Методы управления и оценки эффективности инвестиций в монопольных системах тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Методы управления и оценки эффективности инвестиций в монопольных системах"

На правах рукописи

ЗЕЛЬ АЛЕКСАНДР ЭДУАРДТОВИЧ

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В МОНОПОЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Специальность: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Санкт-Петербург 2005

Работа выполнена на кафедре менеджмента Санкт-Петербургской академии управления и экономики

Научный руководитель:

доктор экономических наук, Титов Антон Борисович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Исляев Рифад Аббязович

кандидат экономических наук, доцент Давыдов Игорь Павлович

Ведущая организация:

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский Государственный университет экономики и финансов»

Защита состоится «Z£r> ¿Jt^-Cl&C/Q-5? 2006 г. в^'^^часов на заседании диссертационного совета Д 521.009.01 при Санкт-Петербургской академии управления и экономики по адресу: 190103, г.Санкт-Петербург, ул.Курляндская, 5

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Санкт-Петербургской академии управления и экономики.

Автореферат разослан ^e/t^acc^^sL 2005 г.

Ученый секретарь Диссертационного совета Д 521.009.01 ^^ Н.П. Голубецкая

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Основные направления развития экономики Российской Федерации 2000-2005 году определены тенденциями монополизации ряда отраслей в начале 90-х годов. Регулирование экономических процессов на уровне естественных монополий составляет неотъемлемую часть политики государства с развитой рыночной экономикой. Поэтому в настоящий момент представляется особенно актуальным адекватно определить направления управления монопольными предприятиями исполнительными структурами государственной власти.

Чрезвычайно важно рассматривать понятие монопольных систем в экономической взаимосвязи с другими объектами рыночной системы с точки зрения целостности и целесообразности экономического поведения и мотивации хозяйствующих субъектов. При этом проблемы конкурентной политики в переходных экономиках должны исследоваться в более широком контексте структурной политики государства.

Представляется необходимым выявить комплексные задачи, стоящие перед государственной конкурентной политикой, ее эволюцию в странах с развитой экономикой и экономические условия ее применения в странах с реформируемой экономикой.

Особую значимость вопрос о роли государства приобретает на этапе реформ в Российской экономике, когда необходимо решать различные задачи — от макроэкономической стабилизации до создания новой институциональной среды и структурной перестройки. В период реформ государство призвано выполнять функцию создания рыночной системы, устранять негативные последствия стихийного формирования рынка, обеспечивать социальную стабильность.

Поэтому представляется чрезвычайно актуальным определение

экономических рычагов и стимулов, которые могли бы быть использованы

законодательными и Российской

БИБЛИОТЕКА I

ОЭ _ , 4

Федерации, в процессе их взаимодействия с монопольными предприятиями на основе усиления инвестиционной активности.

Для обеспечения долговременной финансовой стабильности и устойчивости крупные предприятия должны применять стратегический подход при решении долгосрочных финансовых задач с целью повышения эффективности инвестиций и минимизации рисков инвестиционных проектов.

Ключевой составляющей разрабатываемых стратегий является определение эффективных способов инвестирования, инструментов управления инвестициями на основе методов и моделей инвестиционного анализа и прогнозирования. Используемые модели должны обеспечить оптимизацию решений по управлению инвестициями в стратегическом аспекте с учетом показателей риска. Поэтому, помимо методов управления инвестиционной деятельностью государства в монопольных системах, определяющее значение для обеспечения безопасности крупных инвестиций имеет разработка моделей оценки их эффективности.

Целью настоящей работы является развитие методов государственного управления и оценки эффективности инвестиций в монопольных системах в период реформ российской экономики.

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи:

1. проанализировать основные направления функционирования крупных монопольных структур в период реформ на основе системного анализа категории монополизма как экономического явления;

2. исследовать проблемы совершенствования и определения оптимальных границ усиления государственного регулирования монополий в рыночной экономике;

3. провести анализ методологии разработки антимонопольной политики за рубежом с учетом приоритетных направлений ее использования в странах с реформируемой экономикой;

4. классифицировать модели государственного управления монопольным сектором экономики и разработать рекомендации по их применению в условиях реформ России;

5. определить роль инвестиционных механизмов в монопольном секторе экономики в контексте развития теории государственного управления таковыми;

6. разработать методы и организационно-методическую схему управления монопольными системами в условиях экономических реформ;

7. определить принципы оценки эффективности инвестиций в монопольной продукции.

Объектом исследования в настоящей работе является процесс государственного управления и повышение эффективности инвестиций в монопольном секторе экономики.

Предметом диссертационного исследования является совокупность экономических и организационно-правовых отношений, возникающих в процессе регулирования деятельности монопольных систем на макро- и микроуровнях экономики.

Методология и теоретическая база исследования. Методологическая основа исследования состоит в использовании принципов системности, взаимосвязи количественного и качественного анализа, приемов сравнения, обобщения, детализации. Для исследования количественных параметров процессов применялись инструменты математической статистики, в частности, инструменты математического моделирования и весового факторного анализа.

| Для обоснования предложенных подходов и решения поставленных задач

использовались фундаментальные труды классиков зарубежной экономической теории и прикладных аспектов моделирования экономических процессов: Буагильберга П., Смита А., Риккардо Д., Сэя Ж.Б., Pay Г., Векселя К., Тибольда Р., Пичлера Дж., Кейса Дж.М., Гэлбрейта Дж., Фридмена М.

