Управление рисками инновационного проекта промышленного предприятия тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Управление рисками инновационного проекта промышленного предприятия"

На правах рукописи

4ВЭи££-и

Буймов Антон Сергеевич

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Специальность 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями)»

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

1 6 июн 2011

Челябинск 2011

4850228

Работа выполнена на кафедре «Экономика и финансы» Южно-Уральского государственного университета.

Научный руководитель - кандидат экономических наук, доцент

Вайсман Елена Давыдовна.

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Защита состоится 30 июня 2011 г., ъ/2-£> часов, на заседании диссертационного совета Д 212.298.07 в Южно-Уральском государственном университете по адресу: 454080, г. Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, 76, ауд. 502.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Южно-Уральского государственного университета.

Автореферат разослан 21 мая 2011 г.

Ученый секретарь диссертационного совета,

Лутовинов Павел Павлович; кандидат экономических наук Каплан Алексей Владимирович.

Ведущая организация - Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.

доктор экономических наук, профессор

Бутрин А.Г.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Объективная необходимость повышения конкурентоспособности российской продукции на мировых рынках и развития высокотехнологичных отраслей экономики приводят к повышенному вниманию к проблеме инновационного развития российской экономики. Тем не менее, несмотря на очевидную значимость инноваций для предприятий и экономики, создание и развитие инновационной сферы Российской Федерации все еще носит весьма ограниченный характер. Так, в России внедряются лишь не более 10% разработанных инноваций, при этом лишь 9,4% российских предприятий являются инновационными, в то время как в странах с инновационной экономикой последний показатель составляет от 30 до 45%.

Традиционно инновационные отрасли по сравнению с другими отраслями экономики отличает повышенный уровень рисков, в России этот уровень особенно велик ввиду высоких макрорисков: экономических, политических, социальных и др. Таким образом, успех инновационного проекта во многом зависит от эффективности управления рисками.

При этом необходимо отметить недостаточную научную проработанность методологического обеспечения и инструментария прогнозирования и управления рисками инновационных проектов.

Таким образом, обозначенное острое противоречие между объективной потребностью общества в высокой инновационной активности предприятий и проблемами, препятствующими развитию этой активности, в первую очередь, проблемами, связанными с прогнозированием и управлением рисками инновационных проектов, обусловило выбор темы и актуальность диссертационного исследования.

Проблеме прогнозирования и управления рисками инновационных проектов посвящены труды таких авторов, как Дамодаран А., Друкер П., Маккарти М., Такиучи X., Твисс Б., Флин Т., Хардагон Н., Уотермен Р. Из отечественных авторов проблему разрабатывали Балабанов И.Т., Гольдштейн Г.Я., Гордиен-ко A.A., Гранатуров В.М., Завлин П.Н., Ильенкова С.Д., Коробейников О.П., Костин A.B., МильнерБ.З., Орлов А.И., Орлова JI.A., Попов B.JI., Тычин-ский A.B., Уткин Э.А., Фатхутдинов P.A. и др. Среди уральских авторов следует отметить Татаркина А.И., Баева И.А., Баева J1.A., Лутовинова П.П., Попова B.J1. и других.

Несмотря на значительное число публикаций, посвященных исследуемой проблеме, многие ее аспекты все еще остаются недостаточно проработанными и не решенными. В частности, ряд авторов предлагает использование для управления рисками инновационных проектов того же инструментария, который применяется для инвестиционных проектов, не учитывая при этом особенности первых.

Актуальность и практическая значимость проблемы прогнозирования и управления рисками инновационных проектов промышленных предприятий определили выбор темы диссертационного исследования, его содержание, постановку целей и задач.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационной работы является разработка комплекса методов управления рисками инновационных проектов промышленного предприятия на основе теории самоорганизации.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач.

1. Определить сущность инноваций, виды рисков при реализации инновационных проектов на промышленном предприятии.

2. На основе анализа существующих методов прогнозирования и управления рисками инновационного проекта разработать требования к методу прогнозирования и управления рисками.

3. Разработать методы оценки конкурентоспособности инновационных продуктов и определения целесообразного периода их вывода на рынок.

4. Разработать метод прогнозирования микрорисков инновационных проектов.

5. Разработать метод прогнозирования макрорисков инновационных проектов.

6. Разработать методику управления рисками инновационных проектов.

Объектом исследования являются промышленные предприятия, реализующие инновационные проекты.

Предметом исследования является процесс принятия управленческих решений в отношении разработки и реализации инновационных проектов на промышленном предприятии.

Теоретическими и методологическими основами исследования являются научные работы отечественных и зарубежных ученых, посвященные методам прогнозирования и управления рисками инновационных проектов, моделям принятия управленческих решений при реализации инновационных проектов. Информационную базу составили монографии, учебники, журнальные статьи, материалы научных конференций и семинаров, источники в сети Интернет, законодательные акты нормативные документы, статистические сборники. При проведении диссертационного исследования были использованы методы группировки и классификации данных, обобщения, общенаучные приемы анализа и синтеза, методы логического, сравнительного, системного и структурного анализа, метод экспертных оценок, статистические методы, математические модели, модель детерминированного хаоса.

Наиболее существенные результаты работы, обладающие научной новизной, состоят в следующем.

1. Уточнено понятие инновации, предложена авторская классификация рисков инновационных проектов (п. 2.1 Паспорта ВАК специальности 08.00.05 -Развитие теоретических и методологических положений инновационной деятельности; совершенствование форм и способов исследования инновационных процессов в экономических системах).

2. Разработаны требования к методам прогнозирования и управления рисками инновационного проекта, обоснована целесообразность применения теории самоорганизации к прогнозированию макрорисков инновационного проекта (п. 2.2 Паспорта ВАК специальности 08.00.05 - Разработка методологии и

методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирования инновационной деятельности в экономических системах).

3. Предложен метод прогнозирования конкурентоспособности и определения наиболее целесообразного периода вывода инновационного продукта на рынок (п. 2.24 Паспорта ВАК специальности 08.00.05 - Развитие методологии управления качеством и конкурентоспособностью инновационных проектов).

4. Предложен метод прогнозирования микрорисков инновационного проекта на промышленном предприятии (п. 2.27 Паспорта ВАК специальности 08.00.05 - Структура, идентификация и управление рисками инновационной деятельности на разных стадиях жизненного цикла инноваций).

5. Предложен метод прогнозирования микрорисков инновационного проекта на промышленном предприятии на основе положений теории самоорганизации (п. 2.27 Паспорта ВАК специальности 08.00.05 - Структура, идентификация и управление рисками инновационной деятельности на разных стадиях жизненного цикла инноваций).

6. Разработана методика управления рисками инновационных проектов на промышленном предприятии (п. 2.27 Паспорта ВАК специальности 08.00.05 -Структура, идентификация и управление рисками инновационной деятельности на разных стадиях жизненного цикла инноваций).

Достоверность и обоснованность полученных научных результатов подтверждается:

• использованием в работе трудов авторитетных ученых в области инновационного менеджмента;

• глубоким исследованием существующих технологий прогнозирования и управления риском инновационных проектов, таких как анализ чувствительности, сценарный анализ, метод Монте-Карло и др.;

• использованием в работе традиционных методов научного познания: ана-' лиза, синтеза, дедукции, индукции, сравнительного анализа;

• глубоким изучением понятий инновации, риска инновационного проекта;

• значительным объемом проанализированного информационного материала по исследуемой проблеме.

Практическая значимость проведенной работы состоит в возможности использования разработанных в рамках диссертационного исследования методов, в том числе с использованием положений теории самоорганизации, в управлении рисками инновационных проектов промышленных предприятий в соответствии с предложенным в работе алгоритмом. Разработанный программный продукт позволяет упростить и частично автоматизировать процесс прогнозирования и управления рисками инновационного проекта. Таким образом, комплекс разработанных методов имеет все предпосылки к успешному применению в реальной деятельности организации.

