Модель оценки устойчивости банковской системы Российской Федерации и прогнозирования ее развития тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Модель оценки устойчивости банковской системы Российской Федерации и прогнозирования ее развития"

На правах рукописи --

Кондратенко Надежда Александровна

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Специальность 08.00.10 — «Финансы, денежное обращение и кредит»

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

12 ч_с] 2015

Москва-2015

005558757

005558757

Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления»

Научный руководитель Казанцева Наталья Васильевна

кандидат экономических наук, доцент

Официальные оппоненты: Пилипенко Ольга Ивановна

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры финансов и кредита ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов»;

Тннякова Виктория Ивановна

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Ведущая организация: ФГБОУ ВПО «Новосибирский

государственный университет экономики и управления «НИНХ»

Защита состоится « » 2015 г. в со часов

на заседании диссертационного совета Д 212.049.05 при ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления» по адресу: 109542, г. Москва, Рязанский проспект, 99, зал заседаний Ученого совета.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления» www.guu.ru.

Объявление о защите и автореферат размещены на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации по адресу www.vac.ed.gov.ru.

Автореферат разослан « ^^ » 2015 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 212.049.05 кандидат экономических наук, доцент " Л.В. Токун

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. В современных условиях все сектора и отрасли экономики должны быть ориентированы на инновационный путь развития, поскольку именно таким образом может быть обеспечена конкурентоспособность национальной экономики. Это касается, в том числе, и банковского сектора, который является одним из важных элементов экономики. Он аккумулирует временно свободные денежные ресурсы с целью модификации их в кредиты реальному сектору экономики и населению. Тем самым банковская система обеспечивает непрерывность воспроизводства, модернизацию производства, упорядочение и рационализацию денежного оборота, решение социальных задач.

Согласно «Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года», основной целью развития российского банковского сектора является его активное участие в модернизации экономики. Этого можно достичь только путем обеспечения системной устойчивости банковского сектора, развитием инновационной активности с учетом имеющихся рисков и угроз, а также существенным повышением уровня, качества и разнообразия банковских услуг физическим и юридическим лицам.

Развитая, устойчивая банковская система является необходимым условием укрепления и повышения конкурентоспособности российской экономики за счет диверсификации и перехода на инновационный путь развития. Поэтому Банк России и Правительство Российской Федерации ориентированы на усиление роли банковского сектора в процессе модернизации российской экономики, на качественное улучшение условий банковского обслуживания российской экономики за счет внедрения инновационных продуктов и услуг, новых функций в управлении; на повышение эффективности кредитования, что в свою очередь будет способствовать сбалансированному росту экономики и устойчивому развитию внутреннего рынка.

В настоящее время банковская система России является одним из наиболее слабых звеньев экономики. Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. неблагоприятно сказался на российском банковском секторе. При этом кризис способствовал пересмотру управленческой стратегии банков, а также показал необходимость изменения подходов к оценке деятельности кредитных организаций как со стороны самих банков, так и со стороны регулирующих государственных органов. Предпринятые правительством антикризисные меры и поправки в законодательство позволили стабилизировать ситуацию в.У

банковском секторе и избежать ее краха.

Однако при нарушении устойчивости банковского сектора, его недостаточной развитости, несоблюдении банковской безопасности банковская система может представлять собой угрозу финансовой безопасности страны и, как следствие, национальной экономики в целом. При этом наиболее актуальной и труднопреодолимой угрозой финансовой безопасности страны являются угрозы и риски в банковском секторе.

В связи с этим важно разрабатывать и внедрять в практику современные методы и инструменты, которые позволяют не только проводить мониторинг и оценку текущего состояния устойчивости банковской системы, но также прогнозировать или выявлять на раннем этапе повышение уровня угроз ее нормальному функционированию и снижение устойчивости как отдельных кредитных организаций, особенно крупных системообразующих банков, так и банковской системы в целом, что и определяет актуальность темы диссертации.

Степень научной разработанности и изучения темы. Теоретические и практические вопросы устойчивости банковской системы исследованы в работах Г.Н. Белоглазовой, A.C. Бриштелева, В.А. Гамзы, С.Ю. Глазьева, Д.В. Зеркалова, A.J1. Кудрина, О.И. Лаврушина, Ю.С. Масленченкова, A.B. Молчанова, В.А. Москвина, В.К. Сенчагова, A.M. Тавасиева, Е.А. Тархановой, Г.Г. Фетисова и др.

Основные подходы к прогнозированию и моделированию развития отдельных секторов экономики и национальной экономики в целом проработаны в трудах Т.Н. Антиповой, Дж. Брукмаера, Т.А. Дубровой, В.В. Ивантера, Б.Н. Кузыка, К. Ландауэра, В.В. Леонтьева, Г.А. Парсаданова, О.М. Писаревой и др. Рассмотрению вопросов стратегического планирования социально-экономического развития посвящены работы Л.П. Владимировой, Д.В. Исаева, Б.Н. Кузыка, И.В. Ляско, Н.И. Опариной, М. Портера, А.Дж. Стрикленда, A.A. Томпсона и др.

Необходимость внедрения новых подходов в деятельность кредитных организаций для оценки их устойчивости, недостаточная степень научной разработанности исследуемой проблематики определили значимость дальнейших разработок по данному вопросу, а, следовательно, предопределили актуальность, цель и задачи диссертационного исследования.

Целью исследования диссертационной работы является разработка теоретико-методологических положений и методических рекомендаций по обеспечению устойчивости банковской системы Российской Федерации.

Задачи исследования:

- оценить роль инноваций в обеспечении устойчивости банковской системы;

- провести анализ существующих методов оценки устойчивости банковской системы и кредитных организаций;

- провести мониторинг макроэкономических показателей банковской системы Российской Федерации и показателей развития ОАО «Сбербанк России»;

- разработать методику количественно-качественной оценки устойчивости банковской системы и кредитных организаций с использованием группы многоуровневых коэффициентов;

- разработать методику прогнозирования основных показателей развития и устойчивости банковской системы Российской Федерации и ОАО «Сбербанк России»;

- разработать методический подход обеспечения устойчивости российской банковской системы.

Объектом исследования является система обеспечения устойчивого развития банковской системы Российской Федерации.

