Развитие бюро кредитных историй как элемента инфраструктуры кредитного рынка России тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Развитие бюро кредитных историй как элемента инфраструктуры кредитного рынка России"



.а правах рукописи

¿Г7

Кузнецова Анна Владимировна

РАЗВИТИЕ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ КАК ЭЛЕМЕНТА ИНФРАСТРУКТУРЫ КРЕДИТНОГО РЫНКА РОССИИ

Специальность 08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и кредит»

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических паук

~ 2 ЛЕК 2010

Москва-2010

004615102

Работа выполнена на кафедре «Финансы, денежное обращение и кредит» ГОУ ВПО «Государственный университет управления».

Научный руководитель -

кандидат экономических наук, доцент Махалина Оксана Михайловна

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор Бусов Владимир Иванович кандидат экономических наук, доцент Рогозенков Александр Васильевич

Ведущая организация -

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

Защита состоится Об декабря 2010 года в часов на заседании Диссертационного совета Д 212.049.05 в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Государственный университет управления» по адресу:

109542, г. Москва, Рязанкский проспект, 99, зал заседаний Ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Государственный университет управления», с авторефератом - на сайте www.guu.ru

Автореферат разослан

2010 г.

Ученый секретарь

Диссертационного совета Д 212.049.05 Кандидат экономических наук, доцент

Л.В. Токун

I Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. В современных условиях хозяйствования кредитный рынок выполняет важные функции, способствующие укреплению и всестороннему развитию рыночной экономики. Кредитование является существенным источником инвестиций, содействует непрерывности и ускорению воспроизводственного процесса, укреплению экономического потенциала субъектов хозяйствования. 3 последние годы кредитование в России развивается высокими темпами, что сопряжено с ростом рисковой составляющей данной деятельности. Суммарный объем кредитов, выданных нефинансовым организациям и физическим лицам, с 2006 по 2009 годы увеличился более чем в 2 раза, с 8031,4 млрд.руб. до 16.115,5 млрд. руб. При этом просроченная задолженность возросла за предшествующие 4 года в 8,4 раза и по состоянию на 01.01.2010 г. составила 1.014,7 млрд.рублей.

В инфраструктуре кредитного рынка одну из главных ролей играют банки, как основные посредники кредитного рынка. Банковское сообщество на протяжении долгого времени испытывало потребность в упрощении сбора информации о потенциальных заемщиках, но особенно остро данная проблема обозначилась с расширением объемов кредитования. Имея в виду осторожность, проявляемую банками при оценке заемщиков, следует отметить, что недостаток информационных ресурсов в сфере кредитования оборачивается для банков недополученными доходами и, разумеется, ростом рисковой составляющей в процентных ставках по кредитам. Таким образом, увеличение объемов кредитования и рост кредитного риска в банковской сфере обусловили необходимость появления на российском кредитном рынке нового участника - бюро кредитных историй.

Деятельность бюро кредитных историй нацелена на создание условий, обеспечивающих снижение системных рисков при кредитовании для коммерческих банков, а также облегчение доступа добросовестных заемщиков к кредитным ресурсам. Бюро кредитных историй в России появились в 2006 году. За 4 года их количество возросло на 10 единиц, объем кредитных историй в одном из ведущих бюро кредитных историй (ОАО «Национальное бюро кредитных историй») с октября 2006 года по апрель 2010 года увеличился с 3,24 млн. до 40 млн. историй, то есть в 12,35 раз. Однако, на сегодняшний день функционирующие на территории Российской Федерации кредитные бюро не выполняют вышеуказанные функции, главным образом, в связи с наличием проблем во взаимоотношениях между ними и банками. Следовательно, деятельность российских бюро кредитных историй требует дальнейшего развития и совершенствования, чему и посвящена диссертационная работа.

Степень изученности темы. Па сегодняшний день в экономической литературе не сложилось единого мнения относительно определения кредитного рынка. Вклад в освещение данного вопроса внесли Барулин C.B., Галицкая C.B., Ковалев В.В., Князев В.Г., Слепов В.А., Пузанкевич O.A.

В ходе диссертационного исследования автором было выявлено, что в экономической литературе в настоящее время отсутствует термин «инфраструктура кредитного рынка». Однако, инфраструктура рынка рассматривается в работах Белявского И.К., Голубевой С.С., Добрышиной Л.Н. Определение инфраструктуры кредитного рынка автор сформулировал, опираясь на определение понятия «инфраструктура рынка ценных бумаг», данное Поляком Г.В.

Значительный вклад в развитие теории рисков внесли представители классической школы - Дж. Миль, А.Смит, Ф. Найт, Н.У. Сениор, так и неоклассической школы - Дж. М. Кейнс, А. Маршал, А. Пигу. Среди отечественных ученых, внесших вклад в теорию риска, можно выделить Альгина А.П., Первозванского A.A., Собчака A.A., Балабанова И.Т., Абчука В.А., Гранатурова М.В. Банковским рискам посвятили свои работы Кабушкин С.Н., Лаврушин О.И., Валенцева, Н.И.

Тема, касающаяся деятельности бюро кредитных историй, является новой для банковской сферы России. По этой причине в литературе ощущается пробел в освещении вопросов создания бюро кредитных историй, их работы за рубежом и перспектив развития в России. Следует отметить вклад в проработку этой проблемы Копейкина А.Б. и Рогожиной H.H., которые на протяжении нескольких лет собирали материалы о деятельности бюро кредитных историй в различных странах, проанализировали их и сформулировали мотивированное суждение о необходимости функционирования бюро кредитных историй в России. Также некоторые аспекты деятельности кредитных бюро отражены в работах Лаврушина О.И., Тавасиева A.M., Кабушкина С.Н. и Ендовицкого Д.А.

Таким образом, отсутствие анализа деятельности российских кредитных бюро и предложений по ее совершенствованию, а также значимость данных вопросов для развития кредитного рынка России определили выбор темы диссертационного исследования, цели и задачи работы.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка предложений по совершенствованию деятельности российских бюро кредитных историй как элемента инфраструктуры кредитного рынка страны. Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:

^ проанализировать существующие точки зрения экономистов на определение кредитного рынка и кредитного риска и сформулировать предложения по их уточнению;

^ ввести определение понятия «инфраструктура кредитного рынка»; ^ определить роль и место бюро кредитных историй в инфраструктуре российского кредитного рынка;

</ исследовать историю создания кредитных бюро в России и за рубежом; ^ выявить основные тенденции развития кредитного рынка России;

провести анализ законодательства и практики работы российских кредитных бюро; ^ разработать практические рекомендации по укреплению роли бюро кредитных историй на кредитном рынке России и совершенствованию их деятельности.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования выступает кредитный рынок России. Предметом исследования является деятельность бюро кредитных историй как элемента инфраструктуры кредитного рынка России.

Теоретическая н методологическая основы работы. Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных ученых, практиков в области кредитного рынка, кредитного риска, банковского дела и деятельности бюро кредитных историй. В работе использовались научные методы диалектики и логики, методы экономико-статистического и системного анализа.

Информационная база исследования. В качестве информационной базы диссертационного исследования использованы законодательные акты Российской Федерации, нормативные, статистические и информационно-аналитические материалы Федеральной службы государственной статистики, Центрального Банка Российской Федерации и Федеральной службы по финансовым рынкам, статьи в периодической литературе по теме диссертации, переводные источники по рассматриваемой проблематике; аналитические ресурсы сети Интернет.

Научная новизна диссертационного исследования. Наиболее существенные научные результаты, полученные автором и выносимые на защиту, обладающие научной новизной, заключаются в следующем:

1. Уточнены определения понятий «кредитный рынок» и «кредитный риск», дано авторское определение понятия «инфраструктура кредитного рынка».

Кредитный рынок - это сегмент финансового рынка, на котором аккумулируются временно свободные денежные и товарные ресурсы хозяйствующих субъектов, населения и государства и перераспределяются на принципах срочности, возвратности и платности в соответствии со спросом и предложением на них.

Инфраструктура кредитного рынка - это совокупность взаимосвязанных участников кредитного рынка и органов регулирования, обеспечивающих его функционирование и развитие.

