Управление риском банковских инноваций тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Управление риском банковских инноваций"

На правах рукописи

Кондратов Владимир Александрович

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ БАНКОВСКИХ ИННОВАЦИЙ

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

1 о к::,!!

005550133

:314

Саратов-2014

005550133

Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный социально-экономический университет».

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор

Коробова Галина Григорьевна.

Официальные оппоненты: Поморина Марина Александровна,

доктор экономических наук, профессор, ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (г. Москва), профессор кафедры «Банки и банковский менеджмент»; Евдокимова Светлана Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент, ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет», доцент кафедры корпоративных финансов и банковской деятельности.

Ведущая организация - ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный

университет».

Защита состоится 25 июня 2014 г. в 10:00 на заседании диссертационного совета Д 212.029.04 при ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» по адресу: 400062, г. Волгоград, проспект Университетский, 100, аудитория 2-05 «В».

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет», http://www.volsu.ru/Aspirant/dissovet/.

Автореферат разослан 23 мая 2014 г.

Ученый секретарь диссертационного совета доктор экономических наук, доцент

Ирина Дмитриевна Аникина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В настоящее время банковская деятельность неразрывно связана с передовыми технологиями, цель применения которых заключается в расширении продуктовой линейки кредитных организаций, повышении качества предоставления услуг, обеспечении максимальной скорости и надежности проведения операций. В России, как и во всем мире, наблюдается стремительное развитие и распространение информационных технологий. Так, в 2012 году число пользователей мобильного Интернета среди владельцев смартфонов в России выросло на 88 % и составило 22,5 млн человек, объем операций с использованием банковских карт за 2012 год увеличился на 32,1 %, оборот рынка по оплате услуг с помощью SMS-банкинга - на 47 %. По данным Банка России, количество счетов, доступ к которым осуществляется посредством сообщений с использованием устройств мобильной связи, увеличилось с 1761,7 тыс. ед. на 1 июля 2008 года до 27751,6 тыс. ед. на I июля 2013 года. Количество банкоматов и платежных терминалов с различным уровнем функциональных возможностей на 1 июля 2013 года составило 232,4 тыс. ед., увеличившись по сравнению с 1 июля 2008 года в 3,6 раза, количество электронных терминалов за этот же период возросло в 2,5 раза. Подобные тенденции привели к значительному росту затрат банков на инновации: суммарные затраты 200 крупнейших российских кредитных организаций на телекоммуникации и информационные технологии в 2012 году составили 40,6 млрд рублей, что на 39,1 % выше предыдущего года.

Оборотной стороной развития инновационных банковских технологий выступает рост принимаемого кредитными организациями риска. Так, объем потерь российских банков от мошенничества в сфере дистанционного банковского обслуживания в 2012 году составил около 100 млн долларов. По данным компании FICO, по итогам 2012 года Россия находилась на пятом месте по потерям от мошенничества в сфере использования высоких технологий в

мире. В то же время ежегодно происходит увеличение затрат банков на внедрение и сопровождение сложных информационных систем и технологических решений, поддержание работоспособности инновационных каналов связи. Все эти тенденции свидетельствуют о росте риска, связанного с инновационной деятельностью российских кредитных организаций, что определяет необходимость управления данным видом риска с целью минимизации его негативных эффектов. Создание системы управления риском банковских инноваций также представляется актуальным исходя из норм-принципов Базельских соглашений, в соответствии с которыми банкам рекомендуется определить допустимый уровень каждого значимого для нее вида риска и своевременно корректировать процедуры риск-менеджмента с целью соответствия текущей ситуации в кредитной организации.

В настоящее время в научной литературе отсутствует комплексное исследование, рассматривающее вопросы управления риском банковских инноваций. Не выработано общепринятое понятие данного вида риска, недостаточно глубоко проработаны факторы, вызывающие этот вид риска, методы управления им. не дана оценка качества управления риском банковских инноваций в современной России.

Таким образом, актуальность данного диссертационного исследования обусловлена настоятельной потребностью в совершенствовании подходов к управлению рисками банковских инноваций.

Степень разработанности проблемы. Большой вклад в развитие теории и методологии инноваций внесли такие зарубежные и отечественные ученые, как А. Дамодаран, М. Ример, У. Шарп, Л. И. Абалкин, В. М. Аньшин, И. А. Бланк, С. В. Валдайцев, П. А. Виленский, П. Н. Завлин, С. Д. Ильенкова, А. К. Казанцев, А. К. Касаткин, Г. Б. Клейнер, В. А. Колоколов. В. Г. Медынский, В. В. Мыльник, Н. С. Перекалина, С. В. Смирнов, Р. А. Фатхутдинов.

Проблемами, связанными с осуществлением инновационной деятельности в кредитных организациях, занимались зарубежные и отечественные ученые: Т. Кох, П. Роуз, Дж. Синки, Г. Н. Белоглазова, Н. И. Вапенцова, С. С. Евдокимова,

Е. Ф. Жуков, Ю. И. Коробов, Г. Г. Коробова. Л. П. Кроливецкая, О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова и другие.

