Взаимодействие бюро кредитных историй и коммерческих банков в процессе управления кредитным риском тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Взаимодействие бюро кредитных историй и коммерческих банков в процессе управления кредитным риском"

003493376

На правах рукописи

ПАХОЛЬ Виктория Борисовна

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ И КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

1 1 МАР 2010

Волгоград - 2010

003493376

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Волгоградский государственный университет».

Научный руководитель:

Официальные оппоненты:

Ведущая организация:

доктор экономических наук Беков Роман Сергеевич.

доктор экономических наук, доцент Литвинова Алла Владимировна; кандидат экономических наук Толстопятая Марина Петровна.

ГОУ ВПО «Воронежский государственный университет».

Защита состоится 26 марта 2010 года в 13.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.029.04 при ГОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» по адресу: 400062, г. Волгоград, просп. Университетский, 100, аудитория 2-05 «В».

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Волгоградский государственный университет».

Автореферат диссертации размещен на официальном сайте ГОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» - http://www.volsu.ru.

Автореферат разослан 19 февраля 2010 года.

Учёный секретарь диссертационного совета кандидат экономических наук, доцент

И.Д. Аникина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность темы исследования. Финансовый кризис оказал негативное влияние па развитие банковской системы Российской Федерации, обострил потребность рационализации банковской деятельности по эффективному и безопасному размещению денежных ресурсов. Риск убытков, особенно при кредитовании, ставит перед финансовой наукой вопросы, которые до сих пор остаются не решенными до конца. Финансовая наука и ее положения не в полной мере учитывают особенности кредитного риска и управления им. В условиях финансового кризиса усиливается потребность в научных исследованиях, суть которых связана с выявлением специфики кредитования и управления данным видом банковского риска в настоящее время. Современные тенденции банковского кредитования подтверждают, что большинство российских банков перешли в такое состояние, когда им приходится решать вопросы расширения ассортимента кредитных продуктов при сохраняющемся риске невозврата ссуженных средств, что делает актуальным внедрение современных методик управления кредитным риском.

Поэтому взаимодействие банков с бюро кредитных историй (БКИ), специализирующихся на формировании досье банковских заемщиков, является одним из наиболее перспективных способов минимизации кредитного риска. Риск-менеджмент в области кредитных операций с использованием информации о заемщике из БКИ является существенным фактором в достижении устойчивого экономического роста банка в рыночных условиях, а совершенствование банковской политики по управлению кредитным риском с использованием кредитных историй целесообразно рассматривать как метод достижения конкурентоспособности, устойчивости и безопасности функционирования современного банка. В настоящее время деятельность БКИ и их взаимодействие с банками практически не исследованы, требуют научного осмысления и обоснования.

Таким образом, актуальность исследования обусловлена необходимостью дальнейшего изучения взаимодействия БКИ и банков при управлении кредит-

ным риском, что позволит, во-первых, раскрыть сущность БКИ, предоставляющих специфические услуги субъектам и пользователям кредитных историй, во-вторых, уточнить методические основы и расширить рамки традиционных приемов банка по управлению кредитным риском.

Степень разработанности проблемы. Теоретические и практические аспекты управления кредитными рисками с разной степенью полноты затрагиваются в трудах в трудах зарубежных и отечественных учёных-экономистов и практикующих банкиров: С. Э. Вайна, X. В. Грюнинга, Т. У. Коха, К. Р. Макко-нела, Ф.Х. Найта, JI. М. Роджера, П.С. Роуза, Дж. Синки, Н. В. Александровой, Л.Г. Батраковой, Г.Н. Белоглазовой, P.C. Бекова, М.В. Гончаровой, Я.Н. Дубе-нецкого, С.М. Игнатьева, Г.Г. Коробовой, Л.П. Кроливецкой, О.И. Лаврушина, Н.С. Пронской, О.Г. Семенюты, Т. В. Струченковой, Г. А. Тосуняна и др.

Доказывают необходимость использования в работе банка по оценке платежеспособности заемщика информации о нем из БКИ А. Г. Аксаков,

B. Н. Кармазин, С. Е. Кисляков, А. В. Коваленко, В. А. Москвин, Е. В. Неволо-кина, Е. А. Немировская, В. Б. Пантелеева, И. В. Сурина, М. Н. Тоцкий, А. Я. Устаев, И. В. Шевченко, Н. М. Циркунов.

Важность формирования кредитных историй, как инструмента недопущения выдачи некачественных кредитов отмечают в своих научных статьях А. Ю. Викулин, Б. Б. Воронин, А. В. Зверева, К. В. Ким, В. О. Ли, И. Н. Рыкова, И. В. Сарнаков, Н. В. Фисенко.

Вместе с тем, содержательных научных трудов о деятельности БКИ, их роли в управлении кредитным риском, сотрудничестве с банками, явно недостаточно. В печати встречаются отдельные заметки, интервью с представителями БКИ, освещающие лишь отдельные аспекты деятельности этих организаций. К числу таких авторов относятся: А. Ю. Брашн, А. А. Вайшнурс, В. А. Гамза, Л. А. Кузнецов, О. И. Лагуткин, А. Б. Мошенский, А. В. Перевозчиков,

C. А. Поярков, И. Н. Рыкова.

Область взаимодействия БКИ и банков при управлении кредитным риском все еще остается недостаточно исследованной. Также, мало изучено влия-

ние дифференцирующих и трансформирующих факторов на особенности функционирования БКИ в условиях российской экономики, стимулирующих и препятствующих эффективному взаимодействию БКИ и банков на рынке кредитных продуктов. Вместе с тем, труды перечисленных учёных стали стимулом и послужили базой для более глубокого исследования проблем обеспечения эффективного взаимодействия БКИ и банков при управлении кредитным риском, и на этой основе укрепления финансовой устойчивости банков.

Недостаточные изученность и степень разработанности проблемы взаимодействия БКИ и банков при управлении кредитным риском, с одной стороны, и научно-практическая значимость - с другой, предопределили выбор темы диссертации, цели и задачи исследования.

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании взаимодействия БКИ и банков при управлении кредитным риском и разработке приоритетных направлений их сотрудничества, обеспечивающих минимизацию кредитного риска банков.

В соответствии с указанной целью в диссертационной работе поставлены следующие задачи:

- выявить специфику функционирования и тенденции развития БКИ в России;

- обосновать комплекс принципов взаимодействия БКИ и банков, обеспечивающих рентабельность деятельности БКИ и минимизацию кредитного риска банков;

- определить характеристики, отражающие результативность взаимодействия БКИ и банков в современных экономических условиях;

- выявить внешние и внутренние факторы, стимулирующие и препятствующие эффективному взаимодействию БКИ и банков;

- разработать методики оперативного принятия банком кредитных решений на основе кредитной истории заемщика из БКИ;

- предложить возможные способы повышения эффективности взаимодействия БКИ и банка в работе с заемщиками.

Объектом исследования является взаимодействие БКИ и банков при управлении кредитным риском.

Предметом исследования является совокупность финансово-экономических отношений, возникающих в процессе взаимодействия БКИ и банка.

Методологической и теоретической основой исследования послужили теоретические положения и методологические подходы, изложенные в трудах отечественных и зарубежных ученых-экономистов по исследуемым проблемам, нормативные документы РФ, касающиеся деятельности БКИ и банков. В работе были использованы следующие методы исследования: системный подход, метод научной абстракции, методы экономико-статистического и сравнительного анализа, финансовой математики, финансового анализа, экспертных оценок.

Информационно-эмпирической базой исследования стали факты, установленные на основе анализа данных статистических и финансово-экономических российских и зарубежных изданий; материалы научных семинаров и конференций; законодательные и иные нормативные акты, регламентирующие деятельность российских БКИ и коммерческих банков; публикации в экономической литературе, посвященные проблемам развития БКИ и банковской сферы; данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства финансов РФ, Центрального банка РФ, периодической печати.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 1. Специфика функционирования российских БКИ проявилась в том, что: а) спрос на услуги БКИ способствует увеличению их числа, но базы сведений о клиентах сконцентрированы у пяти лидеров; б) предоставляемая БКИ информация не всегда бывает полностью достоверной и достаточной; в) БКИ повышают расходы на модернизацию системы сбора и накопления информации и защиты ее конфиденциальности, но это повышает стоимость услуг БКИ для банков; г)ужесточающаяся конкуренция между БКИ вынуждает их снижать цены на оказываемые ими услуги, что отрицательно сказывается на финансовых результатах работы БКИ и снижает их интерес к сотрудничеству с небольшими

банками; д) эффективное функционирование БКИ возможно в условиях монополизации информационных услуг о заемщиках.

