Управление рисками на основе ситуационного анализа и моделирования в микрологистических системах тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Управление рисками на основе ситуационного анализа и моделирования в микрологистических системах"

На правах рукописи

Малюкова Татьяна Михайловна

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ОСНОВЕ СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА И МОДЕЛИРОВАНИЯ В МИКРОЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Специальность 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством

(логистика)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва - 2008

2 3 О!(Г 2С08

003449840

Диссертация выполнена на кафедре логистики Государственного университета управления.

Научный руководитель' доктор экономических наук, профессор

Аникин Борис Александрович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Федоров Лев Сергеевич

кандидат экономических наук Зимина Ирина Павловна

Ведущая организация' Российская экономическая академия

им Плеханова Г В.

Защита состоится «М » ноября 2008 г. в 14 часов на заседании диссертационного совета Д 212 049 02 при Государственном университете управления по адресу 109542, г. Москва, Рязанский проспект, д 99, зал заседаний Ученого совета

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного университета управления, на сайте ГУУ http7/ www guu ru

Автореферат разослан « ^ » октября 2008 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук, доцент

Н В Казанцева

Общая характеристика работы Актуальность исследования. Логистические компании, развиваясь и совершенствуясь, достигли признания на российском рынке и на данный момент занимают значительную его долю Вместе с тем усложнились процедуры ведения логистического бизнеса и принятия решений. С увеличением спектра предлагаемых услуг в компаниях требуется изучение различного рода факторов, оказывающих влияние на надежность функционирования организации В связи с пониманием того, что риск может коренным образом повлиять на стабильную деятельность компании, в конце XIX века риск-менеджмент начали изучать как отдельное научное направление

Особенную значимость данной науке придает специфика российской экономики, когда высокая степень неопределенности присутствует на каждом этапе развития логистической компании. По статистическим данным в России в большинстве средних и мелких компаний должность риск-менеджера отсутствует, и только крупные компании позволяют иметь в организационной структуре отдел управления рисками и риск-менеджеров

Неразвитая культура управления рисками в России негативно сказывается на стремлении менеджеров организовать эффективную систему риск-менеджмента на предприятии, которая позволит существенно повысить устойчивость и перспективы компании Глобальной целью является получение максимальной прибыли, причем ориентир ставится на краткосрочный период Именно поэтому применение существующих западных методов по управлению рисками в России не дает положительного эффекта Необходимо разрабатывать новые механизмы управления рисками, основанные на применении ситуационного анализа и моделирования, адаптированные к российским рыночным условиям

Изучая современную литературу в сфере логистики, автор отмечает лишь поверхностное внимание к исследованию процесса управления рисками в логистических системах, а тем более выявлению существующих пробелов в этой области и созданию комплексного механизма управления рисками Недостаточная степень теоретической разработки моделей и методов управления рисками применительно к микрологистическим системам (МЛС) и послужила предпосылкой для написания диссертации. Для усовершенствования процесса управления рисками в МЛС следует применять интегрированные модели с применением ситуационного анализа и моделирования.

Эта тема особенно важна, поскольку в настоящее время наиболее рисковым видом деятельности является логистическая, что объясняется сложностью всего процесса управления материальным и сопутствующими ему потоками от точки возникновения до конечного потребителя. Таким образом, тема диссертационного исследования является актуальной с научной и практической точки зрения

3

Степень разработанности проблемы. За теоретическую основу для изучения и систематизации имеющего материала по управлению рисками в МЛС были взяты работы отечественных и зарубежных ученых в области экономики, логистики, риск-менеджмента, теории управления рисками. Значительный вклад в исследования и развитие данных направлений внесли ученые- Альгин А П., Аникин Б.А , Балдин К В , Бартон Т., Боков В В., Бродецкий Г Л , Грабовой П Г., Двас Д В , Канчавели А Д , Ляпина С.Ю , Миротин Л.Б , Натовский С.Н , Омельченко И Н , Пузанова И А , Рябинин И А., Сергеев В.И , Соложенцев Е Д., Тяпухин А П , Шаршукова Л Г, Шенкир У , Уокер П и др.

Несмотря на большое количество работ по тематике управления рисками, недостаточно исследована проблематика управления рисками применительно к использованию в МЛС

Актуальность данной темы и отсутствие проработанности теоретических и практических вопросов, связанных с управлением рисков в МЛС, предопределили тематику диссертационного исследования, постановку цели и задач данной работы

Цель исследования заключается в разработке теоретических положений и методических рекомендаций по совершенствованию процесса управления рисками в микрологистических системах на основе ситуационного анализа и моделирования Для достижения поставленной цели были обозначены следующие задачи, исследовать сущность понятия «риск» в теоретическом аспекте с учетом специфики функционирования микрологистических систем,

рассмотреть существующие классификации рисков применительно к использования в микрологистических системах, внести уточнения,

выявить причины структуризации служб риск-менеджмента в организациях, обосновать их роль и место в логистических компаниях,

изучить процесс управления рисками, представить интегрированный подход к моделированию процесса управления рисками в микролочистических системах, выявить проблематику организации данного процесса в логистике,

адаптировать положения ситуационного анализа и моделирования к микрологистическим системам, систематизировать основные варианты воздействия на рисковые ситуации при функционировании микрологистических систем, выявить новые способы страхования рисков;

разработать модель управления рисками в микрологистичсеких системах на основе ситуационного анализа

Объектом диссертационного исследования являются микрологистические системы .

Предметом данного исследования выступает процесс управления рисками в микрологистических системах.

