Совершенствование механизма антикризисного управления банковской системой тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Совершенствование механизма антикризисного управления банковской системой"

На правах рукописи

АНИСИМОВА АЛЛА ВИЛЬЕВНА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМОЙ

Специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Ставрополь - 2005

Работа выполнена в ГОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический университет»

Научный руководитель:

доктор экономических наук, профессор Васильев Юрий Викторович

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор Коробова Галина Григорьевна

кандидат экономических наук Колесников Валентин Игоревич

Ведущая организация:

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов»

Защита состоится «25» ноября 2005 года в 900 часов на заседании регионального диссертационного совета ДМ 212.245.07 по экономическим наукам при ГОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический университет» по адресу: 355029, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 2 (корпус «К», аудитория 308).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «СевероКавказский государственный технический университет».

Автореферат разослан октября 2005 г.

Ученый секретарь диссертационного совета доктор экономических наук, доцент j^^^V" H.H. Куницына

H.H.]

2006-4 22#6С

шм

з

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Специфика банковской деятельности, ее зависимость от внешней среды, наличие внутрибанковских противоречий, особенности функционирования кредитных организаций в современной российской действительности обусловливают подверженность банковской системы кризисным ситуациям. В целях их предупреждения, локализации и нивелирования необходим четко отлаженный механизм антикризисного управления, направленный на организацию и проведение комплекса мер по выводу системы из кризиса и недопущению его воздействия на нее. Антикризисный менеджмент призван стать важным элементом банковского менеджмента и способствовать выявлению внутренних и внешних факторов риска, симптомов и причин кризисов и невозможности перехода отдельных рисков в комплексный (системный) кризис банков

Предотвращение банковских кризисов является одной из приоритетных задач в управлении коммерческими и центральными банками и международными финансовыми организациями. Осознание угроз, которые несут в себе банковские кризисы для экономики, стало стимулом для развития и совершенствования антикризисного управления. Западные банки и регулирующие органы постоянно обновляют существующие инструменты антикризисного управления для эффективного .противостояния банковским кризисам, эволюция которых происходит вместе с кредитной системой.

Однако, как и любой процесс, они требуют постоянного совершенствования. Крайне актуальна проблема ликвидации определенного разрыва между теоретическими обоснованиями и основными процедурами практического применения базовых элементов механизма антикризисного управления, формирование эффективной системы банковского менеджмента.

Все вышеизложенное характеризует особую актуальность и практическую значимость исследования особенностей функционирования современной банковской системы России и вопросов повышения эффективности механизма их анти-

кризисного регулирования и управления.

\

Степень разработанности проблемы. Теоретические и практические аспекты антикризисного управления хозяйствующими субъектами с разной степенью полноты рассматривались в трудах С.Г. Беляева, А Г. Грязновой, Г.П. Иванова, В.И. Кашина, К.А. Кирсанова, Э.М. Короткова, В Г. Крыжановского, В.И. Ла-пенкова, В.И. Лютера, Н.В. Родионовой, Э.А. Уткина, В Н. Яшина и других экономистов.

Исследованию зарубежного опыта антикризисного управления посвятили свои работы такие ученые, как А. Астапович, Е. Белянова, П. Быков, Е. Мягков, Н. Новикова, Н. Ноздрев, М. Федотова, М. Квинтин, Дж. Синки, Э. Фридл, П. Хо-нохан и др.

Управление кризисами в банковской сфере является достаточно новой для российской науки и практики проблемой. В настоящее время получили известность работы в этой области А.Ю. Викулина, К.А. Гореликова, C.B. Дзюбан, А.П. Домбровского, В.В. Иванова, М.Ю. Матовникова, H.A. Савинской, А.Л. Тарасе-вич, Н.П. Тарасова, Г.А. Тосуняна, Г.Э. Ходачника и др.

Полагаясь на исследования зарубежных и российских ученых, следует подчеркнуть, что именно комплексный подход к проблеме антикризисного управления и регулирования в системе «диагностика кризисных явлений - совершенствование механизма антикризисного менеджмента - моделирование процессов управления банковской системой» является залогом успешной реализации стратегии банковского менеджмента в целом.

Значимость оздоровления банковского сектора, как на макро-, так и на ме-зоэкономическом уровнях, необходимость его ускорения с учетом экономических преобразований в стране, а также недостаточность научной проработки путей комплексного преодоления банковского кризиса обусловили актуальность и предопределили выбор темы, постановку цели и задач диссертационного исследования.

Тема диссертации соответствует п. 9.5 - Проблемы адекватности становления и развития банковской системы РФ, стратегии грансформации российской экономики и экономического роста и п. 9.6 - Формирование банковской системы

и ее инфраструктуры в условиях переходного периода; модели кредитных систем, банковских систем и кредитного механизма Паспорта специальностей ВАК (экономические науки).

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является теоретическое обоснование механизма антикризисного управления и регулирования развитием банковской системы и разработка практических рекомендаций по совершенствованию методов оздоровления банковского сектора на макро-и мезоуровнях. Для реализации поставленной цели сформулированы следующие задачи:

- в теоретическом аспекте исследовать сущность и экономическое содержание категории «банковский кризис», идентифицировать причины, факторы и симптомы кризисов, раскрыть особенности проявления нестабильности в банковском секторе;

- охарактеризовать элементы механизма антикризисного менеджмента, разграничить функциональные характеристики антикризисного управления и антикризисного регулирования;

- осуществить оценку развития банковского сектора экономики на макро- и мезоуровнях, исследовать факторы и проанализировать динамику основных критериев системной несостоятельности и уровня потерь в банковской сфере;

- рассмотреть существующие подходы к оценке нестабильности банковской системы и определить направления совершенствования методики расчета интегральных показателей ее развития;

- разработать комплекс мер, направленных на совершенствование механизма антикризисного управления и регулирования деятельности кредитных организаций и обеспечение их эффективного функционирования в долгосрочной перспективе;

- обосновать целесообразность преобразований в организационной структуре банковской системы на макро- и мезоуровнях;

\

- предложить направления оптимизации размера привлеченных и размещенных ресурсов кредитных организаций, способствующие максимизации доходности и минимизации риска;

- доказать необходимость применения современных способов реструктуризации банковской системы с целью достижения равновесия в условиях конкуренции.

Предмет н объект исследования. Предметом исследования является система отношений кредитных организаций, надзорных и регулирующих органов, механизм антикризисного управления банковским сектором в условиях совершенствования рыночных ориентиров хозяйствования. Объектом исследования выступает банковская система России в целом и Ставропольского края, в частности.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых, а также специалистов в области проблем антикризисного управления предприятиями и банками, законодательные акты и постановления Правительства РФ и Ставропольского края, Центрального Банка России, методические рекомендации по оценке финансового состояния коммерческих банков.

В ходе обработки, изучения и анализа накопленных материалов был использован комплекс методов экономических исследований, объединенных системным подходом к изучению данной проблемы. На разных этапах работы применялись аналитический, монографический, экономико-статистический, графический, абстрактно-логический, сравнительный, экономико-математические методы исследования с их многообразными способами и приемами.

Информационно-эмпирической базой диссертационного исследования явились материалы Федеральной службы государственной статистики РФ и Ставропольского края, Министерства финансов РФ и Ставропольского края, Центрального Банка РФ, официальные отчетные данные кредитных организаций, материалы научно-практических конференций и периодической экономической печати,

монографические исследования отечественных и зарубежных ученых, творческие разработки научных коллективов, а также личные наблюдения автора.

Рабочая гипотеза диссертации базируется на системе методических положений и научной позиции автора, согласно которым механизм антикризисного управления банковской системой направлен на достижение оптимального соотношения сформированных и размещенных ресурсов кредитных организаций в условиях конкуренции в долгосрочном периоде и базируется на рациональном сочетании комплекса финансовых, операционных и структурных инструментов, способствующих сокращению нестабильности и системной несостоятельности в банковской сфере.

Положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Механизм антикризисного менеджмента представляет собой совокупность условий деятельности, установленных на определенный момент времени, а также набор инструментов, методов, приемов и контрольных показателей по формированию и распределению доходов, управлению активами и пассивами, служащих средством сохранения финансовых результатов и достижения целей антикризисного управления банком и регулирования банковской системой. Он, с одной стороны, объективен, поскольку строится в соответствии с объективными экономическими законами и базируется на объективных категориях, а с другой стороны, носит субъективный характер, поскольку приводится в действие субъектом управления исходя из его экономических интересов, которые могут вступать в противоречие с интересами других субъектов. В отличие от антикризисного управления, антикризисное регулирование сводится к воздействию извне, осуществляемому на макроуровне государственными / национальными органами или при их ведении.

2. В системе антикризисного управления выделяют методы предотвращения и разрешения кризисов, а также инструменты по оздоровлению банковского сектора. К первой группе методов относятся: мониторинг внешней среды; внутренний контроль в банках; рационализация и снижение издержек; развитие основных направлений бизнеса; система работы с клиентами; формирование и исполнение

антикризисных программ. Инструменты по оздоровлению банковского сектора делятся на три группы: финансовые (предназначены для решения оперативных проблем и заключаются в финансовой поддержке банков); операционные (акцентируют внимание на управлении и эффективности деятельности банка); структурные (призваны решать проблемы на уровне банковского сектора и способствуют восстановлению или внедрению принципов конкуренции и надежности).

3. Важным элементом антикризисного управления призвана стать диагностика нестабильности в банковском секторе, предполагающая комплексную оценку интенсивности развития кризисных явлений путем расчета интегрального показателя, основанного на индивидуальных индикаторах составных элементов системы и значимости каждого элемента. На ранних стадиях проявления нестабильности можно использовать совокупность следующих критериев оценки: непосредственные индикаторы нестабильности; источники рыночного, кредитного, морального риска и риска ликвидности на региональном и макроэкономическом уровнях.

4. Исследование рядов динамики показателей банковской системы России и Ставропольского края выявило наличие циклической составляющей и случайной компоненты и позволило осуществить прогноз развития банковского сектора страны и региона путем построения линий трендов факторов, входящих в совокупность изучаемой модели, а также на основе экстраполяции тенденций с использованием аппарата корреляционно-регрессионного анализа.

5. Поскольку кризис характеризуется показателями системной несостоятельности и потерь в стоимости банковских активов, моделирование развития банковской системы базируется на концепции взаимозависимости «ликвидность -структура портфеля активов - политика ценообразования - процесс предоставления услуг». Это обусловлено тем, что основной целью финансовой деятельности является максимизация прибыли на фоне задачи минимизации рисков. В диссертационном исследовании разработана модель оптимизации размера привлеченных ресурсов и размещенных средств в банковской системе с учетом надежности (вероятности возврата) активов. Методологический подход основан на идее реструк-

туризации банковского бизнеса с целью формирования оптимального и высокоэффективного пакета банковских продуктов и технологий, которые кредитные организации реализуют на конкурентной основе.

6. На фоне саморазвития и саморегулирования банковской сферы необходимо государственное регулирование и внутрисистемное антикризисное управление, способствующее снижению нестабильности и возрастанию устойчивости в перспективе. В этом направлении необходимо совершенствование организационной структуры системы антикризисного менеджмента путем создания Агентства по управлению активами. Важным принципом его выживаемости в условиях развития рыночных отношений является достоверное информационное обеспечение принятия управленческих решений, поэтому в рамках Агентства целесообразно выделение информационной службы, централизованной на уровне государства или субъекта Федерации. ' Научная новизна исследования состоит в разработке рекомендаций по со-

вершенствованию механизма антикризисного управления банковской системой и > предложении мер по оптимизации финансовых ресурсов кредитных организаций, в

частности:

- осуществлена классификация внешних и внутренних факторов кризиса с позиций системности, выделены основные элементы механизма антикризисного управления и регулирования в банковском секторе российской экономики, дополнен перечень его функций;

- разграничена функциональная направленность антикризисного управления, антикризисного регулирования и саморегулирования в банковском секторе с позиций субъекта и объекта управления;

- предложена методика оценки интегральных показателей развития банковской системы с учетом комплексного влияния факторных критериев, осуществлено их прогнозирование на среднесрочную перспективу;

- адаптирована методика анализа нестабильности и системной несостоятельности банковского сектора, основанная на идентификации пяти блоков показателей;

- разработана модель оптимизации величины привлеченных и размещенных ресурсов кредитных организаций, направленная на максимизацию доходности и минимизацию риска;

- показана целесообразность организационных преобразований в банковской системе путем создания централизованного государственного агентства по управлению активами, охарактеризовано его функциональное предназначение и роль в системе антикризисного менеджмента;

- предложен алгоритм реструктуризации банковской системы на мезоуров-не, основанный на достижении равновесия в условиях совершенной конкуренции в долгосрочном периоде.

Практическая значимость проведенного исследования заключается в разработке конкретных рекомендаций по антикризисному управлению и регулированию банковской системой. Непосредственное практическое значение имеют следующие результаты, представленные в диссертации: методика интегральной оценки нестабильности и системной несостоятельности банковского сектора с использованием комплекса индивидуальных критериев; алгоритм реструктуризации банковской системы региона, направленный на достижение равновесия в долгосрочном периоде; модель оптимизации соотношения привлеченных и размещенных ресурсов кредитных организаций с учетом риска.

Результаты исследования могут использоваться как учебно-методический материал в преподавании дисциплин «Организация деятельности коммерческого банка», «Организация деятельности Центрального банка», «Анализ деятельности коммерческих банков», «Антикризисный менеджмент», «Банковские риски».

Апробация и реализация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования изложены и получили одобрение на IV, V региональных научно-технических конференциях «Вузовская наука - СевероКавказскому региону» (Ставрополь, 2000, 2001), И, III, V межрегиональных конференциях «Студенческая наука - экономике России» (Ставрополь, 2001, 2002, 2005), XLVI научно-методической конференции «Университетская наука - региону» (Ставрополь, 2001), XXXII научно-технической конференции по результатам

работы профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов Сев-КавГТУ (Ставрополь, 2003), VII Всероссийском форуме молодых ученых и студентов «Конкурентоспособность территорий и предприятий во взаимозависимом мире» (Екатеринбург, 2004), Международной научно-практической конференции «Дни науки - 2005» (Днепропетровск, 2005), а также обсуждались на научных семинарах факультета экономики и финансов Северо-Кавказского государственного технического университета в 2002-2005 гг.

Диссертационное исследование является частью плана научно-исследовательской работы СевКавГТУ по направлению «Разработка научных основ и практических рекомендаций по формированию регионального рыночного механизма хозяйствования в условиях рынка. Раздел: финансово-кредитный механизм в условиях рыночной экономики» (№ госрегистрации 01.99.0004701).

По материалам диссертации опубликовано 13 научных работ общим объемом 2,6 п.л.

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы (150 наименований) и 20 приложений, включает 20 таблиц и 24 рисунка.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, сформулированы его цель и основные задачи, положения, выносимые на защиту, определены объект, предмет, база и методы исследования, раскрыта научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе «Теоретические предпосылки развития кризисов в банковской системе и направления их регулирования и управления» раскрыто экономическое содержание категорий «кризис», «антикризисное управление», «антикризисное регулирование», рассмотрена экономическая природа кризисных явлений в банковской сфере, их причины и факторы, а также охарактеризованы основные направления антикризисного менеджмента в банковском секторе.

Во второй главе «Анализ динамики кризисных процессов и антикризисных процедур в банковской системе на макро- и мезоуровнях» проведено комплексное исследование развития кризисных явлений в банковской сфере России и Ставро-

польского края, рассмотрены последствия финансового кризиса и результативность мер по их преодолению, предложена методика интегральной оценки интенсивности развития кризиса, нестабильности и уровня потерь.

