Математические и инструментальные методы управления портфелем проектов тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Математические и инструментальные методы управления портфелем проектов"

Санкт-Петербургский Государственный Университет

Н!

ВОЛГИН Владимир Валерьевич

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ

Специальность 08.00.13 -Математические и инструментальные методы экономики

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

¡1111111111

ООЗ 17-7238

Санкт-Петербург 2007

Работа выполнена на кафедре экономической кибернетики экономического факультета Санкт-Петербургского Государственного Университета

Научный руководитель доктор экономических наук, профессор

Парфенова Валентина Евгеньевна

Официальные оппоненты доктор экономических наук, профессор

Пастернак Павел Петрович

кандидат технических наук, доцент Бабаев Александр Александрович

Ведущая организация Петербургский государственный университет

путей сообщения

Защита состоится ч 26 » ЗвиабрЯ 2007 г. в Оо часов на заседании Диссертационного Совета Д 212.232.34 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора экономических наук при Санкт-Петербургском Государственном Университете по адресу: 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 62, ауд. £¡j5

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Санкт-Петербургского Государственного Университета.

Автореферат разослан «,22 » НРЯОрЯ_2007 г.

Ученый секретарь Диссертационного совета,

I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.

Конец XX века ознаменовался важным изменением в стратегии экономического развитая, В качестве решающего фактора конкурентоспособности фирм, отраслей, национальных и региональных экономик окончательно утвердился научно-технический прогресс Особая значимость этого фактора привела к возникновению нового понятия - инновационная экономика, ключевую роль в которой играют нововведения особого типа - инновации, повышающие производительность труда и/или вложенного капитала

Новая форма экономики накладывает свой отпечаток и на способы ведения бизнеса Функционирование экономики любой страны в современных условиях уже немыслимо без перманентной реализации различного рода проектов Для Российской Федерации, переходящей к инновационной экономике, это утверждение справедливо вдвойне

Однако для достижения конкурентных преимуществ в ситуации, складывающейся на современном рынке, уже недостаточно успешного выполнения отдельно взятых проектов и программ, необходимо безукоризненное выполнение всех проектов, ведущихся в компании. Стабилизация российской экономики, ужесточение конкурентного взаимодействия, диверсификация бизнесов и организационных структур компаний - все это ведет от точечного развития (реализовывавшегося через конкретные проекты) к необходимости осуществлять поступательное сбалансированное развитие (достигать весь комплекс стратегических целей с учетом рисков и ограниченности ресурсов корпорации) Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются современные компании - это связь множества реализуемых проектов и программ со стратегическими целями компании и эффективное распределение ограниченных ресурсов по всем проектам Эта проблема может быть успешно решена в рамках активно разрабатываемой сейчас в области Управления Проектами (УП) концепции управления портфелем проектов - набором проектов (не обязательно технологически зависимых), реализуемых организацией в условиях ресурсных ограничений и обеспечивающих достижение ее стратегических целей

Основу данной концепции составляет идея создания организаций, развитие, изменение деятельности, а иногда и сама деятельность которых может быть представлена как совокупность различных проектов, обеспечивающих достижение именно в совокупности стратегических целей организации Такие организации становятся более конкурентоспособными по отношению к вертикально интегрированным предприятиям с функциональной организацией деятельности

Степень изученности темы. Данное направление исследований является весьма популярным особенно у западных ученых Последнее время в специализированной литературе идет активное обсуждение нового подхода, все больше организаций пытаются применить его в своей деятельности

Эта тенденция нашла свое отражение и в недавно утвержденных стандартах по управлению портфелями проектов, разработанных Институтом проект-

ного Менеджмента (PMI) (в 2006 году PMI разработал стандарт по управлению портфелем проектов «The Standard for Portfolio Management», который является дополнением к третьему изданию Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) - основного стандартизирующего документа в области УП).

Однако следует признать, что большинство исследователей ограничивается концептуальным описанием нового подхода, и не предлагает каких-либо адекватных экономико-математических методов, с помощью которых стало бы возможным реализовать новую концепцию на практике. Примером здесь могут служить работы, прежде всего, зарубежных авторов Арчибальда Р., Кендалла И., РоллинзаК идр

Лишь в последнее время начали появляться работы отечественных ученых, рассматривающие именно математические аспекты проблемы управления портфелем проектов Среди них можно выделить теоретические и методические исследования Матвеева А А, Буркова В.Н, Новикова Д.А, Цветкова А.В идр.

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют методические принципы, изложенные в трудах российских и зарубежных ученых. В работе автор опирался на труды российских ученых Буркова В.Н , Во-ронцовского А В , Гламаздина Е.С , Матвеева А.А; Новикова Д А., Парфеновой В Е , Сыроежина И.М.; Хованова Н В , Цветкова А В и ряда других авторов Из зарубежных авторов использованы труды таких исследователей, как Арчибальд Р , Кендалл И, Роллинз К и др.