Вопросы, касающиеся природы рисков инновационной деятельности, освещались в трудах У. Нэпмэна, К. Рэдхэда, С. Хьюса, А. Р. Алавердова, А. П. Альгина, В. А. Гамза, В. В. Глухова, С. Е. Дубовой, С. Н. Кабушкина, Г. И. Кравцовой, В. Р. Окорокова, М. А. Помориной, Ю. В. Рожкова, Ю. Ю. Русанова, В. Т. Севрук, Н. Э. Соколинской, А. С. Шапкина и других.

Многие проблемы, связанные с управлением риском банковских инноваций, были достаточно глубоко изучены. Одновременно некоторые теоретические и прикладные аспекты на данный момент освещены не в полной мере и требуют дополнительных исследований.

Актуальность, недостаточная научная разработанность и практическая значимость вопросов управления риском банковских инноваций определили выбор темы, цели и задач диссертационного исследования.

Цель диссертационного исследования состоит в развитии научно-методического аппарата управления риском банковских инноваций, разработке и обосновании рекомендаций по его совершенствованию.

Задачи исследования. Автором поставлены следующие задачи теоретического и прикладного характера, которые определили структуру и логику диссертационного исследования:

- исследовать сущность риска банковских инноваций;

- разработать систему управления риском банковских инноваций и определить ее элементы;

- выявить факторы риска банковских инноваций и дать их классификацию;

- определить зоны риска банковских инноваций;

- провести анализ существующих методов управления риском банковских инноваций и дать рекомендации по их совершенствованию;

- разработать алгоритм мониторинга риска банковских инноваций;

- предложить инструмент для агрегированной оценки риска банковских инноваций, основанный на сочетании экспертных и математических оценок.

Предметом исследования являются финансово-экономические отношения, складывающиеся в процессе управления риском банковских инноваций.

Объектом исследования выступает деятельность коммерческих банков в сфере управления риском банковских инноваций.

Методологической основой исследования стали положения диалектической логики, комплексного и системного подходов. В работе применялись такие научные методы и приемы, как научная абстракция, анализ и синтез, методы группировки и сравнения.

Теоретическую базу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых, специализирующихся на изучении банковских рисков, инновационного менеджмента, банковского риск-менеджмента, стратегического менеджмента, финансового планирования, диссертационные исследования, материалы международных, всероссийских, региональных научно-практических конференций по теме диссертации.

Область исследования. Область исследования соответствует Паспорту специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит, часть 2. Деньги, кредит и банковская деятельность, раздел 9. Кредит и банковская деятельность, 9.10. «Финансовые инновации в банковском секторе», п. 9.17. «Совершенствование системы управления рисками российских банков».

Информационно-эмпирической базой работы послужили федеральные законодательные акты, нормативные документы Банка России, регулирующие деятельность кредитных организаций, статистическая информация Банка России, Федеральной службы государственной статистики, рейтингового агентства «Эксперт», информационные материалы научно-практических конференций и семинаров, материалы по проблематике исследования, опубликованные в периодической печати, а также размещенные в сети Интернет.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту.

1. Риск банковских инноваций в широком смысле - это вероятность возникновения убытков или недополучения прибыли банком при внедрении

портфеля банковских инноваций, в той или иной форме повышающих эффективность деятельности банка. Риск банковских инноваций в узком смысле - это вероятность отрицательного отклонения фактического результата внедрения отдельно взятой банковской инновации от запланированного в силу неверных исходных данных либо изменения текущей ситуации.

2. Система управления риском банковских инноваций представляет собой совокупность процедур, выполняемых сотрудниками коммерческого банка и направленных на минимизацию негативного воздействия риска инноваций в условиях неопределенности. Элементами системы управления риском банковских инноваций выступают субъекты, объект, стратегия управления риском банковских инноваций, идентификация и оценка риска, методы управления, оценка банком качества управления риском банковских инноваций.

3. К внешним факторам риска банковских инноваций относятся такие группы факторов, как общеэкономические, конкурентные, правовые, форс-мажорные, прочие; к внутренним - технологические, управленческие, финансовые, кадровые, инженерно-научные, прочие. На основе анализа закономерностей развития банковских инноваций в России установлено, что наибольшее воздействие на российские кредитные организации оказывают факторы риска банковских инноваций, связанные с уровнем развития технологий, качеством подготовки и работы персонала, степенью конкурентной борьбы на рынке.

4. Существуют шесть зон банковской деятельности, на которых могут реализоваться факторы риска банковских инноваций: 1) разработка стратегии инновационной деятельности; 2) процесс разработки инноваций «собственными силами»; 3) приобретение инноваций у сторонних организаций; 4) внедрение новых банковских продуктов; 5) внедрение новых процессов; 6) оценка эффективности внедряемых инноваций и контроль за ними. На каждой из этих зон могут возникнуть негативные последствия для банка в виде прямых финансовых потерь либо снижения эффективности деятельности.

