Статистический анализ и прогнозирование развития рынка жилой недвижимости городского округа Самара тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Статистический анализ и прогнозирование развития рынка жилой недвижимости городского округа Самара"

На правах рукопис

МАМАЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Специальность 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика

- з ЛЕК 2009

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Самара 2009

003485454

Работа выполнена в Самарском государственном экономическом университете

Научный руководитель - доктор физико-математических наук, профессор

Репин Олег Александрович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Афанасьев Владимир Николаевич

Ведущая организация - Территориальный орган Федеральной

службы государственной статистики по Самарской области

Защита состоится 19 декабря 2009 г. в 13.00 ч. на заседании диссертационного совета Д 212.214.04 при Самарском государственном экономическом университете по адресу: ул. Советской Армии, д. 141, ауд. 325, г. Самара, 443090

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Самарского государственного экономического университета

Автореферат разослан 18 ноября 2009 г.

кандидат экономических наук, доцент Чаплыгин Сергей Иванович

Ученый секретарь диссертационного совета

Леонтьева Т.И.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Особое место недвижимости в рыночной экономике определяется уникальными функциями, которые она выполняет, - служит средством производства и базой хозяйственной деятельности предприятий, используется гражданами для непроизводственного потребления. Значимая роль недвижимости в экономической и социальной сферах подтверждается наличием обширной базы правового регулирования отношений, операций, профессиональной деятельности на рынке недвижимости.

Важные рыночные преобразования происходят и проявляются в первую очередь на локальных рынках (регионального, городского уровней), в силу чего последние являются особым предметом исследования. При этом самостоятельный сегмент, представленный объектами жилого назначения, в структуре рынка недвижимости города имеет наибольший удельный вес. Статистическая оценка и прогнозирование средних ценовых показателей и стоимости конкретных объектов городского рынка жилья необходимы для формирования и корректировки индикаторов целевых программ национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", для принятия управленческих решений со стороны отдельных потребителей и заинтересованных структур, для реализации эффективной фискальной политики, проведения залоговых операций.

При исследовании рынка жилой недвижимости важно учитывать территориальную специфику, которая определяет многогранность направлений и уровней его анализа. Вместе с тем общими должны быть методы анализа, разработанные на фундаментальной научной базе. Объективно отразить состояние рынка и спрогнозировать тенденции его развития позволяет использование в анализе статистической методологии. Совершенствование статистического обеспечения исследований городского рынка жилья в части определения основных направлений анализа, различных по целевому назначению, применяемым методам, комплексу статистических показателей и сфере приложения результатов является актуальным в научном и практическом плане.

Степень разработанности проблемы. Общие методологические положения статистической науки, составляющие фундаментальную основу исследования экономических процессов, освещены в трудах С.А. Айвазяна, C.B. Арженовского, В.П. Боровикова, Г.Л. Громыко, И.И. Елисеевой, B.C. Мхитаряна, Л.И. Ниворожкиной, Р.А. Шмойловой, М.М. Юзбашева и других известных российских ученых. Методы эко-

нометрического моделирования описаны И.О. Бабешко, Д.М. Дайитбе-говым, И.И. Елисеевой, Е.И. Сухановой, а анализа и прогнозирования временных рядов - В.Н. Афанасьевым, В.П. Боровиковым, B.C. Левиным и другими авторами. Применению специальных статистических критериев и методов посвящены работы Е.В. Заровой, А.И. Кобзаря, O.A. Репина, Е.Г. Репиной.

Проблемы функционирования и развития рынка недвижимости исследованы в работах А.Н. Асаула, И.Т. Балабанова, Э.Р. Бугулова,

B.А. Горемыкина, П.Г. Грабового, Н. Ордуэя, Е.И. Тарасевича, Дж. Фридмана и других отечественных и зарубежных авторов. Теоретические вопросы оценки стоимости недвижимых объектов различных назначений и методы их практического решения рассмотрены в трэдах А.Г. Грязно-вой, И.А. Рахмана, М.А. Федотовой и других исследователей.

Вопросам использования статистического аппарата в анализе и прогнозировании рынка недвижимости посвящены работы В.Н. Афанасьева,

C.П. Кривозубова, О.И. Стебуновой, Г.М. Стерника, A.A. Харьковом и другими статистиками. Вместе с тем в трудах перечисленных авторов недостаточно исследуются закономерности формирования стоимости объектов первичного рынка жилья, отсутствует методика статистического обоснования периодизации и прогнозирования развития рынка жилой недвижимости крупного территориального образования.

Актуальность темы настоящего диссертационного исследования обусловлена необходимостью разработки комплексного подхода к статистическому исследованию городского рынка жилой недвижимости, включающему в себя анализ его параметров, закономерностей развития, эконометрическое моделирование стоимости отдельных объектов, принадлежащих к различным составляющим рынка, и прогнозирование.

Область исследования. Содержание диссертационной работы соответствует пунктам 3.1 "Методы статистического измерения и наблюдения социально-экономических явлений, обработки статистической информации, оценка качества данных наблюдений; организация статистических работ"; 3.3 "Методы обработки статистической информации: классификация и группировки, методы анализа социально-экономических явлений и процессов, статистического моделирования, исследования экономической конъюнктуры, деловой активности, выявления трендов и циклов, прогнозирования развития социально-экономических явлений и процессов" Паспорта специальности 08.00.12 -Бухгалтерский учет, статистика (экономические науки).

Объектом исследования являются экономические процессы функционирования рынка жилой недвижимости г.о. Самара и наблюдаемые в 4

1997 - 2006 гг. совокупности квартир первичного и вторичного рынков жилой недвижимости города.

Предмет исследования - статистическая оценка закономерностей развития городского рынка жилой недвижимости и формирования стоимости его объектов.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы - совершенствование методического обеспечения и разработка практических рекомендаций по комплексному статистическому анализу и прогнозированию развития рынка жилой недвижимости города.

Реализация обозначенной цели достигается путем последовательного решения комплекса взаимосвязанных задач, включающего в себя:

- уточнение содержания понятия "рынок жилой недвижимости", рассмотрение его структуры и особенностей, идентификацию рынка жилой недвижимости как предмета статистического исследования;

- разработку структурно-логической модели статистического исследования городского рынка жилья;

- выявление и группировку факторов, определяющих рынок жилой недвижимости городского округа и оказывающих на него влияние:,

- дифференциацию статистического анализа рынка жилой недвижимости городского округа по основным направлениям;

- формирование комплексной системы статистических показателей рынка жилой недвижимости города с выделением в ее составе совокупностей показателей, характеризующих отдельные направления анализа;

- организацию и проведение периодического выборочного наблюдения первичного и вторичного рынков квартир г.о. Самара в многолетней динамике;

- осуществление статистического контроля качества выборочных данных путем применения специальных статистических критериев обнаружения выбросов, адекватных законам распределения наблюдаемых совокупностей;

- комплексное исследование развития рынка жилой недвижимости города методами многомерного статистического анализа, предусматривающее:

• анализ структурно-динамических изменений в функционировании городского рынка жилья, исследование динамики показателей спроса, предложения, цен на первичном и вторичном рынках жилой недвижимости;

• статистическое обоснование периодов развития рынка жилья г.о. Самара, прогнозирование изменения показателя "средняя цена предложения 1 м2 общей площади квартир";

• эконометрическое моделирование закономерностей формирования стоимости квартир (в том числе незавершенных строительством) на рынке недвижимости г.о. Самара;

• реализацию краткосрочного прогноза стоимости квартир первичного и вторичного рынков жилья г.о. Самара на основе эконометриче-ских моделей и трендов.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической основой диссертации выступили труды российских и зарубежных ученых по теории статистики и прикладной математической статистике, эконометрике, анализу временных рядов и прогнозированию, анализу рынка недвижимости, законодательные акты, стандарты оценочной деятельности, материалы конференций, статьи в научных сборниках и периодических изданиях по теме исследования. Методологическую основу исследования составили следующие методы: выборочного наблюдения, сводки и группировки, средних и относительных величин, анализа временных рядов (включая интеграцию статистических и экспертных оценок), методы исследования законов распределения вероятностей наблюдаемых случайных величин, методы статистического контроля качества исследуемого эмпирического материала, методы многомерного статистического анализа, методы эконометрического моделирования, графические методы, методы прогнозирования. Информационное обеспечение работы составили официальные данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики РФ по Самарской области, информация Регионального центра по ценообразованию в строительстве и агентств недвижимости г.о. Самара и база данных, сформированная автором в результате мониторинга рынка квартир. Статистическая обработка и анализ данных проводились с использованием прикладных программ STATISTICA 6.0, Microsoft Excel 2006.