2. Взаимодействие БКИ и банков в области управления кредитным риском основано на следующих принципах: непересекаемости взаимных интересов (БКИ и банки не являются конкурентами, хотя объект их деятельности один и тот же - заемщик), паритетности (БКИ и банк являются равноправными партнерами на рынке кредитования физических и юридических лиц), дополняемости функций (приоритетные функции БКИ (формирование кредитной истории) и банка (выдача кредитов) в работе с заемщиком суммируются), согласованности (взаимодействие БКИ и банка увязано со стратегией развития БКИ и стратегией банка в области риск-мснеджмента), взаимной информированности (кредитование заемщика банк осуществляет на основании объективной, достоверной и достаточной информации, полученной из БКИ, одновременно с согласия клиента банк предоставляет сведения о нем в БКИ).

3. На эффективность взаимодействия БКИ и банков при управлении кредитным риском разнонаправленно влияет ряд факторов, которые, с одной стороны, стимулируют, а с другой - препятствуют активизации этого процесса: а) минимизация расходов банка на создание РВПС при возраст ании расходов банка на оплату услуг БКИ; б) оперативное получение кредитной истории при ограниченной объективности и асимметрии информации о заемщике и ограниченной ответственности БКИ за полноту и достоверность информации о клиенте; в) упрощенная процедура кредитования заемщиков при сложности и неудовлетворенности результатами поиска через центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) необходимой информации о местонахождении кредитной истории; г) рост объема кредитных операций банка при недостатке записей о заемщиках от общего числа потенциальных клиентов банков; д) кредитные решения на основе сравнения кредитной истории и результатов собственной проверки клиентов содержат минимальный кредитный риск, но требуют большего срока для предварительной работы банка с клиентом. Отрицательно влияют на эффективность взаимодействия БКИ и банков институциональные ограничения ответственности бюро, несогласованность в

ответственности бюро, несогласованность в отдельных законодательных документах, регламентирующих деятельность БКИ и банков, утечка конфиденциальной информации из базы данных БКИ.

4. Результативность взаимодействия БКИ и банков при управлении кредитным риском оценивается с использованием принципов: гибкости процедуры оценки к изменяющимся условиям; объективности оценки при отражении реальной ситуации; надежности данных оценки результативности; практичности и логической связи между собираемыми данными и кредитными решениями банка; устойчивости оценки результативности при минимуме затрачиваемых усилий; своевременности информации, касающейся заемщиков с использованием современных информационных технологий. Результативность взаимодействия БКИ и банков при управлении кредитным риском, ориентированного на удовлетворение запросов заинтересованных сторон (государство; банк; заемщики; БКИ), подвержена воздействию дифференцирующих (денежные средства, персонал БКИ и банка, программы, процедуры) и интегрирующих (институциональные, организационные, информационные) факторов, оценивается показателями результативности применительно к каждой стороне (для государства -рост рыночной стоимости акций банка, повышение инвестиционной привлекательности банка; для банка - усиление финансовой устойчивости и финансовой безопасности банка, повышение дохода на активы и капитал банка; для заемщиков - оперативное получение кредитов; для БКИ - формирование кредитных историй на клиентов, предоставление банкам сведений о заемщиках), а также тремя группами показателей, характеризующих: а) затраты (расходы банка и БКИ, связанные с работой с заемщиком); б) непосредственный результат (объем предоставленных банком кредитов и информационных услуг БКИ); в) конечный результат (минимизация кредитного риска, доступность кредита добросовестным заемщикам).

5. Предложенная методика кредитного скоринга позволяет оперативно оценить кредитоспособность заемщика. Путем подсчета баллов по шести позициям, рассчитанным БКИ (в том числе по сведениям из кредитной истории), банк может

отнести клиента к соответствующей категории кредитоспособности, которая может быть оценена как неудовлетворительная, удовлетворительная, хорошая или высокая. Каждой категории соответствуют рекомендации относительно принятия кредитного решения в зависимости от соблюдения заемщиком условий кредитных договоров по ранее полученным кредитам и новым кредитам, взятым в других банках,

6. Для повышения эффективности взаимодействия БКИ и банка при управлении кредитным риском целесообразно рекомендовать:

а) БКИ: наладить двусторонний обмен информацией с коллекторскими агентствами с целью оперативного взыскания долгов с недобросовестных заемщиков и исключения их повторного кредитования;

б) банкам: принимать решения относительно кредитования заемщика-юридического лица на основе консолидации результатов анализа платежеспособности заемщика и информации о нем из БКИ;

в) законодательным органам: предоставить банкам право передавать сведения в БКИ без согласия заемщиков, что позволит исключить кредитование недобросовестных клиентов другими банками и снять ограничения размера доли учредителей в капитале БКИ, что позволит сохранить конкуренцию между учредителями БКИ и независимость БКИ в их сотрудничестве с банками.

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем:

- выявлена специфика функционирования российских БКИ, проявляющаяся в следующем: конфиденциальность информации о клиентах банка и обмен ею; увеличение числа бюро на рынке БКИ и концентрация информации у пяти лидеров; автоматизация сбора и обработки сведений о клиенте и наличие ошибок в кредитных историях; рост расходов на модернизацию системы защиты, влекущих удорожание услуг БКИ и снижение розничных цен на них; целесообразность монополизации информационных услуг о заемщиках;

- сформулированы принципы взаимодействия БКИ и банков (непересекаемости взаимных интересов, паритетности, дополняемости функций, согласованности, взаимной информированности), следование которым позволит обес-

печить БКИ - прибыльную деятельность, а банкам минимизацию потерь при управлении кредитным риском;

- выявлены факторы, стимулирующие (уменьшение расходов на формирование РВП; оперативность получения банком информации о клиентах; упрощение процедуры анализа платежеспособности граждан; рост объема и качества кредитного портфеля; минимизация кредитного риска за счет избежания кредитования недобросовестных заемщиков) и препятствующие (увеличение себестоимости кредитных продуктов банка; ограниченная объективность и асимметрия информации от БКИ; сложность поиска кредитной истории; малый процент записей о заемщиках; институциональные ограничения ответственности БКИ; несогласованность в отдельных законодательных документах; утечка конфиденциальной информации) взаимодействию БКИ и банков при управлении кредитным риском. Доказано преобладание стимулирующих факторов над препятствующими;

- развиты теоретические основы оценки результативности взаимодействия БКИ и банка при управлении кредитным риском, включающие: принципы оценки (гибкость, объективность, надежность, практичность, устойчивость, своевременность); факторы, влияющие па результативность (дифференцирующие и интегрирующие), показатели результативности (применительно заинтересованных сторон; характеризующие затраты банка и БКИ; непосредственный результат; конечный результат);

- предложена методика оценки кредитоспособности клиента для оптимизации кредитного скоринга, основанная на подсчете баллов в зависимости от размера коэффициентов долговой нагрузки и текущей ликвидности, рентабельности, участия собственными средствами, динамики финансовых и производственных показателей клиента, категории его кредитной истории из БКИ, а также содержащая рекомендации относительно принятия кредитного решения;

- определены основные направления повышения эффективности взаимодействия БКИ и банка при управлении кредитным риском, включающие: обмен информацией между БКИ и коллекторскими агентствами; внедрение в банках

матрицы решений относительно кредитования заемщика-юридического лица; рекомендации по изменению действующего законодательства, регулирующего деятельность БКИ.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость работы состоит в том, что основные положения и выводы диссертации расширяют и развивают научное представление о сущности и содержании взаимодействия БКИ и банков при управлении кредитным риском. Разработанные в процессе исследования теоретические положения, касающиеся цели, принципов, подверженности разнонаправленному влиянию различных факторов, оценки эффективности взаимодействия БКИ и банков, являются приращением научного знания в области банковского дела. Практическая значимость диссертации состоит в разработке рекомендаций по применению в процедуре принятия окончательного решения относительно выдачи клиенту кредита или отказе в кредитовании данных кредитной истории из БКИ, кредитного скоринга на основе сравнения результатов анализа банка и оценки кредитной истории из БКИ.

Материалы диссертации могут быть использованы: а) БКИ в целях повышения уровня рентабельности их деятельности, б) банками в целях эффективного управления кредитным риском, в) вузами в преподавании дисциплин «Финансовый менеджмент в банке», «Банковское дело», «Анализ деятельности коммерческого банка».

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертации прошли апробацию на международной, всероссийских, региональных, межвузовских научно-практических конференциях в 2008-2009 гг. в Волгограде, Новосибирске, Пензе, Саратове. Результаты исследования нашли практическое применение в деятельности ОАО АКБ «Волгопромбанк» и в преподавании финансовых дисциплин в Волгоградском государственном университете.

