Развитие механизма принятия решений в условиях двусторонней монополии тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Развитие механизма принятия решений в условиях двусторонней монополии"

На правах рукописи

ШКУНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ДВУСТОРОННЕЙ МОНОПОЛИИ (НА ПРИМЕРЕ ЦЕНОВЫХ РЕШЕНИЙ ДИА ТОМОВОГО КОМБИНАТА)

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (теория управления экономическими системами)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук

Санкт-Петербург 2004

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов"

Научный руководитель

доктор экономических наук, профессор Светуньков Сергей Геннадьевич

Официальные оппоненты

доктор экономических наук, профессор Аркин Павел Александрович;

кандидат экономических наук, доцент Бутуханов Александр Владимирович

Ведущая организация

Санкт-Петербургский государственный государственный инженерно-экономический университет

Защита состоится " 2004 года в ча-

сов на заседании диссертационного совета Д. 212.237.03 при Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов" по адресу: 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д 21, ауд._.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов".

Автореферат разослан "_ 2004 г.

Ученый секретарь диссертационного совета Завгородняя А.В.

I. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ

Российская экономика, до сих пор находящаяся в условиях переходного периода, является такой сложной экономической системой, что готовые рецепты по оздоровлению которой, в обилии предлагаемые западными учеными, оказываются зачастую бесполезными. Главная особенность отечественной экономики заключается в том, что на старте рыночных преобразований она находилась в высшей степени монополизированной. Эта монополия до сих пор преодолена далеко не на всех рынках:. Это обстоятельство заставляет задуматься над тем, как подобным монополиям эффективно работать в современных условиях.

Безусловно, конкуренция является важнейшим элементом рыночной экономики, предопределяющим большую эффективность её функционирования по сравнению с экономикой централизованного регулирования. Но экономические реалии таковы, что сама конкуренция принимает различные формы. Экономическая теория при этом однозначно заявляет, что монополия в рыночной экономике - это зло, с которым надо всячески бороться. В то же время практика экономической жизни Франции, например, показывает, что государство специально создавало и поддерживало государственные монополии, которые в рыночной среде показывали и показывают отнюдь не худшие результаты своей работы. Монополия на рынке имеет и свои преимущества, особенно в том случае, когда для монопольного состояния предприятия существуют реальные угрозы со стороны возможных конкурентов, в том числе и тех, кто производит не аналогичный товар, а товар альтернативный. При этом наука практически не уделила внимания таким аспектам этой проблемы как процесс, механизм и методы принятия управленческих решений монополистом.

Неисследованными до сих пор являются механизмы принятия решений монополистом в области товарной политики, ценообразования и др. Особенно остро эта проблема стоит перед отечественной экономикой в случае двусторонней монополии - когда на рынке есть только один производитель товара и только один его потребитель, А таких случаев в отечественной экономике достаточно много, поскольку концентрация производства на одном предприятии было стратегией бывшего СССР. Часто двусторонняя монополия может возникать, когда всего одна фирма производит какие-то промежуточные блага (сырье и материалы, оборудование, компоненты, узлы и детали и т.п.), нужные тоже только одной фирме.

Поэтому проблема совершенствования механизма принятия

управленческих решений в условиях

БИБЛИОТЕКА ' | СПегер&ТГ .«/л }

О» К»

Ш\

которой позволить повысить эффективность российского предпринимательства, является на взгляд диссертанта актуальной.

Чтобы решить задачу повышения эффективности экономики, надо решить задачу создания эффективных структур рынков, исходя из того, что в настоящий момент рынки монополизированы. Как это можно сделать? В первую очередь, рассмотрев возможные конкурентные угрозы для монополистов. В монографии С.Г.Светунькова и А-АЛитвинова1 показывается, что для производителей товаров социального статуса с альтернативой даже при монопольной структуре рынка в качестве конкурентов, реально влияющих на ситуацию на рынке, выступают товары-заменители. Следовательно, наличие монопольного положения на рынке вовсе не гарантирует успешность и эффективность бизнеса. В рыночных условиях она определяется целым рядом причин и факторов. В диссертации проанализирован их состав, дана оценка каждому из них, и предлагается рассматривать их в следующей иерархической последовательности: соперничество уже имеющихся конкурентов между собой; влияние государства на конкурентные рынки; способность покупателей торговаться; угроза появления товаров или услуг -заменителей; угроза появления новых конкурентов; способность поставщиков комплектующих изделий и т.д. торговаться.

На рынке все силы действуют не изолированно, а в очень сложной взаимосвязи, которая реализуется в состоянии конъюнктуры рынка. Поэтому анализ конкурентных сил можно проводить несколькими способами: 1) изучать обобщённое влияние действующих сил на конкуренцию, которое проявляется в состоянии конъюнктуры рынка; 2) исследовать состояние и влияние каждой силы на конкуренцию в отдельности; 3) изучив состояние и влияние каждой силы на конкуренцию, определить их причинно-следственные связи с состоянием экономической конъюнктуры. Третий подход является наиболее предпочтительным, однако при попытке его реализации приходится сталкиваться со значительным множеством проблем. В диссертации показано, что рациональной будет следующая последовательность анализа конкурентных сил на рынке: вначале определяются границы рынка; затем изучается поведение конкурентов в границах этого рынка; изучается роль и место государства в конкуренции на рынке; исследуется потребительский рынок и сила потребителей на рынке; определяется уровень входных барьеров на рынке, как для потенциальных его участников, так и для товаров-заменителей; в качестве дополнительной характеристики изучается рынок поставщиков комплектующих изделий.

