Моделирование международной торговли на рынках с вертикальными связями тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Моделирование международной торговли на рынках с вертикальными связями"

Лукашина Елена Вениаминовна

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ НА РЫНКАХ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СВЯЗЯМИ

08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики

2 О Я ИЗ 2311

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Кисловодск - 2010

4842824

Работа выполнена в НОУ ВПО «Кисловодск™ институт экономики и права»

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Курдюков Сергей Иванович

Официальные оппоненты: доктор физико-математических наук,

профессор

Наталуха Игорь Анатольевич

Защита состоится 29 января 2011 года в 10 часов на заседании объединенного диссертационного совета ДМ 521.002.01 по экономическим наукам при НОУ ВПО «Кисловодский институт экономики и права» (357700, г. Кисловодск, ул. Р. Люксембург, 42).

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке НОУ ВПО «Кисловодский институт экономики и права»

Автореферат разослан 28 декабря 2010 года

Ученый секретарь

кандидат экономических наук, доцент Кошелев Игорь Викторович

Ведущая организация: Филиал ГОУ ВПО «Северо-Кавказский

государственный технический университет» в г. Пятигорске

диссертационного совета

Бостанова А.И.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Вертикальные связи играют важную роль в международной торговле, особенно на рынках, на которых фирмы (и, в конечном счете, потребители) используют промежуточные продукты или сырье, поставляемое компаниями-экспортерами одной или нескольких стран. Естественно, что такие межстрановые вертикальные связи могут приводить к конфликту интересов между странами-экспортерами и странами-импортерами. В этих условиях определяющую роль играет взаимодействие между вертикальным и горизонтальным сдвигами прибыли. Регулирующие торговую политику институты в странах-экспортерах и странах-импортерах могут использовать налогообложение (или субсидирование) стратегически в целях сдвига прибыли вертикально (вверх или вниз по технологической цепочке, между фирмами-экспортерами и дистрибьюторами) и горизонтально, между странами-экспортерами. Могут возникать ситуации, в которых только одна или обе экспортирующие страны вовлекаются в стратегическую торговую политику.

Одной из важнейших задач экономического анализа международной торговли на конкурентном рынке с вертикальными связями является выяснение того, как интенсивность конкуренции в различных звеньях технологической цепочки вертикально интегрированной отрасли воздействует на характеристики равновесия в стратегической торговой политике. Это исследование имеет важные приложения для политики конкуренции и эффектов либерализации торговли с точки зрения национального благосостояния. При этом возникают следующие вопросы. При условии, что регулирующие торговую политику институты в странах-экспортерах и странах-импортерах действуют стратегически, какая из стран выиграет или потеряет при росте конкуренции в нижележащей и вышележащей частях международного олигополистического рынка'? Хотя при проведении такой политики вышележащие фирмы могут нести потери, она в принципе может принести выгоду странам-импортерам посредством увеличения предложения продукции и снижения цен. Но будет ли иметь место такая ситуация, если и страны-экспортеры, и страны-импортеры вовлечены в стратегическую торговую политику? И как конкуренция фирм в экспортирующих странах может повлиять на характеристики возникающего равновесия?

Одним из наиболее существенных эффектов либерализации торговли в течение последних двух десятилетий является интенсивное распространение международного аутсорсинга и/или фрагментации рынков. Особый интерес представляет разновидность атсорсинга в условиях международной торговли, когда фирма покупает важнейший промежуточный продукт у более эффективных зарубежных производителей, которые также являются ее соперниками на рынке конечной продукции. Международный аутсорсинг такого типа широко распространен во многих отраслях, таких, как производство компьютерной техники и автомобилестроение.

1 Например, страны Европейского Союза демонстрируют желание не только усилить конкуренцию на вышележащем газовом рынке, но и на нижележащем рынке стран-экспортеров с целью ослабления их монополии и либерализации торговли, см. Ь1ф://еигора.еилт/сотт/епе^у^а5Лпс1ех__еп.111т.

Достоверные количественные результаты, касающиеся оптимизации стратегической торговой политики стран-экспортеров и стран-импортеров в зависимости от интенсивности конкуренции на вертикально интегрированных рынках, могут быть получены в рамках строгих экономико-математических моделей международной торговли. Этим и определяется актуальность диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в развитие рыночной теории международных, межрегиональных и внутрирегиональных торгово-экономических отношений внесли А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Кейнс, Э. Хек-шер, Б. Олин, П. Самуэльсон, В. Леонтьев, А. Леш, У. Изард, М. Портер, Дж. Робинсон, Дж. Тобин, Э.Чемберлин, Й. Шумпетер, Л. Абалкин, Л. Брагин, И. Герчикова, С. Глазьев, А. Гранберг, А. Добрынин, В. Иохин, Н. Колосовский, Д. Львов, Н. Некрасов, А. Новоселов, Е. Олейников, А. Татаркин, В. Шмелев, Р. Шнипер и другие зарубежные и отечественные ученые.

Разработкой различных аспектов современных и новейших теорий международной торговли занимались Дж. Гроссман, Г. Джонсон, К. Ланкастер, Дж. Маркузен и др. Среди работ российских экономистов необходимо отметить труды А. Грязновой, В. Иноземцева, А. Киреева, В. Оболенского, В. Орешкина и др.

Проблемам формирования внешнеэкономической политики в условиях несовершенной конкуренции, анализу внешней торговли и внешнеторговой политики в условиях монополистической конкуренции, тарифам и квотам в условиях несовершенной конкуренции посвящены работы Афонина И.И., Зотова Г.М., Иванова A.C., Королева И.С., Масюковой Т.Д., Менжинского Е.А., Могутина В.Б., Сабельникова Л.В., Шалашова В.П., Шалашовой Н.В., Шалашовой Н.Т., Шмелева В.В .и др.

Изучению международной интеграции и ее роли в мировой экономике, в частности торгово-экономического сотрудничества, региональным и многосторонним соглашениям, влиянию многосторонних соглашений на национальную торговую политику, вопросы оптимизации таможенно-тарифной политики посвящены работы Борко Ю.А., Булатова A.C., Бургонова О.В., Бурмистрова В.Н., Буториной О.В., Громыко В.В., Дайнеко А.Е., Данильцева A.B., Дмитраковича Ф.А., Долгова С.И., Дюмулена И.И., Забавского Г.В., Иванова И.Д., Ливенцева H.H., Максимовой М.М., Матвеевского Ю.А., Медведкова М.Ю., Наталухи И.А., Пискулова Ю.В., Рогачева А.Ф., Токаева Н.Х., Черникова Г.П., Шемятенкова В.Г., Шишкова Ю.В., Шмелева Н.П., Харламовой В.Н., а также работы зарубежных ученых: Арах М., Балашша Б., Митрани Д., Молле В., Спинелли А., Хааса Э. и других авторов.

Вместе с тем, недостаточно изучены проблемы оптимизации инструментов реализации стратегической торговой политики с учетом влияния конкуренции на международных рынках в различных звеньях технологической цепочки вертикально интегрированных отраслей. Важна проблема оценка частной и общественной эффективности стратегического аутсорсинга на взаимодействующих рынках дифференцированной продукции в условиях конкуренции и либерализации международной торговли. Решение этих проблем требует разработки адекватных экономико-математических моделей, что и определило тему и постановку задач диссертационного исследования.

Объект н предмет исследования. Объектом исследования мировые вертикально интегрированные олигополистические рынки. Предметом исследова-

ния является международная стратегическая торговая политика на вертикально интегрированных рынках.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в оптимизации стратегической торговой политики стран-экспортеров и стран-импортеров в зависимости от интенсивности конкуренции на вертикально интегрированных рынках. Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

- моделирование и анализ влияния конкуренции на международных рынках в различных звеньях технологической цепочки вертикально интегрированной отрасли на оптимальные инструменты реализации стратегической торговой политики;

- оптимизация стратегической торговой политики стран-экспортеров в зависимости от отраслевой концентрации в нижележащей и вышележащей частях олигополистического рынка, а также оптового и розничного спроса;

- оптимизация стратегической торговой политики стран-импортеров с учетом относительной степени конкуренции на вертикально интегрированных рынках и анализ взаимодействия между вертикальным (между фирмами-экспортерами и дистрибьюторами-импортерами) и горизонтальным (между странами-экспортерами) сдвигами прибыли;

- разработка и анализ модели стратегического аутсорсинга на взаимодействующих рынках в условиях либерализации международной торговли;

- оценка частной и общественной эффективности либерализации международной торговли на рынке промежуточного продукта и конечной продукции в условиях стратегического аутсорсинга.

Теоретическая и эмпирическая база исследования. Диссертационное исследование основано на фундаментальных разработках отечественных и зарубежных ученых-экономистов по теории международной торговли, экономике благосостояния, теории конкуренции, теории фирмы, теории налогообложения, теории игр, методам оптимизации.

Информационную базу исследования составили статистические материалы Федеральной службы государственной статистики, законодательные акты Российской Федерации; решения и нормативные акты Правительства Российской Федерации и Министерства экономического развития РФ, регулирующие внешнюю торговую полигику.

Представленное диссертационное исследование выполнено в рамках п. 1.4 «Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов количественной оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений» и п. 1.5 «Разработка и развитие математических методов и моделей глобальной экономики, межотраслевого, межрегионального и межстранового социально-экономического анализа, построение интегральных социально-экономических индикаторов» паспорта специальности 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики.

Методы исследования. В диссертации использовались различные методы и приемы экономических исследований: экономико-математического моделирования, теории динамической оптимизации, теории игр, теории полезности, ана-

лиза обыкновенных дифференциальных уравнений и дифференциальных уравнений в частных производных, сравнительной статики равновесия, расчетно-конструктивный.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в развитии методологии математического моделирования международной стратегической торговой политики на вертикально интегрированных рынках. В диссертации получены следующие результаты:

- разработана экономико-математическая модель международной торговли на рынке с вертикальными связями, в которой конкурирующие в рамках нижележащего рынка олигополии фирмы в двух экспортирующих странах поставляют однородную продукцию конкурирующим в рамках вышележащего рынка олигополии вышележащим фирмам в стране-импортере, позволяющая выяснять, как регулирующие торговую политику институты в странах-экспортерах и странах-импортерах могут использовать налогообложение (или субсидирование) стратегически в целях сдвига прибыли вертикально (вверх или вниз по технологической цепочке, между фирмами-экспортерами и дистрибьюторами) и горизонтально, между странами-экспортерами;

- доказано, методами оптимизации и теории равновесия, что стратегической целью осуществляющих торговую политику институтов в странах-экспортерах является установление совокупного объема выпуска продукции на уровне лидера в модели Штакельберга, а знак оптимальной ставки налогообложения определяется относительной степенью конкуренции в странах-экспортерах, что позволяет установить, что оптимальная отечественная торговая политика представляет собой налогообложение (субсидирование) отечественного производства, если интенсивность конкуренции на отечественном рынке выше (ниже) относительно конкуренции в другой стране-экспортере;

- доказано, что оптимальной торговой политикой стран-импортеров является установление баланса между извлечением ренты из нижележащей части отрасли (что требует применения положительной ставки налогообложения) и стимулированием конкуренции в вышележащей части отрасли (что требует применения отрицательной ставки налогообложения), что позволяет оптимизировать ставку налогообложения в зависимости от соотношения между степенью отраслевой концентрации в вышележащей и нижележащей частях рынка;

- построена экономико-математическая модель стратегического аутсорсинга на взаимодействующих рынках дифференцированной продукции в условиях конкуренции, позволяющая выявлять воздействие либерализации международной торговли на интенсивность ценовой конкуренции фирм, распределение прибыли и цены конечной и промежуточной продукции;

- доказано, методами оптимизации и теории игр, что либерализация международной торговли на рынке промежуточного продукта может приводить к возникновению в равновесии стратегического аутсорсинга, при котором снижается интенсивность ценовой конкуренции фирм на рынке конечной продукции, причем повышаются цены и на промежуточный продукт, на конечную продукцию;

- выяснены условия, при которых либерализация международной торговли на рынке конечной продукции может приводить к снижению или повышению потребительских цен и интенсивности конкуренции, что позволяет оценивать воздействие сокращения торговых издержек на национальное благосостояние.

