых относительно скоординированных действий подчиненных, и сформулированы принципы выбора оптимальной стратегии. Модель и её i . човные выводы допускают и другие приложения, такие как борьба с налогоуклонением, контроль за стимулами участников команды, и другие.

Теоретической основой исследования являются работы, моделирующие процессы присвоения ренты и лоббирование, выполненные такими зарубежными учеными как Таллок Г., Крюгер А., Гроссман X., Итон В., Уайт В., Акемоглу Д., Скапердас С., Полищук Л., Лу Д.; а также работы, анализирующие коррупционные равновесия, выполненные российскими и зарубежными учеными, в частности, Тиролем Ж„ Роз-Аккерман С., Эриксоном Р., ШляПфером А., Полтеровичем В.М., Васиным A.A.. Математический аппарат исследования во многом базируется на работах Тарекого А., Аума-па Р., Тонкиса Д., Милгрома П., Мулена Э. и других. Используемый в моделировании практический материал заимствован из исследований Левина М.И., Вардгша II., Ослуиди А. и других.

Научная новизна исследования состоит в том, что

1. В отличие от имеющихся работ, посвященных сходным проблемам, модель лоббирования, изучаемая в главе 2, связывает одобрение (или неодобрение) производи гелями реформы государственной поддержки предприятий (отменяющей практику выдачи субсидий) со свойствами производственной функции;

2. В рамках выбранного подхода показано, что в сообществе производителей может сложиться ситуация, при которой большинство из них не одобряет реформу поддержки предприятий; более того, возможно сколь угодно широкое, почти 100-процентное, одобрение режима с раздачей субсидии лоббирующим предприятиям, несмотря на суммарный проигрыш в экономической эффективности;

3. Выведены условия, гарантирующие невозможность аномального отношения к реформе государственной поддержки предприятий в сообществе производителей. Эти условия состоят в том, что либо отдача в производстве падает не слишком быстро, либо эластичность предельных затрат различных производств отличается несильно (среди предприятий, подпадающих под одну программу государственной поддержки предприятий);

4. Модель игры по Штакельбергу, со множеством игроков второго уровня впервые адаптирована к изучению коррупционных равновесий, а также к проблеме выбора оптимальной стратегии подавления коррупции;

5. Впервые в явной форме ставится вопрос о выборе стратегии, устойчивой по отношению к скоординированному поведению подчиненных; показано, что устойчивые стратегии имеют пороговую структуру. Впервые вводится понятие Парето-оптимальной стратегии подавления коррупции; такие стратегии описываются в классе коалиционно-устойчивых стратегий;

При исследовании устойчивых стратегий получены условия существования и единственности сильного равновесия Нэша для определённого класса игр, которые до сих пор в теоретико-игровой литературе не были известны;

Выявлен эффект цепной реакции, следствием которого является большая заинтересованность контролирующего органа в снижении размера взятки, предлагаемой наименее коррумпированным агентам, по сравнению с наиболее коррумпированными. Суть эффекта состоит в том, что при пороговых стратегиях проверки выбор менее коррумпированных агентов влияет на стимулы более коррумпированных, но пе наоборот, поэтому для контролирующего органа большее значение

6.

7.

имеют стимулы к отклоняющемуся поведению наименее коррумпированных агентов.

Практическая значимость работы заключается в том, что проведенный I! работе анализ позволяет сделать ряд выводов, касающихся причин укоренении в обществе процессов присвоения ренты и коррупции, а также выбора эффективной стратегии борьбы с такими явлениями. Показано, что неравенство в начальном запасе ресурса в сообществе производителей яв- »

ляется благоприятной почвой для укоренения лоббирования как альтер- х

иаптного производству способа поведения; поэтому следует не допускать слишком сильной дифференциации ресурсов у членов сообщества. В ходе борьбы с коррупцией, иалогоукрьггием, а также другими видами нарушений, связанных с возможностью координирования действий различных нарушителей, могут быть предложены опнеапные в работе пороговые стра-кч'ип как коалиционно устойчивые; более того, в работе сформулированы принципы выбора оптимальной пороговой стратегии.

Личный вклад автора п проведенное исследование выразился в том, что

1. Выведены условия, гарантирующие в рамках модели невозможность аномального отношения к реформе политики государственной поддержки предприятий в сообществе производителей; показано, что их нарушение может привести к сколь угодно широкому одобрению неэффективного режима;

2. Модель «Начальник — подчиненный» со множеством подчиненных (или, что то же самое, игра по Штакельбергу со множеством игроков второго уровня) адаптирована к изучению коррупционных равнове- ^ сий, а также к проблеме выбора оптимальной стратегии подавления коррупции в условиях ограниченности ресурсов;

3. Введен и изучен класс стратегий, имеющих пороговую структуру. Показано, что все они устойчивы по отношению к кооперативному поведению чиновников. Определён и изучен класс Парето-оптимальных

стратегий контролирующего органа, в условиях ограниченности ресурсов ;

4. При исследовании устойчивых стратегий получены условия существования и единственности сильного равновесия Нэша для определённого класса игр;

5. Выявлен эффект цепной реакции, характеризующий пороговые стратегии подавления коррупции, состоящий в том, коррупционные выборы менее коррумпированных агентов влияют на стимулы более коррумпированных, но не наоборот. В связи с этим, контролирующий орган в наибольшей степени заинтересован ослабить стимулы к коррупции у наименее коррумпированных агентов.

Апробация результатов исследования. Основные результаты и выводы работы докладывались на конференциях «First Workshop on Transition Economy» в Праге в 1998 году, «Allied Social Science Assotiation» в Вашингтоне в 2003 году, на Семинаре по математической экономике ЦЭМИ РАН в 1998, 2000-2002 годах, конференции «Преобразование государственного сектора в экономиках переходного периода» Российской Экономической Школы в апреле и октябре 1997 года, семинарах Российской Про1раммы Экономических Исследований в 1998-2002 годах, на Немчиноиских Чтениях в 1998 году, на конференции Association for Studies in Political Economy в Санкт-Петербурге в 2002 году, на семинарах ЦЭФИРА в 1999-м и 2001-м годах, в институте математики СО РАН (Новосибирск) в 1999-2002 годах. Результаты исследования опубликованы в четырех научных работах.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и шести приложений, содержащих доказательства и дополнительный материал. Объем основной части работы составляет 100 страниц машинописного текста, рисунков — 6.

