Разработка и аналитическое исследование задач принятия решений на денежном рынке тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Сорокина, Марина Геннадьевна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. Моделирование задач принятия решений при реализации депозитно-кредитных операций с согласованными платежными потоками.

1.1. Особенности моделирования процессов взаимодействия субъектов на депозитно

-кредитном рынке.

1.2. Оценка эффективности депозитно-кредитных операций при согласованных во времени платежных потоках.

1.3. Формирование модели задачи принятия решений на депозитно-кредитном рынке при согласованных во времени платежных потоках. ф

ГЛАВА 2. Моделирование процесса принятия решений при реализации депозитно-кредитных операций с несогласованными платежными потоками.

2.1. Модель принятия решений при вовлечении краткосрочных депозитов в долгосрочные кредиты.

2.2. Модель принятия оптимальных решений при вовлечении депозита в два вида кредита в условиях изменяющейся конъюнктуры денежного рынка.

2.3. Модель механизма распределения двух депозитов в два вида кредитов.

2.4. Совокупная оценка конечных результатов в задачи распределения двух ресурсов в два кредита.

ГЛАВА 3. Общая модель формирования депозитно

-кредитного портфеля.

3.1. Классификация источников денежных ресурсов и направлений их использования.

3.2. Модель формирования депозитного портфеля кредитного учреждения.

3.3. Модель формирования кредитного портфеля кредитного учреждения.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Разработка и аналитическое исследование задач принятия решений на денежном рынке"

Актуальность темы исследования. Кредитное учреждение, в том числе коммерческий банк, выполняя большой объем разнообразных услуг в условия труднопрогнозируемой, нестабильной внешней среды, относится к классу сложных динамических объектов, в котором тесно сочетаются функции организационно-экономических систем. В связи с этим, как во всякой сложной организационно-экономической системе, в первую очередь выдвигаются задачи оптимального взаимодействия между банком и его клиентами, количественного анализа эффективности и согласованности действий участников финансовых операций, учета влияния изменения конъюнктуры на финансовом рынке. Однако сложность решений этих задач усугубляется недостаточностью исследования оптимизационных и статистических методов анализа, планирования и прогнозирования как при оперативном, так и стратегическом управлении деятельностью кредитных учреждений.

Анализ банковских проблем показывает, что причинами финансовых трудностей банков стали неквалифицированное управление, отсутствие стратегического планирования, неумения сформировать надежный депозитно-кредитный портфель и управлять им.

Основной проблемой повышения эффективности функционирования банка сводится к управлению его активами и пассивами, установлению, прежде всего, оптимального соотношения между видами вкладов и видами размещения средств, поскольку главным направлением их деятельности остается реализация финансовых операций по привлечению депозитов и выдачи кредитов. Все виды депозитов и кредитов следует рассматривать как основную часть банковского портфеля. Управление депозитно-кредитным портфелем предполагает аналитический анализ его состава, объема, доходности, рискованности, прогнозов и количественной оценки движения денежных средств, определяющих депозитно-кредитную политику банка.

В отечественной и зарубежной литературе теоретически и методически разработаны подходы анализа и количественной оценки денежных потоков, характеризующие взаимодействие между вкладчиками и банком, баком и заемщиками, но ситуация резко усложняется, если количественно оценивать эффективность реализации и депозитной и кредитной операций не в отдельности, а в совокупности, комплексно. Это объясняется тем, что для реализации любой депозитно-кредитной операции необходимо согласовать между всеми ее участниками многочисленные условия с множеством параметров, между которыми существуют сложные функциональные связи. Учитывая, что эта проблема оказалась в настоящее время недостаточно исследованной, возникает необходимость в разработке моделей и методов аналитического исследования процессов взаимодействия на депозитно-кредитном рынке, позволяющие комплексно с системных позиций обосновать принимаемые решения по формированию депозитно-кредитного портфеля банка.

Отмеченные проблемы методического и практического характера обусловили актуальность выбранного направления исследований и определили постановку целей и задач диссертационной работы.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является повышение эффективности и платежеспособности кредитных учреждений на основе разработки балансовых моделей денежных потоков, моделей принятия решений при реализации депозитно-кредитных операций в условиях изменяющейся конъюнктуры денежного рынка.

Эта цель достигается в результате решения следующих задач: ■ разработать балансовые модели взаимосвязанных денежных потоков, описывающие результаты процессов взаимодействия между банком, вкладчиками и заемщиками при реализации депозитно-кредитных операций; сформировать задачи и разработать математические модели принятия решений при реализации депозитно-кредитных операций с учетом согласованности и несогласованности во времени платежных потоков, формирования резервного фонда, прогнозов движения денежных средств; разработать и исследовать модели распределения денежных ресурсов при реализации совокупности депозитно-кредитных операций; сформулировать общую постановку задачи, разработать и исследовать модель формирования депозитно-кредитного портфеля, позволяющая обосновать надежность функционирования кредитного учреждения.

