Транспортный риск проектов газовой промышленности тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Транспортный риск проектов газовой промышленности"

На правах рукописи

ЗАЙЦЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

ТРАНСПОРТНЫЙ РИСК ПРОЕКТОВ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

2 0 НОЯ 2014

Москва 2014 г.

005555559

005555559

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина»

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Зубарева Валентина Дмитриевна

Официальные оппоненты:

Грачева Марина Владимировна — доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой математических методов анализа экономики экономического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»

Орлова Елена Роальдовна - доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией «Информационные технологии оценки эффективности инвестиций» Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт системного анализа Российской академии наук» (ИСА РАН)

Ведущая организация: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт экономики и организации управления в газовой промышленности» (ООО «НИИгазэкономика»)

Защита состоится « 16 » декабря 2014 года в 12:00 часов на заседании Диссертационного Совета Д 212.200.13 при Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, 65, аудитория 1318

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью, просим направлять по указанному адресу

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина

1п1р:/'/и \\ \у.aubkin.ru

Автореферат разослан «0?-» ^АЛ&Р^ 2014 года.

Ученый секретарь

диссертационного совета

доктор экономических наук, профессор

В.Д. Зубарева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Одним из значимых условий динамичного роста и устойчивого функционирования добывающих отраслей является открытие и освоение новых сырьевых регионов. Особенно актуальна эта задача для газовой промышленности, развитие которой на современном этапе сопряжено с постепенным истощением существующей сырьевой базы и активным поиском новых направлений, что позволит диверсифицировать экспортные поставки российского газа, обеспечить внутреннее потребление, продолжить масштабную газификацию, модернизировать единую систему газоснабжения. Однако расширение географии деятельности, помимо стратегических преимуществ, обусловливает и ряд проблемных аспектов. Один из наиболее очевидных и значимых - возрастающая удаленность регионов реализации проектов от поставщиков оборудования и комплектующих, необходимых для создания ключевых объектов газовой промышленности.

Связующим звеном и важнейшим элементом реализации любого проекта является транспорт, задача которого — обеспечение оптимального взаимодействия между производителями оборудования, топлива, материалов, и регионом реализации инвестиционных проектов. Поэтому наличие транспортной инфраструктуры - один из определяющих факторов успешности и инвестиционной привлекательности.

Однако при транспортировке нередко возникает проблема некачественных перевозок, когда имеют место потери или повреждения грузов, обусловленные воздействием на них знакопеременных механических (вибрация, качка) и термодинамических (температурный и влажностный перепады) нагрузок.

Особенно значимой эта проблема становится, когда речь идет о перевозке проектных грузов. Под проектными в данном исследовании понимаются грузы, которые впоследствии будут использованы в рамках создания или реконструкции объектов капитального строительства. Особенностью таких грузов являются их габариты, а также высокая стоимость, что обусловливает сложности при транспортировке и значительный ущерб при утрате или повреждении единицы груза.

В связи с неразвитой инфраструктурой и возрастающей удаленностью регионов поставки и реализации инвестиционных проектов газовой промышленности происходит усложнение транспортных схем, увеличение количества перевалок на маршруте. Анализ результатов таких перевозок, проведенный с привлечением независимых экспертов в данной области, показывает, что на различных этапах транспортировки существуют системные опасности, воздействие которых регулярно ведет к повреждению грузов и, как следствие, незапланированному росту затрат на реализацию инвестиционных проектов, что приводит к снижению плановых показателей эффективности.

В работе отмечена особая роль транспорта в реализации проектов по сжижению и доставке потребителю природного газа. Специфика таких проектов заключается в том, что на протяжении всего их жизненного цикла присутствует необходимость транспортировки сжиженного природного газа (СПГ). При этом танкеры-метановозы относятся к взрыво- и пожароопасным объектам, а значит, их эксплуатация требует переосмысления и развития подходов к обеспечению безопасности и анализу риска таких перевозок. В первую очередь, особенность такого анализа связана с рассмотрением множества взаимосвязанных рисков. Поэтому в работе отражены основные проблемные аспекты таких перевозок, сформулированы особенности анализа транспортного риска, обобщен опыт исследований в данной области, рассмотрены специфические виды ущерба от последствий транспортного риска при перевозке СПГ.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что повышение качества перевозки грузов газовой промышленности - один из факторов достижения плановых экономических показателей, а также направление снижения затрат компании на реализацию проектов.

Актуальность исследования заключается в необходимости разработки системного подхода к обеспечению качества перевозок, предусматривающего идентификацию опасностей и связанных с ними повреждений, систематизацию и анализ данных о них, оценку воздействия этих опасностей на перевозочный процесс и эффективность проектов в целом. Другими словами, данный подход предусматривает проведение анализа транспортного риска инвестиционных проектов газовой промышленности.

Недостаточная теоретическая и методическая разработанность данной проблематики, ее актуальность и возрастающая значимость предопределили выбор темы и основных направлений диссертационного исследования.

Объектом диссертационного исследования является транспортный риск повреждения грузов, перевозимых в рамках реализации проектов газовой промышленности.

Предмет исследования - методика анализа транспортного риска проектов газовой промышленности, включающая идентификацию его факторов, оценку риска и определение его влияния на эффективность проектов.

Теоретико-методологическая база исследования. Проблема анализа транспортного риска инвестиционного проекта является многоаспектной и включает элементы таких областей знания, как страхование, экспертиза грузов, логистика. Кроме того, разработка алгоритма оценки транспортного риска предполагает изучение теории риска, теории вероятности и математической статистики. Поэтому были изучены работы М.В. Грачевой, В.Д. Зубаревой, А.Ф. Андреева, H.A. Троицкой, М.В. Шилимова, В.И. Снопкова, Б.С. Гуральника, С.С. Кубрина,- Б.П. Голубкина, Д.А. Красниковой, Ю.И. Куликова, В.К. Козырева, С.С. Иванова,

С.Д. Голубева, J1.A. Черной, Н.Е. Шарафутдиновой, Т. Мака. Состав оборудования, необходимого для реализации СПГ-проектов, а также особенности транспортировки СПГ рассмотрены в работах А.И. Новикова, Д.А. Удалова, А.Г. Гречко, B.C. Вовка, Н.И. Изотова, Е.Б. Федоровой.