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

В первой главе обсуждаются явления лоббирования и коррупции, получившие широкое* распространение в странах переходной экономики. Отмечается, ч то п условиях перехода к рынку возникло множество новых возможностей для присвоения ренты, в частности, для лоббирования и коррупции. Вспязи с этим были отвлечены от производства значительные ресурсы, которые направлялись агентами на перераспределение в свою пользу многочисленных экономических активов. Лоббирование зачастую прини-мапо форму борьбы за субсидии, выдаваемые производителям; субсидии же выделялись из налоговых средств, собранных с тех же самых производителей. Подобная экономическая организация, будучи неэффективной в смысле суммарного выпуска, тем не менее устойчиво укоренилась во многих странах переходной экономики, в частности, в России.

Конечно, раздача субсидий предприятиям может преследовать социально ориентированные цели и быть в какой-то мере эффективной и оправданной. Но, как показано, например, в работе (Zhnravskaya, Orlov, Paltse-va 2001), на практике в России в период 90-х годов субсидии выдавались не и соотпетстпем с соображениями -эффективности, а становились объектом состязания, и их распределение п большой мере зависело от усилий, затрачиваемых предприятиями на лоббирование правительственных решений.1 Цель главы — покапать, что даже режим с неэффективным распределением субсидий может оказаться устойчивым и самовоспроизводимым.

В поисках объяснения происходящего следует обратиться к предпочтениям производителей, задавшись вопросом, всегда ли последние заинтересованы в реформе, ограничивающей лоббирование и прекращающей ирак-■| пку выдачи субсидий. Отношение производителя к такой реформе определяется соогиошенпем выгоды защиты собственной прибыли от налогового

111охожая ситуация сложилась и ночношениях федерального цппра и регионов: в ра-Гмне (Zhnravskaya, Ponomareva 2000) ан горы приводят пшдптельсчиа тому, что дотации регионам распределились чачасгую чучем состязания между региональными члитами, а не исходя m соображений чффекчииности.

сбора с возможностью присвоения чужой прибыли в форме полученных субсидий.

Причины, по которым производители могут оказаться незаинтересованными в прекращении практики выдачи субсидий, следует искать в существующих технологиях и распределении ресурсов между производителями. Более высокая эффективность лоббирования по сравнению с производством возникает в тех случаях, когда технология производства обладает быстро убывающей отдачей от масштаба.

Что касается распределения ресурсов между производителями, то источником патологического отношения к повышающей суммарный выпуск реформе может стать неравенство такого распределения. Фактически, когда производственная функция одинакова у всех производителей, неравенство начального распределения ресурса означает в точности то, что разные предприятия обладают разной эластичностью предельных затрат (из-за предполагающихся неоклассических свойств производственной функции). Интуитивное обоснование этой взаимосвязи следующее: в однородном сообществе производителей выигрыш в совокупной экономической эффективности распределяется равномерно и, следовательно, улучшает положение каждого из участников. Реформа, запрещающая субсидии, несомненно, сулит такой выигрыш, предотвращая два вида потерь — во-первых, вследствие неэффективного расходования ресурсов на лоббирование в ущерб производству, и во-вторых, из-за подрыва стимулов к производительной деятельности, когда не гарантировано сохранение ее результатов. Таким образом, при отмене субсидий выигрывает сообщество производителей в целом, а значит и каждый из его членов. Если такое сообщество достаточно однородно, то поддержка реформы будет всеобщей или близкой к таковой.

Кроме того, в первой главе обсуждается проблема коррупции, которая играет важную роль в сегодняшнем мире. Многие страны имеют столь высокий уровень коррупции, что урон от неё измеряется в процентах (в редких случаях в десятках процентов) от ВВП. Многие народы Африки,

Латинской Америки и Восточной Азии находится за чертой бедности, и ученью указывают па тотальное распространение >■ этих странах коррупции как па одну из основных причин (см. например, Левин и др. 1998). В последние годы к когорте стран, характеризующихся высоким уровнем коррупции, присоединились некоторые страны переходной экономики, и в первую очередь — Россия.

Вопрос эффективной борьбы с коррупцией сохраняет актуальность в настоящее время. История коррупции насчитывает тысячелетия и далеко не всегда и не везде отношение к ней было столь толерантным, как в дореволюционной России (см. классические художественные произведения, такие как «Ревизор», «Доходное Место» и многие другие). Тем не менее, проблема коррупции по-прежнему стоит перед многими государствами, не находящими приемлемыми методы «драконовской борьбы», подобные истин,чуемым, скажем, в Сингапуре (смертная казнь за мошенничество в госсекторе). Адекватное понимание этого общественного явления может потужить толчком к выбору эффективной стратегии его подавления. В главе 3 показано, как можно сдерживать коррупцию в определённых рамках, придерживаясь так называемых многопороговых стратегий, когда коррупционеры разбиваются контролирующим органом на несколько групп, и выявление коррупционных актов происходит в пределах разных групп с разпичной интенсивностью.

Во второй главе с троится и изучается модель, описывающая как производственную деятельность, так и лоббирование, которое имеет своей целью борьбу за государственные субсидни. С помощью этой модели исследуется вопрос о том, каким образом общественно неэффективный режим сбора налогов с единственной целыо последующего распределения субсидий может оказаться устойчивым и самовоспроизводимым.

Модель устроена следующим образом. Имеется большое количество производителей, параметризованное точками отрезка [0,1], и каждый из них обладает начальным запасом ресурса ю(х). Всего в экономике имеется /г единиц ресурса. Агенты имеют доступ к производственной технологии /,

использующей в производстве только этот ресурс, которая на протяжении бочыпей части работы предполагается одинаковой для всех. В этом случае разница в эластичности предельных затрат как раз выражается в разнице начальных запасов ресурса.

