Разработка методов оптимизации условий страховой защиты предприятий - производителей ракетно-космической техники тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Евдокимов, Алексей Кузьмич

Список сокращений.

Общая характеристика работы.

Введение.

Глава I. Проблемы оптимизации условий страхования ракетнокосмических рисков.

1.1. Проблемы оценки и прогнозирования условий страхования ракетно-космических рисков.

1.1.1. Специфика ракетно-космических рисков влияющая на методы оценки и прогнозирования результатов страхования.

1.1.2. Проблемы формирования методов оценки и прогнозирования условий страхования через кэптивные страховые компании.

1.2. Формирование требований к исходной информации и системам оценок и прогнозирования условий страхования.

1.3. Постановка задачи оптимизации условий страховой защиты для предприятия.

1.4. Подход к решению проблемы путем построения и применения экспертной системы.

Глава 2. Разработка методики оптимизации условий страховой защиты предприятий-производителей ракетно-космической техники.

2.1. Анализ факторов влияющих на выбор критериев и модели, оптимизации условий страхования ракетно-космических рисков.

2.1.1. Анализ финансовых потоков в страховой компании.

2.1.2. Анализ тарифной политики страховой компании.

2.1.3. Анализ перестраховочной политики страховой компании.

2.2. Анализ и структура исходной информации для оптимизации условий страхования.

2.3. Определение причинных и функциональных зависимостей показателей условий страхования и финансовой устойчивости.

2.4. Критерии оценки и прогнозирования условий страхования и финансовой устойчивости.

2.4.1. Выбор критерия финансовой устойчивости.

2.4.2. Выбор критерия доходности.

2.5. Модель оптимизации условий страхования и финансовой устойчивости.

2.5.1. Модель оптимизации условий страхования для промышленного предприятия.

2.5.2. Модель оптимизации размера собственного удержания.

Глава 3. Основные концепции разработки логической структуры и архитектуры экспертной системы.

3.1. Разработка логической схемы базы данных.

Разработка структурной схемы экспертной системы.

Разработка архитектуры диалоговой подсистемы.

Разработка программного комплекса.

1. Методический подход к проектированию экспертной системы.

2. Выбор структуры и среды разработки экспертной системы.

3. Описание экспертной системы для страховой компании.1 Р

3.4 3.4 3.4 3.

Глава 4. Применение экспертной системы для оптимизации условий страхования ракетно-космических рисков.12?

4.1. Расчет оптимальных условий страхования ракетно-космического комплекса.

4.2. Оценка надежности перестрахования риска при наличии нечеткой исходной информации.

4.3. Анализ достаточности страховой защиты предприятия в условиях неопределенности развития экономической ситуации.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Разработка методов оптимизации условий страховой защиты предприятий - производителей ракетно-космической техники"

Актуальность проблемы. В условиях рыночной экономики страхование является одним из возможных способов снизить риск крупных финансовых потерь для предприятий производящих или эксплуатирующих ракетно-космическую технику., в сплзи с возможными убытками при ее аварии. При ограниченных финансовых возможностях промышленных предприятий одним из главных требований предъявляемых к страховой защите является ее эффективность при минимальных затратах. Для реализации этого требования при страховании ракетно-космической техники, необходимо оптимизировать условия заключаемых договоров страхования и определять оптимальные размеры принимаемых страховых обязательств, обеспечивающих с одной стороны минимальные затраты на организацию страховой защиты для страхователя, а с другой гарантию выполнения для страховщика взятых на себя обязательств и необходимую доходность по страховым операциям. Цель работы. Целью работы является создание методики оптимизации условий страхования ракетно-космических рисков с учетом перестраховочных процедур и разработка программного обеспечения позволяющего применять предлагаемый методический аппарат в практической деятельности страховых компаний и промышленных предприятий страхующих свои экономические интересы.

Объект исследования. Объектом исследования являются проблемы организации страховой защиты и ее влияние на финансово-хозяйственную деятельность предприятий-производителей ракетно-космических комплексов (РКК).