Целью данной работы является повышение обоснованности управленческих решений по реализации корпоративной программы проектов на основе применения математических и инструментальных методов

Для достижения указанной цели в работе поставлены и решены следующие задачи

1. Раскрыты содержание, специфика и основные понятия портфельного подхода к управлению проектами,

2 Обоснована необходимость применения портфельного подхода к корпоративному управлению проектами;

3 Систематизированы имеющиеся на данный момент математические методы управления портфелями проектов;

4. Проведен сравнительный анализ имеющихся программных средств управления проектами, а также обсуждены возможности их использования для управления портфелями проектов;

5 Построена система моделей управления портфелями проектов на основе временной и пространственной декомпозиции миссии компании,

6 Проведены расчеты на основе построенной системы моделей Объектом исследования являются проектно-ориентированные организации, т е организации, осуществляющие свою деятельность преимущественно в форме проектов, а также проектно-зависимые организации - организации, прибегающие к управлению проектами только при осуществлении существенных изменений основного бизнеса (реинжиниринга)

Предметом исследования являются теоретические, методические и практические аспекты управления портфелем проектов на базе математических и инструментальных методов

Теоретическую и методологическую основу исследования составили современные методы, используемые при разработке и принятии управленческих решений- системный подход, методы прикладной математики, инструментарий исследования операций (методы целочисленного программирования) в сочетании с методами оценивания эффективности инвестиционных проектов, аппарат теории графов, а также подходы и результаты программно-целевого планирования и управления

При решении конкретных задач использовались элементы математического программирования и теории графов, программно-инструментальные средства MS Excel и Visual Basic Также в процессе исследования применялось специализированное программное обеспечение управления проектами (MS Project)

Информационную базу исследования образуют материалы Госкомстата РФ, справочные материалы периодической печати, а также материалы, полученные автором на объектах исследования

Научная новизна состоит в развитии инструментария для решения проблемы увязки реализации множества проектов со стратегическими целями организации.

К числу основных результатов, полученных лично соискателем и определяющих научную новизну работы, можно отнести следующие

1 Разработана система моделей, позволяющая согласованно решать основные задачи стратегического, тактического и оперативного уровней управления портфелем проектов исходя из приоритетности стратегических целей,

2 В рамках разработанной системы моделей выведена единая система показателей достижения стратегических целей на всех этапах управления портфелем проектов, что позволяет Компании функционировать строго в соответствии с ее миссией (назначением),

3 Сформулированы конкретные предложения по совершенствованию системы управления портфелем проектов ЗАО «Евросиб-Терминал», часть которых успешно внедрена.

Теоретическое значение результатов данного диссертационного исследования состоит в том, что они расширяют сферу применения системного подхода и распространяют ее влияние на методологию корпоративного управления проектами

Практическая значимость исследования состоит в том, что содержащиеся в нем концептуальные положения и экономико-математические модели, доведенные до уровня конкретных рекомендаций, могут быть использованы для повышения эффективности корпоративного управления проектами

Построенные экономико-математические модели доведены до алгоритмической полноты, использованы в системе корпоративного управления ЗАО

«Евросиб-Терминал», а также могут быть распространены на всю транспортную отрасль.

Данную методологию целесообразно применять в организациях, реализующих множество проектов одновременно (портфель проектов) с большим количеством участников (подрядчиков) и централизованным финансированием девелоперские компании, управляющие компании холдингов, консорциумов и тд

Апробация. Основные положения и результаты исследования докладывались на.

■ Международной научной конференции, посвященной 65-летию экономического факультета СПбГУ «Экономическая наука в начале третьего тысячелетия, история и перспективы развития» (СПб, СПбГУ, 22-23 декабря 2005 г ),

■ Международной научной конференции «Экономическое развитие теория и практика» (СПб, СПбГУ, 5-7 апреля 2007 г ),

» Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых-экономистов «Экономика и управление в сфере услуг перспективы развития» (СПб, СПбГУП, 2007 г) Публикация результатов исследования. По проблемам, рассматриваемым в диссертационном исследовании, автором опубликовано 6 печатных работ общим объемом 1,2 п л.

Структура диссертационного исследования. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав с таблицами и рисунками, заключения, пяти приложений, списка использованной литературы (116 наименований). Объем диссертации без приложений составляет 118 страниц

Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы, определены цель и задачи, показана научная новизна, теоретические и методологические основы диссертационного исследования, отмечена теоретическая и практическая значимость полученных результатов

В первой главе «Управление проектами организации» обсуждаются особенности и преимущества проектного подхода к управлению, указана его роль в деятельности предприятий. Выделен класс объектов исследования. Исследована ключевая для портфелей проектов взаимосвязь управления проектами со стратегическим планированием, а также поставлена задача увязки стратегических целей компании с множеством реализуемых ею проектов

Во второй главе «Модели и методы управления портфелем проектов» систематизированы существующие на сегодняшний день математические методы управления портфелем проектов Разработана системная модель реализации портфеля проектов, в рамках которой формально определена степень соответствия проектов портфеля стратегическим целям организации

Третья глава «Практическое применение методов управления портфелем проектов» посвящена практической реализации разработанной системы моделей для конкретного объекта исследования

В Заключении сформулированы базовые положения и выводы диссертационного исследования

II ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Управление проектами организации

До недавнего времени в отечественной практике с понятием «проект» обычно связывалось представление о комплекте проектно-сметной документации на создание зданий, сооружений или технических устройств. Между тем, в профессиональном Управлении Проектами (УП) с понятием проекта отождествляется процесс осуществления комплекса целенаправленных мероприятий по созданию нового продукта иди услуг в рамках установленных бюджета, времени и качества

Проектно-ориентированный подход, тысячелетиями используемый в инженерном деле и технике, перенесенный на организационные, экономические, социальные и другие проекты в нетрадиционных областях, дает поразительные результаты. Совершенно различные мероприятия, нечеткие планы в этих «неинженерных областях» также можно рассматривать как проекты и применять к ним проектно-ориентированную технологию Очевидно, что в этом случае эффективность такого рода целенаправленной деятельности значительно возрастает