Однако прибыль от производственной деятельности не вся достаётся агенту, вложившему свои средства в производство, а доля к этой прибыли подвержена налогообложению, не преследующему никаких других целей, кроме как последующее перераспределение между теми же агентами в виде государственных субсидий. Субсидии распределяются путём состязания, в котором успех каждого из участников пропорционален объёму ресурсов, потраченных на лоббирование с целью получения субсидий. Считается, что для участия в перераспределении агенты используют тот же самый ресурс, который иначе был бы вложен в производство. Каждый агент решает, в какой пропорции разделить ресурс, находящийся в его распоряжении, между производственной деятельностью и лоббированием, то есть решает задачу

(1 - K)f(w( х) -К) Л- KhY/H -> max , (1)

/i6[0,u>(x)]

где Y — общий объём производимого в экономике продукта, а И — общий объём ресурсов, вложенных агентами в лоббирование. При этом агент х рассматривает значения Y и II как заданные, предполагая, что его личные действия не могут на них повлиять.

Обозначим за h(x) оптимальный выбор агента — какое количество ресурса пустить на лоббирование. Функция h(-) называется равновесием в модели с лоббированием, если h(x) является решением задачи (1) для каждого х G [0,1] при некоторых У и Я, и выполнены следующие условия баланса:

1 1 Y = J f{w(z) - h(z))dz, Н = J h(z)dz. (2)

о о

Показывается существование и единственность равновесия с лоббированием, при любом уровне налогообложения (это утверждение верно даже в случае различных производственных функций у различных агентов).

В качестве альтернативы т«1 >м экономической системе рассматриваем ся система, в которой перераспределительная , ятелыюсть запрещена по закону, а вместо этого имеется свободный рьп.:;к ресурса, на котором скнадывается конкурентная цен г. р. Каждый агст максимизирует свою прибыль, то 'ст|| ]>сшает задачу

/(»¡'(.с) ") + р/г — шах (3)

к

Равновесием в этой экономике называется пара (р*,11*(х)), состоящая из цены и функции выборов объёмов производств агентами, удовлетворяющая следующим двум условиям: во-первых, У.г 1>*(х) решает задачу (3), и, во- " вторых, выполнен» условие баланса на рынке ресурса

I

11Г{т)(1.т = ю. (4)

о

Предложение 3. Конкурентная цена на ресурс в равновесии равна /) — /'(11')после торговли каждый уходит с рынка с. одним и тем же запасом ресурса, рапным ш.

Помимо этих двух организаций, рассматривается гибридная экономическая система, в которой, наряду с налогообложением и раздачей субси- . днП, доступна торговля ресурсом; очевидным образом вводится понятие равновесия, п показывается, что равновесие в такой системе существует и единственно.

Все три системы далее сравниваются с точки зрения благосостояния производителей. Экономические системы с лоббированием характеризуются налогом к, то есть долей прибыли, подверженной перераспределению путём выдачи субсидий. Каждый агент формирует свои предпочтения относительно уровня налога к.

Доказано, что при фиксированной ставке налога режим без торговли и с присвоением ренты (т.е. лоббированием) всегда уступает по Парето режиму с присвоением и торговлей, то есть, последний лучше с точки зрения

всех агентов. Этим можно объяснить поддержку производителями реформы либерализации торговли.

Однако, что касается сравнения между собой режимов конкурентного н с присвоением ренты, то, несмотря на суммарный проигрыш в системах с присвоением, иногда только часть агентов поддерживает реформу политики государственной поддержки предприятий, прекращающую практику выдачи субсидий, причём эта часть всегда состоит из агентов с наименьшим запасом ресурса. Более того, выясняется, что возможно торможение реформы даже при демократическом принятии решения, то есть, более половины всех агентов голосуют против неё. Верен и более сильный результат: против реформы политики государственной поддержки предприятий может проголосовать сколь угодно большой процент производителей, меньший 100 процентов.

Необходимо отметить, вместе с тем, что результат о поддержке неэффективного режима предприятиями с наибольшим начальным запасом ресурса базируется на предположении об одинаковой для всех производственной технологии. В самом деле, при таком предположении излишки ресурса неэффективно использовать в производстве, и они использую н'я агентами-производителями в процессе присвоения ренты. Тем не менее, и в случае различных производственных технологий результат об отсутствии стопроцентной поддержки реформы политики государственной поддержки предприятий остаётся в силе, при соответствующих предположениях.

Показано, что реформа либерализации, проведённая в отрыве от реформы политики государственной поддержки предприятий, может лишь усугубить сопротивление последней в обществе. Кроме того, выведен ряд условий, необходимых для отсутствия стопроцентной поддержки реформы в сообществе производителей. При сравнении режимов с лоббированием и конкурентного режима основной является ипжсследуюшая теорема. Прежде чем сформулировать её, введём в рассмотрение функции издержек производственного процесса с(.з), то есть функции, обратной к производ-

стпснноп функции / :

Vs ,f(r(s)) ■= .s:

Vf c(f(t)) = t. U

Наг будет интересовать скорость её роста, находящаяся в обратной зависимости к скорости убывания отдачи на масштаб в производстве. Точнее, определим эластичность функции предельных издержек (затрат) обычным образом :

( ^ «7е" ta\

= Ж (6)

Теперь мы можем сформулировать следующую теорему.

Теорема 1 1. Пусть эластичность предельных издержек нигде не превосходит единицы по модулю, т.е. Е < 1, где Е = sup{emc(qr)}.

