Статистический анализ и прогнозирование развития рынка нефти арабских стран - членов ОПЕК тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Статистический анализ и прогнозирование развития рынка нефти арабских стран - членов ОПЕК"

ШУКРЕЙ АБД-АЛХАКИМ ДЖАМИЛЬ

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕФТИ АРАБСКИХ СТРАН - ЧЛЕНОВ ОПЕК

Специальность 08 00.12 - «Бухгалтерский учет, статистика»

АВТОРЕФЕРАТ

Диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

003060335

Москва-2007г

003060335

Работа выполнена на кафедре Математической статистики и эконометрики в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ)

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Мхитарян Владимир Сергеевич

Официальные оппоненты доктор экономических наук, профессор

Садовникова Наталья Алексеевиа кандидат экономических наук, доцент Агентова Галина Владимировна

Ведущая организация НОУ «Консалтинговый центр»

Защита состоится «14 » июня 2007г. в 14.00 часов на заседании диссертационного совета по Бухгалтерскому учету, статистике К212 151 02 в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики по адресу: 119501, г. Москва, ул. Нежинская, д.7.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета

Автореферат разослан « » мая 2007г

Ученый секретарь диссертационного совета,

кандидат экономических наук, л

доцент ¿7ДЛ«/ Бамбаева Н. Я.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Нефть занимает особое положение в экономике арабских стран и держит одно из первых мест в мировой торговле В силу своих потребительских качеств этот товар незаменим в целом ряде важнейших сфер человеческой жизнедеятельности. Особые черты этому товару придает его ограниченность и невосполнимость как природного ресурса

Топливно-энергетическии комплекс (ТЭК) обеспечивал в 20002005гг. около 93 % объема производства промышленной продукции арабских стран Отсюда сильная зависимость экономики этих стран от экспортных цен на нефть и газ

Роль арабских стран в глобальной экономике определяется прежде всего значительными ресурсами углеводородного сырья и стратегически важным географическим положением На страны данного региона приходится около 2/3 мировых разведанных запасов нефти

Цены на сырую нефть и нефтепродукты выступают в качестве индикатора при формировании цен на другие энергоносители газ, уголь, электроэнергию Для современного технологического уклада нефть выступает основным компонентом топливно-энергетического баланса На нефть приходится более 40% всей потребляемой в мире первичной энергии, причем в ряде стран этот показатель превышает 60% Нефть и нефтепродукты используются в качестве моторного и котельно-печного топлива, как сырье и полуфабрикаты для химической промышленности

Значения основных параметров конъюнктуры рынка нефти требуют постоянного мониторинга с использованием статистических методов анализа и прогнозирования для обеспечения правительственных структур и экспортно-ориентированных компаний арабских стран качественной и своевременной информацией о состоянии рынка Вышесказанное определяет актуальность темы диссертационного исследования, ее научную новизну и практическую значимость

Цель и задачи исследования Целью диссертационной работы является разрабока методики комплексного статистического анализа и прогнозирования конъюнктуры рынка нефти арабских стран

В соответствии с целью автором поставлены и решены следующие задачи

> исследовать основные тенденции в развитии рынка нефти арабских стран вХХ веке и перспективы его развития вХХ1 веке;

> проанализировать факторы, влияющие на конъюнктуру рынка нефти арабских стран,

> провести экономико-статистический анализ конъюнктуры рынка нефти арабских стран,

> усовершенствовать систему показателей, характеризующих мирровой рынок нефти,

> предложить методику эконометрического моделирования конъюнктуры рынка нефти,

> разработать и апробировать методику прогнозирования основных показателей конъюнктуры рынка нефти арабских стран

Объектом исследования является рынок нефти арабских стран

Предметом исследования является совокупность показателей, характеризующих состояние рынка нефти арабских стран

Методологической и теоретической базой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по экономике, сырьевым рынкам, в том числе рынку нефти, статистике, экономике, эконометрике, методам многомерного статистического анализа и прогнозирования, компьютерной обработке данных В качестве исследовательского инструментария использованы методы корреляционного, регрессионного и компонентного анализа, анализа временных рядов и прогнозирования, а также табличные и графические методы представления результатов исследования. При решении поставленных задач использованы пакеты прикладных программ Statistica, SPSS и табличный редактор Excel.

Информационную базу исследования составили данные

официальных изданий арабских стран-членов ОПЕК, Росстата, международного энергетического агентства, а также официальных интернет-источников

Научная повнзна исследования состоит в разработке методики комплексного статистического анализа и прогнозирования конъюнктуры рынка нефти арабских стран

В работе сформулированы и выносятся на защиту следующие наиболее существенные результаты, полученные автором'

❖ проведен экономико-статистический анализ развития рынка нефти арабских стран и его взаимосвязи с мировой экономикой;

❖ предложена система показателей, учитывающая факторы, формирующие конъюнктуру рынка нефти арабских стран,

❖ разработана и апробирована методика моделирования мирового рынка нефти на основе системы одновременных эконометрических уравнений по исходным показателям,

❖ предложен алгоритм построения краткосрочных прогнозов показателей конъюнктуры рынка нефти арабских стран

на основе множественных линейных моделей в пространстве главных компонент с учетом автокорреляции остатков;

❖ усовершенствована методика прогнозирования показателей конъюнктуры рынка нефти арабских стран, основанная на адаптивных моделях авторегрессии и АММА

Практическая значимость исследования заключается в том, что предложенная в нем методика может быть использована Министерствами экономики арабских стран при планировании развития нефтяной промышленности, а также аналитическими отделами нефтяных и экспортно-ориентированных компаний, при исследовании конъюнктуры рынка нефти арабских стран и построении прогнозов цен на нефть

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и получили одобрение на семинарах кафедры Математической статистики и эконометрики

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в четырех работах общим объемом 1,1 п.л.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГАВОТЫ Во введении обоснована актуальность выбранной темы, определены цели и задачи, объект и предмет исследования, раскрыты научная новизна и теоретическая база диссертации,

В первом главе «Экономико-статистическое исследование конъюнктуры рынка нефти арабских стран» проанализированы особенности развития нефтяного рынка арабских, стран и его структуры, динамика изменения цен на нефть и рассмотрены основные факторы, вызывающие их колебания на мировом рынке, исследованы экономические закономерности и проведен экономико-статистический анализ перспектив развития рынка нефпиарабских стран.

