Неустойчивость воспроизводства тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Неустойчивость воспроизводства"

На правах рукописи

00500ОО»1

ФИЛОНОВ ВИТАЛИИ СЕРГЕЕВИЧ

НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ВОСПРОИЗВОДСТВА: СПОСОБЫ И МЕХАНИЗМЫ ЕЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ

Специальность 08.00.05 - экономика и управление народным

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

- 8 ДЕК 2011

Воронеж-2011

005005371

Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I»

Научный руководитель:

доктор экономических наук, профессор |Яновский Леонид Петрович | кандидат экономических наук, доцент Горланов Сергей Анатольевич

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор кафедры прикладной математики и математических методов в экономике ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ Буховец Алексей Георгиевич

кандидат экономических наук, доцент, руководитель отдела мониторинга аграрной реформы и прогноза развития АПК ГНУ «Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса ЦентральноЧерноземного района РФ Россельхозака-демии»

Печеневский Владимир Федорович

Ведущая организация: ФГБОУ ВПО «Орловский государствен-

ный аграрный университет»

Защита диссертации состоится 23 декабря 2011 года в 14-00 часов на заседании диссертационного совета Д 220.010.02 при ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I» по адресу: 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, д.1, ауд. 138.

тагтг» С диссеРтацией можно ознакомиться в научной библиотеке ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I».

Автореферат разослан 22 ноября г. и размещен на сайте http:// http://vak.ed.gov.ru

Ученый секретарь диссертационного совета, Д.Э.Н., профессор В .Г. Широбоков

1. Общая характеристика работы

Актуальность исследования. Результатом неравномерного развития экономики являются различные формы нарушения пропорциональности хозяйственной деятельности, возникающие в динамике экономических процессов. Наиболее остро это проявляется в экономических кризисах. В последнее десятилетие требование долгосрочной пропорциональности между ресурсами и потребностями, гарантирующее устойчивость процесса воспроизводства, было нарушено в большинстве крупнейших экономик мира, в том числе и в России. В связи с этим экономический кризис 20082009 гг., а также угроза его второй волны требуют, чтобы исследователи и практики вновь обратили пристальное внимание на проблемы неустойчивости экономики в рамках разработки мероприятий по выводу мировой экономики из стадии депрессии.

Снижение объемов производства и реализации продукции сельского хозяйства, вызванное как кризисными явлениями, так и негативными изменениями погодных условий хозяйствования, приводит к недополучению прибыли, росту убытков и, как следствие, в условиях рыночного хозяйствования к нарастанию неустойчивости экономики аграрного сектора.

Практический опыт хозяйствования в условиях рискованного земледелия, накапливавшийся на протяжении нескольких тысячелетий, позволил человечеству выработать ряд нерыночных (производственных) методов борьбы с погодными рисками. В то же время развитие финансовых рынков и рынков страховых услуг, а также их конвергенция, наметившаяся с начала 90-х гг. прошлого века, привели к появлению рыночных (финансовых) инструментов, успешно используемых для борьбы с неустойчивостью воспроизводства. Их эффективность для сельхозтоваропроизводителей повышается при наличии долгосрочного прогноза о динамике основных погодных переменных и урожайности культур.

Современное состояние прогностической науки и уровень развития рыночных отношений в аграрном секторе России не дают возможности раскрыть потенциал целого ряда нерыночных и рыночных (например, погодные деривативы, фьючерсы, опционы) инструментов в связи с недостаточной разработанностью теоретических и практических вопросов их применения. Исследования в этом направлении позволят на новом уровне решать проблемы преодоления неустойчивого характера воспроизводства в сельском хозяйстве и повысить его эффективность в долгосрочной перспективе.

Потребность в совершенствовании концептуального и методического подхода к изучению неустойчивости как особой экономической категории, в разработке инструментария ее локализации предопределила актуальность темы и выбор направления диссертационного исследования.

Состояние изученности вопроса. В научной литературе неустойчивость в основном рассматривается лишь в качестве антипода устойчиво-

сти, исследования которой базируются на классических работах ученых, изучавших процесс воспроизводства совокупного общественного продукта в условиях неравномерного развития экономики, включающего в себя периоды замедления и ускорения экономического роста, кризисов и подъемов (Ф. Кенэ, К. Маркс, Дж. М. Кейнс, В.И. Ленин, Н.Д. Кондратьев, В.В. Леонтьев и другие).

Современная теория устойчивости достаточно хорошо развита в работах Ф.А. Баталина, И.П. Бойко, Л.М. Ван Валена, Н.К. Васильева, В.И. Векленко, Г.М. Гриценко, Жучкова, И.Б. Загайтова, О.Н. Зайцева, И.Г. Калькаева, А.К. Камаляна, A.M. Ляпунова, А.Л. Ле Шателье, В.Ф. Мерзля-кова, В.М. Обухова, Е.А. Пехутова, П.Д. Половинкина, А. Пуанкаре, А.Л. Пустуева, Ф.А. Степанова, И.М. Суркова, А.Ф. Фортунатова, И.Ф. Хицко-ва, Н.С. Четверикова, М.М. Юзбашева, А.Е. Ягунова, Л.П. Яновского, Б.С. Ястремского и других исследователей.

К сожалению, устойчивость как экономическая категория отражает в основном лишь позитивную сторону динамики процесса общественного воспроизводства. Недостаточно уделяется внимания другой, негативной его стороне, содержанием которой является система отношений по поводу инициации, формирования и развития диспропорциональности как проявления накапливающегося несоответствия между общественными потребностями и средствами их удовлетворения.

В настоящее время проблемы неустойчивости и ее преодоления разрабатываются в основном в рамках исследований в области прогнозирования погодных условий, страхования погодных рисков. Среди наиболее известных исследований по проблемам предвидения колебаний природных условий хозяйственной деятельности можно назвать работы М.Х. Байдала, В. Буха, Л. Вительса, Ю.И. Витинского, В. Гершель, С.Д. Грибоедова, A.C. Ермолова, И.Б. Загайтова, П.И. Колоскова, В.Г. Крафта, М.В. Ломоносова, Г.И. Марчука, И.К. Милявского, Г.Л. Мура, А.И. Наушкина, В.М. Пасова, Н.М. Пестерева, А.Г. Прудникова, В.Г. Раскина, М.И. Семенова, Е.К. Федорова, М.С. Эйгенсона, Л.П. Яновского и других авторов.

Широко развернуты исследования по вопросам создания инструментария локализации неустойчивости посредством страхования погодных рисков (Д.Р. Андерсон, Д. Бернулли, Б.А. Бэбкок, Н.В. Галушин, Б.Л. Гарднер, Дж.В. Глаубер, Б.К. Гудвин, Р.И. Джаст, К.Х. Коубл, М.Дж. Миранда, Б.Д. Райт, Дж.Р. Скиз, В.Х. Смит, В.В. Щербаков и другие), в том числе посредством погодных деривативов (Б. Барнетг, Е. Берг, П. Брокет, Д. Веденов, М. Вонг, Дж. Вудард, П. Гарсия, В. Зу, Дж. Консидин, М. Манфредо, О. Махул, О. Муссхофф, М. Нортон, М. Оденинг, Д. Осгуд, Н. Паулсон, Т. Ричарде, К. Терв, Ц. Харт, Б. Шмитц, Ц. Янг и другие).

Прикладные исследования в настоящее время продолжаются, но в основном без глубинного и системного изучения теоретических основ возникновения и преодоления неустойчивости, способных объяснить нега-

тивные аспекты динамики воспроизводства - от познания сущности неустойчивости как специфической категории воспроизводства до определения законов и индикаторов ее динамики.

Актуальность и недостаточная изученность проблемы формирования, развития и локализации неустойчивости воспроизводства, в том числе в агарном секторе, предопределили выбор объекта, предмета, а также цели и задач диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Цель данного исследования состоит в разработке концептуальных основ и практически значимых предложений по формированию способов и механизмов локализации неустойчивости воспроизводства в современных условиях развития сельского хозяйства.

Реализация цели исследования обусловила необходимость постановки и решения комплекса взаимосвязанных задач:

- раскрыть сущность категории «неустойчивость», выявить специфику ее формирования и проявления в аграрной сфере, закономерности развития, предложить индикаторы количественного изучения ее динамики;

- обобщить опыт развития инструментария локализации неустойчивости и разработать основные направления его совершенствования в аграрной сфере;

- на основе анализа современных методов разработки погодных де-ривативов за рубежом предложить методические подходы к их реализации в сельском хозяйстве России;

- исследовать потенциал технологии «ЗОНТ» в долгосрочном прогнозировании последствий неустойчивости хозяйственной деятельности для маломасштабных объектов;

- обосновать механизм компенсации воздействия погодных рисков как важнейшего направления локализации неустойчивости и разработать предложения по его совершенствованию в сельском хозяйстве России.