Публикации. По материалам исследования опубликовано 12 научных статей общим объемом авторского вклада 8,55 п.л., в том числе 3 статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, 1 монография с авторским вкладом - 3,5 п.л.

и

Структура н объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы га 181 источника и 7 приложений. Общий объем диссертации составляет 196 страниц. Работа содержит табличный и графический материал (22 таблицы и 9 рисунков).

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, формулируются цель, задачи, теоретическая и практическая значимость исследования, его предмет и объект, теоретические и методологические основы диссертационной работы, выделяются основные положения, выносимые на защиту, и ее научная новизна.

В первой главе диссертации - «Теоретические основы взаимодействия бюро кредитных историй и коммерческих банков в условиях глобализации экономики» - исследуются преобразования в управлении кредитным риском в условиях глобального финансового кризиса, предпосылки создания, основы и специфика функционирования бюро кредитных историй в России, раскрывается сущность кредитной истории как источника информации о заемщиках банка.

Во второй главе — «Анализ эффективности взаимодействия бюро кредитных историй и коммерческих банков при управлении кредитным риском» раскрываются основные аспекты взаимодействия БКИ и банков при управлении кредитным риском, анализируется динамика основных показателей, отражающих эффективность и недостатки в кредитной деятельности банков, исследуются факторы, влияющие на эффективность взаимодействия БКИ и банка при управлении кредитным риском.

В третьей главе - «Основные направления реализации потенциала бюро кредитных историй при управлении кредитным риском» - предложен комплекс мероприятий по активизации взаимодействия БКИ и банка при управлении кредитным риском, конкретизирован методический инструментарий для реализации изложенных рекомендаций.

В заключении обобщены результаты исследования, сформулированы выводы и предложения научного и практического характера.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ Специфика функционирования и тенденции развития БКИ в России.

Происходящие преобразования в сфере кредитования требуют дальнейшего развития научной теории совершенствования управления кредитными операциями, разработки методов достижения компромисса между рискованностью и доходностью ссудных операций банка. В целях предупреждения и минимизации риска потерь от невозврата ссуженных средств банки расширяют набор применяемых инструментов, в том числе используя кредитные истории из БКИ, содержащие информацию о платежеспособности потенциального заемщика. Банковские кризисы 1998г., 2004 г. и 2008 г. обусловили рост востребованности услуг БКИ и взаимодействия с ними банков при управлении кредитным риском и наложили отпечаток на специфику функционирования российских БКИ по сравнению с американскими и европейскими бюро. Анализ статистических данных (таблица 1) позволил автору сделать вывод, что спрос на услуги БКИ способствует увеличению их числа при одновременном снижении количества банков, приходящихся на одно бюро, но при этом фактически с разными БКИ сотрудничает разное число банков, количество которых существенно различается, так как базы сведений о клиентах сконцентрированы у пяти лидеров.

Таблица 1

Динамика количества БКИ и банков (по состоянию на 01.01.) (в штуках)

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Число бюро кредитных историй 20 23 28 33

Число действующих кредитных организаций, В т. ч. Банков 1253 1206 1189 1143 1136 1092 1108 1058

Число банков, приходящихся на одно БКИ 60 50 37 32

Источник: рассчитало автором по данным: Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2008 году. - М.: ОАО «Типография «Новости», 2009. - 113 е., с. 77.

Чтобы определить, сколько рынку нужно БКИ, следует знать, в скольких бюро аккумулирован основной массив информации. В 2006 году на тройку крупнейших БКИ по объему баз приходилось 90% всех кредитных историй, на пятерку - 98%. В 2008 году на пять крупнейших бюро: «Глобал пэймент кредит сервисиз», Национальное бюро кредитных историй, БКИ «Инфокредит», БКИ

«Экспириан-Интерфакс» (Ехрепап-ш 1егГах), КБ «Русский Стандарт» приходилось 94% всех кредитных историй. Выгодные клиенты для бюро - крупные и средние банки, активно выдающие кредиты. Борьба среди БКИ сейчас идет за 20-30 крупнейших банков, а интересными для сотрудничества могут быть порядка 120-150 банков. Получается, что 20% клиентов БКИ дают им 80% дохода. При плате в бюро за каждый кредитный отчет в пределах 20 руб., реально стоимость этой процедуры для банка составляет в среднем 160 руб. Стоимость потерь банков в среднем на одного неплательщика, по данным НБКИ, около 90 тыс. руб., т. е. за 160 рублей можно избежать потенциальных потерь, в 2500 раз превышающих затраты на услуги БКИ. Если обмен информацией будет двухсторонний, то для банка стоимость одного отчета из БКИ снижается до 15 - 25 руб., или отчет может быть предоставлен банку из бюро бесплатно.

БКИ повышают расходы на модернизацию системы сбора и накопления информации и защиты ее конфиденциальности, но это повышает стоимость услуг БКИ для банков. Одновременно ужесточающаяся конкуренция вынуждает БКИ снижать цены на оказываемые ими услуги, что отрицательно сказывается на финансовых результатах работы БКИ и снижает их интерес к сотрудничеству с небольшими банками. Таким образом, автор, используя метод сравнения, выявила специфику функционирования российских БКИ, характеризующуюся тенденцией к монополизации в сфере услуг по формированию кредитных историй.

Принципы взаимодействия БКИ и банка при управлении кредитным риском. Эффективность управления кредитным риском в значительной степени предопределяется особенностями взаимодействия БКИ и банка. Обусловлено это, во-первых, временным ограничением реализации кредитных сделок, во-вторых, выбором направлений кредитования, в-третьих, регулированием величины кредитного портфеля и процентного дохода при приемлемом уровне риска. В связи с этим особую актуальность приобретают принципы взаимодействия БКИ и банка при управлении кредитным риском. К основным принципам, сформулированным автором, отнесены следующие:

- непересекаемости взаимных интересов - БКИ и банки не являются конкурентами, хотя они работают с одним и тем же клиентом. Цели БКИ и банка в работе с банковскими заемщиками взаимоувязаны, ориентированы на максимальную результативность кредитных операций, но разделены и не противоречат друг другу. БКИ заинтересованы в росте услуг, предоставляемых ими субъектам и пользователям кредитной истории, а банки - в кредитовании заемщиков с положительной кредитной историей. Действия банков и БКИ в работе с клиентами исключают противоречия, дублирование, стимулируют заемщика на безупречное соблюдение условий кредитного договора;

- паритетности - БКИ и банк являются равноправными партнерами, в равной степени заинтересованными в сотрудничестве. БКИ как самостоятельное юридическое лицо, действующее на коммерческой основе, оказывает банку информационные услуги. Востребованность услуг БКИ банком обуславливает развитие БКИ, расширение масштабов его деятельности. Оперативность и полнота сведений о заемщике из БКИ способствует эффективному кредитованию и управлению кредитным риском в виде избежания выдачи ссуд недобросовестным клиентам;

- дополняемости функций - взаимодействие БКИ и банка содержит в своей основе элементы интеграции, появляющейся в создании друг другу благоприятных условий осуществления экономической деятельности как самостоятельных юридических лиц при одновременной специализации каждого из них в работе с заемщиком. Специализация БКИ проявляется в осуществлении приоритетной функции БКИ - формирование кредитной истории субъекта. Банк, как кредитор, специализируется на выдаче кредитов, полагаясь на информацию о заемщике из БКИ. Итогом объединения результатов специализации БКИ и банка является снижение уровня кредитного риска;

- согласованности - взаимодействие БКИ и банка подчинено стратегическим целям их развития, согласуется с другими направлениями их деятельности и учитывает перспективы дальнейшего сотрудничества. Стратегия развития БКИ строится с учетом расширения спектра услуг для банков, удовлетворения их

потребностей в информации о заемщиках, сборе, пополнении и систематизации тех сведений, которые позволят минимизировать кредитный риск банков. Стратегия банка в области кредитования и риск-менеджмента разрабатывается с учетом того, что при кредитовании и управлении кредитным риском будет использоваться информация о заемщике из БКИ. Традиционный набор инструментов и методов управления кредитным риском в банке дополнился новым элементом - использованием кредитной истории заемщика из БКИ; - взаимной информированности - кредитование заемщика банк осуществляет на основании объективной, достоверной и достаточной информации, полученной из БКИ. Одновременно с согласия клиента банк предоставляет сведения о нем в БКИ для формирования его кредитной истории. Клиент, заинтересованный в положительной кредитной истории, добросовестно выполняет свои кредитные обязательства перед банком, что позитивно отражается на качестве кредитного портфеля банка и стимулирует активизацию его сотрудничества с БКИ.

Вышеперечисленные принципы взаимодействия БКИ и банков при управлении кредитным риском способствуют усилению роли БКИ в рациональной организации банками процесса кредитования и реализации эффективной банковской политики в области риск-менеджмента.