Большое внимание этим проблемам уделяли русские экономисты Посошков Г.Н., Тургенев Н.И., Витте С.Ю., Озеров И.Х., Янжул И.И.,

Яснопольский И.П., Бухарин Н.И., Струмилин С.Г., Островитянов К.В., Кронрод А .Я., Бирман A.M., Аллахвердян Д.А., Шеремет A.B. и другие.

С начала 90-х годов, с переходом к рыночной экономике в России, значительное внимание вопросам регулирования и управления на государственном и региональном уровнях уделяют: Гневко В.А., Ассаул А.Н., Иванов В.В., Ивлева Е.С., Игудин А.Г., Илларионов, Колтынюк Б.А., А.Н., Котелкин В.И., Кузнецов Ю.В., Лайкам К.Э., Лексин В.П., Павлова Л.И., Потемкин В.К., Птицын В.И., Радионов В.М., Рохчин В.Е., Рыбаков Ф.Ф., Рязанов В.Г., Шашина Н.С., Филиппов А.И., Чекалин B.C., Яндиев М.И. и другие.

Однако некоторые вопросы остаются недостаточно исследованными. Среди них особого внимания заслуживают основные принципы и направления совершенствования методов управления и оценки эффективности инвестиций в монопольном секторе экономики.

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и логикой исследования, она включает введение, три главы, заключение, список использованной литературы и приложения.

II. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИИСЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Во введении обоснована актуальность темы, степень изученности проблемы, определены цели и задачи исследования, описаны методика и методология исследования, а также раскрыты элементы научной новизны и научная значимость результатов исследования.

В первой главе «Теоретические основы государственной политики по защите конкуренции в рыночных экономиках и управлению монополистическими системами» определены основные характеристики монопольных систем, выявлены функции и признаки проявления конкуренции, виды конкурентных структур. Рассмотрены известные модели монопольных систем и разработана система показателей, учитывающая результаты анализа

эволюции монопольных систем в развитых странах и специфические особенности Российской Федерации.

Эволюция подходов к регулированию монопольными системами рассматривается в работе в контексте политики экономического развития конкретного государства с учетом специфических особенностей рыночной модели экономики. Анализ ситуации показал, что проявляется обратное соотношение между границами структурной политики государства и конкурентной стратегией - чем активнее государство стремилось определить направления структурных сдвигов в экономике, тем слабее и непоследовательнее оказывалась реализация конкурентной политики. В последнее десятилетие эта закономерность нарушилась.

Развитые страны переходили от активной структурной политики, поощряющей концентрацию производства и развитие монополистических союзов, к борьбе с монополиями как прямыми методами антитреста, так и путем либерализации внешнеторгового режима. Этот переход диктовался новыми условиями конкуренции на мировом рынке - резким нарастанием темпов и интенсивности структурных сдвигов, изменением международного торгового режима и снижением уровня активности структурной политики. Постепенное снижение сферы влияния структурной политики отнюдь не означает отказа от вмешательства государства в микроэкономические процессы, так как структурная политика все больше концентрируется на сферы научно-исследовательских разработок и решении проблем перспективных отраслей экономики.

В этом контексте монополией называется такой тип рынка, на котором только одна фирма является продавцом товара, на который не существует близких заменителей (рис.1). Чем неэластичнее спрос, тем сложнее найти замену для продукции монополиста и тем больше его влияние на рынок. Монополист может прибегать к практике ценовой дискриминации, когда он продает товар, для которого дальнейшая перепродажа невозможна. Монополист имеет возможность дифференцировать потребителей, желающих

приобрести товар в соответствии с их возможностями оплатить товар. При выполнении этих условий монополистические структуры делят рынок на сегменты, в которых товар продается по максимально возможной цене в соответствии с возможностями потребителей.

Рис. 1. Выделение объекта исследования в структурной взаимосвязи описания современных экономических категорий, явлений и формальных дефиниций по теории выделения «форм конкуренции»

Несколько фирм, делящих рынок, образуют рыночную структуру типа олигополии. Олигополия - наиболее распространенный тип отраслевой структуры в современной промышленности. Олигополия при различной силе конкуренции может давать результат сравнимый с ситуацией монополии, близкий равновесию в условиях совершенной конкуренции.

Рынок в условиях монополии является равновесным - покупатели приобретают необходимое им при данной цене количество товара. Тем не менее, монополизированный рынок не может быть эффективным с точки зрения распределения ресурсов, потери потребителей от повышения цен и

полиполия

снижения выпуска монополистом оказываются всегда более прибыльным для монополистических структур. Монополистические структуры по существу искажают распределение ресурсов в экономике, производя мало продукции и продавая ее по слишком высокой цене.

Слишком низкий обьем производства при завышенных ценах — не единственная форма снижения эффективности в условиях несовершенной конкуренции, так как фирма может компенсировать неэффективную структуру производства.

Основой монополии является концентрация производства -закономерный процесс повышения эффективности экономики во многом обусловленный рынком. Результатом является подрыв основ эффективного функционирования рыночного хозяйства - эффективное распределение ресурсов. В рыночном механизме содержаться силы, ограничивающие монополистические тенденции, например, картели подвержены влиянию двух типов факторов, которые в рыночной экономике ведут к их развалу.

Во-первых, когда картель повышает цены, каждая фирма имеет сильный экономический стимул нарушить картельное соглашение, снижая цены на свою собственную продукцию, чтобы увеличить продажи и собственную прибыль.

