Адаптивное управление экономическими рисками в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Новиков, Владимир Дмитриевич

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ,

СВЯЗАННЫМИ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

1.1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 11 экономические риски

1.2. Цели и способы управление рисками чрезвычайных ситуаций

1.3. Экономические риски, связанные с предупреждением 35 чрезвычайных ситуаций

1.4. Задача адаптивного управление рисками инвестирования в 47 безопасность

Выводы

Глава 2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ АДАПТИВНОГО

УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В БЕЗОПАСНОСТЬ

2.1. Управление и адаптация как атрибуты математического описания 56 процесса освоения выделенных средств

2.2. Аппроксимация основных трендов финансовых показателей 65 производственных объектов в условиях освоения денежных средств

2.3. Эффективность и критерий устойчивости производственного 82 объекта при освоении инвестиции

2.4. Методика определения объема финансирования

Выводы

Глава 3. АВТОМАТИЗАЦИЯ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

РИСКАМИ ОСВОЕНИЯ ВЫДЕЛЕННЫХ СРЕДСТВ В ПРОЦЕССЕ РАБОТ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧС

3.1. Структура автоматизированной информационно-управляющей 100 системы

3.2. Специализированная функциональная задача управления экономическими рисками

3.3. Автоматизация конструирования имитационных моделей 107 для целей управления

3.4. Определение рациональных параметров информационной систе- 122 мы на имитационной модели

Выводы

Диссертация: введение по экономике, на тему "Адаптивное управление экономическими рисками в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

По данным Всемирной конференции по уменьшению опасности стихийных бедствий (Йокогама, 1994 г.) за последние 30 лет в мире от аварий, катастроф и стихийных бедствий погибло более 4.5 миллионов человек, а число пострадавших составило 3.5 миллиарда человек. Только прямой экономический ущерб от этих процессов составил не менее 500 миллиардов долларов США. За тот же период в нашей стране экономический ущерб сопоставим со среднегодовым валовым внутренним продуктом [18, 76].

Понятие "чрезвычайная ситуация" (ЧС) неоднозначно и в разных странах имеет различное толкование [б, 47]. Зачастую чрезвычайную ситуацию отождествляют с катастрофой (хотя не любая, даже очень сильная катастрофа приводит к чрезвычайной ситуации), либо с чрезвычайным положением, введенным правительством в стране или регионе, которое может быть введено по социальным или военно-политическим причинам.

Статистика по чрезвычайным ситуациям на территории России за последние годы такова, что деятельность в связи с необходимостью предупреждения и ликвидации последствий ЧС стала постоянной.

Несмотря на то, что благодаря деятельности министерств и ведомств, входящих в единую государственную систему по предупреждению и ликвидации ЧС удалось снизить темпы роста жертв (в 1997 году количество жертв было больше, чем в 1996 году, на 4.3 %), число самих ЧС имеет тенденцию к росту, а количество пострадавшего населения растет пропорционально числу ЧС. Материальный ущерб от ЧС в 1997 году [76] составил 31.5 млрд. рублей1).

Риск, как экономическая категория, имеет ряд особенностей. Рисками, независимо от их природы, можно управлять.

Устойчивое развитие экономики региона и управление рисками ЧС - это взаимосвязанные процессы. Можно выделить следующие два подхода к управлению рисками ЧС: организационно-политический [59, 74] и экономический.

1) Здесь и далее данные приводятся в деноминированных рублях 1998 года.

Организационно-политический подход основан на концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию [74], утвержденной Президентом. Главная цель "устойчивого развития" подразделяется на две подцели:

• "повышение качества жизни" каждого отдельного индивидуума и соответственно всего населения социально-экономической системы;

• "обеспечение безопасности" человека и окружающей его среды в рассматриваемой социально-экономической системе.

В свою очередь, "обеспечение безопасности" также подразделяется на подцели: "здоровье населения" и "качество окружающей среды".

Данная концепция, по мнению ее авторов и ученых МЧС, "пока не имеет строгих научных аргументов и выглядит лишь как социально-политический и экологический прогноз" [1].

