Формализованное представление перестраховочной деятельности тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Формализованное представление перестраховочной деятельности"

На правах рукописи

ББК:65.050 Р99

Рязанцев Владислав Олегович

ФОРМАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕРЕСТРАХОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Специальность 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва 2004

Диссертация выполнена на кафедре математического моделирования экономических процессов Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации.

Научный руководитель:

доктор экономических наук, профессор Голосов Олег Викторович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Лаптев Олег Владимирович

кандидат экономических наук, профессор Машникова Ольга Владимировна

Ведущая организация:

Тамбовский государственный технический университет

Защита состоится «18» марта 2004 г. в 10 часов на заседании диссертационного совета Д 505.001.03 Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации по адресу: 125468, г. Москва, Ленинградский проспект, д.55, аудитория 338.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации по адресу: 125468, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 49.

Автореферат разослан «18» февраля 2004 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук, профессор

Т.В. Воропаева

Актуалыгость работы. В настоящее время страховой рынок в России находится на пороге качественного скачка. Основными причинами бурного роста страховой индустрии в настоящее время являются такие факторы, как введение обязательного страхования автогражданской ответственности, полноценный допуск иностранных компаний на рынок с 1 января 2004 года, а также переход основных лидеров рынка от псевдостраховых схем к развитию реального страхования. Если до последнего времени основным объектом страхования выступало имущество юридических лиц, то сегодня ожидается активизация интереса к страхованию и со стороны населения. Рынок перестрахования развивается вслед за страховым рынком - более 10 лет на российском рынке присутствуют как российские, так и западные перестраховочные компании.

Значение перестрахования для страхового рынка чрезвычайно велико. Перестрахование позволяет, прежде всего, повысить качество страховой услуги, гарантировав страхователю надежность страховой защиты и предлагая высокие лимиты страхового покрытия, устраивающие клиента. Кроме того, страховщик сам имеет возможность снизить неопределеннрсть финансовых результатов страховой деятельности, уменьшив, таким образом, вероятность неплатежеспособности.

Работа базируется на трудах известных специалистов в области страхового и перестраховочного дела: Артамонова А.П., Архипова А.И., Воблого К.Г., Журавлева Ю.М., Орланюк-Малицкой ЛА, Рейтмана Л.И., Сафронова МА, Сухова ВА, Турбиной К.Е., Шахова В.В., Юлдашева Р.Т. и других, а также ряда зарубежных авторов -Картера Р., Кулбо Ф., Латрасса М., Пфайфера К., Элиасберга К.

Известен достаточно широкий спектр научной литературы, в которой рассматриваются вопросы применения математических методов в страховом деле, в том числе в области перестрахования. В основном рассматриваются вопросы перестрахования портфелей. Ситуационное моделирование перестраховочной деятельности, в том числе

взаимоотношений шроков рынка, практически

библиотека |

! ¿ЧМ

Наиболее перспективный подход, по мнению автора, может быть реализован на основе когнитивной методологии (Горелова Г.В., Дясаримов Н.Х., Качаев СВ., Корноушенко Е.К., Кульба В.В., Максимова В.М., Матросов В.М., Райков А.Н., Трахтенгерц ЭАИ др.). Необходимо отметить, что методы когнитивного моделирования первоначально нашли свое применение в социальных и политических науках для решения сложных слабоструктурированных задач с большим количеством, взаимовлияющих факторов, однако в экономике стали использоваться только в последнее время (Институт проблем управления РАН)..

Следует отмегить, что для целей анализа перестраховочной деятельности когнитивное моделирование ранее не применялось. В связи с изложенным разработка моделей и инструментальных средств анализа рынка перестрахования является актуальной научной задачей, что и определило выбор темы, формулирование цели и задач диссертационного исследования.

Цель исследования. Основной целью исследования является решение научной: задачи разработки методов формализованного представления перестраховочной деятельности. Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи:

• анализ = сложившихся < в экономической литературе представлений о содержании страхования и перестрахования;

• разработка вербальной модели рынка перестрахования как основы для ситуационного моделирования;

• исследование математического инструментария, используемого для решения задач страховой и перестраховочной деятельности;

• анализ методологического аппарата когнитивного моделирования как инструмента для представления о взаимодействии игроков рынка перестрахования;

• разработка ситуационных моделей перестраховочной деятельности на основе когнитивных карт;.

• импульсный анализ когнитивных карт и экономическая интерпретация результатов анализа.

В качестве объекта исследования выступает рынок перестрахования.

Предметом исследования являются экономико-математические методы исследования страхового и перестраховочного рынка.

Теоретический и методический аппарат исследования. Методика когнитивного моделирования перестраховочной деятельности состоит из трех основных этапов: вербального описания предметной области, то есть описания интересов игроков рынка и; отдельных ситуаций, возникающих на рынке, построения графовой модели ситуации и анализа модели, включающего экономическую интерпретацию результатов. Теоретико-методологической основой исследования в области когнитивного моделирования являются разработки научных коллективов Института проблем управления РАН, Финансовой академии при Правительстве РФ - и Таганрогского института управления и экономики. При решении отдельных задач использовалась методология системного анализа, "методы когнитивного анализа, экспертных оценок и теории графов. Фактологический материал включает в себя данные обзоров страхового рынка, информацию отечественных и зарубежных периодических изданий, а также информацию автора, полученную в ходе практической работы в перестраховочной компании.

