Адаптивная устойчивость банковской системы в условиях глобальной финансовой нестабильности тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Адаптивная устойчивость банковской системы в условиях глобальной финансовой нестабильности"

На правах рукописи

ОВЧИННИКОВА Наталия Эдуардовна

АДАПТИВНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

00554992»

¡¡014

Орел - 2014

И

005549928

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс" на кафедре "Бухгалтерский учет и налогообложение"

Научный руководитель:

Официальные оппоненты:

Ведущая организация:

доктор экономических наук, профессор РОДИОНОВА Екатерина Михайловна

доктор экономических наук, профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный университет", кафедра "Финансы и кредит", заведующая кафедрой СЫСОЕВА Елена Федоровпа:

доктор экономических наук, профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет", кафедра "Финансы и кредит", заведующая кафедрой КОЛМЫКОВА Татьяна Сергеевпа

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования ' Волгоградский государственный университет"

Защита состоится 20 июня 2014 г. в 15.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.182.04 при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс" по адресу: 302020, г. Орел, На-угорское шоссе, д. 40, аудитория 705 (www.gu-unpk.ru).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс" по адресу: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 29, аудитория 340 (www.gu-unpk.ru).

Автореферат разослан /6 2014 г. Объявление о защите диссер-

тации и автореферат диссертации размещены в сети Интернет на официальном сайте федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс" (www.gu-unpk.ru) и на официальном сайте Министерства образования и науки Российской Федерации (vak2.ed.gov.ru)

Ученый секретарь

диссертационного совета "Коростелкина Ирина Алексеевна

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования определяется насущной потребностью оценки вероятности адаптации современной банковской системы к изменяющимся условиям внешней среды и разработки теоретико-методических основ и прикладных рекомендаций по выявлению направлений обеспечения устойчивости кредитных организаций.

Глобальные изменения, произошедшие в мире за последние десятилетия, вынуждают корректировать понимание сущности устойчивости банковской системы. До мирового финансового кризиса 2008 г. считалось, что любой кризис цикличен и может быть преодолен за счет отдельного государства либо отдельного народа. Однако глобальный финансовый кризис, который длится уже несколько лет, с переменным успехом затухает и вновь проявляется, является прямой угрозой банковской системе, как отдельной страны, так и мировой финансовой системе. Аналитики предупреждают о возможном начале следующей волны глобального финансового кризиса, что может крайне негативным образом сказаться на банковской системе в целом.

Циклически повторяющиеся кризисы в банковской сфере подтверждают отсутствие системы раннего реагирования на возникающие негативные явления в банковской деятельности, при этом становится невозможным прогнозирование будущего развития конкретной ситуации и определения уровня воздействия банковской устойчивости на экономической состояние страны. Существующие в настоящее время проблемные аспекты предупреждения и защиты банков от внешних и внутренних угроз определяют возможности своевременного обнаружения кризисных очагов в банковской практике и разработку механизмов гибкой адаптации кредитной деятельности к новым условиям хозяйствования.

Недостаточная разработанность проблемы обеспечения адаптивной устойчивости банковской системы, а также нерешенность вопросов прогнозирования и предотвращения кризисных ситуаций в банковской сфере и возможности гибкой адаптации к внешним воздействиям без потери функциональной устойчивости обусловливают

необходимость научно-практического обоснования эффективных механизмов ее обеспечения.

Степень разработанности проблемы. Вопросами развития банковской системы в целом, исследованием теоретических положений банковского дела занималось значительное число зарубежных и отечественных ученых и экономистов-практиков. Существенный вклад в изучение проблем и механизмов их решения в области развития банковской системы внести Э. Балтенспергер, Э. Гилл, Х.-У. Дериг, Э.Дж. Долан, Дж.М. Кейнс, Р. Коттер, P.JI. Кини, М. Мэй, Э. Рид, П.С. Роуз, X. Райф, Т.Л. Саати, Дж. Ф. Синкли, И. Сегвари, Дж. Ходжсон, Р. Хейнсворт и другие.

Вопросы кризиса, методы обнаружения кризисных явлений в современной экономике и в банковской системе, в том числе и ее посткризисной адаптации рассматриваются в работах С. Алексашенко, Е.А. Гориной, М.Э. Дмитриева, С.М. Дробышевского, Н.В. Зубареви-ча, В.В. Ковалева, Э.М. Короткова, В. Миронова, Д. Мирошниченко, И.Г.Минервина, B.C. Назарова, С.С. Наркевич, JI.H. Павловой, И.В. Стародубровской, Е.С. Стоянова, П.В. Трунина и других.

Управленческая практика в кредитных организациях, приоритеты денежно-кредитной политики исследованы в трудах С. Анд-рюшина, А.З. Бобылевой, Г.Н. Белоглазовой, В. Букато, В. Геращенко, Е. Жуков, В. Захарова, JI. Кроливецкой, В. Кузнецовой, О. Лаврушина, В. Мехрякова, О.П. Овчинниковой, О. Роговой, В. Рудько-Силиванова, А. Симановского, В.Г. Садкова, В. Усоски-на, A.B. Улюкаева, А. Хандруева, А. Турбанова, Г. Тосуняна, Г. Фетисова, Ю. Юденкова, JI.M. Шевченко и других.

