Анализ влияния прямых иностранных инвестиций на развитие нефтегазового комплекса Республики Ирак тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Анализ влияния прямых иностранных инвестиций на развитие нефтегазового комплекса Республики Ирак"

На правах рукописи

Азиз Хайдер Салх

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ИРАК

Специальность 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика

11 MAP 2015

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва 2015

005560147

005560147

Работа выполнена на кафедре математической статистики и эконометрики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)»

Научный руководитель: Мхитарян Владимир Сергеевич,

доктор экономических наук, профессор, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», зав. кафедрой статистических методов.

Официальные Симонова Марина Демьяновна,

оппоненты: доктор экономических наук, «Московский

государственный институт международных отношений (университет) МИД России», профессор кафедры учета, статистики и аудита.

Семикашев Валерий Валерьевич,

кандидат экономических наук, Институт народнохозяйственного прогнозирования

Российской Академии Наук, заведующий лабораторией прогнозирования «Топливно-энергетического комплекса».

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Государственный университет управления»

Защита состоится « 16 » апреля 2015 г. в 11:00 часов на заседании диссертационного совета по бухгалтерскому учету, статистике Д 212.151.02 на базе МЭСИ по адресу: 119501, г. Москва, ул. Нежинская, д. 7.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте МЭСИ, http://www.mesi.ru/

Автореферат разослан «'¿%> февраля 2015 г.

Ученый секретарь ^^

диссертационного совета E.H. Клочкова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Актуальность настоящей работы обусловлена стратегическим значением нефти для экономики Ирака. Доходы от экспорта нефти практически определяют бюджет страны. Несмотря на то, что Ирак занимает четвертое место в мире по количеству разведанных запасов нефти, он значительно отстает от большинства нефтедобывающих стран региона по уровню добычи. Причиной этого является слабая развитость инфраструктуры, что обусловлено войнами и экономическими санкциями, напряженные отношения Ирака с другими государствами региона. Все это оказывает негативное влияние на добычу и экспорт нефти, единственный имеющийся источник иностранной валюты, необходимой для развития страны.

После решений ООН о снятии в 2003 году экономических санкций для иракской нефти открылся мировой рынок и стал расти ее экспорт, что привело к профициту бюджета и возможности увеличения государственных расходов. Правительство Ирака стремилось использовать эту возможность для развития жизненно важных секторов экономики, особенно энергетики (нефть, газ и электроэнергия), а также создания боеспособных вооруженных сил. Ежегодно на развитие этих двух секторов экономики выделяется до 40 % бюджетных средств. Ирак осуществляет наращивание производственных и экспортных мощностей за счет привлечения прямых иностранных инвестиций, стремясь к 2018 году полностью удовлетворить внутренний спрос в природном газе.

Успех Ирака в достижении поставленных целей зависит от его способности обеспечить подходящие условия для работы иностранных компаний, провести реконструкцию и строительство трубопроводов, установить стабильно хорошие экономические и политические отношения с соседними странами. Это позволит гарантировать рост производства и минимизацию рисков, связанных с зависимостью от одного оператора экспорта через Арабский залив (Иран). Успехи страны также зависят от результатов борьбы с терроризмом и разрешения противоречий между центральным правительством и регионом Курдистан, в вопросах полномочий по добыче и экспорту нефти на севере страны.

Успешное решение указанных задач требует соответствующего статистического обеспечения, связанного с анализом и прогнозированием инвестиционной привлекательности Ирака и стран ОПЕК, а также статистического исследования иракского нефтегазового сектора, перспектив его развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу с учетом экономических и политических факторов. Вышеизложенное определяет актуальность темы диссертационного исследования.

Степень научной разработанности тематики диссертационного исследования. Исследованию конъюнктуры прямых иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор Республики Ирак посвящены труды: А.И. Азарова, A.C. Идигова, А.И. Аварова, Л.М. Казакова, Ю.К.Шафраника, С.И. Шматко, Д.М. Шульман, A.M. Griffin, J.M. Green, и др.

В процессе разработки методических вопросов статистического исследования большое значение сыграли труды российских ученых: Т.Н. Агаповой, С.А. Айвазяна, М.Ю. Архиповой, О.Э. Башиной, И.К. Беляевского, Д.В. Дианова, В.В. Глинского, Г.Л. Громыко, Т.А. Дубровой, И.И. Елисеевой, М.Р. Ефимовой, М.В. Карманова, A.B. Короткова, В.И. Кузнецова, О.В. Кучмаевой, Ю.П. Лукашина, В.Г. Минашкина, B.C. Мхитаряна, H.A. Садовниковой, М.Д. Симоновой и др.

Непосредственно проблемам экономики Республики Ирак посвящены труды ученых Аббас Аль Басрави, В. Марсела, Байкова Н.М. Сарби Заир Аль Саади, Мохаммед Аль Гайлани, Е. Воткинса.

Несмотря на многочисленность работ, посвященных проблемам развития нефтегазовой отрасли Республики Ирак, дальнейшего совершенствования требуют методики статистического анализа и прогнозирования влияния прямых иностранных инвестиций на восстановление и развитие этого сектора экономики.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка методики комплексного статистического анализа и прогнозирования влияния прямых иностранных инвестиций на развитие нефтегазового комплекса Республики Ирак.

В соответствии с целью в диссертационной работе поставлены и решены следующие задачи:

- обосновать влияния прямых иностранных инвестиций на развитие национальной экономики страны;

- провести экономико-статистический анализ состояния и перспектив развития нефтегазового комплекса и оценить деятельность иностранных компаний в нефтегазовом секторе республики Ирак;

- оценить инвестиционную привлекательность нефтегазового комплекса Республики Ирак, определяющего возможности и ограничения реализации программы экономического развития страны;

- предложить методику сравнительного экономико-статистического анализа состояния нефтегазового комплекса в странах ОПЕК и Республике Ирак;

- разработать и апробировать методику прогнозирования основных показателей, характеризующих развитие нефтегазового комплекса Республики Ирак на долгосрочную перспективу;

- усовершенствовать алгоритм среднесрочного прогнозирования и построить прогноз объемов добычи и экспорта нефти в Республике Ирак с учетом сезонности.

