Моделирование развития предприятий, использующих кредитные ресурсы, на основе эволюционного подхода тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Грибанова, Ганна Юрьевна

Глава 1. История формироваиия эволюционной экономики как иаучногонанравления

1.1 Статика и динамика в экоиомике

1.2.Подходы к анализу динамики в экономике

1.3.Эволюционная экономика как научное нанравление

1.3.1. Основы методологии эволюционной экономики

1.3.2. Математическое моделирование как метод нознания

1.3.3. Классификация экономико-математических моделей

Глава 2. Модель дуоиольного рынка с учетом ненользовання кредитныхресурсов

2.1.Основные нонятия и онределения динамических систем

2.2.0 нрименении метода аналогий в экономике

2.3.Динамическая модель дуонольного рынка и ее модификации

Глава 3. Исследованне дуонольного рынка на основе метода математнческогомоделнровання

3.1 Динамика дуонольного рынка без иснользования кредитов

3.2.Динамика дуонольного рынка с использованием государственных субсидий.97З.З.Динамика дуонольного рынка с иснользованием банковских кредитов

3.3.1. Случай единовременного ногашения но кредиту

3.3.2. Случай ногашения долга равными долями в течение определенногопериода времени

3.3.3. Случай погашения долга выплатами, уменьшающимися но законуарифметической прогрессии, в течение определенного нериода времени

Диссертация: введение по экономике, на тему "Моделирование развития предприятий, использующих кредитные ресурсы, на основе эволюционного подхода"

Вопросы, связанные с анализом динамики внутренних характеристик процесса функционирования экономических систем, находятся в центре внимания одного из современных направлений научных исследований, называемого эволюционным подходом. А вопросы, связанные с состоянием российской экономикой вызывают большой интерес у общественности, т.к. от их непосредственного решения зависят основные показатели уровня развития микроэкономических звеньев хозяйственной системы и развития макроэкономических показателей роста и благосостояния. Поэтому задача изучения внутреннего механизма динамики микроэкономической системы -рынка дуополии - представляется актуальной.

В ходе происходящих рыночных реформ возникают мощные экономические формирования, противоборствующие друг с другом. Происходит объединение фирм с непротиворечивыми интересами внутри основного блока, либо слияние и поглощение мелких фирм. Это, в свою очередь, приводит к сокращению числа участников рынка и его последующей монополизации. Дуополии могут стать промежуточным звеном на пути к монополизации рынка.

В ряде случаев возникновение дуополий связано со стимулированием конкуренции со стороны государства, которое для этого использует фискальные и кредитно-финансовые инструменты. Также возможны варианты, когда баланс противоборствующих сторон поддерживается третьей стороной, не государственной. В качестве третьей стороны может выступать, например, банк, который имеет возможность воспользоваться инструментом кредитования.

Разработка стратегии, направленной либо на поддержание конкурентной среды между конфликтующими сторонами, либо на вытеснение конкурента с рынка требует использования количественных моделей и методов, адекватно отражающих экономическое положение участников конкурентной среды, их реакцию на действие заинтересованной третьей стороны (государства, коммерческого банка). Особенность дуопольных рынков состоит в том, что для их исследования могут быть использованы модели, близкие по виду к моделям конкуренции, применяемым в биологии. В связи с общностью подходов к поддержанию конкурентной среды в экономике и биологии, в настоящей диссертационной работе подробно рассматривается динамическая модель конкуренции на рынке дуополии, базирующаяся на биологической модели В.Вольтерра межвидовой конкуренции, и ее модификации в связи с учетом влияния третьей стороны.

Благодаря использованию метода математического моделирования для исследования конкуренции на рынке дуополии, в работе получена новая, не всегда очевидно следующая из содержательного анализа экономического процесса, информация о динамике изучаемого явления. Благодаря обширному использованию компьютерных вычислений, в работе все соответствующие выводы обоснованы и сопровождаются большим количеством графиков.

Цель диссертационной работы заключается в разработке на основе эволюционного подхода математической модели, описывающей динамику поведения предприятий на рынке дуополии и влияние кредитного механизма на конкурентоспособность этих предприятий.

Задачами исследования являются:

- анализ различных подходов к формированию стратегических управленческих решений на уровне предприятия;

- описание эволюционных механизмов развития дуопольного рынка;

- построение теоретического описания эволюции предприятий на рынке дуополии;

- построение математической модели эволюции дуопольного рынка;

- выполнение вычислительных экспериментов с моделью эволюции дуопольного рынка;

- выявление возможных характерных результатов эволюции дуопольного рынка на основе анализа результатов вычислительных экспериментов;

- анализ выполнения условий, обеспечивающих эффективное применение механизма кредитования фирмой, которая в отсутствие кредитования вытесняется с рынка своим конкурентом.

