Система диалогового решения задач краткосрочного кредитования тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Система диалогового решения задач краткосрочного кредитования"

ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

На правах рукописи .БЕК 65.9/2/262.22+ 32.973

ХОДШВА Ирина Гулямов на

СИСТЕМА ДИАЛОГОВОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ КРАТКОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Специальность 08.00.13 - Экономико-математические

методы

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва - 1993

Работа выполнена на кафедре "Автоматизированная обработка экономической информации" Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации.

Научный руководитель Официальные оппоненты

Ведущая организация

кандидат экономических наук, доцент Литвиненко А.Ф. доктор экономических наук, профессор Шнайдерыан И.Б. кандидат экономических наук Спановский В.А.

Акционерное предприятие "Автоматизированные банковские технологии"

Запита состоится " 16 " сентября 1993 г. в 13 ч.30 мин. на заседании специализированного совета K-053.I0.02 Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации по адресу: 129848, г.Москва, ул.Кибальчича, д.1, ауд. 201.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации.

Автореферат разослан " 16 " августа 1993 г.

Ученый секретарь специализированного совета, кандидат экономических наук

Ю.Г.Куракина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Банковская система является важнейшим элементом инфраструктуры развитого рынка и одновременно может активно использоваться как средство создания рыночных отношений в экономике, организованной на принципах самоуправления и самофинансирования. Это предопределило необходимость реформы банковской системы, ее преобразования на рыночных началах.

Такое преобразование связано с созданием сети коммерческих банков и новой системой взаимоотношений банка со своими клиентами при реализации функции кредитования.

Форш кредитных отношений, сформированные в системе, основанной на директивно-распорядительном подходе к организации воспроизводственного процесса, отличались детальной регламентацией направлений: перечня объектов кредитования, форм ссудных счетов, методов выдачи и погашения кредита и т.д. Освобождение банков от диктата со стороны государства и изменение их форм собственности повлекли за собой существенные изменения в банковской деятельности и сопровождаются новыми подходами к организации механизма кредитования с учетом интересов коммерческого банка, соблюдением принципов кредита и равноправия банков и их клиентов.

Коммерческие банки работают на базе реально привлеченных 1федатных ресурсов, которые определяют уровень кредитных вложений. Ориентация на прибыль как критерий вложения средств в хозяйство, и процент за кредит, как источник дохода банка, предполагает самостоятельность выбора направлений вложений средств.

Тенденции, сложившиеся на рынке кредитных ресурсов, характеризуются сохранением высокого удельного веса краткосрочных кредитов в общей сумме займов и ростом числа не возвращенных и не погашенных в срок ссуд. Этими обстоятельствами определяется необходимость выработки коммерческими банками эффективной текущей стратегии краткосрочного кредитования с целью получения максимально возможной прибыли от ссудных операций и снижения риска потерь, связанных с вероятностью финансовых прорывов у клиентов и вызываемых ими

просрочек погашения кредита. В связи с этим в общем объеме работ, выполняемых сотрудниками коммерческих банков при краткосрочном кредитовании, существенно возрастает количество творческих аналитических задач, нацеленных на подготовку и принятие решений.

Возрастающая значимость принимаемых кредитными работниками решений приводит к необходимости создания автоматизированной среды для реализации указанных задач. Однако, состояние работ по создании автоматизированной системы обработки банковской информации не соответствует современным требованиям. Для данных систем характерна ориентация на традиционные методы, автоматизация рутинных информационных задач, в процессе их функционирования прослеживается слабая связь с принятием решений в процессе выработки текущей стратегии краткосрочного кредитования.

Вместе с тем, такие особенности задач краткосрочного кредитования, относящихся к задачам принятия решений, как сложность однозначной формулировки, приводящая к необходимости рассмотрения множества альтернатив; возможность решения в условиях неопределенности и неполноты информации, гребущая введения в алгоритм решения правил логического вывода и последовательности их применения; преобладание субъективного подхода, интеллектуального, интуитивного характера деятельности и ряд других особенностей, приводят к выводу о возможности автоматизации указанных задач лишь при условии использования новейших информационных технологий, в частности технологии диалоговых, экспертных систем.

