Эволюционное моделирование динамики стратегий предприятий тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Эволюционное моделирование динамики стратегий предприятий"

На правах рукописи

Чижанов Сергей Олегович

Эволюционное моделирование динамики стратегий предприятий

Специальность 08.00.13 -Математические и инструментальные методы экономики

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва - 2005

Работа выполнена на кафедре математических методов анализа экономики Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Научный руководитель:

член-корреспондент РАН,

доктор экономических наук, профессор Клейнер Г.Б.

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор Егорова Н.Е. доктор экономических наук Ляско А.К.

Ведущая организация: Российская экономическая школа

Защита состоится "27" октября 2005 г. в 18 часов 00 мин. на заседании диссертационного совета Д 501.001.35 в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова по адресу: 119992, ГСП-2, Москва, Ленинские горы, 2-й учебный корпус, экономический факультет, ауд. № 1 .

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке им. А.М. Горького МГУ им. М.В. Ломоносова.

Автореферат разослан н_" сентября 2005 г.

Учёный секретарь диссертационного совета К.Э.Н., доцент

1Ш&

¿</930^

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Развернувшаяся в России экономическая трансформация с институциональной точки зрения представляет собой процесс последовательной смены норм поведения, охватывающий все уровни и функциональные сферы экономики и протекающий на основе механизмов как рыночного отбора и диффузии, так и внерыночного внедрения институтов. Однако изучение изменения самих экономических механизмов на микроуровне - уровне норм поведения микроэкономических агентов - ограничивается весьма узким с методологической точки зрения рядом теоретических, эмпирических и опирающихся на них модельных исследований. При этом существенной является проблема соответствия модельных предпосылок и получаемых выводов, с одной стороны, и эмпирически наблюдаемых особенностей поведения предприятий в разных сферах и закономерностей трансформации стратегий поведения -с другой. Как признается многими экономистами, одной из основных причин провалов институциональных преобразований как на микро-, так и на макроэкономическом уровнях явилась неадекватность положенных в основу трансформаций концепций поведения микроэкономических агентов, что обусловило возникновение институциональных феноменов типа "директорских фирм", демонстрирующих чрезвычайно специфическое поведение, "институциональных ловушек" и т.д. При этом российская экономика характеризуется целым рядом специфических условий функционирования предприятий, которые оказывают существенное влияние на формирование и динамику их стратегий, но остаются за рамками комплексного количественного анализа: чрезвычайное качественное разнообразие правил поведения и институтов, сосуществующих во внешней среде предприятия, разнообразные административные ограничения. Игнорирование в процессе выработки управленческих решений специфических условий эволюции предприятий приводит к провалам реформаторских усилий как на макро-, так и на микроуровне: конфликты интересов и стереотипов поведения внутри организации, существенно отличные от ожидаемых результаты функциональной и институциональной реакции отдельных предприятий и отраслевых систем на управляющие воздействия мер экономической политики. Данные факты обусловливают широкую применимость в российских условиях результатов исследований, основанных на микроэкономическом фундаменте и позволяющих анализировать возможные траектории динамики поведенческих установок предприятий в их обусловленности внешней и внутренней средой мезоэкономических систем. Всё вышеизложенное делает актуальным исследование данной темы.

Цели н задачи исследовании. Целью исследования является разработка имитационного модельного комплекса, позволяющего анализировать функционирование популяции предприятий переменного состава в условиях индивидуальной реакции каждого предприятия

рос национальна, библиотека

на изменение параметров внешней среды популяции и стратегий поведения других её членов. Достижение поставленной цели требует решения следующих блоков взаимосвязанных теоретических, модельных и прикладных задач:

• обосновать классификацию альтернативных концепций формирования н изменения стратегических установок поведения отдельного микроэкономического объекта;

• описать эволюционные механизмы изменения распространенности в рамках популяции промышленных предприятий различных стратегий поведения её членов, и разработать подходы к отражению данных механизмов в рамках единого модельного комплекса;

• разработать имитационный модельный комплекс, отражающий все выделенные эволюционные механизмы;

• разработать компьютерный программно-алгоритмический пакет, реализующий предложенный модельный комплекс и позволяющий в интерактивном режиме проводить вычислительные эксперименты с модельным комплексом н адаптировать его к условиям различных реальных популяций;

• сформировать на основе статистических и экспертных данных информационное обеспечение модели, качественно отражающее ситуацию реальной популяции, а также сценарии возможных изменений внешней и внутрипопуляционной среды;

• на основе анализа результатов серий вычислительных экспериментов, базирующихся на альтернативных вариантах сценариев, выявить возможные характерные режимы протекания эволюции, провести анализ эффективности возможных сценариев эволюции с позиций различных групп лиц, заинтересованных в результатах функционирования предприятий популяции (стейкхолдеров предприятий), и сделать выводы относительно необходимых условий эффективного протекания эволюции конкретной популяции предприятий. Объектом исследования являются процессы поведенческих н ресурсно-технологических изменений в популяции производственных фирм, действующих на общих для всех фирм рынках конечного продукта, капитала и ресурсов в единых административно-правовых условиях.

Предметом исследования является взаимосвязь между эволюцией поведенческих параметров, реализующих стратегии фирм в данной популяции, и факторами внешней и внутрипопуляционной среды.

Теоретические и методологические основы исследования составляют работы отечественных и зарубежных авторов в области институционального анализа (Норт Д., Алчиан А., Полтерович В.М., Шаститко А.Е.); анализа механизмов принятия решений организациями и формирования стратегий поведения (Саймон Г., Стиглер Дж., Сайерт Р., Марч Дж., Майминас Е.З.), теории и методологии эволюционного моделирования (Доси Дж., Нельсон Р., Уинтер С., Ходжсон Д., Макаров В.Л., Маевский В.И., Нестеренко АН.,

Сухарев О.С., Тамбовцев B.JL), а также и теоретические и эмпирические исследования поведения российских предприятий в условиях переходной экономики (Клейнер Г.Б., Авдашева С.Б., Долгопятова Т.Г., Розанова Н.М., Аукуционек С.П.). При разработке оригинального модельного комплекса учитывался опыт имеющихся работ в области моделирования динамики микроэкономических объектов и их рыночных систем (Форрестер Д., Фримав Дж., Хэннан М., Петров A.A., Багриновский К.А., Егорова Н.Е.), дополненный отражением ряда факторов, характерных дня переходных экономик и оказывающих существенное влияние на процесс и результаты поведенческой динамики. Инструментальной основой данного исследования является метод компьютерного моделирования, разработанный в рамках имитационного подхода для многоаспектного анализа систем, состоящих из большого числа взаимодействующих микроагентов, действующих на основе индивидуальных правил и способных к обучению и изменению своих правил поведения. Данный метод получил название эмерджептных вычислений (emergent computations).

Информационно-технологическая база исследования. Информационная база, послужившая основой формирования блока информационного обеспечения разработанного модельного комплекса, основана на данных по реальной совокупности производственных предприятий (предприятий хлебобулочной промышленности г. Москвы) и сформирована на основе двух групп источников. Показатели, характеризующие ресурсно-технологическую составляющую состояния и функционирования предприятий, получены из данных Федеральной службы госстатистики. Микроэкономические данные поведенческого характера основаны па результатах социологических исследований предприятий в сфере формирования их стратегий поведения, проводившихся Высшей школой экономики, Российским экономическим барометром и Институтом экономических проблем переходного периода.

Научная новизна работы заключается в следующем:

1. На основе анализа и классификации существующих концепций выработки предприятиями стратегий предложен подход к интеграционной эволюционной концепции формирования стратегий предприятий. Предложенный подход, в отличие от существующих, ориентирован на комплексное отражение и исследование внутри- и межфирменного уровней накопления опыта, а также различных механизмов формирования и изменения стратегий предприятий в их популяционном окружении и таких ограничений данных процессов, как неоднородность интересов и ограниченность рациональности стейкхолдеров предприятия. Данный подход служит теоретической основой оригинального модельного комплекса популяции предприятий, отражающего

совокупность процессов отбора и диффузии поведенческих установок в реальной системе производственных объектов.

2. Предложена методика построения модельного комплекса популяции предприятий, позволяющая настраивать его на ситуацию некоторой реальной системы предприятий и объединить разработку модели функциональной и поведенческой динамики отдельных предприятий и их условно-реальной модельной популяции. Разработанная схема построения модельного комплекса предполагает анализ популяционных процессов на основе моделирования динамики отдельных предприятий, что позволяет отразить в явном виде основные внутри- и межфирменные процессы, определяющие эволюцию поведенческих установок в исследуемой популяции.

3. Разработан модельный комплекс, реализующий предложенную методику на примере конкретной совокупности предприятий г. Москвы, производящих хлеб и хлебобулочные изделия. Модельный комплекс разработан в нескольких структурных модификациях с видоизмененными отдельными блоками, что позволяет отразить и исследовать качественно различные варианты внутренней структуры популяции и е5 внешней среды. В отличие от существующих моделей, акцентирующих внимание на действии отдельных эволюционных механизмов и отдельных аспектах среды популяции, построенный модельный комплекс объединяет отражение особенностей макроокружения и внутрипопуляг (ионной среды, связанных с действием механизмов внешнего конкурентного давления на предприятие и распространением информации в популяции.

4. В среде МаЛСАГ) создан вычислительный программный пакет, реализующий предложенный в диссертации модельный комплекс. Разработана и реализована в интерактивном режиме итеративная процедура анализа модельного комплекса на основе серий вычислительных экспериментов по различным сценариям, структурной и параметрической модификации базового модельного комплекса па основе анализа результатов исследования.

5. С помощью сочетания статистических и экспертных данных сформирована модельная популяция фирм, отражающая поведенческие и ресурсно-технологические характеристики исследуемой в работе реальной популяции производственных предприятий, а также разработана матрица комплексных сценариев, позволяющая объединить отражение основных возможных вариантов внешних условий функционирования популяции и ей внутренней структуры.