{Светуньков С.Г„ Литвинов А.А. Конкуренция и предпринимательские решения. - Ульяновск: Изд-во "Корпорация технологий продвижения", 2000. - 253 с.

Экономисты давно уже определили степень влияния структуры потребителей рынка на интенсивность конкурентной борьбы на нём. В зависимости от числа потребителей при монополии говорят о полипо-лии потребителей (полипсония), олигопсонии и монопсонии. Для каждого из этих случаев характерны свои особенности поведения потребителей и условий реализации товара. В первом случае, когда потребителей много, они не в состоянии координировать свои действия, и их власть на рынке ничтожна. Поэтому такому состоянию соответствует одна стратегия. Во втором случае, случае олигопсонии, когда потребителей несколько они могут сконцентрировать свои усилия и в определённой степени оказать влияние на рынок, на цены, на объемы производства и реализации товара. В этой ситуации нужна другая стратегия поведения. В случае монопсонии, когда на рынке работает один покупатель, он может диктовать свои условия на рынке. Эта возможность определяется типом товара. Здесь также создаются оригинальные условия для выработки собственной стратегии.

Спрос на рынке промежуточной продукции по определению носит производный характер, так как определяется конъюнктурой на рынках конечных товаров (услуг), для изготовления которых используется производственно-техническая продукция. Фирмы-покупатели приобретают такую продукцию для: непосредственного изготовления на ее основе конечной продукции; обеспечения условий производственной деятельности; формирования производственного (физического) капитала. В отличие от обычных потребительских товаров и услуг, полезность для покупателя продукции производственно-технического назначения можно оценить количественно на основе параметров, фиксируемых в технической документации (технический паспорт, инструкция и т.п.) и поддающихся однозначной проверке.

Например, наиболее важными техническими характеристиками пенодиатомитового теплоизоляционного кирпича, используемого для электролизеров на алюминиевых заводах, являются такие как: геометрические размеры, плотность, теплопроводность при различных температурных режимах, предел прочности при сжатии, линейная температурная усадка при t=900 С°. При этом пенодиатомитовый кирпич приобретается алюминиевыми заводами для обеспечения условий производственной деятельности многократно в отличие от элементов основного капитала (машин, зданий, сооружений, оборудования и т.п.), приобретаемых однократно.

Наиболее существенными факторами, от которых зависит рыночная власть покупателей, можно считать следующие:

- размер фирмы-покупателя;

- объемы закупок в прошлом и ожидаемые в будущем;

- зависимость от продавца (здесь крайним случаем является монополия).

При регулярных поставках стандартной продукции в рамках одной и той же пары "поставщик-покупатель" чувствительность покупателя к ценам является относительно низкой, во всяком случае, ниже, чем в случае закупки нового изделия.

Решение проблемы выбора ценовой политики зависит от типа того рынка, на котором действует предприятие. В чистом виде не существует конкурентного или монопольного рынка. Не существует и строго выдержанных в духе монополистической или олигополистической конкуренции рынков. В реальной экономике имеется множество примеров рынков смешанного типа. Поэтому хотя определение своего типа рынка представляет собой важный концептуальный подход к проблеме ценообразования, но еще не вооружает арсеналом практических приемов ценовой политики предприятия. Решения, принимаемые руководством фирмы в области ценообразования, относятся к наиболее сложным и ответственным, поскольку от них зависят показатели финансово-хозяйственной деятельности. Ценовые решения могут иметь долговременные последствия для потребителей, дилеров, конкурентов, многие из которых сложно предвидеть и, соответственно, оперативно предотвратить нежелательные тенденции после их проявления. Это особенно актуально в нынешних российских условиях, когда вследствие все еще низкой покупательской способности населения и предприятий и увеличивающейся конкуренции на рынке, для успешной деятельности предприятия наибольшее значение приобретает выбор эффективного метода ценообразования.

В диссертации показано, что для анализа несовершенной конкуренции, олигополии и двусторонней монополии, вполне пригодны теория игр и разного рода ее приложения. Специалистами отмечается, что значение теории игр во многих областях экономических и социальных наук в последние годы существенно возросло. В экономике она применима не только для решения общехозяйственных задач, но и для анализа стратегических проблем предприятий, разработок организационных структур и систем стимулирования. Такие тематические области, как стратегическое поведение, конкуренция, кооперация, риск и неопределенность, являются ключевыми в теории игр и непосредственно связаны с управленческими задачами.

Вполне вероятно, как полагает Р.Фёлькер, что теория игр наряду с теориями трансакционных издержек и "заказчик - исполнитель" будет восприниматься как наиболее экономически обоснованный эле-

мент теории организации1. Следует отметить, что уже в 80-х годах были введены в экономический обиход некоторые ключевые понятия теории, в частности такие, как "стратегический ход" и "игрок".

С помощью игровых моделей может быть описан процесс распределения в ходе торгов разности между ценами, максимизирующими прибыль каждой из сторон двусторонней монополии.

