Моделирование влияния либерализации внешней торговли на благосостояние страны тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Барбашова, Наталья Евгеньевна

Введение.

Глава

Основные направления анализа последствий либерализации внешней торговли.

1.1 Теория абсолютного и сравнительного преимущества.

1.2 Модели разоряющего роста.

1.3 Модели последствий государственного регулирования в области внешней торговли.

1.4 Анализ последствий либерализации внешней торговли в условиях внешнего долга.

1.5 Другие модели последствий либерализации внешней торговли в условиях несовершенного рынка.

Глава 2.

Модели влияния либерализации внешней торговли на благосостояние страны.

2.1 Модель экспорторасширяющего и импортозамещающего роста.25 2.2. Динамическая модель последствий либерализации внешней торговли.

2.3 Модель либерализации внешней торговли в условиях внешнего долга.

Глава 3.

Эконометрический анализ влияния либерализации внешней торговли на благосостояние страны.

3.1. Выявление случаев разоряющего роста и верификация модели экспорторасширяющего и импортозамещающего роста.

3.2. Верификация динамической модели последствий либерализации внешней торговли.

3.3. Верификация модели последствий либерализации внешней торговли в условиях внешнего долга.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Моделирование влияния либерализации внешней торговли на благосостояние страны"

Интеграция экономики России в систему мирового рынка является одним из наиболее приоритетных направлений экономической политики государства. В настоящее время идет активное обсуждение вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО). При этом вопрос о собственно вступлении России в ВТО можно считать практически решенным, обсуждаются лишь сроки и условия получения членства. В связи с этим представляется необходимым детальный анализ как положительных, так и возможных отрицательных последствий либерализации внешней торговли. Конечной целью любых экономических преобразований должно являться увеличение благосостояния всего общества. Поэтому решение о расширении внешнеторговой деятельности и присоединении к ВТО должно быть проанализировано прежде всего с точки зрения влияния этого шага на благосостояние страны в долгосрочном аспекте.

Интеграция экономики страны в систему мирового рынка влечет за собой как безусловные преимущества в виде расширения рынка сбыта товаров, возможности заимствования передовых технологий, открытия доступа к более дешевым товарам и ресурсам, так и не менее очевидные опасности. К опасностям такого рода следует отнести зависимость от конъюнктуры мирового рынка (прежде всего от колебаний мировых цен), упадок в импортозамещающих отраслях экономики, проигравших конкуренцию зарубежным производителям, утечку капитала, экологические проблемы, а также возможность "разоряющего роста" - явления, когда в условиях роста производства и экспорта снижается уровень жизни населения страны. Снижение налогов на внешнюю торговлю, являющееся одним из основных требований к стране, вступающей в ВТО, может не только уменьшить конкурентоспособность внутренних производителей, но и привести к сокращению доходов государственного бюджета, что особенно нежелательно для стран с высоким уровнем внешнего долга.

В исследованиях, посвященных последствиям либерализации внешней торговли, традиционно преобладают работы, в которых анализируются положительные аспекты этого процесса. Между тем в сложившейся ситуации более актуальной задачей является выявление угроз либерализации и определение ситуации, когда издержки либерализации превышают ее выгоды. По результатам анализа возможна выработка оптимальной стратегии интеграции страны в мировую экономику.

Основной целью данной диссертационной работы является построение экономико-математических моделей, в которых анализируются влияние различных аспектов либерализации внешней торговли на благосостояние страны.

Для выполнения поставленной цели в работе решались следующие задачи:

• Проведение обзора существующих теоретических моделей, в которых анализируется проблема последствий либерализации внешней торговли;

• Построение экономико-математической модели, позволяющей оценить влияние внешней торговли на благосостояние страны в зависимости от структурных сдвигов в экономике;

• Разработка модели последствий либерализации внешней торговли с точки зрения принятия страной мировых цен;

• Построение модели, позволяющей проанализировать последствия перехода к открытой экономике в условиях внешнего долга, а также влияние снижения пошлин в условиях внешнего долга на благосостояние страны;

• Проведение верификации разработанных теоретических моделей;

• Применение полученных результатов к экономике России.

В основу диссертации легли российские и зарубежные работы по изучению последствий либерализации внешней торговли. В качестве базы для построения собственных теоретических моделей были взяты исследования Д. Эванса, Я. Бхагвати, Т. Шринивасана, Р. Барро. В работе были использованы' методы сравнительной статики, динамической оптимизации, а также эконометрические методы регрессионного, корреляционного и кластерного анализа.

Информационной базой исследования стали статистические сборники Госкомстата, Международного валютного фонда, Государственного таможенного комитета, статистическая база Центрального банка России, база данных Университета штата Пенсильвания Penn World Table, база данных Мирового банка World Development Indicators, база данных Sash & Warner's. Для эконометрических и имитационных расчетов применялись программные пакеты E-Views 3.1, Class Master 2.0, Mathcad 2001.

Научная новизна работы заключается в следующем:

• Построена классификация работ, посвященных проблеме последствий либерализации внешней торговли. Выделены основные подходы к данной проблеме. В частности, приведен анализ эффективности различных вариантов государственной политики (в том числе внешнеторговой) на основе нелинейной кейнсианской модели.