Объектом исследования является нефтегазовый комплекс Республики Ирак и его привлекательность для прямых иностранных инвестиции (ПИИ).

Предметом исследования выступают показатели и методики экономико-статистического анализа развития нефтегазового комплекса Республики Ирак и его привлекательности для ПИИ.

Теоретической и методологической базой исследования послужили труды российских, иракских и зарубежных учёных по прикладной статистике и эконометрике, проблемам развития нефтегазового комплекса в мире, странах ОПЕК и Республике Ирак.

При решении поставленных в диссертации задач использованы статистические методы исследования зависимостей, снижения размерности и многомерной классификации, анализа временных рядов и прогнозирования, а также табличные и графические методы представления результатов исследования. В диссертационной работе были использованы пакеты прикладных программ Statistica, SPSS Statistics и Microsoft Excel.

Информационной базой исследования послужили статистические данные Министерства нефти Республики Ирак, Международного энергетического агентства, официальных интернет-сайтов ведущих нефтяных компаний, периодической печати и сайтов сети Интернет по теме диссертационного исследования.

Научная новизна исследования состоит в разработке методики комплексного экономико-статистического анализа развития нефтегазового комплекса Республики Ирак и его привлекательности для прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Комплексность исследования обусловлена тем, что в работе проведена многомерная классификация стран-членов ОПЕК по уровню развития их нефтегазовых секторов экономики, получены среднесрочный и долгосрочный прогноз добычи и экспорта нефти и газа в Ираке, а также оценка инвестиционной привлекательности для ПИИ нефтегазового сектора Ирака.

В диссертации получены и выносятся на защиту следующие основные результаты, содержащие элементы научной новизны:

• выявлены на основе классификации видов иностранных инвестиций и инвестиционных рисков особенности и перспективы привлечения ПИИ в нефтегазовый сектор Ирака;

• проведен экономико-статистический анализ развития нефтегазового сектора Ирака от его основания до настоящего времени, позволивший оценить деятельность работающих в стране иностранных нефтяных компаний;

• проанализирована зависимость цены на сырую нефть от политических событий на Ближнем Востоке, а также рассмотрены оптимистический и консервативный сценарные прогнозы объема экспорта нефти и дохода бюджета Ирака от нефти на ближайшую преспективу;

• разработана, на основе многомерных статистических методов, методика классификации стран ОПЕК по уровню их инвестиционной привлекательности для прямых иностранных инвестиций, позволяющая определить место каждой из этих стран, включая Ирак, на мировом рынке нефти и газа;

• разработана и апробирована методика прогнозирования, основанная на трендовых моделях, построенных по исходному временному ряду и экспертным оценкам, учитываемым с заданной точностью, которая позволила получить прогноз объема добычи нефти и газа в Ираке на долгосрочную перспективу;

• предложена методика прогнозирования, основанная на адаптивных и тренд-сезонных моделях временных рядов, позволившая восстановить пропущенные значения ряда и построить среднесрочный прогноз объёмов добычи и экспорта нефти в Республике Ирак с учетом сезонности.

Исследование выполнено в рамках паспорта отрасли «Экономические науки», специальности по коду ВАК РФ - 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» в соответствии с пунктами: 4.11. Методы обработки статистической информации: классификация и группировки, методы анализа социально-экономических явлений и процессов, статистического моделирования, исследования экономической конъюнктуры, деловой активности, выявления трендов и циклов, прогнозирования развития социально-экономических явлений и процессов; 4.12. Методология социального и экономического мониторинга, статистического обеспечения управления административно-территориальным образованием; измерение неравномерности развития территориальных образований.

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке методики комплексного статистического анализа эффективности иностранных инвестиций, направленных на развитие нефтегазового комплекса Республики Ирак.

Практическая значимость результатов исследования. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы Министерством нефти Ирака при разработке программ экономического развития; Росстатом при проведении международных сопоставлений; руководством и аналитическими службами нефтегазовых компаний для принятия обоснованных управленческих решений.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования были представлены и получили

одобрение на 5-й Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов «Статистические методы анализ экономики и общества», Москва, 2014г.; на Ш-й Международной молодежной научно-практической конференции «Математическое моделирование в экономике и управлении рисками», г. Саратов, 2014 г., на Всероссийской научно-практической конференции « Информационные технологии в экономике и управлении», г. Махачкала, 2014 г.

Материалы исследования нашли практическое применение в учебном процессе Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по курсам «Эконометрика» и «Многомерные статистические методы»

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ общим объемом 3,3 п.л., в том числе три статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, общим объемом 1,4 п.л.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений.

Во введении обоснована актуальность темы и степень разработанности проблемы, сформулированы цель, задачи, предмет и объект исследования, отмечены результаты, представляющие научную новизну.

В первой главе рассмотрены виды иностранных инвестиций и их привлекательность для экономики страны, определено значение прямых иностранных инвестиций для нефтегазового комплекса Республики, состояние и перспективы добычи и переработки газа в Ираке.

Во второй главе проанализированы факторы, способствующие и препятствующие привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовый комплекс Ирака и определяющие его развитие, получены оценки результатов деятельности иностранных компаний в стране.

В третьей главе проведен сравнительный анализ и многомерная классификация стран членов ОПЕК по уровню социально-экономического развития, построен прогноз основных показателей конъюнктуры нефтегазового комплекса Республики Ирак на долгосрочную и среднесрочную перспективу.