Однако в работах перечисленных авторов отсутствует комплексный подход к анализу транспортного риска, объединяющий достижения различных областей знания и позволяющий оценить уровень риска и масштаб влияния возможный потерь от повреждения грузов на эффективность инвестиционных проектов газовой промышленности.

Таким образом, существует объективная необходимость исследования основных факторов, влияющих на безопасность перевозок проектных грузов, разработки алгоритма оценки транспортного риска, а также критериев, позволяющих определить его уровень и степень влияния на эффективность проекта.

Целью диссертационного исследования является разработка системного подхода к проблеме транспортного риска при реализации проектов газовой промышленности, учитывающего ее многоаспектность и объединяющего такие стороны вопроса, как экспертное обследование груза, риск-менеджмент, теорию вероятностей и математическую статистику.

Основные задачи исследования:

• анализ существующей ситуации в области безопасности снабжения инвестиционных проектов газовой промышленности и транспортировки СПГ;

• анализ составляющих ущерба, возникающего в случае повреждения грузов при транспортировке;

• разработка алгоритма анализа транспортного риска;

• разработка шкалы, позволяющей оценить степень влияния последствий транспортного риска на эффективность проекта газовой промышленности;

• реализация разработанного алгоритма на примере инвестиционного проекта газовой промышленности.

Основные результаты исследования и их научная новнзна:

•обоснована необходимость применения рискоориентированного подхода к решению вопроса о выборе варианта доставки оборудования и комплектующих к местам реализации инвестиционных проектов газовой промышленности;

• разработана классификация последствий транспортных рисков, возникающих при перевозке СПГ и связанных с его особенностями;

• разработан алгоритм анализа транспортного риска инвестиционных проектов газовой промышленности, включающий формы для сбора и обобщения информации, методику расчета;

• предложен новый подход к задаче выбора оптимального варианта транспортного обеспечения проекта газовой промышленности;

•разработана шкала оценки степени влияния последствий транспортного риска на эффективность проекта.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что разработанная в диссертации методика анализа транспортного риска позволяет выбирать оптимальный вариант снабжения проектов газовой промышленности на основании рискоориентированного подхода, что является одним из факторов повышения экономической безопасности проектов.

Апробация работы. В ходе выполнения диссертационной работы результаты исследования докладывались на IX Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России» (г. Москва, 2012 г.), 67-ой Международной молодежной научной конференции «Нефть и газ-2013» (г. Москва, 2013), XVII Международной научно-практической конференции «Современные проблемы гуманитарных и естественных наук» (г. Москва, 2013), XV Международной научно-практической конференции «Экономика, социология и право: новые вызовы и перспективы» (Москва, 2013.), IX Международной научно-практической конференции «Тенденции и перспективы развития современного научного знания» (г. Москва, 2013), X Международной научно-практической конференции «Интеграция науки и практики как механизм эффективного развития современного общества» (Москва, 2013), X Международной научно-практической конференции «Теоретические и практические аспекты современной науки» (Москва, 2013).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ общим объемом 4,3 п.л. (авторский объем 3,8 пл.), из них 3 опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых ВАК.

Структура н объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов, рекомендаций и списка литературы из 93 наименований. Работа изложена на 187 страницах, содержит 37 рисунков и 47 таблиц.

Во введении приведена общая характеристика работы, обоснована актуальность темы исследования, сформулированы цели и задачи исследования, определены объект и предмет исследования, раскрыты научная новизны и практическая значимость работы.

В первой главе «Место и роль транспортного риска в системе обеспечения экономической безопасности проектов газовой промышленности» проведен анализ особенностей снабжения проектов газовой промышленности на современном этапе ее развития, рассмотрены наиболее существенные проблемы, связанные с доставкой грузов, перечислены составляющие ущерба, возникающего в результате их повреждения в процессе транспортировки, а также рассмотрена специфика инвестиционных проектов по производству и поставке сжиженного природного газа.

В главе 2 «Методика анализа транспортного риска проектов газовой промышленности» перечислены основные факторы риска, характерные для различных видов транспорта, представлен алгоритм проведения качественного и количественного анализа транспортного риска, предложены

критерии оценки транспортного риска и методы для их расчета, разработана шкала оценки влияния транспортного риска на эффективность проекта.

В главе 3 «Аналт транспортного риска на примере проекта газовой промышленности» изложенная методология проиллюстрирована на примере проекта ОАО «Газпром» по обустройству неоком-юрских залежей Харасавэйского, Бованенковского месторождений и строительству линейной части магистрального трубопровода, проходящей по полуострову Ямал.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Обоснована необходимость применения рискоориентированного подхода к решению вопроса о выборе варианта доставки оборудования и комплектующих к местам реализации инвестиционных проектов газовой промышленности.

Обеспечение проектов газовой промышленности оборудованием и комплектующими в настоящее время связано с необходимостью доставки грузов в отдаленные регионы со сложными природно-климатическими условиями и недостаточным уровнем развития транспортной инфраструктуры. Можно выделить следующие основные направления перспективного развития отрасли, а также крупнейшие проекты, реализуемые ОАО «Газпром»:

- восточное направление, представленное реализацией Восточной газовой программы по созданию в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения. Данная программа имеет приоритетное стратегическое значение для диверсификации экспортных поставок российского газа на рынки Китая и других стран Азиатско-тихоокеанского региона;

- северное направление, представленное программой комплексного освоения полуострова Ямал и прилегающих акваторий, предусматривающей разработку крупных месторождения (Бованенковское, Харасавэйское, Крузенштерновское, Новопортовскос) и строительство газотранспортной системы, общая протяженность линейной части которой составит более 2 500 км1.