• Уточнены условия разоряющего роста (явления, при котором экономический рост в условиях внешней торговли приводит к ухудшению благосостояния страны) для модели экспорторасширяющего и импортозамещающего роста Д. Эванса. На основе кластерного анализа осуществлена классификация стран по признакам, соответствующим условиям разоряющего роста из теоретических моделей. Выявлены реальные случаи разоряющего роста. Оценена вероятность разоряющего роста для России.

• Предложена модификация модели последствий либерализации внешней торговли Бхагвати-Шринивасана, позволяющая оценить эти последствия в зависимости от параметров производственных функций, условий торговли и темпов экономического роста. Построена имитационная модель, с помощью которой определены тенденции последствий перехода к свободной внешней торговле в зависимости от начальных условий. С помощью регрессионного анализа выявлено пороговое (максимальное) значение показателя эластичности выпуска в производственной функции страны, для которого выполняются выводы теоретической модели. • Показано, что для России соответствующий показатель находится ниже порогового уровня, и поэтому переход к свободной торговле может отрицательно сказаться на благосостоянии страны.

• Построена оригинальная модель последствий либерализации внешней торговли с учетом внешнего долга. На основе модели проанализировано влияние снижения налогов на внешнюю торговлю на благосостояние страны. Показано, что последствия снижения пошлин зависят от конъюнктуры мирового рынка. Проведен регрессионный анализ, подтверждающий выводы теоретической модели. Найден пограничный уровень доли внешнего долга в ВВП, при превышении которого переход к открытой экономике может привести к ухудшению благосостояния страны. Показано, что повышение бремени внешнего долга к моменту присоединения к ВТО нежелательно для России.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней разработаны модель для анализа эффективности внешнеторговой политики, модификации модели экспорторасширяющего и импортозамещающего роста, а также динамической модели последствий либерализации внешней торговли, позволяющие уточнить результаты существующих работ, а также предложена собственная модель последствий либерализации внешней торговли в условиях внешнего долга.

Практическое значение работы определяются тем, что ее основные положения и выводы могут использоваться при разработке оптимальной стратегии присоединения России к ВТО в аналитических центрах или органах государственного управления.

Результаты исследования обсуждались на научных семинарах кафедры ММАЭ экономического факультета МГУ «Динамические модели» и «Макроэкономические исследования», на конференциях «Немчиновские чтения» (2001) и «Ломоносов - 2002». Они использовались в гранте экономического факультета МГУ по проекту «Экономико-математический анализ некоторых макроэкономических проблем России» по направлению «Формирование концепции и модели российской рыночной экономики: микро- и макроаспекты» 1999 г., в гранте Московского общественного научного фонда по проекту «Использование макроэкономических моделей для анализа эффективности экономической политики в России» в 2000-2001 г., при подготовке аналитического доклада Совета Федерации «Вызовы XXI века и экономическое развитие России» в 2002 г.

В первой главе диссертации проводится обзор работ, посвященных последствиям либерализации внешней торговли, и определяется теоретическая и методологическая основа последующего анализа. В главе даются определения основным понятиям, используемым в дальнейшем исследовании («разоряющий рост», «голландская болезнь»). Вводится критерий, с помощью которого оценивается благосостояние страны в рассматриваемых моделях — значение общественной функции полезности. Во второй главе подробно анализируются модели, описывающие наиболее актуальные для России проблемы, связанные с либерализацией внешней торговли. Это -экспортная ориентация экономики, сопровождающаяся упадком в импортозамещающих отраслях, зависимость экономики страны от конъюнктуры мирового рынка и уровня мировых цен на экспортную продукцию, и проблема внешнего долга в связи с утечкой капитала и сокращением доходов государства от налогов на внешнеэкономическую деятельность в случае снижения пошлин. Для каждой из трех названных проблем рассмотрена существующая базовая теоретическая модель, проанализированы ее достоинства и недостатки, и построена модификация, модели, позволяющая более детально исследовать проблему. В качестве выводов формулируются условия, при которых выгоды от либерализации внешней торговли оказываются меньше ее издержек, и либерализация приводит к ухудшению благосостояния страны. Третья глава посвящена верификации моделей, построенных в предыдущей главе. В ней также рассматривается применение полученных результатов к российской экономике.

Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Барбашова, Наталья Евгеньевна

Заключение

В проведенном исследовании получены следующие результаты.

Проведен сравнительный анализ основных моделей, на основе которых исследуются последствия либерализации внешней торговли. Это модели абсолютных и сравнительных преимуществ, в которой показывается, что внешняя торговля взаимовыгодна для участвующих в ней стран; модели разоряющего роста, в которых выявляются условия ухудшения благосостояния страны, расширяющей внешнюю торговлю; модели последствий государственного регулирования в области внешней торговли,; модели последствий либерализации внешней торговли в условиях внешнего долга; а также прочие модели последствий либерализации внешней торговли в условиях несовершенного рынка. Произведена классификация рассмотренных моделей в зависимости от рассматриваемой проблематики (анализ последствий перехода от закрытой экономике к свободной внешней торговле и последствий расширения внешнеэкономической деятельности), а также в зависимости от исследуемого временного аспекта (краткосрочный и долгосрочный период). Для каждого из выделенных направлений анализа сформулирован методологический подход, использованный в самостоятельном исследовании.

