Восстановление и анализ социально-экономических показателей на основе компьютерного эксперимента тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Гольц, Григорий Григорьевич

Глава 1. Этапы развития теории и практики краткосрочного и среднесрочного прогнозирования социальных и экономических процессов.

Глава 2. Методы и результаты восстановления социальноэкономических показателей развития России и СССР.

Глава 3. Примеры применения разработанного метода восстановления динамических рядов в разных сферах экономики.

Пример зависимости динамики отдельной отрасли с ВВП (рыбная отрасль).

Нефть и газ.

Демографические показатели.

Бюджет Москвы в 1917-1954 годах.

Уличпо-дорожная сеть(УДС).

Динамический межстрановой (региональный) анализ.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Восстановление и анализ социально-экономических показателей на основе компьютерного эксперимента"

Актуальность темы.

Для адекватного прогнозирования, планирования и управления экономикой России большое значение в настоящее время приобретает анализ действующих на ее развитие факторов. Применение простых трендовых зависимостей и моделей обнаруживает значительные отклонения фактических значений прогнозируемых показателей от их фактических значений. Эти отклонения связаны, главным образом, с особенностями нестационарной экономики.

В условиях такой экономики на первый план выходят методы краткосрочного и среднесрочного прогнозирования, учитывающие существенную колеблемость экономических показателей. Для реализации такого подхода определяющее значение имеет выявление колеблемости действующих факторов, их синхронное и асинхронное развитие, нахождение динамической связности временных рядов экономики.

Самое сложное в этой области является производить прогнозы с гарантированной точностью. В этой области существует множество разнообразных математико-экономических моделей. Тем не менее самым трудным является отображение цепочек прямых и обратных связей в виду иррационального поведения в социуме. Этот недостаток рациональных моделей диссертант предлагает уменьшить путем анализа многомерных динамических рядов.

Суть предлагаемого метода заключается в том, чтобы с помощью компьютерного эксперимента на множестве динамических факторов находить такие многомерные поверхности, которые отклоняются от фактических рядов максимально в пределах ±20%, тогда при нормальном распределении отклонений, среднее отклонение будет 5-7%.

Предполагается, что такие долговременные зависимости, апробированные на разнообразных страновых и региональных материалах, могут быть использованы для прогнозных целей при отсутствии принципиально новых факторов. Особенностью подхода является моделирование с помощью гладких функций. В некоторых случаях прибегают к гармоническому анализу отклонений, если есть содержательные причины такой правильной колеблемости. Квазипериодические колебания отклонений не моделировались.

Актуальность темы и ее практическая направленность определяется потребностью правительственных структур и крупного бизнеса в социально-экономических краткосрочных и среднесрочных прогнозах.

Степень разработанности темы исследования.

В диссертации акцент делается на восстановление долговременных рядов показателей в страновом и региональном ключе. По существу такой подход потребовал интеграции методов и наработок разных школ и направлений.

Первые практические разработки по связности динамических рядов показателей экономики и социума были предприняты еще в 30-х гг. XX в. Однако, теоретическая и математико-статистическая база этих исследований значительно отставала. Этот недостаток не преодолен и к настоящему времени, т.к. для этого требуется: а) модернизация и приспособление стандартной теории вероятностей для анализа многомерных связных динамических рядов; б) наличие точных погодовых долговременных данных по многим показателям макроэкономики; в) очистка этих показателей в российских условиях от накопленных фальсификаций за советский период.

Среди крупных ученых, занимавшихся проблемой связности динамических рядов макроэкономики можно указать участников Римского клуба, прежде всего Д. Форестера. В России этой проблематикой занимались С.А. Айвазян [1,2], Ю.В. Яременко, Э.Б. Ершов, М.Н. Узяков. К этим же исследованиям в содержательном плане примыкает сравнительно новая отрасль знаний - эволюционная экономика: B.JI. Макаров, В.И. Маевский, Г.Б. Клейнер. В числе многих исследователей, занимавшихся восстановлением показателей экономики России можно назвать Б.Б. Кафенгауза, С.Г. Струмилина, В.Н. Миронова, В.А. Мельянцева, В.М. Кудрова, Е.С. Никишина, В.Р. Окорокова и др. Существует также ряд философских и культурологических исследований по критическому анализу социально-экономических процессов в России на историческом материале. Среди них выделяются работы А.С. Ахиезера.

Ивахненко А.Г. предложил алгоритм перебора и оптимизации функций для аппроксимации эмпирических рядов показателей. В диссертации предложен метод перебора содержательных факторов, формирующих процессы социально-экономического развития. Эвристический подход состоит в органическом соединении содержательного и формального подходов.

Цели и задачи исследования.

Основной целью диссертации является совершенствование методов моделирования многомерных связных динамических рядов. В соответствии с этой целью в работе решаются следующие задачи:

- интегрирование теоретических и практических знаний в этой малоразработанной теме;

- восстановление необходимого массива статистической информации;

- анализ динамики развития макроэкономики России в XX в.

Предметом исследования является выявление колеблемости действующих факторов, их синхронное и асинхронное развитие, нахождение динамической связности временных рядов, характеризующих состояния экономики.

Объект исследования являются страновые и региональные материалы: рыбная отрасль; нефть и газ; демографические и расселенческие показатели; бюджетные показатели (на примере Москвы); показатели улично-дорожной сети; ВВП.

Метод исследования.

Изучение зависимости динамических рядов впервые на математической основе предложил Е.Е. Слуцкий в 1912 г., затем наиболее полное развитие этих идей было изложено в книге Мор Декей Езекиэл, Карл Фокс «Методы анализа корреляции и регрессий линейных и криволинейных»: М.: Статистика, 1966. Диссертант, развивая эти подходы, разработал процедуру экспериментального компьютерного моделирования.