Стратегическая значимость и масштабы перечисленных проектов предопределяют необходимость качественной доставки значительного количества материальных ресурсов на большие расстояния, зачастую с привлечением нескольких видов транспорта. В процессе перевозки, перегрузки и складирования тяжеловесного и негабаритного оборудования неизбежно возникают и накапливаются механические повреждения

1 http://www.gazprom.ru/about/production/projects/niega-yanial/

(рисунок 1), наличие которых не допускается требованиями технической и нормативной документации на поставляемую продукцию.

Рисунок 1. Примеры повреждений труб большого диаметра при перевозке

Источник: по данным ООО «Симес»

Поэтому в работе приведены данные независимых экспертов в области перевозок грузов (сюрвейеров), полученные на этапе поставки труб большого диаметра (1420 мм) с полиэтиленовым защитным покрытием при строительстве трубопровода «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» от заводов-производителей, расположенных в Европейской части РФ, до места монтажа.

Контроль выгрузки труб на условно обозначенных станциях А, В, С и О Дальневосточной железной дороги показал, что около 50% всех повреждений выгруженных труб классифицированы сюрвейерами как повреждения их полиэтиленового покрытия не до металла, требующие ремонта. Оставшиеся 50% составляют более сложные и дорогостоящие с точки зрения проведения восстановительного ремонта повреждения полиэтиленового покрытия.

Ущерб, определенный на основании данных о стоимости проведения восстановительного ремонта повреждённых в процессе доставки труб, представлен в таблице 1.

Таблица 1. Ущерб от повреждения труб но направлениям перевозки

Станции А В С Б

Стоимость ремонта труб, тыс. руб. 576 607,1 949,1 656,3

Источник: http://do.gendocs.rii/docs/index-265949.htmU

Из приведенных данных следует, что совокупный ущерб только по одной составляющей грузопотока инвестиционного проекта (трубы большого диаметра) за период с 2012 по 2013 гг. составил 2 млн. 788 тыс. руб.

Однако номенклатура проектных грузов газовой промышленности широка и включает дорогостоящую подвижную технику, бетон, кабель, долота и т.п. Кроме того, в приведенном примере учитываются только т. н. прямой ущерб, представляющий собой стоимость утраченных единиц груза или затраты на ремонт поврежденных. При определении размера совокупного ущерба автором разработан следующий примерный перечень основных последствий повреждений груза:

1. ремонт или замена комплектующих изделий;

2. брак в результате использования комплектующих со скрытыми дефектами, полученными в процессе их транспортировки от поставщика к месту реализации проекта, приводящий к необходимости демонтажа объектов;

3. простои и нарушение сроков проектных работ.

В работе проведена классификация составляющих ущерба, возникающего при потере и повреждении груза в процессе транспортировки. Полный ущерб от повреждения или гибели груза предлагается разделять на две группы: прямой и косвенный. С учетом составляющих совокупного ущерба разработана укрупненная схема (рисунок 2), систематизирующая виды ущерба в соответствии с его двойственным характером.

Рисунок 2. Классификация ущерба при реализации транспортного риска Составлено автором

В соответствии с приведенной на рисунке 2 классификацией, к прямому ущербу относятся затраты на ремонт или повторную закупку груза при нецелесообразности проведения ремонта. В отдельную группу выделен косвенный ущерб. Именно данная группа ущерба является специфической и имеет место только при транспортировке проектных грузов. Сюда входят расходы, связанные с демонтажом оборудования по причине использования материалов со скрытыми дефектами, полученными при перевозке, а также связанные с простоями производства из-за поставки поврежденного груза.

Помимо ущерба, обусловленного потерей или повреждением грузов в процессе транспортировки, в работе рассмотрен ущерб в результате превышения срока реализации проекта в целом и отдельных его стадий как одно из последствий реализации транспортного риска. Срок реализации проекта является одним из основных его параметров. При этом одной из причин задержки срока ввода проекта в эксплуатацию может быть утрата (повреждение) ключевого груза в период транспортировки.

В диссертации выделены следующие факторы, связанные с особенностями развития газовой промышленности на современном этапе и обусловливающие необходимость учета транспортного риска при выборе

варианта доставки оборудования и комплектующих в регионы реализации проектов:

1. высокая стоимость ресурсов, обусловленная необходимостью применения материалов и конструкций с особыми свойствами в регионах со сложными климатическими и геокриологическими условиями (п-ов Ямал), а также в проектах по сжижению природного газа;

2. увеличение доли транспортных расходов в общей сумме затрат инвестиционного проекта, обусловленное ростом расстояний перевозок, использованием мультимодальных схем и слабой развитостью инфраструктуры осваиваемых регионов. Так, транспортные затраты и стоимость оборудования и комплектующих за первые 9 лет реализации проекта по разработке месторождений полуострова Ямал и созданию трубопроводной системы составили 25 - 30 % от общей суммы капитальных вложений проекта.

Недостаточная изученность перечисленных факторов обусловливает актуальность проведения исследования об их влиянии на эффективность проектов газовой промышленности. Величина затрат на закупку и доставку оборудования и комплектующих определяется, как правило, на этапе составления проектной документации, в которой присутствует раздел, посвященный выбору транспортной схемы доставки грузов. В данном разделе разрабатывается несколько вариантов доставки грузов к месту реализации проекта, отличающихся маршрутами поставок, видами транспорта. При этом в настоящее время при выборе варианта транспортировки не учитывается, что незапланированный рост затрат на обеспечение проектов может оказать негативное влияние на их плановые экономические показатели. Однако вышеизложенная ситуация в сфере снабжения проектов газовой промышленности необходимыми ресурсами, связанная с вероятностью возникновения повреждений грузов в процессе перевозки и обусловленного ими ущерба, свидетельствует о необходимости создания нового подхода к выбору варианта обеспечения проектов, учитывающего возможные опасности в процессе доставки грузов.

2. Разработана классификация последствий транспортных рисков, возникающих при перевозке СПГ и связанных с его особенностями.

В связи с развитием новой области перевозок в газовой промышленности - транспортировки сжиженного природного газа морским транспортом - и ростом конкурентных преимуществ СПГ на дальних расстояниях, в работе сформулированы основные особенности, присущие перевозке СПГ (рисунок 3).