Работа выполнена в соответствии с п.2.8 Паспорта специальности 08.00.13 -«Математические и инструментальные методы экономики».

Научная новизна исследования заключается в разработке комплекса теоретико-методологических положений по использованию методов когнитивного моделирования для сценарного анализа перестраховочной деятельности и рынка перестрахования.

Новизну содержат следующие результаты:

• разработана вербальная модель рынка перестрахования, включающая представления о содержании перестрахования, игроках рынка перестрахования и их интересах;

• выдвинута и доказана гипотеза перспективности использования методов когнитивного моделирования для анализа перестраховочной деятельности;

• существенно дополнен методологический аппарат исследования- экономической динамики, процесса перестрахования в условиях неопределенности, в части определения целевых факторов и формализации структурной и динамической сложности рынка перестрахования;

• проведена адаптация сценарного метода к решению задач перестрахования, которая позволила получить множество решений, оптимальных по Парето, демпфировавших недостатки однократной оптимизации, присущие большинству традиционных методов оценки рисков страхования;

• разработана открытая модель, положенная в основу сценарного анализа и позволяющая использовать профессиональные навыки пользователя как в процессе разработки модели, так и на этапе ее эксплуатации, а также при создании последующих версий.

Практическая значимость исследования заключается в том, что ее основные

положения, результаты и рекомендации ориентированы на применение как

профессиональными перестраховщиками, так и страховыми компаниями.

Самостоятельное практическое значение имеют:

• методика когнитивного анализа перестраховочной деятельности;

• методика анализа импульсных процессов для исследования когнитивных карт;

• практические рекомендации по совершенствованию и функционированию перестраховочных компаний.

Апробация и внедрение результатов. Отдельные результаты диссертационного

исследования внедрены Управлением перестрахования ОАО «Альфастрахование». В

частности, когаитивная карта «Факторы успешного развития российского перестраховщика» была использована в качестве экспертной системы поддержки принятия решений в отделе входящего перестрахования; выводы, полученные в результате построения когнитивной карты «Выход перестраховщика на новый рынок», были использованы как в отделе входящего перестрахования при работе с клиентами, так и при передаче исходящих рисков новым партнерам. Результаты исследования также используются в учебном процессе Финансовой академии при Правительстве РФ в учебном курсе «Системный анализ» и Таганрогского института управления и экономики -при преподавании дисциплин «Математические методы и модели в экономике» и «Принятие решений».

Основные результаты исследования докладывались на научном семинаре «Когнитивное моделирование в экономике» (Таганрог, 2003).

Публикации. Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в 5 публикациях общим объемом 2,8 п.л. (все авторские).

Структура работы. Диссертация изложена на 165 страницах и состоит из введения, 3 глав, заключения и библиографического списка использованной литературы.

Основное содержание работы.

Для достижения поставленных целей в работе были рассмотрены следующие основные группы задач.

Во-первых, проведено вербальное описание рынка перестрахования, отражающее интересы основных игроков рынка - перестраховщиков, перестраховочных брокеров, страховщиков (цедентов) и государства как регулятора данного рынка. На рис. 1 представлена взаимосвязь субъектов на рынке перестрахования.

Рис. 1. Рынок перестрахования с позиции перестраховочной компании

Интересы перестраховщика заключаются в получении дохода от продажи собственной услуги клиентам, а именно цедентам и перестраховочным брокерам. Перестраховщик берет на себя обязательства выплаты перестраховочного возмещения при наступлении оговоренных в договоре перестрахования событий. Такими событиями могут являться выплата цедентом возмещения по перестрахованному договору страхования, возникновение обязанности такой выплаты, превышение суммы всех выплат цедента установленной договором перестрахования величины и иные события. За данную услугу перестраховщик берет перестраховочную премию, которая, на его взгляд, соответствует принимаемому риску.

Перестраховочная компания взаимодействует со всеми субъектами рынка: с клиентами, конкурентами и государством, находясь под влиянием макроэкономической ситуации.

Перестраховщик, принимая на себя риски по различным видам страхования из различных регионов, создает определенный портфель рисков. Задача заключается в наборе максимально возможного количества однородных рисков по видовому и региональному признаку. Такой портфель является сбалансированным и не подвержен серьезным колебаниям в результате ухудшения показателей по какому-либо виду и/или

региону. Залогом финансовой непотопляемости перестраховщика является эффект масштаба и возможность в кратко и среднесрочном периоде покрывать убытки от одних видов деятельности доходами от других. В долгосрочной перспективе все виды перестрахования во всех регионах деятельности компании должны быть прибыльными или хотя бы безубыточными.

Перестраховочные брокеры действуют от имени цедентов, размещая предлагаемые риски у перестраховщиков. Перестраховочные брокеры являются одновременно и клиентами, и конкурентами перестраховщиков, поскольку, с одной стороны, покупают перестраховочные услуги, с другой — продают свои собственные. Поэтому в рассмотренной схеме брокеры представлены одновременно как два вида субъектов.

Через брокеров размещаются, как правило, сложные и особо крупные единичные объекты (например, морские буровые платформы и скважины, уникальные научно-исследовательские установки, крупные морские суда, космические объекты и т.д.), а также целые портфели. Цеденты стремятся использовать профессионализм и деловые связи брокера для быстрого и недорогого размещения таких рисков. Для перестраховщика работа через брокера снижает административные расходы, поскольку брокер собирает и предоставляет всю необходимую информацию по риску в обработанном виде. Брокеры могут также передавать перестраховщикам риски из регионов, где перестраховщик не представлен, расширяя, таким образом, портфель перестраховщика по географическому признаку.