Прибыли картеля могут оказаться под угрозой, когда фирмы-участницы вовлечены в неценовую конкуренцию, основанную на качестве продукции, которая приводит к увеличению издержек и уменьшает прибыль. Второй источник угрозы прибылям картеля возникает, когда успех картеля является стимулом для вхождения других фирм в отрасль. Поэтому опасны не только картели сами по себе, сколько их способности ограничить вторжение в отрасль новых конкурентов, создать часто при помощи государственных структур барьеры конкуренции.

В частности, Демсетц предлагает рассмотрение монополизма, как системы трех субъектов - покупаюль, продавец, государство, что не позволяет рассматривать «монополизм» в привычных категориях конкурентного рынка.

Рис. 2. Схема взаимосвязи элементов монопольной системы (обозначения: В -потребитель монопольной продукции; МС - продавец монопольной продукции; в - государственный регулирующий орган в отношении монопольного продукта; в - собственно монопольный продукт; РР - факторы, «финансового проявления»; БР - факторы структурного проявления; Р - цена монопольного продукта; С - себестоимость монопольного продукта; С? - потребительское качество монопольного продукта; 1-4 - взаимосвязи элементов системы).

Монопольная система это взаимосвязь трех субъектов экономических взаимоотношений:

1. монополист (МС) позиционирует на рынке продукт (8), обладающий блоком факторов финансового проявления (цена - Р, себестоимость - С) и блоком факторов структурного проявления (качество - С?);

2. имеет место взаимоотношение между государством (в), оказывающим влияние на себестоимость продукции (3-С) и на цену (1-Р) продукции монополиста;

3. имеет место взаимоотношение между покупателем (В), воспринимающим в процессе покупки цену (2-Р) и качество продукции монополиста (4-СЗ);

4. потребитель (В) и государство (в) пересекаются на элементе контроля цены;

5. государство воспринимает возможность влияния на качество через контроль структуры себестоимости продукции (3-С).

1. Государственные структуры являются необъемлемым субъектом монопольного сектора, о чем свидетельствует эволюция развития монопольного сектора в условиях Российской Федерации. Графическое отображение (как стандартная форма отображения таких моделей) равновесия монопольной системы по взаимоотношению субъектов продавца и покупателя в краткосрочном периоде, при исключенном факторе государства, как субъекта системы представлена на рис. 3.

Монопольное предприятие стремиться максимизировать прибыль и его товар отличается от соперничающих по каким-либо характеристикам субститьютов (товаров заменителей). Тогда продавец может поднять цену (Рг Рг) без падения уровня продаж, т.к. найдутся покупатели, готовые платить повышенную цену за этот продукт (остальное зависит от эластичности спроса на этот товар, т.е. покроет ли прибыль от увеличения цены потери от сокращения продаж или нет).

Фактически монополист может влиять на цену своего товара, но предельный анализ максимизации прибыли аналогичен случаю конкурентного рынка. Максимизация прибыли подразумевает, что предельный доход (МП) на выпускаемое количество товара (<3) должен равняться предельным издержкам (МС).

Рис. 3. Графическое отображение равновесия монопольной системы по взаимоотношению субъектов продавца и покупателя в краткосрочном периоде, при исключенном факторе государства, как субъекта системы.

Рассмотрение модели «монопольной системы» в краткосрочном и долгосрочном периодах, без учета фактора «государственного регулирования» показало, что такая модель отношений не может быть равновесна, система неизбежно ищет крайние точки, ведущие к дисбалансу экономических форм отношений. То есть, модель «монопольной системы» без субъекта «государство», в его регулирующем воздействии по граничным точкам», не правомерна с точки зрения современной экономической теории;

Рассмотрение модели, с участием «государственного регулирования» (государства как субъекта «монопольной системы»), доказывает адекватность модели Демсетца проявившимся наличием балансных состояний по всем трем субъектам системы.

Таким образом, в первой главе обозначена проблемная ситуация, которая не отражается в моделях рыночного равновесия: проблема сохранения (поддержания адекватного уровня) «качества» монопольного продукта в системах «жесткого» регулирования продуктовой политики монополиста (регулирование цены и объема выпуска).

Анализ эволюции монопольных систем на основе исторического метода, выполненный в контексте оценки адекватности модели монопольной системы по Демсетцу, позволяет сделать следующие выводы:

1. В развитии монопольного сектора западных стран наблюдается проявление тенденций, характерных для теории Демсетца, выраженных в параллельном развитии структур государственной власти и монопольных секторов (баланс интересов), которая (параллельность) и обеспечивала бескризисное «втекание» экономики монопольного сектора в государственную экономику. Субъект «государственные структуры» в историческом развитии монопольного сектора экономики западных стран очевидно проявлен и подтверждает применимость модели Демсетца;

2. В развитии монопольных систем в структуре отечественной экономики тенденция доминирующей роли государства очевидна, балансная модель Демсетца хорошо объясняет тенденции развития монопольного сектора в России. Практически на всем промежутке развития 1903-1991 существовал определенный баланс (доминанта субъекта) государства с другими субъектами системы. Отказ от доминирующей позиции в 1991 году вызывает кризис монопольной системы, а попытки регулирования такового на основе модели «форм конкуренции» показывают свою несостоятельность. Соответственно можно утверждать применимость модели Демсетца к описанию процессов и явлений, протекающих в Российской экономике.

Во второй главе диссертационной работы «Экономические методы управления монопольными системами» на основе эконометрического анализа развита логика монопольной системы Демсетца, в рамках которой

построена модель управления монопольной системой в условиях реформируемой экономики.

