Система макромоделей для оценки вариантов социально-экономического развития России тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Система макромоделей для оценки вариантов социально-экономического развития России"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

Скворцовя Маргарита Викторовна

СИСТЕМА МАКРОМОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВАРИАНТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

Специальность: 08.00.13 — Математические и инструментальные методы экономики

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Санкт-Петербург - 2003

Диссертация выполнена на кафедре экономической кибернетики экономического факультета Санкт-Петербургского Государственного Университета.

Научный руководитель:

кандидат экономических наук, доцент Шалабин Геральд Васильевич

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор Кузин Борис Иванович

кандидат экономических наук, доцент Федотов Юрий Васильевич

Ведущая организация: Санкт-Петербургский

Государственный Университет Экономики и Финансов

Защита состоится «___»___2003 г. в _ часов на заседании

диссертационного совета Д.212.232.34 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора экономических наук при Санкт-Петербургском Государственном Университете по адресу:

191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 62, аудитория_.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке им. А.М.Горького Санкт-Петербургского Государственного Университета.

Автореферат разослан «__»_2003 г.

Ученый секретарь диссертационного совета кандидат экономических наук, доцент

Капусткин В.И.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Более чем десять лет рыночных преобразований российской экономики осуществлялись и осуществляются сейчас, исходя из положений классических экономических теорий. Их применение в наших условиях приводит к противоположным результатам: вместо ожидаемого экономического роста и оживления экономики происходит постоянное падение производства и жизненного уровня населения. Причинами таких результатов являются: а) особенности российской экономики, заложенные еще при плановой системе, которые, однако, не определяют силу, масштабность и глубину кризиса, в котором находится российская экономика в течение всего периода реформ. Глубину кризиса определило отсутствие эффективных регуляторов экономики и механическое перенесение экономических теорий на социально-экономическую систему, которая по объему, сложности и масштабности хозяйственных, межотраслевых и межрегиональных связей является уникальной системой мирового хозяйства. В результате ее разрушения происходило проедание накопленного в рамках этой системы потенциала; б) проведение. преобразований на основе либерально-монетаристской модели; в) планирование развития российской экономики на основе экстраполяционного прогнозирования отдельных показателей.

Состояние научной разработанности темы. Протекающие в российской экономике процессы на основе трендовых моделей исследовались Цыплаковым A.A., Дробышевским С.М., Суворовым A.B., Мохртари М. Моделированием на основе одного уравнения отдельных процессов (занятости, инфляции, технологических изменений, экономического роста, производительности труда, воздействия налогов на воспроизводственные процессы, реального курса рубля) занимались Бреев Б.Д., Суворов Н.В., Голиченко О.Г., Смирнов А.Д., Клейнер Г.Б., Пионтковский Д И., Козлов Н.В., Френкель A.A., Балацкий Е.В., Конторович В.К., Волконский В.А , Easterly and Wolf, Granville.

Пекарский С.Э., Бродский Б.Е., Колемаев В.А., Тябин В.Н., Варшавский А.Е., Wyplosz, С., Karzanova, I., Мовшович С.М., Бессонов В.А., Вороновицкий М.М., Николаев Л.К., Тапшицкая Я.М., Шананин A.A. в своих работах исследовали на основе системы уравнений какой-либо процесс (инфляцию, эффекты воздействия налогов на инвестиции и экономический рост, структурные сдвиги российского промышленного производства, производственный цикл и дефицит государственного бюджета, прирост капитала, процесс распространения новых технологий) Теоретические основы и

практическое моделирование переходных процессов российской экономики на основе систем балансовых моделей рассматривали в своих работах Гурман В.И., Гуриев С.М., Беленький В.З., Медницкий В.Г., Петров A.A., Поспелов И.Г., Оленев H.H., Мартынов Г.В., Баранов А.О., Павлов В.Н., Поколодин В.В., Смирнов А.Д.

Анализ публикаций по теме исследования позволяет сделать вывод о том, что на сегодняшний момент отсутствуют системы макромоделей, на основе которых возможно адекватное отражение протекающих в российской экономике процессов в совокупности и их моделирование. Данное обстоятельство и обусловило выбор темы, а также ее цели и задачи.

Цели и задачи исследования. Целями настоящей работы являются:

1) построение системы макромоделей, отражающей специфику социально-экономических процессов в Российской Федерации, и оценка ее параметров;

2) разработка стратегий, различающихся по составу и силе воздействия регуляторов, исследование эффективности их воздействия на социально-экономическое развитие России.

Для достижения поставленных целей в работе решаются следующие задачи:

• проанализировать тенденции развития российской экономики переходного периода и выявить особенности экономической системы,

• систематизировать и провести анализ существующего опыта моделирования системного развития экономических процессов;

• указать особенности экономической системы, не позволяющие описать ее единой моделью;

• обосновать выбор эндогенных и экзогенных факторов и структурной формы системы макромоделей экономики России;

• сформировать на основе реальных статистических данных динамические ряды переменных;

• произвести оценку параметров системы макромоделей экономики России и их анализ;

• сформировать стратегии изменения регуляторов системы;

• осуществить моделирование социально-экономического развития согласно сформированным стратегиям;

• проанализировать полученные результаты моделирования;

.¡«то ■ * «V

• указать возможные варианты дальнейшего использования построенной системы макромоделей экономики России.

Предмет и объект исследования. Предметом исследования является развитие социально-экономической системы. В качестве объекта исследования в работе рассматривается экономика России.

Методология исследования. Теоретическую и методическую основу исследования составили научные труды отечественных и зарубежных ученых по макроэкономике, моделированию макропроцессов; в работе применяются различные эконометрические методы. Информационную основу составили материалы Госкомстата РФ.

Апробация работы. Работа обсуждалась на международной конференции молодых ученых-экономистов «Предпринимательство и реформы в России» и межфакультетском экономико-математическом семинаре, получила положительную оценку и рекомендацию к защите на Ученом Совете. Результаты диссертационного исследования опубликованы в двух работах.

Структура исследования.

Диссертация состоит из четырех глав, введения, заключения, списка литературы из 163 источников и 11 приложений. Общий объем работы - 305 сграниц машинописного текста, в том числе основной текст - 147 страниц, приложения - 158 страниц. В Первой главе проводится качественный анализ развития российской экономики пореформенного периода. Во второй главе обосновывается выбор эндогенных и экзогенных факторов и строится система макромоделей социально-экономического развития России. Третья глава посвящена оценке параметров системы и анализу полученных результатов. В четвертой главе формируются стратегии изменения регуляторов и проводится моделирование соответствующих вариантов социально-экономического развития России.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении представлено обоснование актуальности темы диссертации, сформулированы ее основные цели и задачи, а также раскрыты логика исследования, основные положения научной новизны и практической значимости.

В первой главе «Анализ опыта исследований экономики России» проводится качественный анализ развития российской экономики пореформенного периода (1992 -2001 гг.), на основе которого выделены основные особенности экономики России, в

совокупности определяющие тенденцию ее развития; анализируются существующие макромодели развития экономики; указываются особенности экономической системы, не позволяющие описать ее одним уравнением, и обосновывается необходимость построения системы, учитывающей сложность и многообразие обратных связей и состоящей из динамических нелинейных макромоделей, каждая из которых описывает один из макропроцессов, причем конкретные показатели в часть моделей системы входят как определяющие факторы, в других выступают как результат.