Апробация работы. Основные положения работы были представлены на Международной научно-практической конференции «Экономика и управление: проблемы развития» (Центр прикладных научных исследований, г. Волгоград, 2009 г.), на II Международной научно-практической конференции «Актуальные

проблемы управления экономикой» (г.Пенза, 2009 г.), на Первой и Второй конференциях аспирантов и докторантов ЮУрГУ (ЮУрГУ, г. Челябинск, 2009, 2010 гг.).

Практическое внедрение результатов диссертационного исследования проведено на двух предприятиях: ООО «НПО «РТС» и ОАО «ЧЭМК», что подтверждено соответствующими документами. Работа выполнена при финансовой поддержке Аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2011 годы)», проект 2.1.3/11351.

Публикации. Основные положения и результаты диссертационного исследования отражены в 9 печатных работах общим объемом 11,35п.л. авторского текста, в том числе две статьи в рецензируемых изданиях, определенных ВАК РФ для публикации результатов диссертации и одна монография.

Структура и содержание работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы из 112 наименований. Основной текст работы изложен на 160 страницах печатного текста, включая 20 таблиц и 30 рисунков.

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель, задачи, объект и предмет исследования, сформулирована научная и практическая ценность полученных результатов, представлена логико-структурная схема диссертационного исследования.

В первой главе «Актуальные задачи оценки и управления рисками инновационного проекта» уточнен понятийный аппарат исследуемой проблемы, проанализирована динамика инновационного развития экономики Российской Федерации, выделены ключевые проблемы инновационного развития, приведена классификация инноваций, осуществлена декомпозиция инновационного процесса на различные этапы, проведен обзор существующих определений рисков и их классификаций, предложена классификация рисков инновационного проекта, приведена классификация методов прогнозирования риска, осуществлена декомпозиция процесса управления рисками.

Во второй главе «Методические основы управления рисками инновационного проекта промышленного предприятия» обоснована применимость метода самоорганизации для прогнозирования макрорисков инновационного проекта, разработан метод прогнозирования конкурентоспособности инновационного проекта и наиболее целесообразного периода его вывода на рынок, разработан метод прогнозирования микрорисков инновационного проекта, прогнозирования макрорисков инновационного проекта, разработана комплексная методика управления рисками инновационного проекта на основе построения матрицы рисков, Б^Г-графика, предложена методика оценки эффективности управления рисками.

В третьей главе «Организация управления рисками инновационного проекта промышленного предприятия» исследована проблема реализации экспертных оценок в комплексе разработанных в диссертации методов, в том числе, методика оценки согласованности экспертных оценок; представлены результаты апробации методов прогнозирования и управления рисками инновационного проекта; даны рекомендации по информационному обеспечению процесса управ-

ления рисками; предложен программный продукт по управлению рисками инновационного проекта.

В заключении приведены основные выводы и предложения, полученные в ходе исследования.

Логико-структурная схема диссертации представлена на рис. 1.

Высокая значимость инноваций Проблемы развития инноваций

Низкая конкурентоспособность российской продукции на мировом рынке Необходимость преодоления сырьевой ориентации российской экономики, создания инновационного сектора Необходимость обеспечения долговременного стабильного экономического роста

' : ■ ; .......

' Актуальность исследования ,

П

Высокие риски по сравнению с неинновационными проектами Недостаточная научная проработанность методологического обеспечения и инструментария прогнозирования и управления рисками инновационных проектов

573

Цель исследования

;•'. ууу'.■••.:■

• - | Разработка комплекса методов управления рисками инновационных проектов промышленного предприятия на основе теории самоорганизации

I I

Задачи исследования

1. Определить сущность инноваций, виды рисков при реализации инновационных проектов на промышленном предприятии

2.На основе анализа существующих

методов управления рисками инновационного проекта разработать требования к разрабатываемому методу

Логика исследования

< Целесообразна разработка методики прогнозирования и управления рисками ? инновационного проекта

3. Разработать метод оценки конкурентоспособности инновационных

продуктов и определения целесообразного !

*

периода их вывода на рынок

' г

4. Разработать метод прогнозирования микрорисков инновационных проектов

Отсутствует адекватная инновационным проектам методика управления рисками, первым шагом должна быть предварительная оценнэ продуктового _портфеля

5. Разработать метод прогнозирования макрорисков инновационных проектов

6. Разработать методику управления рисками инновационных проектов

После выбора конкурентоспособных продуктов и формирования проектов

необходимо спрогнозировать |;

внутренние риски |

Инновационные проекты зависимы от |у

внешней среды, риски которой И

необходимо прогнозировать, используя ; 3 теорию самоорганизации

| После прогнозирования рисков ими |

] необходимо управлять в процессе I

| реализации проекта, для этого | > сформирована методика

11

|

Г

%

I

Научные результаты

1. Уточнено понятие инновации, предложена авторская классификация рисков инновационных проектов

2. Разработаны требования к методам прогнозирования и управления рисками, обоснована целесообразность применения теории самоорганизации :

3. Предложен метод прогнозирования конкурентоспособности и определения периода вывода инновационного продукта на рынок

4. Предложен метод прогнозирования микрорисков инновационного проекта

5. Предложен метод прогнозирования макрорисков на основе положений теории самоорганизации

б. Разработана методика управления рисками инновационных проектов

.......-

__I ..........

Апробация результатов исследовния

ООО «НПО «РТС» ОАО «ЧЭМК»

Разработка программного продукта для автоматизации расчетов |

Рис. 1. Логико-структурная схема диссертационного исследования

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Уточнено понятие инновации, предложена авторская классификация рисков инновационных проектов.

Говоря об управлении рисками инновационных проектов, прежде всего, необходимо определится с пониманием категории «инновации». Несмотря на достаточно обширные предложения относительно определения этой категории, чаще все, термин «инновация» предполагает какое-либо новшество, однако, как правило, не учитывает другие признаки инновационности. В нашем понимании, инновация - конечный результат инновационного процесса, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам, носящий рациональный характер для потребителя (увеличение полезности, либо повышение соотношения полезности и стоимости), новый по отношению ко всем продуктам, технологиям или процессам предыдущего поколения продукта на уровне предприятия, отрасли, рынка.

В отличие от существующих определений, в предлагаемом учтены все 3 основных признака инновационности - конечная реализация, рациональный характер для потребителя и новизна продукта, применяемых технологий или подхода к социальным услугам.

В рамках исследования были проанализированы существующие классификации рисков инновационных проектов, выделены недостатки существующих классификаций. С учетом этих недостатков была разработана авторская классификация рисков (рис. 2).

В отличие от существующих, в предлагаемой классификации во взаимосвязи и взаимозависимости предложены три признака классификации инновационных рисков: отношение к предприятию (выделены микро- и макрориски), стадия жизненного цикла инновационного проекта (выделены риски, присущие той или иной стадии), управленческие процессы (выделены риски, сопровождающие реализацию той или иной управленческой функции).

2. Разработаны требования к методам прогнозирования и управления рисками инновационного проекта, обоснована целесообразность применения теории самоорганизации к прогнозированию макрорисков инновационного проекта.

По результатам анализа существующих методов прогнозирования и управления рисками инновационных проектов, были сформулированы недостатки этих методов, эти недостатки легли в основу разработки требований к методам прогнозирования и управления рисками инновационных проектов промышленного предприятия (см. рис. 3).Учет этих требований обусловил формирование комплексной методики прогнозирования и управления рисками инновационного проекта.

Макро-риски (отношение к инновационному проекту)

- Политический риск

- Социальный риск

- Экономический риск

- Технологический риск

Риски инновационного проекта

Микро-риски (отношение к инновационному проекту)

Риски неправильной организации процесса исследований

Риски, связанные с обеспечением прав собственности

Риски неправильного выбора экономических целей проекта

Риски необеспечения инновационного проекта финансированием

Риски невыдерживания сроков проекта.

