Оценка производственной эффективности генерирующих компаний при формировании тарифов на электроэнергию тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Оценка производственной эффективности генерирующих компаний при формировании тарифов на электроэнергию"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

Баландин Дмитрий Валерьевич

ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Специальность 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (специализация — теория управления экономическими системами)

АВТОРЕФЕРАТ на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Санкт-Петербург 2006

Работа выполнена на кафедре государственного и муниципального управления факультета менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета

Научный руководитель:

Официальные оппоненты:

кандидат экономических наук, доцент

Федотов Юрий Васильевич

доктор экономических наук, профессор

Крупанин Александр Алексеевич

Ведущая организация:

Защита состоится «

кандидат экономических наук, доцент

Колесов Дмитрий Николаевич

Комитет по тарифам Правительства Санкт-Петербурга

2006 г. в

часов на

заседании Диссертационного Совета Д-212.232.58 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук при Санкт-Петербургском государственном университете по адресу: 199004, Санкт-Петербург, Волховский пер., д. 3/1, ауд. 403.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке СПбГУ им. М. Горького по адресу: 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9.

Автореферат разослан «У^»

Ученый секретарь Диссертационного совета, кандидат экономических наук, доцент

Н. В. Комарова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность и разработанность темы исследования. Современное, основанное на широком применении средств автоматизации и механизации, информационно-компьютерных технологий производство, равно как и современные стандарты повседневной жизни людей превратили электроэнергию в важнейший для человечества ресурс. Поэтому надежность обеспечения электрической энергией и ее доступность для потребления в производственных и бытовых целях стали важнейшими характеристиками качества национальных энергосистем. Доступность электроэнергии подразумевает возможность для всех категорий потребителей ее беспрепятственного получения по экономически обоснованным тарифам (ценам). В связи с этим установление экономически обоснованных тарифов является одной из ключевых задач, стоящих перед всеми национальными экономиками. Ее эффективное решение особо актуально для России по ряду причин, важнейшими из которых являются: а) проводимое в настоящее время реформирование электроэнергетической отрасли, б) переход к принципиально новым методам формирования тарифов на электроэнергию и ценового регулирования.

Современная российская практика формирования тарифов на электроэнергию, реализуемая на уровне субъектов Федерации комитетами и департаментами тарифного регулирования и Федеральной службой по тарифам, преимущественно использует затратные методы. Последние по своей сути представляют различные вариации метода регулирования нормы прибыли. Существенную роль при установлении размера тарифа играют и социально-политические факторы, в частности, необходимость властей обеспечить доступность электроэнергии для населения вне зави-

симости от его платежеспособности.

Соответственно, в многочисленных работах отечественных авторов, посвященных данной проблематике (см., например, Денисов В. И., ТаммБ. 3., КостроминВ. П., ТрегубовА. И., Петрова А. А., Бер-нер Н. С.) под экономически обоснованными понимают тарифы, исчисленные на основе технологических норм затрат ресурсов, возникающих на протяжении всей технологической цепочки создания потребительского блага — электроэнергии. При этом обоснованность самих технологических норм, заложенных в тариф, чаще всего детально не проверяется.

В работах другой, не менее многочисленной группы российских ученых (см., например, Волоконский В. А., Кузовкин А. И., Куто-вой Г. П., Погребняк Е. В.) понятие экономической обоснованности тарифов привязано к обеспечению доступности электроэнергии для разных категорий потребителей (обычно населения). Соответственно, при таком подходе ключевым моментом в формировании тарифа становится «платежеспособность» присутствующих на рынке категорий потребителей, поскольку в основе лежит механизм так называемого перекрестного субсидирования одних потребителей за счет других (в производственной сфере — отнесение затрат на изготовление одного вида продукции на выпуск другого).

Понятно, что и затратный подход, и подход с позиций «обеспечения доступности» могут приводить к установлению как завышенных, так и заниженных тарифов на электроэнергию. В связи с следует отметить то обстоятельство, что ни в отраслевой, ни в общеэкономической научной российской литературе не уделяется серьезного внимания такому важному для формирования тарифов аспекту, как эффективность функционирования генерирующих предприятий (при этом подобного рода исследования широко представлены в западной экономической литературе, например, работы Т. Coelli, R. Green, D. Newbery, M. Goto, M. Tsutsui,

R. Fare, M. Pollitt, S. Grosskopf, J. Logan and C. Lovell). Очевидно, что уровень технической и экономической эффективности выработки электроэнергии разными производителями следует учитывать при определении величины тарифа. Однако в нашей стране в настоящее время назначение тарифов регулирующими органами происходит без должного учета оценки эффективности фактической деятельности производителей.

В отличие от неоклассической теории в современной теории производства принято различать технически эффективную и фактическую производственную деятельность хозяйствующих систем. Это позволяет оценить демонстрируемые результаты единицы наблюдения относительно технологически возможных, определяемых границей производственных возможностей рассматриваемой системы. Получаемая оценка относительной эффективности, или уровня неэффективности, использования имеющихся производственных возможностей позволяет судить о том, в какой степени оправданы фактические затраты ресурсов. Очевидно, что при построении экономически обоснованных тарифов на электроэнергию требуются подобного рода оценки фактического уровня производственной эффективности энергокомпаний.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования настоящей работы является государственное регулирование электроэнергетической отрасли. Предметом исследования выступают методы формирования тарифов на электроэнергию.

Теоретическая и методологическая база исследования. Полученные автором в ходе диссертационного исследования выводы и результаты основаны на изучении и анализе работ отечественных и зарубежных ученых по проблемам отраслевой организации, государственного регулирования сетевых отраслей, экономики электроэнергетики, оценки эффективности деятельности хозяйственных систем с помощью методов и

моделей анализа границ производственных возможностей. В работе над диссертационным исследованием использовались общенаучные методы системного и сравнительного анализа, а также микроэкономического анализа, экономико-математического моделирования, анализа данных — метод анализа «оболочки» данных (DEA — Data Envelopment Analysis). В ходе исследования проведены эмпирические расчеты уровня производственной и экономической эффективности тепловых электростанций (по методологии М. Дж. Фаррелла).

Со второй половины XX века в работах экономистов доминируют исследования проблем регулирования и построения рынков электроэнергии. Наиболее авторитетными в этой области являются труды Дж. Бушнелл (J. Bushneil), С. Берга (S. Berg), У. Баумоля (W. Baumol), П. Джоскова (P. Joskow), С. Борнштейн (S. Bornstein), С. Литтлчайлда (S. Littlechild), Ж-Ж. Лаффонта (J. J. Laffont), Д. Ньюбери (D. Newbeiy), С. Стофта (S. Stoft), Р. Халворсена (R. Halvorsen), У. Хогана (W. Hogan), Р. Шма-лензи (R. Schmalensee), Г. Шатглуорта (G. Shuttleworth). Вопросы оценки эффективности функционирования предприятий электроэнергетики на основе параметрических и непараметрических методов анализа данных рассматриваются в многочисленных работах таких ученых, как С. Аткинсон (S. Atkinson), Р. Грин (R. Green), Т. Джамасб (Т. Jamasb), С. Гросскопф (S. Grosskopf), М. Поллитт (М. Pollitt), Р. Фарэ (R. Färe), Л. Хьялмарссон (L. Hjalmarsson). Заметный вклад в развитие теории производства в области экономико-математического моделирования производственных систем оказали труды М. Фаррелла (М. Farrell), А. Чарнза (A. Chames), У. Купера (W. Cooper), И. Родеса (Е. Rhodes), Т. Коэлли (Т. Coelli), П. Pao (Р. Rao), Дж. Баттизза (G. Battesse), Р. Бэнкера (R. Banker), Клейнера Г. Б., Колесова Д. Н., Лотова А. В., Петрова А. А., Плакунова М. К., Полтеро-вича В. М., Поспелова И.Г., Федотова Ю. В.

В последние годы значительный интерес к исследованиям в области экономики электроэнергетики демонстрируют российские экономисты. Наиболее заметными трудами по тематике диссертационной работы стали публикации Корольковой Е. И., Кузовкина А. И., Чернавского С. Я., Кутового Г. П.

Цель и задачи исследования. Основная цель диссертационного исследования заключается в анализе и систематизации существующих в теории и мировой практике моделей формирования тарифов на электроэнергию, оценке производственной эффективности генерирующих компаний при формировании тарифов на электроэнергию на основе применения современных экономико-математических методов и моделей.

В соответствии с обозначенной целью исследования в работе были поставлены следующие задачи:

1) проанализировать отличительные черты электрической энергии как потребительского блага и товара, порождаемую ими специфику процесса трансформации используемых ресурсов в получаемую потребителями электроэнергию;

2) выявить взаимосвязь специфики трансформационного процесса в электроэнергетике с особенностями организационной структуры отрасли. Провести сравнительный анализ моделей организации электроэнергетики на примере ряда стран-членов организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и выявить основные черты современной модели организации отрасли;

3) выявить достоинства и недостатки применяемых методов государственного регулирования деятельности энергокомпаний;

4) проанализировать особенности действующего в Российской Федерации порядка формирования тарифов на электроэнергию и обосновать

необходимость учета уровня производственной эффективности генерирующих компаний (тепловых станций) при формировании тарифа;

5) обосновать целесообразность и возможность использования конкретных методов построения границ производственных возможностей (production frontiers) для оценки эффективности деятельности генерирующих компаний, в частности, допустимость применения метода анализа «оболочки» данных (Data Envelopment Analysis — далее по тексту DEA);

6) сформулировать необходимую базу статистических данных для проведения эмпирических расчетов с использованием метода DEA, осуществить эти расчеты и оценить уровень технической и экономической эффективности производства электроэнергии для тепловых электростанций Северо-Запада России, проанализировать полученные результаты применительно к задаче обоснования тарифов на электроэнергию;

7) сформулировать для государственных регулирующих органов рекомендации по учету уровня производственной эффективности генерирующих компаний при определении уровня тарифа на электроэнергию.