Динамика роста технико-экономических показателей и инфляции по монопольным предприятиям (например, по монопольному предприятию ГУЛ «Водоканал СПб» за период 1999-2004 года - рис.4) иллюстрирует проблемную ситуацию назначения тарифа для данного предприятия со стороны регулирующей организации. С одной стороны, имеет место отставание тарифа от уровня инфляции, с другой - диспропорция доходной и расходной части в бюджете предприятия, то есть не наблюдается расчетного экономического базиса назначения «справедливой цены», которая определяется соотношением:

Рис. 4. Динамика роста технико-экономических показателей и инфляции по \

монопольному предприятию ГУЛ «Водоканал СПб».

Рк - Е + г(У -сГ),

где Рк - регулируемая цена; Е - издержки на производство; г - коэффициент (норма) доходности; V - первоначальная стоимость основных фондов; с! -амортизация ОПФ.

Кроме того, отчетливо проявляется падение уровня «качества» монопольного продукта. Отдельные ситуационные аспекты этого явления легко объяснимы при обращении к анализу модельной схемы рыночного равновесия, представленной на рис.2, определяющие максимизацию прибыли, за счет снижения себестоимости при фиксированном тарифе (цене продажи).

Примером может служить динамика экспертных оценок качества услуг связи, предоставляемых монополистом «Петербургская телефонная сеть», полученные исследовательским отделом компании «Дукс» (рис.4).

Рис. 4. Экспертная оценка качества услуг связи, предоставляемых монопольным предприятием «ПТС» по данным опроса потребителей исследовательским отделом компании «Дукс»

Пять предприятий, в структуру конечного продукта которых входят услуги связи обозначенного монополиста, опрашивались с целью экспертной оценки (по пятибалльной шкале) качества услуг связи. Результаты такого опроса представлены на рисунке 4.

Понимая монопольную систему как экономическое явление, предлагается рассматривать ее целевую функцию с точки зрения экономической эффективности деятельности элементов системы. То есть формально

экономически можно представить целевую (по цели ГРЭ -«экономика сектора») функциональную зависимость:

AQMSiT = А QG&T + А QMir, (1),

где ДQMS&T - рост доходности «монопольной системы» от развития (функционирования) монопольной системы в финансовом выражении на промежутке времени AT1; AQG&T - рост доходности государства от развития (функционирования) монопольной системы в финансовом выражении на промежутке времени AT; AQM&T - рост доходности монопольного предприятия от развития (функционирования) монопольной системы в финансовом выражении на промежутке времени ДТ.

Доходность государства (AQG'iT) по своей внутренней сущности определяется как поступления от монопольного предприятия в виде налогов и сборов, образуемых в результате его хозяйственной деятельности в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. Соответственно, доходность государства функционально может быть интерпретирована:

&QG"' =f{AQM"\KT), (2),

где Кт - условный нелинейный коэффициент налоговых отчислений от финансово-хозяйственной деятельности монопольного предприятия.

С другой стороны, доходность монопольного предприятия (AQM&T) должна трактоваться как прибыль предприятия. Определение существа доходности коммерческого субъекта рынка по другой экономической переменной не целесообразно, поскольку нарушает базовый принцип мотивации предпринимательской деятельности. В таком случае, доходность

1 В эконометрическом моделировании сохраняется отнесенность модели и систем экономико-математического описания как отнесенная на данные промежутки времени, но не обозначаемая.

монопольного предприятия может быть интерпретирована на эконометрическим уровне вполне очевидным уравнением:

П = Дб^АТ =Дб-С42-СЛ^, (3),

где С40 - прямые переменные издержки на объем продаж ДС>; СК - постоянные издержки монопольного предприятия. Понимая образование продаж Ар как произведение объема продаж в натуральном выражении (спрос на монопольный продукт) СИ^ на тариф монополиста (цену продажи) - Т: А(2 = ОН х т .получаем:

П = {дЫхТ)-Сц>-СИ, (4).

Соответственно, уравнение 1, определяющее доходность монопольной системы, с учетом внутренней сущности по переменным составляющим таковое, может быть представлено следующим образом:

деМ5ЛГ = [(¡длг х Г) - Сл° - Сы\ + Л0Олг, (5).

Уравнение (5) приводит к соотношению, которое определяет для государства увеличение доходности от существования монопольной системы, управляемое либо через увеличение тарифа или изменение системы налогообложения. То есть, в обоих элементах образования доходности имеет место регулирующее воздействие государства: в доходности государства -система налогообложения, в доходности монопольного предприятия - тариф, которые сбалансированы соотношением (5).

Ниже (рис.5) представлена модель государственного регулирования экономикой (ГРЭ) монопольного предприятия, предложенная на основе известной концепции Демсетца и, на основании полученных соотношений,

I

проанализирована система экономических и административных рычагов управления монопольными предприятиями (Таблица 1).

| Функции государства" Ц Внутренние

1

»-г* ♦ »,4 '

-ГйДвЛ I ^^^^ЬьМ^»

|—|, 'ЗД-ТЮГ?'« регул и ров а ни е. »ко н ом ».'ки^ГР

ш

Средства ГРЭ

Объекты ГРЭ

л

Рис. 5. Модель государственного регулирования экономикой монопольного предприятия.

Анализ показывает, что указанные рычаги управления, имеющие свое воплощение в элементах модели монопольной системы (рис. 5), сохраняют свою сущность по структуре (административные и экономические), но, как видно из таблицы 1, изменяются по пропорции использования - акцент (количественный) приходится на экономические показатели.

Таблица 1.

Рычаги управления (элементы) монопольной системой по субъектам образования баланса _

Субъекты Элементы Комментарий

Потребитель Продажи в натуральном выражении, которые с одной стороны являются результатом баланса по

Субъекты Элементы Комментарий

спросу, с другой стороны находятся под контролем государства (по достаточному объему производства - отсутствию дефицита).

