Обоснование эффективности управленческих решений на ранних стадиях освоения углеводородных ресурсов тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Обоснование эффективности управленческих решений на ранних стадиях освоения углеводородных ресурсов"

УДК 330 131 5 502 7 347 252 553 98(571 5)

На правах рукописи

003058550

Волкова Ксения Николаевна

ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА РАННИХ СТАДИЯХ ОСВОЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ РЕСУРСОВ (НА ПРИМЕРЕ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ)

08 00 05 - «Экономика и управление народным хозяйством» (экономика природопользования)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Новосибирск — 2007

003058550

Работа выполнена в Сибирском научно-исследовательском институте геологии, геофизики и минерального сырья Министерства природных ресурсов Российской Федерации

Научный руководитель

доктор экономических наук, профессор

Официальные оппоненты.

доктор экономических наук, доцент

кандидат экономических наук, доцент

Ведущая организация'

Герт Александр Андреевич

Новикова Татьяна Сергеевна,

Харитонова Виктория Никитична

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им А А Трофимука СО РАН

Защита состоится мая 2007 г в $ часов на заседании диссертационного совета ДМ 212 251 03 при Сибирской государственной геодезической академии (СГГА) по адресу 630108, Новосибирск, ул Плахотно-го, 10, ауд 403

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке СГГА Автореферат разослан лс апреля 2007 г

Ученый секретарь диссертационного совета

Никонова Я И

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования Достижение целей функционирования хозяйственных субъектов происходит посредством непрерывного принятия управленческих решений в сфере инвестиций, производственной деятельности, финансирования Для того, чтобы управленческие решения способствовали достижению намеченных целей, необходимо прогнозировать и оценивать их долгосрочные финансовые последствия Это справедливо и для управленческих решений в сфере недропользования, принимаемых на ранних стадиях освоения ресурсов углеводородного сырья Однако, оценка эффективности таких решений требует особого подхода и разработки специальных методических приемов и схем экономических обоснований решений на всех уровнях управления

При принятии управленческих решений всегда существует риск отклонения фактически полученных результатов от прогнозируемых В минерально-сырьевом комплексе риск также обусловлен неполнотой и неопределенностью имеющейся на стадии принятий решения информации о геолого-промысловых характеристиках запасов и ресурсов Для слабоизу-ченных районов такая ситуация присуща в большей степени, нежели для хорошо изученных и освоенных районов Существуют различные подходы к оценке эффективности управленческих решений с учетом рисков, однако эти методы не исследованы в должной степени применительно к сфере недропользования

С точки зрения изученности запасы и ресурсы Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) относятся к слабоизученным районам Однако, благоприятная конъюнктура и огромная емкость энергетического рынка, необходимость восполнения минерально-сырьевой базы, стабилизации и роста добычи нефти и газа в стране в условиях начавшегося ее падения в традиционных добывающих центрах, значительный сырьевой потенциал нефтегазовых провинций Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) являются необходимым основанием для создания на рассматриваемой территории новых крупных центров нефтяной и газовой промышленности общероссийского значения Сложившаяся ситуация на данных территориях требует принятии обоснованных со всех точек зрения управленческих решений и требует применения особых подходов

Представленное исследование направлено на решение проблемы повышения эффективности управленческих решений с учетом рисков на основе предложенного автором методических подходов и приемов на всех уровнях нефтегазового комплекса - федеральном, региональном и уровне нефтяных компаний

Цель исследования разработать методические подходы (приемы) оценки эффективности управленческих решений на ранних стадиях изучения и освоения запасов и ресурсов углеводородного сырья с учетом риска

Данной цели соответствуют следующие исследовательские задачи - обобщение опыта применения методов стоимостной оценки, определение возможностей их применения для оценки эффективности управ-

ленческих решений на ранних стадиях освоения углеводородных ресурсов,

- разработка инструментария оценки нефтегазоносных объектов, предусматривающего проведение оценки управленческих решений на ранних стадиях освоения ресурсов углеводородного сырья, расширение арсенала средств оперативного проведения оценки эффективности для объектов слабоизученных районов с учетом риска,

- анализ эффективности государственной программы геологоразведочных работ на территории Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия),

- оценка эффективности решений о направлениях геологоразведочных работ и подготовки сырьевой базы недропользования в Восточной Сибири

Объект исследования Запасы и ресурсы нефти и газа южных территорий Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия)

Предмет исследования Способы и направления повышения эффективности принятия управленческих решений в нефтегазовом комплексе при планировании работ по изучению и подготовке к освоению запасов и ресурсов углеводородного сырья в слабоизученных районах (юг Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия))

Теоретическая и методическая основа исследования В диссертации применены общие принципы научного исследования, основанные на учете важнейших положений теории стоимостной оценки природных ресурсов, анализа эффективности инвестиций, анализа риска

Получили широкое отражение труды ведущих специалистов в области

- анализа экономических процессов переходного периода (А Г Гранберг, В В Кулешов, Д С Львов и др ),

- экономической оценки и прогноза освоения углеводородного потенциала (Ю П Ампилов, А А Арбатов, А С Астахов, А А Герт, Л П Гуж-новский, Е Б Грунис, В Ф Дунаев, А А Ильинский, А Г Коржубаев, О С Краснов, К Н Миловидов, В И Назаров, О Г Немова, П Б Никитин, В В Ремизов, Б В Робинсон, Н А В А Смирнов, Н А Супрунчик, В И Та-таренко, Г Г Шалмина, В И Филимонова, Л С Чугунов, В Н Харитонова, Л В Эдер, В И Эскин и др ),

- экономико-правовой среды функционирования и управления нефтегазовым комплексом (А А Конопляник, В А Крюков, А И Перчик и др ),

- экономико-математического моделирования отраслей и предприятий и оценки эффективности инвестиционных проектов (П Л Виленский, В В Кулешов, В Н Лившиц, Г М Мкртчян, Т С Новикова, С А Смоляк, МА Ягольницер),

В диссертации учтены работы в области изучения и освоения углеводородного потенциала Восточной Сибири, в частности СНИИГГиМС, ИНГГ СО РАН и их ведущих специалистов (А Э Конторович, В С Сурков, В С Старосельцев, В И Демин, А И Ларичев, Н В Мельников, П Н Мельников, Г Ф Степаненко)

Информационную базу исследования составили официальные данные о запасах и ресурсах нефти месторождений и перспективных структур Красноярского края, Эвенкийского АО, Иркутской области, Республики Саха (Якутия), материалы СНИИГГиМС, исходные данные по геолого-промысловым параметрам конкретных нефтеносных объектов, находящихся в распределенном фонде, данные литературных источников, раскрывающие методические особенности оценки эффективности управленческих решений и стоимостной оценки нефтеносных недр, законодательные и нормативные документы в области недропользования и налогообложения

Научная новизна исследования заключается в совершенствовании методического подхода к оценке эффективности управленческих решений на ранних стадиях освоения ресурсов углеводородного сырья, ориентированного на применение в условиях слабоизученных районов с внутренне присущей неопределенностью конечных результатов и сопутствующим риском потерь, в создании соответствующего модельного и программного обеспечения, реализующего этот подход Новые элементы состоят в следующем

- Разработана схема оценки эффективности управленческих решений на ранних стадиях освоения ресурсов углеводородного сырья с адекватным учетом неопределенности и рисков В основе предложенной схемы лежит выделение основных типов задач, возникающих на ранних стадиях освоения ресурсов углеводородного сырья, и выбора оптимальных методов и их комплексов для решения каждого выделенного типа задач, что позволяет в конечном итоге снизить конечный риск экономических потерь

- Каждый из рассматриваемых методов оценки и учета риска и неопределенности реализован в виде модельных конструкций и встроенных блоков программного комплекса, что позволяет проводить оперативную оценку эффективности управленческих решений на ранних стадиях освоения углеводородных ресурсов

Новизна прикладных результатов состоит в применении разработанных методик и моделей на различных уровнях управления в нефтегазовом комплексе - государственном, региональном, корпоративном - для решения широкого круга управленческих задач инвестиционного, производственного и финансового характера