Научная новизна диссертационного исследования. К основным результатам исследования, обладающими признаками научной новизны, можно отнести следующее:

1 ) в результате системного анализа показана обусловленность организационной структуры отрасли особенностями трансформационного процесса в электроэнергетике и идентифицированы границы возможного использования в ней механизмов рыночной конкуренции;

2) проведен сравнительный анализ практики использования конкурентных отношений в электроэнергетике в странах ОЭСР (21 страна из 24), выявлены основополагающие для современного этапа развития принципы организации электроэнергетики в рассмотренных странах.

3) систематизированы используемые в мировой практике методы регулирования тарифов на электроэнергию; проведен сравнительный анализ основных методов, применяемых в промышленно развитых странах;

4) проанализирована практика формирования тарифов на электроэнергию в РФ, выявлены недостатки применяемых методов, показана необходимость учета регулирующими органами уровня эффективности производства у генерирующих компаний при установлении тарифа;

5) на основе сравнительного анализа моделей построения границ производственных возможностей, в частности стохастической границы производственных возможностей (stochastic production frontier) и метода анализа «оболочки» данных, обоснован выбор последнего для оценки эффективности производственной деятельности генерирующих компаний;

6) на базе эмпирических данных о деятельности 9 электростанций Санкт-Петербурга и Ленинградской области построена экономико-математическая модель, реализующая выбранный метод построения границы производственных возможностей, проведены эмпирические расчеты оценки уровня технической и экономической эффективности1 деятельности включенных в выборку электростанций;

7) сформулированы рекомендации по использованию оценок уровня технической и структурной эффективности производственной деятельности тепловых электростанций при определении величины тарифа регулирующими органами.

Теоретическая значимость исследования. В ходе проведенного исследования обоснована необходимость и возможность учета уровня

1 В диссертационном исследовании производственная эффективность соответствует понятию М. Дж. Фаррелла (РаггеИ, 1957) и включает техническую и экономическую эффективность.

производственной эффективности генерирующих компаний (тепловых электростанций) при назначении тарифов на электроэнергию. В диссертации показано, что для получения соответствующих оценок пригоден метод анализа «оболочки» данных.

Практическая значимость исследования. Проведенный анализ структуры трансформационного процесса в электроэнергетике выявил границы возможного применения конкурентных механизмов регулирования в отрасли. Сравнительный анализ моделей организации электроэнергетики в ряде стран-членов ОЭСР дает представление о современных тенденциях развития этой отрасли в мире. Предложенная модель оценки эффективности производственной деятельности тепловых электростанций может быть использована регулирующими органами при формировании тарифов на электроэнергию.

Результаты исследования можно применять при разработке стратегических планов энергокомпаний и прогнозировании развития отрасли. Материалы диссертации и полученные результаты используются на факультете менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета в преподавании учебных курсов «Приватизация и государственное регулирование экономики», «Государственное регулирование рынков», «Методы и модели микроэкономического анализа».

Апробация диссертационного исследования. Основные положения диссертации изложены в четырех публикациях общим объемом 2,6 пл. Результаты диссертационного исследования были представлены на-Шестом всероссийском симпозиуме «Стратегическое планирование и развитие предприятий» (ЦЭМИ РАН, Москва, 2005 г.), на девятых и десятых Научных чтениях памяти проф. Ю.В. Пашкуса Санкт-Петербургского государственного университета (факультет менеджмента СПбГУ, СПб., 2004 г., 2005 г.), на международной научно-практической конференции «Рефор-

мирование общественного сектора: поиск путей повышения эффективности» (факультет менеджмента СПбГУ, СПб., 2005 г.).

Структура и объем диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и 4 приложений. Объем диссертационной работы — 201 страница машинописного текста, 17 из которых составляют приложения. В диссертации содержится 16 таблиц и 17 рисунков, список литературы включает 144 наименования.

В первой главе работы анализируются специфические особенности электроэнергии как потребительского блага и товара (невозможность хранения, необходимость наличия соответствующей инфраструктуры, высокая степень однородности, непостоянство и неэластичность спроса), которые определяют особенности процесса преобразования исходных ресурсов в электричество для конечного потребителя. Сообразно такой структуре процесса выделены 4 функциональные подсистемы отрасли (генерация, передача, распределение и сбыт), в каждой из которых возможны разные типы рыночных структур (конкурентные и регулируемые государством монополии). В этой же главе проведен критический анализ методов ценообразования на оптовом рынке электроэнергии. Завершает данный раздел диссертации краткий обзор существующих в мировой практике основных моделей организации отрасли, дополненный сравнительным анализом их реализаций в ряде стран ОЭСР. Показано, что ценовое регулирование в электроэнергетике рассматривается в качестве неотъемлемого элемента модели организации отрасли. В заключение главы анализируется практика формирования тарифов на электроэнергию в России.

Во второй главе работы изложены методы анализа технической и структурной эффективности производственной деятельности хозяйст-

венной системы. В качестве концептуальной основы анализа эффективности используется модель Фаррелла, оценивающая совокупную (получаемую суммированием технической и структурной эффективности) эффективность с помощью функции расстояния в пространстве затрат ресурсов. Изложены основные методологические подходы к построению границ производственных возможностей хозяйственной системы. Завершает главу подробное изложение непараметрического метода DEA и особенностей его применения при оценке границ производственных возможностей.

В центре внимания третьей главы находится получение на основе эмпирических данных оценок эффективности производственной деятельности энергокомпаний. С этой целью представлен обзор использования метода построения стохастической границы производственных возможностей и метода «оболочки» данных для оценки производственной эффективности деятельности энергокомпаний, обосновывается возможность использования последнего для анализа производственной эффективности тепловых электростанций. Здесь же представлена основанная на методе DEA модель оценки уровня технической и структурной эффективности производственной деятельности тепловых электростанций Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Полученные на основе эмпирических данных оценки эффективности предлагается учитывать при определении значений тарифов на электроэнергию, а также использовать при анализе сравнительной эффективности деятельности генерирующих компаний. В заключение главы дана интерпретация полученных оценок эффективности и на их основе сформулированы выводы применительно к задаче обоснования тарифов на производимую в регионе электроэнергию.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, дана характеристика научной разработанности исследуемой проблематики, указаны объект и предмет исследования, формулируется практическая и теоретическая значимость диссертационной работы. Здесь же указана теоретическая и методологическая основы проводимого исследования, его цель и задачи, научная новизна предлагаемого подхода к решению рассматриваемой проблемы.

Первая глава. Описание особенностей государственного регулирования в такой отрасли, как электроэнергетика, невозможно без рассмотрения специфики самой отрасли и рынков электроэнергии. Последний обладает существенными отличиями от рынков обычных товаров, что связано со специфическими атрибутами электроэнергии. Ключевая характеристика электроэнергии состоит в невозможности ее хранения или складирования, так как производство и потребление происходят одномоментно. По своей природе электроэнергия является однородной и потому как товар практически не поддается продуктовой или брэндовой дифференциации (однако это не исключает возможности продуктовой дифференциации по источнику генерации электрического тока, например, атомная, ветряная, гидро, теплогенерация и т. д.), по режимам потребления (дневное и ночное, часы пик, летнее и зимнее), а также по категориям потребителей (в зависимости от напряжения и степени надежности поставок).

Существенной особенностью электроэнергии является наличие цикличности в изменении объемов потребления и ценовая неэластичность спроса. Первое проявляется через присутствие ярко выраженной «сезонности» потребления и цикла деловой активности, определяющего

уровень загрузки производственных мощностей. Неэластичность спроса на электроэнергию по цене обусловлена, во-первых, отсутствием товаров заменителей, и, во-вторых, невозможностью быстрых и требующих значительных инвестиций в строительство новых генерирующих мощностей и сетевой инфраструктуры.

Выявленные в диссертации особенности электроэнергии позволили построить схему, структурирующую процесс (далее цепочка) создания потребительского блага в электроэнергетике. Согласно схеме, цепочка, представляющая собой преобразование исходных материальных ресурсов в электрическую энергию, получаемую потребителем, разбивается на технологически обособленные стадии (или этапы), с присущей ей структурой рыночной организации (рис. 1).

Факторы производства — материальные ресурсы

Конкуренция технологий и производителей при поставке на оптовый рынок

Монополия на оказание услуг

Монополия на оказание услуг

Конкуренция на розничном рынке электроэнергии

Производство электроэнергии — ГЕНЕРАЦИЯ

ПЕРЕДАЧА электроэнергии \ по магистральным линиям I (оптовый рынок) на розничный рынок !