Устойчивость коммерческих банков в конкурентной среде рассматривали М.Б. Аушев, Л.И. Бернасовская, Н.П. Ващекин,

A.Д. Викторов, И.Р. Кормановская, Е.Б. Герасимова, Е.А. Дынни-ков, С.М. Ильясов, В.Н. Живалов, Д. Мастепанова, Н. Савинская,

B. Струговщиков и другие. Отдельные вопросы, связанные с возможностью прогнозирования кризисных ситуаций и моделированием развития банковской системы, рассмотрены в работах М. Андреева, А. Акопова, Н. Пильника, И. Поспелова и других.

Несмотря на значительное количество работ в исследуемой области в современной науке и практике не сформировалось единого мнения по вопросам определения категорий устойчивости банковской системы и ее адаптивности, нечетко структурирован механизм

ее обеспечения на федеральном и региональном уровне, отсутствует научно обоснованный механизм прогнозирования кризисных ситуаций и раннего реагирования в банковской сфере. Данные положения, обуславливающие дискуссии в области направлений определения адаптивной устойчивости банковской системы обосновывают выбор темы диссертационного исследования, а также постановку его цели и задач.

Целью диссертационного исследования является научное обоснование и разработка теоретических положений, методической базы и практических рекомендаций по обеспечению адаптивной устойчивости российской банковской системы в условиях глобальных финансовых кризисов.

Поставленная цель определила решение следующих задач:

- теоретически обосновать сущность и значение адаптивной устойчивости банковской системы в условиях глобальных финансовых кризисов;

- исследовать тенденции и проблемы развития банковской системы России в ретроспективном разрезе и обосновать направления повышения устойчивости кредитных организаций в современных условиях;

- разработать алгоритм процесса управления региональной адаптацией банковской системы;

- сформировать модель системы раннего предупреждения кризисных ситуаций в кредитной сфере;

- обосновать механизм адаптивного проектирования устойчивого функционирования кредитной организации.

Область исследования соответствует п. 10.5. "Устойчивость банковской системы РФ и стратегии ее развития", п. 10.16 "Система мониторинга и прогнозирования банковских рисков", п. 10.18 "Проблемы адекватности становления и развития банковской системы РФ" специальности 08.00.10 - "Финансы, денежное обращение и кредит" Паспорта специальностей ВАК России.

Объектом диссертационного исследования выступает отечественная банковская система, включающая универсальные и специализированные коммерческие банки.

Предметом диссертационного исследования является процесс обеспечения адаптивной устойчивости банковской системы в условиях глобальной финансовой нестабильности.

Теоретическая и методологическая основа диссертационного исследования определяется общенаучной методологией, построенной с помощью диалектического метода, теориями и концепциями развития банковской деятельности и прогнозирования кризисных ситуаций в банковской сфере, содержащимися в трудах известных отечественных и зарубежных ученых, материалами, содержащимися в сборниках научно-практических конференций и периодической экономической печати. Правовую базу исследования определили законодательные и нормативно-правовые акты Банка России.

Информационной базой диссертационного исследования выступают статистические отчеты Федеральной службы государственной статистики, материалы Банка России, отдельных коммерческих банков, аналитические сведения информационных агентств, а также авторские расчеты, полученные в результате исследования. Диссертационное исследование выполнялось с помощью экономических, экономико-статистических и иных методов познания.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке теоретико-методических положений и рекомендаций по формированию и реализации механизма обеспечения адаптивной устойчивости банковской системы в условиях глобальной финансовой нестабильности, что позволяет прогнозировать развитие кризисных ситуаций в банковской сфере с учетом региональной специфики и гибко реагировать на изменения внешней среды.

Научная новизна подтверждается следующими наиболее значимыми научными результатами, выносимыми на защиту:

1) теоретически обоснованы сущность и значение адаптивной устойчивости банковской системы в условиях глобальных финансовых кризисов, принципиальное отличие которой состоит в гибком реагировании на изменение внешней среды, и выявлены характеристики угроз и критериев устойчивости (п. 10.5 Паспорта специальности 08.00.10);

2) выделены этапы эволюции российской банковской системы с позиции обеспечения качества ее целостности, проведен анализ посткризисного периода в развитии российских банков и научно обоснованы направления повышения их устойчивости, в соответствии с которыми в определенной мере можно прогнозировать возможность их адаптации к изменениям внешних условий (п. 10.18 Паспорта специальности 08.00.10);

3) разработана методика региональной адаптации банковской системы, позволяющая оценивать альтернативные варианты развития кредитных организаций с возможностью применения элементов моделирования и конкретного методического инструментария прогнозирования, а также обеспечивать прогнозируемые темпы прибыльности и капитализации (п. 10.16 Паспорта специальности 08.00.10);

4) предложена модель системы раннего предупреждения кризисных ситуаций в кредитной сфере, включающая оценку рисков и угроз возникновения кризисов, аналитическую подсистему, подсистемы готовности, связи и реагирования, а также ряд системных антикризисных мер, позволяющих в совокупности предотвратить или снизить финансовые потери с помощью своевременного и достоверного информирования об источниках отрицательных явлений на каждом этапе развития кризиса (п. 10.16 Паспорта специальности 08.00.10);

5) обоснован механизм адаптивного проектирования устойчивого функционирования кредитной организации, базирующийся на матрице функций управления ресурсной базой и характеристике проектируемых параметров; сформулированы рекомендации по росту диверсификации деятельности коммерческих банков в качестве основы повышения адаптивной устойчивости банковской системы в целом (п. 10.5 Паспорта специальности 08.00.10).