К группе арабских стран относятся страны Северной Африки: Алжир, Марокко, Ливия и Египет (так называемый Магрнб) и Ближнего Востока (кроме Турции и Израиля) с этнически однородным населением, насчитывающим около 300 млн, человек. Около 90% жителей этих стран составляют арабы, а 10% -представители иных национальных групп. Арабы, независимо от места проживания, считают себя принадлежащими к единой нации.

На страны данного региона приходится около 2/3 мировых разведанных запасов нефти, из которых на Саудовскую Аравиго приходится - 25,8%; Ирак-9,7%, Кувейт-9,6%, ОАЭ- 9,2%, Ливию-2,8% (рис.1).

ОАЭ,

Саудовская Аравия, 26%

Другие, 42,7%

Ирак, 9,

Кувейт, 9,6% Линяя, 2,8%

Рис. I.Структура разведанных запасов нефти но основным нефтедобывающим странам

Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия занимают соответственно 3-5 места по мировым разведанным запасам природного газа (13%), 8-е и 10-е места занимают соответственно Алжир и Ирак Добыча нефти играет существенную роль в экономике стран региона Модель развития арабских стран позволила им значительно повысить эффективность своего национального хозяйства за счет вхождения в мировую экономику (первоначально через экспорт нефти, а затем через подключение с помощью "нефтедолларов" к мировой финансовой системе)

Одной из наиболее перспективных стран арабского мира является Ирак, который владеет 11% мировых запасов нефти, уступая по их объему только Саудовской Аравии В 2000 году в стране было добыто 133 млн тонн нефти, что близко к предвоенному уровню. В стране имеется восемь нефтеперерабатывающих и два газоперерабатывающих заводов Газовые месторождения страны не разрабатываются Ее экспортные возможности ограничиваются единственным действующим нефтепроводом через Турцию и тремя портами в Персидском заливе Восстановление остальных нефтепроводов позволит увеличить пропускную способность системы вдвое Правительство Ирака осуществляет полный контроль над всеми секторами нефтяной индустрии через компанию Iraq National Oil Company (INOC) Улучшенные условия контрактов отражают стремление государства привлечь в нефтяной сектор иностранных инвесторов Ирак является членом Лиги арабских государств, Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Основу экономики страны составляет нефтедобывающая отрасль, обеспечивающая сырьем свыше 90% промышленного производства, а также большую часть валютных поступлений

В нефтегазодобывающей промышленности монопольную позицию занимает государственная компания Iraq National Oil Company (INOC), в ведении которой находятся все звенья производственной цепочки- от геологоразведки до распределения и сбыта нефтепродуктов На начало 2001 года текущие доказанные запасы нефти в стране составляли 15,2 млрд тонн Добыча нефти в промышленных масштабах в Ираке производится с 1934 года С началом ирано-иракского конфликта в 1979 году и последовавшим за этим закрытием всех экспортных терминалов Ирак был вынужден сократить объем добычи до 45 млн тонн в год

Затянувшиеся военные действия побудили правительство искать новые пути для вывоза нефти из страны. Впоследствии установка на расширение экспортных возможностей счала частью стратегии Ирака в области сбыта нефти. К концу 1988 года уровень добычи в стране поднялся до 128 млн, тонн, а в 1989 году достиг второго рекордного уровня - 141 млн. тонн, К началу 1990 года в разработке находилось 20 месторождений, на которых действовало 378 нефтяных, в основном фонтанирующих скважин. Очередное сокращение добычи нефти в Ираке связано с военными действиями против Кувейта и последовавшими вслед за этим санкциями ООН, введенными в августе 1990 года. В результате "эмбарго" из-за недостаточного снабжения оборудованием по существу прекратились работы на большей части месторождений Ирака, "Эмбарго" также препятствует ремонту повреждений, которые быки нанесены во время войны, на южных месторождениях. В 2000 году в стране было добыто около 133 млн. тонн нефти. Запасы газа в Ираке составляют 3,2 трлн. м или 2% мировых. Газовые месторождения в стране никогда не разрабатывались, добывается только попутный газ. Поэтому вслед за добычей нефти добыча газа достигла рекордно высокого уровня - 20 млрд. м3 - в (979 году, сократилась в 1981-м до 5 млрд. м3 и вновь возросла в 1988 году - до 14 млрд. м . Перед войной с Кувейтом добыча газа составляла около 15 млрд. м3 в год. В 2000 году в стране добыто чуть более 12 млрд. м\ Из общей добычи газа утилизируется не более 65-66%, Остальной газ, что составляет 45 млрд. м1 в год, сжигается в факелах (рис.2).

29.5

34.-1

56,5

-ГЩ

1зо.5 1за,е

110.4 щ г:

за

■V

V ц

■ ■

з,5 ал

12.0 12,2

к.