Объектом исследования является производственно-экономическая система (дуополия), действующая на общем для обеих фирм рынке конечного продукта, капитала и ресурсов в единых административно-правовых условиях.

Предметом исследования является взаимосвязь между эволюцией поведенческих параметров, реализующих стратегии фирм в условиях дуопольной среды, и факторами внешней и внутридуопольной среды.

Методологической основой исследования выступает эволюционный подход -одно из теоретических направлений современного экономического анализа. В качестве инструментальной основы данного исследования является метод компьютерного моделирования поведения динамических систем. Этот метод используется для анализа систем, состоящих из двух взаимодействующих предприятий, способных менять свои правила поведения на рынке дуополии с учетом влияния внешних условий.

Теоретической основой исследования являются работы отечественных и зарубежных авторов в областях:

- экономической эволюции (А.Смит, Д.Рикардо, Д.Милль, К.Маркс, Л.Вальрас, А.Маршалл, В.С.Джевонсон, С.Менгер, Г.Дебрэ, К.Эрроу, Ф.Хан, П.Самуэльсон и др.);

- динамической теории в экономике (Т.Р.Мальтус, Дж.Милль, Дж.Шумпетер, Дж.Кейнс, Р.Солоу, Дж.Хикс, Н.Д.Кондратьев, В.В.Леонтьев и др.); теории и методологии эволюционной экономики (Р.Нельсон, С.Уинтер, Маевский В.И., Макаров В.Л.); математического моделирования динамических и развивающихся систем (Андронов А.А., Арнольд В.И., Багриновский К.А., Варшавский JI.E., Вольтерра В., Гаврилец Ю.Н., Гордон И.И., Занг В.Б., Капица С.П., Клейнер Г.Б., Колемаев В.А., Курдюмов С.П., Лебедев В.В., Леонтович Е.А., Майер А.Г., Михайлов А.П., Моисеев Н.Н., Николис Г., Петров А.А., Малинецкий С.П., Пригожин И., Пу Т., Ризниченко Г.Ю., Самарский А.А., Хакен Г., Черемных Ю.Н., Чернавский Д.С., Шананин А.А.); Научная новизна работы заключается в следующем:

1. Предложен концептуальный подход для формализованного описания динамики дуопольного рынка.

2. На основе предложенного концептуального подхода разработана математическая модель, описывающая взаимодействие предприятий на рынке дуополии при учете воздействия различных внешних факторов (государственное субсидирование, банковские кредиты). Эта модель разработана в нескольких модификациях, в которых сделан учет различий условий договора между предприятиями и кредитными организациями.

3. Выполнен анализ эволюции рынка дуополии при различных условиях договора между предприятиями и кредитными организациями на основе многовариантных расчетов и компьютерных экспериментов.

4. На основе анализов результатов расчетов исследованы характерные режимы эволюции дуопольного рынка и выполнен анализ условий, при которых использование кредитных ресурсов на дуопольном рынке является эффективным.

На защиту выносится:

- критический анализ теорий, объясняющих феномен экономической эволюции;

- обоснование использования эволюционного подхода в моделировании развития предприятий, использующих кредитные ресурсы;

- теоретические и методологические предпосылки, лежащие в основе разрабатываемой динамической модели дуополии;

- модель динамики дуопольного рынка с учетом использования кредитных ресурсов;

- анализ эволюции рынка дуополии при различных условиях договора между предприятиями и кредитными организациями;

- исследование характерных режимов эволюции дуопольного рынка и анализ условий, при которых использование кредитных ресурсов на дуополыюм рынке является эффективным.

Практическая значимость работы. Разработана концепция использования государственных субсидий и банковских кредитов с целью влияния на исход конкурентной борьбы дуопольного рынка. Построенная модель позволяет прогнозировать качественные тенденции на рынке дуополии. Входной информацией модели являются сведения, отражающие количественные и качественные аспекты деятельности предприятий, а также условия кредитования. В качестве выходной информации выступают предполагаемое на основе разработанной модели описание тенденций функционирования предприятий на будущее и области в пространстве параметров, задающих все возможные исходы конкурентной борьбы при заданных входных данных. Субъектом (потребителем модели) является лицо, принимающее решение, в качестве которого может выступать, например, руководство одного из предприятий, функционирующих на дуопольном рынке, или руководство банка, принимающее решение о кредитовании данных предприятий.