В третьей главе «Совершенствование механизма антикризисного управления банковской системой» обоснована целесообразность создания Агентства по управлению активами, охарактеризован инструментарий антикризисных процедур. Осуществлено моделирование кризисных ситуаций и обоснование необходимости антикризисного регулирования в условиях нарастания нестабильности в банковской системе, рассчитаны прогнозные показатели развития банковской системы региона в среднесрочной перспективе. Проиллюстрирован алгоритм реструктуризации кредитных организаций, функционирующих на конкурентном рынке в долгосрочном периоде.

В заключении сформулированы основные выводы и предложения по результатам исследования, обоснована целесообразность использования разработанных положений, приемов и методов в практической деятельности коммерческих банков и кредитных учреждений и органов банковского регулирования, контроля и надзора.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Современные преобразования в России направлены на создание экономической системы, в которой были бы задействованы эффективные формы и методы хозяйствования. Одной из существенных тенденций в данном направлении становится укрепление банковского сектора с использованием новых подходов к управлению их финансовым механизмом. Банковская система Российской Федерации, пережившая ряд последовательных кризисов, выработала меры антикризисного управления и регулирования.

Под кризисом банковской системы мы понимаем крайнее (отрицательное) обострение противоречий в процессе ее развития, связанное с периодически повторяющимися потрясениями, вызываемыми диспропорциями в социально-

экономической системе, угрожающее ее стабильной динамике в окружающей макросреде. Развитие кризиса подвержено влиянию множества факторов, классификация которых представлена в диссертации.

Исходя из неизбежности банковских кризисов и циклического характера развития социально-экономических систем, составными частями которых является и банк, и банковская система, антикризисное управление банковской деятельностью направлено на принятие нестандартных управленческих решений, анализ их последствий, использование факторов банковского кризиса для дальнейшего развития кредитных организаций и, что не менее важно, своевременное реформирование банковской системы. Целью антикризисного регулирования в банковской системе является защита от системных кризисов, предотвращение банкротств и проведение ликвидации в случае неэффективности дальнейшего функционирования отдельных банковских организаций. Считаем целесообразным подчеркнуть, что, хотя мы и придерживаемся точки зрения относительно «регулирования как воздействия извне», вместе с тем, мы не отрицаем такого явления, как саморегулирование, проявляющегося в разумном сочетании управленческих воздействий как изнутри, так и извне.

Поскольку вопросы антикризисного управления и регулирования банковской системой на макро- и мезоуровнях, к сожалению, остаются недостаточно разработанными и структурированными, значительное место в рамках диссертации отведено изучению роли механизма антикризисного управления в общей системе банковского менеджмента. В связи с этим следующим шагом теоретических исследований стало обоснование сущности объекта и субъекта управления и регулирования; свойств системы; этапов управленческого процесса; механизма (методов, инструментов, рычагов) с многообразием приемов, мер и процедур, система которых представлена на рис. I. При этом нами дополнен перечень функций включением в него оценочной, мобилизующей, стабилизирующей (компенсационной) и репрессивной.

Необходимо отметить, что основным направлением исследования банковских кризисов является анализ их влияния на банковскую сферу. Так, например,

Цбл>> Ькгй»»)* ■'• И^чо^Г * ? упЦв&еЦя'-! Л* Я »А»'-*,' Предотвращение или устранение неблагоприятных явлений, реализация стратегии по устранению временных затруднений, сохранению и укреплению рыночных позиций, защита от системных кризисов, предотвращение банкротств и ликвидация в случае неэффективного функционирования

1

Деятельность коммерческого банка, его ликвидность, прибыльность, устойчивость; организационно-правовая, технологическая, информационная, кадровая структура и система внешних взаимоотношений в банковском секторе

|

* " Субъект ^правлекия На международном уровне - международные организации, национальные и территориальные центральные банки. На региональном уровне - региональные банки развития, органы регулирования, многосторонние региональные организации, национальные центральные банки и правительства, транснациональные банки На национальном уровне - центральный банк, правительство, национальные банковские ассоциации, другие органы. На локальном уровне - руководство банка.

1

Г ,4" , 'Свойства ф" ■*•■ системы •» А _.>.*« 1 ф« ^ * А* Гибкость и адаптивность; склонность к усилению неформального управления, мотивация энтузиазма, терпения; диверсификация управления, поиск наиболее приемлемых типологических признаков эффективного управления в условиях кризиса; снижение централизма для обеспечения своевременного ситуационного реагирования на возникающие проблемы; усиление интеграционных процессов, позволяющих концентрировать усилия и эффективно использовать потенциал

1

- ' \ ' ФуЯКИ>(И * '^рмйания, 1 л Общие - планирование, прогнозирование, организация, координация, регулирование, стимулирование, учет, анализ, контроль Специфические - стратегическая, превентивная, аналитическая, контрольная, коммуникационная, информационная, оценочная, мобилизующая, стабилизи-оуюшая (компенсационная^, репрессивная.

1

1 , ? , » ^ 4 4»Э1ЖШ ^ процесса ? . Г< г . / л ' 1. Докризисное управление. 2. Управление в условиях кризиса 3. Управление на этапе завершения кризиса 1. Подготовительный. 2. Профилактический. 3 Работа непосредственно в условиях кризисной ситуации 1. Анализ ситуации и идентификация проблем. 2. Определение комплекса мер. 3. Реализация мероприятий. 4. Контроль за выполнением принимаемых решений 5. Анализ результатов и корректировка антикризисных решений

1

Ме'хацйз* ю^4 тикризйсного • Методы. Инструменты (рычаги). Органы управления (субъекты). Обеспечивающие подсистемы нормативно-правового, информационного, кадрового, технического, программного обеспечения

Рисунок 1 - Система антикризисного управления банковским сектором

причинами кризиса августа 1998 года послужили как внешние (по отношению к банковской системе) факторы, так и накопленные внутри банковского сектора, ориентировавшегося на относительную стабильность валютного курса, опериро-

вавшего на рынке государственного долга, и оказавшегося абсолютно уязвимым в условиях финансового кризиса. К началу 1999 года к числу финансово стабильных банков относилось лишь 37,1% общего их количества. Ситуацию с ликвидностью серьезно усугубил резкий отток вкладов населения - величина совокупных депозитов физических лиц в коммерческих банках снизилась в период с сен гября 1998 юда по январь 1999 юда в рублях на 7,5%, а в валюте - на 55%. Еще одним немаловажным проявлением кризиса явилась декапитализация банковской системы.

Недостаток ресурсной базы повлек за собой значительное сокращение объемов кредитования реального сектора экономики на 14,5 млрд руб. (или 12,7%) в национальной валюте и на 4,3 млрд. долл. США (или 29,3%) - в иностранной валюте. Вместе с этим ухудшилось качество активов: общий объем просроченной задолженности клиентов по кредитам вырос за период с 01.08.1998 года по 01.01.1999 года на 57%.

Следуя логике реализации поставленных в диссертационном исследовании задач, в работе рассмотрены проблемы управления банковской системой не только на макро-, но и на мезоуровне с учетом влияния факторов внешней и внутренней среды. Так, в 1999 году, который характеризовался преодолением последствий финансового кризиса 1998 года, в банковской системе Ставропольского края, как и в целом России, происходил процесс адаптации к новым экономическим реалиям. В деятельности кредитных организаций наметились определенные положительные тенденции. По результатам 1999 года убыточной в регионе была деятельность 3 кредитных организаций (28% от всех действующих), размер допущенных ими убытков составил 6 млн. рублей.

Последующие годы реформ сопровождались сокращением количества функционирующих на территории региона кредитных организаций. Так, число зарегистрированных коммерческих банков сократилось с 29 на 01.01.2001 года до 10 на 01.01.2005 года, филиалов банков - с 62 до 54 соответственно. Значительно выросли совокупные активы - в 4,4 раза. Как положительный, следует отметить факт роста ресурсной базы банковской системы региона с 11,9 млрд. руб. на

01.01.2001 года до 42,9 млрд. руб. на 01.01.2005 года (в 3,6 раза), при этом объем размещенных средств к началу 2005 года достиг 96,6% по отношению к ресурсам.