Практическая значимость. Основные результаты исследования содержательно вписываются в концептуальные направления государственной политики в сфере воспроизводства, использования и охраны природных ресурсов, и включены в долгосрочные программы воспроизводства минерально-сырьевой базы топливно-энергетического комплекса Результаты исследований по применению показателя ожидаемой стоимости запасов при оценке эффективности управленческих решений на ранних стадиях освоения ресурсов углеводородного сырья использованы при разработке новой российской Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов (2005 г) и методических рекомендаций по ее применению (2007 г) Результаты проведенных исследований применены для

обоснования комплексов геологоразведочных работ (ГРР) на территориях Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) Разработанный программный комплекс внедрен в компаниях ООО «Сургутнефтегаз», ОАО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и др

Совокупность результатов исследований сводится к следующим основным положениям, выносимым на защиту

1 Оценка эффективности управленческих решений на ранних стадиях изучения и освоения минеральных ресурсов осуществляется в рамках проведения стоимостной оценки запасов и ресурсов объекта недропользования Результаты стоимостной оценки служат основой для принятия решений о начале подготовки и освоения ресурсного потенциала оцениваемых объектов

2 Результаты ранних стадий изучения и освоения ресурсов характеризуются внутренне присущей неопределенностью и сопутствующим риском потерь экономической эффективности при принятии управленческих решений В работе предложены схемы проведения оценки экономической эффективности управленческих решений на ранних стадиях освоения ресурсов углеводородного сырья с использованием методов анализа рисков, позволяющих свести возможные потери к минимуму, таких как факторный анализ, метод имитационного моделирования Монте-Карло, построения дерева решений и др

3 Адаптированные автором методики и разработанные компьютерные модели позволяют обосновывать количественные параметры проектов освоения, генерировать альтернативные варианты принимаемых решений, находить среди них наиболее рациональный, проводить оперативную оценку эффективности управленческих решений, принимаемых на ранних стадиях изучения и освоения запасов и ресурсов углеводородного сырья с учетом риска

4 Разработанные методики, модели и компьютерные программы позволили обосновать эффективность управленческих решений, связанных с изучением и освоением углеводородных ресурсов Восточной Сибири как на государственном, так и на корпоративном уровнях

Личный вклад диссертанта заключается в обобщении опыта исследований оценки эффективности управленческих решений в сфере недропользования, в разработке и применении методического подхода и соответствующего модельного аппарата оценки эффективности управленческих решений в задачах нефтегазового комплекса с использованием методов количественной оценки риска, разработке программного обеспечения, позволяющего проводить оперативную оценку объектов, в том числе слабоизученных районов, в условиях неопределенности исходной информации

Обоснованность и достоверность результатов работы достигается учетом геолого-промысловых характеристик подготовки и разработки оцениваемых объектов, экономических условий эксплуатации действующих и потенциальных месторождений, применением методического подхода, учитывающего все стадии освоения объекта недропользования, ис-

пользованием современных технологий моделирования геолого-экономических показателей объектов недропользования

Апробация Основные положения и выводы диссертации были доложены и одобрены на заседаниях Ученого совета СНИИГГиМС, V научно-практической конференции «Пути реализации нефтегазового потенциала Ханты-Мансийского АО» (Ханты-Мансийск, 2001), Международной научно-практической конференции «Теория и практика геолого-экономической оценки нефтегазовых объектов Оценка инвестиционной привлекательности объектов лицензирования» (Санкт-Петербург, 2003), Научно-практической конференции «Проблемы нефтегазоносности Сибирской платформы» (Новосибирск, 2003) Научно-практической конференции «Теория и практика стоимостной оценки нефтегазовых объектов, совершенствование системы налогообложения», (Санкт-Петербург, 2005 г), VII Международной научно-практической конференции «Геомодель-2005» (Геленджик, 2005 г), российско-норвежском семинаре «Методология и опыт оценки эффективности освоения нефтегазовых ресурсов» (Новосибирск, 2005 г), Семинаре «Основа Классификации Энергетических и Минеральных ресурсов ООН» (Норвегия, г Ставангер, 2006), Всероссийской научно-практической конференции «Пути повышения эффективности геологоразведочных работ на нефть и газ в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия)» (Новосибирск, 2006 г), Международном научном конгрессе «Гео-Сибирь-2006» (Новосибирск, 2006 г), VIII Международной научно-практической конференции «Геомодель-2006» (Геленджик, 2006 г), Международной научно-практической Конференции «Актуальные проблемы прогнозирования, поисков, разведки и добычи нефти и газа в России и странах СНГ Геология, экология, экономика» (Санкт-Петербург, 2006 г)

Реализация и внедрение результатов исследования Результаты исследований внедрены и использованы в практике хозяйственной деятельности Министерства природных ресурсов РФ, Федерального Агентства по недропользованию, а также при обосновании эффективности геологоразведочных работ, планируемых к реализации компанией ТНК-ВР на Иркутской области

Публикации По теме диссертации опубликованы 28 работ общим объёмом более 17,5 п л (в том числе авторские 6,25 п л), в том числе 5 работ опубликовано в изданиях, входящих в утвержденный ВАК Минобр-науки РФ Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук

Структура работы Диссертация состоит из введения, 3 разделов, заключения, списка использованных источников из 146 наименований Общий объем диссертации составляет 126 страниц Основной текст работы изложен на 126 страницах, включая 14 таблиц и 27 рисунков

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, определяются цель и задачи исследования, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертационной работы

В первой главе - «Проблемы экономического обоснования управленческих решений на ранних стадиях освоения ресурсов углеводородного сырья» - рассматриваются типы управленческих решений, принимаемых на ранних стадиях освоения углеводородных ресурсов, и дается их характеристика в условиях современного периода экономики нашей страны, рассматриваются объекты оценки управленческих решений при освоении углеводородного сырья и подходы к оценке эффективности управленческих решений

Управленческие решения на ранних стадиях освоения углеводородного сырья можно разделить на решения, принимаемые на различных уровнях федеральных органов управления, региональных органов управления и нефтегазовых компаний Основные типы управленческих решений представлены в таблице 1

Таблица 1 - Основные типы управленческих решений на ранних стадиях освоения углеводородных ресурсов

Уровень принятия решений Тип решений

Федеральные органы управления Распределение средств государственного бюджета на проведение геологоразведочных работ Определение стартовых размеров платежей за пользование недрами участков, выставляемых на конкурсы и аукционы Выделение групп запасов и ресурсов по промышленной значимости и экономической эффективности Предложения по совершенствованию системы налогообложения в нефтегазодобывающей отрасли

Региональные органы управления Участие в выработке решений, описанных для федерального уровня в пределах своих полномочий Участие в реализации региональных проектов

Нефтегазовые компании Выбор направлений геологоразведочных работ и подготовки сырьевой базы Определение рациональной стратегии нефтедобычи Выбор технологической структуры инвестиций Оценка новых проектов Выбор источников финансирования Выбор объектов для обоснования налоговых льгот

При решении задач на ранних стадиях освоения углеводородных ресурсов объектом управленческих решений являются запасы и ресурсы полезных ископаемых В задачах, которые рассматриваются в диссертационной работе, в качестве такого объекта выступают участки недр, месторождения, залежи, содержащие запасы и ресурсы нефти и горючих газов

Важным элементом, систематизирующим информацию о запасах и ресурсах минерального сырья, является классификация В ноябре 2005 года утверждена новая Классификация запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов, в которой группы и категории запасов и ресурсов нефти и газа помимо прежней оценки степени геологической изученности залежи, выделяются на основе оценки степени промышленного освоения и расчетов экономической эффективности

С точки зрения принятия управленческих решений современный этап развития экономики России, безусловно, является переходным Формирующиеся рыночные отношения в российской экономике выдвигают новые требования к методологии и методике обоснования эффективности управленческих решений на ранних стадиях освоения углеводородных ресурсов Таким образом, необходимо разрабатывать новый методологический подход к оценке эффективности управленческих решений, принимаемых на ранних стадиях освоения запасов и ресурсов углеводородного сырья, создать соответствующее методическое, модельное и программное обеспечения