Предмет исследования - методы оценки устойчивости и прогнозирования развития банковской системы Российской Федерации.

Содержание диссертационной работы соответствует пункту паспорта научной специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» по специализации «Банки и иные кредитные организации»: 10.5 «Устойчивость банковской системы Российской Федерации и стратегии ее развития».

Теоретическую и методологическую основу диссертационной работы составляют основные исследования и положения отечественных и иностранных ученых и специалистов в области инноваций и устойчивости банковской системы. В качестве информационной базы диссертационного исследования использованы статистические данные и отчеты Государственного комитета статистики Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, аналитические отчеты Центра экономических исследований, Федеральные законы Российской Федерации, монографии и публикации в периодической печати по комплексу рассмотренных в работе вопросов, а также собственные расчеты и разработки автора.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке системы многоуровневых коэффициентов для статистической количественно-качественной оценки устойчивости российской банковской системы,

определения уровня потенциальных угроз, выявления и ранжирования по степени важности проблем банковского сектора.

Наиболее существенные положения, выносимые на защиту и составляющие приращение научных знаний:

- установлено на основании проведенного анализа роли и значимости инноваций в обеспечении устойчивого развития банковского сектора, что инновации и нововведения в банковском секторе являются приоритетными факторами, которые могут обеспечить экономический рост, развитие, конкурентоспособность и устойчивость кредитных организаций и банковской системы. Также отмечено, что для обеспечения устойчивости банковской системы, наряду с инновациями технического и технологического характера, на современном этапе особую роль приобретают организационные инновации;

- предложена классификация существующих методик оценки устойчивости коммерческих банков и банковской системы, выявлены и обобщены ограничения их использования, основным из которых является то, что не рассматривается динамика показателей и не предусматривается расчет их прогнозных значений;

- проведен мониторинг и анализ динамики макроэкономических показателей российской банковской системы и ОАО «Сбербанк России», выбраны показатели и предложен методический подход для дальнейшего составления прогноза, основанный на экстраполяции с использованием линейной зависимости, рассчитываемой методом выравнивания путем дифференцирования полиномиальной зависимости, полученной при исследовании ежегодных фактических данных прогнозируемых показателей за период 2001-2014 гг.;

- разработана методика комплексной статистической оценки устойчивости банковской системы на базе предложенной системы многоуровневых коэффициентов КА, Ку, Кк, КР, У, XV, позволяющих не только проводить мониторинг состояния устойчивости кредитных организаций и российской банковской системы, но и уточнять уровень устойчивости и безопасности в банковском секторе, выявлять на раннем этапе повышение уровня потенциальных угроз, оценивать устойчивость банковской системы в динамике, выявлять наиболее важные проблемы развития банковского сектора, ранжировать проблемы банковской системы Российской Федерации по критерию их значимости в обеспечении устойчивости и безопасности банковского сектора, что позволяет выработать комплекс государственных мер по повышению устойчивости и конкурентоспособности банковской системы;

- разработана методика прогнозирования макроэкономических показателей банковской системы Российской Федерации и ОАО «Сбербанк России» и выполнен расчет их прогнозных значений, которые свидетельствуют о том, что российская банковская система продолжит положительную динамику развития, однако темпы прироста совокупных активов и собственного капитала банковской системы будут ниже необходимых для выхода экономики России на траекторию стабильного роста, сохранится тенденция опережающего роста активов по сравнению с капиталом, капитализация банковского сектора останется на достаточно низком уровне, расширение ресурсной базы продолжится в основном за счет роста средств клиентов;

- разработан методический подход обеспечения устойчивости банковской системы при использовании разработанной модели оценки устойчивости банковской системы и прогнозирования ее развития. Предложенная методика также адаптирована для определения устойчивости конкретной кредитной организации и может быть использована для статистического анализа и мониторинга развития кредитных организаций, для определения уровня потенциальных угроз и выявления наиболее важных проблем в их деятельности, для выявления перспективных направлений развития кредитных организаций, а также для сравнительного анализа устойчивости и надежности различных кредитных организаций.

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в разработке модели многоуровневой статистической оценки устойчивости банковской системы и прогнозирования показателей ее развития, которая позволяет количественно оценить фактическое состояние банковской системы в динамике и за определенный период и разработать предложения по ее совершенствованию.

Практическая значимость диссертационной работы заключается в том, что разработанная модель статистической оценки устойчивости банковской системы и прогнозирования ее развития может быть использована для расчета прогнозных значений показателей деятельности и устойчивости кредитных организаций и банковской системы, для своевременного выявления повышения уровня потенциальных угроз.

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы при создании государственных образовательных программ, методического обеспечения учебного процесса по учебным дисциплинам «Банковское дело»,

«Макроэкономика», «Социально-экономическое прогнозирование», «Антикризисное управление в банковской системе».

Достоверность научных результатов обеспечивается использованием фактических ежегодных значений макроэкономических показателей российской банковской системы и ОАО «Сбербанк России» за период 2001— 2014 гг., опубликованных в информационно-аналитических материалах Центрального банка и органов государственной статистики Российской Федерации; применением современных методов исследования -аналитического, логико-эвристического, статистического. Достоверность полученных прогнозных данных подтверждена рассчитанными статистическими характеристиками методики прогнозирования.

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. Основные положения и выводы диссертации представлены в рамках различных научно-практических конференций: I Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития денежно-кредитной и бюджетной сферы» (Йошкар-Ола, 2011); I Международной научно-практической конференции «Модернизационные процессы в экономике и экономическом образовании» (Ростов-на-Дону, 2012); XVIII Международной научно-практической конференции «Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд» и III Международной научно-практической конференции «Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития» (Новосибирск, 2013); II Международной заочной научно-практической конференции «Экономические и социальные науки: прошлое, настоящее и будущее» (Москва, 2013); IX Международной научно-практической конференции «Achievement of high school - 2013» (София, 2013); IX Международной научно-практической конференции «VSdecky Prumysl evropskeho kontinentu - 2013» (Прага, 2013); III Международной научно-практической конференции «Global Science and Innovation» (Чикаго, 2014).

Основные результаты диссертационного исследования внедрены в АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО).