Практическая значимость полученных результатов. Практическая значимость исследования определяется тем, что разработанные в диссертации модели, методы и алгоритмы ориентированы на решение задач международной стратегической торговой политики. Построенная модель международной торговли на вертикально интегрированных рынках позволяет выяснять, как регулирующие торговую политику институты могут использовать налогообложение стратегически в целях сдвига прибыли вертикально (между странами-экспортерами и странами-импортерами) и горизонтально (между фирмами-экспортерами). Разработанная модель стратегического аутсорсинга на взаимодействующих рынках в условиях конкуренции позволяет выявлять воздействие снижения торговых издержек на интенсивность ценовой конкуренции фирм, распределение прибыли и цены конечной и промежуточной продукции.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались автором на VII Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике (г. Йошкар-Ола, 2006, зимняя сессия), IX Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике (г. Кисловодск, 2008, весенняя сессия), Международной научно-практической конференции «Конкуренция и конкурентоспособность. Организация производства конкурентоспособной продукции» (г. Новочеркасск, 2009), VIII Международной научно-практической конференции «Макроэкономические проблемы современного общества (федеральный и региональный аспекты)» (г. Пенза, 2009), VI Международной научно-практической конференции «Экономическое прогнозирование: модели и методы» (г. Воронеж, 2010).

Результаты диссертационного исследования используются Российским государственным торгово-экономическим университетом в учебном процессе и включены в структуру учебных дисциплин «Мировая экономика», «Макроэкономика» и «Экономико-математическое моделирование».

Публикации. Основные результаты исследования отражены в опубликованных автором 7 печатных работах общим объемом 2,2 п.л.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. Текст диссертации изложен на 128 страницах, включает 2 таблицы. Список использованной литературы содержит 103 источника.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы исследования, дана характеристика степени разработанности проблемы, сформулированы цель и задачи исследования, научная новизна и практическая значимость.

В первой главе «Международная торговля и инструменты торговой политики» рассмотрены основы анализа внешнеторговой политики и оптимальные тарифы в неоклассической модели общего равновесия. Сделан критический обзор работ, посвященных решению проблем, связанных с ценовыми эффектами и эффектами благосостояния от квот, экспортных субсидий и добровольного расширения импорта. Анализируются причины существования нетарифных ограничений. Рассмотрены внешняя торговля и внешнеторговая политика в условиях монополистической конкуренции. Обсуждается модель внешней

7

торговли в условиях монополистической конкуренции Кругмана-Обстфельда. Рассматривается стратегическая внешнеторговая политика - тарифы и квоты в условиях несовершенной конкуренции. Анализируются модели заключения многосторонних торговых соглашений.

Во второй главе «Моделирование стратегической торговой политики на международном олигополистическом рынке» построена экономико-математическая модель международной торговли на конкурентном рынке с вертикальными связями, в которой нижележащие2 (конкурирующие в рамках нижележащего рынка олигополии) фирмы в двух экспортирующих странах поставляют однородную продукцию вышележащим (конкурирующим в рамках вышележащего рынка олигополии) фирмам в стране-импортере, в которой находится рынок конечного потребления. В этом контексте анализируется взаимодействие между вертикальным и горизонтальным сдвигами прибыли. Иными словами, выясняется, как регулирующие торговую политику институты в странах-экспортерах и странах-импортерах могут использовать налогообложение (или субсидирование) стратегически в целях сдвига прибыли вертикально (вверх или вниз по технологической цепочке, между фирмами-экспортерами и дистрибьюторами) и горизонтально, между странами-экспортерами. Отдельно рассматриваются ситуации, в которых только одна или обе экспортирующие страны вовлекаются в стратегическую торговую политику.

Рассматриваем отрасль с двумя вертикально связанными рынками. В отрасли имеется несколько независимых нижележащих производителей однородной продукции, расположенных в двух экспортирующих странах. Обозначим через т1 и т2 количество нижележащих фирм в странах 1 и 2 соответственно. Нижележащие фирмы поставляют продукцию п независимым (и идентичным) вышележащим оптовым фирмам (дистрибьюторам) в стране О, в которой потребляется производимая продукция. Вышележащие фирмы покупают продукцию на нижележащем рынке по оптовой цене в расчете на единицу продукции м> и снабжают конечных потребителей по розничной цене в расчете на единицу продукции Р. Объем выпуска продукции вышележащей фирмы к обозначим через Цк, тогда конечный спрос на продукцию (в импортирующей стране) опре-

п

деляется обратной функцией розничного спроса Р(£У), где = X • Нижеле-

4=1

жащие фирмы производят продукцию при постоянных предельных производственных затратах с. Объем выпуска продукции фирмы у в стране / обозначим Ху. Тогда совокупный объем выпуска продукции нижележащими фирмами оп-

2 я,

ределяется соотношением ^ = Х X ^ ■ Фирмы конкурируют в рамках модели

¡=1 )=\

Курно на нижележащем и вышележащем рынках. Стратегическая торговая политика заключается в возможности применения и экспортирующими, и импортирующими странами налогообложения (или субсидирования) стратегически, с целью сдвига прибыли в вертикальном и горизонтальном направлениях. Ставки налогообложения на вышележащем и нижележащем рынках в расчете на едини-

2 Нижележащие фирмы - фирмы, расположенные ниже по технологической цепочке

8

цу продукции обозначаем и 1°, г = 1,2. Характерным примером предлагаемой модели является рынок газа в Западной Европе, на котором действуют два доминирующих экспортера (Россия и Норвегия). Основные параметры европейского рынка газа как вертикально интегрированного рынка приведены в табл. 1 и 2.

Рассматриваем следующую игру, состоящую из трех стадий. Стадия 1. Регулирующие торговую политику институты в экспортирующих и импортирующих странах одновременно и независимо определяют ставки налогообложения (или субсидирования) на вышележащем и нижележащем рынках.

Стадия 2. Нижележащие фирмы одновременно и независимо определяют объемы выпуска продукции, поставляемой на вышележащий рынок.

Стадия 3. Вышележащие фирмы одновременно и независимо определяют объемы продукции, продаваемой конечным потребителям.

Определены характеристики равновесия Нэша для этой игры в чистых стратегиях. Решение найдено методом обратного хода, начиная с последней стадии игры.

Анализ конкуренции на вышележащем рынке. Функция прибыли для вышележащей фирмы к определяется соотношением

= (1) Максимизируя выражение (1) относительно дк, получаем условие первого порядка существования максимума прибыли

0. (2)

Уравнение (2) определяет обратную функцию оптового спроса С

учетом симметрии фирм на вышележащем рынке, т.е. = —, эта функция оп-

п

ределяется следующим образом

Шп,1°) = Р'{0)^ + Р{0)-г°. (3)

п

Дифференцируя соотношение (3), получаем следующие результаты анализа сравнительной статики равновесия:

гМЯ,п/>) = РХд)[п+\ + р«2)\ <0 дМв,п,^) = д<2 п 81° '

р"(0)

где функция Р{0) = у <2 характеризует степень вогнутости функции розничного спроса.

Прибыль фирмы у на нижележащем рынке в стране < определяется следующим образом

] = / = 1,2. (5)

Табл. 1. Основные характеристики газового рынка Западной Европы как вертикально интегрированного рынка

Страны Производство, млрд. м1 Потребление, млрд. м' Запасы Импо м, млрд. MJ

трлн. м' в% от мира лег по трубе СПГ всего

Австрия 1 9,5 - 7,80 - 7,80

Бельгия 1 16,3* - - - 16,40 2,85 19,25

Великобритания 95,9 1 98,0 0,59 0,3 6,1 11,40 - 11,40

Венгрия 1 13'° " 1 " - 10,95 - 10,95

Германия 16,4 | 85,9 0,20 | 0,1 12,1 91,76 - 91,76

Греция I 2,4 " 1 " - 2,20 0,55 2,75

Дания 9,4 5,4 0,09 - 9,3 - - -

Ирландия - 4,1 - - - 3,70 - 3,70

Испания 1 27>3 - - - 9,71 17,51 27,22

Италия 13,0 1 73,3 0,17 0,1 12,8 61,40 5,90 67,30

Латвия 1 - - - 1,40 - 1,40

Литва 1 3,1 - - - 2,60 - 2,60

Люксембург - * - - - 1,30 - 1,30

Нидерлавды 68,8 43,5 1,49 0,8 21,7 13,56 - 13,56

Польша 4,4 13,2 0,12 0,1 26,4 9,10 - 9,10

Португалия - 1 3,1 - - - 2,25 1,31 3,56

Словакия - 6,8 - - - 7,30 - 7,30

Словения - - - - - 1,10 - 1,10

Финляндия - 4,4 - - - 4,61 - 4,61

Франция - 44,7 - - - 37,05 7,63 44,68

Чехия - 8,8 - - - 9,80 - 9,80

Швеция 1 °.8 - 1 1,05 - 1,05

Источник: Oil market report. - Int. Energy Agency, 2009.

Анализ конкуренции на нижележащем рынке. Дифференцирование выражения (5) по Хр дает следующее условие максимизации прибыли на нижележащем рынке

dw(Q,n,tn) д<2

x.+wiQ^t^-c-f =0,

(6)

на основании которого получены следующие результаты анализа сравнительной статики применения налогообложения выпуска в двух экспортирующих странах и импортирующей стране (индексы / и - / используем для обозначения экспортирующих стран):

дХ: _ т: /и_,- +1 + дг" дw¡дQ т1+т2+\ + а

<0,

(7)

dt"

т,

т ,+s ,а

dw/dQ mi +тг+\ + а

>0,

(8)

Табл. 2. Удельный вес российского газа в общем объеме импорта природного газа европейских стран

ЕС (25 стрян) 25V.

