Стабильность банковской системы как фактор экономической безопасности страны

Куликова, Екатерина Александровна

Темы диссертаций по экономике » Финансы, денежное обращение и кредит

Стабильность банковской системы как фактор экономической безопасности страны тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень: кандидата экономических наук
Автор: Куликова, Екатерина Александровна
Место защиты: Москва
Год: 2011
Шифр ВАК РФ: 08.00.10

Стабильность банковской системы как фактор экономической безопасности страны - тема диссертации по экономике, скачайте бесплатно в экономической библиотеке

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Стабильность банковской системы как фактор экономической безопасности страны"

КУЛИКОВА Екатерина Александровна

СТАБИЛЬНОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ (ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)

Специальность: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

4855940

2 4 ОЕВ20П

Москва-2011

4855940

Работа выполнена на кафедре финансов, денежного обращения и кредита Академии экономической безопасности МВД России.

Научный руководитель заслуженный экономист России,

доктор экономических наук, профессор Молчанов Александр Васильевич

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Воеводская Надежда Петровна

кандидат экономических наук, доцент Никольская Юлия Петровна

Ведущая организация Институт экономики РАН

Защита диссертации состоится «03» марта 2011 г. в 15 часов на заседании диссертационного совета Д.203.022.01 при Академии экономической безопасности МВД России по адресу: 129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 2, зал Ученого Совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте www.econsafety.ru Академии экономической безопасности МВД России.

Автореферат разослан «28» января 2011 г.

Ученый секретарь диссертационного совета доктор экономических наук,

профессор Р.В.Илюхина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Стабильная банковская система является ключевым компонентом национальной и экономической безопасности, определяющим эффективность трансформации сбережений в инвестиции и конкурентоспособность российской экономики, а также способствующим реализации базовых социальных функций государства, обеспечивающим укрепление его финансового суверенитета. В посткризисный период банковская система должна стать фундаментом для решения стратегических задач развития российской экономики.

Однако в существующем виде банковская и финансовая система в целом неадекватна потребностям российской экономики и общества и не может называться стабильной.

Проблема заключается в том, что, во-первых, российские банки и небанковские финансовые институты еще достаточно малы по отношению к масштабам и потребностям экономики: их совокупные активы составляют примерно 70% ВВП, что существенно меньше уровня развитых стран. Это приводит к том}', что объем выдаваемых кредитов не соответствует задачам экономического роста, стоящим перед страной. В структуре источников финансирования капиталовложений российских предприятий доля банковских кредитов остается по сравнению с развитыми странами незначительной - 8-10% (США - 40%, ЕС - 42-45%, Япония - 65%). Во-вторых, капитализация российской банковской системы находится на низком уровне (в 5 раз меньше, чем в Германии и Великобритании, и в 7 - чем в США)1, что делает отечественные кредитные организации все более зависимыми от рынков иностранного капитала. Его приток за счет внешних займов, прямых и портфельных инвестиций в последние годы покрывал около трети прироста ресурсной базы российских банков, что сделало отечественный финансовый сектор уязвимым к воздействию факторов и условий внешней среды, обусловленных глобализацией мировых финансовых систем. В-третьих, до сих пор в деятельности банковской системы и ее отдельных институтов сохраняется ряд юридически неурегулированных противоречий, снижающих эффективность хозяйствования, возможность развития ускоренными темпами банковского сектора и экономики страны. В-четвертых, в настоящее время можно констатировать некоторое отставание в развитии инфраструктуры российской банковской системы по сравнению с общемировым уровнем.

1 См.: Тосунян Г.А. Банкизация России: право, экономика, политика: монография. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. - С. 79.

Причинами этому является, молодость российской банковской системы, трудности переходного этапа рыночной экономики России, специфические территориальные, географические, политические и социальные особенности, недостаточное внимание государства к развитию банковской инфраструктуры. И, в-пятых, криминализация и теневые процессы в банковской сфере остается еще на крайне высоком уровне: ежегодно выявляется около 100 тыс. преступлений в финансово-кредитной сфере (51% преступлений экономической направленности по сферам экономической деятельности), при этом до суда доходит всего 6-7% дел2.

В России необходима новая государственная политика по обеспечению стабильности банковской системы. Она должна быть основана на обеспечении общей макроэкономической стабильности в стране, совершенствовании банковского законодательства, развитии банковской инфраструктуры, снижении теневых и криминальных процессов в финансово-кредитной сфере, а также обеспечении стабильного функционирования, структуры и развития банковского сектора страны.

Степень изученности проблемы. Теоретические аспекты стабильности, устойчивости и надежности банковской системы в определенной мере отражены в научных трудах следующих отечественных ученых и экономистов: А. Бурьяка, В.В. Ивановой, И.В. Ларионовой, И.Д. Мамоновой, A.B. Молчанова, В.В. Новикова, A.M. Тавасиева, Г.Г. Фетисова.

Число исследований, содержащих качественный и количественный эмпирический анализ кризисов национальных банковских систем и банкротств отдельных банков, достаточно велико, в то время как вопросу обеспечения стабильности банковской системы уделено меньшее внимание.

Вопросами обеспечения банковской стабильности занимались А.Т. Алиев, И.В. Ларионова, О.И. Лаврушин, A.B. Молчанов, А.П. Опальский, М.Ш. Сагитдинов, проблемой анализа и оценки стабильности банковского сектора A.A. Черных и др.

Совершенствованию банковского регулирования и надзора в целях обеспечения стабильности банковской системы посвящены научные исследования А.П. Домбровского, М.А. Котлярова, A.A. Смирновой.

Вместе с тем еще не достаточно полно исследованы вопросы формирования единых методологических основ обеспечения стабильности банковского сектора, разработки системы параметров для ее оценки, а также построения модели стабильной банковской системы.

2 См.: ГИАЦ МВД России. Экспресс-Информация по России. Сведения о состоянии преступности и результатах выявления и раскрытия преступлений за январь-декабрь 20062010 гг.

Целью исследования является разработка теоретических положений и практических рекомендаций по формированию и дальнейшему совершенствованию организационно-экономических основ обеспечения стабильности банковской системы как фактора экономической безопасности страны.

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение следующих задач:

- разработать категориальный аппарат и теоретические аспекты стабильности банковской системы;

- обосновать роль стабильной банковской системы в системе обеспечения экономической безопасности страны;

- провести анализ современного состояния банковской системы на предмет надежности, устойчивости и стабильности;

- разработать параметры стабильности банковской системы;

- изучить опыт поддержания стабильности банковских систем за рубежом с целью выявления возможности использования передового опыта в отечественной практике;

- определить основные направления по дальнейшему совершенствованию регулирования банковской деятельности.

Объектом исследования является стабильность банковской системы как фактор экономической безопасности страны.

Предметом исследования является организационно-экономические аспекты обеспечения стабильности банковской системы.

Теоретической основой исследования явились труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные вопросам развития банковского дела, различным аспектам обеспечения стабильности, устойчивости и надежности банковской системы, а также специальная научная, методическая, энциклопедическая и справочная литература.

Методологическая основа и методы диссертационного исследования. В процессе исследования автором использовались общенаучные методы и приемы исследования: научной абстракции, системного подхода, фундаментальные положения теории управления, экономико-статистического анализа, экспертных оценок, индикативного метода. В диссертационном исследовании также применены методы графического отображения и схематического представления материала.

других министерств и ведомств, материалы международных организаций и зарубежных банков; научные источники - данные и сведения из монографий, книг, журнальных статей, материалов научных конференций и семинаров.

Эмпирическую основу исследования составили различные данные и отчеты о деятельности банков, а также информационно-аналитические материалы, размещенные в глобальной сети Интернет.

Научная новизна исследования состоит в обосновании нового подхода к обеспечению стабильности банковской системы страны и дальнейшего совершенствования регулирования банковской деятельности.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

- сформулированы авторские понятия «устойчивость банковской системы», «надежность банковской системы» и «стабильность банковской системы»;

-раскрыты основные факторы и условия обеспечения устойчивости банковской системы, надежности банковской системы и стабильности банковской системы;

- обоснована роль стабильного функционирования банковского сектора в системе экономической безопасности страны;

- разработаны и предложены параметры стабильности функционирования, структуры и развития банковской системы;

- предложены научно-обоснованные рекомендации по совершенствованию современной модели банковского регулирования на основе анализа и систематизации опыта поддержания стабильности зарубежных банковских систем после мирового финансово-экономического кризиса.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Стабильность банковской системы становится новым качественным критерием экономической безопасности государства, предусматривающим формирование независимой, конкурентоспособной, стабильной, устойчивой банковской системы, которая обеспечивается прозрачностью и полнотой правового обеспечения банковской деятельности, наличием развитых и регулируемых финансовых рынков, а также низким уровнем криминализации кредитно-финансовых отношений.

2. Предложено определение сущности стабильной банковской системы, которая заключается в достижении банковской системой равновесного состояния на каждый конкретный момент времени за счет: адаптации к внешним и внутренним условиям функционирования, обеспечения стабильного функционирования, структуры и развития банковской системы, применения макропруденциального регулирования банковского сектора, а

также благодаря эффективному управлению банковским сектором страны, направленному на достижение положительного эффекта для национальной экономики.

3. Разработаны параметры стабильности функционирования, структуры и развития банковской системы.

4. Определены, с учетом особенностей кризисных явлений в исследуемый период, основные направления совершенствования банковского надзора и регулирования: макропруденциальный надзор и контрциклическое регулирование.

Теоретическая и практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в том, что сформулированные в нем теоретические положения и выводы развивают и уточняют банковскую терминологию, совершенствуют действующую модель банковского рынка и банковского регулирования. Разработанные параметры стабильности банковской системы могут быть использованы в дальнейшем для построения модели стабильной банковской системы. Сформулированные предложения представляют практический интерес при создании новой Стратегии развития банковского сектора, улучшения банковского законодательства. Материалы исследования могут быть использованы в научно-исследовательской работе, а также в учебном процессе при подготовке отдельных учебных курсов или разделов курсов, при чтении лекций и проведении семинарских занятий по дисциплинам «Деньги. Кредит. Банки», «Банковское дело», «Экономическая безопасность» и др.