Для оценки эффективности любого управленческого решения необходимо оценить тот дополнительный доход, который это решение генерирует В сфере недропользования под ним понимается возможный потенциальный доход субъекта предпринимательской деятельности, получаемый в результате эксплуатации объекта оценки

Оценка эффективности управленческих решений во многом сводится к оценке экономической эффективности связанных с ними инвестиционных проектов В работе исследованы подходы к оценке инвестиционных проектов отечественных и зарубежных ученых В современных условиях оценка эффективности инвестиционных проектов базируется на прогнозе и анализе дисконтированных денежных потоков, формирующихся в результате реализации проекта В качестве показателей эффективности рассматриваются чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости, индекс доходности Этот подход в настоящее время является практически общепризнанным и наиболее разработанным в теоретическом и практическом плане

В то же время, оценка эффективности управленческих решений государственного уровня, и минерально-ресурсных программ в частности, отличается от оценки эффективности размещения отдельно взятого производства, эффективности отдельно взятого проекта, что требуют комплексности как при выборе модельного инструментария, так и использовании программных средств его реализации

Во второй главе - «Оценка эффективности нефтегазовых запасов и ресурсов с учетом особенностей слабоизученных районов» - описаны методический подход к оценке эффективности управленческих решений на ранних стадиях освоения углеводородного сырья, особенности его применения при оценке эффективности управленческих решений для слабоизученных районов, методы, алгоритмы и программные средства, используемые для оценки эффективности управленческих решений и анализа результатов оценки

Оценка эффективности управленческих решений на ранних стадиях освоения углеводородного сырья проводится на основе стоимостной оценки запасов и ресурсов нефти и газа Результаты стоимостной оценки являются экономической основой для обоснования решений в области изучения и освоения углеводородных ресурсов на разных уровнях управления

В диссертационной работе развиваются положения методики стоимостной оценки запасов и ресурсов нефти и газа применительно к реше-

нию задачи оценки эффективности инвестиций в подготовку и освоение запасов и ресурсов при принятии управленческих решений на ранних стадиях освоения углеводородного сырья

Оценка эффективности запасов и ресурсов углеводородов в слабо-изученных районах имеет свою специфику по сравнению с оценкой объектов, находящихся в уже освоенных районах Можно отметить следующие особенности этой оценки

1 Более крупный масштаб объектов оценки

2 Необходимость оценки в контексте крупных инвестиционных проектов

3 Трудности в подготовке экономических нормативов, используемых в процессе стоимостной оценки

4 Более высокая неопределенность исходных данных, используемых при оценке эффективности, по сравнению с объектами освоенных регионов

Идентификация факторов неопределенности, количественная оценка и контроль уровня риска и его влияния на рентабельность проекта являются актуальными на каждом этапе подготовки и реализации инвестиционных решений Важнейшим фактором, воздействующим на решение конкретного инвестора В долгосрочном инвестировании риск характеризуется вероятностью получения проектных результатов в меньших размерах, чем ожидалось первоначально В этом случае принято говорить, что чем больше вероятность получения худших значений конечных результатов, тем выше уровень риска имеет данный проект

При оценке эффективности управленческих решений в условиях неопределенности исходных данных возникает две проблемы

Одна из проблем - адаптация плановых решений к неопределенности окружающей среды и будущей экономической ситуации Проекты освоения характеризуются такими характеристиками, как маневренность, эластичность, надежность Они различны для разных вариантов освоения Принятие к реализации варианта с теми или иными характеристиками влияет на его способность адаптироваться к тем или иным условиям, возникающим в процессе его реализации, а следовательно, и на затраты на его реализацию

Вторая проблема - оценка показателей риска с целью последующего учета при планировании и оценке эффективности инвестиционного решения

Количественно оценить риск можно с использованием разных методов экспертно (с помощью экспертных оценок), на основе статистического анализа фактических данных, с помощью построения дерева решений, применяя имитационное моделирование Применение последних двух методов предполагает наличие количественных моделей для планирования освоения нефтегазовых запасов и ресурсов Выбор того или иного метода зависит от поставленной задачи и наличия необходимой исходной информации

В работе предложена схема применения указанных методов к решению задач изучения и реализации программ геологоразведочных работ в

слабоизученных районах Среди наиболее часто встречаемых зада выделены оценка эффективности инвестирования в геологоразведочные работы, оценка эффективности управленческих решений с учетом риска, выявление факторов, в наибольшей степени влияющих на освоение ресурсов и др

Исходя из теории и практики освоения месторождений нефти и газа, статистических данных, анализа результатов предварительных расчетов выделены основные факторы, имеющие решающее значение для стоимостной оценки запасов и ресурсов углеводородов Среди внутренних факторов, присущих непосредственно объекту оценки, к ним можно отнести

- степень изученности и вовлеченности в промышленное освоение запасов и ресурсов, что в значительной степени определяет величину риска при их освоении,

- объем запасов и ресурсов,

- фильтрационные свойства пластов и начальный дебит добывающих скважин,

- глубина залегания продуктивных горизонтов,

- удаленность от действующих трубопроводов и другой инфраструктуры,

- уровень затрат на подготовку запасов и добычу нефти и газа

Среди внешних факторов, определяющих условия освоения запасов

и ресурсов, к основным можно отнести цены реализации продукции и уровень налоговой нагрузки

В таблице 2 представлен сравнительный анализ наиболее известных и применяемых методов учета неопределенностей и рисков Таблица показывает для решения каких задач какой метод удобнее применять, а также основные достоинства и недостатки этих методов

Оценка рисков в задачах изучения и реализации программ геологоразведочных работ в слабоизученных районах позволяет

-совершенствовать уровень принятия решений по малоприбыльным проектам,

-определять составляющие проекта, требующие более глубокого дальнейшего исследования,

- управлять сбором информации, повышая ее качество,

- оценивать неопределенность решения на основе анализа отклонения факторов от базовых проектных уровней

Для проведения расчетов по оценке эффективности управленческих решений в нефтегазовом комплексе в СНИИГГиМС при активном участии автора разработан программный комплекс (ПК) «Стратегия» Он характеризуется интегрированным подходом, объединяющим в себе принципы долгосрочного и краткосрочного планирования, геологического и технологического моделирования процессов подготовки запасов и добычи углеводородов, финансового анализа и оценки рисков Компьютерная система включает базы исходных данных по объектам углеводородного сырья и модели для проведения количественных расчетов Структурная схема комплекса показана на рисунке 1

ОБЪЕКТЫ (нефть,«»}

Анализ с учетом условий

Переле*тм*нь»е объекты (нелокалиэоезииые | протейные ресурсы, ловушки, аалйжи, Т месторождения пицеюионные умает

ш

Генерации экспреооотчета

6 А ЗА ДАННЫХ (трехуровневая оруаниэацич дэншк)

УСЛОВИЯ ________ ИМПОРТ ■;

Сравнение результатов

Построение дерева решений

Оценка

много пластов ой зале*л

г — —.

Рисунок 1 - Структурная схема ПК «Стратегия», где 1 - блоки, разработанные при непосредственном участии автора

На рисунке 2 показан пример решения задачи о проведении сейсмо-разведочных работ на территории с ресурсами Дт путем построения дерева решений. Настоящий пример сгенерирован в рамках ПК «Стратегия» с помощью блока решения типовых задач построением дерева решений, разработанного автором

В третьей главе - «Эффективность управленческих решений на ранних стадиях освоения на примере запасов и ресурсов углеводородного сырья юга Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия)» - авторская методика апробирована на решении задачи оценки эффективности управленческих решений программы подготовки углеводородных запасов и ресурсов Восточной Сибири и оценки отдельных проектов в рамках программы на основе разработанного автором методического подхода и инструментария.