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования определяется большой вероятностью применения предложенных методик, моделей и рекомендаций при создании, апробировании и реализации мероприятий обеспечения устойчивости банковской системы и отдельных кредитных организаций с позиции адаптации к внешним воздействиям. Диссертационное исследование дополняет существующий понятийный аппарат устойчивости банковской системы с авторской позиции и вносит значительный вклад в разработку направлений ее достижения и поддержания.

Основные результаты диссертационного исследования используются в учебном процессе при преподавании дисциплин "Деньги, кредит и банки", "Организация деятельности коммерческих банков", "Банковские риски" в ФГБОУ ВПО "Госуниверситет - УНПК" и Орловском филиале ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ".

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. Основные положения, выводы и результаты проведенного исследования докладывались, дисскутировались и обсуждались на международных научно-практических конференциях: "Актуальные проблемы экономики и управления: теория и практика" (г. Воронеж, 2008 г.); "Анализ и моделирование социально-экономических процессов и систем" (г. Омск, 2009 г.); "Менеджмент-орЮнтоваш шдходи до здшснення змш в публ1чному управлшт" (г. Днепропетровск, Украина, 2010 г.); "Стратегии развития инновационной экономики" (г. Таллинн, Эстония, 2011 г.); "Стратегия развития России до 2020 года: новые подходы, приоритеты, механизмы реализации" (г. Орел, 2012 г.); International scientific-practical conference "Dialectic interaction of market and institutional mechanisms of modern economic dynamics" (г. Черновцы, Украина, 2013 г.); "Актуальные проблемы развития экономических, финансовых и кредитных систем" (г. Белгород, 2013 г.).

Теоретические положения исследования, методика региональной адаптации банковской системы, модель системы раннего предупреждения кризисных ситуаций в кредитной сфере и механизм адаптивного проектирования устойчивого функционирования кредитной организации активно используются в практической деятельности коммерческих банков.

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования представлены в 32 научных работах, общим объемом 24,75 п.л. (в том числе авт. 21,05 п.л.), из них 10 в изданиях, рекомендованных ВАК России общим объемом 8,4 п.л. (авт. 5,6 п.л.).

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 183 наименования. Содержание диссертационной работы представлено на 177 страницах, включает 13 таблиц, 12 рисунков, 8 приложений.

Во введешш обоснована актуальность темы исследования, определена степень разработанности, ее цель и задачи, раскрыты теоретико-методологическая и информационная базы исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, сформулированы основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе "Теоретико-методические основы формирования адаптивной устойчивости банковской системы в современных

условиях" обоснована необходимость обеспечения устойчивости банковской системы в условиях системного финансового кризиса, выделены основные аспекты адаптивной устойчивости банковской системы, дана характеристика факторам и критериям устойчивости развития национальной банковской системы с позиции адаптации к внешним воздействиям

Во второй главе "Банковская система России: тенденции развития и проблемы обеспечения устойчивости" выделены и проанализированы этапы эволюции российской банковской системы, произведена оценка тенденций развития банковской системы в посткризисный период с позиции возможности адаптации к внешней среде, предложена методика региональной адаптации банковской системы и алгоритм ее реализации.

В третьей главе "Разработка методов и механизмов обеспечения адаптивной устойчивости кредитных организаций" предложены ключевые положения формирования системы раннего предупреждения кризисных ситуаций в кредитной сфере, разработана методика проектирования устойчивого функционирования кредитной организации в рамках концепции адаптивности, выделения направления диверсификации деятельности коммерческого банка как фактора обеспечения адаптивной устойчивости.

В заключении представлены основные теоретико-методические и практические выводы, предложения и рекомендации по формированию адаптивной устойчивости банковской системы России в условиях глобальной финансовой нестабильности.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Теоретически обоснованы сущность и значение адаптивной устойчивости банковской системы в условиях глобальных финансовых кризисов, принципиальное отличие которой состоит в гибком реашровашш на изменение внешней среды, и выявлены характеристики угроз и критериев устойчивости

Проведенный в диссертационном исследовании терминологический обзор, а также обзор причин и последствий глобальных финансовых кризисов позволил уточнить цель обеспечения устойчивости банковской системы, которая определена как защита

функциональной целостности совокупности кредитных организаций в постоянно меняющейся внешней среде путем осуществления корректирующих воздействий как со стороны регулятора, так и со стороны самих кредитных организаций. Тогда, под устойчивостью банковской системы следует понимать способность системы выполнять свое функциональное назначение вне зависимости от характера, силы и длительности внешних воздействий.

Определено, что адаптивная устойчивость банковской системы - это способность системы воспринимать и реализовывать нововведения, позволяющие ей гибко реагировать на изменение внешней среды, и выполнять функциональное назначение в новых условиях с минимальными структурными потерями.

Считаем, что в банковской сфере адаптивную устойчивость необходимо определять степенью устойчивости структурных элементов системы, а именно устойчивостью коммерческих банков, и тенденциями структурных сдвигов банковского сообщества по основным показателям (например, по объему и структуре активов, собственного капитала и т.п.).

В диссертации проведена классификация угроз, которые могут воздействовать на устойчивость банковской системы (рисунок 1).