Апробация результатов исследования. Основные выводы и положения, полученные автором в ходе диссертационного исследования, нашли свое отражение в публикациях автора, докладывались на межвузовских и всероссийских научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности России» (Академия ФСБ России, 2008 г.); «Основные направления развития экономики России и новые задачи обеспечения экономической безопасности и противодействия экономической преступности» (Академия экономической безопасности МВД России, 2008 г.); «Основные направления обеспечения экономической безопасности государств-участников Договора о создании Союзного государства» (Московский университет МВД России, 2009 г.); «Инвестиционно-финансовые механизмы развития экономики, эффективное бюджетирование и использование средств как способ обеспечения реализации и безопасности государственных экономических проектов» (Академия экономической безопасности МВД России, 2009 г.); «Обеспечение эффективного инвестирования, бюджетирования и целевого использования

средств при реализации государственных экономических проектов в условиях финансово-экономических кризисов» (Академия экономической безопасности МВД России, 2010 г.).

Основные выводы, предложения и рекомендации диссертационного исследования нашли свое отражение в 9 научных работах автора общим объемом 4 пл., из них 3 - в журналах, рекомендованных ВАК РФ.

Объем и структура диссертационной работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, восьми параграфов, выводов и предложений, библиографического списка (120 наименований) и 5 приложений. Работа изложена на 157 страницах основного текста, содержит 17 таблиц и 8 рисунков.

Содержание диссертации имеет следующую структуру.

Введение

Глава 1 Обеспечение стабильности банковской системы как фактора экономической безопасности страны

1.1 Стабильная банковская система - важное условие экономической безопасности государства

1.2 Стабильность банковской системы: содержание, условия и факторы

1.3 Макроэкономический инструментарий для обеспечения устойчивости и стабильности банковской системы

Глаза 2 Анализ и оценка современного состояние банковской системы

2.1 Макропруденциальный анализ и оценка устойчивости банковского сектора

2.2 Условия и факторы обеспечения стабильности банковской системы, их анализ и оценка

2.3 Параметры стабильности банковской системы

Глава 3 Совершенствование организационно-экономических основ регулирования банковской системы в целях обеспечения ее стабильности

3.1 Использование зарубежного опыта поддержания стабильности банковских систем

3.2 Развитие макропруденциального регулирования банковской системы в целях обеспечения ее стабильности на макроуровне

Выводы и предложения Библиографический список Приложения

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, сформулированы цель, задачи, объект, предмет, дана характеристика ее информационной базы и методологической основы, изложена научная новизна, теоретическая и практическая значимость проведенного исследования.

В первой главе «Обеспечение стабильности банковской системы как фактора экономической безопасности» определена роль современной банковской системы в отечественной и мировой финансовой системе; рассмотрены теоретические аспекты стабильности банковской системы как фактора экономической безопасности страны наряду с другими факторами, такими как устойчивость и надежность банковской системы; определены основные условия и факторы, способствующие обеспечению надежности, устойчивости и стабильности банковской системы; выявлены ключевые компоненты стабильности банковского секгора, а также органы, обеспечивающие банковскую стабильность.

Доля отечественной банковской системы в общем размере финансовой системы страны, в денежном выражении, составляет более 40 %, второй по величине выступает бюджетная система, третьей - рынок ценных бумаг и инвестиций и четвертой - страховой рынок. Следовательно, банковский сектор, являясь ключевым компонентом финансовой системы, призван соответствовать целям, аналогичным тем, которые сформулированы для финансового рынка в целом, а именно:

> обеспечивать трансформацию внутренних сбережений в инвестиции с наименьшими транзакционными издержками;

> способствовать эффективному распределению финансовых ресурсов;

> предоставлять механизмы для реализации базовых социальных функций государства;

> обеспечивать укрепление финансового суверенитета.

При достижении целей банковского рынка существенно облегчается проведение самостоятельной экономической политики, сохранение макроэкономической стабильности при общем повышении эффективности экономики и экономической безопасности страны.

Под экономической безопасностью обычно понимают такое состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, социально направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже при

наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов3.

Национальные интересы государства в финансовой сфере требуют формирования независимой, конкурентоспособной, стабильной, устойчивой и надежной банковской системы, способной выполнять свои функции и развиваться как в благоприятных экономических условиях, так и в кризисный период.

В российском законодательстве в настоящее время нет единого мнения относительно понятий «стабильность», «надежность», «устойчивость банковской системы».

В Государственной стратегии экономической безопасности РФ (раздел III)4 среди прочих качественных критериев экономической безопасности страны отмечена устойчивость финансовой системы и, в частности, устойчивость банковской системы.

В Федеральном законе «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»5 используются термины «стабильность банковской системы» (ст. 56), «устойчивость кредитных организаций» (ст. 62).

В Федеральном законе «О банках к банковской деятельности»6, помимо вышеперечисленных, упоминается также и «финансовая надежность кредитной организации» (ст. 24). При этом четкого определения данных понятий не дано.

В научной, учебной и периодической литературе также кет единого мнения по определению данных понятий, а зачастую допускается их смешение, что объясняется этимологической близостью и схожестью их смыслового содержания. Однако, на каш взгляд, данные дефиниции применительно к банковской системе призваны определять различные ее состояния, а их смешение недопустимо, так как это может негативно сказываться при разработке мер по их обеспечению.

На наш взгляд, под надежностью банковской системы понимается такая ее характеристика, когда все входящие в нее элементы своевременно и в полном объеме выполняют взятые на них обязательства (по кредитам, депозитам, ценным бумагам) перед своими клиентами, а также все экономические нормативы, установленные Центральным банком России.

3 См.: Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова. - М.: Дело, 2005. - С. 72.

4 См.: Указ Президента РФ №608 от 29 апреля 1996 г. «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (основные положения)».

5 См.: Федеральный закон №8б-ФЗ от 10 июля 2002 г. «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)».

6 См.: Федеральный закон №17-ФЗ от 3 февраля 1996 г. «О банках и банковской деятельности».

Банковская надежность определяется на основе показателей финансово-экономической деятельности: показателей ликвидности и достаточности капитала, качества активов и пассивов, коэффициентов доходности, качества управления (Табл. 1).

Таблица 1 Внутренние факторы финансовой надежности банковской системы

Качество пассивов - стабильность пассивов; - срочность и платность пассивов; - степень диверсификации пассивов.

Достаточность капитала - величина достаточности капитала.

Качество активов - структура активов и степень их диверсификации; - степень ликвидности разных групп активов; - доходность банковских активов; - степень рискованности активных операций.

Доходность и рентабельность операций - доходность и прибыльность; - величина рентабельности активов; - величина рентабельности капитала.

Эффективность внешнего и внутреннего банковского контроля - необходимое количество специалистов; - необходимый уровень профессионализма контролеров; - наличие административно-методической базы; - эффективная организация системы контроля.

Источник: Составлено автором

Устойчивость банковской системы, по нашему мнению, характеризуется способностью банковской системы сохранять текущее состояние при наличии внешних воздействий, на которые сами банки повлиять не могут. К ним в большей степени могут относиться кризис в финансово-экономической сфере, высокая зависимость от конъюнктурных факторов (цены на нефть, объем зарубежных кредитов), «жесткая» политика Банка России, экспансия иностранных банков, различные криминальные процессы.

Другие внешние факторы, оказывающие влияние на банковскую систему, представлены в Таблице 2.

Таблица 2 Внешние факторы, воздействующие на банковскую систему

Социально-политические условия - устойчивость курса правительства; - политические ориентации; - корректировка финансово-экономической и социальной политики; - социальная обстановка в регионах.

Общеэкономические условия - взаимоотношение центра с регионами; - конкурентоспособность национальных товаров; - внешнеэкономические условия; - экономическая интеграция стран; - состояние платежного баланса; - структура экспортно-импортных операций; - внешний долг; - совокупная задолженность в экономике; - возможности межотраслевого перелива капитала; - фаза экономического цикла.

Финансово-денежные условия - степень устойчивости денежной единицы; - волатильность процентных ставок привлечения ресурсов; -операции на валютной бирже (объем торгов, спрос/предложение валюты); - платежеспособность хозяйствующих субъектов; -маржа по кредитам и доходность банковских операций; - конкуренция на рынке банковских продуктов; - денежно-кредитная политика Центрального банка: денежная эмиссия, темпы инфляции и инфляционные ожидания, предложение денежной массы.

Финансовое положение клиентов банка - финансовый результат деятельности; - рентабельность хозяйственной деятельности; - доля убыточных предприятий и др. показатели.

Источник: Составлено автором

Способность банка устоять и функционировать перед внешними факторами во многом определяется факторами внутреннего характера -качеством риск-менеджмента, профессионализма управленческих кадров и др. (Табл. 3).

Таблица 3 Внутренние факторы устойчивости банковской системы

Чувствительность к рискам - чувствительность к кредитному риску; - чувствительность к рыночному риску; - чувствительность к риску ликвидности; - чувствительность к операционному риску.

Формирование резервов под риски - расчет минимальной величины резервов, созданных под риски.

Эффективность менеджмента банков -профессионализм и другие качества банковских кадров; - структура и качество банковского управления; - технические условия деятельности.

Источник: Составлено автором

Основная проблема неустойчивости отечественных банков заключается в высокой зависимости от влияния внешних факторов, нестабильности экономики страны в целом и, прежде всего, реального сектора, низкой конкурентоспособности российских банков, высоком кредитном риске и риске ликвидности, а также высокой криминализацией финансово-кредитной сферы и другими факторами.

В соответствии со ст. 62 Закона о Банке России в целях обеспечения устойчивости кредитных организаций Банк России устанавливает ряд обязательных нормативов. Это необходимые меры, но недостаточные. На наш взгляд, для устойчивого функционирования банков в условиях неблагоприятной внешней среды в обязательном порядке необходима государственная инициатива и участие.

По нашему мнению, стабильность банковской системы заключается в достижении банковской системы равновесного состояния на каждый конкретный момент времени за счет:

• адаптации к внешним и внутренним условиям функционирования;

• обеспечения стабильного функционирования, структуры и развития банковской системы;

• применения макропруденциального регулирования банковского сектора страны;

• эффективного управления банковским сектором страны, направленного на достижение положительного эффекта для национальной экономики.