Любая организация, чтобы быть успешной на рынке, ставит перед собой стратегические цели обеспечения конкурентоспособности своих товаров, услуг, технологий и бизнес-процессов Но, к сожалению, лишь незначительная часть стратегических инициатив руководства, которые призваны обеспечивать достижение этих целей, реализуются

Переход от стратегии к конкретным тактикам и действиям исполнителей в проектах «пробуксовывает» из-за отсутствия регулярного механизма, который бы устанавливал нужные приоритеты Эта проблема может быть успешно решена в рамках активно разрабатываемой сейчас в области УП концепции управления портфелем проектов - набором проектов (не обязательно технологически зависимых), реализуемым организацией в условиях ресурсных ограничений и обеспечивающим достижение стратегических целей

Основу данной концепции составляет идея создания организаций, развитие, изменение деятельности, а иногда и сама деятельность которых может быть представлена как совокупность различных проектов, обеспечивающих достижение именно в совокупности стратегических целей организации Такие организации становятся более конкурентоспособными по отношению к вертикально интегрированным предприятиям с функциональной организацией деятельности

Управление портфелями проектов сочетает в себе дисциплины управления проектами и стратегическое планирование, так как способствует выбору проектов с наибольшим рыночным потенциалом Это инструмент, обеспечивающий прозрачность видения соответствия стратегических целей компании тактическим планам их реализации, выражаемым в отдельных проектах и программах

При стратегическом планировании определяется так называемый вектор развития организации, который является критерием при принятии решений от-

носительно выполнения тех или иных проектов В свою очередь, методы и средства управления проектами позволяют осуществлять контроль проектов и обеспечивают их выполнение в срок и в рамках заданного бюджета

Правильный выбор и успешная реализация портфелей проектов является связующим звеном между стратегическим планированием и управлением проектами (см рисунок 1) В такой среде руководство организаций имеет всю необходимую информацию для поиска оптимального способа использования ресурсов, фокусируясь только на проектах, соответствующих стратегическим целям компании

/ Стратегическое) I планирование

Управление портфелями проектов

Рисунок 1 Связь стратегического планирования и управления проектами

Портфельный подход к управлению проектами в настоящее время является весьма популярным направлением, однако большинство исследователей ограничивается его концептуальным описанием, и не предлагает каких-либо адекватных экономико-математических методов, с помощью которых стало бы возможным реализовать новую концепцию на практике

Существующие на сегодняшний день математические методы, как правило, предназначены для решения отдельных задач УП и не позволяют решать комплексные задачи, возникающие на практике Более того, использование этих методов не предполагает учет стратегических установок организации, а значит, не гарантирует их достижения

Управление портфелем проектов представляет собой сложную (комплексную) проблему, для решения которой необходимы специальные процедуры системного анализа.

2. Модели и методы управления портфелем проектов

В соответствии с методологией системного анализа первым шагом решения комплексной задачи является ее декомпозиция. Для решения проблемы управления портфелем проектов эта задача эквивалентна построению дерева целей организации, причем признаками декомпозиции выступают уровень управления и жизненный цикл (этапы) управления портфелем проектов (рисунок 2)

________

Портфель

проектов

Формирование портфеля

Проекты

Планирование реализации

Оперативное управление ходом выполнения

декомпозиция во времени Рисунок 2 Дерево целей организации

Для каждого этапа жизненного цикла управления портфелем проектов строится своя модель, учитывающая выделенные цели нижнего уровня, а значит и генеральную цель компании.

Для первого этапа процесса управления портфелем проектов разработана многокритериальная модель формирования портфеля проектов, в рамках которой формально определена степень его соответствия стратегическим целям организации.

Данная модель основана на использовании хорошо зарекомендовавшего себя на практике метода сводных показателей (МСП), суть которого состоит в том, что формулируются индикаторы, по которым в дальнейшем определяется степень соответствия проекта стратегическим целям организации.

Традиционно проекты оцениваются по финансовым показателям (затраты на проект, возможная прибыль, возврат инвестиций), уровню влияния на бизнес (возможное повышение производительности, прибыльности, инвестиционной привлекательности предприятия), степени риска и другим критериям (рост лояльности персонала, увеличение влияния на рынок и пр.). Причем, именно группа «других критериев» представляет наибольший интерес, поскольку именно эти критерии отражают специфику организации, в которой внедряется ранжирование проектов.

После того, как разработана система критериев, разрабатывается шкала оценки проектов по этим критериям (определяется число баллов на шкале, по которой ведется измерение) и принципы оценки проектов по этой шкале Принципы оценки описывают, по каким формальным признакам присудить проекту тот или иной балл по той или иной оценочной шкале

В завершении разрабатывается система весовых коэффициентов, которая определяет, какие критерии более значимы для организации, а какие менее значимы. Это дает возможность получить консолидированную оценку проекта по системе ранжирования По сути, коэффициент отражает связь критериев со стратегией организации более важные критерии получают более высокий коэффициент

После разработки системы ранжирования применяется процедура оценки каждого проекта по этой системе, что обеспечивает последовательный выбор проектов по единой системе критериев во всей организации и гарантирует запуск в работу только проектов, соответствующих стратегии организации Формулы свертки

Для показателей, с ростом которых увеличивается привлекательность проекта для включения в портфель, используется монотонно возрастающая функция

