Прогнозирование развития танкерного рынка тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Куракина, Лариса Константиновна

Введение

Глава 1 Реальные циклы развития танкерного флота

1.1. Танкерный рынок довоенного и межвоенного периодов 11 (1861-1950)

1.2. Танкерный рынок поствоенного периода (1950-2000)

1.3. Цикличность развития танкерного рынка

Глава 2 Анализ методик прогнозирования и моделирования рынков судоходства

2.1. Интеграционная модель системы рынков массовых грузов

Норшип»

2.2. Интеграционные модели танкерных рынков

2.3. Сравнительный анализ рассмотренных моделей судоходных 88 рынков

Глава 3 Совершенствование методики прогнозирования динамики танкерных рынков

3.1. Моделирование закономерностей функционирования 101 фрахтового рынка, рынка судов «Second-hand», рынков ИЗ судостроения и списания

3.2. Долгосрочный анализ динамики и цикличности системы 118 судоходных рынков

3.3. Непрерывная модель динамики судовых рынков

3.4. Эконометрическая оценка параметров модели танкерного 135 рынка

3.5. Прогнозирование поведения системы танкерных рынков в 132 условиях неопределенности

3.5.1. Прогнозирование отклика системы танкерных рынков 13 5 на изменение уровня спроса на перевозки наливных грузов

3.5.2. Прогнозирование отклика системы танкерных рынков 137 на изменение стоимости бункерного топлива

3.5.3. Прогнозирование отклика системы танкерных рынков 139 на изменение стоимости судостроения танкеров

3.5.4. Корректировка полученных результатов: учет 141 влияния сухогрузного и комбинированного тоннажа на динамику танкерного флота

3.6. Оценка адекватности предлагаемого метода 144 прогнозирования

3.7. Долгосрочный прогноз динамики танкерного рынка

Диссертация: введение по экономике, на тему "Прогнозирование развития танкерного рынка"

Идущие в России экономические преобразования затронули все сферы жизнедеятельности общества, включая и функционирование морского транспорта в стране. Совершенно очевидно, что социально ориентированная, открытая рыночная экономика имеет мало общего с централизованной автократической. Речь идет о радикальной смене экономической структуры общества, а следовательно, и о смене приоритетных направлений развития общегосударственных и отраслевых принципов стратегического управления. Введение подобных новшеств в систему управления производственной деятельностью судоходных предприятий морского транспорта: судовладельческих компаний, пароходств, а также агентирующих фирм и компаний крупных грузовладельцев, - требует разработки новой теоретической базы, что обуславливает изменение объекта исследований. Сегодня жизнь диктует необходимость приоритетного изучения рыночной и транзитивной структуры экономики и механизмов, способных определять и прогнозировать ее динамику в отношении объектов данного уровня и специализации. Тяжелое состояние российского флота в настоящий момент времени обуславливает необходимость осуществления не только четкого текущего и эффективного оперативного руководства работой флота, но и поиска путей выхода из складывающейся кризисной ситуации. Анализ изменяющихся условий и выбор направления развития на перспективу становятся важнейшей задачей управления в условиях рынка.

Практическая значимость совершенствования методов управления работой флота судоходными компаниями как сложной организационно-экономической системой обусловили выбор темы диссертационного исследования, поскольку от работы морского транспорта - лидера внешнеэкономических перевозок, в значительной степени зависит, удастся ли экономике России удержать на разумном уровне инфляцию, нормализовать и стабилизировать внешнюю торговлю.

Крупнейшими судовладельческими компаниями в России являются Новороссийское и Дальневосточное пароходства.

Так как именно Новороссийское морское пароходство является основным владельцем наливного тоннажа в стране, то характеристика и анализ складывающихся предпосылок развития танкерного флота России можно сделать, основываясь на данных производственной деятельности ОАО «Новошип». На основе комплексного изучения резервов танкерного флота компании, возможностей его развития и гибкой эксплуатации можно получить картину, характеризующую состояние Российского рынка наливного тоннажа в целом, а также оценить наметившуюся тенденцию на пути решения сложившихся проблем оперативного руководства работой флота.

