Оптимизационные модели ценообразования в естественной монополии тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Оптимизационные модели ценообразования в естественной монополии"

На правах рукописи ББК: 65.256в6

3-17

ЗАЙЦЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ

08.00.13 - Математические и инструментальные методы

экономики

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва - 2003

Диссертация выполнена на кафедре математических методов и информатики в экономике Волгоградского государственного университета

Научный руководитель кандидат физико-математических наук, доцент

Богачкова Людмила Юрьевна

Официальные оппоненты доктор экономических наук, профессор

Аваков Сергей Юрьевич

кандидат экономических наук, доцент Альпидовская Марина Леонидовна

Ведущая организация Всероссийский научно-исследовательский

институт организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности

Защита состоится «4» сентября 2003 года в 10 часов на заседании диссертационного совета Д 505.001.03 Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации по адресу: 125468, г. Москва, Ленинградский проспект, д.55, аудитория 338

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации по адресу: 125468, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 49.

Автореферат разослан « » _2003 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета,

кандидат экономических наук, профессор

Т.В. Воропаева

2_ооЗ -Л

1229 7

^ { ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Современные российские естественные монополии (ЕМ) переживают кризис, связанный с целым комплексом проблем, одна из которых - неэффективное регулирование цен. Несмотря на то, что необходимость преобразований в ЕМ у специалистов не вызывает сомнений, по вопросу о путях выхода из создавшегося положения вдет острейшая политическая и научная дискуссия. Наиболее остро вопросы реформирования в настоящее время стоят в электроэнергетике. Поэтому в диссертационном исследовании рассматриваются модели и методы ценообразования на продукцию ЕМ на примере этой отрасли.

Среди отечественных и зарубежных исследователей существуют полярные точки зрения на возможность дерегулирования и внедрения конкуренции в отраслях, традиционно считающихся естественно-монопольными. Некоторые отрицают саму теорию ЕМ, называя ее наукообразным мифом (Т. Ди Лоренцо, Ю. Кузнецов), или считают, что технологические изменения в электроэнергетике привели к тому, что эта отрасль на современном этапе уже не является ЕМ (П. ВанДорен). По мнению этих исследователей, надо полностью довериться рынку, устранить все органы и нормы регулирования, и рыночные механизмы сами приведут к снижению цен, увеличению объемов производства и надежному энергоснабжению.

Более распространенной среди экономистов является точка зрения о том, что передача и распределение электроэнергии обладают чертами ЕМ, а генерирование и поставка потенциально конкурентны. Поэтому во многих странах осуществляется вертикальная дезинтеграция энергокомпаний. В настоящий момент курс на дезинтеграцию энергокомпаний взят и в России.

Существует и иная точка зрения на реформирование российской электроэнергетики. Оппоненты правительственной программы считают, что

в российских условиях пока отсутствуют возможн

С. Петербург 09

радикальных моделей конкурентного энергетического рынка (Л. Гительман, Б. Ратников, А. Городецкий, Ю. Павленко). Поэтому реформирование российской электроэнергетики целесообразно осуществлять при сохранении локальных вертикально интегрированных энергокомпаний и усилении регионального контура управления электроэнергетикой на уровнях субъектов РФ и федеральных округов.

Каждому варианту реформирования электроэнергетики соответствуют свои механизмы ценообразования, адекватные структуре рынка. В мировой практике имеется значительный опыт применения различных моделей и методов формирования цен в электроэнергетике, как при вертикальной дезинтеграции, так и при сохранении вертикально интегрированных энергокомпаний. Мировая практика ценообразования в сфере ЕМ представлена в работах П.ВанДорена, В.Клейнера, Е.Малинниковой, С.Хант,

A.Хританкова и др.

Зарубежная литература, посвященная теории ЕМ, предлагает широкий спектр моделей ценового регулирования, нацеленных на обеспечение оптимального уровня и структуры цен. Эти модели предполагают выделение естественно-монопольного ядра отрасли, исследование его устойчивости, выбор критерия оптимизации. Понятие устойчивости ЕМ нашло отражение в трудах В.Баумоля, Дж.Панзара, Р. Вил лиха. Оптимизационные модели и методы ценообразования представлены в работах С.Брауна, П.Клейндорфена, Е.Кастано, М.Крю, Р.Маддока, Д.Сиблея, Ж.Тироля, Р.Шмалензи.

Модели и методы ценообразования в ЕМ исследовались также отечественными авторами: КБелоусовой, Е.Васильевой, А.Варламовой,

B.Гальпериным, ЛГительманом, А.Городецким, Е.Корольковой, В.Лившицем, В.Моргуновым, А.Никифоровым, Б.Ратниковым, В.Цапеликом и др. Однако понятие устойчивости, а также исследование оптимизационных методов ценообразования и проблема адаптации этих методов к российским условиям, пока не получили должного отражения в современной

отечественной и переведенной на русский язык литературе. Кроме того, методы ценового регулирования ЕМ рассматриваются в литературе, как правило, как универсальные - без учета отраслевой специфики и структуры. Это обуславливает недостаточную степень разработанности вопроса ценового регулирования ЕМ, и, в частности, электроэнергетики в переходной экономике России.

Действующие в настоящий момент принципы ценообразования в сфере ЕМ ориентированы лишь на установление тарифов, гарантирующих инвестиционную привлекательность соответствующих секторов за счет включения в тариф норм возврата капитала с учетом его доходности. Вопросы устойчивости ЕМ, а также оптимизации с точки зрения общественного благосостояния даже не ставятся.

Между тем, регулирование цен, основанное на оптимизационных моделях ценообразования, могло бы обеспечить баланс интересов потребителей (доступные цены), регулируемых предприятий (финансовые результаты, привлекательные для кредиторов и инвесторов) и государства. В силу последнего исследование моделей и методов ценообразования в сфере ЕМ с учетом специфики переходной экономики России, приобретает актуальное научное и практическое значение.

Целью диссертационного исследования является решение научной задачи оптимизации ценообразования в естественной монополии (на примере электроэнергетики).

Для достижения указанной цели в работе поставлены и решены следующие задачи:

• обоснование критерия, определяющего необходимость ценового регулирования естественной монополии;

• построение критерия оптимизации ценообразования, учитывающего в формализованном виде интересы всех участников рынка;

• выявление основных характеристик электроэнергетической отрасли на современном этапе ее развития, анализ мирового опыта ценообразования в электроэнергетике и исследование возможности его адаптации к условиям России;

• разработка оптимизационной модели линейного тарифа на услуги многопродуктовой естественной монополии в случае взаимозависимого спроса;

• разработка оптимизационной модели двухставочного тарифа для однопродуктовой естественной монополии;

• разработка оптимизационной модели гладкого нелинейного тарифа для однопродуктовой естественной монополии;

• оценка целесообразности использования оптимизационных моделей многостаночных тарифов для ценообразования в российской электроэнергетике;

• сравнительный анализ альтернативных подходов к реформированию российской электроэнергетики и соответствующих им механизмов ценообразования;

• разработка схемы формирования потребительских тарифов на электроэнергию в регионе на основе оптимизационных моделей ценообразования.

Объектом исследования являются естественные монополии в электроэнергетическом секторе современной российской экономики.

Предметом исследования являются процессы, модели и методы ценообразования на электроэнергетическую продукцию.

Методологической и теоретической основой исследования послужили труды зарубежных и отечественных авторов, посвященных проблеме регулирования ЕМ, официальные документа Президента, Правительства РФ и других директивных органов по исследуемой проблеме.

Информационной базой исследования являются статистические и аналитические данные Госкомстата РФ, статьи в научных изданиях, периодической печати и Интернете, а также аналитические, расчетные материалы специализированных научных центров и результаты численных исследований автора

В процессе решения поставленных задач применялись методы оптимизации, вариационного исчисления, теории вероятностей. Для проведения численных исследований использовалась компьютерная программа моделирования спроса на электроэнергию и расчета оптимального многоставочного тарифа, разработанная автором в среде визуального программирования Delphi 5.0.

Работа соответствует пункту 1.4 Паспорта специальности 08.00.13 -математические и инструментальные методы экономики.

Научная новизна исследования заключается в разработке оптимизационных моделей ценообразования в естественной монополии и обосновании целесообразности их использования в электроэнергетическом секторе российской экономики.