В заключении сформулированы выводы и результаты проведенного исследования, изложены основные научные и практические результаты, характеризующие вклад автора в совершенствование методики статистического анализа и прогнозирования влияния прямых иностранных инвестиций на развитие нефтегазового комплекса Республики Ирак.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В рамках первого пункта новизны выявлены на основе классификации видов иностранных инвестиций и инвестиционных рисков особенности и перспективы привлечения ПИИ в нефтегазовый сектор Ирака.

В современном мире одной из целей экономического развития национальной экономики страны является увеличение объемов материального производства и благ, а также повышение их качества в соответствии со структурой возрастающих потребностей населения. Это достигается не только собственными силами, но и за счет прямых и косвенных эффектов от инвестиций. Инвестирование может осуществляться в разных режимах и финансироваться как из внутренних, так и зарубежных источников. Влияние иностранных инвестиций на развитие экономики страны определяется не только как дополнение внутренним капиталовложениям, но и как способ доступа к новым более совершенным технологиям, системе сбыта на внешних рынках, а также как способ повышения конкурентоспособности и возрождения отечественной

промышленности. Для экономик развивающихся стран, у которых собственные источники финансирования ограниченны, ПИИ имеют особое значение.

Проведенный экономико-статистический анализ показал, что среди 10 стран, лидирующих по привлечению ПИИ в 2012 г., на первом месте стоят США (168 млрд. долл.), затем с заметным отрывом идут Китай (120 млрд. долл.) и Гонконг (76 млрд. долл.). Замыкают эту десятку Россия (52 млрд. долл.) и Канада (45 млрд. долл.). В инвестиционной деятельности особое место занимают прямые инвестиции в нефтедобычу и нефтепереработку, финансовые и телекоммуникационные услуги, фармацевтическую, пищевую и горнодобывающую промышленности. При этом инвестор-нерезидент владеет более чем 50% акций и участвует в выборе объекта инвестиций и вложений средств. Портфельные инвестиции характеризуются наличием посредника, инвестиционного фонда или финансового посредника. Они различаются с учетом видов активов, форм собственности на инвестиционные ресурсы, характера их использования, объекта вложения и степени риска.

Ключевые аспекты инвестиционной активности страны оцениваются состоянием внутренней и региональной среды (рис.1). При этом определяющими являются: уровень экономического развития, политической стабильности, состояния финансов, уровень развития законодательства, инфраструктуры и административной коррупции, наличие квалифицированной рабочей силы, потенциал национального рынка, состояние средств связи и транспорта, региональная нестабильность, рынок региональных предложений, региональный альянс, состояние задолженности.

Очень важным моментом в инвестиционной активности является наличие ресурсов, благоприятно сказывающихся на конкурентоспособности иностранных компаний._

С

Нниестнинонная акпшность

3

131 гутрс!П1ЯЯ

Полип теское состояние Экономнч еско е состояние Состояние финансов Со стояние законодательства

* *

Состояние инфраструктуры Состояние рабочей СН1Ы Национальный I рынок Состояние транспорта

V. Г" Наличие рссу1)соп ) .7

С—

РешональныП среда

Региональная Рынок

нестабильность региональных

предложен1!й

Региональный альянс

С,"оС1х»ииие задолженности

Рисунок 1 — Факторы, определяющие инвестиционную активность

Внешнеэкономическая деятельность Ирака тесно связана с развитием нефтегазового комплекса и в основном зависит от добычи и экспорта нефти. От экспорта нефти в Ираке поступает 95 % иностранной валюты. Высокая зависимость иракской экономики от экспорта нефти несет в себе серьезные риски, возникающие не только при снижении, но и при резком росте финансовых доходов, который сопровождается несбалансированностью государственного бюджета и торгового баланса страны, раскручиванием инфляции.

Иностранные инвестиции в экономику Ирака за период 2003-2013 гг., увеличились почты в 10 раз (рис. 2), причем рост инвестиционной активности был сосредоточен на телекоммуникационных услугах, пищевой промышленности, строительстве, электроэнергетики. Это обусловлено тем, что после решения ООН о снятии в 2003 г. экономических санкций, в Ираке в 2006 г., был принят Закон об иностранных инвестициях. В 2008 г., правительство объявило международный тендер на множество инвестиционных проектов и свое развитие получили инвестиционные программы нефтегазового сектора. Анализ объемов иностранных инвестиций, направляемых в нефтегазовый комплекс Республики Ирак за последние годы, показал, что лидирующее положение занимают США, Китай, Южная Корея, Иран, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Россия и Великобритания.

Рисунок 2 -Прямые иностранные инвестиции в экономику Ирака за период 2003 - 2013 гг.(млн. долл.США)

С целью определения места Ирака в группе стран Ближнего Востока по привлекательности иностранных инвестиций, проведен сравнительный анализ, который позволил разделить эти страны на четыре группы по степени их привлекательности для инвестиций. Первая группа включает две страны, основные получатели инвестиций - Турцию (23% - 12,4 млрд. долл.) и Саудовскую Аравию (22% - 12,2 млрд. долл.), на долю которых приходится 45% от общего объема инвестиций. Во вторую группу входят Объединенные Арабские Эмираты, к третьей группе относятся Ирак, Ливан, Кувейт, Оман, Иордания, Бахрейн, Йемен, Катар и Палестина - вошли в состав четвертой группы. Прямые иностранные инвестиции, полученные странами Ближнего Востока, упали на 9% в 2013 г., до 44 млрд. долл., и не растут пятый год после снижения, зафиксированного в 2009 г., что обусловлено региональной напряженностью. В то же время в Ираке отмечен хороший приток ПИИ, который увеличился на 20% и достиг 2,9 млрд. долл., в 2013 г., несмотря на нестабильность общей ситуации в стране, особенно в центральных и северных ее регионах. Это вызвано, в первую очередь, высоким уровнем покупательной способности в стране и высокой прибылью для инвесторов.