Основной проблемой судовладельческих компаний России, владеющих наливным тоннажем, стало снижение прибыльности работы флота в результате: уменьшения числа конкурентоспособных судов, старения и списания флота. В частности, компания ОАО «Новошип», начиная с 1988 г., снизила темпы прироста наливного флота за счет вывода из эксплуатации стареющих судов и отсутствия необходимого пополнения судоходной базы. Общее сокращение числа наливных судов за последние 10 лет ведущей танкерной компании превышает 50 %; неблагоприятных условий обработки российских судов в российских портах; положений налогового законодательства, препятствующих развитию флота; потери части внешнеторговых российских грузов; изменения структуры перевозок с ростом доли перевозок грузов иностранных фрахтователей между иностранными портами, причем бюджет времени работы в тайм чартере, начиная с 1990 г., возрос в 5 раз и составляет более 50 % времени работы судов в заграничном плавании; неэффективного отфрахтования тоннажа, несвоевременного реагирования на колебания конъюнктуры рынков наливного и сухогрузного тоннажа.

Однако, возрастающая роль наливного морского транспорта России во внешнеэкономических связях государства в период интенсивного развития международной торговли, а также его стратегическое назначение, подчеркивают необходимость совершенствования оперативного и стратегического руководства деятельностью наливного флота с привлечением и разработкой наиболее перспективных методов оценки и научного прогнозирования динамики и состояния рынков морского судоходства, направлений использования наливного торгового флота и его развития.

Выработка стратегии управления и ее реализация основным элементом включают в себя оценку перспективных тенденций развития внешней среды и выявление благоприятных и негативных тенденций в ее развитии. Ценность такого ресурса, как достоверная и перспективная информация на морском фрахтовом рынке, обуславливает необходимость проведения пользователем (судоходной компанией, грузовладельцем, агентом рынка) собственных исследований возможных исходов развития тех или иных событий, связанных с его непосредственной деятельностью. Однако степень достоверности таких прогнозов зависит не только от логики проведения исследования и статистической базы, но и от его научной обоснованности и адекватности основным закономерностям функционирования рынков. В последние несколько лет экономическая наука при решении задач отраслевого, регионального и других видов прогнозирования все шире привлекает различного рода эконометрические модели, в том числе и многофакторные модели. Значительный интерес к этим моделям вызван тем, что они позволяют рассмотреть весь многообразный характер экономического развития изучаемого объекта в целом, не абстрагируясь от всевозможных причинных связей, а следовательно, лучше отразить реальную действительность.

Вопросами оптимизации работы морского и речного флота в России в разное время занимались такие ученые как Бутов А.С., Воевудский Е.Н., Гаринов К.А., Зачесов В.Н., Звонков В.В., Ирхин А.П.,.Кожухарь В.И, Эглит Я.Я, Булов А.А, Луговцов А.Ф., Буянова JI.H., Раховецкий А.Н., Рылов С.И. и другие. Однако в большинстве работ отечественных авторов не учитывались факторы рыночной экономики, в настоящее время являющиеся определяющими в организации процесса отфрахтования морского судна. Эффективными моделями функционирования рынков судоходства, широко используемыми зарубежными научными центрами при составлении прогнозов и анализе состояния судоходных рынков, являются, например, такие модели как «Норшип», модели Хоудона, модель «Динамо» и другие. Однако на отраслевом уровне, уровне пользователя, подобные модели не получили широкого применения вследствие сложности обработки данных и необходимости принятия некоторых априорных предположений. Тем не менее, наличие таких особенностей системы управления танкерным флотом, как высокая степень конкуренции на танкерных фрахтовом рынке и рынках судов, сложная система взаимозависимостей между этими рынками, значительная стоимость танкеров, их большая грузоподъемность, высокая рискованность капиталовложений в отрасль, сложная структура морской перевозки делают актуальной проблему разработки методических основ прогнозирования динамики танкерного рынка и оптимизацию на этой основе системы стратегического управления фрахтовой деятельностью судоходных компаний.

Таким образом, автором предпринята попытка разобраться в некоторых современных концепциях стратегического управления работой танкерного флота на основе динамического моделирования рыночной системы танкерного сектора и предложить методические основы составления долгосрочных прогнозных оценок его состояния, приемлемых на отраслевом уровне. Отрасль является промежуточным звеном, позволяющим связать агрегированные показатели мирового танкерного рынка с низовым звеном - судоходной компанией, отделом фрахтования, грузовладельцем и так далее.

Целью исследования является обобщение и развитие теоретических и методических основ прогнозирования системы функционирования танкерных рынков, обеспечивающее повышение эффективности организации эксплуатационной и фрахтовой деятельности на морском транспорте в танкерном секторе.