ш

# >р ^ ^ ^ # «р / # # ?

Нефть Гш

Рис.2 Динамике добычи нефти (млн.т) и газа (млрд. м3) в Ираке

До иракско - кувейтской войны Ирак входил в число ведущих экспортеров нефти региона Ближний и Средний Восток В 1989 году из страны экспортировано 125 млн тонн жидкого топлива По расчетам экспертов Arab Petroleum Research Center, уже через год после отмены эмбарго Ирак сможет достичь довоенного уровня экспорта нефти, а через два года увеличить его до 145 млн тонн. Вообще же технические возможности Ирака по экспорту нефти оцениваются не менее чем в 200 млн тонн в год. Министерство нефтяной промышленности Ирака оценивает современный потенциал добычи нефти в стране в 150 млн тонн в год, из которых 35 млн необходимы для внутреннего потребления, и считает, что Ирак может восстановить максимальные предвоенные мощности по добыче нефти на уровне 165-170 млн тонн в год в течение 2-х лет при капиталовложениях в $1,4-1,5 млрд Доходы от продажи нефти для основных арабских стран-производителей нефти в 1973-1978 гг. росли невиданными темпами. Например, доходы Саудовской Аравии выросли с 4,35 до 36 млрд долл год, Кувейта — с 1,7 до 9,2 млрд долл, Ирака - с 1,8 до 23,6 млрд долл Но к концу 70-х годов потребление нефти начало сокращаться по целому ряду причин Во-первых, на нефтяном рынке увеличилась активность стран, не входящих в ОПЕК Во-вторых, стал проявляться общий спад экономики западных стран В-третьих, определенные плоды принесли усилия по снижению энергопотребления и внедрению альтернативных источников энергии С 1974 по 1978 гг стоимость нефти росла умеренными темпами, увеличившись с 12 до 14 долл /барр, а с учетом инфляции они практически изменились События в Иране и Ираке вызвали новый виток роста цен на нефть

1979 и 1980 гг В результате Иранской революции рынок с ноября 1978 г июня 1979 г потерял 2-2 5 млн баррелей нефти в день В

1980 г, во время Ирано-Иракского военного конфликта, добыча нефти в Ираке упала на 2,7 млн баррелей в день, а в Иране - на 0,6 млн баррелей в день Комбинация этих двух событий привела к росту цен на нефть с 14 долл /барр в 1978 г до 35 долл /барр в 1981 г Несмотря на имеющиеся у ОПЕК рычаги контроля над ценами ^а «черное золото», деятельность картеля в этой области редко оказывалась эффективной Быстрый рост цен на нефть привел к ряду изменений в энергетической отрасли появились

усовершенствованные и абсолютно новые технологии теплоизоляции зданий, повысилась эффективность использования электроэнергии промышленными предприятиями, автопроизводители сумели добиться снижения расхода топлива автомобилями и тд Эти факторы, наряду с общемировой конъюнктурой, стали причинами падения цен на нефть

С 1982 по 1985 гг. ОПЕК пыталась стабилизировать цены с помощью установления достаточно низких квот нефтедобычи Эти попытки неоднократно заканчивались неудачей, так как некоторые члены ОПЕК продолжали добывать больше нефти, чем предусматривалось квотами В течение большей части этого периода Саудовская Аравия действовала как «регулятор» объемов нефтедобычи, сокращая свое производство в целях приостановки «свободного падения» цен Но со временем Саудовская Аравия устала играть эту роль В августе 1985 г цены на нефть в этой стране были привязаны к текущим ценам на нефтяном рынке, а к началу 1986 г. объемы нефтедобычи увеличены с 2 млн до 5 млн баррелей в день К 1986 г среднегодовые цены на легкую аравийскую нефть снизились на 1/5 (с 34,4 в 1982 г. до 27,5 долл./барр в 1985 г). В 1986 году произошло резкое падение цен до уровня примерно 12 долл./барр.

В среднегодовом исчислении, суточные же котировки опускались ниже «психологической» отметки 10 долл /барр События 1986-го года получили известность как «нефтяной антикризис» В этот год ситуация на мировом рынке нефти кардинальным образом изменилась Достигнутое странами-членами ОПЕК в декабре 1986 г соглашение о ценах, нацеленное на увеличение стоимости нефти до 18 долл /барр, провалилось уже к январю 1987г - цены оставались низкими В последующие два года произошла в каком-то смысле «техническая коррекция» цен

В условиях широко диверсифицированной и интернационализированной структуры рынка, сложившейся к середине 80-х годов, любой резкое снижение цен должно неизбежно сопровождаться их некоторым откатом в обратном направлении — по принципу колебаний маятника Как отмечалось выше, в течение 1988-1998 гг (за исключением короткого периода «Войны в Заливе») 80% ценовых колебаний происходило в диапазоне 15-21 долл /барр

Стоимость сырой нефти резко выросла в 1990 г вследствие неопределенности, связанной с вторжением Ирака в Кувейт, результатом чего стала война в заливе Однако после этой войны цена нефти постоянно снижалась, пока в 1994 г она, скорректированная с учетом инфляции, не достигла своего самого низкого уровня с 1973г — менее 16 долл /барр (рис 3)

50 -,

Рис. 3. Динамика средних спотовых цен на нефть в 1994-2006 гг , долл./барр.

Затем ценовой цикл сменился и кривая стоимости нефти пошла вверх Усиление американской экономики и экономический «бум», наблюдавшийся во многих странах Азии, способствовали устойчивому подъему цен на этот энергоноситель по 1997 г. включительно

Этот цикл завершился по причине недооценки ОПЕК последствий азиатского финансового кризиса В декабре 1997 г ОПЕК повысила квоты на объемы нефтедобычи на 10% (до 27,5 млн баррелей в день) Однако время для этого было выбрано явно неудачно, поскольку рост добычи нефти совпал с началом финансового кризиса в Азии

За кризисом последовало снижение темпов экономического роста в ряде индустриально развитых странах, которое оказало серьезное негативное влияние на рост спроса на нефть во всем мире,

что, естественно, оказало сильное давление на уровень цен Весь 1997 год и начало 1998 года характеризовались резким снижением цен на нефть Если в 1997 г средняя мировая цена на нефть составляла 18,4 долл /барр , то в декабре 1998 г она упала до уровня 9,6 долл /барр Это самый низкий уровень за последние 25 лет

С февраля 1999г, конъюнктура на мировом рынке нефти изменилась для экспортеров в лучшую сторону и к 2006 году цена нефти практически удвоилась, достигнув значения 58,11 долл /бор

Таким образом, сегодня складывается довольно благоприятная для нефтедобывающих стран конъюнктура на мировом нефтяном рынке Эксперты предполагают, что, если в ближайшее время в мировой экономике не произойдет осложнений, потребление нефти будет расти и далее, что отразится на повышении цен

Во второй главе «Исследование зависимости основных показателей конъюнктуры рынка нефти арабских стран от определяющих их факторов» рассматриваются методологические вопросы многомерного статистического анализа, обосновывается методика построения системы показателей, характеризующих конъюнктуру рынка нефти арабских стран, осуществляется моделирование основных показателей конъюнктуры рынка нефти, основанные на построении системы рекурсивных уравнений регрессии по исходным показателям

На протяжении XX века подавляющая часть мировых нефтяных ресурсов обнаружена и разработана транснациональными компаниями Первоначально этим компаниям удавалось получать эксклюзивные концессии, которые обеспечивали им львиную долю доходов от добычи нефти.