В результате анализа развития российской экономики за период с 1992 по 2001 гг., а также совокупности динамических рядов (60 рядов по 120 наблюдений каждый), отражающих это развитие, был выявлен комплекс основных причин, характеризующих специфику российского кризиса, а именно: 1) относительно обособленное существование сферы материального производства и сферы услуг; 2) выделение из материального производства и также относительно обособленное существование сырьевого сектора; 3) изменение структуры потребления в пользу импорта; 4) замыкание денежных потоков на финансовый сектор и отсутствие средств платежа в производственной сфере; 5) масштабный вывоз капитала; 6) практически отсутствие производственных инвестиций и одновременно огромный потенциал накопления (финансовые инвестиции); 7) снижение уровня Hill; 8) особенности инфляции (не недоверие к национальной валюте, а ее нехватка и феномен неплатежей); 9) вытеснение рубля долларом. Эти причины, воздействуя одновременно на социально-экономические процессы, в которых, в свою очередь, имеются перекрестные причинно-следственные связи, приводят к необходимости описывать социально-экономическое развитие России системой макромоделей.

Во второй главе «Обоснование выбора системы макромоделей экономики России» обосновывается выбор эндогенных и экзогенных факторов, с помощью которых могут быть описаны макропроцессы, протекающие в экономике России, а также выбор функциональной зависимости для каждого макропроцесса. В результате пофакторного корреляционного анализа (60 рядов по 120 наблюдений каждый) и в процессе оценивания по реальным статистическим данным построенной системы макромоделей, произведена корректировка состава воздействующих на результирующие показатели факторов; с целью улучшения качества получаемых оценок параметров размерность системы была уменьшена: оставлены уравнения, описывающие стратегические макропроцессы.

Поэтому для адекватного моделирования динамики с учетом указанных особенностей российской экономики была обоснована и разработана оригинальная система, учитывающая сложность и многообразие обратных связей и состоящая из динамических нелинейных макромоделей, каждая из которых описывает один из макропроцессов, причем конкретные показатели в часть моделей системы входят как определяющие факторы, в других выступают как результат. Возможность практического использования системы обеспечивается динамическими рядами, сформированными на основе государственной статистики.

Система образуется из групп показателей, в которой регуляторами должны являться факторы, напрямую определяемые государством или на которые оно может оказывать прямое существенное воздействие. В экономической теории рассматривались различные отдельные регуляторы [денежная масса (Мэнкью Н. Г.; Смирнов А.Д.; др.), налоги (Wiplosz, Kirsanova and Gräfe; Мовшович C.M.), ставка процента (Волконский В.А.; Пекарский С.Э.; Бродский Б.Е.; др.), ВВП (Easterly and Wolf; Wiplosz, Kirsanova and Gräfe)], однако до настоящего времени комплексного применения регуляторов для описания экономического развития не было.

При построении системы макромоделей экономики России в качестве регуляторов социально-экономического развития была взята подсистема экзогенных факторов, посредством которых государство оказывает влияние на все экономические процессы внутри страны, - величина расходов консолидированного бюджета (GR), денежная масса (агрегат М2) (М), расходы на НИОКР (Rm.oKp), тарифы естественных монополий (Ричик.), ставка рефинансирования ЦБ РФ (г), численность занятых научными исследованиями и разработками (L„„), совокупная налоговая ставка в экономике (TaxSt).

Регуляторы, совместно с предопределенными факторами, прямо и через системные связи формируют стратегические макропроцессы, которые задают общую системную тенденцию экономическому развитию, - конечное потребление (С), материальное производство (Y*), производственные инвестиции (инвестиции в основной капитал материальной сферы) (I*), занятость в отраслях материального производства (L*), НТП (фондовооруженность в отраслях материального производства с учетом физического и морального старения ОПФ) ((K*/L*), где К* - основной капитал в отраслях материального производства), величина ресурсно-сырьевого сектора (N), ВВП (Y)> величина налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ (Т), уровень цен (Р).

Под воздействием стратегических переменных и предопределенных факторов складывается динамика обеспечивающих переменных: вывоз капитала за рубеж (ВК), индекс использования производственных мощностей (ШОц(ш.), реальная ставка рефинансирования ( г ), доля импорта в структуре совокупного потребления ((1М / С), где 1М - величина импорта), валовой экспорт (ЕХ), обменный курс руб/$ (кигз), объем неплатежей (№р), фондоотдача в отраслях материального производства ((У*/К*)), доля производственных инвестиций в общем объеме инвестиций ((1*/Ю), где Ю -валовые инвестиции), объем ГКО-ОФЗ в обращении (()гко), производительность труда в отраслях материального производства ((У*/Ь*)).

Дополнительно в системе были исследованы экзогенные факторы (цена нефти на мировом рынке, выплаты по внешнему государственному долгу) и следующие эндогенные факторы: доля продукции сырьевого сектора в общем объеме материального производства; коэффициент монетизации экономики; импорт; общая занятость в экономике; доля занятых в отраслях материального производства в общем числе занятых; величина основного капитала; норма амортизации основных производственных фондов; валовые инвестиции; нефинансовые инвестиции; дефицит консолидированного бюджета; золото-валютные резервы ЦБ; денежные остатки (наличные рубли и наличные доллары) на руках у населения страны. Однако, они были исключены из системы моделей, так как в результате пофакторного корреляционного анализа были выявлены их слабые взаимосвязи с регуляторами и остальными эндогенными факторами либо их оценки при оценивании системы оказались незначимыми.

Перечисленные экзогенные (регуляторы и предопределенные) и эндогенные (стратегические и объясняющие) факторы образуют систему нелинейных динамических макромоделей.

Поскольку оценивание параметров модели типа «производственная функция» МНК в явном виде невозможно, был обоснован и произведен переход от мультипликативной к линейной индексной форме (без использования логарифмов факторов), сохраняющей динамику процессов, в которой значения коэффициентов при темпах ростов объясняющих факторов (предельные оценки факторов соответствующих темпов ростов для результирующего показателя) являются откорректированными характеристиками эластичностей для исходных нелинейных зависимостей.

Преимущества полученной аддитивной формы: 1) сохранение динамики развития процесса; 2) избавление от неоднородных единиц измерения; 3) возможность

использования объясняющих переменных, имеющих отрицательные значения или меняющих знаки; 4) возможность расчета и использования относительных конструктивных переменных с различными единицами измерения; 5) возможность использования факторов, которые могут принимать нулевые значения, не «обнуляя» при этом результирующий показатель, что соответствует экономическому смыслу; 6) возможность учета комплекса структурных изменений при прогнозировании социально-экономического развития страны.

В третьей главе «Оценка и анализ системы макромоделей экономики России» по сформированным на основе официальных статистических данных динамическим рядам переменных произведена оценка параметров системы макромоделей экономики России и дан анализ полученных результатов; выделены девять основных факторов-регуляторов социально-экономического развития России.

На основе имеющейся официальной статистической отчетности были сформированы динамические ряды данных (60 рядов по 120 наблюдений каждый), позволяющие произвести оценку параметров построенной системы макромоделей.