- Получение |отрицательных .результатов научно-исследовательских работ-; :> Недостижение ¿запланированных & технических параметров | 1 в ходе конструкторских § и технологических разработок и др. £

Этап жизненного цикла

НИОКР

- Риски недостаточного объема патентования технических, графических и маркетинговых решений у

- Риск опротестования патентов, защищающих принципиальные решения инновации и др ; :

Патентование

- Необоснованное определение приоритетов обшей экономической и рыночной стратегии Неправильный прогноз | ¡конъюнктуры на рынках капитальных закупок и снабжения и др.

- Риск ненахождения источника

финансирования проекта

- Риск несрабатывания ; выбранного метода финансирования и др

- Риск несоблюдения планировавшегося графика расходов

- Риск невыдерживания намечавшегося графика

К"}"

Внедрение в производство

Маркетинговые риски капитальных закупок и текущего снабжения

I- Риск ненахождения поставщиков уникальных ресурсов, обусловленных техническими особенностями проекта - Риск ненахождения поставщиков при проектируемых ценах закупок и др.

Маркетинговые рнскн сбыта по инновационному ' проекту

- Риск ошибочного ; выбора целевого сегмента рынка

- Риск ошибочного )\ выбора стратегии продаж ? продукта и др.

Рнски взаимодействия с контрагентами н партнерами

- Риск вхождения в ].-договорные отношения с недееспособными или ! неплатежеспособными партнерами (контрагентами)

- Риск задержки выполнения партнерами текущих договорных обязательств и др

Рнски непредвиденных расходов и превышения сметы проекта

I- Риск увеличения рыночных цен на ресурсы, [приобретаемые на ¡последующих стадиях проекта

!- Риск будущего повышения процентной ставки по кредитам для проекта и др.

Рнски непредвиденной конкуренции

Риск входа в отрасль диверсифицирующихся фирм из других отраслей - Риск зарождения местных молодых фирм-конкурентов и др.

Рис. 2. Классификация рисков инновационного проекта

Проведенное исследование позволило выявить и четко сформулировать особенности инновационных проектов, следствием которых является существенно большая, по сравнению с проектами, не являющимися инновационными, неопределенность внешней среды, и, вследствие повышенного срока реализации, зависимость от факторов макросреды.

Недостатки существующих методов прогнозирования и управления рисками инновэционныхпроектов

Ограниченность:

Позволяют спрогнозировать риск только на отдельных этапах жизненного цикла инновации

Не учитывают системный фактор:

| Не учитывают влияние различных рисков друг на друга

I Субъективность:

Многие модели строятся исключительно на экспертных оценках

Не учитывают временной фактор:

Не позволяют управлять временным фактором: выбирать оптимальный момент начала проекта

Не учитывают макро-риски:

Отсутствие учета, либо только качественная оценка влияния и динамики макро-рисков

Требования к методам прогнозирования и управления рисками инновационных проектов

Комплехсность:

Прогнозирование рисков на ясех этапах жизненного цикла инновации

Учет системного фактора:

Должно учитываться влияние рисков друг на друга

Объективность:

Методика должна по возможности использовать объективные показатели, аналитические оценки

Учет временного фактора-. Управлять временным фактором: выбор оптимального момента начала проекта, обеспечивающего минимальный риск

Учет макро-рисков:

Инновационные проекты чувствительны к макро-рискам, они должны быть учтены

Комплексная методика прогнозирования и управления рисками инновационного проекта

Предварительная оценка конкурентоспособности, периода вывода

Прогнозирование ,; используя с,

Прогнозирование внешних рисков на основе метода

Управление рисками на основе 5уУТ-графииа,

: матрицы рисковы* :: мероприятий

Комплексность

Учет системного фактора |

Объективность

с

Учет макро-рисков

Рис. 3. Обоснование применяемых методов прогнозирования и управления рисками инновационных проектов

Как показал анализ, в наибольшей степени учесть эти особенности позволяет инструментарий теории самоорганизации. Обоснование выбора метода на основе теории самоорганизации для прогнозирования макрориска инновационного проекта представлено на рис. 4.

3. Разработан метод прогнозирования конкурентоспособности и определения наиболее целесообразного периода вывода инновационного продукта на рынок.

В основе метода лежит построение матрицы в двумерной системе координат: по оси ординат откладывается коэффициент инновационности, по оси абсцисс - затраты на внедрение инновационного продукта.

Коэффициент инновационности рассчитывается по формуле:

Особенности инновационных проектов с точки зрения макрорисков

Преимущества применения самоорганизации

Более длительный срок реализации, за который | внешние по отношению к проекту условия г ,, -,,.^ успевают измениться^ _

Возможность преодоления неопределенности очень сложных систем, которыми являются __макросистемы _

Высокая зависимость от большого числа факторов ? макрориска

; В прогнозе состояния системы учитывается весь ! спектр взаимодействий элементов системы, в том 1 числе скрытые, непрогнозируемые напрямую

Высокие внутренние риски и изменчивость зачастую не позволяют точно выделить важные _ __ ______факторы макрориска

Анализ прошлого поведения системы с использованием теории позволяет предсказать _«точки разворота» _

<

Основные положения теории самоорганизации

¿3

Фрактальность систем: самоподобие отдельных элементов, |> / что позволяет прогнозировать состояние системы в ¡X ......., будущем .......... [

Наличие обратной связи систем: состояние системы в каждый момент времени определяется в том числе ее .-|Г|. ' ПРОШЛЫМ ......,,.,.

Чувствительная зависимость состояния системы от начальных условий

Как правило, наличие более одного состояния равновесия системы, что позволяет прогнозировать состояние очень ;

сложных систем ........................ ..... . У•

Рис. 4. Обоснование выбора метода для прогнозирования макрориска инновационного проекта на основе положений теории самоорганизации

(1)

где Кфуцкц— коэффициент, учитывающий функциональность продукта, КТЕХ-коэффициент, учитывающий технологическую новизну применяемых технологий и процессов изготовления, /^-коэффициент важности функциональной составляющей для спроса на продукт, - коэффициент важности технологической составляющей для спроса на продукт.

Затраты на внедрение продукта рассчитываются по формуле:

3атРвНЕЛР = 3атРпОКУП + 3атРпЕРЕКЛ (2 )

где ЗатрВИЕдР- затраты на внедрение инновационного продукта, тыс. руб., Затрпокуп- стоимость продукта при его покупке, затраты на эксплуатацию и утилизацию (при наличии), тыс. руб., ЗатрпЕРЕЮ]- величина «затрат на переключение», тыс. руб.

По итогам расчета коэффициентов строится матрица для инновационных продуктов компании, по возможности, в нее включаются продукты конкурентов (см. рис. 5).

Далее для выбранных продуктов определяется целесообразный период вывода на рынок, проблема его выбора обусловлена существованием противоречия, заключенного в необходимости как можно более раннего вывода продукта с точки зрения конкуренции и как можно более позднего с точки зрения скорости продаж и рентабельности проекта.

Первый шаг применения метода предусматривает построение кривой объема рынка, основываясь на исследовании уровня проникновения сопутствующих

продуктов и связанных технологий, и потенциального объема продаж конкурентов, методом сдвига кривой спроса на временной лаг, равный периоду освоения продукта или периоду патентной защиты технологии.___

80 -70 60 -50 }{ ' # ? | Продукт4 ■е- 1 Я * - -о 2 „ »" I Затраты на внедрение продукта, тыс. руб.