Со временем нефтяной сектор большинства стран национализирован и на смену соглашениям о концессиях пришли договорные обязательства, учитывающие интересы обеих сторон: государства и компаний На рис 4 приводится данные о доли России, США и арабских стран в мировой нефтедобыче за годы ее существования

I Россия, %

I США, %

ДЭЫЫ1ЙШ-

8 ■!■! 1 В1

П Арабских стран. %

Рис.4. Удельный все России, США и арабских стран в мировой добыче нефти

Более 100 лет первое место по годовым уровням добычи занимали США. Россия с самого начала была второй. С 1898 по 1901 годы Россия выходила на первое место, В наиболее тяжелые периоды войн и революций Россия опускалась на третье место. С 1974г, Советский Союз, а затем Россия опережает США по добыче нефти. С 1960г. первенство в объем добычи нефти в мире занимают арабские страны. С 1990г. на арабские страны приходится более половины мировом добычи нефти.

В модель рынка нефти арабских стран предварительно были включены три основных показателя конъюнктуры рынка, а также 34 объясняющие переменные, представленные квартальными временными рядами за период с I кв, 1983г. до 1Укв. 2005г., состоящими из п = 92 наблюдений. Объясняющие переменные были разбиты на следующие группы показателей, характеризующие рынок нефти и состояние мировой экономики:

Г объём добычи нефти крупнейшими странами-экспортерами, не членами ОПЕК { Х1...Х4);

объём поставок нефти на переработку в развитые страны (страны ЕЭС, США, Япония) ( х^.-х^ Х|2, х1Д); ^ коммерческие запасы нефти ведущих стран( х8. ,.Хц); / основные макроэкономические показатели ведущих стран мира

( ХИ...Х25);

/ объём добычи нефти арабскими странами - членами ОПЕК ( Х26, Х^й...

объём добычу нефти не арабскими странами членами ОПЕК

( Х27, Х31...Х34).

Предлагаемая модель конъюнктуры рынка нефти арабских стран включает в себя значения следующих эндогенных переменных в t - м квартале

ух,г объем экспорта нефти из арабских стран в развитые страны (млн т),

y2,t - объем добычи нефти в арабских странах (млн т),

уз>( - цены «спот» на легкую арабскую нефть (дол /барр )

Здесь t - номер квартала (t=l для I кв 1983 года ) t=l,2, ,п,где п=92

для IV кв 2005 Следует отменить, что эти показатели связаны

между собой причинно - следственной связью

Объем добычи нефти угд, зависит от объема экспорта yi;t, а цена «спот» узд зависит от соотношения значений yi;t и угд Отсюда следует, что модель рынка нефти, включающая к объясняющих переменные xJjt , j =1,2,3,. к должна состоять из трех уравнений множественной регрессии (в простейшем случае- линейных),оценки параметров, которых определяют по временной выборка объемом n(t= 1,2,3, ..,п)

На рис 5 представлена динамика объема добычи нефти в арабских странах - членах ОПЕК и экспорта нефти из этих стран

350 300 250 200 150 100 50 0

\ V V &« N* V ^ Ь \ V V N S* V V ^ \ V

—»—Объем экспорта нефти из арабских стран —а—Объем добычи нефти в арабских странах

Рис.5. Динамика объемов добычи и экспорта нефти арабскими странами-членами ОПЕК (млн. т.)

Из рис 5 видно, что в 1989-1990г изменилась тенденция развития этих показателей Если до 1988 наблюдалось снижение в объёме добычи и экспорта нефти, то после 1990г имеет место тенденция роста этих показателей

В данной работе модель конъюнктуры рынка нефти арабских стран строилась путем последовательного моделирования основных параметров рынка спроса (у,). предложения (у2) и цены (у3) на нефть

Для отбора предопределенных переменных в модель предварительно был проведен анализ исходных статисшческих данных, оценены возможные причинно-следственные связи между эндогенными и экзогенными переменными, на предмет выявления мультиколлинеарности Были выделены основные факторы, влияющие на результирующие переменные Наличие тесной связи между экзогенными переменными учтено в дальнейшем при построении регрессионных моделей Окончательный вид уравнений получен с помощью пошаговых алгоритмов регрессионного анализа Все полученные уравнения значимы по Б-критерию и содержат значимые по 1:- критерию коэффициенты. Модель конъюнктуры рынка нефти арабских стран по исходным показателям имеет вид

( у) ,=-60.49-0.47 у,,.1+0.32Х51 ,-0 39 Х)3,,-0 42 Х31 , +0 46 Х32 ,+0.418 Х34 ,

(- 4,3 ) ( 11 7) (-83 ) ( -3 2) ' (32) ' ( 28)

у2, = - 21.10 +0.74У1 t +0.08 Х8«+ 0,30 Х9, +0.40 Х27 4 +1.50 Х32 (

(7 9)' (3 5) (2 1 ) (5 6) (5 8 )

уз , = 23,09-0,04 ( У2,, / У,, ,)+0,07(2,1) -0,04 Х4,4 +0 28 Х18,, +0,04 Х20 , + (2,2) (-4,2) (20,9) (2,7) (-4,8)

0,19 Х251, - 0,10 Х27>,

(-4,6) (5,8)

V Г 1, при I <=30 (до 2 квартала 1990г)

Где г, =

и 0,при х > 30

В полученной модели объем экспорта нефти из арабских стран в г-м квартале (у!,) формируется под воздействием следующих факторов экспорта нефти в предыдущем квартале(у],ы), поставок нефти на переработку в развитые страны (х5,), экспорта нефти из России в развитые страны (х^Д добычи нефти в Эквадоре (х3]1 ( ), Венесуэле(х321) и Индонезии (хз4Д)