Осуществление СИСТЕМНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ и диспетчеризации

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ и СБЫТ | конечному потребителю \

Потребительское благо Рис. 1. Цепочка создания потребительского блага в электроэнергетике

Исходным моментом цепочки трансформации является генерация электроэнергии, которую конкурирующие между собой поставщики могут осуществлять, используя альтернативные или одинаковые технологии производства. Таким образом, наличие множества независимых друг от друга поставщиков энергии предопределяют возможность использования в рамках этой стадии механизма конкуренции.

Следующим за генерацией этапом трансформационной цепочки является передача электроэнергии по магистральным линиям в рамках оптового рынка электроэнергии, на котором происходит физическая поставка электроэнергии к месту расположения конечных потребителей, не дифференцированным по категориям в зависимости от типов напряжения. Оптовый рынок предполагает продажу электроэнергии высокого напряжения генерирующими компаниями крупным потребителям или сбытовым компаниям на основе прямых контрактов или на энергетической бирже. Заключительным звеном трансформационной цепочки являются распределение и доставка (сбыт) электроэнергии уже отдельным категориям потребителей, и осуществляются в рамках розничного рынка электроэнергии.

Так как неотъемлемым элементом системы энергоснабжения является сетевая инфраструктура, в этом смысле электроэнергетика представляет собой отрасль с сетевой технологией, обладающей монополией на оказание сетевых услуг (транспортировка электрического тока, поддержание надежности электроснабжения). В силу этого необходимо участие государства в управлении отраслью. Чаще всего это выражается в регулировании механизмов ценообразования на электрическую энергию, что позволяет говорить о воздействии на спрос на электроэнергию и поведение потребителей экономических и неэкономических факторов.

Принципиальными моментами, определяющими структуру организации отрасли, а соответственно и отношения экономических агентов на

разных стадиях процесса создания потребительского блага, являются принятая модель оптового рынка электроэнергии и роль регулирующих органов в цепочке создания потребительского блага в электроэнергетике. Функции государства, а также используемые им инструменты регулирования зависят от специфики организации электроэнергетики в той или иной стране. В диссертации анализируются четыре базовые модели организации электроэнергетики, существующие в мировой практике: а) естественная монополия, б) модель «единого закупщика», в) модель биржевого пула, г) модель розничной конкуренции.

В работе рассматривается опыт применения этих моделей в странах ОЭСР (на примере 21 страны). В роли анализируемых отраслевых характеристик выступают: распределение собственности (частная и государственная), тип интеграции (вертикальная и горизонтальная), применяемый механизм ценового регулирования. Изучение развития отрасли на протяжении последних двадцати лет позволило выделить принципиально важные особенности современной модели организации отрасли:

♦ значительная доля розничного рынка, открытая для конкуренции, а не только генерация;

♦ наличие свободного доступа к распределительным сетям для третьей стороны (при этом механизм доступа и тарифы за пользование сетевой инфраструктурой регулируются государством);

♦ существование независимых от собственников энергетических активов органов государственного регулирования;

♦ недопустимость принадлежности магистральных сетей генерирующим компаниям и/или наличия у последних права на управление деятельностью магистральных сетей;

♦ возможность продажи электроэнергии как через энергетическую биржу, так и по прямым двухсторонним контрактам;

♦ существование у конечного потребителя свободного выбора поставщика электроэнергии;

♦ использование механизмов ценового регулирования в сочетании с активным созданием конкуренции в отрасли.

Далее в первой главе рассматриваются методы ценового регулирования как наиболее распространенного способа участия государства в управлении отраслью. В теории и практике регулирования выделяют два базовых метода: а) регулирование нормы прибыли (rate-of-retum regulation) и б) стимулирующее регулирование (incentive regulation).

Общепризнанным недостатком метода регулирования нормы прибыли (или затратный метод) является отсутствие достаточных стимулов к снижению затрат и наличие избыточных инвестиций в капитальные активы (эффект Аверча и Джонсона). В основе метода лежит задача определения степени обоснованности издержек энергокомпаний и установления уровня необходимой и справедливой доходности. Решение последней сопряжено с необходимостью преодоления асимметрии информации, которой располагают регулятор и заинтересованные стороны.

Метод стимулирующего регулирования призван устранить недостатки, обусловленные заданием нормы прибыли, и нацелен на создание стимулов у энергокомпаний к снижению затрат на генерацию электроэнергии и повышению эффективности производства. Его наиболее распространенной формой реализации является установление регулятором максимального уровня тарифа, что в определенной мере снижает асимметрию информации.

Анализ российской практики государственного регулирования электроэнергетики позволяет выделить 4 этапа ее развития2, определяе-

2 Таковыми на наш взгляд являются: (а) с 1992 по 1996 гг., б) с 1997 по 2002 гг., в) с 2002 по 2004 гг., и г) современный этап с 2004г. по настоящее время).

17 '

мые применявшимися подходами к формированию тарифов на электроэнергию и тепло (соответствующие решения принимались Правительством РФ и оформлялись его постановлениями). В этом же параграфе представлен порядок и общий механизм формирования тарифов на электроэнергию в России на современном этапе, указаны основные методы регулирования тарифов на электроэнергию, применяемые в России. К их числу относятся: 1) метод экономически обоснованных расходов (затрат); 2) метод экономически обоснованной доходности инвестированного капитала; 3) метод индексации тарифов.

Далее выявлены ключевые недостатки наиболее часто используемого в России метода экономически обоснованных расходов, фактически представляющего собой метод регулирования нормы прибыли. Рассмотрены также особенности механизма перекрестного субсидирования, приведена характеристика существующей и перспективной модели организации отрасли. Особое внимание уделено обсуждению перспективной (после завершения реформы отрасли в 2008 году) системы ценообразования в российской электроэнергетике.

Во второй главе изложен методологический аппарат, используемый в диссертации для анализа эффективности производственной деятельности энергокомпаний в части генерации электроэнергии и тепла. В современной экономической теории производства, в отличие от неоклассической, допускается возможность неэффективного ведения производственной деятельности. На уровне фирмы (производственной единицы) это подразумевает затраты, превышающие минимально необходимые для изготовления рассматриваемого объема продукции, или выпуск при заданных ресурсах меньшего, чем потенциально возможный, объема продукции.

Измерение эффективности производственной деятельности предлагается осуществлять посредством определения расстояния от точки фак-

тически затрачиваемых ресурсов (вектора затрат ресурсов) х=(хи х*,.., х„) или выпуска продукции (вектора выпуска) у~(у1, у2.—, Уп) до соответствующей рассматриваемой единице наблюдения границы производственных возможностей (ГПВ). Под границей производственных возможностей понимается граница технологического множества объекта, относительно которой оценивается эффективность деятельности рассматриваемой производственной единицы. В качестве такового множества может выступать единица наблюдения, группа технологически однородных производителей или отрасль в целом.

ГПВ хозяйственной системы представляет собой множество так называемых технологически эффективных точек. Эти множества в зависимости от способа описания технологии являются подмножествами либо множества (пространства) затрачиваемых ресурсов (технология моделируется через отображение производственных затрат), либо множества (пространства) выпусков продукции (технология моделируется с помощью отображения выпуска продукции). В исследовании описание технологии представлено отображением производственных затрат и, соответственно, оценка производственной эффективности осуществляется путем измерения расстояния между векторами затрат ресурсов из множества достижимости заданного выпуска продукции (рис. 2).

В основе используемого в диссертации подхода к измерению эффективности лежит методология, предложенная М. Фарреллом. При описании деятельности фирмы он исходил из ряда предположений, а именно:

♦ доступные фирме технологические возможности представлены известной двухфакторной производственной функцией у = Г (х,, х2), описывающей ее ГПВ;

♦ используемая фирмой технология обладает постоянной отдачей от масштаба, т. е. функция у = является линейно одно-

родной и, соответственно, эффективность производства не зависит от его масштабов.

х,/у

Рис. 2. Измерение эффективности по методологии М. Фаррелла (случай кусочно-линейной выпуклой изокванты однопродуктовой двухфакторной технологии)

Приведенный выше рисунок иллюстрирует подход к измерению производственной эффективности, предложенный Фарреллом. Техническая эффективность измеряется как расстояние по лучу, проходящему через начало координат и точку фактических затрат ресурсов (точка В) до ГПВ (точки В'). Соотношение длин отрезков ОВ' и ОВ показывает, какая часть затраченных в фиксированной структуре (соответствующей фактической, имевшейся в точке В) ресурсов была действительно необходима фирме для выпуска заданного объема продукции. Оценка структурной, или ценовой, эффективности осуществляется относительно точки минимальных производственных издержек выпуска заданного объема продукции (точка 5) и определяется отношением длин отрезков 0F и ОВ'.

В силу того, что измерение эффективности осуществляется относительно ГПВ через степень ее достижения, (точка фактических затрат эффективна, если она лежит на ГПВ, то есть отношение соответствующих

х2/у

О

длин отрезков равно 1), то тем самым однозначно определяется и степень ее «недостижения», представляющая собой уровень неэффективности деятельности рассматриваемого объекта. Часто при решении разнообразных управленческих и экономических задач логичнее оказывается использование именно «неэффективностной» терминологии.

В частности, при определении совокупной (или экономической) эффективности по терминологии М. Фаррелла, удобнее оперировать соответствующими неэффективностями. Получив в результате их суммирования совокупную неэффективность, можно автоматически определить экономическую эффективность рассматриваемой единицы. На рис. 2 совокупная неэффективность определяется посредством суммирования длин отрезков FB' (структурная неэффективность) и ВВ' (техническая неэффективность).