Покупатели перестрахования (клиенты) - страховые и перестраховочные компании, размещающие риски в перестрахование.

Правильный выбор перестраховочной защиты для страховщика становится конкурентным преимуществом на рынке прямого страхования. С помощью перестрахования страховщик расширяет круг своих клиентов, предлагая страховое

покрытие, превышающее его собственное удержание. Перестраховщик также снижает неопределенность страховой деятельности, помогает сбалансировать страховой портфель и повысить надежность страховой защиты.

Ишересы государства при регулировании перестраховочного рынка заключаются в следующих основных позициях:

1. гарантирование надежности перестраховочной защиты для национальных страховщиков, то есть повышение надежности страховой защиты;

2. фискальные интересы государства, а также контроль за оттоком капиталов за

рубеж;

3. регулирование страхового рынка. К примеру, могут применяться жесткие заградительные меры на национальном страховом рынке при либеральном регулировании перестраховочных операций, как это было до настоящего времени в России, или же проводиться политика открытого страхового рынка и строгих ограничений на иностранное перестрахование - пример Китая.

Во-вторых, раскрыта методология кошитивного анализа, используемого для построения ситуационных моделей перестраховочной деятельности, а также дан анализ математического инструментария, используемого для решения задач страховой и перестраховочной деятельности.

В работе применена циклическая последовательность этапов исследования и решения задач перестрахования с использованием когнитивных принципов — см. рис.2.

Рис. 2. Процедура когнитивного моделирования рынка перестрахования.

Проведенный в диссертации анализ работ, посвященных теории и практике управления рисками в перестраховании, подтвержденный выводами многих специалистов этой предметной области1, привел к заключению, что математическая теория риска неадекватна анализу деятельности перестраховочных компаний. В работе доказана необходимость совершенствования методического и математического аппарата формализации управления и принятия решений в этой сфере деятельности. Этот вывод сделан на основании следующих соображений:

1. В большинстве работ базой страхования служит закон больших чисел, который определяет, что количество страховых контрактов в портфеле компании должно быть «достаточно большим», т.е. отклонение от ожидаемых величин не может игнорироваться. Теория риска была разработана для того, чтобы анализировать эти отклонения, классическая теория вероятностей содержит центральную предельную теорему и допускает, что отклонения должны быть нормально распределены. И, хотя современная вычислительная техника позволяет активно использовать теорию на практике, очевидно, что одно-единственное число вероятности не может дать полного описания реальной

1. В.В. Шахов и др. Теория и управление рисками в страховании. М.: Финансы и статистика, 2003, с. 129.

ситуации компании. Например, вероятность разорения дает оценку неплатежеспособности компании на определенный момент. Но это статистическая величина; за счет прошлых контрактов компания сможет заключить большее число новых контрактов и может изменять свою платежеспособность на текущий момент. Таким образом, нужна динамическая теория риска, для того чтобы достичь достоверных результатов при решении проблем страховых компаний. Кроме того, решение подобных задач с использованием характеристик пуассоновских процессов, например стационарности потока премий, существенно упрощает модель и приводит к неверным результатам. То, что классическая теория риска по существу статично-вероятностная, — это основная причина небольшого ее приложения в реальной, изменяющейся действительности.

2. Во многих работах используется традиционный подход к решению многокритериальных задач экономики, который сводится к выбору оптимального варианта на основе единого критерия, в то время как реальные проблемы распределения риска в страховании носят многокритериальный характер.

3. Сложные стохастические системы, в которых можно выделить основные компоненты, проще всего изучать с помощью моделей многокомпонентных систем, основанных па применении ориентированных графов — орграфов. При этом на одном из первых мест стоят задачи обеспечения технологического синтеза интеллектуальных возможностей человека и ЭВМ, разработки интерактивных систем и визуализации информации, создания систем поддержки решений. Как раз эю и является базисной составляющей содержания, принципов и методологии когнитивного моделирования.

Изучение любой сложной системы, в том числе и перестраховочной деятельности, для анализа которой используется когнигивный подход, включает два этапа: когнитивную структуризацию и когнитивное моделирование. Цель когнитивной структуризации знаний эксперта-страховщика - формирование и уточнение гипотезы о функционировании исследуемого объекта (в данном случае - рынка перестрахования), рассматриваемого в

качестве сложной системы, состоящей из отдельных, но взаимосвязанных между собой элементов (к примеру, факторов, влияющих на качество перестраховочной услуги). Итогом является построение когнитивной карты ситуаций на рынке перестрахования.

Когнитивная модель — это функциональный граф, в котором концепты (вершины) являются базисными факторами ситуации, а дуги представляют собой некую функциональную зависимость между соответствующими базисными факторами. Одной из составляющих когнитивного моделирования является применение сценарного подхода.

Принимаемые в сложных ситуациях решения, как правило, неоптимальны. Как показал анализ сложившегося опыта предметной области, в частности перестрахования, формулирование задач специалистами-профессионалами в большинстве случаев односторонне, выхватывает ограниченную область возможностей, не учитывая многообразия и взаимосвязи различных факторов внутри и вне проблемы. Именно поэтому современная теория управления опирается на дополняющие друг друга формальные и экспертные методы. Для изучения процессов, происходящих в перестраховании, в диссертации поставлена задача выбора методов исследования, сочетающих как формальные, так и неформальные процедуры поиска эффективных решений.