6. На основе анализа модельного комплекса выявлены характерные режимы протекания эволюции исследуемой популяции, сделаны выводы о механизмах влияния на режим эволюции популяции характера внешней среды и внутренней структуры. Выявлена возможность неоднозначного воздействия изменения отдельных подсистем среды на

действенность различных эволюционных механизмов. Показано, что для ускорения отбора и диффузии наиболее эффективных в данных условиях среды стратегий необходимо действие всех эволюционных механизмов, а также селективное воздействие на предприятия со стороны среды. На основе анализа эффективности возможных траекторий эволюции популяции показана необходимость ей информационной прозрачности и открытости для входа для получения наиболее приемлемых результатов, особенно при ограничительных условиях среды. Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в нём на основе имеющихся исследований механизмов формирования и адаптации стратегий предприятий, а также опыта моделирования функционирования отдельных предприятий и рыночных структур разработан и реализован модельный комплекс, позволяющий системно исследовать на микро- и мезоэкономическом уровнях различные эволюционные процессы поведенческих изменений в популяции фирм и учитывать конкретную специфику протекания данных процессов. Выполненные исследования позволили выявить возможность качественно различных режимов поведенческой эволюции популяции промышленных предприятий.

Практическая значимость исследования заключается в применимости полученных результатов и выводов для учёта последствий возможных изменений микроинституциональной структуры популяций предприятий при выработке управленческих решений на уровне реформирования отдельных предприятий, а также отраслевых и рыночных систем. Предложенная в исследовании методика анализа институционального развития систем производственных объектов была использована при разработке проекта РФФИ по анализу и моделированию институциональной структуры российских промышленных предприятий.

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены автором и одобрены специалистами на конференциях "Актуальные проблемы управления - 2002" (ГУУ), "Ломоносовские чтения - 2003" и "Ломоносов - 2005" (МГУ), "Стратегическое планирование и развитие предприятий - 2005" (ЦЗМИ РАН), а также в рамках научного семинара "Динамические модели экономики" Экономического факультета МГУ. Публикации. Основные положения и результаты работы отражены в 6 публикациях общим объёмом 2.9 пл. ( 2.3 п.л. лично).

Структура работы. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, библиографического списка, содержащего наряду с печатными работами также №ЕВ-адреса Интернет-источников, посвященных исследуемым проблемам, и приложения, включающего описание модельной популяции и программную реализацию разработанного модельного комплекса.

Оглавление работы Введение

Глава 1. Анализ теоретических концепций и эмпирических исследований механизмов формирования и изменения стратегий предприятия

1.1 Теоретические подходы к определению понятая и содержания стратегии предприятия

1.2 Теоретические подходы к механизмам формирования и изменения стратегий предприятия

1.3 Эволюционная концепция микроинституциональных изменений

1.4 Подходы к формированию интеграционной эволюционной концепции динамики стратегий поведения и поведенческих установок предприятий.

1.5 Результаты эмпирических исследований стратегий российских предприятий

Глава 2. Компьютерное моделирование эволюции стратегических установок в популяции производственных предприятий

2.1 Математические методы моделирования эволюции микроэкономических институтов

2.2 Принципиальная схема и содержание блоков модельного комплекса эволюции стратегических установок в популяции производственных предприятий

2.3 Компьютерная реализация модельного комплекса в среде МаЛСАХ) в виде вычислительного комплекса

2.4 Структура информационного обеспечения модельного комплекса и формирование блока информационного обеспечения на основе сочетания реальных и экспертных данных

2.5 Интерактивная процедура исследования модельного комплекса на основе серий вычислительных экспериментов, анализа полученных результатов и модификации модельного комплекса

Глава 3. Анализ результатов исследования модельного комплекса в рамках различных сценариев

3.1 Разработка "матрицы сценариев" и еб реализация в виде блока модельного комплекса

3.2 Результаты вычислительных экспериментов, выполненных на основе базового и модифицированного модельного комплекса в рамках "матрицы сценариев"

3.3 Анализ полученных результатов: роль внешней среды и внутренней структуры популяции, действенность эволюционных механизмов

3.4 Оценка эффективности возможных траекторий поведенческой эволюции популяции с позиций интересов различных групп стейкхолдеров еб предприятий

Заключение

Библиографический список Приложение

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ

Классификация основных концепций сущности и механизмов формирования стратегии предприятия

В работе предложена классификация подходов к определению сущности стратегии предприятия, основанная на положении стратегии в целевом пространстве организации, т.е. характеру её взаимоотношений с элементами системы "миссия - цели - задачи - действия". Как показано в работе, можно выделить два наиболее общих класса подходов. Для подходов первого класса характерно признание производной роли стратегии по отношению к другим элементам: стратегия преимущественно рассматривается как качественно и обобщённо описанный способ реализации целей ("миссия - цели - стратегии") или формулирования целей на основе миссии ("миссия - стратегия - цели - задачи"). Для подходов другого класса характерно признание единства целей и стратегий как способа их достижения: стратегия рассматривается как целостный и непротиворечивый комплекс взаимосвязанных поведенческих установок и правил принятия решений, достаточный для описания поведения во всех ключевых сферах деятельности предприятия. К данному классу можно отнести эволюционную концепцию "рутин", поведенческую концепцию "процедур принятия решений", менеджериальные концепции "управленческих правил".

Проведённый анализ наиболее распространённых концепций формирования и изменения стратегий поведения организации позволил предложить ряд классификационных критериев и выделить три наиболее общих класса концепций выработки предприятиями стратегий поведения, а также обосновать направления разработки интеграционной эволюционной концепции, отражающей различные уровни и механизмы (внутрифирменные и популяционные), а также ограничения (порождённые внутренней структурой самого предприятия и свойствами среды) процессов изменения стратегий предприятия.

Классификация подходов к эволюционному моделированию динамики стратегий микроэкономических агентов

На основе анализа широкого спектра моделей микроинституциональной динамики в работе выделены основные применяемые инструментальные методы и подходы к разработке эволюционных моделей динамики стратегий агентов и обоснована классификация подходов, основанная на двух критериях: характер (статический / динамический) и способ реализации и исследования (аналитический / вычислительный (computer-aided)) модели. Предложенная матричная классификация (отражена в табл. 1) позволяет выявить основные сравнительные преимущества (отмечены знаком "+") и недостатки (отмечены знаком "-") каждого из подходов.

аналитический

вычислительный

8 в

§ 2

X

— отражение фиксированного числа существенных факторов и механизмов эволюции

— априорное задание влияющих на диффузию факторов и вида зависимости интенсивности диффузии от данных факторов

+ возможность аналитического изучения общих свойств и эффективности институциональных процессов • Saviotti, Maní "Competition, variety and technological evolution: a replicator dynamics model", 1995: исследование на основе теории репликации технологической траектории популяции фирм с неоднородными стратегиями R&D и осуществления инноваций

— негарантированное^ выявления всех характерных режимов эволюции + возможность расширения числа изучаемых факторов и механизмов и гибкого отражения изменения отдельных элементов внутренней структуры и внешней среды популяции + возможность интеграции исследования модели, анализа получаемых результатов и структурной модификации модели по результатам анализа

• Тамбовцев (ред.). "Моделирование эволюции экономических систем", 1997: изучение динамики двухсекторной системы с неоднородными рыночными стратегиями агентов

• Nelson .Winter, "An evolutionary theory of economic change", 1982_

M

I В

«2

8 Б

H

+ возможность аналитического изучения стационарных и\или оптимальных структур

• Полтерович, 1998, 2002; Балацкий, 2003: цикл работ по изучению "институциональных ловушек"

• Hashemi "An evolutionary model of the size distribution of firms", 2000: исследование стационарных рыночных структур на основе модификации модели Жибра_

— невозможность изучения переходных процессов" между стационарными или оптимальными структурами • Гуриев, Поспелов, Шахова "Имитационная модель самоорганизации торговых сетей", 1996: отыскание рыночного равновесия в популяции неоднородных агентов

Таблица 1. Сравнительный анализ подходов к моделированию микроинституциональных изменений

В работе обосновано, что для достижения поставленных исследовательских целей наиболее адекватным является динамический компьютерно-ориентированный подход. Являющийся базой дапного подхода метод эмерджентных вычислений (emergent computations) позволяет интегрировать моделирование функционирования популяции агентов в рамках данной поведенческой структуры и её эндогенного изменения в процессе эволюции, т.е. изменения распространённости в популяции разных типов поведения. Основным недостатком данного подхода является отсутствие гарантии выявления всех возможных характерных траекторий исследуемой системы, что порождает необходимость разработки специального алгоритма, включающего как один из этапов анализа исследование упрощённого варианта модели в рамках плотной сетки возможных вариантов значений параметров модели.

На основе имеющихся модельных исследований в работе также обоснованы основные направления совершенствования эволюционных моделей, позволяющие как полнее отразить специфику российской экономики, так и интегрировать эволюционный подход с другими направлениями институционального анализа. В частности в разработанном модельном комплексе реализовано такое направление, как отражение в модели реальных механизмов функционирования рынков, актуальных для предприятий популяции, на основе предварительного качественного анализа типов данных рынков, а также разработка "куста" модифицированных моделей, отражающих различные возможные типы того или иного рынка, что позволяет сделать вывод о последствиях мезои нстшуциональных изменений.

В работе предложена методика построения модельного комплекса, основанная на анализе специфики конкретной совокупности производственных предприятий и объединяющая разработку модели функциональной и поведенческой динамики предприятий популяции и разработку условно-реальной модельной популяции. Модельный комплекс, разработанный для ситуации реальной производственной системы и отражающий динамику популяции и составляющих ей предприятий, приведен на стр. 13-18 автореферата, методика разработки условно-реальной модельной популяции отражена на стр. 20-22.

Содержание и структурная блок-схема эволюционной модели популяции производственных предприятий

Разработанный модельный комплекс имеет иерархическую блочную структуру: каждый блок отражает определенный процесс принятия решения или функционирования отдельного предприятия, или процесс функционирования популяции на рынках, или процессы входа/выбытия фирм в популяции. Блочная структура модели позволяет преодолел, ряд присущих эволюционным моделям проблем как технического, так и аналитического характера, в частности снизить вычислительную сложность реализующего модель алгоритма, а также упростить выделение интересующих результатов в общем массиве "выхода" модели и облегчить модификацию модели за счбт возможности изменять или добавлять отдельные блоки без изменения других блоков и структуры модели. Взаимодействие между блоками модели осуществляется через передачу в соответствии со структурной блок-схемой модели, отраженной на рис. 1, переменных и функций, являющихся эндогенными для одного блока и экзогенными для другого. На рис. 1 приведены содержание и условные обозначения блоков модели, при этом выделены одинарными линиями и обозначены буквой Ф блоки, относящиеся к отдельному предприятию; двойными линиями и буквой П - к популяции в целом; блоки, описывающие функционирование рынков, выделены тройными линиями и обозначены буквой Р. Блок-схема на рис. 1 описывает одну итерацию модельного комплекса, "выход" которой служит "входом"

следующей итерации и содержит переменные, характеризующие ресурсно-технологическое положение и поведенческие установки отдельных предприятий модельной популяции, а также индикаторы распространённости в популяции различных поведенческих установок.