В целях анализа общей тенденции изменений в банковской системе макро- и мезоуровня, в работе осуществлена комплексная оценка кризисных явлений (и вероятности их наступления) на основе индикаторов динамики базовых показателей. Среди факторов развития банковской системы, по мнению экспертов, наиболее значимыми являются: величина собственного капитала, размер привлеченных средств клиентов и качество кредитных портфелей кредитных организаций. Оценивая совокупный показатель развития банковской системы России, следует отметить его циклическую динамику с заметным возрастанием к 01.01.1999 года и снижением в периоды с 01 01.1999 года по 01.01.2001 года и с 01.01.2002 года по 01.01 2004 года (рис. 2.).

7,0 6,0 5.0 4.0 3,0

г» 1,0 0.0 -1,0 -2,0 -3,0 -4,0

Рисунок 2 - Динамика интегральных показателей развития банковской системы России

В течение ретроспективного периода банковский сектор Ставропольского края характеризовался высокой неэффективностью и неустойчивостью финансовых параметров. При этом на фоне общей волнообразной тенденции в динамике интегрального показателя можно отметить его заметный рост к 01.01.1999 года, затем снижение к 01.01.2001 года и некоторую стабилизацию к концу исследуемого периода (на 01.01.2003 года интегральный показатель составил 0,223)

Помимо методики расчета интегральных показателей развития банковской системы, в качестве индикаторов банковского кризиса / нестабильности, позволяющих осуществлять их диагностику на ранних стадиях проявления нестабильности, в работе использованы следующие: Блок А. Непосредственные индикаторы нестабильности. Блок В. Основные источники риска Блок С. Региональные и макроэкономические риски. Блок И. Банковский сектор. Блок Е. Другие параметры. Их анализ позволил сделать ряд выводов. Высокий уровень «плохих» кредитов свидетельствует о серьезных проблемах в банковской системе России- на 01.01 1999 года их удельный вес в общей сумме кредитов составлял 17,3%. Следует положительно оценить снижений доли «плохих» кредитов к 01.01 2005 года до 4,3%. Объем неисполняемых кредитов характеризуется невысоким уровнем в структуре активов банковского сектора России с поступательным снижением от 2,4% на 01.01.2000 года до 0,9% к началу 2005 года. Проведенный анализ непосредственных индикаторов нестабильности (блок А) позволяет охарактеризовать ситуацию, сложившуюся в российской банковской сфере с позиций ее положительной динамики движением от кризисного состояния на 01.01.1999 года до незначительно неустойчивого и стабильного к концу рассматриваемого периода. Исключение составляют показатели обеспеченности системы собственным капиталом в период с 01.01.2004 года до 01.01.2005 года, когда отмечается их снижение, частично объясняемое «кризисом доверия» весны - лета 2004 года.

Анализ индикаторов нестабильности по Ставропольскому краю позволяет отметить, что, начиная с 2001 года, банковская система региона находится в стадии роста (стабилизации), хотя и испытывает на себе значительное влияние риска ликвидности (источников финансирования). Характеризуя соотношение суммы депозитов и активов, отметим, что к началу 2005 года до сих пор не достигнут его дошоковый уровень - 0,415 на 01.01.2005 года по сравнению с 0,486 на 01.01.1998 года. Значительное уменьшение суммы инвестиционных ценных бумаг и их доли в структуре активов (до 0,19 к 01.01.2005 года), а также недостаточное количество крупных сертификатов не позволяют безболезненно компенсировать отток вкладов.

В ходе исследования выявлено, что кризис характеризуется показателями системной несостоятельности (Р) и потерь в стоимости банковских активов (а). Системная несостоятельность банковского сектора Ставропольского края имеет волновую динамику (рис. 3) с явным возрастанием в конце 1998 - начале 1999 годов (доля активов несостоятельных банков на 01.01.1999 года составляла 86,3% текущей балансовой стоимости активов всей банковской системы региона), затем заметным спадом до 01.01.2004 года и незначительным увеличением к началу 2005 года на 0,032 (с 0,142 до 0,174).

0.9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0.3 0,2 0,1 о

Сложившиеся обстоятельства требуют более детального подхода к изучению возможных последствий сложившихся ситуаций, иными словами, применения инструментария моделирования. Интерпретация графической модели кризиса позволила выявить, что на 01.01.1998 года степень обесценения активов банковского сектора региона (а) оценивалась величиной 0,201, а системная несостоятельность (р) - 0,632, которая означает, что активы несостоятельных банков в общей текущей стоимости активов составляли 63,2%, на 01.01.2001 года - 0,572 и 0,384 (рис. 4), на 01.01.2005 года - 0,248 и 0,174 соответственно.

■—^(«.Ш -- -----

#0,632

--- —

_ л*:"'

01 01 98 01 01 99 01.01 00 01 01 01 01 01 02 01 01.03 01.01 04 01 01.05

Рисунок 3 - Динамика системной несостоятельности банковского сектора Ставропольского края

Рисунок 4 - Развитие банковской системы Ставропольского края (модель кризиса на 01.01.2001 года)

Следует отметить, что идеальный вариант моделирования развития банковской системы - достижение сбалансированности между ликвидностью, структурой портфеля активов, политикой ценообразования и процессом предоставления услуг. С целью оптимизации формирования банковских ресурсов и их размещения в диссертации разработана модель, отражающая структуру активов и пассивов банковской системы региона с учетом величины собственных ресурсов (5*), привлеченных средств к-го вида по ставке с!к (£>*), размера обязательных резервов по норме гк с каждого вида привлекаемого ресурса А (Л*), величины активов /-го вида (А/). Ресурсы банка размещаются по у направлениям, размер этих активов обозначен параметром

Критерием оптимальности в гТредлагаемой модели введена общая величина получаемого чистого дохода при эффективности размещения Мц

щХ» • А ->тах (1)

/=1 у=1 4=1

где ш - число видов активов банковской системы; п - количество направлений размещения средств; q - число источников привлекаемых ресурсов.

С учетом ряда ограничений, представленных в работе, и надежности (вероятности возврата) активов /-го вида, размещенных'в у'-е направление на срок I (Рц), в целевую функцию (1) введена поправка на риск:

£2Х •/?„ - А -ипах (2)

ЬА № *=1

0<РШ<1

Результаты практической апробации модели и расчетов целевой функции для банковской системы Ставропольского края представлены в табл. 1. Их анализ свидетельствует о том, что на 01.01.2004 года и на 01.01.2005 года желаемый оптимальный объем доходов банковской системой Ставропольского края не был достигнут. При этом размер упущенной выгоды (недополученного чистого дохода) на начало 2004 года составил 973,5 млн. руб., на начало 2005 года - 1594,6 млн. руб. Следовательно, банковской системой региона использованы не все возможные резервы повышения доходности операций, налицо ошибки в управлении.

С целью недопущения просчетов в системе антикризисного регулирования и управления в будущем и предвидения дальнейшего развития банковской системы России и Ставропольского края в диссертации осуществлено прогнозирование их динамики в ближайшей перспективе на основе линий трендов и регрессионной модели. Результаты расчетов позволяют надеяться на улучшение общего финансового состояния банковской системы России (увеличение сальдированного финансового результата, объема размещенных ресурсов, собственного капитала и качества кредитных портфелей) и Ставропольского края (рост величины кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, вложений в ценные бумаги, качества кредитных портфелей). Интегральный показатель развития банковской системы региона предположительно увеличится, достигнув к 01.01.2008 года 0,824;

Таблица 1 - Моделирование оптимального соотношения привлеченных и размешенных ресурсов для банковской системы Ставропольского края

Показатели 01.01.2004 01.01.2005

1. Собс гвенные ресурсы (Sk), млн. руб. 3291,4 4195,1

2. Привлеченные средства (Dk) всего, млн. руб. в том числе: 32381,8 42914,9

2.1. депозиты юридических лиц 534,6 883,3

2.2. депозиты физических лиц 18123,1 21952,1

2.3. средства на счетах 15538,9 11677,1

2.4. средства, полученные от других банков 35,3 72,3

2.5. выпущенные ценные бумаги 1241,7 1300,4

2.6. прочее привлечение 3098,9 7029,7

3. Средневзвешенные ставки привлечения (<У, % - -

3.1. депозитов юридических лиц 8,49 6,13

3.2. депозитов физических лиц 4,96 3,73

3.3. средств на счетах 0,65 0,30

3.4. средств, полученных от других банков 3,19 1,93

3.5. прочих привлеченных ресурсов 1,12 1,06

4. Норма обязательных резервов (гу), % 7 3,5

5. Размер обязательных резервов (Rk), млн. руб. 1306,0 799,2

6. Размещенные средства (А,) всего, млн. руб. в том числе: 34617,8 41472,6

6.1. кредиты юридических лиц 11877,4 16700,2

62. кредиты физических лиц 4114,4 7899,4

6.3. размещенные в ценные бумаги 8964,8 8225,7

6.4. размещенные в других банках 6770,4 139,3

6.5. прочее размещение 2890,8 9508,0

7. Эффективность размещения ресурсов (Мц), % . .

