Исследование и моделирование решений по активным операциям в банках тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Власов, Сергей Викторович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В БАНКАХ.

1.1. Исследование показателей работы банка, влияющих на принятие решений.

1.2. Анализ роли решений экспертов в банковских операциях.

1.3. Анализ методов построения моделей принятия; решений по активным операциям в банках.

Выводы по первой главе.

ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

ПО АКТИВНЫМ ОПЕРАЦИЯМ.;.

2.1. Исследование активных операций целью улучшения структуры внутрибанковских лимитов!.

2.2. Моделирование активных операций с использованием системного подхода.l.

2.3. Методологические положения создания моделей] принятия решений методами теории планирования эксперимента. .'.

Выводы по второй главе.

ГЛАВА 3. ПОСТРОЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.;.

3.1. Выбор существенных факторов и построение моделей принятия решений.

3.2. выбор и применение инструментальных средств формирования моделей.

3.3. анализ реальных данных при построении регрессионных моделей принятая решений:. выводы по третьей главе.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Исследование и моделирование решений по активным операциям в банках"

Актуальность темы. В условиях современной российской экономики приходится принимать решения при наличии большого количества часто противоречивой, недостоверной и политизированной информации. Например, как отмечала начальник департамента ценных бумаг и финансового рынка Министерства Финансов Российской Федерации Бэлла Златкис. « . финансовый рынок сильнейшим образом зависит от политической конъюнктуры. Причем, если на корпоративные бумаги в первую очередь все же влияют такие факторы, как. экономическое состояние эмитента или отношения его руководства с акционерами и государством, то на рынке государственных ценных бумаг политический фактор куда более значим. В стране с высокой инфляцией и неустановившейся экономикой этот сектор перестает отражать общее состояние финансового рынка в-целом» [25, с. 1]. Постоянное развитие законодательства так же существенно влияет на принимаемые решения. На шестом съезде Ассоциации российских банков первый вице-премьер В. Каданников подчеркивал, «. что безусловно, банки будут выдавать кредиты только в том случае, если у них будет правовой механизм принуждения к возврату ссуд. Это - целый блок вопросов, относящихся к правам собственности» [55. с. 1]. Поэтому велика роль специалистов определяющих практическую политику различного рода организаций и предприятий в экономических вопросах.

Одной из важнейших особенностей банковских операций является постоянная необходимость оперативного принятия решений, для выработки которых обратиться к мнению авторитетных специалистов не всегда представляется возможным.

Такая ситуация типична для многих отраслей. В частности, в военных операциях, в аварийных ситуациях на сложных промышленных объектах. . Современный уровень развития вычислительной техники позволил на новой научной основе вести анализ складывающихся обстоятельств, что привело к созданию направления, связанного с построением экспертных систем [43, 54].

Использование экспертных систем как средства поддержки принятия решений позволяет не только преодолеть дефицит времени, неизбежно возникающий в сложных ситуациях, но и избежать субъективизма при принятия решения. Это особенно важно в экономических приложениях. когда из-за некачественной информации мнения экспертов могут заметно различаться. Понятно, что создание экспертной системы - весьма трудоемкий процесс, требующий значительных усилий. Поэтому в настоящее время подобных систем, разработанных для достаточно широкого класса экономических задач, создано относительно мало, и лица, принимающие решения, чаще ограничиваются более простыми средствами, с помощью которых, тем не менее, удается получить необходимые рекомендации для принятия решений.

Задача диссертационной работы заключается в построении и практическом применении моделей принятия оперативных решений по активным банковским операциям на основе обработки статистических данных и экспертных оценок, а также применения математических методов и использования

Л вычислительной техники.

Цель работы заключается в повышении экономической эффективности и надежности ведения активных банковских операции за счет создания и внедрения средств поддержки принятия решении, основанных на математическом моделировании и использовании вычислительной техники.

Объектом исследования является процесс принятия решений по активным банковским операциям.

Теоретическую и методологическую основу исследования

I ■ II*- Л^ — - - II 1, ГЛ и I || I I. 1 I, I я , ! I . II яГи 111 . Ill I. составляют труды отечественных и зарубежных ученых в области экономики, финансов и статистики, материалы научных конференций и совещаний по изучаемой проблеме.

Научная новизна.