Теоретической и методологической основой исследования явились положения и методики фундаментальных и прикладных наук, представленные в работах российских и западных ученых и специалистов в области экономики, логистики, риск-менеджмента, теории управления рисками.

Научно-методический инструментарий диссертационного исследования включает методы экспертных оценок, системного анализа, метод аналогов, экономико-математическое моделирование, ситуационный анализ, страхование

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке комплекса теоретико-методических и практических положений по формированию эффективного процесса управления рисками в микрологистических системах

К научным результатам, обладающим научной новизной, следует отнести следующие

уточнена сущность понятия риска как возможности наступления ожидаемых событий в процессе функционирования микрологистических систем, возможности отклонения фактических величин от их ожидаемых значений с позиции лиц, принимающих решения в области логистики,

предложена обобщенная классификация рисков, ориентированная на логистическую деятельность предприятия по критериям взаимодействия с другими рисками, возможности страхования, видам микрологистических систем с учетом различных подходов к определению рисков по масштабности, природе возникновения, характеру деятельности, роду опасности, по степени допустимости;

обобщены существующие принципы организации служб риск-менеджмента в организационных структурах предприятия и предложена типовая структура риск-менеджмента в микрологистических системах, включающая логистический центр, риск-менеджеров, комитет по управлению рисками,

разработан алгоритм интегрированного процесса управления рисками в микрологистических системах с учетом различных факторов внутренней и внешней среды и включающий в себя анализ рисков, их идентификацию, ранжирование, выбор методов и моделей управления рисками;

адаптировано использование ситуационного анализа и моделирования к управлению рисками в микрологистических системах, выявлены и обобщены варианты воздействия на рисковые ситуации с применением новых методов страхования страхования потерь от перерыва в производстве, шомаж,

разработана экономико-математическая модель управления рисками в микрологистических системах на основе ситуационного анализа, позволяющая определить величину оптимальных затрат на его проведение для обеспечения достижения приемлемого уровня риска микрологистической системы или перенесения его на страховую компанию

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что предложенные выводы и рекомендации ориентированы на широкое применение в практической деятельности в области логистики и риск-менеджмента при организации интегрированного подхода к формированию процесса управления рисками в российских компаниях

Апробация результатов исследования. Основные идеи и выводы диссертации были представлены в теоретическом и научно-методическом журнале «Вестник Университета» (Москва, ГУУ, 2007, 2008) и докладывались на всероссийских научных конференциях молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2005, 2006, 2007), на 13-ом Всероссийском научном семинаре «Проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2005), на международных научно-практических конференциях «Актуальные проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2006, 2007)

По теме диссертационной работы опубликовано 10 научных работ объемом 2,13 п л

Научно-практические рекомендации апробированы в ООО «Самсунг Электронике Рус Компании.

Структура диссертационного исследования определяется логической последовательностью действий по формированию эффективного процесса управления рисками в МПС и отражена в содержании работы, состоящей из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы. Диссертационная работа изложена на 162 страницах и содержит 26 рисунков и 5 таблиц Список использованных источников включает 112 наименований

Основное содержание работы Во введении раскрывается актуальность проблематики управления рисками с учетом специфики МЛС и необходимости разработки эффективной модели управления рисками в МЛС на основе ситуационного анализа и моделирования, поставлены цепи и задачи исследования, обозначены объект, предмет диссертационного исследования, его методологическая и эмпирическая базы, определены научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе «Теоретические основы возникновения и существования рисков» исследуется эволюционное развитие риска, анализируются представленные в литературе дефиниции риска, предлагается ориентированная на логистическую деятельность классификация рисков, выделяются общие и специальные принципы управления рисками применительно к МЛС, обосновывается роль и место служб риск-менеджмента в логистических компаниях.

При принятии управленческих решений менеджер находится под влиянием различных воздействующих факторов, в результате чего появляется неуверенность

6

в получении желаемого конечного результата. Это сказывается на стабильности компании, что несет в себе многократное увеличение вероятности появления дополнительных затрат.

Исследование литературы в данной области показало, что в большей части ученые сходятся во мнении, что происхождение термина «риск» восходит именно к греческим словам гшкоп, пс^а - утес, скала. Однако попыток рассмотреть учеными эволюционный аспект риска и его связь с развитием предпринимательской деятельности было предпринято достаточно немного Автором выявлено и доказано наличие определенной зависимости уровня риска и его генезиса с совершенствованием предпринимательской деятельности.

Вместе с тем, анализ представленного в литературе теоретико-понятийного аппарата категории «риск» позволяет обнаружить, что среди исследователей и ученых до сих пор не сложилось общего мнения о понимании содержания данного понятия Это обуславливается его многоаспектностью и большим научным диапазоном применения риска. На основе проведенного исследования автором было уточнено понятие риска как возможности наступления ожидаемых событий в процессе функционирования микрологистических систем, возможности отклонения фактических величин от их ожидаемых значений с позиции лиц, принимающих решения в области логистики.

