Оценка конкурентных позиций коммерческого банка тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Оценка конкурентных позиций коммерческого банка"

Мотохин Антон Михайлович

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ КОММЕРЧЕСКОГО

БАНКА

Специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит

АВТОРЕФЕРАТ Диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Тула 2013

005061221

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Тульский государственный университет».

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Федорова Елена Александровна Официальные оппоненты: Фатуев Виктор Александрович

Ведущая организация: ФГБОУ ВПО Новосибирский государственный

университет экономики и управления «НИНХ» Защита состоится «03» июля 2013 года в 12 час. 00 мин. на заседании диссертационного совета Д 212.271.13 при ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет» по адресу: 300012, г. Тула, проспект Ленина д.92, (9-101).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Тульского государственного университета.

Автореферат разослан » мая 2013 г.

доктор технических наук, профессор. ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет», кафедра «АИУС», заведующий кафедрой

Корнеев Михаил Владимирович кандидат экономических наук.

Департамент аудиторских и консультационных

услуг финансовым институтам, Старший инспектор

Ученый секретарь диссертационного совета

Романова Людмила Ефимовна

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Роль банковского сектора РФ в обеспечении экономического роста за период 2001-2011 гг. сильно возросла. Так, по данным Банка России активы банковской системы увеличились с 37 % ВВП в 2000 г. до 72,4 % к 2012 г. Однако, несмотря на положительную тенденцию, количество коммерческих банков в этот период времени постоянно сокращается. Данное обстоятельство вызвано тем, что действующее законодательство РФ в банковской сфере постепенно ужесточается, что приводит к невыполнению многими коммерческими банками установленных перед ними требований и заставляет их покинуть банковский сектор РФ. Так, в конце 1995 г. банковский сектор РФ насчитывал 2 700 коммерческих банков, а к 2012 г. в банковском секторе страны действовало 920 коммерческих банков.

Уход многих коммерческих банков связан с выбором неверной стратегии развития и неэффективным позиционированием на российском

рынке банковских услуг.

Одной из причин, по которой коммерческие банки неверно позиционирует себя в определенных сегментах банковского рынка РФ, является отсутствие четких методов оценки рыночной конкуренции и определения ближайших конкурентов. Данное обстоятельство приводит к неадекватной оценки коммерческим банком своих конкурентных позиции, что ведет к тому, что банк неэффективно позиционирует себя в банковском секторе РФ.

Вопрос оценки конкурентных позиций коммерческого банка и рыночной конкуренции на реальном банковском рынке РФ имеет не абстрактный, а сугубо прагматический интерес, поскольку корректный и обоснованный анализ позволяет правильно позиционировать банк на российском рынке банковских услуг, отслеживать позиции банка, занимаемые им на рынке, определять ближайших конкурентов, прогнозировать перспективы развития региональной сети, оценивать рыночные позиции клиентов, принимать эффективные управленческие решения.

Таким образом, для банковских аналитиков и управляющих банков, осуществляющих свою деятельность в РФ, вопросы, связанные с анализом рыночной конкуренции и оценкой конкурентных позиций коммерческого банка, являются важнейшим направлением в оценке развития как всей банковской системы РФ, так и отдельного взятого коммерческого банка.

В этом направлении достигнуты значительные результаты и разработаны методы, в частности, позволяющие лучше понимать структуру банковского рынка, характеры распределения и объемы рыночных услуг, предоставляемые коммерческими банками, степени влияния таких распределений на возможное доминирование определенного количества коммерческих банков и, следовательно, на уровень рыночной конкуренции. Разработкой данного вопроса занимались такие ученые как В.М. Гальперин,

С.М. Игнатьев, Р. Линда, К.Р. Макконнел, Н.Г. Мэнкью, Л.С. Тарасевич, С.И. Дробышевский, С.М. Пащенко, Е.В. Савицкая, Е.В. Лебединская, ЕА. Федорова, В.И. Белоцерковский, Е.Б. Герасимова, И.А. Киселева и др.

Изучение специализированных научно-методических разработок в этой области показало, что к настоящему времени известны различные подходы к оценке рыночной конкуренции и анализу структуры рынка, большая часть которых носит качественный (больше - меньше) характер и базируется на анализе неравномерности распределения или концентрации рыночных долей среди участников рынка.

При этом совершенно логично предполагается, что концентрация и конкуренция - антиподы, то есть чем больше (меньше) неравномерность распределения или концентрация рыночных долей, тем ниже (выше) уровень конкуренции. Использование данной методики для оценки рыночной конкуренции без учета реальной структуры рынка приводит к выводам, зависящим от выбора индекса концентрации. В то время как с усилением конкуренции на банковском рынке РФ коммерческий банк обязан для своей успешной финансовой деятельности верно позиционировать себя как на отдельно взятом сегменте, так и в целом по рынку. Данный факт и определил актуальность темы исследования.

Цель диссертационного исследования - разработать научно-методический подход к оценке конкурентных позиций коммерческого банка на рынке банковском услуг.

Задачи исследования. Достижению поставленной цели предшествует решение целого ряда задач:

1) проанализировать существующие научно-методические подходы к оценке уровня рыночной конкуренции и структурирования рынка;

2) выявить и классифицировать факторы, влияющие на уровень конкуренции в банковском секторе РФ;

3) сформировать систему критериев для сепарации участников банковского рынка на «ядра»;

4) разработать индекс для оценки уровня рыночной конкуренции для банковского рынка РФ;

5) разработать методику оценки конкурентных позиций коммерческого банка на рынке банковских услуг.