Публикации. Основные положения и выводы диссертационного исследования отраженны в 13 работах общим объемом 5,62 п.л. (авт. 5,47 пл.), в том числе 4 статьи в ведущих научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации, общим объемом 1,73 п.л. (авт. 1,73 п.л.).

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов, заключения, списка использованной литературы,

двух приложений. Работа изложена на 177 страницах машинописного текста, содержит 18 таблиц и 17 рисунков, приложения содержат 13 рисунков. Список использованной литературы включает 185 источников, в том числе иностранную литературу.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, дана характеристика состояния и степени разработанности проблемы, указаны методологические основания диссертационной работы, определены ее объект и предмет, цель и задачи, раскрыта ее научная новизна, сформулированы основные положения, выносимые на защиту диссертации, а также теоретическая и практическая значимость исследования.

В первой главе «Роль и значимость инноваций в обеспечении устойчивости банковской системы» выявлены особенности инноваций в банковской системе, определена взаимосвязь устойчивости социально-экономической системы с устойчивостью банковской системы и обоснована необходимость внедрения инноваций в деятельность кредитных организаций, направленных на обеспечение устойчивости банков и безопасности банковской деятельности путем анализа своих показателей развития и устойчивости, а также выявления и предупреждения потенциальных угроз.

Во второй главе «Разработка модели оценки устойчивости и развития банковской системы» проведен мониторинг фактических показателей развития банковской системы Российской Федерации и крупнейшего системообразующего банка страны ОАО «Сбербанк России» и разработан методический подход их прогнозирования. Рассмотрены современные методики оценки устойчивости коммерческих банков и банковской системы, отмечены их ограничения и недостатки. Разработана методика оценки устойчивости российского банковского сектора на основе предложенной системы многоуровневых коэффициентов, которая позволяет не только уточнять и оценивать в динамике уровень безопасности и устойчивости банковской системы, уровень потенциальных угроз ее стабильности, но и выявлять на раннем этапе и ранжировать по степени важности проблемы российской банковской системы.

В третьей главе «Методика прогнозирования развития банковской системы и методические рекомендации обеспечения ее устойчивости» выполнен расчет прогнозных значений показателей развития банковской системы России и крупнейшего банка страны ОАО «Сбербанк России» на период 2015-2017 гг., которые свидетельствуют о продолжении положительной динамики развития. Разработанная методика комплексной статистической

оценки устойчивости банковской системы адаптирована для определения устойчивости конкретной кредитной организации и использована для статистического анализа и мониторинга развития ОАО «Сбербанк России», для определения уровня потенциальных угроз и выявления наиболее важных проблем в его деятельности. Также предложен методический подход обеспечения устойчивости банковской системы, даны методические рекомендации по применению системы многоуровневых коэффициентов оценки устойчивости кредитных организаций и российского банковского сектора различным субъектам с учетом особенностей и целей их управления.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Установлено на основании проведенного анализа роли и значимости инноваций в обеспечении устойчивого развития банковского сектора, что инновационные технологии и нововведения в банковском секторе являются основными факторами, которые могут обеспечить экономический рост, развитие, конкурентоспособность и устойчивость кредитных организаций. При этом нововведения должны внедряться во всех областях и на всех этапах деятельности банков. Это позволит обеспечить не только удовлетворение потребностей клиентов и расширение клиентской базы кредитных организаций, но и повысить эффективность функционирования организации, что в конечном счете приведет к повышению устойчивости и конкурентоспособности банковской системы в целом.

Выявлены некоторые особенности инноваций в банковской сфере: поскольку банковские услуги нельзя запатентовать, все внедренные инновации затем копируются конкурентами;

банковские инновации являются более взаимообусловленными, чем инновации в других секторах экономики, имеют цепной характер (одна инновация вызывает необходимость и возможность создания другой);

большинство банковских инноваций направлено на своевременное и более полное удовлетворение потребностей клиентов, расширение и укрепление клиентской базы, повышение качества банковских услуг и применение современных методов продаж банковских продуктов;

при этом замедляющим фактором при внедрении инноваций в банках являются ограничения Банка России.

По данным современных исследований, инновации в кредитных организациях осуществляются в большей части в тактическом плане,

ориентированы на решение текущих, операционных задач, а не на стратегическое планирование и прогнозирование развития, что может способствовать возникновению диспропорций как в отдельном банке, так и в банковской системе в целом. В связи с этим необходимо составлять прогнозы развития и устойчивости кредитных организаций и банковской системы.

2. Предложена классификация существующих методик оценки устойчивости коммерческих банков и банковской системы с учетом их методических возможностей по следующим уровням: I уровень - оценивается внутреннее состояние банка и/или определяется его рейтинг в банковской системе; II уровень - применяемые для анализа деятельности отдельного банка и для анализа банковской системы в целом; III уровень — оценивается текущее состояние банка и проводится оценка его прогнозируемого состояния.

В настоящее время в России наиболее распространенными типами методик оценки надежности банка являются:

методики, применяемые Центральным банком Российской Федерации: стресс-тестирование российского банковского сектора, которое предполагает оценку устойчивости его функционирования в условиях неблагоприятного воздействия; оценка надежности банка в соответствии с Указанием Банка России от 16.01.2004г. №1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов». Однако эта система оценки не рассматривает динамику показателей, не предполагает расчет прогнозных значений показателей, кроме того существует вероятность субъективного подхода к оценке кредитных организаций со стороны Банка России (Сорокина И.О., 2010; Майорова JI.B., 2011);

банковские рейтинги, применяемые рейтинговыми агентствами "Эксперт РА", "Интерфакс", "КоммерсантЪ", РБК и др., которые для оценки кредитных организаций используют информацию, отражаемую в балансах банков, применяют большое количество показателей (некоторые методики даже не выделяют основные показатели) для всех кредитных организаций, что делает трудоемким использование данных методик (Петров А.Е., 2008; Сорокина И.О., 2010).

На основе проведенного анализа существующих методик оценки устойчивости коммерческих банков и банковской системы выявлены и обобщены ограничения их использования: возможность как субъективного подхода к оценке, так и низкого уровня достоверности исходной банковской отчетности; применение большого количества показателей без выделения

основного показателя; не рассматривается динамика показателей и не предусматривается расчет их прогнозных значений; недостаточная чувствительность для идентификации негативных тенденций, выявления кризисных явлений на стадии формирования.