В соответствии с оценкой по состоянию на 01 01.2004 г общий объем извлекаемых запасов нефти категорий С1 и Сг юга Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) составлял более 1 млрд. т, природного газа -5,7 трлн. м3 Оценка ресурсов нефти и газа во много раз превосходит имеющиеся запасы. По состоянию на 01.01.2004 г. объем извлекаемых ресурсов нефти категорий С3 и Д1 юга Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) составлял 4,9 млрд. т, природного газа - 15 трлн.м3

Освоение нефтегазовых ресурсов Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) требует решения целого комплекса задач; лицензирование недр, подготовка сырьевой базы, добыча, переработка и транспортировка нефти и газа, создание производственной, социальной и транспортной инфраструктуры Указанные задачи носят межотраслевой и межведомст-

Таблица 2 - Сравнение методов учета неопределенности исходных параметров__

Методы Поправка на риск Анализ чувствительности Имитационное моделирование Дерево решений Ожидаемая стоимость запасов

Задачи Оценка эффективности с учетом риска Оценка характера и диапазона изменения результирующих показателей Ранжирование факторов по степени влияния на эффективность Чувствительность к воздействию совокупности факторов Определение риска Оценка вариантов развития Эффективность инвестирования в ГРР с учетом риска

Информация, необходимая для расчетов Размер надбавки за риск к ставке дисконтирования Границы изменения параметров проекта Статистическое моделирование или экспертная оценка параметров, участвующих в расчете Детализация по каждому из вариантов развития на каждом этапе с оценкой вероятности осуществления Статистическое моделирование или экспертная оценка вероятности успеха ГРР

Достоинства Простота использования Простота использования Вероятностная и статистическая оценка результатов проекта Оценка риска Наглядность Простота интерпретации Наглядность Простота интерпретации

Недостатки Субъективность расчета размера надбавки за риск Невозможность отследить одновременное изменение нескольких факторов Сложность реализации Отсутствие статистики по значениям исходных параметров Ограниченное число вариантов развития Отсутствие статистики по исходным параметрам

венный характер, требуют больших инвестиций и координации действий частных компаний, государства в лице федеральных и территориальных органов управления, министерств и ведомств

Проведено прогнозирование показателей геолого-экономической оценки по объектам углеводородного сырья юга Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия)

Общее число рассматриваемых объектов, выделенных на данной территории, составляет более 200 Из них 74 нефтяных и 129 газовых объектов Всего оценено объектов с запасами категории С1 - 29, выявленных залежей и предварительно оцененных запасов категории С1+С2 -

91, структур с перспективными ресурсами Сз - 52, объектов с прогнозными ресурсами Д1 — 21

Рисунок 2 - Дерево решений Результаты выше, чем приведенные с вероятностью

1-90%, 2-50%, 3 -10% Стоимостные показатели приведены в млн руб

С использованием ПК «Стратегия» рассчитаны показатели геологоразведочных работ и технологические показатели, капитальные и эксплуатационные затраты, удельные затраты на освоение указанных объектов

Проведен анализ эффективности освоения запасов и ресурсов нефти и газа на южных территориях Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) при различных вариантах транспортировки и реализации добытого сырья, выбран оптимальный порядок вовлечения объектов в промышленную разработку

Оценена экономическая эффективность освоения каждого из 200 выделенных объектов на основе оценки прироста дохода от освоения углеводородного сырья Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) в целом от включения оцениваемого объекта в совокупные расчеты На основе полученных результатов было проведено ранжирование выделенных по ряду геолого-географических принципов лицензионных участков Пример ранжирования лицензионных участков одного из районов Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) по эффективности освоения приведен на рисунке 3

На основе полученных результатов в ФГУП «СНИИГГиМС» была разработана Программа геологического изучения и предоставления в пользование месторождений углеводородного сырья Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) (далее Программа), утвержденная Министерством природных ресурсов РФ (Приказ МПР России от 29 07 2005г №219)

8 Прогрвмме предложены основные направления и объемы геологоразведочных работ, необходимых для подготовки и вовлечений в разработку запасов и ресурсов нефти и газа, предложена программа лицензирования участков недр В таблице 3 приведены основные экономические показатели подготовки и освоения запасов и ресурсов нефти и газа юга Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) на перспективу до 2030 г, полученные при непосредственном участии автора.

ш-Ш

1ш

" ч*. Л >т- .4-

9 Ф О Ш Ш 9' ^ 9 ^ Д Д Я Я! в

® '§ 'х'з 'I '§ ~ в®'« в «Л =3

5 а 5 5 5 3 в к й а а 5 I з

I111 1 I I £ I Ч 11 8 II Я £ 5 I §

я п 1,5 г 3 & о п « л ч © х * а: Я Л №

^ £ а н ~ I 8. р- I в 1 1 2 | & 11

х а

ш а О щ з- си

Лицензионные учас-пси

Рисунок 3 - Прогнозные приростные показатели чистого дисконтированного дохода от освоения запасов и ресурсов лицензионных участков Талэканско-8ерхнечомского центра (Примечание. Запасы категории С1 и С; Верхнечонского, Талаканского и Чаянд и некого участков не оценивались)

Помимс оценки бюджетной и коммерческой эффективности, были также оценены социально-экономические последствия реализации Программы. Предложены меры по минимизации последствий неблагоприятного техногенного воздействия от намеченных Программой работ.

Проведена оценка риска реализации Программы. Учет рисков в задачах регионального уровня с помощью адаптивных методов носит рекомендательный характер. Вероятность не обеспечить ресурсами планируемую трубопроводную систему является одним из основных рисков реализации проекта. Понизить риск позволяет следующие приемы адаптации:

- ресурсное обеспечение трубопроводной системы нефтью из других регионов страны: как из Западной, так и из Восточной Сибири;

- решение о поэтапном строительстве трубопроводной системы, согласно которому сначала стоится нефтепровод по маршруту Тайшет - Сковородино общей мощностью 30 млн. т в год. а по завершении второго этапа строительства пропускная способность увеличится до 80 млн. т в год.

В рамках региональных работ, финансируемых за счет средств государственного бюджета, планируется выполнение отдельных программ региональных работ В качестве примера таких программ можно рассмотреть программу параметрического бурения и комплексного геолого-геофизического обоснования перспективных на нефть и газ объектов Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) в 2007-2009 гг.

Таблица 3 - Основные показатели подготовки и освоения запасов и ресурсов углеводородного сырья Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия)

Показатели Нефть Газ

Годовой объем добычи нефти, млн т 80 100

Затраты на подготовку запасов нефти, млрд руб 599 103

вт ч до2020г 456 55

Капитальные вложения, млрд руб , всего 2206 470

в т ч - в добычу 2128 216

- в трубопроводы-подключения 78 120

- в переработку газа 134

Чистый дисконтированный доход (при ставке дисконтирования 10%), млрд руб

- инвестора 230 140

вт ч до2020г 132 98

- Государства 781 456

вт ч до 2020г 384 314

Проведение региональных геологоразведочных работ на прогнозных на нефть и газ объектах с точки зрения оценки экономической эффективности дает следующие результаты

- анализ результатов исследований, полученных на стадии региональных работ, позволяет повысить вероятность успеха геологоразведочных работ в процессе подготовки запасов промышленных категорий на последующих стадиях и снизить геологические риски,

- может измениться структура сырьевой базы региона, а именно -часть нелокализованных ресурсов переводится в более высокие категории

С точки зрения повышения экономической эффективности вышеописанные результаты проведенных работ будут способствовать снижению последующих затрат на подготовку запасов промышленных категорий в регионе и сокращению периода подготовки запасов

При проведении экономических расчетов это дает возможность

- получить более высокие значения чистого дохода инвестора и объема налоговых поступлений в бюджет за расчетный период

- снизить ставку дисконтирования за счет уменьшения поправки на риск.