Австрия 55%

Прибалтика 100%

Бельгия 1%

Чехия 73%

Финляндия 100%

Франция 28%

Германия 35%

Греция 80%

Венгрия 72%

Италия 27%

Нидерланды 6%

Польша 53%

Словакия 99%

Словения 50%

Прочие европейские страны 38%

Болгария 100%

Румыния 22%

Швейцария 8%

Турция 60%

Источник: Oil market report. - Int. Energy Agency, 2009.

8Q ¿ar, = 1 ml+m1 dtD hdtD dw/dQ m, + m2 +1 + a ' Объединяя уравнения (14) и (15), получаем

= Ч__*_<0. (10)

8t" dw/dQ ml+m2+l + a Уравнения (7)-(10) суммируют эффекты налогообложения на нижележащем и вышележащем рынках на объем выпуска продукции и, соответственно, на оптовые и розничные цены. Более высокая ставка налогообложения на вышележащем рынке вынуждает розничные фирмы сокращать объемы выпуска продукции, что приводит к росту розничной цены Р. Однако такое увеличение ставки налогообложения также оказывает воздействие на нижележащую часть отрасли. Сокращение объема выпуска продукции на вышележащем рынке означает, что кривая спроса, соответствующая нижележащим производителям, сдвигается вниз, что приводит к снижению равновесной оптовой цены продукции. Аналогично, более высокие ставки налогообложения на нижележащем рынке приводят к снижению выпуска продукции в экспортирующих странах, однако это увеличение ставки налогообложения оказывает воздействие на импортирующую страну посредством более высокой оптовой цены, что, в свою очередь; приводит к росту розничной цены. Эффективно налоги на вышележащем рынке частично выплачиваются нижележащими фирмами, тогда как налоги на нижележащем рынке частично выплачиваются вышележащими фирмами и потребителями. Обратно, субсидирование выпуска продукции на вышележащем рынке частично

11

приводит к выигрышу для нижележащих фирм, тогда как субсидирование выпуска продукции на нижележащем рынке частично приводит к выигрышу для вышележащих фирм и потребителей.

Уравнения (8) и (9) показывают степень горизонтального сдвига прибыли между экспортирующими странами. Снижая ставку налогообложения на нижележащем рынке ^, осуществляющие экономическую политику институты в стране / могут заставить отечественные фирмы действовать более агрессивно в игре Курно, как следует из уравнения (8). Это приводит к сокращению объема выпуска продукции в зарубежной экспортирующей стране, что следует из уравнения (9), и в результате часть отраслевой прибыли сдвигается от страны - / к стране /. Из уравнений (8) и (9) можно определить меру этого эффекта горизонтального сдвига прибыли следующим образом

Поскольку ставка налогообложения на нижележащем рынке ^ только сдвигает совокупную кривую реагирования в стране /, gl определяет наклон кривой реагирования в стране - /. Заметим также, что абсолютная величина g¡ меньше единицы.

Оптимальная налоговая политика на нижележащем рынке. Осуществляющие экономическую политику институты в экспортирующих странах максимизируют сумму прибыли на нижележащем рынке после налогообложения и налоговой выручки, что эквивалентно максимизации прибыли на нижележащем рынке до налогообложения. В стране / эта функция национального благосостояния определяется следующим соотношением

я? = п,1°)~ с)х, {п,/?, £). (12)

Условие, определяющее оптимальную политику налогообложения в стране i, имеет вид

(13)

дв

Для оптимальной ставки налогообложения (У имеем следующее выражение

г1! =

дЯ

^[(щ-+ (14)

£+) (0/+) (+Х-)

(+)

Уравнения (13) и (14) иллюстрируют мотивы, определяющие оптимальную политику налогообложения фирм на нижележащем рынке. Поскольку осуществляющие экономическую политику институты в экспортирующих странах максимизируют прибыли на нижележащем рынке до налогообложения, стратегической целью правительства страны /' является установить совокупный объем выпуска продукции в стране на уровне лидера в модели Штакельберга, что следует из уравнения (13). В принципе, поскольку совокупный объем выпуска продукции в стране i монотонно возрастает по т1, это может быть осуществлено выбором соответствующей степени конкуренции фирм внутри страны, без использования налогового инструмента. Однако, если структура отечественного рынка

{т,) не является инструментом экономической политики, осуществляющие экономическую политику институты могут корректировать субоптимальную структуру рынка, используя налоговый инструмент. Природа оптимальной торговой политики — используется ли субсидирование или налогообложение - зависит тогда от степени концентрации предприятий в отрасли в России. В предельном случае отсутствия конкуренции внутри страны (т( =1) отечественная компания-монополист не имеет мотива, кроме налогообложения, достигать объема выпуска продукции на уровне лидера в модели Штакельберга. Следовательно, правительство должно предложить субсидирование (¿^ <0) для увеличения уровня выпуска продукции. Это определяется тем, что первое слагаемое в квадратных скобках в уравнении (14) обращается в нуль, и тем самым выражение для ставки налогообложения ^ становится однозначно отрицательным, что соответствует субсидированию.

Однако, используя уравнение (11), нетрудно установить, что выражение в квадратных скобках в уравнении (14) возрастает по т,, и существует граничное значение от,, при котором это выражение становится положительным. Другими словами, если концентрации предприятий в отрасли в России низка (значение ш, высоко), совокупный объем выпуска продукции может превосходить уровень, соответствующий конкуренции Штакельберга. В этом случае осуществляющие экономическую политику институты могут корректировать избыточную степень конкуренции внутри страны путем налогообложения продукции в целях снижения совокупного объема выпуска продукции в направлении требуемого уровня Штакельберга. По отношению к уравнению (14) это соответствует ситуации, когда первое слагаемое в квадратных скобках превосходит по абсолютной величине второе слагаемое.

Более точные результаты, касающиеся воздействия структуры рынка на налогообложение на нижележащем рынке, могут быть получены подстановкой значения gi из уравнения (11) в уравнения (14), что приводит к соотношению

МО^0) дв

Х/' + (15)

т_, +1 +

(+) <+)

Знак оптимальной ставки налогообложения определяется знаком выражения в квадратных скобках. Следовательно, на основании уравнения (15) можно подытожить приведенное выше обсуждение следующим результатом, касающимся соотношения между рыночной структурой и политикой налогообложения на нижележащем рынке.

В диссертации доказано, что при условии, что т_, > 1, оптимальная ставка налогообложения на нижележащем рынке в стране /:

(а) отрицательна, если степень конкуренции в стране г достаточно низка;

(б) положительна, если степень конкуренции в стране i достаточно высока по сравнению со степенью конкуренции в стране - /.

В дополнение к результатам проведенного выше обсуждения этот результат также выявляет роль относительной степени концентрации предприятий в отрасли в двух экспортирующих странах как определяющего фактора знака оп-

тимальной ставки налогообложения. Рост конкуренции в зарубежной стране приводит к снижению доли рынка отечественных фирм, повышая тем самым вероятность того, что субсидирование будет оптимальной отечественной торговой политикой.

Оптимальная налоговая политика на вышележащем рынке. Осуществляющие экономическую политику в импортирующих странах институты максимизируют сумму излишка потребителей, прибыли производителей и налоговых поступлений. Эта сумма эквивалентна площади под кривой розничного спроса за вычетом расходов на покупку потребляемого количества продукции по оптовым ценам, т.е.

ее")

(16)

о

2

где = Для оптимальной ставки налогообложения на вышележа-

/=1

щем рынке получаем выражение

дw дQ дм>

-Нг М^ТГ'

(+)

Уравнение (17) иллюстрирует различные мотивы, определяющие оптимальную налоговую политику на вышележащем рынке. Два различных эффекта должны быть уравновешены. С одной стороны, осуществляющие экономическую политику в импортирующих странах институты могут извлечь часть прибыли нижележащего рынка путем наложения положительной ставки налогообложения на вышележащем рынке: увеличение /л приведет к снижению спроса на продукцию и впоследствии вызовет снижение оптовой цены продукции. Этот мотив торговой политики описывается первым слагаемым в правой части уравнения (17), которое положительно. Действительно, используя уравнения (4) и (10) и учитывая, что а > -1, получаем, что числитель в квадратных скобках в уравнении (17) отрицателен, что делает знак первого слагаемого в уравнении (17) положительным. С другой стороны, соображения относительно эффективности товарного рынка требуют, чтобы осуществляющие экономическую политику в импортирующих странах институты использовали субсидирование продукции для стимулирования конкуренции на вышележащем рынке, что приводит к росту потребительского излишка. Этот мотив торговой политики описывается вторым слагаемым в правой части уравнения (17), которое отрицательно.

Чтобы сравнить относительные величины этих двух взаимно уравновешивающих эффектов, можно воспользоваться уравнениями (4) и (10) и положить Q = пцк. В результате получаем

=- ЧкР ^[(1 + а)(п + 1 + уЗ)-(от,+от2)]. (18)

т1 +т2

Знак оптимальной ставки налогообложения определяется знаком выражения в квадратных скобках в уравнении (18). Можно подытожить анализ соотношения

между рыночной структурой и оптимальной политикой налогообложения на вышележащем рынке следующим образом.

Анализ показывает, что оптимальная ставка налогообложения на вышележащем рынке положительна (отрицательна), если степень конкуренции в вышележащей части отрасли достаточно высока (низка) относительно степени конкуренции в нижележащей части отрасли. На интуитивном уровне этот результат интерпретируется следующим образом. Стимулы извлечения прибыли на нижележащем рынке зависит от способности осуществляющих торговую политику в импортирующих странах институтов воздействовать на оптовую цену продукции, что, в свою очередь, требует наличия некоторой степени рыночной власти на нижележащем рынке. Увеличение интенсивности конкуренции в нижележащей части отрасли делает оптовую цену менее чувствительной к изменениям ставки налогообложения на вышележащем рынке, что ослабляет мотив извлечения прибыли для политики налогообложения на вышележащем рынке. Действием дю 80 1 + а

тельно, имеет место соотношение —„ =--„ -I—„ =--, ко-

д()д1п 81° т]+т2 + 1 + а

торое означает, что воздействие изменения ставки налогообложения на вышележащем рынке на оптовую цену сильнее, если конкуренция на нижележащем рынке слабее. Мотив для стимулирования эффективного предложения продукции на вышележащем рынке, с другой стороны, определяется степенью конкуренции на вышележащем рынке. Чем меньше количество фирм, действующих на вышележащем рынке, тем сильнее стимулы снижения ставки налогообложения (или увеличения ставки субсидирования) в целях стимулирования конкуренции. Следовательно, оптимальное равновесие двух стимулов регулирования зависит от относительного числа фирм на нижележащем и вышележащем рынках.

Далее в главе рассматривается случай линейного спроса, что позволяет получить больше результатов относительно соотношения между концентрацией фирм в отрасли, оптимальной политикой налогообложения и национальным благосостоянием. Перед тем, как вывести точные выражения для равновесных переменных, отметим интересный результат, касающийся природы оптимальной торговой политики при условии линейности спроса. Полагая а = ¡5 = 0 в уравнениях (17) и (18), приходим к следующему выводу: при условии линейности спроса знак оптимальной ставки налогообложения при осуществлении торговой политики в любой из стран зависит только от структуры рынка и не зависит от зарубежной торговой политики.