В диссертации рассмотрены различные подходы к классификации рисков, предложенные в современной литературе Разрозненность множества классификационных признаков послужила основой для систематизации и разработки усовершенствованной классификации рисков, ориентированную на логистическую деятельность, см таблицу 1

Для создания эффективного процесса управления рисками в МЛС были изучены общие принципы управления рисками и выделены принципы, характерные для сферы логистики и управления рисками в микрологистических системах Последние включают в себя

принцип ориентированности на цель функционирования МЛС, принцип осознанности принятия рисков,

принцип сопоставимости уровня рискованности осуществляемых операций с уровнем их затрат и дохода;

принцип создания равных условий рисковой деятельности для всех подразделений предприятия, исключая дискриминацию;

принцип избирательности и последовательности,

принцип действенного (стратегического и оперативного) контроллинга,

принцип непрерывности мониторинга;

принцип постоянного репортинга рисков и результатов рисковой деятельности

Основополагающей особенностью управления рисками в МЛС является применения вышеуказанных принципов управления рисками и понимание их важности риск-менеджерами компании

Таблица 1

Классификация рисков, ориентированная на логистическую деятельность

По сфере возникновения

Внешние риски

Внутренние риски

По характеру проявления / последствий

Чистые риски

Спекулятивные риски

По виду возможных потерь (ущерба)

Материальные потери

Трудовые потери

Финансовые потери

Потери времени

Специальные виды потерь

По степени влияния

Нулевые риски

Минимальные

Допустимые

Критические

Катастрофические

По зависимости от временного фактора

Бессрочные

Краткосрочные

Долгосрочные

По управленческим решениям

Принимаемые

Разделяемые

Передаваемые

По характеру прогнозирования

Предсказуемые (прогнозируемые)

Непредсказуемые (непрогнозируемые)

По характеру взаимодействия с другими рисками

Массовые

Системные

Уникальные

По возможности страхования

Страхуемые

Нестрахуемые

По виду логистических систем

Макрологистические

Микрологистические

По видам логистических подсистем

Базисные

Вспомогательные (поддерживающие)

Снабжение

Производство

Сбыт

Складир ование

Транспортировка

Послепродажное обслуживание

Информационная _поддержка

| - дополняющие составляющей классификации

признаки относительно микрологистической

Критический анализ существующих на предприятиях организационных структур риск-менеджмента при наличии таковых предоставил возможность выявить причины необходимости создания данных служб. Автор диссертационного исследования обобщил существующие принципы организации служб риск-менеджмента и предложил организационную структуру риск-менеджмента в МЛС, проиллюстрированную на рисунке 1.

Каждое звено в МЛС согласно представленной структуре несет в себе уникальный набор функций и полномочий. Однако работа каждого подразделения должна быть взаимоувязана со всеми остальными частями управления рисками

МЛС Данное действие выполняет Логистический центр. Процесс управления рисками организуют риск-менеджеры компании и их руководитель Взаимодействие двух указанных подразделений позволяет скоординировать функционирование МЛС таким образом, чтобы процесс управления рисками проходил максимально эффективно на каждом организационном уровне компании Кроме того, формируется комитет по управлению рисками, включающий в себя заместителей всех отделов и согласовывающий различные интересы

Рис.1 Организационная структура риск-менеджмента в МЛС

При такой системе управления повышается эффективность работы существующих хозяйственных звеньев МЛС и происходит единение в понимании цели, что крайне необходимо для формирования интегрированного подхода к управлению рисками в соответствии с главной миссией и основными задачами деятельности МЛС Результатом такого единения является появление нового качества формирования концептуальной основы для анализа опасности, неопределенности и уровня риска, соответствующего каждому бизнес-процесу и бизнес-цели компании

Во второй главе диссертационного исследования «Исследование процесса управления рисками в МЛС» анализируются различные подходы к построению процесса управления рисками, выявляются недостатки действующих подходов применительно к МЛС, систематизируется проблематика данного процесса, разрабатывается алгоритм интегрированного процесса управления рисками с учетом специфики функционирования МЛС

Результатом проведенного исследования и анализа существующих подходов к построению процесса управления рисками явился вывод автора о том, что несмотря на множество представленных вариантов его содержания отсутствуют четкие методологические основы процесса управления рисками Часть исследователей основное внимание уделяет анализу риска, раскладывая его на несколько этапов, другие конкретизируют только сам процесс воздействия на риск

На взгляд автора диссертации, такой подход к процессу управления рисками является усеченным Он направлен на идентификацию и управление непосредственно самими рисками обособленно друг от друга и не учитывает условия, при которых риски возникают и взаимодействуют друг с другом Управление рисками носит независимый характер и сосредотачивается в различных подразделениях, вследствие чего отсутствует координация и согласованность в сфере решений по управлению рисками

На основании сравнения данных подходов и критического анализа автором разработан и предложен алгоритм интегрированного процесса управления рисками с учетом функционирования МЛС, изображенный на рисунке 2.

Данный процесс включает в себя последовательное прохождение следующих этапов управления рисками постановка цели управления рисками, сбор информации, анализ рисков, состоящий из качественной и количественной их оценки, определения уровня рисков, выбор методов и моделей управления рисками, анализ эффективности принятых решений и мониторинг

Основной отличительной особенностью предлагаемого процесса управления рисками является его осуществление параллельно движению сквозных потоков товарно-материальных, информационных, сервисных и финансовых ресурсов МЛС, в результате которого происходит постоянное оценивание и контроль уровня риска при трансформации потоков

В диссертации обосновывается, что управление рисками - это не одноразовое мероприятие, а постоянно повторяющаяся процедура. Вероятность и последствия однажды выявленных рисков и оценка их приоритетности могут в дальнейшем изменяться, также могут появиться и новые риски. Только пошаговое выполнение всех этапов данного процесса сможет обеспечить устойчивое функционирование и стабильный рост МЛС

Во второй части данной главы систематизирована проблематика процесса управления рисками с позиции логистической деятельности и выделены существующие пробелы организации данного процесса В современной литературе мало уделяется внимания изучению процесса управления рисками, а тем более уже сформировавшимся проблемам в данной сфере, что отрицательно сказывается на функционировании МЛС и затрудняет процедуру грамотной организации управления рисками

Рис.2 Алгоритм интегрированного процесса управления рисками с учетом специфики функционирования МЛС.