Кредитный риск - это потенциальная возможность потерь основного долга и процентов по нему, возникающая в результате нарушения целостности движения ссужаемой стоимости, обусловленной влиянием различных рискообразующих факторов, а также в результате мошенничества заемщиков.

2. Определены роль и место бюро кредитных историй в инфраструктуре кредитного рынка России.

Бюро кредитных историй отнесены автором к профессиональным участникам кредитного рынка России, отличительной особенностью которых от других профессиональных участников является то, что они не аккумулируют и не размещают временно свободные денежные средства, а призваны снижать кредитный риск в банковской сфере.

Роль бюро кредитных историй в развитии кредитного рынка страны заключается в следующем: обмен информацией между кредиторами приводит к снижению уровня процентных ставок по кредитам; наличие надежной и полной информации позволяет кредиторам выдавать кредиты с более высоким показателем соотношения размера кредита и стоимости предмета залога; наличие кредитных историй, собираемых, обрабатываемых и предоставляемых бюро кредитных историй, стимулирует заемщиков к погашению кредитов, что является важным фактором поддержания стабильности кредитного рынка страны.

3. Разработана усовершенствованная схема взаимодействия участников обмена кредитной информацией - в действующую на сегодняшний день схему взаимодействия участников обмена кредитной информацией добавлены внутренние взаимосвязи между работающими на территории РФ бюро кредитных историй и взаимосвязи между бюро кредитных историй и дополнительными источниками информации, к которым можно отнести коммунальные службы, операторы мобильной связи, страховые компании, коллекторские агентства, Федеральную налоговую службу, Госавтоинспекцию МВД России, государственные регистрационные палаты, отделы ЗАГС.

4. Предложена специализация бюро кредитных историй и расширение границ субъектов кредитных историй; бюро кредитных историй по работе с кредитными историями

юридических лиц; бюро кредитных историй по работе с кредитными историями физических лиц и индивидуальных предпринимателей; бюро кредитных историй по работе с данными по коммерческим кредитам (кредитование организациями друг друга и процессе купли-продажи ими товаров или услуг); бюро кредитных историй по работе с данными по межбанковским кредитам (МБК).

Данная специализация кредитных бюро позволит уничтожить «карманные» бюро, создать полноценные базы кредитных историй, поскольку станет всем доступны такие крупные базы данных, как Сбербанка и Русского Стандарта, владеть банкам информацией о выполнении обязательств потенциальными заемщиками по коммерческим кредитам, владеть банкам информацией о выполнении обязательств другими банками на рынке МБК.

5. Предложено создание в бюро кредитных историй аналитического отдела с делегированием ему полномочия по оценке кредитоспособности заемщиков.

Цели создания аналитического отдела бюро кредитных историй: повышение эффективности деятельности бюро кредитных историй; снижение временных затрат на принятие решения банком о целесообразности кредитования того или иного клиента; повышение заинтересованности банка в предоставлении информации о клиентах; повышение объективности оценки кредитоспособности заемщика; снижение кредитного риска в банковской сфере.

Для аналитического отдела бюро кредитных историй автором были разработаны нормативные документы: положение об аналитическом отделе и должностные инструкции сотрудников аналитического отдела, а также методика оценки кредитоспособности заемщиков аналитическим отделом бюро кредитных историй.

Отличительной особенностью оценки кредитоспособности заемщиков, проводимой аналитическим отделом бюро кредитных историй, будет то, что она будет осуществляться только по данным, полученным бюро кредитных историй из разных источников.

6. В целях повышения статуса бюро кредитных историй па российском кредитном рынке предложены следующие мероприятия: создание Федеральной службой по финансовым рынкам рейтингов бюро кредитных историй, что создаст конкуренцию на рынке кредитной информации, которая в свою очередь повысит качество и расширит спектр предлагаемых бюро услуг; проведение Федеральной службой по финансовым рынкам проверок бюро кредитных историй; реклама бюро кредитных историй в средствах массовой информации и в банках, с которыми сотрудничает то или иное бюро.

7. Разработаны поправки в Закон «О кредитных историях», касающиеся учета интересов участников системы обмена кредитной информацией: учет компенсаций ущерба, причиненного субъектам кредитных историй и банкам, в случае разглашения сведений,

входящих в кредитную историю; учет возможностей бюро кредитных историй обмениваться между собой данными кредитных историй, оказывать услугу банкам по оценке кредитоспособностей заемщиков, получать информацию из дополнительных источников; закрепление специализации бюро кредитных историй и введение в систему обмена информацией о заемщиках организаций и банков как источников, субъектов и пользователей данных по коммерческим и межбанковским кредитам соответственно.

Практическая значимость результатов исследования. Практическая значимость заключается в том, что основные положения и выводы, отраженные в работе, могут быть использованы органами государственной власти для принятия поправок в законодательные документы, а также кредитными бюро и банками для повышения эффективности их деятельности.

Апробация результатов исследования. Основные выводы и результаты диссертационного исследования обсуждались и получили одобрение на следующих всероссийских и международных научно-практических конференциях и семинарах: 11-ая международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы управления-2006» (ГУУ, г. Москва), 22-ая Всероссийская научная конференция молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления» 2007 г. (ГУУ, г. Москва), 15-ый Всероссийский студенческий семинар «Проблемы управления» 2007 г., (ГУУ, г. Москва), 12-ая международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы управления-2007» (ГУУ, г. Москва); 22-ая Всероссийская научная конференция молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления» 2008 г.; 16-ый Всероссийский студенческий семинар «Проблемы управления» 2008 г. (ГУУ, г. Москва).

Публикации. Всего по теме диссертационного исследования опубликовано 8 работ общим объемом 1,83 п.л., в том числе одна публикация - в журнале из обязательного перечня ВАК.

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и трех приложений. Объем работы 138 страниц основного текста, в том числе 19 таблиц и 25 рисунков.

II Основное содержание работы

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы цель и основные задачи, необходимые для ее достижения, определены объект и предмет исследования, обозначены научная и практическая значимость исследования и полученных результатов.

В первой главе «Роль и место бюро кредитных историй па кредитном рынке России» во-первых, были изучены точки зрения экономистов на определение кредитного рынка и сформулированное уточненное определение: кредитный рынок - это сегмент финансового рынка, на котором аккумулируются временно свободные денежные и товарные ресурсы хозяйствующих субъектов, населения и государства и перераспределяются на принципах срочности, возвратности и платности в соответствии со спросом и предложением на них.

Во-вторых, в ходе диссертационного исследования было выявлено, что в экономической литературе в настоящее время отсутствует термин «инфраструктура кредитного рынка». Автор рассмотрел толкование определения «инфраструктура», приведенные в толковых и экономических словарях, а также Свободной энциклопедии «Википедия», изучил определения понятий «инфраструктура рынка» в толковом и энциклопедическом словарях, а также учебной литературе. Кроме того, в ходе исследования автор нашел в учебнике «Финансы» под ред. Поляка Г.В. понятие инфраструктуры рынка ценных бумаг.

Проанализировав определения инфраструктуры, инфраструктуры рынка и инфраструктуры рынка ценных бумаг, автор сформулировал понятие «инфраструктура кредитного рынка». По мнению автора, инфраструктура кредитного рынка - это совокупность взаимосвязанных участников кредитного рынка и органов регулирования, обеспечивающих его функционирование и развитие, и она включает:

непрофессиональных участников, к которым относится население страны и хозяйствующие субъекты;

профессиональных участников: кредитные организации (Центральный Банк, коммерческие банки, небанковские кредитно-финансовые учреждения (страховые компании, паевые инвестиционные фонды, пенсионные фонды, инвестиционные компании, финансовые компании, ломбарды, благотворительные фонды)), некредитные организации (бюро кредитных историй, коллекторские агентства, агентство по страхования вкладов);

органы регулирования: Центральный банк, государственные органы власти.

Взаимосвязи бюро кредитных историй с элементами инфраструктуры кредитного рынка России изображены на рисунке 1.

Рис. 1. Взаимосвязи бюро кредитных историй с элементами инфраструктуры кредитного

рынка России

Коммерческие банки, Центральный каталог кредитных историй, заемщики (физические и юридические лица) являются участниками системы обмена кредитной информацией. Схема взаимодействия между участниками системы обмена кредитной информацией показана на рисунке 2.