9>0

Тогда при любом начальном распределении ресурса w(-) все производители предпочитают конкурентный режим (то есть, режим с к — 0 и с торговлей) любому равновесию без торговли с лоббированием (то есть, с параметром к, Е (0,1\), а также любому равновесию с лоббированием и с торговлей ресурсом;

2. Обратно, если Е > 1, то можно предъявить начальное распределение ресурса и>(-), наряду с параметром налога к, при котором даже в равновесии с лоббированием и без торговли ресурсом найдутся агенты, проигрывающие от проведения реформы политики государственной поддержки предприятий. Тем более, такие агенты найдутся и в соответствующем равновесии с лоббированием и с торговлей ресурсом (ибо при открытии рынка ресурса полезность всех агентов в равновесии с раздачей субсидий может только вырасти).

В условиях пункта (и) теоремы, возникает определённый баланс между масштабной эффективностью производства (измеряемой как скорость убывания предельного продукта, или как максимальное значение эластичности предельных затрат, Е) и неравенством начального распределения

ресурса. Этот баланс гарантирует стопроцентную поддержку реформы политики государственной поддержки предприятий. Баланс это г проще всего сформулировать следующим образом.

Теорема 2 При фиксированной ■производственной функции /, лишь vir производители могут противостоять реформе политики государственной поддержки предприятий, у которых

^ > !§Т- ">

Проведённый анализ проиллюстрирован на примере простейшего вида производственной технологии Кобба-Дугласа.

D третьей главе изучается явление коррупции, и способы борьбы с ней. В то время как в предыдущей главе в фокусе исследования были производители, вовлечённые п лоббирование, предположительно, с помощью дичи взяток, здесь внимание сосредоточено на анализе коррупционного выбора чиновников, с целью охарактеризовать оптимальные схемы борьбы с коррупцией. Анализ коррупционных равновесий производится в рамках парадигмы «Начальник — подчиненный», которая обобщается здесь на случай множества подчиненных. Напомним вкратце стандартную постановку.

Есть начальник, и один его подчиненный. Подчиненный, выполняя определенную работу, выбирает уровень усердия, не наблюдаемый начальником. Качество выполнения работы зависит от уровня усердия подчиненного, и от случайного фактора. Стандартная теория анализирует схемы стимулирования начальником подчиненного, которые вынуждают последнего выбирать суммарно оптимальный уровень усилий (усердия).

При анализе явления коррупции роль начальника играет контролирующий орган, а роль подчиненных — чиновники. При этом следует учесть тот факт, что в типичных ситуациях имеется множество подчиненных у одного н того же начальника. В этом случае прямое использование стандартной парадигмы с одним подчиненным упускает из виду коррелированные схемы стимулирования, то есть такие, при которых выигрыш подчиненного

зависит не только от его уровня усердия, но и от уровней усердия его коллег. Подобные коррелированные стратегии контролирующего органа вынуждают подчинённых на втором этапе не просто принимать решение, а осуществлять игровое взаимодействие со своими коллегами, что порой приводит к неожиданно оптимистичному исходу для контролирующего органа. Поэтому важно научиться управлять исходом игры, посредством выбора наилучшей коррелированной схемы стимулирования.

Модель устроена следующим образом. Предполагается, что в некоторый момент времени подчинённые одновременно выбирают действие г £ [0,1], которое в терминах нашей задачи интерпретируется как частота входа в сговор, приводящего к взятию взятки подчиненным. Обозначим за q профиль выбранных частот.

Мы будем предполагать, что у нас имеется континуум подчинённых. Подчинённые параметризованы точками в е [0,1] (соответственно, профиль выбранных частот с/ е [О, I]'0'1'). Мы назовём в именем подчинённого. Выбирая действие 2 £ [0,1], подчинённый в собирает г-Ь(О) денег, где Ь(в) — тип подчинённого, отражающий его коррупционные возможности. Предполагается, что есть лишь конечное число различных подчинённых, так что их сообщество описывается набором данных

(Ьи[1и...;Ьп,цп), (8)

где (¡11,..., //,,) обозначают доли подчинённых, имеющих соответствующее Ь в качестве своих коррупционных возможностей, и //, = 1). Предполагается, что Ъг не убывает по г (не ограничивая общности).

Начальник (роль которого играет орган, контролирующий коррупцию) обладает фиксированным запасом ресурса, и, тратя его, может выявить степень коррумпированности своих подчиненных. При этом вероятность выявления степени коррумпированности подчиненного предполагается прямо пропорциональной затрачиваемым ресурсам, а штраф за коррупцию — пропорциональным степени коррумпированности. Стратегия контролирующего органа в этом случае базируется на наблюдаемом профи-

ле степеней коррумпированности всех подчиненных, и предписывает схему проверки, в зависимости от этих данных.

При анализе модели вводится в рассмотрение класс стратегий, которые зависят как от индивидуальной степени усердия, так и от места (ранга) среди коллег. Стратегии этого класса называются многопороговыми. Многопороговая стратегия состоит в том, что фиксируется несколько уровней отсечения (порогов) г,-, и для каждого из них назначается А, проверок, поровну распределяемых между теми, к^о превысил соответствующий уровень г, (при этом должно быть А = А,)- Каждая такая стратегия может быть охарактеризована определённой кумулятивной функцией распределения ресурсов Л(-), где

А(г) = £ А„ (9)

г:г,<2

или набором

{Аигх\...\Ак,гк). (10)

Следует подчеркнуть, что Л(-) — это не кумулятивное распределение ин-тенсивностей проверок соответствующего контракта А. Чтобы получить Л = Л/1(.), будем рассуждать так. Пусть объявлена стратегия /!(•), заданная набором (10). Если реализованный (и затем наблюдённый) профиль есть q (вместе с соответствующей функцией распределения подчинённых по их выборам, г), то Уг имеем, что 1 — F(z1) подчинённых выбрали г > с,, и дополнительный объём Л,- ресурсов должен быть распределён между ними. Тогда интенсивность проверок подчинённого, выбравшего г, окажется равной

*>.(■><*.9)= £ г^тту (»)

Эта формула, полностью характеризует игру между подчинёнными, шм-пикающую на втором этапе взаимодействия контролирующего органа и подчинённых, при условии выбора начальником многопороговой стратегии Л(-). Следующая теорема является центральной в третьей главе.