Поставленные задачи определили логическое содержание и структуру диссертационного исследования. Во введении обосновываются актуальность темы диссертации, степень ее разработанности, указываются цель и задачи исследования, раскрываются научная новизна работы, ее практическая значимость и степень апробации.

В первой главе - «Теоретические и методические основы неустойчивости воспроизводства в сельском хозяйстве» - изложены и обобщены основные подходы к определению сущности категории неустойчивости. Дано авторское определение, рассмотрены формы проявления, виды неустойчивости, закономерности развития. Сделан обзор и выполнено обобщение существующих подходов к локализации неустойчивости воспроизводства в сельском хозяйстве, выделены важнейшие направления ее преодоления. Предложен методический подход к выявлению неустойчивости, в рамках которого разработаны количественные индикаторы и показатели. Сформулированы направления по локализации негативных проявлений

неустойчивости воспроизводства в сельском хозяйстве.

Во второй главе - «Современные методы разработки погодных дери-вативов и оценка их экономической эффективности» - излагается содержание современных методов и формируется развернутая методика разработки погодных деривативов и оценки их эффективности для сельскохозяйственных предприятий. С привлечением статистического материала выполнена иллюстрация применения предложенной методики. Дана оценка экономической эффективности практического использования погодных деривативов.

В третьей главе - «Приоритетные направления локализации неустойчивости воспроизводства в сельском хозяйстве» - изложены результаты исследования возможностей технологии «ЗОНТ» в прогнозировании для маломасштабных объектов, каждый из которых представляет собой группу предприятий, расположенных в. зоне обслуживания отдельной метеостанции. Доказано, что прогнозы на основе технологии «ЗОНТ» с за-благовременностью до 270 дней имеют потенциал, количественно оцениваемый на уровне 80% оправдываемое™ расчетов. Представлены прикладные расчеты и определена высокая эффективность операций хеджирования погодных рисков в случае использования технологии «ЗОНТ».

В выводах и предложениях отражены основные теоретические методические и практические результаты исследования, имеющие важное значение для решения проблемы локализации неустойчивости воспроизводства в экономике аграрной сферы.

Объектом исследования является сельское хозяйство России и зарубежных стран.

Предметом исследования является система экономических отношений, возникающих в процессе локализации неустойчивости воспроизводства в сельском хозяйстве.

Теоретическая, методологическая и эмпирическая база исследования. При обосновании экономической сущности и перспективных способов локализации неустойчивости воспроизводства автор опирался на труды классиков экономической науки, положения и выводы, изложенные в научных работах отечественных и зарубежных ученых экономистов-аграрников, на методологические и правовые основы законодательных и нормативных актов РФ, постановления правительства, материалы научных конференций, статьи в периодических изданиях, монографические исследования в области теории воспроизводства и устойчивости хозяйственной деятельности.

Источниками информационной базы и обеспечения достоверности выводов и предложений послужили материалы органов Федеральной службы государственной статистики РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и США, Бюро экономического анализа США, Национальной

океанической и атмосферной администрации США, справочная литература, результаты наблюдений автора.

В процессе работы над диссертацией использованы различные методы исследований: абстрактно-логический, исторический, монографический, статистико-экономический, расчетно-конструктивный, системно-структурного анализа, экспертных оценок, экономико-математический и ДР-

Научные результаты, выносимые на защиту. В работе защищаются наиболее существенные научные результаты, полученные автором:

- дано авторское определение неустойчивости воспроизводства, под которой предлагается понимать долгосрочную диспропорциональность между ресурсами и потребностями, приводящую к нарушению оптимальных темпов роста экономики, а при ее несвоевременном устранении - к постепенному разрушению и деградации общественного богатства и его основной составляющей - производительных сил общества. Как экономическая категория неустойчивость представляет собой систему производственных отношений, складывающихся по поводу разрешения внутренних противоречий экономики и позволяющих восстановить соответствие между общественными потребностями и средствами их удовлетворения;

- выявлены основные формы и виды неустойчивости воспроизводства в сельском хозяйстве. К основным формам проявления неустойчивости относятся неравномерность развития отраслей и видов деятельности; диспаритет цен, неравномерность распределения доходов среди населения; инфляция и другие. В работе выделены три основных вида неустойчивости: эпизодическая, консервативная, катастрофическая;

- развит методологический подход к локализации неустойчивости воспроизводства в сельском хозяйстве, определены факторы, вызывающие неустойчивость, разработаны способы ее выявления;

- предложена методика формирования погодных деривативов и оценки их эффективности для товаропроизводителей, включающая выявление зависимости урожайности от погодных переменных (осадков, температур, гидротермического индекса и других), формирование на этой основе погодного индекса и определение сумм страховых премий и выплат. Эффективность дериватива подтверждает снижение вероятности потерь от недополучения урожая у предприятий, использующих данный инструмент локализации неустойчивости;

- раскрыто содержание технологии «ЗОНТ» и выявлен ее потенциал в прогнозировании для маломасштабных объектов с заблаговременностью 270 дней, который составляет 80% оправдываемости прогнозов, определена высокая эффективность операций с погодными деривативами в сельском хозяйстве, осуществляемых с использованием технологии «ЗОНТ»;

- предложена система риск-пулинговых и риск-трансфертных инструментов локализации неустойчивости в отечественном и зарубежном аг-

рарном секторе экономики и определены перспективные направления их совершенствования в сельском хозяйстве России.

Научная новизна исследования. Научная новизна исследования состоит в разработке концептуальных, методических положений и практических рекомендаций по локализации негативного влияния неустойчивости на экономику сельского хозяйства.

Основными результатами диссертационного исследования, содержащими элементы научной новизны, являются:

- раскрыто содержание категории неустойчивости воспроизводства, выявлены специфика, закономерности и формы ее проявления. Выделены основные виды неустойчивости, а именно: эпизодическая (характерна для фазы подъема в экономическом цикле), консервативная (свойственна фазам депрессии и оживления экономики), катастрофическая (возможна в фазе спада), а также их содержание, особенности, условия возникновения;

- разработан и предложен методический поход к выявлению неустойчивости процесса воспроизводства, количественные индикаторы неустойчивости развития сельского хозяйства России за 1922-2009 гг., с выделением периодов, характеризующихся устойчивым и неустойчивым воспроизводством в отрасли;

- обоснованы направления преодоления неустойчивости, основными из которых в условиях рыночной экономики являются: развитие прогнозирования, в том числе на основе технологии «ЗОНТ»; переход от зональных к адаптивным системам ведения хозяйства в аграрном секторе; совершенствование и развитие рыночных инструментов профилактики и локализации неустойчивости;

- систематизированы инструменты локализации неустойчивости, выделены группы нерыночных (профилактические, создание резервов, диверсификация ресурсов и производства, субсидии, государственные гарантии) и рыночных инструментов (диверсификация каналов реализации, риск-пулинг, риск-трансферт, установление коридора цен, интервенции и другие);

- разработана методика формирования погодных деривативов и оценки их эффективности для сельскохозяйственных производителей, которая позволяет выполнить внедрение и обеспечить развитие риск-трансфертных инструментов локализации неустойчивости в сельском хозяйстве Российской Федерации;

- предложены рекомендации по развитию системы страхования погодных рисков в сельском хозяйстве Российской Федерации, включающие необходимость повышения роли государства; создание механизма перестрахования сельскохозяйственных рисков; расширение перечня страховых продуктов, в том числе за счет использования погодных деривативов;

создание предпосылок и условий формирования рынка погодных дерива-тивов.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическое значение диссертации состоит: в раскрытии сущности и содержания категории экономической неустойчивости; в формировании методических подходов к ее выявлению, в разработке направлений локализации неустойчивости воспроизводства в сельском хозяйстве; в обобщении накопленного опыта по использованию инструментов локализации неустойчивости воспроизводства в сельском хозяйстве, в том числе погодных дерива-тивов.

Практическая значимость диссертационной работы состоит в разработке рекомендаций по локализации неустойчивости сельского хозяйства России на основе сочетания адаптивных систем ведения хозяйства, страхования погодных рисков и долгосрочных прогнозов на базе технологии «ЗОНТ», которые Moiyr быть использованы сельскохозяйственными товаропроизводителями, а также страховыми компаниями и банками для стабилизации и развития бизнеса в аграрной сфере.

Теоретико-методические разработки и практические рекомендации диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе на экономических факультетах ВУЗов при изучении дисциплин «Планирование и прогнозирование на предприятии АПК», «Страхование в сельском хозяйстве», «Управление рисками» и других, в системе повышения квалификации руководителей и специалистов предприятий АПК.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертационное исследование по своей актуальности, полученным научным результатам, их новизне, теоретической и практической значимости находится в рамках специальности: 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). Предметная область исследования соответствует п. 1.2.33 «Особенности воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, в том числе воспроизводства основных фондов, земельных и трудовых ресурсов, инвестиционной деятельности, финансирования и кредитования» и п. 1.2.39 «Обоснование прогнозов и перспектив развития агропромышленного комплекса и сельского хозяйства» паспорта специальностей ВАК.