Область исследования соответствует п. 10.6 «Межбанковская конкуренция» и п. 10.18 «Проблемы адекватности становления и развития банковской системы РФ» специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит паспорта специальностей ВАК РФ.

Объектом исследования является коммерческий банк.

Предметом исследования является процесс оценки конкурентных позиций коммерческого банка.

Методы исследования. В проведенной диссертационной работе были задействованы следующие методы исследования: диалектического познания,

дедукции и индукции, статистического, математического анализа и

логического моделирования.

Информационной базой исследования являются: международные акты; федеральные законы, приказы, постановления правительства РФ, а также нормативно-правовые документы ЕС и США. Диссертационное исследование базируется на официальных статистических данных, источником которых являются Web-сайты Банка России, Федеральной антимонопольной службы, Ассоциации российских банков и отдельно

взятых коммерческих банков.

Научная новизна результатов диссертационной работы заключается в разработке нового научно-методического подхода по оценке конкурентных позиций коммерческого банка на российском рынке банковских услуг, основанного на группировке коммерческих банков в соответствии с установленными критериями на неравные по численности «ядра» и определении ближайших конкурентов банка, что создает базу для принятия эффективных решений, связанных с повышением конкурентоспособности

коммерческого банка.

Научной новизной обладают следующие элементы диссертационной

работы:

1. На основании проведенного анализа существующих научно-методических подходов к оценке рыночной конкуренции и концентрации выявлено, что данные подходы не позволяют произвести комплексный анализ банковского рынка РФ. Данный факт обусловлен тем, что существующие методы не учитывают структуру банковского рынка РФ, что и обосновывает целесообразность разработки научно-методического подхода, решающего данную проблему.

2. В ходе исследования банковского рынка РФ выявлены и классифицированы по признаку управляемости факторы, оказывающие влияние на уровень рыночной конкуренции в банковском секторе РФ, что позволяет коммерческому банку адекватно учитывать их при принятии важных управленческих решений по своему дальнейшему развитию.

3. Разработана система критериев для осуществления группировки коммерческих банков на «ядра» с учетом имеющейся у них «рыночной власти», что позволяет позиционировать коммерческий банк относительно его ближайших конкурентов.

4. Разработан индекс совершенства рыночной конкуренции PMCIj (от Perfection of Market Competition Index), значение которого рассчитывается для банковского рынка РФ как отношение рыночной доли участника рынка совершенной конкуренции к средней рыночной доле участника j - «ядра» рынка, что позволяет объективно оценивать уровень рыночной конкуренции для разработки стратегии развития коммерческого банка.

5. Разработана методика оценки конкурентных позиций коммерческого банка, основанная на определении положения банка в конкретном «ядре» банковского рынка и определении уровня рыночной

конкуренции на банковском рынке РФ, которая позволяет руководству коммерческого банка адекватно оценивать свои конкурентные позиции и возможности развития в банковском секторе экономики РФ.

Практическая значимость диссертационной работы заключается в том, что теоретические и методологические выводы представлены в виде рекомендаций по научно обоснованному подходу к анализу структуры банковского рынка, а также оценки уровня рыночной конкуренции, которые могут быть использованы как в работе Федеральной антимонопольной службы и Центрального Банка, так и коммерческого банка.

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационной работы были изложены в выступлениях диссертанта на XVIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов - 2011».

Разработанный научно-методический подход внедрен в работу планово-экономического отдела Среднерусского банка Сбербанка России. Автор диссертационный работы за достигнутые результаты в диссертационном исследовании награжден почетным знаком отличия ОАО «Сбербанк России» — «Хрустальная банкнота».

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 6 научных работ общим объемом 30 страниц, из них 5 статей в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования науки России.

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 150 страницах машинописным текстом и состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, состоящего из 139 наименований, и приложений. Для удобства сравнения различных числовых показателей в диссертационной работе были использованы 42 таблицы, 2 графика; 2 рисунка и 1 схема.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, происходит постановка цели и задач, выявляется объект и предмет исследования, обосновывается научная новизна и оценивается практическая и теоретическая значимость работы.

В первой главе «Состояние и особенности развития коммерческого банка в банковском секторе Российской Федерации» изучена динамика развития коммерческого банка и всей банковской системы за период с 2001— 2012 гг., выявлено влияние мирового финансового кризиса на банковский сектор РФ, а также детально изучены научно-методические подходы по оценке рыночной концентрации и конкуренции, показаны существующие противоречия между изученными подходами на примере банковского рынка РФ, что доказывает необходимость разработки нового научно-методического подхода для оценки рыночной конкуренции.

Во второй главе «Научно-методический подход оценки конкурентных позиций коммерческого банка» выявлены особенности конкурентной борьбы на рынке банковских услуг и факторы, влияющие на уровень конкуренции на нем, разработаны критерии сепарации участников банковского рынка на

«ядра», предложен научно обоснованный подход оценки конкурентных

позиций коммерческого банка.

В третьей главе «Структурирование банковского рынка Российской Федерации и оценка конкурентных позиций коммерческого банка» осуществлена апробация результатов исследования на банковском рынке РФ.