Это внутренние факторы стабильности банковской системы.

Кроме того, банковская система может быть стабильной только при благоприятных внешних условиях, к которым относятся:

1) стабильность всей экономической системы или макроэкономическая стабильность: отсутствие кризиса экономической системы и предсказуемость параметров экономического развития;

2) наличие, прозрачность и полнота правового обеспечения банковской деятельности;

3) наличие рыночной и банковской инфраструктуры (развитых финансовых рынков);

4) низкий уровень криминализации кредитно-финансовой сферы.

При рассмотрении понятия «стабильность банковской системы» как

сложной системы, возникают вопросы не только стабильности функционирования, важными являются также вопросы стабильности развития и структуры системы. Отсюда можно заключить, что стабильность банковской системы можно обозначить так же, как способность системы функционировать, не изменяя собственную структуру и постоянно сохраняя положительную динамику характеристик ее функционирования.

Наиболее распространенными методами исследования стабильности финансового (банковского) сектора в целях ее обеспечения на современном этапе являются:

- моделирование стабильной банковской системы;

- разработка параметров стабильности банковской системы.

Моделирование банковской деятельности представляет собой метод

познания, состоящий в создании и исследовании моделей. Модель (от лат. modulus - образец) - упрощенное представление о реальном объекте, процессе или явлении. Модели всегда проще реальных объектов, но они позволяют выделить главное, не отвлекаясь на детали.

Банковская система представляет собой сложный и многогранный объект моделирования. Моделированию банковской деятельности посвящено уже достаточное количество научных исследований7 и учебных программ. Как объекты моделирования в них рассматриваются различные аспекты банковской деятельности, и с помощью экономико-математических и статистических методов строятся различные модели (моделирование информационных потоков в деятельности банков, модель оценки банковских рисков, модель анализа кредитоспособности заемщика, моделирование распределения средств коммерческого банка и другие). К задаче моделирования банковских систем применяется значительное число

7 См.: Киселева И.А. Система математического моделирования банковской деятельности в переходной экономике /Дие. на соиск. учен. степ. докт. экон. наук. Москва, 2000. - 484 с.

различных подходов, анализируется широкий спектр различных закономерностей.

По отношению к моделированию поведения банковских систем более простьм является анализ основных закономерностей внутри экономики страны с помощью разработки систем показателей. Идея составления различных показателей и индикаторов для оценки состояния банковских систем достаточно распространена среди исследователей. Необходимо отметить, что для обеспечения финансовой надежности и устойчивости банковской системы, например, в период кризиса, такие индикаторы уже разработаны, а параметрам стабильности банковской системы еще не уделено должного внимания. Данный факт является пробелом в вопросе обеспечения стабильности банковской системы и требует дальнейшей научной проработки.

При рассмотрении вопроса обеспечения стабильности банковской системы необходимо отметить следующее. Основное условие данного диссертационного исследования заключается в рассмотрении и изучении стабильного бескризисного функционирования банковской системы и банков. После кризиса 1998 г. и 2008 г. вопрос стабильности банковской системы России приобрел особое значение, поскольку без стабильно функционирующей банковской системы невозможно успешное проведение дальнейших экономических реформ.

Во второй главе «Анализ и оценка современного состояния банковской системы» приведены основные результаты макропруденциального анализа, проводимого Банком России за последние годы. Основными приемами данного анализа явились: стресс-тестирование, мониторинг устойчивости банковской системы, а также расчет показателей финансовой устойчивости. Кроме того, проведен анализ основных условий и факторов обеспечения стабильности банковской системы, дана их количественная и качественная оценка. В заключение главы автор предлагает свою систему параметров стабильности банковской системы, отсутствие которых до настоящего времени оставляет нереализованными многие попытки власти и банковского сообщества сделать отечественный банковский сектор стабильным.

Число исследований, содержащих качественный и количественный эмпирический анализ кризисов национальных банковских систем и банкротств отдельных банков, достаточно велико. Примечательно, что большинство из них подготовлено в международных финансовых организациях (МВФ, Всемирный банк), занимающихся разработкой

рекомендаций и практических мер, направленных на преодоление кризисных явлений в банковской сфере. К таким мерам можно отнести следующие:

• реализация концепции макропруденциального анализа;

• повсеместное внедрение в банковскую деятельность методологии

стресс-тестирования.

Макропруденциальный анализ основан на исследовании рынка и макроэкономической информации. В фокусе его внимания находятся ключевые рынки активов, финансовые посредники, макроэкономическое развитие и потенциальные дисбалансы. Для макропруденциального анализа МВФ разработал в 2000 г. «макропруденциальные индикаторы» (macroprudential indicators), которые в дальнейшем переименовали в «показатели финансовой устойчивости, или ПФУ» (financial soundness indicators). Цель использования ПФУ заключается в идентификации рисков, угрожающих устойчивости и банковского сектора в целом, и наиболее значимых групп банков.

В настоящее время нз официальном сайте Центрального Банка РФ можно найти перечень данных показателей (всего - 26) и соответствующую методику (алгоритм) их расчета. Значения некоторых показателей Банк России ежегодно публикует в Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора. Некоторые из них представлены в Таблице 4.

Таблица 4 Показатели финансовой устойчивости банковской системы (2009 г.)

№ п/п Показатели Значения ПФУ

1. Показатель достаточности собственных средств (капитала) (Н1), % 20,9

2. Показатель доли просроченных ссуд, % 5,1

3. Показатель размера резервов на потери по ссудам и иным активам, млрд руб. 1050,6

4. Показатель рентабельности активов, % 7

5. Показатель рентабельности капитала, % 5

6. Показатель чистой процентной маржи, % 10

7. Показатель мгновенной ликвидности (Н2), % 72,9

8. Показатель текущей ликвидности (НЗ), % 97,1

9. Показатель зависимости от межбанковского рынка, % 10,6

Источник: Центральный Банк Российской Федерации

Стресс-тестирование банковской системы в последнее время выступает основой ее антикризисного управления и заключается в оценке размера потенциального ущерба от воздействия различных внешних и внутренних факторов. Стресс-тестирование может осуществляться как отдельными кредитными организациями самостоятельно, так и на уровне всей банковской системы в лице Банка России.

Финансовый кризис в 2009 г. заставил Банк России проводить стресс-тесты ежемесячно не только для оценки финансовой устойчивости банков, но и для прогнозирования будущей ситуации в секторе. Весной 2010 г., когда напряженность спала, денежные власти вернулись к докризисной периодичности проведения стресс-тестов - к обычному полугодовому режиму. В 2009 г. в условиях кризиса Банк России усилил внимание к системе мониторинга устойчивости банковского сектора, включающей регулярный мониторинг банковских рисков. Регулярный мониторинг рисков потери ликвидности, кредитования физических лиц, достаточности капитала, рыночных рисков осуществлялся в целях профилактики формирования в банковском секторе негативных тенденций, в том числе для идентификации групп кредитных организаций и отдельных банков, операции которых в решающей степени формируют указанные тенденции.

Следующей задачей после анализа кризисов банковских систем становится задача изучения вопросов стабильности и бескризисного функционирования банковской системы.Как показали проведенный анализ и оценка, современное состояние российской банковской системы еще очень далеко от состояния стабильности. Ни одно из условий стабильности не является пока приемлемым для того, чтобы отечественный банковский сектор стабильно функционировал и эффективно развивался.

Так, говорить о макроэкономической стабильности в настоящее время пока преждевременно, в связи с тем, что российская экономика и банковский сектор только начинает восстанавливаться после мирового финансового кризиса, а по основным макроэкономическим показателям до 2010 г. наблюдается спад. По различным прогнозам, восстановление экономики России запланировано на 2011-2013 год.

Банковское законодательство сегодня представляет собой десятки и сотни разноуровневых нормативных актов, зачастую противоречащих друг другу. Отечественный банковский бизнес сейчас испытывает острую необходимость в безотлагательном принятии ряда новых системно значимых законов. До кризиса рассматривался целый пакет необходимых проектов - о потребительском кредите, о коллекторской деятельности, о личном банкротстве, о безотзывных вкладах и другие. Однако в кризисных условиях

были приняты иные законодательные акты, направленные на скорейшее выведение банковского сектора из кризиса (о дополнительных мерах по поддержке финансовой системы, о беззалоговых кредитах и поправки по санации), а фундаментальные банковские законы опять остались в стороне.

На сегодняшний день инфраструктура стабильного банковского рынка только формируется. В новой Стратегии развития банковского сектора РФ на период до 2015 года поставлена задача по созданию инфраструктуры, отвечающей современньм требованиям, в том числе в рамках работы Правительства и ЦБ РФ по созданию Международного финансового центра в Москве. Это предлагается сделать на основе использования передовых банковских технологий, развития системы бюро кредитных историй, системы регистрации залогов, платежной и расчетной инфраструктуры, института центрального контрагента и иных инфраструктурных условий и институтов.

Криминализация банковской системы еще находится на крайне высоком уровне, и требует комплекса экономических, организационных и законодательных мер, направленных на вывод банковского капитала из теневых отношений.

По данным ГИАЦ МВД России, в 2010 г. правоохранительными органами выявлено более 73 тыс. преступлений экономической направленности, следствие по которым обязательно, совершенных в кредитно-финансовой сфере. Задокументировано 13,2 тыс. преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере. Раскрыто 3,8 тыс. преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, 5,5 тыс. - организованной группой либо преступным сообществом.

Размер причиненного ущерба по оконченным уголовным делам составил 76 млрд. рублей. Обеспечено возмещение причиненного материального ущерба на сумму 22,8 млрд. рублей. Выявлено 6,5 тыс. лиц, совершивших преступления указанного вида.

Сведения о выявленных за последние пять лет правоохранительными органами Российской Федерации преступлениях в финансово-кредитной сфере представлены в Таблице 5.

Однако уровень раскрываемости данного вида преступлений остается .еще на крайне низком уровне. Так, из выявленных в 2010г. 73 272 преступлений в финансово-кредитной сфере в суд направлено 5 047 дел (6,9% от выявленных).