Рисунок 3. Особенности транспортировки СПГ

Составлено автором

Повышенный риск травмирования людей связан с особыми свойствами СПГ, такими как низкая температура транспортировки (-163°С) и повышенная взрыво-пожароопасность, а также токсичность продуктов горения. Перечисленные факторы обусловливают возможность неблагоприятных последствий для персонала при утечке СПГ в процессе транспортировки (расстройства нервной системы, удушье, которые могут возникать при непосредственном контакте человека с СПГ или его паром; переохлаждение при попадании СПГ на кожу).

Высокая стоимость оборудования для перевозки СПГ обусловлена особыми требованиями к техническим решениям, применяющимся при проектировании судов. Танкеры для перевозки СПГ (метановозы) являются весьма дорогостоящими, поэтому строятся для определенного проекта и эксплуатируются, как правило, на одной линии. Стоимость танкера-метановоза составляет от 200 до 400 млн. долл. США2. Наиболее неблагоприятным (катастрофическим) вариантом развития аварии на танкере-метановозе является его полное уничтожение. При реализации данного варианта потери составят полную стоимость танкера (т.е. 28 % от всей стоимости инвестиционного проекта). Кроме того, особенные свойства СПГ предъявляют повышенные требования к грузам, применяющимся при создании объектов по его производству, транспортировке и регазификации. Примером таких ресурсов является криогенная нержавеющая никелевая сталь, цена за 1 т которой превышает стоимость 1 т углеродистой стали в среднем в 2,6 раза. Вышеизложенное позволяет выявить особенность грузов, транспортируемых для реализации СПГ-проектов. оказывающую влияние на актуальность проблемы качества перевозок, - эти грузы являются дорогостоящими, утрата и повторная закупка даже одной единицы обусловливает значительные экономические потери.

2 Вовк B.C.. Никитин Б.А., Новиков А.И.. Гречко А.Г.. Удалов В.А. Крупномасштабное производство сжиженного природного газа. - М: Недра . 2011 - 242 с.

Еще одной особенностью транспортировки данного вида груза является риск возникновения и развития вторичной аварии, т.е. разрушения технологического объекта с выбросом горючих/взрывоопасных веществ под воздействием поражающих факторов первичной аварии (утечка СПГ).

На основании выявленных особенностей, в исследовании проведена классификация видов риска, являющихся прямым следствием реализации транспортного риска (утечка СПГ) и связанных со спецификой перевозимого груза, опасностями морских перевозок в сложных климатических условиях Севера, повышенной опасностью для персонала. Опасные свойства СПГ, виды рисков, ими обусловленные, типичные последствия реализации рисковых факторов, а также объекты, подвергающиеся воздействию опасности, представлены в таблице 2.

Таблица 2. Классификация последствий транспортного риска при

перевозке СПГ

Опасные свойства СПГ Вид риска Последствия Объекты, подвергающиеся воздействию опасности

Огнеопасность Имущественный Экологический Социальный Воспламенение вышедшего в атмосферу груза Имущество (танкер и его отдельные элементы) Персонал танкера Окружающая среда

Взрывоопасность Имущественный Экологический Социальный Взрыв на судне Имущество (танкер и его отдельные элементы) Персонал танкера Окружающая среда

Повышенная химическая активность Имущественный Экологический Социальный Химические ожоги Коррозия элементов танкера Имущество (танкер и его отдельные элементы) Персонал танкера

Токсичность Имущественный Экологический Социальный Токсические поражения; Удушье Утечка токсичных веществ Персонал танкера Окружающая среда

Воздействие низких температур Имущественный Социальный Переохлаждение; Охрупчивание в результате воздействия низких температур на элементы танкера Имущество (танкер и его отдельные элементы) Персонал танкера

Составлено автором

Кроме того, множественность возможных последствий реализации рисковых событий предопределяет необходимость учета дополнительных видов ущерба:

- социальный, обусловленный необходимостью компенсирующих выплат в случае причинения вреда здоровью персонала в результате воздействия поражающих факторов аварии;

- экологический, связанный с выплатами штрафов за загрязнение водных ресурсов в случае утечки СПГ при морской транспортировке;

- затраты на ликвидацию, локализацию и расследование аварий;

- имущественный, связанный с уничтожением или повреждением элементов метановоза в результате аварии (например, охрупчивание металлических конструкций при попадании на них СПГ в случае утечки).

Таким образом, СПГ по своим свойствам существенно отличается от любых других перевозимых грузов. На основании анализа и классификации особых свойств СПГ в работе сформулированы последствия реализации транспортного риска при осуществлении таких перевозок, а также выделены виды ущерба, ими обусловленные.

3. Разработан алгоритм анализа транспортного риска инвестиционных проектов газовой промышленности, включающий формы для сбора и обобщения информации, методику расчета.

В диссертации разработан алгоритм анализа транспортного риска, учитывающий вероятностный подход к рассматриваемой проблеме.

Транспортный риск определен следующим образом: вероятностно-экономическая категория, характеризующая величину ущерба от повреждения оборудования и комплектующих при их транспортировке и вероятность его проявления.

В исследовании анализ транспортного риска подразделен на два взаимосвязанных этапа: качественный и количественный.

Качественный анализ предполагает выявление типичных дефектов и повреждений грузов, их месторасположения и включает контроль погрузочно-разгрузочных операций и процесса перевозки с целью выявления опасностей, приводящих к повреждениям грузов различного вида, а также определение частоты каждого вида повреждений. Результатом качественного анализа транспортного риска должен быть максимально полный перечень факторов риска, возникающих при перевозке ресурсов, и их ранжирование на основании частоты обусловленных ими повреждений, другими словами, выявление «критических точек» в процессе перевозки.

Качественный анализ транспортного риска представлен в виде процесса, состоящего из двух последовательно выполняемых этапов, для каждого из которых определены состав работ и методы их проведения (таблица 3).

