Экономические механизмы управления технологическими рисками производственной деятельности тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Асаинов, Андрей Феритович

Введение

Глава 1. Экономическая сущность и содержание технологиче- 10 ских рисков

1.1. Концептуально-методические основы анализа рисков

1.2. Технологические риски производственной деятельности и 35 их связь с состоянием основных производственных фондов

Выводы

Глава 2. Модели технологических рисков производственной деятельности

2.1. Системный подход к построению моделей технологических рисков производственной деятельности

2.2. Концептуально-содержательная модель технологического риска

2.3. Стохастическая модель технологического риска Выводы

Глава 3. Принятие и реализация инвестиционных решений по управлению технологическими рисками

3.1. Выбор оптимального варианта инвестиций для управления технологическими рисками

3.2. Методика практической реализации инвестиционных решений по управлению технологическими рисками Выводы Заключение

174 Литература

Диссертация: введение по экономике, на тему "Экономические механизмы управления технологическими рисками производственной деятельности"

Ускорение роста и увеличение масштабов материального производства и потребления являются, безусловно, положительными тенденциями развития цивилизации. Но одновременно с развитием производства резко увеличилось число и масштабы нарушений нормального хода производственного процесса, производственных аварий и катастроф. Экономические убытки от этих явлений неуклонно возрастают.

Современное общество все более четко осознает необходимость установления контроля над производственными процессами. Результатом формирования нового, "безопасного" мышления стало возникновение и быстрое развитие новой отрасли экономического знания - управления риском.

Актуальность разработки экономических механизмов управления технологическими рисками производственной деятельности определяется следующими основными обстоятельствами.

Во-первых, возрастание количества и: тяжести экономических ит экологических последствий нарушений: нормального хода производственных процессов в России обусловлено высоким уровнем износа основных производственных фондов до 40-70 % в системообразующих отраслях народного хозяйства, включая высокорисковые производства. Износ основных производственных фондов существенно влияет на технологические, риски производственной деятельности, во многом обусловливая их.

Во-вторых, экономически убытки от нарушений нормального хода производственных процессов в последнее время существенно возрастают. Это требует разработки1 экономических механизмов, направленных на обеспечение безопасного (безотказного, бессбойного) функционирования производственных систем. Основными из этих механизмов являются механизмы, связанные с обоснованием и практической реализацией оптимальных вариантов эксплуатационных инвестиций на обеспечение нормального функционирования производственных систем.

В-третьих, обеспечение нормального функционирования производственных систем; качества выпускаемой продукции и предоставления услуг необходимо рассматривать в тесной взаимосвязи с вопросами управления технологическими рисками производственной деятельности. Это объясняется тем, что для современных производственных систем эксплуатационные инвестиции в течение года соизмеримы, а ряде случаев превышают стоимость самого производственного оборудования.

Степень научной разработанности проблемы управления технологическими рисками производственной деятельности. Важность проблемы управления технологическими рисками определяется уровнем экономических, экологических и других последствий нарушений нормального хода производственного процесса. Обеспечение низкого уровня технологических рисков, исключение и предусмотрена технологических рисков, v "овладение" технологическими рисками является единственными гарантами бесперебойности производственной деятельности; высокого качества выпускаемой продукции или предоставляемых услуг.

Многие теоретические и практические вопросы управления рисками получили свое решение в работах отечественных ученых: Балабанова И.Т., Глущенко В.В., Грабового П.Г., Зубкова В.И., Дуброва A.M., Карасева В.В., Клейнера Г.Б., Логоши Б.А., Половинкина П., Соложенцева Е.Д., Чернова В.А., Чалого-ПрилуцкогоВ.А., Хохлова Н.В., Хрусталева Е.Ю., и др., а также ряда зарубежных ученых: Александера Г., Бэйли Дж., Мак-Кинси Дж., Марковица Г., Шарпа У., Льюиса: Р.Д., Райфы X., Найта Ф., Катильона Р., Тюнена И., Шумперта Й. и др.