Оценивание параметров системы произведено по реальным статистическим данным за период 1992 - 2001гг. обобщенным ДМНК (ОбДМНК) в MS Excel с использованием встроенных функций перемножения и транспонирования матриц Система оценивалась с масштабированием всех факторов; в результате перехода к принятым в статистике единицам измерения показателей получены коэффициенты, с использованием которых система макромоделей социально-экономического развития России записана следующим образом:

р

С EX, ВК, , тем

= 0,3865 +0,1134—- - 0,0614 —-0,38х1СГ4--- +

С0 ЕХо вко ри, 0

Y, Т, GR, М, . ,

+ 1,0785 -1,4613 + 0,929 —^ + 0,5026 (l)

Y0 Т0 GR0 М0

I», .....1 + г...... N. _____(с), „„. 'ND»n-

-0,8623 —-1,4442 - +0,2666 ; — ^ + 0,8199

I* l + rn N. (IMl IND

J Y * I

- 0,1321 —+0,439 — + 0,4249 + 1,5714 (2)

Nep0 Y„- GR0 (y^

M

ИПМ . ^ ни . „ ^ниокр , ■ ■>

0,53 16 - 0,4713 ----+ 0,3 93 4 --— + 0,15 19 --- +

J IND ипм ^ L ни ^ R HH0Kp

f-1

+ 0,2162 --—y1- - 0,1344 ^ (3)

l IG J0

i"

'IM '

N kiirs EX \ г /

1 = -0,17 33 + 0,9 7 7 0,0 0 91 ' +0,0314 +

N„ . kure „ EX „ • ( IMx

Y ♦ L * M

+ 0,6445 —- + 0,1153 —' + 0,05 61 —- (4)

—!■= -0,4868 + 0,335 +0,7767 --!■ + 0,5643 - 1 -

Y*o fiü] ' Mo ™>„n«0

, ^гем , GR, I\ / \

-0,1 5x10" -l- + 0,14 71 —!■ - 0,0 809 —- (5)

L * Y Qnfrt IV * j

0,7908+ 0,6308 —— 0,057x10 -L -0,3237 ^Ч1 -

Y0 Qnt0o (Y?

EX, BK,_4 GR, , .

-0,0684 --Í- - 0,0229 —— + 0,12 71 —(6) EX0 BK0 GR0

С-1

т. _____ . .... у. _____ N. и*Л

-1 = 0,2084 +0,4842 +1,9541 —1 -0,9929

к*Л

Ь\ ТахЭ! , , М , ,

-0,2992 —-0,0546 -----0,2073 1— (7)

ТахЯ10 м

— = - 0,7 7 X 10 " 4 Р-!- + 0,1188 ——- 0, 0 87 7 , ч У» Р, ЕХ „ (

С л

+ 0,4882 -— + 0,4 4 6 3 —(8)

Р.

Р, С. У* Гт с м . 1 + Г.

= - 5 5 2,9 2 -- + 1 316,84 - + 0. 29 1 9 ----— + 9 7 0, 1 8

р„ сп ¥*„ Р.... 1 + г,

о

О О 0 тем п 1Т10

^ 1*

М1 ^Р V (С Л ( \

16 7 7,93 -- + 217, 79 -— - 4 45, 4 5 у-г-1- (9)

Ыер

V и Л

I е [13 (фев. 1993; Т(дек. 2001)], п= 107, базовый период'- янв. 1992г. (I = 0).

Полученные оценки параметров системы макромоделей удовлетворяют всем критериям, коэффициент детерминации для всей системы Я2 = 0,9806 (Б = 878,556). ОбДМНК обеспечил получение оценок параметров системы, учитывающих взаимное системное влияние факторов, в том числе всех предопределенных факторов, обратные связи, лаговые воздействия и характеризующих силу и направление системного воздействия факторов на результирующий показатель.

Полученные при оценивании системы макромоделей предельные оценки темпов ростов факторов подтверждают системные особенности российской экономики переходного периода, а именно:

• динамика денежной массы для российской экономики переходного периода является фактором, определяющим динамику материального производства, ВВП, потребления, инфляции. Причем сжатие денежной массы приводит к одновременному сокращению ВВП, материального производства, потребления и росту уровня цен, что противоречит известным теориям;

• изменение денежной массы практически не оказывает влияния на объем производства ресурсно-сырьевыми отраслями, что подтверждает структурную деформацию российской экономики, обособленность ресурсно-сырьевого сектора, его ориентацию на внешний рынок, оторванность денежно-кредитной сферы от производственной (т.к. материальное производство одновременно сильнее всего реагирует на изменение денежной массы);

• динамика величины материального производства непосредственно и через системные связи оказывает определяющее (из всех эндогенных переменных) влияние на общую динамику развития российской экономики; причем сокращение величины материального производства сжимает производство в ресурсно-сырьевых отраслях;

• рост уровня цен в российской экономике является следствием (а не причиной) ограничения денежной массы, сокращения совокупного спроса и материального производства, роста неплатежей и тарифов естественных монополий, высоких процентных ставок и преобладания финансовых вложений в экономику над производственными инвестициями.

На основе полученных предельных оценок можно сделать вывод, что основными факторами-регуляторами социально-экономического развития России должны быть изменяемые органами исполнительной власти: 1) темп изменения денежной массы; 2) темп изменения расходов консолидированного бюджета РФ; 3) темп изменения тарифов естественных монополий; 4) темп изменения расходов на НИОКР; 5) темп изменения численности занятых научными исследованиями и разработками; 6) темп изменения совокупной налоговой ставки в экономике; 7) темп изменения ставки процента (ставки рефинансирования ЦБ РФ).

В четвертой главе «Моделирование социально-экономического развития России» с целью исследования тенденций развития стратегических макропроцессов при различных вариантах государственной поли гики сформированы четыре группы стратегий, по которым проведено моделирование соответствующих вариантов социально-экономического развития России. На основе анализа полученных результатов моделирования сформулированы выводы о влиянии каждой из стратегий на тенденции основных макропоказателей; выделена стратегия, приносящая наибольший положительный эффект, - это комплексная политика, направленная на стимулирование реального производства, подкрепляемая соответствующим

расширением денежной массы и ограничением роста тарифов естественных монополий.

С целью исследования тенденций развития стратегических макропроцессов при различных вариантах государственной политики (т.е. с целью исследования реакции системы на различные варианты изменения регуляторов) сформированы следующие группы стратегий:

I. Монетарные политики (изменение денежной массы и ставки рефинансирования ЦБ РФ при фиксировании остальных регуляторов на уровне шага Т). Данная группа стратегий соответствует постулатам монетаристской теории, согласно которым регулирование только денежной массы и ставки процента является необходимым и достаточным условием воздействия на темп инфляции и обеспечивает рост экономики без дополнительного вмешательства со стороны государства.

II. Бюджетно-налоговые политики (изменение величины расходов консолидированного бюджета, расходов на НИОКР, совокупной налоговой ставки при фиксировании остальных регуляторов на уровне шага Т). Данная группа стратегий соответствует идеям кейнсианского направления экономической теории, а именно: приоритета государственного регулирования экономики для обеспечения экономического роста.

Ш. Тарифно-денежные политики (изменение тарифов естественных монополий, величины денежной массы и ставки рефинансирования ЦБ РФ при фиксировании остальных регуляторов на уровне шага Т). Данная группа стратегий соответствует «совмещению» монетаристского и кейнсианского направления экономической теории, т.е. случаю, когда государство в дополнение к монетарным рычагам воздействует на экономику посредством изменения тарифов естественных монополий.

IV. Комплексные политики (изменение величины денежной массы, ставки рефинансирования ЦБ РФ, величины расходов консолидированного бюджета, расходов на НИОКР, совокупной налоговой ставки, численности занятых научными исследованиями и разработками, тарифов естественных монополий в разных сочетаниях и в совокупности). Данная группа стратегий сформирована для исследования одновременного комплексного воздействия на экономику системой регуляторов (с учетом особенностей российской экономики).

Горизонт моделирования определен от Т + 1 до Т + 24 периода с шагом в 1 месяц (Т = 107 (декабрь 2001г)).

Также анализировалось изолированное влияние каждого из регуляторов на системную динамику российской экономики.