0,х'к <тт,:

тах^-тш^ \,х[ > шах4

-,тт4 <х'к <тах4

где с{'к {х'к) - нормированный показатель ¿-ого параметра /-ого проекта, штатах*) - минимальное (максимальное) значение по всем проектам по к-иу параметру, / е (1 - АО, кеК\

тип = ттх[, тах^ = тахх[

К1 - множество индексов параметров, задаваемых монотонно возрастающими функциями, множество оцениваемых проектов

Для показателей, с ростом которых привлекательность проекта понижается, используется монотонно убывающая функция

тах4 - тш, О, х[ > тах4

'2 „2

1, х[ < Ш1П1

тахк~х'к I „

—, гтп4 < х < тах4

где кеК , К - множество индексов параметров, задаваемых монотонно убывающими функциями

"~К'пК2 =0

к'^к2 =к

К- все множество индексов параметров, используемых для оценки географической точки

Расчет сводных показателей

Полученные отдельные показатели с учетом их значимости сворачиваются к соответствующим сводным показателям

spii*=5>*«1,

ksi

SPOPl=^wkq'k,

кеО

SPFP>=^wkq>k,

keF

где

SPIP1 - сводный показатель инвестиционной привлекательности 1-ого проекта (summer parameter of investment preference),

SPOP1 - сводный показатель привлекательности /-ого проекта с точки зрения условий оперирования (summer parameter of operating preference), SPFP1 - сводный показатель финансовой привлекательности /-ого проекта (summer parameter of financial preference),

wt - весовые коэффициенты, определяющие значимость к-й характеристики,

ksi кеО keF

I, O, F, - множество индексов показателей, измеряющих инвестиционную, операционную и финансовую привлекательность проекта соответственно

Аналогичным образом, после расчета сводных показателей по трем параметрам привлекательности, может быть осуществлен расчет сводного показателя привлекательности /-ого проекта по формуле-

SPTP' = co^SPIP1 + eo2SPOP' + a3SPFP',

где

SPTP1 - сводный показатель привлекательности /-ого проекта (summer parameter of total preference),

со, - весовые коэффициенты, определяющие значимость каждого показателя

привлекательности для принятия решения, X ~ *

¡=1

В соответствии с полученными интегральными оценками привлекательности вся совокупность проектов упорядочивается по степени предпочтительности включения в портфель и, в зависимости от объема предполагаемых инвестиций, принимается решение о включении того или иного проекта в портфель

Для этапа планирования реализации портфеля проектов была применена модель, предложенная группой ученых РАН, которая представляет собой экстремальную задачу математического программирования с кусочно-постоянной целевой функцией Алгоритм ее решения был доведен нами до машинной реализации

Решение данной задачи позволяет сформировать инвестиционную программу (определить объемы инвестирования в проекты), а также выбрать подрядчиков исходя из критерия максимизации чистой приведенной стоимости портфеля проектов

Основные предпосылки.

■ При реализации портфеля проектов задействовано множество участников (подрядчиков),

■ Управляющая компания выбирает подрядчиков и распределяет между ними инвестиции,

* Задача формирования корпоративной программы заключается в выборе набора проектов и определении исполнителей (подрядчиков) для реализуемых проектов Ограничение при выборе реализуемых проектов необходимо обеспечить неотрицательность баланса счета заказчика и погашение займа кредитору.

Иллюстрация финансовых потоков, возникающих в процессе реализации портфеля проектов, представлена на рисунке 3

Финансовый институт

Проект 1

- подрядчик 1 -подрядчик]

- подрядчик N(1)

Рисунок 3 Финансовые потоки при двухуровневой системе управления портфелем проектов

Основные обозначения

Т - срок реализации проекта (t е О -Т), m - количество проектов (iel-m),

N(i) - количество вариантов реализации (количество потенциальных подрядчиков) для проекта i(j е 1 -JV(i));

c'tf>0- последовательность затрат по проекту i в момент времени t в случае реализации вариантаj,

r'j> 0 - последовательность возвратов (доходов) по проекту i в момент времени t в случае реализации варианта j,

Управляющая компания

Проект i

• подрядчик 1 - подрядчикJ ■ подрядчик N(i)

Проект ш

- подрядчик 1

- подрядчикJ

- подрядчик N(m)

РУи - приведенная стоимость проекта г в случае реализации варианта,/

^^^ - коэффициент дисконтирования, ¡-ставка дисконтирования

ёс - кредитный поток (при gl> 0 в момент 1 сумма gl предоставляется на счет заказчика кредитором, а при < 0 сумма gl должна быть возвращена кредитору),

К - приведенная величина кредита (приведенная величина денежных средств, которые заказчик инвестирует в проекты)

к = £>У1 «*>(>}

*=о

х, - величина инвестиций в проект г,

х„ - минимальные средства, необходимые для реализации варианта J по проекту г

<

X = - шш У (к* - с* V'

к=О

/Xх) ~ кусочно-постоянная функция приведенной стоимости проекта г в зависимости от величины вложенных в него средств

0,0 < х < хй /,(*) = уУ^х^ <х<хц+х >у==1> ,ЛГ(0-1 & 0)'х ^ ХМ0)

С учетом всех ограничений оптимизационная задача распределения инвестиций формулируется следующим образом.