Факторы, стимулирующие и препятствующие эффективному взаимодействию БКИ и банка. На эффективность взаимодействия БКИ и банка влияют факторы, оказывающие стимулирующее (СР) и препятствующее (РР) воздействие. Стимулируют достижение конечных результатов и позитивно отражаются на финансовых показателях банка и БКИ: оперативность получения банком информации о клиентах из БКИ, упрощение процедуры анализа платежеспособности граждан, избежание кредитования недобросовестных заемщиков, уменьшение расходов на формирование РВПС, повышение качества кредитного портфеля, минимизация доли и количества проблемных ссуд у банка, рост доходов у БКИ.

Препятствуют взаимовыгодному взаимодействию БКИ и банка в работе с заемщиками, снижают результативность кредитных операций, влекут ухудше-

ние финансовых показателей БКИ и банка такие факторы как: ограниченная объективность, неполнота и асимметрия информации о клиентах от БКИ; малый процент записей в БКИ о заемщиках от общего числа потенциальных клиентов банков; сложность и неудовлетворенность результатами поиска через ЦККИ информации о местонахождении кредитной истории заемщика; увеличение себестоимости кредитных продуктов банка из-за необходимости компенсировать расходы банка на оплату услуг БКИ; институциональные ограничения ответственности БКИ за предоставление банкам неполной и недостоверной информации о клиентах; несогласованность в отдельных законодательных документах, регламентирующих деятельность БКИ и банков; утечка конфиденциальной информации из базы данных БКИ.

Стимулирующие и препятствующие факторы в определенной мере нейтрализуют друг друга, но позитивный результат от их консолидации (CF)*-*(PF) преобладает, т. е. (CF) > (PF), что подтверждается активизацией сотрудничества банков с БКИ и более низкой долей просроченных кредитов среди заемщиков с положительной кредитной историей. Следовательно, конечный положительный итог (R) влияния на управление кредитным риском двух групп факторов можно выразить так:

R - (CF) - (PF) (1)

БКИ и банки заинтересованы в усилении воздействия стимулирующих факторов и минимизации препятствующих, т. е. (CF) —> max, а (PF)—> min.

Результативность взаимодействия БКИ и банка при управлении кредитным риском. Оценка результативности взаимодействия БКИ и банков при управлении кредитным риском строится на использовании принципов гибкости (взаимодействие БКИ и банка должно легко адаптироваться к изменяющимся условиям), объективности (оценка результативности объективна в том случае, если у контролирующих органов или администраторов нет заинтересованности в искажении реальной ситуации), надежности (все пользователи данных оценки результативности должны быть абсолютно уверены в точности и достоверности этих данных), практичности (оценка должна обеспечивать логическую

связь между собираемыми данными и кредитными решениями банка, касающимися выдачи кредитов на основании кредитных историй из БКИ и без таковых), устойчивости (оценка результативности должна осуществляться при минимуме затрачиваемых усилий, с использованием технических достижений), своевременности (оценка должна осуществляться на основании свежей информации, касающейся заемщиков с использованием современных информационных технологий).

Взаимодействие БКИ и банка при управлении кредитным риском ориентировано на удовлетворение запросов заинтересованных сторон, в качестве которых выступают: государство, банк, заемщик, БКИ. Взаимный интерес указанных сторон можно отразить критерием успешного достижения интегральной цели, каковой является максимизация доли банка на рынке кредитования (МРкр). Предложенный автором критерий результативности банковского кредитования может быть выражен так: МРКр —► max. Следовательно, результативность взаимодействия БКИ и банка при управлении кредитным риском подвержена воздействию дифференцирующих и интегрирующих факторов, которые возможно усилить (позитивные) или ослабить (негативные).

Дифференцирующими факторами являются: а) денежные средства, привлекаемые и размещаемые с соблюдением банком утвержденных ЦБ РФ нормативов; б) банковский персонал и персонал БКИ, обладающий требуемыми знаниями, умениями, навыками, опытом; в) техническая и технологическая оснащенность БКИ и банка компьютерами, средствами коммуникации, защиты от несанкционированного доступа. Интегрирующими факторами являются: а) институциональный, включающий различные отдельные и обобщенные комбинации экономических нормативов, правил, договоров, которые расширяют взаимодействие банков с БКИ в работе с заемщиками; б) организационный, дающий возможность банку принимать решения при любых изменениях внешней среды, пересматривать краткосрочную или долгосрочную финансовую и кредитную стратегии в работе с заемщиками на основании их кредитной истории из БКИ; в)информационный, включающий знания, сведения, данные о внешней (конку-

рентные позиции банка, вкладчики, заемщики) и внутренней (объем кредитного портфеля, доход, прибыль, собственный капитал) среде функционирования банка, БКИ (база данных, защищенность от несанкционированного доступа к информации) и заемщика (платежеспособность).

Результативность данного взаимодействия применительно к каждой заинтересованной стороне оценивается такими показателями: а) для государства -рост рыночной стоимости акций банка; приращение собственного капитала банка; повышение инвестиционной привлекательности банка; б) для банка в лице его акционеров, руководства и сотрудников - получение высоких дивидендов на акции; усиление финансовой устойчивости и безопасности банка; минимизация расходов на РВПС; повышение дохода на активы и капитал банка; кредитование платежеспособных заемщиков; своевременный и полный возврат выданных кредитов и процентов по ним; в) для заемщиков - оперативное получение в банке кредитов; г) для БКИ - формирование кредитных историй на клиентов; предоставление банкам сведений о заемщиках; сохранение конфиденциальности информации.

Показатели, характеризующие результативность взаимодействия БКИ и банка при управлении кредитным риском, применительно только к БКИ и банкам, можно объединить в три группы: 1) затраты - это расходы банка и БКИ, связанные с работой с заемщиком; 2) непосредственный результат - это размер кредитного портфеля, количество заемщиков, размер процентных доходов у банка; рост базы кредитных историй у БКИ; 3) конечный результат - это минимизация кредитного риска, снижение доли просроченных кредитов, объем кредитов, погашенных за счет резерва банка; балансовая прибыль у БКИ.

В таблице 2 дан пример результативности взаимодействия ОАО АКБ «Вол-гопромбанк» и БКИ при управлении кредитным риском в виде разной доли просроченных кредитов по трем группам, на которые разделен кредитный портфель банка.

Таблица 2

Доля просроченных кредитов за пе| эиод (в процентах)

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

По группе кредитов, выданных без информации из БКИ 2,6 1,5 2,2 2,6

По группе кредитов, выданных на основе анализа банка и с учетом информации БКИ 1,7 1,2 1,8 1,8

По группе кредитов, выданных только на основании информации БКИ 2,7 1,4 2,0 2,5

Источник: рассчитано автором по данным внутренней отчетности ОАО АКБ «Волгопромбанк».

Автором сделан вывод о возможности оценки результативности взаимодействия БКИ и банка. Конечный результат данного взаимодействия - минимизация кредитного риска, подтвержден тем, что наиболее качественными являются кредиты, выданные банком на основе собственного анализа платежеспособности заемщика, дополненного информацией из БКИ. Худшее качество у кредитов, выданных без информации из БКИ. Этот вывод автора базируется на результатах проведенного ею экономико-статистического анализа данных ОАО АКБ «Волгопромбанк» и обобщенного мнения экспертов.

Методика кредитного скоринга для оценки кредитоспособности заемщика. Проведешше исследования процедуры кредитования с использованием кредитных историй, а также материалы научных публикаций позволили автору предложить методику кредитного скоринга с тем, чтобы БКИ смогли расширить спектр услуг, предоставляемых ими банкам. Например, бюро могут проводить оценку кредитоспособности клиентов, классификацию заемщиков в зависимости от соблюдения ими сроков возврата кредитов, осуществлять кредитный скоринг, который находится под давлением ряда экономических факторов: инфляции, объема инвестиций, стоимости кредитов, параметров статистики возврата кредитов заемщиками. Согласно предложенной автором методике, основанной на подсчете баллов, соответствующих рассчитанному размеру коэффициентов долговой нагрузки и текущей ликвидности, рентабельности, участия собственными средствами, динамики финансовых и производственных показателей клиента, категории его кредитной истории, БКИ способны подготовить информацию, на основании которой банк может отнести клиента к соответствующей категории кредитоспособности. В

20

кредитоспособности. В таблице 3 приведены показатели для оценки кредитоспособности заемщика.