Однако, при работе по стандартной схеме у банка могут возникнуть ряд проблем: в БКИ А...Ы, с которыми Банк А заключил договор на обслуживание, может не оказаться кредитной истории нужного потенциального заемщика; БКИ А...Ы имеет кредитную историю нужного Банку А клиента, но она не полная. Возможна ситуация, когда клиент имел проблемы с выплатой кредита в каком-либо банке, но этот банк не заключал договора с БКИ А...Ы, и, следовательно,

информацию о своих клиентах в эти БКИ не предоставлял. В этом случае Банк А получит И-ое количество кредитных отчетов по потенциальному заемщику от банков-партнеров БКИ А...N1, сотрудники Банка А потратят время на обработку этих отчетов, но тем не менее, результат будет недостоверный, а следовательно, решение по кредиту будет принято неверное.

1 - Потенциальный заемщик обращается в Банк А за кредитом. Банк Л запрашивает у него разрешение на получение его кредитной истории из БКИ. Клиент дает письменное разрешение.

2 - Банк А обращается в ЦККИ, чтобы узнать о месте хранения кредитных историй клиента.

3 - ЦККИ сообщает Банку А, в каких БКИ содержатся кредитные истории нужного клиента.

4 - Банк А делает запрос в БКИ, в которых есть информация о потенциальном заемщике и с которыми у него заключены договора на обслуживание.

5 - БКИ предоставляют Банку А информацию о заемщике.

6 - Банк А на основании полученного отчета принимает решение и либо предоставляет, либо отказывает клиенту в выдаче кредита.

Рис. 2. Схема взаимодействия участников системы обмена информацией о заемщиках

Таким образом, чтобы получить наиболее полный и достоверный отчет о кредитной истории клиента, банку нужна информация от большинства (в идеале от всех) бюро кредитных историй, работающих на территории РФ. Это практически нереализуемо, из-за неоправданно высоких финансовых затрат. На сегодняшний день практически все банки заключили договоры на обслуживание только с одним бюро кредитных историй. Соответственно, действующая на сегодняшний день схема взаимодействия участников системы обмена кредитной информацией требует совершенствования.

В первой главе диссертации определена роль бюро кредитных историй в развитии кредитного рынка России. Во-первых, обмен информацией между кредиторами приводит к снижению уровня процентных ставок по кредитам. Кредиторы, благодаря обмену информацией между собой, могут отличить надежного заемщика от «рискованного», в результате последнему может быть отказано в кредите или для него может быть установлена более высокая процентная ставка. По мере отсеивания ненадежных заемщиков и уменьшения числа случаев неногашения кредита уровень процентных ставок снижается. А при отсутствии информационного обмена, когда кредиторам сложнее отличить надежного заемщика от «рискованного», рисковая составляющая увеличивается в процентных ставках для всех заемщиков. Кроме того, уменьшение стоимости кредита для заемщиков происходит и за счет снижения временных и материальных затрат кредиторов на получение необходимой им информации о заемщиках. Следует отметить, что обмен информацией по кредитам среди кредиторов способствует повышению конкуренции на кредитном рынке, что также ведет к снижению процентных ставок.

Во-вторых, наличие надежной и полной информации позволяет кредиторам увеличить объемы кредитования и выдавать надежным заемщикам кредиты с более высоким показателем соотношения размера кредита и стоимости предмета залога.

В-третьих, наличие кредитной отчетности, формируемой кредитными бюро, стимулирует заемщиков погашать кредиты, поскольку в противном случае они рискуют в будущем не получить кредит в другой кредитной организации. В условиях современной экономики с развитой системой кредитования ущерб, причиненный финансовой репутации, является серьезным наказанием. Наличие стимулов к выплате кредита также является важным фактором поддержания стабильности кредитного рынка.

Также, информация кредитного бюро позволяет кредитору объективнее оценивать кредитоспособность заемщиков, в частности, соотношение платежных обязательств и доходов заемщика.

В целом, правильно организованная система обмена информацией между кредиторами оказывает значительное влияние на повышение устойчивости и стабильности кредитного рынка.

В диссертации проанализирована история создания бюро кредитных историй в России и за рубежом и выявлены сходства и различия подходов к основным правовым вопросам деятельности кредитных бюро в США, Западной Европе и России. Следует отметить, что российское законодательство является самым строгим в отношении сбора, хранения и передачи конфиденциальной информации о кредитных дисциплинах заемщиков: требуется однозначное согласие заемщиков на передачу и получение информации об их кредитных

историях, четко прописаны ограничения на виды передаваемых данных, отсутствует сбор и передача деликатных сведений (в отличие от США и Западной Европы), в России самый длинный срок хранения кредитных историй (15 лет), в том числе и отрицательных (в США -7 лет), четко определены получатели кредитной информации. Самым лояльным в этом отношении является законодательство США, где не требуется согласие заемщиков на передачу и получение сведений о них, вытекающих из взаимоотношений кредиторов и заемщиков, отсутствуют ограничения на передачу таких сведений, с согласия заемщиков могут собираться и передаваться даже сведения об их здоровье.

Во второй главе диссертации «Анализ кредитного рынка России и деятельности российских бюро кредитных истории» на основе проведенного комплексного анализа кредитного рынка России и деятельности российских бюро кредитных историй с 2006 по 2009 годы автор выявил проблемы, сдерживающие дальнейшее развитие деятельности кредитных бюро.

Кризис, начавшийся в 2008 году, оказал негативное воздействие на развитие банковского сектора. В 2009 году количество действующих кредитных организаций сократилось с НОВ до 1058, то есть на 50 организаций, или на 4.5%. Совокупные активы банковского сектора за 2009 год выросли лишь на 5% и составили 29.430,0 млрд.рублей (в 2008 году - на 39,2%). На фоне реализации кредитных рисков из-за ухудшения общеэкономических условий и финансового положения заемщиков для 2009 года было характерно кредитное сжатие как по розничным, так и по корпоративным кредитам. Суммарный объем кредитов, выданных нефинансовым организациям и физическим лицам, за 2009 год сократился на 2,5%, составив 16.115,5 млрд.рублей, при сокращении их доли в активах банковского сектора с 59,0 до 54.8%. Изменение суммарного объема кредитов, предоставленных нефинансовым организациям и физическим лицам, с 2006 по 2009 годы показано на рисунке 3.

18000

16000

14000

1С 12000

о. 10000

О. 8000

Е 6000

4000

2000

о —löd—,—mmi—,—!з_ы—,——

2006 2007 2008 2009

Год

Рис. 3. Динамика суммарного объема кредитов, предоставленных нефинансовым организациям и физическим лицам с 2006 по 2009 гг.

Рост безработицы и ухудшение платежеспособности заемщиков-граждан обусловили сворачивание розничного кредитования. Суммарный объем кредитов, предоставленных физическим лицам, сократился за 2009 год на 11,0% (в 2008 году отмечался прирост на 35,2%). За отчетный период доля кредитов физическим лицам в суммарном объеме выданных банковским сектором кредитов уменьшилась с 20,2 до 18,0%, а в совокупных активах банковского сектора - с 14,3 до 12,1%. Тенденция изменения объемов кредитов, предоставленных нефинансовым организациям и физическим лицам, с 2006 по 2009 годы отражена на рисунке 4.

□ Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям

14000

12000

10000 ■

ю

а 8000

а

а ц 6000

Е

4000

2000 -

Л

■ Кредита, предоставленные (физическим лицам

2007 2008

Год

Рис. 4. Динамика объемов кредитования нефинансовых организаций и физических лиц за

последние 4 года

Прибыль действующих кредитных организаций за 2009 год сократилась на 49,9% и составила 205,1 млрд.рублей (для сравнения - в 2008 году прибыль по сравнению с предыдущим годом снизилась на 19,4%). Удельный вес прибыльных кредитных организаций снизился с 94,8 до 88,7%. Соответственно увеличилась (с 5,1 до 11,3%) доля убыточных кредитных организаций (а их количество с 56 до 120). Убытки действующих кредитных организаций составили в 2009 году 79,8 млрд.рублей (в 2008 году - 37,8 млрд.рублей). В структуре факторов формирования финансового результата сокращение прибыли в 2009 году было обусловлено в первую очередь значительным ростом расходов на формирование резервов на возможные потери по ссудам. Объем созданных кредитными организациями резервов на возможные потери за минусом восстановленных в 2009 году увеличился более, чем в 2 раза и составил 1.050,6 млрд.руб., или 55,1% в структуре факторов снижения прибыли. Таким образом, с 2006 но 2009 годы объем созданных кредитными организациями резервов на возможные потери за минусом восстановленных увеличился в 8,1 раза.