Таблица 3. Качественный анализ транспортного риска

Название этапа Содержание этапа Методы

идентификация опасностей А) сбор и экспертный анализ сведений об: - инфраструктурных и климатических особенностях региона, где планируется осуществлять перевозки; - расстоянии между поставщиком и получателем груза; - количестве используемых видов транспорта и местах перевалок; Б) непосредственное наблюдение за перевозочным процессом и сбор данных о выявленных нарушениях, инцидентах, связанных с грузом. Инспекция, проводимая сюрвейерами и предполагающая: - сопровождение груза на протяжении всего транспортного процесса; - проверку перевозимых грузов и транспортных средств; - регистрацию всех происшествий и повреждений.

анализ полученных результатов - систематизация полученной информации о выявленных в местах выгрузки повреждениях; - расчет частоты повреждений и определение причиненного ущерба в стоимостном выражении. Математическая статистика

Составлено автором

На основании полученных при идентификации опасностей данных об инфраструктурных и климатических особенностях региона, расстоянии между поставщиком и получателем груза, количестве используемых видов транспорта, можно делать выводы о наличии или отсутствии опасностей, связанных с недостаточной развитостью инфраструктуры, сложными природно-климатическими условиями региона, мультимодальностью перевозок. Иными словами, перечисленные сведения позволяют на основании экспертных мнений сформировать начальный перечень опасностей, который будет уточняться и дополняться в рамках дальнейших исследований.

Однако первичные экспертные оценки транспортного риска инвестиционного проекта не содержат достаточной информации для формирования статистической базы, необходимой при проведении дальнейшего анализа, о видах и частоте возможных повреждений груза. Поэтому следующим шагом на этапе идентификации опасностей является непосредственное наблюдение за перевозочным процессом и сбор данных о выявленных нарушениях, инцидентах, связанных с грузом, обнаруженных повреждениях и «критических точках» на маршруте.

Последовательность проведения качественного анализа транспортного риска инвестиционного проекта можно представить в виде схемы, изображенной на рисунке 4.

Рисунок 4. Схема проведения качественного анализа транспортного риска Составлено автором

Следует отметить, что работа по сбору информации и идентификации рисков помогает обнаружить большинство опасностей, но, как правило, через некоторое время появляются новые. Это может быть связано с накоплением опыта и статистических данных, а также внедрением новых технологий и использованием новых материалов, например, в области упаковки грузов, использования новых схем крепления и т.п. Поэтому немаловажным аспектом деятельности в данной области является непрерывный контроль и идентификация транспортного риска. Такая организация системы перевозок позволяет ранжировать факторы риска по частоте их проявления, выявлять «критические точки» на маршруте, в которых происходит наибольшее количество фактов повреждения груза, а также формировать адресные мероприятия по снижению транспортного риска.

На основании получаемой при идентификации опасностей информации сформирован перечень факторов транспортного риска, обусловленных ими повреждений и мероприятий, необходимых для минимизации негативных воздействий на грузы по каждому виду транспорта (таблица 4).

Таблица 4. Факторы риска по видам транспорта

Состав

Вид транспорта Факторы Группа Вид мероприятий по

риска воздействий повреждений предотвращенн ю повреждений

Автомобильный, Резкие Механическая Сколы, Контроль

железнодорожный изменения (сдвиги. выбоины. погрузочно-

скорости падения, царапины, разгрузочных

движения смещение вмятины, операций,

Неровности груза) повреждения размещения и

дорожного изоляционног крепления,

полотна о покрытия инспекция тары

Изменение труб, изгиб и упаковки

направления труб,

движения повреждения фасок, концов труб и т.п.

Водный Негерметичнос Климатическая Коррозия Контроль

ть люковых (конденсация металлически состояния

закрытий. влаги в х грузов люковых

недостатки в результате Гниение закрытий,

системе температурных деревянных

вентиляции перепадов, атмосферные осадки, попадание забортной воды И Т.д.) грузов

Воздушный Воздушные Механическая Сколы, Контроль

ямы (сдвиги. выбоины, погрузочно-

Взлет и падения. царапины, разгрузочных

посадка смещение вмятины и операций,

груза) т.п. размещения и крепления, инспекция тары и упаковки

Составлено автором

При этом не следует забывать, что груз может быть поврежден также при складировании и во время проведения погрузо-разгрузочных работ. К факторам риска, характерным для перечисленных операций, относятся неправильная укладка, неосторожное обращение с грузом персонала, неправильный выбор или неисправность грузозахватных приспособлений, столкновение погрузо-разгрузочных средств.

Данные о количестве и видах повреждений, а также частотах их появления, полученные на этапе качественного анализа, являются информационной базой для проведения следующего этапа - количественного

анализа или оценки рисков. Под оценкой транспортного риска в работе понимается установление его количественных характеристик: вероятности повреждения груза и возможной величины ущерба.

С учетом вероятностно-экономического характера транспортного риска, в качестве критерия его измерения выбрано математическое ожидание, оценивающее средний ожидаемый ущерб альтернативы перевозки с учетом вероятностей возникновения повреждений груза.

Риск повреждения грузов при транспортировке предлагается количественно оценивать по следующей формуле:

М - математическое ожидание ущерба от повреждения груза; Рц - вероятность ¡-ого повреждения т единиц груза вида ] из N Уу - ущерб от ¡-ого повреждения т единиц груза вида] из N - общее количество единиц груза]; ш - число поврежденных при перевозке единиц груза; 1 — вид повреждений груза;

] — вид груза в соответствии с номенклатурой транспортируемых грузов. В работе представлена методика расчета неизвестных параметров формулы математического ожидания - вероятности Р^ повреждения т единиц груза из общего его количества (М), а также средней величины ущерба по каждому виду возможных повреждений.

Поскольку факторы транспортного риска представляют собой случайные события, характеризующиеся неопределенностью места и времени возникновения, вероятность повреждения является случайной величиной и для ее полной характеристики необходимо определить закон распределения. На основании общепринятых положений теории вероятности, рекомендующих использовать пуассоновское распределение для определения числа дефектных изделий в случайной выборке, данное распределение применено для расчета вероятности повреждения т единиц груза из общего количества.