Содержание модельного комплекса, т.е. отражаемые процессы на уровне отдельных фирм и популяции в целом и степень их детализации, определяются такими факторами, как необходимость отражения наиболее существенных для фирм популяции подсистем внешней среды, а также необходимость полного и замкнутого описания всех функциональных процессов в популяции и основных эволюционных механизмов, обеспечивающих изменение относительной распространенности стратегий среди фирм:

1) адаптация фирм: изменение индивидуальных стратегий поведения без выбытия фирмы;

2) выбытие фирм под действием внешних или внутренних факторов;

3) вход в популяцию новых фирм, копирующих успешные стратегии;

4) изменение доли в популяции фирм-носителей определенных стратегий. Рисунок 1. Структурная блок-схема модельного комплекса

г

Положение фирмы в момент I:

* величина капитала и его производительность

• поведенческие установки

Формирование функции индивидуального предложения I. фирмы в момент I на основе товарно-рыночной стратегии (Ф.1.)

Формирование

функции агрегированного предложения популяции в момент! (ПЛ.)

Рынок конечного продукта: установление | цены продукта (Р.1.)

Формирование

инвестиционных

ресурсов фирмы

(Ф.1У.)

и их распределение на

основе финансово- 4—

инвестиционной

стратегии 1

(Ф.У.) |

Формирование

функции агрегированного спроса популяции на

L капитал в момент 1

(ПЛ.)

Формирование индивидуального спроса фирмы на инвестиционные ресурсы (Ф. 1П.)

Рынок физического

капитала: установление цены капитала (Р.П)

Инвестирование в расширение, реновацию физического капитала, освоение новых технологий (Ф.\о.)

Выпуск фирмой продукции и формирование финансовых результатов деятельности фирмы (Ф.П.)

Выбор стратегий на

момент 1+1 или выход из популяции (Ф.\Ш.)

Положение

фирмы в момент 1+1

В настоящей работе в качестве основного индикатора динамики поведенческих установок, отражающего распространенность определенной стратегии в экономическом пространстве популяции и служащего основой анализа влияния различных внешних и внутренних факторов, рассматривается совокупная рыночная доля фирм - носителей данной стратегии.

Описание основных блоков эволюционной модели Поскольку модель является динамической многоагентной, переменные, характеризующие состояние конкретного агента в конкретный момент, имеют двойную индексацию х, где первый индекс характеризует номер агента в модели, второй - момент времени; переменные и функции, характеризующие состояние популяции в целом в конкретный момент, имеют индексацию времени.

Содержание, а также программная реализация в среде МаЛСАВ всех исследованных * модификаций модельного комплекса в полном виде приведена в работе. В автореферате описываются только основные содержательные соотношения блоков алгоритма, реализующего одну итерацию базовой модификации модельного комплекса. Базовая модификация разработана для анализа эволюции в популяции поведенческих параметров, реализующих финансово-инвестиционную стратегию предприятия и характеризующих норму реинвестирования дохода (переменная д) и пропорции распределения финансовых ресурсов фирмы между различными направлениями вложений: повышение технологического уровня (переменная Л/), расширение основных фондов (переменная С) и их реновация (переменная /?). Разработанный модельный комплекс, обеспеченный начальными значениям эндогенных переменных и сценарными значениями экзогенных параметров, отражающих внешнюю среду популяции, является замкнутым, т.е. позволяет рекуррентно, в соответствии с итеративным вычислительным алгоритмом установить на интересующем исследователя временнбм горизонте динамику всех эндогенных переменных модейи, отражающих ресурсно-технологическое положение (переменные "капитал" (К) и » "производительность капитала" (0) и поведенческие установки (переменные д, N. Я, С)

всех фирм популяции. В соответствии с предложенным выше подходом "типичные" значения поведенческих характеристик в популяции определяются для каждого момента Г следующим образом:

Е8..-*..; X8..2>„.с„, • 1 1

где в, I - доля на рынке конечного продукта /-й фирмы в момент Л

Описание производственных процессов основано на однофакторной производственной фупкции с переменной производительностью основных фондов, при этом

производительность и удельные переменные издержки фирмы предполагаются зависящими от вложений фирмы в повышение технологического уровня.

Ниже описываются основные соотношения блоков модельного комплекса. Блок "Текущие производственные решения фирм" (Ф. I.) состоит из соотношений, описывающих процессы принятия фирмами решений об уровне загрузки производственных мощностей на основе индивидуальной товарно-рыночной стратегии (переменная г„(р)). В базовой модификации модели предполагается единообразие товарно-рыночной стратегии всех фирм: при определении своего текущего предложения в каждый период времени фирмы ориентированы на полную загрузку производственных мощностей, безубыточных при данном уровне цен конечной продукции (р):

{1, еслир-с,, >0

О, еслир-с„ 5 0 .

При этом величина переменных издержек (с^) определяется соотношением

с,,=Яг (ПС„) ,

где РсЩС) - единая для всех фирм популяции функция издержек, отражающая зависимость удельных переменных издержек на единицу (один рубль) выпуска в ценах базового периода от кумулятивных инвестиций фирмы в повышение технологического уровня (ПС,0- На основе статистических и экспертных данных была построена кусочно-постоянная функция, отражающая издержки при различных доступных фирмам технологических способах, при расчётах использовалась её логистическая аппроксимация.

Блок «Формирование агрегированного предложения популяции» (П. I.) Функция предложения 18ц(р) 1-й фирмы в момент г определяется соотношением: Ю.ДЙ-ч.&К.-К,, ,

где Кц и й - объём основных фондов 1-й фирмы и их производительность (руб. на одну единицу фондов) в момент Г соответственно (т.е. величина ^-К« есть потенциальный выпуск фирмы в ценах продукта базового периода).

В предположении однородности рынка конечного продукта в каждый момент времени ( функция совокупного предложения популяции Ав(рЛ) есть сумма функций

<

индивидуального предложения фирм популяции: АБ (р,1) = .

I

Блок «Равновесный рынок конечного продукта» (Р. I.) содержит уравнение равновесия на рынке конечного продукта, численное решение которого позволяет найти значение параметра Р0) "индекс цены продукта в момент Г по отношению к базовому периоду":

AS (p,t)= AD(p,t) ,

где AD(p,t) - экзогенная функция спроса в данный момент t на производимый популяцией продукт от индекса цены р, сформированная на основе результатов статистического исследования в виде log (AD(p,t)) = log ci(t) - C2-logP(t), где cj(t) - параметр масштаба спроса, определяемый соотношением ci(t) = к • ci(t-l), где к - экзогенный параметр, отражающий динамику ёмкости рынка (расширение или падение); сг - параметр эластичности спроса.

Блок «Выпуск продукции и формирование финансовых результатов фирм» (Ф. II.) содержит соотношения, определяющие объем выпуска (Qu), операционного дохода (R«), налогооблагаемой прибыли (PR*) и чистой прибыли (NP,t) фирм. В автореферате приведён вариант блока, отражающий стандартную систему налогообложения предприятия:

Qu = IS(P(t)) = rlt(P(t))-fltK„,

Rlt = (P(t)-c„).Q„ =((P(t)-clt))-rlt(P(t)).f,t-K,t,

NP„ = R„ -rl-D,^ -((PTax+©„)-Klt +CTax.PRlt)-Llt,

где rl, t, СТах и PTax - экзогенные параметры, отражающие финансовый рынок и

налогообложение предприятия (см. ниже); параметр 0lt отражает различные индивидуальные

постоянные составляющие издержек фирмы (оплата наемного труда и т.д.), которые

принимаются косвенно привязанными к объёму основных фондов фирмы; L« - накопленные

фирмой убытки прошлых периодов (в базовой модификации данного блока предполагается,

что фирма может накапливать долги по налоговым, кредитным и иным платежам в виде

кредиторской задолженности).

Блок «Привлечение внешнего финансирования и формирование

инвестиционных ресурсов фирм» (Ф. IV.) содержит подблок Ф.Ш., отражающий

определение величины кредита, который фирма желает привлечь в данный момент t, и

основанный на предположении, что каждая фирма планирует наращивать объём инвестиций

j(l + g, ) FR -(1-q ,)-NPu, если№и £0 индивидуальным темпом g, за период: LD,, = •{ „ „

|(l + g,)-FRi.t.1,ecnHNPlt(<0

Величина доступного фирме кредита LAlt пропорциональна стоимости необременённого

Гф-V,,, если Vlt >0 имущества фирмы и определяется соотношением: LAlt = <

[0, если Vlt £ 0 ,

где <р - экзогенный параметр финансового рынка, отражающий лимит доступного банковского кредитования; Vit - текущая оценка залогопригодного имущества фирмы. Тогда привлекаемый i-й фирмой в момент t кредит Ln определяется соотношением

D„ = min{LA„,LD1,} .

Формирование инвестиционных ресурсов фирмы FRÜ отражается соотношением

FR = iO-4.,)-NPit+D1„e " |D„, eamNP„< 0 ,

еслиОТ,, > 0

т.е. инвестиционные ресурсы фирмы есть сумма реинвестированной части прибыли и привлеченных средств.

Блок «Инвестиционные решения фирм» (Ф.У.) содержит соотношения, отражающие распределение фирмами инвестиционных ресурсов между различными направлениями вложений (в повышение технологического уровня (Щ), реновацию (IR,t) и расширение основных фондов (ICU)) па основе принятых ими поведенческих параметров:

II„ = AT„-FRlt. IC„ = C„FR„,

Изменение величины кумулятивных инвестиций фирмы в повышение технологического уровня (ПСц) отражается соотношением: IIC,, t+i = ПСЦ t + Щ t .

Блок «Рынок капитала» (Р.П.) содержит подблок П.П, отражающий формирование совокупного спроса популяции на капитал ADC(t) как суммы инвестиций фирм в расширение основных фондов, и уравнение равновесия на рынке капитала, решение которого позволяет найти значение параметра PK(t) "цена единицы капитала в момент /":

ADC(t) = £lC„,

I

ADC(t) = ASC(p,t) ,

где ASC(p,t) - экзогенная функция предложения капитала, отражающая изменение цены единицы основных фондов в результате изменения спроса со стороны популяции.