Широкое внедрение современной вычислительной техники, новых информационных технологий, с одной стороны, и недостаточность теоретических и практических разработок по использованию их в банковской практике при решении задач краткосрочного кредитования - с другой, определили выбор темы и направления исследования.

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационного исследования является разработка концепции создания системы диалогового решения задач краткосрочного кредитования, базирущейся на применении средств современной информационной технологии и адекватной целям .стоящим перед ком-

мерческими банками.

В соответствии с целью исследования поставлены и решены следующие задачи:

- проведен анализ изменений в банковской системе и современного состояния работ по автоматизации банковской деятельности ;

- определен состав задач краткосрочного кредитования и выявлены особенности их реализации в процессе принятия решения по выработке текущей стратегии;

- проведена качественная структуризация проблемы выработки эффективной текущей стратегии краткосрочного кредитования;

- разработаны методические аспекты создания системы диалогового решения задач краткосрочного 1федитования /ДИСКК/;

- формализован процесс подготовки и принятия решений по выработке текущей стратегии краткосрочного кредитования;

- определены структура и состав информационной базы

даскк;

- разработаны сценарии диалогового взаимодействия конечных пользователей с ДИСКК;

- создан концептуальный прототип ДИСКК.

Предметом исследования являются методические вопросы

создания диалоговых систем на основе использования средств современной информационной технологии. В качестве объекта исследования выступают процедуры принятия решений по выработке текущей стратегии краткосрочного кредитования сотрудниками кредитного отдела коммерческого банка.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам автоматизации банковской деятельности; компьютеризации процессов принятия решений; проектирования диалоговых и экспертных систем; совершенствования процессов кредитования; методические и проектные материалы по созданию банковских автоматизированных систем.

В качестве инструментария исследования применялись методы системного анализа, математической теории распознавания образов, теории экономических информационных систем,

теории принятия эвристических решений, теории представления знаний.

Исследование выполнено в соответствии с "Программой автоматизации деятельности Таджикского акционерно-коммерче-ского Промстройбанка "Ориенбанк" до 1995 года".

Научная новизна диссертации заключается в разработке комплекса теоретических и методических положений по созданию системы диалогового решения задач краткосрочного кредитования, автоматизирующей процедуры подготовки и принятия решений по выработке текущей стратегии кредитными работниками коммерческого банка.

Научную новизну содержат следующие результаты исследования:

- классификация задач краткосрочного кредитования, отражающая цели функционирования коммерческого банка в сфере кредитной деятельности;

- структурный и качественный анализ проблемы выработки эффективной текущей стратегии краткосрочного кредитования;

- логическая модель анализа альтернативных вариантов текущей стратегии краткосрочного 1федитования, позволяющая перейти от качественной к количественной оценке вариантов принятия решений;

- комплекс методических приемов создания системы диалогового решения задач краткосрочного кредитования на основе формализованного описания процессов подготовки и принятия решений;

Практическая значимость работы состоит в возможности применения методических положений по созданию ДИСКК при автоматизации процессов подготовки и принятия решений по выработке текущей стратегии краткосрочного кредитования в системе коммерческих банков.

Практическую ценность имеют: рекомендации по проведению анализа предметной области на основе концептуального подхода к созданию прототипа ДИСКК; методика разработки структуры и определения состава базы данных и базы знаний; рекомендации по определению структуры и выбору способов диалогового взаимодействия пользователя с системой при автоматизированной реализации задач принятия решений по вцра-

ботке текущей стратегии краткосрочного кредитования, которые могут быть применены при автоматизации других задач принятия решений в системе коммерческого банка.

Реализация и аппобаиия. Разработанные в диссертации рекомендации и положения по созданию системы диалогового решения задач краткосрочного кредитования нашли применение в Таджикском акционерно-коммерческом Промстройбанке "Ориен-банк" при проектировании и реализации автоматизированного рабочего места кредитного инспектора.

Основные положения и результаты исследования докладывались на научных конференциях профессорско-преподавательского состава Таджикского Государственного университета по итогам научно-исследовательских работ за 1989-90 гг., 1990-91 гг., 1991-92 гг.

Публикации. Основные положения диссертационного исследования отражены в пяти печатных работах общим объемом 1,8 п.л.