Таблица 5 Сведения о выявленных преступлениях в финансово-кредитной сфере

Годы 2006 2007 2008 2009 2010

Выявлено 118617 101 557 98 943 101 037 73 232

По отношению к предыдущему году, % +15,6 -0,9 -3,1 +2,1 -27,5

Источник: ГИАЦ МВД России. Экспресс-Информация по России. Сведения о состоянии преступности и результатах выявления и раскрытия преступлений за январь-декабрь 20062010 гг.

Таким образом, только обеспечение вышеназванных условий стабильности банковской системы позволит поднять ее на новый качественный уровень и снизить вероятность системных банковских кризисов в будущем. Как уже было отмечено, стабильность банковской системы заключается в способности системы функционировать, не изменяя собственную структуру и постоянно сохраняя положительную динамик)' характеристик ее функционирования. Поэтому разработанные автором параметры стабильности банковской системы выглядят следующим образом (Табл. б).

Таблица 6 Параметры стабильности банковской системы

Компоненты стабильности банковской системы Параметры

Стабильность функционирования банковской системы 1 - качественно новые и количественно большие пассивы банковской системы; 2 - расширение активных операций банковской системы; 3 - новое качество банковского управления; 4 - усовершенствованная модель банковского регулирования и надзора.

Стабильность структуры банковской системы 1 - концентрация и консолидация банковского сектора; 2 - развитие специализированных кредитных организаций; 3 - сокращение удельного веса государственных банков; 4 - защита от чрезмерного участия иностранного капитала в банковском секторе.

Стабильность развития банковской системы 1 - положительная динамика показателей банковского сектора и экономики страны в целом; 2 - развитие банковских информационных технологий; 3 - внедрение новых банковских продуктов и услуг.

Источник: Составлено автором

Реализация перечисленных параметров позволит существенно укрепить мощь и стабильность отечественного банковского сектора и обеспечит адекватное развитие экономики и экономическую безопасность страны.

В третьей главе «Совершенствование организационно-экономических основ регулирования банковской системы в целях обеспечения ее стабильности на макроуровне» приведен комплекс мер поддержания стабильности мировых банковских систем в посткризисный период и проанализирована необходимость применения их в России; обоснована необходимость формирования новой модели банковского регулирования с целью предупреждения финансовых кризисов в будущем, а также обозначены основные организационные и содержательные направления совершенствования отечественного банковского регулирования в целях обеспечения системной стабильности банковского сектора.

Очевидно, что финансовый кризис продемонстрировал необходимость коренного обновления банковских и финансовых систем многих стран. По итогам прошедших саммитов стран «большой двадцатки», куда вошла и Российская Федерация, сегодня финансовая система должна полностью сосредоточиться на обслуживании товарного и производственно оборота, а также социальной сферы страны, а кредитные институты должны вернуться к своей изначальной функции - обслуживанию клиентов. Все другие виды деятельности, выходящие за рамки обслуживания реальной экономики и социальной сферы и являющиеся практически только спекулятивными, должны быть исключены, так как именно они всегда будут источником возникновения кризисных явлений. Поэтому современная система банковского регулирования и надзора должна строиться на следующих принципах: с одной стороны, она должна препятствовать проведению высокорисковых и несвойственных банкам операций, с другой -максимально способствовать обеспечению стабильности банковской системы.

Следует отметить, что существующая российская модель банковского регулирования и надзора не обеспечивает возложенную на нее функцию по обеспечению стабильности банковской системы в целом. При этом практика показала, что такая модель по своей сути вообще не способна это выполнить, так как она ориентирована на обеспечение устойчивости и финансовой надежности отдельных элементов банковской системы. Обеспечение стабильности банковской системы в целом может быть реализовано только при существовании макропруденциального регулирования и надзора - новой

модели регулирования банковской системы, направленного на обеспечение системной стабильности банковского сектора, а не на предотвращение несостоятельности отдельных банков.

Концепция макропруденциального регулирования и надзора была разработана в международной среде банковских регуляторов еще в 20002006 гг. под эгидой Банка международных расчетов. Конечная цель такого регулирования заключается в снижении издержек финансовой нестабильности, связанных с банковскими кризисами, а также порождаемых непосредственно банковским регулированием и надзором.

При реализации данной концепции может возникнуть необходимость в интеграции органов-регуляторов всех финансовых ведомств и создании единого финансового мегарегулятора. За рубежом модель единого финансового мегарегулятора уже давно завоевала доверие. По общим оценкам, на ноябрь 2009 г. из 161 страны, имеющей национальные валюты и финансовые системы, 55 создали институт мегарегулятора. Иными словами, не менее 34% суверенных государств придерживается модели интегрированного надзора. Среди них как крупнейшие экономики со сложными финансовыми системами (Великобритания, Германия; Швейцария, Япония), так и оффшорные центры (Лебуан, Каймановы острова и др.).

В то же время существуют серьезные аргументы, вызывающие сомнение в отношении создания финансового мегарегулятора в России. В 2006 г. представители российского банковского сообщества уже высказывали озабоченность рисками, которые неизбежно будут сопровождать его учреждение: прежде всего, это срок создания, который может растянуться на достаточно длительное время, а также снижение эффективности регулирования, которое неизбежно при длительной реорганизации. Кроме того, мегарегулятор сконцентрирует в себе значительные полномочия, в результате чего он может оказаться в эпицентре лоббизма и политического давления. Тем не менее, отечественный опыт борьбы с финансовым кризисом 2007-2009 гг. выявил потребность в более интегрированном регулировании надзора за финансовым сектором. Накопленная практика антикризисных мер свидетельствует о том, что для регулирования финансового сектора необходима консолидация усилий экономических ведомств.

Первый шаг в направлении координации финансового регулирования уже сделан - это создание Совета по развитию финансового рынка. Перед Советом поставлено несколько текущих задач. Во-первых, реализация и адаптация решений Совета по финансовой стабильности (Financial Stability Board), учрежденного на Саммите G20 в ноябре 2008 г. в Вашингтоне. Во-вторых, работа над финансовым законодательством. В-третьих, повышение

устойчивости и стабильности отечественного финансового сектора и разработка единого плана действий по его развитию на текущий год и среднесрочную перспективу.

Ко всему прочему, в настоящий момент необходим комплекс организационных мер, который бы модернизировал существующую систему банковского регулирования и надзора во главе с ее главным исполнителем -Банком России. Цель данных мер должна заключаться в повышении качества и эффективности регулирующей и надзорной деятельности Банка России для обеспечения долгосрочной стабильности отечественного банковского сектора. Кризис показал, что изменения в системе регулирования давно назрели - без ее обновления отечественный финансовый рынок обречен на регулярные кризисы.

Модернизацию регулирования и надзора целесообразно проводить в двух направлениях: содержательные новации, которые затрагивают экономическую природу регулирования, и организационно-управленческие новации, призванные повысить качество государственного института регулирования.

В качестве организационно-управленческой новации может выступить административная реформа системы регулирования и надзора Банка России, которая необходима для институциональной поддержки перехода ЦБ РФ на содержательный макропруденциальный надзор.

К содержательным новациям относятся:

• введение макропруденциального надзора, посредством которого ЦБ РФ должен поддерживать системную стабильность финансового сектора в целом, а не отдельных банков;

• контрциклическое регулирование, направленное на сглаживание негативных факторов кредитного цикла и их влияния на реальную экономику.

Макропруденциальный надзор концентрируется на системной стабильности финансового сектора, а не на предотвращении несостоятельности отдельных банков. Особое внимание при этом уделяется системообразующим институтам и взаимосвязям в финансовом секторе. Объясняется это тем, что риск системной стабильности зависит от коллективного поведения участников финансовых рынков, в результате чего риски в финансовой системе для рехулятора приобретают эндогенный характер. В отличие от макропруденциального, пруденциальный надзор сосредотачивается на отдельных банках и их рисках, уделяя минимальное внимание деятельности финансового сектора в целом (табл. 7).

Таблица 7 Сопоставление макропруденциалыюго и действующего пруденциального надзора

Характеристика Надзор

Макропруденциальный Пруденциальный

Конечная цель Снижение издержек нестабильности, связанных с банковским кризисом Защита интересов вкладчиков и кредиторов банков

Промежуточная цель Поддержание финансовой стабильности в целом Предотвращение несостоятельности отдельных банков

Модель рисков в банковском секторе Эндогенные риски Экзогенные риски

Взаимосвязи и общие риски банков Основополагающие факторы Не учитываются

Пруденциальные меры Подход «сверху вниз»: отслеживание системных шоков банковского сектора Подход «снизу вверх»: отслеживание рисков отдельных банков

Источник: Bank for international settlements

В настоящее время для всех кредитных организаций, не зависимо от их размера, формы собственности и роли в экономике, пруденциальные нормы одинаковы. Однако новый вердикт Базельского комитета по банковскому надзору состоит в следующем: для системообразующих банков должен быть введен особый режим регулирования. Системообразующие банки имеют особый статус и свои особенности в банковском секторе. Их позиции по активам и по обязательствам на межбанковском рынке таковы, что невыполнение их обязательств приводит к существенному ухудшению финансового положения многих контрагентов, в том числе других банков, также являющихся центрами перераспределения ликвидности, что значительно увеличивает риск системного кризиса.

Сейчас в отношении крупных банков у ЦБ РФ действует так называемый второй контур надзора. Для этого ЦБ РФ отобрал 200 крупнейших банков, в том числе социально значимых для отдельных регионов. За ними наблюдают не только территориальные управления, но и центральный аппарат Банка России. Однако, не смотря на пристальное внимание к данным банкам, содержательный надзор за ними никак не меняется - требования и нормативы к ним остаются такими же, как и к остальным кредитным организациям. Повышенные требования к ключевым

показателям финансовой устойчивости крупных банков призваны ограничить их стремление к излишнему увеличению размера (активов) и накапливанию рисков. Введение количественных ограничений целесообразно увязать с качественным усилением надзора ЦБ РФ за такими банками, предъявлением к ним более высоких требований к раскрытию информации.

Другим важным направлением модернизации банковского регулирования и надзора должно стать контрциклическое регулирование, направленное на сглаживание негативных факторов кредитного цикла и их влияния на реальную экономику. Как известно, банковская и экономическая деятельность в целом характеризуется цикличностью, синхронизированной с макроэкономическими колебаниями, которая провоцирует цикличность и в нефинансовом секторе. Немалую роль в этом шрают банковское регулирование и надзор.