В заключении сформулированы выводы и даны рекомендации по использованию результатов проведенного диссертационного исследования.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 1. На основании проведенного анализа существующих научно-методических подходов оценки рыночной конкуренции и концентрации выявлено, что данные подходы не позволяют произвести адекватный анализ банковского рынка РФ; данный факт обусловлен тем, что существующие методы не учитывают структуру банковского рынка РФ, что и обосновывает целесообразность разработки научно-методического подхода, решающего данную проблему.

Данное положение подтверждается проведенным анализом конкуренции на российском банковском рынке услуг согласно имеющимся методикам (таблица 1).

Таблица 1 - Динамика изменения индексов рыночной концентрации на _банковском рынке РФ (по активам)

Дата

01.01.2001

01.01.2002

01.01.2003

01.01.2004

01.01.2005

01.01.2006

01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2012

ЯЯ/(Индекс Херфиндаля Хиршмана)

880,00

876,07

815,00

782,41

872,68

907,69

824,37

821,27

850,74

914,27

963,86

930,39

СНз (Индекс концентрации)

40,50

39,19

38,17

35,72

39,38

39,98

37,94

38,33

41,75

42,61

42,62

43,25

Индекс Холла-Тайдмана

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Коэффициент Энтропии

Коэффицие нт Джини

4,19

4,20

4,25

4,40

5,04

4,16

4,19

4,09

3,91

3,89

3,86

3,86

0,84

0,85

0,85

0,85 0,86

0,88

0,88

0,88

0,91

0,92

0,92

0,92

Согласно методике по оценке рыночной конкуренции для российского рынка банковских услуг, закрепленной Приказом №86 от 31 марта 2003 г. «Об утверждении методических рекомендаций», применяемой многими коммерческими банками и ФАС РФ, в качестве ориентира для принятия важных стратегических решений следует, что на протяжении последних десяти лет на банковском рынке РФ существует сильная конкуренция, так как значение индекса НН1 за весь анализируемый отрезок времени никогда

не было выше 1 ООО пунктов, а значение индекса концентрации СЯ3 ни разу не превысило 45 %. Однако любой банковский аналитик может с уверенностью сказать, что конкуренция на банковском рынке РФ далеко не на высоком уровне.

Анализируя динамику изменения индексов НН1 и СЯ3, мы можем прийти к ошибочным выводам о том, что конкуренция на банковском рынке РФ практически не изменилась, что тоже не является верным, так как позиции банка-лидера (ОАО «Сбербанк России») за последние 10 лет были существенно потеснены другими коммерческими банками, в основном группой ВТБ.

Применение альтернативных методик также не дало конкретных выводов о состоянии конкуренции на банковском рынке. Так, индекс Холла-Тайдмана вообще не чувствителен к изменениям, происходящим на российском рынке банковских услуг, на протяжении 10 лет постоянен и равен 0,01, однако положительной стороной этого индекса является то, что он свидетельствует о крайне низком уровне конкуренции. Коэффициент энтропии постоянно снижался со значения 4,19 в 2001 г. до 3,86 к 2012 г., свидетельствуя в первую очередь о том, что конкуренция за последние 10 лет на российском рынке банковских услуг росла из года в год. Однако о состоянии уровня рыночной конкуренции данный коэффициент никаких сведений не дает. Значение коэффициента Джини, выросшего с 0,84 в 2001 г. до 0,92 к 2012 г., свидетельствует о низком уровне конкуренции, что в принципе подтверждает мнение многих финансовых аналитиков. Однако рост коэффициента свидетельствует о снижении конкуренции за последние 10 лет, что не является верным.

2. Классификация факторов, влияющих на уровень рыночной конкуренции в банковском секторе РФ.

На основании выявленных особенностей конкурентной борьбы на банковском рынке РФ, а так же по данным Банка России было установлено, что на настоящий момент банковский сектор РФ состоит из 920 коммерческих банков. Внутри него существует 163 банковские группы и 32 банковских холдинга; в них суммарно входят 262 коммерческих банка, на которых приходится около 86 % активов всего банковского сектора.

При этом стоит отметь тот факт, что крупнейшие банки нашей страны в определенных сегментах банковского рынка заняли монопольное положение и создают искусственные барьеры входа на банковский рынок РФ, которые часто невозможно преодолеть другим коммерческим банкам. Также в ходе исследования было установлено, что любому коммерческому банку для успешного позиционирования себя на банковском рынке РФ необходимо учитывать большое количество факторов. При этом в целях эффективного управления коммерческим банком данные факторы целесообразно разделять на факторы, подверженные и неподверженные влиянию со стороны коммерческого банка (рисунок 1).

Рисунок 1 - Классификация факторов

3. Разработана система критериев для разделения коммерческих банков на «ядра» с учетом имеющейся у них «рыночной власти».

Под рыночной властью (Market Power) в диссертационнои работе понимается способность одного или группы участников («ядра» рынка а -Market Main Body) влиять на цены товаров и услуг. Находящийся в состоянии равновесия (equilibrium) рынок, характеризующийся совершенной конкуренцией, гарантирует полное отсутствие рыночной власти. Смысл слова Power в этом термине - именно власть, а не сила. Сила участника рынка (Market Force) - это его рыночная доля, а вот власть этого участника зависит от силы других участников рынка - его конкурентов. Так, на рынке со 100 участниками власть фирмы с рыночной долей 10 % очень'велика, если у остальных 99-ти участников доли составляют около 1,0...0,9 %; если же на таком рынке присутствуют еще один участник с долей 80 % и 98 участников с долями около 0,1 %, то реальная рыночная власть (способность серьезно влиять на цену рыночного предложения) этой фирмы весьма сомнительна.