Из уравнений (17) и (18) следует, что при условии линейности спроса знак оптимальной ставки налогообложения на ни нижележащем или вышележащем рынке зависит только от параметров, характеризующих рыночную структуру, п, т1, т2, а не от объема выпуска продукции. Это означает, что решение относительно того, следует ли применять налогообложение или субсидирование отечественного производства, не зависит от того, вовлекаются ли зарубежные страны в стратегическую торговую политику. Зарубежная торговая политика будет оказывать воздействие на величину ставки налогообложения или субсидирования, но не на знак оптимальной торговой политики (т.е. будет ли производство облагаться налогом или субсидироваться). Заметим, что из уравнения (18) также видно, что если спрос нелинеен, однако характеризуется постоянной вогнуто-

стью (т.е. Р(0) = Р, что означает сс(0) = ос), то знак оптимальной ставки налогообложения на вышележащем рынке не испытывает воздействия зарубежной торговой политики. Однако, как следует из уравнения (17), этот результат не имеет места для оптимальной политики на нижележащем рынке.

Выведем теперь явные выражения для равновесных значений переменных в предположении о линейности спроса. Будем рассматривать две различных ситуации, когда либо одна, либо обе экспортирующих страны вовлекаются в стратегическую торговую политику. Это разграничение не играло роль в предшествующем анализе, однако, как имеет существенное значение в следующем разделе, в котором будет исследовано соотношение между концентрацией предприятий в отрасли и национальным благосостоянием.

Будем предполагать, что обратная функция спроса определяется соотношением Р{0) = а -Q, и можно вывести явные выражения для объемов выпуска продукции и цен в равновесии Курно-Нэша. Равновесные объемы выпуска продукции для нижележащих фирм определяются соотношениями

(тх + т2 +1)(л + 1) что приводит к следующему равновесному объему предложения ух _ "[О, +т2){а-с-1в)~т// -т2%] й ' У (тх+тг+\)(п + \)

Соответствующие оптовые и розничные равновесные цены определяются следующим образом

и, ^ а -+ К + т2)с + + т/2 тх + т2 +1

=--—/ . '(19)

,_ (п + \)а + (тх +тг)[а + п(с + 11>) + п(тпх^ +/и2^)] (тх +т2+ 1)(л +1)

(22)

В качестве частных случаев представленной здесь общей модели получаются хорошо известные классические модели. Например, условие /и, —» оо означает, что источником вводимого ресурса для вышележащих фирм является совершенно конкурентный нижележащий рынок в стране /. В этом случае оптовая цена продукции определяется соотношением у/= с + 11 .С другой стороны, условие

п —» оо означает, что Р = IV +1°. В этом случае построенная модель эквивалентна стандартной модели торговли с зарубежными экспортерами, продающими продукцию непосредственно потребителям в импортирующей стране, и соответствует импортному тарифу.

Явные выражения для оптимальных инструментов торговой политики для двух различных вариантов торговой политики приводятся ниже. Для простоты положим = 0 в случае, когда зарубежная экспортирующая страна не вовлекается в стратегическую торговую политику.

Случай 1. Нестратегическое поведение осуществляющих экономическую политику институтов в стране — /:

{и =_(т, + т2 )(т, - те., - 1)(и+1)(а - с)_

т1 (/и, +п + 3 + 2 от, и + 4/и_,л + 2 щт^п + 2 т2 +1)'

{В (2 т.,- +Х)[п + \-(т{ + д2)](д-с)

т1+п + Зт_, + + 4/и^и + 2т1т_,п + 2т2_,п +1

Случай 2. Стратегическое поведение осуществляющих экономическую

политику институтов во всех странах

^ _ (т, + т2 )(те, - т_, - 1)(и + 1)(а - с) ' т,(2(и +1) + (/и, + т2)[2(2п +1) + (ш, + т2)и])'

(/и1+от2+2)[1 + и-(от,+т2)](а-с) 2(л +1) + (т, + ти2 )[2(2и +1) + (те, + /к2 )и]'

Из уравнений (23)-(26) выведены следующие результаты сравнительной статики равновесия, касающиеся воздействия структуры рынка на величину оптимальных инструментов торговой политики.

1. В обоих случаях 1 и 2 имеют место соотношения:

сч" дги д1и о1°

—- >0,-^<(>)0 если и, >(<)»!, +1,^-<0, — >0. дп дп дгп_1 8т1

81и 81и

2. В случае 1 —— > 0, тогда как в случае 2 —'— > (<)0 если т, < (>)т,

8т, 8т 1

где т > т_, +1.

Как следует из проведенного анализа, на качественном уровне результаты сравнительной статики меньше всего зависят от того, одна или обе экспортирующие страны вовлекаются в стратегическую торговую политику.

Рассмотрим сначала увеличение интенсивности конкуренции на вышележащем рынке. Естественно, что рост интенсивности конкуренции приводит к увеличению ставок налогообложения на вышележащем рынке, благодаря снижению необходимости удерживать низкие ставки налогообложения для стимулирования конкуренции на вышележащем рынке. Однако воздействие увеличения интенсивности конкуренции на вышележащем рынке на ставку налогообложения на нижележащем рынке в России неоднозначно. Действительно, ставка налогообложения ^ будет расти, если выполняется неравенство т1 < +1, что означает, что равновесная ставка налогообложения на нижележащем рынке отрицательна. Это стратегический ответ на изменения ставки налогообложения на вышележащем рынке. Если < 0, соперничество на экспортном рынке является доминирующим фактором, определяющим отечественную политику налогообложения на нижележащем рынке. Увеличение интенсивности конкуренции на вышележащем рынке означает увеличение ставки налогообложения на вышележащем рынке, что приводит к снижению оптовой цены, и вследствие этого снижается доходность предложения на внешнем рынке. Это снижает сти-

мулы для использования субсидий на нижележащем рынке для завладения долей вышележащего рынка, и оптимальная ставка субсидирования на нижележащем рынке в стране /, соответственно, снижается.

Рассмотрим теперь увеличение интенсивности конкуренции на нижележащем рынке. Рост интенсивности конкуренции на отечественном рынке (т.е. увеличение т,) оказывает потенциально различное воздействие на оптимальную торговую политику в стране /', в зависимости от того, вовлечена или нет страна - / в стратегическую торговую политику. В случае 1, когда правительство в стране - / не действует стратегически, увеличение mj всегда приводит к росту ставки налогообложения . Причина этого состоит в том, что увеличение интенсивности конкуренции в стране / приводит к росту совокупного объема выпуска продукции в этой стране. Осуществляющие торговую политику институты стремятся противодействовать этому росту путем увеличения ставки налогообложения на нижележащем рынке, чтобы добиться соответствия совокупного объема выпуска продукции уровню выпуска лидера в модели Штакель-берга. В случае 2, когда осуществляющие торговую политику институты во всех странах действуют стратегически, рост интенсивности конкуренции на отечественном рынке приводит к снижению оптимальной ставки налогообложения , если степень конкуренции достаточно высока. Это объясняется стратегическим ответом торговой политики страны - /. Начиная с ситуации монополии в стране I (т.е. /я, =1), увеличение интенсивности конкуренции заставит осуществляющие торговую политику институты в этой стране повышать ставку налогообложения. Однако, увеличение интенсивности конкуренции в стране / также вызывает снижение ставки налогообложения (или увеличение ставки субсидирования)«) стороны конкурирующей экспортирующей страны, что означает потерю доли рынка для страны /. Если т, достаточно велико, осуществляющие торговую политику институты в стране г будут вынуждены снизить ставки налогообложения в целях предотвращения переигрывания отечественных фирм зарубежными экспортерами. Воздействие увеличения интенсивности конкуренции в России на ставки налогообложения на вышележащем рынке, однако, качественно аналогично во всех рассматриваемых случаях. Как отмечалось выше, увеличение ш, снижает эффективность использования налогообложения на вышележащем рынке для сдвига прибылей вверх по технологической цепочке; следовательно, ставка налогообложения на вышележащем рынке будет снижаться в равновесии.

Наконец, усиление интенсивности конкуренции на зарубежном рынке, поставляющем продукцию на внешний рынок, (т.е. увеличение оптимально вызывает снижение ставки налогообложения со стороны России. Сокращение рыночной доли отечественных компаний, обусловленное более высокой конкуренцией в зарубежной стране-экспортере, нейтрализуется более низкой ставкой налогообложения на отечественном рынке, что приближает совокупный объем выпуска продукции к уровню лидера в модели Штакельберга.

Исследовано влияние конкуренции в нижележащей и вышележащей частях отрасли воздействует на национальное благосостояние при условии, что национальные правительства действуют стратегически. Перед тем, как исследо-

вать эту проблему, в качестве модельной ситуации рассмотрим политику невмешательства государства в экономику (модель экономики свободной конкуренции). При условии ^ = = 0 выражения для национального благосостояния в равновесии имеют вид (модель экономики свободной конкуренции обозначаем /,/*")

(т, +т2)п(а-с)2 уро,^ = (т]+т1)1п{п + 2){а-с)2 (те, +т2 + 1)2(и +1)' 2(ти, +т2+ 1)2(и +1)2

Из выражений (27) следуют соотношения, характеризующие зависимость национального благосостояния от интенсивности конкуренции:

^£0<0, «С0>.. ^>0.

дт: дт) дп дп

Эти неравенства показывают, что усиление конкуренции на нижележащем рынке приводит к снижению прибыли нижележащих фирм, и выгодно вышележащим фирм (благодаря более низкой оптовой цене продукции) и потребителям (благодаря более низкой розничной цене продукции). Усиление конкуренции на вышележащем рынке, с другой стороны, выгодно обеим странам с точки зрения национального благосостояния. Нижележащие фирмы получают выгоду благодаря увеличению спроса на продукцию вышележащего рынка. Прибыль фирм на вышележащем рынке снижается, однако эффект роста потребительского излишка превосходит это снижение.

Эти эффекты меняются, однако, если национальные правительства используют налоговые инструменты стратегически. Как и в предыдущем разделе, рассмотрим обе ситуации стратегического и нестратегического поведения осуществляющих экономическую политику институтов в зарубежной стране.

Случай 1. Нестратегическое поведение осуществляющих экономическую политику институтов в стране - г.

Используя уравнения (23) и (24), можно вывести следующие выражения для национального благосостояния в экспортирующей и импортирующей странах:

ти = (т, +т2)\т_, + [)(п + \)п(а-с)2_ (2§)

{т, + п + 3+ 2от, и + 4т^п + 2т1т^п+2от2 и +1)2'

¥и =_(т1+т2)2тч(п + Ща-с)2_

(от, +п+3 + 2 от, и + 4 т_(п + 2т1т^п + 2тгчп +1)2

]¥Р = О.+щ )(2т- + 'П2("+0+(щ + щ )Ф(я - с)2 (30)

2(от, +п + 3 + 2т/г + 4тчп + 2т1т_1п + 2 от2« +1)2 Из уравнений (28),(29) и (30) выведены следующие результаты, касающиеся влияния усиления конкуренции в нижележащей и вышележащей частях отрасли на национальное благосостояние: при условии нестратегического поведения осуществляющих экономическую политику институтов в стране - г:

—— >0,- > 0,-<0,—— >0,если тч =0 или п<п,

дт1 дт1 дт1 дп

Щи п л 1»,+Зт_,+1

—— <0, если >0 или и>п,где п------,->0.