Научная новизна исследования заключается в разработке методики комплексного статистического анализа рынка жилой недвижимости г.о. Самара и в результатах, достигнутых при апробации данной методики.

К наиболее существенным результатам выполненной работы относятся следующие.

1. Разработана комплексная методика статистического анализа рынка жилой недвижимости города, включающая совокупность направлений, каждое из которых определяется целевым назначением, набором взаимосвязанных методов исследования, системой статистических показателей. Выполнено исследование рынка жилой недвижимости г.о. Самара согласно разработанной автором структурно-логической модели многоуровневого статистического анализа городского рынка жилья.

2. Реализовано интегрированное использование методов исследования временных рядов и метода негармонического разложения ценового тренда для идентификации периодов и фаз развития рынка жилой недвижимости г.о. Самара и краткосрочного прогнозирования ценовых показателей.

3. Предложены и апробированы специальные статистические критерии обнаружения выбросов в нормально и логарифмически нормально распределенных совокупностях данных о цене единицы площади квартир (критерии Граббса и Дарлинга).

4. Решены задачи как подбора кривых из семейств распределений Джонсона, адекватно описывающих совокупности единичных ценовых показателей, так и их использования в прогнозировании ценовых уровней.

5. Построены эконометрические модели формирования стоимости квартир первичного и вторичного рынков недвижимости г.о. Самара. При этом обеспечение адекватности эконометрического моделирования на базе систем одновременных уравнений обосновано и достигнуто автором путем комплексного применения математико-статистических методов: анализа выбросов в регрессиях по критерию значимости остаточных дисперсий, выбора предпочтительной формы регрессии с использованием критерия Вильямса и Клута, аппроксимации гетероскедастичности.

6. Осуществлено перспективное прогнозирование стоимости квартир, интегрирующее результаты эконометрического моделирования, прогнозирования на основе ценовых трендов и идентификации фаз развития рынка жилья г.о. Самара.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Практическая значимость работы состоит в том, что содержащиеся в ней методические положения могут быть использованы в научном и прикладном анализе, а выводы - в процессе принятия субъектами рынка управленческих решений. Практическую направленность имеют предложения и рекомендации по организации выборочного наблюдения рынка жилой недвижимости, использованию методов робастного оценивания, динамическому анализу параметров рынка, методике эконометрического моделирования и прогнозирования. Результаты диссертационного исследования используются автором в преподавании дисциплины "Прикладной статистический анализ недвижимости" и включены в ее учебно-методический комплекс, внедрены в программы курсов "Основы управления недвижимостью", "Оценка недвижимого и движимого имущества" в Самарском государственном архитектурно-строительном университете, а также могут быть полезными в преподавании курсов "Статистика", "Финансовая статистика", "Эконометрика", "Эколометрическое моделирование".

Апробация исследования. Методические положения диссертации внедрены в научно-исследовательскую и аналитическую работу ООО "Центр по ценообразованию в строительстве", АННОО "Институт экономики недвижимости".

Результаты проведенных исследований обсуждались на научно-практической конференции "Строительство и недвижимость: экспертиза и оценка" (Чехия, г. Прага, 2006), на Всероссийских научно-технических конференциях по итогам НИР СГАСУ (Самара, 2007 -2009), на конференциях "Нормативная база оценочной деятельности" (Самара, 2008), "Проблемы развития предприятий: теория и практика" (Самара, 2008), "Проблемы экономики и статистики в общегосударственном и региональном масштабах" (Пенза, 2008).

Публикации. По материалам диссертационного исследования опубликовано десять работ, отражающих содержание диссертации, общим объемом 4,55 печ. л.

Объем и структура работы. Работа изложена на 153 страницах текста, содержит 37 таблиц, 30 рисунков, 10 приложений, состоит их трех глав и заключения. Библиографический список включает в себя 123 источника.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

В первой главе "Теоретические основы статистического исследования рынка жилой недвижимости" проведен терминологический анализ понятий "рынок недвижимости", в результате которого искомому понятию дано следующее определение: рынок недвижимости представляет собой взаимосвязанную систему механизмов, посредством которых через взаимодействие спроса и предложения обеспечиваются создание недвижимых объектов, возникновение и передача прав собственности, определение цены и распределение пространства между различными конкурирующими вариантами использования объектов недвижимости в границах некоторого территориального образования. Под территориальным образованием здесь понимается сложившаяся система территориального размещения объектов недвижимости (область, муниципальное образование (городской округ, муниципальный район)). Важным для дальнейшего исследования является разделение рынка жилой недвижимости на взаимовлияющие, но принципиально различные составляющие - первичную и вторичную. В структуре рынка недвижимости совокупность жилых объектов вторичного рынка за-

нимает сегмент, определяемый исключительно функциональным назначением представляющих его объектов. Первичная составляющая в силу своей специфики (незавершенность, "неготовность" к эксплуатации) отнесена к особым сегментам рынка.

Рынок недвижимости в силу уникальных свойств самой недвижимости существенно отличается от других товарных и инвестиционных рынков, следовательно, выбор методов и процедур его статического анализа производится с учетом этих особенностей.

В систему факторов, определяющих рынок жилой недвижимости, включены факторы спроса (платежеспособность и динамика численности населения; изменение потребительских предпочтений; условия и доступность финансирования) и факторы предложения (объем и стоимость нового строительства, резерв вакантных площадей на рынке, соотношение цены продажи и стоимости строительства). Воздействуют на рынок недвижимости факторы государственного регулирования, макро-и микроэкономическая ситуации, социальные и природные условия региона. Стоимость отдельных объектов рынка жилья определяется комплексом их качественных и количественных характеристик.

Исследование структуры и специфики рынка недвижимости, определяющих его факторов позволило: выделить направления его статистического анализа; сформировать систему статистических показателей в комплексе и по направлениям анализа; разработать концептуальную структурно-логическую модель статистического исследования (рис. 1). Статистический анализ рынка жилой недвижимости города предлагается дифференцировать по следующим основным направлениям:

1) общеэкономический анализ рынка жилой недвижимости, который предполагает исследование влияния макро- и микроэкономических факторов на формирование общего уровня цен на жилую недвижимость города;

2) исследование состояния и динамики основных параметров рынка жилой недвижимости, непосредственно относящихся к функционированию рынка и не затрагивающих его взаимосвязи с окружающей экономической средой. Анализу подлежат параметры, описывающие товарные отношения на рынке недвижимости, - спрос, предложение и цена;

3) моделирование массовой оценки жилой недвижимости, представляющее собой статистическую оценку закономерностей формирования стоимости объектов (квартир), входящих в однородную совокупность, в зависимости от наиболее существенных для них ценообразую-щих показателей.

о

Теоретические основы исследования:

терминология, структура и особенности, факторы

V

Структуризация статистического анализа рынка по направлениям

Общеэкономический Анализ параметров Моделирование

анализ рынка стоимости квартир

Формирование системы статистических показателей

Создание информационной базы исследования: конкретизация объекта, методов, периода и интервала наблюдения

01

Статистический анализ основных параметров рынка жилой недвижимости н прогнозирование его развития

Улучшение качества данных методами статистического контроля

Нормальный закон

Непрерывные распределения с известной функцией

Критерий Граббса

Критерий Дарлинга

Неустановленный закон

н

Кривые плотности распределения Джонсона

Структурно-динамический анализ спроса, предложения, цены

Периодизация и прогнозирование развития рынка

Негармонич еское разложение цепового тренда

о\

Массовая оценка стоимости квартир на основе зконометрнческого моделирования

Многофакторное регрессионное моделирование стоимости квартир

Оценка выбросов в регрессиях

Выбор лучшей формы регрессии

Анализ остаточных компонент и аппроксимация гетеросхедастичности

Перспективное прогнозирование стоимости квартир

Рис. 1. Структурно-логическая модель многоуровневого статистического исследования рынка жилой недвижимости города

Для реализации в настоящем исследовании выбраны два последних из предложенных направлений анализа. В целях получения адекватных и

практически значимых результатов конкретизированы предмет и методы исследования. Статистический анализ параметров рынка и моделирование стоимости его объектов выполнен для одно-, двух-, трехкомнатных квартир первичного и вторичного рынков жилой недвижимости т.о. Самара, поскольку удельный вес названных групп квартир в общем объеме предложения жилья составляет 88 - 90 %.