Таблица 3

Показатели для оценки кредитоспособности заемщика

№ коэффициента Коэффициент/ балл Величина показателей

1 Коэффициент долговой нагрузки (Кдн) = Среднемесячный доход за последний год : среднемесячная сумма долга перед банком с учетом испрашиваемого кредита

Значение Кди Менее 0,5 >т 0,5 до 1,0 от 1 до 1,5 от 1,5 до 2 2 и более

Балл 0 0,5 1 2 3

2 Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) = Доходы последнего отчетпого квартала : расходы последнего отчетного квартала

Значение КТЛ Менее 0,5 >т0,5 до 1,0 от 1 до 1,5 от 1,5 до 2 2 и более

Балл 0 1 2 3 1*

3 Рентабельность (Р) = Прибыль за последний отчетный квартал : доход за последний отчетный квартал

Значение Р Менее 0 0-0,05 0,05-0,1 ОД-0,5 Свыше 0,5

Балл - 1 0 1 _| 2 3

4 Участие собственными средствами (УСС) = собственные средства клиента в про екте: стоимость проекта

Значение УСС Нет Менее 10%1 11%-30% 31%-50% свыше 50%

Балл -1 0 1 1 2 ■ 3

5 Динамика финансовых и производственных показателей (ДФПП)

Вид динамики Устойчиво отрицательная Слабо отрицательная Стабильная Слабо поло-житель-ная Устойчиво положительная

Балл -2 -1 0 1 2

6 Кредитная история заемщика из БКИ (КИ)

Сведения о кре дитной истории Отрицательная Отсутствует Положительная

Балл -1 0 1

* - высокий уровепь текущей ликвидности свидетельствует о нерациональном использовании денежных ресурсов.

В таблице 4 показано использование результатов оценки заемщика, когда его

кредитоспособность может быть оценена как неудовлетворительная, удовлетворительная, хорошая или высокая. Каждой категории соответствуют рекомендации относительно принятия кредитного решения в зависимости от соблюдения заемщиком условий кредитных договоров по ранее полученным кредитам и новым кредитам, взятым в других банках.

Таким образом, предложенная методика позволит минимизировать вероятность выдачи кредита недобросовестному заемщику и повысить оперативность и качество кредитования.

Таблица 4

Использование результатов оценки заемщика__

Количество баллов Категория кредитоспособности Оценка (вывод) кредитоспособности Рекомендации

Менее 4 4 Неудовлетворительная Кредит не выдавать

4,0-5,0 г Удовлетворительная Кредит не целесообразно выдавать

5,1-11,0 2 Хорошая Кредит можно выдавать

Свыше 11,0 1 Высокая Кредит выдавать

Направления повышения эффективности взаимодействия БКИ и банка при управлении кредитным риском. Кредитный риск можно в значительной мере ослабить за счет повышения эффективности взаимодействия БКИ и банков, для чего автором предложены следующие рекомендации: а) с целью предупреждения кредитного риска при принятии банком решения о выдаче кредита заемщику-юриднческому лицу или отказе ему в кредите целесообразно использовать матрицу (таблица 6), синтезирующую результаты банковского анализа платежеспособности клиента и его кредитной истории из БКИ (таблица 5). Сочетание данных банка и БКИ формирует ситуацию, индивидуальную каждому сектору. Например, положительный результат банковского анализа (Б 1) и положительная кредитная история (К1) формируют ситуацию в секторе 1. Результаты дополнительного анализа (Б2) могут дать положительный (Б2а) или отрицательный (Б2б) вывод относительно платежеспособности заемщика,

ИТ. д.

Таблица 5

_Взаимосвязь дачных анализа банка и кредитной истории из БКИ_

Оценка кредитной истории Результаты банковского анализа заемщика

Положительный Б1 Результаты дополи, анализа Б2 Отрицательный БЗ

Б2а Б2б

Положительная К1 Сектор 1 Сектор 2а Сектор 26 Сектор 3

Кредитной истории кет К2 . Сектор 4 Сектор 5а Сектор 56 Сектор 6

Отрицательная КЗа Сектор 7а Сектор 8а/а Сектор 8а/б Сектор 8б/а Сектор 86/6 Сектор 9

Отрицательная КЗб Сектор 76

В таблице 6 приведены варианты возможных ситуаций по секторам и соответствующие рекомендации о принятии кредитного решения для каждого из них.

Таблица 6

Матрица принятия решений по вариантам кредитных ситуаций_

№ сектора из табл. 5 Соотношение анализа банка и кредита истории Характеристика ситуации Описание ситуации Рекомендуемые действия Окончательное решение

1 Б1-К1 Положительная Кредитная история и результаты анализа банка совпадают, они положительные Оформлять доку-меиты на выдачу кредита Кредит вы дать

9 БЗ-КЗ Отрицательная Кредитная история и результаты анализа банка совпадают, они отрицательные Работа с клиентом прекращается Кредит не выдавать

2а Б1-К1 Смотреть ситуацию № 1

26 БЗ-К1 Самая противоречивая Смотрел, ситуацию №3

3 БЗ-К1 Самая противоречивая Данные БКИ и анализа банка противоположны Продолжить анализ, устранить замечания Кредит вы дать

4 Б1-К2 Скорее поло житель-ная Имеются только положительные результаты анализа балка Повысить залоговое обеспечение кредита Кредит вы дать

5а Б1-К2 Смотреть ситуацию № 4

56 БЗ-К2 Практически отрицатель-наг Смотреть ситуацию № 6

6 БЗ-К2 Практически отрицатель-ная Нет аргументов в польз) клиента Работа с клиенток прекращается Кредит не выдавать

7а Б1-КЗ Весьма про тиворечивая Данные БКИ и анализ; банка противоположны по клиент оплатил долг Продолжить шга лиз, устранить за мечания Кредит вы дать

76 Б1-КЗ Весьма про тиворечивая Данные БКИ и анализ; банка противоположны но клиент не оплат! долг Работа с клиентол прекращается Кредит не выдавать

8а/а Б2-КЗ Самая разно образная На основании мнения эксперта может быть приравнена к ситуации № 1

8б/а Б2-КЗ Самая разно образная На основании мнения эксперта может быть приравнена к ситуации № 3

8а/6 Б2-КЗ Самая разно образная На основании мнения эксперта может быть приравнена к ситуации № 76

86/6 Б2-КЗ Самая разно образная На основании мнения эксперта может быть приравнена к ситуации № 9

Таким образом, принятие банком решений по выдаче кредитов юридическим лицам (особенно крупным) целесообразно осуществлять на основе сравнительного анализа данных, полученных от БКИ и результатов собственной проверки кредитной заявки клиентов, несмотря на то, что увеличивается срок рассмотрения заявки.

б) с целью обеспечения возврата проблемных ссуд автор рекомендует наладить обмен информацией между БКИ и коллекторскими агентствами. Такой обмен обеспечит, с одной стороны, оперативное поступление в бюро сведений от агентств о ходе выполнения обязательств проблемными заемщиками, имеющими кредиты в разных банках, с другой стороны, усилится дисциплинирующий механизм по скорейшему возврату долгов банкам от проблемных заемщиков. Разрозненное взаимодействие «Банк-БКИ» и «Банк-Коллекторское агентство» можно преобразовать в трехстороннее сотрудничество «Банк - БКИ - коллек-торское агентство», которое будет взаимовыгодным и позитивно отразится на управлении кредитным риском.

в) с целью устранения несогласованности отдельных положений в законодательных документах, касающихся взаимодействия БКИ и банков, по мнению автора, необходимо: предоставить банкам право передавать сведения в БКИ без согласия заемщиков, что позволит исключить кредитование недобросовестных клиентов другими банками; снять ограничения размера доли (суммы долей) учредителей в капитале БКИ, что позволит сохранить конкуренцию между учредителями БКИ, с одной стороны, и независимость БКИ в их сотрудничестве с банками - с другой стороны; освободить Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) от осуществления нормотворческих функций в сфере установления стандартов и требований к технической защите информации в БКИ, так как ее компетенция правомерна только в отношении секретной и оборонной продукции, что устранит бюрократические барьеры в работе БКИ с клиентами.

Таким образом, взаимодействие БКИ и банков при управлении кредитным риском позволит реализовать главное преимущество объективно-

ориентированных методов предупреждения риска кредитных потерь еще до заключения кредитных сделок, и сформировать необходимую основу системы раннего обнаружения проблем при кредитовании разных категорий заемщиков.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Монография

1. Астахова (Пахоль), В. Б. Бюро кредитных историй в системе управления банковскими рисками: [монография] / В. Б. Астахова (Пахоль), Н. С. Пронская. -Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2009.-208 с. (12,1/3,5 п.л.). - ISBN 978-5-98461-6568-6.

Статьи в журналах и изданиях, рекомендуемых ВАК РФ:

2. Астахова (Пахоль), В. Б. Двойственный характер функционирования бюро кредитных историй на финансовом рынке / В. Б. Астахова (Пахоль) // Финансы и кредит.-2010,-№4.-С. 65-69(0,5 п.л.).