Основу метода составляет: а) перебор предполагаемых факторов; б) построение квадратичных поверхностей; в) сравнение теоретических значений с фактическими; г) выбор таких поверхностей, где максимальное отклонение от каждой точки не более 20%, тогда при нормальном распределении отклонений среднее отклонение 5-7%.

Такое моделирование реально можно осуществлять только на базе экспериментального компьютерного моделирования.

Научная новизна работы:

1. Разработка оригинальных синтетических показателей взаимодействия экономики и социума.

2. Восстановление величины этих показателей по России за XX в.

3. Нахождение многомерных динамических корреляционных связей между ними.

4. Совершенствование критериев оценки адекватности этих связей в динамике.

5. Разработка оригинального метода экспериментального компьютерного моделирования динамических многофакторных процессов.

Практическая значимость и апробация работы.

Полученные в диссертации результаты использовались в прогнозных работах Института народнохозяйственного прогнозирования РАН для Министерства транспорта РФ и Министерства природных ресурсов РФ. Основные положения обсуждались на научных семинарах: Стратегическое планирование и развитие предприятий, Москва, 2003, 2004, 2006; Всероссийской научно-практической конференции, «Теневая экономика: проблемы диагностики и нейтрализации», Екатеринбург, 2004; Заседании кафедры экономики Университета «Дубна», 2004; Сессиях Международной академии регионального развития и сотрудничества (экономико-географическая секция), Пущино, 2003, Белгород, 2004.

Личный вклад диссертанта заключается в:

• синтезе накопленного опыта изучения динамики взаимосвязи социума и экономики в общественных, экономических и естественных отраслях науки;

• развитии идей статистической обработки связных многомерных динамических рядов, выдвинутых в конце 60-х гг. XX в. в направлении их алгоритмизации и автоматизации на ПК;

• проведении серии оригинальных расчетов динамической связности показателей социума и экономики на макроуровне и анализе полученных эмпирических нетривиальных результатов.

Публикации.

Основные результаты исследования отражены в 5 публикациях, в т.ч. в соавторстве 3, общим объемом 6 п.л. (личный вклад 3 п.л.).

Структура работы.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литература, приложений. Основное содержание изложено на 123 страницах машинописного текста, 80 наименований списка литературы и приложений занимающих 25 страниц.

Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Гольц, Григорий Григорьевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Главная идея диссертации состоит в том, чтобы связать между собой макроэкономические показатели различного содержательного направления: транспортные, невозобновимых ресурсов, энергетики, демографии и др. с основным показателем макроэкономики - ВВП. Этот подход дал возможность с разных сторон обнаружить связность ВВП с этими первичными и построенными на их основе синтетическими показателями. Связность динамических рядов позволило восстановить с необходимой степенью точности недостающие массивы информации по отдельным годам, и, кроме того, что самое главное, очистить ВВП от наслоений фальсификации за советский период.

Побочным продуктом этого восстановления явился анализ синхронности и асинхронности динамического развития отраслей. В частности, показано, что выработка электроэнергии не претерпела того обвального падения, которое наблюдалось в других отраслях хозяйства. Это косвенно свидетельствует о возрастании теневого сектора экономики, который потреблял электроэнергию, но не давал соответствующей отчетности. Уровень развития теневой экономики также обнаруживается по сопоставлению потребления спиртных напитков - фактически потребленных и той его части, выручка от которой попадала законным образом в государственный бюджет. Косвенным образом можно судить об уровне теневой экономики и по улову рыбы и морепродуктов. В первом приближении официальная величина теневой экономики, показываемая статорганами в 25% необходима по результатам диссертации увеличить примерно в 3-3,5 раза.

В части методической был применен относительно новый метод многомерного динамического моделирования. Причины систематической неадекватности социальных прогнозов за счет иррационального поведения населения и труднопредсказуемой нелинейной обратной связи от него на другие процессы в обществе. Выход видится в учете этих особенностей с помощью количественного исторического подхода и применения многомерного динамического анализа. Даны наглядные примеры из разных отраслей макроэкономики таких расчетов с применением аппроксимации долговременных временных рядов нелинейными поверхностями.

Кратко резюмируем основным результаты исследования:

1. Проиллюстрирована возможность применения количественного исторического подхода для восстановления и анализа социальных и экономических показателей.

2. Сформулирован и апробирован метод количественной связи финансовых, материальных, информационных и демографических показателей.

3. Полученные рассмотренные связи дали высокий уровень J адекватности не ниже R =0,98 за 90 лет.

4. Создана уникальная погодовая информационная база по 20 показателям, которая послужила основой диссертационного исследования и она, по нашему мнению, может быт использована в подобных исследованиях в дальнейшем.

Дальнейшее направление исследований в выбранном ключе представляются следующими:

- методически объединить современные подходы и методы краткосрочного и среднесрочного прогнозирования;

- расширить круг макропоказателей, особенно в части социальных и культурных характеристик;

- в конечном счете на базе восстановленных и проанализированных динамических рядов макропоказателей оценить адекватность государственной и региональной внутренней политики.

Следует также добавить, что примененный метод обработки связных многомерных динамических рядов показателей может быть назван нестандартным эвристическим подходом, т.к. еще предстоит большая работа по строгому математическому его обоснованию. Тем не менее, проведенная много раз верификация этого метода, убеждает в целесообразности таких поисков в дальнейшем на уровне профессиональных математиков.