Следует отметить, что многие исследователи отмечают необходимость разработки теоретико-методологических подходов и эффективной методики оценки устойчивости и надежности кредитных организаций (Майорова Л.В., 2011; Сысоева Е.Ф., Кретова Н.А., 2011; Карп М.В., Шабанов К.Ю., 2012; Клаас Я.А., 2013).

К основным недостаткам зарубежных методик оценки финансовой устойчивости кредитных организаций можно отнести: возможность достоверно оценить текущее финансовое состояние банка, но не финансовую устойчивость; не уделяется должного внимания оценке финансовой устойчивости банковской системы как единого целого, поскольку упор делается на анализ отдельных кредитных организаций (Фотиади Н.В., 2009; Клаас Я.А., 2013).

Таким образом, существует потребность в разработке методики комплексной статистической оценки устойчивости банковской системы и прогнозирования ее развития.

3. Проведен мониторинг и анализ фактических значений макроэкономических показателей банковской системы Российской Федерации и ОАО «Сбербанк России» за период 2001-2014 гг. и динамика роста этих показателей аппроксимирована полиномиальной (в интервале 2001-2013 гг.) и линейной (в интервале 2007-2013 гг.) функциями. Для составления прогноза представлялось наиболее целесообразным использовать полиномиальную зависимость по сравнению с линейной зависимостью, поскольку полиномиальная функция: во-первых, построена с использованием большего массива эмпирических данных (с 2001 по 2013 гг.); во-вторых, имеет более высокое значение коэффициента достоверности аппроксимации R2; в-третьих, позволяет увеличить дальность прогноза до 2017 г.

Поэтому предложен методический подход анализа фактического изменения показателя банковской системы по годам п за определенный период (n0<n<nK) и его прогнозирования в следующей последовательности:

1. По фактическим данным построена аппроксимационная функция у(п) полиномиального типа и проведен ее анализ.

2. Определена первая производная у'(п), которая является линейной и позволяет оценить прирост функции у(п) пошагово по годам.

3. Проведен пошаговый расчет теоретических значений показателя по годам с учетом выражения

Уп=Уп-1+У'п-1 - при По<п<пк (1) для сравнения с фактическими значениями.

4. Прогнозные значения показателя банковской системы рассчитаны с учетом выражения

Уп=Уп-1+У'п-1= Уп-1+(а,х„.,+ао) - при п>пк. (2)

Так, на рисунке 1 приведены динамика роста совокупных активов банковской системы Российской Федерации, аппроксимационные функции полиномиального и линейного вида и значения коэффициентов Я2 достоверности аппроксимации.

70000 -i—

60000

Полиномиальный тренд у = 297,918х2 - 227,796х+1966,572 R2= 0,99173

n-'l n

2000 2002 2004 2006

• Фактические данные —■—Теоретические значения ----Линейный тренд

2008 Года

2010 2012 2014 2016 А Прирост теоретический -Полиномиальный тренд

Рисунок 1 - Динамика роста объема совокупных активов банковской системы Российской Федерации

Таким образом в диссертационном исследовании (по аналогии с рисунком 1) проанализирована динамика роста основных показателей банковской системы России (объем совокупных активов, отношение совокупных активов к ВВП, объем собственных средств, отношение собственного капитала к ВВП, объем депозитов физических лиц, средств юридических лиц на расчетных и текущих счетах) и ОАО «Сбербанк России» (объем совокупных активов, собственного капитала, депозитов физических лиц,

привлеченных средств юридических лиц), а для их прогноза выбран ранее указанный метод экстраполяции с использованием линейной зависимости, которая рассчитана методом выравнивания путем дифференцирования полиномиальной зависимости, полученной при анализе ежегодных фактических данных за период 2001-2014 гг.

4. Разработана методика комплексной статистической оценки устойчивости банковской системы на базе предложенной системы многоуровневых коэффициентов КА, Ку, Кк, КР, У, \У. Для комплексной статистической оценки состояния устойчивости российской банковской системы использованы фактические значения 20 показателей развития, устойчивости, безопасности банковской системы за период 2006-2014 гг., затем рассчитаны их нормированные (к пороговым) значения.

В системе многоуровневых коэффициентов устойчивости предлагается применять следующие коэффициенты:

— среднеарифметический коэффициент КА, у, который характеризует среднее значение нормированных значений всех показателей банковской системы П; и вычисляется согласно выражению

где 1 — порядковый номер показателя П в общей системе из ^ показателей, ¡=1,"Ыа,Ыа=20;

у - принятый номер года для показателя П в общей системе показателей за п лет, п=9, при этом за период 2006-2014 гг. условно принимаем у=6^14.

— усредненный коэффициент Ку, у, характеризующий динамику только тех показателей банковской системы П;, для которых П„ у < 2,0, рассчитывается согласно выражению

где ЫУ - количество учитываемых показателей П„ у.

— критический коэффициент Кк, у, характеризующий динамику только тех показателей банковской системы П„ для которых Пи у < 1,0, рассчитывается согласно выражению

(3)

1

при П^у < 2,0,

(4)

1

где 1ЧК - количество учитываемых показателей П„ у.

- регулирующий коэффициент КР, у, характеризующий динамику только тех показателей банковской системы П„ для которых П„ у < 1,2, рассчитывается согласно выражению

КР'У = 1ГЕП"У пРиП1'1'< (6)

р I

где ЫР - количество учитываемых показателей П„ у.

- коэффициент Уу, который характеризует уровень угроз (риска) экономической безопасности в банковском секторе и определяется согласно выражению

Уу = 1-Кк,у. (7)

В последующем для рассчитанных значений П„ у для фиксируемых годов под номерами у возможно определить их среднее значение за период п годов

IV

Щ = пРиу = 1'"п'

у=1

где п - количество учитываемых годов для оценки динамики показателей П;,у.