МП, ФП, ИП, СП - материальный, финансовый, информационный и сервисный потоки - сквозной поток товарно-материальных, информационных, финансовых ресурсов, проходящий через снабжение, производство и сбыт

К главным проблемам, требующих немедленного разрешения, автор отнес следующие положения

отсутствие комплексного подхода к управлению рисками в МЛС, необходимость создания модифицированной модели процесса управления рисками сведение управления рисками в МЛС только к страхованию отдельных составляющих бизнес-процесса;

отсутствие единых стандартизированных механизмов оценки рисков и управления ими,

системность изучаемого объекта - МЛС и возможных рисков, низкий уровень подготовки и квалификации специалистов, отчасти владеющих данной проблематикой,

недостаточная активность российской экономической теории и практики по разработке рекомендаций по управлению отдельными видами рисков и внедрению первых в деятельность экономических служб компаний и предприятий,

сложность агрегирования первичной информации, низкое качество предоставляемых данных,

необходимость создания современных информационных технологий применительно к МЛС,

отсутствие оптимизации стоимости реализации самого процесса управления рисками в МЛС.

В диссертации также предлагается повысить уровень культуры и понимания управления рисками таким образом, чтобы сотрудники компании любого отдельно взятого подразделения осознавали свою ответственность за внутренний контроль и достижение общей цели сведения уровня риска до приемлемого значения

Анализ и систематизация различных методов и моделей управления рисками позволил определить их преимущества и недостатки, в результате чего было выявлено, что существует необходимость разработки наиболее подходящего метода управления рисками с позиции его применения в МЛС

В третьей главе «Разработка механизма совершенствования процесса управления рисками в МЛС» рассматривается значимость ситуационного анализа и моделирования в логистике, адаптируется их применимость к процессу управления рисками в МЛС, выявляются и обобщаются возможные варианты воздействия на рисковые ситуации с учетом новых методов страхования, разрабатывается экономико-математическая модель управления рисками в МЛС на основе ситуационного анализа, обосновываются преимущества данной модели

Главной задачей моделирования является описание состояния МЛС и изучение процессов внутри ее подсистем таким образом, чтобы обеспечить выбор эффективных управленческих решений на основе использования различных моделей и алгоритмов

На основе многообразия представленных в литературе дефиниций модели и учета специфики функционирования МЛС, автор выделил следующее понятие: экономико-математическая модель - это научное отображение обычно с помощью системы алгебраических уравнений и неравенств, существенных для исследования отношений и свойств экономических процессов и объектов, в целях эффективного управления ими.

Критический анализ предложенных в литературе способов применения моделирования в логистической деятельности показал основные недостатки его использования в МЛС Во-первых, не учитываются возможные ограничения систем по ресурсам и влияние внешних факторов на ее функционирование Во-вторых, отдельно рассматриваются подсистемы МЛС в ущерб комплексности всего организма и стремления к общей цели В-третьих, требуется существенная информационная поддержка для автоматизации и облегчения обработки анализируемой информации И наконец, отсутствие понимания, что важным аспектом при моделировании процесса управления рисками МЛС является процессное управление

Автор обосновал необходимость учета перечисленных проблем для создания эффективного механизма управления рисками в МЛС В диссертации предлагается применение интегрированной модели, способной адаптироваться к особенностям логистических систем и снизить уровень рисков до приемлемых величин Интеграция систем моделирования является одной из ключевых тенденций развития риск-менеджмента с позиции применения их к логистической деятельности

В основу интегрированной модели положен ситуационный анализ (СА), который является наиболее актуальным при принятии управленческих решений в условиях риска и неопределенности, т к. появляется возможность предвидеть рисковые ситуации, принимать своевременные меры по управлению ими и сохранить уровень риска в зоне допустимых значений

Все методы управления тесно взаимосвязаны, органически дополняют друг друга и используются для достижения целей МЛС при наиболее оптимальных затратах Однако опытный риск-менеджер должен уметь в разных ситуациях применять различные варианты воздействия на рисковые ситуации при функционировании МЛС согласно рисунка 3.

СА обобщает представленные варианты воздействия и представляет собой комплексные технологии подготовки, принятия и реализации управленческого решения на базе анализа конкретной управленческой сш. ции. Он позволяет максимально подстроиться под специфику МЛС и совершенствовать процесс управления рисками в МЛС, что невозможно при использовании других методов управления

, - внутренние воздействия;

; - внешние воздействия

Рис.3. Обобщенная схема вариантов воздействия на рисковые ситуации при функционировании МЛС.

СА использует способ сквозного рассмотрения объекта, который позволяет руководителю получить всеобъемлющую картину и истинное видение состояния МЛС на данный момент времени В процессе использование СА выявляются различные факторы воздействия на деятельность МЛС, сравнивается их значимость, прогнозируются будущие варианты развития компании, определяются перспективные направления, разрабатываются мероприятия по управлению рисками и поддерживается стабильность МЛС на всех этапах ее существования

Ключевыми свойствами разработанной автором экономико-математической модели управления рисками в МЛС на основе СА являются'

- страхование рисков при отсутствии возможности доведения их до приемлемого уровня;

- принцип предельной полезности;

- закон сокращающейся доходности

Сочетание данных трех свойств модели приводит к тому, что перед риск-менеджером встает выбор принятия наилучшего управленческого решения с позиции определения компромисса и нахождения оптимального объема вложенных затрат Сопоставляя всевозможные издержки и эффект от их использования, риск-менеджер обеспечивает снижение риска до необходимого уровня, определяемого величиной ресурсов, которые он может потратить на эти цели, или в противном случае применить новые виды страхования, позволяющие передать данные риски на ответственность страховой компании.