дп 2т_,(щ +т2 -1)-1 дп

Применение стратегической торговой политики приводит к неожиданному результату, касающемуся концентрации компаний в нижележащей части отрасли. В противоположность ситуации невмешательства государства в экономику (модель экономики свободной конкуренции), рассмотренной выше, повышение интенсивности конкуренции на нижележащем рынке в России приводит к выигрышу России (и конкурирующей зарубежной страны) с точки зрения национального благосостояния. Разложение эффекта увеличения т1 показывает, что отечественные нижележащие фирмы несут потери, тогда как вышележащие фирмы и потребители выигрывают, как и в модели экономики свободной конкуренции, рассмотренной выше. Тем не менее, доходы от налогообложения сдвигаются в нижележащую часть отрасли.

Реакция оптимальной ставки налогообложения на увеличение интенсивности конкуренции на нижележащем рынке интерпретируется следующим образом. Для ясности обсуждения сначала рассмотрим особый случай И1_, = 0, который соответствует либо единственной экспортирующей стране, либо международной координации политики налогообложения между странами-экспортерами. Как показано выше, увеличение числа нижележащих поставщиков продукции приводит к росту ставок налогообложения на нижележащем рынке, тогда как ставки налогообложения на вышележащем рынке снижаются. Как показано выше, более интенсивная конкуренция на нижележащем рынке приводит к ослаблению стимулов для извлечения прибыли для осуществляющих экономическую политику институтов на вышележащем рынке, что приводит к более низкой ставке налогообложения на вышележащем рынке. Хотя совокупный объем выпуска продукции возрастает, возможность сдвига прибыли вверх по технологической цепочке снижается, и вследствие этого национальное благосостояние на вышележащем рынке снижается. Национальное благосостояние на нижележащем рынке возрастает по аналогичной причине. Более интенсивная конкуренция на нижележащем рынке означает, что меньше прибыли сдвигается вверх по технологической цепочке, в то время как отечественные осуществляющие экономическую политику институты на нижележащем рынке оптимально увеличивают ставку налогообложения в целях корректировки отрицательных внешних эффектов конкуренции.

Возможно, это неожиданно, но эти результаты на качественном уровне не испытывают воздействия от присутствия конкуренции на зарубежном нижележащем рынке (т.е. т_, >0), которая, при прочих равных условиях, оказывает понижающее воздействие на ставки налогообложения на нижележащем рынке. Если »!_, > 0, более высокая ставка налогообложения на нижележащем рынке в России означает переход рыночной доли к зарубежным фирмам. Следовательно, усиление конкуренции в стране / приводит к выигрышу страны - г, в чем можно убедиться на основе уравнения (29). Даже в такой ситуации этот горизон-

тальный сдвиг прибыли к зарубежной стране на нижележащем рынке не меньше вертикальным сдвигом прибыли из страны-импортера, что означает, что обе страны-экспортера выигрывают от усиления конкуренции на нижележащем рынке.

Каково воздействие усиления конкуренции на вышележащем рынке на национальное благосостояние? Как и в ситуации невмешательства государства в экономику (модель экономики свободной конкуренции), рассмотренной выше, повышение интенсивности конкуренции на вышележащем рынке приводит к выигрышу для страны-импортера. Однако, в противоположность ситуации невмешательства государства в экономику, Россия может нести потери. Это будет иметь место при наличии зарубежной конкуренции на нижележащем рынке (т.е.

> 0) и при условии, что количество фирм на вышележащем рынке выше критического значения п< 5. Это объясняется стратегической торговой политикой импортирующей страны (нетрудно показать, что при нестратегическом поведении правительств на вышележащем рынке усиление конкуренции на вышележащем рынке всегда приводит к выигрышу стран-экспортеров). Более интенсивная конкуренция на вышележащем рынке оказывает два взаимно противоположных воздействия на национальное благосостояние на нижележащем рынке: она приводит к росту спроса с вышележащего рынка, что приводит к выигрышу нижележащих фирм, но также вызывает рост ставки налогообложения на вышележащем рынке, которое приводит к потерям нижележащих фирм. Совокупное воздействие усиления интенсивности конкуренции на вышележащем рынке на национальное благосостояние на нижележащем рынке зависит, следовательно, от относительной величины отмеченных двух эффектов. Если Россия (страна-экспортер) является единственным поставщиком продукции на вышележащий рынок, первый эффект всегда доминирует. Однако, конкуренция со стороны другой страны-экспортера оказывает понижающее воздействие на ставки налогообложения на нижележащем рынке, что приводит к росту прибыли на нижележащем рынке и, следовательно, повышает стимулы для извлечения прибыли путем налогообложения в импортирующей стране. Следовательно, ответная реакция налогообложения на вышележащем рынке на увеличение интенсивности конкуренции на вышележащем рынке сильнее, если продукция поставляется из двух экспортирующих стран. При достаточно больших значениях п, суммарное воздействие на национальное благосостояние на нижележащем рынке становится отрицательным.

Случай 2. Стратегическое поведение осуществляющих экономическую политику институтов во всех странах.

В какой степени соотношение между национальным благосостоянием и концентрацией фирм в отрасли зависит от ответных торговых стратегий зарубежной страны-экспортера? Если правительства в обеих экспортирующих странах действуют стратегически, явные выражения для национального благосостояния в равновесии определяются следующими выражениями

IVй = (от, + т2)2(т_, + 1)(я +1 )п(а - с)2

' (2(и + 1) + (т, +/я2)[2(2(/1 + 1) + (/и, +т2)л])2'

]УР _ К +т2 +2?(щ + от2)[2(и + 1) + (от, +иг)я]я(а-с)г 2(2(и +1) + (от, + от2 )[2(2(и +1) + (и, + от2 )л])2 Соотношение между концентрацией фирм в отрасли и национальным благосостоянием в различных частях вертикально интегрированной отрасли определяется следующим результатом: при условии стратегического поведения осуществляющих экономическую политику институтов во всех странах:

дЖи дЖи

—— <0, —— >(<)0,если т_, <(>)от, где т>т,,->0,

дот, дтч дт{

Щи мл /Л- - 2(«,+от2+1)

——>(<)0,если и<(>)п,где п = -——>0.

дп (от, + от2) - 2 дп

Согласно этому выводу, обсуяеденное выше соотношение между интенсивностью конкуренции и национальным благосостоянием на нижележащем рынке в рассматриваемом случае меняется на противоположное. Это объясняется конкуренцией стратегий между экспортирующими странами. Если правительства обеих экспортирующих стран действуют стратегически, усиление конкуренции на нижележащем рынке в стране / вызывает снижение ставки налогообложения в конкурирующей на нижележащем рынке стране (см. Результат 4), с последующим снижением доли внешнего рынка и, следовательно, национального благосостояния, в стране ;.

Однако, усиление конкуренции в одной экспортирующей стране может приводить к росту национального благосостояния в другой стране-экспортере. Действительно, из уравнения (31) имеем

_ (от, + т2)(п +1 )п(а- с)2[у/, + п(т, - +т2)2]

дтч ~ (2(и +1) + (от, + т2)[2(2(п +1) + (от, + от2)и])3

где

цг1 - 2(2 + т, + 3от_; + (от, + от2)2)(и +1) > 0. Видно, что условие от, > т ^ достаточно (но необходимо) для выполнения не-

дК п „

равенства —— > 0. В связи с этим возникает вопрос, может ли ранее выведен-Зот_,

ное соотношение между интенсивностью нижележащей конкуренции и национальным благосостоянием иметь место в рассматриваемом случае - даже при наличии стратегической игры между конкурирующими экспортирующими странами - если мы рассмотрим одновременную либерализацию обеих нижележащих рынков. Из уравнения (31) получаем

д\У\] дщи ____ФМ + т2)(п + 1)и(а_-с)2__

dmi ' дт_, (2(п +1) + (от, + т2 )[2(2(и+1)+(от, + от2 )и])3 ' где

ф, = 2(4 + от, + 5от_, ){п +1) + (от, + от2 )2 [2 + и(от, - Зш_, )]. Экспортирующая страна будет нести потери от усиления конкуренции в своей собственной стране, однако выиграет от усиления конкуренции в конкурирую-

щей стране на нижележащем рынке. Чистая выгода определяется знаком выражения ф,, который не определен. В целом, мы видим, что страна / всегда выиграет от усиления конкуренции на обеих нижележащих рынках, если т! в достаточной степени больше т_,, что означает, что только одна страна - если вообще хоть одна - будет в выигрыше. Тем не менее, численные расчеты показывают, что обе страны могут выиграть, если степень концентрации фирм в отрасли очень высока.

Анализ показывает, что в рассматриваемом случае усиление конкуренции на вышележащем рынке будет наносить ущерб экспортирующим странам, если число вышележащих фирм больше, чем п < 3. Стратегическая торговая политика, проводимая обеими экспортирующими странами, оказывает дополнительное понижающее воздействие на ставки налогообложения на нижележащем рынке, что усиливает стимулы для налогообложения в целях извлечения прибыли в импортирующей стране, означая, что ответная реакция политики налогообложения на вышележащем рынке на усиление конкуренции на вышележащем рынке даже сильнее, чем в предыдущем случае. Это, следовательно, повышает вероятность того, что более конкурентный вышележащий рынок будет наносить ущерб экспортирующим странам.

В третьей главе «Либерализация международной торговли и стратегический аутсорсинг на взаимодействующих рынках» на основе построенной модели рассматривается разновидность атсорсинга в условиях международной торговли, когда фирма покупает важнейший промежуточный продукт у более эффективных зарубежных производителей, которые также являются ее соперниками на рынке конечной продукции. Цель анализа состоит в исследовании эффектов либерализации международной торговли на равновесные решения фирм относительно использования аутсорсинга и на цены конечной продукции и промежуточного продукта.

Предлагаемая экономико-математическая модель основана на следующих допущениях. Рассматриваются две фирмы: фирма £), расположенная в России, и фирма Р, расположенная в зарубежной стране. Фирмы производят дифференцированную конечную продукцию, У, используя однородный промежуточный продукт X. Имеет место торговля конечной продукцией и однородным промежуточным продуктом, и обе фирмы конкурируют в ценах на отечественном рынке. Спрос на отечественном рынке на продукцию обеих фирм определяется функциями д^Ср^рД ',7 = А Р, где р, - цена (потребителя) конечной продукции, производимой фирмой /. Предельные затраты на производство промежуточного продукта X постоянны и составляют т0 для фирмы В и тр для Р, причем 0 <тР < т0. Тем самым предполагается, что зарубежная фирма более эффективна в производстве промежуточного продукта. В России действуют пошлины на импорт конечной продукции и промежуточного продукта: / для конечной продукции У и ¡х для промежуточного продукта X.