3. Астахова (Пахоль), В. Б. Повышение роли кредитных историй в управлении кредитным риском / В. Б. Астахова (Пахоль), Н. С. Пронская // Банковское дело.-2009.-№10.-С. 31-35 (0,5/0,25 п.л.).

4. Астахова (Пахоль), В. Б. Роль кредитных бюро в управлении кредитными рисками / В. Б. Астахова (Пахоль), Н. С. Пронская // Банковское дело. - 2008. -№11.- С.82-85 (0,5/0,2 п.л.).

Статьи и тезисы докладов в других изданиях:

5. Астахова (Пахоль), В. Б. Новые аспекты сотрудничества банков и БКИ / В. Б. Астахова (Пахоль) // Современные модели исследования социально-экономических процессов: теория и практика: сборник статей Международной научно-практической конференции. - Саратов: Научная книга, 2009. - С. 35-39 (0,5 п.л.).

6. Астахова (Пахоль), В. Б. Взаимообусловленность развития бюро кредитных историй и эффективности банковских кредитов / В. Б. Астахова (Пахоль) // Экономика развития региона: проблемы, поиски, перспективы: ежегодник. -Вып. 10,- Волгоград: ВолГУ, 2009. - С.667-676 (0,75 п.л.).

7. Астахова (Пахоль), В. Б. Влияние банковского надзора на укрепление банковского сектора в кризисных ситуациях / В. Б. Астахова (Пахоль), Т. А. Гетман // Условия, ресурсы и факторы развития России в XXI веке: сборник статей Всероссийской научной конференции - Волгоград: ВолгГТУ, 2009. - С. 137-143 (0,75/0,4 пл.).

8. Астахова (Пахоль), В. Б. Особенности функционирования бюро кредитных историй в условиях финансового кризиса / В. Б. Астахова (Пахоль) // Материалы научной сессии: сборник научных статей. - Вып. 4. - Волгоград: ВолГУ, 2009. -С.87-91 (0,4 п. л.).

9. Астахова (Пахоль), В. Б. Роль бюро кредитных историй в укреплении финансовой сферы /В. Б. Астахова (Пахоль) // Актуальные вопросы экономических наук: сборник статей II Всероссийской научно-практической конференции. - Новосибирск: СИБПРИНТ, 2008. - С. 293-298 (0,5 пл.).

10. Астахова (Пахоль), В. Б. Оценка кредитоспособности заемщика с участием кредитных бюро / В. Б. Астахова (Пахоль) // Современное состояние и перспективы развития экономики России: сборник статей VI Всероссийской научно-практической конференции. - Пенза: Приволжский дом знаний, 2008. - С. 133135 (0,4 пл.).

11. Астахова (Пахоль), В. Б. Проблемы и перспективы развития кредитных бюро в Волгоградской области / В. Б. Астахова (Пахоль) // Материалы научной сессии: сборник научных статей. - Вып. 4. - Часть 1. - Волгоград: ВолГУ, 2008. - С.275-279 (0,4 пл.).

12. Астахова (Пахоль), В. Б. Проблемы в деятельности кредитных бюро и возможные пути их преодоления / В. Б. Астахова (Пахоль) // Актуальные проблемы региональной экономики: материалы круглого стола. - Волгоград: ВолГУ, 2008.-С.3-10 (0,75 пл.).

ПАХОЛЬ ВИКТОРИЯ БОРИСОВНА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ И КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ

Автореферат

Подписано к печати 17.02.10 г. Формат 60x84/16. Печать офс. Бум. офс. Уч.печ.л.1,0. Тираж ЮОэкз. Заказ 222.

Отпечатано с готового оригинал-макета В типографии издательства «Перемена» 400131, Волгоград, пр.им.В.И.Ленина,27

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Пахоль, Виктория Борисовна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Теоретические основы взаимодействия бюро кредитных историй и коммерческих банков в условиях глобализации экономики

1.1 Сущность и принципы управления кредитным риском в условиях финансового кризиса

1.2 Специфика функционирования бюро кредитных историй в России

1.3 Возрастание роли кредитных историй в работе коммерческих банков с заемщиками в современных экономических условиях

ГЛАВА 2. Анализ эффективности взаимодействия бюро кредитных историй и коммерческих банков при управлении кредитным риском

2.1 Основы взаимодействия бюро кредитных историй и коммерческих банков в условиях неопределенности внешней среды

2.2 Анализ рисков и доходности кредитных операций коммерческих банков

2.3 Воздействие бюро кредитных историй на кредитную деятельность коммерческих банков

ГЛАВА 3. Методологические основы реализации потенциала бюро кредитных историй в управлении кредитным риском коммерческих банков

3.1 Направления активизации сотрудничества бюро кредитных историй и коммерческих банков

3.2 Методика принятия коммерческими банками кредитных решений с использованием кредитных историй

Диссертация: введение по экономике, на тему "Взаимодействие бюро кредитных историй и коммерческих банков в процессе управления кредитным риском"

Актуальность темы исследования. Финансовый кризис оказал негативное влияние на развитие банковской системы Российской Федерации, обострил потребность рационализации банковской деятельности по эффективному, безопасному размещению денежных ресурсов. Риск убытков, особенно при кредитовании, ставит перед финансовой наукой. вопросы, которые до сих пор остаются не решенными до конца. Финансовая наука и ее положения не в полной мере учитывают особенности кредитного риска и управления им. В условиях финансового кризиса усиливается потребность в научных исследованиях, суть которых связана с выявлением специфики кредитования и управления данным видом банковского риска в настоящее время. Современные тенденции банковского кредитования подтверждают, что большинство российских банков перешли в такое состояние, когда им приходится решать вопросы расширения ассортимента кредитных продуктов при сохраняющемся риске невозврата ссуженных. средств, что делает актуальным внедрение современных методик управления кредитным риском.

Поэтому взаимодействие банков с бюро кредитных историй (БКИ), специализирующихся на формировании досье банковских заемщиков,. является одним из наиболее перспективных способов минимизации кредитного риска. Риск-менеджмент в области кредитных операций с использованием информации о заемщике из БКИ является существенным фактором в достижении устойчивого экономического роста банка в рыночных условиях, а совершенствование банковской политики по управлению кредитным риском с использованием кредитных историй целесообразно рассматривать как метод достижения конкурентоспособности, устойчивости и безопасности функционирования современного банка. В настоящее время деятельность БКИ и их взаимодействие с банками. практически не исследованы, требуют научного осмысления и обоснования.

Таким образом, актуальность исследования обусловлена необходимостью дальнейшего изучения взаимодействия БКИ и банков при управлении кредитным риском, что позволит, во-первых, раскрыть сущность БКИ, предоставляющих специфические услуги субъектам и пользователям кредитных историй, во-вторых, уточнить методические основы и расширить рамки традиционных приемов банка по управлению кредитным риском.

Степень разработанности проблемы. Теоретические и практические аспекты управления кредитными рисками с разной степенью полноты затрагиваются в трудах зарубежных и отечественных учёных-экономистов и практикующих банкиров: С. Э. Вайна, X. В. Грюнинга, Т. У. Коха, К.Р. Макконела, Ф.Х. Найта, JI. М. Роджера, П.С. Роуза, Дж. Синки, Н.В. Александровой, Л.Г.Батраковой, Г.Н. Белоглазовой, Р.С. Бекова,. М.В. Гончаровой, Я.Н. Дубенецкого, С.М. Игнатьева, Г.Г. Коробовой, Л.П. Кроливецкой, О.И. Лаврушина, Н.С. Пронской, О.Г. Семенюты, Т.В. Струченковой, Г.А. Тосуняна и др.

Доказывают необходимость использования в работе банка по оценке платежеспособности заемщика информации о нем из БКИ А. Г. Аксаков, • В.Н. Кармазин, С. Е. Кисляков А. В. Коваленко, В. А. Москвин, Е.В. Неволокина, Е. А. Немировская, В. Б. Пантелеева, И. В. Сурина, М.Н. Тоцкий, А. Я. Устаев, И. В. Шевченко, Н. М. Циркунов.

Важность формирования кредитных историй, как инструмента, недопущения выдачи некачественных кредитов отмечают в своих научных статьях А.Ю. Викулин, Б. Б. Воронин, А. В. Зверева, К. В. Ким, В. О. Ли, И.Н. Рыкова, И. В. Сарнаков, Н. В. Фисенко.