0 50 100 20- Продукт 2 ^^^ ¿Эк ю __ ^™ ф Продукт 1 0 .0 200 250 300 Продукт 3

Рис. 5. Матрица оценки конкурентоспособности инновационного продукта

Аналитически зависимость будет определяться как две функции, определяемые до точки перелома кривой и после соответственно. Данные функции в общем виде описываются формулой:

<?(£) = а + Ь1С, (3)

где - объем спроса, в натуральном выражении, / - временная переменная, а, Ь, с - коэффициенты. Значение коэффициентов подбирается либо геометрически, либо автоматизированными система по методу наименьших квадратов.

Результат построения представлен на рис. 6. Общий объем продаж будет определяться как площадь фигуры, заключенной между графиками.

£(0 = / <2(0 - / <2к (!) = / <2(0 - / (1(1 - т), (4)

где Е - общий объем продаж, в нат. выр., Q(t) - функция объема спроса, Qк(t) -функция объема продаж конкурентов, т- временной лаг, мес.

Второй шаг заключен в расчете на основе построенных кривых зависимости среднегодовой рентабельности проекта в зависимости от момента вывода инно-

Для этого используется следующая ниже формула.

¡с)

где Т- продолжительность проекта, мес.; С, - затраты в 1-й период времени; к -ставка дисконтирования.

Пример графического построения зависимости приведен на следующем рисунке^ _ __ _____________________ ___ _

о -I—,—.—,—,—I—1—I—1—п—.—.—I—I—I—,—,—,—,—I—,—,—I—,—,—,

1 2 В 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Время вывода на рынок, месяцев

Рис. 7. График среднегодовой рентабельности инновационного проекта

По полученной зависимости определяется оптимальный период, обеспечивающий как можно большее значение рентабельности и в то же время приемлемый для предприятия в организационном плане.

4. Разработан метод прогнозирования микрорисков инновационного проекта на промышленном предприятии

Сущность метода заключается не только в учете влияния различных факторов микрориска на проект, но и распределения факторов риска во времени: риск могут представлять как единичные факторы, оказывающие как очень существенное влияние, так и комплекс большого числа не столь значительных факторов, реализующихся в относительно короткий промежуток времени.

Показатель риска каждого из факторов определяется по формуле:

где Я, -риск реализации ¡-го фактора, балл, - риск реализации - 1)-го фактора, балл, & - период времени от последнего фактора риска, мес./недель/дней, Г--продолжительность проекта, мес./недель/дней, г - вероятность реализации (средневзвешенная среди оценок экспертов в соответствии с рейтингом ЯЕ), балл, и-- -коэффициент важности, к - оценка степени подготовленности к реализации фактора, балл.

По полученным данным строится график, представленный на рис. 8. На графике выделяются области с различным уровнем риска: низкий, умеренный, высокий и критический (основу для выделения уровней риска составляет анализ предшествующих проектов компании и экспертные оценки).

Построенный график отражает величину риска в каждый из периодов времени. При этом условно на графике могут быть выделены области по стадиям жизненного цикла инновационного проекта.

50

(6)

Далее метод предусматривает эффект накопления риска по мере прогнозирования на длительных временных интервалах, а также влияние опыта работы команды проекта (в первую очередь, менеджмента) в аналогичных ситуациях в прошлом.

Рис. 8. График микрорисков каждого из факторов инновационного проекта Суммарный (кумулятивный) микрориск проекта:

(7)

где от-степенной коэффициент, показывающий влияние отдельных факторов риска на риск проекта в целом (выводится эмпирически для предприятия), /?, -риск отдельного фактора, балл, £-коэффициент успешности мероприятий (учитывает их своевременность и затраты по отношению к потерям) по преодолению рисковых ситуаций участниками проекта в прошлом.

По результатам расчета строится график, представленный на рис. 9, позволяющий определить моменты наиболее существенного повышения риска всего проекта и кумулятивный риск проекта с его начала до завершения и формирует

500 ш 0 £ 400 ю 1 300

Критический риск

Высокий риск

>Х | 200 X Ф с

0 100 X ГО 1 п Ф ф » Щ Низкий риск

1 | 2 ) 3 | 4 | 5 1 6 7 | 8 | 9 ) 10 11 | 12 | 13 | 14 15 ] 16 | 17 | 18 | 19 | 20

НИОКР Патентование Время, мес. Внедрение в производство Выход на рынок

Рис. 9. График совокупного микрориска инновационного проекта

5. Разработан метод прогнозирования макрорисков инновационного проекта на промышленном предприятии на основе положений теории самоорганизации

Для формирования факторов риска использован известный PEST-анализ, исходя из которого выделено 4 фактора риска:

• политический фактор (один из индексов BERI (Business Environment Risk Index) Political Risk Index (PRI), World Political Risk Forecast (WPRF), International Country Risk Guide (ICRG), POLICON, Oxford Analytical Data (Political));

• экономический фактор (один из индексов BERI Foreland, World Economical Risk Forecast (WERF), Institutional Investor's Country Credit Rating, Euromo-ney's Country Risk Index или фондовые индексы);

• социальный фактор (как индикатор - расходы государственного бюджета в расчете на 1 жителя страны, ConsumerPricelndex - С PI);

• технологический фактор (доля затрат предприятий на НИОКР).

В случае необходимости данные факторы (политический, экономический, социальный и технологический) могут быть дополнены правовым, экологическим и др. факторами.

Суть метода заключается в восстановлении аттрактора временного ряда данных:^) исходного показателя в его фазовом пространстве Zj. Применение метода возможно благодаря использованию следующих положений.

1. Теорема Такенса.

2. Метод Гроссберга-Прокаччиа.

Фазовое пространство строится методом временной задержки т. Эта временная задержка может быть выбрана либо последовательным расчетом корреляционного интеграла для различных х до момента смены тенденции роста корреляционного интеграла, расчет которого представлен в формуле (6), либо исследованием автокорреляционной функции на предмет нахождения первого пе-. ресечения 0 или первого локального минимума:

где 0(х) - функция Хевисайда, ТУ- количество элементов временного ряда.

Аттрактор выделяется либо геометрическим методом, либо методом разложения фазового пространства на квазициклы фазового портрета.

Пример построенного фазового пространства (пространства вложения) представлен на рис. 10. Ввиду отсутствия данных по индексам, рассчитываемым международными консалтинговыми агентствами, для анализа был выбран индекс РТС за последний год.

После построения фазового пространства (пространства вложения) необходимо определить характеристики аттрактора. Упрощенно это может быть произведено геометрическим методом с последующим аналитическим выводом параметров геометрической фигуры. Более точный (но значительно более трудоемкий и сложный) метод предполагает разложение фазового портрета на квазициклы.

(8)

По результатам расчета параметров аттрактора производится прогнозирование исходного временного ряда, результат представлен на рис. 11.

■ ,2\ "> Ю Ю я я 4 !

я » » ю

я 30 я я

я ю ю X с 100 200 300 400 а Ю 600 700 всю 900 1С 00 1100 1200 1Э00 1400 15 \ъ 00 1600 1700 1800 1900 2000

Рис. 10. Построение фазового пространства (пространства вложения) временного ряда

После прогнозирования всех индексов, отражающих факторы риска, экспертным методом определяется влияние изменения каждого из факторов на риск инновационного проекта, а также сила этого влияния. Затем производится расчет кумулятивного макрориска по формуле (7) по аналогии с микрориском:

к1=^ + (.г1-кд-щ. (9)

Рис. 11. Пример прогнозирования временного ряда на основе реконструкции аттрактора

Графическая иллюстрация рассчитанного кумулятивного макрориска представлена на рис. 12. На графике выделяются области с различным уровнем риска: низкий, умеренный, высокий и критический.

-Высонийриск

Умеренный1

Iеренныи риск

1 | 2 | У | Д | 5 | t

НИОКР

-Низкий риек

Г|"Г]~Грд

Патентование

11 и | '13 | 14

Внедрение в производство

15 | 16 | 17 | 1« | И | Я

Выход на рынок

Время, мес.