Апробация. Теоретические, методические и практические результаты исследования докладывались автором на семинарах и научных сессиях в Воронежском государственном аграрном университете имени императора Петра I, а также в Техасском государственном университете, США (Texas А&М University, USA); на международной научно-практической конференции «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте» (Одесса, 2008 г.); на международной конференции «Ежегодная встреча членов Американской Ассоциации Аграрной Экономики (Annual American Agricultural Economics Meeting)» (Питсбург, США,

2011 г.); в финале всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди аспирантов аграрных вузов РФ (третье место, Москва, 2009 г.).

Диссертация выполнена на кафедре экономики АПК ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I» в соответствии с перспективным планом научно-исследовательских работ (номер государственной регистрации 01.200.1 003980).

По теме диссертации опубликовано 10 научных работ общим объемом 12,55 п.л., в том числе авторских 1,84 п.л. Из них две статьи опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендуемых ВАК.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 180 страницах компьютерного текста, содержит 35 таблиц, 16 рисунков, 65 приложений, список использованной литературы, включающий 118 наименований.

2. Основные научные положения и результаты, обоснованные в диссертации и выносимые на защиту

2.1. Определение экономической сущности категории неустойчивости воспроизводства

Анализ различных подходов к изучению категории устойчивости воспроизводства показал, что в экономической литературе неустойчивость в качестве отдельной категории не исследовалась и рассматривалась лишь в форме противопоставления отношениям устойчивости. По мнению автора, устойчивость и неустойчивость, несомненно, находятся в тесной взаимосвязи между собой, однако обозначают различные процессы и явления в экономике и в равной мере заслуживают внимания исследователей.

Под неустойчивостью следует понимать долгосрочно сохраняющуюся диспропорциональность между ресурсами и потребностями, приводящую к нарушению оптимальных темпов прироста общественного богатства, а при ее несвоевременном устранении - к постепенному разрушению и деградации общественного богатства и его основной составляющей - производительных сил общества.

Как экономическая категория неустойчивость обозначает систему производственных отношений, складывающихся по поводу разрешения внутренних противоречий экономической системы, которые, в конечном счете, позволяют восстановить соответствие общественных потребностей и средств их удовлетворения.

Неустойчивость и устойчивость не исключают друг друга, а находятся в сложном взаимодействии и реализуются в последовательности: устойчивое состояние —> неустойчивое состояние —> новое устойчивое состояние. Неустойчивость, развиваясь внутри системы, нарушает сложившийся устойчивый характер ее функционирования. В результате либо

достигается новый уровень устойчивости, либо происходит разрушение системы.

На рисунке 1 предложена графическая иллюстрация разграничения

— Потребности ~—Ресурсы

Рисунок 1 - Схема взаимосвязи устойчивости и неустойчивости в динамике соответствия ресурсов и потребностей

Неустойчивость возникает в случае, когда изменяющийся объем ресурсов превышает потребности на величину, большую, чем это необходимо для формирования резерва их оптимального размера, или не обеспечивает потребности общества и выходит за границу стимулирующего дефицита, побуждающего наращивать производство.

Специфика категории неустойчивости в условиях рынка заключается в том, что неустойчивой признается такая экономика, которая не обеспечивает капиталу регулярное получение прибыли.

Предложенный подход к пониманию сущности неустойчивости проявляет ее взаимосвязь с категорией устойчивости: устойчивое воспроизводство способно нести в себе элементы долговременной диспропорциональности как результат накопления противоречий внутри системы без формальных признаков проявления неустойчивости. Наоборот, внутри неустойчивого воспроизводства формируется новая пропорциональность, имеющая результатом восстановление устойчивости экономической системы.

2.2. Основные формы и виды неустойчивости воспроизводства в сельском хозяйстве

Механизм рыночных отношений способен маскировать зарождающуюся неустойчивость в динамике колеблющихся цен, скрывая физиче-

ское несоответствие ресурсов и потребностей общества. Это препятствует ее своевременному обнаружению и локализации.

В условиях рыночной экономики основными формами проявления неустойчивости воспроизводства, по мнению автора, являются неравномерность развития отраслей и видов деятельности, диспаритет цен, дифференциация доходов среди населения, инфляция, рост транзакционных издержек.

Постоянный мониторинг перечисленных проявлений неустойчивости позволяет своевременно разрабатывать и применять систему профилактических мер по ее локализации и преодолению.

В работе выделены три основных вида неустойчивости: эпизодическая, консервативная и катастрофическая, которые характерны для различных фаз экономических циклов.

Эпизодическая неустойчивость возникает в фазе подъема экономики при такой диспропорциональности между ресурсами и потребностями, которая проявляется в избыточных показателях роста одних отраслей и регионов при существенном отставании других, нарастании диспаритета цен и, как следствие, в ухудшении условий воспроизводства основных средств, трудовых и природных ресурсов, в результате чего происходит замедление и последующее падение темпов роста общественного богатства. Эпизодическая неустойчивость выполняет квазипозитивную (или квазистимули-рующую) функцию, предупреждая о накапливающихся в экономике противоречиях и наличии потенциала роста общественного производства, реализуемого в случае преодоления его диспропорций. Своевременная локализация такой неустойчивости способна обеспечить профилактику экономических кризисов.

Консервативная неустойчивость характерна для фаз депрессии и оживления экономики, заключается в долговременной консервации диспропорций общественного воспроизводства, сложившихся к началу фазы депрессии. Она способна удлинить эту фазу, препятствовать восстановительному росту и даже ввести экономику в новый кризис. Задержка с преодолением неустойчивости в условиях депрессии может стать причиной перерастания консервативной неустойчивости в катастрофическую.

Катастрофическая неустойчивость формируется в фазе спада экономического цикла и даже депрессии в случае образования такой глубокой диспропорциональности, которая оказывается способной привести не только к сокращению объемов производства, но и к разрушению производительных сил, вплоть до сокращения численности населения и утраты основных средств. Ситуация такого рода характерна для периодов вооруженных противостояний, гражданских конфликтов, периодов смены господствующего способа производства (трансформационные кризисы), для длительного специфического капиталистического кризиса с последующей долговременной фазой депрессии.

Предложенное представление о формах и видах неустойчивости, по мнению автора, может иметь существенное значение при разработке мероприятий и принятии управленческих решений, направленных на локализацию негативного воздействия неустойчивости в различных фазах циклически развивающейся экономики.

2.3. Методологический подход к локализаг/ии неустойчивости воспроизводства в сельском хозяйстве

Формирование неустойчивости воспроизводства в сельском хозяйстве определяется воздействием на экономику трех групп факторов - природных, социальных и экономических.

К природным факторам можно отнести засухи, наводнения, землетрясения, эпидемии, избыток или недостаток температур, приводящие к долговременному нарушению пропорциональности между ресурсами и потребностями. Объективный характер этих факторов вызывает необходимость адаптировать хозяйственную деятельность к природным условиям. В зависимости от условий, периода и уровня развития производительных сил и производственных отношений приоритет может быть отдан либо преобразованию природы, либо приспособлению к ней.

Среди социальных и экономических факторов автор выделяет внешние по отношению к экономической системе: войны, гражданские противостояния, революции. Из внутренних факторов, способных усиливать неустойчивость, особого внимания заслуживают экономические патологии (рента, непроизводительные издержки, недобросовестная конкуренция).

В работе предложены два основных подхода к выявлению неустойчивости в сельском хозяйстве: трендовый, основанный на ресурсных возможностях, определяемых долгосрочной траекторией развития экономики, и нормативный, предполагающий выявление нормы отдачи в условиях развивающейся оснащенности ресурсами.

Первый, трендовый подход предполагает, что долгосрочная тенденция динамики ВВП отражает ресурсные возможности аграрной экономики в каждом экономическом цикле. Если в течение отдельного цикла сумма отклонений фактических значений ВВП от теоретических (рассчитанных по уравнению долгосрочного тренда) отрицательна, период в развитии следует признать неустойчивым, способствовавшим разрушению общественного богатства и его основного элемента - производительных сил.

Воспроизводство в сельском хозяйстве СССР в периоды коллективизации, Великой Отечественной Войны и послевоенного развития вплоть до 1953-1954 гг. являлось неустойчивым (табл. 1). Индикатор неустойчивости иллюстрирует, что наибольший ее уровень сложился во время войны. Наоборот, высокая устойчивость отрасли отмечена в период, так называемого, «застоя». Переход России к рыночной экономике имел следствием формирование и развитие неустойчивости в сельском хозяйстве.

