Экономический риск в механизме координации экономических отношений тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Сергейчев, Леонид Сергеевич

Введение.

Глава I. Политико-экономические аспекты теории экономического риска.

1.1. Сущность категории «экономический риск».

1.2. Объективные основы существования экономического риска.

Глава II. Экономический риск и координация экономических отношений.

2.1. Экономический риск в рыночной и плановой экономике.

2.2. Экономический риск в современной российской экономике.

Глава III. Совершенствование механизма регулирования экономического риска.

3.1. Проблема минимизации экономического риска.

3.2. Методы оценки и снижения кредитного риска.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Экономический риск в механизме координации экономических отношений"

Актуальность темы. Функционирование субъектов рыночной экономики осуществляется в условиях существенной неполноты информации, неопределенности протекания экономических процессов. Любая экономическая, в том числе хозяйственная деятельность связана с риском, являющимся следствием неопределенности, неизвестности рыночной конъюнктуры.

Рыночная экономика в целом характеризуется наличием множества рис-кообразующих факторов. С точки же зрения отдельного предпринимателя ситуация еще более неопределенная, т.к. «частная» устойчивость отдельного предпринимателя, ниже, чем всей рыночной системы. В современных российских условиях политико-экономическое исследование проблемы риска приобретает особо актуальное значение, т.к. деятельность экономических субъектов протекает в условиях действия как факторов риска, свойственных классической рыночной экономике, обусловленных рыночной конъюнктурой, так и специфических факторов, присущих российской трансформационной экономике. Источниками неопределенности и риска деятельности экономических субъектов в России также являются: правовая необеспеченность хозяйственного положения; высокая вероятность резких изменений условий деятельности в результате непредвиденных акций власти; трудно прогнозируемое изменение хозяйственного законодательства (практика регулирования хозяйственной деятельности посредством указов президента), местных нормативных актов; наличие конкурентов, протежируемых государственными властями и т.д. Имеются и объективные специфические российские рискообразующие факторы. Это прежде всего, климатические (зона рискованного земледелия, очень высокая доля непроизводительных «климатических» затрат энергии, сырья и продукции и т.д.) и географические (гигантские расстояния между рынками и сегментами рынков).

Резкое изменение социально-экономической среды в ходе экономических реформ 90-х годов прошлого века в России поставило хозяйствующие субъекты в сложное положение, найти достойный выход из которого оказалось многим не по силам. Предоставленная свобода оказалась для многих не стимулом, а бременем, что подтверждается данными о росте убыточных организаций, число которых за период экономических реформ возросло примерно в три раза, составив в 2004 году 35,8% от общего числа организаций в российской экономике1.

Для обеспечения эффективности деятельности экономических субъектов в условиях возросшего риска необходимо специальное методическое обеспечение. Однако в настоящее время отсутствует научная, политико-экономическая концепция риска как формы неопределенности функционирования экономической системы.

Степень разработанности проблемы. Отдельные аспекты риска и неопределенности рассматривались представителями классического и неоклассического направлений экономической теории в рамках концепций распределения доходов. Впервые проблема взаимосвязи риска и неопределенности была сформулирована Ф. Найтом в двадцатых годах прошлого века в работе «Риск, неопределенность и прибыль», в которой сделана попытка провести различие между категориями «риск» и «неопределенность» с точки зрения возможности их количественной оценки.

Интерес к проблематике неопределенности и риска в хозяйственной практике стал заметен в России еще во второй половине 70-х годов XX века. Эти вопросы тогда рассматривались, как правило, в рамках проблем совершенствования хозяйственного механизма. В это время появились первые работы отечественных ученых - Н.Я. Петракова, В.И. Ротаря и др. по исследованию экономико-математических моделей управления, учитывающих фактор неопределенности. Сюда же можно отнести работы советских ученых, которые исследовали проблему экономических «потерь» как своеобразную форму неопределенности для плановой системы. Это, прежде всего работы Я.Б. Кваши и особенно К.Б. Лейкиной.

1 Россия в цифрах. М.: Росстат, 2005, с. 328.