Блок «Результаты инвестирования фирм» (Ф.УТ.) содержит соотношения, отражающие ресурсно-технологическую динамику фирм. Производительность основных фондов /-й фирмы в момент t+l (£дм) определяется соотношением:

где Fn(IIC) - единая для всех фирм популяции функция инновации, задающая зависимость производительности основных фондов фирмы (т.е. стоимости продукции, производимой единицей фондов, относительно базового уровня) от кумулятивных затрат на инновацию. На основе экспертных и статистических данных была построена кусочно-постоянная функция инновации, отражающая доступные фирмам инновации продукта и технологии. Темп выбытия функционирующих основных фондов (8Кц) определяется соотношением: 5Klt=l//>(lIClt) ,

где Fr(IIC) - единая для всех фирм популяции функция реновации, задающая зависимость среднего срока службы основных фондов от удельных (на единицу капитала) затрат на реновацию в данный период. На основе экспертных и статистических данных был выбран логистический вид функции реновации. Приобретение фирмой новых основных фондов (в объеме ДКа) отражается соотношением:

Результирующее значение объёма основных фондов г-й фирмой в момент Г+1 (К,д+,) определяется соотношением:

В следующих блоках отражён сценарий внутренней среды «открытая непрозрачная популяция» (см. ниже). Данный сценарий предполагает, что уже функционирующие фирмы имеют возможность адаптироваться исключительно путем выхода из популяции, если рентабельность капитала фирмы (АИд) за четыре модельных периода (что соответствует одному календарному году) ниже критического уровня - требуемой доходности. При этом требуемая доходность предполагается единой для всех фирм популяции и равной доходности финансового рынка (отражаемой величиной цены кредитования г1), скорректированной на индивидуальный для данной отрасли показатель требуемой премии р.

Блок «Принятие фирмами решений о смене стратегий или выходе из популяции» (Ф.УП.) содержит соотношения, отражающие принятие фирмами решения о выходе из популяции (переменная Ец=1) или продолжении функционирования (переменная Е,1=0), а также динамику поведенческих параметров фирм (<?, N. /?, С).

Е., =

1, если К и < е или АЯ,, < р ■ г1 (е - близкий к нулю параметр)

О, в иных ситуациях , Гк, еслиЕь1 =0 '•1+,= [0, если Б,, =1 . В модификации блока, отражающей данный сценарий внутренней среды, поведенческие параметры продолжающих функционировать в популяции фирм остаются неизменными:

9...+1 = 9... >

1+1

1+1

Блок «Вход в популяцию новых фирм» (П.Ш.) определяет ресурсно-технологические и поведенческие характеристики фирмы - "новичка", динамика которой начиная со следующего момента модельного времени /+1 определяются приведёнными выше блоками:

Янь«.. ф^ма, 1~1 Чнвйояыаа. ФчРМП

М_Ртш,+, = Ы_Ршш1 + 1 д. _ „

Нояюф|фма, 1+1 _ЛНшбсиши»_Фч»Ч.<

Но*а»_ф|фыа. '+1 ^НмаМчм. 1+1 = I

к—м = вк С^ ^ (+, = С,

где вК и Б!" - соответственно начальный объём основных фондов и уровень производительности "стандартного" малого предприятия (т.е. в модели предполагается, что

в каждый момент модельного времени в популяцию входит строго одна новая фирма, и "стартовые" значения переменных f и К полагаются едиными для всех фирм - "новичков").

Методы исследования эволюционной модели и анализа результатов Для выявления и сравнительного анализа возможных траекторий эволюции в работе предложен метод комплексных сценариев, сочетающих отражение возможных вариантов условий выделенных подсистем внешней среды и внутренней структуры популяции. Набор экзогенных параметров, характеризующих подсистемы внешней среды, влияние которых исследовалось на основе разработанной модели, определен в табл. 2:

Налоговая система Финансовый рынок Рынок конечного продукта

СТах [%] - ставка налога на прибыль предприятия РТах [%] - ставка налога на имущество предприятия т [ моментов времени] -срочность кредитования т1 [%] - ставка (цена) кредитования Ф [%] - лимит кредитования к - коэффициент динамики емкости рынка

Таблиц 2. Экзогенные параметры, задействованные в сценариях внеишей среды популяции Каждый сценарий реализуется через три набора конкретных значений экзогенных параметров, характеризующих внешнюю среду популяции (тип налоговой системы, финансового рынка и рынка продукта), и набор модификаций блоков, описывающих внутреннюю структуру популяции (открытость для входа и распространение опыта). Каждый сценарий кодифицируется в виде «к.1.т. - г.в», где первые три параметра обозначают определенный тип каждой подсистемы внешней среды, два последних - внутренней среды популяции. При этом для полноты охвата разработанными сценариями возможных изменений среды, а также получения более характерных результатов экзогенные параметры задаются на минимальном и максимальном уровнях, возможных на интересующем исследователя временнбм горизонте, при этом вероятность реализации полученных сценариев не является предметом анализа, т.к. эти сценарии не используются для прогностических расчётов. Так, для отражения возможных условий налоговой системы были сформированы сценарии 1.1.т. «жёсткая налоговая система» и 2.1т. «мягкая налоговая система»; для финансового рынка - сценарии к.1.т. «ограничительный финансовый рынок» и к.2.ш. «стимулирующий финансовый рынок»; для рынка конечного продукта - сценарии к.1.1. «стагнирующий рынок» и к.1.2 «расширяющийся рынок». Для отражения возможных вариантов внутренней структуры популяции были сформированы две группы сценариев: г.1. «закрытая популяция» и г.2. «открытая для входа популяция, а также 1 ^.«непрозрачная популяция» и 2.5 «прозрачная популяция». Сценарий «Закрытая популяция » предполагает, что вход в популяцию новых фирм отсутствует; сценарий «Открытая для входа популяция», предполагает, что каждый период времени в модельную популяцию входит один новый участник: "стандартная" малая фирма (данное предположение отражает экспертные оценки

динамики состава исследуемой реальной популяции, согласно которым вхождение на рынок новых крупных и средних фирм является маловероятным, а наиболее правдоподобным вариантом расширения состава исследуемой популяции является вхождение малых предприятий с интенсивностью, соответствующей вхождению в модельную популяцию 1-2 участников за один момент модельного времени). Сценарий «Непрозрачная популяция» предполагает, что функционирующие фирмы не имеют доступа к опыту относительно эффективности стратегий других фирм и могут адаптироваться исключительно пут8м выхода из популяции, а фирмы - "новички" имитируют стратегии наиболее крупной фирмы популяции; сценарий «Прозрачная популяция» предполагает, что функционирующие фирмы и фирмы - "новички" имеют доступ к опыту других фирм и могут адаптироваться путем имитации стратегий наиболее рентабельной фирмы популяции.

Соответственно в работе была сформирована и исследована матрица из 32 сценариев «характер среды - характер популяции».Так, сценарий «1.1.1.-1.1» отражает непрозрачность и закрытость для входа популяции, эволюционирующей в условиях жесткой налоговой системы, ограничительного финансового рынка и стагнирующего рынка продукта.

Исследование модельного комплекса включает три последовательных этапа, преследующих различные цели и реализуемых в интерактивном режиме:

1. Этап предварительного ("разведывательного") анализа упрощенной, но сохраняющей ключевые черты версии модели путём проведения серии вычислительных экспериментов, основанных на широком диапазоне данных, покрывающем область возможных значений реальных значений. Результатом данного этапа является выявление характерных режимов эволюции, что позволяет конкретизировать задачи формирования информационного блока модели. Основные проблемы данного этапа связаны с тем, что по мере уплотнения "сетки" значений параметров и увеличения числа исследованных множеств возможных значений параметров возрастают как надёжность результатов, так и вычислительная сложность (число прогонов) модели.

2. Этапы прикладных расчетов, основанные на реальных статистических данных и нацеленные на определение и изучение траектории в конкретных условиях. При этом прикладные расчеты включают два разных этапа:

2.1. интерполяционные расчеты, позволяющие проверить адекватность воспроизведения моделью динамики популяции, а также восполнить и согласовать заложенные в модель данные о свойствах фирм популяции. Основной проблемой данного этапа является отсутствие однозначного соответствия между наблюдаемыми "физическими" макропоказателями динамики популяции (выпуск, число занятых и т.д.) и её поведенческой структурой (стратегиями агентов), а также ограниченность имеющихся опросных данных.

Поэтому данный этап позволяет лить выявить неадекватные варианты структурной формы модели и её параметризации, но не единственный наиболее адекватный вариант; 2.2. экстраполяционные перспективные расчеты, позволяющие выявить возможные траектории развития популяции на основе структурно и информационно сформированной модели и различных сценариев внешней среды и внутренней структуры популяции, а также провести анализ надёжности полученных результатов, т.е. их устойчивости к возможным неточностям отражения специфики среды. Критическими для надёжности являются те факторы среды, для которых характерно сочетание "высокая чувствительность результатов модели • низкая достоверность характеризующих исходных данных": для повышения надёжности необходима разработка модификаций модели, позволяющих учитывать критические факторы более детально и на основе более полной информации (так, предлагается использовать детализацию описания рынка конечного продукта, отражающую товарную и структурную его сегментацию).

В работе для анализа получаемых на "выходе" расчётов по модели предложен аппроксимационвый подход, заключающийся в аппроксимации получаемых динамических рядов поведенческих характеристик как отдельных агентов, так и популяции в целом, что позволяет нивелировать воздействие случайных факторов и делать выводы о характерных чертах данного режима или функциональной зависимости.

Структура, содержание и механизм формирования информационного обеспечения эволюционной модели Блок информационного обеспечения модельного комплекса состоит из двух независимых подблоков, содержащих характеристики популяции и среды:

■ Блок «Отражение внешней среды популяции», содержащий различные сценарные значения экзогенных функций и параметров, отражающих налоговую систему, рынки внешнего кредитного финансирования, конечного продукта и капитала.

■ Блок «Отражение внутренней структуры популяции»:

• Вид и параметры функций, отражающих доступные агентам технологии.