Вместе с тем, содержательных научных трудов о деятельности БКИ, их роли в управлении кредитным риском, сотрудничестве с банками, явно не достаточно. В печати встречаются отдельные заметки, интервью с представителями БКИ, весьма скупо освещающие отдельные аспекты деятельности этих организаций. К числу таких авторов относятся: Н.В. Александрова, А. Ю. Брагин, А.А. Вайшнурс, В. А. Гамза, JI.A. Кузнецов, О. И. Лагуткин, А. Б. Мошенский, А. В. Перевозчиков,. С.А. Поярков, И. Н. Рыкова.

Область взаимодействия БКИ и банков при управлении кредитным риском все еще остается не достаточно исследованной. Также, мало изучено влияние • дифференцирующих и трансформирующих факторов на особенности функционирования БКИ в условиях российской экономики, стимулирующих и препятствующих эффективному взаимодействию БКИ и банков на рынке кредитных продуктов. Вместе с тем, труды перечисленных учёных стали стимулом и послужили базой для более глубокого исследования проблем обеспечения эффективного взаимодействия БКИ и. банков при управлении кредитным риском, и на этой основе укрепления финансовой устойчивости банков.

Недостаточные изученность и степень разработанности проблемы взаимодействия БКИ и банков при управлении кредитным риском, с одной стороны, и научно-практическая значимость - с другой, предопределили выбор темы диссертации, цели и задачи исследования.

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании взаимодействия БКИ и банков при управлении кредитным риском и разработке приоритетных направлений их сотрудничества, обеспечивающих. минимизацию кредитного риска банков.

В соответствии с указанной целью в диссертационной работе поставлены следующие задачи: выявить специфику функционирования и тенденций развития БКИ в. России;

- обосновать комплекс принципов взаимодействия БКИ и банков, обеспечивающих рентабельность деятельности БКИ и минимизацию кредитного риска банков;

- определить характеристики, отражающие результативность взаимодействия БКИ и банков в современных экономических условиях; выявить внешние и внутренние факторы, стимулирующие и препятствующие эффективному взаимодействию БКИ и банков;

- разработать методики оперативного принятия банком кредитных решений на основе кредитной истории заемщика из БКИ; предложить возможные способы повышения эффективности взаимодействия БКИ и банка в работе с заемщиками.

Объектом исследования является взаимодействие БКИ и банков при управлении кредитным риском.

Предметом исследования является совокупность финансово-экономических отношений, возникающих в процессе взаимодействия БКИ и банка.

Методологической и теоретической основой исследования послужили теоретические положения и методологические подходы,-изложенные в трудах отечественных и зарубежных ученых-экономистов по исследуемым проблемам, нормативные документы РФ, касающиеся деятельности БКИ и банков. В работе были использованы следующие методы исследования: системный подход, метод научной абстракции, методы экономико-статистического и сравнительного анализа, финансовой математики, финансового анализа, экспертных оценок.

Информационно-эмпирической базой исследования стали факты, установленные на основе анализа данных статистических и финансово-экономических российских и зарубежных изданий; материалы научных-семинаров и конференций; законодательные и иные нормативные акты, регламентирующие деятельность российских БКИ и коммерческих банков; публикации в экономической литературе, посвященные проблемам развития БКИ и банковской сферы; данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства финансов РФ, Центрального банка РФ, периодической печати.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Специфика функционирования российских БКИ проявилась в том, что:-а)спрос на услуги БКИ способствует увеличению их числа, но базы сведений о клиентах сконцентрированы у пяти лидеров; б) предоставляемая БКИ информация не всегда бывает полностью достоверной и достаточной; в) БКИ повышают расходы на модернизацию системы сбора и накопления информации и защиты ее конфиденциальности, но это повышает стоимость-услуг БКИ для банков; г)ужесточающаяся конкуренция между БКИ вынуждает их снижать цены на оказываемые ими услуги, что отрицательно сказывается на финансовых результатах работы БКИ и снижает их интерес к сотрудничеству с небольшими банками, д) эффективное функционирование-БКИ возможно в условиях монополизации информационных услуг о заемщиках.

2. Взаимодействие БКИ и банков в области управления кредитным риском основано на следующих принципах: непересекаемости взаимных интересов (БКИ и банки не являются конкурентами, хотя объект их деятельности один' и тот же - заемщик), паритетности (БКИ и банк являются равноправными партнерами на рынке кредитования физических и юридических лиц), дополняемости функций (приоритетные функции БКИ (формирование кредитной истории) и банка (выдача кредитов) в работе с заемщиком-суммируются), согласованности (взаимодействие БКИ и банка увязано со стратегией развития БКИ и стратегией банка в области риск-менеджмента), взаимной информированности (кредитование заемщика банк осуществляет на основании объективной, достоверной и достаточной информации, полученной из БКИ, одновременно с согласия клиента банк предоставляет' сведения о нем в БКИ).

3. i На эффективность взаимодействия БКИ и банков при управлении кредитным риском разнонаправленно влияет ряд факторов, которые, с одной стороны," стимулируют, а с другой - препятствуют активизации - этого• процесса: а)минимизация расходов банка на создание РВПС при возрастании расходов банка на оплату услуг БКИ; б) оперативное получение кредитной, истории при ограниченной объективности и ассиметрии информации о заемщике, и ограниченной ответственности БКИ за полноту и достоверность информации о клиенте; в) упрощенная процедура кредитования заемщиков-при сложности и неудовлетворенности результатами поиска через центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) необходимой информации о местонахождении кредитной истории; г) рост объема кредитных операций банка при недостатке записей о заемщиках от общего числа потенциальных клиентов банков; д) кредитные решения на основе .сравнения кредитной' истории и результатов собственной проверки клиентов содержат минимальный кредитный риск, но требуют большего срока для предварительной работы банка с клиентом. Отрицательно влияют на эффективность взаимодействия БКИ и банков институциональные-ограничения ответственности бюро, несогласованность в отдельных законодательных документах, регламентирующих деятельность БКИ и банков, утечка конфиденциальной информации из базы данных БКИ. 4. Результативность взаимодействия БКИ и банков при управлении кредитным риском оценивается с использованием .принципов: гибкости' процедуры оценки к изменяющимся условиям, объективности оценки при отражении реальной ситуации, надежности данных оценки результативности, практичности и логической связи между собираемыми данными и кредитными решениями банка, устойчивости оценки результативности при-минимуме затрачиваемых усилий, своевременности информации, касающейся заемщиков с использованием современных информационных технологий. Результативность взаимодействия БКИ и банков при управлении кредитным риском, ориентированного на удовлетворение запросов заинтересованных сторон (государство; банк; заемщики; БКИ), подвержена' воздействию дифференцирующих (денежные средства, персонал БКИ и банка, программы, процедуры) и интегрирующих (институциональные, организационные, информационные) факторов, оценивается показателями результативности применительно к каждой стороне (для государства - рост рыночной стоимости акций банка, повышение инвестиционной привлекательности банка; для банка - усиление финансовой устойчивости и финансовой безопасности банка, повышение дохода на активы и капитал банка; для заемщиков — оперативное получение кредитов; для БКИ -формирование кредитных историй на клиентов, предоставление банкам' сведений о заемщиках), а также тремя группами показателей, характеризующих: а) затраты (расходы банка и БКИ, связанные с работой с заемщиком); б) непосредственный результат (объем предоставленных банком кредитов и информационных услуг БКИ); в) конечный результат (минимизация кредитного риска, доступность кредита добросовестным заемщикам).

5. Предложенная методика кредитного скоринга позволяет оперативно оценить кредитоспособность заемщика. Путем подсчета баллов по шести позициям, рассчитанным БКИ (в том числе сведениям из кредитной истории), банк может отнести клиента к соответствующей категории кредитоспособности, которая может быть оценена как неудовлетворительная, удовлетворительная, хорошая или высокая. Каждой категории соответствуют рекомендации относительно принятия кредитного решения в зависимости от соблюдения заемщиком условий кредитных договоров по ранее полученным кредитам и новым кредитам, взятым в других банках.

6. Для повышения эффективности взаимодействия БКИ и банка при управлении кредитным риском целесообразно рекомендовать: а) БКИ наладить двусторонний обмен информацией с коллекторскими агентствами с целью оперативного взыскания долгов с недобросовестных заемщиков и исключения их повторного кредитования; б) банкам: принимать решения относительно кредитования заемщика-юридического лица на основе консолидации результатов анализа платежеспособности заемщика и информации о нем из БКИ; в) законодательным органам: предоставить банкам право передавать сведения в БКИ без согласия заемщиков, что - позволит исключить кредитование недобросовестных клиентов другими банками и сиять ограничения размера доли учредителей в капитале БКИ, что позволит сохранить конкуренцию между учредителями БКИ и независимость БКИ в их сотрудничестве с банками.