7.1. кредитов юридических лиц 19,24 15,66

7.2. кредитов физических лиц 19,15 18,74

7.3. размещенных в ценные бумаги 7,24 6,43

7.4. размещенных в других банках 3,82 3,27

7.5. прочих размещенных средств 3,29 2,98

8. Вероятность возврата (надежность) активов (Ра) . .

8.1. кредитов юридических лиц 0,887 0,891

8 2. кредитов физических лиц 0,899 0,902

8.3. размещенных в ценные бумаги 0,893 0,899

8.4. размещенных в других банках 0,998 0,999

8.5. прочих размещенных средств 0,992 0,995

9. Чистый доход банковской системы (целевая функция), млн. руб. 2480,51 2972,82

Справочно: Фактическая сумма чистых доходов, полученных банковской системой региона, млн. руб. 1507,0 1378,2

при этом с учетом колеблемости в течение времени, даже согласно пессимистической оценке, его величина не упадет ниже 0,643 и превысит уровень 01.01.2005 года.

Поскольку банковский сектор - это научно-обоснованная организационно-экономическая система рационального построения и управления банковским капиталом, в диссертации подчеркнута важность совершенствования механизма его регулирования и управления. Банковская система не в состоянии самостоятельно разрешать возникшие в ней проблемы. Для борьбы с кризисами требуется участие государственных органов регулирования и контроля с использованием инструментов по оздоровлению банковского сектора (рис/5).

ИНСТРУМЕНТЫ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

1

финансовые операционные структурные

- кредитная поддержка проблемных банков со стороны ЦБ; - снижение обязательных резервов; - дисконтирование векселей, - предоставление гарантий; - облигационные инструменты; - перевод депозитов государства в слабый банк; - капитализация банка; - реструктуризация налоговых обязательств; - конвертация депозитов государственных предприятий в капитал банка, - выкуп части активов; - прямая финансовая помощь, - привлечение ресурсов. - улучшение оценки кредитов; - ценообразование на банковские услуги; - управление рисками; - рационализация внутренних процедур, включая внутренний контроль; - изменение политики найма сотрудников; - смена менеджеров; - закрытие или сокращение неприбыльных филиалов; - твиннинг (соединение); - привлечение иностранных банков к партнерству; - выкуп части филиальной сети; - участие банка в арбитражных процессах; - взаимодействие с органами банковского надзопа. - ликвидация несостоятельного банка; - слияние; - разделение бизнеса; - управление плохими активами; - создание специальных структур (корпораций, агентств, гарантийных, страховых фондов).

Рисунок 5 - Инструменты антикризисного регулирования, направленные на оздоровление банковского сектора

С целью практической реализации процедур антикризисного менеджмента в работе предложено создание Агентства по управлению активами, которое может быть как централизованным для работы со многими банками, так и базироваться на отдельном банке, занимаясь проблемами конкретного учреждения; при этом оба типа агентств могут сотрудничать. Важным принципом их выживаемости яв-

ляется достоверное информационное обеспечение принятия управленческих решений. Его оценке в диссертации посвящена формализация методов, опирающаяся на гипотезу, что управляемая структура может находиться в ряде состояний: а) устойчивом; б) незначительно неустойчивом; в) значительно неустойчивом; г) предкризисном; д) кризисном. Ее проверка показывает, что, несмотря на противоречивость и недостаточность информации, достоверность того, что система окажется в незначительно неустойчивом состоянии составляет 13,6%, в зоне значительно неустойчивого состояния - 66,8%, в области предкризисного состояния -19,6%.

Проведенные исследования свидетельствуют, что одной из задач развития банковской системы после достижения макроэкономической стабилизации является ее адаптация к рыночным условиям хозяйствования, сопровождающаяся, как правило, процессом реструктуризации, означающим приспособление структуры ресурсов к новым ценам и условиям ограниченности, а также изменение структуры активов в соответствии с конкурентными преимуществами и спросом на банковские продукты. Она может включать организационные изменения, выражающиеся в разделении, слиянии, поглощении или присоединении банков.

В диссертации проведена иллюстрация моделей слияния и поглощения кредитных организаций в региональной банковской системе в долгосрочном и краткосрочном периоде. Согласно ситуации, складывающейся в краткосрочном периоде, банки условно разделены на три группы:

1. Банки с наилучшей организацией деятельности, минимум средних затрат которых ниже среднерыночной цены на банковские услуги. Они стабильно получают прибыль. Их число на 01.01.2004 года в Ставропольском крае составляло 10, филиальная сеть представлена 54 единицами.

2. Банки, у которых минимальные средние затраты совпадают со средней ценой. Доводя объем оказываемых услуг до конкретной доли в количестве их предложения, они будут работать безубыточно. Таких банков в Ставропольском крае на 01.01.2004 года - 2.

3. Банки, которые при оптимальном для них объеме предоставляемых услуг

покрывают лишь переменные затраты. Таких банков в регионе на 01.01.2004 года насчитывалось 1.

В долгосрочном периоде банки второй и третьей групп либо покинут банковскую отрасль, и тогда совокупное предложение кредитных ресурсов уменьшится (SL0), либо предпочтут вариант слияния (поглощения). В то же время банки первой группы увеличат масштабы своей деятельности (SLi).

В случае, если прирост отраслевого предложения кредитных ресурсов вследствие увеличения масштабов предоставляемых услуг банками I группы превзойдет сокращение предложения в результате ухода банков III группы (SL = SLt - SL0; SLi > SLo), средняя рыночная цена снизится до PL, следовательно, банки II группы также будут вынуждены покинуть банковскую систему региона (рис. 6).

Р ,°л SLo Р,%

MC

/у/ /SL / /АС

19,24 хУ^/ V / LAC

15,54 15,54

-!_J-„ 1 1 -.-►

15156,3 21793,8 Q, млн. руб. 21793,8 Q, млн руб.

Рисунок 6 - Равновесие в банковской системе Ставропольского края в условиях совершенной конкуренции в долгосрочном периоде

Действительно, в банковской системе Ставропольского края количество кредитных организаций с 01.01.2004 года по 01.01.2005 года уменьшилось на 3 (банки II и III групп), средневзвешенный процент по размещенным кредитным ресурсам снизился на 3,7 процентных пункта (PL = 15,54%), что сопровождалось ростом совокупной величины объемов размещения до 21793,8 млн. руб.

Проиллюстрированная ситуация относится, скорее, к саморегулированию банковской системы, когда финансово нестабильные кредитные организации покидают отрасль без видимого участия извне, хотя «самостоятельный» их уход,

t

очевидно, достаточно условен, поскольку банковская деятельность в наибольшей степени подвержена контролю и надзору.

Таким образом, своевременная диагностика и анализ динамики развития банковской системы позволяют снизить социальные и экономические издержки банковских кризисов, разработать ряд мер по их предупреждению и выходу из ситуации нестабильности. Особенности проявления банковских кризисов требуют эффективного применения инструментов механизма антикризисного управления и регулирования. Реализация предложенных в диссертации методических положений и практических рекомендаций направлена на повышение эффективности и действенности антикризисного менеджмента в современных условиях.