В диссертации структурированы принципы адаптивной устойчивости банковской системы: определение требований, предъявляемым к понятию самой банковской системы; наличие правовой основы, то есть нормативно-правовой базы, регулирующей экономические и общественные процессы в стране, а также определяющей систему ответственности и пределы правомерной деятельности участников кредитных отношений; обеспечения сбалансированности банковских ресурсов, участвующих в процессах кредитной деятельности и вложений в ценные бумаги; восприимчивость банковской системы и ее структурных элементов соответствующе реагировать на изменения окружающей среды без трансформации существенных функциональных признаков; открытость банковской системы и конкретного банка; стабильность составляющих банковской системы (коммерческих банков, их филиалов и банковской инфраструктуры).

2. Выделены этапы эволюции российской банковской системы с позиции обеспечения качества ее целостности, проведен анализ посткризисного периода в развитии российских банков и научно обоснованы направления повышения их устойчивости, в соответствии

Рисунок 1 - Классификация угроз устойчивости банковской системы

с которыми в определенной мере можно прогнозировать возможность их адаптации к изменениям внешних условий.

В диссертации отмечено, что главным последствием финансового кризиса 2008 г. явилась смена бизнес-модели банковской деятельности: переориентация на кредитование физических лиц.

Так, на начало 2014 г. темп роста кредитов населению по-прежнему выше темпа роста кредитов нефинансовым организациям (в 2,4 раза). В работе проанализирована деятельность кредитных организаций Орловской области в период 2008-2013 гг.

Отмечено, что с 2011 года по 2013 год финансовое положение кредитных организаций и филиалов области существенно ухудшилось, что обусловлено: ростом рисков в нефинансовом секторе экономики области; ухудшением экономической конъюнктуры в целом; сокращением реальных располагаемых денежных доходов населения; ухудшением ситуации в сфере расчетов предприятий вследствие роста просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей; ухудшением конечного финансового результата деятельности предприятий нефинансового сектора экономики области.

В работе выделен ряд мер по повышению устойчивости банковской системы, в частности, необходимость усиления системы риск-менеджмента, прогнозирования потенциальных потерь, внедрения мониторинга адекватности расходования заемщиком средств целям, на которые выдан кредит и т.п.

Таким образом, для согласованного (сбалансированного) развития банковского сектора необходим взвешенный, более диверсифицированный, то есть адаптивный подход к кредитованию хозяйствующих субъектов, который позволил бы учитывать все негативные варианты развития событий.

3. Разработана методика региональной адаптации банковской системы, позволяющая оценивать альтернативные варианты развития кредитных организаций с возможностью применения элементов моделирования и конкретного методического инструментария прогнозирования, а также обеспечивать прогнозируемые темпы прибыльности и капитализации

В диссертации показано, что существует необходимость адаптации параметров банковской системы и отдельных кредитных организаций к условиям региональной среды на протяжении всего срока ее существования. В работе определено, что региональная

адаптация банковской системы (кредитной организации) - это процесс определения и реализации значений параметров привлеченных и размещенных ресурсов банковской системы, действующей в непрерывно трансформирующихся условиях внешней среды, которые гарантируют максимизацию корпоративной и региональной эффективности взаимодействия в течение определенного промежутка времени и в перспективе. Полученные в результате региональной адаптации параметры называются адаптированными.

Модель региональной адаптации банковской системы обеспечивает возможность формализации процесса проектирования региональной адаптации кредитных организаций. Схема реализации данного подхода рассмотрена в работе на примере сопоставления Гр1ИЧ = и 1тр = И, где I - требуемая (начальная) интенсивность финансового потока, ед. фин. рес./ед. врем.; 1рнач- начальная интенсивность финансового потока Ьго регионального уровня.

Возможная интенсивность (5 задается законом нормального распределения или, в элементарном виде, тремя вероятными величинами, соответствующими конечным точкам диапазона ее изменения О . (0=0 . с вероятностью 95%) и О (0=0 с вероятно-

^"гшп ^ ъшИ) 1 ' ^тах у ^ ^тах

стью 5%), а также среднему значению С}ср (<3= <Зср с вероятностью 50%). Тогда, при значении требуемой интенсивности 11ср, для случая II > С)шах (в случае, если необходимая интенсивность будет больше ее максимального значения) возможны три вероятных значения дисбалансаТ): 1)Б =И ;2)Б =й ;3)Б =И -<3 .

^ 7 шах ср ^ппп ' ср ср ' 1:1 т ср ^гаах

Значение Б соответствует тому показателю дисбаланса, больше которого он может быть с вероятностью 5%; Оср - тому показателю дисбаланса, меньше или больше которого он может быть с вероятностью 50%; Б - тому показателю дисбаланса, меньше которого он может быть также с вероятностью 5%. В таком случае существует возможность определения оптимистического или инновационного (Отк1), нормального или среднего (Бср) и пессимистического или инерционного (Б ) сценариев ресурсного развития.

Под пессимистическим сценарием следует понимать развитие региональной экономики по инерционному сценарию с низким или отрицательным темпом роста (спадом) ВРП, высоким уровнем инфляции, низкой нормой сбережения и медленным проникновением банковских продуктов в экономику. Под нормальным сценарием следует понимать средний темп роста ВРП, высокий или средний

уровень инфляции, среднюю норму сбережений и средний уровень проникновения банковских продуктов в экономику. Под оптимистическим или инновационным сценарием следует понимать высокий темп роста ВРП, низкий уровень инфляции, высокую норму сбережений, быстрое проникновение банковских продуктов в экономику.