Разработка системы критериев сепарации коммерческих банков на «ядра» базируется на развитии идеи Р. Линды метода определения «ядра» рынка и его внутренней структуры на основе введения трех новых аналитических критериев отбора членов большого (превалиаторы), среднего (доминаторы) и малого (олигополисты) «ядер» рынка из ранжированного по степени убывания рыночных долей перечня всех его участников.

Так логика анализа Линды такова: на рынке имеется и-1 ведущих участников (членов «ядра» рынка), контролирующих кумулятивную

рыночную долю S„_необходимым и достаточным условием включения очередного из ранжированного по степени убывания рыночной доли списка п -го участника в состав «ядра» (приводящего к возрастанию кумулятивной, контролируемой п участниками «ядра», рыночной доли до Sn) является убывание значения индекса (LT)n по сравнению с его предыдущим значением (£-0„-ь т.е. (£/)„_,>(£/)„. Индекс Ремо Линды (LI)n (Linda Index) рассчитывается по формуле:

S,/i

1 1=К-1

п(п-1) ti

(1)

где п— общее число участников «ядра» рынка. Для первого расчетного значения индекса Ремо Линды п = 2 , для второго — п = 3 и т.д. I— порядковые номера участников «ядра» рынка с долями, не превышающими рыночную долю «-го участника рынка, т.е. I последовательно принимает значения, лежащие в интервале [1; п — 1 ]. 51 — кумулятивная рыночная доля / участников рынка.

Отметим, что, признавая изящество математической формализации проблемы установления участников «ядра» рынка, нам приходится констатировать неопределенность материального (экономического) смысла индекса Р.Линды, ограничивающую с одной стороны его применение, а с другой — приводящую к ошибочным интерпретациям.

Также стоит отметить тот факт, что подход Линды подразумевает проявление субъективизма, связанного с отбором второго участника «ядра» рынка, определяющего результаты всего дальнейшего анализа структуры рынка. Так, если рыночная доля первого участника составляет 30 %, а доля второго — 20 % и исследователь считает возможным включить его в «ядро» рынка, поскольку, по его мнению, рыночная доля второго участника «соизмерима» с рыночной долей первого, то, согласно Линде, третьим членом «ядра» рынка признается участник, если его рыночная доля чуть больше 10 %. Если же исследователь посчитает «соизмеримой» рыночную долю второго участника в 15 %, то третьим он должен признать участника «ядра» с рыночной долей больше 6,9 %. Таким образом, подход Линды переводит произвол исследователя из области интуитивного установления детерминированного числа ведущих участников в область интуитивной оценки «соизмеримости» долей двух (первого и второго) участников рынка. Для исключения субъективизма исследователя при сепарации участников рынка (определении числа входящих в ««ядро»» его участников) предлагаются имеющие ясный логический смысл критерии отбора.

Критерий отбора участников большого «ядра» рынка. В состав большого «ядра» включаются участники рынка, удовлетворяющие самому мягкому критерию: очередной из ранжированного по убыванию рыночных долей участников списка п -й участник рынка включается в большое «ядро», если увеличение кумулятивной рыночной доли (за счет его доли)

осредненной по п участникам «ядра» после его включения в их число 5—5 1

—-— равно или превышает уменьшение средней рыночной доли (за

счет роста числа участников «ядра»), приходящейся на одного участника

«ядра», после включения в их число и-го участника критерий имеет вид:

п-1

п

5„ — 5„

- >

т.е.

(2)

п п — \п

Критерий отбора участников среднего «ядра» рынка. Включение в состав среднего «ядра» очередного участника требует не только выполнения неравенства (2), но и удовлетворения более жесткого критерия: очередной из ранжированного по убыванию рыночных долей участников списка и-й участник рынка включается в среднее «ядро», если отношение прироста кумулятивной рыночной доли (за счет его доли), осредненной по п

участникам «ядра» после его включения в их число

уменьшению (за счет роста числа участников «ядра») средней рыночной доли, приходящейся на одного участника «ядра» после включения в их число

Г с о

п-го участника ——---- , равно или превышает отношение кумулятивных

[и -1 п \

рыночных долей участников этого «ядра» после (5„) и до (5П_1) его включения, т.е. критерий имеет вид:

-5.

(3)

п -1 п

Критерий отбора участников малого «ядра» рынка. Включение в состав малого «ядра» очередного п-го участника требует соответствия еще более жесткому критерию: очередной из ранжированного по убыванию рыночных долей участников списка п-й участник рынка включается в состав малого «ядра», если отношение прироста кумулятивной рыночной доли (за счет его доли), осредненной по п участникам «ядра» после его включения в "5-5..