Учитывая выделенные аспекты затронутой проблемы, в качестве исходных концепций диссертации выбрана методология системного и сценарного анализа сложных систем. В работе сценарий рассматривается как совокупность тенденций, характеризующих ситуацию в настоящий момент, желаемых целей развития, комплекса мероприятий, воздействующих на развитие ситуации, и системы наблюдения параметров (факторов), иллюстрирующих поведение процессов.

На понятийном уровне сценарий поведения объекта — последовательность расширенных фазовых состояний и предполагаемых условий функционирования

рассматриваемой системы моделей, наиболее системно изложен в работах Института проблем управления РАН2.

Сценарий, описывая процесс изменения его параметров, фиксирует принципиальные с точки зрения исследователя или ЛПР моменты перехода объекта в новое качественное состояние, тем самым выделяя из траектории только экспертно значимые события.

Важным элементом моделирования процесса перестрахования диссертационной работы явилось определение базисных отношений, которые фиксируют наличие связей рассматриваемых базисных элементов. Задание этих элементов анализируемых систем с точки зрения сценарного подхода фактически является операцией определения экспертно значимых разбиений фазового пространства.

После построения графовой модели проводится проверка ее адекватности реальной" ситуации. Эта процедура осуществляется с учетом того, что между базисными факторами, являющимися вершинами графовой модели, существуют отношения, трактуемые как всевозможные аксиомы предметной области, в рассматриваемом случае рынка перестрахования. Графовая модель считается адекватной реальной ситуации, если в модельных процессах не нарушается ни одна из продукций базисных знаний, описанных в виде концептов и их взаимовлияний.

В диссертации рассмотрен комплекс проблем, возникающих при исследовании методического аппарата анализа когнитивных карт для поддержки принятия решений в области перестраховочной деятельности.

1. Оценка и выбор решений. Если в когнитивной карте есть несколько концептов, с помощью которых определяются различные варианты решений, то встает задача лучшего решения и исключения неэффективного.

2. В.В. Кульба и др. Сценарный анализ динамики поведения СЭС. М.: Инстигут проблем управления РАН, 2002.

-152. Проблема предвидения последствий принятия решений, которая распадается на три подпроблемы. Первая - к чему приведет изменение веса некоторых переменных и что при этом произойдет с другими переменными. Вторая - каковы последствия изменения знака у одной из переменных. Третья - каковы будут последствия исключения одних переменных и включения других. Решение этих проблем требует выполнения действий, связанных с анализом сложности, связности, чувствительности и устойчивости системы.

3. Интерпретация результатов и принятие решений.

В качестве одного из направлений исследования копштивных карт в диссертации исследуется чувствительность когнитивной карты к изменениям внутренних и внешних параметров модели.

Анализ когнитивных карт позволяет исследовать:

• причинно-следственные пути и распространение возмущений по карте;

• связность системы;

• сложность системы;

• устойчивость системы и определение стабильных и нестабильных переменных;

• чувствительность когнитивной карты к различным возмущениям.

Формализованное решение перечисленных задач требует главным образам применения теории графов, методов топологии; в отдельных случаях используется экспертный анализ.

В-третьих, построены и проанализированы на основе импульсных процессов ситуационные модели перестраховочной деятельности. В этих целях в работе построены и проанализированы четыре когнитивные карты, отражающие типичные ситуации на рынке перестрахования.

1. Построение и анализ когнитивной карты «Повышение цен на рынке

перестрахования»3. Эта карта моделирует ситуацию на рынке, при которой группа перестраховщиков-лидеров (контролирующая 20-50% мировой перестраховочной премии) совместно принимает решение о необходимости повышения тарифов на отдельные виды перестрахования или на все перестрахование в равных долях. Участники такого неформального соглашения принимают его не с целью монополизировать рынок и получать необоснованные доходы, а для выправления сложивше1 ося дисбаланса убытков и премий после крупных выплат, затронувших весь перестраховочный рынок (таких, как ураган «Эндрю» в США, серия «асбестовых» исков, теракт 11 сентября и т.д.). В описанной ситуации у клиентов есть два варианта дальнейших действий: или вести переговоры и в конечном итоге соглашаться на покупку более дорогой перестраховочной защиты у прежних партнеров, или расторгать договоры с ними и искать более дешевое перестрахование у тех перестраховщиков, которые не участвовали в соглашении и не поднимали цены после теракта. Нередко страховщики сокращают долю перестрахования у «подорожавших» перестраховщиков, не прекращая полностью сотрудничества с ними, и передают часть своего портфеля другим перестраховщикам.

ш

ш

*1 группа перестраховщиков, участвующая в соглашении

у2 группа перестраховщиков, не участвующая в соглашении

уЗ установление более высокой рыночной цены

клиент, перераспределяющий потоки перестрахования

Рис. 3. Когнитивная карта «Повышение цен на рынке перестрахования»

3 Для последующих когнитивных карт анализ в автореферате приведен в сокращенном виде.