Элементы новизны содержат следующие теоретические и практические результаты, полученные автором:

• оптимизационная модель линейного тарифа на услуги многопродуктовой естественной монополии в случае взаимозависимого спроса;

• оптимизационная модель двухставочного тарифа для однопродуктовой естественной монополии;

• оптимизационная модель гладкого нелинейного тарифа для однопродуктовой естественной монополии;

• схема формирования потребительских тарифов на электроэнергию в регионе на основе оптимизационных моделей ценообразования.

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость результатов исследования заключается в дальнейшем развитии теории оптимизационных моделей ценообразования в ЕМ.

Практическая значимость работы состоит в возможности применения результатов исследования в процессе совершенствования системы ценового регулирования ЕМ в России.

Самостоятельное практическое значение имеют:

• обоснование совместимости перекрестного субсидирования с оптимальностью (в смысле максимума общественного благосостояния) цен на продукцию ЕМ;

• обоснование целесообразности использования оптимизационных моделей многоставочных тарифов для ценообразования в российской электроэнергетике;

• рекомендации по совершенствованию ценообразования в российской электроэнергетике.

Апробация работы. Результаты диссертационного исследования были представлены и получили одобрительную оценку на региональных, всероссийских и международных конференциях: Всероссийской научно-практической конференции "Теория и практика хозяйственной деятельности" (Пенза 2000); Всероссийской конференции молодых ученых и студентов "Экономика и управление: актуальные проблемы и поиск путей решения" (Пермь, 12-13 апреля 2001 г.); Ш Всероссийской научно-практической конференции "Проблемы совершенствования механизма хозяйствования в современных условиях", (Пенза, 27 марта 2001 г.); Всероссийской научно-практической конференции "Стратегическое управление предприятиями" (Пенза 2001); Международной научно-технической конференции "Математические методы в экономике" (Пенза, 22-23 мая 2002 г.); Международной научно-практической конференции "Наука и практика. Диалоги нового века" (Набережные Челны, 17-19 марта 2003 г.); научных

конференциях профессорско-преподавательского состава Волгоградского государственного университета.

Материалы диссертационного исследования используются кафедрой "Математические методы и информатика в экономике" Волгоградского государственного университета в преподавании дисциплины "Экономико-математическое моделирование" и спецкурса "Модели несовершенной конкуренции".

Публикации. По результатам исследования опубликовано 10 работ общим объемом 2,77 п.л. (в т.ч. авторский объем 2,27 п.л.)

Структура диссертации определена целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка использованной литературы, содержащего 188 наименований, и 7 приложений. Объем работы 219 страниц (235 страниц, включая приложения).

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обоснование критерия, определяющего необходимость ценового регулирования ЕМ. Критерий опирается на современное определение ЕМ и на понятие ее устойчивости. С точки зрения современной теории многопродуктовая отрасль является ЕМ в том и только том случае, если функция издержек отрасли субадцитивна. Это означает, что для любых допустимых объемов выпусков, на которые имеется спрос, величина совокупных издержек минимальна при отраслевой структуре, состоящей из одной единственной фирмы. Математически условие субаддитивности выглядит так: C(Ql+Q2 + ...+Qn)<C(Ql)+C(Q2) + ...+C(Q„), где C(Q) - функция совокупных издержек.

Многопродуктовая ЕМ называется устойчивой, если существует вектор цен, обеспечивающий безубыточность и не привлекающий на рынок конкурентов с той же технологией производства, что и у монополиста. Пусть £?(Л ^ÔiW.ÔiCP),•••>£?„(-?))> PeR" - «-мерная функция спроса на продукты ЕМ. Если ЕМ неустойчива, то для любого вектора цен существует набор

продуктов, такой, что выручка от реализации этого набора превосходит издержки на его производство:

УРеД" ЗА/с: {1,2,...л},т.ч. £Р1в,(Р)>С((?и(Р)), где = \еМ'

Гш 10, чМ.

У конкурента есть стимул производить именно этот набор продуктов, и при

свободном входе он перехватит у монополиста часть рынка. Поскольку

структура издержек субадцитивна, то проникновение конкурента

неэффективно, так как приведет к росту совокупных издержек.

В диссертационной работе исследуются необходимые и достаточные условия устойчивости и причины ее нарушения. Минимизация средних издержек и нулевая прибыль гарантируют устойчивость однопродуктовой ЕМ с убывающей функцией средних издержек. Многопродуктовая ЕМ, а также однопродуктовая ЕМ с и-образной функцией средних издержек, могут быть неустойчивыми, даже если они минимизируют издержки и имеют нулевую прибыль. В этом случае для сохранения оптимальной структуры издержек необходимы барьеры для входа на рынок и необходимо ценовое регулирование.

Построение критерия оптимизации ценообразования, учитывающего в формализованном виде интересы всех участников рынка. В оптимизационных моделях используется определенный критерий оптимизации, обычно таким критерием является значение функции общественного благосостояния, которая позволяет учитывать в формализованном виде интересы всех участников рынка.

Пусть ()(Р) - функция спроса на продукт, производимый однопродуктовой ЕМ; Д2) - обратная функция спроса; С(б) - функция совокупных издержек ЕМ. В диссертационной работе функция общественного благосостояния определяется как сумма потребительского излишка 5(0 и прибыли монополиста П(0:

»,(0=5(2)+ще)=|р(^-с(0. (1)

Необходимым условием максимизации функции общественного благосостояния является равенство цены предельным издержкам: Р(£!о) = ■ Такое ценообразование называют первым наилучшим решением. Первому наилучшему решению соответствует точка О на рис. 1. ЕМ при таком ценообразовании несет убытки, так как доход от реализации объема выпуска £>„ ниже издержек на производство этого объема выпуска.

Рис. 1. Проблемы регулирования цены на продукцию однопродуктовой ЕМ

Точка М на рис.1 соответствует ценовой стратегии нерегулируемой ЕМ, максимизирующей прибыль П (0 = Д(0-С(0. Максимум прибыли достигается для объема выпуска при котором предельный доход равен предельным издержкам мг(2„) = АС(2„). Общие потери потребительского излишка при переходе от общественно-оптимального к монопольному ценообразованию составляют площадь трапеции Р0Ртмо.

Точка А на рис. 1 отражает наиболее распространенный на практике метод ценового регулирования, когда применяются цены, максимизирующие функцию общественного благосостояния при ограничении на безубыточность ЕМ. Такие цены называют вторым наилучшим решением. Для однопродуктовой ЕМ второе наилучшее решение - это равенство цены средним издержкам: Р<£)) = АС(0). Потери совокупного потребительского излишка, связанные с деятельностью нерегулируемой ЕМ по сравнению со

случаем поддержания цены на уровне средних издержек составят величину, равную площади треугольника БМА. Таким образом, ценовое регулирование может увеличить общественное благосостояние: снизить цену, увеличить объем производства и сократить прибыли ЕМ.

Основные характеристики электроэнергетической отрасли на современном этапе ее развития и мировой опыт ценообразования в электроэнергетике. Предложение электроэнергии связано с четырьмя вертикально взаимосвязанными стадиями производства: генерирование электроэнергии, передача, распределение, поставка конечным потребителям. Современные технологии в энергетическом секторе привели к тому, что генерирование и поставка электроэнергии потенциально конкурентны, в то время как передача и распределение остаются естественно-монопольными сферами деятельности.

До начала 90-х годов электроэнергетика в основном состояла из фирм, являющихся вертикально-интегрированными ЕМ, регулируемыми государством. Методы ценового регулирования, соответствующие такой структуре отрасли, были ориентированы на регулирование цен на электроэнергию для конечных потребителей.

В настоящее время в большинстве стран осуществляется реструктуризация электроэнергетики, главной целью которой является внедрение конкуренции в области генерирования и поставки электроэнергии, при сохранении ЕМ в области передачи и распределения. Ключевым вопросом структурной политики является вопрос: перевешивают ли выгоды от внедрения конкуренции в сферу генерирования потери, связанные с происходящей при этом утратой координации между генерированием и передачей. Накопленный к настоящему времени опыт реформирования электроэнергетики свидетельствует не только о преимуществах использования конкурентного механизма, но и о многочисленных трудностях на пути введения конкуренции.