Теорема 3 1. Для любой многопороговой стратегии А(-) игра второго этапа имеет единственное сильное равновесие (назовём его q* = {zl...,z*n

2. Если существует п различных типов подчинённых, то к этому равновесию можно прийти посредством простой итеративной процедуры не более, чем за г? шагов. Эта процедура стартует с профиля q = 1, и затем предписывает применять к нему последовательно функции максимальных наилучших ответов подчинённых, начиная с тех, чьи коррупционные возможности минимальны (Ь = Ь\), и заканчивая теми, чьи коррупционные возможности — самые высокие (Ь = Ьп).

В качестве побочного продукта получен теоретико-игровой результат, а именно, теорема о существовании и единственности равновесия, устойчивого относительно образования коалиций агентами.

Случай двух типов агентов разобран в работе до конца. На его примере обнаружен так называемый эффект цепной реакции. Суть этого эффекта состоит в следующем. Представим себе, что в процессе прихода к сильному IIми-равновесию ошрчвноп ючкой ивлжчея профиль, в котором все агешы выбираю! максимапьно возможное шаченпе параметра коррумпированное] п, ю есть : — 1 Затем, на первом mai е зададимся вопросом: при таком выборе коллег, чю выберут агешы с наихудшими коррупционными возможностями? По теореме 3 они выберут ; — zf. Своим выбором они повлияют на стимулы остальных агентов, потому что ресурсы, затрачиваемые на проверку последних, теперь пополнились за счёт агентов первого типа.

В самом деле, после снижения их уровня коррумпированности с 1 до z\,

2Сильным (Нчш-)равновесием называется такая игровая ситуация, когда увеличить выигрыш нелыя не только г помощью индивидуальных, но и с помощью скоординированных действий игроков. Идеей проверить равновесие на устойчивость относительно скоординированных действий я обязан В.М.Полтеровичу.

дополнительные объёмы ресурсов Л3,] = 1,2,..., к, соответствующие выбранной контролирующим органом пороговой стратегии Л(-), теперь распределяются поровну среди меньшего числа агентов, и от этого вероятность наказания последних повышается.

Теперь, после выбора агентами первого типа значения с — можно спросить, что выберут агенты второго типа. В силу свойств игры, их выбор не может оказаться ниже выбора агентов первого типа, а, следовательно, на стимулы агентов первого типа он не повлияет. То есть, они не захотят менять выбранное значение, . Агенты же второго типа выберут тем самым снова влияя на стимулы коллег - агентов третьего и старших типов. В результате агенты снижают свой выбор с начального значения ; = 1 последовательно, «по цепочке» от агентов с меньшими коррупционными возможностями к более коррумпированным. При этом менее стимулы менее коррумпированных агентов не меняются после смены выборов более коррумпированными.

При определённых условиях, накладываемых на распределение агентов по коррупционным возможностям, коррупционный выбор агентов с различными коррупционными возможностями окажется в равновесии просто одинаковым --- изменение стимулов в процессе прихода к равновесию будет достаточно сильным, чтобы исключить диверсификацию выборов. В таком случае контролирующий орган может просто игнорировать различия в коррупционных возможностях агентов, рассматривая нх так, как если бы все агенты были идентичны и имели «первый тин», то есть самые низкие коррупционные возможности.

В такой ситуации, оказывая влянне на стимулы слабокоррумпирован-ныъх агентов, контролирующий орган одновременно управляет стимулами агентов, коррумпированных в большей степени. Тем самым, если есть возможность уменьшить стимулы к коррумпированному поведению вне-модельным образом, то надо сосредоточиться на слабокоррумппрованных агентов. Более точно, имеет место следующая теорема.

Теорема 4 Пусть е — достаточно малое число, а распределение агентов

по коррупционным возможностям удовлетворяет следующему условию, называемому условием всеобщего эффекта цепной реакции :

Для простоты предположим, что имеется N типов подчинённых, и во всех группах подчинённых поровну. Рассмотрим N распределений агентов по коррупционным возможностям вида

Тогда при применении оптимальной стратегии борьбы с коррупцией уровень коррумпированности всех агентов г* (он одинаков для всех, в силу эффекта цепной реакции) не изменится по сравнению с исходным во всех случаях, кроме распределения (Ьх — с, ..., Ь^), и строго снизится в последнем стучае.

Интуиция, лежащая в основе этой теоремы, такова. Пытаясь повлиять на стимулы агентов, мы по-прежнему должны соблюдать коалиционную устойчивость стратегий борьбы с коррупцией. Последняя, в свою очередь, подразумевает цепное распространение стимулов от агентов, слабо заинтересованных в коррупции, к тем, кто имеет более широкие коррупционные возможности, но не наоборот. Поэтому, снижая стимулы к коррупции наименее коррумпированных агентов, контролирующий орган одновременно подрывает стимулы к коррумпированному поведению и у всех остальных агентов. Заметим, кроме того, что это наблюдение верно постольку, поскольку эффект цепной реакции проявляется в полной мере, а следовательно, изначальная дифференциация коррупционных возможностей не сгшшком велика.

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. Разработана модель присвоения ренты, описывающая как производственную деятельность, так и лоббирование, направленное на полу-

VI? Ь{в) < 61/(1 - в).

(12)

(13)

!

чение субсидий; в рамках данной модели ставится вопрос о последствиях перехода общества к режиму, запрещающему лоббирующую деятельность. Доказано, что в обществе может реализоваться парадоксальная ситуация, когда сколь угодно большой процент агентов предпочитает режим с лоббированием (характеризующийся меньшим суммарным выпуском) конкурентному режиму.

2. .Предпосылки для аномального отношения к реформе состоят в том, что эластичность предельных издержек существенно раз пична в группе производителей, которые получают субсидии в рамках одной и той же программы государственной поддержки предприятий, а технология производства демонстрирует свойство быстрого убывания отдачи на масштаб.