Построена когнитивная карта, содержащая 4 вершины:

VI - группа перестраховщиков, участвующая в соглашении. Влияние данной вершины на вершину v3 положительное;

v2 - группа перестраховщиков, не участвующая в соглашении. Перестраховщики, входящие в данную группу, не являются инициаторами поднятия цен, однако получают некоторые преимущества. Во-первых, их услуги становятся более конкурентоспособными ввиду низкой цены, а во-вторых, пользуясь рыночной конъюнктурой, они также могут несколько увеличить цены и получать дополнительную прибыль;

v3 — установление более высокой рыночной цены. Вершина зависит от VI и влияет на v2 и v4;

v4 -'клиент, перераспределяющий потоки перестрахования. Изменения • тем значительнее, чем сильнее повышение цены (увеличение вершины v3). При незначительном росте цены страховщик готов пойти на компромисс, если же стоимость защиты увеличилась в несколько раз, клиент вынужден искать другие возможности. Со временем, когда ставки вернутся в ожидаемый диапазон, страховая компания снова может работать со своим старым партнером. При исследовании импульсного процесса импульс подавался на вершину v3 (qv3=+l).

При установлении более высокой цены объем рисков, передаваемый клиентами перестраховщикам - участникам соглашения, будет падать, а объем бизнеса перестраховщиков, не участвующих, в соглашении, будет расти. Значения всех показателей изменяются линейно.

Ниже рассмотрены все циклы, представленные в когнитивной карте и отражающие взаимовлияние вершин (факторов, влияющих на ситуацию).

У|—>Уз~>У4—»VI. Перестраховщики, участвующие в соглашении о согласованном поднятии цен ^1), устанавливают более высокие тарифы на свои услуги. Мы видим положительное воздействие на равновесную рыночную цену ^3). При увеличении цены

клиент имеет возможность выбора: или продолжать отношения с прежним партнером по перестрахованию, оплачивая его возросшие в цене услуги, или искать новых партнеров, услуги которых не затронуло повышение цен. В любом случае клиенты (у4) перераспределяют потоки рисков от вершины VI в пользу вершины у2, то есть влияние у4—>у1 является отрицательным. Таким образом, описанный цикл с каждым последующим импульсом приводит к снижению объемов бизнеса перестраховщиков, обозначенных вершиной у1.

У2_*У2- Это достаточно простой цикл, обозначающий взаимовлияние более высокой рыночной цены (у3) и цены услуг независимых перестраховщиков (у2). В этих условиях цена на их услуги также имеет тенденцию к некоторому росту (с целью получения дополнительной прибыли за счет сложившейся конъюнктуры), а рыночная цена может немного опускаться за счет конкуренции со стороны независимых перестраховщиков.

\2~+Уз_»У4~>У2. Независимые перестраховщики оказывают понижающее влияние на рыночную цену у3, что способствует притоку нового бизнеса. Чем сильнее влияние у1—»уЗ (или больше разница между ценами групп у1 и у2), тем больше будет поток

Необходимо заметить, что со временем цены выравниваются, и разница между нивелируется до значений, характерных для предшествующих периодов.

В указанном виде карта описывает рынок перестрахования на этапе дифференциации перестраховочных тарифов.

2. Построение и анализ когнитивной карты «Цели перестраховщика при работе на рынке». Представленная карта отражает только основные цели деятельности и базовые управляющие воздействия со стороны перестраховщика.

Цель деятельности перестраховщика - получение прибыли в средне- и долгосрочной перспективе за счет принятия рисков в перестрахование. Цель достигается

путем одновременного наршцивания объемов собираемой перестраховочной премии и улучшения качества перестраховочного портфеля, с одной стороны, и стремлением снизить административные издержки — с другой. Эти способы взаимосвязаны, максимальный эффект достигается при их одновременном совершенствовании и развитии. Отдельные вершины внутри этих трех направлений влияют друг на друга и работают в сложном комплексе.

Данная карта при импульсном моделировании подтверждает гипотезу о способах достижения цели в средне- и долгосрочной перспективе.

Карта не содержит циклов, и по этой причине исследовались наиболее интереспые вершины с точки зрения снижения или роста их веса. При последовательном импульсе в вершину VI «получение прибыли» на пятом шаге импульсною процесса

наблюдается рост веса вершин v6 «повышение уровня андеррайтинга клиентов», VI6—»VI7 «обучение клиентов и предоставление методик оценки рисков», а также v8 «обоснованная андеррайтерская политика». Значение импульса в первых трех вершинах достигло 5, в последней - 4. Рост веса данных вершин при неизменных остальных вершинах объясняется накоплением в этих вершинах воздействий от вершин v3 «улучшение качества перестраховочного портфеля», v5 «увеличение предоставляемой емкости» и v7 «конкурентоспособные тарифы».

В данном случае накопление импульса в указанных концептах означает важность и эффективность управляющих воздействий в эти точки. Другими словами,. работа перестраховщика, направленная на улучшение качества андеррайтинга клиентов (которое, в свою очередь, состоит из обучения и предоставления ноу-хау оценки риска) и выработку обоснованной политики приема рисков, будет самым эффективным способом получения большого и прибыльного перестраховочного портфеля.

Таким образом, управляющее воздействие на любую вершину, имеющую положительное значение, будет способствовать достижению общих целей, однако оптимальным является приоритетное улучшение вершин v6 и v8.

3. Построение и анализ когнитивной карты «Выход перестраховщика на новый рынок». Ситуация, при которой перестраховщик выходит на новый для него рынок, достаточно типична и является закономерным следствием интернациональной природы перестраховочной деятельности. Данная карта описывает как шаги иностранных перестраховочных обществ в России и других странах, так и деятельность российских перестраховщиков в странах бывшего СССР, а в перспективе - в странах Восточной Европы и в Китае.