5. К превентивным методам управления риском банковских инноваций относятся установление лимита максимального объема риска, резервирование средств под возможные убытки от инновационной деятельности, разделение риска инноваций с другими кредитными организациями, ценообразование с учетом премии за риск, избегание риска инноваций, мотивация персонала, связанного с инновационной деятельностью, использование юридических оговорок, страхование риска инноваций. В состав репрессивных методов управления риском банковских инноваций входят прекращение операций, несущих избыточный риск, и покрытие убытков капиталом банка.

6. В условиях существования в современной российской практике значительного количества факторов риска банковских инноваций и проблем в области управления данным видом риска возникает необходимость в организации системы мониторинга факторов риска банковских инноваций. Ее функционирование осуществляется на основе разработанного алгоритма, включающего в себя следующие этапы: 1) формирование структуры факторов риска банковских инноваций, характерных для конкретного банка, подразделением риск-менеджмента; 2) распределение ответственности между подразделениями банка при работе над первичным выявлением факторов риска в соответствии с их классификацией; 3) первичное выявление факторов риска банковских инноваций ответственными подразделениями; 4) аккумулирование данных о результатах первичного мониторинга факторов и формирование агрегированной оценки риска инноваций; 5) оценка динамики агрегированного уровня риска инноваций и подготовка предложений по управлению риском.

7. В качестве инструмента агрегированной оценки риска банковских инноваций, сочетающего количественные и качественные методы оценки, выступает карта риска банковских инноваций, которая представляет собой таблицу факторов риска, ранжированных в порядке убывания индекса риска, присвоенного каждому фактору. Индекс риска зависит от двух составляющих: вероятности реализации того или иного фактора риска и суммы ущерба, который будет в таком случае нанесен банку.

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что на основе комплексного исследования теоретико-методологического аппарата управления риском банковских инноваций даны научно обоснованные рекомендации по совершенствованию системы управления риском банковских инноваций.

Научная новизна диссертационного исследования проявляется в следующих конкретных научных результатах:

- предложено рассматривать риск банковских инноваций в широком и узком смысле: в широком смысле (риск портфеля инноваций коммерческого банка) - это вероятность возникновения убытков или недополучения прибыли банком при внедрении банковских инноваций; в узком смысле (риск конкретного инновационного проекта) - это вероятность отрицательного отклонения фактического результата внедрения отдельно взятой банковской инновации от запланированного; такое разделение существенно для установления связи риска банковских инноваций с другими банковскими рисками при организации системы управления рисками;

- предложена модель системы управления риском банковских инноваций, отличающаяся от существующих систем рассмотрением объекта управления в широком и узком смысле, дополненной классификацией методов управления риском, оценкой риска банковских инноваций на основе карты риска;

- применен новый критерий классификации (сфера возникновения) факторов риска банковских инноваций, что дало возможность их разделения на внутренние и внешние и определения в качестве ключевых для российских банков технологических, кадровых и конкурентных факторов риска;

- для повышения качества идентификации риска банковских инноваций выделены зоны риска банковских инноваций, на основе разработанной классификации факторов риска банковских инноваций определены факторы, характерные для каждой зоны риска, и основные негативные последствия, которые могут отразиться на деятельности банка, что позволяет повысить

эффективность управления риском банковских инноваций за счет применения методов риск-менеджмента в каждой из зон;

- проведен анализ существующих подходов к определению методов управления риском банковских инноваций, разработана более полная по сравнению с существующими классификация методов управления риском банковских инноваций по превентивному признаку, предложены рекомендации по практическому использованию каждого выделенного метода;

-даны методические рекомендации по построению системы мониторинга риска банковских инноваций, отличающейся полным учетом его особенностей и отличий от других видов банковских рисков, детализированным алгоритмом проведения мониторинга риска банковских инноваций, возможностью агрегированной оценки данного вида риска на основе предложенного разделения полномочий между ответственными подразделениями и отделом управления рисками;

- разработан инструмент для итоговой оценки риска инноваций в коммерческом банке - карта риска банковских инноваций, основанный на сочетании экспертных и математических оценок влияния риска инноваций на деятельность банка, и даны методические рекомендации по его применению.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в развитии теории банковского дела в части определения, выявления, оценки риска банковских инноваций, границ применения методов управления риском банковских инноваций, организации мониторинга факторов данного вида риска. Излагаемые в работе научные результаты могут послужить основой для дальнейших исследований природы риска банковских инноваций и особенностей управления им.

Практическая значимость работы выражается в том, что ее основные выводы могут быть использованы коммерческими банками при построении системы стратегического управления риском и интегрированных с ней внутренних процедур оценки достаточности капитала с целью оптимизации

инновационной деятельности и снижения воздействия возможных негативных эффектов от ее проведения на положение кредитных организаций. Положения диссертационного исследования могут быть включены в лекции по предметам, связанным с банковскими рисками и инновационным менеджментом, при осуществлении образовательного процесса в учебных заведениях.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации докладывались на международных, всероссийских и вузовских научно-практических конференциях, проходивших в Саратове, Москве, Днепропетровске в период с 2009 по 2012 годы, в том числе на II Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики в условиях модернизации» (Саратов, 2010 г.), II Всероссийской научно-практической (заочной) конференции «Экономика и право в России и за рубежом» (Москва, 2011г.), VII Международной научно-практической конференции «Альянс наук: ученый - ученому» (Днепропетровск, 2012 г.).