3. Разработана модель коррупции, в рамках парадигмы «Начальник — подчинённый» со множеством подчинённых. Введен и изучен класс стратегий борьбы с коррупцией, устойчивый относительно скоординированных действий чиновников при принятии коррупционных решений. Эти стратегии носят пороговый характер, т.е. разбивают подчинённых на несколько групп по степеням коррумпированности. С ростом степени коррумпированности растёт и объём ресурсов, затрачиваемых на проверки. Однопороговые стратегии часто используются налоговыми инспекторами; об этом свидетельствуется, например, в работе (Уаят, Рапоуа 2000). В настоящей работе показано, что оптимальная стратегия может не лежать в классе однопороговых, а быть многопороговой.

4. Определено понятие Парето-оптимальной стратегии борьбы с коррупцией, описан подкласс Парсто-онтимальных стратегий в классе коалиционно-устойчивых стратегий. Выводятся принципы выбора оптимальной стратегии в рамках изучаемого подкласса. Выявлен эффект цепной реакции, характеризующий предложенный класс стратегий. Этот эффект состоит в том, что при определённых условиях

все подчинённые (с различными коррупционными возможностями) выбирают в равновесии один и тот же уровень коррупции. Это происходит из-за того, что решения агентов, слабо склонных к коррупции, влияют на более коррумпированных агентов, но не наоборот. Как следствие, контролирующему органу важнее снизить уровень взяток, предлагаемых наименее коррумпированным подчинённым.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. Савватеев A.B. Роль экстерналий в формировании равновесного уровня коррупции в производстве. В серии «Научные доклады РПЭИ», WP # 2К/04 (2000).

2. Савватеев A.B. Оптимальные стратегии подавления коррупции. Экономика и Математические Методы, выпуск 39, стр. 62-75 (2003).

3. Savvateev, A. Production And Rent-seeking Behavior. Working Paper, BSP/98/001, New Economic School, CEMI (1998).

4. Magnus, J.R., Polterovich, V.M., Danilov, D.L., and Savvateev, A.V. Tolerance of Cheating: An Analysis Across Countries. Journal of Economic Education, vol. 33, no. 2, pp. 125-135 (2002).

Заказ Se /3 Объем -/

Тираж •

ЦЭМИРАН

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ ,

Стр. 4, 12-я строка сверху. Написано: «социальной». Следует читать: «с социальной».

Стр. 8, строки 7-10 сверху. Следует читать: «благоприятной почвой для для укоренения лоббирования как альтернативного производству способа поведения является большая разница в эластичности I предельных затрат у производителей, получающих субсидии в рамках одной программы поддержки предприятий. Это следует иметь в виду при реализации таких программ».

Стр. 14, строка 8 сверху. Написано: «функции выборов объёмов производств агентами». Следует читать: «функции предложения ресурса».

Стр. 14, строка 11 сверху. В правой части формулы должен стоять 0, вместо ги.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Савватеев, Алексей Владимирович

Введение

1 Коррупция и лоббирование в переходных экономиках: обзор

1.1 Лоббирование и коррупция: аргументы за и против.

1.2 Лоббирование

1.3 Коррупция в современном мире и в переходных экономиках

1.4 Моделирование процессов присвоения ренты (краткий обзор литературы).

1.5 Цель работы.

2 Производство и лоббирование: экономический анализ

2.1 Введение.

2.2 Модель.

2.3 Равновесие в модели с лоббированием.

2.4 Конкурентное равновесие

2.5 Гибридное равновесие.

2.6 Сравнение равновесий: последствия введения рынка ресурса.

2.7 Сравнение равновесий: последствия проведения реформы субсидирования предприятий.

2.8 Анализ степени поддержки реформы субсидирования предприятий в сообществе производителей.

2.9 Выводы.

3 Оптимальные стратегии подавления коррупции

3.1 Введение.

3.2 Коррелированные стратегии.

3.3 Модель: основные предположения.

3.4 Допустимые стратегии и пороговые стратегии.

3.5 Основные результаты.

3.6 Частный случай: однотипные подчинённые.

3.7 Два типа подчинённых: эффект цепной реакции.

3.8 Цепная реакция: общий случай.

3.9 Выводы.

Выводы исследования

Диссертация: введение по экономике, на тему "Моделирование коррупции и лоббирования в переходных экономиках"

Актуальность исследования

Лоббирование и коррупция являются частными случаями процессов присвоения ренты, получивших широкое распространение в переходных экономиках. Изначально термин «рента» обозначал плату за использование какого-либо ресурса, например, земельного участка (А1сЫап 1991), но впоследствии рентой стали называть любой доход, порождаемый эксклюзивным правом на владение и использование какого-либо актива. Например, можно говорить о ренте, проистекающей из занятия кем-либо монопольной позиции (Ти11оск 1980), из прав на экспортирование своего товара по ценам, превышающим внутренние (Кп^ег 1974), и т.п. Рента возникает всвязи с любым ограничением в экономической системе, естественным или искусственным, но в случае возникновения новых барьеров характерной чертой возникновения ренты является то, что высвобождающаяся прибыль становится предметом состязания экономических агентов, состязания, в процессе которого ресурсы тратятся впустую. Подобного рода состязание получило название борьбы за ренту (Ти11оск 1991).

Впоследствии и этот термин стал использоваться более широко, обозначая любую деятельность, в процессе которой ресурсы агентов используются с целью перераспределения экономических активов в свою пользу (Аэктс! 1995). Как правило, в процессе борьбы за ренту практикуются такие методы как дача взяток, лоббирование и т.п. В переходных экономиках произошло высвобождение большого объёма ренты, источником которой стали многочисленные изменения ограничений в результате реформ: либерализация внешней торговли при громадной разнице цен мирового рынка и внутренних цен, приватизация государственной собственности, и т.п. Поэтому не удивительно, что процессы присвоения ренты, в частности, лоббирование и коррупция, стали характерны для экономик переходного периода.