В основу статистического анализа рынка квартир положен выборочный метод наблюдения. При формировании массива исходных данных принят максимально длительный (на момент начала исследования) период наблюдения - с 1997 до 2007 г. В зависимости от характеристик и структуры генеральных совокупностей автором разработаны и заполнены различные виды форм статистического наблюдения, содержащих данные о ценообразующих признаках квартир.

Дескриптивные статистики выборок показали неоднородность части из них по показателю "цена 1 м2 общей площади квартир", что негативно отражается на качестве и достоверности выводов исследования. В связи этим важно путем использования методов статистического контроля качества эмпирического материала предпринять попытки улучшения сформированной информационной базы.

Во второй главе "Статистическое исследование параметров рынка квартир г.о. Самара на основе выборочного наблюдения" исследованы сгруктурно-динамические изменения показателей спроса и предложения квартир на рынке жилья в целом и по его составляющим, проанализирована ценовая динамика, предпринята попытка описания закономерностей функционирования рынка жилья эконометрической моделью, произведены периодизация и прогнозирование развития рынка на основе негармонического разложения ценового тренда.

Автором обозначена проблематика информационного обеспечения исследований рынка недвижимости, вследствие чего обоснована необходимость выделения статистического контроля качества результатов выборочного наблюдения в самостоятельный этап анализа параметров рынка.

Установление закона распределен™ выборочных совокупностей позволило применить адекватные критерии проверки их на наличие выбросов и добиться однородности. В выборках, распределенных согласно нормальному закону, оценка и отбраковка аномальных значений произведены с помощью критерия Граббса. При этом использование критерия потребовало предварительного расчета критических значений для большого числа наблюдений (и = 350) с различными уровнями значимости (а=0,10,0,05,0,01).

Дня обнаружения нетипичных наблюдений в логарифмически распределенных совокупностях в работе использована модификация критерия Дар-

линга, основанная на статистиках: = -2^/л

Г (для проверки на вы-

брос наибольшего значения х„); ¿* =

/=1

Г (для проверки на

(=1

1-Нч).

выброс наименьшего значения хх), где р(х1)= Р(х < ) - функция распределения вероятностей в точке х-х^ При ¿(¿*)>х„[2(и-1)] в выборке отсутствуют выбросы, при ¿(¿*)<Ха[2(и-1)] *„ (*|)является выб|Х)сом, где х*[2(л-1)] -снсвантиль у} распределения с f = 2{п-\) степенями свободы.

Использование специальных статистических критериев обнаружения выбросов, адекватных установленным законам распределения совокупностей данных о цене предложения единицы площади квартир на рынке г.о. Самара, позволило обнаружить и исключить аномальные ценовые наблюдения и значительно повысить статистическое качество сформированной для дальнейшего анализа информационной базы.

При исследовании формы распределения совокупностей ценовых показателей квартир выяснено, что для 16 из 40 анализируемых выборок достаточных оснований выбора нормального или логнормального законов распределения не оказалось.

Для аппроксимации эмпирических распределений предлагается ис-пользовглъ кривые Джонсона, полученные в результате преобразований плотности нормального распределения. Алгоритм процедуры подбора кривых распределения Джонсона по данным выборочного наблюдения за единичной ценой предложения квартир изображен на рис. 2.

В общем случае преобразование Джонсона имеет вид г = у + т|/ух-т!>0,-оо<у<оо,х>0,-со<е<оо, где г - случайная величина, имеющая стандартное нормальное распределение; х - случайная величина, для которой подбирается распределение Джонсона; у,г|,еД -параметры распределения Джонсона; /(...) - произвольная функция.

Предложенным Джонсоном формам функционального преобразования

Л(х;гХ) -- >Х>Е\ /2(х;г,1) = ,£йх<е + Х; /}(х,е, X) = ¿Ц^)'

-<о<х«х> соответствуют семейства кривых Si.Sg.Sy

1 Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. - С. 352 - 368. 12

Этап ]

Выбор семейства кривых распределения Джонсона

Т

Вычисление эмпирических оценок моментов

Момент третьего порядка

«з

Момент четвертого порядка а.

да

Проверка условия применимости кривых Джонсона а4 >1 + а3

Кривые Джонсона применимы

С

Кривые Джонсона не применимы

Выбор типа распределения

«4 »3

1 + 0,641 Из

ал <3

1 + 0,641 а|

Семейство 5},

| Семейство [

-----.-----1

Семейство

Оценка параметров выбранного семейства кривых распределения Джонсона

Функция плотности распределения: $¡(х)

Неизвестные параметры: Г| (таблично), у (таблично)

Оценки параметров: А., С

--л:-

Функция плотности распределения: /т,(х)

Известные параметры:

Е — хтт • ^ = Хтах ~ ^

Оценки параметров: Т|, у

-I I -

Подбор уравнения для плотности распределения

Рис. 2. Алгоритм подбора кривых распределения Джонсона для совокупностей данных о цене предложения 1 м2 общей площади квартир

В исследовании доказано, что кривые Джонсона применимы для описания всех выборочных совокупностей, при этом для 13 выборок приемлемо семейство распределения для оставшихся трех - семейство Оценка параметров и подбор функций плотности распределения кривых семейства Б в Джонсона представлены в табл. 1.

Таблица 1

Оценка параметров и подбор функций плотности распределения кривых семейства 5в Джонсона (фрагмент)

№ п/п Выборка Статистики Параметры распределения

ха'(ха(л+\)) Е X. Л л Л г

1 01.10.1997 2157,89 6163,98 1810,58 10289,42 1,0807 1,9801

13 01.10.2005 13500,00 34200,00 10100,00 38797,41 1,1595 1,0716

Функция плотности распределения

14436,58 I _1_

''1~ (х -1810,58X12100,00 - х)СХР| 2

1,9801 +1,08071п

(л-1810,58) 12100,00-лг

13

17946,82

(1-10100,00X48897,41-*)

ехр -

1,0716+ 1,15951п

(л: —10100,00) V 48897,41-х J

С помощью кривых семейств Бу и 5В Джонсона произведено прогнозирование максимальных и минимальных ценовых уровней в моменты наблюдения с доверительной вероятностью 95 % (табл. 2).

Таблица 2

Прогнозные уровни цены по совокупностям, для которых подобраны кривые распределений семейств Бц и Джонсона

№ п/п Выборка Прогнозные уровни цены Наблюдаемые значения цены

минимальный максимальный минимум максимум

1 01.10.1997 2157,89 6163,98 1810,58 12100,00

2 01.01.1999 4843,75 17833,33 3600,00 22205,93

3 01.01.2000 5051,76 14014,88 341:5,54 36373,74

4 01.04.2000 5100,00 13523,81 3555,38 23105,08

5 01.07.2000 5200,00 15130,77 3800,00 31232,02

6 01.01.2001 5347,40 16314,89 4798,28 25600,00

7 01.04.2001 5700,00 15772,73 4603,00 25800,00

8 01.07.2001 6447,06 17800,00 4582,50 24623,08

9 01.10.2001 7309,39 18400,00 6356,76 28000,00

10 01.01.2002 8500,00 20431,97 7000,00 25259,38

11 01.04.2002 9933,14 22966,71 5955,32 38011,11

12 01.01.2003 10779,00 23434,64 9000,00 36587,81

13 01.04.2003 10500,00 22404,21 9000,00 27617,65

14 01.07.2005 12000,00 31309,09 8200,00 42798,25

15 01.10.2005 13500,00 34200,00 10100,00 48897,41

16 01.04.2006 • 17706,74 52140,87 13000,00 86250,00

Горизонт структурно-динамического анализа показателей спроса и1 предложения в силу объективных причин его информационного обеспечения ограничивался 2003 - 2006 гг. Физический совокупный объем предложения рынка городского жилья в этот период характеризовался как достаточно стабильный (базисный темп роста составил 1,003), в то же время по составляющим рынка объемы предложения изменялись в противоположных направлениях. В целом за период исследования предложение первичного рынка возросло на 31 %, предложение вторичного рынка снизилось на 17%. На рынке жилья проявились значительные структурные изменения. В начале периода исследования объем предложения на 61,7 % формировался объектами вторичного рынка, к его окончанию диспропорции структуры предложения не наблюдается.