Уравнение для показателя (у2,0 показывает зависимость объема добычи нефти в арабских странах от уровня добычи нефти в предыдущем квартале (у2 м), уровня спроса на рынке (У[Д коммерческих запасов нефти в развитых странах (х8,), коммерческих запасов нефти в Западной Европе (х9 (), добычи нефти в Иране (х27 Д и Венесуэле (хз2,()

В третье уравнение регрессии цены на нефть(у3,) вошли следующие факторы превышение предложения нефти (у2>|) над спросом (у! ,) на рынке, добыча нефти в России (х4д) и Иране (х27 0, ВВП Японии (х2о индекса производства химической продукции США (х25Д ВВП США с поправкой на сезонные колебания (х]8,()

Показатели, характеризующие адекватность регрессионных уравнений системы, представлены в табл 2

Таблица 2

Характеристики адекватности уравнений модели конъюнктуры рынка нефти арабских стран

Результативные показатели /г2 Р В\У

У и экспорт нефти из арабских стран в развитые страны 0,94 740,3 1,96

У2,< добыча нефти в арабских странах (млн т ) 0,94 421,1 1,97

Уз,1 цена «спот» на нефть легкую аравийскую (дол /барр ) 0,95 368,2 1,74

Из табл 2 следует, что все три уравнения модели конъюнктуры рынка нефти арабских стран адекватны анализируемым процессам Они значимы по Р-критерию и содержательно интерпретируемы, значимы по ^критерию и все коэффициенты регрессии Вариация эндогенных переменных системы на 94-95% определяются входящими в уравнения предопределенными переменными, а регрессионные остатки не коррелированы между собой

В третьей главе «Анализ динамики и прогнозирование показателей конъюнктуры рынка нефти арабских стран»

проведен анализ динамики основных показателей конъюнктуры рынка нефти арабских стран, построен прогноз их значений на ближайшую перспективу на основе адаптивных моделей авторегрессии и АШМА, а также множественных моделей регрессии на главных компонентах

Модель авторегрессии интегрированного скользящего среднего (АШМА) является одной из наиболее популярных моделей для построения краткосрочных прогнозов В несезонном варианте модель описывает временной ряд, разностный оператор которого определенного порядка стационарен В сезонном варианте модель усложняется за счет добавления параметров сезонной авторегрессии и сезонного скользящего средни о, определяется шестью параметрами Рассматривалась модель АШМА ( р, о?, </)

, с/5 ) где р -несезонная авторегрессия, й -несезонная

разность, <7 -несезонная скользящая средняя, р5 -сезонная

авторегрессия, -сезонная разность, - сезонная скользящая средняя

Использование моделей авторегрессии АЛ( р) при моделировании закономерностей реального стационарного процесса, допускающего представление в виде дискретного временного ряда, основано на предположении о том, что текущее значение такого процесса может бьпь выражено в виде линейной комбинации некоторого количества предыдущих его значений и случайной ошибки, обладающей свойствами «белого шума»

Задача заключается в построении наилучших в определенном смысле моделей показателей конъюнктуры рынка нефти арабских стран

При оценке качества построенных моделей первоначально выявлялась степень согласованности полученных моделей с результатами содержательного качественного анализа, то есть осуществлялась их экономическая интерпретация Затем определялась адекватность моделей с помощью ряда статистических критериев ^-критерия, коэффициента детерминации И2, критерия Дарбина-Уотсона- ОIV, среднего квадратического отклонения остатков, ^критерия и др На последнем этапе проверялись прогностические свойства моделей путем сравнения расчетных значений показателей с фактической динамикой за ретроспективный период

В работе на основе анализа временных рядов за период с 1 квартала 1983 года по 4 квартал 2005 года включающих п=92 наблюдений, получен прогноз следующих показателей ^ у.объем экспорта нефти из арабских стран в развитые страны в момент времени I (млн т),

у2¡.объем добычи нефти в арабских странах (млн т ), узд .цены «спот» на легкую арабскую нефть (дол /барр ) Модели прогнозирования и их характеристики адекватности представлены в (табл 4)

Таблица 4

Модели прогнозирования и их характеристики

Показатечь Модель АШМА Модель АЫ(1)

несезонные параметры сезонные 1араметры Авторегрессионное уравнение Я2

У1 (2,1,0) (1,1,0) ум= 6.974+0.97 у,,и 0 97 2 1

у2 (0,1,2) (0,1,1) у2,, = 8 628 + 0.98 у,,,., 0 95 22

Уз (0,1,1) (0,1,1) Уз, , = 7.035 +0,89 уз,м 0.97 1 9

Алгоритм построения множественных регрессионной моделей для прогнозирования показателей конъюнктуры рынка нефти содержит следующую последовательность шагов На первом этапе анализировалось наличие изменений в характере тенденций эндогенных переменных у1ь У21, Ум и сделан вывод о целесообразности включения в модели фиктивной переменной

На основе частных автокорреляционных функции (ЧАКФ) и кросс-корреляционных функции (ККФ) рассматривалась целесообразность включения в прогностические модели соответственно лаговых эндогенных и экзогенных переменных

Далее по данным предопределенных переменных, входящих в соответствующие уравнения модели рынка нефти арабских стран (глава 2), проведен компонентный анализ и построены уравнения регрессии по главным компонентам Характеристики адекватности и прогностические свойства моделей были улучшены за счет включения в них фиктивной переменной а также ей, позволившей учесть автокоррелированность регрессионных остатков

При построении модели уц компонентный анализ позволил перейти от 18 исходных показателей к двум главным компонентам, на которые приходится 85,16% суммарной дисперсии

При этом первая главная компонента на которую приходится 74,53% суммарной вариации наиболее тесно связана с объемами добычи нефти в США (гпХ1 =0 974) и России(гпх4 =0 928) и ^ интерпретирована как уровень добычи нефти в России и США

Вторая главная компонента, на которую приходится 10,62% суммарной вариации наиболее тесно связана с индексом производства автомобилей в США ((Гпх24 =0.702) и интерпретирована {2 - состояние а автомобильной промышленности США