• Раскрытие выделенных на этапе анализа результатов социологических исследований предприятий «стратегических типов» предприятий через задание матрицы "«стратегический тип» предприятия - характер функциональных стратегий и конкретные поведенческие правила и параметры в соответствующем блоке модели".

• Параметризация агентов начальной модельной популяции (их конкретные ресурсно-технологические и поведенческие характеристики). Модельная популяция формировалась на основе данных по реальной совокупности предприятий пищевой промышленности г. Москвы, производящих хлебобулочные изделия,

за 2000 - 2002 гг.. Информационное обеспечение модели формировалось путём эконометрической обработки данных регулярной статистики потребления продукции данной товарной группы, отчётности предприятий выбранной совокупности. На основе аналитической обработки и экспертного дополнения данных периодических социологических исследований (опросов) предприятий пищевой промышленности г. Москвы были выделены шесть «стратегических типов» предприятий реальной популяции (в качестве критерия выделения «стратегических типов» были выбраны активность и характер инвестиционной деятельности предприятия): предложенная типологизация предприятий и данные о распределении различных по размерам предприятий реальной популяции по «стратегическим типам» были положены в основу задания начальных значений поведенческих переменных фирм (формирования начальной модельной популяции).

Наиболее сложной частью разработки информационного обеспечения всех эволюционных моделей является формирование начальной модельной популяции. Отражение в модели функционирования всех предприятий исследуемой совокупности, с одной стороны, не является возможным по причинам технического характера (отсутствие полной и достоверной и достоверной информации обо всех агентах популяции, вычислительная сложность алгоритма); с другой - не является необходимым, т.к. удаётся отразить закономерности эволюции всей совокупности на основе моделирования условной модельной популяции предприятий, сформированной на основе реальных данных и репрезентативно представляющую исследуемую популяцию как в "физических", так и в поведенческом аспектах. В связи с этим в работе предложена и реализована как один из этапов исследования самой модели процедура формирования условно-реальной модельной популяции, основанная на построении таблиц сопряженности поведенческих и ресурсно-технологических (числеппость занятых, размер и средний возраст основных фондов) характеристик предприятий, получаемых на основе сопоставления статистических и опросных данных по различным группам предприятий. Однако по вышеуказанным причинам предложенная процедура позволяет установить лишь определенное множество допустимых модельных популяций, статистически согласующихся с имеющимися данными, и отвергнуть заведомо неадекватные целой совокупности предприятий те или иные предложенные исходные данные и модельные популяции. Кроме того, поскольку большинство процессов и характеризующих их показателей инерционны по объективным причинам, высокие характеристики статистической согласованности могут объясняться не высокой адекватностью, а неявно заложенными свойствами порождать выраженный временной тренд. Поэтому выбор начальной модельной популяции осуществлялся путём экспертного выбора наиболее адекватного варианта из статистически непротиворечивых, т.е.

с приемлемой точностью воспроизводящих динамику некоторых показателей реальной популяции.

Основным критерием определения начального размера модельной популяции М_Ртп8о является необходимость репрезентативного отражения в модели всех выделенных стратегических типов предприятия, особенно наименее распространённых в популяции, и адекватного отражения их динамики. Интерполяционные расчёты по модели показывают, что для исследуемой популяции достаточной является величина Н_Ршпзо = 120 агентов.

Анализ результатов моделирования эволюции популяции в рамках различных сценарных условий

Исследование модели позволяет подтвердить концепцию формирования фирмами стратегий в результате "нащупывания" оптимального поведения в неопределённой среде: действие эволюционных механизмов способствует выживанию и получению преимуществ в росте для тех фирм, стратегии которых обеспечивают согласованное повышение финансовой эффективности и удовлетворение интересов стейкхолдеров в данных условиях среды.

Анализ результатов, полученных в рамках сценарного исследования модели, позволяет оценить влияние внешних и внутренних факторов на скорость эволюции популяции и действенность отдельных механизмов.

Структура популяции, характеризующаяся сочетанием открытости для входа и информационной прозрачности (сценарий популяции 2.2), во всех исследованных сценариях внешней среды порождает наиболее быстрый среди всех возможных структур отбор и диффузию жизнеспособных стратегий и наиболее однородную институциональную структуру популяции, при этом ускорение эволюции достигается как за счёт активизации механизма адаптации, так и за счёт усиления внутрипопуляционного давления на рынках продукта и капитала на не адаптировавшие эффективные стратегии фирмы. Траектория эволюции оказывается наиболее приемлемой для всех групп стейкхолдеров (наибольшие темпы роста финансовых результатов и производства). Таким образом, возникновение в популяции циклов обратных связей между усиления внутрипопуляционного давления и скоростью адаптации фирмами эффективных стратегий позволяет преодолевать поведенческую инерцию предприятий. В то же время наименее приемлемая для всех групп стейкхолдеров траектория эволюции формируется при сочетании непрозрачной структуры и ограничительных условий среды (сценарии среды 1.1.1. и 1.1.2), при этом наиболее значимым механизмом эволюции становится выбытие неэффективных фирм, что может приводить к существенным изменениям рыночной структуры. Таким образом, можно сделать вывод об ограниченных возможностях компенсации и замещения одними

эволюционными механизмами других и необходимости создания условий для их совместного действия: блокированность отдельных механизмов эволюции приводит к существенному снижению скорости поиска наиболее эффективных норм и их распространения в популяции, что приводит к потерям в процессе подстройки системы и снижению интегральной эффективности эволюции.

Воздействие элементов внешней среды на диффузию стратегий характеризуется наличием многих каналов, способных оказывать разнонаправленное влияние. Так, анализ влияния налоговой системы показывает, что изменения как самой системы, так и отдельных её параметров, воздействуя на финансовое положение фирм, может оказывать разнонаправленное влияние на скорость поведенческой эволюции популяции в целом, с одной стороны, расширяя возможности роста носителей эффективных стратегий, с другой -ослабляя давление на носителей неэффективных. Ослабление внешнего налогового давления на фирмы, характеризующиеся низким внутренним давлением, пассивными и низкоэффективными стратегиями, приводит не к модернизации, а консервации подобных фирм за счёт "проедания" высвобождающихся средств. Возможность подобной ситуации подтверждает необходимость создания системы селективного воздействия на носителей различных стратегий. При этом механизм прогрессивного ЕНВД может оказывать существенное стимулирующее воздействие на эволюцию, основанное на следующем механизме: преимущественное давление на низкоэффективные фирмы -* выбытие низкоэффективных фирм —» повышение среднего уровня доходности в популяции —► повышение ЕНВД. В то же время расширение доступности кредита (сценарии среды х.2.х) создаёт дополнительные селективные механизмы ускорения диффузии эффективных стратегий, основанные на положительной связи доступности кредита и эффективности фирмы, и тем самым активизирует механизм роста носителей эффективных стратегий. Таким образом, можно сделать вывод, что ускорение диффузии эффективных стратегий обеспечивается такими условиями среды, которые "включают" и усиливают положительные обратные связи между выживанием и расширением фирм и эффективностью их стратегий

Аппроксимационный анализ траекторий эволюции в рамках «матрицы сценариев» позволил выделить три качественно различных режима эволюции, т.е. распространения "типичных" стратегий и «стратегических типов» предприятий в популяции: 1. Немонотонный во времени режим эволюции: первоначальное распространение определённой "типичной" стратегии с последующим сокращением её распространённости в популяции. Установление подобного режима может быть вызвано инерционным расширением в "мягких" условиях среды крупных предприятий, являющихся носителями пассивных и нежизнеспособных в долгосрочной перспективе стратегий, до момента ("точки

перегиба траектории эволюции"), когда подобные агенты перестают играть существенную роль в популяции или в силу адаптации большинства из них, или "проедания" внутренних ресурсов и постепенного сокращения подобных предприятий, более того, сочетание "мягких" условий среды с внутренней структурой, характеризующейся открытостью и непрозрачностью, приводит к тому, что нежизнеспособные в долгосрочной перспективе стратегии распространяются некоторое время за счёт не только роста их изначальных носи гелей, но и их адаптации "новичками", вынужденными по предположению ориентироваться на опыт наиболее крупной фирмы.

2. Монотонный во времени (близкий к линейному) режим. Данный режим устанавливается в условиях, характеризующихся стимулирующим финансовым рынком в сочетании с открытостью и информационной прозрачностью, и порождается однонаправленным действием всех эволюционных механизмов: диффузия наиболее эффективных в данных условиях стратегий за счет интенсивного роста фирм - носителей поддерживается и усиливается адаптацией данной стратегии другими фирмами и фирмами - "новичками".

3. Монотонный режим с замедлением. Данный режим порождается в условиях закрытости популяции, когда постепенное замедление интенсивности роста фирм - первоначальных носителей эффективных стратегий не компенсируется адаптацией другими фирмами и/или фирмами - "новичками".

Примеры траекторий переменной , возможных при различных вариантах внешней среды и внутренней структуры популяции и наиболее ярко отражающих выделенные характерные режимы эволюции, отражены на рис. 2:

- монотонный режим

........ монотонный режим с замедлением

...... немонотонный режим _

Рисунок 2. Характерные режимы эволюции переменной

(Т_Еуо1 - горизонт исследования модели, Щ - начальное значение переменной Лг,)

Основные результаты и выводы работы

В соответствии с поставленными задачами в работе получены следующие результаты:

1. На основе анализа имеющихся работ по моделированию динамики стратегий поведения микроагентов выделены ряд направлений развития эволюционного моделирования, а также способы модельной реализации данных направлений.

2. Разработана методика построения модельного комплекса, предполагающая отражение различных эволюционных процессов на микроуровне и обеспечивающая его настройку на ситуацию некоторой реальной системы производственных предприятий. Предложенная методика реализована на примере совокупности предприятий г. Москвы, производящих хлеб и хлебобулочные изделия. Разработанный модельный комплекс благодаря блочной структуре допускает не только параметрическую, но и направленную структурную модификацию, что позволяет не постулировать априори структурную форму модельного комплекса, а настраивать её в целях повышения адекватности комплекса и надёжности результатов его исследования.

3. Для реализации предложенной методики формирования модельной популяции предложены подходы к обработке микроэкономических данных социологического характера на основе выделения характерных «стратегических типов» в исследуемой популяции, а также к отражению данных типов в модельном комплексе.