В реализации процедур анализа объема спроса возникают значительные сложности его количественного определения, поскольку на рынке отсутствуют информация о величине спроса в явном виде и методическая основа ее оценки. Определение физического объема неудовлетворенного спроса предлагается осуществлять через средние цены предложения первичного рынка,

воспользовавшись формулой = где - годовой объем неудов-

Р*

летворенного спроса в натуральном выражении, м2 общей площади квартир; А - ежегодный прирост объема предложения в стоимостном выражении,

руб.; р * - средняя цена предложения 1 м2 общей площади квартир на первичном рынке недвижимости, руб./ м2. От полученных объемов неудовлетворенного спроса производится переход к объемам спроса, предъявляемого потенциальными покупателями.

Анализ ценовой динамики рынка на основе средних значений цены 1 м2 общей площади квартир проведен для однородных по выбранным группировочным признакам совокупностей. Группировка исследуемой информационной базы произведена по административным районам городского округа, по составляющим рынка, по типам квартир в зависимости от количества комнат. Вместе с тем исследуемый динамический ряд цен единицы площади квартир на рынке недвижимости г.о. Самара, включающий в себя 40 моментных признаков, позволил расширить возможности анализа изменения основного показателя развития рынка. Реализация метода негармонического разложения ценового тренда, сущность которого заключается в переходе от изучения динамики средней цены 1 м2 общей площади квартир к исследованию ее производных, совместно с применением традиционного статистического аппарата анали-

II. Реализация концепции исследования ценовой динамики

Графический анализ

Анализ периодичности колебаний

Анализ амплитуды колебаний

Прогноз по тренду

си

Интегральный прогноз цены

Периодизация развития рынка

ю

Рис. 3. Реализованная концепция статистического исследования ценовой динамики рынка жилой недвижимости г.о. Самара

за временных рядов обеспечила решение задач периодизации развития городского рынка жилья и прогнозирования перспектив его развития. Концепцию выполненного статистического исследования ценовой динамики рынка жилой недвижимости города иллюстрирует рис. 3.

Исследование полного временного ряда позволило предположить, что ценовая динамика на временном отрезке "январь 1997 - октябрь 1999" отражает окончание длинного цикла, начало которого не охвачено периодом наблюдения, в связи с чем указанный временной отрезок из анализа был исключен. При исследовании оставшегося динамического ряда подобрана лучшая аппроксимация ценовой динамики (базовый тренд) - полином четвертой степени:

У, = 0,4819/4-23,264г3+352,74г2-1223,7/+8964,9(Д2 =0,9826, средняя

ошибка аппроксимации А = 5,49%). Параметры тренда статистически значимы, его адекватность подтверждена критерием Фишера (7\, = 762,36 > /^((^Об^б) = 2,78), прогностическая способность - критерием Дарбина-Уотсона (/Ж= 1,905 > £>1^=1,786).

Ценовая динамика укороченного временного ряда и график аппроксимирующего тренда представлены на рис. 4, график абсолютных приростов цены, пересчитанных относительного базового тренда, - на рис. 5.

60000,00 50000,00 40000,00

2 и

* 30000,00

>о >>

& 20000,00 10000,00 0,00

чо> чо> ^

о4' о4' о4' о4' о4' с?*' с?4' с?4' о4' о4-' о4'

Рис. 4. Динамика средней цены предложения 1 м2 общей площади квартир на рынке недвижимости г.о. Самара и график базового тренда

Анализ динамики приростов средних цен является неотъемлемой частью дальнейшего прогнозирования изменения исходной величины. При отсутствии адекватного аппроксимирующего тренда графическое представление и анализ колебаний абсолютных приростов позволили произвести периодизацию развития рынка жилья г.о. Самара (табл. 3) и сформировать интегральный прогноз средней цены предложения 1 м2 общей площади квартир (рис. 6).

Рис. 5. Динамика абсолютных приростов цены предложения 1 м2 общей площади квартир на рынке жилой недвижимости г.о. Самара относительно базового тренда

Рис. 6. Интегральный прогноз средней цены предложения 1 мг общей площади квартир на рынке жилой недвижимости г.о. Самара

Таблица 3

Периоды развития рынка жилой недвижимости г.о. Самара

№ п/п* Периоды развития рынка

Спад (оконч) Подъем Спад умеренный Подъем Спад кризисный Подъем (начало)

1 2 3 4 5 6 7

1 Реиессия янв. 1997-июль 1998 г. Ажиотажный подъем июль 1998-апр. 2000 г. Спад янв. 2003-окт. 2003 г. Ажиотажный рост- апр. 2005-янв. 2007 г. Спад апр. 2008-окт. 2009 г. Восстановление апр. 2010- июль 2011 г.

Восстановление апр. 2000-июль 2001 г. Реиессия окт, 2003 -апр. 2005 г. Стабилизация янв. 2007-апр. 2003 г. Рецессия окт. 2009-апр. 2010 г.

Умеренный подъем июль 2001 -янв. 2003 г.

2 Стабильная Резкий подъем, относительная стабилизация, умеренный рост Незначительные колебания Нарастающая Выраженная отрицательная Стабильная, слабо положительная

3 Низкие Высокие положительные, снижающиеся, отсутствие четкой направленности, установление (на уровне 7 - 8 % в квартал) Слабо выраженная (средний квартальный прирост менее ОД %) Высокие (около 15 % в квартал) Разнонаправленные (на уровне 2 - 4 % в квартал) Умеренно положительная

4 Умеренная Высокие положительные, значительно снижающиеся, относительно стабильные (на уровне около 8 % в квартал) Отрицательная (в целом за период 3 %) Положительная (ежеквартальный прирост около 13%) Отрицательная (к концу период темп снижения около 5 %) Положительная, поглощение вакантных площадей

5 Низкая Высокие положительные, умеренное снижающиеся, относительно стабильные (на уровне около 7,5 % в квартал) Неравномерная (в целом за период положительная) Высокие (ежеквартальный прирост около 16 %) Умеренно выраженная Положительная

6 Первичный опережает вторичный Преимущество к концу периода у вторичного рынка Вторичный значительно опережает первичный Увеличение разрыва между ценами (до 45 - 75 %) в пользу вторичного рынка Разрыв сохраняется Разрыв уменьшается из-за дефицита объектов первичного рынка

7 Устойчивая функциональная структура рынка Усложнение рыночной системы, повышение роли профессиональных участников Переформирование функциональной структуры рынка Активизация рынка, увеличение трансакционных издержек Снижение активности субъектов рынка, избыток предложения Стабилизация функциональной структуры, активизация рынка

* Позиции в та6л. 3 имеют следующее содержание: 1 - фазы и их продолжительность, 2 - общая динамика цен на рынке, 3 - темпы роста цен, 4 - динамика иен на первичном рынке, 5 - динамика цен на вторичном рынке, 6 - соотношение цен первичного и вторичного рынка, 7 -развитие рынка недвижимости.

В третьей главе "Многомерный статистический анализ и эконо-метрическое моделирование стоимости квартир на первичном и вторичном рынках недвижимости" разработана и апробирована методика построения эконометрических моделей формирования стоимости квартир первичного и вторичного рынков недвижимости с использованием методов обнаружения выбросов в регрессионных моделях, выбора предпочтительной формы регрессии, анализа остаточных компонент. Целям перспективного прогнозирования отвечают предложенные здесь системы одновременных уравнений, включающие полученные регрессионные модели, аппроксимации гетероскедастичности и уравнения, отражающие прогнозную индексацию.