0,при г > 30

1, при I <= 30 (до 2 квартала 1990 г )

Множественная прогностическая модель объема экспорта нефти из арабских стран в развитые страны (уц) имеет вид

$и =268,97 -3,67(г, * 0 - 76,62 * /, +7,36* /2 +0,85 * (-6 70) (-16 62) (5 71) ( 11,52)

Л2 = 0,96 ; Р„аб, = 560,2 , 1)^= 2,02

Полученное уравнение регрессии значимо по Б-критерию (Рнабл>Ркр (а= 0,05, у=87)=2,0 Статистически значимы и все коэффициенты регрессии, входящие в уравнение При этом 96% вариации результативного показателя объясняются факторами, входящими в модель

Аналогично были построены уравнения регрессии на главные компоненты для у2>, .объема добычи нефти в арабских странах и у3>1. цены «спот» на легкую арабскую нефть

Временные ряды исходных, расчетных и прогнозных значений объема экспорта нефти из арабских стран в развитые страны в момент времени I (млн.т), объема добычи нефти в арабских странах (млн т.) и цены «спот» на легкую арабскую нефть (дол /барр ) представлены на рис. 6

Прогнозные значения указных показателей приведены в

табл 5.

Таблица 5

Прогноз показателей конъюнктуры рынка нефти арабских стран

Объем экспорта Объем добыча Цена «спот»

Годы нефти (млн.т.) нефти (млн.т.) (дол./ барр.)

1 кв 2006 171,47 301,59 49,3

2 кв 2006 172,82 308,10 50,8

3 кв 2006 179,25 314,29 52,9

4 кв 2006 183,05 315,06 53,9

1 кв 2007 183,66 320,57 54,1

2 кв 2007 183,72 325,88 55,5

3 кв 2007 183,90 332,18 57,3

4 кв 2007 184,18 333,37 59,1

У1 . объем экспорта нефти из арабских стран (млн т)

у2 . объем добычи нефти в арабских странах (млн т)

уз. цены «спот» на легкую арабскую нефть (дол /барр )

Рис.б.Исходные значения и прогноз объёмов экспорта (у! ) и добычи (уг) нефти, цены «спот» на легкую арабскую нефть (у3).

Из табл 5 и рис.6 видно, что за период с 1 квартала 2006 года по 1 квартал 2007года экспорт будет продолжать динамично развиваться. За этот период ожидается, что экспорт нефти из арабских стран вырастет с 171,47 (млнт) до 184,18 (млнт) те. на 12,71 (млн.т) или на 7,41% Объем добычи нефти в арабских странах увеличится с 301,59 (млнт.) до 333,37 (млн.т.), те на 31,78 (млн.т.), или на 10,53%. Цены «спот» на легкую арабскую нефть возрастут с 49,3 (дол /барр ) до 59,1, т.е на 9,8 дол или на 19,88%

В заключении диссертации обобщены результаты проведенного исследования, сформулированы основные выводы и даны рекомендации по их практическому применению

По теме диссертации автором опубликованы роботы:

1. Шукрей Абд-алхаким Джамиль, Экономико-статистическое иммледование конъюнктуры рынка нефти арабских стран // «Экономические Науки» -2007 -№ 9 (-0 5 п л ), 2 Шукрей Абд-алхаким Джамиль, мировой рынок нефти и ОПЕК // Математико-статистический анализ социально-экономических процессов Сб науч тр - М МЭСИ,2004г (0 2 п л ), 3. Шукрей Абд-алхаким Джамиль, Влияние Ирака на ОПЕК Н Теория и практика статистического анализа Сб науч тр,-М МЭСИ,2004г (0 2 п л ), 4 Шукрей Абд-алхаким Джамиль, Запасы и добыча нефти и газа в Ираке //Математико-статистический анализ социально-экономических процессов Сб науч тр -М МЭСИ,2003г (0.2 п л)

/У

с

Подписано к печати 11 05 07

Формат издания 60x84/16 Бум офсетная №1 Печать офсетная Печл 1,5 Уч-издл 1,4 Тираж 100 экз

Заказ № 4059

Типография издательства МЭСИ 119501, Москва, Нежинская ул , 7

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Шукрей Абд-алхаким Джамиль

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1.ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА НЕФТИ АРАБСКИХ СТРАН.

1.1.Значение нефти и её влияние на экономику арабских стран.

1.2. Исследование перспектив развития нефтяной промышленности Ирака.

1.3. Анализ динамики цены нефти арабских стран.

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА НЕФТИ АРАБСКИХ СТРАН ОТ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ИХ

ФАКТОРОВ.

2.1. Экономико-статистический анализ состояния и перспектив развития рынка нефти арабских стран.

2.2.Отбор показателей для модели рынка нефти арабских стран и анализах динамики.

2.3. Построения эконометрической модели конъюнктуры рынка нефти арабских стран по исходным показателям.

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА НЕФТИ АРАБСКИХ СТРАН.

3.1. Построение модели конъюнктуры нефти в арабских странах по главным компонентам.

3.2. Методика анализа и прогнозирования по адаптивным моделям.

3.3. Анализ временных рядов и прогнозирование основных показателей конъюнктуры нефти арабских стран.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Статистический анализ и прогнозирование развития рынка нефти арабских стран - членов ОПЕК"

Нефть занимает особое положение в экономике арабских стран и держит одно из первых мест в мировой торговле. В силу своих потребительских качеств этот товар незаменим в целом ряде важнейших сфер человеческой жизнедеятельности. Особые черты этому товару придает его ограниченность и невосполнимость как природного ресурса.

Топливно-энергетическии комплекс (ТЭК) обеспечивал в 2000-2005гг. около 93 % объема производства промышленной продукции арабских стран. Отсюда сильная зависимость экономики этих стран от экспортных цен на нефть и газ.

Роль арабских стран в глобальной экономике определяется прежде всего значительными ресурсами углеводородного сырья и стратегически важным географическим положением. На страны данного региона приходится около 2/3 мировых разведанных запасов нефти.