Таблица 1 - Расчет показателей устойчивости отрасли сельского хозяйства в РФ за период с 1922 по 2010 г.

Длина цикла Сумма отклонений от тренда за период Характеристика цикла

1922-1929 1,1945 Устойчив

1930-1940 -0,8522 Неустойчив

1941-1946 -2,6208 Неустойчив

1947-1953 -1,1688 Неустойчив

1954-1964 0,8694 Устойчив

1965-1982 4,5271 Устойчив

1983-1985 0,8458 Устойчив

1986-1991 1,6271 Устойчив

1992-1998 -1,2241 Неустойчив

1999-2008 -3,0358 Неустойчив

2009-2010 -0,1621 Неустойчив

Второй, нормативный подход к выявлению неустойчивости основывается на расчете нормативного объема производства ВВП в зависимости от размеров основного и оборотного капитала, определяемых по формуле:

1п(ООР^ = ао + а, * 1п(ОС0 + а2 х 1п(ВС]) + е„

где I - номер года по порядку в ряду динамики; вОР; - валовой внутренний продукт, млрд руб.; ОС) - размер основного капитала; ВС* - размер оборотного капитала; е; - ошибка уравнения.

Положительная сумма отклонений фактических значений ВВП от норматива свидетельствует об устойчивом развитии экономики за период, отрицательная - о неустойчивом.

В работе изложены выявленные автором закономерности развития неустойчивости воспроизводства в сельском хозяйстве и предложены основные направления ее локализации и преодоления:

- развитие материально-технической базы отрасли на основе улучшения обеспеченности техникой и совершенствования технологий производства, широкое использование возобновляемых и экологически безопасных источников энергии;

- дополнительные вложения в развитие человеческого капитала обеспечивают расширенное воспроизводство трудовых ресурсов и имеют целью локализацию неустойчивости этого процесса и, в конечном итоге, рост производительности общественного труда;

- стимулирование роста платежеспособного спроса для восстановления пропорциональности производства и потребления в экономике;

- снижение неопределенности в формировании пропорциональности воспроизводства в будущем на основе надежной прогностической информации об изменении условий воспроизводства в сельском хозяйстве;

- внедрение адаптивных систем ведения хозяйства и повышение их потенциала на основе долгосрочных прогнозов;

- развитие рыночных механизмов локализации неустойчивости, в частности, системы погодных деривативов, форвардных и фьючерсных сделок.

Автор отмечает, что каждое из перечисленных направлений локализации неустойчивости в сельском хозяйстве является менее затратным в случае его сочетания с научно обоснованным предвидением и прогнозом.

2.4. Методика разработки погодных деривативов и оценки их эффективности для товаропроизводителей

Изучение рынка погодных деривативов в качестве инструмента локализации неустойчивости в аграрном секторе и анализ существующих методик разработки погодных деривативов, их преимуществ и недостатков позволили автору предложить методику, адаптированную для условий Российской Федерации.

Алгоритм расчетов включает пять этапов.

1. Выявляется зависимость урожайности от погодных переменных, основными из которых являются понедельный размер осадков и температур, гидротермический индекс. Формируется квадратическое уравнение регрессии и рассчитываются значения погодных индексов.

2. Осуществляется моделирование копул - стохастических функций зависимости урожайности от погодного индекса.

3. Выбирается механизм и форма реализации погодных деривативов. На этом этапе осуществляется выбор предполагаемой формы дериватива, уточняется механизм его реализации.

4. Описываются способы определения страховых премий и выплат по деривативу, для чего автором предложены соответствующие формулы расчета.

5. Выполняются оценки эффективности дериватива для сельскохозяйственного товаропроизводителя и формируется заключение о целесообразности его использования для локализации неустойчивости в части снижения риска недополучения урожайности.

Предложенная методика разработки погодных деривативов в связи с развитостью этого инструмента локализации неустойчивости в США апробирована на примере 12 графств штата Техас за 1968-2009 гг., что позволило:

- определить схему выплат по деривативу;

- предложить формулу расчета величины премий, уплачиваемых сельхозтоваропроизводителями по контракту;

- ввести показатель эффективности снижения риска недополучения урожайности сельхозпроизводителями;

- определить на проверочной совокупности оптимальные формы ко-пульной функции, пригодные для моделирования в условиях России и характеризующие степень сопряженности рядов урожайности и погодных индексов для каждой культуры в административном районе;

- предложить показатель снижения риска за счет использования погодного дериватива.

Материалы расчетов показывают, что разработанная методика позволяет более чем на 50% понижать уровень погодного риска в сельском хозяйстве (табл. 2). Для обследованного региона максимальный уровень снижения риска составил 78%.

Таблица 2 - Уровень снижения риска недополучения урожайности при использовании предложенной методики разработки погодных деривативов

Регион Графство Культура Оптимальная копула Относительный уровень снижения риска, %

Пэнхендл Кастро Кукуруза Клейтона 78,3

Очилтри Пшеница Гамбела 71,3

Лаббок Хлопок Стьюдента 58,5

Регион к востоку от Пэнхендл Вильямсон Кукуруза Клейтона 58,0

Хаскелл Пшеница Фрэнка 45,0

Хаскелл Хлопок Клейтона 61,5

Восточный и центральный Техас Робертсон Кукуруза Фрэнка 56,7

Белл Пшеница Фрэнка 73,2

Робертсон Хлопок Фрэнка 56,9

Побережье Мексиканского залива Уортон Кукуруза Стьюдента 66,0

Би Пшеница Стьюдента 61,8

Уортон Хлопок Клейтона 67,3

В результате исследования установлено, что использование предложенной методики позволит локализовать негативные последствия колебаний погодных условий в сельском хозяйстве России и снизить неустойчивость воспроизводства в отрасли.

2.5. Выявленный потенциал технологии «ЗОНТ» в прогнозировании для маломасштабных объектов

Технология «ЗОНТ» базируется на статистическом анализе инерции в микроколебаниях солнечно-земных связей, позволяющей с заблаговре-менностью до 1 года определять стохастическую динамику урожаев, осадков и температур, В 2005-2011 гг. методами распознавания образов на базе дискриминантного анализа автором были выполнены прогнозы урожайности пшеницы в штатах Канзас, Техас, Оклахома, Арканзас, Колорадо, Н. Мексико, что подтвердило возможность использования этой технологии для соответствующих прогнозов. Диссертант доказал, что технология «ЗОНТ» обеспечивает оправдываемость прогнозов урожаев, осадков и температур, выполняемых с заблаговрмененностью до 270 дней, на уровне 85-87% для больших территорий. Например, по штатам Канзас и Техас в 2008 г. оправдываемость прогноза достигла 100% (табл. 3).

Таблица 3 - Оценка эффективности прогнозов урожайности в отдельных штатах США по технологии «ЗОНТ», 2008 г.

Штат Фактическая урожайность в 2007 г., бу/акр Прогноз урожайности на 2008 г. Фактическая урожайность в 2008 г., бу/акр Оценка прогноза

Качественный Количественный

Техас 37 Спад Спад до 29 30 Верно

Канзас 33 Рост Рост до 40 40 Верно

Суммарный коэффициент оправдываемое™ 100,0%

До последнего времени исследования потенциала технологии «ЗОНТ» выполнялись на уровне крупных регионов, так как данная технология предполагает разработку прогнозов в последовательности - от крупных территорий к более мелким объектам.

Автор исследовал возможности разработки прогнозов по технологии «ЗОНТ» для маломасштабных объектов с заблаговременностью 270 дней, для оценки ее полезности при использовании рыночного инструментария' локализации неустойчивости в сельском хозяйстве. В качестве объекта исследования выбраны группы предприятий, обслуживаемые отдельными метеостанциями. Прогнозы динамики температурных индексов были выполнены по 18 метеостанциям США для периода 2006-2009 гг. Это потребовало предварительной оценки наличия в статистических рядах температурных индексов долговременной памяти на основе показателей Харста. Расчеты показали, что значения показателя Харста для более чем 250 рядов данных изменяются в пределах от 0,235 до 0,993, принимая в 12% случаев значения, очень близкие к 0,5. Анализ распределения значений пока-

зателя Харста выявил его смещенность вправо в сторону более высоких значений, что подтвердило наличие в анализируемых рядах долговременной памяти.

В ходе ретро испытаний в 2006-2007 гг. и натурных испытаний в 2008-2009 гг. удалось сделать 430 прогнозов значений месячных температурных индексов для обследованных метеостанций, из которых 319 (80%) оказались успешными. Для оценки их эффективности методами имитационного моделирования выполнены расчеты возможной прибыли от сделок с погодными деривативами. Определена рентабельность таких сделок в размере 56% (табл. 4).