Методы исследования. Основой для проведения исследований являлись методы теории принятия решений и экономико-математическое моделирование страховых процессов. При разработке программного обеспечения теоретической основой проекгирования являлись методы системного анализа информационных потоков и диалогового взаимодействия «Человек - ЭВМ».

Научная новизна. Предложена двухуровневая модель оптимизации условий страхования ракетно-космических рисков, обеспечивающая минимизацию затрат на страховую защиту для предприятий-производителей РКК. Определены факторы в наибольшей степени влияющие на финансовую устойчивость кэптивных страховых компаний и соответственно на финансовую устойчивость финансово-промышленных групп (ФПГ) в целом. Предложен комплексный подход выбора оптимального значения собственного удержания, как синтеза формализованных и неформальных процедур принятия решения. Предложена экономико-математическая модель векторной оптимизации размера собственного удержания.

Сформулированы требования и определены принципы построения автоматизированной экспертной системы ^ета и анализа перестраховочной деятельности, как основы для выбора оптимальных условий договоров страхования и перестрахования.

Особенностью диссертационной работы является широкое применение при разработке модели оптимизации и программного обеспечения - научных результатов, полученных при выполнении различных НИР по оборонной тематике. Наибольшее применение конверсионные разработки получили при построении модели многокритериальной оптимизации и непосредственном программировании базы данных и ряда рабочих мест операторов. Практическая ценность. Разработанный методический подход и программное обеспечение могут применяться в страховых компаниях, а также на предприятиях производящих и эксплуатирующих РКК для анализа и оптимизации договоров страхования и перестрахования.

Внедрение результатов. Материалы диссертационной работы использовались при создании комплексных автоматизированных систем в трех крупнейших страховых компаниях России САК «Энергогарант», ОАО «Ресо-Гарантия» и АСО «Защита». В процессе работы над диссертацией был создан и внедрен в страховых компаниях САК «Энергогарант», ОАО «Ресо-Гарантия» и АСО «Защита» программный комплекс по учету и анализу перестраховочной деятельности: локальная версия - «Каталог договоров по перестрахованию», сетевая версия - модуль учета договоров перестрахования в системе «Проект СД».

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы обсуждались и были одобрены на заседаниях кафедры «Промышленный менеджмент и маркетинг» Московского государственного авиационного института, а также на конференции молодых ученых и специалистов в НИИ а в т о м а т и ч е с к и х с и с т е м,.

Программный комплекс по учету и анализу договоров перестрахования, созданный в рамках диссертации, демонстрировался на всероссийских выставках «Страхование 96» и «Страхование 97».

Публикации. Основные материалы диссертационной работы опубликованы в следующих статьях:

1 Статья «К вопросу оптимизации страхования ракетно-космических рисков», «Страховое дело». Л\»8. 1997 год:

2 Статья «Оптимизация размера собственного удержания с помощью диалоговой информационной системы», «Страховое дело», №1, 1998 год;

3. Тезисы к докладу «Оптимизация условий страхования ракетно-космических рисков» на 22 международных чтениях по проблемам космонавтики (Королевские чтения). Москва, 1998 год;

4. Статья «Оптимизация затрат промышленного предприятия при страховании ракетно-космической техники». «Страховое дело», №9, 1998 год;

5. Статья «Принципы построения экспертной системы в страховании», «Страховое ревю», №9, 1998 год:

6. Статья «Модель оптимизации условий страхования ракетно-космических рисков». Сборник трудов МАИ, 1998 год (в печати );

7 Статья «Оптимизация условий страхования ракетно-космических рисков с использованием динамических экспертных систем», в соавторстве с Чуркиным Э. М. Сборник трудов МАИ, 1998 год (в печати);

8. Авторское свидетельство № 980487 от 1 1.08.1998, РосАПО. 1998 год;

9. Две статьи (тезисы к докладу на конференции молодых ученых и специалистов) спец. тема. Сборник трудов НИИАС № 9(274 ). 1987 год;

10 Отдельные материалы по теме диссертации содержаться в 18 отчетах по разным спец. темам выпущенных в НИИАС и МОКБ «Горизонт» за период с 1985 по 1995 годы (на правах рукописи); и Дипломная работа «Методология оптимизации комплекса ДГ1ЛА», Центральный институт повышения квалификации при МАИ, 1990 год.