Государство КЛ Величина (доля) отчислений на НТР от дохода монопольной системы, определяется по уровню требуемого качества продукции со стороны потребителя.

Д(Х7Л' Доходность государства, формируемая за счет существующей налоговой системы государства. Разумеется, может изменяться для решения проблем в конкретном секторе, в частности монополистическом.

т Тариф - устанавливаемая государством цена на продукцию монопольного предприятия.

Предприятие С4е,СЛГ Издержки производства монопольного предприятия, фактор управления - «теория управления затратами».

В главе 3 «Организационно-методическая схема управления монопольной продукцией на основе инвестиционных механизмов»

предложен алгоритм управления качеством монопольного продукта за счет целевых инвестиций (рис.6). Определены и формализованы объект инвестиций, механизм и модель внедрения таковых в рамках поступательного развития «качества» монопольного продукта.

i

Рис. 6. Организационно-методическая схема процесса управления монопольной системой. Обозначения: Б ДМ - база данных мониторинга (архив значений «качества»); 1 - потребление; 2 - первичное формирование дохода; 3 -мониторинг «качества» монопольного продукта; 4 - распределение дохода от монопольной системы по регулятору состояния качества монопольного продукта; 5 - формирование тарифа на монопольный продукт; QE -количественная интерпретация качества; IRQ - количественное выражение объема инвестиций.

Центральное звено алгоритма - организационно-методическая схема, которая сводится (формализована) к комплексу следующих последовательных действий.

1. В периоде 1 потребитель покупает монопольный продукт по тарифу Тм при качестве продукта, количественно интерпретируемом С>Е,.

2. Обозначенное потребление образует суммарный доход монопольной системы, распределяемый между тремя элементами (4):

a. Предприятие, как производитель продукции;

b. Государство, как получатель налогов и сборов;

c. Инвестиционный фонд, как центр аккумуляции средств на развитие качества монопольной продукции.

3. Государство, в лице своих исполнительных органов производит мониторинг качества монопольного продукта:

a. Организует процедуру опроса, в соответствии со стандартным опросным листом;

b. Интерпретирует данные опроса по методу SERVQUAL (весовая факторная модель) в количественное значение текущего уровня потребительского качества (метод интерпретации).

c. Данные заносятся в архив «банка данных мониторинга».

4. Текущий уровень качества определяет уровень отчислений от потока доходности монопольной системы на развитие:

a. Текущий уровень качества интерпретируется как коэффициент необходимости отчислений в инвестиционный фонд: KR, = 1 - QE,.

b. Соответственно уровню данного коэффициента рассчитывается абсолютная величина отчислений на инвестиции в качество: IRQ, =KR,x(QGl+QMl),

c. Определяется «слабое звено» (j) в формировании качества монопольного продукта, как минимальное в нижеприведенном

соотношении: QEt =min

d. Определяется технологический способ реализации инвестиции (технический объект инвестирования) для (j) компонента качества, определенного как «слабое звено» системы, согласно таблице 5;

e. Рассчитывается встречный объем необходимой инвестиции по сущности объекта развития (BPF,), встречный бизнес проект, подготовленный монопольным предприятием;

f. Производится оценка количества реперных промежутков капитализации дохода монопольного предприятия для погашения необходимой величины инвестиций (полученной в виде займа), что позволяет рассчитать период последующего мониторинга качества, оценки результатов инвестирования.

5. Расчет тарифа монопольного продукта в балансной модели цена-качество:

a. Сопоставлением архивного (из банка данных мониторинга) значения уровня качества монопольного продукта и достигнутого уровня исчисляется результат инвестирования (выраженный в увеличении уровня качества монопольного продукта): ДQE = QE, - QE.

b. Производится прогнозирование издержек монопольного предприятия в будущем периоде;

с. Сопоставлением прогнозируемых издержек, законодательного норматива прибыли и бонусного коэффициента назначается тариф монопольного продукта для будущего периода: Т,=С,*с1х Д0Е.

Обозначенная последовательность действий 1-5с является циклической

для каждого этапа (цикла) мониторинга и управления монопольной системой,

согласно временной шкале развития качества монопольного продукта рис. 6

На основании предложенного алгоритма оценен ранг необходимости инвестирования (1ШС) в некоторые компоненты качества монопольного продукта «Петербургская телефонная сеть», приведенные ниже.

Компоненты качества <№ ШЧС

36а. упаковка 0,001 1

44а. долговечность и надежность использования 0,007 2

45а. модность товара 0,026 3

35 а. внешний вид самого товара 0,033 4

42а. продолжительность гарантийного срока * 0,060 5

46а. реклама данного товара 0,102 6

43а. экологические свойства товара 0,105 7

37а. удобство и комфорт при его использовании 0,238 8

41а. доступность технического обслуживания 0,248 9

38а. производитель данного товара 0,377 10

40а. техническое качество товара 0,499 11

39а. стоимость товара 0,724 12

Кроме того, в третьей главе предложена модель оценки эффективности инвестиций в развитие качества монопольного продукта, в рамках которой развита схема управления монопольной системой при включенном процессе оценки эффективности инвестиций. Определена последовательность контроля эффективности инвестиций в качество монопольного продукта и разработана эконометрическая модель исчисления локального эффекта инвестиций в качество и интегральной эффективности инвестиционного процесса. Предложена методика, позволяющая прогнозировать величину требуемых

инвестиций для развития качества монопольного продукта до требуемого потребителем уровня.

III. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Диссертация является самостоятельным завершенным научным исследованием актуальной проблемы. Личный вклад в получении научных результатов заключается в следующем:

• Обоснован объективный характер необходимости государственного управления монопольными структурами в условиях реформируемой экономики, раскрыта его сущность и формы реализации. При этом обоснована необходимость расширения используемых управленческих инструментов.

• В развитие существующего понятийного аппарата автор предлагает определение «монопольной системы», в которое вкладывает смысл самостоятельного экономического явления. Монопольная система -внерыночное экономическое явление, проявляющееся в балансной взаимосвязи трех субъектов - государство, продавец и покупатель, по поводу монопольного продукта, проявляемого в трех предметах взаимодействия субъектов - цена, себестоимость, качество. Предложена критериальная основа рассмотрения монопольной системы - балансное взаимодействие всех элементов системы.

« Разработана балансовая модель монопольной системы с учетом специфических особенностей управления соответствующим сектором экономики в условиях современной России.

• Сформированы принципы оценки значимости инвестиционных механизмов в монопольном секторе экономики и предложен организационно-методический механизм управления инвестиционными потоками в монопольном секторе экономики.

• Разработаны рекомендации по оценке эффективности инвестиций в монопольных системах и определены экономические параметры, влияющие на качество монопольной продукции.

IV. СТЕПЕНЬ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке теоретических и методических положений, определяющих принципы и методы управления и оценки эффективности инвестиций монопольных структур в реформируемых экономических системах.

На защиту выносятся следующие наиболее существенные результаты исследования, составляющие его научную новизну:

1. Обобщены главные теоретические направления государственной политики в области управления монопольными системами и определены приоритеты антимонопольной практики применительно к российской экономике;

2. Выявлены тенденции государственного управления тарифами на монопольный продукт в странах с развитой рыночной экономикой, доказана применимость данных методов в условиях Российской Федерации;

3. Разработана концепция и балансовая модель монопольной системы с учетом специфических особенностей управления соответствующим сектором экономики в условиях современной России;

4. Сформированы принципы оценки значимости инвестиционных механизмов в монопольном секторе экономики и предложен организационно-методический механизм управления инвестиционными потоками в монопольном секторе экономики;

5. Разработаны рекомендации по оценке эффективности инвестиций в монопольных системах и определены экономические параметры, влияющие на качество монопольной продукции.

Теоретическая и практическая значимость работы. Сформулированы предложения по совершенствованию государственной политики в монопольных системах Российской Федерации, которые могут быть использованы органами законодательной и исполнительной власти.

Определены первоочередные задачи инвестирования в области поддержания конкурентной среды и повышения качества, улучшения структуры монопольной продукции. Разработаны рекомендации по управлению инвестиционными потоками на макро-и микроуровнях экономики с целью поддержки новых экономических структур.

Апробация работы. Основные выводы и рекомендации, содержащиеся в работе, апробированы в ходе выступления на научных конференциях в Санкт-Петербургском государственном университете, Санкт-Петербургском университете экономики и финансов, на парламентских слушаниях в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, по результатам которых были опубликованы научные работы, тезисы, статьи. Публикации. Основные положения исследования отражены в восьми публикациях объемом 5,3п.л.

Основные выводы и результаты работы докладывались и обсуждались на международных, всероссийских и ежегодных научно-практических конференциях.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. Зель А.Э., Основные проблемы государственного регулирования монопольных структур.//Современные проблемы экономики и управления народным хозяйством. Сб.науч.ст.СПб.: СПбГИЭУ, 2003.- 0,5 п.л.

2. Зель А.Э. Инвестиционные процессы и регулирование деятельности монопольных структур.// Экономическая наука: проблемы теории и методологии. Материалы конференции. Секции 1-4.- СПб.: ОЦЭиМ, 2004,- 0,4 п.л.

3. Зель А.Э. Методы управления конкурентоспособностью монопольных структур.//Материалы работы десятой международной конференции молодых ученых-экономистов «Предпринимательство и реформы в России»; СПб.: Изд.Экономического факультета СПбГУ, 2004.- 0,4 пл..

4. Зель А.Э. Формирование модели оценки качества монопольной продукции, для повышения эффективности государственных инвестиций.// Евразийский

международный научно-аналитический журнал «Проблемы современной экономики» № 4,2005.- 0,9 п.л.

5. Зель А.Э. Государственные инвестиции как инструмент регулирования как инструмент регулирования деятельности монопольных структур.//Материалы международной конференции СПб ПТГУ «Проблемы реформируемой экономики», 2005. - 0,7 п.л.

6. Зель А.Э. Индикативные подходы определения приоритетности инвестиций в предпринимательской деятельности.//Экономика и управление. 2005, № 4, СПбАУЭ, 0,8.

7. Зель А.Э. Приоритетные направления инвестиционной деятельности в монопольных структурах.// Материалы трудов СПбУЭиФ,2005. - 0,7 п.л.

8. Зель А. Формирование модели оценки качества монопольной продукции для повышения эффективности государственных инвестиций. .// Материалы трудов СПбУЭиФ,2005. - 0,6п.л.

•--599

ЗЕЛЬ АЛЕКСАНДР ЭДУАРДТОВИЧ АВТОРЕФЕРАТ

Отпечатано с готового ориганал-макета в Центре информационных технологий Санкт-Петербургской академии управления и экономики Подписано в печать 19.12..2005. Бумага офсетная. Формат 60х84'/]6. Объем 1,5 п.л. Тираж 80 экз. 190103, Санкт-Петербург, Курляндская ул., д. 5 тел. (812) 251-8010

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Зель, Александр Эдуардович

Введение

1 .Теоретические основы государственной политики по защите конкуренции и управлению инвестиционными процессами в монополистических системах.