Современные тенденции реструктуризации в мировой электроэнергетике привели к новым методам и формам ценообразования на мировых электроэнергетических рынках. В связи с дезинтеграцией вертикально интегрированных энергокомпаний возникает необходимость отдельного регулирования цен на передачу электроэнергии и цен для конечных потребителей. В большинстве стран, выбравших путь дезинтеграции электроэнергетики, цены на электроэнергию для промышленных потребителей определяются рыночными условиями. Цены же для коммунально-бытовых потребителей регулируются.

Оптимизационная модель линейного тарифа на услуги многопродуктовой ЕМ в случае взаимозависимого спроса. Предположим, что ЕМ производит я продуктов со взаимозависимым спросом. Введем следующие обозначения: С (О), 0 е К" - функция совокупных издержек ЕМ; 0(Р) = ШР)ШР1-&ЛИ), Р* К" ~ л-мерная функция спроса; РСЗ) = обратная функция спроса.

В качестве критерия оптимизации выбрана функция общественного благосостояния

ЩР') = Ц ¡РАчМ,-С(е(Р')), (2)

'"> (О.вСР'П

где Р' =(/■*,/32',...Р„') - вектор цен на продукты ЕМ. Формула (2) является обобщением формулы (1) на многопродуктовый случай. Функция общественного благосостояния достигает максимума, если цены на все продукты, производимые ЕМ, установлены на уровне ее предельных издержек (первое наилучшее решение). Но первое наилучшее решение невозможно без государственного субсидирования. Вектор цен, максимизирующий функцию общественного благосостояния при условии безубыточности ЕМ (второе наилучшее решение), в случае взаимонезависимого спроса задается формулой:

где к>0 - константа, обеспечивающая безубыточность фирмы. Согласно второму наилучшему решению, относительное отклонение цены на каждый продукт от предельных издержек на его производство должно быть обратно пропорционально эластичности спроса на этот продукт Ем. Цены, удовлетворяющие уравнениям (3), известны в литературе как цены Рамсея. Случай взаимонезависимого спроса хорошо освещен в отечественной литературе.

Случай взаимозависимого спроса пока не нашел отражения в отечественной литературе. Второе наилучшее решение в этом случае:

Здесь Еи - перекрестная эластичность спроса на ьй продукт по цене на .¡-й продукт. Анализ соотношения (4) приводит к выводу, что если среди продуктов, производимых ЕМ, имеются взаимозаменяемые, то второе наилучшее решение предписывает установить цены на эти продукты выше предельных издержек. Если ЕМ производит взаимодополняющие продукты (продукты с отрицательной перекрестной эластичностью спроса), то для достижения цели максимизации общественного благосостояния при ограничении безубыточности ЕМ в некоторых случаях необходимо установить цены на отдельные продукты ниже предельных издержек и субсидировать производство этих продуктов за счет других продуктов ЕМ. Этот вывод противоречит широко распространенной в настоящий момент среди реформаторов российской энергетики точке зрения о несовместимости перекрестного субсидирования с эффективным ценообразованием.

В случае взаимонезависимого спроса, или в том случае, когда все продукты ЕМ являются взаимозаменяемыми, цены Рамсея обеспечивают устойчивость ЕМ и являются естественным барьером для конкурентов. Если

среди продуктов ЕМ есть взаимодополняющие, и второе наилучшее решение приводит к перекрестным субсидиям, то общественно оптимальный вектор цен, обеспечивающий максимум функции общественного благосостояния, может оказаться неустойчивым. Действительно, если некоторая фирма будет производить только те продукты ЕМ, которые субсидируют производство других продуктов (продукты со значительным превышением цены над предельными издержками), то эта фирма получит положительную прибыль. Конкурент перехватит у монополиста часть рынка и оставит его с убытками. Проникновение конкурента на рынок вполне реально даже при отсутствии у него новых технологий или более качественных услуг. Поскольку структура издержек субаддитивна, то проникновение конкурента приведет к росту совокупных издержек. Поэтому для сохранения оптимальной структуры издержек неустойчивой ЕМ необходимы законодательные входные барьеры, а также необходимо прямое ценовое регулирование.

Другой способ обеспечения самоокупаемости ЕМ - нелинейные (многоставочные) тарифы. Привлекательность многоставочных тарифов состоит в том, что они позволяют достичь большего значения совокупного излишка, чем односгавочные тарифы. Нелинейные тарифы являются мощным средством для решения широкого спектра задач. Такой задачей может быть, например, Парето-улучшение состояний для всех участников рынка по сравнению с их состояниями при действующих линейных тарифах. Для любой линейной цены, превышающей предельные издержки, можно построить такой нелинейный многоставочный тариф, основанный на этой цене, который не ухудшит положение ни одного из потребителей, улучшит положение некоторых из них и позволит увеличить доходы фирмы-производителя. Еще больший интерес для регулирующих органов могут представлять оптимизационные нелинейные тарифы. В зависимости от ситуации регулирующие органы могут выбирать тот или иной критерий

оптимизации многоставочного тарифа. В диссертационной работе разработаны три оптимизационные модели ценообразования.

Оптимизационная модель двухставочного тарифа для однопродуктовой ЕМ. Наиболее простым нелинейным тарифом является двухставочный тариф, включающий в себя плату за подключение е и постоянную ставку (предельную цену) Р за каждую единицу приобретенного продукта. Введем следующие обозначения:

<2(Р,в) - функция спроса на продукт ЕМ, зависящая от значения переменной вкуса в (ею, в частности, может быть доход потребителя);

- обратная функция спроса; ¿(х) - плотность распределения переменной вкуса в\ 0{х) - функция распределения переменной вкуса 0 \ 9тт - наибольшее возможное значение переменной вкуса 9: С(<2) - функция издержек ЕМ; МС(()) - функция предельных издержек ЕМ;

в0=&0(Р,е) - предельный тип покупателей (покупатели этого типа имеют нулевой излишек при тарифе (Р, е)).

Средний потребительский излишек при двухставочном тарифе {Р,е) задается формулой \

Ц Мя.хМ-Р-КРЛ-е Мхуь.

Средняя прибыль ЕМ составит

П{Р,£) = д-Р-ф)+е-{\-С(в0)),

где 0, = ()(Р,е) = $д(Р,х^(х)еЬ; - величина среднего спроса при двухставочном

в,

тарифе (Р,е).

Рассматривается задача нахождения наибольшего значения функции общественного благосостояния №Г(Р,е) = ¿ХЛ £)+ЩР,е) при условии безубыточности фирмы:

17

'тахЩР,е), ЩР,е) = 0.

Решением задачи (5) является двухставочный тариф, удовлетворяющий уравнениям:

Здесь к>0 - константа, обеспечивающая безубыточность ЕМ; ЕР(д)~ эластичность среднего спроса по предельной цене; Ес((2)- эластичность среднего спроса по плате за подключение; Ее(Аг) - эластичность участия по плате за подключение (показывает процентное сокращение доли участников рынка при увеличении платы за подключение на 1%).

Анализ полученного решения показывает, что если участие неэластично по цене, что характерно, например, для рынка коммунальных услуг, то оптимальный двухставочный тариф имеет высокую входную плату в и низкую предельную цену Р, близкую к предельным издержкам. Если участие имеет высокую эластичность по цене, то входная плата е относительно низка, чтобы увеличить число участников рынка, а предельная цена Р довольно высока, чтобы покрыть общие издержки.

Оптимизационная модель гладкого нелинейного тарифа для однопродуктовой ЕМ. Чем большее число ставок включает многоставочный тариф, тем большее значение функции общественного благосостояния при выбранном дополнительном условии может быть достигнуто. Увеличивая число ставок, можно построить оптимальный нелинейный тариф с непрерывной (гладкой) предельной ценой Р(0). Основная идея построения такого тарифа заключается в том, что для любого объема потребления ¡2 рассматривается рынок, на котором предлагаются очередные А<2 единиц товара (рынок приращшия). Величина Р(О) представляет собой

-к-

6

дополнительную плату (предельную цену), которую потребитель должен заплатить фирме, если он изменяет свое потребление с Q до 0+А(). В этом случае на каждую дополнительную единицу товара устанавливается своя цена. Введем следующие обозначения:

О(Р,0) - функция спроса на продукт ЕМ (в - переменная вкуса);

р(0,в) - обратная функция спроса;

g(x) - плотность распределения переменной вкуса в\

в(х) - функция распределения переменной вкуса в \

в^ - наибольшее возможное значение переменной вкуса в\

^ - постоянные издержки ЕМ;

МС(<2) - предельные издержки ЕМ;

д = в{<2,Р(0)) - предельный тип покупателей, определяемый как решение уравнения Р(&) = р(й,в) (покупатели этого типа имеют нулевой излишек на рынке приращения, связанного с уровнем потребления 0; N = />(£?)) = 1 - 0(<9) - доля покупателей, участвующих на рынке приращения, связанного с уровнем потребления 0.