Под управлением региональной адаптацией банковской системы понимается непрерывный процесс проектирования и программирования региональной адаптации банковской системы и каждой отдельной кредитной организации в различные временные периоды с учетом изменчивости внешней среды. Под проектированием региональной адаптации банковской системы понимается процесс определения адаптированных значений параметров банковской системы в целом или отдельной кредитной организации в частности в различные временные периоды. Под программированием адаптации банковской системы на региональном уровне в диссертации понимается процесс создания, подтверждения и реализации программы региональной адаптации, детализации и реализации участниками согласованных мероприятий, обеспечивающих достижение адаптированных значений параметров банковской деятельности в различные временные периоды.

4. Предложена модель системы раннего предупреждения кризисных ситуаций в кредитной сфере, включающая оценку рисков и угроз возникновения кризисов, аналитическую подсистему, подсистемы готовности, связи и реагирования, а также ряд системных антикризисных мер, позволяющих в совокупности предотвратить или снизить финансовые потери с помощью своевременного и достоверного информирования об источниках отрицательных явлений на каждом этапе развития кризиса

В диссертации определено, что целью системы раннего предупреждения кризисных ситуаций в кредитной сфере является обеспечение такого объема необходимой информации, которая позволяет оценить текущую ситуацию, спрогнозировать ее развитие и нивелировать возможные последствия развития кризисной ситуации.

Тогда, система раннего предупреждения (СРП) - это совокупность методов и механизмов сбора, обработки и анализа информации о развитии ситуации в финансово-кредитной сфере и заблаговременное предупреждение о возникновении негативных факторов с целью принятия превентивных мер и нивелирования возможных

последствий развития кризисной ситуации в банковской системе. Выделены основные элементы системы раннего предупреждения кризисных ситуаций в кредитной сфере: выявление и оценка внешних и внутренних угроз, анализ и учет прошлых событий, сбор, хранение и обработка информации; подготовка системы к непосредственной работе, проверка, обучение персонала и групп пользователей соответствующим знаниям и практики; обеспечение распространения информации о ненадежности системы для целевых групп и общества в целом, анализ и оценка реакции на предупреждение; прогнозирование кризисных ситуаций, возможных в финансово-кредитной сфере; исследование и применение предупредительных мер, исключающих или снижающих риск; разработка и внедрение механизмов эффективного реагирования.

Главная задача СРП в кредитной сфере состоит в предупреждении и уменьшении вреда и рисков в результате их возникновения с помощью разработки системы своевременного и достоверного информирования о возникновении негативных явлений на основе слежения, анализа и прогнозирования на каждом этапе развития кризиса: начиная от первоначального зарождения предпосылок рисковой ситуации до ее развития и превращения в кризис, форсирования последствий и принятия соответствующих решений для обеспечения стабильного функционирования банковской системы.

Предложены составляющие системы раннего предупреждения кризисных ситуаций в банковской сфере (рисунок 2).

Система раннего предупреждения может использоваться как научно-методическая основа прогнозирования возможных последствий кризисных ситуаций, предупреждения их возникновения и нивелирования возможных последствий кризиса, а также как специализированная информационная система, поддерживающая процесс принятия соответствующих решений по снижению возможного ущерба от кризисных явлений на высоком уровне.

5. Обоснован механизм адаптивного проектирования устойчивого функционирования кредитной организации, сформулированы рекомендации по росту диверсификации деятельности коммерческих банков в качестве основы повышения адаптивной устойчивости банковской системы в целом

Проектирование устойчивого функционирования кредитной организации в основе имеет динамическое понимание системы

Внешняя информация

Аналитическая подсистема определения рисков и угроз

Подсистема оценки рисков возникновения кризисов

ХЛ

Х/'

Подсистема реагирования

Пользователи (банковская система)

Рисунок 2

- Система раннего предупреждения кризисных ситуаций в банковской сфере

(обеспечивающей учет воспроизводственных процессов в соответствующих элементах), направленное на учет особенностей ее функционирования. В качестве объекта проектирования в работе выделена ресурсная база банка.

В рамках деятельности любой кредитной организации определение ресурсной базы как объекта управления имеет две стадии -формирование и использование. Для обеих стадий функциями управления будут: нормирование, планирование, учет, анализ и регулирование (Таблица 1).

Таблица 1

Функции управления ресурсной базой коммерческого банка.

Стадия воспроизводственного процесса Фаза цикла Специализированная функция управления

Формирование Нормирование Нормирование формирования ресурсной базы (ФУ,,)

Планирование Планирование формирования ресурсной базы (ФУ,.,)

Учет Учет формирования ресурсной базы (ФУ,,)

Анализ Анализ формирования ресурсной базы (ФУ„)

Регулирование Регулирование формирования ресурсной базы (ФУ,5)

Использование Нормирование Нормирование использования ресурсной базы (ФУ21)

Планирование Планирование использования ресурсной базы (ФУ2„)

Учет Учет использования ресурсной базы (ФУ,,)

Анализ Анализ использования ресурсной базы (ФУ„)

Регулирование Регулирование использования ресурсной базы (ФУ,.)