Состав и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Структура диссертации приведена в таблице I.

Таблица I

Структура диссертации

Название главы ! Название параграфа т- Количество

¡таб-¡лиц ! рисун-!прило-! ков !жений

I 3 3 4 5

Введение Глава I.

Состояние и направления совершенствования автоматизации информационных процессов в банковской системе

1.1.Банковская система в условиях перехода к рыночной экономике

1.2.Тенденции развития работ по автоматизации обработки банковской информации

1.3.Состав задач по краткосрочному кредитованию и особенности их решения

I

Выводы

Глава П.

Выбор и обоснование способов построения системы диалогового решения краткосрочного кредитования

Выводы

Глава Ш.

Разработка системы диалогового решения задач 1фатко-срочного кредитования

(даскк)

Выводы Заключение Литература Приложения

2.1.Исследование методических аспектов создания диалоговых систем 3

2.2.Им>итационное моделирование процесса выработки и анализа текущей стратегии краткосрочного кредитования I

2.3.Методические основы проектирования концептуального прототипа системы диалогового решения задач краткосрочного кредитования (ДНСКК)

3.1.Алгоритмизация процессов подготовки решений по текущей стратегии 1фаткосрочного 1фе-дитования 2

3.2.Структура и состав информационной базы

даскк 2

3.3.Разработка и реализация сценариев диалогового взаимодействия пользователя с даскк

■ ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ;

В процессе проведенного исследования рассмотрены следующие группы проблем.

I. Анализ современного состояния и тантташтй автоматизации информационных: тшоыессов в банковской системе.

Переход на новые методы хозяйствования, развитие рыночных отношений предопределили изменения, которые цроизош-

ли в структуре банковской системы, распределение мезвду ее уровнями функций управления денежно-кредитной системой Республики Таджикистан. Основной функцией национального банка на верхнем уровне системы является оперативное регулирование объема денежной массы в обращении путем проведения кредитных, валютных и инвестиционных операций с коммерческим банками.

Создание сети коммерческих банков на втором уровне банковской системы тесно связано с изменением их форм собственности, что повлекло за собой соответствующие перемены в банковской деятельности. Б связи с этим проведен анализ содержания, организации и методов работы коммерческих банков.

Отмечено, что превращение коммерческого банка в хозяйствующее коммерческое предприятие приводит к коренному изменению характера труда специалистов, работающих в банке, резкому увеличению в общем объеме решаемых ими задач доли творческих аналитических задач, направленных на подготовку и принятие решений.

Одним, из решающих факторов, способствующих повышению качества и оперативности принимаемых банковскими специалистами решений является оснащение банков современными средствами автоматизации, создание и применение автоматизированных систем поддержки принятия решений.

Анализ опыта разработки автоматизированных систем (АС) в банковской сфере в условиях принципиально новой концепции экономической и денежно-кредитной политики позволил выявить значительное число нерешенных проблем в области информатизации банков.

В работе проведена критическая оценка состояния работ по автоматизации банковской деятельности, которая позволила выявить ряд причин, обуславливающих необходимость переосмысления накопленного опыта и выработки принципиально новых подходов к созданию банковских автоматизированных систем. Основными причинами являются: идентичное копирование в рамках автоматизированной системы "ручной" технологии выполнения банковских операций, ориентация функционального обеспечения системы на решение рутинных информационных задач; наличие множества локальных технологий проведения вычислитель-

ных работ и постоянное увеличение их числа по мере проектирования новых задач; отсутствие в действующей автоматизированной системе единой методологии, нацеленной на реализацию полного цикла процесса подготовки и принятия решений банковскими специалистами.

В связи с этим сделан вывод, что информатизация банковской деятельности является именно тем фактором, который способствует успешному решению задач, стоящих перед денежно-кредитной системой.

Критический анализ современного уровня автоматизации обработки информации в банке, с одной стороны, анализ современных тенденций развития работ по автоматизации банковской деятельности, с другой стороны, позволили установить следующие направления информатизации в банковской системе: разработка методологии информатизации банковской деятельности и ее инфраструктуры наряду с созданием комплекса прогрессивных информационных технологий.