Динамика предложенных коэффициентов за период 2006-2014 гг., представленная на рисунке 2, свидетельствует, что минимальное значение коэффициента Ку (1,03) достигалось в начале 2009 г., то есть в период глобального кризиса, коэффициентов КР и Кк - в начале 2007 г. (0,77 и 0,75 соответственно) и 2010 г. (0,78 и 0,76 соответственно). При этом значения коэффициента КР практически приблизились к пороговому значению для этого коэффициента (0,731). Максимальные значения коэффициента У, характеризующего уровень потенциальных угроз в банковском секторе, наблюдались в начале 2007 г. (0,26) и в начале 2010 г. (0,24), то есть в периоды наступления мирового финансового кризиса и постепенного сворачивания антикризисных правительственных мер.

Иными словами, применение предложенных коэффициентов позволило идентифицировать формирование негативных тенденций в российском банковском секторе по результатам анализа его показателей за 2006 г. Однако, следует отметить, что в информационно-аналитических материалах Центрального банка Российской Федерации 2006 г. охарактеризован "как чрезвычайно успешный для нашего банковского сектора" («Вестник Банка России», №14(958)).

На начало 2014 г. значение коэффициента Ку (1,09), ниже, чем в 2006 г. (1,14), а значения коэффициентов КР (0,85) и Кк (0,79) - выше, чем в 2006 г. (0,80 и 0,77 соответственно). Общий уровень потенциальных угроз

устойчивости российской банковской системы в начале 2014 г. (У=0,16) существенно ниже, чем в докризисный период (У=0,23).

2006

2007

Ку

Кк

Кр

У

Ка

2008

2009 2010 Года

2011

2012

2013

2014

--- Пороговое значение Ку

--- Пороговое значение Кк

- • Пороговое значение Кр

--Пороговое значение У

Рисунок 2 - Динамика изменения коэффициентов устойчивости российской банковской системы (на начало года)

Для уточнения степени важности проблем банковского сектора (по уровню их влияния на снижение устойчивости банковского сектора) проведено ранжирование всех показателей в соответствии с их значениями ПЫ4 и на четыре группы (ранга), результаты ранжирования показателей представлены в таблице 1.

I ранг - показатели, для которых значения П„и и/или не превышают 0,7 (П„ 14 < 0,7; < 0,7), то есть характеризуют те области и направления развития банковской системы, которые находятся в "критической зоне" и должны в первую очередь обеспечиваться поддержкой регулирующих органов, поскольку отражают наиболее важные проблемы банковского сектора;

II ранг - показатели, для которых значения П;,14 и/или находятся в диапазоне от 0,7 до 0,95 (0,7<П„ 14< 0,95; 0,7<\^< 0,95), то есть характеризуют те области и направления развития банковской системы, которые находятся в "зоне опасности" и также должны обеспечиваться поддержкой, поскольку свидетельствуют о проблемах устойчивости развития банковского сектора;

III ранг - показатели, для которых значения ПЫ4 и/или XV; находятся в диапазоне от 0,95 до 1,2 (0,95 <П„ 14<1,2; 0,95 <\^<1,2), то есть характеризуют те области и направления развития банковской системы, которые должны быть

под контролем (находятся в "зоне контроля") Центрального банка России, поскольку значения этих показателей, с одной стороны, незначительно отличаются от пороговых значений, а с другой стороны, демонстрируют динамику снижения, поэтому могут перейти во Н-ой ранг (в "зону опасности");

IV ранг - показатели, для которых значения П;, ми/или \У; превышают 1,2 (П„ 14>1,2; \*/,>1,2), то есть характеризуют те области банковской системы, которые устойчиво функционируют. Данные показатели российской банковской системы имеют определенный "запас прочности", а направления, которые они характеризуют, успешно развиваются.

Таблица 1 - Ранжирование показателей российской банковской системы

по уровню отклонения их значений от пороговых значений

Ранг № (0 Показатель (П) Значение

Пи4 \¥1

I 14 Временная структура депозитов ЮЛ: до 1 года; свыше 1 года 0,648 0,602

15 0,756 0,697

II 1 Отношение совокупных активов к ВВП 0,860 0,688

2 Отношение собственного капитала к ВВП 0,883 0,768

5 Уровень концентрации совокупных активов 0,844 0,805

6 Уровень концентрации собственного капитала 0,863 0,831

13 Временная структура депозитов ФЛ: свыше 1 года 0,883 0,885

III 3 Доля собственного капитала в совокупных активах 1,025 1,105

4 Норматив достаточности капитала 1,125 1,334

7 Отношение динамики доли совокупных активов БС к уровню монетизации экономики 1,012 0,949

16 Рентабельность собственного капитала 1,013 1,147

17 Рентабельность совокупных активов 0,950 1,133

20 Доля вкладов ФЛ в пассивах ОАО «Сбербанк России» 1,073 0,967

IV 8 Доля иностранной банковской позиции в совокупном собственном капитале БС - 1,277

9 Доля кредитного портфеля в активах 1,569 1,211

10 Доля проблемных и безнадежных кредитов в кредитном портфеле 1,667 1,646

11 Доля межбанковских кредитов в пассивах 2,247 1,925

12 Временная структура депозитов ФЛ: до 1 года 1,538 1,531

18 Доля вкладов физических лиц в пассивах БС 1,693 1,869

19 Доля собственного капитала ОАО «Сбербанк России» в собственном капитале БС 1,244 1,543

Примечание: П, - нормированное значение ¡-го показателя П при 1<1<20, Г1,, и -нормированное значение показателя на начало 2014 г., - среднее значение нормированных значений показателя за период 2006-2014 гг. (на начало года), ЮЛ -юридические лица, ФЛ - физические лица, ЕС - банковская система.

Таким образом, предложенный подход к оценке устойчивости российской банковской системы позволяет диагностировать кризисные ситуации на раннем этапе и поэтому дает возможность регулирующему органу своевременно

принимать упреждающие меры по предотвращению финансового кризиса и для снижения уровня потенциальных угроз в банковском секторе.

5. Разработана методика прогнозирования макроэкономических показателей банковской системы Российской Федерации и ОАО «Сбербанк России» по данным проведенного анализа динамики их развития за период 2001-2014 гг. Значения параметров уравнения 2 для составления прогноза развития банковской системы и ОАО «Сбербанк России» представлены в таблице 2, а результаты прогнозирования - в таблице 3 и 4.