Однако в известных работах названных и других авторов вопросы анализа технологических рисков и обоснования экономических механизмов управления технологическими рисками не получили своего развития.

Актуальность, недостаточная научная разработанность проблематики управления технологическими рисками производственной деятельности теоретическая и практическая значимость научной задачи обоснования экономических механизмов управления технологическими рисками производственной деятельности обусловили выбор темы диссертации.

Объектом исследования в диссертации являются технологические риски производственной деятельности, а предметом исследования являются экономические механизмы управления технологическими рисками производственной деятельности.

Целью диссертации является решение научной задачи обоснования экономических механизмов управления технологическими; рисками производственной деятельности.

Цель диссертации определила основные задачи исследования:

1. Выявить и проанализировать экономическую сущность и содержание рисков; дать экономическую характеристику технологических рисков; рассмотреть связь технологических рисков с состоянием основных производственных фондов.

2. На базе системного подхода разработать и обосновать методические основы исследования технологических рисков производственной деятельности.

3. Разработать экономико-математические модели технологических рисков.

4. Обосновать оптимальные варианты инвестиций для управления технологическими рисками.

5. Разработать методический инструментарий для практической реализации инвестиционных решений по управлению технологическими рисками.

6. Выполнить практическую апробацию экономических механизмов управления технологическими рисками на примере автоматизированной информационной системы.

Общетеоретическую и методологическую основу диссертационного исследования составили законы, закономерности и принципы экономической науки, ее категориальный аппарат; в диссертации использованы традиционные подходы экономической науки: анализ, синтез и моделирование экономический процессов, системный и комплексный подход к исследуемым явлениям; в диссертации широко использованы результаты исследований и научные труды по проблематике управления рисками, представленные в работах отечественных и зарубежных ученых.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:

1. Обоснована и определена экономическая категория "технологический риск". Технологические риски являются производными от производственных или промышленных рисков; они непосредственно связаны с предпринимательскими рисками производственной деятельности. Под технологическими рисками в настоящей работе принято понимать следующее: в узком смысле технологический риск — это потенциальная возможность для предприятия получить заранее неизвестный производственный результат: положительный, отрицательный или нулевой, используя определенное технологическое оборудование для производства продукции или предоставления услуг; в широком смысле технологический риск - это система социально-экономических отношений, складывающихся по поводу производства продукции или предоставления услуг с использованием определенного технологического оборудования.

2. Разработаны две экономико-математические модели технологического риска: концептуально-содержательная модель и стохастическая модель. Концептуально-содержательная модель оперирует с понятием критичности элементов к технологическому риску, под которой автор предлагает понимать свойство элементов сложной системы, отражающее возможность и степень влияния элемента на режим функционирования системы. Концептуально-содержательная модель позволяет выполнять ранжирование элементов производственной системы по уровню критичности к технологическому риску.

Стохастическая модель технологического риска позволяет в явном аналитическом виде по минимальной информации о процессах функционирования производственной системы определять вероятность нарушения нормального функционирования или просто технологический риск и величину потерь (убытков) или функцию риска.

3. Определены оптимальные варианты инвестиций, при которых достигается минимум технологического риска (функции риска) для производственной системы на примере АИС в следующих практически важных случаях: найден оптимальный вариант инвестиций без учета структуры производственной системы; найден оптимальный вариант инвестиций с учетом структуры производственной системы; найден, оптимальный вариант инвестиций с учетом структуры производственной системы и ограничений на величину инвестиций.

4. Разработано методическое обеспечение для управления технологических рисками производственной деятельности: методика определения критичности элементов АИС к технологическим рискам; методика определения технологических рисков по неполным данным; методика определения оптимальных вариантов инвестиций для управления технологическими рисками.

По итогам диссертационного исследования на защиту выносятся следующие положения:

1. Экономическая сущность и содержание "технологических рисков" и обоснование связи технологических рисков с состоянием основных производственных фондов.

2. Концептуально-содержательная и стохастическая модели технологического риска.

3. Обоснование оптимальных вариантов эксплуатационных инвестиций для управления технологическими рисками.