В условиях кризиса реализовалась часть рисков, накопленных в период интенсивного экономического роста и кредитной экспансии. В условиях кредитного сжатия просроченная

задолженность возросла в 2,4 раза и по состоянию на 01.01.2010 г. составила 1.014,7 млрд.рублей. Соответственно, за последние 4 года объем просроченной задолженности увеличился в 8,4 раза, что сопоставимо с увеличение объема резервов на возможные потери по ссудам за тот же период (в 8,1 раза). Просроченная задолженность по кредитам физическим лицам за 2009 год увеличилась в 1,6 раза при сокращении объема предоставленных кредитов на 11,0%. В результате удельный вес просроченной задолженности по данному виду кредитов вырос с 3,7 до 6,8%. Динамика удельного веса просроченной задолженности в общем объеме кредитов, предоставленных нефинансовым организациям и населению показана на рисунке 5.

2006

2007 2008 Год

2009

-Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме кредитов, предост ав ленных нефинансовым

-Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме кредитов, предоставленных физическим лицам

Рис. 5. Тенденция изменения удельного веса просроченной задолженности в общем объеме кредитов, предоставленных нефинансовым организациям и населению

В анализируемом периоде рост кредитного риска обусловил наращивание резервов на возможные потери по ссудам (РВПС). В целом сформированный по состоянию на 01.01.2010 г. РВПС составил 9,1% от фактической ссудной задолженности, в том числе РВПС по проблемным ссудам составил 43,0% от общей величины проблемных ссуд, резерв по безнадежным ссудам составил 84,3 от безнадежных ссуд.

С 2006 года на кредитном рынке начал свою деятельность новый участник - бюро кредитных историй. Чтобы оценить влияние бюро кредитных историй на развитие кредитного рынка страны, автор провел анализ его деятельности и сделал вывод, что рынок кредитной информации развивается: возросло количество действующих на территории РФ бюро кредитных историй, увеличивается база кредитных историй, снижается стоимость кредитных отчетов, расширяется спектр услуг, предоставляемых бюро (таблица. 1). К сожалению, оценить, насколько востребованы дополнительные услуги кредитных бюро, нет возможности в связи с отсутствием такой статистической информации.

Таблица 1.

Изменение основных показателей рынка кредитной информации в РФ с 2006 по 2009 гг.

Год Кол-во работающих на территории РФ бюро кредитных историй, шт. Кол-во кредитных историй в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ), млн.шт. Услуги бюро кредитных историй на примере ОАО «Национальное бюро кредитных историй» (ОАО «НБКИ»)

2006 23 - 1.Обработка и хранение кредитных отчетов 2.Формирование и предоставление кредитных отчетов

2007 29 15

2008 31 30 1 .Обработка и хранение кредитных отчетов 2.Формирование и предоставление кредитных отчетов 3.Верификация паспортных данных заемщиков 4.Мониторинг клиентской базы банка 5.Скоринг бюро 6.Проверка данных заемщиков в ГИБДД

2009 33 более 50

Сопоставив проведенный анализ кредитного рынка России с оценкой деятельности российских бюро кредитных историй, автор сделал вывод, что на сегодняшний день рынок кредитной информации развивается сам по себе и не оказывает благотворного влияния на кредитный рынок страны. Бюро кредитных историй не выполняют свою главную функцию, ради которой они и были созданы - снижение кредитного риска в банковской сфере. Укажем возможные причины этого явления.

Во-первых, кредитные бюро начали свою деятельность только в 2006 году. Естественно, что потребовалось время для формирования баз данных кредитных историй, прежде чем банки смогли ими воспользоваться.

Во-вторых, кризис, начавшийся в 2008 году, главным образом, оказал губительное влияние на развитие кредитного рынка, и деятельность бюро кредитных историй никак не могла обратить этот процесс, поскольку: ухудшилось финансовое положение добросовестных заемщиков, что не позволило им своевременно обслуживать и погашать кредиты; недобросовестным заемщикам (организациям и предприятиям), которые «под

шумок» кризиса начали банкротиться, кредиты предоставлялись в 2007 году и ранее, когда работа кредитных бюро еще только налаживалась.

Однако, на взгляд автора, именно в период кризиса банки, хоть и неохотно, но начали пользоваться информацией бюро кредитных историй, и именно это позволило не допустить авральных объемов мошенничества в банковской сфере, прежде всего со стороны физических лиц. В эпоху кризиса банки находятся на перепутье: с одной стороны, кредитные организации боятся выдавать новые кредиты в связи с ростом мошенничества и нестабильным финансовым положением заемщиков, а с другой - сокращение кредитной площадки ведет к снижению прибыли, а в отдельных случаях - при резком увеличении кредитного риска, влекущего за собой рост РВСП, - к убыткам кредитной организации. Поэтому автор считает, что положительное влияние работы бюро кредитных историй на деятельность отдельных элементов инфраструктуры кредитного рынка можно будет оценить только в течение нескольких лет после стабилизации экономики России в целом, и банковской сферы в частности. Однако в этот период автор считает необходимым решить ряд проблем, которые уже сформировались в системе обмена кредитной информацией: устранить основной недостаток действующей на сегодняшний день схемы взаимодействия участников системы обмена информацией о заемщиках; повысить статус бюро кредитных историй в глазах банков и субъектов кредитных историй (юридических и физических лиц); наладить техническую сторону взаимоотношений банков и бюро кредитных историй; предложить банкам такую (кие) услугу (ги) бюро кредитных историй, чтобы отношения банка и бюро стали партнерскими, взаимоинтересными; внести поправки в закон «О кредитных историях» в части учета интересов всех участников системы обмена кредитной информацией.

В третьей главе диссертационного исследования «Разработка предложений по совершенствованию деятельности бюро кредитных историй на кредитном рынке России» автором были разработаны рекомендации по укреплению роли бюро кредитных историй на российском кредитном рынке и развитию их деятельности.

Во-первых, в действующую на сегодняшний день схему взаимодействия участников системы обмена информацией о заемщиках автор предлагает добавить внутренние взаимосвязи между работающими на территории РФ бюро кредитных историй и взаимосвязи между бюро кредитных историй и дополнительными источниками информации (рисунок 6).

Эффективность работы бюро кредитных историй и желание обращаться к их услугам со стороны участников кредитного рынка будет в определенной степени зависеть от сотрудничества бюро кредитных историй не только с коммерческими банками, но и другими структурами, располагающими информацией о финансовой дисциплине и

платежеспособности потенциальных клиентов (коммунальные службы, операторы мобильной связи, страховые компании, коллекторские агентства и др.).

1 - Потенциальный заемщик обращается в Банк за кредитом. Банк запрашивает у него разрешение на получение его кредитной истории из БКИ. Клиент дает письменное разрешение.

2 - Банк делает запрос в БКИ, с которым у него заключен договор на информационное обслуживание. Одновременно Банк подтверждает запрос в БКИ разрешением потенциального заемщика.

3 - БКИ делает запрос ЦККИ по определению местонахождения кредитных историй заемщика.

4 - ЦККИ передает отчет, содержащий титульную часть, и наименования БКИ, где находятся кредитные истории клиента.

5 - БКИ делает запросы в указанные БКИ, с которыми у него заключены договоры на оказание информационных услуг, а также в дополнительных источниках информации.

6 - В том случае, если информация о потенциальном заемщике содержится в других БКИ или дополнительных источниках информации, она добавляется к кредитному отчету.

7 - БКИ формирует кредитный отчет и предоставляет Банку.

8 - Банк на основании полученного отчета принимает решение и либо предоставляет, либо отказывает клиенту в выдаче кредита.