В рамках второго пункта новизны проведен экономико-статистический анализ развития нефтегазового сектора Ирака от его основания до настоящего времени, позволивший оценить деятельность работающих в стране иностранных нефтяных компаний.

Иракский нефтегазовый комплекс в последние годы претерпел коренные изменения. С 2008 г., в Багдаде прошли тендеры на иракские нефтяные месторождения. Правительством Ирака спланированы и приведены в исполнение четыре раунда развития нефтегазовой отрасли, два из которых предназначены для роста производства на нефтегазовых месторождениях, третий направлен на развитие исключительно газовых месторождений,

а четвертый на расширение разведки новых месторождений, что в перспективе позволит увеличить экспорт нефти. Первый раунд лицензирования закончился подписанием контрактов по трем нефтяным месторождениям на юге Ирака с общими запасами 28,6 млрд./ барр, что составляет около 20 % от разведанных запасов нефти в Ираке. Добыча из этих месторождений в 2009 г., составила 1,47 млн. барр/д, а к 2020 г., планируется увеличение до 6,37 млн. барр/д. Второй раунд включает семь нефтяных месторождений, запасы нефти в которых оценены в 33.3 млрд. барр, или 23% от доказанных запасов нефти в Ираке. Объемы добычи нефти на этих месторождениях в 2009 г., составили 100 тыс. барр/д. Задача довести этот показатель до 4,76 млн. барр/д., в 2020 г. Из данных следует, что:

* доказанные запасы нефти из месторождений, разрабатываемых в первом и втором раундах, составляют 61,9 млрд. барр, или 43% от доказанных нефтяных запасов Ирака;

* производственные мощности этих нефтяных месторождений в 2009 г., составили 1,57 млн. барр/д, однако, согласно поставленной амбициозной цели, они должны значительно вырости;

* если общий объем добычи нефти в Ираке в 2009 г., составил 2,2 млн. барр/ д, то этот показатель в 2013 г., вырос до 3.2 млн. барр/д, увеличившись на 33% за четыре года. Это явилось следствием успешных раундов лицензирования, развития инфраструктуры, необходимой для добычи нефти, и стало значительным шагом к достижению поставленной цели.

Рост добычи с начала лицензированных раундов до настоящего времени составляет 1/3 от плана добычи, из этого можно сделать вывод, что в перспективе до 2020 г., экспорт нефти не будет превышать 5-6 млн. барр/д. Это обусловлено, во-первых, отсутствием договоренности между центральным правительством и правительством региона Курдистан относительно права доступа к инвестиционным и экспортным проектам, а также распределению доходов от продажи нефти. Вопрос приобретет особую важность в том случае, если провинция Басра, где сосредоточено до 70% всего производства нефти, потребует статус отдельного региона в условиях отсутствия политического консенсуса в решении закона о нефти и газе. Во-вторых, сказывается отсутствие инфраструктуры, а именно трубопроводов, портов, а также хранилищ вблизи месторождений и морских портов. Помимо этого, увеличение добычи нефти потребует значительных водных ресурсов, нехватка которых сейчас наблюдается в Ираке. Таким образом, уровень развития инфраструктуры будет недостаточным для резкого увеличения экспортных мощностей. Кроме того, большую роль играет проблема безопасности. В настоящее время, правительство не контролирует северозападный район на границе с Сирией и Иорданией, где не осуществляется добыча нефти, но расположены трубопроводы, предназначенные для

транспортировки нефти в Средиземное и Красное моря. Следует также отметить, что данный уровень отражает равновесие между необходимостью дальнейшего экономического развития и рациональным использованием нефти, что позволяет сохранить существующие цены на нефть.

Наряду с устойчивым ростом добычи нефти в Ираке, также устойчиво растет внутренний спрос на нефтепродукты, удовлетворить который за счёт собственного производства удается лишь на 60-70%. Это требует поиска путей наращивания иракских мощностей нефтепереработки. Поскольку строительство современных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) требует значительных средств, использования передовых технологических процессов, лицензий, инструкций и методов управления крупномасштабными проектами, то принимается решение о его строительстве за счет иностранных инвесторов. Таким инвестиционным проектом в настоящее время выступает интегрированный проект «Насирия».

Основной целью разработки месторождения является обеспечение сырьём нового НПЗ в г. Насирия для поставки нефтепродуктов на внутренний рынок Ирака и на экспорт. При этом инвестор обязуется запустить НПЗ с нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) мощностью переработки 300 тыс. барр/д нефти (две очереди по 150 тыс. барр/д с последовательным запуском через 0,5-2 г.). По оценкам Министерства нефти Ирака, реализация проекта «Насирия» потребует 5-7 лет и позволит Ираку, наряду с другими проектами строительства НПЗ, к 2020-2022 гг., полностью обеспечить внутренний спрос на нефтепродукты и выйти на мировые рынки нефтепродуктов в качестве экспортера.

В рамках третьего пункта новизны проанализирована зависимость цены на сырую нефть от политических событий на Ближнем Востоке, а также рассмотрены оптимистический и консервативный сценарные прогнозы объема экспорта нефти и дохода бюджета Ирака от нефти на ближайшую преспективу.

Большая часть нефти в мире находится в регионах, которые исторически были склонны подвергаться политическим потрясениям, либо имели сложности с добычей нефти из-за внутренних политических событий. Несколько крупных колебаний цен на нефть происходили на фоне перебоев с поставками, вызванных политическими событиями, первыми из которых являются арабское нефтяное эмбарго, ирано-иракские войны в начале 1980 г. Следует отметить, что с 1975 по 1980 гг., нефтяная промышленность Ирака достигла самого высокого уровня добычи, который в 1979 г., составил 3,6 млн. барр/д. До настоящего времени Ирак не может достигнуть уровня тех лет (рисунок 3).