Для достижения поставленной цели в составе данного диссертационного исследования были поставлены следующие задачи:

• Отследить исторические аспекты развития танкерного рынка; проанализировать структуру и динамику отрасли танкерного судоходства;

• Исследовать цикличность динамики танкерного рынка; выявить наиболее существенные факторы, влияющие на уровень его развития;

• Определить основные закономерности функционирования отрасли, а также систему взаимозависимостей различных рынков судоходства;

• Проанализировать и синтезировать основные принципы существующих методик моделирования и прогнозирования равновесных состояний, цикличного развития, спроса и предложения фрахтового рынка и рынков судов;

• Разработать методические основы моделирования рынков судоходства на основе причинно-следственных связей между факторами и результатами с использованием неоклассической гипотезы рациональных ожиданий;

• Построить многофакторную модель системы судоходных рынков; рассчитать количественные характеристики разработанной эконометрической модели для танкерного сектора;

• Определить степень реагирования системы на изменения внешних факторов с учетом их неожиданности/случайности; разработать прикладные таблицы для расчета в условиях предприятия отклонения основных параметров танкерного рынка в ответ на изменение основных факторов;

• Получить прогнозные значения некоторых основных показателей развития отрасли на долгосрочную перспективу на основе разработанной методики.

В качестве объекта диссертационного исследования взяты закономерности функционирования специализированного танкерного рынка. Предметом исследования является оптимизация коммерческой эксплуатации наливного тоннажа на основе совершенствования процесса обработки текущей и перспективной информации о состоянии танкерного рынка, то есть прогнозирования его конъюнктуры. В процессе исследования были использованы статистические данные мирового танкерного рынка за период с 1920 по 2000 гг.

Для решения поставленных в диссертационном исследовании задач использованы методы системного анализа, математической статистики, моделирования данных, эконометрического моделирования, теории портфеля инвестиций, теории организации отраслевых рынков, результаты исследований зарубежных ученых в области управления морским транспортом и прогнозирования его динамики, интегрированный пакет прикладных программ для статистического анализа. В диссертации нашли широкое применение экономико-статистические методы и приемы исследования: графический, корреляционный, регрессионный и другие.

Теоретической и методической основой диссертационного исследования послужили работы Научных центров прикладных наук, теоретиков и практиков, посвященных изучению макроэкономической среды функционирования морского транспорта.

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, последовательно решающих поставленные задачи, и заключения; включает в себя 170 стр. текста, имеется 19 таблиц, 37 рисунков, библиографический список из 145 наименований.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Куракина, Лариса Константиновна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с поставленной целью в диссертационном исследовании сделаны следующие основные выводы и результаты.

В связи с децентрализацией управления экономикой страны изменилась и схема взаимодействия различных участников морской транспортировки грузов, когда основная роль в определении оптимального варианта эксплуатации танкерного флота и формировании долгосрочных программ пополнения флота отводится собственно судоходной компании, ее менеджерам и экономистам. Новые экономические условия работы выдвинули гораздо более жесткие требования конкурентоспособности услуг пароходств и техники отфрахтования тоннажа, удовлетворить которые только с помощью ценового регулирования и систем управления качеством не представляется возможным. Одним из выходов в данной ситуации видится создание и внедрение оптимальной методики определения долгосрочной тенденции развития общемирового танкерного тоннажа, позволяющей корректировать процесс принятия управленческих решений в соответствии со стратегическими целями судоходной компании. Возрастающая актуальность этого вопроса потребовала внимательного изучения и проработки его в экономических, методических и исторических аспектах. При переходе к рыночной экономике произошло изменение не только подходов к данной проблеме, но и появились различные точки зрения на экономическую сущность и закономерности функционирования танкерного рынка. Изучение отечественной и мировой практики показало, что исследование фрахтового рынка, а также феномена циклических колебаний его основных финансовых показателей не может осуществляться отдельно от динамики рынков тоннажа. На самом деле именно наличие тесных функциональных взаимозависимостей между 4 рынками судоходства: фрахтовым, рынком судостроения, рынком списания и рынком судов Second-hand, - обуславливает характер развития отрасли судоходства.

Автором систематизированы данные о комплексном развитии системы танкерного судоходства, проанализирована динамика основных параметров его функционирования с момента становления танкерного рынка до настоящего времени. На основе результатов этого анализа были выявлены закономерности циклического и циклообразующего поведения замкнутой системы отраслевых рынков, позволивших в последствии построить ее динамическую модель и выполнить теоретическое обоснование методики исследования рынков судов.