Отдельные предлагаемые автором рекомендации по организации управления риском банковских инноваций использованы в деятельности ОАО «НВКбанк». Научные разработки включены в учебный процесс кафедры банковского дела Саратовского государственного социально-экономического университета. Практическое использование результатов подтверждено справками о внедрении.

Публикации. Основные положения и результаты исследования опубликованы в 12 работах общим объемом 10,4 п. л., в том числе авторской монографии (6,2 п. л.) и 4 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК (объем авторского вклада - 2,5 п. л.).

Структура диссертации определена логикой анализа взаимосвязанных аспектов изучаемого предмета и совокупностью решаемых задач.

Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих 11 параграфов, заключения, списка использованных источников из 116 источников, приложений. Содержание диссертации изложено на 174 страницах, включающих 16 таблиц, 3 рисунка и 6 приложений.

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, анализируется разработанность связанных с ней научных проблем, определяются цель и задачи исследования, обозначается его теоретическая и прикладная значимость.

В первой главе «Теоретические основы риска банковских инноваций» проанализировано развитие видов банковских инноваций в России, определена сущность риска банковских инноваций, исследовано его место в системе рисков коммерческого банка.

Во второй главе «Система управления риском банковских инноваций» определены понятие системы управления риском банковских инноваций и ее элементы, исследованы зоны реализации риска инноваций в банковской деятельности, предложена классификация факторов данного вида риска с выделением ключевых факторов для российской банковской системы, разработана схема организации управления риском банковских инноваций.

В третьей главе «Совершенствование управления риском инноваций в коммерческом банке» обоснована необходимость мониторинга риска инноваций в коммерческом банке, разработан алгоритм его осуществления, проанализирована степень использования методов управления риском инноваций в отечественной практике, сформулированы предложения по повышению качества управления риском банковских инноваций в России.

В заключении обобщены результаты диссертационного исследования, сформулированы основные выводы и предложения.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

Сущность риска банковских инноваций и его место в системе банковских рисков. В диссертационной работе предложено рассматривать инновационную деятельность коммерческих банков в широком и узком смысле. В широком смысле она представляет собой совокупность всех мероприятий, направленных на разработку и внедрение нововведений в виде продуктов, процессов и технологий. В узком смысле инновационная деятельность банка -

это отдельный проект, связанный с созданием, разработкой и внедрением той или иной инновации.

В научной литературе существуют различные понятия, определяющие риск подобного рода: «инновационный риск», «риск инновационной деятельности», «риск кредитования инноваций» и другие. Нами предложен термин «риск банковских инноваций», который характеризует риск, возникающий у банка при ведении инновационной деятельности. В диссертационном исследовании определено, что риск банковских инноваций необходимо рассматривать в двух аспектах. В широком смысле риск банковских инноваций - это вероятность возникновения убытков или недополучения прибыли банком при внедрении портфеля банковских инноваций, в той или иной форме повышающих эффективность деятельности банка. В узком смысле данный вид риска - это вероятность отрицательного отклонения фактического результата внедрения отдельно взятой банковской инновации от запланированного в силу неверных исходных данных либо изменения текущей ситуации.

По результатам проведенного анализа выявлено, что риск банковских инноваций может проявляться практически во всех аспектах деятельности кредитной организации. Исходя из предпосылки о двух аспектах понятия «риск банковских инноваций» был сделан вывод, что место риска банковских инноваций в системе рисков кредитной организации зависит от подхода к определению риска инноваций. Если рассматривать риск банковских инноваций в широком смысле, то он, являясь самостоятельным элементом системы банковских рисков, может выступать составной частью других рисков, например репутационного, стратегического, финансового. В узком смысле риск банковских инноваций как вероятность негативного результата конкретного инновационного проекта целесообразно отнести к операционным рискам.

Элементы системы управления риском банковских инновации. В условиях неопределенности, являющейся важной характеристикой инновационной деятельности банка, необходимо обладать инструментами принятия адекватных решений в области инновационной деятельности.

Наиболее эффективно эта задача решается в рамках системы управления риском банковских инноваций. В диссертационном исследовании предложено определение такой системы. Система управления риском банковских инноваций представляет собой совокупность выполняемых сотрудниками коммерческого банка процедур, которые направлены на минимизацию негативного воздействия риска инноваций в условиях неопределенности.