Предложенная методика и результаты исследований могут использоваться при определении налогооблагаемой стоимости недвижимости при исчислении налога на недвижимость, который в ближайшей перспективе должен заменить собой действующий в настоящее время в отношении недвижимых объектов налог на имущество.

Совокупность количественных и качественных характеристик квартир, принадлежащих к различным составляющим рынка жилья, представлена следующими признаками: х\ - месторасположение (район), ранг; х2 - количество комнат, единицы; х3 - этаж, ранг; х4 - материал стен дома, ранг; х5 - тип квартиры, ранг; - общая площадь, м2; лг7 -жилая площадь, м2; x!ä - площадь кухни, м2; х9 - наличие/отсутствие балкона (лоджии); ^ю - наличие/отсутствие телефона; .гц - тип санитарного узла, ранг; х!2 - период предложения к продаже, номер квартала; *1з - заявленный период до сдачи дома, месяцы.

Для типологических групп квартир вторичного рынка сформировано 12-мерное признаковое пространство (dim U[2 = 12). Размерность признакового пространства для квартир первичного рынка значительно ниже (clim С/9 = 9).

Обоснование в процессе моделирования выбора лучшей формы регрессии произведено по критерию Вильямса и Клута, основанному на оценке с помощью линейной регрессии углового коэффициента X линии

= ~ух), где у - наблюдаемое значение зависимой переменной;

У1 и у2 - предсказываемые сравнимыми регрессиями значения зависимой переменной. Значимость отклонения X от нуля проверяется методами обычного регрессионного анализа для простой линейной модели. В этом случае испытываемой моделью линейной регресс™ является z = hc, где

г-у-^(у\-у2)', х~Уг Сравнение линейной

( У| =-498,039 + 69,75Ц + 14,84Ъ:6 + 9,10Ц2) И степенной (^ = 56^0.22^,029) регрессий, построенных доя ¡свартир первичного рынка, определило предпочтительность линейной модели (х = 7,26 > гаЛ\ = 0,72 )•

Анализ выбросов при построении эконометрических моделей выполнен посредством использования критерия значимости остаточных дисперсий уравнений. Его результаты позволили не только "очистить" регрессии от нехарактерных возмущений, но и сформулировать важное ограничение в применении полученных эконометрических моделей. Поскольку в категорию выбросов попали квартиры с показателем фактора "общая площадь", значительно превышающим среднее по выборкам, обосновано заключение о том, что использование разработанных моделей для оценки стоимости "элитных" (по характеристикам площади) квартир не даст достоверного результата. Кроме того, сравнительный анализ первоначальных и освобожденных от выбросов регрессионных моделей показал заметное улучшение характеристик последних.

Для устранения обнаруженной в регрессионных уравнениях гетеро-скедастичности использованы процедуры ее аппроксимации с помощью уравнения регрессии остатков щ и х;. При этом определение параметров регрессионных моделей произведено взвешенным методом наименьших квадратов (табл. 4).

Таблица 4

Эконометрическис модели стоимости квартир первичного и вторичного рынков жилой недвижимости г.о. Самара с аппроксимацией гетероскедастичности остатков

№ п/п* Оценка модели

1 2

1 у = - 4,435£'[ +114,94л:, + 7,23*б - 3,26л:, 3; (-2,660) (22,345) (24,165) (-4,539) при этом е - оценка £] имеет вид £ = 310,76 - 8,52х6 + 0,077х!

2 у = -0,547i2 + 119,ЗЦ+17,35л:6- 70,53^ + 209,08x]2; (-2.550) (16,176) (23,609) (-11,782) (7,664) при этом е - оценка ё2 имеет вид Ь = 92,253 + 6,2 -Ю"4^

3 у -1,587^3+ 112,63xi+ 23,31х6- 57,46.с8+ 84,50х12- 7,38х13; (2,811) (26,815) (14,896) (-7,948) (-4,231) (8,948) при этом ё - оценка 83 имеет вид ¿ = 219,16 + 2,21х6-9,46х13

1 2

4 .у=-28,445+-27,452с,+ Ц629с6+ 52,14^+37,1Ъ5хп+ёА\ ЕА не оценивался (-2,089 (9,575) (15,801) (4,595» (8,325)

5 у=— 48Ц75+ 61,882*1+31,542с5+15,72х6+ 277,062с, 2+ > ¿5 не оценивался НД23 (5,459 (2,52?) (5,534) (6,34$

6 у = 0,805£6 +18,54*, + 3 8,62х3 + 28,27*6+100,90*, 2; (2,549) (2,526) (2,261) (13,318) (4,464) при этом ё - оценка е6 имеет вид / = 465,'446 - 28,503*6 + 2,134*;1 +0,593*6

7 >"=-26Д68+46ь701*1+28,23.Г5+12,43*6+49,63х1О+33,55х12+£7; ё1 не оценивал-(-2,930) (8,490) (2,674 (8,242) (2,330) (3,631) ся

8 у = - 373,065+ 71,108*]+ 66,126*8+ 389,943*12+ е%; (-2,280) (5.038) (4,928) (6,342) не удалось адекватно аппроксимировать ¿^

9 у = 2,07с9+119,22*, +127,31*3+ 9,41*6+150,59*, 2 ; (2,890) (3,528) (7,564) (7,122) (3,642) при этом е - оценка ё9 имеет вид £ = 484,7 + 0,4*' -12759,3*51

10 у=- 72^454+ 78,826x1+69,15х3+16£36г6+101,66 Ц+56,788г12+ е10; (-8,605) (9,855) (21,517) (17,529) (2,31!) (3,895) не удалось адекватно аппроксимировать ¿[0

11 у = -817,945+ 97,477*, + 58,543*5+16,159*б+ 347,509*12+ сп \ (-3,572) (4,710) (2,002) (7,747) (4,584) не удалось адекватно аппроксимировать £ (

12 у = -1,84ё12+ 424,42*,+16,54*6+14,75*12; (-3,34) (18,249) (14,634) (2,757) при этом ё-оценкаё12 имеет вид ¿ = 1093,10-50591,40*^

* В табл. 4 за моделируемыми совокупностями закреплены следующие порядковые номера: 1,2,3 - квартиры первичного рынка 2004,2005,2006 гг., соответственно; 4,5,6 - однокомнатные квартиры вторичного рынка 2004,2005,2006 гг., соответственно; 7, 8, 9 - двухкомнатные квартиры вторичного рынка 2004, 2005, 2006 гг., соответственно; 10, 11, 12 - трехкомнатные квартиры вторичного рынка 2004,2005,2006 гг., соответственно.

Все коэффициенты регрессии моделей признаны значимыми (в скобках при параметрах моделей указаны расчетные значения /-критерия Стьюдента), F-критерием Фишера подтверждена статистическая значимость уравнений регрессии в целом. Показатели тесноты связи также свидетельствуют о высоком качестве полученных моделей. Это позво-

лило сделать вывод о том, что построенные модели могут использоваться для принятия решений и осуществления прогнозов.

Краткосрочное прогнозирование стоимости квартир первичного и вторичного рынков жилой недвижимости предложено производить путем интеграции достигнутых результатов исследования:

- идентификации текущего и прогнозного состояний рынка (фазы, проходимой рынком) как результата произведенной периодизации развития рынка жилой недвижимости города;

- прогнозных значений средней цены предложения единицы площади квартир первичного и вторичного рынков жилья т.о. Самары как результата исследования ценовой динамики рынка, выраженного в расчетных значениях прогнозных индексов средней цены предложения

(1СЦП ) единицы площади квартир (табл. 5);

- эконометрических моделей, разработанных для типологических групп квартир, с аппроксимацией в них гетероскедастичности остаточных компонент.