т

¡=.1 т

{1=1

0<х < тах х„,ге1-т

0£,£ЛГ(() V ,к=0 1=1 к= 0

Неизвестными задачи являются л:,, г е 1 - ти и ]1 е 1 - N(1), г е 1 - т

После принятия инвестиционной программы актуальной становится задача управления ходом реализации проектов портфеля

Основной целью управления проектами/портфелями проектов является их завершение в срок, в рамках бюджета и с надлежащим качеством Это дости-

жимо только при регулярном мониторинге и прогнозировании параметров проекта в ходе его реализации и принятии на основании этих прогнозов обоснованных управленческих решений - оперативного управления При оперативном управлении портфелем проектов необходимо постоянно сопоставлять плановые и прогнозные показатели портфеля, полученные с учетом его фактического выполнения и скорректированные с учетом динамики изменения того или иного параметра

В данной работе рассматривается весь период реализации проекта (период инвестирования и период эксплуатации объекта инвестирования), поэтому этап оперативного управления ходом реализации портфеля проектов, в силу специфики происходящих в его рамках процессов, разделен на два оодэтапа, для каждого из которых использованы свои методы

■ На подэтапе инвестирования в качестве инструмента контроля подрядчиков применяется широко известная методика освоенного объема, модифицированная для случая управления портфелем проектов.

■ На подэтапе эксплуатации (оперирования) используется числовая модель в виде динамического норматива (ДН), позволяющая отследить качество управления менеджмента (проверить соответствие проводимой им политики интересам акционеров, т е выбранной стратегии).

Суть метода динамического норматива состоит в следующем, выделяются показатели эффективности работы предприятия (показатели соответствия работы предприятия его стратегическим целям) Выделенные показатели упорядочиваются по степени роста Они составляют нормативную систему показателей (НСП) Затем осуществляется переход к рангам. Наиболее интенсивному по движению показателю присваивается ранг 1, следующему по интенсивности -ранг 2 и т д Расположив показатели НСП в порядке убывания их меры движения, получаем модель ДН в следующем виде-

А,- 1 А3-2

А„-п

где А}, ) е 1 -п - наименование 7-го показателя, 1,2, , п - ранги их движения

В качестве меры движения могут использоваться темпы, ускорения, темпы темпов и другие динамические характеристики.

По предположению ДН моделирует эталонный режим деятельности Любой другой фактический режим (сложившаяся структурная динамика) моделируется на основе тех же показателей, что и ДН и может быть оценен по степени близости к эталонному режиму, выраженному моделью ДН

Формально необходимо сравнить некоторую перестановку из п чисел с главной перестановкой, в которой все числа расположены по порядку возрастания. Сравнение двух перестановок (ранговых рядов) позволяет судить о степени реализации функции системы, т е получить интегральную оценку итогов хозяйственной деятельности

3, Практическое применение методов управления портфелем проектов

Разработанная система моделей была апробирована на ЗАО «Евросиб-Терминал», реализующем проект строительства сети терминально-логистических комплексов на территории РФ.

Для формирования портфеля проектов в соответствии с предложенной методикой было построено дерево целей проекта (рисунок 4).

Миссия Компании - быть лидирующей динамично развивающейся Компанией, создающей качественный комплекс транспортно-логистических услуг, способствуя развитию общества и обеспечивая рост доходов персонала Компании и акционеров.

Цель проекта - укрепление лидирующих позиций на транспортном рынке России с помощью выхода на перспективный рынок- терминальной обработки, контейнерных перевозок и комплексных транс-портно-логистических услуг.

Инвестиционные цели (А)

Технологические цели (В)

Финансовые Цели (С)

д.

£

Портфель проектов

Проекты

Первый блок

Формирование портфеля

Второй блок

Планирование реализации

Третий блок

Оперативное управление ходом выполнения

Рисунок 4 Дерево целей ЗАО «Евросиб-Терминал»

Исходя из Цели проекта и его задач в процессе анализа были выделены следующие основные цели проекта строительства терминальной сети:

A. Инвестиционные цели - связаны с осуществления инвестиционной деятельности (целесообразность и безопасность осуществления инвестиций);

B. Технологические цели - предполагают рассмотрение проектов терминалов с точки зрения успеха операционной деятельности;

C. Финансовые цели - минимизация затрат на создание сети, выраженная в снижении затрат на строительство каждой точки.

Для управления портфелем ЗАО «Евросиб-Терминал» предлагается следующая система моделей, состоящая из 3-х блоков:

■ Первый блок - стратегическое планирование

Цель - выбор наиболее благоприятного с точки зрения стратегических целей компании проекта (региона для размещения терминала).

Методом оценки выступает Метод сводных показателей (МСП), позволяющий оценить каждый проект на степень соответствия целям реализации проекта (А, В и С).

Результатом данного этапа является сформированный портфель проектов, удовлетворяющий стратегии компании. Для проекта строительства терминальной сети был получен портфель, состоящий из проектов строительства терминалов в г. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.

■ Второй блок - оперативное планирование

Цель - формирование инвестиционной программы (определение объема инвестиций в каждый терминал), а также выбор подрядчиков.

В качестве инструмента моделирования была использована оптимизационная модель, в которой цель А выступает критерием оптимизации (максимизация приведенной стоимости портфеля проектов), цель В присутствует в виде параметров, а цель С является одним из ограничений (ограничение на баланс счета заказчика).

Результатом данного этапа является инвестиционная программа портфеля проектов:

Таблица - Инвестиционная программа

проект объем инвестиций, тыс. долл.