Рис. 12. График совокупного (кумулятивного) макрориска

Представленные методы прогнозирования представляют собой первый этап методики управления рисками. На их основе была разработана комплексная методика управления рисками, включающая разработку упреждающих мероприятий; мониторинг и контроль; анализ результатов и документирование.

6. Разработана методика управления рисками инновационного проекта на промышленном предприятии

С целью решения задачи принятия или отклонения инновационного по итогам прогнозирования его рисков в диссертационном исследовании разработаны матрицы управленческих решений для 3 случаев: лицо, принимающее решение (ЛПР), склонно к риску, ЛПР - умеренный оптимист, ЛПР консервативно. На рис. 13 приведена матрица для первого случая.

Совокупный микрориск Совокупный макрориск

Критический (более 400) Высокий (от 250 до 400) Умеренный (от 100 до 250) Низкий (менее 100)

Критический (более 250) Отказ от проекта Отказ от проекта Отказ от проекта Принятие при-

Высокий (от 150 до 250) Отказ от проекта Принятие про- Принятие цро- . . <жга , 11ринятие проекта

Умеренный (от 50 до 150) Отказ от проекта Принятие проекта Принятие проект Принятие про-екга

Низкий (менее 50) ]1рЯНЯ(Ж [ШШ екта Приняше про- скгз Мршш.кпро-екта Принятие проекта

Рис. 13. Матрица управленческих решений для ЛПР, склонного к риску

В случае принятия проекта к реализации необходимо разработать программу упреждающих мероприятий. При этом необходимо учитывать только значимые для инновационного проекта факторы риска во избежание неоправданного разрастания бюджета программы управления рисками и снижения таким образом эффективности всего инновационного проекта.

Для достижения этой цели была разработана методика построения SWT-графика (Strong (сильные стороны проекта), Weakness (микрориски проекта), Threats (макрориски проекта)), представленного на рис. 14. По оси абсцисс откладываются микрориски проекта и оценки сильных сторон. По оси ординат -макрориски проекта. В каждой из четвертей строятся дуги окружностей, отделяющие область наиболее важных факторов от области относительно менее важных.

Расчет радиуса окружности для каждой четверти производится в соответствии с формулой:

- (10)

п

>

где г -радиус дуги окружности; х - координата, соответствующая значению ранга важности фактора или фактору микрориска; у - координата, соответствующая значению фактора макрориска; i ~ номер фактора; п - количество факторов в четверти.

В точках полученной решетки находятся действия, направленные на преодоление влияния факторов риска.

При этом в области наиболее значимых факторов (заштрихованная область на графике) находятся точки, соответствующие наиболее опасным сочетаниям факторов рисков.

Рис. 14. SWT-график реализации проекта

На основе выявленных наиболее значимых факторов риска инновационного проекта строится матрица управленческих решений, представленная на рис. 15. В ней все факторы делятся в соответствии с выявленным ранее уровнем риска, для каждого фактора выбирается один из методов преодоления, снижения или принятия риска в соответствии с затратами на реализацию данных мероприятий или затратами на исправление последствий принятия риска (выбранный метод для каждого фактора отмечен в залитой ячейке). В качестве примера в матрице представлено только 2 этапа жизненного цикла - НИОКР и патентование.

Этап реализации проекта Величина риска Факторы риска Затраты на каждый вариант преодоления риска, потери в случае реализации руб.

Избежание Снижение Страхование Хеджирование Принятие риска

НИОКР Критический Фактор 1 10 000 X 18188 18 000 50 000

Фактор 2 5 000 7 000 6 000 ш ! 20 000

Высокий Фактор 3 4 000 X 7 000 5 000

Фактор 4 2 000 X 4 000 6 000 №

Патентование Критический Фактор 5 20 000 20 000 18 000 65 000

Высокий Фактор 6 16 000 J_ 17 000 8 000 25 000

Рис. 15. Матрица управленческих решений

Результатом построения данной матрицы становится сформированная программа мероприятий и бюджет на их реализацию.

В работе показано, что оценку эффективности управления рисками инновационного проекта целесообразно проводить с помощью показателей, применяемых в управлении проектом по методике освоенного объема. Перечень показателей и их описание представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели эффективности управления рисками проекта_

Наименование Формула, обозначения Примечания

Освоенный объем (EV, Earned Value) бюджета программы управления рисками ЕУ= %СОМР * ВАС, где ЕУ - освоенный объем; %СОМР - доля выполнения проекта; незапланированный бюджет управления рисками; Реально выполненный объём работ, указанных в бюджете

Фактический бюджет программы управления рисками (AC, Actual Cost) X Реальная стоимость выполненных работ программы управления рисками

Отклонение по стоимости или экономия бюджета управления рисками (CV, Cost Variance) СУ = ЕУ-АС, где СУ-отклонение по стоимости. Разница между освоенным объёмом и фактической стоимостью

Относительная экономия бюджета программы управления рисками (FCV, Fractional Cost Variance) ЕСУ=СУ/ЕУ, где ЕСУ-относительная экономия бюджет программы управления рисками. Отношение экономии бюджета управления рисками (отклонения по стоимости) и текущего освоенного объема

Индекс выполнения стоимости (СР1, Cost Performance Index) СР1 = ЕУ/АС, где СР1 - индекс выполнения стоимости

Алгоритм управления рисками с использованием всех разработанных в диссертационном исследовании методов представлен на рис. 16, 17.

17. Разработка сводной таблицы рисков:

• расчет ср/взвеш Н

• расчет ср/арифм К

- расчет ДТ - ргсчет ср/арифм ж

3 ~

18. Построение графика риска для Мо этапа

27. Анализ фазового пространства, выявление и анализ аттрактора

Е

28. Прогнозирование временного ряда при помощи аттрактора

19. Анализ предшествующего опыта проектной команды

20. Выбор (ХЕ<1

..... J

21. Выбор m2l

29. Экспертный опрос 1

30. Расчет средних коэффициентов важности каждого из факторов PEST

i 31. Расчет и построение

22. Построение графика графика совокупного

совокупного внутреннего риска внешнего риска

&

Рис. 16. Блок-схема алгоритма управления рисками инновационных проектов

Рис. 16. Блок-схема алгоритма управления рисками инновационных проектов

(окончание)

Апробация результатов исследования осуществлена на двух предприятиях -ООО «НПО «РТС» и ОАО «ЧЭМК». В результате апробации:

• проанализирована конкурентоспособность инновационных продуктов компаний, внесены корректировки в их характеристики;

• определены оптимальные сроки вывода продуктов на рынок;

• проанализированы микрориски, построены кумулятивные графики;

• проанализированы макрориски, построены кумулятивные графики;

• проанализированные проекта приняты к реализации, разработаны программы управления рисками;

• ведется контроль реализации проектов по предложенным показателям.

Результаты апробации на «НПО «РТС» проиллюстрированы на рис. 18, 19. Рассчитано, что по наиболее конкурентоспособному продукту в продуктовом портфеле наибольший риск ожидает проект на 12 - 13 неделе на стадии внедрения в производство и на 24 - 25 неделе на стадии выхода на рынок (рис. 20).

80

1 I

Аттенюатор

70

60 -I

Р

50

-Диализатор И-З/УОЙ

Затраты на внедрение продукта, тыс. руб.

50

КСП-80

ЮС

1110 * 30 -I

■е-

ю о

200

250ОВ 300

ИзМЩЗитель мощности

Рис. 18. Матрица оценки конкурентоспособности инновационных продуктов для ООО «НПО «РТС» и продуктов конкурентов

300 ' 200

0

Критический риск

"Высокий риск

Средний риск

Низкии риск

•т

6 7 НИОКР

12

13

Ж-

14 | 15 16 I 17 [ 18 I 19 | 20Т21 | 22 ! 23

нала планирования,

I '

Выхо^на^рынок

24 ! 25 I 26 I 27

Рис. 19. График кумулятивного микрориска инновационного проекта

В связи с ограниченностью бюджета проекта макрориск прогнозировался только по экономическим факторам, результат прогнозирования представлен ранее на рисунках 8, 9, 10.