Таблица 5

Прогнозные базисные индексы средней цены предложения

1 м2 общей площади квартир на рынке недвижимости г.о. Самара

Порядковый номер квартала Квартал Первичный рынок .пере 'СЦП Вторичный рынок г втор 'сцп

1 I квартал 2007 г. (базисный период) 1,00 1,00

2 II квартал 2007 г. 1,09 1,06

3 III квартал 2007 г. 1,28 1,12

4 IV квартал 2007 г. 1,32 1,19

5 I квартал 2008 г. 1,37 1,25

6 II квартал 2008 г. 1,40 1,29

7 III квартал 2008 г. 1,60 1,34

8 IV квартал 2008 г. 1,51 1,36

9 I квартал 2009 г. 1,46 1,35

10 II квартал 2009 г. 1,38 1,34

11 III квартал 2009 г. 1,30 1,33

12 IV квартал 2009 г. 1,26 1,32

13 I квартал 2010 г. 1,19 1,34

Итоговые эконометрические модели прогнозной стоимости квартир городского рынка недвижимости, представляющие собой системы одновременных уравнений, отражены в табл. 6.

Таблица 6

Эконометрлческие модели прогнозной стоимости квартир рынка недвижимости г.о. Самара (I квартал 2007 - I квартал 2010 г.)

Типологическая группа квартир Модель

Квартиры первичного рынка

Одно-, двух-, трехкомнатные Г "Пфв _ » , пере . Упрог ~ У2006 ' С ЦП, п ' У2Ш = 1,587£'з +112,63*1 + 23,31х6 - 57,46х8 + 84,50*12 - 7,38*,3; „£3 = 219,1б + 2,21*6 - 9,46дг13 .

Квартиры вторичного рынка

Однокомнатные '"»1 коми »1 комн ¡етор , У»Р0г 2006 ''СЦП,П> У2Ш = 0,805ё6 +18,54*1 + З8,62*3 + 28,27*6 +100,90*,2; ¿6 = 465,446-28^03*6 + 2,134*,2 + 0,593*| •

Двухкомнатные ^ ~ 2комн - 2комн твтор . У"Р°г 2006 СЦП,п' Уж!б" = 2,07а, +119,22*, +127,31*3 + 9,41*6 +150,59*,2; ё9 =■■ 484,7 + 0,4*? -12759,3*61 •

Трехкомнатные * "Зкомн "Зкомн твтор . У"Р°г ~ 2006 ' СЦП ,п' УЖб" =-1,84с,2 +424,42*, +16,54*6 +14,75*13; ¿,2 = 1093,10-50591,40*^.

п = 1,2,... 13.

Использование в управленческой и оценочной практике предложенного комплексного многоуровневого статистического анализа рынка жилой недвижимости способно повысить обоснованность заключений, основанных на его результатах. В условиях глобальной экономической нестабильности разработка методов перспективного прогнозирования стоимости объектов рынка недвижимости, интегрирующих результаты эконометрического моделирования, прогнозирования на основе ценовых трендов и идентификации фаз развития рынка жилья г.о. Самара, приобретает особую ценность. Предложенная методика может использоваться: для определения цены единицы площади квартир и стоимости конкретных объектов первичного и вторичного рынков жилья в установленный момент времени и в перспективе; для интерпретации количественных закономерностей процесса ценообразования и изучения динамики их изменения; реализации эффективной фискальной политики в отношении

жилой недвижимости; в целях прогнозирования развития рынка жилой недвижимости города.

В заключении диссертации обобщены результаты и сформулированы основные выводы проведенного исследования.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в изданиях, определенных ВАК для публикации результатов научных исследований

1. Мамаева, O.A. Динамический анализ состояния и развития рынка жилой недвижимости г. Самары [Текст] / O.A. Мамаева // Вестн. Самар. гос. экон. унта. - Самара, 2007. - № 10 (36). - С. 69-75. - 0,8 печ. л.

2. Мамаева, O.A. О применении критерия Граббса к нормально распределенным выборкам рынка жилой недвижимости г. Самары [Текст] / O.A. Мамаева // Вестн. Оренб. гос. ун-та. - Оренбург, 2008. - № 84. - С. 30-37. - 1,0 печ. л.

3. Мамаева, O.A. Эконометрическое моделирование стоимости квартир первичного и вторичного рынков жилой недвижимости (на примере г.о. Самара) [Текст] / O.A. Репин, О.А Мамаева // Изв. КБНЦ РАН. - Нальчик, 2008. - № 6 (26).- С. 88-97. - 1,0/0,5 печ. л.

Публикации в других изданиях

4. Мамаева, О.А Региональные особенности оценки стоимости строительства объектов недвижимости на различных этапах инвестиционно-строительного процесса [Текст] / О.В. Дидковская, Н.О. Бовталенко, O.A. Мамаева // Строительство и недвижимость: экспертиза и оценка: материалы 4-й междунар. конф. - Прага; М.: Академстройнаука, 2007. - С. 303-313. - 0,9/0,3 печ. л.

5. Мамаева, O.A. Статистическое исследование развития регионального рынка недвижимости [Текст] / O.A. Мамаева // Актуальные проблемы в строительстве и архитектуре. Образование. Наука. Практика: материалы 64-й Веерос. науч.-техн. конф.- Самара: Самар. гос. арх.-строит. ун-т, 2007. - С. 352-353. -0,15 печ. л.

6. Мамаева, O.A. Рынок жилой недвижимости г. Самары как предмет статистического исследования [Текст] / O.A. Мамаева // Вестн. молодых ученых Самар. гос. экон. ун-та. - Самара, 2007. - № 1 (15). - С. 86-92. - 0,6 печ. л.

7. Мамаева, O.A. Применение негармонического разложения ценовой динамики в анализе цикличности и прогнозировании развития рынка жилой недвижимости г. Самары [Текст] / O.A. Мамаева // Экономическое развитие современной России: проблемы и перспективы: межвуз. сб. науч. тр. - Вып. 6 . -Саранск: Изд-во Мордов. гос. ун-та, 2008. - С. 124-133. - 0,7 печ. л.

8. Мамаева, O.A. Статистический анализ рынка жилой недвижимости: проблемы и предложения [Текст] / O.A. Мамаева // Проблемы развития предприятий: теория и практика: материалы 7-й Междунар. науч.-практ. конф., 27-28 ноя б. 2008 г. - Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2008. - Ч. 2. - С. 273-274. -0,15 печ. л.

9. Мамаева, O.A. Применение эконометрических моделей в оценке стоимости квартир на рынке недвижимости г.о. Самара [Текст] / O.A. Мамаева // Проблемы экономики и статистики в общегосударственном и региональном масштабах: сб. ст. V Всерос. науч.-практ. конф. - Пенза: РИО ПГСХА, 2008. -С.184-187. - 0,25 печ. л.

10. Мамаева, O.A. Применение методов статистики и эконометрики в исследовании рынка недвижимости / O.A. Мамаева // Актуальные проблемы в строительстве и архитектуре. Образование. Наука. Практика: материалы 66-й Всерос. науч.-техн. конф. Ч. 2. - Самара: Самар. гос. арх.-строит. ун-т, 2009. - Ч. 2.-С. 56.-0,1 печ.л.

Формат 60x84/16. Бум. писч. бел. Печать офсетная. Подписано в печать 12.11.2009 г. rapmiTypa'Times New Roman". Объем 1,0 печ. л. Тираж 150 экз. Заказ № 3%$. Самарский государственный экономический университет. Самара, ул. Советской Армии, 141. Отпечатано в типографии СГЭУ.

У Ar /Sit

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Мамаева, Ольга Анатольевна

ВВЕДЕНИЕ.

Глава I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ.

1.1. Рынок жилой недвижимости как предмет статистического исследования.

1.2. Основные направления исследования и система статистических показателей рынка жилой недвижимости.

1.3. Выборочное наблюдение рынка жилой недвижимости г.о. Самара.

Глава II СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЫНКА КВАРТИР Г.О. САМАРА НА ОСНОВЕ ВЫБОРОЧНОГО НАБЛЮДЕНИЯ.

2.1. Применение специальных статистических критериев обнаружения нетипичных ценовых наблюдений в нормально и логарифмически нормально распределенных совокупностях.

2.2. Подбор и использование в прогнозировании цены кривых распределения Джонсона.

2.3. Динамический анализ развития рынка жилой недвижимости г.о. Самара.