Цены на сырую нефть и нефтепродукты выступают в качестве индикатора при формировании цен на другие энергоносители: газ, уголь, электроэнергию. Для современного технологического уклада нефть выступает основным компонентом топливно-энергетического баланса. На нефть приходится более 40% всей потребляемой в мире первичной энергии, причем в ряде стран этот показатель превышает 60%. Нефть и нефтепродукты используются в качестве моторного и котельно-печного топлива, как сырье и полуфабрикаты для химической промышленности.

Значения основных параметров конъюнктуры рынка нефти требуют постоянного мониторинга с использованием статистических методов анализа и прогнозирования для обеспечения правительственных структур и экспортно-ориентированных компаний арабских стран качественной и своевременной информацией о состоянии рынка.

Значения основных параметров нефть в арабских странах - спроса, предложения и цены - постоянно находятся под пристальным вниманием экономистов и аналитиков, правительственных структур и экспортноориентированных компаний.

Актуальность темы исследования. Вышесказанное определяет актуальность темы диссертационного исследования, ее научную новизну и практическую значимость.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разрабока методики комплексного статистического анализа и прогнозирования конъюнктуры рынка нефти арабских стран.

В соответствии с целью автором поставлены и решены следующие задачи: исследовать основные тенденции в развитии рынка нефти арабских стран вХХ веке и перспективы его развития вХХ1 веке; проанализировать факторы, влияющие на конъюнктуру рынка нефти арабских стран; провести экономико-статистический анализ конъюнктуры рынка нефти арабских стран; усовершенствовать систему показателей, характеризующих мировой рынок нефти; предложить методику эконометрического моделирования конъюнктуры рынка нефти; разработать и апробировать методику прогнозирования основных показателей конъюнктуры рынка нефти арабских стран.

Объектом исследования является рынок нефти арабских стран. Предметом исследования является совокупность показателей, характеризующих состояние рынка нефти арабских стран.

Методологической и теоретической базой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по экономике, сырьевым рынкам, в том числе рынку нефти, статистике, экономике, эконометрике, методам 4 многомерного статистического анализа и прогнозирования, компьютерной обработке данных. В качестве исследовательского инструментария использованы методы корреляционного, регрессионного и компонентного анализа, анализа временных рядов и прогнозирования, а также табличные и графические методы представления результатов исследования. При решении поставленных задач использованы пакеты прикладных программ Statistica, MINITAB. SPSS и табличный редактор Excel. Информационную базу исследования составили данные официальных изданий арабских стран-членов ОПЕК, Росстата, международного энергетического агентства, а также официальных интернет-источников.

Научная новизна исследования состоит в разработке методики комплексного статистического анализа и прогнозирования конъюнктуры рынка нефти арабских стран.

В работе сформулированы и выносятся на защиту следующие наиболее существенные результаты, полученные автором: проведен экономико-статистический анализ развития рынка нефти арабских стран и его взаимосвязи с мировой экономикой; предложена система показателей, учитывающая факторы, формирующие конъюнктуру рынка нефти арабских стран; разработана и апробирована методика моделирования мирового рынка нефти на основе системы одновременных эконометрических уравнений по исходным показателям; предложен алгоритм построения краткосрочных прогнозов показателей конъюнктуры рынка нефти арабских стран на основе множественных линейных моделей в пространстве главных компонент с учетом автокорреляции остатков; усовершенствована методика прогнозирования показателей конъюнктуры рынка нефти арабских стран, основанная на адаптивных моделях авторегрессии и ARIMA.

Практическая значимость исследования заключается в том, что предложенная в нём методика может быть использована Министерствами экономики арабских стран при планировании развития нефтяной промышленности, а также аналитическими отделами нефтяных и экспортно-ориентированных компаний, при исследовании конъюнктуры рынка нефти арабских стран и построении прогнозов цен на нефть.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и получили одобрение на семинарах кафедры Математической статистики и эконометрики.

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в четырех работах общим объемом 1,1 п.л.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений, содержащих

Диссертация: заключение по теме "Бухгалтерский учет, статистика", Шукрей Абд-алхаким Джамиль

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Нефть занимает особое положение в экономике арабских стран и держит одно из первых мест в мировой торговле. В силу своих потребительских качеств этот товар незаменим в целом ряде важнейших сфер человеческой жизнедеятельности. Особые черты этому товару придает его ограниченность и невосполнимость как природного ресурса.

На нефть приходится более 40% всей потребляемой в мире первичной энергии, причем в ряде стран этот показатель превышает 60%. Нефть и нефтепродукты используются в качестве моторного и котельно-печного топлива, как сырье и полуфабрикаты для химической промышленности.

Роль арабских стран в глобальной экономике определяется прежде всего значительными ресурсами углеводородного сырья и стратегически важным географическим положением. На страны данного региона приходится около 2/3 мировых разведанных запасов нефти.

Значения основных параметров нефти конъюнктуры рынка - спроса, предложения и цены - постоянно находятся под пристальным вниманием экономистов и аналитиков, правительственных структур и экспортно-ориентированных компаний арабских стран.

2. Проблема энергообеспечения является одной из основных как для отдельных стран, так и для всего мира в целом. Непосредственное отношение к ней имеют страны - экспортеры нефти, среди которых можно выделить группу, оказавшую огромное влияние на развитие как нефтяной промышленности, так и всего энергетического комплекса мира. Это страны ОПЕК (организация стран - экспортеров нефти), возникшей в 1960г. Страны, входящие в ОПЕК, принадлежат к разным группировкам. При этом страны радикальной группировки традиционно выступают за установление цен на возможно более высоком уровне. Остальные страны можно отнести к умеренным, которые соответственно выступают за умеренную политику.