их число " " ' , к уменьшению (за счет роста числа участников) средней рыночной доли, приходящейся на одного участника «ядра» после

включения в их число п-го участника

п-1

п

равно или превышает

отношение средней рыночной доли «ядра» рынка после включения в их число п-го участника к осредненному приросту кумулятивной рыночной

доли после включения очередного п-го участника в состав «ядра», т.е. этот критерий отбора имеет вид:

_п->-И--=-^- . (4)

и-1 и п

Отмечая расплывчатость и многозначность смысла, казалось бы, ясных терминов «монополия» (один продавец) и «олигополия» (несколько продавцов), применение которых вызывает мягкое неприятие многих аналитиков (например: «Термин "олигополия" буквально означает "мало продавцов"; это могут быть всего две фирмы, а могут 10 или 15.»), попытаемся все-таки увязать их с указанными категориями участников банковского рынка. На наш взгляд, вполне логично считать:

• членов малого «ядра» - олигополистами (если второй участник не удовлетворяет критерию (2), первый считается монополистом);

• всех членов среднего «ядра» - доминаторами (dominaters в значении «возвышающиеся», «выделяющиеся»);

• всех членов большого «ядра» - превалиаторами (prevailers в значении «имеющие преимущество, превосходящие»);

• остальных участников - ординарами (ordinaries в значении «простой», «обычный»).

Таким образом, весь банковский рынок может быть разделен на неравные по численности «ядра» (локальные рынки ближайших конкурентов), внутри каждого из которых могут присутствовать собственные олигополистические, доминаторские и превалиаторские «ядра».

4. Сформулирован и введен новые индекс совершенства, рыночной конкуренции PMCIj (от Perfection of Market Competition Index), применение которого позволят объективно оценивать уровень рыночной конкуренции, сложившийся на банковском рынке РФ.

Для количественной оценки рыночной конкуренции введем ряд индексов. В качестве базового предлагается использовать индекс совершенства, рыночной конкуренции РМС1/.

РМС// = 1oo,£L.

N я/ (5)

где: N - общее число коммерческих банков, действующих на рынке; и, -число участников, включенных в выделенную j - группу рынка; j=o -олигополисты, отобранные по критерию (4); j=d - доминаторы, отобранные по критерию (3); j=p - превалиаторы, отобранные по критерию (2); Sj -кумулятивная доля рынка (в процентах), контролируемаяу'-группой.

По смыслу PMCIj- отношение средней рыночной доли участника рынка совершенной конкуренции к средней рыночной доле участника /группы реального рынка - олигополиста (в частном случае - монополиста), доминатора, превалиатора. Ясно: чем больше значение индекса, тем выше

рыночная конкуренция. Максимальное значение индекса, равное единице, достигается при условии N = т.е. в четырех случаях, когда рыночные доли всех участников:

— равны - рынок совершенной конкуренции;

— удовлетворяют критерию (2) - рынок идеальной олигополистический конкуренции;

— удовлетворяют критерию (3) - рынок идеальной доминаторской конкуренции;

— удовлетворяют критерию (4) - рынок идеальной превалиаторской конкуренции.

5. Разработана методика оценки конкурентных позиций

коммерческого банка. Методика включает в себя следующие этапы:_

| 1. Сегментация банковского рынка РФ _J

| 2. Определение времепиого интервала исследования банковского рынка РФ_|

| 3. Определение географической границы банковского рынка РФ _|

4. Определение исходных статистических данных:

количество коммерческих банков, размер рыночных долей коммерческих банков_

5. Группировка коммерческих банков на «ядра» по критериям отбора _малого, среднего и большого «ядра» рынка_

| 6. Расчет индекса совершенства, рыночной конкуренции РМС1; |

| 7. Определение положения коммерческого банка в конкретном «ядре» рынка |

| 8. Оценка конкурентных позиций коммерческого банка ~|

Рисунок 2 - Схема методики оценки конкурентных позиций коммерческого банка

В первом блоке «Сегментация банковского рынка РФ» производится сегментация банковского рынка в зависимости от вида банковских услуг, предоставляемых коммерческими банками. Для осуществления объективной оценки конкурентных позиций коммерческого банка внутри таких сегментов, как депозиты и кредитования, необходимо произвести дополнительную сегментацию по группам - на физических и юридических лиц.

Во втором блоке «Определение временного интервала исследования банковского рынка РФ» определяется временной интервал исследования, выбор которого зависит от целей исследования, особенности сегмента банковского рынка и доступности статистических данных. Выбор временного интервала предопределяет суть и цели исследования. Для проведения объективной оценки конкурентной позиции коммерческого банка временной интервал должен составлять не менее 10 лет, так как данный отрезок времени дает объективную картину о состояние банковского рынка.

В третьем блоке «Определение географической границы банковского рынка РФ» определяются географические границы банковского рынка. В качестве данной границы может выступать вся территория РФ или определенная ее часть (федеральный округ, регион, город и др.).

В четвертом блоке «Определение исходных статистических данных» определяются исходные статистические данные. В частности, это количество коммерческих банков и их рыночные доли. Данные показатели определяются исключительно для выбранного сегмента банковского рынка в установленных географических границах.

В пятом блоке «Группировка коммерческих банков на "ядра" по критериям отбора малого, среднего и большого "ядра" рынка» на фиксированные даты по критериям 2;3;4 производится разделение банковского рынка, сформированного в соответствии с 1-4 шагом настоящей методики, на «ядра» (локальные рынки ближайших конкурентов).

Причем коммерческий банк, не попавший в состав первого большого «ядра», становится первым членом второго малого «ядра» рынка и далее по аналогии. Таким образом, весь рынок может быть разделен в общем случае на большое количество «ядер», внутри каждого из которых могут присутствовать собственные большие, средние и малые «ядра».