12. Инструкция по эксплуатации автоматизированной информационной системы «Проект СД» (Утверждена Генеральным директором САК «Энергогарант» 12.02.1998 года),САК «Энергогарант». 1998 год.

Ссылки на материалы диссертации.

1. В книге «Страховые исследования» (авторы Зернов А. А. и Зубец А. И., «Страховое ревю». 1997 год) приведена ссылка на автоматизированную систему учета и анализа перестраховочной деятельности внедренную в САК «Энергогарант» и разработанную автором диссертации.

2. В «Финансовой газете» №51 (315) за декабрь 1997 года в статье «Выставка страховщиков» приведен анализ результатов демонстрации на выставке «Страхование 97» автоматизированной системы учета и анализа перестраховочной деятельности (в рамках системы «Проект СД»).

3. В сборнике «Системы автоматизации страховой деятельности» опубликованном Институтом проблем управления РАН и Фондом страховых исследований в 1997 году приведено описание и анализ автоматизированной системы «Проект СД» созданной в САК «Энергогарант», одним из разработчиков которой является автор диссертации.

Введение

Современный этап развития ракетно-космического страхования характеризуется широким внедрением в процесс производства и эксплуатации ракетно-космических комплексов - страхования, как фактора повышающего инвестиционную активность и финансовую устойчивость в данном секторе экономики. Актуальность страховой защиты для предприятий-производителей РКК определяется существенным ростом аварийных ситуаций в процессе эксплуатации РКК, что влечет за собой значительные финансовые затраты по их устранению и компенсацию коммерческим партнерам за невыполнение обязательств. В этих условиях для снижения риска крупных финансовых потерь предприятия и организации должны осуществлять страховую защиту своих экономических интересов, причем проводится она должна на всех этапах жизненного цикла РКК.[28.29,3 1 ] В условиях сложного финансового положения большинства предприятий аэрокосмической отрасли, естественным требованием к страховой защите является ее должная эффективность при минимальных затратах. При этом необходимо выбирать соот ветствующие формы страховой защиты: самострахование, государственное страхование или коммерческое страхование и оптимальные условия договора страхования наиболее подходящие каждому страхователю.

Решение задачи оптимизации условий страхования ракетно-космических рисков можно искать по двум принципиально отличающимся схемам страхования. Первая схема представляет собой страхование риска в страховой компании в условиях рыночного взаимодействия страхователя и страховщика. Такая схема является классической и оптимизации условий страхования здесь посвящено достаточно много работ, как российских так и зарубежных авторов. [27,29,31,47,52.53,61,62,63]

Процесс оптимизации в этом случае сводится в основном к поиску оптимальной программы страхования предприятия и выбору страховой компании, которая предлагает на рынке наиболее выгодные условия страхования риска. На российском страховом рынке такая схема однако встречается достаточно редко, что вызвано спецификой формирования рыночных страховых отношений и сильной монополизацией рынка страховых услуг.

Значительное распространение, особенно при страховании промышленных рисков (аэрокосмических, энергетических, транспортных и др.) на страховом рынке России получила форма страховой защиты через кэптивные страховые компании.