4. Предложена система показателей, рассчитываемых на основе модельных результатов и дающих возможность исследовать динамику распространённости «стратегических типов» и поведенческой структуры рассматриваемой популяции, т.е. выявлять тенденцию к сохранению изначальных поведенческих различий, или к тяготению всех агентов к одному наиболее характерному стратегическому типу, или к вытеснению одних и устойчивому сосуществованию других типов поведения в популяции.

5. Для анализа модельных результатов предложена двухуровневая схема, позволяющая получать выводы, приемлемые как по надёжности, так и по глубине анализа. На первом этапе получаемые непосредственно "на выходе" модели динамические ряды подвергаются агрегированию в несколько показателей, после чего предварительно обработанные результаты анализируются статистическими методами.

6. Проведён сравнительный анализ траекторий эволюции поведенческих установок в исследуемой популяции при различных сценарных условиях, позволивший установить возможность качественно различных режимов поведенческой эволюции данной популяции, а также исследовать внешние и внутрипопуляционные условия установления данных режимов

На основании результатов анализа в диссертации сформулирован ряд рекомендаций для экономической политики на мезоэкономическом уровне отраслевых и рыночных систем.

• Одним из возможных направлений ускорения диффузии социально желательных (в частности - инвестиционно и инновационно активных) стратегий предприятий на основе собственно эволюционных механизмов является поддержание инкубаторов стратегий (в частности - малых фирм). Преимущества данного подхода заключаются в возможности проверки жизнеспособности институциональных новаций на опыте части популяции, а также сокращения затрат на внедрение в "генофонд" системы предприятий желательных стратегий.

• В силу ограниченности как методов экзогенного ограничения и внедрения стратегий, так и их исключительно эволюционного отбора и диффузии для обеспечения эволюции системы предприятий, эффективной для всех групп стейкхолдеров, необходимы поддержка и дополнение мерами экономической политики собственно эволюционных механизмов: так, расширение доступности внешнего финансирования позволяет усилить действие механизма роста эффективных фирм, упрощение входа в популяцию и повышение её информационной прозрачности - механизма увеличения количества фирм в популяции, адаптировавших эффективные стратегии.

• Для ускорения диффузии социально желательных стратегий поведения меры экономической политики должны оказывать комбинированное селективное воздействие на предприятия: стимулирующие воздействия на носителей социально желательных стратегий поведения и дестимулирующие - на носителей социально нежелательных стратегий. Основные результаты диссертации отражены в публикациях:

1. Чижанов С.О., Клейнер Г.Б "Эволюционные механизмы диффузии и согласования микроэкономических институтов" // Вестник ГУУ, серия "Институциональная экономика", 2002, №2(4) (1.1 пл.)

2. Чижанов С.О., Клейнер Г.Б. "Эволюционное моделирование динамики норм организационного поведения в рыночной среде" // Материалы конференции "Актуальные проблемы управления-2002". М., Изд-во ГУУ, 2002 (0.2 п.л.)

3. Чижанов С.О. "Эволюционное моделирование инновационных процессов" // Сборник тезисов конференции "Ломоносов-2003". М., ТЕИС, 2003 (0.1 п.л.)

4. Чижанов С.О. "Эволюционная модель институциональной коэволюции банков и фирм" // Актуальные вопросы экономико-математического моделирования. Под ред. М. В. Грачёвой. М„ ТЕИС, 2004 (0.64 п.л.)

5. Чижанов С.О. "Расширение эволюционной концепции микроинституциональных изменений" // Вестник ГУУ, серия "Институциональная экономика", 2005, № 2(6) (0.66 п.л.)

6. Чижанов С.О. "Применение институционально-эволюционного подхода к анализу результативности и выбору стратегий предприятия" // Сборник тезисов VI симпозиума "Стратегическое развитие и планирование предприятий". М. Изд-во ЦЭМИ РАН, 2005 (0.1 п.л.)

)

Напечатано с готового оригинал-макета

Издательство ООО "МАКС Пресс" Лицензия ИД N 00510 от 01 12.99 г. Подписано к печати 20.09.2005 г. Формат 60x90 1/16. Усл.печ.л. 1,5 Тираж 100 экз. Заказ 555. Тел. 939-3890. Тел./факс 939-3891. 119992, ГСП-2, Москва, Ленинские горы, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2-й учебный корпус, 627 к.

»2034 1

РНБ Русский фонд

2006-4 19026

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Чижанов, Сергей Олегович

Оглавление работы Введение

Глава 1. Анализ теоретических концепций и эмпирических исследований механизмов формирования и изменения стратегий предприятия

1.1 Теоретические подходы к определению понятия и содержания стратегии предприятия

1.2 Теоретические подходы к механизмам формирования и изменения стратегий предприятия

1.3 Эволюционная концепция микроинституциональных изменений

1.4 Подходы к формированию интеграционной эволюционной концепции динамики стратегий поведения и поведенческих установок предприятий.

1.5 Результаты эмпирических исследований стратегий российских предприятий

Глава 2. Компьютерное моделирование эволюции стратегических установок в популяции производственных предприятий

2.1 Математические методы моделирования эволюции микроэкономических институтов

2.2 Принципиальная схема и содержание блоков модельного комплекса эволюции стратегических установок в популяции производственных предприятий

2.3 Компьютерная реализация модельного комплекса в среде МаШСАЭ в виде вычислительного комплекса

2.4 Структура информационного обеспечения модельного комплекса и формирование блока информационного обеспечения на основе сочетания реальных и экспертных данных

2.5 Интерактивная процедура исследования модельного комплекса на основе серий вычислительных экспериментов, анализа полученных результатов и модификации модельного комплекса

Глава 3. Анализ результатов исследования молельного комплекса в рамках различных сценариев

3.1 Разработка "матрицы сценариев" и её реализация в виде блока модельного комплекса

3.2 Результаты вычислительных экспериментов, выполненных на основе базового и модифицированного модельного комплекса в рамках "матрицы сценариев"

3.3 Анализ полученных результатов: роль внешней среды и внутренней структуры популяции, действенность эволюционных механизмов

3.4 Оценка эффективности возможных траекторий поведенческой эволюции популяции с позиций интересов различных групп стейкхолдеров её предприятий

Диссертация: введение по экономике, на тему "Эволюционное моделирование динамики стратегий предприятий"

Актуальность темы исследования. Развернувшаяся в России экономическая трансформация с институциональной точки зрения представляет собой процесс последовательной смены норм поведения, охватывающий все уровни и функциональные сферы экономики и протекающий на основе механизмов как рыночного отбора и диффузии, так и внерыночного внедрения институтов. Однако длительность, внутренняя неоднородность и подчас неэффективность отдельных стадий этого процесса неизбежно порождает вопрос об адекватности положенных фундамент микроэкономических концепций, прежде всего - концепций динамики стратегий поведения предприятий. Тем не менее несмотря на неоднократное признание важности эффектов взаимодействия норм и необходимости изучения складывающихся под действием данных эффектов институциональных структур, изучение изменения самих экономических механизмов на микроуровне - уровне норм поведения микроэкономических агентов - ограничивается весьма узким с методологической точки зрения рядом теоретических и эмпирических и опирающихся на них модельных исследований. При этом существенной является проблема соответствия модельных предпосылок и получаемых выводов, с одной стороны, и эмпирически наблюдаемых особенностей поведения предприятий в разных сферах и закономерностей трансформации стратегий поведения - с другой. К примеру, даже широкое признание феномена "бартерной экономики" и множество разнообразных исследований не сформировали целостного описания, позволившего прогнозировать трансформацию данного уклада и динамику его роли. Более того, имеющиеся попытки статистического анализа институциональных процессов имеют принципиальные недостатки, не позволяющие отражать качественные особенности и закономерности данных процессов. При этом существует разнообразие теоретических и практических проектов институционального строительства, которые, детально исследуя материальные, правовые и иные аспекты, не содержат анализа адекватности и влияния предлагаемых новаций на сложившиеся в экономике институциональные структуры или ограничиваются лишенным единой концепции и методологии описанием возможных эффектов; это порождает низкую эффективность подобных планов, ибо невозможно прогнозировать изменение количественных параметров функционирования системы без анализа изменения качественных основ её функционирования, определяемых институтами. Одной из основных причин этого является неадекватная концептуальная основа анализа или полное игнорирование специфики институциональных изменений на микроуровне. Как отмечается во многих исследованиях (см., напр., [Хей, Моррис, 2002 ]), даже в условиях стабильных и институционально устоявшихся экономик наблюдается существенное расхождение между 3 традиционными концепциями фирмы и "реальными действиями многих современных корпораций, которые вместе контролируют значительную часть промышленного производства". По мнению ряда экономистов, оказывавших непосредственное влияние на переходные процессы в России (см., напр., [Стиглиц, 2002], [Франк, 2000]), одной из основных причин провалов институциональных изменений, обусловившим трудности как микро-, так и макроэкономических трансформационных процессов, явилась именно неэффективная структурная реорганизация на уровне предприятий, причиной которой стала неадекватность теории фирмы, которая была положена в основу микроэкономических трансформаций: "Была наивная вера в акционерную теорию. Фактически же модель множества основных агентов представляла лучшую модель фирмы, чем данная". Более того, сложившиеся особенности структуры реальных полномочий принятия решений внутри российских фирм порождают институциональные феномены типа "директорских фирм", демонстрирующие чрезвычайно специфическое поведение, нацеленных на реализацию интересов администрации, для которой увеличение производства позволяет увеличивать контроль за ресурсами (прежде всего - финансовыми потоками) предприятий (см. [Клейнер, 1996]).