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем: Q выявлена специфика функционирования российских БКИ,' проявляющаяся в следующем: конфиденциальность информации о клиентах банка и обмен ею; увеличение числа бюро на рынке БКИ и концентрация информации у пяти лидеров; автоматизация сбора и обработки сведений о клиенте и наличие ошибок в кредитных историях; рост расходов на модернизацию системы защиты, влекущих удорожание услуг БКИ и снижение розничных цен на них; целесообразность монополизации информационных услуг о заемщиках.

• сформулированы принципы взаимодействия БКИ и банков (непересекаемости взаимных интересов, паритетности, дополняемости' функций, согласованности, взаимной информированности), следование которым позволит обеспечить БКИ - прибыльную деятельность, а банкам минимизацию потерь при управлении кредитным риском;

• выявлены факторы, стимулирующие (уменьшение расходов на формирование РВПС, оперативность получения банком информации о клиентах, упрощение процедуры анализа платежеспособности граждан,

• рост объема и качества кредитного портфеля, минимизация кредитного риска за счет избежания кредитования недобросовестных заемщиков,) и препятствующие (увеличение себестоимости кредитных продуктов банка,, ограниченная объективность и ассиметрия информации от БКИ, сложность поиска кредитной истории, малый процент записей о заемщиках, институциональные ограничения ответственности БКИ, несогласованность в отдельных законодательных документах, утечка конфиденциальной информации) взаимодействию БКИ и банков при-управлении кредитным риском. Доказано преобладание стимулирующих факторов над препятствующими;

• развиты теоретические основы оценки результативности взаимодействия БКИ и банка при управлении кредитным риском,-включающие: принципы оценки (гибкость, объективность, надежность,

•практичность, устойчивость, своевременность); факторы, влияющие на .результативность (дифференцирующие и интегрирующие), показатели результативности (применительно заинтересованных сторон, а также характеризующие затраты банка и БКИ; непосредственный результат; конечный результат);

• предложена методика оценки кредитоспособности клиента для оптимизации кредитного скоринга, основанная на подсчете баллов в зависимости от размера коэффициентов долговой нагрузки и текущей ликвидности, рентабельности, участия собственными средствами, динамики финансовых и производственных показателей клиента,. категории его кредитной истории из БКИ, а также содержащая рекомендации относительно принятия кредитного решения;

• определены основные направления повышения эффективности" взаимодействия БКИ и банка при управлении кредитным риском, включающие: обмен информацией между БКИ и коллекторскими агентствами; внедрение в банках матрицы решений относительно кредитования заемщика-юридического лица; рекомендации по изменению действующего законодательства, регулирующего" деятельность БКИ.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость работы состоит в том, что основные положения и выводы диссертации расширяют и развивают научное представление о сущности и • содержании взаимодействия БКИ и банков при управлении кредитным риском. Разработанные в процессе исследования теоретические положения, касающиеся цели, принципов, подверженности разнонаправленному влиянию различных факторов, оценки эффективности взаимодействия БКИ и банков, являются приращением научного знания в области банковского дела.' Практическая значимость диссертации состоит в разработке рекомендаций по применению в процедуре принятия окончательного решения относительно выдачи клиенту кредита или отказе в кредитовании данных кредитной истории из БКИ, кредитного скоринга на основе сравнения-результатов анализа банка и оценки кредитной истории из БКИ.

Материалы диссертации могут быть использованы: а) БКИ в целях повышения уровня рентабельности их деятельности, б) банками в целях эффективного управления кредитным риском, в) вузами в преподавании дисциплин «Финансовый менеджмент в банке», «Банковское дело», «Анализ-деятельности коммерческого банка».

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертации прошли апробацию на международной, всероссийских, региональных, межвузовских научно-практических конференциях в 20082009 гг. в Волгограде, Новосибирске, Пензе, Саратове. Результаты исследования нашли практическое применение в деятельности ОАО АКБ «Волгопромбанк» и в преподавании финансовых дисциплин в Волгоградском государственном университете.

Публикации. По материалам исследования опубликовано 12 научных статей общим объемом авторского вклада 8,55 п.л., в том числе 3 статьи в издании, рекомендуемом ВАК РФ, 1 монография с авторским вкладом -3,5п.л.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,-трех глав, заключения, списка литературы из 181 источника и 7 приложений.' Общий объем диссертации составляет 196 страниц. Работа содержит табличный и графический материал (22 таблицы и 9 рисунков).

Диссертация: заключение по теме "Финансы, денежное обращение и кредит", Пахоль, Виктория Борисовна

Итак, результаты исследования темы взаимодействия банков и БКИ при управлении кредитным риском в современной экономике показали нам-объективную потребность в таком сотрудничестве, которое повышает защищенность кредиторов и заемщиков за счет общего снижения кредитных рисков путем создания единой информационной базы, доступной всем пользователям кредитной истории.

Заключение

Исследование возможностей использовать потенциал бюро кредитных историй при управлении кредитным риском в современном банковском-секторе не случайно, так как процесс формирования нового более совершенного образа кредитной деятельности банков в условиях рыночной экономики не завершен. Чтобы итог этого процесса был успешным, требуется глубокий анализ управленческих аспектов, касающихся кредитных операций банка, с использованием потенциала БКИ.

Меняющаяся экономическая ситуация диктует банкам новые требования к проведению операций по потребительскому кредитованию граждан, кредитной поддержке малого и среднего бизнеса, поэтому банки идут по- пути одновременного увеличения кредитного портфеля и. обеспечения его высокого качества, используя для этого широкий арсенал инструментов и методов управления, в том числе пользуясь услугами БКИ. В свою очередь, бюро как самостоятельное юридическое лицо, ориентированное на прибыльную деятельность, расширяет спектр услуг для банков, что отражает их взаимовыгодное сотрудничество.

По результатам диссертационного исследования было установлено:

- источниками возникновения кредитных рисков в современных условиях, являются нестабильные, противоречивые условия современной экономики; возрастающие масштабы банковского кредитования"; непредсказуемые, часто недобросовестные действия заемщиков;

- специфическим инструментом управления кредитным риском становятся кредитные истории заемщиков, сформированных бюро кредитных историй;

- взаимодействие БКИ и банков имеет правовую основу, нацелено на минимизацию кредитных рисков, повышает защищенность кредиторов и. заемщиков за счет общего снижения кредитных рисков путем создания единой информационной базы, доступной всем пользователям кредитной истории;

- кредитная история является основным источником информации о клиенте банка, и инструментом предупреждения риска потерь при принятии решения о выдаче кредита потенциальному заемщику, выступает связующим звеном между заемщиком, банком и бюро кредитных историй.

Усиливающееся взаимодействие БКИ и банков в современных условиях подвержено влиянию факторов, разнонаправлено влияющих на этот процесс: стимулирующих и препятствующих взаимовыгодному сотрудничеству БКИ и банков при управлении кредитным риском. Эффективное взаимодействие БКИ и банков основано на принципах, обеспечивающих минимизацию риска потерь и рост доли банка на рынке, кредитных продуктов. Результативность взаимодействия банков и БКИ оценивается заинтересованными лицами, прямо или косвенно причастными к кредитным операциям.

Для оценки результативности взаимодействия • БКИ и банков используются показатели, характеризующие расходы банка и БКИ, связанные с работой с заемщиком; показатели, характеризующие достижение банком своих стратегических целей в сфере кредитования и минимизации кредитного риска; показатели, характеризующие эффект от взаимодействия банка и БКИ при предоставлении кредитов заемщикам. Взаимодействие БКИ и банков при управлении кредитным риском оценивается рядом критериев, которые могут в дальнейшем пересматриваться, пополняться.

Результаты проведенного исследования взаимодействия БКИ и банков при управлении кредитным риском позволили нам внести следующие предложения по совершенствованию этого процесса: т не снижая темпов накопления кредитных историй по физическим лицам; активизировать работу БКИ с клиентами - юридическими лицами, объем кредитных историй которых в настоящее время составляет менее 1% от общего количества историй;

- с целью ликвидировать убытки в работе БКИ расширить спектр услуг, предоставляемых бюро банкам. БКИ могут получить дополнительный доход благодаря оказанию новых услуг своим пользователям в виде предоставления информации по результатам оценки качества заемщика, его платежеспособности, осуществлению кредитного скоринга;

- БКИ наладить сотрудничество с коллекторскими агентствами, с целью оперативного получения информации по проблемным заемщикам;

- внедрить в БКИ в полном объеме ВРМ-приложения для интенсификации обмена информацией с банками и другими БКИ;

- банкам внедрить матрицу решений относительно выдачи кредита заемщику или отказе в кредитовании, построенную на комплексном использовании результатов собственного анализа и оценке кредитных историй.