В рамках выделенных групп по сформированным 11 стратегиям проведено 1

моделирование соответствующих вариантов социально-экономического развития России, по каждой стратегии получено 9 динамических рядов - прогнозов значений соответствующих стратегических переменных с учетом реакции системы на 1

комплексное воздействие регуляторов. Расчеты проведены по предложенному автором оригинальному двухэтапному процессу моделирования, в котором на первом этапе определяются уровни обеспечивающих переменных, а на втором - стратегических переменных: при условии, что известны предельные оценки воздействия каждого фактора на стратегическую переменную и они постоянны, т.е. матрица оценок <

параметров системы, полученная двух- и трехшаговым МНК, остается неизменной (по крайней мере в границах доверительных интервалов полученных оценок), метод определения уровней обеспечивающих переменных на каждом шаге моделирования следует из существа двухшагового МНК.

Общие выводы, которые можно сделать из анализа средних значений стратегических переменных, их значений на конец периода прогнозирования следующие.

Монетарные стратегии: а) приводят к улучшению в динамике некоторых показателей, однако скорость их роста замедляется, б) не способны повлиять на увеличение занятости в материальном производстве и активизацию инвестиционного процесса в экономике, в) могут незначительно снизить общий уровень цен на первых '

периодах, после чего наблюдается всплеск инфляции с новой силой, г) воздействие монетарных рычагов непродолжительно; д) приводят к значительной разбалансировке процессов.

Бюджетно-налоговые стратегии также не способны исправить сложившиеся тенденции в российской экономике, однако, в отличие от монетарных стратегий, позволяют остановить падение показателей и стабилизировать процессы, хотя и на значительно более низком уровне. Особо следует отметить, что бюджетно-налоговые стратегии, даже в отсутствие соответствующего увеличения денежной массы, приводят, в отличие от монетарных стратегий, к увеличению инвестиций и занятости (хотя только и на первых этапах) и росту капиталовооруженности в отраслях материального производства (с одновременным ростом занятости).

Тарифно-денежные стратегии по воздействию на экономику аналогичны монетарным стратегиям, приводят к разбалансировке процессов.

В рамках комплексных стратегий происходит рост всех основных показателей в динамике (совокупного потребления, инвестиций, объема производства ресурсно-сырьевыми отраслями, занятости в материальном производстве, ВВП, налоговых поступлений и материального производства) и происходит снижение уровня цен и его стабилизация.

Особо следует отметить, что комплексные стратегии позволяют улучшить структуру материального производства в пользу обрабатывающих отраслей (чего не достигается ни одной из ранее перечисленных стратегий) и позволяют увеличить капиталовооруженность в отраслях материального производства без снижения занятости.

Среди рассмотренных в рамках четырех групп стратегий наихудший результат с точки зрения динамики каждой из стратегических переменных и в целом всей системы дает Стратегия 1.1. («Борьба с инфляцией путем «классического» регулирования денежной массы», см. График 1). В рамках данной стратегии с целью ограничения темпа роста цен в текущем периоде темп изменения регулятора - денежной массы -поставлен (согласно постулатам монетаристской теории) в обратную зависимость от темпа инфляции на предыдущем шаге. Неудовлетворительная динамика эндогенных переменных по данной стратегии является следствием перенесения «классических» приемов воздействия на экономику без учета системных особенностей российской экономики (в результате анализа полученных при оценивании системы макромоделей предельных оценок темпов ростов факторов автором был сделан вывод, что сжатие денежной массы в российской экономике приводит к одновременному сокращению ВВП, материального производства, потребления и вызывает рост уровня цен).

Наилучшая (из рассмотренных в работе) стратегия изменения регуляторов, обеспечивающая преломление существующих тенденций развития экономики (а именно: увеличение совокупного потребления, материального производства, инвестиций, занятости, ВВП, налоговых поступлений в консолидированный бюджет, стабилизацию уровня цен; при этом фондовооруженность труда в материальном производстве за счет увеличения занятости и сложившейся возрастной структуры основных производственных фондов продолжает иметь отрицательную тенденцию) -это комплексная политика (стратегия ГУ.4., см. График 2), направленная на

График 1. Прогнозная динамика потребления, соответствующая Стратегии 1.1. «Борьба с инфляцией путем «классического» регулирования денежной массы».

3 а

(УС,

1М1М1П!|1ПИМ1М1МИП1>1М

Период

—— Фактическое значение —■— Значение по регрессии Обоб ДМНК

-Нижняя гр довер интервала -Верхняя гр довер. интервала

Прогноз

График 2. Прогнозная динамика потребления, соответствующая Стратегии 1У.4. «Регулирование экономики посредством изменения величины расходов консолидированного бюджета и величины денежной массы, снижения совокупной ставки налогообложения и ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличения расходов на НИОКР и численности занятых научными исследованиями и разработками».

Период

—■— Фактическое значение —"— Значение по регрессии Обоб ДМНК

-Нижняя гр довер. интервала -Верхняя гр. довер интервала

Прогноз

стимулирование реального производства, подкрепляемая соответствующим расширением денежной массы и ограничением роста тарифов естественных монополий. Указанная стратегия по отдельным достигаемым значениям стратегических переменных (как на конец периода, так и в средних значениях) немного уступает другим рассмотренным в рамках комплексных политик стратегиям, но она единственная из рассмотренных формирует общую положительную динамику развития российской экономики. Данный эффект достигается путем выбора стратегии комплексного изменения регуляторов, учитывающего в наибольшей степени все выявленные системные особенности российской экономики.

В заключении кратко представлены основные положения диссертации и ее практические выводы.

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Диссертация является развитием дипломной работы автора. В диссертационном исследовании проведен анализ совокупности основных причин, воздействующих на траекторию социально-экономического развития России пореформенного периода, собран обширный массив статистических данных.

Поскольку проведенный анализ публикаций по теме исследования показал, что на сегодняшний момент отсутствуют системы макромоделей, на основе которых возможно адекватное отражение протекающих в российской экономике процессов в совокупности и их моделирование, то все полученные в диссертационном исследовании оригинальные результаты принадлежат автору.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

На основе использования различных эконометрических методов обоснована оригинальная система моделей социально-экономического развития России, оценены ее параметры и исследована эффективность предложенных автором различных стратегий-прогнозов ее развития. К числу наиболее важных результатов, отражающих научную новизну, можно отнести следующие:

1. На основе анализа тенденций развития российской экономики и опьгга моделирования экономического развития обоснована необходимость разработки системы макромоделей, отражающей специфику социально-экономических процессов в Российской Федерации.

2. Выявлены и обоснованы три группы факторов: подсистема регуляторов социально-экономического развития России, стратегические и объясняющие эндогенные переменные, с помощью которых описаны макропроцессы, протекающие в экономике России.

3. В целях адекватного моделирования динамики с учетом особенностей российской экономики разработана система, учитывающая сложность и многообразие обратных связей и состоящая из динамических нелинейных макромоделей, каждая из которых описывает один из макропроцессов, причем конкретные показатели в часть моделей системы входят как определяющие факторы, в других выступают как результат.

4. В результате проведенного анализа и исследования совокупности парных взаимосвязей между факторами размерность исследуемой системы была уменьшена без потери эффективности.

5. Обоснован и применен переход от модели типа «производственной функции» к линейной индексной форме, сохраняющей динамику процессов, в которой значения коэффициентов при темпах роста объясняющих факторов являются откорректированными характеристиками эластичностей для исходных нелинейных зависимостей.

6. На основе имеющейся официальной статистической отчетности сформированы динамические ряды данных и произведена оценка параметров построенной системы макромоделей. Полученные при оценивании системы макромоделей предельные оценки темпов ростов факторов, подтверждают системные особенности российской экономики переходного периода.

7. Предложен и применен оригинальный двухэтапный процесс моделирования, в котором на первом этапе определяются уровни обеспечивающих переменных, а на втором - стратегических переменных.