Таблица 2 — Значения параметров уравнения для прогнозирования

показателей российской банковской системы и ОАО «Сбербанк России»

Показатель Банковская система ОАО «Сбербанк России»

ао Э1 ао а\

Совокупные активы -227,796 595,835 -289,191 184,971

Совокупные активы/ВВП 3,605 0,117 - -

Собственный капитал 64,419 64,649 -66,165 28,141

Собственный капитал/ВВП 0,656 -0,011 - -

Депозиты ФЛ -310,335 202,754 -52,626 77,489

Средства ЮЛ 168,852 43,600 -12,384 36,822

Примечание: ФЛ - физические лица, ЮЛ - юридические лица.

Прогнозные значения совокупных активов и собственного капитала банковской системы, их доли в ВВП, объема депозитов населения и средств юридических лиц в банковской системе, а также прогнозные значения активов, собственного капитала, депозитов физических лиц и средств юридических лиц в ОАО «Сбербанк России» (таблица 3) рассчитаны напрямую с использованием разработанной методики прогнозирования. Далее полученные прогнозные значения этих показателей использованы для расчета прогнозных значений показателей устойчивости банковской системы, которые представлены в таблице 4.

Таблица 3 — Прогнозные значения показателей банковской системы

Российской Федерации и ОАО «Сбербанк России» на 01.01.2017 г.

Показатель Точечный прогноз Доверительный интервал

Нижняя граница Верхняя граница

1 2 3 4

Банковская система

Совокупные активы, млрд. руб. 83156,900 79439,592 86874,208

Совокупные активы/ВВП, % 100,593 93,471 107,716

Собственный капитал, млрд. руб. 10120,222 9490,218 10750,225

Собственный капитал/ВВП, % 11,792 8,243 15,341

Депозиты ФЛ, млрд. руб. 24769,416 24121,155 25417,678

Продолжение таблицы 3

1 2 3 4

Средства ЮЛ, млрд. руб. 8910,784 8450,101 9371,466

ОАО «Сбербанк России»

Совокупные активы, млрд. руб. 23148,646 21984,740 24312,553

Собственный капитал, млрд. руб. 3017,256 2772,757 3261,755

Депозиты ФЛ, млрд. руб. 10571,930 10298,920 10844,939

Средства ЮЛ, млрд. руб. 5260,259 4841,610 5678,908

Примечание: ФЛ - физические лица, ЮЛ - юридические лица.

Таблица 4 — Точечные прогнозные значения показателей устойчивости

банковской системы Российской Федерации (на начало года)

Показатель, % (пороговое значение) Прогнозные значения Нормированные прогнозные значения

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.

Отношение совокупных активов к ВВП (80-100) 95,12 100,52 0,95-1,19 1,01-1,26

Отношение собственного капитала к ВВП (10-15) 11,31 11,79 0,75-1,13 0,79-1,18

Доля собственного капитала в совокупных активах (12) 12,216 12,17 1,018 1,014

Доля вкладов ФЛ в пассивах БС (50) 29,57 29,79 1,69 1,68

Доля собственного капитала ОАО «Сбербанк России» в собственном капитале БС (35) 29,19 29,81 1,20 1,17

Доля совокупных активов ОАО «Сбербанк России» в совокупных активах БС 27,73 27,84 - -

Доля вкладов ФЛ в пассивах ОАО «Сбербанк России» (50) 45,83 45,67 1,091 1,095

Примечание: ФЛ - физические лица, ЮЛ - юридические лица, БС - банковская система.

На основании анализа текущего состояния и полученных прогнозных данных можно заключить, что:

в 2014-2016 гг. российская банковская система продолжит положительную динамику развития, однако темпы прироста совокупных активов и собственного капитала будут ниже необходимых для выхода экономики России на траекторию стабильного роста;

расширение ресурсной базы продолжится в основном за счет роста средств клиентов, уровень концентрации в банковском секторе останется очень высоким, а капитализация банковского сектора останется на достаточно низком уровне (значения таких макроэкономических показателей, как отношение совокупных активов и собственного капитала к ВВП, доля собственного капитала в совокупных активах банковского сектора приблизятся к пороговым значениям);

поэтому увеличение собственного капитала банковской системы, формирование оптимальной структуры и повышение стабильности ресурсной

базы, а также создание условий для повышения уровня конкуренции на рынке банковских услуг являются актуальными современными задачами.

6. Разработан методический подход обеспечения устойчивости банковской системы при использовании разработанной модели оценки устойчивости банковской системы и прогнозирования ее развития. Основой устойчивого развития российской банковской системы на современном этапе является инновационная деятельность. Однако при внедрении в практическую деятельность кредитных организаций и банковской системы различных нововведений могут возникать, с одной стороны, трудности, и ошибки в организации процесса внедрения, а, с другой стороны, негативные эффекты от внедрения нововведений. Поэтому необходимо, во-первых, разрабатывать методы и механизмы управления для каждого нововведения, во-вторых, проводить оценку и прогнозирование устойчивости кредитных организаций и банковской системы в целом на этапах внедрения нововведений.

Применение разработанной модели оценки устойчивости банковской системы и прогнозирования ее развития на этапах внедрения нововведений в деятельность банковской системы позволит своевременно выявить негативные последствия от их внедрения, разработать и реализовать комплекс мер по устранению этих негативных эффектов.

Разработанный методический подход определения устойчивости кредитных организаций использован для статистического анализа и мониторинга развития ОАО «Сбербанк России» (рисунок 3 и таблица 5).

Рисунок 3 - Динамика изменения коэффициентов устойчивости ОАО «Сбербанк России» (на начало года)

Таблица 5 - Ранжирование показателей ОАО «Сбербанк России» по уровню отклонения их значений от пороговых значений

Ранг № Показатель (П) Значение

(0 П(.14

1 16 Временная структура депозитов ЮЛ: свыше 1 года 0,44 0,422

11 14 Временная структура депозитов ФЛ: свыше 1 года 0,87 0,990

111 3 НЗ (Текущая ликвидность) 1,18 1,648

4 Н4 (Долгосрочная ликвидность) 1,17 1,432

15 Временная структура депозитов ЮЛ: до 1 года 1,11 3,712

19 Доля вкладов ФЛ в пассивах ОАО «Сбербанк России» 1,07 1,010

IV 1 Н1 (достаточность собственных средств (капитала)) 1,29 1,665

2 Н2 (мгновенная ликвидность) 3,57 4,248

5 Н6 (максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков) 1,45 1,492

6 Н7 (максимальный размер крупных кредитных рисков) 6,21 9,598

7 Н9.1 (максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим акционерам) 0 -