Очевидно, что на практике ключевым моментом оценки эффективности является построение ГПВ исследуемой производственной единицы. Описание ее технологических возможностей можно производить как в параметрической, так и в непараметрической форме. В первом случае изокванта будет задана в виде линии уровня производственной функции, тогда как во втором — в форме кусочно-линейной аппроксимации границы множества достижимости заданного выпуска продукции. В последнем случае построение изокванты осуществляется методами линейного программирования по имеющимся данным о деятельности моделируемой системы (метод DEA).

Исходной посылкой DEA служит предположение о том, что интерполяция наблюдаемых сочетаний фактических затрат векторов ресурсов х(" и векторов выпусков у1" для N фирм дает технологически реализуемые сочетания затрат ресурсов и выпусков продукции, i — индекс производственной единицы (фирмы), i = 1,..., N. Это позволяет описать множество

всевозможных сочетаний затрат и результатов производственной деятельности (так называемую «оболочку» данных) множества рассматриваемых объектов. Тогда определить уровень технической эффективности j'-ой единицы наблюдения (фирмы) можно путем решения следующей задачи линейного программирования: min,, л в,

при ограничениях: ■-У0>+УЛ> 0, {1)

вхи)-ХЛ> О, Л> 0.

где: х(1> — и-мерный вектор затрат ресурсов г'-ой единицы наблюдения (фирмы), у0> — ш-мерный вектор выпуска продукции г'-ой единицы наблюдения (фирмы), Х= (xj0>) „xN — матрица затрат факторов, столбцами которой являются векторы затрат ресурсов фирм; j — индекс ресурса, j=l,..., п; Y = (ys 0>) т*ц — матрица выпуска продукции, столбцами которой являются векторы произведенной фирмами продукции, s — индекс вида продукции, s=l,..., т; в — скалярная величина, вычисляемая для каждой фирмы и отражающая уровень ее эффективности относительно ГПВ рассматриваемого множества предприятий; X-(Xh..., Хы) — вектор неотрицательных констант.

При решении задачи (1) для каждой фирмы / получаем значения скаляра в и вектора коэффициентов X. Значения в и X дают представление о степени их эффективности относительно производственных возможностей, имеющихся у наблюдаемой совокупности фирм. Получаемая для каждой входящей в выборку производственной единицы оценка в находится в интервале от нуля до единицы. Равенство единице означает, что фирма находится на границе производственных возможностей, то есть она технически эффективна согласно определению Фаррелла.

Стандартный метод анализа «оболочки» данных существенно опирается на предпосылку о постоянной отдаче от масштаба технологии, используемой фирмой. Поэтому в работе изложены возможные модификации модели оценки технической эффективности, которые позволяют выяснить выполнена или нет эта предпосылка для анализируемой выборки. В частности, рассмотрены модели с переменной отдачей от масштаба (variable returns to scale).

Наличие среди наблюдаемого множества производственных единиц технологий, обладающих не только постоянной, но и убывающей или возрастающей отдачей от масштаба, ставит исследователя перед необходимостью «очистки» получаемой оценки технической эффективности от влияния эффективности масштаба. Это достигается за счет сравнения оценок технической эффективности, рассчитанных для двух различных версий модели DEA, а именно: с постоянной и переменной отдачей от масштаба. Последняя представляет собой модификацию задачи (1). Ее отличие от стандартной модели заключается в том, что вектор коэффици-

N

ентов X нормирован, то есть вводится условие =1. и, соответ-

м

ственно, оценка эффективности фирмы (определение минимального значения в) ведется на выпуклой «оболочке» имеющихся данных. Дальнейшее сравнение значений в, полученных по стандартной и модифицированной моделям DEA {6Crs и 6yRS, соответственно) позволяет идентифицировать наличие или отсутствие эффекта отдачи от масштаба. Очевидно, что совпадение оценок технической эффективности по различным моделям DEA будет свидетельствовать о его отсутствии. В случае же их неравенства можно говорить о том, что в оценке технической неэффективности присутствует составляющая, отражающая влияние отдачи от масштаба технологии. В данной ситуации уровень эффективности отдачи от масштаба определяется отношением dcRs/dvRs-

При динамическом анализе эффективности очевидным образом возникает необходимость учета технологических изменений, находящих свое отражение в сдвиге ГПВ. Для этих целей можно использовать индекс производительности Малмквиста. В ситуации, когда имеется необходимая статистика для построения ГПВ в каждом из сравниваемых периодов, при построении этого индекса можно отказаться от стандартно используемого предположения о технической и структурной эффективности функционирования фирмы. При этом в силе остается предпосылка о постоянной отдаче от масштаба технологии производственного процесса, являющаяся базовой при построении индекса Малмквиста. Сам индекс будет иметь вид

п^ы v г г Гу d'M,.y,)

т \У,'У,«>х,>х,м)~—7Г, Г, ,, , \ I/ / ,ч,

где dj (х, у) — функция, измеряющая расстояние в множестве ресурсов от точки, соответствующей производственному плану (х, у), до ГПВ периода s\ xs — вектор затрат ресурсов в периоде s; ys — вектор выпуска продукции периода s; s=t, t+1. Отношение характеризует изменение

технической эффективности3, имевшее место в периоде t+1 по сравнению

1 ^(х1+„у1+1) d'Axi.yi) с периодом t. Вторая составляющая индекса . —--:X~JT~,—г определяет смещение ГПВ от периода к периоду, представляя собой среднее геометрическое уровней производительности, исчисленных, соответственно, в точках (xl+i, y,+i) и (х,, у,).

3 В нашем случае речь идет об измерении технической эффективности в пространстве затрат ресурсов.

В диссертации показаны основные достоинства применения метода анализа «оболочки» данных в задачах оценки эффективности деятельности хозяйствующих единиц и заключается в том, что он:

♦ позволяет проводить анализ эффективности в случаях, когда определение аналитического вида функциональной зависимости, описывающей многофакторную многопродуктовую технологию, затруднительно;

♦ дает возможность включать в анализ большое число ресурсов и видов выпускаемой продукции;

♦ позволяет проводить оценку вклада каждого из ресурсов в совокупную эффективность (или неэффективность) компании и тем самым определять уровень неэффективности использования того или иного ресурса.

Заложенные в основе метода DEA предпосылки определяют особенности расчета оценок эффективности, которые при определенном стечении обстоятельств можно считать его недостатками. К ним, в частности, относятся:

♦ ошибки измерения и другой статистический шум могут отразиться на форме и положении границы производственных возможностей;

♦ резко выделяющиеся значения единиц наблюдения (так называемые «выбросы») могут оказывать влияние на конечный результат оценки эффективности;

♦ при выборках малых объемов применение метода DEA для анализа фирм с многопродуктовыми многофакторными технологиями производства может приводить к тому, что преобладающее число единиц наблюдения окажутся технически эффективными.

Третья глава главным образом посвящена эмпирическому анализу эффективности производственной деятельности 9 тепловых электростанций Санкт-Петербурга и Ленинградской области за период 1995-2004 гг.

на основе оценок, полученных с помощью метода DEA. Глава начинается с обзора зарубежных исследований по оценке производственной эффективности энергокомпаний, основанной на построении ГПВ. Основными методами построения ГПВ являются скорректированный метод наименьших квадратов, метод построения стохастической границы производственных возможностей (stochastic frontier analysis — SFA) и метод DEA. Проведенный обзор свидетельствует о том, что используемые в DEA и SFA предпосылки о наличии неэффективности в деятельности организаций позволяют получать эмпирические результаты, хорошо согласующиеся с реальным положением дел в отрасли. По этой причине именно они чаще всего используются в прикладных исследованиях.

Заметим, что при построении стохастической ГПВ вводится переменная, учитывающая стохастическую ошибку, что в итоге приводит к более высоким значениям оценки технической эффективности. Однако значительной ограничительной особенностью этого метода является возможность оценки технической эффективности только для однопродукто-вых систем. Поэтому для оценки производственной эффективности тепловых электростанций предпочтение было отдано методу анализа «оболочки» данных.

Использованная пространственно-временная статистика включает данные о деятельности 9 ТЭЦ Санкт-Петербурга и Ленинградской области в период 1995-2004 гг. В качестве показателей выпуска выбраны чистый отпуск тепла в Гкал/ч и чистый отпуск электроэнергии в тыс. кВт.ч. В роли затрачиваемых ресурсов рассматривались: топливо, измеряемое в тоннах условного топлива в год, общие эксплуатационные затраты, в тыс. руб. в год, и численность общего производственного персонала, чел. Для оценки структурной эффективности используется информация о ценах на топливо и оплата труда персонала, приведенная к сопоставимому виду.

В диссертации проводится оценка технической, структурной и экономической эффективности для выборки, включающей все 9 станций (объем выборки составляет 90 единиц наблюдения) с помощью моделей DEA с постоянной (DEAc/ts) и переменной отдачей (DEA^) от масштаба. Имеющаяся пространственно-временная статистика позволила оценить изменение уровня производительности, произошедшее за рассматриваемый 10-летний период. Для этого используется индекс Малмквиста в предположении имеющейся технической и структурной неэффективности.

В результате расчетов, оказалось, что число технически эффективных единиц наблюдения для модели DEACas составило 14 единиц, а модели DEA^as 30 единиц. В результате расчета модели DEACas среди полностью технически эффективных электростанций в выборке можно выделить ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-7 и ТЭЦ-8, в то же время для ТЭЦ-4 и ТЭЦ-9 уровень технической эффективности оказался минимальным. Обобщенная характеристика совокупности полученных оценок эффективности девяти ТЭЦ за период 1995-2004 гг. представлена в табл. 1.