8. По итогам моделирования сформулированы выводы о реакции экономической системы России на управляющие воздействия регуляторов, поставленных в соответствие различным направлениям экономической теории, а также заданных в результате проведенного в работе анализа.

9. Сформированы четыре группы стратегий; каждая из стратегий исследована при различных значениях факторов-регуляторов. В результате данного исследования определена наиболее эффективная комплексная стратегия, которая формирует общую положительную динамику социально-экономического развития

Российской Федерации, с опорой на стимулирование реального производства, соответствующее расширение денежной массы и ограничение роста тарифов естественных монополий.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ

Построенная и оцененная по реальным статистическим данным система макромоделей экономики России (с учетом ее особенностей), а также найденный способ определения уровней значений обеспечивающих и стратегических факторов позволяют органам государственной власти и управления моделировать и анализировать системную динамику развития российской экономики, задавая различные варианты сочетаний изменения регуляторов и темпов их изменения для каждого шага горизонта моделирования. В соответствии с этим имеются широкие возможности дальнейшего использования данной системы макромоделей, а именно: исследование реакции системы на задаваемую стратегию изменения регуляторов при различных сочетаниях факторов-регуляторов и темпов их изменения; нахождение критических значений факторов-регуляторов и темпов их изменения, при которых: а) наблюдается разбалансировка исследуемых процессов или выход на нежелаемую траекторию; б) наблюдается наискорейшее достижение стратегическими переменными желаемых значений; в) наблюдается максимальное (минимальное) значение подинтегральной функции стратегической переменной; г) стратегические переменные принимают определенные, заранее заданные (запланированные) значения.

Результаты, полученные в диссертационном исследовании, могут быть использованы в процессе преподавания курсов макроэкономики, теории переходной экономики. Собранная статистическая информация является готовой базой для проведения расчетов и моделирования на любом подмножестве факторов.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

Скворцова М.В. Разработка системы макромоделей экономики России. // Тезисы докладов Пятой международной конференции молодых ученых-экономистов «Предпринимательство и реформы в России». С-Пб.: Издательство С-Петербургского университета, 1999. Том 1. (0,12 пл.)

Скворцова М.В. Принципы моделирования социально-экономического развития России. // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2002. Серия 5. Экономика. № 3. (0,48 пл.)

Подписано в печать 11.11.2003. Формат 60х841Аб. Печать ризографическая. Заказ № 392. Объем 1,1 п л. Тираж 100 экз.

Издательский центр экономического факультета СПбГУ 191123, С.-Петербург, ул. Чайковского, 62.

'7^7

P17937

i

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Скворцова, Маргарита Викторовна

Введение.

Глава 1. Анализ опыта исследований экономики России.

1.1. Анализ тенденций развития российской экономики переходного периода.

1.2. Обзор литературы по существующим макромоделям.

1.3. Необходимость построения системы макромоделей.

1.4. Выводы.

Глава 2. Обоснование выбора системы макромоделей экономики

России.

2.1. Система показателей, характеризующих развитие экономики России.

2.2. Построение функций.

2.3. Общая система макромоделей.

2.4. Линеаризация функций производственного типа.

2.5. Снижение размерности исследуемой системы.

2.6. Выводы.

Глава 3. Оценка и анализ системы макромоделей экономики

России.

3.1. Результаты оценки системы макромоделей.

3.2. Анализ направления и силы системного воздействия факторов.

3.3. Выводы.

Глава 4. Моделирование социально-экономического развития

России.

4.1. Метод определения значений обеспечивающих факторов.

4.2. Моделирование стратегий развития экономики России.

4.3. Варианты дальнейшего использования системы макромоделей.

4.4. Выводы.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Система макромоделей для оценки вариантов социально-экономического развития России"

Более чем десять лет рыночных преобразований российской экономики происходили и происходят сейчас, исходя из положений классических экономических теорий. Их применение в наших условиях приводит к противоположным результатам: вместо ожидаемого экономического роста и оживления экономики происходит постоянное падение производства и жизненного уровня населения. '

Причинами таких результатов являются: а) особенности российской экономики, заложенные еще при плановой системе, которые, однако, не определяют силу, масштабность и глубину кризиса, в котором находится российская экономика в течение всего периода реформ. Глубину кризиса определило отсутствие эффективных регуляторов экономики и механическое перенесение экономических теорий на социально-экономическую систему, которая по объему, сложности и масштабности хозяйственных, межотраслевых и межрегиональных связей является уникальной системой мирового хозяйства. В результате ее разрушения происходило проедание накопленного в рамках этой системы потенциала; б) проведение преобразований на основе либерально-монетаристской модели; в) планирование развития российской экономики на основе экстраполяционного прогнозирования отдельных показателей.

Таким образом, актуальными задачами являются: 1) построение системы макромоделей, отражающей специфику социально-экономических процессов в Российской Федерации, и оценка ее параметров; 2) разработка стратегий, различающихся по составу и силе воздействия регуляторов, исследование эффективности их воздействия на социально-экономическое развитие России, что и явилось целями данной работы.

Для достижения поставленных целей необходимо:

1. проанализировать тенденции развития российской экономики переходного периода и выявить особенности экономической системы;

2. систематизировать и провести анализ существующего опыта моделирования системного развития экономических процессов;

3. указать особенности экономической системы, не позволяющие описать ее единой моделью;

4. обосновать выбор эндогенных и экзогенных факторов и структурной формы системы макромоделей экономики России;

5. сформировать динамические ряды переменных;

6. произвести оценку (по реальным статистическим данным) и анализ системы макромоделей экономики России;

7. сформировать стратегии изменения регуляторов системы;

8. произвести моделирование социально-экономического развития согласно сформированным стратегиям;

9. проанализировать полученные результаты моделирования;

10. указать возможные варианты дальнейшего использования построенной системы макромоделей экономики России.

Научная новизна результатов исследования:

1. На основе анализа тенденций развития российской экономики и опыта моделирования экономического развития обоснована необходимость разработки системы макромоделей, на основе которой возможно адекватное отражение протекающих в российской экономике процессов в совокупности и их моделирование.

2. Выявлены и обоснованы особые группы факторов, с помощью которых могут быть описаны макропроцессы, протекающие в экономике России.

3. В целях адекватного моделирования динамики с учетом особенностей российской экономики разработана система, учитывающая сложность и многообразие обратных связей и состоящая из динамических нелинейных макромоделей, каждая из которых описывает один из макропроцессов, причем конкретные показатели в часть моделей системы входят как определяющие факторы, в других выступают как результат.

4. Обоснован и применен переход от модели типа «производственной функции» к линейной индексной форме, сохраняющей динамику процессов, в которой значения коэффициентов при темпах ростов объясняющих факторов (предельные оценки факторов соответствующих темпов ростов для результирующего показателя) являются откорректированными характеристиками эластичностей для исходных нелинейных зависимостей.

5. На основе имеющейся официальной статистической отчетности сформированы динамические ряды данных и произведена оценка параметров построенной системы макромоделей. Полученные при оценивании системы макромоделей предельные оценки темпов ростов факторов, являющихся откорректированными характеристиками эластичностей для исходных нелинейных зависимостей, подтверждают системные особенности российской экономики переходного периода.

6. Предложен оригинальный двухэтапный процесс моделирования, в котором на первом этапе определяются уровни обеспечивающих переменных, а на втором - стратегических переменных.

7. Сформированы четыре группы стратегий, по которым проведено моделирование соответствующих вариантов социально-экономического развития России.

8. По итогам моделирования сформулированы выводы о реакции экономической системы России на различные варианты изменения регуляторов.

Практическая значимость работы.