Приоритетной мерой контрциклического характера должно стать формирование динамических резервов банков на возможные потери. Динамическое резервирование подразумевает уменьшение колебаний совокупного уровня резервов в течение кредитного цикла (в отличие от действующего подхода, когда резервы снижаются в фазе экспансии и увеличиваются при кредитном сжатии). Кроме того, динамическое резервирование сглаживает колебания финансового результата банков, на который воздействуют показатели меняющихся резервов.

Другой важной контрциклической мерой может стать гарантирование собственного капитала банков в случае системных кризисов. Крупнейшим банкам целесообразно сформировать «условный гибридный капитал» (contingent hybrid capital), который станет фактическим собственным капиталом банка только при наступлении форс-мажорных обстоятельств. Реализация этой инициативы позволит защитить банковский сектор в период финансовых кризисов и минимизировать антикризисные расходы федерального бюджета. Отечественные банки могут выпустить долгосрочные (не менее 10 лет) гибридные долговые обязательства с плавающей процентной ставкой, которые конвертируются в обыкновенные акции при наступлении страхового случая. Таковым считается сочетание двух обстоятельств: во-первых, банковский сектор должен переживать кризис (на это будут указывать объективные индикаторы - рентабельность банковского сектора и уровень просроченной задолженности); во-вторых, нормативы достаточности капитала банков-эмитентов должны быть ниже определенного уровня (например, 10,5%)8.

8 См.: Ведев А., Данилов Ю., Масленников Н., Моисеев С. Структурная модернизация финансовой системы России // Вопросы экономики. - 2010. - № 5. - С. 26.

Главным инструментом макроэкономического контрциклического регулирования в последнее время считалась ставка рефинансирования, влияющая на уровень инфляции. Инфляция же представлялась главным индикатором макроэкономической стабильности, и ее сохранение на стабильно низком уровне считалось первоочередной задачей центробанков. Не смотря на это, в докризисный период в развитых странах колебания экономической активности и инфляции были на низком уровне, но это не оказало ожидаемого контрциклического эффекта, и кризис все-таки случился.

Финансовое регулирование до кризиса не считалось средством поддержания макроэкономической стабильности и инструментом контрциклической макроэкономической политики. Ограниченный характер регулирования стимулировал банки создавать забалансовые структуры, позволяющие обходить требования надзора и увеличивать долю заемных средств. Сложившиеся экономические условия позволили финансовым институтам играть по своим правилам - отличным от правил, по которым работают другие финансовые структуры. Когда начался кризис, нормативы, призванные обеспечить стабильность отдельных финансовых институтов, сработали против стабильности системы в целом. Связанные с этим искажения стимулов привели к необходимости более пристального регулирования и надзора за банками.

Банк России на сегодняшний день сочетает в себе две важнейшие функции: во-первых, во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, а во-вторых, осуществляет банковское регулирование и надзор. Здесь возникает вопрос о правильности совмещения монетарных функций и функции регулятора банковской деятельности в лице Банка России, ведь, как известно, в США, также как и в Европе, денежная политика и регулирование банковской системы разделены.

Некоторые специалисты предлагают следующее решение: сделать ЦБ РФ независимым в денежно-кредитной политике, но поставить под жесткий контроль Правительства его деятельность в области ре1улирования банковской системы. Однако, на наш взгляд, подобный подход опасен, так как зависимость Центробанка от правительства в вопросах регулирования банков приведет к торгу и в вопросах денежной политики. Поэтому нужно сделать и эту сферу совершенно закрытой для правительства, либо, наоборот, вывести ее из компетенции ЦБ, создав для регулирования банков и проведения банковской реформы отдельное ведомство. Однако, по мнению МВФ, стоит переломить усиливающуюся тенденцию к разделению двух этих функций,

так как Центробанки пока самые очевидные кандидаты на роль макропруденциальных регуляторов. Они обладают идеальными возможностями, как для отслеживания макроэкономических изменений, так и для регулирования банковской отрасли9.

Таким образом, есть все основания считать, что момент реформирования банковского регулирования и надзора уже настал. Пока все предложения на этот счет остаются по большей части лишь теоретическими разработками, не находящими должного отражения в действиях банковского регулятора страны. Очевидно, что для проведения реформы банковского регулирования на современном этапе необходима практическая реализация разработанной теоретической конструкции, иначе макропруденциальное и контрциклическое регулирование как основные перспективные инструменты обеспечения стабильности банковской системы на макроуровне так и останутся бумажным изысканием без его практической реализации.

В выводах и предложениях обобщены результаты диссертационного исследования, сформулированы основные рекомендации по обеспечению стабильности банковской системы как фактора экономической безопасности страны. Делается вывод о достижении целей и задач исследования.

В ходе проведения диссертационного исследования были выявлены следующие проблемные моменты, которые должны быть предметом дальнейшего развития иных научных исследований, направленных на изучение стабильности банковской системы как фактора экономической безопасности страны и выработки организационно-экономических механизмов ее обеспечения:

- обеспечение основных условий и факторов стабильности банковской системы;

- реформирование существующей модели банковского регулирования и надзора, нацеленной на обеспечение стабильности банковской системы в целом, а не на обеспечение устойчивости и финансовой надежности отдельных элементов банковской системы.

9 См.: Доклад МВФ: Новая макроэкономическая политика, 19 февраля 2010 [Электронный ресурс]: http://oko-planet. su/politik/politikday/31743-doklad-mvf-no vaya-makroyekonomicheskaya-politika.html.

Основные результаты диссертационного исследования нашли отражение в следующих работах автора:

В ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России:

1. Криволевич (Куликова) Е.А. Макропруденциальный анализ и оценка устойчивости банковского сектора // Финансовая аналитика: проблемы и решения, 2010, №15. - 0,5 п.л.

2. Криволевич (Куликова) Е.А. К вопросу об экономической безопасности банковской системы страны II Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 2010, №3. - 0,7 п.л.

3. Криволевич (Куликова) Е.А. Теоретические аспекты стабильности банковской системы как фактора-гаранта экономической безопасности страны // Вестник Государственного университета управления, 2009, №19. - 0,3 п.л.

В иных изданиях:

4. Криволевич (Куликова) Е.А. Правовые аспекты банкротства кредитных организаций // Банковское право, 2009, №5. - 0,4 п.л.

5. Криволевич (Куликова) Е.А. Основные задачи и направления развития российской банковской системы в целях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации // Сборник материалов Международной научно-практической конференции молодых ученых. - М.: Академия экономической безопасности МВД России, 2009. - 0,3 п.л.

6. Криволевич (Куликова) Е.А. Антикризисные меры по поддержанию стабильности банковской системы как основного источника инвестирования российской экономики // Сборник материалов Международной научно-практической конференции молодых ученых. - М.: Академия экономической безопасности МВД России, 2009. - 0,4 п.л.

7. Криволевич (Куликова) Е.А. О необходимости государственного участия в банковской системе // Межвузовский сборник научных статей адъюнктов, соискателей и молодых ученых. - М.: Академия экономической безопасности МВД России, 2009. - 0,3 п.л.

8. Криволевич (Куликова) Е.А. Основные направления поддержки стабильности банковских систем в условиях финансово-экономического кризиса // Сборник материалов Международной научно-практической конференции молодых ученых. - М.: Академия экономической безопасности МВД России, 2010. - 0,6 п.л.

9. Криволевич (Куликова) Е.А. Сравнительный анализ банковских систем стран-участниц Союзного государства // Ключевые проблемы в обеспечении экономической безопасности государств-участников Союзного государства: Материалы Межгосударственной научно-практической конференции, г. Москва, 29 сентября-1 октября 2010 года. / Под общ. ред. А.Г, Хабибулина. - М., Академия экономической безопасности МВД России, 2010. - 0,5 п.л.

КОПИ-ЦЕНТР св. 7:07:10429 Тираж 100 экз. г. Москва, ул. Енисейская, д.36 тел.: 8^99-185-7954, 8-906-787-7086

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Куликова, Екатерина Александровна

Введение.

Глава 1. Обеспечение стабильности банковской системы как фактора экономической безопасности страны.

1.1 Стабильная банковская система — важное условие экономической безопасности государства.

1.2 Стабильность банковской системы: содержание, условия и факторы.

1.3 Макроэкономический инструментарий для обеспечения устойчивости и стабильности банковской системы.

Глава 2. Анализ и оценка современного состояния банковской системы.

2.1 Макропруденциальный анализ и оценка устойчивости банковского сектора.

2.2 Условия и факторы обеспечения стабильности банковской системы, их анализ и оценка.

2.3 Параметры стабильности банковской системы.

Глава 3. Совершенствование организационно-экономических основ регулирования банковской системы в целях обеспечения ее стабильности.

3.1 Использование зарубежного опыта поддержания стабильности банковских систем.

3.2 Развитие макропруденциального регулирования банковской системы в целях обеспечения ее стабильности на макроуровне.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Стабильность банковской системы как фактор экономической безопасности страны"

Актуальность темы исследования. Стабильная банковская система является ключевым компонентом национальной и экономической безопасности страны, определяющим эффективность трансформации сбережений в инвестиции и конкурентоспособность российской экономики, а также способствующим реализации базовых социальных функций государства, обеспечивающим укрепление его финансового суверенитета. В посткризисный период банковская система должна стать фундаментом для решения стратегических задач развития российской экономики.

