Построение двухступенчатой оптимизационной модели управления ресурсами банка тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Карабанова, Татьяна Валентиновна

Введение. 4

Глава 1. Коммерческий банк как система управления 10 финансовыми ресурсами.

1.1. Современное состояние коммерческого банка в 10качестве финансово-кредитного института государства.

1. 2. Сущность проблемы управления ресурсами банка. 19

1.2.1. Особенности краткосрочного управления 23-28 ресурсами банка.

1.2.2. Особенности среднесрочного управления 29-31 ресурсами банка.

1.2.3. Проблемы формирования стратегии деятельности 32-34 банка по управлению финансовыми ресурсами.

1.3. Обзор основных научных исследований в области 35-46 экономико-математического моделирования банковской деятельности.

1.4. Проблемы совершенствования технологии 47-54 управления ресурсами банка на основе экономико -математических методов.

Глава 2. Методология построения двухступенчатой 54 оптимизационной модели управления ресурсами банка.

2.1. Постановка задачи построения двухступенчатой 54-60 оптимизационной модели управления ресурсами банка.

2.2. Первый этап: базовая оптимизационная модель 60-66 управления ресурсами банка.

2.2.1. Переменные и параметры оптимизационной 66-71 модели.

2.2.2. Ограничения оптимизационной модели.

2.2.3. Целевая функция оптимизационной модели.

71-83 83

2.2.4. Оператор оптимизационной модели.

2.3. Второй этап: процедуры формирования весовых 93коэффициентов целевой функции оптимизационной модели на основе метода анализа иерархий.

2.3.1. Сравнительный анализ метода анализа 97-98 иерархий с другими методами оценивания вариантов решений ЛПР.

2.3.2. Математическая формализация метода 99-101 анализа иерархий.

2.3.3. Шкала отношений метода анализа 102-103 иерархий.

2.3.4. Процесс построения иерархии Ю4-109 целепологания процесса управления ресурсами банка.

2.3.5. Процесс построения сценария развития системы 110-113 управления ресурсами банка.

Глава 3. Практическая реализация проекта двухступенчатой оптимизационной модели управления финансовыми ресурсами банка.

3.1. Реализация первого этапа оптимизационной 114-126 модели управления ресурсами банка.

3.2. Реализация второго этапа оптимизационной 127-137 модели управления ресурсами банка.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Построение двухступенчатой оптимизационной модели управления ресурсами банка"

Коммерческий банк является одним из самых активных и необходимых элементов экономики народного хозяйства, кровеносной системой финансово-кредитного организма.

Коммерческие банки России и банковская система имеют очень непростую, но, вместе с тем, интересную историю своего развития. Прежде всего, надо отдать должное тому прогрессу, которого достигли многие российские коммерческие банки в своем развитии за период становления отечественной банковской системы. С 1985 года увеличилось не только количество банков, но и качественный уровень проведения банковских операций, осуществилось внедрение российских банков в мировое финансовое пространство.

Фактически долгое время банковская система в России развивалась в условиях высокой инфляции, больших объемов финансирования из Центрального банка, постоянно растущего курса доллара. Все это порождало спекулятивный стереотип на рынке с ориентацией на высокие прибыли и быструю оборачиваемость капитала. Финансовый кризис межбанковского кредитного рынка в августе 1995 года показал, по сути, еще недостаточную зрелость коммерческих банков, их неподготовленность к постоянно изменяющимся условиям и отсутствие, в большинстве случаев, целенаправленных финансово-экономических стратегий.

Финансовый кризис 1998 года нанес еще более ощутимый удар по относительно молодой, еще хрупкой банковской системе России, • что выразилось в снижении банковского капитала и возникновении дефицита ликвидности. Деятельность банков в ближайшее время будет проходить в условиях ограниченности как собственных, так и привлеченных источников формирования ресурсной базы и значительного снижения доверия к отечественной банковской системе.

Сложные экономические условия предъявляют к банкам новые качественные требования, в основе которых лежит устойчивость работы банка. Без комплексного учета многих факторов, без целенаправленной финансово-экономической стратегии трудно рассчитывать на выживаемость коммерческого банка в постоянно изменяющихся условиях.