В диссертационной работе была произведена оценка мнений, сложившихся в научной среде относительно элементов системы управления банковскими рисками в целом. Выявлено, что в качестве традиционных элементов такой системы ученые чаще всего выделяют субъект и объект управления, идентификацию, оценку риска и методы его минимизации. С учетом сложившихся мнений нами были предложены следующие элементы системы управления риском банковских инноваций:

- субъект (субъекты) управления - структурные подразделения и должностные лица кредитной организации, осуществляющие действия по управлению риском банковских инноваций;

- объект управления - риск банковских инноваций в широком и узком смысле;

- стратегия управления риском инноваций - план действий, основанный на методологическом подходе к определению риска инноваций, целей и методов управления им;

- идентификация риска инноваций - выявление областей деятельности банка, в которых проявляется риск инноваций;

-оценка риска инноваций - сочетание количественных и качественных методов оценки риска инноваций с целью определения сопоставимой меры риска;

- методы регулирования риска инноваций - совокупность действий, которые банк может предпринять в целях уменьшения степени воздействия риск-факторов на эффективность инновационной деятельности;

- оценка качества управления риском инноваций - процесс регулярного анализа банком показателей риска инноваций в динамике и изучение эффективности принимаемых при управлении риском мер.

Классификация факторов риска банковских инноваций. Реализация риска банковских инноваций в той или иной зоне вызывается воздействием факторов риска. В исследовании предложена дополненная классификация факторов этого вида риска с точки зрения их разделения на внешние и внутренние (рис. 1).

В работе выделены факторы, оказывающие наибольшее влияние на российскую банковскую систему. Одним из ключевых факторов в настоящее время является группа конкурентных рисков: внедрение инноваций стало лишь возможностью удержать свои позиции на рынке. При этом инновационной деятельностью - в широком масштабе занимаются только крупнейшие государственные и частные банки, в то время как кредитные организации меньшего размера осуществляют лишь точечные внедрения нововведений. Важную роль стали играть криминальные факторы риска. Широкое распространение электронных платежей и опережающее развитие информационных технологий по сравнению со средствами безопасности приводят к значительному учащению случаев мошенничества. Высоко влияние кадровых и технологических факторов риска: существует дефицит квалифицированных кадров, способных надлежащим образом управлять новыми технологиями, кроме того, возникают проблемы совместимости нововведений с базовой технологической инфраструктурой.

Было выявлено, что отечественные банки в наибольшей степени чувствительны к технологическим, кадровым и конкурентным факторам риска банковских инноваций. Соответственно, «слабым местом» кредитных организаций при построении системы управления риском инноваций выступают недостаточный уровень развития технологий, невысокий уровень квалификации и мотивации сотрудников, а также значительная конкуренция.

Внешние факторы риска

Общеэкономические (экономическая ситуация; I

уровень государственного |

регулирования; фаза делового 1 цикла; уровень доходов ц .населения; деловая активность^

Конкурентные (технологическое отставание от других банков; нарушение патентных прав; промышленный шпионаж)

Прочие (криминальные,

политические, культурные,

деятельность предприятий на аутсорсинге и другие)

Форс-мажорные (воздействие | природных и техногенных [ катастроф, резкие социальные I изменения, ухудшение деловой | репутации) 1

Правовые (степень развитшг! законодательной базы,!

лицензионная патентная совершенство производства)^

политика, защищенность, арбитражного!

Внутренние факторы риска

¡Технологические (низкий

¡уровень развития технологий в | банке, устаревшее

I оборудование, конфликт

I программного обеспечения)

^Управленческие "(неверный*] I выбор приоритетов I

1 инновационной политики, I

1 постановка неадекватных целей, | I неэффективная |

| Финансовые (нехватка)

¡ресурсов, задержка!

финансирования, ошибки в I прогнозировании затрат, I

(удорожание ресурсов) _

Кадровые (профёсси6нальньи°Л уровень исполнителей, |

нехватка персонала, отток I квалифицированного персонала, конфликты между

Инженерно-научные (ошибки в! парамеграх инновационных! проектов) 1

(Прочие (аварии, внеплановые} (перерывы в деятельности,} [нарушения сроков реализации! 1 проектов и другие) |

Рис. 1. Факторы риска банковских инноваций

Зоны риска банковских инновации. Риск банковских инноваций может реализоваться в тех или иных областях, или зонах, банковской деятельности. В работе выделены зоны реализации данного вида риска, факторы риска, определяющие каждую зону, а также возможные негативные последствия для банка в каждой из этих зон (табл. 1).