В шестом блоке «Расчет индекса совершенства, рыночной конкуренции РМС1|» производится расчет индекса совершенства, рыночной конкуренции РМС1; по формуле (5). На основании расчетных значений индекса РМС1, делаются выводы о состоянии и изменении рыночной конкуренции за анализируемый промежуток времени.

В седьмом блоке «Определение положения коммерческого банка в конкретном "ядре" рынка» определяется местоположение анализируемого коммерческого банка в конкретном «ядре» банковского рынка, сформированного в соответствии с вышеописанным блоком.

В восьмом блоке «Оценка конкурентных позиций коммерческого банка» на основании полученных данных, согласно вышеописанным этапам, составляется аналитический отчет. В данном отчете отражаются результаты проведенного исследования в виде таблиц, характеризующих изменение конкурентных позиций коммерческого банка и изменения индекса РМС^.

Апробация результатов исследования на банковском рынке РФ

Научно-методический подход по оценке конкурентных позиций коммерческого банка был испытан на одном из коммерческих банков РФ.

Для соблюдения правовых норм в отношении анализируемого банка его наименование в диссертационной работе фигурирует под условным именем -Профессиональный инвестиционный банк.

Все расчеты производились на основе данных ЦБ РФ по распределению между участниками рынка объемов привлеченных средств, выданных кредитов, капитала и активов. Временной интервал был установлен с 2001 по 2011 г. В качестве географической границы выступает вся территория России и территория региона, в котором анализируемый

коммерческий банк осуществляет свою деятельность, т.е. весь банковский рынок РФ и региональный банковский рынок.

Результаты анализа уровня рыночной конкуренции приведены (таблица 2) в виде нормированных (отнесенных к соответствующим 2001 г. значениям индекса РМС1) индексов в РМС1.

Годы Привлечение средств Ссудная задолженность Капитал Суммарные активы

Юрлиц Физлиц Юрлиц Физлиц

2001 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2002 1,04 1,05 1,05 0,85 1,05 0,95

2003 1,06 1,15 0,95 0,75 1,34 0,92

2004 1,10 1,28 0,79 0,82 1,34 0,93

2005 1,20 1,33 0,79 1,10 1,28 0,91

2006 1,20 1,48 0,93 1,28 1,26 0,89

2007 1,30 1,56 1,09 1,43 1,08 0,88

2008 1,27 1,65 1Д2 1,51 1,24 1,29

2009 1,21 1,76 1,10 1,52 1,30 1,33

2010 1,79 1,93 1,18 1,63 1,27 0,92

2011 1,28 2,09 1,22 1,74 1,59 1,44

Анализ данных этой таблицы показывает, что:

— на рынке привлечения средств юридических лиц прослеживалась явная тенденция роста конкуренции, приведшая в результате к возрастанию конкуренции в ~ 1,28 раза. Характер конкуренции до 2010 г. был монополистическим (ОАО «Сбербанк России»); в 2010 г. в состав большого «ядра» входили 3 банка (ОАО «Сбербанк России», ОАО «ВТБ» и ОАО «Газпромбанк»); в 2011 г. ОАО «Газпромбанк» из большого «ядра» «выпал» и характер конкуренции стал олигополистическим (дуополия - ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ВТБ»);

— на рынке привлечения средств физических лиц наблюдалась еще более явная тенденция роста конкуренции, приведшая в результате к возрастанию конкуренции более чем в 2 раза, при этом характер конкуренции сохранился чисто монополистическим (кроме ОАО «Сбербанк России», несмотря на снижение его рыночной доли с 60 % до 54 %, в состав большого «ядра» не входил никто);

— на рынке кредитования юридических лиц в 2003-2006 гг. конкуренция снижалась; стабильная тенденция роста конкуренции проявилась с 2007 г. и привела к итоговому возрастанию конкуренции в 1,22 раза. Характер конкуренции - чисто монополистический (ОАО «Сбербанк России»);

— на рынке кредитования физических лиц тенденция роста конкуренции проявилась с 2005 г. и привела к итоговому возрастанию конкуренции в 1,74 раза. Характер конкуренции - как и на аналогичном сегменте юридических лиц чисто монополистический (ОАО «Сбербанк России»);

— на рынке банковского капитала тенденции были более

сложными: к 2003-2004 гг. конкуренция выросла в 1,34 раза, затем к 2007 г. снизилась в 1,24 раза, к 2011 г. повысилась в 1,47 раза, обеспечив суммарный рост конкуренции к 2012 г. в 1,59 раза. Характер конкуренции в 2001-2008 и 2010 г. - монополистический (ОАО «Сбербанк России»), в 2009 и 2011 гг. -дуополистический (в состав малого «ядра» входил ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ВТБ»);

— на рынке банковских активов до 2008 г. конкуренция снижалась, позже - росла, достигнув к 2011 г. увеличения в 1,44 раза. Характер конкуренции - монополистический (Сбербанк), хотя в 2008 и 2009 гг. в состав большого «ядра» входил ОАО «ВТБ», покинувший его в 2010 г. и вернувшийся в 2011 г.

Отметим, что основной причиной усиления конкуренции на банковском рынке РФ за анализируемый промежуток времени является сокращение коммерческих банков с 1 319 в 2001 г. до 920 к 2012 г. и опережающий темп развития ОАО «ВТБ» [(при рассмотрении в качестве единого субъекта рынка «группы ВТБ» характер конкуренции во всех секторах банковского рынка изменяется с привычного монополистического (ОАО «Сбербанк России») на дуополистический (ОАО «Сбербанк России», группа ВТБ)].