Построенная и оцененная по реальным статистическим данным система макромоделей экономики России (с учетом ее особенностей), а также найденный способ определения уровней значений обеспечивающих и стратегических факторов позволяют органам государственной власти и управления моделировать и анализировать системную динамику развития российской экономики, задавая различные варианты сочетаний изменения регуляторов и темпов их изменения для каждого шага горизонта моделирования. В соответствии с этим имеются широкие возможности дальнейшего использования данной системы макромоделей, а именно: исследование реакции системы на задаваемую стратегию изменения регуляторов при различных сочетаниях факторов-регуляторов и темпов их изменения; нахождение критических значений факторов-регуляторов и темпов их изменения, при которых а) наблюдается разбалансировка исследуемых процессов или выход на нежелаемую траекторию; б) наблюдается наискорейшее достижение стратегическими переменными желаемых значений; в) наблюдается максимальное (минимальное) значение подинтегральной функции стратегической переменной; г) стратегические переменные принимают определенные, заранее заданные (запланированные) значения.

Результаты, полученные в диссертационном исследовании, могут быть использованы в процессе преподавания курсов макроэкономики, теории переходной экономики. Собранная статистическая информация является готовой базой для проведения расчетов и моделирования на любом подмножестве факторов.

Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Скворцова, Маргарита Викторовна

4.4. Выводы

1. Предложен оригинальный двухэтапный процесс моделирования, в котором на первом этапе определяются уровни обеспечивающих переменных, а на втором - стратегических переменных.

2. С целью исследования тенденций развития стратегических макропроцессов при различных вариантах государственной политики (т.е. с целью исследования реакции системы на различные варианты изменения регуляторов) сформированы следующие группы стратегий, по которым проведено моделирование соответствующих вариантов социально-экономического развития России:

I. Монетарные политики.

II. Бюджетно-налоговые политики.

III. Тарифно-денежные.

IV. Комплексные политики.

3. В процессе анализа изолированного воздействия каждого из регуляторов при фиксировании значений остальных регуляторов на уровне их значений шага Т выявлено, что изменение одного регулятора с целью оживления российской экономики приводит к незначительному краткосрочному улучшению в динамике некоторых показателей, но не в состоянии повлиять на общую динамику развития каждого процесса и системы в целом.

4. Монетарные стратегии: а) приводят к улучшению в динамике некоторых показателей, однако скорость их роста замедляется, б) не способны повлиять на увеличение занятости в материальном производстве и активизацию инвестиционного процесса в экономике, в) могут незначительно снизить общий уровень цен на первых периодах, после чего наблюдается всплеск инфляции с новой силой, г) приводят к значительной разбалансировке процессов.

5. Бюджетно-налоговые стратегии также не способны исправить сложившиеся тенденции в российской экономике, однако, в отличие от монетарных стратегий, позволяют остановить падение показателей и стабилизировать процессы, хотя и на значительно более низком уровне, и даже в отсутствие соответствующего увеличения денежной массы, приводят, в отличие от монетарных стратегий, к увеличению инвестиций и занятости (хотя только и на первых этапах) и росту капиталовооруженности в отраслях материального производства (с одновременным ростом занятости).

6. Тарифно-денежные стратегии по результатам воздействия на экономику аналогичны монетарным стратегиям, приводят к значительной разбалансировке процессов.

7. В рамках комплексных стратегий происходит рост всех основных показателей в динамике (совокупного потребления, инвестиций, объема производства ресурсно-сырьевыми отраслями, занятости в материальном производстве, ВВП, налоговых поступлений и материального производства) и происходит снижение уровня цен и его стабилизация.

8. Комплексные стратегии позволяют улучшить структуру материального производства в пользу обрабатывающих отраслей (чего не достигается ни одной из ранее перечисленных стратегий) и позволяют увеличить капиталовооруженность в отраслях материального производства без снижения занятости.

9. Единственная стратегия изменения регуляторов (из рассмотренных «очевидных» стратегий), обеспечивающая преломление существующих тенденций развития экономики (а именно: увеличение совокупного потребления, материального производства, инвестиций, занятости, ВВП, налоговых поступлений в консолидированный бюджет, стабилизацию уровня цен; при этом фондовооруженность труда в материальном производстве за счет увеличения занятости и сложившейся возрастной структуры основных производственных фондов продолжает иметь отрицательную тенденцию) - это комплексная политика (стратегия 1У.4.), направленная на стимулирование реального производства, подкрепляемая соответствующим расширением денежной массы и ограничением роста тарифов естественных монополий.

10. Существует бесконечное число сочетаний изменения регуляторов и их темпов изменения для каждого шага горизонта моделирования и в соответствии с этим, имеются следующие возможности дальнейшего использования данной системы макромоделей:

1) исследование реакции системы на задаваемую стратегию изменения регуляторов при различных сочетаниях факторов-регуляторов и темпов их изменения;

2) нахождение критических значений факторов-регуляторов и темпов их изменения, при которых наблюдается разбалансировка исследуемых процессов или выход на нежелаемую траекторию;

3) нахождение критических значений факторов-регуляторов и темпов их изменения, при которых наблюдается наискорейшее достижение стратегическими переменными желаемых значений;

4) нахождение критических значений факторов-регуляторов и темпов их изменения, при которых наблюдается максимальное (минимальное) значение подинтегральной функции стратегической переменной;

5) нахождение критических значений факторов-регуляторов и темпов их изменения, при которых стратегические переменные принимают определенные, заранее заданные (запланированные) значения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ опыта моделирования экономического развития показал, что в мировой практике используются следующие классы моделей:

1. трендовые;

2. описание процесса одним уравнением;

3. исследование какого-либо одного процесса системой уравнений.

В работе показано, что российская экономика в переходный период характеризуется противоречивостью, динамичностью и разнородностью протекающих процессов, наличием обратных связей, которым не отвечают указанные выше модели.

Применение систем динамических балансовых моделей для анализа российской экономики переходного периода затруднительно в силу отсутствия отраслевой статистики и также большой трудоемкости вычислений.

Особенностями экономической системы, не позволяющими описать ее одним уравнением, являются: множественность одновременных процессов, их противоречивость, динамичность и разнородность, наличие обратных связей.

Противоречивость. В экономике одновременно протекают различные процессы, и изменение какого-либо конкретного показателя по-разному воздействует на эти процессы.

Динамичность и разнородность. Все процессы в экономике развиваются во времени, причем нелинейно и с неодинаковой скоростью. Кроме этого, экономические показатели имеют разные единицы измерения.

Взаимообусловленность всех процессов в экономике (наличие обратных связей). Экономическая система является системой с обратными связями, действие которых часто определяет ее текущие состояния, усиливая или ослабляя действие управляющих факторов.

В работе показано, что адекватно моделировать динамику с учетом указанных особенностей российской экономики может система, учитывающая сложность и многообразие обратных связей и состоящая из динамических нелинейных макромоделей, каждая из которых описывает один из макропроцессов, причем конкретные показатели в часть моделей системы входят как определяющие факторы, в других выступают как результат.

На основе качественного анализа экономики России были выявлены особенности российской экономики, определившие выбор эндогенных и экзогенных факторов, структурной формы модели. Этими особенностями являются:

1) относительно обособленное существование сферы материального производства и сферы услуг;

2) выделение из материального производства и также относительно обособленное существование сырьевого сектора;

3) изменение структуры потребления в пользу импорта;

4) замыкание денежных потоков на финансовый сектор и отсутствие средств платежа в производственной сфере;

5) масштабный вывоз капитала;

6) практически отсутствие производственных инвестиций и одновременно огромный потенциал накопления (финансовые инвестиции);

7) снижение уровня НТП;

8) особенности инфляции (не недоверие к национальной валюте, а ее нехватка и феномен неплатежей);

9) вытеснение рубля долларом.