Рис. 6. Усовершенствованная схема взаимодействия участников системы обмена

информацией о заемщиках Во-вторых, повышению статуса бюро кредитных историй на кредитном рынке России

будут способствовать следующие мероприятия:

- введение специализации кредитных бюро и расширение границ субъектов кредитных историй: бюро кредитных историй по работе с кредитными историями юридических лиц; бюро кредитных историй по работе с кредитными историями физических лиц и индивидуальных предпринимателей; бюро кредитных историй по работе с данными по

коммерческим кредитам (кредитование организациями друг друга в процессе купли-продажи

ими товаров или услуг); бюро кредитных историй по работе с данными по межбанковским кредитам (МБК).

- подготовка Федеральной службой по финансовым рынкам ежеквартальных рейтингов кредитных бюро внутри каждой специализированной группы бюро и представление их широкой аудитории. В результате появившейся конкуренции на рынке кредитной информации с рынка уйдут лишние участники и останутся сильные игроки, способные не только улучшить свое финансовое положение, но и оказать влияние на укрепление кредитного рынка;

- проведение Федеральной службой по финансовым рынкам проверок полноты и достоверности кредитных историй и осуществление данной службой контроля за соблюдением банками закона «О кредитных историях» в части получения согласия клиентов на запрос и передачу о них сведений;

- проведение рекламы бюро кредитных историй в средствах массовой информации и банках, в которой необходимо расставить следующие акценты: бюро кредитных историй созданы в целях реализации Федерального закона «О кредитных историях» с целью формирования, обработки и хранения кредитных историй; наличие позитивной кредитной истории убедит банк в вашей кредитоспособности; кредитные бюро на протяжении длительного времени работают в большинстве стран мира; кредитные бюро несут ответственность за хранение, обработку и предоставление полученной информации; информацию о действующих на территории России бюро кредитных историй можно узнать на сайте Федеральной службы по финансовым рынкам — www.fcsm.ru.

В-третьих, налаживанию техническую сторону взаимоотношений банков и бюро кредитных историй будет способствовать проведение семинаров в банках специалистами бюро кредитных историй:

для системных администраторов банков - с целью доработки технологии получения и отправки кредитных отчетов;

У для специалистов методологических и кредитных отделов - с целью предложения вариантов использования кредитных отчетов в методиках оценки кредитоспособности заемщиков. Если банки внесут изменения в свои методики оценки кредитоспособности заемщиков, кредитные отчеты им необходимо будет получать каждый квартал. Это повысит заинтересованность банков в деятельности кредитных бюро и создаст им стимул к предоставлению информации о своих клиентах.

В-четвертых, автором предложено внесение следующих поправок в закон «О кредитных историях» в части учета интересов всех участников системы обмена кредитной информацией:

- учет компенсации ущерба субъектам кредитных историй со стороны бюро кредитных историй и банков в следующих случаях: в случае распространения по вине бюро данных, входящих в кредитную историю; в случае разглашения по вине банка данных, входящих в кредитную историю; в случае отказа банка в предоставлении кредита из-за недостоверной информации, хранящейся в кредитной истории клиента;

- учет компенсации ущерба банкам со стороны бюро кредитных историй в случае «утечки» информации о заемщиках;

- учет отзыва лицензии у бюро кредитных историй в случае разглашения по его вине данных банков или организаций, являющихся дополнительными источниками информации;

- учет возможности бюро кредитных историй обмениваться между собой данными кредитных историй;

- учет возможности бюро кредитных историй получать информацию о платежной дисциплине субъектов кредитных историй из дополнительных источников;

- учет возможности кредитных бюро оказывать банкам услугу по оценке кредитоспособности заемщиков;

- закрепление в законе специализации кредитных бюро;

- закрепление в законе введения в систему обмена информацией о заемщиках предприятий как источника, субъекта и пользователя данных по коммерческим кредитам и банков как источника, субъекта и пользователя данных по межбанковским кредитам.

В-пятых, для создания партнерских отношений между банками и бюро кредитных историй автор предлагает создать в бюро кредитных историй аналитический отдел и наделить его полномочием по оценке кредитоспособности заемщиков. Отличительной особенностью оценки кредитоспособности заемщиков, проводимой аналитическим отделом бюро кредитных историй, будет то, что она будет осуществляться только по данным, полученным бюро кредитных историй из разных источников. Эта услуга бюро кредитных историй будет интересна банкам в следующих случаях, если банк сомневается в подлинности паспорта, бухгалтерской отчетности или других документов потенциального заемщика, если банк впервые сталкивается с этим клиентом и хочет получить независимую оценку или не может принять однозначного решения относительно выдачи кредита и запрашивает дополнительную оценку кредитоспособности клиента.

Для аналитического отдела бюро кредитных историй автором были разработаны нормативные документы: положение об аналитическом отделе и должностные инструкции сотрудников аналитического отдела, а также методика оценки кредитоспособности заемщиков аналитическим отделом бюро кредитных историй.

Основные этапы проведения оценки кредитоспособности заемщиков аналитическим отделом бюро кредитных историй включают: получение исходных данных о потенциальном заемщике из банка; получение информации о потенциальном заемщике из дополнительных источников; оценку финансового состояния заемщика; оценку качества обслуживания заемщиком долга; определение категории качества ссуды; оценку кредитоспособности заемщика по дополнительной схеме.

Оценку финансового состояния заемщиков автор предлагает проводить по следующим этапам: выбор показателей для оценки финансового состояния заемщика; подбор критериев оценки показателей; распределение показателей по их соответствию выделенным критериям; присвоение каждому показателю балла в зависимости от количества критериев, которым соответствует тот или иной показатель; формирование итоговой рейтинговой таблицы оценки финансового состояния заемщика; классификация финансового состояния заемщика в зависимости от рейтинговой оценки.

Разработанная автором методика оценки кредитоспособности заемщиков содержит элементы научной новизны, которые заключаются в следующем:

^ предложено осуществлять методику оценки кредитоспособности заемщиков на основе данных, полученных не банками от заемщиков, а бюро кредитных историй из дополнительных источников информации, например, налоговой инспекции, страховых компаний, судебных и регистрационных органов, других кредитных бюро; / разработана дополнительная схема оценки кредитоспособности заемщиков, с помощью которой переоценивается качество ссуды: установлена зависимость между наличием/отсутствием кредитной истории, наличием/отсутствием и качеством обеспечения, статусом заемщика, желанием формировать кредитную историю и финансовым состоянием заемщиков. На рисунке 7 представлена дополнительная схема оценки кредитоспособности заемщика - юридического лица. Аналогичные схемы разработаны для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, находящихся на упрощенной системе налогообложения, и физических лиц.

Следовательно, данная методика является объективным инструментом снижения кредитного риска в банковском секторе.

Заемщик

Да

имеет положительную кредитную историю по данным БКИ

Да

Нет

имеет положительную

кредитную историю в Банке

Нет

имеет положительную кредитную историю по данным БКИ

Нет

согласен на передачу данных в БКИ

Да

обеспечением по кредиту является

вексель, векселедателем по которому является банк

кол-во запросов на кредит более 5 в течение месяца

категория качества ссуды

в зависимости от финансового состояния

категория качества ссуды

в зависимости от финансового состояния, но не выше III

Нет

заемщик является акционером или аффилированным с банком лицом

Нет

согласен на передачу данных в БКИ

Нет

категория качества ссуды не выше V

Т-

TT

категория качества ссуды в зависимости от

финансового состояния, но не выше II

категория качества ссуды в зависимости от

финансового состояния, но не выше III

категория качества ссуды

в зависимости от финансового состояния, мп HP RKTtne II

Да

Да

Нет

Нет

Суммарная ссудная задолженность превышает более, чем в 2 раза размер среднегодовой выручки за 2 последних года

Да

Нет

согласен на передачу данных в БКИ

Нет

Запрос на кредит в режиме «овердрафт»

(без обеспечения)

категория качества ссуды в зависимости от

финансового состояния, но не выше IV

категория качества ссуды в зависимости от финансового состояния

категория качества ссуды в зависимости от

финансового состояния, но не выше III

Рис. 7. Дополнительная схема оценки кредитоспособности заемщика - юридического лица

В заключении диссертации сформулированы основные выводы и предложения, полученные в результате проведенного исследования.

III Публикации по теме диссертации

Основное содержание и результаты диссертационного исследования отражены в ряде

авторских печатных работ:

Публикации в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК:

1. Кузнецова A.B. Создание и развитие системы бюро кредитных историй в России // Вестник ГУУ. - № 12,2010 (0,51 пл.).