В целом по результатам апробации были сделаны следующие выводы:

- апробация показала адекватность и практическую значимость методов прогнозирования и управления рисками инновационных проектов;

- эффект от применения методов в ООО «НПО «РТС» составил на текущий момент (инновационный продукт находится на стадии испытаний) порядка 200 тыс. руб.

Учитывая значительный объем расчетов, требующихся в процессе применения разработанных методов, в диссертации предложен программный продукт, позволяющий автоматизировать выполнение расчетов.

Предложенный программный продукт позволяет значительно упростить процедуру прогнозирования и управления рисками на всех этапах. При этом каждому разработанному в диссертационном исследовании методу соответствует отдельный модуль программного продукта.

На рис. 20 представлен фрагмент работы модуля, позволяющего построить фазовое пространство факторов макрориска инновационного проекта.

Проведенная апробация позволяет сделать вывод о практической применимости разработанных методов.

Необходимо отметить, что с ростом масштаба инновационного проекта существенно увеличивается величина потерь в случае «провала» проекта или неучета какого-либо из факторов риска, поэтому такие проекты требуют тщательной предварительной проработки системного и упорядоченного управления рисками в процессе реализации проекта. Эффективность использования разработанных методов прогнозирования и управления рисками инновационных проектов при этом повышается, поскольку затраты на их применение увеличиваются значительно меньше, чем повышается положительный эффект.

В целом использование разработанных методов позволяет всесторонне и комплексно оценить все риски проектов, не прибегая к другим методам, «стандартизировать» и упорядочить процесс управления рисками инновационного проекта, а также ввести измеримые показатели эффективности этого процесса. Кроме того, разработанная методика обеспечивает достаточную гибкость, поскольку предполагает периодический анализ выполнения намеченных целей, пересчет показателей риска, что очень важно, поскольку инновационные проекты сопровождаются, как правило, динамичным изменением условий реализации.

Рис. 20. Пример работы программного продукта

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ Статьи в научных журналах, определенных ВАК РФ:

1. Буймов, A.C. Применение теории самоорганизации к оценке совокупного риска инновационной деятельности предприятия / A.C. Буймов // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». - 2011. - Вып. 17 - №8(225). -С. 54-58 (1,12 п.л.).

2. Буймов, A.C. Применение теории самоорганизации к оценке и управлению совокупными рисками инновационного проекта / A.C. Буймов, Е.Д. Вайс-ман // Вестник УГТУ-УПИ. Серия «Экономика и управление» - 2010. - №3-С. 39-51 (авторских 1,41 п.л.)

Монографии:

3. Управление конкурентоспособностью промышленного предприятия: методология, методы, модели: коллективная монография / Д.Б. Алябушев, Д.А. Ба-ева, A.C. Буймов и др. - М.: Экономика, 2010. - 269 с. (авторских 1,89 п.л.).

Статьи в научных журналах и сборниках научных трудов:

4. Буймов, A.C. Разработка и применение методик маркетингового анализа в решении управленческих задач / A.C. Буймов, Е.Д. Вайсман// Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции «Теория и практика маркетинговых исследований в России». - Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2007. - С. 37-84 (авторских 3,95 п.л.).

5. Буймов, A.C. К вопросу оценки конкурентоспособности инновационного продукта /A.C. Буймов, Е.Д. Вайсман //Научный поиск: материалы первой конференции аспирантов и докторантов ЮУрГУ. Экономика. Управление. Право. -Челябинск: Издательских центр ЮУрГУ, 2009. - С. 45-53 (авторских 0,41 п.л.).

6. Буймов, A.C. Применение теории самоорганизации для прогнозирования рисков инновационного проекта / A.C. Буймов, Е.Д. Вайсман // Экономика и управление: проблемы развития. Материалы международной научно-практической конференции / Под ред. И.Е. Вельских. - Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2009. - С. 9-14 (авторских 0,48 п.л.).

7. Буймов, A.C. Предварительная оценка рисков производства и вывода на рынок инновационного продукта / A.C. Буймов // Сборник тезисов II Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления экономикой». - Пенза: МНЭПУ, 2009. - С. 76-83 (0,56 п.л.).

8. Буймов, A.C. Оценка конкурентоспособности инновационного продукта / A.C. Буймов, Е.Д. Вайсман // Маркетинг в России и за рубежом, 2010. - №1. -С. 74-79 (авторских 1,11 п.л.).

9. Буймов, A.C. Оценка совокупного риска инновационного продукта с применением теории самоорганизации /A.C. Буймов // Научный поиск: материалы второй конференции аспирантов и докторантов ЮУрГУ. Экономика. Управление. Право. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. - Т. 1. -

С. 42-53 (0,42 п.л.)

Буймов Антон Сергеевич

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Специальность 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями)»

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Издательский центр Южно-Уральского государственного университета

Подписано в печать 18.05.2011. Формат 60x84 1/16. Печать цифровая. Усл. печ. л. 1,39. Уч.-изд. л. 1.41. Тираж 100 экз. Заказ 163/315.

Отпечатано в типографии Издательского центра ЮУрГУ. 454080, г. Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, 76.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Буймов, Антон Сергеевич

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

§1.1. Роль инноваций в ускорении экономического роста

§ 1.2. Понятие и классификации инноваций

§1.3. Понятие и виды рисков инновационного проекта. Прогнозирование и управление риском инновационного проекта

§1.4. Выводы

ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

§2.1. Теория самоорганизации как инструмент прогнозирования и управления рисками инновационного проекта

§2.2. Прогнозирование рисков инновационного проекта с использованием теории самоорганизации

§2.3. Разработка методики управления рисками

§2.4. Выводы

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

§3.1. Организация процесса управления рисками инновационного проекта

§3.2. Постановка системы управления рисками инновационного проекта с применением теории самоорганизации на ООО «НПО «РТС»

§3.3. Информационное обеспечение управления рисками инновационного проекта

§3.4. Выводы

Диссертация: введение по экономике, на тему "Управление рисками инновационного проекта промышленного предприятия"

Объективная необходимость повышения конкурентоспособности российской продукции на мировых рынках и развития высокотехнологичных отраслей экономики приводят к повышенному вниманию к проблеме инновационного развития российской экономики. Тем не менее, несмотря на очевидную значимость инноваций для предприятий и экономики, создание и развитие инновационной сферы Российской Федерации все еще носит весьма ограниченный характер. Так, в России внедряются лишь не более 10% разработанных инноваций, при этом лишь 9,4% российских предприятий являются инновационными, в то время как в странах с инновационной экономикой последний показатель составляет от 30 до 45%.

Традиционно инновационные отрасли по сравнению с другими отраслями экономики отличает повышенный уровень рисков, в России этот уровень особенно велик ввиду высоких макрорисков: экономических, политических, социальных и др. Таким образом, успех инновационного проекта во многом зависит от эффективности управления рисками.

При этом необходимо отметить недостаточную научную проработанность методологического обеспечения и инструментария прогнозирования и управления рисками инновационных проектов.

Таким образом, обозначенное острое противоречие между объективной потребностью общества в высокой инновационной активности предприятий и проблемами, препятствующими развитию этой активности, в первую очередь, проблемами, связанными с прогнозированием и управлением рисками инновационных проектов, обусловило выбор темы и актуальность диссертационного исследования.

Проблеме прогнозирования и управления рисками инновационных проектов посвящены труды таких авторов, как ДамодаранА., ДрукерП., Маккарти М., Такиучи X., Твисс Б., Флин Т., Хардагон Н., Уотермен Р. Из отечественных авторов проблему разрабатывали Балабанов И.Т., Гольдштейн Г.Я., Гордиенко A.A., Гранатуров В.М., Завлин П.Н., Ильенкова С.Д., Коробейников О.П., Костин A.B., Мильнер Б.З., Орлов А.И., Орлова JI.A., Попов В Л., Тычинский A.B., Уткин Э.А., Фатхутдинов P.A. и др. Среди уральских авторов следует отметить Татаркина А.И., Баева И.А., Баева JI.A., Лутовинова П.П., Попова B.JI. и других.