Кэптивные страховые компании, фактически являясь (например через форму акционирования) составной частью крупных промышленных объединений или финансово-промышленных групп, по сути через перераспределение прибыли участвуют в едином процессе производства и эксплуатации РКК. В этом случае требование эффективного финансового управления производственным процессом и должный уровень его страхового обеспечения неизбежно определяются и финансовой устойчивостью страховой компании, как составного элемента, проводящего через себя определенную часть единого финансового потока. [27] То есть фактически поиск оптимальных условий страхования в этом случае необходимо проводить на уровне финансово-промышленной группы включающей наряду с промышленными предприятиями и страховую компанию. Учитывая практическую ценность анализа процесса страхования именно по такой схеме, в работе преимущественно исследуется проблема оптимизации страхования ракетно-космических рисков через юптивную страховую компанию. Актуальность такого подхода диктуется так же тем, что законченных научных работ в области страхования в предлагаемой постановке в печати в настоящее время фактически не опубликовано. В результате проведенных исследований в работе предложен наиболее приемлемый на современном лапе развития страхового рынка алгоритм оптимизации условий страхования ракетно-космических рисков, в основе которого лежит синтез формальных и эвристических процедур поиска оптимума. Практическая реализация предложенной модели оптимизации представлена в виде динамической экспертной системы, позволяющей хранить и обрабатывать в реальном масштабе времени требуемую для принятия оптимального решения информацию. В процессе исследований анализировались работы следующих российских и зарубежных авторов: Рейтман Л.И., Минаев Э.С., Орланкж-Малицкая Л.А., Корунов С.С., Зернов А.А., Парамонов Ф.И. Фалин Г.И., Чуркин Э.М., Шоргин С.А., Сплстухов Ю.А., Пермяков Е.Н., Хэмптон Д., Дюбуа Д., Прад А., Тэрано Т., Claiton G., Dunning J.

Диссертация: заключение по теме "Организация производства", Евдокимов, Алексей Кузьмич

Заключение

В процессе исследования и решения поставленных в диссертации задач были получены следующие научные результаты:

1. Разработана концепция оптимизации условий страхования ракетно-космических рисков для повышения финансовой устойчивости предприятий-производителей ракетно-космической техники с использованием динамических экспертных систем.

2. Построены методы и модели многошаговой векторной оптимизации условий страхования ракетно-космических рисков с использованием двухуровневой иерархии критериев, на основе синтеза формализованных и неформальных процедур поиска оптимума.

3. Созданы принципы построения и алгоритмическое обеспечение ДЭС. а так же методика использования при оптимизации условий страхования ракетно-космических рисков.

Указанные научные достижения в совокупности позволили: L Создать модель оптимизации и предложить ряд организационных мероприятий для процесса страхования ракетно-космических рисков, обеспечивающих реальное снижение затрат промышленных предприятий на страховую защиту при сохранении должной ее эффективности.

2. Предложить подход к минимизации финансового потока выходящего за пределы национальной экономики при перестраховании рисков на зарубежном страховом рынке путем внедрения в практическую деятельность отечественных страховых компаний методик и средств оптимизации условий договоров перестрахования, обеспечивающих необходимый компромисс между финансовой устойчивостью и доходностью с максимизацией объема финансовых средств, остающихся в страховой компании.

3. На базе созданной методологии разработать алгоритмическое и программное обеспечение ДЭС с возможностью накапливать, систематизировать, а так же быстро и качественно анализировать собранную информацию в процессе оптимизации условий страхования ракетно-космических рисков.

4. Применить разработанную методологию при создании и в процессе эксплуатации комплексных автоматизированных систем в трех крупнейших страховых компаниях России- САК «Энергогарант». ОАО «Ресо-Гарантия» и АСО «Защита», что позволило им проводить более эффективную перестраховочную политику и обеспечивать качественное страхование сложных технических объектов, включая авиационные и ракетно-космические системы.

Использование созданной методологии

• обеспечивает оптимизацию условий страхования как для ракетно-космических комплексов, так и для любых сложных технических объектов;

• повышает достоверность и надежность принимаемых решений при выборе условий страхования ракетно-космических рисков;

• учитывает в процессе оптимизации динамику взаимодействия и обратные связи условий страхования;

• учитывает неопределенность и нечеткость данных и знаний о объекте страхования и тенденциях развития страхового и финансового рынков;

• обеспечивает сохранение опыта и знаний экспертов и применении ДЭС при оптимизации условий страхования ракетно-космических рисков;

• автоматизирует работу экспертов, сокращает временные затраты и экономит материатьные ресурсы.