Разделение банковского рынка на «ядра» и определение положения Профессионального коммерческого банка в конкретном «ядре» банковского рынка РФ произведено в таблице 3.

Анализ данных этой таблицы показывает, что:

— на рынке банковских активов Профессиональный инвестиционный банк, в 2001 г. занимавший 601 место (из 1319) и к 2011 переместившийся на 286 место (из 920), на первый взгляд показал существенное усиление своих конкурентных позиций. Однако данное движение наверх обуславливается сокращением числа коммерческих банков и тем, что ближайшие конкуренты имели примерно одинаковые рыночные доли, которые в масштабе страны очень малы. Разработанный научно-методический подход, основанный на учете реальной рыночной доли коммерческого банка, демонстрирует реальное изменение конкурентных позиций Профессионального инвестиционного банка, который в 2001 г. находился в 7 доминаторском «ядре» и за анализируемый отрезок времени переместился в 6 доминаторское «ядро». Из-за сокращения количества коммерческих банков количество «ядер» также было сокращено с 11 до 9.

— на рынке банковского капитала тенденция изменения конкурентных позиций Профессионального инвестиционного банка схожа с тенденцией на рынке банковских активов. Так, Профессиональный инвестиционный банк, в 2001 г. занимавший 749 место и за 10 лет переместившийся на 324, смог переместиться в вышестоящее «ядро» только в 2011 г., перейдя из 6 доминаторского в 5 доминаторское «ядро». Количество «ядер» за анализируемый период времени было сокращено с 8 до 7.

Таблица 3 - Оценка конкурентных позиций Профессионального инвестиционного банка

Год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Место на рынке 601 582 572 541 403 376 357 359 339 307 286

Активы Позиция 7 дом. ««ядро» » 7 дом. 7 дом. 8 олиг. 6 дом. 6 дом. 7 дом. 7 дом. 7 дом. 6 дом. 6 дом.

банка «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро»

Кол. ядер 11 10 11 10 11 10 13 13 12 . 12 9

Место на рьпже 749 736 727 761 615 560 525 394 406 406 324

Капитал Позиция 6 дом. 6 дом. 6 дом. 6 дом. 6 дом. 6 дом. 6 дом. 6 дом. 6 дом. 6 дом. 5 дом.

банка «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро»

Кол. ядер 8 8 8 7 7 9 9 11 9 8 7

Кредиты физическ Место на рыже 471 460 444 437 276 267 276 256 239 238 194

Позиция 7 дом. 7 дом. 7 олиг. 6 дом. 5 дом. 5 дом. 6 олиг. 7 дом. 6 дом. 6 дом. 6 дом.

им лицам банка «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро»

Кол. ядер 12 11 10 10 11 10 12 12 13 13 14

Кредиты Место на рынке 523 501 496 483 368 316 277. 266 292 221 221

юридичес КИМ Позиция 7 олиг. 6 дом. 6 дом. 6 дом. 7 олиг. 6 дом. 5 дом. 6 олиг. 7 олиг. 6 дом. 5 дом.

банка «ядро», «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро»

Кол. ядер 12 11 11 10 10 11 12 13 13 14 14

Депозиты Место на рынке 641 623 619 592 519 511 443 516 425 455 455

юридичес КИМ лицам Позиция 6 дом. 6 дом. 6 дом. 6 дом. 6 дом. 6 дом. 6 дом. 7 дом. 6 дом. 6 дом. 6 дом.

банка «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро»

Кол. ядер 12 11 11 9 11 11 12 12 12 11 8

Депозиты Место на рынке 275 263 257 243 167 173 184 174 184 185 185

физическ Позиция 6 дом. 6 дом. 5 дом. 5 дом. 5 олиг. 4 дом. 4 дом. 5 дом. 6 олиг. 6 дом. 5 дом.

им лицам банка «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро» «ядро»

Кол. ядер 11 11 10 9 11 11 12 15 16 14 15

— на рынке кредитования физических лиц изменение конкурентных позиций Профессионального инвестиционного банка было более динамичным. Так, коммерческий банк, находившийся в 2001 г. в 7 доминаторском «ядре», уже к 2005 г. сумел переместиться в 5 доминаторское «ядро», но из-за пагубного воздействия мирового финансового кризиса (связанного со снижением темпов роста) был перемещен сначала в 6 олигополистическое «ядро» и уже в 2008 г. обратно в 7 доминаторское «ядро». В 2011 г. конкурентная позиция у Профессионального инвестиционного банка была закреплена в 6 доминаторском «ядре». Количество «ядер» за анализируемый период времени выросло с 12 до 14. Данный рост обусловлен отделением ЗАО «ВТБ 24» с 2008 г. в отдельное «ядро», а также усилившейся неравномерностью в данном сегменте банковского рынка.

— на рынке кредитования юридических лиц сценарий изменения конкурентных позиций у Профессионального инвестиционного банка идентичен сценарию на рынке кредитования физических лиц. Профессиональный инвестиционный банк, изначально находившийся в 7 олигополистическом «ядре» и в 2007 г. переместившийся в 5 доминаторское «ядро», за период 2008-2009 гг. был отброшен обратно в 7 олигополистическое «ядро». Однако политика Профессионального инвестиционного банка, направленная на извлечение прибыли за счет предоставления кредитов предприятиям привела к тому, что Профессиональный инвестиционный банк сумел за период 2010-2011 гг. восстановить свои конкурентные позиции, переместившись в 5 доминаторское «ядро». Количество «ядер» было увеличено с 12 до 14.