На основе проведенных исследований была разработана оригинальная система динамических макромоделей экономики России, учитывающая перечисленные выше особенности, включающая 21 взаимосвязанную нелинейную индексную регрессионную модель, каждая из которых описывает один из главнейших макропроцессов в зависимости от не менее важных объясняющих (также взаимосвязанных) факторов.

Были выявлены и обоснованы особые группы факторов, с помощью которых могут быть описаны макропроцессы, протекающие в экономике России, и общая структура модели приобрела следующий вид:

I. эндогенные, определяемые по модели:

1) стратегические эндогенные, задающие общую системную тенденцию экономическому развитию (конечное потребление, инвестиции в материальное производство, НТП (фондовооруженность в отраслях материального производства с учетом физического и морального старения ОГТФ), величина сырьевого сектора, занятость в отраслях материального производства, материальное производство, ВВП, величина налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ, уровень цен);

2) обеспечивающие эндогенные, складывающиеся под воздействием изменения стратегических эндогенных факторов (вывоз капитала за рубеж, индекс использования производственных мощностей, реальная ставка рефинансирования, доля импорта в структуре совокупного потребления, обменный курс руб/$, объем неплатежей, фондоотдача в отраслях материального производства, доля производственных инвестиций в общем объеме инвестиций, объем ГКО-ОФЗ в обращении, производительность труда в отраслях материального производства);

II. экзогенные:

1) экзогенные (регуляторы), посредством которых государство оказывает влияние на все экономические процессы внутри страны (величина расходов консолидированного бюджета, денежная масса (агрегат М2), расходы на НИОКР, тарифы естественных монополий, ставка рефинансирования ЦБ РФ, численность занятых научными исследованиями и разработками, совокупная налоговая ставка в экономике);

2) предопределенные лаговые эндогенные переменные (определенные по модели на t-1 шаге);

III. десять тождеств, необходимых для прогнозирования.

Дополнительно в системе были исследованы экзогенные факторы (цена нефти на мировом рынке, выплаты по внешнему государственному долгу) и следующие эндогенные факторы: доля продукции сырьевого сектора в общем объеме материального производства; коэффициент монетизации экономики; импорт; общая занятость в экономике; доля занятых в отраслях материального производства в общем числе занятых; величина основного капитала; норма амортизации основных производственных фондов; валовые инвестиции; нефинансовые инвестиции; дефицит консолидированного бюджета; золото-валютные резервы ЦБ; денежные остатки (наличные рубли и наличные доллары) на руках у населения страны. Однако, они были исключены из системы моделей, так как в результате пофакторного корреляционного анализа были выявлены их слабые взаимосвязи с регуляторами и остальными эндогенными факторами либо их оценки при оценивании системы оказались незначимыми.

Для получения оценок параметров построенной системы макромоделей обоснован переход от модели типа «производственной функции» к линейной индексной форме (без использования логарифмов факторов), сохраняющей динамику процессов, в которой значения коэффициентов при темпах ростов объясняющих факторов (предельные оценки факторов соответствующих темпов ростов для результирующего показателя) являются откорректированными характеристиками эластичностей для исходных нелинейных зависимостей.

Преимущества полученной аддитивной формы:

1. сохранение динамики развития процесса;

2. избавление от неоднородных единиц измерения;

3. возможность использования объясняющих переменных, имеющих отрицательные значения или меняющих знаки;

4. возможность расчета и использования относительных конструктивных переменных с различными единицами измерения;

5. возможность использования факторов, которые могут принимать нулевые значения, не обнуляя при этом результирующий показатель (н-р, неплатежи, вывоз капитала), что соответствует экономическому смыслу;

6. использование аддитивной формы при моделировании и прогнозировании.

Недостатки полученной аддитивной формы:

1. получаемые в результате оценивания значения коэффициентов при темпах ростов объясняющих факторов являются не эластичностями, а их характеристиками;

2. трудоемкость определения параметров исходной формы зависимости.

На основе имеющейся официальной статистической отчетности сформированы динамические ряды данных, позволяющие произвести оценку параметров построенной системы макромоделей.

Обычный метод наименьших квадратов, применяемый, как известно, для оценки каждого из уравнений в отдельности, не может быть использован в данном случае, поскольку перечисленные факторы образуют систему взаимосвязанных показателей, а потому ошибки являются взаимокоррелированными, а следовательно смещенными, неэффективными и несостоятельными. В этой ситуации для оценивания систем одновременных уравнений используется процедура двухшагового и трехшагового метода наименьших квадратов, обеспечивающая выполнение предпосылок МНК.

Оценивание параметров системы произведено по реальным статистическим данным за период 1992 - 2001гг. обобщенным ДМНК в MS Excel с использованием встроенных функций перемножения и транспонирования матриц. Система оценивалась с масштабированием всех факторов, после чего был осуществлен переход к коэффициентам в принятых в статистике единицах измерения показателей.

Предельные оценки соответствующих темпов ростов факторов, полученные ОбДМНК при оценивании предложенной аддитивной формы системы макромоделей, не имеют смещения в силу осуществленного перехода, смещение остается только в оценке свободного члена.

В процессе оценивания системы для каждой макромодели произведена корректировка состава включенных факторов: замена факторов, для которых оценки параметров оказались незначимыми, на факторы (из числа рассматриваемых эндогенных и экзогенных), тесно с ними коррелированные либо имеющими право представлять первоначально включенные.

Используемые методы позволили получить предельные оценки воздействия факторов на результирующий показатель, которые учитывают взаимное системное влияние факторов, обратные связи, лаговые воздействия и характеризуют силу и направление системного воздействия факторов на результирующий показатель.

Получены нетривиальные выводы о силе и направлении взаимосвязей между показателями с учетом системных связей и воздействий.

Динамика денежной массы для российской экономики переходного периода является фактором, определяющим динамику материального производства, ВВП, потребления, инфляции. Причем сжатие денежной массы приводит к одновременному сокращению ВВП, материального производства, потребления и росту уровня цен, что противоречит известным теориям. Следует также отметить, что изменение денежной массы практически не оказывает влияния на объем производства ресурсно-сырьевыми отраслями, что подтверждает структурную деформацию российской экономики, обособленность ресурсно-сырьевого сектора, его ориентацию на внешний рынок, оторванность денежно-кредитной сферы от производственной (т.к. материальное производство сильнее всего реагирует на изменения денежной массы).

Динамика величины материального производства непосредственно и через системные связи оказывает определяющее (из всех эндогенных переменных) влияние на общую динамику развития российской экономики; причем сокращение величины материального производства сжимает производство в ресурсно-сырьевых отраслях.

Рост уровня цен в российской экономике является следствием (а не причиной) ограничения денежной массы, сокращения совокупного спроса и материального производства, роста неплатежей и тарифов естественных монополий, высоких процентных ставок и преобладания финансовых вложений в экономику над производственными инвестициями.

На основе полученных предельных оценок можно сделать вывод, что основными факторами-регуляторами социально-экономического развития России должны быть изменяемые органами исполнительной власти:

1. темп изменения денежной массы;

2. темп изменения расходов консолидированного бюджета РФ;

3. темп изменения тарифов естественных монополий;

4. темп изменения расходов на НИОКР;

5. темп изменения численности занятых научными исследованиями и разработками;

6. темп изменения совокупной налоговой ставки в экономике;

7. темп изменения ставки процента (ставки рефинансирования ЦБ РФ).