Рассматривается функционал общественного благосостояния как интеграл от совокупных излишков на каждом из рынков приращения

»Ш-» = Т {Т(р(?>*) - р(.яМ*)<ь+(Д?) - мсш 1 - .

и 'решается задача нахождения наибольшего значения функционала

общественного благосостояния по всем возможным гладким нелинейным

тарифам Р(0), обеспечивающим безубыточность ЕМ (нулевую прибыль):

ГтахИХР(-)), Г(в)

«Г . (6)

П(Р(.)) = Г (Р(д) - МСШ1 - 0{вт -.*■-<).

о

Решением задачи (6) является гладкий нелинейный тариф, определяемый формулой:

P(Q)-MC(Q) k 1 (Ъ

P(Q) WW

Величина EHe)(N) представляет собой эластичность участия на рынке приращения, связанного с уровнем потребления Q, по цене P(Q) на очередные &Q единиц товара. Эта эластичность показывает процентное уменьшение доли участников рынка при повышении предельной цены P(Q) на 1%. Константа к>0, обеспечивающая безубыточность фирмы, находится из условия равенства прибыли нулю. Из формулы (7) следует, что издержки фирмы покрываются за счет тех рынков приращений, где эластичность спроса на дополнительное потребление низка. На участках спроса с высокой эластичностью цены будут близки к предельным издержкам.

Для оценки целесообразности использования оптимизационных моделей многоставочных тарифов для ценообразования в российской электроэнергетике проведены численные исследования. Для оптимизационной модели гладкого нелинейного тарифа разработана программа в среде Delphi 5.0. Программа позволяет рассчитывать оптимальный нелинейный тариф для функций спроса Q{P,0) двух видов:

• изоэластичной Q(P, в) = ав>Р"1, где а > 0, Ь > 0, d > 0;

• линейной Q(P,0) = -aP + be + d, где a>0,b>0,d>0.

В качестве оценок параметров функций спроса использовались оценки, полученные рядом авторов в результате эконометрического моделирования.

При расчете оптимального тарифа постоянные издержки F электроэнергетической компании предполагались равными 18 млн. рублей, а предельные издержки - 0,6 рубля за 1кВт ч. В качестве переменной вкуса была выбрана величина среднедушевого денежного дохода. Предполагалось, что среднедушевой доход имеет логнормальное распределение. Для оценки параметров логнормального распределения использовались данные Госкомстата о распределении населения России по величине среднедушевого денежного дохода в 2000 году.

2

12 22 40 74 136 255

СЫН)

13 26 43 93 178 341

Рис. 2. Оптимальный нелинейный Рис. 3. Оптимальный нелинейный тариф для изоэластичной кривой тариф для линейной кривой спроса с

В работе приводятся результаты численных исследований свойств

оптимального нелинейного тарифа. Вот некоторые из них.

1. Скользя по гладкому графику оптимального ценового расписания от низких объемов потребления к высоким, цены могут как снижаться, так и повышаться: первое - в случае возрастания ценовой эластичности спроса на дополнительное потребление и второе - при ее убывании (рис. 2,3).

2. Максимальные надбавки к цене устанавливаются для низких уровней потребления, и оптимальный тариф имеет понижающиеся по мере роста объема потребления ставки.

3. Переход от линейной цены, равной средним издержкам, к многостаночному тарифу со ставками, снижающимися по мере роста объема потребления, стимулирует рост энергопотребления и приводит к улучшению по Парето положения большей части потребителей (табл.1). Проигрыш наименее обеспеченных слоев потребителей можно было бы компенсировать путем выдачи адресных субсидий. На практике построение неоднородного оптимального тарифа следовало бы осуществлять по критерию максимизации общественного благосостояния

спроса с параметрами

а = 0.093, Ь = 0.856, с/ = 1.461

параметрами

а = 85.18, Ъ - 0.033, й = 93.6

при условии не безубыточности, а при достижении заданного уровня прибыли. В таком случае было бы возможно отчислять часть прибыли в специальные фонды для финансирования адресных субсидий.

4. Чем выше степень дифференциации тарифных ставок по объему потребления, тем в большей степени оптимальный нелинейный тариф стимулирует энергопотребление, и тем дешевле обходится производство единицы электроэнергии (1 кВт-ч).

5. С увеличением среднего уровня доходов снижается дифференциация предельных цен по объему потребления, сглаживается выигрыш в потребительском излишке по сравнению с линейным ценообразованием.

Таблица!

Изменение положения потребителей с различным уровнем среднедушевого дохода при переходе от линейной цены Р=АС к оптимальному нелинейному тарифу (%)

в -(руб.) Изоэластичная функция спроса Линейная функция спроса

(кВт-ч) М{{в) (руб.) 38(в) (%) А 0°(0) (кВт-ч) 1! 58(0) (%)

400 -4 4,66 -96,7 -25 -27,31 -100

500 14 25,25 -69,9 -23 -23,68 -100

700 31 34,88 -29,7 0 3,29 -81,8

1000 49 41,71 1,0 16 17,13 -33,3

1500 71 48,51 23,5 22 17,79 4,1

2000 92 54,49 33,9 23 14,55 16,8

2500 112 60,22 39,8 24 10,37 21,0

3000 131 65,64 43,5 24 6,15 22,0

3500 150 70,70 46,1 24 1,22 21,7

4000 167 75,36 47,9 24 -3,67 20,8

4500 186 80,8 49,2 24 -7,75 19,8

5000 203 85,19 50,3 24 -12,5 18,7

Принятые обозначения: в~ среднедушевой денежный доход, Л2°(6?)- абсолютное изменение спроса (кВт-ч), Ш{в) - абсолютное изменение расходов на электроэнергию (руб.), 5 5(0) - относительное изменения потребительского излишка (%).

Сравнительный анализ альтернативных подходов к реформированию российской электроэнергетики и соответствующих им механизмов ценообразования. Федеральный подход, выбранный в качестве правительственной программы реформирования электроэнергетики, предусматривает отделение передачи и распределения электроэнергии, являющихся естественно-монопольными видами деятельности, от генерирования и сбыта, представляющими собой потенциально-конкурентные сектора. В соответствии с этой структурой планируется реформировать и систему ценообразования: перейти к конкурентным методам ценообразования в сферах генерирования и сбыта; разработать методы ценового регулирования естественно-монопольных секторов -передачи и распределения. В диссертационной работе рассмотрены проблемы координации, возникающие при вертикальной дезинтеграции энергокомпаний, основная из которых связана с распределением передаточных мощностей между конкурирующими генераторами.

При вертикальной дезинтеграции энергокомпаний возникает ряд проблем ценообразования на передачу электроэнергии. Так как при дезинтеграции генерирование и передача электроэнергии с экономической точки зрения являются взаимозаменяемыми услугами, то необходима тесная связь между ценами на передачу и затратами на генерирование \

электроэнергии. Любые попытки установления цен на передачу, игнорируя издержки на производство электроэнергии, будут искажать стимулы эффективного использования и развития системы передачи энергии. Если услуги по передаче электроэнергии переоценены, то ее будет производиться слишком много на местах, по сравнению с выработкой на удаленных генераторах. А если услуги по передаче недооценены, то произойдет обратное.

По мнению сторонников регионального подхода, реформирование российской электроэнергетики должно основываться на следующих концептуальных положениях:

• сохранение локальных вертикально интегрированных энергокомпаний;

• формирование внешней рыночной среды (топливоснабжение, энергоремонт, поставка и последующее обслуживание энергооборудования, инвестиционные услуги и т.д.);

• стимулирование независимых производителей энергии, формирующих конкурентное окружение основной энергетической компании;

• усиление регионального контура управления электроэнергетикой на уровнях субъектов РФ и федеральных округов;

• развитие нового для российских энергокомпаний вида деятельности -изучения и управления спросом на энергию в обслуживаемом регионе.