Терминал в г. Санкт-Петербург 20 200

Терминал в г. Москва 36 600

Терминал в г. Новосибирск- 25 500

Терминал в г. Екатеринбург 17 700

Итого 100 000

■ Третий блок - оперативное управление

Цель - оперативное управление ходом реализации проектов. На этапе строительства в качестве метода выступает методика освоенного объема, которая позволяет отслеживать выполнение проектов портфеля на предмет соответствия цели С (график освоенного объема по портфелю проектов см. на рисунке 5).

07

Рисунок 5 График освоенного объема по портфелю проектов

На этапе оперирования в качестве инструмента управления применяется модель динамического норматива, которая позволяет отслеживать выполнение проектов портфеля на предмет соответствия цели А и В.

Причем, в качестве показателей эффективности работы терминалов были приняты следующие показатели:

Ч-показатель численности персонала (чел.); СА - сумма совокупных активов (руб.); О - оборот грузов (тонн/ТЕи); ВР - выручка от реализации товаров/услуг (руб.); П - прибыль до налогообложения (руб.); ЧП - чистая прибыль (руб.). После выделения ключевых показателей в соответствии с предпочтениями собственников компании был задан их приоритет роста (нормативный порядок). В общем виде его можно представить следующим образом: 1 < к{4) < к(СА) < Й(О) < к(ВР) < к(П) < Ь.(ЧП),

где к(х) = хы / х, - темп роста показателя х.

Смысл данного соотношения раскрывается через попарное сравнение индексов роста показателей:

к(Ч) < МСЛ) - означает рост эффективности использования активов; И{СА) < ЫО) - рост производительности активов (обработка груза в ед. времени);

НО) < к( ВР) - рост выручки за счет привлечения более выгодных грузов; к(ВР) < И(П) - оптимизация прямых и косвенных затрат; к(П) < ИЧП) - оптимизация налогов.

Фактически достигнутые результаты, определенные на основе тех же показателей, задают фактический порядок роста. Сравнение нормативного и фактического порядков позволяет получить оценку деятельности компании с точки зрения реализации ее стратегии.

III ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Результаты диссертационного исследования позволяют сделать следующие выводы

1 Использование управления портфелями проектов в деятельности современных организаций является эффективным методом управления, позволяющим оперативно реагировать на изменения внешних требований и достигать стратегических целей организации с минимальными затратами ресурсов

2 Управление портфелем проектов представляет собой сложную проблему, для решения которой необходимо применять системные алгоритмы с использованием различных экономико-математических моделей

3 Разработанная в настоящей работе модель формирования портфеля проектов позволяет увязать проекты портфеля с миссией организации В рамках предложенной многокритериальной модели формирования портфеля проектов формально определена степень соответствия портфеля проектов стратегическим целям организации.

4 Модель планирования процесса реализации портфеля проектов позволяет сформировать инвестиционную программу, т.е определить подрядчиков по выполнению проектов и объем инвестиций в проекты портфеля исходя из критерия максимизации чистой приведенной стоимости портфеля

5. Можно сделать вывод об обоснованности и целесообразности использования известных моделей и методов управления проектами при оперативном управлении портфелем проектов Кроме того, показано, что динамика реализации портфеля проектов может быть описана в терминах показателей освоенного объема, что дает информацию, необходимую для эффективного оперативного управления портфелем с точки зрения стратегических целей организации

6. Для оценки степени соответствия проектов стратегическим целям на этапе эксплуатации целесообразным является использование модели динамического норматива

7. В разработанной системе моделей применяется единая система показателей достижения стратегических целей на всех этапах управления портфелем проектов, что позволяет Компании как системе функционировать строго в соответствии с ее миссией (назначением).

8 Представленный в данной работе подход к управлению корпоративными проектами позволяет упорядочить и сделать осознанным (привязанным к стратегии компании) процесс реализации проектов компании, выводит культуру управления на новый уровень

9 Расчеты, проведенные на конкретном объекте исследования, показывают актуальность и практическую реализуемость портфельного подхода к управлению проектами, а также работоспособность системы моделей в целом

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в

следующих работах:

1. Волгин В В Уровень развитая и перспективы внедрения методов управления проектами в России // Экономическая наука в начале третьего тысячелетия. история и перспективы развития. Материалы международной научной конференции, посвященной 65-летию экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета - СПб ОЦЭ-иМ,2005 -С. 10-11.

2 Волгин В В Инновации в сфере услуг проектирование производственных и инвестиционных процессов // Материалы работы IV всероссийской научно-практической конференции молодых ученых-экономистов «Экономика и управление в сфере услуг, перспективы развития» СПб Изд СПбГУП, 2007 - С.64-65.

3. Парфенова В.Е., Волгин В В Методы управления программой корпоративных проектов // Материалы международной научной конференции «Экономическое развитие, теория и практика» - СПб , ОЦЭиМ, 2007 -С 64-65

4 Волгин В.В Задача формирования оптимального портфеля проектов капитальных инвестиций // Вестник СПбГУ Сер 5, Экономика - 2007. -Вып 3 -С.189-193

5. Волгин В В Система моделей многоуровневого процесса корпоративного управления проектами // Труды XI Междунар научно-практической конференции «Системный анализ в проектировании и управлении» Ч 3. -СПб Изд-во Политехи ун-та, 2007. - С 119-125

6. Волгин В.В. Применение метода сводных показателей к задаче формирования оптимального портфеля инвестиционно-строительных проектов // Российский экономический интернет-журнал [Электронный ресурс]- Интернет-журнал АТиСО / Акад труда и социал. отношений — Электрон журн — М. АТиСО, 2002 № roc регистрации 0420600008 — Режим доступа http //www.e-rej ru/Articles/2007/Volgm pdf, свободный — Загл с экрана.