Экономическая природа ситуации заключается в схеме привлечения рисков на первоначальном этапе. Перестраховщик в течение первых двух лет работы собирает собственную информацию о клиентах и тарифах, используя демпинг в качестве

инструмента привлечения бизнеса. Затем, располагая данной информацией, перестраховщик принимает решение о дальнейшем присутствии на данном рынке. Карта описывает факторы, влияющие на сбор информации и процесс принятия решений.

опыт и попожитепьная история независимые оценки демпинговые тарифы большой размер собственных средств

большая емкость быстрота выплат быстрота ответов на запросы клиентов

простота связи и доступность качественный консалтинг соблюдение мин нормативов надзорных органов быстрое получение большого количества рисков с рынка получение прибыли сбор информации о клиентах сбор информации о тарифах принятие решения о дальнейшем присутствии на данном рынке

Рис.5. Когнитивная карта «Выход перестраховщика на новый рынок»

На карте есть несколько точек, имеющих принципиальное значение. Это точка vl 1 «быстрое получение большого количества рисков с рынка», vl5 «принятие решения о дальнейшем присутствии на данном рынке», v3 «демпинговые тарифы» и v4 «большой размер собственных средств».

Импульс в вершину v3 «демпинговые тарифы» воздействует на vl 1 «быстрое получение рисков», положительно влияет на vl3 «сбор информации о клиентах» и vl4 «сбор информации о тарифах», и отрицательно — на vl2 «получение прибыли». Образуется два значимых цикла, уЗ-+у11—*\12—>уЗ и уЗ-»у11—>у13(у14)-»у15—>уЗ, и оба

они отрицательные. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Первый цикл v3-»vll—»Vl2—>\3 обозначает следующую цепочку: демпинг привлекает новый бизнес, однако низкие тарифы не позволяют получать прибыль (отрицательная связь). Заметим, что только в случае демпинговой политики перестраховщика рост объемов перестраховочной премии не проводит к росту прибыли, а может обернуться значительными потерями. Обычно при стабильной работе на рынке прибыль и объем принятой перестраховочной премии находятся в прямой зависимости. Последствием повторяемости цепочки (падение прибыли - демпинговые тарифы) является убыточность перестраховочных операций, что требует отдельного политического решения.

Второй цикл v3—»vll-*vl3(vl4)—>vl5—>v3 описывает влияние на принятие решения о дальнейшей работе на новом рынке. Достаточность информации из вершин vl3 и vl4 будет влияющим фактором на принятие такого решения. В таком случае отрицательное влияние из вершины v15 приведет либо к прекращению демпинга и установлению прибыльных тарифов, либо к уходу с нового рынка.

Таким образом, наблюдается способность системы к саморегулированию при условии отсутствия целенаправленного внешнего воздействия. Если бы не существовало иных целей, кроме получения прибыли, демпинг не мог бы быть одной из значимых вершин. В таком случае, влияние было бы положительным, и основным

приложением усилий перестраховщика были бы точки обозначающие

качество услуги, а также v4 «большой размер собственных средств». Поскольку в рассматриваемом случае прибыль не является ключевой целью в краткосрочной перспективе, то применение демпинга как инструмента привлечения клиентов не исключается.

4. Когнитивное моделирование и анализ карты «Факторы успешного развития российского перестраховщика». Данная карта описывает факторы, способствующие успешности работы перестраховщика на рынке, и их взаимосвязь.

Проблема заключается в том, что одни факторы нацелены на кратко- и среднесрочную перспективу, другие дают результат в долгосрочном периоде. При анализе вершин мы увидим, что краткосрочные приоритеты в перестраховочном бизнесе неприемлемы и способны разрушить долгосрочные планы и стратегию развития.

Анализ данной когнитивной карты проводился путем импульсного моделирования возмущений, исходящих из двух основных вершин - v6 «вападная перестраховочная защита» и v9 «демпинговые тарифы». Выбор этих вершин не случаен - это, на наш взгляд, ошибочные стратегии развития компании как самостоятельного в принятии собственных решений перестраховщика, нацеленного на долгосрочный и прибыльный рост. Одной из целей моделирования была цель подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.

Успешное развитие большая емкость

большой размер собственных средств

большой уставный капитал большие страховые резервы наличие западной перестраховочной защиты

возможность определять политику приема рисков

большой объем рисков (бизнеса) демпинговые тарифы региональная сеть высокое качество услуги быстрота выплат

быстрота ответов на запросы клиентов простота связи и доступность качественный консалтинг положительная репутация и мнение клиентов

гибкие условия договора перестрахования

Рис. 6. Когнитивная карта «Факторы успешного развития российского перестраховщика»

Практический смысл импульсного моделирования воздействия на вершину v6

заключается в том, чтобы принять решение о целесообразности развития отношений с

клиентами в качестве перестраховщика-брокера. Когнитивная карта подтверждает гипотезу о бесперспективности такого развития перестраховочной компании, то есть работы за счет «чужой» емкости. Ключевыми вершинами, препятствующими развитию, являются отсутствие реальной самостоятельности в принятии решений (как в вопросах тарифной политики, так и при «урегулировании претензий) и негативные последствия демпинга на рынке.