Таким образом, вероятность ¡-ого повреждения т единиц груза вида ] из N предлагается рассчитывать по формуле:

где X = — параметр распределения.

- вероятность ¡-ого повреждения ш единиц груза] из N¡5 - общее число перевозимых единиц груза]; Ру - частота возникновения повреждения 1 рассматриваемого груза]; тч - количество поврежденных единиц груза] с повреждениями вида ¡;

>

где:

! — вид выявленного повреждения; ] - вид перевозимого груза.

Параметром, характеризующим распределение Пуассона, является X. Он представляет собой среднее количество повреждаемых единиц груза при транспортировке. Частота повреждений, необходимая для его расчета, определяется на основе статистических данных, полученных на этапе качественного анализа риска, по формуле:

р^ - частота повреждения вида 1 груза];

п[у - количество единиц груза ] с повреждениями вида ) по статистическим данным, собранным на этапе качественного анализа;

Л// - общее количество транспортируемых единиц груза ] в партии, по которой проводилась идентификация опасностей.

Для оценки X достаточно результатов качественного анализа риска, проведенного на первом этапе и представленных в виде совокупности статистических данных о повреждениях грузов, полученных при инспекции их состояния.

Вторую неизвестную в формуле расчета математического ожидания -величину ущерба, возникающего при повреждении транспортируемых грузов, предлагается определять по формуле:

Уневозм (Зрему "Ь Зтрансц)*кневозм*П1у, ГДе

кневозм - коэффициент ущерба владельца груза.

где Зрем^ - сумма затрат на проведение ремонта .¡-ого груза при повреждении вида ¡;

Щу - количество поврежденных единиц груза] с повреждениями вида ¡;

Зтранси ~~ стоимость транспортировки >го груза к месту проведения ремонта и обратной транспортировки в район проведения работ.

Корректировка суммарного ущерба от потери и повреждения груза на коэффициент к„евозм в приведенной формуле связана с необходимостью определения той части ущерба, которая не будет возмещена страховой компанией или перевозчиком в связи с обстоятельствами, исключающими ответственность перевозчика за несохранность грузов на различных видах транспорта. Соответственно, именно невозмещенный ущерб является рисковым для владельца груза. Коэффициент к„ев03„, представляет собой отношение величины невозмещенного ущерба к его общей величине и рассчитывается по статистическим данным.

Обобщенно схему обеспечения безопасности транспортируемых в рамках снабжения проектов грузов можно изобразить в виде пирамиды, ключевым элементом которой является анализ транспортного риска (рисунок 5).

Рисунок 5. Схема обеспечения безопасности проектных грузов Состарено автором

Таким образом, в основе безопасности транспортируемых в рамках реализации инвестиционных проектов грузов лежат следующие составляющие:

- контроль, предполагающий инспекцию перевозочного процесса;

- информационная поддержка принятия решений, получаемая в результате контроля транспортировки грузов;

- анализ транспортного риска, конечной целью которого является расчет его критериев и обоснованное определение уровня риска;

- принятие управленческих решений относительно мер по снижению риска или корректировки транспортных схем.

4. Предложен новый подход к задаче выбора оптимального варианта транспортного обеспечения проекта газовой промышленности.

В настоящее время основным критерием, определяющим выбор варианта обеспечения проекта, остается минимальная сумма затрат на закупку и доставку оборудования и комплектующих. Однако в связи с перечисленными проблемными аспектами, такими как стохастический характер транспортной системы, присутствие факторов риска и значительная доля затрат на снабжение проектов в общей сумме расходов, подобный подход представляется устаревшим и не отвечающим современным требованиям доставки грузов.

Поэтому в исследовании разработан новый критерий определения оптимального варианта снабжения проекта, учитывающий незапланированный рост затрат в связи с потерей и повреждением груза в пути следования.

На этапе количественного анализа транспортного риска по разработанному алгоритму оценивается прирост затрат в результате

реализации факторов транспортного риска, т.е. рассчитывается математическое ожидание ущерба. Это именно та ожидаемая величина, на которую увеличатся запланированные затраты на снабжение проекта необходимыми ресурсами. Поэтому для определения оптимального варианта транспортировки с учетом рискоориентированного подхода к полученному значению математического ожидания ущерба по каждому варианту транспортировки предложено прибавить планируемые затраты на обеспечение проектов. Тогда критерий принятия решения можно сформулировать как «минимум затрат на снабжение проекта с учетом риска повреждения груза»:

Зплан + М->гшп

В исследовании применение данного критерия проиллюстрировано на примере проекта ОАО «Газпром» по обустройству неоком-юрских залежей Харасавэйского и Бованенковского месторождений, строительства газопровода на полуострове Ямал. В проектной документации были разработаны четыре варианта доставки грузов, отличающиеся маршрутами, комбинированием различных видов транспорта и пунктами отправления/приема грузов. В таблице 5 представлены затраты на снабжение проекта по четырем вариантам.

Таблица 5. Затраты на обеспечение проекта, млн. руб.

Вариант транспортировки Затраты на снабжение, млн. руб.

1 25 387,41

2 26 426,06

3 25 379,46

4 26 142,20

Источник: Обоснование инвестиций в обустройство неоком-юрских залежей Бованенковского, Харасавэйского месторождений и транспорт жидких углеводородов с месторождений полуострова Ямал

Если выбирать из разработанных вариантов транспортировки по критерию «минимум затрат на снабжение», то следует признать оптимальным вариант 3.

Однако транспортная система носит стохастический характер, обусловленный наличием неопределенности результатов и существованием факторов риска. Поэтому в диссертационном исследовании проведена количественная оценка транспортного риска в соответствии с изложенной методикой, основанной на применении вероятностного подхода.

Для того, чтобы сделать итоговый вывод относительно оптимального варианта транспортировки с учетом рискоориентированного подхода, результаты расчетов представлены в таблице 6.

Таблица 6. Затраты на снабжение проекта с учетом транспортного риска,

млн. руб.