Известно, что на конкурентных рынках, а также, когда только одна из сторон представлена единственным покупателем или продавцом, существует единственное равновесие рынка. Особенностью рынка двусторонней монополии является множество возможных точек равновесия, т.е. цена однозначно не определяется. Легко представить, что при наличии выбора каждая из сторон из всего множества точек возможного равновесия выбрала бы точку, в которой его прибыль была бы максимальна, а прибыль другой стороны была бы равна нулю. На деле выигрыш одного партнера обеспечивается за счет уменьшения прибыли другого.

Понятно, что цена запрашиваемая монополистом, всегда выше цены рв, предлагаемой монопсонистом. Цена промежуточного блага может занимать любое положение между и в зависимости от силы каждой из сторон рыночной сделки. И определяется цена, равно как и объем продаж и покупок совместным договором, контрактом.

При двусторонней монополии продавец производит выпуск в количестве единиц промежуточного продукта с издержками в то время как покупатель покупает промежуточный продукт по цене р, затем использует его для производства выпуска /(ф, который продается на рынке готовой продукции по цене При допущении о том, что все остальные рынки, кроме рынка являются совершенно конкурентными, прибыли покупателя и продавца имеют вид:

Яв(Р>д) = ™А'])-р-Я Яц(р,д) = р-д-с(д) (1)

Если двухсторонняя монополия преобразуется в вертикально интегрированную фирму, то прибыль последней будет иметь вид:

1 Фелькер Р. Использование теории игр в практике управления // Проблемы теории и практики управления. - 1999. -№5. - С.86-94.

Здесь Я'у(ф означает совокупную прибыль. Пусть (И (0 < (5< 1) и (1-0) показывает рыночную власть, соответственно, продавца и покупателя.

Далее, примем, что покупатель и продавец определяют оптимальные уровни цены и количества промежуточного продукта, исходя из максимизации прибыли каждой стороны, взвешенной по соответствующей рыночной власти.

Мах,

(3)

Таким образом,-"совместная прибыль" равна я ' " * Отсюда, (3) представляет собой равновесие Нэша, включающее платежи каждой стороны и их рыночные власти, а также показывающее нулевые платежи для каждой стороны в случае срыва сделки, или переговоров. Условие первого порядка по отношению к цене промежуточного блага:

• л

А*»)

(4)

Условие первого порядка по отношению к количеству промежуточного блага:

Решение (5), ц*, представляет собой определяемое количество и не зависит от рыночной власти обеих сторон. Однако если мы подставим ^г* в (4) и решим для цены промежуточного блага, то получится, что эта цена зависит от 0:

Р* = Р)Рг >

где

Здесь, р1 и р2 представляют собой, соответственно, цены, при которых прибыли покупателя и продавца равны нулю. Прибыли покупателя и продавца при таковы, что делят совокупную прибыль пропорционально их рыночным властям. Отсюда,

и соответстр"1111"

Таким образом, равная рыночная власть приводит к равной оптимальной прибыли для каждой стороны, в то время как неравная рыночная власть означает, что сторона сделки с превосходящей рыночной властью получает большую долю совокупной прибыли (я^Ц*)), пропорционально ее рыночной власти. Стоит заметить, что совокупная прибыль максимизируется, когда вертикально интегрированная фирма производит промежуточный продукт в объеме д*.

(7)

Т.е., (7) обеспечивает оптимальный который равен д* , так как необходимое условие для (7) идентично (5), показывая, что и двусторонняя монополия и вертикально интегрированная фирма производят одинаковый объем промежуточного продукта.

Интересно также, рассуждая в терминах экономической теории благосостояния, отметить, что результат в (5) определяет Парето-эффективную кривую контрактов, вдоль которой обе стороны сделки эффективно взаимодействуют по поводу промежуточного продукта. Это легко можно показать путем определения местоположения множества цен и количества промежуточного продукта где изопрофитные

линии обеих сторон касаются друг друга, т.е.,

(8)

Это проще видно в (5), где показано, что контрактная кривая в двусторонней монополии представляет собой вертикальную линию, проходящую через д* (рис. 1). Отсюда, двусторонняя монополия действует Парето-эффективно, когда объем купли-продажи промежуточного продукта составляет

Крстаяконт-рагтав

Ч\С, 4* д

Рис.1. Угрозы со стороны продавца при > 1/2

Некооперативное поведение характеризуется тем, что каждая сторона максимизирует свои прибыли, допуская аналогичное поведение другой стороны» При этом, например; кривая спроса покупателя представляет собой цены и количество промежуточного продукта, при которых его прибыль максимизируется:

Махдя;в=к/(д)-с(д)

Условие первого порядка по отношению к д имеет вид: р = Стало быть, это и есть кривая спроса покупателя. Отсюда, если продавец определяет р(ф, то соответствующая точка д(р) на кривой спроса показывает наилучший ответ покупателя. Этот результат, который можно также показать для кривой предложения продавца, приводит к выводу о том, что здесь существует равновесие Нэша по цене и количеству, или, две кривые реакции (кривые спроса и предложения) пересекаются (точка А на рис.1). Равновесие характеризуется ценой, которая максимизирует прибыли обеих сторон при единственном объеме (д*). При этом неявное допущение о равной рыночной власти, показывает точку равновесия (точку действий) в А только в том случае, если = 1/2. Отсюда, равная рыночная власть предполагает равновесие Нэша в

точке А в каждый период времени, тем самым не требуется процесс заключения контракта, занимающий несколько периодов.