На рисунке 4 изображена разработанная автором экономико-математическая модель управления рисками в МЛС на основе ситуационного анализа. Начинается исследование с исходного положения - ВИСх, а далее каждая точка А, В, С, О и Е описывает переходное состояние МЛС при управлении рисками. Информация, получаемая в период до точки А, не дает значимой отдачи для риск-менеджера, а только лишь накапливается. Следующий промежуток от А до В характеризует увеличение отдачи собранной информации. Периодом наиболее интенсивной полезности вкладываемых ресурсов, позволяющим существенно понизить уровень риска, является интервал от А до С. По достижении второго критического значения (В) ценность последующей единицы информации начинает снижаться в соответствии с законом убывающей отдачи, а дальнейшее вложение средств в проведение исследований становится экономически нецелесообразным. Таким образом, необходимо просчитывать данные значения в процессе управления рисками в МЛС и в соответствии с ними уже производить дальнейшие действия.

Уровень

Рис.4. Экономико-математическая модель управления рисками в МЛС на основе ситуационного анализа

Кроме того, если осуществляемые социальные и организационные воздействия для снижения рисков до определенного уровня не дают положительного эффекта, т.е после достижения критического значения А риск приближается к допустимому уровню, но так и не достигает необходимого значения (А-Е), то следует применять меры страхования данных рисков.

В ходе изучения факторов, влияющих на уровень риска, существует возможность получения варианта недостижения уровня риска допустимого (приемлемого) значения. Это означает, что любые вложенные средства не смогут понизить высокий уровень рисков, и вероятность возникновения рисковой ситуации будет очень велика В таком случае необходимо использовать третий вид воздействия - применение страхования потерь от перерыва в производстве или шомаж

Следует отметить, что горизонтальные линии на рисунке 4, проходящие через точки В и С, представляют собой некие пороговые значения, пространство между которыми и является зоной достижения приемлемого / допустимого уровня риска

Разработанная экономико-математическая модель управления рисками в МЛС на основе ситуационного анализа включает в себя систему ограничений, представленную формулой 1:

1. Необходимо определить набор всех факторов (i = 1, п), оказывающих влияние на МЛС с помощью ранжирования Правильное составление рейтинга факторов является одним из самых важных этапов в процессе управления рисками, т к даже один неучтенный фактор может принести значительный урон в деятельности МЛС.

2. После проведения ранжирование факторов происходит их дальнейший выбор с помощью формулы 2, а также с учетом закона предельной полезности информации по формуле 3

3. Минимизация временных затрат является одним из важнейших условий проведения СА (формула 4)

4. Для минимизации общих издержек выделяется некая определенная величина Z3afl, превышать которую при осуществлении СА недопустимо или крайне нежелательно (формула 5).

5. Требование необходимости использования методов страхования, позволяющих передать страховой компании риски с высоким уровнем угрозы возникновения, и таким образом иметь гарантии возмещения возможных убытков (формула 6)

N М N I N 3 I I!

т I,*(11гтрстр*Ф, + Е1 гиаг*сиа/ф, + 1т*ст*ф, +12

+ £ 1=1 т=1_1=1 1=1_1=1 э=1_1=1 г=1_

1=1 (1+4.)'

А:

—Гтт (1)

ф, е А

(

Г 1, И, > Из фактор изучается (2)

Ф. = 1

I О, фактор не изучается

1 = ¡+1, ||+1/ Е > [1,+2/ £ 7.^2, 1п/ £ г„], 11+1 - 1,>0 (3)

Т*тах— ^~зад (4)

хг, = ы.дмо(Р) < гзад (5)

Гг> Я1пР

Ясгр = ^ (6)

У-г> г

к \ = 1 х ш = 1, М; I = 1,!_: б = 1 г = 1,1*; ] = 1,т

где 2тр, 2т, - стоимость единицы трудовых, материальных,

интеллектуальных и финансовых ресурсов соответственно,

Стр, Смат, С„„; Сф„„ - расход трудовых, материальных, интеллектуальных и финансовых ресурсов на изучение I фактора соответственно,

т, I, э, г - номер трудового, материального, интеллектуального и финансового ресурса соответственно,

М, Ц Б, Я - количество видов трудовых, материальных, интеллектуальных и финансовых ресурсов соответственно,

д! - ставка дисконтирования, учитывающая фактор времени; ф,- конкретный 1-й фактор из множества А после проведенного ранжирования, I - информационная полезность I фактора, Т - время, необходимое для проведения полноценного СА, Тзад - время, максимально возможное для проведения СА, N - доля результата, которую не должны превышать затраты на ситуационный анализ,

Д МО (Р) - изменение математического ожидания прибыли, достигаемое в результате проведения ситуационного анализа;

г-фактический уровень риска;

^стр - уровень риска, при котором необходимо использовать методы страхования,

2 - средний уровень рациональных затрат,

Р?,- рейтинг изучаемого фактора,

13э- эталонный рейтинг фактора.