В рамках регионального подхода предложена схема формирования потребительских тарифов на электроэнергию в регионе на основе оптимизационных моделей ценообразования. Схема включает четыре стадии:

1) выбор целей и задач ценообразования и структурной модели тарифа;

2) определение функции издержек энергокомпании;

3) исследование спроса на электроэнергию (оценка функций спроса для различных потребительских групп);

4) дифференциация тарифных ставок по категориям потребителей, времени и объему потребления в соответствии с выбранной структурной моделью.

Одна из возможных целей ценообразования - эффективность в производстве и потребление электроэнергии (минимально возможное отклонение от первого наилучшего решения). Эта цель достигается при ценообразовании на основе оптимизационных моделей, рассмотренных в диссертационной работе. Но применение оптимизационных моделей

ценообразования требует усиления прогнозно-аналитической деятельности как в энергокомпаниях, так и в регулирующих органах.

Другая цель - социальная защита малообеспеченных слоев населения. Для достижения этой цели более подходящими будут многоставочные тарифы с повышающимися по мере роста объема потребления ставками. В условиях высокой дифференциации населения по доходам, низкой собираемости подоходных налогов и отсутствии информации об уровне доходов наиболее обеспеченных слоев населения такие тарифы становятся инструментом перераспределения доходов и определенного сглаживания социального неравенства. Подходящим инструментом для достижения этой цели является также модель многоставочного тарифа, приводящая к Парето-улучшению положения всех участников рынка. Модель рассмотрена в диссертационном исследовании. Она не является оптимизационной, но привлекательна тем, что позволяет на основе любого действующего одноставочного тарифа построить многоставочный, который будет Парето-предпочтительнее одноставочного. Кроме того, модель предъявляет минимальные информационные требования.

Основные положения диссертационного исследования отражены в следующих публикациях автора:

1. Зайцева Ю.В. О некоторых проблемах и социальных аспектах ценового регулирования естественных монополий // Теория и практика хозяйственной деятельности: Сборник материалов Всероссийской науч,-практ. конф. Ч. I. - Пенза, 2000. - 0,12 п.л.

2. Зайцева Ю.В. Некоторые модели ценового регулирования естественных монополий // Экономика и управление: актуальные проблемы и поиск путей решения: Сб. тез. докл. Всероссийской конференции молодых ученых и студентов, г. Пермь, 2001 г. - Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. -0,1 п. л.

3. Зайцева Ю.В. О соотношении эффективности и социальной справедливости в ценовом регулировании естественных монополий // Проблемы совершенствования механизма хозяйствования в современных условиях: Сборник материалов Ш Всероссийской науч.-практ. конф. Ч.II. -Пенза, 2001.- 0,12 пл.

4. Зайцева Ю.В. Некоторые теоретические аспекты ценового регулирования естественных монополий // Стратегическое управление предприятием: Сборник материалов Всероссийской науч.-практ. конф. Ч. I. - Пенза, 2001. -0,15 п.л.

5. Зайцева Ю.В. Нелинейные многоставочные тарифы в ценовом регулировании естественных монополий // Материалы научной сессии Волгоградского государственного университета, г. Волгоград, 16-23 апреля 2001 г. - Вып. 1. Экономика и финансы. - Волгоград: Издательство ВолГУ, 2001.-0,13 п.л.

6. Зайцева Ю.В. Некоторые модели ценового регулирования естественных монополий // Проблемы конкурентоспособности, безопасности и защиты интересов экономических субъектов: Материалы круглого стола, г. Волгоград, 8 апреля 2002г. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002. - 0,3 п.л.

7. Зайцева Ю.В. Оптимальные нелинейные тарифы на продукцию естественных монополий // Математические методы в экономике: Сборник материалов Международной науч.-техн. конф. - Пенза, 2002. -0,18 п.л.

8. Богачкова Л.Ю., Зайцева Ю.В. О некоторых проблемах и принципах оптимизации социально-экономической политики в энергетическом секторе // Экономика развития региона: проблемы, поиски, перспективы: Ежегодник. - Вып. 2. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002. - 1 п.л.; авт. объем 0,5 п.л.

9. Зайцева Ю.В. Устойчивость и дерегулирование естественных монополий // Проблемы трансформации хозяйственного механизма в условиях

социально-экономических реформ: региональный аспект: Материалы Всероссийской науч.-практ. конф., г. Волгоград 2002, 20-22 ноября 2002 г. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002. - 0,55 п.л. 10. Зайцева Ю.В. Некоторые теоретические аспекты дерегулирования естественных монополий, связанные с понятием устойчивости // Наука и практика. Диалоги нового века: Материалы Международной науч.-практ. конф., г. Набережные Челны 2003, 17-19 марта 2003 г. - Набережные Челны: Изд-во Камского государственного политехнического института, 2003. - 0,12 п.л.

(

«112257

10.25/

4

\

Подписано в печать 03.07.2003. Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Тайме. Усл. печ. л. 1,2. Тираж 100 экз. Заказ 239.

Издательство Волгоградского государственного университета. 400062, Волгоград, ул. 2-я Продольная, 30.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Зайцева, Юлия Владимировна

Введение.

Глава 1. Теория и мировая практика ценообразования в сфере естественной монополии на рынках электроэнергии.

1.1. Классическая модель ценообразования в теории естественной монополии.

1.2. Практика ценообразования в сфере естественной монополии на рынках электроэнергии.

Глава 2. Оптимизационные модели цен на услуги естественных монополий.

2.1. Критерии оптимизации, первое и второе наилучшие решения проблемы эффективного ценообразования.

2.2. Оптимальные нелинейные многоставочные тарифы.

Глава 3. Российская практика ценообразования в электроэнергетике

3.1. Структура функционирующих рынков электроэнергии и ф действующая практика ценообразования.

3.2. Пути совершенствования механизмов ценообразования на услуги естественных монополий в электроэнергетике.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Оптимизационные модели ценообразования в естественной монополии"

Актуальность темы исследования. Современные российские естественные монополии переживают кризис, связанный с целым комплексом проблем, одна из которых - неэффективное регулирование цен. Несмотря на то, что необходимость преобразований в естественных монополиях у специалистов не вызывает сомнений, по вопросу о путях выхода из создавшегося положения идет острейшая политическая и научная дискуссия.

В настоящее время на пороге нового этапа структурного реформирования находится одна из важнейших для экономики страны федеральная ЕМ — РАО «ЕЭС России» — и ее дочерние компании — региональные АО-энерго, а также предприятия коммунальной энергетики. Поэтому в диссертационном исследовании рассматриваются модели и методы ценообразования на продукцию естественной монополии на примере этой отрасли. Кризис в электроэнергетике связывают с такими проблемами, как старение основных производственных фондов, дезорганизация инвестиционных процессов, неэффективное регулирование цен на электро- и теплоэнергию, перебои в топливоснабжении электростанций. О глубине этого кризиса можно судить по все чаще возникающим нарушениям энергоснабжения народного хозяйства, представляющим собой реальную угрозу для нормальной жизнедеятельности общества. В качестве причин сложившейся ситуации называют, как правило, низкую эффективность проводимых в стране реформ, отсутствие адекватной государственной стратегии реструктуризации электроэнергетики, злоупотребление рыночной властью субъектом естественной монополии — РАО «ЕЭС России».

Среди отечественных и зарубежных исследователей существуют полярные точки зрения на возможность дерегулирования и внедрения конкуренции в отраслях, традиционно • считающихся естественно-монопольными. Некоторые отрицают саму теорию естественной монополии, называя ее наукообразным мифом (Т. Ди Лоренцо, Ю. Кузнецов), или считают, что технологические изменения в электроэнергетике привели к тому, что эта <♦ отрасль на современном этапе уже не является естественной монополией (П.ВанДорен). По мнению этих исследователей, надо полностью довериться рынку, устранить все органы и нормы регулирования в электроэнергетике, и рыночные механизмы сами приведут к снижению цен, увеличению объемов производства электроэнергии, надежному энергоснабжению и преодолению бюрократической неэффективности.