Подписано в печать 21 11 2007 Формат 60x84/16 Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии ЗАО «КопиСервис» Печать ризографическая Заказ № 1/2111 П д 1 0 Уч -изд л 10 Тираж 100 экз

ЗАО «КопиСервис» Ав,рес 197376, Санкт-Петербург, у л Проф Попова, д 3 тел (812) 327 5098

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Волгин, Владимир Валерьевич

Введение.

Глава 1 Управление проектами организации.

1.1 Проектный подход к управлению организацией.

1.2 Проблема управления портфелем проектов.

1.3 Механизмы управления портфелями проектов.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Математические и инструментальные методы управления портфелем проектов"

Актуальность темы исследования.

Конец XX века ознаменовался важным изменением в стратегии экономического развития. В качестве решающего фактора конкурентоспособности фирм, отраслей, национальных и региональных экономик окончательно утвердился научно-технический прогресс. Особая значимость этого фактора привела к возникновению нового понятия - инновационная экономика, ключевую роль в которой играют нововведения особого типа - инновации, повышающие производительность труда и/или вложенного капитала.

Новая форма экономики накладывает свой отпечаток и на способы ведения бизнеса. Функционирование экономики любой страны в современных условиях уже немыслимо без перманентной реализации различного рода проектов. Для Российской Федерации, переходящей к инновационной экономике, это утверждение справедливо вдвойне.

Однако для достижения конкурентных преимуществ в ситуации, складывающейся на современном рынке, уже недостаточно успешного выполнения отдельно взятых проектов и программ, необходимо безукоризненное выполнение всех проектов, ведущихся в компании. Стабилизация российской экономики, ужесточение конкурентного взаимодействия, диверсификация бизнесов и организационных структур компаний - все это ведет от точечного развития (реализовывавшегося через конкретные проекты) к необходимости осуществлять поступательное сбалансированное развитие (достигать весь комплекс стратегических целей с учетом рисков и ограниченности ресурсов корпорации).

Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются современные компании - это связь множества реализуемых проектов и программ со стратегическими целями компании и эффективное распределение ограниченных ресурсов по всем проектам. Эта проблема может быть успешно решена в рамках активно разрабатываемой сейчас в области Управления Проектами (УП) концепции управления портфелем проектов - набором проектов (не обязательно техно3 логически зависимых), реализуемых организацией в условиях ресурсных ограничений и обеспечивающих достижение ее стратегических целей.

Основу данной концепции составляет идея создания организаций, развитие, изменение деятельности, а иногда и сама деятельность которых может быть представлена как совокупность различных проектов, обеспечивающих достижение именно в совокупности стратегических целей организации. Такие организации становятся более конкурентоспособными по отношению к вертикально интегрированным предприятиям с функциональной организацией деятельности.

Степень изученности темы. Данное направление исследований является весьма популярным особенно у западных ученых. Последнее время в специализированной литературе идет активное обсуждение нового подхода, все больше организаций пытаются применить его в своей деятельности.

Эта тенденция нашла свое отражение и в недавно утвержденных стандартах по управлению портфелями проектов, разработанных Институтом проектного Менеджмента (PMI) (в 2006 году PMI разработал стандарт по управлению портфелем проектов «The Standard for Portfolio Management», который является дополнением к третьему изданию Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) - основного стандартизирующего документа в области УП).

Однако следует признать, что большинство исследователей ограничивается концептуальным описанием нового подхода, и не предлагает каких-либо адекватных экономико-математических методов, с помощью которых стало бы возможным реализовать новую концепцию на практике. Примером здесь могут служить работы, прежде всего, зарубежных авторов: Арчибальда Р., Кендалла И., Роллинза К. и др.

Лишь в последнее время начали появляться работы отечественных ученых, рассматривающие именно математические аспекты проблемы управления портфелем проектов. Среди них можно выделить теоретические и методические исследования Матвеева А.А., Буркова В.Н., Новикова Д.А., Цветкова А.В. и др.

Целью данной работы является совершенствование корпоративного управления проектами посредством разработки инструментария, позволяющего перейти от стратегии компании к конкретным проектам по ее реализации, а также демонстрация практической значимости и реализуемости концепции управления портфелем проектов на примере реально функционирующей компании.

Для достижения указанной цели в работе поставлены и решены следующие задачи:

1. Раскрыты содержание, специфика и основные понятия портфельного подхода к управлению проектами;

2. Обоснована необходимость применения портфельного подхода к корпоративному управлению проектами;

3. Проведен анализ существующей методологии управления проектами и ее применимости для решения задач управления портфелем проектов;

4. Построена общая математическая модель реализации портфеля проектов;

5. Проведены расчеты на основе построенной системы моделей. Данные расчеты демонстрируют как возможности модели, так и работоспособность программного комплекса, реализующего алгоритм решения представленной задачи.

Объектом исследования являются проектио-ориентированиые организации, т.е. организации, осуществляющие свою деятельность преимущественно в форме проектов, а также проектно-зависимые организации - организации, прибегающие к управлению проектами только при осуществлении существенных изменений основного бизнеса (реинжиниринга).