Положения диссертации опубликованы в следующих научных работах:

i 1. Додонова (Анисимова) A.B. Региональный аспект формирования условий

j устойчивого развития коммерческих банков // Материалы IV региональной науч-

ж но-технической конференции «Вузовская наука - Северо-Кавказскому региону».

- Ставрополь: СевКавГТУ, 2000. - 0,1 п.л.

2. Додонова (Анисимова) A.B., Додонова И.В. Развитие конкуренции на финансовом рынке // Сборник научных трудов. Серия «Экономика». - Ставрополь: СевКавГТУ, 2001. - 0,5 п.л. (в т.ч. авт. 0,25 пл.).

3. Додонова (Анисимова) A.B., Додонова И.В. Экономические и организационные основы функционирования региональной банковской системы // Материалы II межрегиональной конференции «Студенческая наука - экономике России». Ч. 1. - Ставрополь: СевКавГТУ, 2001. - 0,15 пл. (в т.ч. авт. 0,07 пл.).

4. Додонова (Анисимова) A.B. Формирование конкурентной среды в банковском секторе // Материалы II межрегиональной конференции «Студенческая наука - экономике России». Ч. 1. - Ставрополь: СевКавГТУ, 2001. - 0,15 п.л.

5. Додонова (Анисимова) A.B. Роль банковского сектора в укреплении финансового потенциала региона // Развитие региональной экономики в условиях усиления государственности. Материалы XLVI научно-методической конференции «Университетская наука - региону». Ч. 1. - Ставрополь: СГУ, 2001. - 0,2 п.л.

6. Додонова (Анисимова) А В., Додонова И.В. Оценка надежности коммерческого банка // Материалы V региональной научно-технической конференции «Вузовская наука — Северо-Кавказскому региону». Ч. 3 «Экономические науки». -Ставрополь- СевКавГТУ, 2001. - 0,05 п.л.. (в т.ч. авт. 0,02 п.л ).

7. Додонова (Анисимова) A.B. Антикризисное управление коммерческим банком- его сущность, необходимость и планирование // Материалы III межрегиональной конференции «Студенческая наука - экономике России». Том 2. -Ставрополь: СевКавГТУ, 2002. - 0,17 п.л

8. Додонова (Анисимова) A.B. Механизм финансово-кредитного регулирования инвестиционного процесса: эффективность организации и тенденции развития // Вестник СевКавГТУ Выпуск №1 (12). - Ставрополь, 2004. - 0,63 п.л.

9 Додонова (Анисимова) А В Корпоративная форма управления в условиях рыночной экономики // Конкурентоспособность территорий и предприятий во

л

взаимозависимом мире. Материалы VII Всероссийского форума молодых ученых *

и студентов. Ч.З. - Екатеринбург: Изд-во УГЭУ, 2004. - 0,1 п.л. 1'

10. Додонова (Анисимова) A.B. Проблемы оценки инвестиционной креди- • тосиособности клиентов в региональной банковской системе // Фундаментальные исследования. - М., 2005. - №4. - 0,2 п.л.

11. Додонова (Анисимова) A.B. Основные причины банкротства кредитных организаций // Материалы Международной научно-практической конференции «Дни науки - 2005». Том 10. - Украина, Днепропетровск, 2005. - 0,25 п.л.

12 Анисимова А.В Кризис-менеджмент в коммерческом банке // Материалы V Межрегиональной конференции «Студенческая наука — экономике России» - Ставрополь: СевКавГТУ, 2005. - 0,3 п.л.

13. Анисимова A.B., Хисамудинов В.В. Развитие экономического потенциала банковской системы региона // Банковская система Ставропольского края на современном этапе. " Сборник научных трудов по материалам научно-практической конференции, посвященной 110-летию ГУ ЦБ по Ставропольскому краю. - Ставрополь: ГУ ЦБ по CK, 2005. - 0,3 п.л. (в т.ч. авт 0,15 п.л.)

Изд. лиц. Серия ИД № 00502 Подписано к печати_

Формат 60x84.1/16 Усл. печ. л. - 1,4 Уч.-изд. л. - 1,2 Бумага офсетная. Печать офсетная. Заказ 610 Тираж 100 экз. Северо-Кавказский государственный технический университет 355029, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 2. Отпечатано в типографии СевКавГТУ Издательство Северо-Кавказского государственного технического университета

№2 05 1 t

РНБ Русский фонд

2006-4 22860

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Анисимова, Алла Вильевна

Введение

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ КРИЗИСОВ В 12 БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

1.1. Экономическая природа кризисных явлений в банковской сфере, 12 причины и факторы их определяющие

1.2. Типологизация кризисных ситуаций в банковской системе

1.3. Основные направления антикризисного управления и регулиро- 36 вания в банковском секторе

2. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ КРИЗИСНЫХ ПРОЦЕССОВ И РЕЗУЛЬТА- 60 ТИВНОСТИ АНТИКРИЗИСНЫХ ПРОЦЕДУР В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ НА МАКРО- И МЕЗОУРОВНЯХ

2.1. Тенденции развития банковского кризиса в Российской Федера- 60 ции и анализ последствий их преодоления

2.2. Региональный аспект экономической оценки развития банков- 70 ской системы в посткризисный период

2.3. Комплексный анализ развития кризисных явлений в банковской 78 системе на макро- и мезоуровнях

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА АНТИКРИЗИСНОГО 95 УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМОЙ

3.1. Моделирование кризисных ситуаций и обоснование необходи- 95 мости антикризисного регулирования в условиях нарастания нестабильности в банковской системе

3.2. Прогнозирование развития банковского сектора Ставропольско- 107 го края

3.3. Совершенствование организационно-экономического механизма 121 управления и регулирования банковским сектором

3.4. Реструктуризация и ее роль в системе антикризисного управле- 143 ния и регулирования банковским сектором

Диссертация: введение по экономике, на тему "Совершенствование механизма антикризисного управления банковской системой"

Актуальность темы исследования. Специфика банковской деятельности, ее зависимость от внешней среды, наличие внутрибанковских противоречий, особенности функционирования кредитных организаций в современной российской действительности обусловливают подверженность банковской системы кризисным ситуациям. В целях их предупреждения, локализации и нивелирования необходим четко отлаженный механизм антикризисного управления, направленный на организацию и проведение комплекса мер по выводу системы из кризиса и недопущению его воздействия на нее. Антикризисный менеджмент призван стать важным элементом банковского менеджмента и способствовать выявлению внутренних и внешних факторов риска, симптомов и причин кризисов и невозможности перехода отдельных рисков в комплексный (системный) кризис банков.

Предотвращение банковских кризисов является одной из приоритетных задач в управлении коммерческими и центральными банками и международными финансовыми организациями. Осознание угроз, которые несут в себе банковские кризисы для экономики, стало стимулом для развития и совершенствования антикризисного управления. Западные банки и регулирующие органы постоянно обновляют сущест

• вующие инструменты антикризисного управления для эффективного противостояния банковским кризисам, эволюция которых происходит вместе с кредитной системой.

Однако, как и любой процесс, они требуют постоянного совершенствования. Крайне актуальна проблема ликвидации определенного разрыва между теоретическими обоснованиями и основными процедурами практического применения базовых элементов механизма антикризисного управления, формирование эффективной системы банковского менеджмента.

Все вышеизложенное характеризует особую актуальность и практическую значимость исследования особенностей функционирования современной банковской системы России и вопросов повышения эффективности механизма их антикризисного регулирования и управления.

Степень разработанности проблемы. Теоретические и практические аспекты антикризисного управления хозяйствующими субъектами с разной степенью полноты рассматривались в трудах С.Г. Беляева, А.Г. Грязновой, Г.П. Иванова, В.И. Кашина, К.А. Кирсанова, Э.М. Короткова, В.Г. Крыжа-новского, В.И. Лапенкова, В.И. Лютера, Н.В. Родионовой, Э.А. Уткина, В.Н. Яшина и других экономистов.