С началом 90-х годов число публикаций по проблемам риска резко возросло. Однако в них проблематика риска рассматривается в основном в связи с деятельностью финансово-кредитных институтов, страховых и инвестиционных компаний, спекуляций с ценными бумагами и др. В работах зарубежных авторов управление хозяйственным риском, как правило, сводится к задачам управления финансовым риском или частным задачам страхования предпринимательской деятельности.

Несмотря на обилие научных публикаций по проблемам риска в настоящее время отсутствует политико-экономическая теория экономического риска, общепризнанное определение этого понятия, раскрывающее его содержание. В используемых определениях не отражены качественные характеристики понятия «риск» как самостоятельной экономической категории, однако явно прослеживается его приближение и слияние с количественными характеристиками явлений, а именно с величиной потерь, в частности, учитывающий степень возможности возникновения этих потерь при различных вариантах развития событий. Актуальность разработки научной экономической категории, предметной областью которого является деятельность субъектов рыночной экономики продиктована необходимостью сознательного и полноценного использования этой категории как инструмента регулирования сложных экономических отношений.

Цель диссертации заключается в комплексном политико-экономическом исследовании сущности экономического риска и определении методов его оценки и минимизации.

Задачи исследования: проанализировать теоретические подходы к анализу риска и неопределенности;

- выявить политико-экономическую сущность экономического риска и объективные основы его существования;

- определить специфику проявления экономического риска в рыночной и плановой экономике;

- предложить направления совершенствования механизма минимизации экономического риска.

Предметом исследования является политико-экономическая сущность экономического риска, основы и формы его проявления.

Объектом исследования является механизм координации экономических отношений и методы минимизации рисков, в том числе кредитного риска.

Теоретической и методологической основой диссертационной работы послужили классическое, неоклассическое направления в экономической теории к проблемам распределения доходов, современная концепция институционального подхода, а также работы советских экономистов в области теории воспроизводства. Исследование базируется на результатах научных и практических разработок российских и зарубежных ученых, анализирующих различные аспекты экономического риска.

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что впервые:

- на основе критического обобщения основных теоретических подходов к проблеме риска, выявлена их ограниченность количественными характеристиками (величиной потерь, отклонением от намеченной цели и т.д.). Обоснована необходимость введения в научный оборот политико-экономической категории «экономический риск», как объективной, принципиальной характеристики сложной экономической системы. Вскрыта сущность экономического риска как формы неопределенности поведения элементов экономической системы рыночного типа. Экономический риск трактуется как конструктивная стадия неопределенности, служащей основанием для экономической деятельности;

- проведено различие между экономическим и страхуемым (количественно измеримым) риском - экономический риск уникален, он не поддается измерению и соответственно, от него нельзя застраховаться, включив страховые взносы в издержки. В хозяйственной деятельности риск может быть двоякого рода - естественный риск, связанный с естественной средой производства (риск потери урожая и т.д.), и экономический риск, обусловленный осуществлением экономической деятельности в зависимости от экономической, рыночной конъюнктуры;

- вскрыты объективные основы существования экономического риска (ограниченность и асимметричность информации, случайность в протекании экономических процессов, взаимозависимость решений экономических субъектов). Проведен сравнительный анализ проявления экономического риска в рыночной и плановой экономике. Доказано, что рост трансакционных издержек связан с возрастанием экономического риска. В сложных экономических системах превышение трансакционных издержек над предельными вызывает необходимость введения элементов планирования;

- проведен анализ вариантов стратегии экономических субъектов в условиях неопределенности (избежание, принятие и минимизация риска) и предложены методы снижения экономического риска на примере кредитной сферы экономики.

Практическая значимость работы. Основные положения и выводы исследования способствуют углублению понимания теоретических и методологических проблем экономического риска в целях осуществления мероприятий по его снижению. Результаты исследования и выработанные рекомендации могут быть применены на практике при разработке государственных и региональных программ социально-экономического развития. Материалы диссертации также могут быть использованы в процессе преподавания курсов экономической теории и макроэкономики.