1.1. Эволюция приоритетов государственной политики по защите конкуренции и управлению инвестиционными процессами в монополистических системах.

1.2. Проблемы управления инвестиционной деятельностью в монопольных системах Российской Федерации.

1.3. Проблемы инвестиционной деятельности в условиях рынка несовершенной конкуренции.

1.4. Возможные сценарии инвестиционной деятельности в монопольных системах.

2. Экономические методы управления инвестиционной деятельностью в монопольных системах.

2.1 Модель государственного управления инвестиционной деятельностью в монопольных системах.

2.2 Методы управления качеством монопольного продукта, как базовым показателем определения эффективности инвестиционной деятельности монополий.

2.3. Методы управления тарифами в модели «инвестиции-качество».

3. Методологические подходы к оценке эффективности инвестиций в монопольный сектор.

3.1 Инвестиции, как экономический рычаг управления качеством монопольного продукта.

3.2 Организационно-методическая схема управления монопольной продукцией на основе инвестиционных механизмов.

3.3 Модель оценки эффективности инвестиций в монопольных системах.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Методы управления и оценки эффективности инвестиций в монопольных системах"

Актуальность темы исследования.

Конкурентная политика способна сыграть существенную роль в обеспечении устойчивого роста экономики Российской Федерации. Регулирование экономических процессов на микроуровне составляет неотъемлемую часть политики государства с развитой рыночной экономикой. Все инструменты, используемые государством для воздействия на формы и результаты распределения ресурсов, ориентированы на изменение структуры экономики. При этом четкое определение целей, мотивов и эволюции политики защиты конкуренции и ограничения рыночной власти монополий возможно только в контексте всего комплекса структурной политики. Конкурентная политика государства - одно из средств, с помощью которого достигается определенная структура экономики. Другие средства - кредитная политика, инвестиционная политика, политика финансирования научно-исследовательских работ, политика субсидирования производства и внешнеторговая политика создают условия, в которых определяется конкретная форма реализации антимонопольной политики, ее направленность и степень активности. В условиях структурной перестройки экономики и административных реформ чрезвычайно актуально определение приоритетов в государственном управлении монопольными предприятиями.

Чрезвычайно важно рассматривать понятие монопольных систем в экономической взаимосвязи с другими объектами рыночной системы с точки зрения целостности и целесообразности экономического поведения и мотивации хозяйствующих субъектов. При этом проблемы конкурентной политики в реформируемых экономиках должны исследоваться в более широком контексте структурной политики государства.

Представляется необходимым выявить комплексные задачи, стоящие перед государственной конкурентной политикой, ее эволюцию в странах с развитой экономикой и экономические условия ее применения в странах с реформируемой экономикой.

Особую значимость вопрос о роли государства приобретает на этапе реформ в Российской экономике, когда необходимо решать различные задачи - от макроэкономической стабилизации до создания новой институциональной среды и структурной перестройки. В период реформ государство призвано выполнять функцию создания рыночной системы, устранять негативные последствия стихийного формирования рынка, обеспечивать социальную стабильность.

Поэтому представляется чрезвычайно актуальным определение экономических рычагов и стимулов, которые могли бы быть использованы законодательными и исполнительными органами власти Российской Федерации, в процессе их взаимодействия с монопольными предприятиями на основе усиления инвестиционной активности.

Для обеспечения долговременной финансовой стабильности и устойчивости крупные предприятия должны применять стратегический подход при решении долгосрочных финансовых задач с целью повышения эффективности инвестиций и минимизации рисков инвестиционных проектов.

Ключевой составляющей разрабатываемых стратегий является определение эффективных способов инвестирования, инструментов управления инвестициями на основе методов и моделей инвестиционного анализа и прогнозирования. Используемые модели должны обеспечить оптимизацию решений по управлению инвестициями в стратегическом аспекте с учетом показателей риска. Поэтому, помимо методов управления инвестиционной деятельностью государства в монопольных системах, определяющее значение для обеспечения безопасности крупных инвестиций имеет разработка моделей оценки их эффективности.

Целью настоящей работы является развитие методов государственного управления и оценки эффективности инвестиций в монопольных системах в условиях реформируемой экономики.

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи:

1. проанализировать основные направления функционирования крупных монопольных структур в период реформ на основе системного анализа категории монополизма как экономического явления;

2. исследовать проблемы совершенствования и определения оптимальных границ усиления государственного регулирования монополий в рыночной экономике;

3. провести анализ методологии разработки антимонопольной политики за рубежом с учетом приоритетных направлений ее использования в странах с реформируемой экономикой;

4. классифицировать модели государственного управления монопольным сектором экономики и разработать рекомендации по их применению в условиях реформ России;

5. определить роль инвестиционных механизмов в монопольном секторе экономики в контексте развития теории государственного управления таковыми;

6. разработать методы и организационно-методическую схему управления инвестиционной деятельностью в монопольных системах в условиях экономических реформ;

7. определить принципы оценки эффективности инвестиций, направленных на повышение качества монопольной продукции.

Объектом исследования в настоящей работе является процесс государственного управления и повышения эффективности инвестиций в монопольном секторе экономики.

Предметом диссертационного исследования является совокупность экономических и организационно-правовых отношений, возникающих в процессе инвестиционной деятельности в монопольных системах на макро- и микроуровнях экономики.