Лоббирование и коррупция - связанные друг с другом явления, потому что дача взятки является типичным инструментом лоббистской деятельности. Следовательно, лоббирование, как правило, сопровождается коррупцией. В процессе перехода России к рыночной экономике действительно наблюдался всплеск коррупции, о чём свидетельствует, например, (Transparency International 2002). В условиях широкого распространения таких нежелательных явлений, как коррупция и лоббирование, более эффективными являются не прямые, а косвенные методы борьбы с ними. Например, как показано в (Полтерович 1998), прямые методы борьбы с коррупцией (увеличение штрафа, усиление контроля) могут не принести вообще никакого улучшения, если коррупция в системе тотально распространена. Широкое распространение коррупции и лоббирования в странах переходной экономики подсказывает существование неких внутренних причин, отвечающих за устойчивость негативных шаблонов экономического поведения в этих странах. При этих условиях построение и анализ моделей может подсказать правильную экономическую политику в отношении явлений лоббирования и коррупции.

Цель и задачи исследования

Целью исследования является модельный анализ проблем, связанных с рентоориентированным поведением, а именно: а), выявление причин, в силу которых общество не противодействует неэффективному перераспределению ресурсов путём лоббирования; б). изучение принципов оптимального контроля коррупции и других видов незаконного присвоения ренты. Конкретно, в работе анализируются следующие вопросы:

• Возможно ли, что неэффективная экономическая среда, в которой налоговые сборы перераспределяются посредством субсидий, за которые предприятия борются путём лоббирования, оказывается выгодной для большинства производителей ? Какие агенты в этом случае голосуют против рационализации промышленной политики (т.е. проведения реформы, отменяющей распределение субсидий на основе лоббирования) ?

• Как влияет дифференциация сообщества производителей по отношению к начальному распределению ресурса на сравнительную оценку режимов с лоббированием и без него? Какие свойства производственной функции обуславливают всеобщую поддержку перехода к режиму без раздачи субсидий?

• Можно ли говорить об оптимальной стратегии подавления коррупции? Как охарактеризовать коалиционно устойчивые Парето-оптимальные стратегии борьбы с коррупцией?

• В случае, когда есть возможность повлиять на размер взятки, предлагаемой чиновникам, в каком секторе это стоит сделать, в секторе, где размер взятки и так невелик, или в том, где предлагаются значительные суммы?

Теоретические и методологические основы

Теоретической основой исследования являются работы, моделирующие процессы присвоения ренты и лоббирование, выполненные такими зарубежными учеными как Таллок Г., Крюгер А., Гроссман Г., Акемоглу Д., Скапердас С., Полищук Л., Лу Д.; а также работы, анализирующие коррупционные равновесия, выполненные российскими и зарубежными учеными, в частности, Тиролем Ж„ Роз-Аккерман С., Эриксоном Р., Шляй-фером А., Полтеровичем В.М., Васиным A.A. Математический аппарат исследования во многом базируется на работах Тарского А., Аумана Р., Топкиса Д., Милгрома П., Мулена Э. и других. Работа опирается на эмпирические исследования Левина М.И., Бардана П., Ослунда А. и других.

Научная новизна

1. В отличие от имеющихся работ, посвященных сходным проблемам, модель лоббирования, изучаемая в главе 2, связывает одобрение (или неодобрение) агентами-производителями реформы промышленной политики (ограничивающей практику распределения субсидий на основе лоббирования) со свойствами производственной функции;

2. В рамках выбранного подхода показано, что в сообществе производителей может сложиться ситуация, при которой большинство из них не одобряет реформу промышленной политики; более того, возможно сколь угодно широкое, почти 100-процентное, одобрение режима с раздачей субсидий на основе лоббирования, несмотря на суммарный проигрыш в экономической эффективности;

3. Выведены условия, гарантирующие невозможность аномального отношения к совершенствованию системы в сообществе производителей. Эти условия состоят в том, что либо предельная производительность падает не слишком быстро с расширением производства, либо различные производители, борющиеся за субсидии в рамках одной программы их распределения, обладают примерно одинаковой эластичностью предельных затрат производства. Последнее условие может нарушиться, в частности, тогда, когда в рамках одной и той же программы распределения субсидий участвуют как старые, крупные предприятия (у которых производственные возможности практически исчерпаны), так и новые, нуждающиеся в субсидиях, но не имеющие возможности тратить средства на лоббирование.

4. Построена модель выбора оптимальной стратегии подавления коррупции в рамках игры по Штакельбергу, со множеством игроков второго уровня.

5. Впервые в явной форме ставится вопрос о выборе стратегии, устойчивой по отношению к скоординированному поведению подчиненных; вводится класс пороговых стратегий, и показывается, что пороговые стратегии являются устойчивыми. Впервые вводится понятие

Парето-оптимальной стратегии подавления коррупции; такие стратегии описываются в классе пороговых стратегий;

6. При исследовании устойчивых стратегий получены условия существования и единственности сильного равновесия Нэша (т.е., равновесия Нэша, устойчивого относительно скоординированного поведения игроков), которые до сих пор в теоретико-игровой литературе не были известны;

7. Выявлен эффект цепной реакции, характеризующий пороговые стратегии. Эффект этот заключается в том, что уменьшение числа агентов, интенсивность коррупционной деятельности которых выше критического уровня, позволяет контролирующему органу осуществлять более эффективную борьбу с наиболее коррумпированными агентами. В результате стимулы последних к коррупционному поведению ослабевают, и они могут тоже снизить свой уровень коррумпированности. Следствием эффекта цепной реакции является боль-шал заинтересованность контролирующего органа в снижении размера взятки, предлагаемой наименее коррумпированным агентам, по сравнению с наиболее коррумпированными.