Теперь представим ситуацию, когда рыночная власть сторон неодинакова ЦЗ Из выражений в (5) и (6) очевидно, что для ¡3 ^'/г цена определяется не в точке А , а выше или ниже А. Если продавец (покупатель) располагает превосходящей рыночной властью, т.е. /3 > 1/2 (/3 < %), цена определяется в точке такой, как В/ на рисунке 1 (аналогичным образом можно было бы показать точку В2 на графиках с ¡3 < 'Л, которая в отличие от точки на графиках с располагается ниже

точки А).

Так как точки В1 и В2 не находятся ни на кривой спроса покупателя, ни на кривой предложения продавца, то действия каждой стороны вокруг этих точек не отражают их наилучший ответ на действия другой стороны. Отсюда, обе стороны заинтересованы в отклонении от этих точек В1 и В2 для увеличения своих прибылей, двигаясь вдоль своих кривых наилучшей реакции. В диссертации были рассмотрены различные варианты контрактных отношений в рамках двусторонней монополии, которые определятся двумя параметрами: 1) характер распределения рыночной власти между продавцом и покупателем (превосходящей рыночной властью обладает либо продавец, либо покупатель) и 2) контроль над ценой или количеством со стороны с превосходящей или подчиненной рыночной властью.

При этом использовалась модель ценового лидерства Боули, в которой одна сторона контролирует цену, а другая выбирает количество промежуточного продукта, реализуемого по этой цене. Были даны характеристики угроз со стороны как продавца, так и покупателя, а также их стратегий в разных ситуациях: 1) когда рыночные власти сторон не равны, сторона с превосходящей рыночной властью определяет цену промежуточного продукта; и 2) когда сторона с подчиненной рыночной властью определяет цену промежуточного продукта, и т.д. В любом случае действия, предпринимаемые одной стороной по максимизации своей прибыли путем контролирования цены или количества промежуточного продукта, приводят к увеличению прибыли, но за счет другой стороны. Отсюда, такие стратегии вызывают ответное поведение другой стороны, что может привести к срыву процесса переговоров и заключения контракта, и, стало быть, к разрушению двусторонней монополии. Это означает, что равновесие Нэша может существовать в точках В1 и В}. Условия контракта между двумя сторонами двусторонней монополии учитывают различия в рыночной власти, которой они располагают, таким образом, что когда продавец (покупатель) оперирует в точке В1 (В), то в интересах покупателя (продавца) действовать в той же точке.

Предложения диссертации были опробованы на примере Ин-зенского Диатомового комбината. Диссертационное исследование в целом направлено на выявление рыночной власти Диатомового комбината в качестве продавца, что, в свою очередь, помогает уточнению его стратегии. Можно предположить, что когда исследуется вопрос рыночной власти и поведения продавца, рынок определятся иным образом, чем в случае с рыночной властью и поведением покупателя.

Совокупность предприятий, производящих близкие продукты и использующих близкие (сопоставимые) ресурсы и технологии объединяется понятием отрасли. Различия между рынком и отраслью основаны на том, что рынок объединен удовлетворяемой потребностью, а отрасль - характером используемых технологий. В этом смысле отождествление отрасли и рынка неприемлемо, ибо товары, реализуемые предприятиями отрасли, могут быть более или менее близкими заменителями, но могут быть и совершенно независимыми товарами. В свою очередь, рынок и подотрасль, объединяемая в рамках конкретной отрасли производством близких товаров, иногда могут рассматриваться в качестве связанных между собой понятий. Такое упрощение тем более допустимо, чем более специализированы предприятия подотрасли. Когда мы говорим об отраслевом рынке, мы подразумеваем именно предприятия подотрасли, объединенные выпуском заменяемых продуктов и одновременно конкурирующие друг с другом в сфере реализации этих продуктов.

Для определения продуктовых границ товарного рынка, на котором Диатомовый комбинат выступает в качестве продавца, используем информацию об основной номенклатуре продукции комбината, включающую следующие виды: диатомит, крошка пенодиатомптовая обожженная, кирпич пенодиатомитовый теплоизоляционный.

В общем объеме поставок Диатомового комбината почти 90% занимает кирпич пенодиатомитовый теплоизоляционный. Для упрощения дальнейшего анализа будем считать данный вид продукции комбината единственным.

Далее необходимо выяснить круг товаров, также как и пенодиа-томитовый кирпич, предназначенных для тепловой изоляции сооружений,, промышленного оборудования и трубопроводов, т.е. являющихся взаимозаменяемыми. Это позволит определить продуктовые границы рынка теплоизоляционной продукции. Следует учесть, что сфера применения пенодиатомитового теплоизоляционного кирпича весьма обширна, поскольку он предназначен для тепловой изоляции зданий, сооружений, а также промышленного оборудования и трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей до 900 С0. Кроме того, он может быть использован для противопожарной защиты стальных, железо-

бетонных и деревянных конструкций, а также в жилищном строительстве. Таким образом, один и тот же продукт представлен в самм\ разных секторах рынка теплоизоляционной продукции, заметно отличающихся уровнем экономической концентрации.

То, что Диатомовый комбинат является единственным о качественным поставщиком изделий из диатомита на рынке России и СНГ, можно рассматривать как основное рыночное преимущество пре шри-ятия и многолетний позитивный опыт его взаимоотношений с клиентами позволяет рассматривать это как решающий фактор конкурс !неспо-собности компании.