Сложная экономическая ситуация в стране, возрастающая конкуренция в банковской сфере требуют от руководителей кредитных институтов повышения качества управленческих решений. Невозможно принять грамотное решение, не распологая разносторонней информацией о явных и скрытых экономических процессах, происходящих в банке и во внешней среде. В настоящее время для банков является необходимым переход к систематизации управления и анализу финансово-экономической деятельности с помощью достойных инструментов и методов.

Несмотря на то, что исследования в данной области ведутся, проблема остается нерешенной и реально работающих общих моделей для управления ресурсами банка практически не существует. Большинство банковских организаций ведут аналитическую деятельность, основываясь на текущей информации, постфактум отражающей итоги ежедневных операций. Основной недостаток такой схемы управления состоит в том, что действия руководства не опережают события, а , напротив, следует за ними. В настоящее время банковские специалисты осознают необходимость создания и внедрения таких автоматизированных банковских систем, которые способны прогнозировать финансово-экономическую деятельность банка и способствовать принятию оптимальных решений по вопросам управления ресурсами банка. Несмотря на проводимые исследования в данной области, реально работающих моделей для управления ресурсами банка практически не существует. Банковские специалисты опасаются применять имеющиеся модели управления банковской деятельностью для принятия оперативных и стратегических решений по двум главным причинам:

1) нестабильность внешней экономической ситуации;

2) несовершенство существующих моделей банковской деятельности.

Назрела необходимость создания такой модели управления ресурсами банка, которая стала бы действительно мощным оружием и средством для осуществления эффективной деятельности банков, удобной в применении и адекватной реальной деятельности банков.

Целью исследования является создание системы управления ресурсами банка и структурой баланса на основе методов экономико-математического моделирования. Двухступенчатая оптимизационная модель управления финансовыми ресурсами способна обеспечивать принятие оптимальных среднесрочных и стратегических решений по управлению активами и пассивами коммерческого банка.

Для реализации поставленной цели, необходим комплексный подход к исследованию банка как сложной системы с привлечением соответствующих принципов системного анализа.

В процессе диссертационного исследования были определены и решены следующие задачи:

1) изучение основополагающих принципов деятельности банковских организаций, законодательных актов, регулирующих деятельность коммерческих банков;

2) выделение особенностей технологии краткосрочного, среднесрочного и стратегического управления ресурсами банка;

3) проведение анализа научных исследований в области экономико-математического моделирования банка как экономической системы, методов поддержки принятия решений с целью выбора наиболее подходящих инструментов для построения модели управления ресурсами банка;

4) разработка концепции двухступенчатой оптимизационной модели управления финансовыми ресурсами банка;

5) формализация первого и второго этапов двухступенчатой оптимизационной модели управления ресурсами банка;

6) разработка процедур принятия решений в процессе управления ресурсами банка на основе двухступенчатой оптимизационной модели;

7) внедрение модели и банковскую практику и получение результатов работы модели.

Данная диссертационная работа в качестве объекта исследования рассматривает коммерческий банк как сложную экономическую систему, обладающую рядом специфических свойств. В работе дается детальная структуризация ресурсов по видам и классам срочности с формализованным представлением процессов управления. Предметом исследования является совершенствование системы управления финансовыми ресурсами коммерческого банка.

Теоретической и методологической основой диссертационной работы послужили труды по теории оптимального планирования, теории вероятности и математической статистики, теории принятия решений, а также публикации по проблемам моделирования процессов управления ресурсами банка различных авторов, а именно: К.Коэна-Ф.Хаммера, Дж.Тобина, М.Кирспела, У.Гроша, М.Клейна, Р.Портера, У.Беазера, Н. Сандерленда., Тагирбекова К.Р., Ширинской Е.Б., Монаховой Н.Ю., Екушова А., Гуриева С.М., Поспелова И.Г., Цисаря И.и Лукьянова А.,Чистова В., Гришанова Г. и др.

Изучены существующе частные и общие модели управления ресурсами банка, выявлены преимущества и недостатки этих моделей и на базе опыта предшественников предложен альтернативный вариант - модели управления ресурсами банка.