Обоснование экономической эффективности геологоразведочных

работ проводится на основании оценки исследуемого объекта до и после проведения на нем указанного комплекса геолого-геофизических работ

В качестве критерия экономической эффективности финансирования из государственного бюджета вышеуказанных региональных работ принят показатель прироста дисконтированных бюджетных поступлений при норме дисконта с учетом риска Финансирование региональных работ эффективно, если этот прирост превышает затраты бюджета на их проведение

Основные результаты выполнения программы параметрического бурения сводятся к следующему

1 Предполагается что половина прогнозных ресурсов Д1 перейдет в более высокие категории, в том числе в запасы Ci - 2%, в запасы Сг - 8% и в ресурсы Дщ - 40%

2 Государство может получить доход в виде налогов и платежей как с реализацией программы региональных работ, финансируемых за счет

бюджета, так и без нее Однако, эффективность бюджета может увеличиться более чем на 20% Проведение региональных работ на изучаемых территориях позволит в дальнейшем увеличить дисконтированные доходы бюджета (сумма налогов и платежей) на 17,5 млрд руб

3 Кроме того, часть средств может быть возращена Государству путем бонусных платежей при лицензировании Финансируемые из бюджета РФ региональные работы повысят инвестиционную привлекательность выставляемых на аукцион лицензионных участков, что будет способствовать увеличению разового платежа за пользование недрами, выплачиваемого по результатам аукциона Прогнозируется, что после осуществления на оцениваемых территориях программы параметрического бурения общий объем разовых платежей может увеличиться на 5,8 млрд руб

Таким образом, потратив 3,104 млрд руб на предлагаемые региональные работы, Государство может вернуть эти средства в результате конкурсов и аукционов и в дальнейшем получить в виде прироста дисконтированных налоговых поступлений сумму до 17,5 млрд руб Следовательно, общая бюджетная эффективность предлагаемой программы параметрического бурения и комплексного геолого-геофизического обоснования перспективных на нефть и газ объектов составит около 20 млрд руб

В настоящее время проведены аналогичные расчеты по оценке эффективности ряда работ, проводимых за счет государственного бюджета В частности, оценка экономической эффективности геологоразведочных работ по обоснованию нефтегазоперспективных зон юго-восточного борта Курейской синеклизы (Средне-Чунская площадь) в Эвенкийском АО, оценка экономической эффективности геологоразведочных работ на Подсменной площади, оценка экономической эффективности геологоразведочных работ на Ромашихинской площади

На рисунке 4 и в таблице 4 показан пример оценки одного из упомянутых объектов

Проанализировав выше сказанное, можно утверждать, что при формировании Программы геологического изучения и предоставления в пользование месторождений углеводородного сырья Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) автором была проведена всесторонняя оценка эффективности управленческих решений, принимаемых в рамках данной программы на государственном и региональном уровнях

Также в работе была рассмотрена задача принятия решения о направлениях ГРР и подготовки сырьевой базы в рамках рассмотренной Программы компаниями-недропользователями Данная задача является примером задачи корпоративного уровня

Восточно-Сугдинский лицензионный участок расположен на севере Иркутской области На момент проведения геолого-экономической оценки запасов категории С1 и Сг на территории участка на балансе не числилось По разным экспертным оценкам объем извлекаемых ресурсов нефти варьировался от 55 до 495 млн т Расчеты проводились с использованием упомянутого выше ПК «Стратегия»

Оценка эффективности изучения и освоения Восточно-Сугдинского участка проводилась с использованием методов поправки на риск, анализа чувствительности и имитационного моделирования

I"". Лицензионные участки распределенного фонда недр \ Лицензионные участки нераспределенного фонда недр ^^ Площади проведения ГРР за счет бюджета

Сейсмолрофили С? Выпаленные структуры « Скнажины С-' Подготовленные структуры

Рисунок 4 - Геоло го разведочные работы на нефть и газ на Подкаменной площади, финансируемых за счет средств государственного бюджета

Таблица 4 - Результаты оценки эффективности геологоразведочных работ на нефть и газ на Подкаменной площади, финансируемых за счет средств государственного бюджета

Показатели До ГРР В результате ГРР

Виды ГРР: Топогеодезические работы, км 700

МОП", п. км - 1586

Переобработка, км - 1900

Затраты бюджета на ГРР. млн. руб. - 230,6

Результаты ГРР1 Изменение структуры извлекаемы!: запасов и ресурсов, млн. т; С3

Ди - 140,0

д. 30,0 -

/ь 110,0 -

Снижение геологических рисков (ставка дисконта, %) 20,0 18,5

Эффективность ГРР: -113,5 352,0

ЧДД недропользователя, мпн руб.

Прирост ЧДД недропользователя, млн. руб. - 352,0

Дисконтированные доходы бюджета, млн. руб. - 8397,5

Прирост дисконтирОЕ. доходов бюджета, млн. руб. - 8397.5

Стартовый бонус, млн. руб. - 299,2

Прирост стартового бонуса, млн. руб - 299,2

Чистый дисконтированный, доход бюджета, млн руб. - 3466,1

Прирост ЧДД бюджета, млн. руб 8466,1

Удельный прирост ЧДД бюджета, руб.Л руб. затрат на ГРР _ 36,7

Оценка эффективности освоения Восточно-Сугдинского лицензионного участка проводилась при базовой ставке дисконтирования "15% (размер ставки дисконтирования, принятый в качестве базовой во многих

нефтяных компаниях нашей страны) Однако, освоение нефтегазоносной зоны севера Иркутской области характеризуется, как минимум, двумя типами неопределенностей с соответствующим приростом поправки на риск

- неопределенность внешней среды при реализации проекта (горногеологические, климатические и иные природные условия),

- неопределенность объемов спроса и цен на производимую (существующую) продукцию,

Исходя 113 этого, ставка дисконтирования с учетом поправки на риск может быть оценена на уровне от 17,5% до 22,5% в постоянных ценах или в среднем 20%

Расчеты показали, что при принятой ставке дисконтирования рентабельное освоение Восточно-Сугдинского лицензионного участка возможно Таким образом, при планировании освоения запасов и ресурсов нефти Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) для оценки доходов компании-недропользователя приемлема ставка дисконтирования с учетом поправки на риск в размере 20%

Анализ чувствительности проводился в соответствии с размером вовлекаемой ресурсной базы путем оценки эффективности по трем вариантам

1 Участок оценивается автономно и включает необходимость строительства трубопровода-подключения (более 1000 км) до точки врезки в магистральный трубопровод (на момент оценки - г Ангарск)

2 Оценивается эффективность совместного освоения участка и крупного месторождения в этой же нефтегазоносной зоне (так как компания-недропользователь владеет лицензией на его освоение)

3 Оценивается эффективность совместного освоения участка, крупного месторождения и прилегающих участков в этой же нефтегазоносной зоне (так как компания-недропользователь имеет планы приобрести на них лицензии)

Расчеты показали, что при принятых условиях и необходимостью строительства длинного нефтепровода-подключения, освоение участков юга Сибирской платформы эффективно при ресурсной базе не менее 300 млн т извлекаемых запасов, то есть при совместном освоении нескольких близлежащих участков

Анализ влияния совокупности наиболее значимых факторов на оценку эффективности освоения Восточно-Сугдинского участка для варианта, при котором на проект относятся затраты только на строительство нефтепровода от лицензионного участка до крупного месторождения проводился с использованием метода имитационного моделирования (Монте-Карло) В качестве исходных параметров, оказывающих наибольшее влияние на показатели конечной экономической эффективности, выступали

- прогнозные геологические ресурсы,

- ожидаемый начальный дебит скважин по нефти,

- цены реализации нефти на внешнем и внутреннем рынках,

- нормативы капитальных и текущих затрат на освоение

Вероятностное моделирование проводилось для следующих показателей

- накопленная и максимальная годовая добыча нефта по_объектам,

- прирост извлекаемых запасов категории С1 и затратына этот прирост,

- накопленный чистый дисконтированный доход добывающей компании,

- удельный ЧДД в расчете на тонну добытой нефти

Расчеты показали, что изучение и освоение Восточно-Сугдинского лицензионного участка принесет доход с вероятностью 81 %, а риск получения убытков не превысит 19 % Ожидаемая стоимость запасов (ЕМ\/) Восточно-Сугдинского участка в целом достигает 251 млн долл Полученное обратное интегральное распределение чистого дисконтированного дохода показано на рисунке 5

Приведенные данные свидетельствуют о целесообразности изучения Восточно-Сугдинского лицензионного участка Их анализ показывает, что показатели эффективности проекта устойчивы к изменению исходных параметров, таких как объем запасов, цены, затраты