Потребителями продукции Диатомового комбината являются ведущие предприятия цветной и черной металлургии, энергетики, строительства, расположенные в различных регионах РФ (Табл. I).

Таблица 1. Основные потребители Диатомового комбината и объёмы шмребле-

ния ими п родукции за 2(00 год

№ Предприятие Объем при.н" метаемой проекции

1 РУСАЛ 77(Ы

2 СУАЛ 1620

3 ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" 611

4 Таджикский алюминиевый завод 4г»Н

5 Омский НПЗ 432

6 Новолипецкий металлургический комбинат 34!

7 ОАО "АВИСМА" 312

8 Новосибирская ТЭЦ -.312

9 Асграханьгазпром 3()(>

10 Промснаб, ЧП (Украина) 24 К

11 ОАО "Испэт-Кармет" (Казахстан) 23-1

12 ОАО "Приаргунское горно-химическое объединение" 23-1

13 ОАО "Кокс" 1X1

14 ФГУП "Сибирский химический комбинат* 15Л

15 ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" 132

16 ЗАО "Союзтеплострой", Санкт-Петербургский филиал

География рынка сбыта не ограничивается территорией Российской Федерации: компания сотрудничает с крупными предпрняжями Украины, Литвы, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и других стран.

Поскольку в общем объеме поставок Диатомового ком опиата почти 90% занимает кирпич пенодиатомитовый теплоизоляционный, а его основными потребителями являются предприятия алюминиевой

промышленности (около 50%), обратимся к характеристике и\ как покупателей пенодиатомитового кирпича.

В настоящее время в алюминиевом комплексе России сформировались две экономически мощные вертикально-интегрированные компании - Русский Алюминий (далее РУС АЛ) и Группа СУ А Л (далее СУАЛ). На долю этих двух бизнес-структур приходится более 90% общероссийского производства глинозема и первичного алюминия. Процессы интеграции (при этом количество алюминиевых заводо не увеличилось), произошедшие за 1992-2002 годы, привели к тому, мго рынок первичного алюминия стал высококонцентрированным (показатель концентрации производства CR1 равен 69,7%, a CR3 - 90,2%. Верхняя граница значения индекса Херфиндаля-Хиршмана - 5192,59, и нижняя граница индекса - 5099,44). Есть основания полагать, что с уметом состоявшегося в 2002 году объединения алюминиевых активом группы СУАЛ и СевЗапПром, в частности, вхождения в состав группы Волховского и Волгоградского алюминиевых заводов, значения индексов стали еще больше.

Лидером российской алюминиевой отрасли является компания РУСАЛ, созданная в 2000 г. в результате достижения соглашения между группами акционеров ИПГ "Сибирский алюминий" и ОАО "Сибнефть" по объединению активов, вовлеченных в производство и переработку алюминия. РУСАЛ занимает третье место в мире по объему производства первичного алюминия, а консолидированный годовой оборот компании превышает 4 млрд. долларов. РУСАЛ обеспечивает около 10% мирового производства алюминия - 2,48 млн т из 25 млн т (по итогам 2002 г). Единственным конкурентом РУСАЛа в России являете-1 Группа СУАЛ - вертикально-интегрированная компания, входящая в десятку крупнейших мировых производителей алюминия.

Таким образом, в таком секторе рынка теплоизоляционной продукции, как теплоизоляция алюминиевых электролизеров, основными его участниками являются, с одной стороны, группы РУСАЛ н СУАЛ, как потребители, и, с другой стороны, Диатомовый комбинат, единственный отечественный производитель пенодиатомитового кирпича. По нашему мнению, рынок теплоизоляции для алюминиевых элек гролизе-ров может быть охарактеризован с помощью модели двусторонней монополии.

Важно отметить, что большая доля на рынке сама по себе не адекватна с монопольной властью на рынке, хотя судебная практика имеет тенденцию понимания именно в этом направлении. Монопольная власть - это власть с выгодой увеличивать цены выше (или снижать качество ниже) конкурентного уровня на продолжительный период вре-

мени, когда ни конкуренты, ни новые участники рынка не могут сделать что-либо существенно влияющее на этот бизнес. Доля на рынке в лучшем случае является очень грубым индикатором этого.

Ограничения рыночной власти бывают двух типов, произрастающих из взаимозаменяемости спроса и взаимозаменяемости предложения. Взаимозаменяемость спроса имеет место тогда, когда есть продукты или услуги, к которым потребители предполагаемого монополиста (или неконкурирующей группы фирм) могут легко перейти в случае попытки увеличения цен выше конкурентного уровня и получения сверхнормальной прибыли. В случае взаимозаменяемости прелпожения речь идет о фирмах, которые на момент рассмотрения не производят товары-заменители, но легко могут это сделать в случае подобном попытки употребить рыночную власть.

Следует заметить, однако, что в действительности рыночная власть покупателя на рассматриваемом рынке существенно снижается, если учесть малую вероятность манипулирования с его стороны таким параметром сделки как объем поставок. Известно о планах РУСАЛа в течение ближайших 5 лет увеличить производство алюминия в 1,5 раза. Еще более амбициозные планы обнародованы группой СУ АЛ- к 2010 году увеличить производство первичного алюминия вдвое. Так что о каком-либо снижении объема поставок теплоизоляционной продукции для алюминиевых электролизеров говорить в ближайшей перспективе не приходится.