Найдено решение следующей игры. На первой стадии при известных значениях импортных пошлин /г и 1у фирма Р назначает цену (производителя) -и* на промежуточный продукт X. Фирма £> принимает решение относительно того, заключать ли контракт на покупку промежуточного продукта у фирмы Р,

или производить промежуточный продукт X самостоятельно. На второй стадии игры фирмы £) и Р конкурируют в ценах на отечественном рынке при реализации дифференцированной конечной продукции У. Предполагаем, что цены на продукцию фирм являются стратегическими комплементами. Предполагаем, что аутсорсинг будет представлять равновесное решение, если при его использовании положение ни одной из фирм не ухудшится, и прибыль по крайней мере одной фирмы повышается в условиях аутсорсинга.

Анализ равновесных исходов игры проводится методом обратной индукции. Сначала находим характеристики равновесия Нэша, в котором отечественная фирма £) не прибегает к аутсорсингу. Далее находим характеристики равновесия, в котором фирма И прибегает к аутсорсингу, т.е. принимает решение о покупке промежуточного продукта у зарубежной фирмы F. Находим равновесную цену промежуточного продукта X (если отечественная фирма О покупает промежуточный продукт у фирмы Т7).

Если отечественная фирма О производит промежуточный продукт X самостоятельно, функции прибыли для фирм О и Р определяются соотношениями

лп = (р0 - тв )дв (р[) ,рР), я> = [рг - {тР + 1у (рР ,р0). (33) Равновесные цены, обозначаемые рй(тв,1у) и рг {тв,, удовлетворяют следующим условиям максимизации прибыли

дп(Рв(^у),рАтп,^))+[Рп{Щ,1у)-гпв]8с1о^[3'Р'')= 0, (34)

Фв

Яр (РР (™п Рп К>, )) + [Рг К,, /,) - К, + )] = 0. (35)

Если отечественная фирма Б прибегает к аутсорсингу, т.е. покупает промежуточный продукт у зарубежной фирмы по цене и» (и выплачивает импортную пошлину ), функции прибыли для фирм й и Р имеют вид

Яд =(Ро-™-*х)ЯО(РО>РР)> С36)

= 1Рр - (тР + )\Яр (Рр ,Ро) + (™~тр )Яв (Ра >Рр)- (37) Равновесные цены, обозначаемые рв(у\\ 1х,1у~) и рг(IV,, ^), удовлетворяют следующим условиям максимизации прибыли

Яг, (Ро О. гх > ). РР 0> К,',)) +

о,

Фв

(38)

Яр (Рр 1у ), рй(м>, 1Х, 1у )) +

- - (тр + + = 0. (39)

дрР дрР

В условиях описанной игры в любом положении равновесия, в котором реализуется аутсорсинг отечественной фирмы Б от зарубежной фирмы Р, фирма /"оптимально выберет цену промежуточного продукта (на стадии 1)

таким образом, что прибыль фирмы D при использовании аутсорсинга будет такой же, что и при самостоятельном производстве промежуточного продукта. Доказано, что равновесная цена промежуточного продукта, обозначаемая w(tx,ty), удовлетворяет условиям лв {w(tx, ty ),tx,ty) = лп (mD, ty) и nF(w(tx,ty),tI,ty)> 7iF(mD,ty). Кроме того, в равновесии выполняется неравенство w(tx,ty) > mF и при условиях w>mF и tx =mD—w имеет место неравенство pj(w,mD-w,ty)> p,{mD,ty), i = D,F. На интуитивном уровне этот результат означает следующее. Предположим, что наилучшей функцией реакции фирмы F, является —-- = 0, если фирма F не поставляет проме-

др,г

жуточный продукт фирме D. Если фирма F поставляет промежуточный продукт фирме D, функция реакции фирмы F принимает вид

о.

dpF ф.

SqD

F

Поскольку (\v-rtip)—— >0, функция реакции фирмы F сдвигается вверх, что дРг

приводит к повышению цен.

Доказано, что при м> + 1х=тп и 1х<тв-тР справедливо неравенство ¿гДм^/Ид - и^) > ), I = О, Р. На интуитивном уровне неравенство

л 0 (и1, тц - у/, 1у)> л0 {т[}, ¡у) имеет следующую интерпретацию. Если отечественная фирма D заключает контракт на покупку промежуточного продукта у зарубежной фирмы Р по некоторой цене м>>тр, фирма F получит прибыль при продаже промежуточного продукта. Поскольку фирма £> будет покупать меньший объем промежуточного продукта у фирмы , если фирма Р снизит цену конечной продукции, это уменьшает стимулы фирмы Р к снижению этой цены. Следовательно, хотя издержки фирмы £) на используемый ресурс составляют у/ + ¡х = ти, т.е. совпадают с затратами, соответствующими самостоятельному производству промежуточного продукта фирмой £), она получает большую равновесную прибыль благодаря стратегическому воздействию на цену конечной продукции фирмы р. Теперь нетрудно понять, что справедливо неравенство я>(м>, тв - 1у)> лр(тв,1у), поскольку, в дополнение к стратегическому эффекту на рынке конечной продукции, фирма F также получает прибыль от продажи промежуточного продукта по цене '\м>тр.

Теперь построим равновесное решение на стадии 1 игры и продемонстрируем, как либерализация торговли может воздействовать на реализацию аутсорсинга как равновесного решения. Сначала рассмотрим эффекты либерализации торговли на рынке промежуточного продукта. Поскольку в построенной модели рассматриваются только импортные пошлины, можно интерпретировать снижение их уровня более широко - как снижение торговых барьеров и/или усиление глобализации (т.е. сокращение торговых издержек в целом). В этом разделе мы сосредоточим внимание на эффектах снижения импортной пошлины 1Х на про-

межуточный продукт. Установлено, что уровень импортной пошлины t% определяет природу равновесия: аутсорсинг является равновесным решением тогда и только тогда, когда tx < mD — mF.

Определим tx = mD — mF и будем называть tx предельным уровнем импортной пошлины на промежуточный продукт. При условии tx>tx в равновесии не будет реализовываться аутсорсинг: фирма D самостоятельно производит промежуточный продукт. При условии t% < tx аутсорсинг будет реализовываться в равновесии: фирма D покупает промежуточный продукт у фирмы F по цене w(tx), равновесной цене промежуточного продукта. Следовательно, если импортная пошлина tx первоначально высока, что ухудшает условия торговли промежуточным продуктом, а затем снижается, то можно наблюдать движение фирмы D от равновесия без использования аутсорсинга к равновесию с использованием аутсорсинга.

Доказано, что в равновесии при наличии аутсорсинга имеют место неравенства w(tx) + tx > mD и pi(w(tx),tx,ty) > Pi(mD,ty) при i~D,F. Несколько неожиданно, что при движении от равновесия без использования аутсорсинга к равновесию с использованием аутсорсинга фирма D фактически платит больше за промежуточный продукт, чем ее собственные затраты на его производство. Чтобы понять этот результат, необходимо учитывать, что условием, определяющим для фирмы D решение об использовании аутсорсинга, является пD (w(ix ),tx,ty)> nD (mD, ty ), а не w{tx ) + tx<mD. Более существенно, заметим, что фирма F имеет меньше стимулов снижать свою цену на рынке конечной продукции, если она поставляет промежуточный продукт фирме D. Это означает, что фирма D строго предпочтет покупать промежуточный продукт у фирмы F, если ее затраты при использовании аутсорсинга будут равны таковым при собственном производстве промежуточного продукта фирме D. Это обстоятельство позволяет фирме F поднять цену на промежуточный продукт. Следовательно, цены конечной продукции также выше при использовании аутсорсинга, чем без его использования. Следовательно, рассматриваемый вид аутсорсинга оказывает стратегическое воздействие на рынок: он влияет на конкуренцию на рынке конечной продукции, снижая ее интенсивность.

Итак, стратегический аутсорсинг может возникнуть в условиях либерализации торговли промежуточным продуктом. Возникает вопрос: если в равновесии уже реализуется аутсорсинг, каковы будут эффекты дальнейшей либерализации торговли промежуточным продуктом? Анализ показывает, что если tx<tx ив равновесии реализуется аутсорсинг, дальнейшее снижение импортной пошлины tx приводит к росту равновесной цены промежуточного продукта, w, но это также приводит к росту цены промежуточного продукта для фирмы D, <Mtx)

w(tx) + tx, т.е.

dtr

> 1, и к росту цен конечной продукции.

Публикации по теме диссертации

Публикации в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, определенных ВАК

1. Лукашина Е.В. Моделирование стратегической торговой политики на международном рынке с вертикальными связями // Управление экономическими системами (электронный научный журнал), 2010. - № 2 (22). - 0,4 пл.

2. Лукашина Е.В. Либерализация международной торговли и стратегический аутсорсинг на взаимодействующих рынках // Управление экономическими системами (электронный научный журнал), 2010. - № 4 (24). - 0,4 п.л.

3. Лукашина Е.В. Оптимизация налоговой политики экспортирующих и импортирующих стран на взаимодействующих рынках // Управление экономическими системами (электронный научный журнал), 2010. - № 4 (24). - 0,4 п.л.

Публикации в других изданиях

4. Лукашина Е.В. Модели стратегической торговой политики в условиях международной олигополистической конкуренции // Материалы Международной научно-практической конференции «Конкуренция и конкурентоспособность. Организация производства конкурентоспособной продукции». - Новочеркасск, 2009. Изд-во ЮРГТУ (НПИ).- 0,2 п.л.

5. Лукашина Е.В. Моделирование стратегической торговой политики на международном олигополистическом рынке // Материалы VIII Международной научно-практической конференции «Макроэкономические проблемы современного общества (федеральный и региональный аспекты). - Пенза, 2009. — 0,2 п.л.

6. Лукашина Е.В. Анализ модели международной торговли на конкурентном рынке с вертикальными связями // Вопросы экономических наук. - 2010, № 1. М.: Изд-во «Спутник+». - 0,4 пл.

7. Лукашина Е.В. Прогнозирование ценовой конкуренции на взаимодействующих рынках в условиях либерализации международной торговли // Материалы VI Международной научно-практической конференции «Экономическое прогнозирование: модели и методы». - Воронеж: ВГУ. - 2010 - 0,2 п.л.

8. Лукашина Е.В, Либерализация международной торговли и стратегический аутсорсинг на взаимодействующих рынках // Проблемы экономики. -2010, № 2. М.: Изд-во «Спутник+». - 0,4 п.л.