Разработанные в диссертации методологические основы включают:

1. Концепцию оптимизации страхования ракетно-космических рисков с использованием ДЭС.

2. Научные принципы, методы и модели оптимизации условий страхования ракетно-космических рисков, реализуемые с помощью ДЭС.

3. Принципы построения и алгоритмическое обеспечение ДЭС. Созданные методология и технология построения ДЭС образуют единый комплекс, позволяющий осуществлять решение задачи оптимизации условий страхования ракетно-космических рисков, начиная с концептуального уровня и кончая построением ДЭС и их применением.

Выполненные в диссертации исследования позволяют сделать следующие выводы.

1. Установлена возможность оптимизации условий страхования ракетно-космических рисков с использованием динамических экспертных систем.

2. Создана методология оптимизации условий страхования ракетно-космических рисков с помощью ДЭС, включающая концепции, научные принципы, методы и модели оптимизации и формализации процедур обработки информации и построения ДЭС.

3. Предложен методический подход к определению наиболее приемлемой для предприятий производящих или эксплуатирующих РКК организационной формы страховой защиты. Показано, что мелкие и средние риски с высокой вероятностью возникновения целесообразно страховать за счет самострахования, что снижает накладные расходы, а крупные риски должны страховаться через страховые компании. Показано, что страхование через кэптивныс страховые компании обеспечивает существенную экономию средств при реализации предприятием страховой защиты.

4 Разработана модель оптимизации затрат на страховую защиту для предприятий производящих или эксплуатирующих РКК, при страховании в кэптивных страховых компаниях. Процесс оптимизации в этом случае должен проходить в два этапа с использованием многоуровневой структуры критериев.

5. Определены факторы в наибольшей степени влияющие на финансовую устойчивость кэптивных страховых компаний. Показано, что в условиях рыночной конкуренции на страховом рынке перестрахование является наиболее эффективным способом повышения финансовой устойчивости.

6. Предложен комплексный подход выбора оптимального значения собственного удержания, как синтеза формализованных и неформальных процедур принятия решения. Данный подход наиболее соответствует схеме принятия решения выработанной в большинстве страховых компаний и позволяет устранить недостатки формальных и неформальных процедур применяемых самостоятельно.

7. Предложен алгоритм эвристической оптимизации СУ построенный на учете в процессе принятия решения причинно-следственных связей между варьируемыми параметрами.

8. Предложена иерархическая структура критериев оптимизации условий страхования РКК. включая размер СУ.

9. Предложена экономико-математическая модель векторной оптимизации размера собственного удержания. В качестве метода решения проблемы многокритериальности предлагается процедура оптимизации с построением множества Парето и использованием критерия более высокого уровня.

10. Сформулированы требования и определены принципы построения диалоговой экспертной системы, как основы для выбора оптимальных условий договоров страхования и перестрахования. Определены пути создания алгоритмов самонастройки ДЭС на текущее состояние страхового и инвестиционного портфелей и факторы влияющие на выбор ЛПР при анализе не формализуемых факторов, как основы для создания системы с искусственным интеллектом.

1 1. Разработан программный комплекс учета и анализа перестраховочной деятельности (локальная версия - «Каталог договоров по перестрахованию», сетевая версия - модуль учета договоров перестрахования в системе «Проект СД»), как составной части комплексной корпоративной автоматизированной информационной системы страховой компании. Комплекс в настоящее время успешно эксплуатируется в страховых компаниях САК «Энергогарант», А СО « Защита» и ОАО «Ресо-Гарантия».

12. ДЭС объединяет аппаратные средства, систему моделей, программное обеспечение, базу знаний, пакет математических моделей, опыт и знания экспертов н накопленные результаты предыдущего моделирования в одной системе.

13. Разработанная методология является универсальной и обеспечивает оптимизацию условий страхования рисков на уровне предприятия, страховой компании, и финансово-промышленной группы в целом.