Переходная российская экономика характеризуется целым рядом специфических условий функционирования предприятий, которые оказывают существенное влияние на формирования и динамику стратегий предприятий, но остаются за рамками комплексного количественного анализа. Необходимо включение данных факторов в количественный анализ на основе системной методологии. Прежде всего в ходе развития российской экономики в годы реформ во всех сферах сформировалось чрезвычайное качественное разнообразие правил поведения и институтов: отчасти были унаследованы нормы прежней системы, трансформировавшиеся в формы "государственного капитализма"; существенную долю экономического пространства заняли теневые и криминальные сферы; нарождаются рыночные механизмы новой экономической системы. Все сосуществовавшие нормы укоренялись среди агентов в качестве поведенческих ориентиров, обрастали множеством сопутствующих норм, институционализировались в виде законов или общепринятых правил, в результате чего в новейшей истории России можно наблюдать не только разнообразие самих институтов, но и широкий спектр их взаимодействия. Имеющиеся исследования институционального разнообразия на микроуровне носят преимущественно описательный и реже классификационный характер, однако меньше развитие получили работы, направленные на исследования факторов институциональной динамики в переходной экономике и причин возникновения и укоренения институционального разнообразия: в частности, анализу формирования и изменения детерминант поведения предприятий посвящены работы [Долгопятова, 2002],[Бабенко, 2001],[Клейнер, 2001], [Розанова, 1998] и [Тамбовцев, 1998]). Одной из главных особенностей макросреды, определяющих качественной различие условий развития предприятий в России и стабильных экономиках, является формирование на макроэкономическом уровне целого ряда сосуществующих институциональных систем, т.е. целостных систем норм поведения агентов и их взаимодействия, охватывающих все сферы и обеспечивающих свое относительно устойчивое воспроизводство. Однако упорное игнорирование в процессе реформ существенной институциональной неоднородности экономики приводит к существенным провалам реформаторских усилий как на макро-, так и на микроуровне. Реформы на уровне предприятий, не учитывающие интегрированности в определенное институциональное окружение, неизбежно вызывают конфликты интересов и стереотипов поведения, а значит, и отторжение изменений как со стороны реформируемых, так и со стороны новой среды. Игнорирование реальных механизмов функционирования реформируемой системы приводит к тому, что на управляющие воздействия экономика реагирует неожиданными и нежелательными качественными и количественными результатами. Более того, за рамками качественного и количественного анализа остается изменение самих экономических механизмов на микроуровне - уровне норм поведения микроэкономических агентов. Подобный провал теории переходных процессов порождает целый ряд негативных эффектов: укореняются неэффективные нормы на микроуровне (исследование которых можно найти в [Полтерович, 1999]), проекты по замене "сверху" одних институтов другими без учета механизмов их эволюции и взаимодействия приводит не к целенаправленному изменению, а дополнительной деформации институциональной системы (эмпирические подтверждения и попытки теоретического осмысления подобных явлений можно найти в работах [Клейнер, 2001], [Полтерович, 2001] и [Тамбовцев, 1998]). Все это определяет необходимость исследовать закономерности институциональной самоорганизации и пути и последствия воздействия на нее со стороны государства. Однако адекватное понимание закономерностей и направлений процессов эволюции микроинститутов, необходимое для их целенаправленного регулирования, требует разработки моделей институциональной динамики, основанных на синтетических, интеграционных подходах, отличных от моноконцептуальных неоклассического, или эконометрического, или имитационного подходов. Это требует прежде всего интеграции методологических принципов институционально-эволюционного подхода с другими парадигмами, служащими основаниями анализа институциональной динамики, и выработки интеграционной эволюционной теории.

Вышеизложенные факты обусловливают широкую применимость в российских условиях результатов исследований, основанных на микроэкономическом фундаменте и позволяющих анализировать возможные траектории динамики поведенческих установок предприятий в их обусловленности внешней и внутренней средой мезоэкономических систем. Всё вышеизложенное делает актуальным исследование данной темы. Цели и задачи исследования. Целью исследования является разработка имитационного модельного комплекса, позволяющего анализировать функционирование популяции предприятий переменного состава в условиях индивидуальной реакции каждого предприятия на изменение параметров внешней среды популяции и стратегий поведения других её членов. Достижение поставленной цели требует решения комплекса взаимосвязанных теоретических, модельных и прикладных задач, позволяющих последовательно расширять исследование и одновременно - переходить от качественных к количественным измерениям и выводам: блок теоретических задач, решение которых позволяет развить теоретическую базу исследования:

• обосновать на основе сравнительного анализа классификацию альтернативных концепций формирования и изменения стратегических установок поведения отдельного микроэкономического объекта;

• описать эволюционные механизмы изменения распространённости в рамках популяции промышленных предприятий различных стратегий поведения её членов, и разработать подходы к отражению данных механизмов в рамках единого модельного комплекса. блок модельных задач, решение которых позволяет создать вычислимый модельный комплекс, отражающий все выделенные уровни эволюционных процессов:

• разработать на основе анализа альтернативных методологий эволюционного моделирования имитационный модельный комплекс, отражающий все выделенные эволюционные механизмы;

• разработать компьютерный программно-алгоритмический пакет, реализующий предложенный модельный комплекс и позволяющий в интерактивном режиме проводить вычислительные эксперименты с модельным комплексом и адаптировать его к условиям различных реальных популяций. блок прикладных задач, решение которых позволяет сделать проанализировать возможные пути эволюции конкретной популяции предприятий:

• сформировать на основе статистических и экспертных данных информационное обеспечение модели, отражающее ситуацию реальной популяции, а также сценарии возможных изменений внешней и внутрипопуляционной среды.

• на основе анализа результатов серий вычислительных экспериментов, базирующихся на альтернативных вариантах сценариев, выявить возможные характерные режимы протекания эволюции, провести анализ эффективности возможных сценариев эволюции с позиций различных групп лиц, заинтересованных в результатах функционирования факеЬоШег'ов) популяции и сделать выводы относительно необходимых условий эффективного протекания эволюции конкретной популяции предприятий.

Объектом исследования являются процессы поведенческих и ресурсно-технологических изменений в популяции производственных фирм, действующих на общих для всех фирм рынках конечного продукта, капитала и ресурсов в единых административно-правовых условиях.

Предметом исследования является взаимосвязь между эволюцией поведенческих параметров, реализующих стратегии фирм в данной популяции, и факторами внешней среды и внутренней структуры популяции.

Степень изученности темы исследования. Эволюционная экономическая теория в своем развитии синтезировала положения теории поведения организаций и исследования организационных процессов, теории инновационных процессов, неоинституциональной теории; ее методологическую основу составляют современная теория естественного отбора, разработанная биологическими науками и модифицированная с учетом специфики экономических систем и процессов. Среди родоначальников идей эволюционной экономической теории особо выделяются следующие исследователи: Т.Мальтус, впервые выделивший роль разнообразия форм и их борьбы за ресурсы, Й.А.Шумпетер, выделивший особую роль технологических и институциональных инноваций в процессах развития, Ф.Хайек, выдвинувший идею метаконкцуренции институтов, А.Алчиян, введший в современную экономическую теорию понятие эволюционного отбора. Эволюционный подход до уровня новой единой методологии был обобщен в работах Нельсона и Уинтера [Нельсон, Уинтер,2000], в пионерных работах которых (нач. 80-х гг.) были заложены основы эволюционного моделирования, а в последующих работах этих авторов разработаны основные направления практического использования моделей данного класса. Теоретические и методологические основы исследования составляют работы отечественных и зарубежных авторов в области институционального анализа (Норт Д., Алчиан А., Полтерович В.М., Шаститко А.Е.); анализа механизмов принятия решений организациями и формирования стратегий поведения (Саймон Г., Стиглер Дж., Сайерт Р., Марч Дж., Майминас Е.З.), теории и методологии эволюционного моделирования (Нельсон Р., Уинтер С., Доси Дж., Ходжсон Д., Макаров В.Л., Маевский В.И., Нестеренко А.Н, Сухарев О.С., Тамбовцев В.Л.), а также и теоретические и эмпирические исследования поведения российских предприятий в условиях переходной экономики (Клейнер Г.Б., 7

Авдашева С.Б., Долгопятова Т.Г., Розанова Н.М., Аукуционек С.П.)., а также в области компьютерных и информационных технологий, применяемых при моделировании функционирования и динамики микроэкономических объектов их рыночных систем (Форрестер Д., Фриман Дж., Хэннан М., Петров А.А., Багриновский К.А., Егорова Н.Е.). При разработке оригинальной модели учитывался опыт имеющихся работ в области моделирования институциональной динамики на микроэкономическом уровне, дополненный отражением ряда факторов, характерных для переходных экономик и оказывающих существенное влияние на процесс и результаты институциональной динамики. Инструментальной основой данного исследования является метод компьютерного моделирования, разработанный в рамках имитационного подхода для многоаспектного анализа систем, состоящих из большого числа взаимодействующих микроагентов, действующих на основе индивидуальных правил и способных к обучению и изменению своих правил поведения. Данный метод получил название эмерджентных вычислений (emergent computations).

Информационно-технологическая база исследования. Информационная база, послужившая основой формирования блока информационного обеспечения разработанного модельного комплекса, основана на данных по реальной совокупности производственных предприятий (предприятий хлебобулочной промышленности г. Москвы) и сформирована на основе двух групп источников. Показатели, характеризующие ресурсно-технологическую составляющую состояния и функционирования предприятий, получены из данных Федеральной службы госстатистики. Микроэкономические данные поведенческого характера основаны на результатах проводившихся Высшей школой экономики, Российским экономическим барометром и Институтом экономических проблем переходного периода социологических исследованиях предприятий в сфере формирования их стратегий поведения, а также экспертных данных специалистов данных организаций. Научная новизна работы заключается в следующем:

1. На основе анализа и классификации существующих концепций выработки предприятиями стратегий предложен подход к интеграционной эволюционной концепции формирования стратегий предприятий. Предложенный подход, в отличие от существующих, ориентирован на комплексное отражение и исследование внутри- и межфирменного уровней накопления опыта, а также различных механизмов формирования и изменения стратегий предприятий в их популяционном окружении и таких ограничений данных процессов, как неоднородность интересов и ограниченность рациональности стейкхолдеров предприятия. Данный подход служит теоретической основой оригинального модельного комплекса популяции предприятий, отражающего совокупность процессов отбора и диффузии поведенческих установок в реальной системе производственных объектов.

2. Предложена методика построения модельного комплекса популяции предприятий, позволяющая настраивать его на ситуацию некоторой реальной системы предприятий и объединить разработку модели функциональной и поведенческой динамики отдельных предприятий и их условно-реальной модельной популяции. Разработанная схема построения модельного комплекса предполагает анализ популяционных процессов на основе моделирования динамики отдельных предприятий, что позволяет отразить в явном виде основные внутри- и межфирменные процессы, определяющие эволюцию поведенческих установок в исследуемой популяции.

3. Разработан модельный комплекс, реализующий предложенную методику на примере конкретной совокупности предприятий г. Москвы, производящих хлеб и хлебобулочные изделия. Модельный комплекс разработан в нескольких структурных модификациях с видоизменёнными отдельными блоками, что позволяет отразить и исследовать качественно различные варианты внутренней структуры популяции и её внешней среды. В отличие от существующих моделей, акцентирующих внимание на действии отдельных эволюционных механизмов и отдельных аспектах среды популяции, построенный модельный комплекс объединяет отражение особенностей макроокружения и внутрипопуляционной среды, связанных с действием механизмов внешнего конкурентного давления на предприятие и распространением информации в популяции.