Таблица 4 - Финансовый результат и рентабельность фьючерсных позиций по температурным контрактам по 18 метеостанциям

Показатели 2006-2009 гг.

Прибыль, тыс. дол. 151,8

Затраты, тыс. дол. 271,6

Коэффициент рентабельности вложений, % 55,9

Результаты расчетов свидетельствуют о том, что практическое использование данных прогнозов может быть эффективным. Испытания технологии «ЗОНТ» в разработке погодных деривативов с большой заблаго-временностью открывают возможность выполнения прогнозов метеорежима на уровне небольших групп сельскохозяйственных предприятий, что позволит повысить уровень управления производством от потенциала зональных до гибких систем ведения хозяйства и локализовать неустойчивость воспроизводства, связанную с колебанием погодных условий.

2.6. Оценка системы риск-пулинговых и риск-трансфертных инструментов локализации неустойчивости в отечественном и зарубежном сельском хозяйстве

В работе систематизированы нерыночные (профилактические меры, создание резервов, диверсификация ресурсов и производства, субсидии, государственные гарантии) и рыночные (диверсификация каналов реализации, риск-пулинг и риск-трансферт, установление коридора цен, интервенции и другие) инструменты локализации неустойчивости в сельском хозяйстве.

Автором выявлено, что все рыночные инструменты выполняют две основные функции: управление ценовыми рисками (на основе форвардных операций, а также с помощью фьючерсов и опционов), управление объемным риском (путем заключения договоров страхования и использования погодных деривативов).

Проведенный анализ показал, что страхование в России используется фрагментарно и крайне неэффективно. По итогам 2010 г. охват посевных площадей страхованием составил 11%. Для сравнения в США и в странах ЕС по итогам 2009 г. агрострахованием было охвачено 83 и 42% от посевной площади соответственно (табл. 5).

Таблица 5 - Сравнительная характеристика основных показателей сельскохозяйственного страхования с поддержкой государства в РФ, США и ЕС, по данным 2010 г.

Наименование показателя Страны

РФ США Страны ЕС

Застраховано посевных площадей, в % от общей посевной площади 10,90 84,90 42,20

Количество страховых продуктов 3 11 „

Сумма страховой стоимости, в % к стоимости произведенной с.-х. продукции 5,00 27,31

Сумма страховых премий, в % к стоимости произведенной с.-х. продукции 0,36 2,99 1,00

Сумма страховых выплат, в % к стоимости произведенной с.-х. продукции 0,22 2,64 0,69

Сумма субсидий, в % к стоимости произведенной с.-х. продукции 0,17 1,73 0,37

Уровень убыточности за 2004-2010 гг., % 61 70 69

О неэффективности сельскохозяйственного страхования в РФ свидетельствует уровень его убыточности, составивший в 2010 г. 70% в условиях очевидных потерь от засухи.

В работе показано, что хотя опыт зарубежных стран по организации системы агрострахования заслуживает внимательного исследования, однако его перенесение на условия отечественного сельского хозяйства требует определенной адаптации. По мере развития системы страхования в России необходимо более обоснованно, чем это имеет место в американской системе страхования, подходить к выбору ориентиров, определяющих масштаб и глубину страхового случая. Кроме того, следует считаться с тем, что американская система агрострахования связана со значительными транзакционными издержками и для России будет высоко затратной.

В целях минимизации бюджетных затрат на поддержку агрострахо-вания в последнее десятилетие в США развивается система страхования погодных рисков на основе погодных деривативов. Этот опыт, по мнению автора, особенно актуален для России.

В работе излагается сущность и значение погодных деривативов. Рассматриваются позитивные возможности и факторы, сдерживающие их широкое использование в системе страхования объемных рисков в сельском хозяйстве, дается характеристика динамики рынка погодных деривативов в США (к 2008 г. емкость рынка достигла 32 млрд дол., при объеме торгов в 776 тыс. контрактов).

Обобщение зарубежного и отечественного опыта развития риск-пулинговых (страхование) и риск-трансфертных (хеджирование рисков посредством финансовых контрактов) инструментов локализации неустойчивости в сельском хозяйстве позволило автору предложить основные направления их совершенствования в Российской Федерации:

- повышение роли государства в системе страхования рисков для роста актуарной эффективности сделок и снижения бремени страховых премий для сельскохозяйственных предприятий;

- создание механизма перестрахования сельскохозяйственных рисков;

- расширение перечня страховых продуктов с учетом специфики природно-экономических условий хозяйственной деятельности;

- внедрение и развитие системы погодных деривативов как нового для России инструмента локализации неустойчивости сельскохозяйственного производства;

- организация рынка погодных деривативов и в этой связи использование методики их разработки, предложенной в настоящем исследовании;

- использование при разработке программ развития АПК прогнозов урожаев и погодных переменных с заблаговременностыо 9-10 месяцев на основе отечественной технологии «ЗОНТ», позволяющих развивать адаптивное управление хозяйственной деятельностью.

В работе отмечается, что реализация предложенных направлений будет способствовать более эффективной локализации неустойчивости воспроизводства в аграрной сфере России.

Работы, в которых опубликованы основные результаты диссертации

Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях,

рекомендуемых ВАК для публикации основных результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

1. Яновский Л.П. Эффективность долгосрочных прогнозов на рынке погодных деривативов / Л.П. Яновский, B.C. Филонов // Финансовая аналитика: Проблемы и решения. - М.: Финансы и Кредит, 2010. - № 6. - С 43-54 (всего 0,65 п.л., в том числе автора - 0,5 пл.).

2. Загайтов И.Б. Технология «ЗОНТ» - средство совершенствования управления экономикой / И.Б. Загайтов, B.C. Филонов // АПК: Экономика, управление. - М.: 2011. - № 3. - С. 32-39 (всего 0,5 пл., в том числе автора -0,25 пл.).

Публикации в сборниках и других научных изданиях

3. Филонов B.C. Исследование потенциала технологии «ЗОНТ» в прогнозе динамики урожаев зерновых культур с заблаговременностью до двух лет / B.C. Филонов // Математические и инструментальные методы экономики: сб. науч. тр. - Воронеж, 2004. - Вып. 2. - С. 112-115 (0,2 пл.).

4. Загайтов И.Б. Исследование закономерностей динамики урожаев, осадков и температур в северном полушарии / И.Б. Загайтов, Л.П. Яновский, B.C. Филонов и др. - Воронеж: ФГОУ ВПО ВГАУ, 2005. - 98 с. (всего 6,1 пл., в том числе автора-0,32 пл.).

5. Филонов B.C. Свидетельство об официальной регистрации базы данных № 2005620207, обеспечивающей прогноз колебаний помесячных оедков в США с заблаговременностью 10 месяцев / B.C. Филонов, М.Н. Деревенских, A.B. Козлобаев//Москва, 08.08.2005.

6. Филонов B.C. Свидетельство об официальной регистрации базы данных № 2005620208, обеспечивающей прогноз колебаний помесячных температур в США с заблаговременностью 10 месяцев / B.C. Филонов, М.Н. Деревенских, A.B. Козлобаев // Москва, 08.08.2005.

7. Пиляев С.Н, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ / С.Н. Пиляев, И.Б. Загайтов, Л.П. Яновский, B.C. Филонов//Москва, 19.07.2010.

8. Загайтов И.Б. Прогноз межгодовых колебаний помесячных осадков и температур на май-декабрь 2007 г. / И.Б. Загайтов, Л.П. Яновский, B.C. Филонов и др. - Воронеж: ФГОУ ВПО ВГАУ, 2007. - 36 с. (всего 2,2 пл., в том числе автора - 0,17 пл.).

9. Загайтов И.Б. Экспресс-прогнозы урожаев, осадков и температур на март-декабрь 2008 г., разработанные студентами экономического факультета Воронежского государственного аграрного университета им. К.Д. Глинки / И.Б. Загайтов, Л.П. Яновский, B.C. Филонов и др. - Воронеж:

ФГОУ ВПО ВГАУ, 2008. - 44 с. (всего 2,7 пл., в том числе автора -0,2 п.л.).

10. Filonov V.S. The long-term forecasting of the weather derivative market is possible / V.S. Filonov // Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2008». Том 5. Экономика. - Одесса: Черноморье, 2008. - С. 35-38 (0,2 пл.).

Подписано в печать 21.11.20! 1 г. Формат 60x80'/,ь Бумага кн.-журн.

П.л. 1,0. Гарнитура Тайме. Тираж 100 экз. Заказ 5494 Типография ФГОУ ВПО ВГАУ 394087, Воронеж, ул. Мичурина, 1.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Филонов, Виталий Сергеевич

ВВЕДЕНИЕ.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.

1.1. Устойчивость и неустойчивость воспроизводства в системе экономических отношений.