• Осуществлено новое решение актуальной задачи ведения активных банковских операций, основанное на применении экономико-математических моделей, обеспечивающее повышение эффективности и надежности функционирования банка.

• Предложен новый подход к ситуационному анализу при принятии оперативных решений по активным банковским операциям, который заключается в его системном характере и интеграции математических методов с экономическим анализом. Это позволяет наиболее достоверно отразить накопленный опыт специалистов в данной предметной области и существенно сократить время принятия решений за счет использования экономико-математических моделей и вычислительной техники.

• Обоснован выбор математических методов, пригодных для построения моделей принятия решений по активным банковским операциям, учитывающих возможный риск операций, стохастический характер данных и взаимосвязь многочисленных факторов. определяющих качество принятого решения.

• Созданы математические модели и разработаны программные средства формирования портфеля активов, которые дают возможность поддержки принятия решений при осуществлении активных банковских операций и исключают погрешности, связанные с субъективизмом лиц. принимающих решения.

Практическая ценность работы заключается в возможности качественно новой постановки практической работы в банке при принятии оперативных решений по активным банковским операциям, которая позволяет минимизировать ошибки, увеличить надежность и оперативность принимаемых решений и за счет этого повысить их экономическую эффективность.

Апробация и внедрение результатов работы. Основные результаты работы докладывались и обсуждались:

• на научном семинаре «системы обеспечения принятия решений» в экономико-аналитическом институте МИФИ, Москва, 1997 г.;

• на научной конференции «проблемы потребительского рынка, информационные системы в сфере жизнедеятельности торговли» в Московском Государственном Университете Коммерции, Москва. 1998 г.;

• на научной сессии «МИФИ-99, экономика и управление» в Московском инженерно-физическом институте, Москва, 1998 г.;

• неоднократно на совещаниях руководящего состава коммерческих банков.

Теоретические разработки и практические результаты работы внедрены в банках: Деловая Россия, Российский Кредит, Сибмашнефтебанк, Федеральный Депозитный банк, КБ Битца. Имеются акты о внедрении.

Публикации. Результаты исследований и основные положения диссертации отражены в 6 научных работах общим объемом 1,8 печатных листа.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов по главам, заключения и списка литературы, (► включающего 78 наименований. Диссертация содержит 144

Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Власов, Сергей Викторович

Основные результаты диссертационного исследования. представляющие новое решение актуальной задачи ведения активных банковских операций, заключаются в следующем.

1. Предложено использовать новый подход к управлению активными банковскими операциями, предполагающий применение средств поддержки принятия решений на основе построения эконометрических моделей и применения вычислительной техники, позволяющих обеспечить высокую оперативность и надежность принимаемых решений в ходе управления активами банка. При использовании этих моделей активные операции могут не обязательно совершаться специалистами с высокой квалификацией.

2. Выработан метод построения математических моделей, учитывающий взаимосвязь многочисленных факторов, определяющих качество принимаемых решений и предполагающий интеграцию математических подходов и экономического анализа, что существенно упрощает процедуру выбора адекватных моделей.

3. Проведена статистическая обработка экспертных решений по лимитам на операции с банками-контрагентами и создано программное обеспечение для быстрого принятия решений по определению объемов совершаемых межбанковских операций. Эксплуатация этого программного обеспечения позволила существенно понизить риск непоставки или невозврата средств и, в итоге, повысить их эффективность.

4. Созданы математические модели и разработаны программные средства расчета объемов выдаваемых кредитов, обеспеченных залогом, позволяющие оперативно оценивать различные виды залогов, вычислять максимальную сумму выдаваемого кредита и, таким образом, обеспечивать эффективность кредитных операций.

5. Предложен и реализован сетевой контроль за соблюдением внутрибанковских лимитов, обеспечивающий высокую надежность проведения активных банковских операций и соблюдение внутрибанковских инструкций.

6. Повышена оперативность принятия решений по активным банковским операциям, а также увеличена надежность и доходность проведения активных операций. Это осуществлено за счет использования разработанных средств поддержки принятия решений в банковской практике, начиная с 1995 г. Результаты работы внедрены в банках: Деловая Россия, Российский Кредит. Снбмашнефтебанк, Балкар-банк, КБ Битца. Имеются акты о внедрении.

Практическое использование разработанных средств поддержки принятия решений подтвердило правильность выбранного направления исследования по совершенствованию управления активными банковскими операциями.

Заключение.