Проблема заключается в том, что, во-первых, российские банки и небанковские финансовые институты еще достаточно малы по отношению к масштабам и потребностям экономики: их совокупные активы к началу 2011 г. составили всего 68% совокупных активов нефинансовых компаний, что существенно меньше уровня развитых стран. Это приводит к тому, что объем выдаваемых кредитов не соответствует задачам экономического роста, стоящим перед страной. В структуре источников финансирования капиталовложений российских предприятий доля банковских кредитов остается по сравнению с развитыми странами незначительной - 8-10% (США — 40%, ЕС — 42-45%, Япония - 65%). Во-вторых, капитализация российской банковской системы находится на низком уровне (в 5 раз меньше, чем в Германии и Великобритании, и в 7 - чем в США)1, что делает отечественные кредитные организации все более зависимыми от рынков иностранного капитала. Его приток за счет внешних займов, прямых и портфельных инвестиций в последние годы покрывал около трети прироста ресурсной базы российских банков, что сделало отечественный финансовый сектор уязвимым к воздействию факторов и условий внешней среды,

1 См.: Тосунян Г.А. Банкизация России: право, экономика, политика: монография. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. - С. 79. обусловленных глобализацией мировых финансовых систем. В-третьих, до сих пор в деятельности банковской системы и ее отдельных институтов сохраняется ряд юридически неурегулированных противоречий, снижающих эффективность хозяйствования, возможность развития ускоренными темпами банковского сектора и экономики страны. В-четвертых, в настоящее время можно констатировать некоторое отставание в развитии инфраструктуры российской банковской системы по сравнению с общемировым уровнем. Причинами этому является молодость российской банковской системы, трудности переходного этапа рыночной экономики России, специфические территориальные, географические, политические и социальные особенности, недостаточное внимание государства к развитию банковской инфраструктуры. И, в-пятых, криминализация и теневые процессы в банковской сфере остаются еще на крайне высоком уровне: ежегодно выявляется около 100 тыс. преступлений в финансово-кредитной сфере (51% преступлений экономической направленности по сферам экономической деятельности), при этом до суда доходит всего 6-7% дел2.

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение следующих задач:

- разработать категориальный аппарат и теоретические аспекты стабильности банковской системы;

- обосновать роль стабильной банковской системы в системе обеспечения экономической безопасности страны;

- разработать параметры стабильности банковской системы;

- определить основные направления по дальнейшему совершенствованию регулирования банковской деятельности.

Информационной базой послужили официальные источники -законы, нормативные акты, статистические данные Федеральной службы государственной статистики России, Министерства внутренних дел Российской Федерации, аналитические данные Центрального Банка России, других министерств и ведомств, материалы международных организаций и зарубежных банков; научные источники — данные и сведения из монографий, книг, журнальных статей, материалов научных конференций и семинаров.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

- раскрыты основные факторы и условия обеспечения устойчивости банковской системы, надежности банковской системы и стабильности банковской системы;

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Стабильность банковской системы становится новым качественным критерием экономической безопасности государства наравне с устойчивостью банковской системы. Основными условиями стабильности банковской системы выступают: отсутствие кризиса экономической системы, прозрачное и полное правовое обеспечение банковской деятельности, наличие банковской инфраструктуры, развитых и регулируемых финансовых рынков, а также низкий уровень криминализации кредитно-финансовых отношений.

3. Разработаны параметры стабильности функционирования, структуры и развития банковской системы.

Теоретическая и практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в том, что сформулированные в нем теоретические положения и выводы развивают и уточняют банковскую терминологию, совершенствуют действующую модель банковского рынка и банковского регулирования. Разработанные параметры стабильности банковской системы могут быть использованы в дальнейшем для построения модели стабильной банковской системы. Сформулированные предложения представляют практический интерес при создании новой Стратегии развития банковского сектора, улучшения банковского законодательства. Материалы исследования могут быть использованы в научно-исследовательской работе, а также в учебном процессе при подготовке отдельных учебных курсов или разделов курсов, при чтении лекций и проведении семинарских занятий по дисциплинам «Деньги.Кредит.Банки», «Банковское дело», «Экономическая безопасность» и др.

Академия ФСБ России, 2008 г.); «Основные направления развития экономики России и новые задачи обеспечения экономической безопасности и противодействия экономической преступности» (Академия экономической безопасности МВД' России, 2008 г.); «Основные направления обеспечения экономической безопасности государств-участников Договора о создании Союзного государства» (Московский университет МВД России, 2009 г.); «Инвестиционно-финансовые механизмы развития экономики, эффективное бюджетирование и использование средств как способ обеспечения реализации- и безопасности государственных экономических проектов» (Академия экономической безопасности МВД России, 2009 г.); «Обеспечение эффективного инвестирования, бюджетирования и целевого использования средств при реализации государственных экономических проектов в условиях финансово-экономических кризисов» (Академия экономической безопасности МВД России, 2010 г.).

Основные выводы,, предложения и рекомендации диссертационного исследования нашли свое отражение в 9 научных работах автора общим объемом 4 п.л., из них 3 — в журналах, рекомендованных ВАК РФ.

Материалы диссертационного исследования используются в практической деятельности отдела банковской деятельности Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации.

Диссертация: заключение по теме "Финансы, денежное обращение и кредит", Куликова, Екатерина Александровна

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Учитывая поставленные в диссертационном исследовании цель и задачи, получены следующие научные результаты:

1. Разработан категориальный аппарат и теоретические аспекты стабильности банковской'системы. В частности, автором было предложено свое определение понятия «стабильность банковской системы», которое заключается в достижении банковской системы равновесного состояния на каждый конкретный момент времени за счет: адаптации к внешним и внутренним условиям функционирования; обеспечения стабильного функционирования, структуры и развития- банковской системы; применения макропруденциального регулирования* банковского сектора страны; эффективного управления банковским сектором страны, направленного на достижение положительного эффекта для национальной экономики.

Кроме того, был сделан вывод, что банковская, система может быть стабильной только при соблюдении следующих внешних условий: стабильности всей экономической системы или макроэкономической стабильности: отсутствии кризиса экономической системы и предсказуемости параметров экономического развития; наличии, прозрачности и полноте правового обеспечения банковской деятельности; наличии рыночной и банковской инфраструктуры (развитых финансовых рынков); низком уровене криминализации кредитно-финансовой сферы.

Основополагающими принципами стабильной- банковской системы явились: принцип функциональной полноты,, принцип саморазвития, принцип открытости, принцип адекватности, принцип эффективности, принцип эволюционности, принцип управляемости и принцип адекватного правового сопровождения банковской деятельности.

Главным органом, призванным-обеспечивать стабильность банковской системы, является Центральный Банк РФ через функции регулирования и надзора. Помимо Центрального банка РФ в обеспечении банковской стабильности немаловажное участие принимают и другие государственные институты, входящие в общую систему государственных органов, обеспечивающих деятельность банковской системы — Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, Счетная Палата РФ, федеральные службы и министерства: Министерство финансов РФ; Министерство экономического развития РФ; Министерство внутренних дел РФ; Министерство иностранных дел; Министерство юстиции; Федеральная служба безопасности; Федеральная таможенная служба, Служба внешней разведки, органы судебной власти, Прокуратура РФ, а также институты гражданского общества — саморегулируемые банковские организации.

2. Обоснована роль стабильной банковской системы в системе обеспечения экономической безопасности страны, заключающаяся в признании стабильности банковской системы в качестве нового качественного критерия экономической безопасности государства наравне с устойчивостью банковской системы. Сущность данного тезиса заключается в том, что важной задачей после обеспечения устойчивой банковской системы, то есть после преодоления неблагоприятных внешних и внутренних условий функционирования, становится задача обеспечения стабильности и бескризисного функционирования банковских систем. При этом под стабильностью должно пониматься способность системы функционировать, не изменяя собственную структуру и постоянно сохраняя положительную динамику характеристик ее функционирования. Стабильная банковская система способствует реализации базовых социальных функций государства, обеспечивает укрепление финансового суверенитета, а также обеспечивает трансформацию внутренних сбережений в инвестиции с наименьшими издержками, способствует эффективному распределению ресурсов между различными отраслями, регионами, видами деятельности. Все это гарантирует защиту национальных интересов и обеспечение экономической безопасности страны.

3. Проведенный анализ современного состояния банковской системы по основным показателям надежности и устойчивости банковской системы, позволил автору сделать следующие выводы:

- основные показатели финансовой надежности банковской системы (обязательные нормативы банков, величина и качество активов, величина и качество пассивов, достаточность капитала, коэффициент покрытия, финансовый результат деятельности банковского сектора) в целом соответствуют установленным требованиям. Однако следует обратить внимание на следующие моменты: анализ качества банковских активов показал, что: во-первых, они еще слабо диверсифицированы (большая доля приходится на кредиты организациям - 56%), а во-вторых, высокорискованы (доля активов с полным банковским риском занимает 92%). Поэтому в ближайшей перспективе необходимо развивать рынок потребительского и межбанковского кредитования, а также принимать меры по расчистке балансов банков от «плохих» активов. Несмотря на положительную динамику пассивов банковской системы, необходимо еще много работать над их качеством. В частности необходимо наращивать стабильную ресурсную базы в виде депозитов юридических лиц, вкладов физических лиц, увеличивать сроки их привлечения, а также увеличивать собственный капитал банковского сектора для сохранения долгосрочной финансовой надежности и устойчивости в период кризиса.

- сохранение устойчивости банковской системы в настоящий момент зависит от уменьшения степени чувствительности ее к кредитному риску. В 2009 г. в условиях стагнации кредитования (совокупный объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств сократился за год на 0,2%) просроченная задолженность возросла в 2,4 раза, а ее удельный вес в общей сумме выданных кредитов вырос в 1,5 раза. Сформированные резервы на возможные потери по ссудам по состоянию на 1.01.2010 г. составил 9,1% от фактической ссудной задолженности. В 2009 г. на величину сформированных кредитными организациями резервов оказало влияние действие Указания

Банка России №2156-У, имевшего контрциклическую направленность и позволившего подходить к отнесению ссуд к той или иной категории качества с учетом перспектив восстановления финансового положения заемщиков. Для обеспечения устойчивого функционирования банковской системы и недопущения накопления системных рисков Банк России раз в полгода проводит макропруденциальный анализ и оценку устойчивости банковского сектора. Основными его приемами являются: стресс-тестирование банковской системы, мониторинг устойчивости банковской системы и расчет показателей финансовой устойчивости.

Как показали проведенный анализ и оценка, современное состояние российской банковской системы еще очень далеко от состояния стабильности. Ни одно из условий стабильности (стабильность всей экономической системы, наличие, прозрачность и полнота правового обеспечения банковской деятельности, наличие рыночной и банковской инфраструктуры, развитых финансовых рынков, низкий уровень криминализации кредитно-финансовой сферы) не является пока приемлемым для того, чтобы отечественный банковский сектор стабильно функционировал и эффективно развивался.