4. Методическое обеспечение управления технологическими рисками.

Практическая значимость диссертации определяется тем, что теоретические выводы и рекомендации выполненного исследования могут служить основой для управления технологическими рисками производственной деятельности.

Рекомендации, выводы и методическое обеспечение управления технологическими рисками нашли применение для обоснования величины эксплуатационных инвестиций автоматизированной информационной системы загранучреждений МИД РФ.

Апробация работы . Основные теоретические положения и выводы диссертации получили свое отражение в публикациях автора объемом 2,6 п.л., а также представлены диссертантом в научных докладах и сообщениях на заседаниях кафедры информационных систем управления и вычислительной техники Академии труда и социальных отношений, а также докладывались на ряде семинаров вузов г.Москвы.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за

Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Асаинов, Андрей Феритович

ВЫВОДЫ

1. Для обеспечения нормального функционирования производственной системы необходимы определенные инвестиционные затраты или эксплуатационные инвестиции. Эти инвестиционные затраты идут в основном на обеспечение процессов эксплуатации производственной системы. В настоящей главе сформулирована и решена задача определения оптимального варианта инвестиций для управления технологическим риском производственной системы. Задача формулируется следующим образом: найти такой вариант эксплуатационных инвестиций или инвестиционный аннуитет, при котором достигается минимум функции риска.

Определены оптимальные варианты инвестиций, при которых достигается минимум технологического риска (функции риска) для производственной системы на примере АИС в следующих практически важных случаях: найден оптимальный вариант инвестиций без учета структуры производственной системы; найден оптимальный вариант инвестиций с учетом структуры производственной системы; найден оптимальный вариант инвестиций с учетом структуры производственной системы и ограничений на величину инвестиций.

2. Разработано методическое обеспечение для управления технологических рисками производственной деятельности. Разработано следующее методическое обеспечение управления инвестиционными рисками: методика определения критичности элементов АИС к технологическим рискам; методика определения технологических рисков по неполным данным; методика определения оптимальных вариантов инвестиций для управления технологическими рисками.

Все разработанные методики доведены до рабочих алгоритмов, позволяющих оценивать критичность элементов производственной системы к технологическому риску; оценивать технологический риск и функцию технологического риска по неполным данным и определять оптимальный вариант инвестиций для управления технологическим риском.

3. Разработанное методическое обеспечение управления технологическими рисками было включено в состав методического обеспечения оценки технико-экономических показателей АИС МИД РФ. Это методическое обеспечение практически использовано при управлении технологическими рисками подсистемы загранучреждения АИС МИД РФ.

Для этой подсистемы определена критичность ее элементов к технологическому риску; оценки критичности элементов АИС (включая персонал) к технологическому риску следующие (риск убывает с ростом ранга — уровня критичности):

1ранг- пользователи подсистемы;

2 ранг — АРМ пользователей;

3 ранг - файл -сервер, сервер связи, сервер данных;

4 ранг - АРМ администратора и службы безопасности;;

5 ранг - обслуживающий персонал подсистемы.

Данная классификация определяет на концептуально-содержательном уровне направления снижения технологического риска -это, прежде всего, обеспечение более качественной работы пользователей подсистемы загранучреждения АИС МИД РФ. Последнее может быть обеспечено за счет переподготовки и обучения персонала, т.е. за счет увеличения инвестиций в персонал подсистемы АИС.

Практически определены технологический риск, функция риска для каждого элемента подсистемы АИС и всей подсистемы АИС; найдены оптимальные варианты инвестиций для управления технологическими рисками.

4. Проведено практическое сравнение величин оптимальных инвестиционных расходов с принятыми инвестиционными расходами на эксплуатацию подсистемы АИС. Установлено, что оптимальная величина инвестиционных расходов существенно зависит от соотношения затрат на проведение технического обслуживания подсистемы АИС и потерь от пребывания подсистемы АИС в состоянии нарушения нормального функционирования. При этом прямой зависимости от указанных величин не наблюдается. Максимальное расхождение между оптимальными инвестиционными расходами и принятыми в настоящее время наблюдается при равенстве величин затрат на эксплуатацию и потерь от пребывания подсистемы АИС в состоянии отказа (за единицу времени принимается время проведения технического обслуживания).