Более распространенной среди экономистов является точка зрения о том, что передача и распределение электроэнергии обладают чертами естественной монополии, а генерирование и поставка потенциально конкурентны. Поэтому во многих странах осуществляется вертикальная дезинтеграция энергокомпаний. В настоящий момент курс на дезинтеграцию энергокомпаний взят и в России. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 июля 2001 г. №256 "О реформировании электроэнергетики Российской Федерации" [5], предполагается внедрение # конкуренции в секторах производства и сбыта электроэнергии при сохранении естественной монополии в области передачи и распределения. В соответствии с этой структурой планируется реформировать и систему ценообразования: перейти к конкурентным методам ценообразования в сферах генерирования и сбыта, разработать методы ценового регулирования естественно-монопольных секторов - передачи и распределения.

Существует и иная точка зрения на реформирование российской электроэнергетики. Автору представляется справедливой критика оппонентов л правительственной программы, по мнению которых в российских условиях пока отсутствуют возможности для внедрения радикальных моделей конкурентного энергетического рынка (Л. Гительман, Б. Ратников [37], А. Городецкий, Ю. Павленко [39]). Поэтому реформирование российской электроэнергетики было бы целесообразно проводить при сохранении локальных вертикально интегрированных энергокомпаний и усилении регионального контура управления электроэнергетикой на уровнях субъектов РФ и федеральных'округов.

Каждому варианту реформирования электроэнергетики соответствуют свои механизмы ценообразования, адекватные структуре рынка. В мировой практике имеется значительный опыт применения различных моделей и методов формирования цен в электроэнергетике, как при вертикальной дезинтеграции, так и при сохранении вертикально интегрированных энергокомпаний. Мировая практика ценообразования в сфере естественной монополии представлена в трудах П.ВанДорена. В.Клейнера, Е.Малинниковой, С.Хант, А.Хританкова и др., чьи разработки использовались автором.

Зарубежная литература, посвященная теории естественной монополии, предлагает широкий спектр моделей ценового регулирования, нацеленных на обеспечение оптимального уровня и структуры цен. Эти модели предполагают выделение естественно-монопольного ядра отрасли, исследование его устойчивости, выбор критерия оптимизации. Понятие устойчивости естественной монополии нашло отражение в трудах В.Баумоля, Дж.Панзара, Р.Виллиха. Оптимизационные модели и методы ценообразования представлены в работах С.Брауна, П.Клейндорфена, Е.Кастано, М.Крю, Р.Маддока, Д.Сиблея, Ж.Тироля, Р.Шмалензи.

Модели и методы ценообразования в сфере естественной монополии исследовались также отечественными авторами: Н.Белоусовой, Е.Васильевой,

A.ВарлахМовой, В.Гальпериным, Л.Гительманом, А.Городецким, Е.Корольковой, В.Лившицем, В.Моргуновым, А.Никифоровым, Б.Ратниковым,

B.Цапеликом и др. Однако понятие устойчивости, а также исследование оптимизационных методов ценообразования и проблема адаптации этих методов к российским условиям, пока не получили должного отражения в современной отечественной и переведенной на русский язык литературе. Кроме того, методы ценового регулирования естественной монополии рассматриваются в литературе, как правило, как универсальные — без учета отраслевой специфики и структуры. Это обуславливает недостаточную степень разработанности вопроса ценового регулирования естественных монополий, и, в частности, электроэнергетики в переходной экономике России.

Действующие в настоящий момент принципы ценообразования в сфере естественной монополии ориентированы лишь на установление тарифов, гарантирующих инвестиционную привлекательность соответствующих секторов за счет включения в тариф норм возврата капитала с учетом его доходности. Вопросы устойчивости естественной монополии, а также оптимизации с точки зрения общественного благосостояния даже не ставятся.

Между тем, регулирование цен, основанное на оптимизационных моделях ценообразования, могло бы обеспечить баланс интересов потребителей (доступные цены), регулируемых предприятий (финансовые результаты, привлекательные для кредиторов и инвесторов) и государства. В силу последнего исследование моделей и методов ценообразования в сфере естественной монополии с учетом специфики переходной экономики России, приобретает актуальное научное и практическое значение.

Целью диссертационного исследования является решение научной задачи оптимизации ценообразования в ЕМ (на примере электроэнергетики).

Для достижения указанной цели в работе поставлены и решены следующие задачи:

• разработка критериев, определяющих необходимость ценового регулирования ЕМ;

• построение критерия оптимизации ценообразования, учитывающего в формализованном виде интересы всех участников рынка;

• выявление основных характеристик электроэнергетической отрасли на современном этапе ее развития и изучение мировой практики ценообразования в электроэнергетике;

• разработка оптимизационной модели линейного тарифа на услуги многопродуктовой ЕМ в случае взаимозависимого спроса;

• разработка оптимизационной модели двухставочного тарифа для однопродуктовой ЕМ;

• разработка оптимизационной модели гладкого нелинейного тарифа для однопродуктовой ЕМ;

• оценка целесообразности использования оптимизационных моделей многоставочных тарифов для ценообразования в российской электроэнергетике;

• сравнительный анализ альтернативных подходов к реформированию российской электроэнергетики и соответствующих им механизмов ценообразования;

• разработка схемы формирования потребительских тарифов на электроэнергию в регионе на основе оптимизационных моделей ценообразования.

Объектом исследования являются естественные монополии в электроэнергетическом секторе современной российской экономики.

Предметом исследования являются процессы, модели и методы ценообразования на электроэнергетическую продукцию.

Методологической и теоретической основой исследования послужили труды зарубежных и отечественных авторов, посвященных проблеме регулирования естественных монополий, официальные документы Президента, Правительства РФ и других директивных органов по исследуемой проблеме.

Информационной базой исследования являются статистические и аналитические данные Госкомстата РФ, статьи в научных изданиях, периодической печати и Интернете, а также аналитические, расчетные материалы специализированных научных центров и результаты численных исследований автора.

В процессе решения поставленных задач применялись методы оптимизации, вариационного исчисления, теории вероятностей. Для проведения численных экспериментов использовалась компьютерная программа моделирования спроса на электроэнергию и расчета оптимального многоставочного тарифа, разработанная автором в среде визуального программирования Delphi 5.0.

В первой главе "Теория и мировая практика ценообразования в сфере естественной монополии на рынках электроэнергии" рассматривается определение естественной монополии, понятие устойчивости естественной монополии, причины нарушения устойчивости, теоретическое обоснование объективной необходимости государственного регулирования цен и проблемы ценообразования на услуги естественной монополии, технологические особенности функционирования рынков электроэнергии, современные тенденции реструктуризации в мировой электроэнергетике, механизмы ценообразования на мировых электроэнергетических рынках.

Во второй главе "Оптимизационные модели цен на услуги естественных монополий" рассматривается ряд оптимизационных моделей ценообразования: оптимизационная модель линейного тарифа на услуги многопродуктовой ЕМ в случае взаимозависимого спроса; оптимизационная модель двухставочного тарифа для однопродуктовой ЕМ; оптимизационная модель гладкого нелинейного тарифа для однопродуктовой ЕМ. Приводятся результаты численных исследований модели гладкого нелинейного тарифа.

В третьей главе "Российская практика ценообразования в электроэнергетике" анализируется структура функционирующих рынков электроэнергии и действующая практика ценообразования; проводится сравнительный анализ альтернативных вариантов реформирования российской электроэнергетики и соответствующих им механизмов ценообразования; предлагается схема формирования потребительских тарифов на электроэнергию в регионе на основе оптимизационных моделей ценообразования.

В заключении подводятся выводы и описываются основные результаты исследования.

Научная новизна исследования заключается в разработке ряда оптимизационных моделей ценообразования в ЕМ и обосновании целесообразности их использования для ценообразования в электроэнергетическом секторе российской экономики

Элементы новизны содержат следующие теоретические и практические результаты, полученные автором:

• оптимизационная модель линейного тарифа на услуги многопродуктовой ЕМ в случае взаимозависимого спроса;

• оптимизационная модель двухставочного тарифа для однопродуктовой ЕМ;

• оптимизационная модель гладкого нелинейного тарифа для однопродуктовой ЕМ;

• схема формирования потребительских тарифов на электроэнергию в регионе на основе оптимизационных моделей ценообразования.