Вариант транспортировки 1 2 3 4

Математическое ожидание ущерба по варианту, млн. руб. 406,72 425,80 942,06 860,15

Затраты на снабжение, млн. руб. 25 387,41 26 426,06 25 379,46 26 142,20

Затраты на снабжение с учетом транспортного риска, млн. руб. 25 794,13 26 851,86 26 321,52 27 002,35

Составлено автором

Как видно из таблицы 6, хотя минимальные затраты на снабжение соответствуют варианту 3, с учетом риска повреждения груза-он не является оптимальным. Предпочтение же следует отдать варианту 1, поскольку сумма затрат на обеспечение проекта ресурсами и математического ожидания ущерба минимальна.

5. Разработана шкала оценки степени влияния последствий транспортного риска на эффективность проекта.

Для оценки уровня воздействия транспортного риска на инвестиционный проект в работе рассмотрено влияние математического ожидание возможного ущерба от повреждения и потери грузов на один из основных показателей эффективности проекта - чистый дисконтированный доход (ЧДД).

Основными параметрами, определяющими величину ЧДД, являются капитальные вложения, эксплуатационные затраты, налоги, выручка от реализации продукции. Данное утверждение можно записать в виде функции, отражающей зависимость результирующего показателя от параметров, входящих в его расчет:

ЧДД = Р(КВ, ЭЗ, В, НВ), где:

КВ - капитальные вложения;

ЭЗ - эксплуатационные затраты;

В - выручка от реализации продукции;

НВ - налоговые выплаты.

Организация и проведение закупок и поставок проводится на инвестиционной стадии жизненного цикла проекта. Именно на этой стадии осуществляется строительство объектов, оснащение оборудованием, а также все вложения по закупке, доставке, вводу в эксплуатацию. Стоимость оборудования и комплектующих, а также затраты на их доставку, входят в состав сметной документации по обустройству объектов, производятся на инвестиционной стадии и включаются в состав капитальных вложений.

Укрупненно капитальные вложения инвестиционного проекта можно представить следующим образом:

КВ = ^СМР, ОК, прочие), где:

СМР - расходы на проведение строительных и монтажных работ;

ОК — расходы на закупку оборудования и комплектующих;

прочие - прочие затраты, осуществляемые на инвестиционной стадии, в том числе расходы на доставку оборудования и комплектующих к месту проведения работ.

Исходя из вышеизложенного, зависимость ЧДД от параметров его расчета можно преобразовать, представив в следующем виде:

ЧДД = РЦ(СМР, ОК, прочие), ЭЗ, В, НВ).

Соответственно, транспортные затраты и расходы на закупку ресурсов, применяемых при строительстве объектов, являются частью денежных потоков инвестиционного проекта в составе капитальных вложений. Таким образом, закономерность влияния этих затрат на ЧДД можно схематично

Рисунок 6. Влияние ущерба от реализации транспортного риска на ЧДД проекта

Составлено автором

Незапланированный рост затрат на снабжение проекта, обусловленный повреждением или потерей груза, необходимостью его ремонта или повторной закупки, ведет к росту сметной стоимости объекта, к увеличению капитальных вложений и, как следствие, к снижению ЧДД.

Руководствуясь выявленными закономерностями, сделан вывод, что для измерения степени влияния последствий транспортного риска на эффективность инвестиционного проекта необходимо рассчитать относительное снижение ЧДД проекта при увеличении капитальных вложений на математическое ожидание ущерба, обусловленного транспортным риском (ДЧДД).

Кроме того, в теории риск-анализа существует метод, заключающийся в оценке влияния изменения исходных параметров проекта на его конечные характеристики - анализ чувствительности. В соответствии с указанным методом, рассчитывается чувствительность ЧДД проекта к изменению капитальных вложений, измеряемая эластичностью. Эластичность представляет собой отношение процентного изменения критерия эффективности инвестиционного проекта к изменению переменной (в рассматриваемом случае - капитальных вложений). Формула показателя чувствительности проекта к изменению капитальных вложений имеет следующий вид:

э = ?ЩД-ЧЦДх„т)1ЧЛДюн

" (КВ - КВтгА) / квит где Экв - эластичность ЧДД проекта к изменению капитальных вложений;

ЧДДюо% и КВюо% - базовые значения ЧДД и капитальных вложений соответственно,

ЧДД - расчетное изменение значения ЧДД,

КВ - изменённое значение капитальных вложений.

Высокая чувствительность проекта к изменению капитальных вложений предопределяет большее снижение ЧДД при увеличении капитальных вложений на 1 %, тем самым способствуя усилению действия транспортного риска.

Таким образом, два рассмотренных показателя - чувствительность проекта к изменению капитальных вложений и относительное изменение ЧДД в результате их увеличения на математическое ожидание ущерба от реализации транспортного риска - тесно связаны между собой, первый усиливает влияние второго. Поэтому их совместное воздействие на эффективность инвестиционного проекта предлагается определять по следующей формуле: I = Экв*ЛЧДД,

где I - интегральный показатель уровня транспортного риска инвестиционного проекта;

Экв — эластичность ЧДД проекта к изменению капитальных вложений;

ЛЧДД - процент изменения ЧДД при увеличении капитальных вложений на величину математического ожидания ущерба от воздействия транспортного риска.

Чем больше изменение ЧДД при увеличении затрат на обеспечение проекта необходимыми ресурсами и чувствительность ЧДД к изменению капитальных вложений, тем менее устойчив проект к воздействию транспортного риска. На основании выявленных закономерностей влияния последствий транспортного риска на ЧДД и предложенного интегрального показателя уровня риска разработана шкала его балльной оценки (таблица 7).

Таблица 7. Шкала балльной оценки уровня транспортного риска

инвестиционного проекта

Интегральный показатель уровня транспортного риска Уровень транспортного риска Балл Уровень риска

Менее 10% Низкий 1 Ниже риск Выше риск

от 10 до 20% Умеренный 2

от 20 до 30 % Высокий 3

свыше 30 % Критический 4

Составлено автором

В таблице 8 проведены расчеты для оценки уровня транспортного риска рассмотренного в диссертации проекта ОАО «Газпром» по обустройству неоком-юрских залежей Харасавэйского и Бованенковского месторождений, строительства газопровода на полуострове Ямал по каждому из вариантов его снабжения.