Экономический подход в связи с вышесказанным может принести значительную пользу [5, 53]. Однако, существующая система экономического регулирования в настоящее время мало эффективна, так как имеет ряд существенных недоработок, характерных как для федерального уровня, так и для субъектов Российской Федерации:

• не обоснованы объемы резервов финансовых и материальных ресурсов, накапливаемых на федеральном, различных территориальных и отраслевых уровнях;

• слабо финансируются программы осуществления заблаговременных мероприятий по защите населения и территорий за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;

• не налажен механизм создания и пополнения республиканских, краевых, областных и местных целевых и резервных внебюджетных фондов для финансирования мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;

• требует совершенствования механизм возмещения ущерба пострадавшим в ЧС физическим и юридическим лицам, не созданы правовые и методические основы определения размеров возмещения этого ущерба, в том числе пропорций его возмещения из различных источников и порядка восстановления затраченных финансовых и материальных средств;

• слабо действует механизм страхования, поскольку законодательно не определены виды и условия обязательного страхования от чрезвычайных ситуаций.

Актуальность диссертационного исследования. Учитывая, с одной стороны, необходимость управления экономическими рисками в условиях ЧС, и, с другой стороны, отсутствие в стране эффективной системы экономического регулирования с целью снижения этих рисков, можно сделать вывод об актуальности.

Существуют различные способы управления экономическими рисками в условиях ЧС. Приведем некоторые из них.

1. Одним из основных способов ( в России, в Германии) считают страхование. Средства страховых фондов направляются на снижение ущерба при возникновении ЧС и восстановительные мероприятия.

2. Кроме того, в некоторых странах образуются специальные фонды за счет штрафов (за нарушения техники безопасности, за неисполнение постановлений органов власти о необходимости проведения охранных мероприятий и др.). Держатели этих фондов (обычно - правительство) используют средства таких фондов для частичного возмещения ущерба при возникновении ЧС. С экономической точки зрения этот способ отличается от страхования только динамикой пополнения фонда: нерегулярностью штрафов по сравнению с регулярными платежами в случае страхования.

3. При управлении экономическими рисками в условиях ЧС появляется еще один инструмент - это инвестирование средств в мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (инвестирование в безопасность).

Следует отметить, что страхование - это инструмент, который имеет двойной эффект:

• во-первых, страхование поможет снизить риск потерь и ущерба после возникновения ЧС (то есть при ликвидации последствий);

• во-вторых, в процессе заключения соответствующих договоров страховая компания потребует проведения мероприятий по снижению риска ущерба. Однако, для выполнения таких мероприятий возникнет необходимость в соответствующих капиталовложениях (то есть в инвестировании в безопасность).

В число возможных источников инвестирования в безопасность можно включить:

• государственные безвозвратные капитальные вложения, выделяемые в рамках реализации централизованных инвестиционных программ;

• государственные льготные кредиты, выделяемые в рамках инвестиционных программ;

• средства других предприятий, банков, финансово-промышленных групп и организаций, включая российских и иностранных инвесторов, выделяемые в рамках договоров о совместной деятельности или в рамках других форм интеграционной деятельности;

• банковские кредиты (ссуды);

• страховые фонды, накопленные в процессе страховой деятельности, в том числе в процессе страхования юридических и физических лиц от последствий ЧС (то есть деятельность страховой компании, создавшей значительные фонды, может быть направлена и на предупредительные мероприятия);

• средства от дополнительной эмиссии акций, облигаций;

• фонд накопления, то есть накапливаемую часть прибыли и амортизационных отчислений.

Предупреждение ЧС с экономической точки зрения - это реорганизация производства на одном предприятии, на предприятиях отрасли или предприятиях региона с целью уменьшения риска возникновения ЧС и снижения размеров ущерба в случае их возникновения. Причем в качестве предприятия мы будем считать объекты промышленности, сельского хозяйства, энергетики и других отраслей, территориальные промышленные или сельскохозяйственные объединения, где имеется вероятность ущерба в результате ЧС. Любая реорганизация требует капиталовложений.

Поскольку нас интересует только управление процессом реорганизации, далее будем называть словом "инвестор" любой источник инвестиций, не раскрывая его особенностей.

Процесс капиталовложений в реорганизацию производства с целью предупреждения ЧС - это "инвестирование в безопасность". Далее мы будем рассматривать управление риском такого инвестирования.