Внедрение и апробация. Основные результаты диссертационного исследования были представлены автором и одобрены специалистами на:

- V международном конгрессе по математическому моделированию (г.Дубна Московской обл., институт ядерных исследований, 2002г.);

- научном семинаре «Динамические модели экономики» кафедры высшей математики ГУУ, 2004г.;

- научном семинаре «Математические модели в экономике» под руководством проф. Гаврильца Ю.Н., ЦЭМИ, 2005г.;

- Всероссийской научной конференции «Прогнозирование и управление рисками». г.Казань, 2005г.;

- 13-й международной конференции «Математика. Компьютер. Образование» г.Дубна, 2006г.

Работа выполнена в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований «Эволюционная макроэкономика: моделирование структурных изменений» (проект № 06-04-80444, руководитель Лебедев В.В.)

Публикации. Основные положения и результаты работы отражены в 7 публикациях общим объемом 2,3 пл.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения.

Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Грибанова, Ганна Юрьевна

Выводы по главе III

Итак, в третьей главе диссертационного исследования выполнен анализ эволюции дуопольного рынка на основе вычислительных экспериментов с моделью. Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что построенная нами конечно-разностная модель динамики дуопольного рынка позволяет просчитывать варианты не только незначительной коррекции ситуации на рынке, но и кардинального изменения на нем. Инструментом для такого влияния может служить банковское кредитование. Варьируя значения таких параметров, как размер кредита, ставка банковского процента, удельный вес кредита каждого предприятия в общей сумме кредита, момента начала выплат и длительности интервала выплат, можно получить следующие исходы на рынке дуополии:

1) первое предприятие вытесняет конкурента с рынка;

2) второе предприятие вытесняет конкурента с рынка;

3) рынок приходит в состояние динамического равновесия;

4) оба предприятия покидают с рынок.

Таким образом, основные результатами третьей главы:

1. Неравенство нулю условно-постоянных затрат производства приводит к тому, что на исход конкурентной борьбы предприятий на дуопольном рынке оказывают влияние начальные условия системы.

2. Автором показано, что благодаря субсидиям государство может влиять на итог конкурентной борьбы предприятий на рынке дуополии. В результате банковского кредитования возможны четыре исхода: первое предприятие вытесняет конкурента, второе предприятие вытесняет первое, устанавливается динамическое равновесие или оба предприятия погибают.

3. Предполагая, что оба предприятия могут взять фиксированную сумму кредита в коммерческом банке, рассмотрены исходы конкурентной борьбы для трех схем погашения кредитов:

- единовременными выплатами,

- равными долями в течение определенного периода времени

- с выплатами в течение определенного периода времени, уменьшающимися по закону арифметической прогрессии.

4. В заключении приведен сравнительный анализ этих трех схем возврата кредита и платы по нему и сделаны соответствующие выводы о том, что (при прочих равных условиях) наиболее выгодной для предприятий является третья схема погашения кредита с выплатами, уменьшающимися по закону арифметической прогрессии.

Заключение

В диссертации изложены научные и практические результаты, полученные в процессе работы над проблемой моделирования развития предприятий, использующих кредитные ресурсы. Они свидетельствуют о наличии большого количества проблем научно-методического характера.

В соответствии с поставленными задачами в диссертационной работе получены следующие результаты:

1. На основе анализа имеющихся работ по моделированию динамики взаимодействия предприятий на рынке дуополии, определено направление исследования этого вопроса с позиции эволюционной экономики.

2. Рассмотрены и проанализированы подходы, используемые для модельного описания динамики дуопольного рынка.

3. Построена концептуальная модель эволюции предприятий на рынке дуополии.

4. Построена математическая модель эволюции дуопольного рынка.

5. Выполнен анализ эволюции дуопольного рынка на основе вычислительных экспериментов с моделью:

- выявлены возможные характерные сценарии эволюции дуопольного рынка, зависящие от значений параметров модели;

- определены условия, обеспечивающие эффективное использование кредитов предприятием, вытесняемым с рынка в случае отсутствия кредитования;

- проведено сравнение траекторий эволюции дуопольного рынка с учетом различных схем кредитования рассматриваемых предприятий.

Использованный в диссертации подход может служить методологической основой для разработки экономико-математического аппарата принятия решений на уровне государственной и банковской политики по вопросу установления контроля со стороны государства над олигополиями. Разработанная модель может быть использована как предприятиями при обосновании кредитной политики, так и банками для принятия решения о выделении кредита предприятиям (в частности, для обоснования таких показателей, как сумма кредита, величина процентной ставки по кредиту, сроки погашения и способы выплаты кредита и платы за него).

Разработанная модель используется в настоящее время при чтении курса «Системный анализ и принятие решений» в ГУУ и некоторых других вузах РФ.

Работа выполнена в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований «Эволюционная макроэкономика: моделирование структурных изменений» (проект № 06-04-80444, руководитель Лебедев В.В.)