4. В среде МаШСАО создан вычислительный программный пакет, реализующий предложенный в диссертации модельный комплекс. Разработана и реализована в интерактивном режиме итеративная процедура анализа модельного комплекса на основе серий вычислительных экспериментов по различным сценариям, структурной и параметрической модификации базового модельного комплекса на основе анализа результатов исследования.

5. С помощью сочетания статистических и экспертных данных сформирована модельная популяция фирм, отражающая поведенческие и ресурсно-технологические характеристики исследуемой в работе реальной популяции производственных предприятий, а также разработана матрица комплексных сценариев, позволяющая объединить отражение основных возможных вариантов внешних условий функционирования популяции и её внутренней структуры.

6. На основе анализа модельного комплекса выявлены характерные режимы протекания эволюции исследуемой популяции, сделаны выводы о механизмах влияния на режим эволюции популяции характера внешней среды и внутренней структуры. Выявлена возможность неоднозначного воздействия изменения отдельных подсистем среды на действенность различных эволюционных механизмов. Показано, что для ускорения отбора и диффузии наиболее эффективных в данных условиях среды стратегий необходимо действие всех эволюционных механизмов, а также селективное воздействие на предприятия со стороны среды. На основе анализа эффективности возможных траекторий эволюции популяции показана необходимость её информационной прозрачности и открытости для входа для получения наиболее приемлемых результатов, особенно при ограничительных условиях среды. Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в нём на основе имеющихся исследований механизмов формирования и адаптации стратегий предприятий, а также опыта моделирования функционирования отдельных предприятий и рыночных структур разработан и реализован модельный комплекс, позволяющий системно исследовать на микро- и мезоэкономическом уровнях различные эволюционные процессы поведенческих изменений в популяции фирм и учитывать конкретную специфику протекания данных процессов. Выполненные исследования позволили выявить возможность качественно различных режимов поведенческой эволюции популяции промышленных предприятий.

Практическая значимость исследования заключается в применимости полученных результатов и выводов для учёта последствий возможных изменений микроинституциональной структуры популяций предприятий при выработке управленческих решений на уровне реформирования отдельных предприятий, а также отраслевых и рыночных систем. Предложенная в исследовании методика анализа институционального развития систем производственных объектов была использована при разработке проекта РФФИ по анализу и моделированию институциональной структуры российских промышленных предприятий. Разработанный модельно-алгоритмический программный комплекс как в целом, так и отдельные его блоки могут использоваться в учебном процессе в интерактивном режиме при преподавании моделирования процессов функционирования и взаимодействия микроэкономических объектов, развития отраслевых структур.

Апробация работы. Основные результаты исследования были представлены автором и одобрены специалистами на научных и научно-практических конференциях "Ломоносов-2003" и "Ломоносовские чтения - 2005" (МГУ), "Актуальные проблемы управления-2002" (ГУУ), "Стратегическое планирование и развитие предприятий-2005" (ЦЭМИ РАН), а также в рамках научного семинара "Динамические модели экономики" Экономического факультета МГУ.

Публикации. Основные положения и результаты работы отражены в 7 публикациях общим объёмом 2.9 п.л. ( 2.3 п.л. лично).

Структура работы. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, библиографического списка, содержащего наряду с печатными работами также \\ТВ-адреса Интернет-источников, посвященных исследуемым проблемам, а также приложения, включающего описание модельной популяции и программную реализацию разработанного модельного комплекса.

Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Чижанов, Сергей Олегович

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

В соответствии с поставленным комплексом задач в работе получены следующие результаты теоретического и конкретно-прикладного характера:

1. На основе анализа концепций формирования и изменения стратегий предприятий обоснованы направления расширения эволюционной концепции отбора и диффузии стратегий поведения и предложены подходы к формированию интеграционной эволюционной концепции, позволяющей учесть в рамках единой модели процессы отбора стратегий данной фирмой, в популяции фирм, а также влияние различных подсистем внешней среды на процессы формирования стратегий.

2. На основе классификации работ, посвященных моделированию эволюции стратегий поведения микроагентов, обоснованы основные направления модификации и совершенствования эволюционных моделей, позволяющие как отразить специфику российской экономики, так и интегрировать эволюционный подход с другими направлениями институционального анализа.

3. С учётом обоснованных теоретических и методологических положений разработан оригинальный модельный комплекс, отражающий эволюцию популяции промышленных предприятий и позволяющий объединить отражение особенностей внешней среды популяции и условий внутрипопупяционной среды, связанных с действием механизмов внешнего конкурентного давления на предприятие и распространения опыта в популяции.

4. Для исследования модельного комплекса разработан итеративный алгоритм, позволяющий объединить в рамках интерактивной процедуры анализ получаемых в результате вычислительных экспериментов результатов со структурной и параметрической модификацией модельного комплекса, что позволяет реализовывать различные сценарии и детально исследовать влияние выявленных по результатам анализа существенных факторов.

5. Для формирования информационного обеспечения модельного комплекса предложен метод формирования модельной популяции на основе сочетания данных статистического учёта, опросов предприятий и экспертов. Данный метод позволяет осуществлять параметризацию эволюционных моделей в ситуации неполноты и методологической несогласованности исходных микроэкономических данных, характеризующих ситуацию конкретной популяции производственных предприятий.

6. Исследовано влияние внешней среды популяции на её эволюцию на основе разработки матрицы комплексных сценариев, отражающей основные возможные варианты внешних условий функционирования популяции и ее внутренней структуры. Выявлены возможные характерные сценарии протекания эволюции популяции, проанализированы механизмы их формирования на основе анализа роли отдельных эволюционных механизмов, механизмов внешнего и внутреннего давления. Предложены подходы к оценке интегральной эффективности траектории эволюции и обоснована необходимость Парето-анализа альтернативных траекторий, позволяющего учесть интересы различных групп stakeholder'oB популяции.

Анализ результатов, полученных в результате проведения серий вычислительных экспериментов с построенной моделью, позволяет сделать следующие основные выводы.

Действие эволюционных механизмов способствует выживанию и получению преимуществ в росте для тех фирм, стратегии которых обеспечивают согласованное повышение технологической и финансовой эффективности, удовлетворение интересов большинства stakeholder ов.

Такие подсистемы внешней среды, как система налогообложения и рынок конечного продукта, оказывают разнообразное влияние на такие внутрифирменные эволюционные факторы, как внутренние источники роста, возможность фирмы удовлетворять интересы stakeholder'о в. Подобная многоканальность воздействия на отдельные предприятия способна оказывать разнонаправленное влияние на скорость поведенческой эволюции популяции в целом, с одной стороны, расширяя возможности роста носителей эффективных стратегий, с другой - ослабляя давление на носителей неэффективных.

Меры экономической политики вследствие наличия каналов разнонаправленного влияния могут создавать сравнительные преимущества для носителей неэффективных норм (антиселекция), что приводит к "контринтуитивным" результирующим эффектам, противоположным планируемым: ослабление налогового давления на предприятия приводит к замедлению адаптации фирмами более эффективных в данных условиях стратегий, сохранению в популяции значительного числа неадаптировавшихся низкоэффективных фирм.

Существенным фактором эволюции является возникающий в процессе эволюции цикл прямых и обратных связей между механизмами внешнего давления на поведение фирмы, приводящий к усилению внешнего давления и позволяющий постепенно преодолевать поведенческую инерцию предприятий и выводить популяцию из состояния преобладания неэффективных стратегий поведения. При этом возникновение и интенсивность механизма самоусиливающегося внешнего давления зависит от общего характера внешней среды.

При многих сценариях внешней среды и внутренней структуры характерно существование "плохих" участков траектории эволюции, характеризующихся низкой эффективностью функционирования популяции для многих stakeholder'о в (выбытие фирм, падение занятости, финансовых результатов и производства).

• Ограниченные возможности компенсации и замещения эволюционных механизмов и необходимость для ускорения диффузии эффективных стратегий увеличения контуров положительной обратной связи между выживанием и расширением фирм и эффективностью их стратегий.

• В воздействии внешней среды выделяется особая роль финансового рынка, способного порождать дополнительные селективные механизмы ускорения роста носителей эффективных стратегий, основанные на положительной связи доступности кредита и эффективности фирмы.

Полученные результаты позволили сформулировать следующие рекомендации для российской экономической политики.

• Для получения траектории и результатов эволюции, приемлемых для основных групп stakeholder'oB популяции (государства, финансового сектора, потребителей, владельцев и наёмных работников предприятий) необходима согласованность воздействий мер экономической политики с условиями других подсистем внешней среды популяции, в частности финансового сектора и рынков конечного продукта и капитала.

• Одним из возможных направлений ускорения диффузии социально желательных стратегий предприятий на основе собственно эволюционных механизмов является поддержание инкубаторов институтов (в частности - малых инновационных фирм). Преимуществами данного подхода являются возможность проверки рыночной жизнеспособности институциональных новаций на примере части популяции и возможность сокращения затрат на внедрение в "генофонд" системы предприятий желательных стратегий поведения.

• В силу ограниченности как методов экзогенного ограничения и внедрения стратегий, так и их исключительно рыночного отбора и диффузии для обеспечения эффективной для всех групп stakeholder'ов эволюции популяции необходимы поддержка и дополнение мерами экономической политики собственно эволюционных механизмов диффузии: так, расширение доступности внешнего финансирования позволяет усилить действие механизма роста эффективных фирм, упрощение входа в популяцию и повышение её информационной прозрачности - механизма увеличения количества фирм в популяции, адаптировавших эффективные стратегии.

• Для ускорения диффузии меры экономической политики должны оказывать комбинированное селективное воздействие на предприятия: стимулирующие воздействия на носителей эффективных норм и дестимулирующие - на носителей неэффективных.

• Необходимо создание условий для повышения информационной прозрачности популяции и входа в неё новых предприятий, что позволяет, с одной стороны, существенно ускорять эволюцию за счёт активизации всех эволюционных механизмов и усиления внутрипопуляционного давления, с другой - компенсировать возможные негативные последствия выбытия значительного числа фирм за счёт увеличения числа жизнеспособных фирм.