Автор диссертационного исследования обосновывает внедрение в качестве эффективного способа управления рисками новые методы страхования страхование потерь от перерыва в производстве и шомаж Это виды имущественного страхования, предусматривающие возмещение страхователю текущих расходов и потерю прибыли, которые могут быть вызваны временной остановкой всей или части производственной и коммерческой деятельности

Разработанная экономико-математическая модель управления рисками в МЛС на основе ситуационного анализа позволяет вычислить оптимальную величину затрат на СА функционирования МЛС и обеспечить достижение допустимого уровня риска МЛС или перенесение рисков на страховую компанию с использованием ранжирования воздействующих факторов.

В заключении диссертационной работы приведены основные выводы и результаты проведенного исследования

Публикации по теме диссертационного исследования

1. Малюкова Т.М. Процессное управление - неотъемлемая часть управления рисками в микрологистических системах// Вестник университета, №4 (14) - М • ГУУ. - 2008 0,5 п л (перечень ВАК)

2 Малюкова Т.М. Проблемы управления рисками при функционировании микрологистической системы в условиях неопределенности // Вестник университета, №7(7) -М..ГУУ -2007 0,43п.л (перечень ВАК)

3 Малюкова Т М. Роль службы риск-менеджмента в организационной структуре логистических копаний // Актуальные проблемы управления - 2007: Материалы 12-й Международной научно-практической конференции. - М ГУУ. -2007 0,32 п л

4. Малюкова Т.М Управление рисками в цепях поставок II Реформы в России и проблемы управления - 2007: Материалы 22-й Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов - М : ГУУ - 2007 0,16 п л

5. Малюкова Т М Основные риски функционирования виртуального предприятия в сфере логистики // Проблемы управления Тезисы докладов 15-го Всероссийского студенческого семинара. -М : ГУУ. - 2007. 0,08 п.л

18

6 Малюкова Т М Риск-менеджмент и его применение в логистике II Актуальные проблемы управления - 2006 Материалы 11-й Международной научно-практической конференции. - М.: ГУУ. - 2006. 0,25 п л

7. Малюкова Т М Возможные риски грузовых автомобильных перевозок и их страхование // Реформы в России и проблемы управления - 2005' Материалы 20-й Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов - М . ГУУ -2005 0,125 п.л.

8 Малюкова Т.М Особенность российского рынка страхования грузов // Реформы в России и проблемы управления - 2005: Материалы 20-й Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов - М.. ГУУ - 2005 0,08 п л

9 Малюкова Т М Деятельность аварийных комиссаров при наступлении страхового случая // Проблемы управления Тезисы докладов 13-й Всероссийского студенческого семинара -М.'ГУУ -2005 0,1 п л

10 Малюкова ТМ Особенности российского рынка складского хозяйства // Проблемы управления Тезисы докладов 13-ого Всероссийского студенческого семинара -М. ГУУ.-2005 0,08 пл.

Подп. в печ. 08.10.2008. Формат 60x90/16. Объем 1,0 п.л.

Бумага офисная. Печать цифровая.

Тираж 50 экз. Заказ № 789

ГОУВПО «Государственный университет управления» Издательский дом ГОУВПО «ГУУ»

109542, Москва, Рязанский проспект, 99, Учебный корпус, ауд. 106

Тел./факс: (495) 371-95-10, e-mail: diric@guu.ru

www.guu.ru

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Малюкова, Татьяна Михайловна

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.

ВВЕДЕНИЕ.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

И СУЩЕСТВОВАНИЯ РИСКОВ.

1.1. Экономическая сущность понятия «риск».

1.2. Возникновение рисков, их классификация и виды.

1.3. Принципы управления рисками в микрологистических системах.

1.4. Роль и место службы риск-менеджмента в микрологистических системах.

Выводы по главе 1.

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

В МИКРОЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ.

2.1. Процесс управления рисками в микрологистических системах, его основные этапы.

2.2. Проблемы организации процесса управления рисками в микрологистических системах.

Выводы по главе 2.

3. РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ОСНОВЕ СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА И МОДЕЛИРОВАНИЯ

В МИКРОЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ.

3.1. Значимость применения моделирования и ситуационного анализа в управлении рисками в микрологистических системах.

3.2. Экономико-математическая модель управления рисками в микрологистических системах на основе ситуационного анализа.

Выводы по главе 3.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Управление рисками на основе ситуационного анализа и моделирования в микрологистических системах"

Актуальность исследования

Развиваясь и совершенствуясь, логистические компании достигли признания на российском рынке и на данный момент занимают значимую его долю. Но вместе с тем усложнились процедуры ведения логистического бизнеса и принятия решений. С увеличением спектра предлагаемых услуг в компаниях требуется изучение различного рода факторов, оказывающих влияние на надежность функционирования организации. Среди данных факторов необходимо выявлять риск, а именно неопределенность будущего состояния логистической компании. В связи с пониманием этой проблемы в конце XIX века в отдельную науку выделился риск-менеджмент. Создалась ситуации, когда риск может коренным образом повлиять на стабильную деятельность, поэтому риск-менеджмент начали изучать как отдельное направление и применять системный подход для изучения взаимодействий внутри компании.

Особенную значимость данной науки придает специфика российской экономики, когда высокая степень неопределенности присутствует на каждом этапе развития логистической компании. В результате руководителям приходится пренебрегать долгосрочным планированием и заниматься только текущими задачами. В данном случае неудивительно, что наука управления рисками в нашей стране находится на стадии становления.