Глава III МНОГОМЕРНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ КВАРТИР НА ПЕРВИЧНОМ И ВТОРИЧНОМ РЫНКАХ НЕДВИЖИМОСТИ.

3.1. Методические основы и предпосылки многомерного анализа и эконометрического моделирования стоимости жилой недвижимости.

3.2. Эконометрическое моделирование стоимости объектов первичного и вторичного рынков жилой недвижимости г.о. Самара.

3.3. Адаптация эконометрических моделей для использования в целях перспективного прогнозирования стоимости объектов первичного и вторичного рынков жилой недвижимости г.о. Самара.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Статистический анализ и прогнозирование развития рынка жилой недвижимости городского округа Самара"

Актуальность темы исследования. В рыночной экономике недвижимость занимает особое место, поскольку одновременно выполняет ряд уникальных функций - входит в состав средств производства, служит базой хозяйственной деятельности и развития для предприятий, выступает основой личного существования граждан и используется ими для непроизводственного потребления. Значимая роль недвижимости в экономической и социальной сферах подтверждается и наличием обширной базы правового регулирования отношений, операций, профессиональной деятельности на рынке недвижимости.

Развитие рынка недвижимости напрямую зависит от принятия решений, основанных на его исследовании и анализе. Существует объективная необходимость статистической оценки и анализа закономерностей и случайностей в развитии рынка недвижимости. Именно поэтому аналитические исследования рынка недвижимости сегодня востребованы его участниками, и государством в их числе. Особую значимость приобретает изучение региональных рынков недвижимости (в первую очередь, жилой), поскольку именно здесь происходят основные рыночные преобразования.

Статистическая оценка и перспективное прогнозирование как средних ценовых показателей, так и стоимости конкретных объектов городского рынка жилья, необходимы для формирования и корректировки индикаторов целевых программ, реализуемых в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России». Результаты исследований важны и для принятия управленческих решений со стороны отдельных потребителей и заинтересованных структур, реализации эффективной фискальной политики, экспресс-оценки стоимости залога при ипотечном кредитовании.

Различие сложившихся условий и тенденций на местных рынках жилья вызывает потребность в разработке индивидуальных моделей, учитывающих специфику данной территории. Вместе с тем общими в исследовании рынка жилой недвижимости любого уровня должны быть методы, разработанные на фундаментальной научной базе. Однако, на наш взгляд, методология статистического изучения выбранного объекта недостаточно отработана и единообразна. Поэтому создание статистического обеспечения исследований рынка жилой недвижимости в разрезе города по основным, различным по целевому назначению, применяемым методам, комплексу статистических показателей и сфере приложения результатов, направлениям анализа является актуальным в научном и практическом плане.

Степень разработанности проблемы. В основу изучения общих методологических вопросов статистической науки, применимых к исследованию рынка жилой недвижимости города, были положены труды известных российских ученых: С.А. Айвазяна, И.И. Елисеевой, B.C. Мхитаряна, Р.А. Шмойловой, Г.Л. Громыко, Л.И. Ниворожкиной, С.В. Арженовского, В.П. Боровикова, М.М. Юзбашева и др. Применению специальных статистических критериев и методов посвящены работы Е.В. Заровой, О.А. Репина, Е.Г. Репиной, А.И. Кобзаря. Проблемы анализа и прогнозирования временных рядов нашли отражение в трудах В.Н. Афанасьева, B.C. Левина, Р.А. Шмойловой, В.П. Боровикова и др.

Экономической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных авторов, посвященные проблемам функционирования и развития рынка недвижимости: Дж. Фридмана, Н. Ордуэя, В.А. Горемыкина, И.Т. Балабанова, П.Г. Грабового, Е.И. Тарасевича, Э.Р. Бугулова, А.Н. Асаула и других. Вопросы методологии оценки недвижимости рассмотрены в работах

A.Г. Грязновой, М.А. Федотовой, И.А. Рахмана и др.

Вопросы использования статистического аппарата в анализе и прогнозировании рынка недвижимости освещены в работах Г.М. Стерника,

B.Н. Афанасьева, О.И. Стебуновой, А.А. Харьковой, С.П. Кривозубова.

Процесс построения, изучения и применения эконометрических моделей описан Л.О. Бабешко, Д.М. Дайитбеговым, И.И. Елисеевой, Е.И. Сухановой и др.

Перечисленные работы отражают отдельные направления исследований по выбранной проблеме. Статистический анализ и прогнозирование параметров городского рынка недвижимости с выявлением общих тенденций и этапов его развития в комплексе с эконометрическим моделированием стоимости отдельных объектов, принадлежащих к различным составляющим рынка, выполнено в настоящей работе впервые.

Область исследования. Содержание диссертационной работы соответствует пунктам 3.1. Методы статистического измерения и наблюдения социально-экономических явлений, обработки статистической информации, оценка качества данных наблюдений; организация статистических работ; 3.3. Методы обработки статистической информации: классификация и группировки, методы анализа социально-экономических явлений и процессов, статистического моделирования, исследования экономической конъюнктуры, деловой активности, выявления трендов и циклов, прогнозирования развития социально-экономических явлений и процессов Паспорта специальности 08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика (экономические науки).

Объект исследования — экономические процессы функционирования общего рынка жилой недвижимости г.о. Самара, первичной и вторичной составляющих рынка жилья, совокупности преобладающих на исследуемом рынке типологических групп квартир в разрезе его составляющих.

Предмет исследования - методологические и методические вопросы статистического исследования, имеющие целью количественную оценку закономерностей и факторов функционирования городского рынка жилой недвижимости и перспектив его развития.

Информационное обеспечение работы составили официальные данные Федеральной службы государственной статистики РФ по Самарской области и база данных, сформированная автором на основе материалов электронных информационно-аналитических бюллетеней, периодических изданий агентств недвижимости города и Регионального центра по ценообразованию в строительстве. Статистическая обработка и анализ данных проводились с использованием прикладных программ STATISTICA 6.0, Microsoft Excel 2006.

Цели и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка методики и практических рекомендаций по комплексному статистическому анализу рынка жилой недвижимости, построению и применению эконометрических моделей для оценки стоимости квартир первичного и вторичного рынков жилья.

Для реализации обозначенной цели поставлены и решены следующие задачи:

- рассмотреть структуру и особенности рынка жилой недвижимости как предмета статистического изучения;

- выявить группы факторов, определяющих рынок жилой недвижимости, и факторов, влияющих на него;

- выделить и разграничить основные направления статистического анализа рынка жилой недвижимости в разрезе города;

- сформировать комплексную систему статистических показателей рынка жилой недвижимости города с выделением в ее составе совокупностей показателей, характеризующих отдельные направления анализа;

- организовать и провести периодическое выборочное наблюдение первичного и вторичного рынка квартир;

- провести комплексное исследование рынка жилья методами многомерного статистического анализа, а именно:

- исследовать структурно-динамические изменения основных параметров, описывающих товарные отношения на рынке недвижимости;

- выявить и охарактеризовать этапы развития самарского рынка жилья на временном отрезке, ограниченном периодом наблюдения (начало 1997 - начало 2007 гг.);

- установить закономерности изменения стоимостного эквивалента жилых объектов (в том числе незавершенных строительством), входящих в однородную совокупность, в зависимости от наиболее существенных для них ценообразующих параметров путем построения оценочных эконометрических моделей;

- спрогнозировать средние ценовые характеристики рынка жилья и стоимость квартир в краткосрочной перспективе. Методологической основой исследования явилось использование следующих методов: метод выборочного наблюдения, метод сводки и группировки, методы средних и относительных величин, методы исследования временных рядов (включая интеграцию статистических и экспертных оценок), методы анализа законов распределения вероятностей наблюдаемых случайных величин, методы статистического контроля качества исследуемого эмпирического материала, методы многомерного статистического анализа, методы эконометрического моделирования, графические методы, методы прогнозирования.

Теоретической основой диссертации выступили труды российских и зарубежных ученых по теории статистики и прикладной математической статистике, эконометрике, анализу временных рядов и прогнозированию, методологии анализа рынка недвижимости, законодательные акты, стандарты оценочной деятельности, материалы конференций, статьи в научных сборниках и периодических изданиях по теме исследования.