Данные о состоянии и перспективах развития конъюнктуры рынка крайне необходимы судовладельцам, грузовладельцам, брокерским компаниям для решения различных задач при осуществлении товарно-транспортных рыночных операций. Успех в конкурентной борьбе за рынки сбыта услуг по морской перевозке грузов зависит от обоснованности решений по всем видам деятельности судовладельца, и прежде всего, от обоснованности решений по планированию перевозок, тактики освоения мирового рынка, попонению и обновлению флота.

Решение вопроса совершенствования методики прогнозирования танкерного рынка потребовало выполнить обоснование целесообразности различных методик эконометрического моделирования судоходных рынков, большая часть которых выполнена зарубежными научно-исследовательскими центрами, и, по мнению автора, имеет некоторые взаимные противоречия в вопросе моделирования рынков судов.

Модель, представленная в диссертационной работе, математически описывает зависимость между спросом и предложением различных, однако внутренне взаимозависимых, судовых рынках: фрахтовом рынке, рынке судов Second-hand, рынках судостроения и списания. С помощью данной модели становится возможным определение прогнозных фрахтовых ставок (как рейсовых, так и тайм чартерных), стоимости новых и эксплуатируемых судов, темпов судостроения и списания. В данной работе, в отличие от других исследований судоходных рынков, морские торговые суда рассматриваются не только как транспортные средства, но и как объект инвестирования, то есть структурный элемент финансового рынка, спрос на который зависит от соотношения его финансовой привлекательности и текущей прибыльности других (альтернативных) инвестиционных проектов. Основным достоинством данной модели является возможность прогнозирования влияния на конъюнктуру танкерного рынка колебаний следующих внешних факторов: уровня спроса на перевозки наливных грузов, стоимости нефти и бункерного топлива, эксплуатационных расходов танкерного флота, себестоимости судостроения, стоимости списания танкеров и так далее. Таким образом, представленная в диссертации модель рынков судоходства может быть названа оптимизированной макроэкономической моделью, тем самым, подчеркивая используемый метод экономического анализа, связывающий воедино поведение оптимизации субъектов и законы макроэкономики.

Для оценки состоятельности такой методики прогнозирования автором выполнен анализ достоверности прогноза путем сравнения расчетных и фактических данных за прошлый период времени - с 1987 по 2000 гг., а также расчет различных оценочных показателей качества прогноза. Полученные коэффициенты тесноты связи между прогнозными и фактическими данными являются высокими, свидетельствуя о достаточной точности прогноза и адекватности преложенной методики исследования танкерного рынка реальным процессам.

Практическая значимость результатов диссертационной работы заключается в наличии простых в использовании расчетных таблиц, позволяющих осуществлять текущий и долгосрочный прогноз динамики основных финансовых и эксплуатационных показателей в условиях неопределенности внешней среды. На основе этих таблиц автором выполнена предварительная оценка перспективного развития мирового танкерного рынка на последующие 10 лет (2000 - 2010 гг.).

Мировой опыт подсказывает, что для решения задач повышения качества работы транспорта и конкурентоспособности флота нужны новые подходы в осуществлении программ пополнения тоннажа. Современный финансовый менеджмент судовладельца позволяет использовать различные механизмы финансового обеспечения строительства или приобретения судов. Применение новых финансовых категорий, опробованных ведущими судовладельческими компаниями мира, на базе информационно-управляющих систем, принципов маркетинга, а также разумной интеграции транспортных, политических и финансовых технологий позволит сохранить конкурентоспособность российских пароходств.

Реализация комплекса мероприятий по развитию судоходных отечественных морских компаний, совершенствованию техники отфрахтования и управления программой обновления флота позволит российским судовладельцам не только увеличить доходность от эксплуатации имеющегося тоннажа, но и привлечь дополнительную грузовую базу на экспортно-импортных направлениях, сократить нерациональные трансакционные издержки, направленные на обеспечение выполнения деловых контрактов, и налоговые издержки, включая издержки контроля, что позволит Новороссийскому морскому пароходству и другим судовладельческим компаниям стать привлекательными объектами для размещения средне- и долгосрочных инвестиций.

Таким образом, внедрение сделанных предложений по повышению конкурентоспособности российского перевозчика, его информированности и возможности самостоятельной оценки будущих характеристик судового рынка, в условиях острой конкуренции и нестабильности нефтяного рынка, позволит повысить его авторитет на мировом фрахтовом рынке и у непосредственных пользователей услугами судовладельцев.