При этом чем больше отклонение реальной' периодичности технического обслуживания от оптимальной тем выше инвестиционные затраты на эксплуатацию подсистемы АИС. Для реальных данных разница в величине инвестиционных затрат составляет от долей процента до пятидесяти процентов. Данная разница в инвестиционных затратах на эксплуатацию подсистемы АИС показывает экономическую целесообразность практического использования оптимального варианта инвестиций на обеспечение эксплуатации подсистемы АИС в сравнении с принятым в настоящее время вариантом инвестиций на эксплуатацию подсистемы АИС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполненного диссертационного исследования поставлена и решена научная задача обоснования экономических механизмов управления технологическими рисками производственной деятельности. При этом получены следующие теоретические и практические результаты.

1. Рост экономических потерь, связанных с природными катаклизмами, техногенными, производственными катастрофами, привел к осознанию необходимости установления контроля над всеми сферами экономической деятельности человека. Результатом этих подходов стало возникновение и развитие новой отрасли экономического знания V управления риском. Анализ известных в экономической науке подходов к определению понятия "риск" позволяет сделать вывод о том, что понятие "риск" относится к числу сложных и фундаментальных понятий; риск, имеет многочисленные определения и толкования; понятие "риск" в экономической науке используется очень широко. Тем не менее в настоящее время нет общепринятой экономической трактовки понятия "риск". Автор предлагает следующее категориальное определение понятия риск в узком и соответственно в широком смысле. В узком смысле риск - это потенциальная возможность получить в условиях будущей' неопределенности заранее неизвестный экономический результат: положительный, нулевой или отрицательный. В широком^ смысле риск - это система социально-экономических отношений по реализации способностей субъекта (человека или некоторой социальной группы) действовать в условиях будущей неопределенности.

2. Технологические риски являются производными от производственных или промышленных рисков; они непосредственно связаны с предпринимательскими рисками производственной деятельности. Под технологическими рисками в настоящей работе принято понимать следующее: в узком смысле технологический риск - это потенциальная возможность для предприятия получить заранее неизвестный производственный результат: положительный, отрицательный или нулевой, используя определенное технологическое оборудование для производства продукции или предоставления услуг; в широком смысле технологический риск — это система социально-экономических отношений, складывающихся по поводу производства продукции или предоставления; услуг с использованием определенного технологического оборудования.

Основными среди технологических рисков являются технологические риски, приводящие к нарушению нормального функционирования производственного технологического оборудования. Главными причинами таких рисков являются ненадежность оборудования, ошибки или некорректные действия обслуживающего персонала, природные катаклизмы.

3. Производственная деятельность разнообразна, многопланова и обширна. В диссертации показано, что современные производственные системы могут быть представлены в виде определенных сетевых комплексов. Типичным представителем такого класса производственных систем является производственная система, , в основе которой лежит производство информационного продукта с помощью автоматизированных информационных систем.

Основными показателями технологического риска данных систем являются следующие: критичность к технологическому риску; вероятность нарушения нормального функционирования или просто технологический риск; величина убытков, связанная с нарушением нормального функционирования или функция риска.

4. Разработана концептуально-содержательная модель технологического риска. Эта модель является переходной формой отображения и передачи экономического содержания и сущности технологического риска между нестрогой вербальной моделью риска; выраженной в естественном языке и строгой формальной моделью технологического риска. Концептуально-содержательная модель оперирует с понятием критичности элементов к технологическому риску, под которой автор предлагает понимать свойство элементов сложной системы, отражающее возможность и степень влияния элемента на режим функционирования системы. Обобщенный уровень критичности каждого элемента определяется в лингвистической шкале путем получения и обработки по предложенному алгоритму экспертной информации о влиянии элемента на процесс функционирования системы. Конечным результатом концептуально-содержательного моделирования технологического риска является ранжирование элементов производственной системы по уровню критичности к технологическому риску.