Научная новизна данного диссертационного исследования состоит в достижении следующих результатов:

1) разработана многокритериальная оптимизационная модель управления ресурсами банка;

2) создана процедура формирования оптимального решения на основе интегрированного сочетания метода оптимизации и метода анализа иерархий;

3) сформирована комплексная система управления финансовыми ресурсами банка, обеспечивающая:

• оптимизацию распределения ресурсов по видам и классам срочности;

• учет ценностных предпочтений руководства банка в выборе приоритетов развития системы управления ресурсами банка и формировании стратегии управления в среднесрочном и долгосрочном периодах;

• поддержку решений специалистов банка в области прогнозирования финансового состояния банка и управления ресурсами с целью принятия оптимальных управленческих решений.

Предлагаемая в диссертационной работе двухступенчатая оптимизационная процедура выработки базового варианта деятельности банка позволяет наиболее эффективным способом учесть влияние как объективных факторов, связанных с финансово-экономической деятельностью банка, так и субъективных факторов, отражающих ценностные ориентации и интересы высшего руководства банка, принимающего на себя ответственность за выполнение решений.

Конструируемая модель в основном ориентирована на деятельность среднего коммерческого банка. В модели учитываются специфические особенности деятельности конкретного коммерческого • банка, что позволяет облегчить внедрение данной модели в банковскую практику. Адекватность построенной экономико-математической модели проверена на базе стандартных прикладных программ.

Практическая ценность диссертационной работы заключается в прикладном характере двухступенчатой оптимизационной модели управления ресурсами банка. С помощью модели можно выявлять оптимальную структуру баланса банка и стратегию управления ресурсами банка в среднесрочном и долгосрочном периодах. Модель управления ресурсами банка легко встраивается в действующую автоматизированную банковскую систему и обеспечивает эффективную и качественную поддержку решений специалистов банка по управлению финансовыми ресурсами. Апробация модели подтвердила состоятельность двухступенчатой оптимизационной модели управления ресурсами банка. Научные и практические результаты диссертационной работы нашли применение в работе акционерного коммерческого банка.

Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Карабанова, Татьяна Валентиновна

Заключение.

1. Проведенное научное исследование решает крайне важную, актуальную для коммерческих банков проблему управления всеми видами финансовых ресурсов.

2. В процессе исследования изучен и проанализирован имеющийся опыт моделирования процессов управления ресурсами банка. Синтезом знаний, полученных в результате анализа существующих моделей и методов, явилась разработка уникальной экономико-математической модели, а именно: двухступенчатой оптимизационной модели управления ресурсами банка.

3. Построенная в результате диссертационного исследования оптимизационная модель относится к классу комплексных моделей, т.е. не только моделирует структуру банковского баланса, но и учитывает, с той или иной степенью детализации, все основные аспекты деятельности банка, связанные с управлением финансовыми ресурсами.

4. Представленная модель является динамической, т.е. дает возможность получать решения, удовлетворяющие ограничениям на каждый момент времени.

5. Стохастические свойства модели учитываются посредством перехода от стохастических критериев и ограничений к их детерминированным аналогам, образованным на основе моментов соответствующих случайных величин, что способствует качественному и, вместе с тем, удобному формализованному описанию реальной банковской деятельности, сопряженной, в большинстве случаев, с немалым риском.

6. В процессе диссертационного исследования подтвердилось, что построенная оптимизационная модель, базирующаяся на методах математического программирования и анализа иерархий, достаточно адекватно отражает содержание финансово-экономической деятельности банка.

7. Построенная модель управления ресурсами банка наиболее четко отражает специфику деятельности конкретного коммерческого банка, что выражено в формировании системы специальных управленческих параметров и ограничений модели. Такой подход облегчил внедрение модели в банковскую практику, вместе с тем, возможно совершенствование модели с целью ее универсализации.

8. Внедрение модели в банковскую практику доказало состоятельность предложенной концепции. Модель является надежным и удобным инструментом для моделирования финансово-экономической деятельности банка и позволяет принимать достаточно обоснованные и своевременные управленческие решения касательно ресурсов банка.

9. В целях усовершествования модели возможна более подробная детализации видов ресурсов, которая позволит еще более точно и адекватно моделировать реальную банковскую деятельность.

10.Возможна модификация модели для использования ее в качестве обучающей системы для специалистов финансово-кредитных организаций.

11. Целесообразно проведение дальнейших исследований в направлении моделирования деятельности банка, имеющего филиалы, что позволит оптимально распределять финансовые ресурсы банка между филиалами.

Таким образом, в данной диссертационной работе коммерческий банк рассмотрен как сложная экономическая система, и разработана модель управления ресурсами данной системы.