Публикации в других журналах и изданиях:

2. Грозная (Кузнецова) A.B. Организация бюро кредитных историй как фактор снижения кредитного риска / Материалы 11-ой международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления-2006» / ГУУ - М., 2006 (0,29 п.л.).

3. Грозная (Кузнецова) A.B. Содержание и факторы образования кредитного риска как основного риска банковской деятельности / Материалы 22-ой Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления» /ГУУ-М., 2007 (0,16 п.л.).

4. Грозная (Кузнецова) A.B. Основные тенденции развития кредитного рынка России в 2006 году / Тезисы докладов 15-ого Всероссийского студенческого семинара «Проблемы управления» / ГУУ - М., 2007 (0,2 п.л.).

5. Грозная (Кузнецова) A.B. Мировой опыт работы бюро кредитных историй /Материалы 12-ой международной научно-практической конференции «Актуальны проблемы управления-2007» / ГУУ - М., 2007 (0,31 п.л.).

6. Грозная (Кузнецова) A.B. Кредитование малого бизнеса: современное состояние и перспективы развития / Экономика. Управление. Культура. Выпуск 15 / ГУУ - М., 2008 (0,14 п.л.).

7. Грозная (Кузнецова) A.B. Основные итоги развития российского банковского сектора в 2007 году / Материалы 22-ой Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления» / ГУУ - М., 2008 (0,14 п.л.).

8. Грозная (Кузнецова) A.B. Развитие российского рынка потребительского кредитования в 2007 году / Тезисы докладов 16-ого Всероссийского студенческого семинара «Проблемы управления» / ГУУ - М., 2008 (0,08 п.л.).

Подп. в печ. 26.10.2010. Формат 60x90/16. Объем 1,0 п.л.

Бумага офисная. Печать цифровая.

Тираж 50 экз. Заказ № 788

ГОУВПО «Государственный университет управления» Издательский дом ГОУВПО «ГУУ»

109542, Москва, Рязанский проспект, 99, Учебный корпус, ауд. 106

Тел./факс: (495) 371-95-10, e-mail: diric@guu.ru

www.guu.ru

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Кузнецова, Анна Владимировна

Введение

Глава 1. Роль и место бюро кредитных историй на кредитном рынке России

1.1. Место бюро кредитных историй в инфраструктуре российского кредитного рынка

1.2. Роль бюро кредитных историй в развитии кредитного рынка России

1.3. История создания кредитных бюро в России и за рубежом

Глава 2. Анализ кредитного рынка России и деятельности российских бюро кредитных историй

2.1. Основные тенденции развития кредитного рынка России

2.2. Анализ деятельности кредитных бюро в России с момента создания по настоящее время

Глава 3. Разработка предложений по совершенствованию деятельности бюро кредитных историй на кредитном рынке России

3.1. Основные направления развития бюро кредитных историй как элемента инфраструктуры кредитного рынка России

3.2. Разработка методики оценки кредитоспособности заемщиков аналитическим отделом бюро кредитных историй как способ усиления значения кредитных бюро на российском кредитном рынке

Диссертация: введение по экономике, на тему "Развитие бюро кредитных историй как элемента инфраструктуры кредитного рынка России"

Актуальность темы исследования. В современных условиях хозяйствования кредитный рынок выполняет важные функции, способствующие укреплению и всестороннему развитию рыночной экономики. Кредитование является существенным источником инвестиций, содействует непрерывности и ускорению воспроизводственного процесса, укреплению экономического потенциала субъектов хозяйствования. В последние годы кредитование в России развивается высокими темпами, что сопряжено с ростом рисковой составляющей данной деятельности. Суммарный объем кредитов, выданных нефинансовым организациям и физическим лицам, с 2006 по 2009 годы увеличился более чем в 2 раза, с 8031,4 млрд.руб. до 16.115,5 млрд. руб. При этом просроченная задолженность возросла за предшествующие 4 года в 8,4 раза и по состоянию на 01.01.2010 г. составила 1.014,7 млрд.рублей.

В инфраструктуре кредитного рынка одну из главных ролей играют банки, как основные посредники кредитного рынка. Банковское сообщество на протяжении долгого времени испытывало потребность в упрощении сбора информации о потенциальных заемщиках, но особенно остро данная проблема обозначилась с расширением объемов кредитования. Имея в виду осторожность, проявляемую банками при оценке заемщиков, следует отметить, что недостаток информационных ресурсов в сфере кредитования оборачивается для банков недополученными доходами и, разумеется, ростом рисковой составляющей в процентных ставках по кредитам. Таким образом, увеличение объемов кредитования и рост кредитного риска в банковской сфере обусловили необходимость появления на российском кредитном рынке нового участника -бюро кредитных историй.

Деятельность бюро кредитных историй нацелена на создание условий, обеспечивающих снижение системных рисков при кредитовании для коммерческих банков, а также облегчение доступа добросовестных заемщиков к кредитным ресурсам. Бюро кредитных историй в России появились в 2006 году. За 4 года их количество возросло на 10 единиц, объем кредитных историй в одном из ведущих бюро кредитных историй (ОАО «Национальное бюро кредитных историй») с октября 2006 года по апрель 2010 года увеличился с 3,24 млн. до 40 млн. историй, то есть в 12,35 раз. Однако, на сегодняшний день функционирующие на территории Российской Федерации кредитные бюро не выполняют вышеуказанные функции, главным образом, в связи с наличием проблем во взаимоотношениях между ними и банками. Следовательно, деятельность российских бюро кредитных историй требует дальнейшего развития и совершенствования, чему и посвящена диссертационная работа.

Степень изученности темы. На сегодняшний день в экономической литературе не сложилось единого мнения относительно определения кредитного рынка. Вклад в освещение данного вопроса внесли Барулин C.B., Галицкая C.B., Ковалев В.В., Князев В.Г., Слепов В.А., Пузанкевич O.A.

В ходе диссертационного исследования автором было выявлено, что в экономической литературе в настоящее время отсутствует термин «инфраструктура кредитного рынка». Однако, инфраструктура рынка рассматривается в работах Белявского И.К., Голубевой С.С., Добрышиной JI.H. Определение инфраструктуры кредитного рынка автор сформулировал, опираясь на определение понятия «инфраструктура рынка ценных бумаг», данное Поляком Г.В.

Значительный вклад в развитие теории рисков внесли представители классической школы - Дж. Миль, А.Смит, Ф. Найт, Н.У. Сениор, так и неоклассической школы - Дж. М. Кейнс, А. Маршал, А. Пигу. Среди отечественных ученых, внесших вклад в теорию риска, можно выделить Альгина А.П., Первозванского A.A., Собчака A.A., Балабанова И.Т., Абчука

B.А., Гранатурова М.В. Банковским рискам посвятили свои работы Кабушкин

C.Н., Лаврушин О.И., Валенцева, Н.И.

Тема, касающаяся деятельности бюро кредитных историй, является новой для банковской сферы России. По этой причине в литературе ощущается пробел в освещении вопросов создания бюро кредитных историй, их работы за рубежом и перспектив развития в России. Следует отметить вклад в проработку этой проблемы Копейкина А.Б. и Рогожиной H.H., которые на протяжении нескольких лет собирали материалы о деятельности бюро кредитных историй в различных странах, проанализировали их и сформулировали мотивированное суждение о необходимости функционирования бюро кредитных историй в России. Также некоторые аспекты деятельности кредитных бюро отражены в работах Лаврушина О.И., Тавасиева A.M., Кабушкина С.Н. и Ендовицкого Д.А.

Таким образом, отсутствие анализа деятельности российских кредитных бюро и предложений по ее совершенствованию, а также значимость данных вопросов для развития кредитного рынка России определили выбор темы диссертационного исследования, цели и задачи работы.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка предложений по совершенствованию деятельности российских бюро кредитных историй как элемента инфраструктуры кредитного рынка страны. Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:

S проанализировать существующие точки зрения экономистов на определение кредитного рынка и кредитного риска и сформулировать предложения по их уточнению; ввести определение понятия «инфраструктура кредитного рынка»;

•S определить роль и место бюро кредитных историй в инфраструктуре российского кредитного рынка;

S исследовать историю создания кредитных бюро в России и за рубежом;

S выявить основные тенденции развития кредитного рынка России;

S провести анализ законодательства и практики работы российских кредитных бюро;

S разработать практические рекомендации по укреплению роли бюро кредитных историй на кредитном рынке России и совершенствованию их деятельности.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования выступает кредитный рынок России. Предметом исследования является деятельность бюро кредитных историй как элемента инфраструктуры кредитного рынка России.