Исследованию зарубежного опыта антикризисного управления посвятили свои работы такие ученые, как А. Астапович, Е. Белянова, П. Быков, Е. Мягков, Н. Новикова, Н. Ноздрев, М. Федотова, М. Квинтин, Дж. Синки, Э. Фридл, П. Хонохан и др.

Управление кризисами в банковской сфере является достаточно новой для российской науки и практики проблемой. В настоящее время получили известность работы в этой области А.Ю. Викулина, К.А. Гореликова, С.В. Дзюбан, А.П. Домбровского, В.В. Иванова, М.Ю. Матовникова, Н.А. Савин-ской, А.Л. Тарасевич, Н.П. Тарасова, Г.А. Тосуняна, Г.Э. Ходачника и др.

Полагаясь на исследования зарубежных и российских ученых, следует подчеркнуть, что именно комплексный подход к проблеме антикризисного управления и регулирования в системе «диагностика кризисных явлений — совершенствование механизма антикризисного менеджмента — моделирование процессов управления банковской системой» является залогом успешной реализации стратегии банковского менеджмента в целом.

Значимость оздоровления банковского сектора, как на макро-, так и на мезоэкономическом уровнях, необходимость его ускорения с учетом экономических преобразований в стране, а также недостаточность научной проработки путей комплексного преодоления банковского кризиса обусловили актуальность и предопределили выбор темы, постановку цели и задач диссертационного исследования.

Тема диссертации соответствует п. 9.5 - Проблемы адекватности становления и развития банковской системы РФ, стратегии трансформации российской экономики и экономического роста и п. 9.6 - Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях переходного периода; модели кредитных систем, банковских систем и кредитного механизма Паспорта специальностей ВАК (экономические науки).

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является теоретическое обоснование механизма антикризисного управления и регулирования развитием банковской системы и разработка практических рекомендаций по совершенствованию методов оздоровления банковского сектора на макро- и мезоуровнях. Для реализации поставленной цели сформулированы следующие задачи:

- в теоретическом аспекте исследовать сущность и экономическое содержание категории «банковский кризис», идентифицировать причины, факторы и симптомы кризисов, раскрыть особенности проявления нестабильности в банковском секторе;

- охарактеризовать элементы механизма антикризисного менеджмента, разграничить функциональные характеристики антикризисного управления и антикризисного регулирования;

- осуществить оценку развития банковского сектора экономики на макро- и мезоуровнях, исследовать факторы и проанализировать динамику основных критериев системной несостоятельности и уровня потерь в банковской сфере;

- рассмотреть существующие подходы к оценке нестабильности банковской системы и определить направления совершенствования методики расчета интегральных показателей ее развития;

- разработать комплекс мер, направленных на совершенствование механизма антикризисного управления и регулирования деятельности кредитных организаций и обеспечение их эффективного функционирования в долгосрочной перспективе;

- обосновать целесообразность преобразований в организационной структуре банковской системы на макро- и мезоуровнях;

- предложить направления оптимизации размера привлеченных и размещенных ресурсов кредитных организаций, способствующие максимизации доходности и минимизации риска;

- доказать необходимость применения современных способов реструктуризации банковской системы с целью достижения равновесия в условиях конкуренции.

Предмет и объект исследования. Предметом исследования является система отношений кредитных организаций, надзорных и регулирующих органов, механизм антикризисного управления банковским сектором в условиях совершенствования рыночных ориентиров хозяйствования. Объектом исследования выступает банковская система России в целом и Ставропольского края, в частности.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых, а также специалистов в области проблем антикризисного управления предприятиями и банками, законодательные акты и постановления Правительства РФ и Ставропольского края, Центрального Банка России, методические рекомендации по оценке финансового состояния коммерческих банков.

В ходе обработки, изучения и анализа накопленных материалов был использован комплекс методов экономических исследований, объединенных системным подходом к изучению данной проблемы. На разных этапах работы применялись аналитический, монографический, экономико-статистический, графический, абстрактно-логический, сравнительный, экономико-математические методы исследования с их многообразными способами и приемами.

Информационно-эмпирической базой диссертационного исследования явились материалы Федеральной службы государственной статистики РФ и Ставропольского края, Министерства финансов РФ и Ставропольского края, Центрального Банка РФ, официальные отчетные данные кредитных организаций, материалы научно-практических конференций и периодической экономической печати, монографические исследования отечественных и зарубежных ученых, творческие разработки научных коллективов, а также личные наблюдения автора.

Рабочая гипотеза диссертации базируется на системе методических положений и научной позиции автора, согласно которым механизм антикризисного управления банковской системой направлен на достижение оптимального соотношения сформированных и размещенных ресурсов кредитных организаций в условиях конкуренции в долгосрочном периоде и базируется на рациональном сочетании комплекса финансовых, операционных и структурных инструментов, способствующих сокращению нестабильности и системной несостоятельности в банковской сфере.

Положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Механизм антикризисного менеджмента представляет собой совокупность условий деятельности, установленных на определенный момент времени, а также набор инструментов, методов, приемов и контрольных показателей по формированию и распределению доходов, управлению активами и пассивами, служащих средством сохранения финансовых результатов и достижения целей антикризисного управления банком и регулирования банковской системой. Он, с одной стороны, объективен, поскольку строится в соответствии с объективными экономическими законами и базируется на объективных категориях, а с другой стороны, носит субъективный характер, поскольку приводится в действие субъектом управления исходя из его экономических интересов, которые могут вступать в противоречие с интересами других субъектов. В отличие от антикризисного управления, антикризисное регулирование сводится к воздействию извне, осуществляемому на макроуровне государственными / национальными органами или при их ведении.

2. В системе антикризисного управления выделяют методы предотвращения и разрешения кризисов, а также инструменты по оздоровлению банковского сектора. К первой группе методов относятся: мониторинг внешней среды; внутренний контроль в банках; рационализация и снижение издержек; развитие основных направлений бизнеса; система работы с клиентами; формирование и исполнение антикризисных программ. Инструменты по оздоровлению банковского сектора делятся на три группы: финансовые (предназначены для решения оперативных проблем и заключаются в финансовой поддержке банков); операционные (акцентируют внимание на управлении и эффективности деятельности банка); структурные (призваны решать проблемы на уровне банковского сектора и способствуют восстановлению или внедрению принципов конкуренции и надежности).

3. Важным элементом антикризисного управления призвана стать диагностика нестабильности в банковском секторе, предполагающая комплексную оценку интенсивности развития кризисных явлений путем расчета интегрального показателя, основанного на индивидуальных индикаторах составных элементов системы и значимости каждого элемента. На ранних стадиях проявления нестабильности можно использовать совокупность следующих критериев оценки: непосредственные индикаторы нестабильности; источники рыночного, кредитного, морального риска и риска ликвидности на региональном и макроэкономическом уровнях.

4. Исследование рядов динамики показателей банковской системы России и Ставропольского края выявило наличие циклической составляющей и случайной компоненты и позволило осуществить прогноз развития банковского сектора страны и региона путем построения линий трендов факторов, входящих в совокупность изучаемой модели, а также на основе экстраполяции тенденций с использованием аппарата корреляционно-регрессионного анализа.

5. Поскольку кризис характеризуется показателями системной несостоятельности и потерь в стоимости банковских активов, моделирование развития банковской системы базируется на концепции взаимозависимости «ликвидность - структура портфеля активов - политика ценообразования - процесс предоставления услуг». Это обусловлено тем, что основной целью финансовой деятельности является максимизация прибыли на фоне задачи минимизации рисков. В диссертационном исследовании разработана модель оптимизации размера привлеченных ресурсов и размещенных средств в банковской системе с учетом надежности (вероятности возврата) активов. Методологический подход основан на идее реструктуризации банковского бизнеса с целью формирования оптимального и высокоэффективного пакета банковских продуктов и технологий, которые кредитные организации реализуют на конкурентной основе.