1.2. Методические вопросы локализации неустойчивости в сельском хозяйстве.

1.3. Рыночные инструменты локализации неустойчивости в сельском хозяйстве.

2. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ ПОГОДНЫХ ДЕРИВАТИВОВ И ОЦЕНКА ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ.

2.1. Погодные деривативы как способ локализации неустойчивости воспроизводства в сельском хозяйстве и методы их разработки.

2.2. Методика разработки погодных деривативов и эффективность их использования.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ НЕУСТОЙЧИВОСТИ В СЕЛЬСКОХОМ ХОЗЯЙСТВЕ

3.1. Прогнозирование стохастических колебаний природных условий сельскохозяйственного производства на основе технологии «ЗОНТ».

3.2. Управление погодными рисками посредством инструментария рынка погодных деривативов.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Неустойчивость воспроизводства"

Актуальность темы исследования. Результатом неравномерного развития экономики являются различные формы нарушения пропорциональности хозяйственной деятельности, возникающие в динамике экономических процессов. Наиболее остро это проявляется в экономических кризисах. В последнее десятилетие требование долгосрочной пропорциональности между ресурсами и потребностями, гарантирующее устойчивость процесса воспроизводства, было нарушено в большинстве крупнейших экономик мира, в том числе и в России. В связи с этим экономический кризис 2008-09 гг., а также угроза его второй волны требуют, чтобы исследователи и практики вновь обратили пристальное внимание на вопросы неустойчивости экономики в рамках разработки мероприятий по выводу мировой экономики из стадии депрессии.

Снижение объемов производства и реализации продукции сельского хозяйства, вызванное как кризисными явлениями, так и негативными изменениями погодных условий хозяйствования, приводит к недополучению прибыли, убыткам, что в условиях рыночного хозяйствования - прямой путь к нарастанию неустойчивости экономики аграрного сектора.

Практический опыт хозяйствования в условиях рискованного земледелия, накапливавшийся на протяжении нескольких тысячелетий, позволил человечеству выработать ряд нерыночных (производственных) методов борьбы с погодными рисками. В то же время, развитие финансовых рынков и рынков страховых услуг, а также их конвергенция, наметившаяся с начала 90-х гг. прошлого века, привели к появлению рыночных (финансовых) инструментов, успешно используемых для борьбы с неустойчивостью воспроизводства. Их эффективность для сельхозтоваропроизводителей повышается при наличии долгосрочного прогноза о динамике основных погодных переменных и урожайности культур.

Современное состояние и уровень развития рыночных отношений в аграрном секторе России не дает возможности раскрыть потенциал целого ряда рыночных инструментов (например, погодные деривативы, фьючерсы, опционы) в связи с недостаточной разработанностью теоретических и практических вопросов их применения. Исследования в этом направлении позволят на новом уровне решать проблемы преодоления неустойчивого характера воспроизводства в различные периоды развития сельского хозяйства и повысить его эффективность в долгосрочной перспективе.

Потребность в совершенствовании концептуального и методического подхода к изучению неустойчивости как особой экономической категории, в разработке инструментария ее локализации предопределила актуальность темы и выбор направления диссертационного исследования.

Состояние изученности вопроса. В научной литературе неустойчивость в основном рассматривается лишь в качестве антипода устойчивости, исследования которой базируются на классических работах ученых, изучавших процесс воспроизводства совокупного общественного продукта в условиях неравномерного развития экономики, включающего в себя периоды замедления и ускорения экономического роста, кризисов и подъемов (Ф. Кенэ, К. Маркс, Дж. М. Кейнс, В.И. Ленин, Н.Д. Кондратьев, В.В. Леонтьев и другие).

Современная теория устойчивости достаточно хорошо развита в работах Ф.А. Баталина, И.П. Бойко, Л.М. Ван Валена, Н.К. Васильева, В.И. Век-ленко, Г.М. Гриценко, Жучкова, И.Б. Загайтова, О.Н. Зайцева, И.Г. Калькае-ва, А.К. Камаляна, A.M. Ляпунова, А.Л. Ле Шателье, В.Ф. Мерзлякова, В.М. Обухова, Е.А. Пехутова, П.Д. Половинкина, А. Пуанкаре, А.Л. Пустуева, Ф.А. Степанова, И.М. Суркова, А.Ф. Фортунатова, И.Ф. Хицкова, Н.С. Четверикова, М.М. Юзбашева, А.Е. Ягунова, Л.П. Яновского, Б.С. Ястремского и других исследователей.

К сожалению, устойчивость как экономическая категория отражает в основном лишь позитивную сторону динамики процесса общественного воспроизводства. Недостаточным остается внимание к другой, негативной его стороне, содержанием которой является система отношений по поводу инициации, формирования и развития диспропорциональности как проявления накапливающегося несоответствия между общественными потребностями и средствами их удовлетворения.

В настоящее время проблемы неустойчивости и ее преодоления разрабатываются в основном в рамках исследований в области прогнозирования погодных условий, страхования погодных рисков. Среди наиболее известных исследований по проблемам предвидения колебаний природных условий хозяйственной деятельности можно назвать работы М.Х. Байдала, В. Буха, JI. Вительса, Ю.И. Витинского, В. Гершель, С.Д. Грибоедова, A.C. Ермолова, И.Б. Загайтова, П.И. Колоскова, В.Г. Крафта, М.В. Ломоносова, Г.И. Марчу-ка, И.К. Милявского, Г.Л. Мура, А.И. Наушкина, В.М. Пасова, Н.М. Пестере-ва, А.Г. Прудникова, В.Г.Раскина, М.И.Семенова, Е.К. Федорова, М.С. Эй-генсона, Л.П. Яновского и других авторов.

Широко развернуты исследования по вопросам создания инструментария локализации неустойчивости посредством страхования погодных рисков (Д.Р. Андерсон, Д. Бернулли, Б.А. Бэбкок, Н.В. Галушин, Б.Л. Гарднер, Дж.В. Глаубер, Б.К. Гудвин, Р.И. Джаст, К.Х. Коубл, М.Дж. Миранда, Б.Д. Райт, Дж.Р. Скиз, В.Х. Смит, В.В. Щербаков и другие) в том числе посредством погодных деривативов (Б. Барнетт, Е. Берг, П. Брокет, Д. Веденов, М. Вонг, Дж. Вудард, П. Гарсия, В. Зу, Дж. Консидин, М. Манфредо, О. Махул, О. Муссхофф, М. Нортон, М. Оденинг, Д. Осгуд, Н. Паулсон, Т. Ричарде, К. Терв, Ц. Харт, Б. Шмитц, Ц. Янг и другие).

В настоящее время продолжаются прикладные исследования без глубинного и системного изучения теоретических основ возникновения и преодоления неустойчивости, способных объяснить негативные аспекты динамики воспроизводства - от познания сущности неустойчивости как специфической категории воспроизводства до определения законов и индикаторов ее динамики.

Актуальность и недостаточная изученность проблемы формирования, развития и локализации неустойчивости воспроизводства, в том числе в агарном секторе, предопределили выбор объекта, предмета, а также цели и задач диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Цель данного исследования состоит в разработке концептуальных основ и практически значимых предложений по формированию способов и механизмов локализации неустойчивости воспроизводства в современных условиях развития сельского хозяйства.

Реализация цели исследования обусловила необходимость постановки и решения комплекса взаимосвязанных задач:

- раскрыть сущность категории «неустойчивость», выявить специфику ее формирования и проявления в аграрной сфере, закономерности развития, предложить индикаторы количественного изучения ее динамики;

- обобщить опыт развития инструментария локализации неустойчивости и разработать основные направления его совершенствования в аграрной сфере;

- на основе анализа современных методов разработки погодных дери-вативов за рубежом предложить методические подходы к их реализации в сельском хозяйстве России;

- исследовать потенциал технологии «ЗОНТ» в долгосрочном прогнозировании последствий неустойчивости хозяйственной деятельности для маломасштабных объектов;

- обосновать механизм компенсации воздействия погодных рисков как важнейшего направления локализации неустойчивости и разработать предложения по его совершенствованию в сельском хозяйстве России.

Предметом исследования является система экономических отношений, возникающих в процессе инициации, развития и локализации неустойчивости воспроизводства в сельском хозяйстве.

Объектом исследования является сельское хозяйство России и зарубежных стран.

Теоретической и методологической основой исследования послужили современные достижения экономической науки, содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных ученых по проблемам устойчивости процесса общественного воспроизводства, инструментария профилактики его неустойчивости, в частности, в области теории воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, прогнозирования развития сельского хозяйства, управления рисками, сельскохозяйственного страхования, эконометрического и имитационного моделирования, развития рынка ценных бумаг, использования адаптивных систем ведения сельского хозяйства.