Рисунок 3 - Зависимость цены на сырую нефть (долл.США) от политических событий на Ближнем Востоке

На рисунке 3 представлен график, на котором отображена цена на нефть с поправкой на инфляцию за период 1970-2014 гг. Из графика следует, что резкий рост цены на нефть всегда приходился на обострение ситуации на Ближнем Востоке, особенно в Ираке. Объяснением этому являются ближневосточные потрясения, которые нарушают баланс нефтяных резервов и спроса, что приводит к резкому росту цен на нефть, повышению издержек и усилению инфляции, которая, в свою очередь, не позволяет правительствам стран стимулировать экономику денежными вливаниями. Данная ситуация означает очередную вероятную угрозу стабильности во всем мире. На энергетическом рынке ожидается рост цен на нефть, при этом возможна долговременная рыночная неустойчивость на фоне обострения политической ситуации в регионе. В сложившейся ситуации важно определить, кому выгодно силовое решение конфликта в регионе.

Независимые и официальные прогнозы экономического развития Ирака на период 2015-2017 гг., незначительно отличаются между собой и в среднем предполагают рост ВВП около 6,0-6,5% в ближайшие три-четыре года. Наряду с этим рассматриваются также оптимистичный сценарий Министерства планирования Ирака (А) и консервативное мнение, выраженное в работе в соответствии с текущими данными по Ираку (Б), разработанные на единой методологической основе. В условиях варианта А учитывается, что если рост ВВП в 2013 г., составил 8.4%, то в 2015-2017 гг., он ускорится до 13%. В среднегодовом выражении в 2014 г., цена на нефть Ирака составляет 80 долл. за барр., а в 2015- 2017 гг. В плане оставляли цена на 85 долл. за барр.

Вариант Б предполагает низкие расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора и возникновение внутренних и региональных проблем в отношении экспорта нефти. Сценарий основан на проведении

более жесткой бюджетной политики, связанной со стагнацией государственного инвестиционного спроса. Это обусловливает выход на бездефицитный федеральный бюджет к 2015 г., Годовые темпы роста экономики в 2015-2017 гг. оцениваются на уровне 3-4%. При этом в 20152017 гг. ожидается цены на нефть до уровня 70 долл. за барр. Данные оптимистичного и консервативного прогнозов представлены в таблица 1.

Таблица 1 - Оптимистичный и консервативный прогнозы цены на нефть Республики Ирак, долл./барр., на 2015-2017 гг._

Годы Варианты прогноза

Оптимистичный (А) Консервативный (Б)

Добыча Экспорт Цены Нефтяные Добыча Экспорт Цены Нефтяные

(млн.б/д) (млн.б/д) (долл. за доходы (млн.б/д) (млн.б/д) (долл. за доходы

барр.) (млрд. барр.) млрд. долл.

долл.)

2015 4.6 3.8 85 117 3.5 3 70 77

2016 6.4 5 85 198 4 3.2 70 82

2017 9 6 85 279 4.5 3.5 70 89

Вариант А по сравнению с консервативным вариантом отражает, что министерство планирования было оптимистично настроено относительно уровня добычи и экспорта нефти в государстве на ближайшие 3-4 года, однако в том что касается цены на нефть, то она соответствует реалиям. Однако, есть основание полагать, что существует значительное преувеличение в этих цифрах. Для этого есть несколько причин: ограниченные технические возможности и слабость инфраструктуры, проблема безопасности, отсутствие договоренности с регионом Курдистана.

В министерстве предположили, что в 2017 г., добыча составит 9 млн. барр./д., а экспорт 6 млн. барр./д., здесь возникает вопрос относительно использования оставшихся 3 млн. барр. Принимая во внимание уровень внутреннего потребления на 2013 г., потребности нефтеперерабатывающих заводов и электростанций составят 750 тыс. барр./д. Существуют сомнения по поводу возможности увеличения потребления нефти на внутреннем рынке примерно в 4 раза в 2017 г.

В рамках четвертого пункта новизны разработана, на основе многомерных статистических методов, методика классификации стран ОПЕК по уровню их инвестиционной привлекательности для прямых иностранных инвестиций, позволяющая более четко идентифицировать

место каждой из этих стран, включая Ирак, на мировом рынке нефти и газа;

Развитие экономики Ирака неразрывно связано со странами -участниками Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). При этом Ирак значительно отстает от большинства нефтедобывающих стран региона по уровню добычи. Причиной этого является слабая развитость инфраструктуры, обусловленная войнами и экономическими санкциями. Страны ОПЕК существенно различаются по уровню социально-экономического развития. Значения ВВП на душу населения и численность

Рисунок 4 - Распределение стран ОПЕК по ВВП на душу населения и численности населения за 2012 г.

Из рисунка 4 следует, что Ирак по размеру ВВП на душу населения сопоставим с Алжиром, Ираном, Анголой и Эквадором, а по численности населения - с Алжиром.

В соответствии с контрактами, заключенными с иностранными нефтяными компаниями, добычи нефти в Ираке вырастет с 3 млн. барр/д в 2013 г., до 11 млн. барр/д в 2020 г., (сценарий Министерства нефти Ирака). Важно, что при реализации иракского плана необходимо учитывать интересы Саудовской Аравии, как ключевого члена ОПЕК, которая может не допустить выхода на рынок новых объемов нефти за счет резкого наращивания собственной добычи. Безусловно, такое поведение крайне негативно скажется на взаимоотношениях между Саудовской Аравией и другими членами нефтяного картеля. Кроме того, квота Ирака в ОПЕК - 4 млн. барр/ д., но до сих пор экспорт в Ираке не достигал этой цифры. Для реализации государственного плана увеличения в стране добычи и экспорта нефти до 9 млн. барр/ д., необходимо повысить размер квоты, а это связано с серьезными переговорами со всеми странами-участниками ОПЕК.