Снижение рыночной власти покупателя приводит к тому, что ряд возможных равновесий, характерных для модели двустороннем монополии, сужается. Этот ряд еще больше сужается, если учесть,1 что сам рынок является достаточно прозрачным, ибо информация о ценах и маркетинговых стратегиях в предыдущих сделках известна покупателю до.начала двусторонних переговоров о цене. А это, в свою очередь, снижает рыночную власть продавца. К этому следует добавть п попытки группы РУСАЛ изменить распределение рыночной власти в ситуации двусторонней монополии и тем самым повлиять на аруктуру рынка путем нахождения заменителя диатомитового кирпича, каковым можно считать вермикулитовые плиты. Оценки специалистов в отношении перспектив такого заменителя расходятся, ибо пока он используется в российской алюминиевой промышленности всего полтора года. Кроме того, не решены проблемы с повышенным содержанием железа, также нет ясности с сырьевой базой.

Вся информация по ценам на продукцию Диатомового комбината является открытой, регулярно направляется заказчикам и публикуется в сети Интернет (Табл. 2).

Табл. 2. Стоимость продукции ООО «Диатомовый комбинат» на услоииях EXW

Ч2002 году

№ Наименование. Ед. изм. Цена без НДС, вруб. Цена в с НДС, руб. Пплиая за-гр\"<ка вагона • /м'

с 01.06 с 25.10 с 01.06 с 25 10

1 Кирпич пенодиагомитовый теплоизоляционный, КПД 400-И, ТУ 5764-002-25310144-99 шлифованный по б граням в двойной упаковке в термоусадочной пленке на поддоне м3 4300 5120 5160 6144 Крыши вагон 52иоддина/ 60,6 м3

2 Кирпич пенодиагомитовый теп-то изоляционный, КПД 400-И на деревянных поддонах в термоусадочной пленке по 1.18 м1 м3 4100 5000 4920 6000 Крыты0 вагон 52иоддона/ '>0,3 м3

3 Кирпич пенодиагомитовый теплоизоляционный, КПД 400-И в гермоусадочной пленке по 10 штук м3 4000 4900 4800 5880 Кр|.иым нагон 78м5

Исключением как раз является ценовая информация по поставкам пенодиатомитового кирпича для групп РУСАЛ и СУ АЛ, поскольку цена определяется в ходе договорной кампании в ГУ-м квартале каждого года. В модели двусторонней олигополии цена устанавливается парой, состоящей из покупателя и продавца, и информация о предложениях цен и окончательной цене, как правило, не разглашается третьим лицам. При этом всем участникам известен тот диапазон, в котором может варьировать цена. Верхний предел, к которому стремится поставщик (т.е. Диатомовый комбинат), определяется уровнем цен на зарубежных рынках, задаваемым фирмой 8еашо1 (Дания). Для нижнего предела ориентиром является цена пенодиатомитового кирпича, поставляемого на предприятия других отраслей, например, строительной индустрии.

Для принятия решений по ценам необходима информация. Причем существует большая разница между данными и информацией. Решения могут приниматься, основываясь на информации, а не на данных. Данные являются исходным материалом, из которого составляется информация путем анализа. Представляется, что для оптимального ценообразования предприятие должно определить, в каких областях и для решения каких вопросов необходимо собирать информацию, а затем нужно собрать информацию по каждому вопросу. Перечень наиболее общих ключевых переменных для оптимального ценообразования представлен в таблице 3.

Таблица 3. Ключевые переменные для оптимального ценообразования

Переменные Входные данные

Предложение факторов Поставки по договорам

Доступность материалов

Материально-производственные запасы

Ограничения по мощности

Издержки производства

Потребительский спрос Прогнозирование спроса

Сегментация потребителей или рыночная самшг.щия

Поведение покупателей в процессе покупок и заключения контрактов

Структура рынка потребителей

Стратегия компании и финансовые цели ' Рыночная доля

Сегментные доли

Норма прибыли

Объем продаж и выручка

Прибыль

Действия конкурентов и конкурентная ситуация Изменения цен

Рыночное поведение (лидеры и последователи)

Сравнительная структура издержек

Интенсивность конкурентной борьбы

Стадия жизненного цикла спроса на продукт Выход продукта на рынок, рост, зрелость, упадок

Связи между товарами Ценовая эластичность спроса (для продуктов о ряда)

Перекрестная эластичность спроса на продукты

Продуктовые конфигурации Комплектование

Заменители

^Продажи сверх, перекрестные продажи

Связи между каналами сбыта Результаты по отдельным каналам сбыта с меняющейся рыночной динамикой

В зависимости от отраслевой и рыночной специфики данный перечень ключевых переменных для принятия ценовых решении может быть расширен, или, наоборот, сокращен. Для-предприятий, производящих продукцию производственно-технического назначения (сырье, материалы, полуфабрикаты и т.п.) важнейшей переменной является информация по рынку готовой продукции (рыночная структура, динамика цен на готовую продукцию), ибо при прочих равных условиях цена промежуточной продукции является функцией от цены готовой продукции. Причем, если иметь в виду такую отрасль как цветная металлургия, то изучению подлежит не только отечественный, но и мировой рынок. Для поставщиков алюминиевых холдингов РУСАЛ и СУ АЛ важно сохранение мировой конъюнктуры, в том числе уровня мировых цен, к которому близок внутренний уровень цен на алюминий, ибо это позво-

ляет рассчитывать на определенную стабильность в объемах поставок. Если, как можно предположить, объем производства готовой продукции в ближайшие годы, как минимум, останется на прежнем уровне, достигнутом в начале 2000-х гг., то и объем поставок промежуточной (для алюминиевого производства) продукции при сохранении технологии имеет аналогичную тенденцию. В таком случае особую важность приобретает ценовая политика поставщиков, ибо цена становтся практически главным пунктом в договорах на поставку.