В диссертации сформулирован ряд функциональных комбинаций, которые могут способствовать устойчивости деятельности кредитной организации:

1) частные специализированные функциональные комбинации управленческой деятельности формируются посредством слияния специализированных функций однотипной стадии воспроизводственного процесса, например, ФУи - ФУ13-

При этом общее число функций такого уровня образует одну частную специализированную функцию "управление формированием ресурсной базы". Аналогично образуется специализированная функция "управление использованием ресурсной базы";

2) общие специализированные функциональные комбинации управленческой деятельности формируются на всех стадиях воспроизводственного процесса и полного цикла управления, например ФУп ~ФУ25. При этом множество всех функций данного направления образуют общую специализированную функцию "управление ресурсной базой";

3) основные специализированные функциональные комбинации управленческой деятельности формируются с помощью содержательных элементов одноименной фазы управленческого цикла в рамках соответствующих стадий воспроизводственного процесса. Например, специализированные функции ФУ15, ФУ25 образуют "регулирование ресурсной базы" и т.п.;

4) интегрированные функциональные комбинации управленческой деятельности. Например, функция управления, касающейся всего направления образования ресурсов (операции на фондовом рынке или иные).

Адаптивность системы возрастает с ее ростом и диверсифици-рованностью, т.е. чем крупнее кредитная организация, чем выше ее уставный капитал и разнообразнее деятельность, тем выше ее адаптивная устойчивость.

Общая эффективность диверсифицированного банка может быть определена следующим образом:

ИИ/й4)

где Р. - финансовый результат 1-того подразделения;

А - активы Ьго подразделения;

п - количество подразделений (разброс диверсификации).

Алгоритм управления диверсификацией операций и услуг кредитной организации можно представить следующим образом: формирование целей и выделение задач на основе ретроспективного анализа деятельности кредитной организации; выделение критериев и систематизация показателей, определение единиц измерения оцениваемых показателей; определение вероятных отклонений с учетом всех известных событий и направлений прогнозирования

будущих событий; выбор событий, положительно или отрицательно влияющих на результаты деятельности коммерческого банка, прогнозирование на основе ситуации на мировом рынке ссудных капиталов событий, которые с наибольшей вероятностью могут повлиять на устойчивое функционирование банка; выбор экспертов для оценки изменений в деятельности банка; согласование позиций экспертов и руководства банка по соответствующим показателям и методам оценки направлений диверсификации; анализ и оценка влияния возможных событий на результаты деятельности коммерческого банка; построение обоснованных выводов, о результативности управления диверсификацией услуг кредитной организации, адаптивности этого процесса к изменению внешней среды и выделение предложений по совершенствованию данного процесса.

3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. В диссертации отмечено, что степень эффективности и успех функционирования банковской системы и конкретного банка обуславливается уровнем адаптации структуры и поведения к факторам внешней среды. На основе проведенного анализа причин и последствий глобальных финансовых кризисов в работе был сделан вывод о необходимости обеспечения адаптивной устойчивости банковской системы, определяющей возможности системы к сокращению внешних раздражений без резко выраженных последствий для ее поведения в соответствующем (переходном или установившемся) состоянии.

2. Анализ предложенных этапов эволюции российской банковской системы, а также посткризисного ее развития на федеральном и региональном уровне позволил определить направления повышения ее устойчивости с позиции применения адаптивного подхода. К таким направлениям относятся: эффективное управление ресурсной базой, гибкая бизнес-модель, учитывающая возможные сценарии развития внешней среды, расширения инструментария монетарного регулирования, санация банков через эффективные программы реструктуризации деятельности и т.д.

3. Разработана методика региональной адаптации банковской системы, выделены алгоритм процесса проектирования региональной адаптации и процесса управления региональной адаптацией. Автором определены варианты региональной адаптации банковской

системы, а также предложены варианты организации системы управления региональной адаптацией.

4. Обоснована модель функционирования системы раннего предупреждения кризисных ситуаций в банковской сфере, позволяющая своевременно сигнализировать о возникновении кризисных ситуаций, а также о неверно принятых управленческих воздействиях.

Результаты проведенного исследования имеют теоретическое и практическое значение, поскольку доведены до уровня конкретных методик и рекомендаций, направленных на повышение устойчивости банковской системы в целом и отдельной кредитной организации, которые могут быть использованы Банком России и его территориальными управления, кредитными организациями, а также в учебном процессе.

Основные положения диссертационного исследования изложены в следующих публикациях.

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК России:

1. Овчинникова, О.П. Развитие финансово-кредитной системы России: посткри-

зисные тенденции /О.П. Овчинникова, Н.Э. Овчинникова // Финансы и кредит. - 2011. - №1. - С. 6-9. (0,8 п.л./ 0,4 пл.)

2. Овчинникова, О.П. Совершенствование механизма регулирования устойчивости банковской системы /О.П. Овчинникова, Е.А. Дынников, Н.Э. Овчинникова //Финансы и кредит. - 2011. - № 17. - С. 8-15. (1,0 п.л./ 0,4 пл.)

3. Овчинникова, О.П. Тенденции развития российской банковской системы: итоги

кризисных периодов /О.П. Овчинникова, Е.А. Дынников, Н.Э. Овчинникова //Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. Выпуск 17/1. - 2011. -№ 1(96). - С. 81-88. (1,0 пл./ 0,3 пл.)

4. Овчинникова, О.П. Угрозы стабильности глобальной финансовой системы и направ-

ления их нейтрализации /ОН Овчинникова, Н.Э. Овчинникова //Финансы и кредит. - 2012. - № 11. - С. 6-9. (0,8 пл/ 0,4 пл.)

5. Овчинникова, Н.Э. Проектирование устойчивого функционирования кредитной орга-

низации в рамках концепции адаптивности /Н.Э. Овчинникова //Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. Выпуск 24/1. - 2012. - № 19(138). - С. 98-103. (1,0 пл.)