По статистическим данным в России почти во всех средних и мелких компаниях должность риск-менеджера отсутствует, и только крупные компании позволяют иметь в организационной структуре отдел управления рисками и риск-менеджеров. Однако по данным рекрутинговых агентств присутствует тенденция увеличения запросов по поиску риск-менеджеров, что говорит о повышении внимания к проблемам риска и его управлении.

Существует большое количество разновидностей рисков, но руководители сталкиваются только с незначительной их частью, стараясь 4 избежать столкновения с ними. Тем не менее нужно учитывать всевозможные риски, своевременно выявлять их источники возникновения, анализировать особенности рисков, определять вероятность наступления какого-либо события, чтобы предварительно провести профилактические мероприятия и в итоге предпринять управленческие воздействия на риски.

Должным образом неразвитая культура управления рисками в России негативно сказывается на стремлении менеджеров организовать комплексную эффективную систему риск-менеджмента на предприятии, которая позволит существенно повысить устойчивость и перспективы компании. Чаще всего глобальной целью является получение максимальной прибыли, причем ориентир ставится на краткосрочный период. Именно поэтому применение существующих западных методов по управлению рисками в России не сможет дать положительный эффект. Следует разрабатывать новые механизмы управления рисками, ориентируясь на российскую специфику и тщательно следить за их внедрением.

Риск имеет много форм проявления, и для того чтобы эффективно управлять им, участники рынка должны анализировать все формы риска в скоординированном и интегрированном виде. Грамотное управление риском позволяет организации определить значимые факторы риска и понять подверженность этим факторам, согласовать его со своими способностями и ограничить его, где необходимо.

Понятие риск представлено в различных науках, которые предлагают отличные друг от друга по содержанию дефиниции риска. На этом основании и изучение риска у каждой науки основывается на собственных методах и подходах. Это обуславливается многогранностью понятия «риск» и его многоаспектностью. Для определенной области деятельности характерны особые значения пороговых уровней риска, а их нарушение может привести к нарушению законодательства.

Изучая современную литературу в сфере логистики, только лишь поверхностное внимание уделяется исследованию процесса управления рисками в логистических системах, а тем более выявлению существующих пробелов в этой области и созданию эффективного механизма управления рисками. Недостаточная степень теоретической разработки моделей и методов управления рисками в логистических системах и послужила предпосылкой для написания диссертации.

Эта тема особенно важна, поскольку в настоящее время наиболее рисковым видом деятельности является логистическая, что объясняется сложностью всего процесса управления материальным и сопутствующими ему потоками от точки возникновения до конечного потребителя. Таким образом, тема диссертационного исследования является актуальной с научной и практической точки зрения.

Цель и задачи исследования

Цель исследования заключается в разработке теоретических положений и методических рекомендаций по совершенствованию процесса управления рисками в МЛС на основе ситуационного анализа и моделирования.

Для достижения поставленной цели были обозначены следующие задачи: исследовать сущность понятия «риск» в теоретическом аспекте с учетом специфики функционирования микрологистических систем; рассмотреть существующие классификации рисков применительно к использования в микрологистических системах, внести уточнения; выявить причины структуризации служб риск-менеджмента в организациях, обосновать их роль и место в логистических компаниях; изучить процесс управления рисками, представить интегрированный подход к моделированию процесса управления рисками в микрологистических системах, выявить проблематику организации данного процесса в логистике; адаптировать положения ситуационного анализа и моделирования к микрологистическим системам, систематизировать основные варианты воздействия на рисковые ситуации при функционировании микрологистических систем, выявить новые способы страхования рисков; разработать модель управления рисками в микрологистичсеких системах на основе ситуационного анализа.

Объектом диссертационного исследования являются микрологистические системы.

Предметом данного исследования выступает процесс управления рисками в микрологистических системах.

Теоретической и методологической основой исследования являлись положения и методики фундаментальных и прикладных наук, представленные в работах российских и западных ученых и специалистов в области экономики, логистики, риск-менеджмента, теории управления рисками.

При написании диссертации были использованы исследования и разработки по управлению рисками отечественных и зарубежных ученых: Альгина А.П., Аникина Б.А., Балдина К.В., Бартона Т., Бокова В.В., Бродецкого Г.Л., Грабового П.Г., Дваса Д.В., Канчавели А.Д., Ляпиной С.Ю., Миротина Л.Б., Нагловского С.Н., Омельченко И.Н., Пузановой И.А., Рябинина И.А., Сергеева В.И., Соложенцева Е.Д., Тяпухина А.П., Шаршуковой Л.Г., Шенкира У., Уокера П. и др.

Научно-методический инструментарий диссертационного исследования включает методы экспертных оценок, системного анализа, метод аналогов, экономико-математическое моделирование, ситуационный анализ, страхование.

Информационно-эмпирической базой обеспечения достоверности результатов исследования являются нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность российских компаний, статистические данные Госкомстата РФ, материалы аналитических агентств.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке комплекса теоретико-методических и практических положений по формированию эффективного процесса управления рисками в микрологистических системах.