Подписано в печать 22 декабря 2010 г. Формат 60x84/16. Бумага типографская №1. Гарнитура Тайме. Усл. печ. л. 1,3. Тираж 110 экз. Заказ 124 Издательский центр Кисловодского института экономики и права. 357700, Кисловодск, ул. Р.Люксембург, 42

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Лукашина, Елена Вениаминовна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ

И ИНСТРУМЕНТЫ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ

1.1. Теоретические основы международной торговли. Международная торговля как реализация сравнительных преимуществ

1.2. Понятие и состав международной торговли

1.3. Теории международной торговли

1.4. Инструменты внешнеторговой политики

ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ

2.1. Экономико-математическая модель международной торговли на конкурентном рынке с вертикальными связями

2.1.1. Анализ конкуренции на вышележащем рынке

2.1.2. Анализ конкуренции на нижележащем рынке

2.1.3. Оптимальная налоговая политика на нижележащем и вышележащем рынках 62 2.1 А. Анализ воздействия структуры рынка на оптимальные инструменты торговой политики при условии линейности спроса

2.2. Влияние конкуренции в нижележащей и вышележащей частях отрасли на национальное благосостояние

ГЛАВА 3. ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ НА ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ РЫНКАХ

3.1. Экономико-математическая модель стратегического аутсорсинга и характеристики равновесия

3.1.1. Характеристики равновесия Нэша при условии, что отечественная фирма не прибегает к аутсорсингу 92 3.1.2. Характеристики равновесия Нэша при условии, что отечественная фирма прибегает к аутсорсингу 93 3.2. Влияние либерализации международной торговли на равновесные решения об аутсорсинге

3.2.1. Эффекты либерализации торговли на рынке промежуточного продукта

3.2.2. Эффекты либерализации международной торговли на рынке конечной продукции

Диссертация: введение по экономике, на тему "Моделирование международной торговли на рынках с вертикальными связями"

Актуальность темы исследования. Вертикальные связи играют важную роль в международной торговле, особенно на рынках, на которых фирмы (и, в конечном счете, потребители) используют промежуточные продукты или сырье, поставляемое компаниями-экспортерами - одной или нескольких стран. Естественно, что такие межстрановые вертикальные связи могут приводить к конфликту интересов между странами-экспортерами и странами-импортерами. В этих условиях определяющую роль играет взаимодействие между вертикальным и горизонтальным сдвигами прибыли. Регулирующие торговую политику институты в странах-экспортерах и странах-импортерах могут использовать налогообложение (или субсидирование) стратегически в целях сдвига прибыли вертикально (вверх или вниз по технологической цепочке, между фирмами-экспортерами и дистрибьюторами) и горизонтально, между странами-экспортерами. Могут возникать ситуации, в которых только одна или обе экспортирующие страны вовлекаются в стратегическую торговую политику. Характерным примером является европейский рынок газа, на котором действуют два доминирующих экспортера (Россия и Норвегия).

Одной из важнейших задач экономического анализа международной торговли на конкурентном рынке с вертикальными связями является выяснение того, как интенсивность конкуренции в различных звеньях технологической цепочки вертикально интегрированной отрасли воздействует на характеристики равновесия в стратегической торговой политике. Это исследование имеет важные приложения для политики конкуренции и эффектов либерализации торговли с точки зрения национального благосостояния. При этом возникают следующие вопросы. При условии, что регулирующие торговую политику институты в странах-экспортерах и странах-импортерах действуют стратегически, какая из стран выиграет или потеряет при росте конкуренции в нижележащей и вышележащей частях международного олигополистического рынка1? Хотя при проведении такой политики вышележащие фирмы могут нести потери, она в принципе может принести выгоду странам-импортерам посредством увеличения предложения продукции и снижения цен. Но будет ли иметь место такая ситуация, если и страны-экспортеры, и страны-импортеры вовлечены в стратегическую торговую политику? Икак конкуренция фирм в экспортирующих странах может повлиять на характеристики возникающего равновесия?

Одним из наиболее существенных эффектов либерализации торговли в течение последних двух десятилетий является интенсивное распространение международного аутсорсинга и/или фрагментации рынков. Особый интерес представляет разновидность атсорсинга в условиях международной торговли, когда фирма покупает важнейший промежуточный продукт у более эффективных зарубежных производителей, которые также являются ее соперниками на рынке конечной продукции. Международный аутсорсинг такого типа широко распространен во многих отраслях, таких, как производство компьютерной техники и автомобилестроение.

Достоверные количественные результаты, касающиеся оптимизации стратегической торговой политики стран-экспортеров и стран-импортеров в зависимости от интенсивности конкуренции на вертикально интегрированных рынках, могут быть получены в рамках строгих экономико-математических моделей международной торговли. Этим и определяется актуальность диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в развитие рыночной теории международных, межрегиональных и внутрирегиональных торгово-экономических отношений внесли А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Кейнс, Э. Хекшер, Б. Олин, П. Самуэльсон, В. Леонтьев, А. Леш, У. Изард, М.

1 Например, страны Европейского Союза демонстрируют желание не только усилить конкуренцию на вышележащем газовом рынке, но и на нижележащем рынке стран-экспортеров с целью ослабления их монополии и либерализации торговли, см. http://europa.eu.int/comm/energy/gas/mdexen.htm.

Портер, Дж. Робинсон, Дж. Тобин, Э.Чемберлин, Й. Шумпетер, JL Абалкин, JL Брагин, И. Герчикова, С. Глазьев, А. Гранберг, А. Добрынин, В. Иохин, Н. Колосовский, Д. Львов, Н. Некрасов, А. Новоселов, Е. Олейников, А. Татаркин, В. Шмелев, Р. Шнипер и другие зарубежные и отечественные ученые.

Разработкой различных аспектов современных и новейших теорий международной торговли занимались Дж. Гроссман, Г. Джонсон, К. Ланкастер, Дж. Маркузен и др. Среди работ российских экономистов необходимо отметить труды А. Грязновой, В. Иноземцева, А. Киреева, В. Оболенского, В. Орешкина и др.

Дж. Р. Хикс, JI.C. Тарасевич, П.И. Гребенников, Р.П. Толмачева, А.И. Леусский, С. Фишер.

Проблемам формирования внешнеэкономической политики в условиях несовершенной конкуренции, анализу внешней торговли и внешнеторговой политики в условиях монополистической конкуренции, тарифам и квотам в условиях несовершенной конкуренции посвящены работы Афонина И.И., Зотова Г.М., Иванова A.C., Королева И.С., Масюковой Т.Д., Менжинского Е.А., Могутина В.Б., Сабельникова JI.B., Шалашова В.П., Шалашовой Н.В., Шалашовой Н.Т., Шмелева В.В.и др.

Изучению международной интеграции и ее роли в мировой экономике, в частности торгово-экономического сотрудничества, региональным и многосторонним соглашениям, влиянию многосторонних соглашений на национальную торговую политику, вопросы оптимизации таможенно-тарифной политики посвящены работы Борко Ю.А., Булатова A.C., Бургонова О.В., Бурмистрова В.Н., Буториной О.В., Громыко В.В., Дайнеко

A.Е., Данильцева A.B., Дмитраковича Ф.А., Долгова С.И., Дюмулена И.И., Забавского Г.В., Иванова И.Д., Ливенцева H.H., Максимовой М.М., Токаева Н.Х., Матвеевского Ю.А., Медведкова М.Ю., Пискулова Ю.В., Черникова Г.П., Шемятенкова В.Г., Шишкова Ю.В., Шмелева Н.П., Харламовой В.Н., а также работы зарубежных ученых: Арах М., Балашша Б., Митрани Д., Молле

B., Спинелли А., Хааса Э. и других авторов.

Вместе с тем, недостаточно изучены проблемы оптимизации инструментов реализации стратегической торговой политики с учетом влияния конкуренции на международных рынках в различных звеньях технологической цепочки вертикально интегрированных отраслей. Важна проблема оценка частной и общественной эффективности стратегического аутсорсинга на взаимодействующих рынках дифференцированной продукции в условиях конкуренции и либерализации международной торговли. Решение этих проблем требует разработки адекватных экономико-математических моделей, что и определило тему и постановку задач диссертационного исследования.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования мировые вертикально интегрированные олигополистические рынки. Предметом исследования является международная стратегическая торговая политика на вертикально интегрированных рынках.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в оптимизации стратегической торговой политики стран-экспортеров и стран-импортеров в зависимости от интенсивности конкуренции на вертикально интегрированных рынках. Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

- моделирование и анализ влияния конкуренции на международных рынках в различных звеньях технологической цепочки вертикально интегрированной отрасли на оптимальные инструменты реализации стратегической торговой политики;

- оптимизация стратегической торговой политики стран-экспортеров в зависимости от отраслевой концентрации в нижележащей и вышележащей частях олигополистического рынка, а также оптового и розничного спроса;

- оптимизация стратегической торговой политики стран-импортеров с учетом относительной степени конкуренции на вертикально интегрированных рынках и анализ взаимодействия между вертикальным между фирмами-экспортерами и дистрибьюторами-импортерами) и горизонтальным (между странами-экспортерами) сдвигами прибыли;

- разработка и анализ модели стратегического аутсорсинга на взаимодействующих рынках в условиях либерализации международной торговли;

- оценка частной и общественной эффективности либерализации международной торговли на рынке промежуточного продукта и конечной продукции в условиях стратегического аутсорсинга.

Теоретическая и эмпирическая база исследования. Диссертационное исследование основано на фундаментальных разработках отечественных и зарубежных ученых-экономистов по теории международной торговли, экономике благосостояния, теории конкуренции, теории фирмы, теории налогообложения, теории игр, методам оптимизации.

Информационную базу исследования составили статистические материалы Федеральной службы государственной статистики, законодательные акты Российской Федерации; решения и нормативные акты Правительства Российской Федерации и Министерства экономического развития РФ, регулирующие внешнюю торговую политику.

Представленное диссертационное исследование выполнено в рамках п.

1.4 «Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов количественной оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений» и п.

1.5 «Разработка и развитие математических методов и моделей глобальной экономики, межотраслевого, межрегионального и межстранового социально-экономического анализа, построение интегральных социально-экономических индикаторов» паспорта специальности 08.00.13 — Математические и инструментальные методы экономики.