Несмотря на значительное число публикаций, посвященных исследуемой проблеме, многие ее аспекты все еще остаются недостаточно проработанными и не решенными. В частности, ряд авторов предлагает использование для управления рисками инновационных проектов того же инструментария, который применяется для инвестиционных проектов, не учитывая при этом особенности первых.

Актуальность и практическая значимость проблемы прогнозирования и управления рисками инновационных проектов промышленных предприятий определили выбор темы диссертационного исследования, его содержание, постановку целей и задач.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационной работы является разработка комплекса методов управления рисками инновационных проектов промышленного предприятия на основе теории самоорганизации.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач.

1. Определить сущность инноваций, виды рисков при реализации инновационных проектов на промышленном предприятии.

2. На основе анализа существующих методов прогнозирования и управления рисками инновационного проекта разработать требования к методу прогнозирования и управления рисками.

3. Разработать методы оценки конкурентоспособности инновационных продуктов и определения целесообразного периода их вывода на рынок.

4. Разработать метод прогнозирования микрорисков инновационных проектов.

5. Разработать метод прогнозирования макрорисков, инновационных проектов.

6. Разработать методику управления, рисками инновационных проектов.

Объектом исследования являются промышленные предприятия, реализующие инновационные проекты.

Предметом исследования является процесс принятия управленческих решений в отношении разработки и реализации инновационных проектов на промышленном предприятии.

Теоретическими и методологическими основами исследования являются научные работы отечественных и зарубежных ученых, посвященные методам прогнозирования и управления рисками инновационных проектов, моделям принятия управленческих решений при реализации инновационных проектов. Информационную базу составили монографии, учебники, журнальные статьи, материалы научных конференций и семинаров, источники в сети Интернет, законодательные акты нормативные документы, статистические сборники. При проведении диссертационного исследования были использованы методы группировки и классификации данных, обобщения, общенаучные приемы анализа и синтеза, методы логического, сравнительного, системного и структурного анализа, метод экспертных оценок, статистические методы, математические модели, модель, детерминированного хаоса.

Наиболее существенные результаты работы, обладающие научной новизной, состоят в следующем.

1. Уточнено понятие инновации, предложена авторская классификация рисков инновационных проектов (п. 2.1 Паспорта ВАК специальности 08.00.05 — Развитие теоретических и методологических положений инновационной деятельности; совершенствование форм и способов исследования инновационных процессов в экономических системах).

2. Разработаны требования к.методам прогнозирования и управления рисками инновационного проекта; обоснована целесообразность применения теории самоорганизации к прогнозированию макрорисков инновационного проекта (п. 2.2 Паспорта ВАК специальности 08.00.05 — Разработка методологии и; методов1 оценки, анализа, моделирования и прогнозирования инновационной деятельности в экономических системах).

3. Предложен метод прогнозирования конкурентоспособности и определения наиболее целесообразного периода вывода инновационного продукта на рынок (п. 2.24 Паспорта ВАК специальности 08.00.05 - Развитие методологии управления качеством и, конкурентоспособностью инновационных проектов).

4. Предложен метод прогнозирования микрорисков инновационного проекта на промышленном предприятии (п. 2.27 Паспорта ВАК специальности 08.00.05 — Структура, идентификация и управление рисками инновационной деятельности на разных стадиях жизненного цикла инноваций).

5. Предложен метод прогнозирования микрорисков инновационного проекта на промышленном предприятии на основе положений теории самоорганизации (п. 2.27 Паспорта ВАК специальности 08.00.05 - Структура, идентификация и управление рисками инновационной деятельности на разных стадиях жизненного цикла инноваций).

6. Разработана методика управления рисками инновационных проектов на промышленном предприятии (п. 2.27 Паспорта ВАК специальности 08.00.05 - Структура, идентификация и управление рисками инновационной деятельности на разных стадиях жизненного цикла инноваций).

Достоверность и обоснованность полученных научных результатов подтверждается:

• использованием в работе трудов авторитетных ученых в области инновационного менеджмента;

• глубоким исследованием существующих технологий прогнозирования и управления риском инновационных проектов, таких как анализ чувствительности, сценарный анализ, метод Монте-Карло и др.;

• использованием1 в работе традиционных методов, научного познания: анализа, синтеза, дедукции, индукции, сравнительного анализа;

• глубоким изучением понятий инновации, риска инновационного проекта;

• значительным объемом проанализированного информационного материала по исследуемой проблеме.

Практическая значимость проведенной работы состоит в возможности использования разработанных в рамках диссертационного исследования методов, в том числе с использованием положений теории самоорганизации, в управлении рисками инновационных проектов промышленных предприятий в соответствии с предложенным в работе алгоритмом. Разработанный программный продукт позволяет упростить и частично автоматизировать процесс прогнозирования и управления рисками инновационного проекта. Таким образом, комплекс разработанных методов имеет все предпосылки к успешному применению в реальной деятельности организации.

Апробация работы. Основные положения работы были представлены на Международной научно-практической конференции «Экономика и управление: проблемы развития» (Центр прикладных научных исследований, г. Волгоград, 2009 г.), на II Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления экономикой» (г. Пенза, 2009 г.), на Первой и Второй конференциях аспирантов и докторантов ЮУрГУ (ЮУрГУ, г. Челябинск, 2009, 2010 гг.).

Практическое внедрение результатов диссертационного исследования проведено на двух предприятиях: ООО «НПО «РТС» и ОАО «ЧЭМК», что подтверждено соответствующими документами. Работа выполнена при финансовой поддержке Аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2011 годы)», проект 2.1.3/11351.

Публикации. Основные положения и результаты диссертационного исследования отражены в 9 печатных работах общим объемом 11,35 п.л. авторского текста, в том числе две статьи в рецензируемых изданиях, определенных ВАК РФ для публикации результатов диссертации и одна монография.

Структура и содержание работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы из 112 наименований. Основной текст работы изложен на 178 страницах печатного текста, включая 12 таблиц и 51 рисунок.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Буймов, Антон Сергеевич

§3.4. Выводы

Применение разработанного алгоритма управления рисками инновационного проекта промышленного предприятия- позволит существенно повысить качество управления за счет формализации процедур принятия« решений, устранения субъективности оценок и снижения вероятности ошибок в управлении. Как следствие, это позволяет значительно улучшить финансовые показатели инновационного проекта и повысить его шансы на успешную реализацию.

Апробация предложенных методов на реальных промышленных предприятиях показала высокую эффективность, адекватность и применимость этих методов.

Также следует отметить, что эффективность применения представленных методов возрастает в зависимости от периода времени, в течение которого они применяются, что обусловлено рядом причин, таких как:

1. Появляется и накапливается опыт применения нового инструментария управления рисками, что ведет к снижению временных, трудовых и, соответственно, и денежных затрат на управление рисками.

2. Накапливается информация о конкретных макрорисках и об экспертных оценках влияния макрорисков на различные проекты, что, во-первых, снижает затраты на прогнозирование рисков в будущем, во-вторых, повышает эффективность данного процесса.

3. Накапливается информация о конкретных факторах микрорисков, об экспертных оценках влияния этих факторов на инновационные проекты, и накапливаются данные о работе проектной команды в тех или иных рисковых ситуациях, что влечет повышение качества прогнозирования рисков.

Кроме того, эффективность применения методов растет с увеличением масштаба инновационного проекта. Это обусловлено значительно большим ростом потерь от некачественного прогнозирования и управления риском, чем рост затрат на прогнозирование и управление риском с использованием предложенных методов.