Научная новизна исследования заключается в разработке теоретических и практических рекомендаций по методике комплексного статистического анализа рынка жилой недвижимости города.

Элементами научного вклада и предметом защиты являются следующие результаты исследования:

- определена структура статистического исследования рынка жилой недвижимости и выделены основные направления анализа, различные по целевому назначению, применяемым методам, комплексу необходимых статистических показателей и сфере приложения результатов;

- предложено использовать при анализе ценовой динамики рынка метод негармонического разложения ценового тренда в сочетании с классическими методами исследования временных рядов для выявления цикличности развития рынка, выделения и описания этапов его развития и краткосрочного прогнозирования ценовых характеристик;

- эффективно решена задача подбора кривых распределений из семейств распределений Джонсона, удовлетворительно описывающих совокупности единичных ценовых показателей, распределение которых не подчиняется известным законам, и их использования;

- успешно применены специальные статистические критерии обнаружения выбросов в нормально и логарифмически нормально распределенных совокупностях данных о цене единицы площади (1 м2) квартир (критерии Граббса и Дарлинга соответственно), выполнен анализ выбросов в регрессиях на основе критерия значимости остаточных дисперсий;

- построены эконометрические модели оценки стоимости квартир для преобладающих на рынке четырех типологических групп (квартиры первичного рынка, одно-, двух-, трехкомнатные квартиры вторичного рынка), в которых оценены остаточные компоненты;

- разработана методика перспективного прогнозирования стоимости квартир по построенным оценочным моделям, интегрирующая в себе результаты эконометрического моделирования с выявленными ценовыми трендами и циклами развития рынка жилья г.о. Самара.

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что содержащиеся в ней положения и выводы использованы в прикладном анализе по отдельным, затронутым в настоящей работе, направлениям исследований и могут применяться при более глубоком изучении сложной проблематики или комплексном исследовании рынка недвижимости любого уровня методами многомерного статистического анализа.

Результаты диссертационного исследования используются автором в преподавании дисциплины ОПД.Р.2 «Прикладной статистический анализ недвижимости» учебного плана специальности 270115 «Экспертиза и управление недвижимостью» и включены в учебно-методический комплекс данной дисциплины. Кроме того, целесообразно применять их при изучении курсов «Статистика», «Эконометрика», «Эконометрическое моделирование», «Оценка недвижимости», «Основы управления недвижимостью».

Практическую направленность имеют предложения и рекомендации по организации выборочного наблюдения рыка жилой недвижимости, использованию методов робастного оценивания, выбору приемлемой формы уравнений регрессии в оценочном моделировании, динамическому анализу параметров рынка.

Материалы исследования используются АННОО «Институт экономики недвижимости» в анализе рынка недвижимости и отдельных его сегментов и составляющих, совершенствовании технологий компьютерного анализа статистических данных. Методические положения диссертации внедрены в научно-исследовательскую и аналитическую работу Филиала ФГУП ФЦЦС ООО «Региональный центр цен в строительстве».

Результаты проведенных исследований докладывались на различных конференциях: в г. Прага, Чешская Республика (НТЦ «Академстройнаука», 2006 г. - 4-я международная конференция «Строительство и недвижимость: экспертиза и оценка»), г. Самара (СГАСУ, 2007 г., 2009 г. - 64-я, 66-я Всероссийские научно-технические конференции по итогам НИР университета), г. Самара (Самарский филиал Российского общества оценщиков, 2008 г. — Семинар «Нормативная база оценочной деятельности»), г. Самара (СГЭУ, 2008 г. - 7-я международной научно-практическая конференция «Проблемы развития предприятий: теория и практика»), г. Пенза (МНИЦ ПГСХА, 2008 г. - V Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы экономики и статистики в общегосударственном и региональном масштабах»).

По материалам исследования опубликовано 10 работ, отражающих содержание диссертации, общим объемом 4,55 печ. л.

Структура работы обусловлена целью, задачами и логикой исследования. Работа изложена на 153 страницах, содержит 37 таблиц, 30 рисунков, 10 приложений, состоит их трех глав, введения и заключения. Библиографический список включает 123 источника.

Диссертация: заключение по теме "Бухгалтерский учет, статистика", Мамаева, Ольга Анатольевна

Основные выводы, полученные по результатам исследования, приводятся нами в конце каждой главы диссертационного исследования. Здесь остановимся на некоторых из них.

1. Исследование структуры и специфики рынка недвижимости, факторов, определяющих рынок жилья, позволил выделить основные направления (уровни) его статистического анализа и сформировать систему статистических показателей в разрезе направлений анализа.

2. Конкретизация предмета (одно-, двух-, трехкомнатные квартиры первичного и вторичного рынков жилой недвижимости г.о. Самара) и методов исследования (выборочное наблюдение) позволила получить наиболее адекватные и практически значимые результаты.

3. Проверка и обоснованное подтверждение наличие в совокупностях, сформированных в результате выборочного наблюдения, нетипичных наблюдений посредством применения методов робастного оценивания (критерии Граббса и Дарлинга) дало возможность повысить качество учетно-аналитического материала как основы для моделирования временных рядов средних ценовых показателей и эконометрического моделирования стоимости объектов рынка.

4. Проблемы подбора кривых плотности распределения для совокупностей с неустановленным законом распределения решены путем аппроксимации эмпирических распределений кривыми Джонсона, принадлежащими различным семействам. Описание распределения экспериментальных данных кривыми Джонсона отвечает задачам у прогнозирования цены 1 м общей площади квартир при определенных условиях.

5. Описать такие параметры рынка жилой недвижимости, как спрос и предложение, позволяет эконометрическая модель, выраженная соответствующей системой эконометрических уравнений. Существенным ограничением при построении данной модели оказалось недостаточное количество наблюдаемых данных.

6. Применение метода негармонического разложения ценового тренда, предлагаемого для изучения динамики средней цены предложения единицы площади, в сочетании с традиционными методами исследования временных рядов решило задачу описания цикличности развития самарского рынка жилья и характеристик стадий развития.

7. Признаковые пространства, определенные для квартир первичного и вторичного рынка, имеют существенные различия в размерности, характеристике признаков. Эти особенности составляющих рынка учитывались при моделировании стоимости квартир.

8. Принятие обоснованного решения о выборе наилучшей формы регрессии, описывающей стоимость квартир первичного и вторичного (в разрезе количества комнат) рынка производилось с использованием предложенного Вильямсом и Клутом критерия, основанного на оценке углового коэффициента линейной регрессии.

9. При построении регрессионных моделей уделено внимание проверке наличия выбросов в регрессии. Результативным в этом отношении оказался критерий значимости остаточных дисперсий уравнения регрессии.

10. Краткосрочное прогнозирование стоимости квартир первичного и вторичного рынков недвижимости города предлагается осуществлять путем интеграции достигнутых результатов настоящего исследования - прогнозных значений средней единичной цены предложения, эконометрических оценочных моделей, характеристик этапа развития рынка.

Теоретическая и практическая значимость работы состоит, по нашему мнению, в том, что содержащиеся в ней положения и выводы могут быть использованы при комплексном либо целевом исследовании рынка недвижимости любого уровня.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие рынка недвижимости непосредственно зависит от принятия инвестиционных, оперативных и управленческих решений, основанных на его исследовании и анализе. Статистическая оценка и прогнозирование общих и единичных стоимостных показателей объектов городского рынка жилой недвижимости необходимы для формирования целевых программ, реализации эффективной фискальной политики и решения ряда других общих и частных задач.

Сложность и уникальность недвижимости как товара предполагает особые требования к ее изучению, стоимостной оценке и прогнозированию. Исследования рынка жилой недвижимости методами многомерного статистического анализа предусматривает:

- определение целей и задач исследования на основе предварительного анализа;

- составление программы сбора учетно-аналитической информации, непосредственно сбор и контроль исходных статистических данных и их первичную обработку;

- обоснованный выбор и уточнение методов анализа;

- вычислительную реализацию моделирования и проверку его адекватности;

- интерпретацию результатов исследования и прогнозные заключения.