Методы исследования. В диссертации использовались различные методы и приемы экономических исследований: экономико-математического моделирования, теории динамической оптимизации, теории игр, теории полезности, анализа обыкновенных дифференциальных уравнений и дифференциальных уравнений в частных производных, сравнительной статики равновесия, расчетно-конструктивный.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в развитии методологии математического моделирования международной стратегической торговой политики на вертикально интегрированных рынках. В диссертации получены следующие результаты:

- разработана экономико-математическая модель международной торговли на рынке с вертикальными связями, в которой конкурирующие в рамках нижележащего рынка олигополии фирмы в двух экспортирующих странах поставляют однородную продукцию конкурирующим в рамках вышележащего рынка олигополии вышележащим фирмам в стране-импортере, позволяющая выяснять, как регулирующие торговую политику институты в странах-экспортерах и странах-импортерах могут использовать налогообложение (или субсидирование) стратегически в целях сдвига прибыли вертикально (вверх или вниз по технологической цепочке, между фирмами-экспортерами и дистрибьюторами) и горизонтально, между странами-экспортерами;

- доказано, методами оптимизации и теории равновесия, что стратегической целью осуществляющих торговую политику институтов в странах-экспортерах является установление совокупного объема выпуска продукции на уровне лидера в модели Штакельберга, а знак оптимальной ставки налогообложения определяется относительной степенью конкуренции в странах-экспортерах, что позволяет установить, что оптимальная отечественная торговая политика представляет собой налогообложение (субсидирование) отечественного производства, если интенсивность конкуренции на отечественном рынке выше (ниже) относительно конкуренции в другой стране-экспортере;

- доказано, что оптимальной торговой политикой стран-импортеров является установление баланса между извлечением ренты из нижележащей части отрасли (что требует применения положительной ставки налогообложения) и стимулированием конкуренции в вышележащей части отрасли (что требует применения отрицательной ставки налогообложения), что позволяет оптимизировать ставку налогообложения в зависимости от соотношения между степенью отраслевой концентрации в вышележащей и нижележащей частях рынка;

- построена экономико-математическая модель стратегического аутсорсинга на взаимодействующих рынках дифференцированной продукции в условиях конкуренции, позволяющая выявлять воздействие либерализации международной торговли на интенсивность ценовой конкуренции фирм, распределение прибыли и цены конечной и промежуточной продукции;

- доказано, методами оптимизации и теории игр, что либерализация международной торговли на рынке промежуточного продукта может приводить к возникновению в равновесии стратегического аутсорсинга, при котором снижается интенсивность ценовой конкуренции фирм на рынке конечной продукции, причем повышаются цены и на промежуточный продукт, на конечную продукцию;

- выяснены условия, при которых либерализация международной торговли на рынке конечной продукции может приводить к снижению или повышению потребительских цен и интенсивности конкуренции, что позволяет оценивать воздействие сокращения торговых издержек на национальное благосостояние.

Практическая значимость полученных результатов. Практическая значимость исследования определяется тем, что разработанные в диссертации модели, методы и алгоритмы ориентированы на решение задач международной стратегической торговой политики. Построенная модель международной торговли на вертикально интегрированных рынках позволяет выяснять, как регулирующие торговую политику институты могут использовать налогообложение стратегически в целях сдвига прибыли вертикально (между странами-экспортерами и странами-импортерами) и горизонтально (между фирмами-экспортерами). Разработанная модель стратегического аутсорсинга на взаимодействующих рынках в условиях конкуренции позволяет выявлять воздействие снижения торговых издержек на интенсивность ценовой конкуренции фирм, распределение прибыли и цены конечной и промежуточной продукции.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались автором на VII Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике (г. Йошкар-Ола, 2006, зимняя сессия), IX Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике (г. Кисловодск, 2008, весенняя сессия), Международной научно-практической конференции «Конкуренция и конкурентоспособность. Организация производства конкурентоспособной продукции» (г. Новочеркасск, 2009), VTII Международной научно-практической конференции «Макроэкономические проблемы современного общества (федеральный и региональный аспекты)» (г. Пенза, 2009), VI Международной научно-практической конференции «Экономическое прогнозирование: модели и методы» (г. Воронеж, 2010).

Результаты диссертационного исследования используются Российским государственным торгово-экономическим университетом в учебном процессе и включены в структуру учебных дисциплин «Мировая экономика», «Макроэкономика» и «Экономико-математическое моделирование».

Публикации. Основные результаты исследования отражены в опубликованных автором 8 печатных работах общим объемом 2,6 п.л.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. Текст диссертации

Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Лукашина, Елена Вениаминовна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вертикальные связи играют важную роль в международной торговле, особенно на рынках, на которых фирмы (и, в конечном счете, потребители) используют промежуточные продукты или сырье, поставляемое компаниями-экспортерами одной или нескольких стран. Естественно, что такие межстрановые вертикальные связи могут приводить к конфликту интересов между странами-экспортерами и странами-импортерами. Во второй главе построена экономико-математическая модель международного олигополистического рынка, в которой нижележащие (конкурирующие в рамках нижележащего рынка олигополии) фирмы в двух экспортирующих странах поставляют однородную продукцию вышележащим (конкурирующим в рамках вышележащего рынка олигополии) фирмам в стране-импортере, в которой находится рынок конечного потребления. В этом контексте анализируется взаимодействие между вертикальным и горизонтальным сдвигами прибыли. Иными словами, выясняется, как регулирующие торговую политику институты в странах-экспортерах и странах-импортерах могут использовать налогообложение (или субсидирование) стратегически в целях сдвига прибыли вертикально (вверх или вниз по технологической цепочке, между фирмами-экспортерами и дистрибьюторами) и горизонтально, между странами-экспортерами. Отдельно рассматриваются ситуации, в которых только одна или обе экспортирующие страны вовлекаются в стратегическую торговую политику. Характерным примером предложенной модели является европейский рынок газа, на котором действуют два доминирующих экспортера (Россия и Норвегия).

Одной из важнейших целей проводимого анализа является выяснение того, как интенсивность конкуренции в различных звеньях технологической цепочки вертикально интегрированной отрасли воздействует на характеристики равновесия в стратегической торговой политике. Это исследование имеет важные приложения для политики конкуренции и эффектов либерализации торговли с точки зрения национального благосостояния. При этом возникают следующие вопросы. При условии, что регулирующие торговую политику институты в странах-экспортерах и странах-импортерах действуют стратегически, какая из стран выиграет или потеряет при росте конкуренции в нижележащей и вышележащей частях международного олигополистического рынка? Хотя при проведении такой политики вышележащие фирмы могут нести потери, она в принципе может принести выгоду странам-импортерам посредством увеличения предложения продукции и снижения цен. Но будет ли иметь место такая ситуация, если и страны-экспортеры, и страны-импортеры вовлечены в стратегическую торговую политику? И как конкуренция фирм в экспортирующих странах может повлиять на характеристики возникающего равновесия?

Получены следующие основные результаты. Стратегической целью осуществляющих экономическую политику институтов в странах-экспортерах является установить совокупный объем выпуска продукции на уровне лидера в модели Штакельберга. Является ли оптимальной политикой достижения этой цели налогообложение или субсидирование отечественного производства, в значительной степени определяется относительной степенью нижележащей конкуренции в двух странах-экспортерах. Действительно, для линейной функции спроса установлено, что природа оптимальной политики определяется только структурой рынка и, кроме того, независима от зарубежной торговой политики. Анализ показывает, что оптимальная отечественная политика представляет собой налогообложение (субсидирование) отечественного производства, если интенсивность конкуренции на отечественном рынке выше (ниже) относительно конкуренции в другой стране-экспортере.

Равновесная ставка налогообложения на вышележащем рынке, с другой стороны, положительна, если, грубо говоря, вышележащий рынок характеризуется более высокой интенсивностью конкуренции, чем нижележащий рынок, и отрицательна в противном случае. Это иллюстрирует конфликт интересов между странами: в то время как осуществляющие экономическую политику институты в странах-экспортерах озабочены максимизацией , прибыли на нижележащем рынке за вычетом производственных затрат, осуществляющие экономическую политику институты в странах-импортерах должны найти баланс между извлечением ренты из нижележащей части отрасли (что требует применения положительной ставки налогообложения) и стимулированием конкуренции в вышележащей части отрасли (что требует применения отрицательной ставки налогообложения).

Наиболее интересные результаты касаются эффектов национального благосостояния, связанных с усилением конкуренции в различных частях вертикально интегрированной отрасли. В то время как природа равновесных торговых стратегий, как отмечалось выше, может быть охарактеризована для функции спроса общего вида, эта часть анализа основывается на предположении о линейности функции спроса. Получены следующие основные результаты. Если только одна из стран-экспортеров вовлекается в стратегическую торговую политику, усиление конкуренции на нижележащем рынке в этой стране фактически приводит в равновесии к выигрышу обеих стран-экспортеров и потерям в стране-импортере. Этот результат имеет значительные последствия для конкурентной политики на нижележащем рынке. Стимулирование конкуренции на нижележащем рынке, и использование инструмента налогообложения для ограничения совокупного предложения на вышележащий рынок, приводит к сдвигу прибылей вниз по технологической цепочке, что приводит к выигрышу стран-экспортеров. Однако, если осуществляющие экономическую политику институты в обеих странах-экспортерах действуют стратегически и некооперативно, этот результат меняется на противоположный, хотя усиление конкуренции в обеих странах-экспортерах может привести к выигрышу этих стран в некоторых особых случаях.

С другой стороны, установлено, что усиление конкуренции на вышележащем рынке всегда приводит к выигрышу импортирующей страны. Однако, в отличие от ситуации свободной торговли, национальное благосостояние в странах-экспортерах снижается, если конкуренция на вышележащем рынке возрастает выше определенного уровня. В контексте рынка природного газа это означает, что даже если ведущие поставщики газа на европейский рынок (Россия и Норвегия) сохраняют контроль над конкуренцией на отечественном рынке, либерализация вышележащего европейского газового рынка может оказать отрицательное воздействие на экспортирующие страны.

Одним из наиболее существенных эффектов либерализации торговли в течение последних двух десятилетий является интенсивное распространение международного аутсорсинга и/или фрагментации рынков. В третьей главе рассматривается разновидность атсорсинга в условиях международной торговли, когда фирма покупает важнейший промежуточный продукт у более эффективных зарубежных производителей, которые также являются ее соперниками на рынке конечной продукции. Международный аутсорсинг такого типа широко распространен во многих отраслях, таких, как производство компьютерной техники и автомобилестроение.

В предложенной модели рассматриваются две фирмы, отечественная и зарубежная, которые производят дифференцированную продукцию, используя однородный промежуточный продукт, конкурируют на отечественном рынке. Зарубежная фирма характеризуется более низкими предельными затратами производства промежуточного продукта. Отечественная фирма может либо производить промежуточный продукт самостоятельно с более высокими производственными затратами, или покупать промежуточный продукт у зарубежной фирмы, причем на торговлю промежуточным продуктом вводится импортная пошлина. Учитывая, что отечественная и зарубежная фирмы могут конкурировать на рынке конечной продукции, отечественная фирма имеет дополнительный стимул покупать промежуточный продукт у зарубежной фирмы, поскольку это может ослабить стимулы последней к конкуренции на рынке конечной продукции. Анализ двухстадийной игры, в которой выбор поставщика промежуточного продукта определяется на первой стадии, а затем обе (отечественная и зарубежная) фирмы вовлекаются в конкуренцию Бертрана на рынке конечной продукции, позволяет получить три следующих важнейших результата.

Во-первых, стратегический аутсорсинг возникает, когда пошлина на промежуточный продукт ниже определенного уровня. Однако, если это имеет место, отечественная фирма может фактически платить больше (включая импортную пошлину) за промежуточный продукт, чем стоит для нее собственное производство промежуточного продукта, что приводит к более высоким ценам на конечную продукцию. Во-вторых, вопреки традиционным представлениям, установлено, что при реализации в равновесии аутсорсинга, дальнейшее снижение импортной пошлины на промежуточный продукт приводит к росту цен и на промежуточный продукт, и на конечную продукцию. В-третьих, воздействие на цены промежуточного продукта и конечной продукции, обусловленное снижением пошлины на рынке промежуточного продукта и на рынке конечной продукции, сильно отличается. Например, тогда как снижение пошлины на рынке конечной продукции приводит к снижению потребительских цен, снижение пошлины на рынке промежуточного продукта имеет противоположный эффект.