4. Принципиально новой в вопросе изучения стабильности банковской системы является предложенная система параметров стабильной банковской системы. Она заключается в разработке параметров для каждого компонента стабильности банковской системы. Так основными параметрами стабильного функционирования становятся: качественно новые и количественно большие пассивы банковской системы; расширение активных операций банковской системы; новое качество банковского управления; усовершенствованная модель банковского регулирования и надзора.

К параметрам стабильной структуры банковского сектора автор отнес следующие: концентрация и консолидация банковского сектора; развитие специализированных кредитных организаций; сокращение удельного веса государственных банков; защита от чрезмерного участия иностранного капитала в банковском секторе.

Параметры стабильного развития - это положительная динамика показателей банковского сектора и экономики страны в целом; развитие банковских информационных технологий; внедрение новых банковских продуктов и услуг.

5. На основе изучения зарубежного опыта по поддержанию стабильности банковских систем после мирового финансово-экономического кризиса и необходимости его применения в России, становится очевидным, что большинство предлагаемых мер по стабилизации финансовых и банковских систем зарубежных стран были бы полезны и для отечественной банковской системы. Можно заключить, что часть данных рекомендаций уже реализуется: готовится законодательная база операций по секьюритизации активов, введен контроль за размером вознаграждений топ-менеджеров банков, которые получили поддержку от государства, для урегулирования ситуации в финансовом секторе создан Совет по развитию финансового рынка, в составе представителей законодательных, экономических и силовых ведомств. Кроме того, в ближайшей перспективе планируется объединение Федеральной службы по финансовым рынкам и Федеральной службы страхового надзора в Федеральную финансовую службу и передача ей функции по контролю и надзору в сфере финансовых рынков, за исключением банковской и аудиторской деятельности. Это первый шаг на пути к интегрированному надзору за финансовыми рынками.

Некоторые рекомендации зарубежных финансовых органов носят для отечественного банковского сектора преждевременный характер. В частности, это разграничение коммерческой и инвестиционной сфер деятельности банков, создание финансового мегарегулирования в России, а также введение налога на финансовый сектор.

Однако имеется еще большое количество нерешенных задач, которые негативно влияют на состояние банковского сектора страны. К числу таких задач относятся: ужесточение требований к раскрытию информации о текущем состоянии банков, повышение требований к капиталу системно значимых банков, а также реформирование современной модели регулирования банковской системы.

6. В целях обеспечения стабильности банковской системы на макроуровне определены основные направления дальнейшего совершенствования регулирования банковской деятельности. Модернизацию регулирования и надзора целесообразно проводить в двух направлениях: содержательные новации, которые затрагивают экономическую природу регулирования, и организационно-управленческие новации, призванные повысить качество государственного института регулирования.

К содержательным новациям относятся: введение макропруденциального надзора, посредством которого ЦБ РФ сможет поддерживать системную стабильность финансового сектора в целом, а не отдельных банков, и контрциклическое регулирование, направленное на сглаживание негативных факторов кредитного цикла и их влияния на реальную экономику.

В качестве организационно-управленческой новации должна выступить административная реформа системы регулирования и надзора Банка России, которая необходима для институциональной поддержки перехода ЦБ РФ на содержательный макропруденциальный надзор.

В настоящий момент особенно остро встает вопрос о выделении особого надзора за системообразующими банками, которые выступают центрами перераспределения ликвидности, и поэтому являются источником системных рисков для всего сектора. В настоящее время для всех кредитных организаций, не зависимо от их размера, формы собственности и роли в экономике, пруденциальные нормы одинаковы. На наш взгляд, чтобы предотвратить потенциальную несостоятельность системообразующих банков, к ним следует предъявлять более высокие пруденциальные требования. К их числу должны быть отнесены: повышение требований к обязательным экономическим нормативам, корреспондентским отношениям и межбанковским операциям, качеству активов и рыночным рискам. Пристального внимания требуют и показатели финансовой устойчивости крупных банков, что будет способствовать ограничению увеличения их размера (активов) и накапливанию рисков. Введение количественных ограничений целесообразно увязать с качественным усилением надзора ЦБ РФ за такими банками, предъявлением к ним более высоких требований к раскрытию информации. Административно надзор за системообразующими банками должно осуществлять специальное (территориальное) подразделение ЦБ РФ. Это необходимо для анализа перекрестных связей и взаимозависимости крупнейших банков, а также возможного распространения кризиса по межбанковским позициям и по другим финансовым активам.

Отсюда можно заключить, что момент реформирования банковского регулирования давно назрел. В целях обеспечения стабильности банковской системы на макроуровне необходима срочная реализация указанных теоретических разработок в деятельности Банка России.

Таким образом, полученные в данном исследовании выводы окажутся полезными не только теоретическом плане, но и на практике в банковской сфере, прежде всего, для Банка России, как главного субъекта поддержания банковской стабильности, а также для других экономических участников, кто заинтересован в обеспечении стабильной банковской системы как фактора экономической безопасности страны.

Диссертация: библиография по экономике, кандидата экономических наук, Куликова, Екатерина Александровна, Москва

1. Законодательные и нормативные акты

2. Закон РФ от 28 декабря 2010 года №390-Ф3 «О безопасности»;

3. Федеральный закон №17-ФЗ от 3 февраля 1996 г. «О банках и банковской деятельности»;

4. Федеральный закон №86-ФЗ от 10 июля 2002 г. «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;

5. Федеральный закон №175-ФЗ от 27 октября 2008 г. «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года»;

6. Федеральный закон от 13 октября 2008 г. № 174-ФЗ «О внесении изменений в ст. 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»»;

7. Указ Президента РФ №608 от 29 апреля 1996 г. «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (основные положения)»;

8. Указ Президента Российской Федерации от 3 июня 1992 г. № 547 «Об образовании Совета безопасности Российской Федерации»;

9. Послание Президента Федеральному Собранию РФ от 12 ноября 2009 г.;

10. Заявление Правительства РФ № 983п-П13, ЦБ РФ № 01-01/1617 от 05.04.2005 г. «Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 г.»;

11. Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2008 г. №2043-р «Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 г.»;

12. Ведомственные нормативные акты

13. Положение Банка России от 26 марта 2004 г. «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»;

14. Положение Банка России от 26.03.2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»;

15. Положение Банка России от 20 марта 2006 г. № 283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».

16. Положение Банка России от 14.11.2007 г. № 313-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска»;

17. Инструкция Банка России № 59 от 31 марта 1997 г. «О применении к кредитным организациям мер воздействия»;

18. Инструкция ЦБ РФ от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков»;

19. Письмо Банка России № 72-Т от 25.05.2005 г. «О раскрытии информации кредитными организациями по формам 0409134 и 0409135»;

20. Книги, учебные пособия, монографии, диссертации, словари

21. Аксенов В.С. Мировой финансовый кризис и экономическая безопасность России: анализ, проблемы и перспективы. М.: Экономика, 2010 - 204 с.

22. Артемьев Н.В. Основы обеспечения экономической безопасности России: сборник научных трудов. Москва: МосУ МВД России , 2010 - 174 с.

23. Александрова Н.Г. Банковское дело: теория и практика. Питер, 2008. — 400 с.

24. Аленин, В.В. Груздева Е.В. Экономическая безопасность банковской системы и мониторинг кредитных организаций в регионе (теоретические и прикладные аспекты): Учебное пособие для вузов / под ред. проф. Кайгородова. Иваново: ИГХТУ,2000. - 152 с.

25. Андрюшин С.А. Банковская система России в условиях мирового экономического кризиса. — М.: Ин-т экономики РАН, 2009 — 64 с.

26. Афанасьев В.Г. Системность и общество. — М.: Политиздат, 1980. С.144.

27. Букато В.И., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России.- М.: 1996.

28. Бурьяк А. Эффективный банк с точки зрения аналитика: online книга. Электронный ресурс.: http://bouriac.narod.ru/Bank.htm.

29. Банковское дело: управление кредитной организацией: Учебное пособие/ Под ред. проф. A.M. Тавасиева, М.: ЮНИТИ-ДАНА.

30. Безопасность банка: под ред. Абалкина JI. И. и др. М.: Инжиниринго-консалтинговая компания "ДеКА", 1995 - 100 с.

31. Вечканов Г.С. Экономическая безопасность: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2007. - 384 с.

32. Водянова В.В. Экономическая безопасность. Системное представление: монография. Москва: Гос. ун-т управления, 2010 — 177 с.

33. Гадомская Т.Е. Экономическая безопасность национальной банковской системы. Иваново: Изд-во «Талка», 2005.

34. Гамза В. А., Ткачук И. Б. Концепция и система безопасности банка, Акад. права и упр., Ин-т проблем безопасности. М.: Шумилова, 2003 - 111 с.

35. Геращенко В.В. Россия и деньги. Что нас ждет?: монолог первого банкира. М.: Олимп: Астрель, 2009. - 221 с.

36. Гударенко Ю.А. Современная банковская система: тенденции и перспективы развития: монография. Ставрополь: Мир данных, 2009 — 235 с.

37. Гуриев С. Мифы экономики: Заблуждения и стереотипы, которые распространяют СМИ и политики / С. Гуриев — 2-е изд. доп., переработ. — М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2010.-296 с.

38. Глушко A.B. Финансово-правовой статус центральных банков зарубежных стран. — М.: ТЕИС, 2008.

39. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М: 1994.

40. Деньги, кредит, банки: Учеб. пособие для вузов по экономическим специальностям / Под ред. О.И.Лаврушина. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 460 с.

41. Иванов В.В. Анализ надежности банка. М.: Русская Деловая Литература, 1996.

42. Завгородная Т.В. Влияние экономических кризисов на развитие банковской системы России: научное издание. Омск: Васильев В. В., 2008 -91 с.

43. Замковой C.B. Анализ динамики и рисков банковской системы России. -М.: Макс Пресс , 2004 (МГУ им. М.В. Ломоносова) 124 с.

44. Землякова Н.С. Банковская система как элемент финансовой системы РФ. -Ростов-на-Дону: Изд-во АПСН СКНЦ ВШ ЮФУ , 2009 126 с.

45. Илинич Е.В. «Экономическая безопасность в сфере банковской деятельности» / Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. эк. наук. — Москва, 2004.

46. Иванов В. В. Анализ надежности банка: Практ. Пособие,- М.: ООО "Русская деловая литература", 1996 320 с.