Таким образом, применение метода имитационного моделирования, позволило учесть при оценке риска все три составляющие (геологический, промыслово-технологический и экономический риски) Кроме того, применение этого метода позволило количественно оценить риск и произвести расчет ожидаемой стоимости запасов, что отвечает требованиям новой классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов

Рисунок 5 - Интегральное распределение чистого дисконтированного дохода от освоения Восточно-Сугдинского лицензионного участка

На основе вышесказанного можно сделать следующий вывод при планировании освоения нефтегазовых ресурсов в слабоизученных районах необходимо учитывать риски как в задачах локального, так и регионального уровня При этом, при оценке эффективности управленческих решений применяются те или иные методы оценки риска в зависимости от задачи

В заключении сформулированы важнейшие результаты исследования и основные защищаемые положения диссертации

Совокупность методических и прикладных результатов исследования в сжатом виде сводится к следующим основным положениям

1 Стоимостная оценка запасов и ресурсов углеводородного сырья, выполняемая для объектов государственного фонда недр, является эффективным инструментом выработки и принятия решений в области регулирования отношений недропользования и развития минерально-сырьевой базы органами управления федерального и регионального уровней, менеджментом и акционерами компаний, финансовыми институтами

2 Учет неопределенности исходной информации выявляет слабые места в проектах и совершенствует уровень принятия управленческих решений В диссертации предложены методические подходы, модельный инструментарий, элементы алгоритмического и программного обеспечения для оценки эффективности управленческих решений на ранних стадиях освоения ресурсов углеводородного сырья с учетом риска в задачах изучения и реализации программ геологоразведочных работ на нефть и газ в слабоизученных районах

3 Алгоритмы программного комплекса сформированы на основе методики стоимостной оценки и позволяет обосновывать количественные параметры, генерировать альтернативные варианты принимаемых решений и находить среди них наиболее рациональный, проводить оперативную оценку эффективности управленческих решений с учетом неопределенности и риска на ранних стадиях освоения запасов и ресурсов углеводородного сырья

4 Проведенная с использованием положений указанной методики оценка эффективности управленческих решений в сфере недропользования в нефтегазовом комплексе показала, что решение о изучении и освоении запасов и ресурсов нефти и газа южных территорий Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) может быть эффективно для всех уровней управления (государственном, регионом, корпоративном) при реализации государственной программы изучения указанных территорий

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1 Оценка геологических и экономических рисков для нефтяных объектов на разных стадиях изученности / А А Герт, П Н Мельников, К Н Волкова и др // Материалы пятой научно-практической конференции «Пути реализации нефтегазового потенциала ХМАО» - Ханты-Мансийск, 2002 -Т 1 - С 362-374 - 0,8 п л (авторские 0,16 п л )

2 Экономическое обоснование рационального управления подготовкой сырьевой базы нефтедобычи / А А Герт, П Н Мельников, К Н Волкова и др //Разведка и охрана недр -М Недра, 2003 -№11-12 - С 5057 - 0,5 п л (авторские 0,1 п л )

3 Перспективы освоения ресурсов углеводородного сырья Восточной Сибири / А И Варламов, А А Герт, К Н Волкова и др // Разведка и охрана недр -М Недра, 2003 -№11-12 - С 32-40 -0,5пл (авторские 0,1 п л )

4 Волкова, КН - Оценка эффективности инвестиций в геологоразведочные работы с применением методов анализа риска и построения

дерева решений / К Н Волкова // Материалы научно-практической конференции «Проблемы нефтегазоносности Сибирской платформы» - Новосибирск СНИИГГиМС, 2003 - С 184-187 -0,25пл

5 ПК «Стратегия» как инструмент оценки финансово-экономической эффективности геологоразведочных работ / А А Герт, В А Антонов, К Н Волкова и др // Технологии ТЭК - М , 2004 - №5 - С 8893 - 0,3 п л (авторские 0,1 п л )

6 Стратегия создания нефтегазового комплекса для ускорения социально-экономического развития Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов (основные положения) / А И Варламов, А А Герт, К Н Волкова и др // Совет администрации Красноярского края - Красноярск, 2005 - 82 стр - 5,12 п л (авторские 2,04 п л)

7 Геолого-экономический анализ в программах ГРР на нефть и газ

- от локального до регионального уровня / А А Герт, П Н Мельников, К Н Волкова и др // Тезисы докладов VII—ой международной научно-практической конференции «Геомодель-2005» - Геленджик, 2005 - С 9

- 0,06 п л (авторские 0,03 п л )

8 Методика и опыт формирования долгосрочной программы геологического изучения и освоения минерально-сырьевых ресурсов региона (на примере Восточной Сибири) / А А Герт, В С Старосельцев, К Н Волкова и др // Минеральные ресурсы России Экономика и управление - М Геоинформарк, 2005 - №6 - С 40-51 - 0,75 п л (авторские 0,18 п л )

9 Стоимостная оценка запасов и ресурсов углеводородного сырья / А А Герт, О Г Немова, К Н Волкова и др // Минеральные ресурсы России Экономика и управление - М Геоинформарк, 2006 - №2 - С 5460 - 0,43 п л (авторские 0,06 п л )

10 Основные показатели программы подготовки и освоения нефтегазовых ресурсов Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) и условия ее реализации / А А Герт, О Г Немова, К Н Волкова и др Н Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы прогнозирования, поисков, разведки и добычи нефти и газа в России и странах СНГ Геология, Экология, Экономика» - Под ред Чг-корр РАН Белонина М Д - СПб Недра, 2006 - С 141-150 ~0,6пл (авторские 0,1 пл)

11 Оценка эффективности планируемых ГРР! А А Герт, В А Антонов, К Н Волкова и др // Технологии ТЭК - М , 2006 - №6 - С 76-81 -0,3 п л (авторские 0,1 п л )

12 Сырьевая обеспеченность нефтепровода Восточная Сибирь -Тихий океан / А А Герт, П Н Мельников, К Н Волкова и др // Регион экономика и социология - Новосибирск ИЭОПП СО РАН, 2006 - № 4 - С 198-208 - 0,6 п л (авторские 0,2 п л )

13 Программное обеспечение стоимостной оценки запасов и ресурсов углеводородного сырья для целей государственного регулирования отношений недропользования / А А Герт, О Г Немова, К Н Волкова и др // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Пути повышения эффективности геологоразведочных работ на нефть и газ в

Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия)» - Новосибирск СНИИГ-ГиМС, 2006 - С 302-307 - 0,6 п л (авторские 0,1 п л )

14 Пример применения новой российской классификации для восточно-сибирского нефтегазового месторождения / К Н Волкова, Г А Габ-риэлянц, А А Герт и др // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Пути повышения эффективности геологоразведочных работ на нефть и газ в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия)» -Новосибирск СНИИГГиМС, 2006 - С 312-318 - 0,8 п л (авторские 0,7 п л)

15 Система геолого-экономической и стоимостной оценки месторождений и участков недр, содержащих запасы и ресурсы нефти и газа, в структуре государственного управления недропользованием / А А Герт, Н А Супрунчик, К Н Волкова и др // Минеральные ресурсы России Экономика и управление - М Геоинформарк, 2007 - №1 - С 28-36 - 0,6 п л (авторские 0,1 п л )

Подписано в печать 23 04 07 Формат бумаги 60x90/16 Уч -изд л 0,9 Уел печ л 1,4

_Заказ 1616 Тираж 120 экз_

Ротапринт СНИИГГиМСа (лиц ПД 12-0076) 630091, Новосибирск, Красный проспект, 67

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Волкова, Ксения Николаевна

Введение.

1. Проблемы экономического обоснования управленческих решений на ранних стадиях освоения ресурсов углеводородного сырья.

1.1. Нефтегазовые запасы и ресурсы как объект управленческих решений.

1.2. Типы и характеристика управленческих решений на ранних стадиях освоения ресурсов углеводородного сырья.

1.3. Подходы к оценке эффективности управленческих решений.

2. Оценка эффективности нефтегазовых запасов и ресурсов с учетом особенностей слабоизученных районов.