Теоретическая и методологическая основы работы. Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных ученых, практиков в области кредитного рынка, кредитного риска, банковского дела и деятельности бюро кредитных историй. В работе использовались научные методы диалектики и логики, методы экономико-статистического и системного анализа.

Информационная база исследования. В качестве информационной базы диссертационного исследования использованы законодательные акты Российской Федерации, нормативные, статистические и информационно-аналитические материалы Федеральной службы государственной статистики, Центрального Банка Российской Федерации и Федеральной службы по финансовым рынкам, статьи в периодической литературе по теме диссертации, переводные источники по рассматриваемой проблематике; аналитические ресурсы сети Интернет.

Научная новизна исследования. Наиболее существенные научные результаты, полученные автором и выносимые на защиту, обладающие научной новизной, заключаются в следующем:

1. Уточнены определения понятий «кредитный рынок» и «кредитный риск», дано авторское определение понятия «инфраструктура кредитного рынка.

2. Определены роль и место бюро кредитных историй в инфраструктуре кредитного рынка России.

3. Разработана усовершенствованная схема взаимодействия участников обмена кредитной информацией.

4. В рамках путей совершенствования деятельности российских бюро кредитных историй автором предложена специализация бюро кредитных историй и расширение границ субъектов кредитных историй, а также создание в бюро кредитных историй аналитического отдела с делегированием ему полномочия по оценке кредитоспособности заемщиков. является деятельность бюро кредитных историй как элемента инфраструктуры кредитного рынка России.

Теоретическая и методологическая основы работы. Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных ученых, практиков в области кредитного рынка, кредитного риска, банковского дела и деятельности бюро кредитных историй. В работе использовались научные методы диалектики и логики, методы экономико-статистического и системного анализа.

Информационная база исследования. В качестве информационной базы диссертационного исследования использованы законодательные акты Российской Федерации, нормативные, статистические и информационно-аналитические материалы Федеральной службы государственной статистики, Центрального Банка Российской Федерации и Федеральной службы по финансовым рынкам, статьи в периодической литературе по теме диссертации, переводные источники по рассматриваемой проблематике; аналитические ресурсы сети Интернет.

Научная новизна исследования. Наиболее существенные научные результаты, полученные автором и выносимые на защиту, обладающие научной новизной, заключаются в следующем:

1. Уточнены определения понятий «кредитный рынок» и «кредитный риск», дано авторское определение понятия «инфраструктура кредитного рынка.

2. Определены роль и место бюро кредитных историй в инфраструктуре кредитного рынка России.

3. Разработана усовершенствованная схема взаимодействия участников обмена кредитной информацией.

4. В рамках путей совершенствования деятельности российских бюро кредитных историй автором предложена специализация бюро кредитных историй и расширение границ субъектов кредитных историй, а также создание в бюро кредитных историй аналитического отдела с делегированием ему полномочия по оценке кредитоспособности заемщиков.

5. В целях повышения статуса бюро кредитных историй на российском кредитном рынке автором предложены следующие мероприятия: создание Федеральной службой по финансовым рынкам рейтингов бюро кредитных историй, что создаст конкуренцию на рынке кредитной информации, которая в свою очередь повысит качество и расширит спектр предлагаемых бюро услуг; проведение Федеральной службой по финансовым рынкам проверок бюро кредитных историй; реклама бюро кредитных историй в средствах массовой информации и в банках, с которыми сотрудничает то или иное бюро.

6. Автором разработаны поправки в Закон «О кредитных историях», касающиеся учета интересов участников системы обмена кредитной информацией.

Практическая значимость результатов исследования. Практическая значимость заключается в том, что основные положения и выводы, отраженные в работе, могут быть использованы органами государственной власти для принятия поправок в законодательные документы, а также кредитными бюро и банками для повышения эффективности их деятельности.

Апробация результатов исследования. Основные выводы и результаты диссертационного исследования обсуждались и получили одобрение на следующих всероссийских и международных научно-практических конференциях и семинарах: 11-ая международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы управления-2006» (ГУУ, г. Москва), тема доклада: «Организация бюро кредитных историй как фактор снижения кредитного риска»; 22-ая Всероссийская научная конференция молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления» 2007 г. (ГУУ, г. Москва), тема доклада: «Содержание и факторы образования кредитного риска как основного риска банковской деятельности»; 15-ый Всероссийский студенческий семинар «Проблемы управления» 2007 г., (ГУУ, г. Москва), тема доклада: «Основные тенденции развития кредитного рынка России в 2006 году»; 12-ая международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы управления-2007» (ГУУ, г. Москва), тема доклада: «Мировой опыт работы бюро кредитных историй»; 22-ая Всероссийская научная конференция молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления» 2008 г., тема доклада: «Основные итоги развития российского банковского сектора в 2007 году»; 16-ый Всероссийский студенческий семинар «Проблемы управления» 2008 г. (ГУУ, г. Москва), тема доклада: «Развитие российского рынка потребительского кредитования в 2007 году».

Диссертация: заключение по теме "Финансы, денежное обращение и кредит", Кузнецова, Анна Владимировна

Заключение

В условиях современной рыночной экономики кредитный рынок играет важную роль, которая заключается в необходимости аккумулирования свободных денежных средств в целях их выгодного использования в экономике, что позволяет решать разнообразные экономические проблемы. По мнению автора, кредитный рынок - это сегмент финансового рынка, на котором аккумулируются временно свободные денежные и товарные ресурсы хозяйствующих субъектов, населения и государства и перераспределяются на принципах срочности, возвратности и платности в соответствии со спросом и предложением на них.

Автор считает, что.инфраструктура кредитного рынка включает:

- непрофессиональных участников, к которым относится население страны, хозяйствующие субъекты и государство;

- профессиональных участников: Центральный Банк, коммерческие банки, небанковские кредитно-финансовые учреждения (страховые . компании, паевые инвестиционные фонды, пенсионные фонды, инвестиционные компании, финансовые компании, ломбарды, благотворительные фонды), специализированные организации (бюро кредитных историй, коллекторские агентства, агентство по страхования вкладов);

- органы регулирования: Центральный банк, государственные органы власти.

Отличительной особенностью специализированных организаций, к которым мы отнесли и бюро кредитных историй, от других элементов инфраструктуры кредитного рынка является то, что данные организации не аккумулируют и не размещают временно свободные ресурсы. Их роль в развитии кредитного рынка иная — они призваны снижать риски, возникающие при выполнении другими участниками рынка своих функций. На сегодняшний день данные организации работают исключительно с коммерческими банками. Однако, и бюро кредитных историй, и коллекторские агентства, и агентство по страхованию вкладов являются молодыми и новыми для России организациями, деятельность которых со временем будет развиваться и совершенствоваться.

На сегодняшний день российские кредитные бюро взаимодействуют со следующими элементами инфраструктуры кредитного рынка:

1. с коммерческими банками, которые являются источниками формирования кредитных историй и важными пользователями кредитных историй;

2. с Центральным Банком как организатором и хранителем центрального каталога кредитных историй;

3. с органами государственной власти в лице Федеральной службы по финансовым рынкам как органом, координирующим, регулирующим и лицензирующим деятельность кредитных бюро;

4. с населением и организациями, являющимися субъектами кредитных историй.

Автором были подробно рассмотрены взаимоотношения бюро кредитных историй с элементами инфраструктуры кредитного рынка и выявлен основной недостаток действующей схемы взаимодействия участников системы обмена кредитной информацией - неоправданно высокие затраты банка для получения полного и достоверного отчета о кредитной истории клиента.