Таблица 1

Характеристика совокупности полученных оценок эффективности деятельности рассматриваемых ТЭЦ за период 1995-2004 гг.

Тип эффективности Среднее значение в целом по совокупности, % Минимальное Число эффективных значение, % единиц наблюдения

DEAc/is (постоянная отдача от масштаба)

Экономическая 90,6 59,9 5

Техническая 91,0 60,7 11

Структурная 99,4 94,8 25

DEAу^ (переменная отдача от масштаба)

Экономическая 95,2 75,9 16

Техническая 96,2 75,9 26

Структурная 99,3 87,5 30

Расчет индекса Малмквиста показал, что среднегодовой за 9 лет технологический сдвиг по рассматриваемым ТЭЦ составил лишь 0,03%. Наименее эффективные ТЭЦ-4 и ТЭЦ-9 за 1995-2004 гг. незначительно отдалились от ГПВ в каждом из девяти периодов, в то время как ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, наоборот, приблизились к ней. В зависимости от периода и рассматриваемой ТЭЦ сама ГПВ подвержена значительной динамике (табл. 2).

Таблица 2

Динамика уровня производительности соответствующих ТЭЦ от периода к периоду с 1995 по 2004 гг. с учетом изменений в уровне технической эффективности станций, %

Годы ТЭЦ-1 ТЭЦ-2 ТЭЦ-3 ТЭЦ-4 ТЭЦ-5 ТЭЦ-6 ТЭЦ-7 ТЭЦ-8 ТЭЦ-9 Среднее

1996 96,8 84,1 74,8 98,7 98,4 96,6 83,1 81,7 100,6 90,1

1997 99,8 93,5 90,7 102,3 101,2 102,3 100,9 110,8 94,9 99,4

1998 119,8 130,6 129,2 103,2 113,1 112,6 113,0 138,0 103,9 117,6

1999 101,3 104,9 110,2 100,3 102,9 101,1 104,5 113,5 102,4 104,5

2000 99,9 93,0 89,8 96,5 94,0 96,5 97,8 102,7 101,2 96,7

2001 99,5 98,0 97,5 101,2 95,0 94,8 90,0 76,4 98,2 94,2

2002 99,5 103,8 105,5 101,2 105,8 99,2 112,4 99,4 101,3 103,0

2003 101,1 98,5 96,7 100,9 100,3 97,8 110,2 107,5 99,8 101,3

2004 99,9 99,5 100,3 99,0 94,0 98,2 95,4 103,4 99,8 98,8

Среднее 90,1 99,4 117,6 104,5 96,7 94,2 103,0 101,3 98,8

Средние значения технической эффективности по годам с 1996 по 2004 гг. отражают разнонаправленные изменения производительности рассматриваемых ТЭЦ. Кроме полученных изменений удалось определить эффективность отдачи от масштаба для рассматриваемых ТЭЦ в каждой из наблюдаемых точек. Оказалось, что в периоде 1995-2004 гг. 21 электростанция функционирует с постоянной отдачей от масштаба,

при этом любопытно, что все они оказались на ГПВ, 47 электростанций функционируют с возрастающей отдачей от масштаба и 22 ТЭЦ с убывающей отдачей от масштаба.

Поскольку преобладающее большинство единиц наблюдения не подтверждают гипотезу о постоянной отдаче от масштаба, целесообразнее предположить, что имеется переменная отдача от масштаба. Следовательно, более реалистичными можно считать оценки, полученные в результате расчета модели DEAm. Согласно полученным по методу DEA оценкам, среднее значение технической эффективности по рассматриваемым ТЭЦ составило 91% для модели DEAcas и 95,8% для модели DEAVRS (табл. 3). В диссертации для каждой ТЭЦ получены целевые значения снижения использования соответствующих видов ресурсов. В результате расчета моделей DEAcas и DEA^s оказалось, что значение технической эффективности для рассматриваемых единиц наблюдения фактически определяет уровень экономической эффективности.

Таблица 3

Характеристика полученных оценок эффективности для исследуемой совокупности, %

Значение эффективности в среднем за 10 лет Модель с постоянной отдачей от масштаба Модель с переменной отдачей от масштаба

шах ТЭЦ-8 ТЭЦ-8

Техническая 99,1 99,2

Экономическая 98,9 99,0

min ТЭЦ-9 ТЭЦ-9

Техническая 63,4 97,2

Экономическая 64,8 94,2

Среднее значение э< »фективности из средних значений по ТЭЦ

Техническая 91,0 95,8

Экономическая 90,7 95,0

Полученные оценки технической и экономической эффективности позволяют нам составить представление о границах экономически обоснованных тарифов на электроэнергию. Очевидно, что нельзя принимать тарифы, при которых компании, функционирующие технически эффективно, не будут покрывать технически обоснованные производственные затраты. Поэтому для повышения качества принимаемых органами государственного регулирования решений в отношении устанавливаемых тарифов целесообразно применять метод DEA, позволяющий оценивать фактический уровень технической и экономической эффективности генерирующих компаний.

Основные выводы по результатам исследования

Проведенное диссертационное исследование позволило сформулировать ряд выводов, касающихся: отраслевой структуры электроэнергетики и роли государственного регулирования; особенностей порядка и применяемых методов формирования тарифов на электроэнергию в Российской Федерации; методов оценки производственной эффективности генерирующих компаний в целях ее учета при определении тарифов на электроэнергию; анализа производственной эффективности тепловых электростанций Северо-Запада России.

В части изучения отраслевой структуры электроэнергетики получены следующие выводы:

1. Структурирование электроэнергетики с позиций цепочки создания потребительского блага позволило выявить соответствующие разным стадиям (генерации, передачи, системного регулирования, распределения и сбыта) трансформационного процесса области возможного применения механизмов конкуренции и государственного регулирования.

2. Изучение развития электроэнергетики в 21 стране ОЭСР показало, что на современном этапе развития технологий их функционирование базируется на широко практикуемом сочетании рыночных механизмов и государственного регулирования деятельности энергокомпаний. При этом отличительными особенностями современной модели организации отрасли являются:

♦ существование конкуренции на значительной доле розничного рынка, а не только в генерации электроэнергии;

♦ наличие свободного доступа к распределительным сетям для третьей стороны (при этом механизм доступа и тарифы за пользование сетевой инфраструктурой регулируются государством);

♦ существование независимого от собственников энергетических активов органов государственного регулирования;

♦ недопустимость принадлежности магистральных сетей генерирующим компаниям и/или наличия у последних права на управление деятельностью магистральных сетей;

♦ возможность продажи электроэнергии как через энергетическую биржу, так и по прямым двухсторонним контрактам;

♦ существование у конечного потребителя возможности свободно выбирать поставщика электроэнергии;

3. Анализ практики функционирования отрасли в выбранных странах ОЭСР показал, что базовым инструментом государственного регулирования в электроэнергетике является ценовое регулирование. При этом государство играет первостепенную роль в установлении, мониторинге и контроле правил работы рынков электроэнергии (оптового и розничного).

4. К числу наиболее распространенных методов ценового регулирования относятся: а) регулирование нормы прибыли или метод возмещения затрат (затратный метод), б) стимулирующее регулирование, предполагающее разработку различных схем стимулирования энергокомпаний к снижению затрат и повышению эффективности производства. Сравнение методов позволило выявить основные достоинства и недостатки каждого из них, а также сделать заключение о том, что более прогрессивным на сегодняшний день в мировой практике является стимулирующее регулирование и реализующие его подходы к установлению максимального уровня тарифов.

Выводы, относящиеся к особенностям порядка формирования тарифов на электроэнергию в Российской Федерации и применяемых для этого методов, состоят в следующем:

I. В настоящее время доминирующим инструментом регулирования деятельности энергокомпаний в России выступает метод регулирования нормы прибыли. При этом специфическими особенностями российской практики государственного регулирования тарифов на электроэнергию являются:

♦ серьезное влияние, оказываемое на размер тарифов факторами социально-политической природы;

♦ отсутствие учета производственной эффективности при назначении тарифов на электроэнергию;

♦ наличие значительных возможностей при существующем порядке назначения тарифов к установлению необоснованно завышенных (за счет сознательного завышения энергокомпанией своих затрат) или заниженных (за счет политического давления на энергокомпанию, аргументируемого неплатежеспособностью потребителей) уровня тарифов.

г

2. В определенной мере устранить названные выше негативные моменты российской практики формирования тарифов можно за счет учета при назначении тарифов уровня производственной эффективности генерирующих компаний, оцениваемой через степень использования имеющихся у нее технологических возможностей.

Исследование методов оценки производственной эффективности генерирующих компаний в целях ее последующего учета при определении тарифов на электроэнергию приводит к следующим выводам:

1. Целевое назначение получаемой оценки эффективности производственной деятельности энергокомпании предопределяет необходимость использования в качестве ее (оценки) базы границы производственных возможностей рассматриваемой системы.