Апробация исследования. Основные теоретические положения исследования и практические рекомендации были представлены автором на научной конференции «Социальные реформы в современной России: роль гражданского общества» (Москва, 2005 г.), на международной научной конференции «Человеческий потенциал модернизации России (Стратегия опережающего развития-2006)» (Москва, 2006 г.), на заседании Сектора эволюции социально-экономических структур Института экономики РАН.

По теме диссертации опубликовано 3 работы общим объемом 2,4 п.л.

Структура диссертации обусловлена ее целью и задачами, которые решались в процессе исследования. Она состоит из введения, трех глав, заключения, приложения, библиографии.

Диссертация: заключение по теме "Экономическая теория", Сергейчев, Леонид Сергеевич

Заключение

В диссертации на основе критического анализа основных теоретических подходов к проблеме риска и неопределенности в деятельности экономических субъектов проведен политико-экономический анализ сущности экономического риска. В ходе исследования показано, что современные концепции, созданные в рамках неоклассической парадигмы ограничены признанием наличия лишь детерминированной неопределенности. Экономический риск и экономическая неопределенность выпадают из контекста этих исследований. Но экономическая неопределенность поведения элементов системы является принципиальной характеристикой сложной экономической системы,

В ходе проведенного исследования показано, что экономическая деятельность реализуется в условиях неоднозначности протекания реальных социально-экономических процессов, многообразия возможных состояний и ситуаций реализации решения, в котором в будущем может оказаться хозяйствующий субъект. Экономический риск объективно составляет неизбежный элемент принятия хозяйственного решения в силу того, что неопределенность - неизбежная характеристика условий хозяйствования. В момент принятия решения не всегда возможно получить полные и точные знания об отдаленной во времени среде реализации решения, обо всех действующих или потенциально могущих проявиться внутренних и внешних факторах.

В диссертации доказано, что экономический риск - категория рыночной экономики, когда в условиях свободной конкуренции товар производится на неизвестный рынок. Экономическая неопределенность и экономический риск появляются тогда, когда хозяйственное мероприятие зависит от экономической, рыночной конъюнктуры. Чем больше конкуренции, тем больше риска. Несовершенная конкуренция, т.е. монополия, снижает риски.

В ходе исследования выделены основные источники неопределенности: неполнота, недостаточность знаний об экономической сфере, окружающем мире; случайность; противодействие.

В диссертации обосновано, что в хозяйственной деятельности неопределенность и риск могут быть двоякого свойства. Прежде всего неопределенность как таковая или естественная. Например, в сельскохозяйственном производстве трудно предусмотреть погодные условия и соответственно размер ожидаемого урожая. В отношении последнего существует некоторая неопределенность, которую можно назвать естественной. Возникает и риск при плохих погодных условиях потерять урожай. Однако этот риск нельзя трактовать как экономический, ибо потери урожая в данном случае не связана с рыночной конъюнктурой, а связана с естественной средой производства.

Главная неопределенность, с которой сталкивается субъект рынка связана с ценой его продукта, объемом ожидаемого предложения других производителей, а также потребностей и покупательной способности потребителей. В рыночной системе деятельность участников рынка заключается в выборе количества и качества покупаемых и продаваемых товаров и производственных ресурсов и цен, по которым эти сделки будут осуществлены. Только определенные значения переменных количества и цены совместимы с равновесием в системе цен. Если исходные данные (потребности, технологические возможности и наличие ресурсов) заранее определены, то существует лишь один путь действий, который позволит всем им реализоваться в соответствии с планом. Другими словами, в данной ситуации в деятельности экономических субъектов отсутствует экономический риск. Но это - весьма редкое явление в реальной рыночной экономике.

В ходе исследования показано, что совершенная конкуренция есть идеальные условия для экономического риска. Чем более несовершенная конкуренция, тем меньше экономический риск. Появление монополии сужает свободную конкуренцию, следовательно, минимизирует и риск. Предприниматель всегда находится в двойственном положении. С одной стороны, он хочет свободной игры рыночных сил, совершенной конкуренции. С другой стороны, он стремится минимизировать риски, а стало быть, монополизировать производство. Причем, в очень сложном производстве трансакционные издержки настолько высоки, что предприниматель всеми силами стремится избежать экономического риска. В этом случае вводятся элементы планирования.