Практическая значимость

Проведённый в работе анализ позволяет сделать ряд выводов, касающихся контроля над рентоориентированным поведением, в частности, над лоббированием и коррупцией. Показано, что одной из предпосылок противодействия совершенствованию промышленной политики является дифференциация предприятий, борющихся за субсидии в рамках одной программы их распределения, по параметру эластичности предельных затрат производства. Зачастую эластичность предельных затрат низка у старых, крупных предприятий, у которых производственные возможности практически исчерпаны, и которым, соответственно, выдавать субсидии не является общественно оптимальным. Если же они участвуют в борьбе за субсидии вместе с молодыми предприятиями, у которых эластичность предельных затрат велика, то при распределении субсидий на основе лоббирования последние получат малую, общественно неоптимальную долю субсидий. Следует учитывать это соображение при группировке предприятий в рамках промышленной политики.

В ходе борьбы с коррупцией, налогоукрытием, а также другими видами нарушений, связанных с возможностью координирования действий различных нарушителей, могут быть предложены описанные в работе пороговые стратегии как коалиционно устойчивые; более того, в работе сформулированы принципы выбора оптимальной пороговой стратегии.

Выявленный в работе эффект цепной реакции позволяет ответить на следующий вопрос. Предположим, что при борьбе с коррупцией существует возможность повлиять на размер взятки, предлагаемой чиновнику. В каком случае эта мера окажется наиболее эффективной, если уменьшить размер и так небольших взяток, предлагаемых слабо коррумпированным агентам, или если уменьшить размер крупных взяток? В случае проявления эффекта цепной реакции, эффективнее оказывается уменьшить размер и так маленькой взятки, что на первый взгляд кажется парадоксальным. Связано это с тем, что, уменьшая размер маленькой взятки, мы влияем на стимулы слабо коррумпированных агентов, а посредством цепной реакции это влияние распространяется и на сильно коррумпированных.

Апробация работы

Основные результаты и выводы работы докладывались на конференциях «First Workshop on Transition Economy» в Праге в 1998 году, «Allied Social Science Assotiation» в Вашингтоне в 2003 году, на Семинаре по математической экономике Центрального экономико-математического института РАН в 1998, 2000-2002 годах, конференции «Преобразование государственного сектора в экономиках переходного периода» Российской Экономической Школы в апреле и октябре 1997 года, семинарах Российской Программы Экономических Исследований в 1998-2002 годах, на Немчиновских чтениях в 1998 году, на конференции «Association for Studies in Political Economy» в Санкт-Петербурге в 2002 году, на семинарах Центра экономических и финансовых разработок в 1999-м и 20001-м годах, в институте математики Сибирского отделения РАН (Новосибирск) в 1999-2002 годах. Результаты исследования опубликованы в четырех научных работах.

Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Савватеев, Алексей Владимирович

Выводы исследования

1. Разработана модель присвоения ренты, включающая описание производственной деятельности и лоббирования, направленного на получение субсидий. В рамках модели ставится вопрос о последствиях перехода общества к режиму, сдерживающемому лоббирующую деятельность. Доказано, что в обществе может реализоваться парадоксальная ситуация, когда сколь угодно большой процент агентов предпочитает режим с лоббированием (характеризующийся меньшим суммарным выпуском) конкурентному режиму.

2. Предпосылки для аномального отношения к реформе состоят в том, что эластичность предельных издержек существенно различна в группе производителей, которые получают субсидии в рамках одной и той же программы государственной поддержки предприятий, а технология производства демонстрирует свойство быстрого убывания отдачи от масштаба.

3. Наряду с возможностью проведения реформой промышленной политики, рассматривается возможность проведения реформы, открывающий рынок ресурса. Показано, что проведение рыночной реформы является Парето-улучшением, и потому всегда находит широкую общественную поддержку. Однако после этого проведение реформы промышленной политики может встретить более активное сопротивление в сообществе производителей. Этот результат является важным при выборе последовательности реформ.

4. Разработана модель коррупции, представляющая собой игру по Шта-кельбергу со множеством игроков второго уровня. В рамках этой модели изучаются различные стратегии борьбы с коррупцией при ограниченных ресурсах контролирующего органа. Выделен класс коалиционно устойчивых стратегий, учитывающих возможность скоординированного поведения коррупционеров. Описан широкий класс таких стратегий, показано, что они характеризуются набором «порогов», выделяющих группы чиновников, для которых оптимальная частота проверок одинакова. Полученные результаты позволяют, с одной стороны, объяснить поведение проверяющих органов, и, с другой, рекомендовать эффективную стратегию проверки в сложных ситуациях.

5. Введено понятие Парето-оптимальной коалиционно устойчивой стратегии. Класс Парето-оптимальных стратегий охарактеризован в рамках класса пороговых стратегий. Задача выбора оптимальной стратегии решена до конца в случае однотипных подчинённых, и в случае наличия подчинённых двух типов. Для случая произвольного количества типов подчинённых задача нахождения оптимальной стратегии сведена к простейшей задаче конечномерной оптимизации, допускающей численное решение в каждом конкретном случае.

6. В процессе анализа коалиционно устойчивых стратегий выявлен так называемый эффект цепной реакции, суть которого состоит в следующем. При применении любой многопороговой стратегии выбор сильно коррумпированных агентов зависит от выбора слабо коррумпированных, но не наоборот. Отсюда следует, что если дифференциация коррупционных возможностей не слишком велика, то важнее влиять на стимулы слабо коррумпированных агентов. Таким образом, если, например, при борьбе с коррупцией существует возможность повлиять на размер взятки, предлагаемой чиновнику, то эффективнее оказывается уменьшить размер и так маленькой взятки, предлагаемой слабо коррумпированным агентам, что на первый взгляд кажется парадоксальным. Объясняется это тем, что, уменьшая размер маленькой взятки, контролирующий орган влияет на стимулы слабо коррумпированных агентов, а посредством цепной реакции это влияние распространяется и на сильно коррумпированных тоже.

7. В ходе борьбы с коррупцией (более общо, с отклоняющимся поведением), когда существует угроза координирования действий различных нарушителей, могут быть предложены описанные в работе пороговые стратегии как коалиционно устойчивые. В работе сформулированы принципы выбора оптимальной пороговой стратегии.