Таблица 8. Расчет интегрального показателя уровня транспортного

риска по рассматриваемому проекту.

Вариант транспор тировки ЧДД без учета транспортного риска (базовый), при норме дисконта 10 %, млн. руб. Чувствитель ность к изменению кап. вложений Изменение ЧДД по сравнению с базовым вариантом с учетом транспортного риска, % Интегральный показатель уровня транспортного риска

1 3 110,40 2,18 7,52 16,39

2 2 680,30 2,36 8,30 19,59

3 3 126,18 2,44 16,81 41,02

4 2 912,20 2,39 16,23 38,79

Составлено автором

Исходя из таблицы 8 и представленной в таблице 7 шкалы, уровень транспортного риска по вариантам 1 и 2 можно охарактеризовать как умеренный, по вариантам 3, 4 - критический. Таким образом, применение предложенной шкалы позволит лицам, принимающим решения, определить

уровень транспортного риска по каждому из разработанных в проектной документации вариантов снабжения проекта.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Сложившаяся ситуация в области обеспечения проектов газовой промышленности необходимыми ресурсами, характеризующаяся увеличением грузопотоков, расширением использования мультимодальных схем и стохастическим характером транспортной системы, предопределяет необходимость разработки и применения рискоориентированного подхода к выбору оптимального варианта доставки грузов. Данный подход обусловливает актуальность анализа транспортного риска инвестиционных проектов.

2. Основными составляющими ущерба, обусловленного реализацией транспортного риска, являются затраты на ремонт и повторную доставку поврежденных в процессе транспортировки грузов. Кроме того, для проектных грузов характерны специфические виды ущерба, связанные с нарушением срока реализации проекта или отдельных его стадий, а также расходами по демонтажу оборудования в случае использования грузов, имеющих скрытые повреждения, полученные при транспортировке.

3. Анализ транспортного риска при осуществлении снабжения является необходимым элементом управления безопасностью перевозок и экономической безопасностью проектов.

4. Основу понятия «транспортный риск» составляют две базовых категории, определяющие его сущность, - вероятность повреждения т единиц груза из общего объема перевозимой партии и величина ущерба в результате повреждений.

5. В исследовании предложен алгоритм анализа транспортного риска, представляющий собой процедуру, включающую качественных анализ и количественную оценку риска повреждений грузов и связанных с ними экономических потерь.

6. Качественный анализ предполагает систематизацию информации о повреждениях грузов в процессе транспортировки, ущербе в физическом и стоимостном выражении, а также идентификацию опасностей. Другими словами, качественный анализ заключается в выявлении основных факторов транспортного риска, таких как неосторожное обращение с грузом; несоблюдение температурно-влажностного режима перевозки; резкие изменения скорости и направления движения транспортных средств; неровности дорожного полотна и др.

7. При проведении количественной оценки в качестве меры транспортного риска в исследовании предложено использовать математическое ожидание ущерба при повреждении груза. Для определения данного показателя разработан алгоритм расчета двух его составляющих -ожидаемого ущерба при перевозке груза и вероятности его появления.

8. В исследовании предложен новый критерий выбора варианта доставки оборудования и комплектующих в регионы реализации проектов газовой промышленности, основанный на учете возможных потерь и повреждений груза в процессе транспортировки и незапланированного увеличения затрат на снабжение проектов необходимыми ресурсами.

9. Предложена шкала оценки уровня транспортного риска, в основу которой положено измерение степени воздействия его последствий на чистый дисконтированный доход проектов газовой промышленности.

10. Разработанная методика позволит принимать решения, реализация которых повысит безопасность процессов доставки грузов в регионы реализации проектов и экономическую безопасность проектов газовой промышленности при обеспечении их необходимыми ресурсами.

Основное содержание диссертации опубликовано в следующих работах:

Статьи в научных изданиях из перечня ВАК:

1. Зубарева В.Д., Зайцева М.А. Анализ риска поставок материально-технических ресурсов для реализации инвестиционных проектов газовой промышленности // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. -2011. -№ 12 (1,2 п.л. - в соавторстве, лично автором - 1 п.л.)

2. Зубарева В.Д., Зайцева М.А. Роль и значение транспортных рисков в системе инвестиционных проектов газовой промышленности // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. - 2012. - № 9 (0,6 п.л. -в соавторстве, лично автором — 0,5 п.л.)

3. Зайцева М.А. Рискоориентированный подход к выбору оптимальной схемы транспортировки грузов при осуществлении транспортного обеспечения проектов газовой промышленности на основании метода «Дерево решений» // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. - 2013. -№ 9 (0,6 п.л.)

Другие публикации:

1. Zubareva V.D., Zaytseva М.А. Analysis of transport risk of investment projects in gas industry// Тезисы докладов VI Международной научно-практической конференции «European science and technology». - Мюнхен, Германия. 2013. (0,6 п.л. - в соавторстве, лично автором - 0,5 п.л.)

2. Zaytseva М.А. Analysis of risk of material-technical resources deliveries required for realization of investment projects in gas industry// Тезисы докладов I Международной научной конференции «Global science and innovation». -Чикаго, США, 2013. (0,7 п.л.)

3. Zubareva V.D., Zaytseva М.А. Relevance and methodology of the analysis of transport risk of investment projects in gas industry // Тезисы докладов IV Международной научно-практической конференции «Science, technology and higher education». - Вествуд, Канада. 2014. (0,6 п.л. - в соавторстве, лично автором - 0,5 п.л.)

Подписано в печать 15.10.2014г. Бумага офсетная. Печать цифровая. Заказ № 117 Тираж 100 экз. Типография «КОПИЦЕНТР» 119234, г. Москва. Ломоносовский пр-т, д.20 Тел. 8(495)213-88-17