Основной научной задачей диссертации является получение методики определения объема финансирования при инвестировании в безопасность с учетом динамики процесса освоения выделенных сумм.

Назовем любую реорганизацию объектов или группы объектов экономики, направленную на снижение рисков ЧС, мероприятием по предупреждению ЧС. Процесс выделения средств для проведения мероприятий по предупреждению ЧС назовем инвестированием в безопасность.

Целью диссертационного исследования является создание экономико-математического метода адаптивного управления рисками инвестирования в безопасность и практическая реализация этого метода в рамках экономической информационной системы.

Объектом исследования являются процессы управления экономическими рисками при проведении мероприятий по предупреждению или ликвидации последствий ЧС.

Предмет исследования - это адаптивное управление рисками инвестирования в безопасность.

Для достижения сформулированной выше цели диссертационного исследования должны быть исследованы следующие вопросы и решены соответствующие задачи.

1. Осуществление анализа основных трендов финансовых результатов объектов инвестирования в безопасность.

2. Получение основного критерия эффективности управления процессом инвестирования и показателя устойчивости этого процесса (для принятия соответствующих решений).

3. Создание экономико-математического инструментария для итерационной оценки суммы инвестирования и параметров риска.

4. Разработка процедур реализации метода экономико-математической оценки параметров инвестиций и риска.

5. Разработка моделей-эталонов для принятия решений при адаптивном управлении процессом инвестирования в безопасность.

6. Оценка коммуникационной структуры в общей экономической информационной системе МЧС России (АИУС РСЧС) в связи с необходимостью включения в ее состав новых функциональных задач, связанных с управлением рисками, и появляющимися дополнительными объемами перерабатываемой информации.

Структура работы. Диссертация состоит из трех глав.

В первой главе проанализирована ситуация в России и рассмотрены следующие вопросы.

Проведен анализ особенностей управления экономическими рисками, связанными с предупреждением чрезвычайных ситуаций.

Рассмотрены чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и связанные с ними экономические риски.

Сформулирована задача адаптивного управления рисками инвестирования в безопасность.

Во второй главе рассмотрены следующие вопросы.

Получено математическое описание адаптивного управления риском инвестирования в безопасность.

Проведена аппроксимация основных трендов финансовых показателей производственных объектов в условиях освоения денежных средств.

Получены критерий эффективности и показатель устойчивости производственного объекта при освоении инвестиции.

Сформулированы цели и приведены способы управления рисками чрезвычайных ситуаций. Рассмотрены экономические риски, связанные с предупреждением чрезвычайных ситуаций.

Получен метод определения объема финансирования и границы применимости.

В третьей главе дано описание следующих вопросов.

Рассмотрена автоматизация адаптивного управления рисками освоения выделенных средств в процессе работ по предупреждению (ликвидации) ЧС в рамках специализированной экономической информационной системы.

Приведена структура автоматизированной информационно- управляющей системы АИУС РСЧС и перечень функциональных задач.

Определено место специализированной функциональной задачи управления экономическими рисками.

Описан процесс автоматизированного конструирования имитационных моделей в целях применения их в системе управления; приведен пример рабочей модели-эталона.

Описана процедура определения рациональных параметров АИУС РСЧС. Это сделано с помощью имитационной модели коммуникаций всей информационной системы.

Основные научные результаты диссертационной работы опубликованы в работах [5, 6, 8, 9, 13, 53].

Апробация основных результатов проводилась в качестве докладов на следующих конференциях:

1. Научно-практическая конференция "Безопасность населения г. Москвы и меры по снижению риска от чрезвычайных ситуаций", г. Москва, 1997 г.

2. Международный конгресс "Экологические проблемы больших городов: инженерные решения", г. Москва, 1996, г.

3. Всероссийская научно-практическая конференция "Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий на основе современных информационных технологий", г. Москва, 1997 г.

Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Новиков, Владимир Дмитриевич

Выводы

1. Разработка и включение в состав АИУС РСЧС дополнительной специализированной ФЗ "Управления экономическими рисками в условиях ЧС" требуют следующего обеспечения;

• создания информационной модели этой ФЗ;

• применения специальной технологии создания имитационных моделей для целей управления;

• проведения экспериментов для оценки нагрузки на существующий КТС при включении дополнительной ресурсоемкой ФЗ в состав АИУС РСЧС.