2. Для построения описания границы производственных возможностей могут быть применены различные экономико-математические методы. В частности, по эмпирическим данным соответствующие модели можно получить, используя скорректированный метод наименьших квадратов, метод построения стохастической границы производственных возможностей, метод анализа «оболочки» данных и некоторые их модификации. Анализ используемых в рамках каждого метода предпосылок, изучение зарубежного опыта применения этих методов для построения ГПВ показали, что для рассматриваемой нами задачи установления регулирующим органом тарифа на электроэнергию предпочтителен метод DEA как более простой с вычислительной точки зрения и соответствующий основным особенностям моделируемого объекта.

Проведенные эмпирические расчеты по данным 9 тепловых электростанций, расположенных в Северо-Западном регионе страны, дают основания к следующим суждениям относительно их производственной эффективности:

РОС. ИАЦИедАЛ|>НАЯ i БИБЛИОТЕКА { СЯтИт ' J 03 М ut '

—- ■ — J»

1. Рассмотренные станции достаточно полно реализуют имеющийся у них технологический потенциал. Регулирующие органы должны четко представлять, что резервы повышения эффективности у генерирующих компаний в рамках имеющейся у них материально-технической базы крайне незначительны. Соответственно, дальнейший рост производства электроэнергии и повышение его эффективности требует инвестиций в обновление технологической базы генерации.

2. В рамках применения метода анализа «оболочки» и оценки технической и экономической эффективности выбранных ТЭЦ использовались две модели; с постоянной и переменной отдачами от масштаба. В первом случае средний уровень эффективности из средних значений по ТЭЦ (исследовались 9 ТЭЦ за период 1995-2004 гг.) составил 91% для технической эффективности и 90,7% для экономической. В модели DEA с переменной отдачей от масштаба этот же показатель равен 95,8% для технической эффективности и 95,8% — для экономической.

3. Исследование технологических сдвигов с помощью индекса Малмквиста показало, что за 9 лет среднегодовые смещения единиц наблюдения относительно полученной ГПВ для соответствующих периодов составляют лишь 0,03%. Средние значения технической эффективности по годам с 1996 по 2004 гг. указывают на разнонаправленные сдвиги ГПВ в каждом из этих периодов.

г

Список опубликованных работ по теме диссертации

1. Баландин Д. В. Установление экономически обоснованных тарифов в условиях государственного регулирования тарифов на электроэнергию / Д. В. Баландин //«Концепции и инструменты эффективного менеджмента». X ежегодные научные чтения памяти первого декана факультета профессора Пашкуса Ю. В. - СПб.: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета. - 2005. - 0,2 п. л.

2. Баландин Д. В. Анализ эффективности государственного регулирования тарифов на электроэнергию (на примере генерации) / Д. В. Баландин И Труды конференции «Международная научно-практическая конференция: Реформирование общественного сектора: поиск путей повышения эффективности». - СПб.: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета. - 2005. - 1,1 п. л.

3. Баландин Д. В. Структура и особенности рынка электроэнергии: межстрановый анализ (на примере ряда стран-членов ОЭСР) / Д. В. Баландин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия Менеджмент. - 2005. - Сер. 8, № 3. - 1,1 п. л.

4. Баландин Д. В. Подходы к учету эффективности производства при формировании тарифов на электроэнергию / Д. В. Баландин // Шестой Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий». - М.: ЦЭМИ РАН. - 2005. -Т. 1. - 0,2 п. л.

Подписано в печать 22.12.2005 г. Формат 60 х 90Аб. Печать ризографическая. Заказ № 720. Объем 1,42 усл. п. л. Тираж 100 экз.

Издательский центр факультета менеджмента СПбГУ 199155, С.-Петербург, пер. Декабристов, д. 16. Тел. (812) 350 8155, факс (812) 350 0406

I

s

с

\

t *

!

1734

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Баландин, Дмитрий Валерьевич

Введение.

Глава I. Экономические особенности электроэнергетики.

1.1. Электроэнергия как товар.

1.2. Особенности электроэнергетики.

1.3. Ценообразование на электроэнергию на оптовом рынке.

1.4. Модели организации отрасли.

1.5. Межстрановый анализ организации электроэнергетической отрасли.

1.6. Методы государственного регулирования электроэнергетики.

Глава II. Методология анализа производственной эффективности хозяйствующего субъекта.

2.1. Понятие производственной эффективности.

2.2. Оценка многофакторной технической эффективности с помощью функции расстояния.

2.3. Использование метода DEA для оценки производственной эффективности функционирования хозяйствующих систем.

2.4. Оценка изменения производительности с помощью метода DEA.

Глава III. Оценка производственной эффективности генерирующих компаний в России на современном этапе.

3.1. Обзор международного опыта анализа производственной эффективности в электроэнергетике.

3.2. Характеристика статистических данных производственной деятельности тепловых электростанций.

3.3. Оценка уровня производственной эффективности ТЭЦ на основе метода DEA: описание исходных предпосылок и результатов.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Оценка производственной эффективности генерирующих компаний при формировании тарифов на электроэнергию"

Общемировые тенденции функционирования электроэнергетики последних 20 лет связаны с активными реформами внутри самой отрасли и систем ее государственного регулирования. Эти два аспекта развития отрасли очень тесно переплетаются друг с другом. Во-первых, стратегическая значимость электроэнергетики ставит ее в особое положение по сравнению с другими отраслями экономики в любой стране. Во-вторых, особенности электроэнергии как товара (невозможность хранения, необходимость сопутствующей инфраструктуры, высокая однородность, непостоянство и неэластичность спроса) и специфика функционирования рынков электроэнергии приводят к необходимости государственного вмешательства в деятельность компаний отрасли.

Кроме того, на протяжении длительного периода своего развития электроэнергетическая отрасль рассматривалась как естественная монополия, в которой была исключена любая конкуренция. Вместе с тем, исследования в области экономики энергетики и деятельности естественных монополий, проведенные начиная с шестидесятых годов двадцатого века, равно как и осуществленные в разных странах реформы отрасли, говорят о том, что это далеко не так.

Одной из первых работ, где была поднята проблема эффективности электроэнергетики в качестве регулируемой естественной монополии, была статья американских ученых Аверча и Джонсона [Averch and Johnson, 1962]. Рассматривая электроэнергетику как объект исследования, они пришли к выводу, что естественная монополия с регулируемой государством нормой прибыли функционирует неэффективно и имеет склонность к избыточным инвестициям в капитальные активы.

В последовавших работах других авторов [например, Chapman & Tyrell, Mount, 1972; Posner, 1974; Baumol & Klevorick, 1970; Pollitt, 1997; Fare, Grosskopf, Logan, 1985a; Fare, Grosskopf, Logan, Lovell, 1985b] гораздо глубже рассматриваются, как собственно вопросы государственного регулирования естественной монополии в электроэнергетике, так и возможность построения конкурентных отношений в отрасли. Со второй половины XX века проблемы регулирования электроэнергетики и построение рынков электроэнергии являются доминирующими темами ученых экономистов П. Джоскова (P.Joskow), Р. Шмалензи (R.Schmalensee), Г. Шаттлуорта (G.Shuttleworth), С. Стофта (S.Stoft), С. Литтлчайлда (S.Littlechild). Заметную роль в исследовании проблем регулирования электроэнергетики сыграли С. Берг (S.Berg), Р. Халворсен (R.Halvorsen), У. Хоган (W.Hogan), Д. Ньюбери (D.Newbery), Ж-Ж. Лаффонт (J.J.Laffont), С. Борнштейн (S.Bornstein), Дж. Бушнелл (J.Bushnell), У. Баумоль (W.Baumol). Оценке эффективности функционирования предприятий электроэнергетики с помощью параметрических и непараметрических методов анализа данных посвящены многочисленные работы таких ученых, как Р.Грин (R.Green), М.Поллитт (M.Pollitt), Р.Фарэ (R.Fare), С.Гросскопф (S.Grosskopf). Среди современных российских экономистов, исследующих рассматриваемую проблематику можно отметить Е.И. Королькову, А.И. Кузовкина, С.Я. Чернавского, Кутового Г.П. Один из наиболее существенных результатов работ перечисленных авторов состоит в обосновании возможности конкуренции и дальнейшее развитие этой концепции в электроэнергетике.

Вопрос построения конкурентных отношений в электроэнергетике тесно связан с современными тенденциями сужения государственного вмешательства в функционирование электроэнергетической отрасли, возникновение которых можно во многом согласуется с теорией экономического регулирования, в основе которой лежит взаимодействие спроса и предложения, согласующиеся с обычными законами рынка [Меркурьева, 2002]. Основная задача теории экономического регулирования заключается в том, чтобы объяснить, кому достанутся выгоды или соответствующие тяготы регулирования, какую форму примет регулирование и как оно повлияет на распределение ресурсов. В то же время, важно отметить, что согласно этой теории, основоположниками которой считаются

Дж. Стиглер (Stigler), Поснер (Posner), Пелтцман (Peltzman) и Беккер (Becker), регулируемые энергокомпании могут влиять на результаты процесса регулирования, обеспечивая финансовую или иную поддержку политикам. Тем самым, создавая обоюдную заинтересованность регулирующих органов и, например, естественных монополистов в регулировании (провал регулирования), порождая проблему получения дополнительной выгоды или сверхприбыли последними от завышенных регулируемых цен или тарифов. Здесь стоит отметить, что в настоящем исследовании мы рассматриваем отдельный случай применения государственной политики в области ценового регулирования, применяемый в отношении электроэнергетических компаний.