Таблица 1

Зоны риска банковских инновации

Зона риска банковских инновации Факторы, определяющие зону риска Возможные негативные последствия для банка

Разработка стратегии инновационной деятельности Управленческие (неверный выбор приоритетов, постановка неадекватных целей), кадровые (низкий уровень профессионализма сотрудников), правовые (неблагоприятное изменение законодател ьства) Недофинансирование других направлений; потеря рабочего времени и замедление процессов из-за нерациональной структуры управления риском: финансовые потери из-за ошибочно выбранных приоритетов

Процесс разработки новых продуктов (процессов. технологий) «собственными силами» Кадровые (низкий профессиональный уровень сотрудников, неэффективное разделение труда), инженерно-научные (технические и расчетные ошибки в проектах), финансовые (недостаток бюджета, задержки в финансировании проектов) Финансовые потери из-за инженерных ошибок: потеря конкурентного преимущества при срыве сроков внедрения инновации: замедление банковских процессов в результате интеграции инноваций

Приобретение новых продуктов (технологий)у сторонних организаций Технологические(несовместимость имеющихся и поставляемых технологий, недостаточная мощность программно-аппаратного комплекса), криминальные (недобросовестность поставщиков), нарушение договорных сроков контрагентами Убытки в случае нарушения договора контрагентом, уплаты завышенной цены, неудачной интеграции приобретенных инноваций: неожидаемые затраты на модернизацию и техническую поддержку

Внедрение новых банковских продуктов Общеэкономические (падение доходов населения, замедление деловой активности), финансовые (нехватка ресурсов, ошибки в прогнозировании затрат, удорожание ресурсов), кадровые (низкий уровень продающего и обслуживающего персонала), конкурентные (появление на рынке более привлекательных продуктов, недобросовестная конкуренция) Упущенная выгода из-за недополучения доходов от инноваций:репутационный ущерб: потеря лояльности со стороны клиентов: санкции со стороны регулирующих органов при нарушении пруденциальных норм и требований

Внедрение новых процессов (технологий) Технологические (конфликты уже имеющихся и внедряемых технологий, устаревшее оборудование), кадровые (неприятие сотрудниками изменений, низкая обучаемость), форс-мажорные (природные и техногенные катастрофы, резкие изменения конъюнктуры), конкурентные (появление более эффективных технологий, принуждение к переходу на другие стандарты) Убытки от сбоев во внутрибанковских процессах: замедление работы и простои рабочего времени: ущерб деловой репутации и претензии со стороны контрагентов

Оценка эффективности внедряемых инноваций и контроль за ними Управленческие (неверный выбор методов оценки и контроля), кадровые (халатное отношение к осуществляемым оценочным и контрольным функциям, недостаточная квалификация сотрудников) Дополнительные затраты на осуществление нерациональных процессов

Классификация методов управления риском банковских инновации.

В диссертационном исследовании были изучены существующие классификации общих методов риск-менеджмента с целью выделения методов управления риском банковских инноваций. В качестве наиболее показательного и предполагающего однозначную трактовку критерия был выбран такой признак, как превентивность воздействия на риск, подразумевающий разделение всех методов на превентивные и репрессивные. На основе данного признака предложена дополненная классификация методов регулирования риска банковских инноваций. К превентивным методам, которые применяются до непосредственной реализации риска инноваций, были отнесены:

- установление лимитов максимального объема риска;

- резервирование средств под возможные убытки от инновационной деятельности;

- разделение риска с другими кредитными организациями;

- ценообразование с учетом премии за риск;

- избегание риска инноваций;

- мотивация персонала, связанного с осуществлением инновационной деятельности и ее результатами;

- использование юридических оговорок;

- страхование риска инноваций.

В состав репрессивных методов, используемых после факта реализации риска, включены прекращение операций, несущих избыточный риск, а также покрытие убытков капиталом банка. В диссертации подчеркивается, что преимущественную роль при управлении риском инноваций играют превентивные методы, поскольку в процессе реализации риска банк обладает очень скромным инструментарием в области компенсации ущерба.

В работе был проведен анализ применения методов управления риском банковских инноваций в российской практике, доказано, что их использование носит недостаточный характер. Активно применяются «простые» методы, не требующие длительной предварительной подготовки, такие как избегание риска

инноваций, прекращение операций, несущих избыточный риск, и ценообразование с учетом премии за риск. В то же время практически не использутся разделение риска с другими организациями, мотивация персонала, страхование риска инноваций. На наш взгляд, более активное применение этих методов даст значительный положительный эффект для российских банков.

Алгоритм мониторинга факторов риска банковских инноваций. В диссертационном исследовании обоснована необходимость организации системы мониторинга факторов риска банковских инноваций в условиях наличия как значительного количества факторов данного вида риска, так и проблем в области управления риском, предложен алгоритм проведения мониторинга риска инноваций, представленный на рис. 2.

В работе обосновано, что наблюдение за различными группами факторов риска банковских инноваций может осуществляться подразделениями, деятельность которых близка к сфере реализации этих факторов. Предложено распределение зон ответственности между подразделениями, задействованными в ходе проведения мониторинга факторов риска инноваций (табл. 2).