К научным результатам, обладающим научной новизной, следует отнести следующие:

1. уточнена сущность понятия риска как возможности наступления ожидаемых событий в процессе функционирования микрологистических систем, возможности отклонения фактических величин от их ожидаемых значений с позиции лиц, принимающих решения в области логистики;

2. предложена обобщенная классификация рисков, ориентированная на логистическую деятельность предприятия по критериям: взаимодействия с другими рисками, возможности страхования, видам микрологистических систем с учетом различных подходов к определению рисков по масштабности, природе возникновения, характеру деятельности, роду опасности, по степени допустимости;

3. обобщены существующие принципы организации служб риск-менеджмента в организационных структурах предприятия и предложена типовая структура риск-менеджмента в микрологистических системах, включающая логистический центр, риск-менеджеров, комитет по управлению рисками;

4. разработан алгоритм интегрированного процесса управления рисками в микрологистических системах с учетом различных факторов внутренней и внешней среды и включающий в себя анализ рисков, их идентификацию, ранжирование, выбор методов и моделей управления рисками;

5. адаптировано использование ситуационного анализа и моделирования к управлению рисками в микрологистических системах, выявлены и обобщены варианты воздействия на рисковые ситуации с применением новых методов страхования: страхования потерь от перерыва в производстве, шомаж;

6. разработана экономико-математическая модель управления рисками в микрологистических системах на основе ситуационного анализа, позволяющая определить величину оптимальных затрат на его проведение для обеспечения достижения приемлемого уровня риска микрологистической системы или перенесения его на страховую компанию.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что предложенные выводы и рекомендации ориентированы на широкое применение в практической деятельности в области логистики и риск-менеджмента при организации интегрированного подхода по формированию процесса управления рисками в российских компаниях.

Апробация результатов исследования. Основные идеи и выводы диссертации были представлены в теоретическом и научно-методическом журнале «Вестник Университета» (Москва, ГУУ, 2007, 2008) и докладывались на всероссийских научных конференциях молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2005, 2006, 2007), на 13-ом Всероссийском научном семинаре «Проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2005), на международных научно-практических конференциях «Актуальные проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2006, 2007).

Публикации. Основное содержание диссертационной работы отражено в 10 научных работах объемом 2,13 п.л. 9

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Малюкова, Татьяна Михайловна

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3

1. В основу интегрированного процесса управления рисками в МЛС положен ситуационный анализ, являющийся наиболее актуальным при принятии управленческих решений в условиях риска и неопределенности. Он позволяет максимально подстроиться под специфику МЛС и совершенствовать процесс управления рисками в МЛС, что невозможно при использовании других методов управления.

2. Разработан механизм управления рисками с помощью экономико-математического моделирования на основе ситуационного анализа. Ситуационный анализ позволяет, исходя из более глубокого понимания ситуации и динамики ее развития, принимать более обоснованные управленческие решения, а также предвидеть возможное возникновение кризисных ситуаций и принимать своевременные меры по их предотвращению.

3. Исследование современной литературы позволило разработать экономико-математическую модель управления рисками в МЛС на основе ситуационного анализа и определить объективную взаимосвязь между увеличением затрат на СА функционирования МЛС и снижением уровня риска МЛС.

4. Главной особенностью данной модели является внедрение в МЛС новых видов страхования — страхование потерь от перерыва в производстве и шомаж - виды имущественного страхования, предусматривающие возмещение страхователю текущих расходов и потерю прибыли, которые вызваны временной остановкой всей или части производственной и коммерческой деятельности. Использование данного инструмента управления рисками поможет МЛС работать в стабильном режиме и обеспечит максимальное возмещение ущерба при возникновении рисковых ситуаций.

5. Разработан и представлен алгоритм получения рейтинга факторов, который может применяться для управления рисками в МЛС, на предприятиях любой отрасли сферы материального производства, использоваться в межотраслевых сравнениях.

6. В итоге экономико-математическая модель управления рисками в МЛС на основе ситуационного анализа и ее решение позволяют определить объем рациональных затрат на СА, обеспечивающий достижение допустимого уровня риска МЛС или перенесение рисков на страховую компанию на основе ранжирования исследуемых факторов воздействия на МЛС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведения диссертационного исследования были получены основные результаты и выводы:

1. На основе анализа представленных в литературе дефиниций риска автором было предложено наиболее подходящее для эффективного управления рисками в МЛС, которое определяется, как возможность наступления ожидаемых событий в процессе функционирования микрологистических систем, возможность отклонения фактических величин от их ожидаемых значений с позиции лиц, принимающих решения в области логистики.

2. В результате исследования и сравнительного анализа существующих классификаций рисков была представлена усовершенствованная обобщенная классификация рисков, ориентированная на логистическую деятельность.

3. На основе изучения особенностей создания служб риск-менеджмента была сформирована организационная структура риск-менеджмента применительно к МЛС и выделена роль ЛЦ, позволяющего связать воедино участников процесса управления рисками в МЛС.

4. Проанализированы различные подходы к процессу управления рисками, выявлено отсутствие полноценное видение данного процесса, в результате чего разработан алгоритм интегрированного процесса управления рисками с учетом специфики МЛС.

5. Выявлена и систематизирована проблематика управления рисками в МЛС, которая является неотъемлемой частью внедрения эффективного процесса управления рисками в МЛС.

6. Изучены и адаптированы к управлению рисками в логистической деятельности положения ситуационного анализа и моделирования, обобщены варианты воздействия на рисковые ситуации, включая применение новых видов страхования потерь от простоев в производстве и шомаж.

7. Разработана экономико-математическая модель управления рисками в МЛС на основе ситуационного анализа. Данная модель позволяет:

• выявить связь между увеличением затрат на СА функционирования МЛС и снижением уровня риска МЛС;

• определить объем оптимальных затрат на СА;

• перенести риски на страховую компанию, используя новые виды страхования;

• достичь приемлемого уровня рисков в МЛС.

Таким образом, применение изложенной методологии в процессе управления рисками в МЛС способствует удерживать риски в допустимых пределах, повышает эффективность функционирования МЛС и позволяет создать интегрированную систему риск-менеджмента.