2. Разработана информационная модель для описания информации по функциональной задаче ФЗ "Экриск". Значительная глубина связности информационной модели (7 уровней) приводит к необходимости использования специальных средств для "связывания" данных.

3. Применен метод имитационного моделирования, основанный на структурном анализе процессов, выявлении связей между автономными процессами и транзактно-ориентированном представлении событий в модели. Разработана структурная схема модели-эталона, которая может быть использована в качестве типовой при использовании имитационных моделей для принятия решений в условиях адаптивного управления процессом освоения инвестиций.

4. Разработана имитационная модель, позволяющая оценивать задержки в распределенной системе переработки информации, загрузки вычислительного и связного оборудования. С помощью модели был сделан вывод о том, что добавление новой функциональной задачи управления экономическими рисками не приведет к необходимости включения дополнительного оборудования в состав информационной системы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного диссертационного исследования получены следующие выводы:

1. Разработан экономико-математический инструментарий, основанный на применении аппарата теории адаптивного управления, который позволяет оценивать сумму инвестирования, вероятность инвестиционного риска (события, при котором расход выделенных средств на 100 % не выведет объекты экономики на необходимый уровень финансовых результатов), время переходного процесса, предполагаемый размер страхового покрытия.

2. Проведенный анализ некоторых методов оценки параметров инвестиционных рисков показал, что они основаны на определении точек безубыточности и линейных аппроксимациях переходных процессов, а устойчивость процесса освоения выделенных сумм оценивалась, в основном, экспертно. В работе показана применимость методов теории адаптивного управления для анализа переходного процесса.

3. Выделены основные тренды изменения результатов деятельности объекта экономики при освоении инвестиций в безопасность, что позволило в первом приближении получить передаточную функцию дискретной системы "реорганизуемые объекты экономики - органы управления". В результате применения методов теории дискретных систем управления получен показатель устойчивости такой замкнутой дискретной системы. Критерий эффективности управления процессом инвестирования - это интегральные потери, возникающие в процессе реорганизации.

4. Выделены параметры переходного процесса освоения инвестиций в безопасность, которые связывают экономические показатели и параметры дискретной систем управления. Процедуры реализации экономико- математической оценки параметров инвестиций и риска реализованы в виде человеко-машинной итерационной диалоговой системы принятия решений.

5. Применен метод имитационного моделирования, основанный на структурном анализе процессов, выявлении связей между автономными процессами и транзактно-ориентированном представлении событий в модели. Разработана структурная схема модели-эталона, которая может быть использована в качестве типовой при использовании имитационных моделей для принятия решений в условиях адаптивного управления процессом освоения инвестиций.

6. Разработана имитационная модель, позволяющая оценивать задержки в распределенной системе переработки информации, загрузки вычислительного и связного оборудования. С помощью модели был сделан вывод о том, что добавление новой функциональной задачи управления экономическими рисками не приведет к необходимости включения дополнительного оборудования в состав информационной системы.

7. Результаты диссертации внедрены:

- В Московской городской системе предупреждения и ликвидации ЧС. Применен экономико-математический метод и модель управления рисками инвестирования, которые использованы при формировании плана совершенствования мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС на 1998 год;

- В ОАО "Чрезвычайная страховая компания", г. Москва. Внедрена итерационная компьютерная процедура оценки параметров инвестиций и риска, реализующая человеко-машинный итерационный процесс принятия решений на этапе планирования инвестирования в безопасность, - для предварительных оценок ожидаемых сумм страховых покрытий.

В качестве направлений дальнейших исследований можно предложить научные задачи, имеющие самостоятельное значение:

1. Создание методик оценки возможного ущерба на объектах экономики для различные видов ЧС. Наличие таких методик позволит облегчить инвесторам принятие обоснованных решений по выбору объектов инвестирования.

2. Модернизировать методику, предложенную в данной диссертационной работе, для управления комплексным инвестированием в безопасность из нескольких источников: например, постоянное инвестирование из госбюджета (ежегодные дотации или кредитная линия) и разовые перечисления от инвесторов (банков, финансово-промышленных групп).