Таблица 2

Зоны ответственности подразделений банка в ходе первичного мониторинга факторов риска инноваций

Подразделение банка Зоны ответственности в рамках первичного мониторинга факторов риска инноваций

Отдел управления рисками (аналитическое подразделение) Макроэкономический фон, конкурентная позиция банка, качество управленческих решений в области инновационной стратегии, качество финансирования инновационной деятельности, внешние и внутренние эффекты, носящие форс-мажорный характер

Отдел планирования Конкурентная позиция банка, качество финансирования инновационной деятельности

Подразделение информационных технологий Соответствие аппаратного и программного оснащения байка целям и масштабу инновационной деятельности, качество исполнения инновационных проектов

Кадровое подразделение Соответствие количественного и качественного состава персонала специфике инновационной деятельности банка

Юридическое подразделение Изменения правового поля и юридические действия контрагентов, влияющие на инновационную деятельность башса

Служба внутреннего контроля Качество управленческих решений в области инновационной стратегии

Рис. 2. Алгоритм проведения мониторинга риска банковских инноваций

Карта риска банковских инновации. В диссертационной работе предложен инструмент агрегированной оценки риска инноваций в коммерческом банке - карта риска банковских инноваций. Графический вид

карты риска банковских инноваций представлен в табл. 3.

Таблица 3

Структура карты риска банковских инноваций

Вероятность Ущерб (О) Индекс риска

Факторы риска (р> (I)

% Ранг % от Ранг

(С(Р)) капиталя (С(О))

1. Внутренние: технологические - 1(1,1..1.,,)

1.1. Нехватка мощности оборудования Рп ОД.,, О,, 0(0,,, С(Р,,) - 0(Р,,)

1.2. Конфликт различных программных комплексов С(Р12, О,: С(0,2, 0(Р, 2) - 0(Р, 2)

1.3. Низкая пропускная способность каналов связи Ри С(Р,.з, да,,, С(Р, 3)" 0(Р,

1.П... р,„ С(Р, „, о,„ С(0,„, 0(Р1п)0(Р,„)

2. Внешние: конкурентные - Е(Ь.1...Ь.п)

2.1. Внедрение аналогичной либо лучшей инновации конкурентом Рм С(Р2„ О;, С(02„ С(Р2,) 0(Р2|)

2.2. Недобросовестные действия конкурентов р,, С(Р3:, С(02:, С(Р2 2)' 0(Р2.2)

2.11... Р; „ С(Р2„, 0;„ С(02,„ 0(Р2.„)' 0(Р2.„)

3. Внутренние: кадровые - Х(1з.1.1зп)

3.1. Недостаточная квалификация персонала Рз, С(Р,„ Оз, 0(0.,,, 0(Р.,,)-0(Р,.,)

3.2. Недостаточная мотивация персонала Рз: 0.3.2 С(0.12, 0(Р,.2) ■ 0(Р,.2)

3.3. Нехватка сотрудников или нерациональное их распределение Рз.з С(Р,з, Озз Сф.,,, С(Рз.з) ■ 0(Рз з)

З.п... Рз.„ 0(Р,„, о,„ 6(03, „ С(Р,.„) • О(Рз п)

4. Внутренние: управленческие - 1(14.1. 14„)

4.1. Неэффективная организационная структура Р4, С(Р41, о4, С(04„ С(Р41)-0(Р4,)

4.2. Неверный выбор политики Р42 С(Р42, 042 С(042) С(Р42)' 0(Р42)

4.11... Р4„ С(Р4„, о4„ С(04„, С(Р411)-0(Р41,)

5. Внешние: макроэкономические - Ккг.Ь,,)

5.1. Снижение покупательной способности клиентов Рм ОСР?|> о51 С(Р5.,)-0(Р51)

5.2. Крах финансового рынка Р^ С(Р,2. О, 2 С(0,,, С(Р52)-0(Р52)

5.3. Резкая девальвация рубля Р5.з С(Р5Д о5, С(05з, С(Р5,)-0(Р5 3)

5.11... Р.1П 0(Р,.„, о5„ 0(0.,п) С(Р,„)0(Р5п)

6. Внутренние: финансовые - Х(Ц.| 1б„)

6.1. Нехватка ресурсов Р<П С(Р6„ Об, С(06„ а(Р6|)0(Р6|)

6.2. Секвестр статей инновационного бюджета Р62 С(Р6.:, Об ; С(062, С(Р62)0(Р6.2)

6.п... Рй„ С(Р6,0 о6п СЮб,,, С(Р6„)'0(Р6„)

7. Прочие факторы риска - Х(Ь,...17„)

В карте риска банковских инноваций факторы риска ранжированы в порядке убывания индекса риска, присвоенного каждому отдельному фактору. Индекс риска зависит от двух составляющих: вероятности реализации того или иного фактора риска и суммы ущерба (либо недополученной прибыли), который в таком случае получит банк.

Величина ущерба и вероятность реализации конкретного фактора будут определяться на основе ретроспективных данных, накопленных в банке, статистики внешних организаций, а также информации, полученной от сотрудников ответственных подразделений. В целях унификации весь массив возможных величин вероятности факторов риска инноваций, а также ущерба от них разбивается на несколько диапазонов, каждому из которых присваивается ранг в виде целого числа в порядке возрастания. Таким образом, вероятности (либо величине ущерба), попавшей в диапазон ¡, будет соответствовать ранг ¡. Индекс риска определяется как произведение ранга вероятности фактора риска на ранг потенциального ущерба от его реализации.