Сравнительный анализ стран - членов ОПЕК по уровню экономического развития проводился с использованием методов кластерного анализа по

следующим показателям: дл - Численность населения, млн. чел.; хг - ВВП на душу населения, $; лз - Запасы нефти, млрд. баррелей; Х4 - Экспорт нефти, млрд. $; х5 - Экспорт нефти, тыс. барр/д; хб - НПЗ мощность, тыс. барр/ д.; Х7 - Запасы газа, млрд. куб.м. По всем рассматриваемым показателям выявлена крайняя неоднородность стран-членов ОПЕК, причем по каждому показателю имеются страны с аномально высокими его значениями.

С целью анализа тесноты и структуры связи по данному набору социально-экономических показателей предварительно был проведен корреляционный анализ, который выявил тесную взаимозависимость показателей. Учитывая, что метрики расстояний, обычно используемые в кластерном анализе, основаны на некоррелированности переменных, для перехода от взаимозависимых переменных к некоррелированным обобщенным факторам и снижения размерности исходного признакового пространства использовался метод главных компонент. Кластерный анализ проводился по трём первым главным компонентам. В методе главных компонент для вращения осей применялся метод Уаптах, который позволил содержательно интерпретировать полученные обобщённые факторы. Собственные значения и доля объясненной дисперсии позволили остановиться на трех первых главных компонентах, которые в совокупности объясняют более 83,5% вариаций исходных данных. Их содержательная интерпретация осуществлялась по матрице факторных нагрузок (табл. 2).

Таблица 2 - Матрица факторных нагрузок после вращения Уаптах

Показатели Номер главной компоненты

1 2 3

Экспорт нефти тыс. барр/д 0,955

Экспорт нефти, млрд. долл. 0,921

НПЗ мощность, тыс. барр/д 0,860

Запасы нефти, млрд. барр. 0,748

Население, млн. чел. 0,888

ВВП на душу населения, -0,764

Запасы газа, млрд. куб. м 0,946

Первая главная компонента (й), интерпретируется как «Нефтяной потенциал страны», наиболее тесно связана с показателями: экспорт нефти тыс. барр/д. и млрд. долл; НПЗ мощность тыс. барр/д; запасы нефти, млрд. барр. Вторая главная компонента интерпретируемая как «Уровень

несоответствия экономики страны численности населения», тесно связана с показателями: численность населения, млн. чел.; ВВП на душу населения. Третья главная компонента (Сз) - «Запасы газа» - тесно связана с показателем «Запасы газа, млрд. куб.м». Классификация стран - членов ОПЕК

проводилась по первым трем главным компонентам с помощью иерархического кластерного анализа, метода средней связи и евклидова расстояния, взвешенного по собственным значениям главных компонент. Это позволило учесть различия вкладов трех главных компонент в суммарную дисперсию. Проведенная классификация стран ОПЕК по главным компонентам выявила наличие аномальных наблюдений: Саудовская Аравия, Нигерия, Катар и Иран. После исключения аномальных наблюдений был повторно проведен кластерный анализ, согласно которому наилучшим оказалось разбиение на 2 кластера: 1-й кластер - Венесуэла, Ирак, Кувейт, ОАЭ; 2-й кластер - Алжир, Ангола, Ливия, Эквадор. Для качественной характеристики кластеров получены средние значения показателей по кластерам. Из анализа следует, что 1 -й кластер включает страны с большими запасами нефти и газа, низким уровнем несоответствия состояния экономики страны и численности населения. Во 2-й кластер вошли страны с низким нефтяным потенциалом и запасами газа, высоким уровнем несоответствия экономики и численности населения. Для наглядности результаты классификации стран ОПЕК представлены в пространстве первой и третьей главных компонент (рис. 5).

Рисунок 5 - Страны ОПЕК в пространстве 1-й и 3-й главных компонент

Анализ (рис. 5) подтверждает выводы, полученные по результатам кластерного анализа. Четыре страны, существенно отличаются от других по развитию нефтегазового сектора: Саудовская Аравия, Нигерия, Катар, Иран. Саудовская Аравия имеет самый большой нефтяной потенциал, превышающий данный показатель других стран в несколько раз. Нигерия характеризуется наиболее высоким уровнем несоответствия состояния экономики и численности населения. Иран и Катар являются самыми крупными владельцами газовых запасов.

В рамках пятого пункта новизны разработана и апробирована методика прогнозирования, основанная на трендовых моделях, построенных по исходному временному ряду и экспертным оценкам, учитываемым с заданной

точностью, которая позволила получить прогноз объема добычи нефти и газа в Ираке на долгосрочную перспективу.

Решаются задачи долгосрочного прогнозирования основных показателей конъюнктуры иракского нефтегазового комплекса в первом и во втором раунде лицензирования. Трудности построения долгосрочного прогноза добычи нефти и газа в Ираке на период с 2013 по 2040 гг., связаны с тем, что в будущем динамика добычи нефти и газа будет существенно возрастать в результате реализации инвестиционных программ, поэтому построить прогноз исключительно на основании ретроспективных данных не представляется возможным. В этой связи при построении модели прогнозирования используются не только данные по добыче нефти и газа с 1970 по 2012 гг., но и экспертные оценки, которые позволяют учесть результаты инвестиционных проектов, реализуемых до 2040 г. в нефтегазовой отрасли Ирака. В данной ситуации можно говорить о влиянии внешних факторов, которые обуславливают резкий рост добычи, причем в исходном динамическом ряду не содержится информации об указанном изменении показателя в будущем. Поэтому при прогнозировании необходимо учитывать оценки предполагаемой добычи углеводородов, сделанные международными экспертами. Поскольку экспертные оценки носят фрагментарный характер (даются с 2015 г. по 2040 г. за каждые 5 лет), то необходимо подобрать соответствующую математическую модель, позволяющую учесть действия факторов, приводящих к резкому изменению показателя добычи в период прогноза. Очевидно, в этом случае алгоритм метода наименьших квадратов требует модификации.