Значительный интерес к проблемам экономики и управления энергетической отраслью в конце двадцатого века был обусловлен экономическими, политическими и технологическими факторами. Исследование проблем государственного регулирования отрасли является отличительной чертой, как современного этапа, так и первых работ по экономике электроэнергетики. В область этих изысканий входит анализ различных моделей государственного регулирования энергетики, изучение воздействия госрегулирования на экономику отрасли и его ослабление, анализ функционирования энергетических рынков и проявления рыночной власти отдельными игроками на рынке, изучение процессов ценообразования на стадии передачи и распределения электроэнергии, оценка последствий реформ и их социально-экономического эффекта и др.

Электроэнергия является важнейшим ресурсом для производства и для повседневной жизни людей. Поэтому надежность обеспечения электрической энергией и ее доступность для потребления в производственных и бытовых целях стали важнейшими характеристиками качества национальных энергосистем. Доступность электроэнергии подразумевает возможность для всех категорий потребителей ее беспрепятственного получения по экономически обоснованным тарифам (ценам). В связи с этим установление экономически обоснованных тарифов является одной из ключевых задач, стоящих перед всеми национальными экономиками. Ее эффективное решение особо актуально для России по ряду причин, важнейшими из которых являются: а) проводимое в настоящее время реформирование организационной структуры электроэнергетической отрасли, б) переход к принципиально новым методам формирования тарифов на электроэнергию и ценового регулирования.

Проблема установления экономически обоснованных тарифов является одной из важнейших задач, решаемых в рамках текущей реформы электроэнергетической отрасли, основной целью которой является повышение эффективности функционирования всей отрасли. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 526 «О реформировании электроэнергетики», к основным целям реформы относятся: обеспечение устойчивого функционирования и развития экономики и социальной сферы, повышение эффективности производства и потребления электроэнергии, обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей.

В связи с этим, вопрос установления экономически обоснованных тарифов является ключевым для регулирования отрасли. В многочисленных работах отечественных авторов, посвященных экономике энергетики [см., например, Денисов, 2000; Тамм и др., 2000; Волынская, Орлов, 2001; Трегубов и др., 2001; Бернер, 2001], под экономически обоснованными тарифами понимают тарифы, исчисленные на основе технологических норм затрат ресурсов, возникающих на протяжении всей технологической цепочки создания потребительского блага — электроэнергии. При этом вопрос об обоснованности самих технологических норм, заложенных в тариф, чаще всего, не поднимается.

В другой группе научных публикаций [см., например, Волоконский и Кузовкин, 1991; Кудинов и Кузовкин, 1997; Кузовкин, 1994; 2001; 2002; Кириенко, Майоров, 2002; Кутовой, 2002; Погребняк, 2004] понятие экономической обоснованности тарифов привязано к обеспечению доступности электроэнергии для разных категорий потребителей (обычно населения). Соответственно, при таком подходе ключевым моментом для формирования тарифа становится «платежеспособность» присутствующих на рынке категорий потребителей, поскольку в основе его лежит механизм так называемого перекрестного субсидирования одних потребителей за счет других (в производственной сфере — отнесение затрат на изготовление одного вида продукции на выпуск другого).

Понятно, что и затратный подход, и подход с позиций «обеспечения доступности» могут приводить к установлению как завышенных, так и заниженных тарифов на электроэнергию. В связи с этим более чем странным выглядит то обстоятельство, что ни в отраслевой, ни в общеэкономической научной российской литературе не уделяется серьезного внимания такому важному для формирования тарифов аспекту, как эффективность функционирования генерирующих предприятий (при том, что подобного рода исследования широко представлены в западной экономической литературе, см., например работы Coelli Т., Green R., Newbery D., Goto M., Tsutsui M., Fare R., Pollitt M., Grosskopf S., Logan J. and Lovell С.). Очевидно, что уровень технической и экономической эффективности1 выработки электроэнергии разными производителями следует учитывать при определении величины тарифа. Поэтому неудивительно, что на сегодняшний день утверждение тарифов регулирующими органами происходит без должного учета оценки эффективности фактической деятельности производителей.

Вместе с тем в современной теории производства принято различать технически эффективное и фактическое функционирование хозяйственных систем. Такое различение позволяет оценить фактическую деятельность производственной единицы в сравнении с технологически возможным, определяемым границей производственных возможностей рассматриваемой системы. Получаемая оценка уровня эффективности (или, что то же самое, уровня неэффективности) использования имеющихся производственных возможностей позволяет судить о том, в какой степени оправданы

1 Техническая и экономическая эффективность рассматриваются в трактовке Фаррелла (Farrcll). производственные затраты ресурсов. Очевидно, что для построения экономически обоснованных тарифов на электроэнергию требуется подобного рода оценка фактического уровня производственной и экономической эффективности энергокомпаиий. Как следствие, можно говорить о необходимости оценки фактического уровня этой эффективности, который имеется или заложен в тарифе на электроэнергию. Данный подход позволит нам определить па основании полученных значений эффективности уровень неэффективности (производственной и экономической), который фактически оплачивает конечный потребитель.

Основная цель диссертационного исследования заключается в анализе и систематизации существующих в теории и мировой практике моделей формирования тарифов на электроэнергию, оценке производственной эффективности генерирующих компаний при формировании тарифов па электроэнергию на основе применения современных экономико-математических методов и моделей.

В соответствии с обозначенной целыо исследования в работе были поставлены следующие задачи:

1. Проанализировать отличительные черты электрической энергии как потребительского блага и товара, порождаемую ими специфику процесса трансформации используемых ресурсов в получаемую потребителями электроэнергию.

2. Выявить взаимосвязь специфики трансформационного процесса в электроэнергетике с особенностями организационной структуры отрасли. Провести сравнительный анализ моделей организации электроэнергетики на примере ряда стран-членов организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и выявить основные черты современной модели организации отрасли.

3. Выявить достоинства и недостатки применяемых методов государственного регулирования деятельности энергокомпаний.

4. Проанализировать особенности действующего в Российской Федерации порядка формирования тарифов на электроэнергию и обосновать необходимость учета уровня производственной эффективности генерирующих компаний (тепловых станций) при формировании тарифа.

5. Обосновать целесообразность и возможность использования конкретных методов построения границ производственных возможностей (production frontiers) для оценки эффективности деятельности генерирующих компаний, в частности, допустимость применения метода анализа «оболочки» данных (Data Envelopment Analysis - далее по тексту DEA).

6. Сформулировать необходимую базу статистических данных для проведения эмпирических расчетов с использованием метода DEA, осуществить эти расчеты и оценить уровень технической и экономической эффективности производства электроэнергии для тепловых электростанций Северо-Запада России, проанализировать полученные результаты применительно к задаче обоснования тарифов на электроэнергию.

7. Сформулировать для государственных регулирующих органов рекомендации по учету уровня производственной эффективности генерирующих компаний при определении уровня тарифа па электроэнергию.

Объектом исследования в настоящей работе выступает государственное регулирование электроэнергетической отрасли. Предметом исследования являются методы формирования тарифов на электроэнергию. В работе над диссертационным исследованием использовались общенаучные методы системного и сравнительного анализа, а также микроэкономического анализа, экономико-математического моделирования, анализа данных - метод анализа «оболочки» данных (DEA - Data Envelopment Analysis). В ходе выполнения исследования проведены эмпирические расчеты уровня производственной и экономической эффективности (по методологии М. Дж. Фаррелла).

Говоря о теоретической и методологической основах диссертации, полученные автором в ходе диссертационного исследования выводы и результаты основаны на изучении и анализе работ отечественных и зарубежных ученых по проблемам отраслевой организации, государственного регулирования сетевых отраслей, экономики электроэнергетики, оценки эффективности деятельности хозяйственных систем с помощью методов и моделей анализа границ производственных возможностей.

Основными результатами исследования, обладающими признаками научной новизны, следует считать то, что в работе:

1) в результате системного анализа показана обусловленность организационной структуры отрасли особенностями трансформационного процесса в электроэнергетике и идентифицированы области возможного использования в ней механизма рыночной конкуренции.

2) проведен сравнительный анализ практики использования конкурентных отношений в электроэнергетике в ряде стран-членов ОЭСР, выявлены общие черты и принципы организационного построения отрасли, признаки моделей организации электроэнергетики в странах-членах ОЭСР на современном этапе развития.

3) систематизированы используемые в мировой практике методы регулирования тарифов на электроэнергию, проведен сравнительный анализ основных методов, применяемых в промышленно развитых странах.

4) проанализирована практика формирования тарифов на электроэнергию в РФ, выявлены принципиальные недостатки применяемых методов, показана необходимость учета уровня технической эффективности генерирующих компаний при назначении тарифа.

5) на основе сравнительного анализа моделей построения границ производственных возможностей, в частности стохастической границы производственных возможностей (Stochastic Production Frontier) и анализа «оболочки» данных обоснован выбор последнего для оценки эффективности производственной деятельности генерирующих компаний.

6) для электростанций Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведена спецификация модели, реализующей выбранный метод построения границы производственных возможностей, проведены эмпирические расчеты оценки уровня технической и экономической эффективности их производственной деятельности в целях последующего учета при назначении тарифа на электричество регулирующими органами.

7) сформулированы рекомендации по использованию оценок уровня технической и экономической эффективности производственной деятельности тепловых электростанций при определении величины тарифа.