3. Страны - экспортеры нефти поняли, что регулируя объемы добычи они смогут контролировать цены на нефть, но и страны -импортеры нефти, а в целом ряде случаев и нефтяные монополии сделали все, чтобы не дать ОПЕК сдерживать рост предложения нефти. В своем давлении на ОПЕК страны- импортеры нефти, и в первую очередь США, использовали и используют объективные расхождения между странами - членами ОПЕК по вопросу о расширении добычи нефти. Многие исследователи подчеркивают стремление США нарушить единство нефтедобывающих стран, исключить возможность их совместных действий. Американский капитал всеми правдами и неправдами стремился усилить свои позиции в некоторых нефтедобывающих странах. Периоды, в течение которых участникам этой организации удавалось проводить единую рыночную политику, чередовались с резким ослаблением дисциплины в рамках ОПЕК, когда многие страны - участницы наращивали уровень добычи и экспорта для удовлетворения текущих финансовых нужд, нарушая согласованную политику квот и цен и не считаясь с опасностью дестабилизации рынка. Отражением такого положения являлось то ослабевающее, то усиливающееся воздействие ОПЕК на рынок и связанные с этим колебания цен в широких пределах. Таким образом, проблемой этой организации является несогласованность действии. Ключевым фактором, определяющим ситуацию не только в ОПЕК, но и на мировом рынке нефти в целом, остается политика Саудовской Аравии - крупнейшего в мире продуцента и экспортера жидкого топлива.

4. Ирак является одной из наиболее перспективных нефтедобывающих стран арабского мира, который владеет 11% мировых запасов нефти, уступая по их объему только Саудовской Аравии. В 2000 году в стране было добыто 133 млн. тонн нефти, что близко к предвоенному уровню. В стране имеется восемь нефтеперерабатывающих и два газоперерабатывающих заводов. Газовые месторождения страны не разрабатываются. Ее экспортные возможности ограничиваются единственным действующим нефтепроводом через Турцию и тремя портами в Персидском заливе.

5. До иракско - кувейтской войны Ирак входил в число ведущих экспортеров нефти региона Ближний и Средний Восток. В 1989 году из страны экспортировано 125 млн. тонн жидкого топлива. По расчетам экспертов Arab Petroleum Research Center, уже через год после отмены эмбарго Ирак сможет достичь довоенного уровня экспорта нефти, а через два года увеличить его до 145 млн. тонн. Вообще же технические возможности Ирака по экспорту нефти оцениваются не менее чем в 200 млн. тонн в год.

6. Основными причинами резкого изменения цен на нефть стали следующие факторы : Финансовый кризис в Азии, повлекший спад в мировой экономике. Азиатский финансовый кризис вызвал резкое падение спроса на нефть в регионе, являвшемся одним из крупных импортеров нефти на мировом рынке. Если ранее рост спроса на нефть в Азии составлял около 8-10% в год, то к началу 1998 года он снизился до 3%. Под влиянием финансового кризиса в государствах Азии, Восточной Европы, Латинской Америки и СНГ мировой экономический рост снизился с 3,9% в 1997 г. до 2% в 1998 г., и это отразилось на спросе, а также на ценах на многие сырьевые ресурсы и, в первую очередь, на нефть.

Ограничение добычи нефти в странах ОПЕК и других крупных странах-производителях нефти. В 1998-2000 годы ОПЕК удалось провести ряд существенных сокращений добычи нефти. Улучшение экономической ситуации в мире и в странах Юга-Восточной Азии. Совокупный спрос на нефть вырос сильнее, чем ожидалось ранее. Основной вклад внесли государства Азии, экономика которых постепенно восстановилась после кризиса. В США и Европе потребление нефти также возросло быстрее, чем ожидалось.

Сокращение запасов нефти в странах - основных потребителях нефти. Прежде всего, в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

7. Политика ценообразования стран, членов ОПЕК, как крупнейшие по объемам добычи и экспорта нефти, имеют возможность оказывать существенное влияние на предложение нефти в мире. В дополнение к этому стоимость добычи нефти в этих странах является одной из самых низких в мире. Представители Организации стран-экспортеров нефти регулярно проводят встречи для выработки единой позиции по изменению квот добычи нефти в целях повышения ее стоимости.

8. В модель рынка нефти арабских стран предварительно были включены три основных показателя конъюнктуры рынка, а также 34 объясняющие переменные, представленные квартальными временными рядами за период с I кв. 1983г. до IVkb. 2005г., состоящими из п = 92 наблюдений. Объясняющие переменные были разбиты на шесть группы показателей.

9. В полученной модели объём экспорта нефти из арабских стран в t-м квартале (yi;t) формируется под воздействием следующих факторов: экспорта нефти в предыдущем квартале^^-О, поставок нефти на переработку в развитые страны (x5it), экспорта нефти из России в развитые страны (x^.t), добычи нефти в Эквадоре (хз|И), Венесуэле(хз2,0 и Индонезии (хз4;1).

132

Уравнение для показателя (y2it) показывает зависимость объёма добычи нефти в арабских странах от уровня добычи нефти в предыдущем квартале (y2,t-i)> уровня спроса на рынке (yi;t), коммерческих запасов нефти в развитых странах (x8;t), коммерческих запасов нефти в Западной Европе (хдД добычи нефти в Иране (х27д), и Венесуэле (x32jt).

В третье уравнение регрессии цены на нефть(у3;1) вошли следующие факторы: превышение предложения нефти (y2it) над спросом (у);1) на рынке, добыча нефти в России (x4jt) и Иране (х27Д ВВП Японии (x20;t), индекса производства химической продукции США (х25Д ВВП США с поправкой на сезонные колебания (xi8)t).

10. полученный прогноз свидетелвствуей что за период с 1 квартала 2006 года по 1 квартал 2007года экспорт будет продолжать динамично развиваться. За этот период ожидается, что экспорт нефти из арабских стран вырастет с 171,47 (млн.т.) до 184,18 (млн.т.) т.е. на 12,71 (млн.т.) или на 7,41%. Объём добычи нефти в арабских странах увеличится с 301,59 (млн.т.) до 333,37 (млн.т.), т.е. на 31,78 (млн.т.), или на 10,53%. Цены «спот» на легкую арабскую нефть возрастут с 49,3 (дол./барр.). до 59,1, т.е. на 9,8 дол. или на 19,88%.

11. В заключении диссертации обобщены результаты проведенного исследования, сформулированы основные выводы и даны рекомендации по их практическому применению.