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость результатов исследования заключается в дальнейшем развитии теории оптимизационных моделей ценообразования в ЕМ.

Практическая значимость работы состоит в возможности применения результатов исследования в процессе совершенствования системы ценового регулирования ЕМ в России.

Самостоятельное практическое значение имеют:

• обоснование совместимости перекрестного субсидирования с оптимальностью (в смысле максимума общественного благосостояния) цен на продукцию ЕМ;

• обоснование целесообразности использования оптимизационных моделей много ставочных тарифов для ценообразования в российской электроэнергетике;

• рекомендации по совершенствованию ценообразования в российской электроэнергетике.

Апробация работы. Результаты диссертационного исследования были представлены и получили одобрительную оценку на региональных, всероссийских и международных конференциях: Всероссийской научно-практической конференции "Теория и практика хозяйственной деятельности" (Пенза 2000); Всероссийской конференции молодых ученых и студентов "Экономика и управление: актуальные проблемы и поиск путей решения"

Пермь, 12-13 апреля 2001 г.); III Всероссийской научно-практической конференции "Проблемы совершенствования механизма хозяйствования в современных условиях", (Пенза, 27 марта 2001 г.); Всероссийской научно-практической конференции "Стратегическое управление предприятиями" (Пенза 2001); Международной научно-технической конференции "Математические методы в экономике" (Пенза, 22-23 мая 2002 г.); Международной научно-практической конференции "Наука и практика.

Ф Диалоги нового века" (Набережные Челны, 17-19 марта 2003 г.); научных конференциях профессорско-преподавательского состава Волгоградского государственного университета.

По результатам исследования опубликовано 10 работ общим объемом 2,77 п.л. (в т.ч. авторский объем 2,27 п.л.):

1. Зайцева Ю.В. О некоторых проблемах и социальных аспектах ценового регулирования естественных монополий // Теория и практика хозяйственной деятельности: Сборник материалов Всероссийской науч.-практ. конф. Ч. I.

Пенза, 2000.-0,12 п.л.

2. Зайцева Ю.В. Некоторые модели ценового регулирования естественных монополий // Экономика и управление: актуальные проблемы и поиск путей решения: Сб. тез. докл. Всероссийской конференции молодых ученых и студентов, г. Пермь, 2001 г. - Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. - 0,1 п.л.

3. Зайцева Ю.В. О соотношении эффективности и социальной справедливости в ценовом регулировании естественных монополий // Проблемы совершенствования механизма хозяйствования в современных условиях: Сборник материалов III Всероссийской науч.-практ. конф. 4.II. - Пенза, 2001.-0,12 п.л.

4. Зайцева Ю.В. Некоторые теоретические аспекты ценового регулирования естественных монополий // Стратегическое управление предприятием: Сборник материалов Всероссийской науч.-практ. конф. Ч. I. - Пенза, 2001. — 0,15 п.л.

5. Зайцева Ю.В. Нелинейные многоставочные тарифы в ценовом регулировании естественных монополий // Материалы научной сессии Волгоградского государственного университета, г. Волгоград, 16-23 апреля 2001 г. - Вып. 1. Экономика и финансы. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2001. -0,13 п.л.

6. Зайцева Ю.В. Некоторые модели ценового регулирования естественных монополий // Проблемы конкурентоспособности, безопасности и защиты интересов экономических субъектов: Материалы круглого стола, г.Волгоград, 8 апреля 2002г. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002. - 0,3 п.л.

7. Зайцева Ю.В. Оптимальные нелинейные тарифы на продукцию естественных монополий // Математические методы в экономике: Сборник материалов Международной науч.-техн. конф. - Пенза, 2002. - 0,18 п.л.

8. Богачкова Л.Ю., Зайцева Ю.В. О некоторых проблемах и принципах оптимизации социально-экономической политики в энергетическом секторе // Экономика развития региона: проблемы, поиски, перспективы: Ежегодник. - Вып. 2. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002. - 1 п.л.; авт. объем 0,5 п.л.

9. Зайцева Ю.В. Устойчивость и дерегулирование естественных монополий // Проблемы трансформации хозяйственного механизма в условиях социально-экономических реформ: региональный аспект: Материалы Всероссийской науч.-практ. конф., г. Волгоград 2002, 20-22 ноября 2002 г. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002. - 0,55 п.л. 10. Зайцева Ю.В. Некоторые теоретические аспекты дерегулирования естественных монополий, связанные с понятием устойчивости // Наука и практика. Диалоги нового века: Материалы Международной науч.-практ. конф., г. Набережные Челны 2003, 17-19 марта 2003 г. — Набережные Челны: Изд-во Камского государственного политехнического института, 2003. - 0,12 п.л.

Структура диссертации определена целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка использованной литературы, содержащего 188 наименований и 7 приложений.

Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Зайцева, Юлия Владимировна

Выводы параграфа 3.2.

1.В настоящее время в России сложилось два альтернативных подхода реформирования электроэнергетики (федеральный и региональный), каждому из которых соответствует свой вариант развития системы формирования тарифов на электроэнергию.

2. Федеральный подход, выбранный в качестве единой государственной концепции реформирования электроэнергетики, предусматривает отделение передачи и распределения электроэнергии, являющихся естественномонопольными видами деятельности, от генерирования и сбыта, представляющими собой потенциально-конкурентные сектора. В соответствии с этой структурой планируется реформировать и систему ценообразования: перейти к конкурентным методам ценообразования в сферах генерирования и сбыта; разработать методы ценового регулирования естественно-монопольных секторов - передачи и распределения.

3.Критики государственной концепции реформирования электроэнергетики отмечают ряд ее существенных недостатков, основной из которых заключается в отсутствии необходимых условий для внедрения одобренной правительством радикальной модели рынка.

4.Принципы и методы ценообразования на передачу электроэнергии, изложенные в правительственных документах, не создают стимулов к эффективному использованию и развитию системы передачи электроэнергии. Проблема распределения передаточных мощностей между пользователями сети рассматривается как чисто техническая, а не экономическая. Основной задачей ценообразования в сферах передачи и распределения электроэнергии является покрытие всех обоснованных затрат федеральной сетевой компании и компаний-дистрибьютеров и обеспечении установленной ФЭК нормы прибыли. Между тем цены на передачу должны решать и ряд других задач, а именно обеспечивать необходимые экономические стимулы в отношении а) места расположения и диспетчеризации электростанции; б) распределения редкого ресурса - сетей электропередач среди участников энергетического рынка; в) дальнейшего развития сети.

5.В правительственных документах перекрестное субсидирование однозначно рассматривается как фактор, отрицательно воздействующий на финансовое положение энергосистем. Вместе с тем в мировой практике известно несколько практических методов эффективного ценообразования, которые для достижения оптимального результата (максимума общественного благосостояния) предполагают перекрестное субсидирование. Это ценообразование Рамсея и различные виды многоставочных тарифов.

6. При вертикальной дезинтеграции электроэнергетики возникает проблема внешних эффектов (любой взаимовыгодный контракт между двумя участниками оптового рынка может ухудшить положение некоторых других его участников). Теоретически независимый системный оператор может решить проблему внешних эффектов и распределить пропускную способность между пользователями системы так, чтобы общие издержки были минимальны. Однако для этого ему бы понадобилось гораздо больше информации, чем имеется у нынешних диспетчеров, а такой информацией он никогда располагать не будет.

7.В качестве существенного недостатка многие аналитики называют принцип единства методики установления тарифов на всей территории страны. Они считают, что эффективное ценообразование, основанное на учете эластичностей спроса различных потребительских групп возможно только на региональном уровне, где реально взаимодействуют производители, потребители и органы региональной власти как носители общественных интересов.

8. По мнению сторонников регионального подхода, реформирование российской электроэнергетики должно основываться на сохранении локальных вертикально интегрированных энергокомпаний и усилении регионального контура управления электроэнергетикой на уровнях субъектов РФ и федеральных округов. Мировой опыт свидетельствует, что в условиях вертикально-интегрированной структуры энергокомпаний имеются значительные резервы совершенствования ценообразования и повышения эффективности регулирования тарифов на электроэнергию.