47. Казимагомедов A.A. Банковское дело: организация и регулирование: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Академия, 2010-268 с.

48. Киселева И.А. «Система математического моделирования банковской деятельности в переходной экономике»/ Дис. на соиск. учен. степ. докт. экон. наук. Москва, 2000 484 с.

49. Криворотов В.В., Калина A.B., Эриашвили Н.Д. Экономическая безопасность государства и регионов: учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.-350 с.

50. Кузнецова В.В., Ларина О.И. Банковское дело: учебное пособие 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КноРус, 2010 - 262 с.

51. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие, Финансовая акад. при Правительстве Российской Федерации. -М.: КноРус , 2009-259 с.

52. Ларионова И.В. «Стабильность банковской системы в условиях переходной экономики» / Дис. на соиск. учен. степ. докт. экон. наук. М.: 2001.-419 с.

53. Мак-Мак В. Служба безопасности предприятия. Организационно-управленческие и правовые аспекты деятельности. — М.: Мир безопасности, 1999.

54. Масленников В.В., Соколов Ю.А. Национальная банковская система: Науч. издание. М.: ТД "Элит-2000", 2002 - 256 с.

55. Мамонова И.Д. Критерии надежности коммерческого банка // Бизнес и банки, 2004. №99.

56. Молчанов A.B. Коммерческий банк в современной России: теория и практика. -М.: Финансы и статистика, 1996.

57. Новикова В.В. Методологические основы формирования рейтинга надежности коммерческих банков / Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. эк. наук. М, 1996.

58. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100000 слов, терминов и фразеологических выражений / под. ред. Л. И. Скворцова. 26-е изд., испр. и доп. -М.: Оникс: Мир и образование, 2008 - 1357 с.

59. Ольхова Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке: учебное пособие, 2-е изд., перераб. и доп. М.: КноРус , 2009 — 303 с.

60. Павловский И.В. Политика национальных интересов России: вектор развития современной России: монография. — изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Зебра Е, 2008. - 448 с.

61. Первый толковый большой энциклопедический словарь / «Норинт», 2006.

62. Поляков В.П., Москвина Л.А. Структура и функции центральных банков: учебное пособие. -М.: Инфра-М, 1996.

63. Реструктурирование кредитных организаций в зарубежных странах / под ред. А.Г.Грязновой, М.А.Федотовой, В.М.Новиковой. М.: «Финансы и статистика», 2000.

64. Россия и глобализация: международные аспекты / Отв. ред. М.Г. Носов. — М.: Наука, 2006.-288 с.

65. Семенов, И.В. «Механизм обеспечения экономической безопасности банковского предпринимательства» / Дис. на соиск. учен. степ. канд. эк. наук. Ростов-на Дону, 1998

66. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, JI. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева; (под общ. ред. Б. А. Райзберга). 6-е изд., перераб. и доп. Кострома : ИНФРА-М , 2008 - 511 с.

67. Справочник по управлению рисками банковской деятельности / Ляховский В. С., Коробейников Д. В., Серебряков П. А. М. : Гелиос АРВ , 2006 (Калуга: ГП "Облиздат" - 574 с.

68. Стрельников К.А. Государственно-правовое моделирование. М.: Академия экономической безопасности МВД России, 2009.

69. Тавасиев A.M. Банковское дело: управление кредитной организацией: Учебное пособие. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2009.

70. Тихонков К.С. Устойчивость банковской системы России: (методология, проблемы, стратегия). -М.: Экономика , 2008 — 461 с.

71. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Деньги и власть: Теория разделения властей и современность. М.: Дело, 1998.

72. Тосунян Г.А. Банкизация России: право, экономика, политика: монография. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008.- 400 с.

73. Турбанов А. В. Банковское дело : операции, технологии, управление. -М.: АльпинаПаблишерз ,2010-681с.

74. Фетисов Г.Г. Устойчивость банковской системы и методология ее оценки. -М.: Экономика, 2003.

75. Экономическая безопасность хозяйственных систем: Учебник./ Под общ. ред. Колосова A.B. М.:РАГС, 2001.

76. Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова. М.: Дело, 2005. - 896 с.

77. Черенков В.Е. Современные направления и механизмы обеспечения экономической безопасности банковской системы России: монография. -Брянск: БФ ОРАГС, 2006. 174 с.1. Периодические издания

78. Андрюшин С.А. Стратегические аспекты обеспечения безопасности финансово-банковской сферы России // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2010. - №2. - С. 20-31.

79. Ведев А., Данилов Ю., Масленников Н, Моисеев С. Структурная модернизация финансовой системы России // Вопросы экономики. №5. -2010.-С. 28-31.

80. Вовченко Н.Г., Ефременко И.Н., Горбачева O.A. Влияние финансовой глобализации на трансформацию банковской системы России // Банковское дело.-№ 12.-2009.

81. Дубинин С. Добровольно-принудительная рекапитализация // Эксперт № 34 7-13 сентября 2009 г. С. 42-44.

82. Дыхова A.JI. Проблемы развития банковского сектора России в условиях выхода из кризиса // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2010. - №10. - С. 8-13.

83. Иванов Е.А. Основные инструменты и методы защиты финансовой сферы России от угроз глобального финансового кризиса II Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2010. - №3. - С. 55-66.

84. Кац И., Дружинин А. Банковская сфера и стратегия развития экономики // Проблемы теории и практики управления. 2007. - №1. - С.49-52.

85. Кокшаров А. Обама занес топор // «Эксперт». — 2010. — №4.

86. Кондрат E.H. Угрозы финансовой безопасности России в современном мире // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. — 2010. №3. - С. 67-71.

87. Локшина Ю. ЦБ призвал банкиров к публичности // Газета «Коммерсантъ». № 98 - 2010.

88. Мамонова И.Д. Критерии надежности коммерческого банка // Бизнес и банки, 2004. №99.

89. Мехряков В.Д. Уроки кризиса и новые подходы в формировании кредитной активности // Банковское дело. №5. — 2010. - С.46-48

90. Милюков А.И. Кредитование в России: некоторые уроки кризиса // Банковское дело. №5. - 2010. -С. 36-39

91. Моисеев С.Р. Тайны стресс-тестов // Банковское дело. 2010. - №6. - С. 36-38.

92. Молчанов A.B. Финансовый контроль как фактор обеспечения экономической безопасности реализации государственных проектов // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2009. - №10. -С. 41-44.

93. Рубченко М. Наши банки этого не умеют // Эксперт № 35 от 14 сентября 2009 г.

94. Самиев П. Поддержите региональные банки // Эксперт №36 от 27 сентября 2009 г. С. 51-55.

95. Сенчагов В.К. Финансовый кризис и обострение угроз и вызовов экономической безопасности // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2009. - №9. - С. 5-11.

96. Сумленный С. В ожидании умного регулирования // «Эксперт». — 2010. -№2. С.85-88.

97. Сумленный С. Немецкий фан-клуб Обамы // «Эксперт». №4. - 2010.

98. Хабибулин А.Г. Особенности преступности экономической направленности в кредитно-финансовой сфере // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. -№11.- 2009. С. 5-11.

99. Хабибулин А.Г. Детерминированность и динамика развития организованной преступности в социально-экономической сфере современной России // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. №9. - 2009. - С. 12-19.1. Зарубежные источники

100. Daily Telegraph от 12.02.2009 Электронный ресурс.: Telegraph.co.uk

101. Demirguc-Kunt A., Detragiache Е. The Determinants of Banking Crises: Evidence from Developing and Developed Countries / IMF Working Paper. -1997. WP/97/106.

102. Determinats and Leading Indicators of Banking Crises: Further Evidence, IMF Staff Papers, Vol. 36, №3, 1999, p. 247-258.

103. Fries S., Taci A. Banking reform and development in transition economy. EBRD Working Paper. 2002. №71.

104. Principles for sound stress testing practices and supervision. Basel Committee on Banking Supervision, мау, 2009.1. Интернет-ресурсы

105. Доклад МВФ: Новая макроэкономическая политика, 19 февраля 2010 Электронный ресурс.: http://oko-planet.Su/politik/politikday/31743-doklad-mvf-novaya-makroyekonomicheskaya-politika.html

106. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора за 2008 г. и 2009 г. Электронный ресурс.: http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=Nadzor

107. Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях (на основе обзора международной финансовой практики) / Банк России, 2003. Электронный* ресурс.: http://www.cbr.ru/analytics/banksystem/print.asp?file=stress.htrn

108. Информация? об основных' результатах анкетирования кредитных организаций по вопросам стресс-тестирования в 2008 г.

109. Электронный ресурс.: http://www.interfax.ru/business/txt.asp?id=89574

110. Электронныйресурс.: http://vremya.ni/2009/143/8/234968.html

111. Электронный ресурс.: http://masterforex.org/About/analyticsnews/news 18679.html

112. Электронный ресурс.: http://delo.ua/biznes/ukraina/ek-hochet-edinyj-nadzor-nad-evropejskimi-bankami-106932/

113. Электронный ресурс.: http://www.rbcdaily.ru/2009/07/15/world/422969

114. Электронный ресурс.: http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/minfin-velikobritanii-rasskazal-kak-proverjaet-banki-106955/?rb

115. Электронный ресурс.: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3 810401,00.html

116. Электронный ресурс.: http://www.slon.ru/articles/263766/

117. Электронный ресурс.: http://www.allprobiz.net/viewpage.php?pageid=522118. Электронный ресурс.:http://www.cfin.ru/finanalysis/banks/financialcondition.shtml.

118. Электронный ресурс.: http://bankir.ru/publication/article/2436601.

119. Электронный ресурс.: http://www.risk-manage.ru/research/bank.

Стабильность банковской системы как фактор экономической безопасности страны тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Стабильность банковской системы как фактор экономической безопасности страны"

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Куликова, Екатерина Александровна

Диссертация: введение по экономике, на тему "Стабильность банковской системы как фактор экономической безопасности страны"

Диссертация: заключение по теме "Финансы, денежное обращение и кредит", Куликова, Екатерина Александровна

Диссертация: библиография по экономике, кандидата экономических наук, Куликова, Екатерина Александровна, Москва

Похожие диссертации

Каталог диссертаций