5. Разработана стохастическая модель технологического риска. Данная модель оперирует с информацией, представленной статистикой по нарушениям нормального функционирования производственной системы, ее элемента. Базируясь на теоретических результатах решения проблемы моментов и принципе гарантированного результата, построены аналитические модели технологического риска, позволяющие в явном виде по минимальной информации о процессах функционирования производственной системы определять вероятность нарушения нормального функционирования или просто технологический риск и величину потерь (убытков) или функцию риска.

6. Определены оптимальные варианты инвестиций для управления технологическим риском , при которых достигается минимум технологического риска (функции риска) для производственной системы на примере АИС в следующих практически важных случаях: найден оптимальный вариант инвестиций без учета структуры производственной системы; найден оптимальный вариант инвестиций с учетом структуры производственной системы; найден оптимальный вариант инвестиций с учетом структуры производственной системы и ограничений на величину инвестиций.

7. Разработано методическое обеспечение для управления технологических рисками производственной деятельности. Разработано следующее методическое обеспечение управления инвестиционными рисками: методика определения критичности элементов к технологическим рискам; методика определения технологических рисков по неполным данным; методика определения оптимальных вариантов инвестиций для управления технологическими рисками.

Все разработанные методики доведены до рабочих алгоритмов, позволяющих оценивать критичность элементов производственной системы к технологическому риску; оценивать технологический риск и функцию технологического риска по неполным данным и определять оптимальный вариант инвестиций для управления технологическим риском.

8. Выполнена практическая апробация разработанного методического обеспечения управления при управлении технологическими рисками подсистемы загранучреждения АИС МИД РФ.

Для этой подсистемы определена критичность ее элементов к технологическому риску; оценки критичности элементов АИС (включая персонал) к технологическому риску следующие (риск убывает с ростом ранга -уровня критичности):

1ранг- пользователи подсистемы;

2 ранг - АРМ пользователей;

3 ранг - файл -сервер, сервер связи, сервер данных;

4 ранг-АРМ администратора и службы безопасности;;

5 ранг - обслуживающий персонал подсистемы.

Данная классификация определяет на концептуальносодержательном уровне направления снижения технологического риска — это, прежде всего, обеспечение более качественной работы пользователей подсистемы загранучреждения АИС МИД РФ. Последнее может быть обеспечено за счет переподготовки и обучения персонала, т.е. за счет увеличения инвестиций в персонал подсистемы АИС.

Практически определены технологический риск, функция риска для каждого элемента подсистемы АИС и всей подсистемы АИС; найдены оптимальные варианты инвестиций для управления технологическими рисками.

Проведено практическое сравнение величин оптимальных инвестиционных расходов с принятыми инвестиционными расходами на эксплуатацию подсистемы АИС. Установлено, что оптимальная величина инвестиционных расходов существенно зависит от соотношения затрат на проведение технического обслуживания подсистемы АИС и потерь от пребывания подсистемы АИС в состоянии нарушения нормального функционирования. При этом прямой зависимости от указанных величин не наблюдается. Максимальное расхождение между оптимальными инвестиционными расходами и принятыми в настоящее время наблюдается при равенстве величин затрат на эксплуатацию и потерь от пребывания подсистемы АИС в состоянии отказа (за единицу времени принимается время проведения технического обслуживания).

При этом чем больше отклонение реальной периодичности технического обслуживания от оптимальной.тем выше инвестиционные затраты на эксплуатацию подсистемы АИС. Для реальных данных разница в величине инвестиционных затрат составляет от долей процента до пятидесяти процентов. Данная разница в инвестиционных затратах на эксплуатацию подсистемы АИС показывает экономическую целесообразность практического использования оптимального варианта инвестиций на обеспечение эксплуатации подсистемы АИС в сравнении с принятым в настоящее время вариантом инвестиций на эксплуатацию подсистемы АИС.

180