2.1. Особенности оценки эффективности нефтегазовых запасов и ресурсов в слабоизученных районах.

2.2. Методика учета рисков в задачах изучения и реализации программ геологоразведочных работ в слабоизученных районах.

2.3. Программный комплекс, как инструмент оценки эффективности управленческих решений на ранних стадиях освоения запасов и ресурсов углеводородного сырья.

3. Эффективность управленческих решений на ранних стадиях освоения на примере запасов и ресурсов углеводородного сырья юга Восточной Сибири Республики Саха (Якутия).

3.1. Проблемы и перспективы изучения и освоения запасов нефтегазовых месторождений и ресурсов юга Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия).

3.2. Анализ эффективности государственной программы геологоразведочных работ на территории Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия).

3.3. Оценка эффективности решений о направлениях геологоразведочных работ и подготовки сырьевой базы в нефтяных компаниях.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Обоснование эффективности управленческих решений на ранних стадиях освоения углеводородных ресурсов"

Актуальность темы исследования. Достижение целей функционирования хозяйственных субъектов происходит посредством непрерывного принятия управленческих решений в сфере инвестиций, производственной деятельности, финансирования. Для того, чтобы управленческие решения способствовали достижению намеченных целей, необходимо прогнозировать и оценивать их долгосрочные финансовые последствия. Это справедливо и для управленческих решений в сфере недропользования, принимаемых на ранних стадиях освоения ресурсов углеводородного сырья. Однако, оценка эффективности таких решений требует особого подхода и разработки специальных методических приемов и схем экономических обоснований решений на всех уровнях управления.

При принятии управленческих решений всегда существует риск отклонения фактически полученных результатов от прогнозируемых. В минерально-сырьевом комплексе риск также обусловлен неполнотой и неопределенностью имеющейся на стадии принятий решения информации о геолого-промысловых характеристиках запасов и ресурсов. Для слабоизученных районов такая ситуация присуща в большей степени, нежели для хорошо изученных и освоенных районов. Существуют различные подходы к оценке эффективности управленческих решений с учетом рисков, однако эти методы не исследованы в должной степени применительно к сфере недропользования.

С точки зрения изученности запасы и ресурсы Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) относятся к слабоизученным районам. Однако, благоприятная конъюнктура и огромная ёмкость энергетического рынка, необходимость восполнения минерально-сырьевой базы, стабилизации и роста добычи нефти и газа в стране в условиях начавшегося ее падения в традиционных добывающих центрах, значительный сырьевой потенциал нефтегазовых провинций Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) являются необходимым основанием для создания на рассматриваемой территории новых крупных центров нефтяной и газовой промышленности общероссийского значения. Сложившаяся ситуация на данных территориях требует принятии обоснованных со всех точек зрения управленческих решений и требует применения особых подходов.

Представленное исследование направлено на решение проблемы повышения эффективности управленческих решений с учетом рисков на основе предложенного автором методических подходов и приемов на всех уровнях нефтегазового комплекса - федеральном, региональном и уровне нефтяных компаний.

Цель исследования разработать методические подходы (приемы) оценки эффективности управленческих решений на ранних стадиях изучения и освоения запасов и ресурсов углеводородного сырья с учетом риска.

Данной цели соответствуют следующие исследовательские задачи:

- обобщение опыта применения методов стоимостной оценки, определение возможностей их применения для оценки эффективности управленческих решений на ранних стадиях освоения углеводородных ресурсов;

- разработка инструментария оценки нефтегазоносных объектов, предусматривающего проведение оценки управленческих решений на ранних стадиях освоения ресурсов углеводородного сырья; расширение арсенала средств оперативного проведения оценки эффективности для объектов слабоизученных районов с учетом риска;

- анализ эффективности государственной программы геологоразведочных работ на территории Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия);

- оценка эффективности решений о направлениях геологоразведочных работ и подготовки сырьевой базы недропользования в Восточной Сибири.

Объект исследования. Запасы и ресурсы нефти и газа южных территорий Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия).

Предмет исследования. Способы и направления повышения эффективности принятия управленческих решений в нефтегазовом комплексе при планировании работ по изучению и подготовке к освоению запасов и ресурсов углеводородного сырья в слабоизученных районах (юг Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия)).

Теоретическая и методическая основа исследования. В диссертации применены общие принципы научного исследования, основанные на учёте важнейших положений теории стоимостной оценки природных ресурсов, анализа эффективности инвестиций, анализа риска.

Получили широкое отражение труды ведущих специалистов в области:

- анализа экономических процессов переходного периода (А.Г. Гранберг, В.В. Кулешов, Д.С. Львов и др.);

- экономической оценки и прогноза освоения углеводородного потенциала (Ю.П. Ампилов, А.А. Арбатов, А.С. Астахов, А.А. Герт, Л.П. Гужновский, Е. Б. Грунис, В.Ф. Дунаев, А.А. Ильинский, А.Г. Коржубаев, О.С. Краснов, К.Н. Миловидов, В.И. Назаров, О.Г. Немова, П.Б. Никитин, В.В. Ремизов, Б.В. Робинсон, Н.А. В.А. Смирнов, Супрунчик, В.И. Татаренко, Г.Г. Шалмина, В.И. Филимонова, Л.С. Чугунов, В.Н. Харитонова, Л.В. Эдер, В.И. Эскин и др.); экономико-правовой среды функционирования и управления нефтегазовым комплексом (А.А. Конопляник, В.А. Крюков, А.И Перчик и др-);

- экономико-математического моделирования отраслей и предприятий и оценки эффективности инвестиционных проектов (П.Л. Виленский, В.В. Кулешов, В.Н. Лившиц, Г.М. Мкртчян, Т.С. Новикова, С.А. Смоляк, М.А. Ягольницер);

В диссертации учтены работы в области изучения и освоения углеводородного потенциала Восточной Сибири, в частности СНИИГГиМС, ИНГГ СО РАН и их ведущих специалистов (А.Э. Конторович, B.C. Сурков, B.C. Старосельцев, В.И. Демин, А.И. Ларичев, Н.В. Мельников, П.Н. Мельников, Г.Ф. Степаненко).

Информационную базу исследования составили официальные данные о запасах и ресурсах нефти месторождений и перспективных структур Красноярского края, Эвенкийского АО, Иркутской области, Республики Саха (Якутия), материалы СНИИГГиМС, исходные данные по геолого-промысловым параметрам конкретных нефтеносных объектов, находящихся в распределённом фонде, данные литературных источников, раскрывающие методические особенности оценки эффективности управленческих решений и стоимостной оценки нефтеносных недр, законодательные и нормативные документы в области недропользования и налогообложения.

Научная новизна исследования заключается в совершенствовании методического подхода к оценке эффективности управленческих решений на ранних стадиях освоения ресурсов углеводородного сырья, ориентированного на применение в условиях слабоизученных районов с внутренне присущей неопределенностью конечных результатов и сопутствующим риском потерь, в создании соответствующего модельного и программного обеспечения, реализующего этот подход. Новые элементы состоят в следующем:

- Разработана схема оценки эффективности управленческих решений на ранних стадиях освоения ресурсов углеводородного сырья с адекватным учетом неопределенности и рисков. В основе предложенной схемы лежит выделение основных типов задач, возникающих на ранних стадиях освоения ресурсов углеводородного сырья, и выбора оптимальных методов и их комплексов для решения каждого выделенного типа задач, что позволяет в конечном итоге снизить конечный риск экономических потерь.

- Каждый из рассматриваемых методов оценки и учета риска и неопределенности реализован в виде модельных конструкций и встроенных блоков программного комплекса, что позволяет проводить оперативную оценку эффективности управленческих решений на ранних стадиях освоения углеводородных ресурсов.

Новизна прикладных результатов состоит в применении разработанных методик и моделей на различных уровнях управления в нефтегазовом комплексе - государственном, региональном, корпоративном - для решения широкого круга управленческих задач инвестиционного, производственного и финансового характера.