На основании экспертных оценок и исходного динамического ряда построен такой тренд, в котором экспертные оценки учитываются с весовыми коэффициентами, зависящими от момента времени предсказания.

Поскольку динамика добычи углеводородов имеет нелинейный характер, то в качестве кривой роста взят полином третьего порядка. Оценки Ьо, Ы, Ьг и Ьз находятся из условия минимума квадратичной формы:

а = ж г*, - (А>+/м++ /?3г3)]2+тт^Ф^ - (д,+РЛ +

+р2Ч2 + р^)]-

где х, - значение показателя X, наблюдаемого в момент времени I;

х,1 - оценка значения показателя, полученная экспертным путем для момента времени Г/, где Г(> п-1;

г/ - весовой коэффициент для момента времени и, т/ >0 . Устойчивые, в смысле достаточно малого отклонения предсказанных значений от экспертных оценок, прогнозные значения получены за счет

подбора соответствующих весовых коэффициентов г/. При этом, допустимый уровень отклонений от экспертных оценок равен 10%.

На (рис 6) представлен исходный ряд добычи нефти в Ираке с 1970 по 2012 гг., экспертные оценки с 2015 по 2040 гг., а также прогноз добычи с 2013 по 2040 гг.

Рисунок 6 - Фактические, прогнозные и сценарные значения добычи нефти в Ираке

Для прогнозирования добычи газа в Ираке использовался несколько иной подход. Это обусловлено тем, что по оценкам экспертов уровень добычи газа должен возрасти почти 76 раз, что приводит к существенному изменению характера временного ряда. Поэтому была построена модель с фиктивной переменной, позволяющей учесть кардинальное изменение характера тренда (рис 7) с 2012 г.

прогноз добыч

сценарный прогноз добычи газа

о о о о о

Рисунок 7 - Фактические, прогнозные и сценарные значения добычи газа в Ираке

Уравнение тренда с фиктивной переменной ъ имеет вид:

хь = 0,6372 + 0,02561 + 0,0078е2 - 0,0002Г3 + +г(428,4428 + 32,8476с + 0,7302г2 - 0,0046С3), (2)

где г =

I

' 1,приг > 43 (с 2012г.) .0,при Г < 43 (до 2012г.)

Уравнение тренда и его коэффициенты значимы. Коэффициент детерминации Я2=0,73 свидетельствует о достаточно хорошей адекватности модели. На основании полученных данных можно сделать вывод об адекватности полученной модели исходным данным и экспертным оценкам. Уровень отклонений в абсолютном выражении прогнозных значений от экспертных оценок не превышает 8,8% и составляет в среднем 7,00%.

В рамках шестого пункта новизны предложена методика прогнозирования, основанная на адаптивных и тренд-сезонных моделях временных рядов, позволившая восстановить пропущенные значения ряда и построить среднесрочный прогноз объёмов добычи и экспорта нефти в Республике Ирак с учетом сезонности.

Целью исследования является построение среднесрочного прогноза добычи и экспорта нефти в Ираке по месяцам на 2014г., на основании помесячных данных о средней за месяц ежедневной добычи и экспорта нефти с 2004 по 2013гг. Помесячный прогноз позволяет учесть сезонные колебания добычи нефти. Поскольку характер динамики добычи нефти претерпевает постоянные изменения, для решения поставленной задачи использованы адаптивные методы прогнозирования: авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего (АММА) Бокса - Дженкинса и экспоненциального сглаживания. Предварительно решается задача восстановления пропущенных значений в исходном временном ряде.

При построении модели АШМА было выявлено наличие линейного тренда, рассмотрены автокорреляционная и частная автокорреляционная функции (АКФ и ЧАКФ) продифференцированного ряда. Чтобы сделать заключения по сезонным параметрам модели, был проанализирован интервал, состоящий из 60 тактов времени и включающий несколько периодов сезонных колебаний. Анализ показал, что для непериодических лагов АКФ равномерно убывает, ЧАКФ имеет выбросы на 1-м и 2-м лаге, а для периодических лагов наблюдается равномерное затухание на обоих графиках. В этой связи были предложены следующие начальные значения модели: регулярный и сезонный показатели авторегрессии: р=2, Рз=1; регулярный и сезонный показатели скользящего среднего: я=0, <35=1, дифференциация с единичным лагом (1=1. Таким образом, имеем модель АММА(2,1,0),(1,0,1).

В качестве альтернативной модели для получения прогноза использован метод экспоненциального сглаживания. Была применена модель Уинтерса с трендом и аддитивной сезонностью. Результаты моделирования и прогноз представлены на (рис 8).

Рисунок 8 - Фактические, расчетные и прогнозные значения добычи нефти в Ираке, млн. барр/д (экспоненциальное сглаживание) на 2014г.

Модели АК1МЛ и экспоненциального сглаживания, показывают близкие результаты, но их сравнительный анализ показал, что модель, полученная с помощью экспоненциального сглаживания более адекватна, стационарный Я2 = 0,59. С помощью этой модели построен прогноз средней ежедневной добычи нефти на 2014 г.