П. Классификация задач краткосрочного кредитования и выявление особенностей их решения. Основным видом деятельности коммерческих банков с точки зрения доходности является предоставление ссуд. Реализация данной функции банка сопряжена с наибольшей степенью риска. Этим обстоятельством определяется актуальность автоматизации задач, реализуемых в рамках функции кредитования. Дяя определения их состава использованы методы системного анализа. На основе предложенного целевого подхода разработано дерево целей, позволяющее определить состав и особенности задач краткосрочного кредитования, исходя из глобальной цели управления деятельностью банка, а именно - обеспечение устойчивого финансового состояния. Выбор специализированной функции краткосрочного кредитования обоснован тенденциями, сложившимися в этой офере. Они характеризуются увеличением роста объема выдаваемых краткосрочных ссуд и числом просроченных и не-возвращенных кредитов.

Анализ состава и содержания задач краткосрочного кредитования, с точки зрения современного уровня их автоматизации, позволил выявить задачи, решение которых с применением средств автоматизации до последнего момента представ-

лялась затруднительной вследствие слабой их формализованно-сти. К ним относятся задачи, связанные с процессами принятия решений по выработке текущей стратегии краткосрочного кредитования. Для автоматизации указанных задач предложено создать диалоговую систему, tía зирующуюся на использовании современных средств новой информационной технологии.

Ш. Концепция создания системы диалогового решения задач краткосрочного кредитования (ДИСКК). В связи с отсутствием методики создания диалоговых систем для решения задач краткосрочного кредитования, обеспечивающих подготовку и принятие решений по выработке текущей стратегии проведен анализ существующих подходов к проектированию диалоговых систем.

Выработаны методические положения проектирования ДИСКК на основе сочетания достоинств "концептуального" и "задач-ного" подходов к разработке диалоговых систем, определены последовательность и содержание проектировочных работ отражающих жизненный цикл системы.

Одним из важнейших этапов разработки ДИСКК является этап концептуализации. Им предопределяется как полное удовлетворение информационных потребностей пользователей, так и эффективность функционирования системы.

Основой для определения информационных потребностей пользователей, концептуального моделирования предметной области, определения структуры диалога и способов диалогового взаимодействия пользователей с системой служит структуризация процессов принятия решений при выработке и анализе текущей стратегии краткосрочного кредитования. В качестве инструмента иммитирования процесса принятия решений выбран один из методов системного анализа, основывающийся на построении дерева решений. В результате структурного анализа процессов, происходящих в сфере краткосрочного кредитования, построено дерево решений, имеющее три уровня в соответствии со следующими признаками: направления вложений кредитных ресурсов; кредитоспособность клиентов; заявки (рис. I).

Ввиду того, что анализ и выбор альтернатив текущей стратегии 1фаткосрочного кредитования представляет собой многокритериальную задачу, разработана логическая модель

ы

О '

Рис. I. Дерево решений по выработке и анализу текущей стратегии краткосрочного кредитования

процедуры анализа альтернативных вариантов для определения обобщенной оценки альтернатив методом взвешенной суммы оценок критериев.

Математическая формулировка метода рассматривается ниже. Строится матрица экспертных оценок (таблица 2), где - относительный вес ^ - го элемента по критерию у , характеризующий важность - го элемента для удовлетворения критерия у ; - коэффициент относительной важности элемента уровня.

Таблица 2

Матрица экспертных оценок

Критерий . Вес ! Элементы уровня

а I 3 ' • ..¡у!.. . /7

I -5/ • —>п

2 £

Г П ..

ь

При этом должны выполняться условия

г-*

Коэффициенты относительной важности элементов рассчитываются по формуле: ,

* - £

при этом также выполняется условие нормализации, т.е.

Обобщенная оценка К для любого элемента дерева решений на любом уровне получается путем умножения коэффициентов вверх вдоль данной ветки (или сверху вниз до данного элемента) @

Я = Пъ

ы

где - количество уровней дерева целей.