9. Выбор вида (структурной модели) тарифа при формировании потребительских тарифов на электроэнергию в регионе осуществляется в соответствии с выбранными целями и задачами ценообразования. Выбор целей и задач ценообразования предусматривает согласование ф, противоречивых интересов потребителей электроэнергии, региональных энергокомпаний и властей региона. Наиболее частыми задачами являются: эффективность в распределении ресурсов, обеспечение финансовой устойчивости энергокомпании, производственная эффективность, управление режимами потребления, социальная защита малообеспеченных слоев населения.

10. Универсальным инструментом решения широкого круга задач являются Ф многоставочные тарифы, дифференцированные по категориям потребителей, объему и времени потребления. Из всего многообразия многоставочных тарифов в настоящее время в электроэнергетике широко применяются только двухставочные тарифы с платой за присоединенную мощность, другие виды многоставочных тарифов находятся в стадии разработки. Представляется, что необходимо шире использовать возможности современных методов построения многоставочных тарифов, ставящих целью оптимизацию ф ценообразования.

11. Пути дальнейшего совершенствования механизмов государственного регулирования цен на продукцию отраслей-естественных монополий лежат в разумном и постепенном применении мер, сочетающих зарубежный опыт в этой сфере народного хозяйства и требования внутренних российских условий.

Заключение

Проведенное- в рамках настоящей работы исследование позволило сформулировать следующие выводы и результаты.

1. Ценовое регулирование естественной монополии должно быть гибким и соответствовать происходящим в ней технологическим изменениям. Для идентификации естественной монополии и, следовательно, для определения необходимости ее ценового регулирования следует периодически тестировать функцию совокупных издержек на субаддитивность и выполнять анализ устойчивости выделенной естественно-монопольной структуры. Если функция совокупных издержек отрасли субаддитивна, но при этом структура издержек такова, что не существует устойчивого вектора цен, то с точки зрения социально-экономической эффективности, для сохранения оптимальной структуры издержек необходимо установить ограничения для входа на рынок и сохранить ценовое регулирование.

2. Модели и методы ценообразования на электроэнергию, применяющиеся в мировой практике, обусловлены технико-технологическими особенностями и структурой электроэнергетического сектора экономики. Основные характеристики электроэнергетической отрасли на современном этапе ее развития:

• электроэнергия не поддается хранению;

• спрос на нее сильно колеблется в зависимости от времени дня и года;

• отрасль отличается капиталоемкостью и высокими невозвратными издержками;

• передача и распределение электроэнергии обладают чертами естественной монополии;

• генерирование и поставка потенциально конкурентны;

• отрасль требует постоянной и детальной координации между генерированием и передачей.

Современные направления реструктуризации в мировой электроэнергетике можно обобщить, выделив три основных направления структурных реформ: сохранение единой вертикально монополизированной структуры, вертикальная дезинтеграция компаний. промежуточный или смешанный вариант, объединяющий элементы вертикально интегрированной схемы и схемы обособления. Современные тенденции реструктуризации в мировой электроэнергетике привели к новым методам и формам ценообразования на мировых электроэнергетических рынках. В связи с дезинтеграцией вертикально интегрированных компаний возникла необходимость отдельного регулирования цен на передачу электроэнергии и цен для конечных потребителей. Эффективное ценообразование на услуги по передаче должно создавать стимулы к эффективному использованию и развитию системы передачи электроэнергии, для чего в цене на передачу должны быть адекватно отражены три главных типа затрат: стоимость строительства линии, стоимость потерь, стоимость ограничений.

В оптимизационных моделях используется некоторый критерий оптимизации, обычно таким критерием является функция общественного благосостояния. Функция общественного благосостояния достигает максимума, если цены на все продукты, производимые естественной монополией, установлены на уровне предельных издержек (первое наилучшее решение). Так как для естественной монополии предельные издержки, как правило, ниже средних издержек фирмы, то первое наилучшее решение невозможно без государственного субсидирования. Линейные цены, максимизирующие функцию общественного благосостояния при ограничении на безубыточность естественной монополии называются вторым наилучшим решением. Если многопродуктовая естественная монополия производит продукты со взаимонезависимым спросом или взаимозаменяемые продукты, то второе наилучшее решение предписывает установить цены на все продукты выше предельных издержек. Эти цены обеспечивают устойчивость естественной монополии и являются естественным барьером для конкурентов. Если среди продуктов, производимых естественной монополией, есть взаимодополняющие, то для достижения цели максимизации общественного благосостояния при ограничении на безубыточность естественной монополии в некоторых случаях необходимо установить цены на отдельные продукты ниже предельных издержек и субсидировать производство этих продуктов за счет других продуктов естественной монополии. Общественно оптимальный вектор цен в этом случае не обеспечивает устойчивости естественной монополии. Для сохранения оптимальной структуры производства регулирующие органы должны создать искусственные (законодательные) барьеры для конкурентов.

7. Для любой линейной цены, превышающей предельные издержки, можно построить такой нелинейный многоставочный тариф, основанный на этой цене, который приведет к Парето-улучшению всех участников рынка: не ухудшит положение ни одного из потребителей, улучшит положение некоторых из них и позволит увеличить доходы фирмы-производителя. Привлекательность многоставочных тарифов состоит в том, что они при правильном построении позволяют достичь большего значения совокупного излишка, чем одноставочные тарифы.

8. Задача нахождения оптимального двухставочного тарифа (Р,е), максимизирующего функцию общественного благосостояния при условии безубыточности естественной монополии, решается как задача об определении оптимальной цены на двух рынках: рынке участия и рынке потребления с учётом отрицательной перекрестной эластичности между этими двумя рынками: чем выше эластичность участия по входной цене, тем меньше должна быть плата за подключение с, и тем больше должна быть предельная цена Р.

9. Чем больше ставок включает многоставочный тариф, тем большее значение критерия оптимизации может быть достигнуто. Увеличивая число ставок, можно построить оптимальный нелинейный тариф с непрерывной (гладкой) предельной ценой Р(0). В этом случае на каждую единицу товара устанавливается своя цена. Для построения оптимального гладкого тарифа последовательно рассматриваются рынки, на которых предлагается очередная единица товара и применяется правило Рамсея к каждому из этих рынков. Превышение предельной цены над предельными издержками на каждом рынке должно быть обратно пропорционально эластичности участия потребителей на этом рынке по предельной цене. При таком ценообразовании издержки фирмы покрываются за счет тех рынков, где эластичность спроса на дополнительное потребление низка. На участках спроса с высокой эластичностью цены будут близки к предельным издержкам.

Ю.Если в качестве критерия оптимизации выбрана величина совокупного излишка при условии безубыточности естественной монополии, то максимальные надбавки к цене будут устанавливаться для низких уровней потребления, и оптимальный тариф будет иметь понижающиеся по мере роста объема потребления ставки.

1 ¡.Переход от однородной (не зависящей от объема потребления) цены, установленной на уровне средних валовых издержек, к неоднородному ценообразованию, основанному на многоставочном тарифе, со ставками, снижающимися по мере роста объема потребления, стимулирует рост энергопотребления и приводит к улучшению по Парето положения большей части потребителей. Проигрыш наименее обеспеченных слоев потребителей можно было бы компенсировать путем выдачи адресных субсидий.

12.Чем выше степень дифференциации тарифных ставок по объему потребления, тем в большей степени оптимальный нелинейный тариф стимулирует энергопотребление, и тем дешевле обходится производство единицы электроэнергии (1 кВтч).

13.В настоящее время в России возможности для внедрения радикальной модели дезинтеграции рынка электроэнергетики весьма ограничены. Представляется, что реформирование российской электроэнергетики целесообразно осуществлять при сохранении локальных вертикально интегрированных энергокомпаний и усилении регионального контура управления электроэнергетикой на уровнях субъектов РФ и федеральных округов.

14.При выборе вида (структурной модели) потребительского тарифа на электроэнергию в регионе необходимо шире использовать возможности современных методов построения многоставочных тарифов, ставящих целью оптимизацию ценообразования. В зависимости от выбранных целей и задач ценообразования регулирующие органы могут выбирать тот или иной критерий оптимизации многоставочного тарифа. Оптимизационные модели цен предусматривают детальную оценку ценовой эластичности спроса различных потребительских групп, что требует изучения спроса на региональном уровне.