Вторым импульсным процессом был анализ влияния применения v9 «демпинговых тарифов». Импульс в эту вершину негативно влияет на vl6 «репутацию перестраховщика» и v5 «размер страховых резервов», положительно — на v8 «объем привлекаемого бизнеса». Отметим, что ситуация нехватки резервов при росте объемов привлекаемых рисков опасна сама по себе и чревата риском неплатежеспособности в среднесрочной перспективе. Результирующее воздействие на вершину vl по итогам импульсного процесса отрицательно вследствие рассмотренных двух основных факторов - отсутствия самостоятельности принятия решений и отрицательной репутации в глазах клиентов.

Таким образом, с помощью импульсного моделирования была подтверждена гипотеза о бесперспективности бизнес-модели «перестраховщик-брокер» и опасности применения демпинговых тарифов для развития российского перестраховщика. Оба эти способа могут дать эффект в краткосрочном и среднесрочном периоде, однако для долгосрочного развития они неприменимы.

Список публикаций по теме диссертационной работы:

1. Рязшщев В.О. Европейский опыт борьбы с мошенничеством // Сборник научных трудов Финансовой академии при Правительстве РФ «Информационное обеспечение управления экономикой». - М, НИП«2Р», 1999. - 0,2 п.л.

-252. Рязанцев В.О. Вербальное представление перестраховочной деятельности // Сборник научных трудов Финансовой академии при Правительстве РФ «Модели экономических систем и информационные технологии». Вып.Ш. - М., НИП«2Р», 2000.-0,4 п.л.

3. Рязанцев В.О. Некоторые аспекты деятельности перестраховщика на новых рынках // Сборник научных трудов Финансовой академии при Правительстве РФ «Модели экономических систем и информационные технологии». Вып. VI - М., НИП«2Р», 2002.-0,4 ил.

4. Рязанцев В.О. Интересы участников перестраховочного рынка // Сборник научных трудов Финансовой академии при Правительстве РФ «Модели экономических систем и информационные технологии». Вып. VIII - М., НИП«2Р», 2002. - 0,8 пл.

5. Рязанцев В.О. Построение и описание когнитивных карт на примере перестраховочной деятельности // Сборник научных'трудов Финансовой академии при Правительстве РФ «Модели экономических систем и информационные технологии». Вып. IX - М., НИП«2Р», 2002. -1 п.л.

Подписано к печати 12.02.2004г. Объем 1,3 п.л. Тираж 100 экз. Заказ №105 Отпечатано в типографии «Квадрат-С» 103045, г.Москва, Кисельный тупик, д.1, стр.1

€ 3 6 9 0

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Рязанцев, Владислав Олегович

Введение

1 глава. Вербальное описание перестраховочной деятельности

1.1. Понятие страхования как экономической категории

1.2. Содержание перестрахования

1.3. Игроки рынка перестрахования и особенности их деятельности

1.4. Интересы участников перестраховочного рынка

2 глава. Методология когнитивного моделирования

2.1. Анализ математического инструментария, используемого для решения задач страховой и перестраховочной деятельности

2.2. Когнитивная структуризация и методика когнитивного анализа

2.3. Построение когнитивных карт и задачи их анализа

2.4. Формализация проблемы. Анализ импульсных процессов

3 глава. Когнитивное моделирование перестраховочной деятельности

3.1. Построение ситуационных моделей перестраховочной деятельности на основе когнитивных карт

3.1.1. Описание когнитивной карты «Выход перестраховщика на новый рынок»

3.1.2. Описание когнитивной карты «Цели перестраховщика при работе на рынке»

3.1.3. Описание когнитивной карта «Повышение тарифов»

3.1.4. Описание когнитивной карты «Факторы успешного развития российского перестраховщика»

3.2. Анализ когнитивных карт на основе импульсных процессов

3.2.1. Когнитивная карта «Повышение цен на рынке перестрахования»

3.2.2. Когнитивная карта «Успешное развитие российского перестраховщика»

3.2.3. Когнитивная карта «Выход перестраховщика на новый рынок»

3.2.4. Когнитивная карта «Цели перестраховщика при работе на рынке»

Диссертация: введение по экономике, на тему "Формализованное представление перестраховочной деятельности"

Актуальность работы. В настоящее время страховой рынок в России находится на пороге качественного скачка. Основными причинами бурного роста страховой индустрии в настоящее время являются такие факторы, как введение обязательного страхования автогражданской ответственности, полноценный допуск иностранных компаний на рынок с 1 января 2004 года, а также переход основных лидеров рынка от псевдостраховых схем к развитию реального страхования. Если до последнего времени основным объектом страхования выступало имущество юридических лиц, то сегодня ожидается активизация интереса к страхованию и со стороны населения. Рынок перестрахования развивается вслед за страховым рынком - более 10 лет на российском рынке присутствуют как российские, так и западные перестраховочные компании.

Значение перестрахования для страхового рынка чрезвычайно велико. Перестрахование позволяет, прежде всего, повысить качество страховой услуги, гарантировав страхователю надежность страховой защиты и предлагая высокие лимиты страхового покрытия, устраивающие клиента. Кроме того, страховщик сам имеет возможность снизить неопределенность финансовых результатов страховой деятельности, уменьшив, таким образом, вероятность неплатежеспособности.

Работа базируется на трудах известных специалистов в области страхового и перестраховочного дела: Артамонова А.П., Архипова А.П., Воблого К.Г., Журавлева Ю.М., Орланюк-Малицкой JI.A., Рейтмана Л.И., Сафронова М.А., Сухова В.А., Турбиной К.Е., Шахова В.В., Юлдашева Р.Т. и других, а также ряда зарубежных авторов — Картера Р., Кулбо Ф., Латрасса М., Пфайфера К., Элиасберга К.