Поскольку уровень цен на сырьевые ресурсы и готовую продукцию предприятий алюминиевой промышленности России в значительной степени формируется под влиянием мировой цены на алюминий, оправданными выглядят попытки ряда алюминиевых заводов разработать новые методики расчета тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки, суть которых состоит в гибкой "привязке" к уровню мировых цен на алюминий. Подобный подход применяется алюминиевыми заводами и в отношении других поставщиков.

Как отмечалось ранее в примере с Диатомовым комбинатом (поставщиком) и РУСАЛом (заказчиком), обеим сторонам заранее известен тот диапазон, в котором может варьировать цена. До начала договорной кампании поставщик, намеревающийся на следующий период повысить цену, должен обосновать повышение, например, осуществленными мероприятиями по технологической модернизации производства и повышению качества продукции.

Так, Диатомовый комбинат непрерывно совершенствует свою технологию производства. В свою очередь, заказчик (РУСАЛ), стремясь в ситуации снижения рентабельности производства своей продукции сэкономить на издержках, осуществляет ряд мероприятий, направленных на уведомление своих реальных и потенциальных поставщиков о возможности и необходимости поправок к цене. Эти и подобные действия сторон при подготовке и заключении контракта на поставку продукции, в принципе, как это было сделано выше, могут быть интерпретированы в терминах теории игр и ее отдельных вариаций.

Важный результат, достигнутый с помощью теории игр, состоит в том, что оказалось возможным найти ответы на ряд проблем, возникших в связи с существованием монополий, экономических коалиций и других явлений, которые не укладывались в рамки традиционной доктрины свободного рынка, то есть проблемы, которые не могли быть удовлетворительным образом объяснены господствовавшей экономической теорией. По крайней мере, было показано то, что не всегда было ясно экономистам, а именно что максимизация не обязательно составляет смысл экономического существования.

Обратимся непосредственно к процедуре принятия решения по ценообразования в условиях двусторонней монополии. Отношения между Диатомовым комбинатом и РУСАЛом, а также СУАЛом отличаются устойчивостью и стабильностью. Речь идет о регулярных поставках стандартной продукции (пенодиатомитовый теплоизоляционный кирпич для алюминиевых электролизеров) в рамках одной и той же пары "поставщик - покупатель". Договор на поставку заключается раз в год. В соответствии с заключенным договором каждый месяц поступают заявки, в которых конкретизируются объемы и сроки поставок. По-2 скольку в целом качество поставляемой продукции удовлетворяет заказчика, то приобретение новых партий каждый год становится достаточно рутинной процедурой, а при использовании современных информационных технологий - даже автоматизированной. В таком случае чувствительность покупателя к ценам снижается, хотя говорить о выравнивании рыночной власти сторон в данном примере говорить не приходится в силу несопоставимых уровней их финансово-экономических показателей: одной из сторон является гиган г не только отечественной, но и мировой алюминиевой промышленности.

Тем не менее, каждый раз в ходе договорной компании каждая сторона предпринимает определенные действия, продиктованные логикой ситуации двусторонней монополии. Любые публичные заявления и публикации в СМИ, на разных мероприятиях (конференции, совещания, презентации и т.п.), в которых, так или иначе, рассматривается ценовая политика на данном рынке, можно рассматривать стратегические действия игроков. В целом, на наш взгляд, типичная процедура принятия ценового решения в условиях двусторонней монополии, когда отношения между производителем и потребителем отличаются устойчивостью, может иметь следующий вид.

Шаг 1. Стороны анализируют ход выполнения договорных обязательств по контрактам предшествующих периодов, изменения в структуре и уровне издержек, динамике рентабельности и других финансово-экономических показателей, рыночной конъюнктуре, налоговом законодательстве, макроэкономической ситуации (инфляция, ставка рефинансирования). На основе проведенного анализа готовятся предложения по цене для заключения контрактов на поставку на новый период.

Шаг 2. В случае планируемого изменения ценовых условий стороны разрабатывают мероприятия, позволяющие достичь намеченных целей. Перечень мероприятий может включать участие в отраслевых совещаниях и семинарах, научно-практических конференциях и выставках, а также публикации в средствах массовой информации (де-

ловые газеты и журналы, отраслевые научно-практические издания) и т.п. С помощью подобных мероприятий стороны стремятся подготовить друг друга к возможным корректировкам к цене по сравнению с контрактами предшествующих периодов.

Шаг 3. Осуществляется анализ стратегических действий сторон с помощью игровых моделей, что позволяет получить представление о множестве (вариантах) возможных действий, а также интересах сторон (функции выигрыша).