Предложен оригинальный двухэтапный процесс моделирования, в котором на первом этапе определяются уровни обеспечивающих переменных, а на втором - стратегических переменных: при условии, что известны предельные оценки воздействия каждого фактора на стратегическую переменную и они постоянны, т.е. матрица оценок параметров системы, полученная двух и трехшаговым МНК, остается неизменной (по крайней мере в границах доверительных интервалов полученных оценок), метод определения уровней обеспечивающих переменных на каждом шаге моделирования следует из существа двухшагового МНК.

С целью исследования тенденций развития стратегических макропроцессов при различных вариантах государственной политики (т.е. с целью исследования реакции системы на различные варианты изменения регуляторов) сформированы следующие группы стратегий, по которым проведено моделирование соответствующих вариантов социально-экономического развития России:

I. Монетарные политики (изменение денежной массы и ставки рефинансирования ЦБ РФ при фиксировании остальных регуляторов на уровне шага Т).

II. Бюджетно-налоговые политики (изменение величины расходов консолидированного бюджета, расходов на НИОКР, совокупной налоговой ставки при фиксировании остальных регуляторов на уровне шага Т).

III. Тарифно-денежные политики (изменение тарифов естественных монополий, величины денежной массы и ставки рефинансирования ЦБ РФ при фиксировании остальных регуляторов на уровне шага Т).

IV. Комплексные политики (изменение величины денежной массы, ставки рефинансирования ЦБ РФ, величины расходов консолидированного бюджета, расходов на НИОКР, совокупной налоговой ставки, численности занятых научными исследованиями и разработками, тарифов естественных монополий в разных сочетаниях и в совокупности).

Горизонт моделирования определен от Т + 1 до Т + 24 периода с шагом в 1 месяц (Т= 107 (декабрь 2001 г)).

Также анализировалось изолированное влияние на динамику экономики каждого из регуляторов в рамках перечисленных стратегий.

В процессе анализа изолированного воздействия каждого из регуляторов при фиксировании значений остальных регуляторов на уровне их значений шага Т выявлено, что изменение одного регулятора с целью оживления российской экономики приводит к незначительному краткосрочному улучшению в динамике некоторых показателей, но не в состоянии повлиять на общую динамику развития каждого процесса и системы в целом.

Монетарные стратегии, а) приводят к улучшению в динамике некоторых показателей, однако скорость их роста замедляется, б) не способны повлиять на увеличение занятости в материальном производстве и активизацию инвестиционного процесса в экономике, в) могут незначительно снизить общий уровень цен на первых периодах, после чего наблюдается всплеск инфляции с новой силой, г) приводят к значительной разбалансировке процессов.

Бюджетно-налоговые стратегии не способны исправить сложившиеся тенденции в российской экономике, однако, в отличие от монетарных стратегий, позволяют остановить падение показателей и стабилизировать процессы, хотя и на значительно более низком уровне. Особо следует отметить, что бюджетно-налоговые стратегии, даже в отсутствие соответствующего увеличения денежной массы, приводят, в отличие от монетарных стратегий, к увеличению инвестиций и занятости (хотя только и на первых этапах) и росту капиталовооруженности в отраслях материального производства (с одновременным ростом занятости).

Тарифно-денежные стратегии по результатам воздействия на экономику аналогичны монетарным стратегиям, приводят к разбалансировке процессов.

В рамках комплексных стратегий происходит рост всех основных показателей в динамике (совокупного потребления, инвестиций, объема производства ресурсно-сырьевыми отраслями, занятости в материальном производстве, ВВП, налоговых поступлений и материального производства) и происходит снижение уровня цен и его стабилизация.

Особо следует отметить, что комплексные стратегии позволяют улучшить структуру материального производства в пользу обрабатывающих отраслей (чего не достигается ни одной из ранее перечисленных стратегий) и позволяют увеличить капиталовооруженность в отраслях материального производства без снижения занятости.

Среди рассмотренных в рамках четырех групп стратегий наихудший результат с точки зрения динамики каждой из стратегических переменных и в целом всей системы дает монетарная политика (Стратегия 1.1.). Неудовлетворительная динамика эндогенных переменных по данной стратегии является следствием перенесения «классических» приемов воздействия на экономику без учета системных особенностей российской экономики (в результате анализа полученных при оценивании системы макромоделей предельных оценок темпов роста факторов (Глава 3) был сделан вывод, что сжатие денежной массы в российской экономике приводит к одновременному сокращению ВВП, материального производства, потребления и вызывает рост уровня цен).

Единственная стратегия изменения регуляторов (из рассмотренных «очевидных» стратегий), обеспечивающая преломление существующих тенденций развития экономики (а именно: увеличение совокупного потребления, материального производства, инвестиций, занятости, ВВП, налоговых поступлений в консолидированный бюджет, стабилизацию уровня цен; при этом фондовооруженность труда в материальном производстве за счет увеличения занятости и сложившейся возрастной структуры основных производственных фондов продолжает иметь отрицательную тенденцию) - это комплексная политика (стратегия IV.4 ), направленная на стимулирование реального производства, подкрепляемая соответствующим расширением денежной массы и ограничением роста тарифов естественных монополий. Соответствующая ей стратегия изменения регуляторов:

1. расходы консолидированного бюджета изменяются с темпом роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет (при этом для первого шага моделирования изначально уровень расходов устанавливается выше уровня декабря 2001г., т.к. соответствующий темп роста налоговых поступлений больше 1);

2. расходы на НИОКР растут с постоянным темпом в 2%/мес.;

3. численность занятых научными исследованиями и разработками увеличивается с постоянным темпом в 1%/мес.;

4. совокупная налоговая ставка снижается до 30% от ВВП на шаге Т+1 и для следующих периодов моделирования фиксируется на этом уровне;

5. ставка рефинансирования ЦБ РФ снижается до 10% годовых на шаге Т+1 и для следующих периодов моделирования фиксируется на этом уровне;

6. объем денежной массы изменяется пропорционально темпу роста расходов консолидированного бюджета того же периода;

7. тарифы естественных монополий замораживаются на уровне шага Т (в жестком варианте, либо допускается их незначительный рост в 1-2% в год).

По результатам моделирования можно сделать вывод о том, что монетарные воздействия на российскую экономику не способны остановить инфляцию, поднять производство и жизненный уровень населения. Кроме этого, отдельные меры как монетарного, так и бюджетно-налогового или тарифно-денежного характера не способны сформировать общую положительную динамику развития российской экономики. Необходимые условия для стабилизации уровня цен, оживления производства и увеличения совокупного потребления, занятости и инвестиций в материальное производство - комплексная политика увеличения расходов консолидированного бюджета с пропорциональным увеличением денежной массы, снижения совокупной ставки налогообложения и ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличения расходов на НИОКР, численности занятых научными исследованиями и разработками при ограничении роста тарифов естественных монополий.

Существует бесконечное число сочетаний изменения регуляторов и их темпов изменения для каждого шага горизонта моделирования и в соответствии с этим, имеются следующие возможности дальнейшего использования данной системы макромоделей:

1) исследование реакции системы на задаваемую стратегию изменения регуляторов при различных сочетаниях факторов-регуляторов и темпов их изменения;

2) нахождение критических значений факторов-регуляторов и темпов их изменения, при которых наблюдается разбалансировка исследуемых процессов или выход на нежелаемую траекторию;

3) нахождение критических значений факторов-регуляторов и темпов их изменения, при которых наблюдается наискорейшее достижение стратегическими переменными желаемых значений;

4) нахождение критических значений факторов-регуляторов и темпов их изменения, при которых наблюдается максимальное (минимальное) значение подинтегральной функции стратегической переменной;

5) нахождение критических значений факторов-регуляторов и темпов их изменения, при которых стратегические переменные принимают определенные, заранее заданные (запланированные) значения.