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что проведенная апробация применения методов прогнозирования и управления рисками инновационного проекта еще раз подтвердила практическую значимость диссертационного исследования, которая заключается в возможности применения предлагаемых алгоритмов, подходов и рекомендаций к управлению рисками инновационного проекта промышленного предприятия. Это должно способствовать повышению качества принимаемых решений, поскольку, во-первых, преодолена неопределенность факторов макросреды, учтено значительное число факторов микросреды, во-вторых, решение принимается на основе количественно определенных критериев.

Кроме того, повышению практической значимости способствует разработанный программный продукт, который позволяет автоматизировать и ускорить выполнение расчетов, создать мощную информационную базу для принятия эффективных управленческих решений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы.

1. На сегодняшний день одной из основных проблем, препятствующих инновационному развитию промышленных предприятий, является повышенный уровень рисков и отсутствие методической базы управления рисками. Это обусловило актуальность разработки комплекса методов по управлению рисками инновационного проекта.

В первую очередь в работе был проведен анализ существующих подходов к определению понятия «инновация», который показал отсутствие единственного, общепринятого определения данного понятия и позволил сформулировать требования к определению рассматриваемого понятия, в соответствии с которыми было сформулировано авторское определение понятия «инновации». Инновация - конечный результат инновационного процесса, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам, носящий рациональный характер для потребителя, новый по отношению ко всем продуктам, технологиям или процессам предыдущего поколения продукта на уровне предприятия, отрасли, рынка.

Кроме того, был проведен анализ подходов к классификации рисков инновационных проектов, была предложена авторская классификация В отличие от существующих, в предлагаемой классификации во взаимосвязи и взаимозависимости предложены три признака классификации инновационных рисков: отношение к предприятию (выделены микро- и макрориски), стадия жизненного цикла инновационного проекта (выделены риски, присущие той или иной стадии), управленческие процессы (выделены риски, сопровождающие реализацию той или иной управленческой функции).

Анализ существующих подходов к прогнозированию рисков показал, что они позволяют получить общую оценку риска всего проекта (как в виде конкретного числа, так и в виде интервала,значений) на основе учета влияния конечного заранее определенного перечня внешних факторов, не учитывая* при этом взаимное влияние внутренних сил проекта, а также возможность появления неучтенных факторов.

2. В связи с этим возникает необходимость разработки методов прогнозирования рисков инновационного проекта, которые бы учитывали всю совокупность факторов микрорисков и позволяли бы преодолеть неопределенность внешней макросреды инновационного проекта, а также комплексной, многослойной методики управления рисками.

Методом, удовлетворяющим указанным выше условиям прогнозирования макрорисков, является метод самоорганизации.

Однако прежде чем прогнозировать риски, необходимо проанализировать портфель проектов компании и выбрать инновационный проект, который обеспечит необходимую конкурентоспособность, и выбрать для этого проекта наиболее целесообразный период выхода на рынок.

3. Конкурентоспособность инновационного продукта может быть оценена при помощи предложенной в работе матрицы, строящейся в осях «коэффициент инновационности» и «затраты на внедрение инновационного продукта». Для выбранного инновационного проекта определяется наиболее целесообразный период вывода на рынок при помощи графика среднегодовой рентабельности проекта. Построение этого графика основывается на разрешении противоречия между повышением скорости продаж за счет снижения затрат на переключение потребителей и снижением общего объема продаж за счет возможного появления конкурентов.

4. Для прогнозирования микрорисков проекта выделяются отдельные факторы в соответствии с разработанной классификацией рисков, оцениваются их.параметры и строится график влияния отдельных факторов на инновационный проект. По графику могут быть определены факторы, оказывающие различное: влияние на инновационный проект. Дальнейшее построение графика: кумулятивного микрориска инновационного проекта позволяет оценить совокупный риск всего проекта, на основе чего в> дальнейшем будет приниматься решение о реализации проекта, кроме того, это делает возможным сравнение риска различных проектов.

5. Прогнозирование макрорисков инновационного проекта производится, на основе положений теории самоорганизации. В качестве факторов- макрориска в. работе предложено использовать элементы РЕ8Т-анализа. Использование именно такого метода прогнозирования макрорисков позволяет использовать ключевое свойство систем в соответствии с теорией самоорганизации — свойство фрактальности, и учесть таким образом весь спектр внутренних взаимодействий сложных систем, преодолеть неопределенность этих макросистем.

Выполнение указанных выше шагов позволяет реализовать первый этап управления рисками - идентификацию и оценку (прогнозирование) рисков. На основе результатов этого этапа может быть принято обоснованное и количественно подтвержденное решение о начале реализации проекта или об отказе от него. Для этого целесообразно использовать предложенную в работе матрицу управленческих решений.

6. Следующий этап управления рисками заключен в разработке программы мероприятий по снижению или преодолению риска. Для решения данной задачи предложено использовать авторскую методику построения 8"\\ГГ-графика, который позволяет отделить наиболее важные факторы от относительно менее важных, разработать мероприятия, позволяющие преодолеть рисковые факторы, используя сильные стороны инновационного проекта. На основе построенного 8\УТ-графика может быть заполнена. матрица управленческих решений, позволяющая принять решение о реализации одного из вариантов противорисковых мероприятий и рассчитать бюджет всей программы управления рисками.

Для текущего- контроля и анализа выполнения программы в исследовании предложено использовать показатели по методике освоенного объема.

Применение разработанного алгоритма управления рисками инновационного проекта промышленного предприятия позволит существенно повысить качество управления за счет формализации процедур принятия решений, устранения субъективности оценок и снижения вероятности-ошибок в управлении. Как следствие, это позволяет значительно улучшить финансовые показатели инновационного проекта и повысить его шансы на успешную реализацию;

7. Апробация предложенных методов на реальных промышленных предприятиях - ОАО «ЧЭМК>> и ООО «НПО «РТС» показала высокую эффективность, адекватность и применимость этих методов.

Также следует отметить, что эффективность применения представленных методов возрастает в зависимости от периода времени, в течение которого они применяются, что обусловлено накоплением информации о рисках, их оценке и влиянию на проект, об опыте проектной команды.

Кроме того, эффективность применения методов растет с увеличением масштаба инновационного проекта. Это обусловлено значительно большим ростом потерь от некачественного прогнозирования и управления риском, чем рост затрат на прогнозирование и управление риском с использованием предложенных методов.

8. Повышению практической значимости способствует разработанный программный продукт, который позволяет автоматизировать и ускорить выполнение расчетов^ создать мощную информационную базу для принятия эффективных управленческих решений;

Таким образом; можно выделить следующие основные результаты диссертационного исследования:

1. Уточнено понятие инновации, предложена авторская классификация рисков инновационных проектов.

2. Разработаны требования к методам прогнозирования исправления рисками инновационного проекта; обоснована целесообразность применения? теории самоорганизации к прогнозированию макрорисков ; инновационного проекта. '

3. Предложен метод прогнозирования конкурентоспособности^ и определения наиболее целесообразного периода вывода инновационного продукта на рынок.

4. Предложен метод прогнозирования микрорисков инновационного проекта на промышленном предприятии.

5; Предложен метод прогнозирования макрорисков инновационного проекта на- промышленном предприятии на основе положений: теории самоорганизации.

6. Разработана методика управления рисками инновационных проектов на промышленном предприятии.

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что проведенная апробация применения методов прогнозирования и управления рисками инновационного проекта подтвердила практическую значимость, диссертационного исследования^ которая заключается в возможности применения предлагаемых алгоритмов, подходов и рекомендаций к управлению рисками инновационного проекта промышленного предприятия. Это должно способствовать повышению качества принимаемых решений, поскольку, во-первых, преодолена неопределенность факторов макросреды, учтено значительное число факторов микросреды, во-вторых, решение принимается на основе количественно определенных критериев.