Проведенные исследования базировались на системном подходе к изучаемой проблеме и процессам воспроизводства с нею связанным. В работе использованы диалектический, абстрактно-логический, монографический, экономико-математический, экономико-статистический, экспериментальный и другие методы экономических исследований.

Эмпирическую базу исследования составили:

- данные по долговременной динамике ВВП и сельскохозяйственного производства в Российской Федерации (1913-2009 гг.) и США (1792-2009 гг.);

- данные по урожайности зерновых культур в регионах Российской Федерации (1968-2009 гг.), озимой пшеницы, кукурузы, хлопка в 12 графствах штата Техас, США (1968-2009 гг.);

- данные по ежедневным значениям средней температуры и выпавшим осадкам в 12 графствах штата Техас, а также среднедневным значениям температуры в 170 городах США в 1968-2009 гг.;

- статистика ежедневных цен на погодные деривативы Чикагской Товарной Биржей за 2006-2009 гг.

Научные результаты, выносимые на защиту. В работе защищаются наиболее существенные научные результаты, полученные автором:

- дано авторское определение неустойчивости воспроизводства, под которой предлагается понимать долгосрочную диспропорциональность между ресурсами и потребностями, приводящую к нарушению оптимальных темпов роста экономики, а при ее несвоевременном устранении - к постепенному разрушению и деградации общественного богатства и его основной составляющей - производительных сил общества. Как экономическая категория неустойчивость представляет собой систему производственных отношений, складывающихся по поводу разрешения внутренних противоречий экономики и позволяющих восстановить соответствие между общественными потребностями и средствами их удовлетворения;

- выявлены основные формы и виды неустойчивости воспроизводства в сельском хозяйстве. К основным формам проявления неустойчивости относятся неравномерность развития отраслей и видов деятельности; диспаритет цен, неравномерность распределения доходов среди населения; инфляция и другие. В работе выделены три основных вида неустойчивости: эпизодическая, консервативная, катастрофическая;

- развит методологический подход к локализации неустойчивости воспроизводства в сельском хозяйстве, определены факторы, вызывающие неустойчивость, разработаны способы ее выявления;

- предложена методика формирования погодных деривативов и оценки их эффективности для товаропроизводителей, включающая выявление зависимости урожайности от погодных переменных (осадков, температур, гидротермического индекса и других), формирование на этой основе погодного индекса и определение сумм страховых премий и выплат. Эффективность дериватива подтверждает снижение вероятности потерь от недополучения урожая у предприятий, использующих данный инструмент локализации неустойчивости;

- раскрыто содержание технологии «ЗОНТ» и выявлен ее потенциал в прогнозировании для маломасштабных объектов с заблаговременностью 270 дней, который составляет 80% оправдываемости прогнозов, определена высокая эффективность операций с погодными деривативами в сельском хозяйстве, осуществляемых с использованием «ЗОНТ»;

- предложена система риск-пулинговых и риск-трансфертных инструментов локализации неустойчивости в отечественном и зарубежном аграрном секторе экономики и определены перспективные направления их совершенствования в сельском хозяйстве России.

Научная новизна исследования Научная новизна исследования состоит в разработке концептуальных, методических положений и практических рекомендаций по локализации негативного влияния неустойчивости на экономику сельского хозяйства.

Основными результатами диссертационного исследования, содержащими элементы научной новизны, являются:

- раскрыто содержание категории неустойчивости воспроизводства, выявлены специфика, закономерности и формы ее проявления. Выделены и основные виды неустойчивости - эпизодическая (характерна для фазы подъема в экономическом цикле), консервативная (свойственна фазам депрессии и оживления экономики), катастрофическая (возможна в фазе спада), - их содержание, особенности, условия возникновения;

- разработан и предложен методический поход к выявлению неустойчивости процесса воспроизводства, количественные индикаторы неустойчивости развития сельского хозяйства России за 1922-2009 гг., с выделением периодов, характеризующихся устойчивым и неустойчивым воспроизводством в отрасли;

- обоснованы направления преодоления неустойчивости, основными из которых в условиях рыночной экономики являются: развитие прогнозирования, в том числе на основе метода «ЗОНТ»; переход от зональных к адаптивным системам ведения хозяйства в аграрном секторе; совершенствование и развитие рыночных инструментов профилактики и локализации неустойчивости;

- систематизированы инструменты локализации неустойчивости, выделены группы нерыночных (профилактические, создание резервов, диверсификация ресурсов и производства, субсидии, государственные гарантии) и рыночных инструментов (диверсификация каналов реализации, риск-пулинг, риск-трансферт, установление коридора цен, интервенции и другие);

- разработана методика формирования погодных деривативов и оценки их эффективности для сельскохозяйственных производителей, которая позволяет выполнить внедрение и обеспечить развитие риск-трансфертных инструментов локализации неустойчивости в сельском хозяйстве Российской Федерации;

- предложены рекомендации по развитию системы страхования погодных рисков в сельском хозяйстве Российской Федерации, включающие необходимость повышения роли государства; создание механизма перестрахования сельскохозяйственных рисков; расширение перечня страховых продуктов, в том числе за счет использования погодных деривативов; создание предпосылок и условий формирования рынка погодных деривативов.

Теоретическая и практическая значимость работы состоит: в раскрытии сущности и содержания категории экономической неустойчивости; в формировании методических подходов к ее выявлению, в разработке направлений локализации неустойчивости воспроизводства в сельском хозяйстве; в обобщении накопленного опыта по использованию инструментов локализации неустойчивости воспроизводства в сельском хозяйстве, в том числе погодных деривативов.

Практическая значимость диссертационной работы состоит в разработке рекомендаций по локализации неустойчивости сельского хозяйства России на основе сочетания адаптивных систем ведения хозяйства, страхования погодных рисков и долгосрочных прогнозов на базе технологии «ЗОНТ», которые могут быть использованы сельскохозяйственными товаропроизводителями, а также страховыми компаниями и банками для стабилизации и развития бизнеса в аграрной сфере.

Теоретико-методические разработки и практические рекомендации диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе на экономических факультетах ВУЗов при изучении дисциплин «Планирование и прогнозирование на предприятии АПК», «Страхование в сельском хозяйстве», «Управление рисками» и других, в системе повышения квалификации руководителей и специалистов предприятий АПК.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности - диссертационное исследование по своей актуальности, полученным научным результатам, их новизне, теоретической и практической значимости находится в рамках специальности: 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). Предметная область исследования соответствует п. 1.2.33 «Особенности воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, в том числе воспроизводства основных фондов, земельных и трудовых ресурсов, инвестиционной деятельности, финансирования и кредитования» и п. 1.2.39 «Обоснование прогнозов и перспектив развития агропромышленного комплекса и сельского хозяйства» паспорта специальностей ВАК.

Апробация и внедрение результатов исследования. Теоретические, методические и практические результаты исследования докладывались автором на семинарах и научных сессиях в Воронежском государственном аграрном университете имени императора Петра I, а также в Техасском государственном университете, США (Texas А&М University, USA); на международной научно-практической конференции «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте» (Одесса, 2008 г.); на международной конференции «Ежегодная встреча членов Американской Ассоциации Аграрной Экономики (Annual American Agricultural Economics Meeting)» (Питсбург, США, 2011); в финале всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди аспирантов аграрных вузов РФ (третье место, Москва, 2009 г.)

Диссертация выполнена на кафедре экономики АПК ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I» - в соответствии с перспективным планом научно-исследовательских работ экономического факультета «Разработать направления стабилизации агропромышленного производства и совершенствования организационно-хозяйственного механизма в условиях регулируемых рыночных отношений» (номер государственной регистрации 01.200.1003980).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 работ общим объемом 12,55 п.л. (вклад автора составляет 1,84 п.л.), в том числе 2 статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации основных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.

Структура работы обусловлена ее целью, задачами, логикой исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка литературы, приложений.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Филонов, Виталий Сергеевич

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Анализ существующих взглядов и подходов к изучению категорий устойчивости и неустойчивости воспроизводства в сельском хозяйстве показал, что в экономической литературе неустойчивость в качестве отдельной категории не исследовалась и рассматривалась лишь в форме противопоставления отношениям устойчивости. По мнению автора, устойчивость и неустойчивость, несомненно, находятся в тесной взаимосвязи между собой, однако обозначают различные процессы и явления в экономике и в равной мере заслуживают внимания исследователей.

Под неустойчивостью автор предлагает понимать долгосрочно сохраняющуюся диспропорциональность между ресурсами и потребностями, приводящую к нарушению оптимальных темпов прироста общественного богатства, а при ее несвоевременном устранении - к постепенному разрушению и деградации общественного богатства и его основной составляющей - производительных сил общества.

Как экономическая категория неустойчивость обозначает систему производственных отношений, складывающихся по поводу разрешения внутренних противоречий экономической системы и позволяющих восстановить соответствие общественных потребностей и средств их удовлетворения.