Построение прогностической модели основано на предположении, что объем экспортируемой нефти тесно связан с объемом ее добычи, причем зависимость прямая. Для подтверждения справедливости предположения построено поле корреляции и рассчитан парный коэффициент корреляции, равный 0,91, что свидетельствует о наличии тесной линейной зависимости между двумя показателями. После подстановки в уравнение регрессии помесячных значений объема добычи нефти за 2013 г. и прогноза на 2014 г., были получены расчётные значения и прогноз

Рисунок 9 - Фактические и расчетные значения экспорта сырой нефти

Ираком на 2013г. и прогноз на 2014г. (млн. баррелей/день)

Из рис. 9 следует, что ретроспективный прогноз экспорта нефти, полученный по регрессионной модели за 2013г., достаточно близок к фактическим значениям. Средняя относительная ошибка модели по данным за 2013г., составила 2,4%, что говорит о хороших прогностических свойствах модели и возможности ее применения для прогнозирования.

ВЫВОДЫ

1. В условиях глобализации влияние прямых иностранных инвестиций на развитие экономики страны определяется не только как дополнение внутренних капиталовложений, но и как способ доступа к новым более совершенным технологиям, повышения конкурентоспособности отечественной продукции.

2. Внешнеэкономическая деятельность Ирака тесно связана с развитием нефтегазового комплекса и в основном зависит от добычи и экспорта нефти. От экспорта нефти в Ирак поступает 95% иностранной валюты. Иностранные инвестиции в экономику Ирака за период 2003- 2013 г., увеличились почти в 10 раз, причем рост инвестиционной активности был сосредоточен на телекоммуникационных услугах, пищевой промышленности, строительстве, электроэнергии.

3. Иракский нефтегазовый комплекс с 2008 г., претерпел коренные изменения. Прошли тендеры на иракские нефтяные месторождения, включающие четыре раунда, два из которых предназначены для роста добычи на нефтегазовых месторождениях, третий направлен на развитие исключительно газовых месторождений, а четвертый - на расширение разведки новых месторождений, что в перспективе позволит увеличить экспорт нефти.

4. Предложена и апробирована методика многомерной классификации стран ОПЕК по уровню их инвестиционной привлекательности для прямых иностранных инвестиций, которая позволила идентифицировать место каждой из этих стран на рынке нефти и газа.

5. Построен долгосрочный до 2040 г., прогноз основных показателей конъюнктуры иракского нефтегазового комплекса, основанный на данных добычи нефти и газа за период с 1970 по 2012 гг., и оценках международных экспертов, которые позволяют учесть результаты инвестиционных проектов, реализуемых в нефтегазовой отрасли страны. В соответствии с прогнозом к 2020 г., добыча нефти достигнет уровня 5-6 млн. барр/ д., а к 2040 г. - 8-9 млн. барр/д.

6. На основании помесячных данных за период с 2004 по 2013 гг., построен по месяцам 2014 г. прогноз добычи и экспорта нефти с использованием

адаптивных методов экспоненциального сглаживания. Ретроспективный прогноз экспорта нефти за 2013 г., со средней относительной ошибкой в 2,4%, свидетельствует о хороших прогностических свойствах модели и возможности ее применения для прогнозирования.

По теме диссертации опубликованы следующие работы: Публикации в журналах, рекомендованных ВАК Минобранауки России:

1. Азиз X. С. Анализ состояния нефтегазового комплекса Ирака [Текст] / X. С. Азиз // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО, 2014. -№ 3.-с. 167-169. 0,5 п.л.

2. Азиз X. С. Анализ влияния цен на мировых рынках нефти на экономику Ирака [Текст] / X. С. Азиз // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО, 2014. № 4,- с. 184 —186. - 0,4 п.л.

3. Азиз X. С. Инвестиционная программа развития газовой отрасли Республики Ирак [Текст] / X. С. Азиз // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО, 2014. № 5,- с. 152-154. 0,5 п.л.

Статьи, материалы научных конференций

4. Азиз X. С. Статистический анализ экономик стран-участников ОПЕК [Текст] / X. С. Азиз // Межвузовский сборник научных трудов «Математико-статистический анализ социально-экономических процессов» выпуск №9. -М.: МЭСИ, 2012. С.190-194. 0,4 п.л.

5. Азиз X. С. Прогнозирование увеличения странами ОПЕК экспорта нефти [Текст] / X. С. Азиз // Межвузовский сборник научных трудов «Математико-статистический анализ социально-экономических процессов» выпуск №9. -М.: МЭСИ, 2012. С.185-190. 0,4 п.л.

6. Азиз X. С. Управление иностранными инвестициями в нефтегазовом комплексе Ирака. [Текст] / X. С. Азиз // Межвузовский сборник научных трудов «Математико-статистический анализ социально-экономических процессов» выпуск №11. -М.: МЭСИ, 2014. С.130-132. 0,3 п.л.

7. Азиз X. С. Факторы воздействия мирового нефтяного рынка на экономику Ирака. Труды 5-й Международной научно-практическей конференции студентов и аспирантов «Статистические методы анализ экономики и общества», Москва, 2014 г. С.284-285. 0,2 п.л.

8. Азиз X. С. Сравнительный анализ стран ОПЕК по уровню развития экономики. Труды Международная молодежная научно-практическая конференция «Математическое моделирование в экономике и управлении рисками», г. Саратов, 2014 г. С 112-116. 0,3 п.л.

9. Азиз, Х.С. Прогнозирование основных показателей конъюнктуры нефтегазового комплекса Республики Ирак / Азиз Х.С. Мхитарян B.C. // Матерялалы Всероссийской научно-практической конференции «Информационные технологии в экономике и управлении», г. Махачкала, 2014 г. С. 6 -13 . 0,6 п.л. ( авт. - 0,3 п. л.)

Подписано к печати 24.02.15

Формат издания 60x84/16 Бум. офсетная №1 Печать офсетная Печ .л. 1,5 Уч.-изд. л. 1,4 Тираж 100 экз.

Заказ № 11107

Типография издательства МЭСИ. 119501, Москва, Нежинская ул., 7