Методология и теоретическая база исследования. Методологическая основа исследования состоит в использовании принципов системности, взаимосвязи количественного и качественного анализа, приемов сравнения, обобщения, детализации. Для исследования количественных параметров процессов применялись инструменты математической статистики, в частности, инструменты математического моделирования и весового факторного анализа.

Для обоснования предложенных подходов и решения поставленных задач использовались фундаментальные труды классиков зарубежной экономической теории и прикладных аспектов моделирования экономических процессов: Буагильберга П., Смита А., Риккардо Д., Сэя Ж.Б., Pay Г., Векселя К., Тибольда Р., Пичлера Дж., Кейса Дж.М., Гэлбрейта Дж., Фридмена М.

С начала 90-х годов, с переходом к рыночной экономике в России, значительное внимание вопросам регулирования и управления на государственном уровне уделяют: Асаул А.Н., Гневко В.А., Иванов В.В., Игудин А.Г., Колтынюк Б.А., Кузнецов Ю.В., Лайкам К.Э., Лексин В.П., Рыбаков Ф.Ф., Рязанов В.Г., Чекалин B.C., Яндиев М.И. и другие.

Однако некоторые вопросы остаются недостаточно исследованными. Среди них особого внимания заслуживают основные принципы и направления совершенствования методов управления и оценки эффективности инвестиций в монопольном секторе экономики.

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и логикой исследования, она включает введение, три главы, заключение, список использованной литературы и приложения.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Зель, Александр Эдуардович

Выводы по гл. 3

В гл. 3 разработана модель инвестирования в систему обеспечения качества монопольного продукта. Определены и формализованы объект инвестиций, метод расчета объема инвестиционных средств и адресность и компенсационный механизм. Формализованы источники инвестирования - субъекты монопольной системы, которые мотивированы в развитии качества монопольного продукта, следовательно, мотивированы и как участники инвестиционного процесса: государство мотивировано на прямую административно и косвенно экономически; монопольное предприятие мотивировано косвенно экономически и принуждено к выполнению административными мерами государства, как субъекта монопольной системы. Разработана организационно-методическая схема управления монопольной продукцией на основе инвестиционных механизмов. Предложена модель оценки эффективности инвестиций в развитие качества монопольного продукта, в рамках которой определена актуальность рассмотрения вопроса оценки эффективности инвестиций в развитие качества монопольного продукта; определена и доказана отнесенность функции «контроль эффективности» на субъект монопольной системы «государство»; развита схема реализации организационно-методического комплекса управления монопольной системой при включенном процессе оценки эффективности инвестиций; предложена методика, позволяющая прогнозировать величину требуемых инвестиций для развития качества монопольного продукта до требуемого потребителем уровня.

Заключение

В диссертационном исследовании показано, что доминантным фактором конкурентной борьбы становится реклама (продвижение продукции), а не качество продукции, предприятия на рынках свободной конкуренции не мотивированы развитием научно-технического фактора в своей продукции. В работе монополизм трактуется как самостоятельное целостное экономическое явление, не обусловленное «проявлением рыночности», как минимум, в силу отличной от рыночной природы экономического явления (система трех субъектов).

При этом в развитии монопольного сектора западных стран наблюдается проявление тенденций, характерных для теории Демсетца, выраженных в параллельном развитии структур государственной власти и монопольных секторов (баланс интересов), которая (параллельность) и обеспечивала бескризисное «втекание» экономики монопольного сектора в государственную экономику.

В развитии монопольных систем в структуре отечественной экономики тенденция доминирующей роли субъекта «государство» очевидна, балансная модель Демсетца хорошо объясняет тенденции развития монопольного сектора в России. Практически на всем промежутке развития 1903-1991 существовал определенный баланс (доминанта субъекта) государства с другими субъектами системы. Отказ от доминирующей позиции в 1991 году вызывает кризис монопольной системы, а попытки регулирования такового на основе модели «форм конкуренции» показывают свою несостоятельность. Соответственно можно утверждать применимость модели Демсетца к описанию процессов и явлений, протекающих в Российской экономике.

Исследование модели, с участием «государственного регулирования» (государства как субъекта «монопольной системы»), доказывает адекватность модели Демсетца проявившимся наличием балансных состояний по всем трем субъектам системы. Обозначена основная проблематика, которая не отражается в моделях рыночного равновесия, формируемых современной экономической теорией:

Ситуационный анализ проблематики управления монопольными системами в Российской Федерации в настоящее время позволил сделать ряд вывод о том, что существующие механизмы регулирования монопольных систем в их текущем развитии, создают дисбаланс экономического развития монопольных предприятий, проявляемый, в том числе, в снижении качества монопольного продукта. В связи с этим построена модель управления монопольной системой, рассмотрена структура рычагов управления монопольной системой; предложено обоснование включения экономической категории «качество» в комплекс управления монопольной системой; определены граничные состояния баланса модели по коэффициенту отчисления на «развитие НТР».

Разработана модель инвестирования в систему обеспечения качества монопольного продукта. Определены и формализованы объект инвестиций, метод расчета объема инвестиционных средств и адресность и компенсационный механизм. Формализованы источники инвестирования - субъекты монопольной системы, которые мотивированы в развитии качества монопольного продукта, следовательно, мотивированы и как участники инвестиционного процесса. Предложена модель оценки эффективности инвестиций в развитие качества монопольного продукта, в рамках которой предложена методика, позволяющая прогнозировать величину требуемых инвестиций для развития качества монопольного продукта до требуемого потребителем уровня.