— на рынке привлечения средств юридических лиц Профессиональный инвестиционный банк за анализируемый период времени, переместившийся с 641 на 455 место согласно разработанной методике не смог изменить свое положение, находившись в 6 доминаторском «ядре» на протяжении 10 лет. Количество «ядер» было сокращено с 12 до 8.

— на рынке привлечения средств физических лиц Профессиональный инвестиционный банк, в 2001 г. занимавший 275 место и к 2012 ставший 185, сумел перейти из 6 доминаторского в 2001 г. в 5 доминаторское «ядро» в 2011 г. Количество «ядер» было увеличено с 11 до 15.

Анализ изменения конкурентных позиций Профессионального инвестиционного банка за период 2001-2012 гг. показал, что за последние 10 лет банк интенсивно развивался, благодаря чему как в целом по банковскому рынку РФ, так и на каждом его отдельном сегменте сумел переместиться в вышестоящее «ядро», исключение - депозиты юридических лиц (положение банка в данном сегменте осталось без изменений — 6 доминаторское «ядро»).

Для дальнейшего успешного укрепления конкурентных позиций во всех секторах банковского рынка РФ Профессиональному инвестиционному банку необходимо наращивать свое присутствие в таких сегментах банковского рынка, как депозиты физических и юридических лиц, так как

именно данные показатели являются главными элементами в ресурсной базе любого коммерческого банка и именно они чаще всего определяют его возможности.

Основные выводы и рекомендации

В результате диссертационного исследования разработан научно-методический подход оценки конкурентных позиций коммерческого банка на рынке банковских услуг. Предлагаемый научно-методический подход учитывает структуру рынка, интенсивность рыночной конкуренции и возможное доминирование коммерческих банков в определенных сегментах рынка, а также позволяет провести адекватный анализ конкурентных позиций коммерческого банка и определить его ближайших конкурентов.

1. Применение существующих научно-методических подходов для оценки рыночной конкуренции без учета реальной структуры рынка зависит от выбора индекса концентрации, что приводит к противоречивым выводам о состоянии уровня рыночной конкуренции, сложившейся на анализируемом рынке.

2. Выявлены факторы, оказывающие воздействие на конкурентное положение коммерческого банка. Выявленные факторы предложено классифицировать на подверженные и неподверженные влиянию со стороны коммерческого банка. Данная классификация позволяет эффективно учитывать их при формировании стратегии развития банка.

3. Представлена система критериев для сепарации коммерческих банков на «ядра», которая позволяет отследить позиции коммерческого банка на рынке банковских услуг и определить его ближайших конкурентов, что дает возможность банку верно позиционировать себя в банковском секторе страны, адекватно прогнозировать перспективы развития региональной сети и принимать эффективные управленческие решения.

4. Разработан индекс совершенства рыночной конкуренции РМС1}, который позволяет измерить уровень рыночной конкуренции как в целом на российском рынке банковских услуг, так и по каждому отдельно сформированному «ядру» банковского рынка.

5. Разработанный научно-методический подход рекомендован к применению в работе коммерческого банка для оценки своих конкурентных позиций, и в работе Федеральной антимонопольной службы и Центрального банка для измерения уровня рыночной конкуренции на банковском рынке и выделения значимых участников рынка с дальнейшим принятием важных стратегических решений по развитию банковского сектора РФ.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

в изданиях, рекомендованных ВАК России:

1. Мотохин A.M. Анализ изменения рыночной концентрации по капиталу в банковском секторе экономики РФ // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып. 1.4.1. - Тула: Изд-во ТулГУ, 2011. - с.233-239.

2. Мотохин A.M., Смарагдов И.А. Критерии сепарации участников реального рынка и количественной оценки рыночной конкуренции// Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып.1. Ч.Н. - Тула: Изд-во ТулГУ, 2011. - с.131—137.

3. Мотохин A.M., Родионова З.И., Смарагдов И.А. Оценка рыночной конкуренции // Банковское дело. -2011. №8. - с. 56-58.

4. Мотохин A.M. Количественная оценка конкуренции на банковском рынке РФ // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып.1. 4.1. - Тула: Изд-во ТулГУ, 2012. - с.605-608.

5. Мотохин A.M., Смарагдов И.А. Структура «ядра» рынка и уровни рыночной конкуренции // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып.1.4.1. - Тула: Изд-во ТулГУ, 2012.-е. 59-68.

в других научных изданиях:

1. Мотохин A.M. Влияние мирового финансового кризиса на концентрацию капитала в банковском секторе РФ // «Ломоносов - 2011: материалы XVIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov 201 l/structure_33 1386.htm.

Изд.лицЛР № 020300 от 12.02.97. Подписано в печать 24.05.2013 Формат бумаги 60x84 '/1в. Бумага офсетная. Усл.печ. л. 0,9 Уч.изд. л. 0,8 Тираж 100 экз. Заказ 029 Тульский государственный университет. 300012, г. Тула, проспЛенина, 92. Отпечатано в Издательстве ТулГУ. 300012, г. Тула, просп.Ленина, 95.