8 Н10.1 (совокупная величина риска по инсайдерам) 2,73 3,075

9 Н12 (использование собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других ЮЛ) 277,78 -

10 Доля кредитного портфеля в активах 1,49 1,537

11 Доля проблемных и безнадежных кредитов в кредитном портфеле 4,20 3,427

12 Доля межбанковских кредитов в пассивах 1,34 2,068

13 Временная структура депозитов ФЛ: до 1 года 1,48 2,062

17 Рентабельность собственного капитала 1,43 1,284

18 Рентабельность совокупных активов 1,33 1,390

Примечание: П, - нормированное значение ¡-го показателя П при 1<1<19, П^ м -нормированное значение показателя на начало 2014 г., V/, - среднее значение нормированных значений показателя за период 2009-2014 гг. (на начало года), ЮЛ -юридические лица, ФЛ - физические лица.

Полученные данные свидетельствуют о том, что крупнейшая кредитная организация страны ОАО «Сбербанк России» в период 2009-2014 гг. стабильно развивалась, уровень потенциальных угроз ее устойчивости снижался (У=0,430 и У=0,351 соответственно). При этом минимальный уровень потенциальных угроз достигался в начале 2012 г. (У=0,203). Наиболее важная проблема развития ОАО «Сбербанк России» на начало 2014 г. - низкая доля долгосрочных (сроком размещения от года и выше) депозитов юридических лиц и населения, при том, что доля вкладов населения в пассивах велика -около 50 %. Недостаток "длинных" денег в ресурсах ОАО «Сбербанк России» может потребовать мер государственной поддержки, особенно при возникновении негативной ситуации на мировом финансовом рынке и ограничении внешнего финансирования.

Следует отметить, что предложенная в разработанной методике система

показателей является открытой, поэтому в зависимости от целей исследования в нее могут включаться дополнительные показатели и/или исключаться некоторые предложенные показатели, при этом необходимо рассчитывать новые пороговые значения для коэффициентов Ку, Кк, КР, У в соответствии с разработанным подходом.

Разработанная в диссертационном исследовании модель оценки устойчивости банковской системы и прогнозирования ее развития в целом может применяться различными субъектами, в том числе такими, как Банк России, различные Министерства и ведомства, консалтинговые и рейтинговые агентства, иностранные инвесторы и коммерческие банки.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Инновационные технологии и нововведения в банковском секторе являются основными факторами, которые могут обеспечить экономический рост, развитие, конкурентоспособность и устойчивость кредитных организаций. При этом нововведения должны внедряться во всех областях и на всех этапах деятельности банков. Это позволит обеспечить не только удовлетворение потребностей клиентов и расширение клиентской базы кредитных организаций, но и повысить эффективность функционирования организации, что в конечном счете приведет к повышению устойчивости и конкурентоспособности банковской системы в целом.

2. Проанализированы имеющиеся методики оценки устойчивости коммерческих банков, выявлены ограничения их использования, основными из которых являются: не рассматривается динамика показателей, не предусматривается расчет прогнозных значений показателей, недостаточная чувствительность для диагностики кризисных явлений на стадии формирования. Существующие в настоящее время методики оценки устойчивости, исходя из их методических возможностей, можно классифицировать по следующим уровням: I уровень - оценивается внутреннее состояние банка и/или определяется его рейтинг в банковской системе; II -применяемые для анализа деятельности отдельного банка и для анализа банковской системы в целом; III - оценивается текущее состояние банка и проводится оценка его прогнозируемого состояния.

3. Проведен анализ динамики макроэкономических показателей российской банковской системы и показателей развития крупнейшей кредитной организации страны ОАО «Сбербанк России», выбраны показатели и предложен методический подход для дальнейшего составления прогноза.

Определены фактические значения показателей устойчивости и безопасности банковской деятельности за период 2006-2014 гг., рассчитаны нормированные (к пороговым) значения этих показателей. Установлено, что ряд показателей находятся за пределами допустимых пороговых значений безопасного и устойчивого функционирования банковской системы.

4. Разработана система многоуровневых коэффициентов КА, Ку, Кк, КР, У и V/, которая при учете нормированных значений показателей устойчивости российского банковского сектора и кредитных организаций позволяет уточнять и оценивать в динамике уровень безопасности и устойчивости банковской системы и отдельных кредитных организаций, уровень потенциальных угроз их стабильности, а также выявлять и ранжировать по степени важности проблемы российской банковской системы. Рассчитаны и обоснованы пороговые значения для предложенных оценочных коэффициентов.

Применение разработанной на базе предложенной системы коэффициентов методики позволит своевременно выработать и реализовать комплекс адекватных мер, направленных на снижение уровня угроз в финансово-кредитной сфере, на повышение стабильности, устойчивости, эффективности и конкурентоспособности российской банковской системы.

5. Разработана методика прогнозирования показателей российского банковского сектора и крупнейшей кредитной организации страны ОАО «Сбербанк России» (объема совокупных активов, собственных средств, депозитов физических лиц, средств юридических лиц), а также основных макроэкономических показателей (отношения совокупных активов и собственных средств российской банковской системы к ВВП). Полученные статистические данные свидетельствуют о том, что методика может быть признана точной, адекватной, не отягощенной систематическими ошибками, объективной, поэтому может быть применена для точечного и интервального прогнозирования этих показателей.

С использованием разработанной методики проведен расчет прогнозных данных на период до 2017 г., которые свидетельствуют о том, что российская банковская система продолжит положительную динамику развития, однако темпы прироста доли совокупных активов и собственного капитала банковской системы в ВВП (в среднем 5,36 и 3,62 % соответственно) будут ниже необходимых для выхода экономики России на траекторию стабильного роста, сохранится тенденция опережающего роста активов по сравнению с капиталом (в среднем 13,14 и 12,73 % соответственно), капитализация банковского сектора останется на достаточно низком уровне (в среднем 12,17 % от

совокупных активов, 11,79 % от ВВП), расширение ресурсной базы продолжится в основном за счет роста средств клиентов (объем депозитов физических лиц составит в среднем 29,79 % от совокупных активов).