Для более детального анализа отобраны три модели, в которых анализируются наиболее актуальные для России проблемы, связанные с либерализацией внешней торговли. Это модель экспорторасширяющего и импортозамещающего роста, в которой рассмотрены последствия экспортной ориентации экономики; динамическая модель последствий либерализации внешней торговли, в которой анализируется влияние принятия мировых цен на благосостояние страны; а также модель последствий перехода к открытой экономике в условиях внешнего долга. Для каждой модели приведены предпосылки, основные соотношения и выводы, а также предложена оригинальная модификация, позволяющая уточнить результаты исходных моделей и проанализировать последствия либерализации внешней торговли в зависимости от факторов, не учтенных в исходных моделях.

Показано, что в рамках предпосылок модели разоряющим может оказаться только экспорторасширяющий рост. Получено условие разоряющего роста для экономики, в которой выпуск в экспортоориентированном и импортозамещающем секторах может быть описан производственными функциями Кобба-Дугласа. Продемонстрировано, что разоряющий рост в экономике может происходить в условиях расширения производства экспортируемого товара и сокращения производства импортируемого, ухудшения условий торговли страны, низкой эластичности спроса на экспорт страны на мировом рынке, высокой доли импорта в потреблении.

Предложена модификация динамической модели последствий либерализации внешней торговли Бхагвати- Шринивасана, в которой учтено влияние параметров производственных функций на благосостояние страны в результате либерализации внешней торговли. Рассмотрена экономика, производство в инвестиционном и потребительском секторах которой описывается производственными функциями Кобба-Дугласа. Показано, что уровень благосостояния страны при принятии страной мировых цен падает в случае роста разрыва между показателями эластичности выпуска по факторам производства в экспортоориентированном и импортозамещающем секторах. Этот разрыв можно проинтерпретировать также как разрыв между нормами прибыли в экспортоориентированном и импортозамещающем секторах. Кроме того, показано, что благосостояние страны при принятии мировых цен отрицательно зависит от относительной цены импортируемого товара и положительно - от темпа экономического роста.

Предложена оригинальная модель последствий либерализации внешней торговли в условиях внешнего долга. На основе модели показано отрицательное влияние объема внешнего долга на благосостояние страны. Проанализированы последствия снижения налогов на внешнюю торговлю для экономики, в которой пошлины служат источником выплат по внешнему долгу. Показано, что снижение импортных пошлин может отрицательно повлиять на благосостояние страны в условиях высокого уровня цен на продукцию, экспортируемую страной.

Проведена верификация предложенных теоретических моделей. Сделаны эконометрические расчеты, подтверждающие выводы теоретических моделей. На основе кластерного анализа осуществлена классификация стран по признакам, соответствующим условиям разоряющего роста из теоретических моделей. Выявлены реальные случаи разоряющего роста. Найдены пороговые уровни эластичности выпуска и уровня внешнего долга, для которых либерализация внешней торговли может отрицательно повлиять на благосостояние страны. Показано, что после девальвации рубля в августе 1998 г. в России создалась ситуация, соответствующая условиям разоряющего роста. Сделана оценка эластичности выпуска по капиталу для российской экономики, и показано, что Россия попадает в группу стран, для которых вероятность ухудшения благосостояния при переходе к открытой экономике велика. Также показано, что на настоящий момент снижение налогов на внешнюю торговлю не повлияет на платежеспособность страны по внешнему долгу, но повышение бремени внешнего долга к моменту присоединения к ВТО нежелательно для страны.

На основе полученных выводов можно сформулировать следующие рекомендации для российской экономической политики. Необходимо отказаться от стимулирования производства в экспортно-сырьевых отраслях; стремиться к изменению товарной структуры экспорта (уменьшению доли минерального сырья в общем объеме экспорта) в целях уменьшения зависимости экспортной выручки от колебаний мировых цен на нефть; стимулировать развитие импортозамещающих отраслей экономики; отказаться от девальвации рубля как меры, поощряющей рост экспорта; создавать условия для выравнивания уровня развития (рентабельности) экспортоориентированных и импортозамещающих отраслей; отказаться от дальнейшего наращивания внешнего долга. При несоблюдении этих условий страну может постичь «голландская болезнь деиндустриализации», разоряющий рост, кризис платежеспособности. Выгоды от интеграции России в систему мирового рынка (в частности, присоединение к ВТО) окажутся меньше, чем издержки либерализации внешней торговли. Вероятность негативных последствий либерализации внешней торговли в России в настоящий момент очень велика. Следование предложенным рекомендациям необходимо для того, чтобы интеграция экономики страны в систему мирового рынка положительно влияла на благосостояние страны в долгосрочной перспективе.