1У. Формализация ттоопелур тгшнятия решений по выработке текущей стратегии краткосрочного кредитования. Исследование особенностей процессов принятия решений по предоставлению краткосрочных ссуд и оценка возможности их автоматизации показали, что полная формализация указанных процессов принципиально не возможна, что объясняется динамичностью и стохастичностью банковской системы вследствии воздействия как внешних, так и внутренних факторов, и использованием при реализации процессов принятия решений эмпирических знаний специалистов проблемной области.

Методической основой для автоматизации процессов принятия решений, безусловно, является формализация знаний специалистов о путях решения проблемы выбора эффективной стратегии щзаткосрочного кредитования. В связи с этим предложен подход, за основу которого принята разработка итеративной процедуры подготовки и принятия решений. В процессе ее разработки определены следующие этапы подготовки и принятия решений:

1) анализ заявок на краткосрочный кредит;

2) расчет показателей кредитоспособности заемщика;

3) анализ 1федатоспособности заемщика;

4) оценка кредитной операции;

5) оценка и выбор варианта текущей стратегии.

Анализ содержания этапов позволил выявить совокупность процедур выполняемых на каждом из них, необходимый состав данных, требуемых для принятия обоснованных решений. В качестве средств формализации процедур подготовки и принятия решений использованы методы формирования механизмов логического вывода, теории распознавания образов.

У. Разработка с-истемн диалогового решетя задач краткосрочного кредитования. Наиболее эффективным средством разработки диалоговой системы является создание ее концептуального прототипа. В связи с этим необходимо решение следующих вопросов:

- выявление основных понятий, которыми оперируют конечные пользователи на концептуальном уровне;

- определение концептуальных конструкций элементов данных;

- установление логических отношений мевду информационными объектами;

- определение структуры диалога;

- выбор способов диалогового взаимодействия.

Из результатов решения перечисленных вопросов проектирования концептуального прототипа ДИСКК следует, что основными понятиями, которыми оперируют пользователи ДОСКК, являются экономические показатели; структурные характеристики которых определяются как родовые и иерархические; для реализации аналитических процедур и принятия решений необходимо иметь представление предметной области в виде наборов исходных информационных объектов, а также наборов характерных ситуаций; наиболее приемлемой формой представления знаний о характерных ситуациях в офере краткосрочного кредитования являются правила продукций; структура диалога .исходя из особенностей задач краткосрочного кредитования, должна быть альтернативной или гибкой, из способов диалогового взаимодействия пользователя с системой целесообразно использовать команды, простой запрос, запрос с фиксированной структурой, меню, каталог.

Разработанная диалоговая система (ДИСКК) является концептуальным прототипом. Характерной.особенностью системы является ее открытость, обеспечивающая возможность дальнейшего ее развития до уровня исследовательского прототипа. Целью его создания должно явиться расширение круга решаемых системой задач. В связи с этим реализация'исследовательского прототипа система предполагает выполнение следующих основных работ:

а) обогащение базы знаний системы в соответствии с характером решаемых задач;

б) проектирование автоматизированной методики формирования экспертных знаний на основе проблемно-ориентированного интерфейса;

в) расширение возможностей системы в части выдачи выходных форм документов.

ОСНОВШЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Выявлено, что в настоящее время среди проблем краткосрочного кредитования, решаемых коммерческими банками наиболее остро стоят вопросы выработки эффективной текущей стратегии выдачи 1фаткосрочных ссуд.

2. Разработан комплекс теоретических, методических положений по автоматизации процессов подготовки и принятия решений по выработке текущей стратегии краткосрочного кредитования.

3. Даны практические рекомендации по созданию системы диалогового решения задач краткосрочного кредитования.

4. Создан концептуальный прототип ДИСКК, на основе применения средств современной информационной технологии.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. К вопросу об организации информационного обеспечения АШ-бухгалтера//Теория и практика автоматизированной обработки экономической информации. - М.: МЭСИ, 1988. -0,25 п.л.

2. Вопросы конструирования сценария диалога для проведения аналитической работы в условиях АШ-бухгалтера//Соз-дание и функционирование систем автоматизированной обработки экономической информации. - М.:МЭСИ, 1991. -.0,35 п. л.

3. Автоматизация аналитических процедур в условиях функционирования АРМ-бухгалтера//Вопросы новой информационной технологии. Вып.2.-Душанбе.: Сино, 1992.- 0,4 п.л.