6. Овчинникова, О.П. Эволюция российской банковской системы /О.П. Овчинникова, Н.Э. Овчинникова // Финансы и кредит. - 2013. - № 21. - С. 19-28. (1,0 пл./ 0,5 пл.).

7. Овчинникова, Н.Э. Адаптивная устойчивость банковской системы: теоретический аспект /Н.Э. Овчинникова //Ученые записки Петрозаводского госу-

дарственного университета. Общественные и гуманитарные науки — 2013. — № 7(136). Т. 1 - С. 103-107. (0,8 п.л.).

8. Овчинникова, О.П Системный финансовый кризис и его влияние на устойчивость

банковской системы /О.П. Овчинникова, Н.Э. Овчинпнкова // Финансы и кредит.

- 2014. - Л»7. - С. 16-22. (1,0 пл./ 0,8 ал)

9. Овчинникова, Н.Э. Региональная адаптация банковской системы Орловской области: аналитический аспект //Экономические и гуманитарные науки. -2014. - Д"о2. - С. 108-116. (0,5 п.л.)

10. Овчинникова, Н.Э. Проектирование концепции адаптивной устойчивости кредитной организации и разработка системы раннего предупреждения // Экономические и гуманитарные науки. - 2014. - ДГоЗ. - С. 100-108. (0,5 п.л.)

Монографии

11. Овчинникова, Н.Э. Устойчивость банковской системы России: итоги кризисов и возможность адаптации к внешним воздействиям /Н.Э. Овчинникова.

- Орёл: Издатель Александр Воробьёв, 2013. - 140 с. (8,75 п.л.) Публикации в других изданиях:

12. Овчинникова, Н.Э. Мировой финансовый кризис и Россия: оценка тенденций /Н.Э. Овчинникова //Актуальные проблемы экономики и управления: теория и практика: материалы I Международной студенческой научно-практической конференции: в 3 т. - Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2008. - Том III. - 276 с. -С. 232(0,1 пл.)

13. Овчинникова, Н.Э. Анализ развития банковской системы региона в 2008 году /Н.Э. Овчинникова //Анализ и моделирование социально-экономических процессов и систем». Материалы IV международной студенческой научной конференции. Омск: НОУ ВПО «ЕврИЭМИ», 2009. - С. 160-161. (0,2 п.л.)

14. Овчинпнкова, Н.Э. Финансовый кризис и его влияние на банковскую систему РФ /Н.Э. Овчинникова // Социально-экономические и политико-правовые преобразования в России: итоги и перспективы. Межвузовская заочная научно-практическая студенческая конференция (март 2009 г.) - Орел: Издательство ОРАГС, 2009. - 312 с. - С. 178-180. (0,3 п.л.)

15. Овчинникова, НЭ. Внутренние и внешние факторы кризиса в банковской сфере / Н.Э. Овчинникова //Молодежь и наука XXI века: Сборник материалов XVII Всероссийской студенческой научно-технической конференции 14-15 апреля 2010 г.-Железногорск: ООО АПИИТ "ГИРОМ", 2010. - 250 с. - С. 115-116. (0,2 пл.)

16. Овчинникова, О.П. Активизация кредитной деятельности банковской системы Росам /О.П. Овчинникова, Н.Э. Овчинникова //Публичное управление. Научный журнал. - 2010. - До 1. - С. 80-89. (1,0 пл./ 0,4 ал)

17. Овчинникова, Н.Э. Финансовая устойчивость коммерческого банка: менеджмент-ориентированные подходы /Н.Э. Овчинникова //Менеджмент-орЮнтоваш пщходи до здшснення змш в публ1чному управлшт: матер1али наук.-практ. конф., Дншропетровськ, 22 жовт. 2010 р. - Д.: ДР1ДУ НАДУ, 2010.

- 232 с. -С. 170-172. (0,3 п.л.)

18. Овчинникова, Н.Э. Отрицательное влияние бегства капитала на экономику Российской Федерации /Н.Э. Овчинникова // Материалы II Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов "Стратегии развития инновационной экономики", Таллинн, 29-30 апреля 2011 г. /Институт экономики и управления ECOMEN. - Таллин, 2011, 454 с. - С. 312-314. (0,3 пл.)

19. Овчинникова, Н.Э. Влияние бегства капитала на экономику РФ: проблемы и пути их решения /Н.Э. Овчинникова //Развитие муниципальных образований субъектов РФ в посткризисный период. Материалы международной конференции молодых ученых. - Орел: Изд-во ОРАГС, 2011. - 260 с. - С. 100-103. (0,6 пл.)

20. Овчинникова, Н.Э. Финансовая устойчивость коммерческого банка: стратегические ориентиры /Н.Э. Овчинникова //Социально-экономические и политико-правовые преобразования в России: итоги и перспективы. Межвузовская очная научно-практическая конференция (17 марта 2011 г.) - Орел: Изд-во ОРАГС, 2011. - 424 с. - С. 234-237. (0,4 пл.)

21. Овчинникова, Н.Э. Механизмы реализации направлений нейтрализации угроз стабильности глобальной финансовой системы /Н.Э. Овчинникова // Стратегия развития России до 2020 года: новые подходы, приоритеты, механизмы реализации: Материалы международной конференции молодых ученых "Стратегия развития России до 2020 года: новые подходы, приоритеты, механизмы реализации." (14 марта 2012 г.) - Орел: Изд-во ОФ РАНХиГС, 2012. - 324 с. - С. 165-167. (0,4 пл.)