6. На фоне саморазвития и саморегулирования банковской сферы необходимо государственное регулирование и внутрисистемное антикризисное управление, способствующее снижению нестабильности и возрастанию устойчивости в перспективе. В этом направлении необходимо совершенствование организационной структуры системы антикризисного менеджмента путем создания Агентства по управлению активами. Важным принципом его выживаемости в условиях развития рыночных отношений является достоверное информационное обеспечение принятия управленческих решений, поэтому в рамках Агентства целесообразно выделение информационной службы, централизованной на уровне государства или субъекта Федерации.

Научная новизна исследования состоит в разработке рекомендаций по совершенствованию механизма антикризисного управления банковской системой и предложении мер по оптимизации финансовых ресурсов кредитных организаций, в частности:

- осуществлена классификация внешних и внутренних факторов кризиса с позиций системности, выделены основные элементы механизма антикризисного управления и регулирования в банковском секторе российской экономиьси, дополнен перечень его функций;

- разграничена функциональная направленность антикризисного управления, антикризисного регулирования и саморегулирования в банковском секторе с позиций субъекта и объекта управления;

- предложена методика оценки интегральных показателей развития банковской системы с учетом комплексного влияния факторных критериев, осуществлено их прогнозирование на среднесрочную перспективу;

- адаптирована методика анализа нестабильности и системной несостоятельности банковского сектора, основанная на идентификации пяти блоков показателей;

- разработана модель оптимизации величины привлеченных и размещенных ресурсов кредитных организаций, направленная на максимизацию доходности и минимизацию риска;

- показана целесообразность организационных преобразований в банковской системе путем создания централизованного государственного агентства по управлению активами, охарактеризовано его функциональное предназначение и роль в системе антикризисного менеджмента;

- предложен алгоритм реструктуризации банковской системы на мезо-уровне, основанный на достижении равновесия в условиях совершенной конкуренции в долгосрочном периоде.

Практическая значимость проведенного исследования заключается в разработке конкретных рекомендаций по антикризисному управлению и регулированию банковской системой. Непосредственное практическое значение имеют следующие результаты, представленные в диссертации: методика интегральной оценки нестабильности и системной несостоятельности банковского сектора с использованием комплекса индивидуальных критериев; алгоритм реструктуризации банковской системы региона, направленный на достижение равновесия в долгосрочном периоде; модель оптимизации соотношения привлеченных и размещенных ресурсов кредитных организаций с учетом риска.

Результаты исследования могут использоваться как учебно-методический материал в преподавании дисциплин «Организация деятельности коммерческого банка», «Организация деятельности Центрального банка», «Анализ деятельности коммерческих банков», «Антикризисный менеджмент», «Банковские риски».

Апробация и реализация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования изложены и получили одобрение на IV, V региональных научно-технических конференциях «Вузовская наука - Северо-Кавказскому региону» (Ставрополь, 2000, 2001), И, III, V межрегиональных конференциях «Студенческая наука - экономике России» (Ставрополь, 2001, 2002, 2005), XLVI научно-методической конференции «Университетская наука - региону» (Ставрополь, 2001), XXXII научно-технической конференции по результатам работы профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов СевКавГТУ (Ставрополь, 2003), VII Всероссийском форуме молодых ученых и студентов «Конкурентоспособность территорий и предприятий во взаимозависимом мире» (Екатеринбург, 2004), Международной научно-практической конференции «Дни науки - 2005» (Днепропетровск, 2005), а также обсуждались на научных семинарах факультета экономики и финансов Северо-Кавказского государственного технического университета в 2002-2005 гг.

Диссертационное исследование является частью плана научно-исследовательской работы СевКавГТУ по направлению «Разработка научных основ и практических рекомендаций по формированию регионального рыночного механизма хозяйствования в условиях рынка. Раздел: финансово-кредитный механизм в условиях рыночной экономики» (№ госрегистрации 01.99.0004701).

По материалам диссертации опубликовано 13 научных работ общим объемом 2,6 п.л.

Диссертация: заключение по теме "Финансы, денежное обращение и кредит", Анисимова, Алла Вильевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного диссертационного исследования были сделаны следующие выводы.

Банковский кризис является одним из состояний неустойчивости и рассматривается как крайнее обострение противоречий в банке (банковской системе), приводящее к угнетению его важнейших функций. Банковский кризис можно определить как дестабилизацию банковской системы, сопровождающуюся широким распространением ненадежной банковский практики. Ненадежная практика, способствуя развитию кризиса, не должна быть обязательно присуща всем банкам системы. Банковский кризис, как правило, имеет в основании глубокие фундаментальные причины, связанные с системным кризисом экономики, отсутствием благоприятного климата для долгосрочных инвестиций. При этом роль индикатора могут сыграть внешние факторы: падение мировых цен на энергоносители и отток инвестиций, внутриполитическая борьба, стимулирующая ожидание девальвации национальной валюты.

Банковский кризис 1998 года в России обострил проблему неэффективного управления отечественными банками, его масштабы превысили возможности властей. Его последствия продемонстрировали уязвимость российских банков к критическим нагрузкам. Зачастую накопленные проблемы либо не диагностировались, либо игнорировались, а меры, необходимые для их устранения, своевременно не применялись. Хотя власти использовали свои ресурсы для поддержания банков через выдачу стабилизационных кредитов, создание АРКО, частичную компенсацию переведенных из коммерческих банков вкладов, все же существенная доля убытков банковской системы пришлась на кредиторов и вкладчиков. Последующий перевод работающих активов, неуверенные действия Центрального банка и отзыв ряда лицензий у кредитных организаций ослабили доверие к банковской системе.

В этих условиях для российского банковского сектора принципиально важно формирование устойчивого развития, обеспечивающего не только рост качественных и количественных показателей, но и их стабильность. Поэтому стратегия предупреждения и диагностики кризисов в национальной банковской системе является наиболее эффективным и рациональным подходом к разрешению банковского кризиса.

Наличие внутренних противоречий в банковском деле, высокая зависимость от внешних факторов устойчивости среды, общественная природа банков требует особого подхода к управлению, особого типа банковского менеджмента — антикризисного. Из сущности банковского кризиса вытекает двойственный характер антикризисного управления: с одной стороны, как предотвращение кризиса, и, с другой стороны, как разрешение кризиса. Антикризисное управление — совокупность мер по обнаружению, отслеживанию, предотвращению и недопущению кризиса.

Банковские кризисы приводят к прямому банкротству системообразующих банков, что заставляет надзорные и регулирующие органы совершенствовать системы ситуационного реагирования и создавать механизмы, обеспечивающие устойчивость национальной банковской системы. Сегодня реструктуризация последствий кризиса российской банковской системы 1998 года завершена, однако, создание условий устойчивого развития является на сегодняшний день одним из самых важных направлений экономической политики страны.

В теории и практике антикризисного управления и регулирования отсутствует единая методология. Предложенный подход предполагает комплексное использование методов и инструментов в соответствии с этапами развития кризиса в банке, субъектами и объектами управления, в зависимости от критериев кризисности.

Банковская система не в состоянии самостоятельно разрешать возникающие в ней проблемы. Для борьбы с кризисами требуется участие государственных органов регулирования и контроля. Анализ практики разрешения банковских кризисов позволил сформулировать и предложить комплекс мер антикризисного управления, охватывающий локальный, региональный и государственный уровень. На локальном уровне в качестве субъекта выступает руководство банков, в арсенале которого имеются средства мониторинга и контроля, методы сокращения издержек и повышения эффективности. На национальном и региональном уровне органы власти должны быть вооружены системами диагностики, операционными, финансовыми и структурными инструментами оздоровления банковской сферы.

Для завершения процесса реструктуризации банковской системы необходимо учитывать особенности многоукладности коммерческих банков, региональные и корпоративные факторы, воздействующие на деятельность банков. Реализация общей концепции реструктуризации связана с концентрацией внимания на внутрибанковском управлении, совершенствовании качественных характеристик и направлений банковского менеджмента.