Предметом исследования являются теоретические, методические и практические аспекты управления портфелем проектов на базе математических и инструментальных методов.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили современные методы, используемые при разработке и принятии управленческих решений: системный подход, методы прикладной математики, инструментарий исследования операций (методы целочисленного программирования) в сочетании с методами оценивания эффективности инвестиционных проектов, аппарат теории графов, а также подходы и результаты программно-целевого планирования и управления.

При решении конкретных задач использовались элементы математического программирования и теории графов, программно-инструментальные средства MS Excel и Visual Basic. Также в процессе исследования применялось специализированное программное обеспечение управления проектами.

Информационную базу исследования образуют материалы Госкомстата РФ, справочные материалы периодической печати, а также материалы, полученные автором на объектах исследования.

Научная новизна состоит в развитии инструментария для решения проблемы управления портфелем проектов организации. К числу основных результатов, полученных лично соискателем и определяющих научную новизну работы, можно отнести следующие:

1. Разработана система моделей, позволяющая согласованно решать основные задачи стратегического, тактического и оперативного уровней управления портфелем проектов исходя из приоритетности стратегических целей;

2. В рамках разработанной системы моделей выведена единая система показателей достижения стратегических целей на всех этапах управления портфелем проектов, что позволяет Компании как системе функционировать строго в соответствии с ее миссией (назначением);

3. Сформулированы конкретные предложения по совершенствованию системы управления портфелем проектов ЗАО «Евросиб-Терминал», часть которых успешно внедрена.

Теоретическое значение результатов данного диссертационного исследования состоит в том, что они расширяют сферу применения системного подхода и распространяют ее влияние на методологию корпоративного управления проектами.

Практическая значимость исследования состоит в том, что содержащиеся в нем концептуальные положения и экономико-математические модели, доведенные до уровня конкретных рекомендаций, могут быть использованы для повышения эффективности корпоративного управления проектами.

Апробация. Основные положения и результаты исследования докладывались на:

Международной научной конференции, посвященной 65-летию экономического факультета СПбГУ «Экономическая наука в начале третьего тысячелетия: история и перспективы развития» (СПб, СПбГУ, 22-23 декабря 2005 г.);

Международной научной конференции «Экономическое развитие: теория и практика» (СПб, СПбГУ, 5-7 апреля 2007 г.);

Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых-экономистов «Экономика и управление в сфере услуг: перспективы развития» (СПб, СПбГУП, 2007 г.).

Публикация результатов исследования. По проблемам, рассматриваемым в диссертационном исследовании, автором опубликовано 6 печатных работ общим объемом 1,2 п. л.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка используемой литературы и пяти приложений.

Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Волгин, Владимир Валерьевич

Основные выводы

Эффективное управление портфелем проектов возможно только на основе действующей корпоративной системы управления проектами, которая способствует достижению стратегических целей компании, обеспечивая ее руководство действенными механизмами принятия обоснованных решений по проектам:

В третьей главе было установлено соответствие между процедурами принятия решений при управлении портфелями проектов и математическими моделями, рассмотренными во второй главе настоящей работы.

Предложенные в диссертационном исследовании подходы к управлению портфелем проектов позволили ЗАО «Евросиб-Терминал»:

Значительно повысить качество принимаемых решений;

Ускорить процедуру их принятия.

Таким образом, можно сделать вывод, что обязательным требованием при выборе оптимального решения для управления организацией является наличие полнофункциональной системы управления портфелем проектов.

Заключение

Результаты диссертационного исследования позволяют сделать следующие выводы:

1. Использование управления портфелями проектов в деятельности современных организаций является эффективным методом управления, позволяющим оперативно реагировать на изменения внешних требований и достигать стратегических целей организации с минимальными затратами ресурсов.

2. Управление портфелем проектов представляет собой сложную проблему, для решения которой необходимо применять системные алгоритмы с использованием различных экономико-математических моделей.

3. Разработанная в настоящей работе модель формирования портфеля проектов позволяет увязать проекты портфеля с миссией организации. В рамках предложенной многокритериальной модели формирования портфеля проектов формально определена степень соответствия портфеля проектов стратегическим целям организации.

4. Модель планирования процесса реализации портфеля проектов позволяет сформировать инвестиционную программу, т.е. определить подрядчиков по выполнению проектов и объем инвестиций в проекты портфеля исходя из критерия максимизации чистой приведенной стоимости портфеля.

5. Можно сделать вывод об обоснованности и целесообразности использования известных моделей и методов управления проектами при оперативном управлении портфелем проектов. Кроме того, показано, что динамика реализации портфеля проектов может быть описана в терминах показателей освоенного объема, что дает информацию, необходимую для эффективного оперативного управления портфелем с точки зрения стратегических целей организации.

107

6. Для оценки степени соответствия проектов стратегическим целям на этапе эксплуатации целесообразным является использование модели динамического норматива.

7. В разработанной системе моделей применяется единая система показателей достижения стратегических целей на всех этапах управления портфелем проектов, что позволяет Компании как системе функционировать строго в соответствии с ее миссией (назначением).

8. Представленный в данной работе подход к управлению корпоративными проектами позволяет упорядочить и сделать осознанным (привязанным к стратегии компании) процесс реализации проектов компании, выводит культуру управления на новый уровень.

9. Расчеты, проведенные на конкретном объекте исследования, показывают актуальность и практическую реализуемость портфельного подхода к управлению проектами, а также работоспособность системы моделей в целом.