Говоря о практической значимости, проведенный анализ структуры трансформационного процесса в электроэнергетике выявил границы возможного применения конкурентных механизмов регулирования в отрасли. Сравнительный анализ моделей организации электроэнергетики в ряде стран-членов ОЭСР дает представление о современных тенденциях развития этой отрасли в мире. Предложенная модель оценки эффективности производственной деятельности электростанций может быть использована регулирующими органами при формировании тарифов на электроэнергию.

Результаты исследования можно применять при разработке стратегических планов энергокомпаний и аналитических исследованиях, непосредственно в аналитических службах энергокомпаний, а также прогнозировании развития отрасли. Материалы диссертации и полученные результаты используются на факультете менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета в преподавании учебных курсов: «Приватизация и государственное регулирование экономики», «Государственное регулирование рынков», «Методы и модели микроэкономического анализа».

Диссертация состоит из трех глав.

В первой главе работы анализируются специфические особенности электроэнергии как потребительского блага и товара (невозможность хранения, необходимость наличия соответствующей инфраструктуры, высокая степень однородности, непостоянство и неэластичность спроса), которые определяют особенности процесса преобразования исходных ресурсов в электричество для конечного потребителя. Сообразно такой структуре процесса выделены 4 функциональные подсистемы отрасли (генерация, передача, распределение и сбыт), в каждой из которых возможны разные типы рыночных структур (например, конкурентные, регулируемые государством монополии). В этой же главе дан критический анализ методов ценообразования на оптовом рынке электроэнергии. Завершают данный раздел диссертации обзор существующих в мировой практике основных моделей организации отрасли и сравнительный анализ их реализаций в странах ОЭСР. Ценовое регулирование в электроэнергетике рассматриваются в качестве неотъемлемого элемента модели организации отрасли. В заключение главы критически анализируется практика формирования тарифов на электроэнергию в России.

Вторая глава работы посвящена изложению методов анализа технической и экономической эффективности производственной деятельности хозяйственной системы. В качестве концептуальной основы анализа эффективности используется модель Фаррелла, оценивающая техническую эффективность с помощью функции расстояния в пространстве затрат ресурсов. Изложены основные методологические подходы к построению границ производственных возможностей хозяйственной системы. Далее в главе подробно рассматривается непараметрический метод DEA.

В третьей главе работы представлена прикладная задача. Проводится сравнительный анализ метода стохастической границы производственных возможностей и метода DEA, обосновывается возможность использования последнего для анализа технической и экономической эффективности тепловых электростанций. Здесь представлена основанная на методе DEA модель оценки уровня технической и экономической эффективности производственной деятельности тепловых электростанций Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Полученные на основе эмпирических данных оценки эффективности предлагается использовать при определении значений тарифов на электроэнергию, а также в целях анализа сравнительной эффективности генерирующих компаний. В заключении главы дана интерпретация полученных по эмпирическим данным результатов и сформулированы основанные на них выводы применительно к задаче обоснования тарифа на производимую в регионе электроэнергию.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Баландин, Дмитрий Валерьевич

Заключение

Проведенное диссертационное исследование позволило сформулировать ряд выводов, касающихся

A) отраслевой структуры электроэнергетики и роли государственного регулирования;

Б) особенностей порядка и применяемых методов формирования тарифов на электроэнергию в Российской Федерации;

B) методов оценки производственной эффективности генерирующих компаний в целях ее учета при определении тарифов на электроэнергию;

Г) анализа производственной эффективности тепловых электростанций Северо-Запада России.

В части изучения отраслевой структуры электроэнергетики получены следующие выводы:

1. Анализ структуры электроэнергетической отрасли с позиций цепочки создания потребительского блага позволил выявить соответствующие разным стадиям (генерации, передачи, системного регулирования, распределения и сбыта) трансформационного процесса области возможного применения механизмов конкуренции и государственного регулирования.

2. Последующее изучение развития электроэнергетики в 21 стране ОЭСР показало, что на современном этапе развития технологий их функционирование базируется на широко практикуемом сочетании рыночных механизмов и государственного регулирования деятельности энергокомпаний. При этом отличительными особенностями современной модели организации отрасли являются:

• присутствие конкуренции на значительной доле розничного рынка, а не только в генерации электроэнергии;

• наличие свободного доступа к распределительным сетям для третьей стороны (при этом механизм доступа и тарифы за пользование сетевой инфраструктурой регулируются государством);

• существование независимого от собственников энергетических активов органов государственного регулирования;

• недопустимость принадлежности магистральных сетей генерирующим компаниям и/или наличия у последних права управления деятельностью магистральных сетей;

• возможность продажи электроэнергии как через энергетическую биржу, так и по прямым двухсторонним контрактам;

• существование у конечного потребителя возможности свободно выбирать поставщика электроэнергии;

3. Анализ практики функционирования отрасли в выбранных странах ОЭСР показал, что базовым инструментом государственного регулирования в электроэнергетике является ценовое регулирование. При этом государство играет первостепенную роль в установлении, мониторинге и контроле правил работы рынков электроэнергии (оптового и розничного).

4. К числу наиболее распространенных методов цепового регулирования относятся: (а) регулирование нормы прибыли или метод возмещения затрат (затратный метод), и (Ь) стимулирующее регулирование, предполагающее разработку различных схем стимулирования энергокомпаний к снижению затрат и повышению эффективности производства. Сравнение методов позволило выявить основные достоинства и недостатки каждого из них, а также сделать заключение о том, что более прогрессивным на сегодняшний день в мировой практике является стимулирующее регулирование и реализующие его подходы к установлению максимального уровня тарифов.

В части исследования, посвященного особенностям порядка формирования тарифов на электроэнергию в Российской Федерации и применяемых для этого методов, получены следующие выводы:

1. В настоящее время доминирующим инструментом регулирования деятельности энергокомпаний в России выступает метод регулирования нормы прибыли. При этом специфическими особенностями российской практики государственного регулирования тарифов на электроэнергию являются: во-первых, серьезное влияние, оказываемое на размер тарифов факторами социально-политической природы; во-вторых, отсутствие учета производственной эффективности при назначении тарифов на электроэнергию; в-третьих, наличие значительных возможностей при существующем порядке назначения тарифов к установлению необоснованно завышенных (за счет сознательного завышения энергокомпанией своих затрат) или заниженных (за счет политического давления на эпергокомпанию, аргументируемого неплатежеспособностью потребителей) уровня тарифов.

2. В определенной мере устранить названные выше негативные моменты российской практики формирования тарифов можно за счет учета при назначении тарифов уровня производственной эффективности генерирующих компаний, оцениваемой через степень использования имеющихся у нее технологических возможностей.

Исследование методов оценки производственной эффективности генерирующих компаний в целях ее последующего учета при определении тарифов на электроэнергию приводит к следующим выводам:

1. Целевое назначение получаемой оценки эффективности производственной деятельности энергокомпапии предопределяет необходимость использования в качестве ее (оценки) базы границы производственных возможностей рассматриваемой системы.

2. Для построения описания границы производственных возможностей могут быть применены различные экономико-математические методы. В частности, по эмпирическим данным соответствующие модели можно получить, используя скорректированный метод наименьших квадратов, метод построения стохастической границы производственных возможностей, метод анализа «оболочки» данных и некоторые их модификации. Анализ используемых в рамках каждого метода предпосылок, изучение зарубежного опыта применения этих методов для построения ГПВ показали, что для рассматриваемой нами задачи установления регулирующим органом тарифа на электроэнергию предпочтителен метод DEA, как более простой с вычислительной точки зрения и соответствующий основным особенностям моделируемого объекта.

Проведенные эмпирические расчеты по данным 9 крупнейших тепловых электростанций, расположенных в Северо-Западном регионе страны позволили сделать следующие выводы относительно их производственной эффективности:

1. Рассмотренные станции достаточно полно реализуют имеющийся у них технологический потенциал. Регулирующие органы должны четко представлять, что резервы повышения эффективности у генерирующих компаний в рамках имеющейся у них материально-технической базы крайне незначительны. Соответственно, дальнейший рост производства электроэнергии и повышение его эффективности требует инвестиций в обновление технологической базы генерации.

2. В рамках применения метода анализа «оболочки» и оценки технической и экономической эффективности выбранных ТЭЦ, использовались две модели: с постоянной и переменной отдачами от масштаба. В первом случае средний уровень эффективности из средних значений по ТЭЦ (исследовались 9 ТЭЦ за период 1995-2004 гг.) составил 91% для технической эффективности и 90,7% для экономической. В модели с переменной отдачей от масштаба этот же показатель равен 95,8% для технической эффективности и 95,8% для экономической.

3. Исследование технологических изменений с помощью индекса Малмквиста показало, что среднегодовые за 9 лет смещения единиц наблюдения относительно полученной ГПВ для всей совокупности в целом по выборке составляют лишь 0,03%. Оценка изменений технологии в целом но исследуемой совокупности, т.е. смещение ГПВ от периода к периоду, указала на разнонаправленные сдвиги ГПВ в каждом из периодов с 1996 по 2004 гг.

Наибольший рост производительности по выборке наблюдался в 1998 году и составил 17,6%, в это же время максимальная технологическая стагнация присутствовала в 1996 году и составила -9,9%.

4. Вместе с тем, если говорить о тарифах на электроэнергию для конечного потребителя, то следует иметь ввиду, что в диссертационном исследовании не рассматривались такие подсистемы отрасли как передача, распределение и сбыт.