22. Овчинникова, Н.Э. Влияние кризиса 2007-2008 гг. на устойчивость банковской системы /Н.Э. Овчинникова //Сталин розвиток територш: проблеми та шляхи виршення матер1али III зшжнар. наук.-практ. конф., Дншропетровськ, 1 жовт, 2012 р., -Д.:ДР1ДУ НАДУ, 2012. - 270 с. - С. 204-206. (0,3 п.л.)

23. Овчинникова, Н.Э. Устойчивость банковской системы и ее влияние на инвестиционную привлекательность региона /Н.Э. Овчинникова //Формування ефективних мехашзм1в господарювання в умовах сучасно! економжи: Teopifl i практика: тези доповщей II М1жнародно1 научково-практично! конференцп 22-23 листопада 2012 р. - Запор1жжя: КПУ, 2012. - 588 с. - С. 368-371. (0,4 пл.)

24. Овчинникова, Н.Э. Посткризисный период в развитии банковской системы: оценка тенденций /Н.Э. Овчинникова //Проблемы и перспективы модерни-зационного развития славянских государств в современных условиях: материалы III Славянского форума 27-29 сентября 2012 года. В 2-х т. Т. И. - Орел: Изд-во ОФ РАНХиГС, 2012 - 388 с. - С. 145-150. (0,5 пл.)

25. Овчинникова, НЭ. Региональная банковская система как аспект устойчивого развития экономики России /Н.Э. Овчинникова, О.С. Сурова //Механизмы модернизации и развития региональных социально-экономических систем: Материалы международной конференции молодых ученых "Механизмы модернизации и развития региональных социально-экономических систем" (20 марта 2013 г.) - Орел: Изд-во ОФ РАНХиГС, 2013. - 316 с. - С. 163-168. (0,3 пл./ 0,2 пл.)

26. Овчинникова, Н.Э. Учет фактора цикличности существования систем при адаптивном проектировании /Н.Э. Овчинникова // Dialectic interaction of market and

institutional mechanisms of modern economic dynamics: proceedings of the International scientific-practical conference (Chernivtsi, September 26-27,2013).-Chernivtsi: Chernivtsi National University, 2013. - 132 p. - P. 57-58. (0,2 пл.)

2 7. Овчинникова, Н.Э. Using of adaptive design methods under uncertainty of economic environment /Н.Э. Овчинникова //Сталий розвиток територш: проблеми та шляхи виршення: матер1али IV ипжнар. наук.-практ. конф., Дншропетровськ, 1 жовт. 2013 р. - Д.: ДР1ДУ НАДУ, 2013. - 328 с. - С. 195-197. (0,3 пл.)

28. Овчинникова, Н.Э. Тенденции развития и проблемы обеспечения устойчивости российской банковской системы /Н.Э. Овчинникова //Актуальные проблемы развития экономических, финансовых и кредитных систем: материалы Международной научно-практической конференции (г. Белгород, 10 сентября 201 Зг.) - Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2013. - 204 с. - С. 114-119. (0,3 пл.)

29. Овчинникова, Н.Э. Глобальная финансовая система: проблемы международного уровня и пути их решения /Н.Э. Овчинникова //Международные отношения в XX-XXI вв.:Материалы международной научной конференции в рамках Первых Чемпаловских чтений, посвященных 100-летию со дня рождения профессора Ивана Никаноровича Чемпалова (1913-2008). Екатеринбург, 30-31 октября 2013 г. — Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 2013. — 464 с. - С. 224-229. (0,3 п.л.)

30. Родионова, Е.М. Системный финансовый кризис с позиции теории адаптивности /Е.М. Родионова, Н.Э. Овчинникова // Проблеми управлшня сощаль-ним i гумаштарним розвитком : матер1али VII репон. наук.-практ. конф. за м1жнар. участю / за заг. ред. О. Б. KipeeBoi. - Д.: ДР1ДУ НАДУ, 2013.-383 с.-Укр., рос., англ. мовами - С. 131-134. (0,4 пл./ 0,2 пл.)

31. Овчинникова, Н.Э. Возможности адаптации банковской системы к внешней среде в иосткризисный период /Н.Э. Овчинникова // Стратегическое управление: теория, практика и проблемы/Материалы XI Международной научно-практической конференции 20 декабря 2013 г./ Том II/ Владимир: Изд-во: Владимирский филиал ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", 2013. - 273 с. - С. 97-105. (0,5 пл.)

32. Овчинникова, Н.Э. Система адаптивного проектирования деятельности кредитной организации /Н.Э. Овчинникова //Сощалыю-економ1чний розвиток Укра1-ни i perioHiB : тези до-поввдей III М1жнародно1 науково-практично! конференцп 22-23 листопада 2013 р. - ЗапорЬкжя: КПУ, 2013. - 304 с. - С. 104-106. (0,3 пл.)

Сдано в набор 15.04.2014 г. Подписано в печать 16.04.2014 г. формат 60 х 84 1/16 Бумага офсетная. Гарнитура Journal. Усл. печлист. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ № 115. Издательство Орловского филиала РАНХиГС. 302001, г. Орел, ул. Панчука, д. 1.

Отпечатано с готового оригинал-макета на полиграфической базе Издателя Александра Воробьева: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 20