При построении карты риска банковских инноваций мы предлагаем следующие рекомендации:

- при определении ранга ущерба от факторов риска инноваций целесообразно использовать среднее значение капитала банка за последний год (или больший период);

- при определении диапазонов ранга вероятности реализации риска инноваций необходимо учитывать классификацию рисков, изложенную во внутренних документах банка по управлению рисками;

- при расчете возможного ущерба от реализации факторов риска банковских инноваций необходимо исходить из объема ожидаемых денежных потоков, генерируемых за счет внедрения инновации.

Преимуществами предлагаемой карты риска банковских инноваций выступают четко проработанная структура факторов, сочетание экспертных и математических оценок негативного влияния риска инноваций на банк, удобство в наблюдении динамики значимости отдельных факторов и групп

факторов риска, использование наглядного и простого для понимания обобщающего показателя - индекса риска инноваций.

Таким образом, комплекс предлагаемых мер по повышению качества управления риском инноваций как на микро-, так и на макроуровне будет способствовать росту эффективности инновационной деятельности кредитных организаций России и в конечном итоге повышать их конкурентоспособность и привлекательность для клиентов, партнеров и инвесторов.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Монографии

1. Кондрашов, В. А. Управление риском инноваций в российских банках и его совершенствование / В. А. Кондрашов; под ред. Г. Г. Коробовой. - Саратов: Научная книга, 2013. - 128 с. (6,2 п. л.).

Статьи в журналах и изданиях, рекомендуемых ВАКМинобрнауки России

2. Кондрашов, В. А. Ключевые факторы риска банковских инноваций в Российской Федерации / В. А. Кондрашов // Финансы и кредит. - 2012. - № 13. -С. 19-26(1 п. л.).

3. Кондрашов, В. А. Причины, сдерживающие развитие банковских инноваций в современной России / В. А. Кондрашов // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. - 2012. - №3(21). - С. 170173 (0,4 п. л.).

4. Кондрашов, В. А. Эволюция факторов риска банковских инноваций в России / В. А. Кондрашов // Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и управление производством. - 2012. - № 2 (12). - С. 9-15 (0,7 п. л.).

5. Кондратов, В. А. Тенденции развития банковских инноваций в современной России / В. А. Кондрашов // Финансы и бизнес. - 2012. - №3. -С. 88-92 (0,4 п. л.).

Статьи и тезисы докладов в других изданиях

6. Кондрашов, В. А. Проблемы внедрения инноваций в коммерческом банке / В. А. Кондрашов // Социально-экономическое развитие России: проблемы, поиски, решения: сборник научных трудов по итогам научно-

.f е..

исследовательской работы Саратовского государственного социально-экономического университета в 2009 году : в 2 ч. - Саратов : Саратовский государственный социально-экономический университет, 2010. - Ч. 2. - С. 3637 (0,2 п. л.).

7. Кондратов, В. А. Риск банковских инноваций как неотъемлемая часть системы банковских рисков / В. А. Кондратов // Финансы и учет. - 2011. - № 3. -С. 4-5 (0,3 п. л.).

8. Кондратов, В. А. Факторы риска банковских инноваций / В. А. Кондратов // Экономика и право в России и за рубежом : материалы II Всероссийской научно-практической (заочной) конференции. - М. : НИИРРР, 2011.-С. 40-43 (0,3 п. л.).

9. Кондратов, В. А. Этапы развития инновационной деятельности банков в России / В. А. Кондратов // Актуальные проблемы развития банковской системы России : сборник научных статей. - Саратов : КУБиК, 2012. - С. 48-50 (0,2 п. л.).

10. Кондратов, В. А. Оценка риска банковских инноваций / В. А. Кондратов // Альянс наук: ученый - ученому : материалы VII Международной научно-практической конференции, 15-16 марта 2012 г. : в 6 т. - Днепропетровск : Белая Е. А., 2012. - Т. 1 : Современные исследования экономического пространства. - С- 96-99 (0,2 п. л.).

11. Кондратов, В. А. Факторы риска банковских инноваций в России /

B. А. Кондратов // Модернизация экономики и общества России в условиях кризиса мирохозяйственных отношений : сборник научных трудов по итогам научно-исследовательской работы Саратовского государственного социально-экономического университета в 2011 г. : в 2 ч. - Саратов : Саратовский государственный социально-экономический университет, 2012. - Ч. 2. - С. 1112 (0,2 п. л.).

12. Кондрашов, В. А. Организация управления риском инноваций в коммерческом банке / В. А. Кондрашов // Современные аспекты банковской деятельности в России : сборник научных статей. - Саратов : КУБиК, 2012. -

C. 81-86 (0,3 п. л.).

Автореферат

Подписано в печать 25.04.2014 г. Бумага типогр. №1. Печать офсетная. Заказ -¿35?

Формат 60x84 */1в. Гарнитура "Times". Уч.-изд. л. 1,0. Тираж 110 экз.

Издательский центр Саратовского государственного социально-экономического университета. 410003, Саратов, Радищева, 89.