Практическая значимость. Основные результаты исследования содержательно вписываются в концептуальные направления государственной политики в сфере воспроизводства, использования и охраны природных ресурсов, и включены в долгосрочные программы воспроизводства минерально-сырьевой базы топливно-энергетического комплекса. Результаты исследований по применению показателя ожидаемой стоимости запасов при оценке эффективности управленческих решений на ранних стадиях освоения ресурсов углеводородного сырья использованы при разработке новой российской Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов (2005 г.) и методических рекомендаций по ее применению (2007 г.). Результаты проведённых исследований применены для обоснования комплексов геологоразведочных работ (ГРР) на территориях Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия). Разработанный программный комплекс внедрен в компаниях ООО «Сургутнефтегаз», ОАО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и др.

Совокупность результатов исследований сводится к следующим основным положениям, выносимым на защиту.

1. Оценка эффективности управленческих решений на ранних стадиях изучения и освоения минеральных ресурсов осуществляется в рамках проведения стоимостной оценки запасов и ресурсов объекта недропользования. Результаты стоимостной оценки служат основой для принятия решений о начале подготовки и освоения ресурсного потенциала оцениваемых объектов.

2. Результаты ранних стадий изучения и освоения ресурсов характеризуются внутренне присущей неопределенностью и сопутствующим риском потерь экономической эффективности при принятии управленческих решений. В работе предложены схемы проведения оценки экономической эффективности управленческих решений на ранних стадиях освоения ресурсов углеводородного сырья с использованием методов анализа рисков, позволяющих свести возможные потери к минимуму, таких как факторный анализ, метод имитационного моделирования Монте-Карло, построения дерева решений и др.

3. Адаптированные автором методики и разработанные компьютерные модели позволяют обосновывать количественные параметры проектов освоения, генерировать альтернативные варианты принимаемых решений, находить среди них наиболее рациональный, проводить оперативную оценку эффективности управленческих решений, принимаемых на ранних стадиях изучения и освоения запасов и ресурсов углеводородного сырья с учетом риска.

4. Разработанные методики, модели и компьютерные программы позволили обосновать эффективность управленческих решений, связанных с изучением и освоением углеводородных ресурсов Восточной Сибири как на государственном, так и на корпоративном уровнях.

Личный вклад диссертанта заключается в обобщении опыта исследований оценки эффективности управленческих решений в сфере недропользования; в разработке и применении методического подхода и соответствующего модельного аппарата оценки эффективности управленческих решений в задачах нефтегазового комплекса с использованием методов количественной оценки риска; разработке программного обеспечения, позволяющего проводить оперативную оценку объектов, в том числе слабоизученных районов, в условиях неопределенности исходной информации.

Обоснованность и достоверность результатов работы достигается учётом геолого-промысловых характеристик подготовки и разработки оцениваемых объектов; экономических условий эксплуатации действующих и потенциальных месторождений; применением методического подхода, учитывающего все стадии освоения объекта недропользования; использованием современных технологий моделирования геолого-экономических показателей объектов недропользования.

Апробация. Основные положения и выводы диссертации были доложены и одобрены на заседаниях Ученого совета СНИИГГиМС, V научно-практической конференции «Пути реализации нефтегазового потенциала Ханты-Мансийского АО» (Ханты-Мансийск, 2001), Международной научно-практической конференции «Теория и практика геолого-экономической оценки нефтегазовых объектов. Оценка инвестиционной привлекательности объектов лицензирования» (Санкт-Петербург, 2003), Научно-практической конференции «Проблемы нефтегазоносности Сибирской платформы» (Новосибирск, 2003) Научно-практической конференции «Теория и практика стоимостной оценки нефтегазовых объектов, совершенствование системы налогообложения», (Санкт-Петербург, 2005 г.), VII Международной научно-практической конференции «Геомодель-2005» (Геленджик, 2005 г.), российско-норвежском семинаре «Методология и опыт оценки эффективности освоения нефтегазовых ресурсов» (Новосибирск, 2005 г.), Семинаре «Основа Классификации Энергетических и Минеральных ресурсов ООН» (Норвегия, г. Ставангер, 2006), Всероссийской научно-практической конференции «Пути повышения эффективности геологоразведочных работ на нефть и газ в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия)» (Новосибирск, 2006 г.), Международном научном конгрессе «Гео-Сибирь-2006» (Новосибирск, 2006 г.), VIII Международной научно-практической конференции «Геомодель-2006» (Геленджик, 2006 г.), Международной научно-практической Конференции «Актуальные проблемы прогнозирования, поисков, разведки и добычи нефти и газа в России и странах СНГ. Геология, экология, экономика» (Санкт-Петербург, 2006 г.).

Реализация и внедрение результатов исследования. Результаты исследований внедрены и использованы в практике хозяйственной деятельности Министерства природных ресурсов РФ, Федерального Агентства по недропользованию, а также при обосновании эффективности геологоразведочных работ, планируемых к реализации компанией ТНК-BP на Иркутской области.

Публикации. По теме диссертации опубликованы 28 работ общим объёмом более 17,5 п. л. (в том числе авторские 6,25 п. л.), в том числе 5 работ опубликовано в изданиях, входящих в утвержденный ВАК Минобрнауки РФ Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 3 разделов, заключения, списка использованных источников из 146 наименований. Общий объём диссертации составляет 126 страниц. Основной текст работы изложен на 126 страницах, включая 14 таблиц и 27 рисунков.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Волкова, Ксения Николаевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На ранних стадиях освоения углеводородного сырья объектом управленческих решений являются запасы и ресурсы недр. Для оценки эффективности задач в сфере недропользования в нефтегазовом комплексе, запасы углеводородного сырья разбиты на категории по степени геологической изученности. При разделении на категории запасов и ресурсов также учитывается степень промышленной значимости и экономической эффективности их освоения.

В работе предложена методика и выполнены расчеты по оценке эффективности управленческих решений на ранних стадиях освоения ресурсов углеводородного сырья в слабоизученных районах с учетом риска.

Развитие представлений об оценке эффективности управленческих решений в сфере недропользования привело к тому, что к настоящему времени общепризнанным и наиболее распространенным является подход к оценке, основанный на анализе дисконтированных денежных потоков. Оценка эффективности управленческих решений на ранних стадиях освоения ресурсов углеводородного сырья основана на стоимостной оценке запасов и ресурсов нефти и газа. Под стоимостной оценкой в данном случае понимается потенциальный чистый дисконтированный доход, который может быть получен в результате освоения оцениваемого объекта. В работе приведены основные методические положения по определению показателей стоимостной оценки углеводородных запасов и ресурсов, предложена схема оценки эффективности управленческих решений в слабоизученных районах и с учетом риска на основе указанного подхода.

Совокупность методических и прикладных результатов исследования в сжатом виде сводится к следующим основным положениям:

1. Стоимостная оценка запасов и ресурсов углеводородного сырья, выполняемая для объектов государственного фонда недр, является эффективным инструментом выработки и принятия решений в области регулирования отношений недропользования и развития минерально-сырьевой базы органами управления федерального и регионального уровней, менеджментом и акционерами компаний, финансовыми институтами.

2. Учет неопределенности исходной информации выявляет слабые места в проектах и совершенствует уровень принятия управленческих решений. В диссертации предложены методические подходы, модельный инструментарий, элементы алгоритмического и программного обеспечения для оценки эффективности управленческих решений на ранних стадиях освоения ресурсов углеводородного сырья с учетом риска в задачах изучения и реализации программ геологоразведочных работ на нефть и газ в слабоизученных районах.

3. Алгоритмы программного комплекса сформированы на основе методики стоимостной оценки и позволяет обосновывать количественные параметры, генерировать альтернативные варианты принимаемых решений и находить среди них наиболее рациональный, проводить оперативную оценку эффективности управленческих решений с учетом неопределенности и риска на ранних стадиях освоения запасов и ресурсов углеводородного сырья.

4. Проведенная с использованием положений указанной методики оценка эффективности управленческих решений в сфере недропользования в нефтегазовом комплексе показала, что решение об изучении и освоении запасов и ресурсов нефти и газа южных территорий Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) может быть эффективно для всех уровней управления (государственном, регионом, корпоративном) при реализации государственной программы изучения указанных территорий.