Неустойчивость и устойчивость не исключают друг друга, а находятся в сложном взаимодействии и реализуются в последовательности: устойчивое состояние —> неустойчивое состояние —» новое устойчивое состояние. Неустойчивость, развиваясь внутри системы, нарушает сложившийся устойчивый характер ее функционирования. В результате либо достигается новый уровень устойчивости, либо происходит разрушение системы.

2. В условиях рыночной экономики основными формами проявления неустойчивости воспроизводства, по мнению автора, являются неравномерность развития отраслей и видов деятельности, диспаритет цен, дифференциация доходов среди населения, инфляция, рост транзакционных издержек. Постоянный мониторинг перечисленных проявлений неустойчивости позволяет своевременно разрабатывать и применять систему профилактических мер по ее локализации и преодолению.

3.В работе выделены три основных вида неустойчивости: эпизодическая, консервативная и катастрофическая, которые характерны для различных фаз экономических циклов.

Эпизодическая неустойчивость возникает в фазе подъема экономики при такой диспропорциональности между ресурсами и потребностями, которая проявляется в избыточных показателях роста одних отраслей и регионов при существенном отставании других, нарастании диспаритета цен и, как следствие, в ухудшении условий воспроизводства основных средств, трудовых и природных ресурсов. Имеет следствием замедление и последующее падение темпов роста общественного богатства.

Консервативная неустойчивость характерна для фаз депрессии и оживления экономики, заключается в долговременной консервации диспропорций общественного воспроизводства, сложившихся к началу фазы депрессии. Она способна удлинить эту фазу, препятствовать восстановительному росту и даже ввести экономику в новый кризис.

Катастрофическая неустойчивость формируется в фазе спада экономического цикла и даже депрессии в случае образования такой глубокой диспропорциональности, которая оказывается способной привести не только к сокращению объёмов производства, но и к разрушению производительных сил, вплоть до сокращения численности населения и утраты основных средств.

Предложенное представление о формах и видах неустойчивости, по мнению автора, может иметь существенное значение при разработке мероприятий и принятии управленческих решений, направленных на локализацию негативного воздействия неустойчивости в различных фазах циклически развивающейся экономики.

4. В процессе исследования автором выявлены следующие основные закономерности развития неустойчивости процесса воспроизводства.

Неустойчивость тем выше, чем больше за длительный период разрыв между суммой потребностей и объемом ресурсов. Наоборот, неустойчивость воспроизводства понижается, если это несоответствие уменьшается.

Неустойчивость воспроизводства тем выше, чем больше размах несовпадений в отдельные годы изучаемого периода между потребностями и ресурсами.

Неустойчивость воспроизводства тем выше, чем дольше сохраняется без изменения знак (±) несоответствия ресурсов потребностям, и наоборот, она тем ниже, чем этот знак чаще меняется.

Неустойчивость воспроизводства обратно пропорциональна асин-хронности динамики ресурсов-заменителей, альтернативно удовлетворяющих общественные потребности.

5. В работе систематизированы факторы, влияющие на формирование неустойчивости сельского хозяйства: природные, социальные и экономические.

К природным факторам можно отнести засухи, наводнения, землетрясения, эпидемии, избыток или недостаток температур, приводящие к долговременному нарушению пропорциональности между ресурсами и потребностями.

Среди социальных и экономических факторов выделяются внешние по отношению к экономической системе: войны, гражданские противостояния, революции. Из внутренних факторов особого внимания заслуживают экономические патологии (рента, непроизводительные издержки, недобросовестная конкуренция).

6. Автор предложил два основных подхода к выявлению неустойчивости в сельском хозяйстве: трендовый, основанный на ресурсных возможностях, определяемых долгосрочной траекторией развития экономики, и нормативный, предполагающий расчет нормы отдачи в условиях развивающейся оснащенности ресурсами.

В соответствии с трендовым подходом если в течение отдельного цикла сумма отклонений фактических значений валового продукта сельского хозяйства от теоретических (рассчитанных по уравнению долгосрочного тренда) отрицательна, период в развитии следует признать неустойчивым, способствовавшим разрушению общественного богатства и его основного элемента - производительных сил.

Второй, нормативный подход к выявлению неустойчивости основывается на расчете нормативного объема производства валового продукта в зависимости от размера основного и оборотного капитала: положительная сумма отклонений фактических значений от норматива свидетельствует об устойчивом развитии экономики за период, отрицательная - о неустойчивом.

7. В работе предложены основные направления локализации и преодоления неустойчивости сельскохозяйственного производства:

- развитие материально-технической базы отрасли на основе улучшения обеспеченности техникой и совершенствования технологий производства, широкое использование возобновляемых и экологически чистых источников энергии;

- дополнительные вложения в развитие человеческого капитала обеспечивают расширенное воспроизводство трудовых ресурсов и имеют целью локализацию неустойчивости этого процесса и, в конечном итоге, рост производительности общественного труда;

- стимулирование роста платежеспособного спроса для восстановления пропорциональности производства и потребления в экономике.

- снижение неопределенности в формировании пропорциональности воспроизводства в будущем на основе надежной прогностической информации об изменении условий воспроизводства в сельском хозяйстве;

- внедрение адаптивных систем ведения хозяйства и повышение их потенциала на основе долгосрочных прогнозов;

- развитие рыночных механизмов локализации неустойчивости, в частности, системы погодных деривативов, форвардных и фьючерсных сделок.

Автор отмечает, что каждое из перечисленных направлений локализации неустойчивости в отрасли является менее затратным в случае его сочетания с научно-обоснованным предвидением и прогнозом.

8. Разработана методика формирования погодных деривативов и оценки их эффективности для товаропроизводителей, включающая выявление зависимости урожайности от погодных переменных (осадков, температур, гидротермического индекса и других), формирование на этой основе погодного индекса и определение сумм страховых премий и выплат. Ее применение позволяет:

- определить схему выплат по деривативу;

- предложить формулу расчета величины премий, уплачиваемых сельхозтоваропроизводителями по контракту;

- ввести показатель эффективности снижения риска недополучения урожайности сельхозпроизводителями;

- определить на проверочной совокупности оптимальные формы ко-пульной функции, пригодные для моделирования в условиях России и характеризующие степень сопряженности рядов урожайности и погодных индексов для каждой культуры в административном районе;

- предложить показатель снижения риска за счет использования погодного дериватива.

Расчеты показали, что разработанная методика дает возможность снизить уровень погодного риска в сельском хозяйстве более чем на 50%. Ее использование производителями будет способствовать локализации негативных последствий колебаний погодных условий и снижению неустойчивости воспроизводства в отрасли.

9. Раскрыто содержание технологии «ЗОНТ» и выявлен ее потенциал в прогнозировании для маломасштабных объектов.

Технология «ЗОНТ» базируется на статистическом анализе инерции в микроколебаниях солнечно-земных связей, позволяющей с заблаговре-менностью до 1 года определять стохастическую динамику урожаев, осадков и температур.

Диссертант доказал, что:

- технология «ЗОНТ» обеспечивает оправдываемость прогнозов урожаев, осадков и температур для больших территорий Российской Федерации на уровне 85-87%;

- оправдываемость прогнозов для маломасштабных объектов (группы редприятий в зоне обслуживания отдельных метеостанций), полученных по технологии «ЗОНТ» имеет потенциал 80%.

10. Испытания технологии «ЗОНТ» в разработке погодных деривати-вов с большой заблаговременностью показали высокую эффективность применения этого метода для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Рентабельность сделок оценена на уровне 56%.

11. Обобщение зарубежного и отечественного опыта развития риск-пулинговых (страхование) и риск-трансфертных (хеджирование рисков посредством финансовых контрактов) инструментов локализации неустойчивости в сельском хозяйстве позволило автору предложить основные направления их совершенствования в Российской Федерации:

- повышение роли государства в системе страхования рисков для роста актуарной эффективности сделок и снижения бремени страховых премий для сельскохозяйственных предприятий;

- создание механизма перестрахования сельскохозяйственных рисков;

- расширение перечня страховых продуктов с учетом специфики природно-экономических условий хозяйственной деятельности;

- внедрение и развитие системы погодных деривативов как нового для России инструмента локализации неустойчивости сельскохозяйственного производства;

- организация рынка погодных деривативов и в этой связи использование методики их разработки, предложенной в настоящем исследовании;

- использование при разработке программ развития АПК прогнозов урожаев и погодных переменных с заблаговременностью 9-10 месяцев на основе отечественной технологии «ЗОНТ», позволяющих развивать адаптивное управление хозяйственной деятельностью.

Реализация предложенных направлений будет способствовать более эффективной локализации неустойчивости воспроизводства в аграрной сфере России.