Объектом исследования является депозитно-кредитные операции и портфели в кредитных учреждениях.

Предмет исследования - методы и модели принятия решений при реализации депозитно-кредитных операций и депозитно-кредитных портфелей в условиях изменяющийся конъюнктуры денежного рынка.

Методологическая и теоретическая основа диссертационного исследования. В работе использованы труды ведущих отечественных и зарубежных ученых, и практиков в области банковского дела, законодательные акты, методические и нормативные материалы ЦБ РФ.

Информационную базу исследования составляют статистическая информация ЦБ РФ, коммерческих банков г. Самары и другие. При решении поставленных задач использованы методы имитационного моделирования, теории принятия решений, исследование операций, теории вероятностей.

Научная новизна диссертации. Новые научные результаты, полученные автором в процессе исследования, состоят в следующем: составлены балансовые модели связанных во времени денежных потоков, комплексно описывающие взаимодействие всех участников при реализации денежно-кредитных операций; предложен методический подход формирования моделей ограничений на параметры денежного рынка, целевой функции и моделей принятия решений при реализации депозитно-кредитных операций в их совокупности; разработаны модели задач распределения денежных ресурсов при реализации совокупности депозитно-кредитных операций с учетом нормативов формирования резервов и ликвидности; разработан комплекс моделей принятия решений, позволяющий кредитному учреждению сформировать депозитно-кредитный портфель и оценить эффективность депозитно-кредитной политики с различных позиций.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что его результаты имеют вид практических рекомендаций при формировании балансовых моделей, оценки результатов депозитно-кредитных операций с учетом прогнозов конъюнктуры денежного рынка.

Разработанные автором модели оптимальных решений используются в практической деятельности ряда коммерческих банков.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и практические положения работы докладывались на Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы экономического роста» (г. Самара, 1999г), IV Международном конгрессе «Окружающая среда для нас и будущих поколений: Экология, бизнес и экологическое образование» (г. Самара, 1999г.), научно-методической конференции «Развитие и совершенствование учебного процесса в техническом вузе на современном этапе» (г. Самара, 1999г.), 49-ой студенческой научно-технической конференции (г. Самара, 1999г.), международной научно-практической конференции, (г. Москва, 1999г.)

Материалы диссертационного исследования используются при подготовки лекций по курсам: «Денежное обращение и кредит», «Банковское дело», «Банковский менеджмент» на экономическом факультете Самарского государственного аэрокосмического университете, в Международном институте рынка.

Основные положения диссертации отражены в 18 опубликованных работах.

Объем и структура диссертации. Диссертационная работ®, состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.

Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Сорокина, Марина Геннадьевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные автором на основе выполненного диссертационного исследования комплекс экономико-математических моделей при реализации как отдельных депозитно-кредитных операций, так и их совокупности при формировании депозитно-кредитного портфеля позволяют обосновать принимаемые на денежном рынке решения и повысить платежеспособность и эффективность функционирования кредитного учреждения.

Основные научные и практические результаты состоят в следующем:

1. Составлены временные диаграммы, схемы взаимодействия субъектов денежного рынка и на этой основе осуществлена количественная оценка денежных потоков при реализации депозитно-кредитных операций.

2. Сформулирована задача и сформирована модель принятия решений по реализации депозитно-кредитных операций с согласованными во времени платежными потоками, представляющая собой совокупность модели ограничений на параметры денежного рынка и модели определении целевой функции, позволяющая менеджеру выбрать оптимальную стратегию в условиях изменяющейся конъюнктуры денежного рынка с учетом отвлечения части ресурсов на образование резервного фонда.

3. Разработан методический подход формирования моделей принятия решений при реализации депозитно-кредитных операций с несогласованными платежными потоками, в которых учитываются не только ограничения на параметры денежного рынка, но и условия согласованности платежных потоков во времени, что позволяет обеспечить платежеспособность кредитного учреждения и избежать накопления кредиторской задолженности перед вкладчиками.

4. Исследована эффективность реализации денежных операций с учетом образования резервного фонда, многократного (более двух) вовлечения ресурсов в один кредит и задания вероятностей прогноза привлечения ресурсов в будущие периоды времени.

5. Разработаны и исследованы модели типичных для банковской практики задач вовлечения одного или несколько видов депозитов в различные кредиты, позволяющие осуществить совокупную оценку результатов и обосновать принимаемые менеджером решения.

6. Осуществлена общая постановка задачи и разработана модель формирования депозитно-кредитного портфеля, результаты решений которой позволяют количественно оценить кредитную и депозитную политику кредитного учреждения с позиции экономической эффективности привлечения и вложения денежных средств в различные кредиты.