Важнейшим фактором, порождающим возникновение экономического риска является ограниченность информации. Издержки получения информации и защиты прав собственности существовали всегда, но именно в современном рыночном хозяйстве приобрели особое значение. Такие издержки связаны не с изменением свойств экономических благ (переработкой сырья в готовую продукцию), а с самим фактом проведения рыночных сделок (трансакций) и защитой прав собственности. То есть, можно сделать вывод, что чем сложнее сделка, тем больше она обставлена различными институтами, тем выше трансакционные издержки. В упрощенном виде трансакционные издержки можно определить как издержки, связанные с получением информации, совершением сделок и защитой прав собственности. Чем сложнее производство и сложнее изготавливаемые продукты, тем выше трансакционные издержки, тем, следовательно, появляется больше институтов, регулирующих этот процесс, рынок становится более регулируемый и ограничиваемый. Тем более упорядочивается неопределенность и минимизируются риски.

В диссертации проведен анализ проявлений экономического риска и неопределенности в рыночной и плановой экономике. В связи с тем, что многие современные проблемы экономического развития уходят корнями в прежнюю экономику без принципа преемственности трудно объяснить многие сегодняшние проблемы. Следует исходить из того, что советская экономика развивалась во многом «параллельным курсом» и по целому ряду параметров и достижений не уступала экономикам высокоразвитых стран Запада.

В диссертации показано, что и в советской, плановой экономике присутствовала неопределенность, были риски, что выражалось в хозяйственных потерях, иногда доходящих до значительных величин. Если о рисках в советской экономической науке говорили мало, то к потерям относились как к серьезной экономической категории, ставили вопрос о создании страховых резервов. В плановой и командной экономике экономический риск сводится к минимуму. В этой экономике также есть неопределенность и связанный с ней

124 риск. В советской плановой экономике была конъюнктура потребительского рынка, и в этой сфере были некоторые элементы экономического риска. Хотя был дефицит многих потребительских товаров и услуг, но были и нераспроданные товары. Была проблема невозврата потребительских кредитов, т.е. классическая форма экономического риска. Конечно, недетерминированность планово управляемой экономической системы отнюдь не тождественна по своему. содержанию со стихийностью развития рыночных экономических процессов. Но наличие осознанной, целенаправленной деятельности по управлению экономикой не эквивалентно жесткой предопределенности всех процессов, происходящих внутри сложной экономической системы.

Современная российская экономика в целом характеризуется наличием множества рискообразующих факторов. В настоящее время важнейшими рис-кообразующими факторами являются результаты социально-экономической политики государства, проводимой с начала 90-х годов XX века. Важнейшим из которых стала резкая поляризация российского общества по уровню доходов, происходившая на фоне существенного падения жизненного уровня огромных масс населения страны. Растущая масса обездоленного населения -крайне взрывоопасный материал, даже если он пока и не проявляется в массовых протестных акциях. В этой ситуации острые кризисы, и даже распад государства, оказываются вовсе не исключены. Учитывая, что цикл «производственные инвестиции - амортизация - получение прибыли в объемах, оправдывающих инвестиции» для крупных проектов составляет не менее 15 лет, ясно, что склонность частного российского и зарубежного капитала финансировать крупные долгосрочные проекты в России весьма мала.

Как показывает практика удовлетворение перспективных потребностей, предполагающее долгосрочное прогнозирование изменения потребностей людей, сдвигов в структуре населения, требует принципиально иного в отличие от чисто рыночного экономического механизма. Таким механизмом в современных условиях служит государственное экономическое и социальное регулирование. Оно включает, прежде всего, разработку и реализацию долгосрочных социальных, научно-технических, экологических и других стратегических программ.

В работе обосновано, что в связи с тем, что экономический риск является объективной категорией экономических отношений, его нельзя устранить, но можно определенным образом минимизировать. В диссертации на основе критического анализа имеющихся зарубежных и отечественных методик управления рисками разработана авторская методика оценки и минимизации экономического риска в кредитной, наиболее рисковой сфере деятельности.