Шаг 4. Анализ, осуществленный на основе теории игр и ситуационного похода, помогает при выработке решений в ходе договорной компании, когда сторонами (игроками) обнародуются ценовые и прочие условия контракта на поставку. Как известно, в теории игр предполагается, что функция выигрыша и множество стратегий, доступных каждому из игроков, общеизвестны, т.е. каждый игрок знает свою собственную функцию выигрыша и набор имеющихся в его распоряжении стратегий, а также функцию выигрыша и стратегии всех остальных игроков, и в соответствии с этой информацией организует свое поведение. В реальной практике подобная информированность сторон вполне возможна, особенно в случае, когда между сторонами существуют стабильные и устойчивые отношения, а поставки продукции осуществляются регулярно на протяжении длительного времени.

Шаг 5. Заключается договор на условиях, определённых на четвёртом шаге.

Прописанная процедура, как легко убедиться из её сути, может касаться и процедуры принятия решений монополистом в условиях двусторонней монополии относительно других элементов хозяйственной деятельности на рынке - товарной политики, сбыта и т.п.

П. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЁННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Основной вклад автора в проведённое диссертационное исследование заключается в постановке цели, выборе объекта и предмета исследования, обосновании и решении задач по совершенствованию и развитию механизма принятия управленческих решений монополиста в условиях двусторонней монополии.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. Основной целью диссертационной работы является научное обоснование путей совершенствования механизма принятия управленческих решений монополистом в условиях двусторонней монополии.

В соответствии с поставленной целью в диссертации решены следующие задачи:

- изучение теоретических основ принятия управленческих решений;

- изучение и анализ той части теории конкуренции, которая касается места и роли монополиста в рыночной экономики;

- анализ практики работы отечественных монополий и монополистических рынков, конкурентных угроз на этих рынках;

- изучение основ теории игр и принятия решений в условиях действия двух игроков;

- разработка предложений по совершенствованию механизма управленческих решений в области ценообразования в условиях двусторонней монополии.

ОБЪЕКТОМ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ является поведение монополиста в рыночной экономике в условиях двусторонней монополии.

ПРЕДМЕТОМ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ выступает механизм многоступенчатого принятия управленческого решения о цене товара в ситуации двусторонней монополии.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ ДИССЕРТАЦИИ являются работы отечественных учёных: С.В.Авдашевой, ГЛ.Азоева, В.Е.Есипова, В.С.Кабакова, А.А.Бравермана, О.С.Виханского, С.Г.Светунькова, В.М.Тарасевич, классиков экономической теории и ведущих зарубежных ученых М.Алле, Дж.М.Кейнса, АМаршалла, В.Ойкена, М.Портера, Дж.Робинсон, Дж.Р.Хикса, ЭЛемберлина, Й.АШумпетера.

III. СТЕПЕНЬ НАУЧНОЙ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ в рекомендациях по совершенствованию механизма и процедуры принятия управленческих решений в условиях двусторонней монополии, в том числе:

1. Обоснована иерархия основных сил, составляющих конкурентные угрозы на рынке двусторонней монополии, на основе чего определён рациональный способ и последовательность анализа конкурентных сил на рынке; 2., С помощью игровых моделей описан механизм и процесс распределения в ходе торгов разности между ценами, максимизирующими прибыль каждой из сторон двусторонней монополии, позволяющий обосновать рекомендации по их совершенствованию;

3. Предложен наиболее общий набор ключевых переменных для принятия ценовых решений и показана его трансформация применительно к случаю двусторонней монополии.

4. Обоснована процедура принятия решений по ценообразованию в условиях двусторонней монополии, базирующаяся на теории игр и ситуационном подходе, пригодная и для развития механизмов принятия управленческих решений в других сферах.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ исследования заключается в том, что использование его выводов, предложений и методов доведено до уровня конкретных рекомендаций, позволяющих осуществить совершенствование процесса принятия управленческих решений в условиях двусторонней монополии, являющейся частым явлением в современной российской экономике.

Материалы исследования докладывались на Международной научно-практической конференции "Состояние и проблемы трансформации финансов и экономики регионов в переходный период" в Украине в 2003 году.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. Никифоров Е.А., Шкунов А.А. Принятие решений монополистом. - Изд-во УлГТУ, 2003. - 9,5 пл. (7,5 п. л. - автор);

2. Шкунов А.А. Анализ двусторонней монополии с помощью игровых моделей // Современные аспекты экономики, 2003, № 33. - 0,7 пл.

3. Шкунов А. А. Процессы интеграции в металлургическом комплексе РФ // Современные аспекты экономики, 2003, № 51. - 0,3 п.л.

4. Светуньков С.Г., Шкунов А.А. Определение продуктовых границ товарного рынка // Состояние и проблемы трансформации финансов и экономики регионов в переходный период // Материалы Международной научно-практической конференции 15 мая 2003г. - Хмельницкий: НВП "Еврика" ТОВ - 0,3 п.л. (0,2 - автор).

ШКУНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ АВТОРЕФЕРАТ

Лицензия ЛР № 020412 от 12.02.97

Подписано в печать 18.02.04. Формат 60x84 1/16. Бум. офсетная. Печ. л. 1,25. Бум. л. 0,6. РТП изд-ва СПбТУЭФ. Тираж 70 экз. Заказ 150.

Издательство Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов 191023, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 21.

11-445 В