Работа бюро кредитных историй оказывает существенное влияние на развитие кредитного рынка страны. Во-первых, обмен информацией между кредиторами приводит к снижению уровня процентных ставок по кредитам. Во-вторых, наличие надежной и полной информации позволяет кредиторам увеличить объемы кредитования и выдавать надежным заемщикам кредиты с более высоким показателем соотношения размера кредита и стоимости предмета залога. В-третьих, наличие кредитной отчетности, формируемой кредитным бюро, стимулирует заемщиков погашать кредиты, поскольку в противном случае они рискуют в будущем не получить кредит в другой кредитной организации. В целом, правильно организованная система обмена информацией между кредиторами оказывает значительное влияние на повышение устойчивости и стабильности кредитного рынка.

В ходе исследования автор подробно рассмотрел историю создания кредитных бюро в России и за рубежом, проанализировал основные правовые вопросы деятельности бюро кредитных историй в США, Западной Европе и России и сформировал обобщающую таблицу по данному вопросу.

Как было выявлено автором во второй главе диссертационной работы, в эпоху мирового финансового кризиса темпы развития кредитного рынка России значительно снизились, поскольку кризис оказал существенное влияние на деятельность большинства участников рынка. Во-первых, ухудшение финансового положения населения и хозяйствующих субъектов привело к снижению их возможности как привлекать заемные средства, что вызвало сокращение темпов роста предоставленных кредитов, так и расплачиваться по действующим кредитам, что значительно увеличило кредитный риск в банковской сфере. Во-вторых, среди небанковских кредитно-финансовых учреждений страховые компании в большей степени ощутили влияние кризиса: сокращается количество игроков страхового рынка, уменьшается их совокупный уставный капитал, растет отношение страховых выплат к взносам. Несмотря на то, что большинство показателей деятельности ПИФов имели положительную динамику, отрицательным моментом является снижение суммарного нетто-притока средств пайщиков. В-третьих, в 2009 году продолжилась тенденция к уменьшению числа действующих кредитных организаций; многофилиальные банки, оптимизируя свои расходы, уменьшают количество региональных подразделений. В-четвертых, ресурсная база кредитных организаций в значительной степени поддерживалась за счет средств, предоставляемых Банком России. Положительным моментом развития кредитного рынка можно отметить рост доверия вкладчиков к банкам, что проявилось в увеличении доли вкладов населения и организаций, а также остатков средств организаций на счетах в банках. Для 2009 года характерно кредитное сжатие, как по розничным, так и по корпоративным кредитам, а также рост реструктурированных ссуд. Кроме того, резко ухудшились финансовые результаты деятельности кредитных организаций: снизилась доля прибыльных организаций, и, соответственно, увеличилась доля убыточных. В структуре факторов формирования финансового результата сокращение прибыли обусловлено, в первую очередь, значительным ростом расходов на формирование РВПС, что связано с существенным увеличением кредитного риска в банковской сфере России.

В результате снижения уровня кредитоспособности заемщиков и роста неплатежей по кредитам ухудшилось качество кредитных портфелей банков за счет увеличения доли сомнительных, проблемных и безнадежных ссуд.

Проведенный анализ деятельности российских бюро кредитных историй показал, что рынок кредитной информации развивается: увеличивается база кредитных историй, снижается стоимость кредитных отчетов, расширяется спектр услуг, предоставляемых бюро. К сожалению, оценить, насколько востребованы дополнительные услуги кредитных бюро, нет возможности в связи с отсутствием такой статистической информации.

Сопоставив проведенный автором анализ кредитного рынка России с оценкой деятельности российских бюро кредитных историй, можно сделать вывод, что на сегодняшний день рынок кредитной информации развивается сам по себе и не оказывает благотворного влияния на кредитный рынок страны. Бюро кредитных историй не выполняют свою главную функцию, ради которой они и были созданы - снижение кредитного риска в банковской сфере. Укажем возможные причины этого явления.

Во-первых, кредитные бюро начали свою деятельность только в 2006 году. Естественно, что потребовалось время для формирования баз данных кредитных историй, прежде чем банки смогли ими воспользоваться.

Во-вторых, кризис, начавшийся в 2008 году, главным образом, оказал губительное влияние на развитие кредитного рынка, и деятельность бюро кредитных историй никак не могла обратить этот процесс, поскольку:

1. ухудшилось финансовое положение добросовестных заемщиков, что не позволило им своевременно обслуживать и погашать кредиты;

2. недобросовестным заемщикам (организациям и предприятиям), которые «под шумок» кризиса начали банкротиться, кредиты предоставлялись в 2007 году и ранее, когда работа кредитных бюро еще только налаживалась.

Однако, на наш взгляд, именно в период кризиса банки, хоть и неохотно, но начали пользоваться информацией бюро кредитных историй, и именно это позволило не допустить авральных объемов мошенничества в банковской сфере, прежде всего со стороны физических лиц. В эпоху кризиса банки находятся на перепутье: с одной стороны, кредитные организации боятся выдавать новые кредиты в связи с ростом мошенничества и нестабильным финансовым положением заемщиков, а с другой — сокращение кредитной площадки ведет к снижению прибыли, а в отдельных случаях - при резком увеличении кредитного риска, влекущего за собой рост РВСП, - к убыткам кредитной организации.

Поэтому автор считает, что положительное влияние работы бюро кредитных историй на деятельность отдельных элементов инфраструктуры кредитного рынка можно будет оценить только в течение нескольких лет после стабилизации экономики России в целом, и банковской сферы в частности.

Однако в этот период необходимо решить ряд проблем, которые уже сформировались в системе обмена кредитной информацией:

1. устранить недостатки действующей на сегодняшний день схемы взаимодействия участников системы обмена информацией о заемщиках, выявленные в первой главе диссертации;

2. повысить статус бюро кредитных историй в глазах банков и субъектов кредитных историй (юридических и физических лиц);

3. наладить техническую сторону взаимоотношений банков и бюро кредитных историй;

4. предложить банкам такую (кие) услугу (ги) бюро кредитных историй, чтобы отношения банка и бюро стали партнерскими, взаимоинтересными;

5. внести поправки в закон «О кредитных историях» в части учета интересов всех участников системы обмена кредитной информацией.

Для решения вышеуказанных проблем автором были предложены следующие направления развития деятельности российских бюро кредитных историй:

1. усовершенствована схема взаимодействия участников системы обмена информацией о заемщиках: добавлены взаимосвязи между бюро кредитных историй и между бюро кредитных историй и дополнительными источниками информации, к которым могут относиться такие элементы инфраструктуры кредитного рынка, как страховые компании, коллекторские агентства, а также налоговые инспекции, операторы мобильной связи, коммунальные службы и другие организации;

2. введена специализация кредитных бюро и расширены границы субъектов кредитных историй: добавлен обмен информацией о выполнении банками обязательств по межбанковским кредитам, а также обмен информацией о выполнении обязательств организациями по коммерческим кредитам;

3. предложено ФСФР осуществлять и опубликовывать рейтинги кредитных бюро, а также осуществлять проверки бюро кредитных историй;

4. предложено ввести познавательную рекламу российской системы кредитных бюро в средствах массовой информации, а также проведение семинаров в банках специалистами бюро кредитных историй;

5. предложено создать аналитические отделы кредитных бюро и наделить их полномочиями по оценке кредитоспособности заемщиков;

6. разработаны поправки в Закон «О кредитных историях», касающиеся учета интересов участников системы обмена кредитной информацией. Разработанная автором методика оценки кредитоспособности заемщиков аналитическим отделом бюро кредитных историй существенно отличается от других методик, используемых банками:

1. автором предложено осуществлять методику оценки кредитоспособности заемщиков на основе данных, полученных не банками от заемщиков, а бюро кредитных историй из дополнительных источников информации, например, налоговой инспекции, страховых компаний, судебных и регистрационных органов, других кредитных бюро;

2. автором разработана дополнительная схема оценки кредитоспособности заемщиков, с помощью которой переоценивается качество ссуды: установлена зависимость между наличием/отсутствием кредитной истории, наличием/отсутствием и качеством обеспечения, статусом заемщика, желанием формировать кредитную историю и финансовым состоянием заемщиков.

Все предложенные автором пути развития деятельности российских кредитных бюро направлены на расширение и укрепление взаимоотношений бюро кредитных историй с другими элементами инфраструктуры кредитного рынка, повышение эффективности деятельности российских кредитных бюро, усиление позиций кредитных бюро на российском кредитном рынке.