Известен достаточно широкий спектр научной литературы, в которой рассматриваются вопросы применения математических методов в страховом деле, в том числе в области перестрахования. В основном рассматриваются вопросы перестрахования портфелей. Ситуационное моделирование перестраховочной деятельности, в том числе взаимоотношений игроков рынка, практически не развито.

Наиболее перспективный подход, по мнению автора, может быть реализован на основе когнитивной методологии (Горелова Г.В., Джаримов Н.Х., Качаев C.B., Корноушенко Е.К., Кульба В.В., Максимова В.М., Матросов В.М., Райков А.Н., Трахтенгерц Э.А.и др.). Необходимо отметить, что методы когнитивного моделирования первоначально нашли свое применение в социальных и политических науках для решения сложных слабоструктурированных задач с большим количеством взаимовлияющих факторов, однако в экономике стали использоваться только в последнее время (Институт проблем управления РАН).

Следует отметить, что для целей анализа перестраховочной деятельности когнитивное моделирование ранее не применялось. В связи с изложенным разработка моделей и инструментальных средств анализа рынка перестрахования является актуальной научной задачей, что и определило выбор темы, формулирование цели и задач диссертационного исследования.

Цель исследования. Основной целью исследования является решение научной задачи разработки методов формализованного представления перестраховочной деятельности. Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи:

• анализ сложившихся в экономической литературе представлений о содержании страхования и перестрахования;

• разработка вербальной модели рынка перестрахования как основы для ситуационного моделирования;

• исследование математического инструментария, используемого для решения задач страховой и перестраховочной деятельности;

• анализ методологического аппарата когнитивного моделирования как инструмента для представления о взаимодействии игроков рынка перестрахования;

• разработка ситуационных моделей перестраховочной деятельности на основе когнитивных карт;

• импульсный анализ когнитивных карт и экономическая интерпретация результатов анализа.

В качестве объекта исследования выступает рынок перестрахования.

Предметом исследования являются экономико-математические методы исследования страхового и перестраховочного рынка.

Теоретический и методический аппарат исследования. Методика когнитивного моделирования перестраховочной деятельности состоит из трех основных этапов: вербального описания предметной области, то есть описания интересов игроков рынка и отдельных ситуаций, возникающих на рынке, построения графовой модели ситуации и анализа модели, включающего экономическую интерпретацию результатов. Теоретико-методологической основой исследования в области когнитивного моделирования являются разработки научных коллективов Института проблем управления РАН, Финансовой академии при Правительстве РФ и Таганрогского института управления и экономики. При решении отдельных задач использовалась методология системного анализа, методы когнитивного анализа, экспертных оценок и теории графов. Фактологический материал включает в себя данные обзоров страхового рынка, информацию отечественных и зарубежных периодических изданий, а также информацию автора, полученную в ходе практической работы в перестраховочной компании.

Работа выполнена в соответствии с п.2.8 Паспорта специальности 08.00.13 -«Математические и инструментальные методы экономики».

Научная новизна исследования заключается в разработке комплекса теоретико-методологических положений по использованию методов когнитивного моделирования для сценарного анализа перестраховочной деятельности и рынка перестрахования.

Новизну содержат следующие результаты:

• разработана вербальная модель рынка перестрахования, включающая представления о содержании перестрахования, игроках рынка перестрахования и их интересах;

• выдвинута и доказана гипотеза о перспективности использования методов когнитивного моделирования для анализа перестраховочной деятельности;

• существенно дополнен методологический аппарат исследования экономической динамики процесса перестрахования в условиях неопределенности в части определения целевых факторов и формализации структурной и динамической сложности рынка перестрахования;

• проведена адаптация сценарного метода к решению задач перестрахования, которая позволила получить множество решений, оптимальных по Парето, демпфировавших недостатки однократной оптимизации, присущие большинству традиционных методов оценки рисков страхования;

• разработана открытая модель, положенная в основу сценарного анализа и позволяющая использовать профессиональные навыки пользователя как в процессе разработки модели, так и на этапе ее эксплуатации, а также при создании последующих версий.

Практическая значимость исследования заключается в том, что ее основные положения, результаты и рекомендации ориентированы на применение как профессиональными перестраховщиками, так и страховыми компаниями.

Самостоятельное практическое значение имеют:

• методика когнитивного анализа перестраховочной деятельности;

• методика анализа импульсных процессов для исследования когнитивных карт;

• практические рекомендации по совершенствованию и функционированию перестраховочных компаний.

Апробация и внедрение результатов. Отдельные результаты диссертационного исследования внедрены Управлением перестрахования ОАО «Альфастрахование». В частности, когнитивная карта «Факторы успешного развития российского перестраховщика» была использована в качестве экспертной системы поддержки принятия решений в отделе входящего перестрахования; выводы, полученные в результате построения когнитивной карты «Выход перестраховщика на новый рынок», были использованы как в отделе входящего перестрахования при работе с клиентами, так и при передаче исходящих рисков новым партнерам. Результаты исследования также используются в учебном процессе Финансовой академии при Правительстве РФ в учебном курсе «Системный анализ» и Таганрогского института управления и экономики -при преподавании дисциплин «Математические методы и модели в экономике» и «Принятие решений».

Основные результаты исследования докладывались на научном семинаре «Когнитивное моделирование в экономике» (Таганрог, 2003).

Публикации. Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в 5 публикациях общим объемом 2,8 п.л. (все авторские).