Показано, что согласно рассчитанным прогнозным значениям, ОАО «Сбербанк России» может обеспечить до 30 % прироста совокупных активов всей банковской системы, до 35 % прироста собственных средств банковской системы, около 40 % от прироста объема вкладов населения по банковской системе в целом. Таким образом, уровень концентрации в банковском секторе останется очень высоким.

6. Разработаны методический подход обеспечения устойчивости банковской системы и предложения по его использованию в практике деятельности Банка России и кредитных организаций.

Для комплексной статистической оценки устойчивости российской банковской системы с использованием разработанной методики необходимо следовать определенной последовательности действий, включающей: выбор необходимых для достижения поставленной цели показателей развития банковской системы; определение временного интервала и периода наблюдения за этими показателями; определение фактических значений этих показателей за выбранный период; расчет нормированных значений показателей, расчет многоуровневых оценочных коэффициентов и их пороговых значений; анализ и интерпретация полученных данных, определение проблем и выработка управленческих решений.

В результате проведенного исследования в целом:

проведен мониторинг макроэкономических показателей банковской системы Российской Федерации и показателей развития ОАО «Сбербанк России» и разработан методический подход их прогнозирования;

разработана методика комплексной статистической оценки устойчивости банковской системы и кредитных организаций, проанализированы результаты, полученные для российской банковской системы и ОАО «Сбербанк России»;

разработана методика прогнозирования показателей банковской системы Российской Федерации и ОАО «Сбербанк России» и проанализированы результаты прогноза;

разработаны методический подход обеспечения устойчивости банковской системы и предложения по его использованию в практике деятельности Центрального банка и кредитных организаций,

что в совокупности следует рассматривать как разработанную модель оценки устойчивости банковской системы и прогнозирования ее развития.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации

1. Кондратенко, H.A. Некоторые тенденции развития банковской системы Российской Федерации / H.A. Кондратенко // Вестник университета (Государственный университет управления). — 2012. - № 6. — с. 41-44. — 0,28 п.л.

2. Кондратенко, H.A. Прогноз макроэкономических показателей банковской системы России / H.A. Кондратенко // Экономика и управление: научно-практический журнал. - 2012. - № 3 (107). - с. 70-74. - 0,34 п.л.

3. Кондратенко, H.A. Тенденции и среднесрочные перспективы российской банковской системы / H.A. Кондратенко // Банковское дело. — 2013. -№11 (239). - с. 26-30. - 0,50 п.л.

4. Кондратенко, H.A. Многоуровневая оценка состояния экономической безопасности в российском банковском секторе / H.A. Кондратенко // Банковское дело. - 2014. -№4.-с. 72-76.-0,61 п.л.

Публикации в научных журналах и сборниках

5. Кондратенко, H.A. Прогноз основных показателей развития банковской системы России на период до 2013 года / H.A. Кондратенко // Проблемы и перспективы развития денежно-кредитной и бюджетной сферы : материалы I Всероссийской научно-практической конференции. — Йошкар-Ола: Коллоквиум. - 2011. — с. 66-73.-0,37 п.л.

6. Кондратенко, H.A. Некоторые проблемы развития банковской системы Российской Федерации на современном этапе / H.A. Кондратенко // Модернизационные процессы в экономике и экономическом образовании: материалы I Международной научно-практической конференции. — Ростов-на-Дону: Научное сотрудничество. - 2012.-е. 49-54. - 0,25 пл.

7. Кондратенко, H.A. Анализ состояния банковской безопасности как фактор обеспечения экономической безопасности Российской Федерации / H.A. Кондратенко // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития : материалы III Международной научно-практической конференции. — Новосибирск: ООО агентство «СИБПРИНТ», Центр развития научного сотрудничества,- 2013.-е. 180-190.-0,38 пл.

8. Кондратенко, H.A. Анализ текущего состояния и среднесрочный прогноз некоторых показателей экономической безопасности банковской системы российской Федерации / H.A. Кондратенко // Экономические и

социальные науки: прошлое, настоящее и будущее : материалы II Международной заочной научно-практической конференции. - Москва: ОАО «ИТКОР». - 2013. - с. 59-68. - 0,62 пл.

9. Кондратенко, Н.А. Мониторинг состояния экономической безопасности: методические подходы и комплексная оценка / Н.А. Кондратенко // Vëdecky Prûmysl evropského kontinentu : Materiâly IX mezinârodni vëdecko -praktickâ konference. - Praha: «Education and Science» s.r.o. - 2013. - c. 31-40. -0,79 п.л.

10. Кондратенко, Н.А. Некоторые методические подходы к оценке уровня экономической безопасности в банковском секторе / Н.А. Кондратенко // Achievement of high school - 2013 : материали за 9-а международна научна практична конференция. Том 1. Икономики. - София: «Бял ГРАД-БГ» ООД. -2013.-с. 67-74.-0,54 п.л.

11. Кондратенко, Н.А. Некоторые проблемы банковской безопасности Российской Федерации / Н.А. Кондратенко // Экономика, социология, право. -2013. - №3. - с. 27-30. - 0,34 п.л.

12. Кондратенко, Н.А. Роль банковской системы в обеспечении экономической безопасности / Н.А. Кондратенко // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд : материалы XVIII Международной научно-практической конференции. - Новосибирск: ООО агентство «СИБПРИНТ», Центр развития научного сотрудничества. - 2013. - с. 142-146. - 0,32 п.л.

13. Kondratenko, N.A. Organizational innovation as the growth potential of the Russian banking system / N.A. Kondratenko, N.V. Kazantseva // Global Science and Innovation : materials of the III International Scientific Conférence. - Chicago, USA: Accent Graphics communications. - 2014. - c. 65-68. - 0,28 пл. (авт. 0,13 пл.).

Под. в печать 19.01.2015 Формат 60x90/16. Объем 1,0 п.л.

Бумага офисная. Печать цифровая.

Тираж ЮОэкз. Заказ № 9084

Копировальный центр ООО «ОПБ - Печать» 107078, Москва, Мясницкий проезд, д. 2/1, стр 1 Тел. (495) 777 - 33 -11, e-mail: ¡nfo@opb-print.ru www.opb-print.ru